中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
中银智能制造股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 48
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 48
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 48
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 49
10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 49
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 51
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 51
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银智能制造股票型证券投资基金
基金简称 中银智能制造股票
基金主代码 001476
交易代码 001476
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 19日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 765,037,443.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C
下属分级基金的交易代码 001476 012181
报告期末下属分级基金的份额总额 759,520,639.92份 5,516,803.17份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下，智能制造主题相
关行业的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金从宏观经济发展趋势、相关政策研究的角度出发，把握全球经济一
体化、区域经济协调发展以及国内经济结构调整、新型城镇化、产业优化
及升级、消费结构升级等带来的投资机遇，重点分析国内外财政政策、货
币政策和资本市场政策，比如国家产业政策、信贷政策、利率政策、汇率
政策以及与资本市场相关的发行制度、股权制度、交易制度等相关政策导
向，自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的配置，并结合自
下而上个股精选策略和债券投资策略，追求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80% +中债综合指数收率×20%
风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资
基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 欧阳向军 罗丹丹
联系电话 021-38834999 4006800000
电子邮箱 clientservice@bocim.com luodandan@citicbank.com
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95558
传真 021-68873488 010-85230024
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注册地址
上海市银城中路200号中银大
厦45层
北京市朝阳区光华路10号院1
号楼6-30层、32-42层
办公地址
上海市银城中路200号中银大
厦10层、11层、26层、45层
北京市朝阳区光华路10号院1
号楼6-30层、32-42层
邮政编码 200120 100020
法定代表人 章砚 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中银基金管理有限公司
上海市银城中路 200号中银大厦 10层、11
层、26层、45层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C
本期已实现收益 375,965,062.42 165,527.51
本期利润 265,600,188.91 968,658.01
加权平均基金份额本期利润 0.3241 0.4775
本期加权平均净值利润率 19.44% 26.71%
本期基金份额净值增长率 20.62% 22.12%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C
期末可供分配利润 563,488,994.51 4,096,871.05
期末可供分配基金份额利润 0.7419 0.7426
期末基金资产净值 1,474,773,834.93 10,716,566.43
期末基金份额净值 1.942 1.943
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C
基金份额累计净值增长率 94.20% 22.12%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，
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采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期
末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3、本基金于 2021年 5月 14日增加 C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银智能制造股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 11.35% 1.75% 4.43% 1.07% 6.92% 0.68%
过去三个月 29.29% 1.51% 9.39% 1.08% 19.90% 0.43%
过去六个月 20.62% 1.97% 6.06% 1.62% 14.56% 0.35%
过去一年 93.81% 1.94% 50.65% 1.53% 43.16% 0.41%
过去三年 211.22% 1.74% 85.77% 1.33% 125.45% 0.41%
自基金合同生
效日起
94.20% 1.60% -7.51% 1.52% 101.71% 0.08%
中银智能制造股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 11.35% 1.75% 4.43% 1.07% 6.92% 0.68%
自基金合同生
效日起
22.12% 1.57% 12.89% 1.05% 9.23% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银智能制造股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 6月 19日至 2021年 6月 30日）
中银智能制造股票 A
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中银智能制造股票 C
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等 142
只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王伟 基金经理
2015-06-1
9
- 12
中银基金管理有限公司高级助理
副总裁（SAVP），工学硕士。2010
年加入中银基金管理有限公司，曾
任研究员、基金经理助理。2015
年 2月至 2019年 10月任中银美丽
中国基金基金经理，2015 年 3 月
至今任中银中小盘基金基金经理，
2015 年 5 月至今任中银优选基金
基金经理，2015 年 6 月至今任中
银智能制造基金基金经理，2021
年 3 月至今任中银成长优选基金
基金经理。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关
规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面，上半年全球发达国家疫情总体好转，二季度印度疫情爆发带动东南亚和英国疫
情反复，截止 6 月末，美、英、中、印度和巴西全部完成疫苗接种占比分别为 45%、47%、16%、
4%、12%。美国消费继续复苏，通胀走高，就业伴随疫苗接种总体恢复。美联储维持利率水平和资
产购买规模不变，下半年就业恢复后美联储可能明确 QE taper信号。欧元区继续复苏，欧央行 6月
议息会议上提出加快 PEPP 购买步伐。日本央行维持基准利率不变，经济恢复速度放缓，通缩问题
有所好转。综合来看，全球经济下半年复苏进度边际放缓，主要经济体央行货币政策有边际收紧压
力，但货币政策退出宽松力度预计总体较为温和。
国内经济方面，生产数据快速修复后有所转弱，经济结构性分化持续，出口维持高位，地产投
资高位回落，而制造业和消费继续缓慢恢复，经济下行压力逐步体现，通胀预期回落。具体来看，
上半年领先指标中采制造业 PMI持续位于荣枯线上方窄幅震荡，从经济增长动力来看，出口总体偏
强，消费投资继续改善，制造业、房地产、基建投资均缓慢改善。通胀方面，CPI震荡上行。
2. 市场回顾
股票市场方面，上半年上证综指上涨 3.40%，代表大盘股表现的沪深 300指数上涨 0.24%，中小
板综合指数上涨 5.19%，创业板综合指数上涨 14.13%，风格上仍是科技成长表现较好。
3. 运行分析
上半年权益市场表现出一定的结构性行情，本基金一季度业绩较为一般，二季度受益于重仓股
的上涨表现好于比较基准。策略上，我们保持较高的仓位和稳定的核心仓位，继续重点配置汽车/电
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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力设备/电子/机械行业的投资机会，同时逐步优化结构，重点增持了景气度较高和具有较大潜力的制
造业公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 20.62%，同期业绩比较基准收益率为 6.06%。
报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 22.12%，同期业绩比较基准收益率为 12.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，全球经济活动依然受到疫情的影响，发达经济复苏斜率面临放缓的压力，新兴经济
复苏更为滞后，美联储 QE Taper的力度预计相对温和。国内经济总量稳健偏弱，结构性问题和不确
定性风险是主要扰动因素；宏观政策注重跨周期调节，整体稳健偏积极，更加针对经济结构中偏弱
的部分，财政政策更加积极提升政策效能，货币政策稳健偏松，保持流动性合理充裕。
权益方面，预计伴随着地产与出口的回落叠加基数走高效应，经济总量及企业盈利将逐季下行，
同时预计货币政策将维持中性偏松的整体基调，市场大概率呈现震荡偏强的格局。整体市场有时会
受到短期一些因素扰动出现一些波动，同时也出现了一些行业之间较大的分化。我们会综合考虑行
业和龙头公司的中长期前景和当前定价之间的平衡，不断通过深入和细致的基本面研究，自下而上
去把握优质公司的业绩成长机会。基金将一如既往的继续聚焦于代表国家产业崛起的智能制造方向，
例如新能源汽车/光伏/高端装备等，选股上注重考量业绩增长和行业格局，兼顾考虑风险收益比，优
选具备核心竞争力的龙头公司作为主要的配置方向，努力实现和提高风险调整后的超额收益。本基
金作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力
和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉
尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当
时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、基金托管人的相关意见。公司按
特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相
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关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采
用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履
行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整
估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通
知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数
据服务。
4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不
满 3个月可不进行收益分配。
本报告期期末中银智能制造股票 A可供分配利润为 563,488,994.51元，中银智能制造股票 C可
供分配利润为 4,096,871.05元。本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，对中银智能制造股票型证券投资基金 2021年上半年的投资运
作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，中银基金管理有限公司在中银智能制造股票型证券投资基金的投资运作、基金
资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害
基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中银基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露
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管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2021年中期报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 104,827,556.21 122,037,065.12
结算备付金
1,007,050.19 836,713.16
存出保证金
342,709.10 573,479.80
交易性金融资产 6.4.7.2 1,386,991,013.16 1,357,772,424.09
其中：股票投资
1,303,794,418.12 1,257,353,846.00
基金投资
- -
债券投资
83,196,595.04 100,418,578.09
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,764,405.60 -
应收利息 6.4.7.5 813,287.13 1,342,603.14
应收股利
- -
应收申购款
7,295,525.92 3,562,767.83
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,503,041,547.31 1,486,125,053.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 8,774,497.34
应付赎回款
14,460,019.90 13,536,421.32
应付管理人报酬
1,725,800.65 1,785,342.88
应付托管费
287,633.45 297,557.15
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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应付销售服务费
1,770.54 -
应付交易费用 6.4.7.7 959,912.67 559,492.01
应交税费
23.18 39.99
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 115,985.56 186,522.44
负债合计
17,551,145.95 25,139,873.13
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 765,037,443.09 907,196,108.98
未分配利润 6.4.7.10 720,452,958.27 553,789,071.03
所有者权益合计
1,485,490,401.36 1,460,985,180.01
负债和所有者权益总计
1,503,041,547.31 1,486,125,053.14
注：报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额总额 765,037,443.09份，其中 A类基金份额净值
1.942元，A类基金份额 759,520,639.92份；C类基金份额净值 1.943元，C类基金份额 5,516,803.17
份。
6.2 利润表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
281,139,255.53 447,256,395.01
1.利息收入
1,306,617.87 1,425,787.18
其中：存款利息收入 6.4.7.11 480,816.29 282,171.62
债券利息收入
774,798.54 1,143,615.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
51,003.04 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
386,783,012.37 224,167,548.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 381,572,182.00 215,662,332.10
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,503,019.70 2,004,368.73
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,707,810.67 6,500,847.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -109,561,743.01 221,307,260.45
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,611,368.30 355,798.68
减：二、费用
14,570,408.61 15,780,044.42
1．管理人报酬 6.4.10.2 10,230,180.21 11,971,737.98
2．托管费 6.4.10.2 1,705,030.03 1,995,289.70
3．销售服务费
1,858.91 -
4．交易费用 6.4.7.18 2,526,435.24 1,706,416.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
16.37 35.61
7．其他费用 6.4.7.19 106,887.85 106,564.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
266,568,846.92 431,476,350.59
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
266,568,846.92 431,476,350.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银智能制造股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
907,196,108.98 553,789,071.03 1,460,985,180.01
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 266,568,846.92 266,568,846.92
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-142,158,665.89 -99,904,959.68 -242,063,625.57
其中：1.基金申购款 431,974,691.66 305,383,074.29 737,357,765.95
2.基金赎回款 -574,133,357.55 -405,288,033.97 -979,421,391.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
765,037,443.09 720,452,958.27 1,485,490,401.36
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
2,101,764,261.82 -482,712,879.52 1,619,051,382.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 431,476,350.59 431,476,350.59
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-368,792,366.73 54,937,153.78 -313,855,212.95
其中：1.基金申购款 122,432,587.29 -18,398,307.64 104,034,279.65
2.基金赎回款 -491,224,954.02 73,335,461.42 -417,889,492.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,732,971,895.09 3,700,624.85 1,736,672,519.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：张家文，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银智能制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）证监许可[2015]1109 号文《关于准予中银智能制造股票型证券投资基金注册的批
复》的准予注册，由中银基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，募集期结束经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字第 61062100_B07号验资报告后，向中
国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2015年 6月 19日生效。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 6,373,647,232.92元，在募集期间
产生的活期存款利息为人民币 1,263,791.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币 6,374,911,023.92
元，折合 6,374,911,023.92份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限
公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
为了更好地满足投资者投资理财需求，进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律
法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，中
银智能制造股票型证券投资基金自 2021年 5月 14日起增加 C类基金份额类别，并相应修改基金合
同、基金合同摘要及托管协议。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类
品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、
可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的业绩比较基准为：中证装备产业指数收益率×80% +中债综合指数收率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会
计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度
报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券
投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务
状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免
征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等
增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增
值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和
个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附
加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页共 52页
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 104,827,556.21
定期存款 -
其他存款 -
合计 104,827,556.21
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 702,425,207.50 1,303,794,418.12 601,369,210.62
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 23,321,255.30 23,148,595.04 -172,660.26
银行间市场 59,945,680.00 60,048,000.00 102,320.00
合计 83,266,935.30 83,196,595.04 -70,340.26
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 785,692,142.80 1,386,991,013.16 601,298,870.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 20,796.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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应收结算备付金利息 407.79
应收债券利息 791,920.22
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 23.90
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 138.78
合计 813,287.13
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 959,712.67
银行间市场应付交易费用 200.00
合计 959,912.67
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 22,683.00
应付证券出借违约金 -
应付账户维护费 9,000.00
应付信息披露费 59,507.37
应付审计费 24,795.19
合计 115,985.56
6.4.7.9 实收基金
中银智能制造股票 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 907,196,108.98 907,196,108.98
本期申购 425,967,877.86 425,967,877.86
本期赎回（以“-”号填列） -573,643,346.92 -573,643,346.92
本期末 759,520,639.92 759,520,639.92
中银智能制造股票 C
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 52页
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
本期申购 6,006,813.80 6,006,813.80
本期赎回（以“-”号填列） -490,010.63 -490,010.63
本期末 5,516,803.17 5,516,803.17
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
中银智能制造股票 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 262,645,326.62 291,143,744.41 553,789,071.03
本期利润 375,965,062.42 -110,364,873.51 265,600,188.91
本期基金份额交易产生的
变动数
-75,121,394.53 -29,014,670.40 -104,136,064.93
其中：基金申购款 225,206,118.66 75,551,765.53 300,757,884.19
基金赎回款 -300,327,513.19 -104,566,435.93 -404,893,949.12
本期已分配利润 - - -
本期末 563,488,994.51 151,764,200.50 715,253,195.01
中银智能制造股票 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 165,527.51 803,130.50 968,658.01
本期基金份额交易产生的
变动数
3,931,343.54 299,761.71 4,231,105.25
其中：基金申购款 4,285,133.36 340,056.74 4,625,190.10
基金赎回款 -353,789.82 -40,295.03 -394,084.85
本期已分配利润 - - -
本期末 4,096,871.05 1,102,892.21 5,199,763.26
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 471,613.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,287.17
其他 3,915.57
合计 480,816.29
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 52页
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 915,675,166.25
减：卖出股票成本总额 534,102,984.25
买卖股票差价收入 381,572,182.00
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
94,223,870.74
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
90,126,866.00
减：应收利息总额 1,593,985.04
买卖债券差价收入 2,503,019.70
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,707,810.67
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,707,810.67
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -109,561,743.01
——股票投资 -107,857,390.66
——债券投资 -1,704,352.35
——资产支持证券投资 -
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 52页
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 -109,561,743.01
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 2,476,315.85
转换费收入 135,052.45
合计 2,611,368.30
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,525,985.24
银行间市场交易费用 450.00
合计 2,526,435.24
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 3,985.29
银行间账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 106,887.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 52页
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,230,180.21 11,971,737.98
其中：支付销售机构的客户维护费 3,894,921.92 4,811,807.38
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,705,030.03 1,995,289.70
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 52页
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银智能制造股票A 中银智能制造股票 C 合计
中银基金管理有限公
司
- 45.03 45.03
合计 - 45.03 45.03
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中银智能制造股票A 中银智能制造股票C 合计
中银基金管理有限公
司
- - -
合计 - - -
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本
基金销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期不存在与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证
券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 52页
证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公司
104,827,556.
21
471,613.55
59,606,824.8
2
274,917.67
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30091
9
中伟
股份
2020-1
2-23
2021-0
7-02
新股
锁定
期内
24.60 163.00 610
15,006
.00
99,430
.00
-
60186
5
福莱
特
2021-0
1-20
2021-0
7-19
非公
开发
行流
29.57 38.08
1,183,
844
35,006
,267.0
8
45,080
,779.5
2
-
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 52页
通受
限
30095
7
贝泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
新股
锁定
期内
47.33 251.96 853
40,372
.49
214,92
1.88
-
68867
7
海泰
新光
2021-0
2-18
2021-0
8-26
新股
锁定
期内
35.76 103.23 1,768
63,223
.68
182,51
0.64
-
68861
9
罗普
特
2021-0
2-08
2021-0
8-23
新股
锁定
期内
19.31 26.74 5,856
113,07
9.36
156,58
9.44
-
68868
7
凯因
科技
2021-0
1-29
2021-0
8-09
新股
锁定
期内
18.98 27.98 5,354
101,61
8.92
149,80
4.92
-
30100
6
迈拓
股份
2021-0
5-31
2021-1
2-07
新股
锁定
期内
14.42 24.89 5,051
72,835
.42
125,71
9.39
-
68866
1
和林
微纳
2021-0
3-19
2021-0
9-29
新股
锁定
期内
17.71 84.01 1,452
25,714
.92
121,98
2.52
-
68870
0
东威
科技
2021-0
6-07
2021-1
2-15
新股
锁定
期内
9.41 38.46 3,049
28,691
.09
117,26
4.54
-
68831
6
青云
科技
2021-0
3-05
2021-0
9-16
新股
锁定
期内
63.70 65.00 1,428
90,963
.60
92,820
.00
-
68866
9
聚石
化学
2021-0
1-15
2021-0
7-26
新股
锁定
期内
36.65 32.39 2,681
98,258
.65
86,837
.59
-
68849
9
利元
亨
2021-0
6-23
2021-0
7-01
新股
未上
市
38.85 38.85 2,149
83,488
.65
83,488
.65
-
30097
9
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
锁定
期内
33.22 87.50 925
30,728
.50
80,937
.50
-
30101
8
申菱
环境
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,811
64,753
.19
64,753
.19
-
68821
7
睿昂
基因
2021-0
5-07
2021-1
1-17
新股
锁定
期内
18.42 58.40 1,040
19,156
.80
60,736
.00
-
68823
9
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股
未上
市
11.48 11.48 4,926
56,550
.48
56,550
.48
-
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 52页
30098
1
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
期内
48.59 90.39 601
29,202
.59
54,324
.39
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469
54,219
.24
54,219
.24
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2021-0
7-05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,255
.70
44,255
.70
-
30097
3
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
新股
锁定
期内
28.28 115.71 360
10,180
.80
41,655
.60
-
68859
7
煜邦
电力
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
锁定
期内
5.88 10.16 3,907
22,973
.16
39,695
.12
-
30102
1
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,899
27,424
.54
27,424
.54
-
30095
3
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
新股
锁定
期内
28.77 99.85 240
6,904.
80
23,964
.00
-
30101
5
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
新股
锁定
期内
7.64 38.83 462
3,529.
68
17,939
.46
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,289
.06
17,289
.06
-
30098
2
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
新股
锁定
期内
15.83 45.29 317
5,018.
11
14,356
.93
-
30096
8
格林
精密
2021-0
4-06
2021-1
0-15
新股
锁定
期内
6.87 12.07 1,162
7,982.
94
14,025
.34
-
30094
0
南极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
新股
锁定
期内
12.76 43.38 307
3,917.
32
13,317
.66
-
30061
4
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
新股
锁定
期内
9.19 40.38 329
3,023.
51
13,285
.02
-
30093
7
药易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
新股
锁定
期内
12.25 53.71 244
2,989.
00
13,105
.24
-
30101
3
利和
兴
2021-0
6-21
2021-1
2-29
新股
锁定
8.72 27.11 471
4,107.
12
12,768
.81
-
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 52页
期内
30094
2
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
新股
锁定
期内
5.31 28.52 443
2,352.
33
12,634
.36
-
30099
7
欢乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
新股
锁定
期内
4.94 13.05 928
4,584.
32
12,110
.40
-
30093
3
中辰
股份
2021-0
1-15
2021-0
7-22
新股
锁定
期内
3.37 10.44 1,112
3,747.
44
11,609
.28
-
30100
2
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
新股
锁定
期内
18.71 57.62 201
3,760.
71
11,581
.62
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股
未上
市
31.56 31.56 349
11,014
.44
11,014
.44
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
新股
锁定
期内
16.53 46.07 232
3,834.
96
10,688
.24
-
30099
6
普联
软件
2021-0
5-26
2021-1
2-03
新股
锁定
期内
20.81 42.23 241
5,015.
21
10,177
.43
-
30095
6
英力
股份
2021-0
3-16
2021-0
9-27
新股
锁定
期内
12.85 25.80 371
4,767.
35
9,571.
80
-
30096
2
中金
辐照
2021-0
3-29
2021-1
0-11
新股
锁定
期内
3.40 16.37 576
1,958.
40
9,429.
12
-
30095
2
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
新股
锁定
期内
11.72 27.08 340
3,984.
80
9,207.
20
-
30101
6
雷尔
伟
2021-0
6-23
2021-1
2-30
新股
锁定
期内
13.75 32.98 275
3,781.
25
9,069.
50
-
30096
6
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
新股
锁定
期内
8.24 31.54 286
2,356.
64
9,020.
44
-
30094
5
曼卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
期内
4.56 18.88 474
2,161.
44
8,949.
12
-
30094
8
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
新股
锁定
期内
13.00 27.42 324
2,808.
00
8,884.
08
-
30096 深水 2021-0 2021-0 新股 8.48 22.07 394 3,341. 8,695. -
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 52页
1 海纳 3-23 9-30 锁定
期内
12 58
30095
0
德固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
新股
锁定
期内
8.41 39.13 219
1,841.
79
8,569.
47
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,358.
39
8,358.
39
-
30095
8
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
新股
锁定
期内
8.53 27.22 300
2,559.
00
8,166.
00
-
30098
6
志特
新材
2021-0
4-21
2021-1
1-01
新股
锁定
期内
14.79 30.57 264
3,904.
56
8,070.
48
-
30098
7
川网
传媒
2021-0
4-28
2021-1
1-11
新股
锁定
期内
6.79 26.81 301
2,043.
79
8,069.
81
-
30097
8
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
新股
锁定
期内
8.42 13.60 593
4,993.
06
8,064.
80
-
30099
3
玉马
遮阳
2021-0
5-17
2021-1
1-24
新股
锁定
期内
12.10 19.29 410
4,961.
00
7,908.
90
-
30093
0
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
新股
锁定
期内
13.11 24.48 322
4,221.
42
7,882.
56
-
30098
5
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
新股
锁定
期内
24.90 24.81 295
7,345.
50
7,318.
95
-
30100
4
嘉益
股份
2021-0
6-18
2021-1
2-27
新股
锁定
期内
7.81 21.94 312
2,436.
72
6,845.
28
-
30099
1
创益
通
2021-0
5-12
2021-1
1-22
新股
锁定
期内
13.06 26.51 254
3,317.
24
6,733.
54
-
30092
7
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
新股
锁定
期内
13.39 30.10 217
2,905.
63
6,531.
70
-
30097
5
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
新股
锁定
期内
5.48 13.03 492
2,696.
16
6,410.
76
-
30096
3
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
新股
锁定
期内
12.13 22.49 283
3,432.
79
6,364.
67
-
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 52页
30101
1
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
新股
锁定
期内
14.20 33.84 175
2,485.
00
5,922.
00
-
30094
3
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
新股
锁定
期内
9.79 23.01 255
2,496.
45
5,867.
55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
新股
锁定
期内
4.54 11.54 507
2,301.
78
5,850.
78
-
30097
2
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
新股
锁定
期内
7.19 12.65 430
3,091.
70
5,439.
50
-
30092
9
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
新股
锁定
期内
13.87 29.55 183
2,538.
21
5,407.
65
-
30096
0
通业
科技
2021-0
3-22
2021-0
9-29
新股
锁定
期内
12.08 23.06 234
2,826.
72
5,396.
04
-
30101
7
漱玉
平民
2021-0
6-23
2022-0
1-05
新股
锁定
期内
8.86 8.86 555
4,917.
30
4,917.
30
-
30099
5
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
新股
锁定
期内
14.72 23.32 191
2,811.
52
4,454.
12
-
30100
7
德迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
新股
锁定
期内
5.29 14.44 303
1,602.
87
4,375.
32
-
30099
8
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
新股
锁定
期内
6.02 21.32 201
1,210.
02
4,285.
32
-
30101
2
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
新股
锁定
期内
8.05 24.26 170
1,368.
50
4,124.
20
-
30099
2
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
新股
锁定
期内
9.36 20.32 200
1,872.
00
4,064.
00
-
30101
0
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
新股
锁定
期内
7.83 17.61 218
1,706.
94
3,838.
98
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 52页
截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险
和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委
员会、督察长、风险管理部、内控与法律合规部、审计部和相关业务部门构成的多级风险管理架构
体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中
风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作
完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管
理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度
出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报
告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过
相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均
存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 52页
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 06月 30日，本基金持有的除国债、央行票据、同业存单和政策性金融债以外的固定
收益投资占基金资产净值的比例为 0.57%(2020年 12月 31日：0.96%)。
本基金固定收益投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统
计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 74,711,140.20 -
合计 74,711,140.20 -
注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 4,078,762.60 -
AAA以下 4,406,692.24 -
未评级 - -
合计 8,485,454.84 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可在基金每个开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全流动性风险管理的内部控制体系，审
慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行
管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对
手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 52页
测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 06月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 104,827,556.21 - - -
104,827,556.2
1
结算备付金 1,007,050.19 - - - 1,007,050.19
存出保证金 342,709.10 - - - 342,709.10
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 52页
交易性金融资产 74,711,140.20 4,078,762.60 4,406,692.24 1,303,794,418.12
1,386,991,013.
16
应收证券清算款 - - - 1,764,405.60 1,764,405.60
应收利息 - - - 813,287.13 813,287.13
应收申购款 144,921.71 - - 7,150,604.21 7,295,525.92
资产总计
181,033,377.41 4,078,762.60 4,406,692.24 1,313,522,715.06 1,503,041,547.
31
负债
应付赎回款 - - - 14,460,019.90 14,460,019.90
应付管理人报酬 - - - 1,725,800.65 1,725,800.65
应付托管费 - - - 287,633.45 287,633.45
应付销售服务费 - - - 1,770.54 1,770.54
应付交易费用 - - - 959,912.67 959,912.67
应交税费 - - - 23.18 23.18
其他负债 - - - 115,985.56 115,985.56
负债总计
- - - 17,551,145.95 17,551,145.
95
利率敏感度缺口 181,033,377.41 4,078,762.60 4,406,692.24 1,295,971,569.11 1,485,490,401.
36
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 122,037,065.12 - - -
122,037,065.1
2
结算备付金 836,713.16 - - - 836,713.16
存出保证金 573,479.80 - - - 573,479.80
交易性金融资产 86,430,965.70 4,053,676.00 9,933,936.39 1,257,353,846.00
1,357,772,424.
09
应收利息 - - - 1,342,603.14 1,342,603.14
应收申购款 97,290.52 - - 3,465,477.31 3,562,767.83
资产总计
209,975,514.30 4,053,676.00
9,933,936.39
1,262,161,926.45 1,486,125,053.
14
负债
应付证券清算款 - - - 8,774,497.34 8,774,497.34
应付赎回款 - - - 13,536,421.32 13,536,421.32
应付管理人报酬 - - - 1,785,342.88 1,785,342.88
应付托管费 - - - 297,557.15 297,557.15
应付交易费用 - - - 559,492.01 559,492.01
应交税费 - - - 39.99 39.99
其他负债 - - - 186,522.44 186,522.44
负债总计 - - - 25,139,873.13 25,139,873.13
利率敏感度缺口
209,975,514.30
4,053,676.00 9,933,936.39 1,237,022,053.32
1,460,985,180.
01
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 52页
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 06月 30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例低于 10%
（2020年 12月 31日：同），银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的
利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2020年 12月 31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
80-95%，其中投资于智能制造主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。债券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5％。本基金每个交易日日
终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，包括特定指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 52页
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
1,303,794,41
8.12
87.77
1,257,353,846
.00
86.06
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,303,794,41
8.12
87.77
1,257,353,846
.00
86.06
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所投
资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产负债表日
后短期内保持不变；2.以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险
变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约 10,176 增加约 9,169
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约 10,176 减少约 9,169
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,303,794,418.12 86.74
其中：股票 1,303,794,418.12 86.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 83,196,595.04 5.54
其中：债券 83,196,595.04 5.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 52页
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
105,834,606.40 7.04
8 其他各项资产 10,215,927.75 0.68
9 合计 1,503,041,547.31 100.00
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务，本基金报告期末未投资全国中小企业股份
转让系统挂牌股票。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 38,638.20 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,245,392,451.86 83.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 6,697,325.37 0.45
F 批发和零售业 5,402,614.06 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 20,217,625.76 1.36
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,049,469.72 1.08
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 7,447,513.33 0.50
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,349,698.33 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 151,340.00 0.01
S 综合 - -
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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合计 1,303,794,418.12 87.77
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 300763 锦浪科技 698,700 126,185,220.00 8.49
2 300014 亿纬锂能 1,167,326 121,320,191.18 8.17
3 300750 宁德时代 151,950 81,262,860.00 5.47
4 601012 隆基股份 817,242 72,603,779.28 4.89
5 002241 歌尔股份 1,683,360 71,946,806.40 4.84
6 603901 永创智能 3,969,478 71,569,688.34 4.82
7 601689 拓普集团 1,810,689 67,774,089.27 4.56
8 605117 德业股份 453,241 57,833,551.60 3.89
9 603906 龙蟠科技 1,343,200 47,012,000.00 3.16
10 601865 福莱特 1,183,844 45,080,779.52 3.03
11 002475 立讯精密 937,161 43,109,406.00 2.90
12 300124 汇川技术 540,659 40,149,337.34 2.70
13 688383 新益昌 230,118 32,448,939.18 2.18
14 002594 比亚迪 129,100 32,404,100.00 2.18
15 002139 拓邦股份 1,525,214 27,438,599.86 1.85
16 600660 福耀玻璃 395,300 22,077,505.00 1.49
17 300115 长盈精密 861,300 17,742,780.00 1.19
18 600438 通威股份 397,597 17,204,022.19 1.16
19 000625 长安汽车 600,300 15,775,884.00 1.06
20 002353 杰瑞股份 302,400 13,517,280.00 0.91
21 601919 中远海控 430,900 13,159,686.00 0.89
22 002812 恩捷股份 55,341 12,955,328.10 0.87
23 600111 北方稀土 579,500 11,995,650.00 0.81
24 000651 格力电器 223,977 11,669,201.70 0.79
25 601633 长城汽车 265,889 11,590,101.51 0.78
26 002459 晶澳科技 184,000 9,016,000.00 0.61
27 300782 卓胜微 16,143 8,676,862.50 0.58
28 300747 锐科激光 72,810 8,304,708.60 0.56
29 603659 璞泰来 59,100 8,073,060.00 0.54
30 600031 三一重工 272,900 7,933,203.00 0.53
31 003022 联泓新科 253,760 7,790,432.00 0.52
32 688005 容百科技 63,755 7,727,106.00 0.52
33 002759 天际股份 206,100 7,656,615.00 0.52
34 688018 乐鑫科技 32,286 7,536,198.12 0.51
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 52页
35 002709 天赐材料 70,500 7,513,890.00 0.51
36 600703 三安光电 233,300 7,477,265.00 0.50
37 603026 石大胜华 46,100 7,470,505.00 0.50
38 002027 分众传媒 789,747 7,431,519.27 0.50
39 002371 北方华创 26,773 7,426,294.74 0.50
40 600399 抚顺特钢 408,400 7,408,376.00 0.50
41 300390 天华超净 149,200 7,166,076.00 0.48
42 603305 旭升股份 209,500 7,066,435.00 0.48
43 601816 京沪高铁 1,332,500 7,048,925.00 0.47
44 603893 瑞芯微 49,700 6,931,162.00 0.47
45 300712 永福股份 152,050 6,671,954.00 0.45
46 300604 长川科技 81,600 5,565,936.00 0.37
47 600297 广汇汽车 1,842,721 5,307,036.48 0.36
48 002920 德赛西威 46,619 5,131,819.52 0.35
49 300450 先导智能 83,451 5,018,743.14 0.34
50 002415 海康威视 76,500 4,934,250.00 0.33
51 002129 中环股份 126,800 4,894,480.00 0.33
52 688699 明微电子 16,143 4,605,920.76 0.31
53 300661 圣邦股份 17,343 4,383,096.39 0.30
54 600519 贵州茅台 2,119 4,358,147.30 0.29
55 301002 崧盛股份 45,901 3,754,411.62 0.25
56 002624 完美世界 148,486 3,550,300.26 0.24
57 600150 中国船舶 190,500 3,145,155.00 0.21
58 300816 艾可蓝 27,000 2,305,260.00 0.16
59 688155 先惠技术 13,129 1,563,663.90 0.11
60 300979 华利集团 9,246 1,028,699.40 0.07
61 688680 海优新材 2,795 718,315.00 0.05
62 300896 爱美客 810 638,992.80 0.04
63 300999 金龙鱼 6,360 540,345.60 0.04
64 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02
65 688033 天宜上佳 21,406 340,141.34 0.02
66 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
67 688199 久日新材 4,494 193,961.04 0.01
68 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.01
69 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.01
70 300251 光线传媒 14,000 151,340.00 0.01
71 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01
72 688127 蓝特光学 5,322 148,004.82 0.01
73 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.01
74 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
75 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01
76 688081 兴图新科 3,153 109,314.51 0.01
77 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
78 688013 天臣医疗 3,022 96,401.80 0.01
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 52页
79 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01
80 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.01
81 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
82 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.01
83 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
84 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00
85 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
86 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
87 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
88 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
89 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
90 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
91 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00
92 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
93 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
94 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
95 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
96 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
97 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
98 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
99 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
100 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
101 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
102 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
103 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.00
104 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00
105 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
106 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
107 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
108 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
109 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
110 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
111 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
112 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
113 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
114 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
115 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
116 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
117 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00
118 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
119 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
120 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
121 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
122 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 52页
123 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
124 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
125 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
126 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
127 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
128 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
129 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
130 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
131 300881 盛德鑫泰 291 8,959.89 0.00
132 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
133 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
134 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
135 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
136 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
137 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
138 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
139 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
140 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
141 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
142 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
143 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
144 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
145 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
146 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
147 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
148 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
149 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
150 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
151 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
152 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
153 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
154 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
155 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
156 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
157 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
158 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
159 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
160 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
161 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 603901 永创智能 58,647,456.77 4.01
2 603906 龙蟠科技 36,666,793.29 2.51
3 605117 德业股份 36,569,136.35 2.50
4 601865 福莱特 35,006,267.08 2.40
5 000651 格力电器 34,608,499.96 2.37
6 601816 京沪高铁 29,477,529.61 2.02
7 002139 拓邦股份 28,252,321.56 1.93
8 601689 拓普集团 28,113,938.00 1.92
9 688383 新益昌 25,327,457.98 1.73
10 002594 比亚迪 23,776,894.00 1.63
11 601766 中国中车 18,679,197.45 1.28
12 000725 京东方Ａ 18,423,591.54 1.26
13 300115 长盈精密 18,117,032.25 1.24
14 600111 北方稀土 14,795,177.00 1.01
15 000625 长安汽车 14,084,057.82 0.96
16 002241 歌尔股份 14,024,568.74 0.96
17 600150 中国船舶 12,934,242.97 0.89
18 601012 隆基股份 10,863,075.00 0.74
19 300712 永福股份 9,806,171.00 0.67
20 000550 江铃汽车 8,453,939.00 0.58
注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601012 隆基股份 96,531,797.79 6.61
2 600438 通威股份 74,318,299.58 5.09
3 300014 亿纬锂能 62,730,000.00 4.29
4 600031 三一重工 55,286,985.37 3.78
5 600406 国电南瑞 36,424,035.54 2.49
6 300763 锦浪科技 34,373,510.38 2.35
7 601865 福莱特 34,012,145.96 2.33
8 300124 汇川技术 32,958,034.30 2.26
9 300750 宁德时代 28,175,189.60 1.93
10 601919 中远海控 26,426,906.00 1.81
11 600104 上汽集团 25,048,061.00 1.71
12 600297 广汇汽车 21,855,446.76 1.50
13 601689 拓普集团 20,074,042.17 1.37
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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14 601816 京沪高铁 19,736,962.00 1.35
15 601766 中国中车 18,229,990.14 1.25
16 600660 福耀玻璃 18,206,957.50 1.25
17 000651 格力电器 17,887,290.95 1.22
18 000725 京东方Ａ 16,108,532.00 1.10
19 300168 万达信息 13,536,696.67 0.93
20 002353 杰瑞股份 13,194,108.00 0.90
注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 688,400,947.03
卖出股票的收入（成交）总额 915,675,166.25
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 14,663,140.20 0.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,048,000.00 4.04
其中：政策性金融债 60,048,000.00 4.04
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,485,454.84 0.57
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 83,196,595.04 5.60
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 210201 21国开 01 400,000 40,024,000.00 2.69
2 210301 21进出 01 200,000 20,024,000.00 1.35
3 019640 20国债 10 75,270 7,527,000.00 0.51
4 019654 21国债 06 71,340 7,136,140.20 0.48
5 110059 浦发转债 39,820 4,078,762.60 0.27
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主
要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险
特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 342,709.10
2 应收证券清算款 1,764,405.60
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 813,287.13
5 应收申购款 7,295,525.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,215,927.75
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110059 浦发转债 4,078,762.60 0.27
2 110072 广汇转债 3,649,936.70 0.25
3 123068 弘信转债 756,755.54 0.05
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 601865 福莱特 45,080,779.52 3.03
非公开发行
锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
中银智能制造股
票 A
102,261 7,427.28 37,067,426.89 4.8804% 722,453,213.03
95.1196
%
中银智能制造股
票 C
1,074 5,136.69 1,391,592.13
25.2246
%
4,125,211.04
74.7754
%
合计 103,335 7,403.47 38,459,019.02 5.0271% 726,578,424.07
94.9729
%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 52页
额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
中银智能制造股票 A 446,295.95 0.0588%
中银智能制造股票 C 1,154.96 0.0209%
合计 447,450.91 0.0585%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例
的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
中银智能制造股票 A 0
中银智能制造股票 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
中银智能制造股票 A 0~10
中银智能制造股票 C 0
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 中银智能制造股票 A 中银智能制造股票 C
基金合同生效日（2015年 6月 19
日）基金份额总额
6,374,911,023.92 -
本报告期期初基金份额总额 907,196,108.98 -
本报告期基金总申购份额 425,967,877.86 6,006,813.80
减：本报告期基金总赎回份额 573,643,346.92 490,010.63
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 759,520,639.92 5,516,803.17
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华创证券 2 711,085,660.79 45.62% 655,314.71 45.48% -
东吴证券 2 421,644,081.59 27.05% 390,434.61 27.10% -
西南证券 1 222,670,161.58 14.29% 207,371.52 14.39% -
东方证券 2 120,254,389.83 7.71% 111,993.40 7.77% -
西部证券 2 61,095,057.62 3.92% 55,676.14 3.86% -
国泰君安 2 17,984,134.00 1.15% 16,388.97 1.14% -
中金公司 1 3,999,201.32 0.26% 3,726.90 0.26% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问
题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基
本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信
息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择
程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后
根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华创证券
13,227,473.0
4
63.71% - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 7,534,549.10 36.29%
50,000,00
0.00
100.00% - -
东方证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
中银智能制造股票型证券投资基金 2020年第
4季度报告
中国证监会规定媒介 2021-01-21
2
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投
资非公开发行发行股票的公告
中国证监会规定媒介 2021-01-22
3
中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基
金销售机构及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-04
4
中银基金管理有限公司关于开展电子直销平
台费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-17
5
中银智能制造股票型证券投资基金 2020年年
度报告
中国证监会规定媒介 2021-03-30
6
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年第
1季度报告
中国证监会规定媒介 2021-04-21
7
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在
上海天天基金销售有限公司开通转换业务的
公告
中国证监会规定媒介 2021-04-22
8
中银基金管理有限公司关于调整电子直销平
台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告
中国证监会规定媒介 2021-04-29
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 52页
9
中银智能制造股票型证券投资基金（中银智能
制造股票 A）产品资料概要更新
中国证监会规定媒介 2021-05-14
10
中银智能制造股票型证券投资基金更新招募
说明书（2021年第 1号）
中国证监会规定媒介 2021-05-14
11 中银智能制造股票型证券投资基金基金合同 中国证监会规定媒介 2021-05-14
12
关于中银智能制造股票型证券投资基金增加
C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的
公告
中国证监会规定媒介 2021-05-14
13 中银智能制造股票型证券投资基金托管协议 中国证监会规定媒介 2021-05-14
14
中银基金管理有限公司关于新增平安银行股
份有限公司行 E 通平台为旗下部分基金销售
机构及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-17
15
中银基金管理有限公司关于新增鼎信汇金（北
京）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机
构并开通定期定额投资及转换业务及参加其
费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-21
16
中银基金管理有限公司关于新增深圳市前海
排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基
金销售机构并开通定期定额投资及转换业务
及参加其费率优惠活动的公告
中国证监会规定媒介 2021-05-28
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中银智能制造股票型证券投资基金募集注册的文件；
2、《中银智能制造股票型证券投资基金基金合同》；
3、《中银智能制造股票型证券投资基金托管协议》；
4、《中银智能制造股票型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
9、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处，供公众查阅。
11.3 查阅方式
投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。
中银智能制造股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 52页
中银基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
