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圆信永丰强化收益A(002932)

圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页,共 59 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页,共 59 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 18 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 49 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 49 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 52 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 53 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页,共 59 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 53 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 54 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 54 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 57 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 59 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 59 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 59 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 59 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 59 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页,共 59 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 基金简称 圆信永丰强化收益 基金主代码 002932 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月27日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,506,870,590.81份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 强化收益A类 强化收益C类 下属分级基金的交易代码 002932 002933 报告期末下属分级基金的份额总额 2,495,548,432.90份 11,322,157.91份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 在控制风险的前提下,投资质地优秀、发展前景 良好、治理结构完善、财务状况良好的公司,根据本 基金的风险收益要求进行股票投资。 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和 金融市场运行趋势等因素,在严格控制风险的前提下, 根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比 例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上, 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此 基础之上实施积极的债券投资组合管理,适当参与股 票市场投资,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低 预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水 平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页,共 59 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 兰文伟 郭明 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 注册地址 中国(福建)自由贸易试验区 厦门片区(保税港区)海景南 二路45号4楼402单元之175 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 8号陆家嘴基金大厦19楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 洪文瑾 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.gtsfund.com.cn/ 基金中期报告备置地 点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 家嘴基金大厦19楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页,共 59 页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 强化收益A类 强化收益C类 本期已实现收益 96,042,492.04 448,776.53 本期利润 135,422,801.38 632,874.70 加权平均基金份额本期 利润 0.0596 0.0561 本期加权平均净值利润 率 5.29% 5.03% 本期基金份额净值增长 率 5.67% 5.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 45,982,626.21 177,112.22 期末可供分配基金份额 利润 0.0184 0.0156 期末基金资产净值 2,777,184,802.02 12,556,874.74 期末基金份额净值 1.1129 1.1091 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 35.39% 32.84% 注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页,共 59 页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 强化收益A类 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.46% 0.26% 0.18% 0.04% 1.28% 0.22% 过去三个月 3.03% 0.28% 1.32% 0.04% 1.71% 0.24% 过去六个月 5.67% 0.35% 2.31% 0.04% 3.36% 0.31% 过去一年 11.34% 0.36% 2.84% 0.06% 8.50% 0.30% 过去三年 28.02% 0.32% 15.42% 0.07% 12.60% 0.25% 自基金合同 生效起至今 35.39% 0.27% 19.48% 0.08% 15.91% 0.19% 强化收益C类 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.42% 0.25% 0.18% 0.04% 1.24% 0.21% 过去三个月 2.92% 0.27% 1.32% 0.04% 1.60% 0.23% 过去六个月 5.50% 0.35% 2.31% 0.04% 3.19% 0.31% 过去一年 10.94% 0.36% 2.84% 0.06% 8.10% 0.30% 过去三年 26.60% 0.32% 15.42% 0.07% 11.18% 0.25% 自基金合同 生效起至今 32.84% 0.27% 19.48% 0.08% 13.36% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页,共 59 页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页,共 59 页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" 或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股 比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团 队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基 金管理公司。 截止2021年6月30日,公司旗下共管理26只开放式基金产品,包括2只股票型基金、 17只混合型基金、6只债券型基金和1只货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李明 阳 本基金基金经理 2018- 01-03 - 7 年 北京大学软件工程(金融 管理方向)硕士,现任圆 信永丰基金管理有限公司 研究部总监。历任圆信永 丰基金管理有限公司研究 部研究员、总监助理、副 总监(主持工作)。 国籍: 中国,获得的相关业务资 格:基金从业资格证。 林铮 本基金基金经理 2020- 02-25 - 12 年 厦门大学经济学硕士,现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部总监。历 任厦门国贸集团投资研究 员,国贸期货宏观金融期 货研究员,海通期货股指 期货分析师,圆信永丰基 金管理有限公司专户投资 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页,共 59 页 部副总监、固收投资部副 总监。国籍:中国,获得 的相关业务资格:基金从 业资格证。 注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2:李明阳、林铮的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不存 在损害基金份额持有人利益的行为,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利 益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基 金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过 对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配 过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日 和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情 形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时, 公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗 内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交 易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控, 事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。 报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易 的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页,共 59 页 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,债市整体收益率呈现了一个震荡下行的走势,整体债券市场的走势 主要受市场对货币政策预期,经济基本面预期、通胀预期以及债券市场供给等几个方面 的影响。1月初,受资金需求以及财政投放错位影响,资金面一度收紧带动债券收益率 回到12月的高位。但随后相对宽松的货币政策叠加旺盛的市场需求,推动债券收益率持 续下行,特别是持续滞后的政府债券供给叠加相对宽松的货币环境,造成了市场资产相 对紧缺,债券收益率再度回到去年四季度初的水平。在市场配置力量推动下,信用债的 收益率回落更甚利率,整体信用利差持续维持在历史低位窄幅波动,市场对紧信用带来 的信用风险担忧明显缓解。经济基本面上,上半年经济发展水平整体维持在较高的位置, 二季度之后经济景气度有所回落,而通胀给市场带来的影响也随着上半年通胀高点的出 现而下降,特别是政策对于通胀的关注减弱后,整体经济基本面对于债券市场走势逐步 趋于有利。而债券收益率也正是基于此种因素,持续走低。 A股市场方面结构分化严重,周期性行业,钢铁、煤炭、化工和有色金属等表现亮 眼,大幅领先市场;新能源汽车、光伏、半导体等新兴领域表现同样亮眼;大消费领域 整体萎靡不振;金融地产哀鸿遍野。 组合操作上,债券配置上基本以票息策略为主,通过滚动配置性价比较高的资产获 取息差来增强组合收益,考虑紧信用趋势,资质基本以高等级为主,通过合理安排债券 期限结构,并适度结合转债等品种保持组合收益适度的弹性;权益方面,我们依然坚持 投资能长期持续创造价值的企业。基金重点配置了优质的消费品、科技和制造业龙头企 业,细分来看,我们在电子、化工、建材、工业软件、物联网、农业等行业有较多的配 置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末强化收益A类基金份额净值为1.1129元,本报告期内,该类基金份额 净值增长率为5.67%,同期业绩比较基准收益率为2.31%;截至报告期末强化收益C类基 金份额净值为1.1091元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.50%,同期业绩比 较基准收益率为2.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,全球疫情形势因病毒变异而趋于复杂,但随着各国疫苗接种率的提升, 疫情对于经济活动的影响趋于稳定。从国际上看,美联储退出宽松和加息的进度成为了 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页,共 59 页 国际市场上最值得关注的事件,其次,国际商品价格后续走势对通胀的影响,将成为影 响各国货币政策走向的关键因素。预计在这些因素作用下,下半年国际市场整体动荡将 加剧,市场整体风险偏好将变得不稳定。 从国内来看,下半年经济基本面稳定程度,以及对明年经济趋势的预期,将直接左 右政策转变的进度。二季度,国内货币政策执行报告提出完善常态化货币政策沟通机制, 预计未来货币政策将更加灵活。我们认为货币政策未来将更加注重政策对实体经济的效 能,而对于金融市场,将很难进一步宽松;另外一方面,为了支持明年形成实物工作量, 债券市场供给很难像上半年持续低于正常进度,供给放量将成为明显的扰动因素,预计 利率下半年整体波动将明显加大,而随着无风险利率波动加剧,市场风险偏好也会更不 稳定,风险资产的波动也将加大。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由 本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负 责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、清算登记部分管领导、研究部总监、监 察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估 和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基 金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介 入基金日常估值业务。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基 金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额 净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金报告期内实施利润分配1 次,实际分配金额为102,164,660.15元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页,共 59 页 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2021年中期报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 633,356.59 307,748.83 结算备付金


4,091,477.89 6,317,835.78 存出保证金


161,818.73 121,700.55 交易性金融资产 6.4.7.2 2,951,931,128.32 2,330,404,370.99 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页,共 59 页 其中:股票投资


554,022,369.68 420,281,910.88 基金投资


- - 债券投资


2,397,908,758.64 1,910,122,460.11 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 800,000.00 10,000,215.00 应收证券清算款


6,542,864.25 4,328,560.21 应收利息 6.4.7.5 36,030,540.65 35,366,331.06 应收股利


- -


应收申购款


167,116.36 1,109.40 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,000,358,302.79 2,386,847,871.82 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


203,099,658.40 291,039,725.00 应付证券清算款


4,555,735.25 2,177,396.90 应付赎回款


14,591.74 75,862.18 应付管理人报酬


1,699,856.42 1,281,410.42 应付托管费 485,673.27 366,117.28 应付销售服务费


4,165.58 4,146.11 应付交易费用 6.4.7.7 384,207.92 311,849.94 应交税费


223,607.55 171,385.18 应付利息


40,029.35 54,798.15 应付利润


- - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页,共 59 页 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 109,100.55 220,004.74 负债合计


210,616,626.03 295,702,695.90 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 2,506,870,590.81 1,916,142,770.52 未分配利润 6.4.7.10 282,871,085.95 175,002,405.40 所有者权益合计


2,789,741,676.76 2,091,145,175.92 负债和所有者权益总 计 3,000,358,302.79 2,386,847,871.82 注:报告截止日2021年6月30日,圆信永丰强化收益A类的基金份额净值1.1129元,基金 份额总额2,495,548,432.90份;圆信永丰强化收益C类的基金份额净值1.1091元,基金 份额总额11,322,157.91份。圆信永丰强化收益份额总额合计为2,506,870,590.81份。 6.2 利润表 会计主体:圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


151,036,695.35 33,122,821.99 1.利息收入


42,485,276.31 29,451,088.51 其中:存款利息收入 6.4.7.11 79,383.68 101,349.53 债券利息收入


42,355,622.78 29,289,858.12 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 50,269.85 59,880.86 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 68,881,308.16 6,480,679.26 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页,共 59 页 其中:股票投资收益 6.4.7.12 72,961,769.66 -6,743,369.41 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 -6,863,976.80 9,628,391.78 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14. 3


- - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 2,783,515.30 3,595,656.89 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 39,564,407.51 -3,064,892.71 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.19 105,703.37 255,946.93 减:二、费用


14,981,019.27 11,242,036.52 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


8,907,729.13 5,181,180.29 2.托管费 6.4.10.2. 2 2,545,065.48 1,480,337.24 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 24,968.03 32,543.37 4.交易费用 6.4.7.20 1,419,234.63 913,864.09 5.利息支出


1,806,679.11 3,387,203.37 其中:卖出回购金融资产 支出 1,806,679.11 3,387,203.37 6.税金及附加


132,601.50 100,183.77 7.其他费用 6.4.7.21 144,741.39 146,724.39 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 136,055,676.08 21,880,785.47 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 136,055,676.08 21,880,785.47 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页,共 59 页 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 1,916,142,770.52 175,002,405.40 2,091,145,175.92 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 136,055,676.08 136,055,676.08 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 590,727,820.29 73,977,664.62 664,705,484.91 其中:1.基金申购款 933,360,714.87 114,700,498.60 1,048,061,213.47 2.基金赎回 款 -342,632,894.58 -40,722,833.98 -383,355,728.56 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -102,164,660.15 -102,164,660.15 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,506,870,590.81 282,871,085.95 2,789,741,676.76 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 1,122,105,572.06 105,330,477.70 1,227,436,049.76 二、本期经营活动产 - 21,880,785.47 21,880,785.47 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页,共 59 页 生的基金净值变动 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 299,145,012.34 32,476,056.71 331,621,069.05 其中:1.基金申购款 791,285,631.67 78,641,988.93 869,927,620.60 2.基金赎回 款 -492,140,619.33 -46,165,932.22 -538,306,551.55 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,421,250,584.40 159,687,319.88 1,580,937,904.28 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡炎坤 ————————— 基金管理人负责人 姚德明 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1291号《关于准予圆信永丰强化收益债 券型证券投资基金注册的批复》准予,由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币1,610,404,296.30元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永 道中天验字(2016)第1006号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《圆信永丰强化 收益债券型证券投资基金基金合同》于2016年7月27日正式生效,基金合同生效日的基 金份额总额为1,610,526,397.18份基金份额,其中认购资金利息折合122,100.88份基金 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页,共 59 页 份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行 股份有限公司。 根据《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰强化收益债 券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同 的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销 售服务费的一类基金份额,称为A类基金份额;从该类基金资产中计提销售服务费而不 收取认购/申购费用的一类基金份额,称为C类基金份额。根据《中华人民共和国证券投 资基金法》和《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金 的投资范围主要为国内依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可 转债)、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产 支持证券、债券回购、货币市场工具和银行存款等金融工具,国内依法发行上市的股票 (含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金为债券型基金,基金的投资组合比例为:基金投资债券资产的比例不低于基金资 产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中,本基 金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债 券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年6月30日的财务状况以及2021年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页,共 59 页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页,共 59 页 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 633,356.59 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 633,356.59 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 470,557,006.93 554,022,369.68 83,465,362.75 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页,共 59 页 债 券 交易所市 场 1,059,379,016.62 1,047,956,758.64 -11,422,257.98 银行间市 场 1,348,651,054.12 1,349,952,000.00 1,300,945.88 合计 2,408,030,070.74 2,397,908,758.64 -10,121,312.10 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,878,587,077.67 2,951,931,128.32 73,344,050.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 800,000.00 - 银行间市场 - - 合计 800,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 1,213.60 应收定期存款利息 - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页,共 59 页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,657.08 应收债券利息 36,027,604.45 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 65.52 合计 36,030,540.65 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 374,102.74 银行间市场应付交易费用 10,105.18 合计 384,207.92 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.61 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 49,588.57 预提费用-信息披露费 59,507.37 合计 109,100.55 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页,共 59 页 注:此处应付赎回费含应付转出费。 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 强化收益A类 金额单位:人民币元 项目 (强化收益A类) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,905,168,656.39 1,905,168,656.39 本期申购 930,417,430.96 930,417,430.96 本期赎回(以“-”号填列) -340,037,654.45 -340,037,654.45 本期末 2,495,548,432.90 2,495,548,432.90 6.4.7.9.2 强化收益C类 金额单位:人民币元 项目 (强化收益C类) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 10,974,114.13 10,974,114.13 本期申购 2,943,283.91 2,943,283.91 本期赎回(以“-”号填列) -2,595,240.13 -2,595,240.13 本期末 11,322,157.91 11,322,157.91 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 强化收益A类 单位:人民币元 项目 (强化收益A类) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,613,080.11 143,510,996.07 174,124,076.18 本期利润 96,042,492.04 39,380,309.34 135,422,801.38 本期基金份额交易产 21,156,829.04 52,762,437.50 73,919,266.54 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页,共 59 页 生的变动数 其中:基金申购款 31,360,385.46 82,986,212.65 114,346,598.11 基金赎回款 -10,203,556.42 -30,223,775.15 -40,427,331.57 本期已分配利润 -101,829,774.98 - -101,829,774.98 本期末 45,982,626.21 235,653,742.91 281,636,369.12 6.4.7.10.2 强化收益C类 单位:人民币元 项目 (强化收益C类) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,837.11 817,492.11 878,329.22 本期利润 448,776.53 184,098.17 632,874.70 本期基金份额交易产 生的变动数 2,383.75 56,014.33 58,398.08 其中:基金申购款 66,976.51 286,923.98 353,900.49 基金赎回款 -64,592.76 -230,909.65 -295,502.41 本期已分配利润 -334,885.17 - -334,885.17 本期末 177,112.22 1,057,604.61 1,234,716.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 30,108.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 48,107.05 其他 1,167.79 合计 79,383.68 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页,共 59 页 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 470,785,040.93 减:卖出股票成本总额 397,823,271.27 买卖股票差价收入 72,961,769.66 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 -6,863,976.80 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -6,863,976.80 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 1,857,374,261.75 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,819,348,516.60 减:应收利息总额 44,889,721.95 买卖债券差价收入 -6,863,976.80 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页,共 59 页 6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,783,515.30 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,783,515.30 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 39,564,407.51 ——股票投资 29,580,222.71 ——债券投资 9,984,184.80 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页,共 59 页 价值变动产生的预估增 值税 合计 39,564,407.51 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 70,239.21 转换费收入 35,464.16 合计 105,703.37 注1:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2:本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 1,399,259.63 银行间市场交易费用 19,975.00 合计 1,419,234.63 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 17,795.45 账户维护费 17,850.00 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页,共 59 页 合计 144,741.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页,共 59 页 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 8,907,729.13 5,181,180.29 其中:支付销售机构的客户维护费 57,398.09 96,266.75 注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,545,065.48 1,480,337.24 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 强化收益A类 强化收益C类 合计 中国工商 银行 0.00 14,395.94 14,395.94 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页,共 59 页 圆信永丰 基金公司 0.00 3.62 3.62 合计 0.00 14,399.56 14,399.56 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 强化收益A类 强化收益C类 合计 中国工商 银行 0.00 19,985.64 19,985.64 圆信永丰 基金公司 0.00 672.79 672.79 合计 0.00 20,658.43 20,658.43 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信永丰基金公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 强化收益A类 份额单位:份 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页,共 59 页 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 4,999,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 4,999,000.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 强化收益C类 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 注1:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出 份额。


注2:基金管理人圆信永丰基金在本年度申购/赎回本基金的交易委托圆信永丰直销柜台 办理。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页,共 59 页 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行-活 期存款 633,356.59 30,108.84 722,563.08 38,979.17 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 强化收益A类 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2021-0 6-25 2021-06- 25 0.400 48,607,8 45.45 53,221,92 9.53 101,829, 774.98 - 合计





0.400 48,607,8 45.45 53,221,92 9.53 101,829, 774.98 - 强化收益C类 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2021-0 6-25 2021-06- 25 0.300 264,070. 45 70,814.72 334,885. 17 - 合计





0.300 264,070. 45 70,814.72 334,885. 17 - 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页,共 59 页 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1130 50 南银 转债 2021 -06- 17 2021 -07- 01 新债 未上 市 100. 00 100. 00 8,720 872, 000. 00 872, 000. 00 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额94,399,658.40元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 160213 16国开13 2021-07-05 98.76 200,000 19,752,000.00 160310 16进出10 2021-07-05 99.45 200,000 19,890,000.00 190202 19国开02 2021-07-05 100.37 400,000 40,148,000.00 200216 20国开16 2021-07-05 100.17 200,000 20,034,000.00 合计


1,000,000 99,824,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额108,700,000.00元,截至2021年7月7日先后到期。该类交易要求本 基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交 易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页,共 59 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种, 其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。本基金的投资 范围主要为国内依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、 债券回购、货币市场工具和银行存款等金融工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的 基金管理人从事风险管理的主要目标是在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制 风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供较高的当期收益 以及长期稳定的投资回报。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标 责任制为基础的第一道内控防线,员工在自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明 确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在授权范围内承担责任;以相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线,公司在相关部门和相关岗位之间建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责 任;以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三道防线,督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和反馈;以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金 运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估 和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、 风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应 的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析 和管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页,共 59 页 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 10,051,000.00 10,031,000.00 A-1以下 - - 未评级 612,643,720.00 319,867,000.00 合计 622,694,720.00 329,898,000.00 注:未评级部分为短期融资券、政策性金融债和国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 805,263,993.10 773,604,320.00 AAA以下 850,749,210.54 706,288,140.11 未评级 119,200,835.00 100,332,000.00 合计 1,775,214,038.64 1,580,224,460.11 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页,共 59 页 注:未评级部分为政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无余额。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无余额。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日,除卖出回购金融资产款余额中有800,000.00元将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因 此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页,共 59 页 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年6月30日,本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 2,365,722,466.49元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率 风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页,共 59 页 资产





银行存 款 633,356.59 - - - 633,356.59 结算备 付金 4,091,477.89 - - - 4,091,477.89 存出保 证金 161,818.73 - - - 161,818.73 交易性 金融资 产 1,611,213,758.64 705,899,000.00 80,796,000.00 554,022,369.68 2,951,931,128.32 买入返 售金融 资产 800,000.00 - - - 800,000.00 应收证 券清算 款 - - - 6,542,864.25 6,542,864.25 应收利 息 - - - 36,030,540.65 36,030,540.65 应收申 购款 - - - 167,116.36 167,116.36 资产总 计 1,616,900,411.85 705,899,000.00 80,796,000.00 596,762,890.94 3,000,358,302.79 负债





卖出回 购金融 资产款 203,099,658.40 - - - 203,099,658.40 应付证 券清算 款 - - - 4,555,735.25 4,555,735.25 应付赎 回款 - - - 14,591.74 14,591.74 应付管 理人报 酬 - - - 1,699,856.42 1,699,856.42 应付托 管费 - - - 485,673.27 485,673.27 应付销 售服务 费 - - - 4,165.58 4,165.58 应付交 易费用 - - - 384,207.92 384,207.92 应交税 费 - - - 223,607.55 223,607.55 应付利 息 - - - 40,029.35 40,029.35 其他负 - - - 109,100.55 109,100.55 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页,共 59 页 债 负债总 计 203,099,658.40 - - 7,516,967.63 210,616,626.03 利率敏 感度缺 口 1,413,800,753.45 705,899,000.00 80,796,000.00 589,245,923.31 2,789,741,676.76 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 307,748.83 - - - 307,748.83 结算备 付金 6,317,835.78 - - - 6,317,835.78 存出保 证金 121,700.55 - - - 121,700.55 交易性 金融资 产 995,046,500.00 771,367,144.22 143,708,815.89 420,281,910.88 2,330,404,370.99 买入返 售金融 资产 10,000,215.00 - - - 10,000,215.00 应收证 券清算 款 - - - 4,328,560.21 4,328,560.21 应收利 息 - - - 35,366,331.06 35,366,331.06 应收申 购款 - - - 1,109.40 1,109.40 资产总 计 1,011,794,000.16 771,367,144.22 143,708,815.89 459,977,911.55 2,386,847,871.82 负债














卖出回 购金融 资产款 291,039,725.00 - - - 291,039,725.00 应付证 券清算 款 - - - 2,177,396.90 2,177,396.90 应付赎 回款 - - - 75,862.18 75,862.18 应付管 理人报 酬 - - - 1,281,410.42 1,281,410.42 应付托 - - - 366,117.28 366,117.28 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页,共 59 页 管费 应付销 售服务 费 - - - 4,146.11 4,146.11 应付交 易费用 - - - 311,849.94 311,849.94 应交税 费 - - - 171,385.18 171,385.18 应付利 息 - - - 54,798.15 54,798.15 其他负 债 - - - 220,004.74 220,004.74 负债总 计 291,039,725.00 - - 4,662,970.90 295,702,695.90 利率敏 感度缺 口 720,754,275.16 771,367,144.22 143,708,815.89 455,314,940.65 2,091,145,175.92 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.市场利率下降25个基点 7,641,681.67 4,731,243.72 2.市场利率上升25个基点 -7,567,687.31 -4,686,472.36 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动 而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页,共 59 页 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素,根据整 体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性 的基础上,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债 券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,投资于债券 资产的比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基 金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 554,022,369.68 19.86 420,281,910.88 20.10 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 554,022,369.68 19.86 420,281,910.88 20.10 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页,共 59 页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于2021年6月30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 19.86%(2020年12月31日:19.95%),因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本 基金资产净值无重大影响(2020年12月31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 554,022,369.68 18.47 其中:股票 554,022,369.68 18.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,397,908,758.64 79.92 其中:债券 2,397,908,758.64 79.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 800,000.00 0.03 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,724,834.48 0.16 8 其他各项资产 42,902,339.99 1.43 9 合计 3,000,358,302.79 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页,共 59 页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 517,957,052.44 18.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,735,772.00 0.92 J 金融业 - - K 房地产业 162,003.24 0.01 L 租赁和商务服务业 10,167,542.00 0.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 554,022,369.68 19.86 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002791 坚朗五金 632,510 122,738,565.50 4.40 2 002311 海大集团 1,077,796 87,948,153.60 3.15 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页,共 59 页 3 300628 亿联网络 732,740 61,403,612.00 2.20 4 603236 移远通信 351,779 60,017,015.19 2.15 5 600309 万华化学 524,349 57,059,658.18 2.05 6 300986 志特新材 1,133,851 45,660,179.77 1.64 7 688188 柏楚电子 59,027 25,735,772.00 0.92 8 601012 隆基股份 243,550 21,636,982.00 0.78 9 603363 傲农生物 1,630,130 16,790,339.00 0.60 10 002706 良信股份 686,770 15,479,795.80 0.55 11 002563 森马服饰 1,033,300 12,347,935.00 0.44 12 603300 华铁应急 897,400 10,167,542.00 0.36 13 002557 洽洽食品 175,400 7,559,740.00 0.27 14 002724 海洋王 258,480 3,517,912.80 0.13 15 002810 山东赫达 57,460 2,709,813.60 0.10 16 301002 崧盛股份 20,000 1,638,000.00 0.06 17 300316 晶盛机电 28,700 1,449,350.00 0.05 18 000002 万 科A 6,804 162,003.24 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300628 亿联网络 60,833,705.04 2.91 2 002791 坚朗五金 59,322,630.22 2.84 3 300986 志特新材 55,461,204.22 2.65 4 600309 万华化学 48,512,049.00 2.32 5 002563 森马服饰 35,902,632.28 1.72 6 688188 柏楚电子 33,363,517.83 1.60 7 002311 海大集团 30,827,590.00 1.47 8 603236 移远通信 24,706,105.40 1.18 9 601012 隆基股份 16,179,945.28 0.77 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页,共 59 页 10 600426 华鲁恒升 15,783,057.00 0.75 11 002706 良信股份 15,778,172.20 0.75 12 601058 赛轮轮胎 14,223,461.74 0.68 13 002555 三七互娱 12,493,047.00 0.60 14 603300 华铁应急 9,396,899.40 0.45 15 601966 玲珑轮胎 8,611,248.60 0.41 16 002714 牧原股份 6,983,733.00 0.33 17 300316 晶盛机电 5,896,491.69 0.28 18 603363 傲农生物 5,791,677.76 0.28 19 000786 北新建材 5,789,149.00 0.28 20 000002 万 科A 4,996,935.00 0.24 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002791 坚朗五金 68,993,657.50 3.30 2 000002 万 科A 51,404,042.36 2.46 3 600519 贵州茅台 42,017,301.19 2.01 4 002563 森马服饰 30,938,391.00 1.48 5 601021 春秋航空 28,876,625.73 1.38 6 600426 华鲁恒升 25,604,416.18 1.22 7 002508 老板电器 25,459,967.60 1.22 8 688188 柏楚电子 24,542,207.58 1.17 9 002311 海大集团 20,123,913.92 0.96 10 603338 浙江鼎力 16,032,898.80 0.77 11 601058 赛轮轮胎 15,395,485.56 0.74 12 600309 万华化学 13,885,280.00 0.66 13 000568 泸州老窖 13,704,006.00 0.66 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页,共 59 页 14 000786 北新建材 12,553,206.00 0.60 15 300607 拓斯达 11,909,474.64 0.57 16 603816 顾家家居 11,592,792.40 0.55 17 601966 玲珑轮胎 11,164,694.00 0.53 18 002555 三七互娱 10,750,715.42 0.51 19 002714 牧原股份 8,236,132.00 0.39 20 002557 洽洽食品 6,282,533.00 0.30 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 501,983,507.36 卖出股票收入(成交)总额 470,785,040.93 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 21,465,720.00 0.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,234,835.00 6.07 其中:政策性金融债 169,234,835.00 6.07 4 企业债券 977,852,700.00 35.05 5 企业短期融资券 551,195,000.00 19.76 6 中期票据 412,204,000.00 14.78 7 可转债(可交换债) 265,956,503.64 9.53 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,397,908,758.64 85.95 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页,共 59 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 122358 15际华03 600,000 60,630,000.00 2.17 2 136553 16联投01 600,000 60,000,000.00 2.15 3 101900641 19芜湖建设MTN 001 500,000 50,635,000.00 1.82 4 155066 18中储02 500,000 50,295,000.00 1.80 5 112781 18华锦01 500,000 50,210,000.00 1.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关 发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的 发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页,共 59 页 7.12.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 161,818.73 2 应收证券清算款 6,542,864.25 3 应收股利 - 4 应收利息 36,030,540.65 5 应收申购款 167,116.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,902,339.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 113011 光大转债 16,990,260.00 0.61 2 110051 中天转债 14,353,750.00 0.51 3 128119 龙大转债 12,370,300.00 0.44 4 113044 大秦转债 11,672,052.20 0.42 5 128081 海亮转债 11,143,580.00 0.40 6 113542 好客转债 10,313,200.00 0.37 7 128109 楚江转债 9,518,101.60 0.34 8 128134 鸿路转债 9,317,070.00 0.33 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页,共 59 页 9 110053 苏银转债 8,495,200.00 0.30 10 110056 亨通转债 8,427,140.00 0.30 11 128106 华统转债 8,248,780.00 0.30 12 128066 亚泰转债 8,160,700.00 0.29 13 127013 创维转债 7,999,000.00 0.29 14 110059 浦发转债 7,682,250.00 0.28 15 128029 太阳转债 7,470,860.00 0.27 16 110062 烽火转债 6,917,300.00 0.25 17 113598 法兰转债 6,581,290.00 0.24 18 110061 川投转债 6,549,500.00 0.23 19 123091 长海转债 6,400,160.00 0.23 20 110047 山鹰转债 6,066,840.00 0.22 21 128108 蓝帆转债 6,012,500.00 0.22 22 110068 龙净转债 4,931,360.00 0.18 23 110048 福能转债 4,140,980.00 0.15 24 128075 远东转债 3,661,720.00 0.13 25 128107 交科转债 3,474,354.24 0.12 26 113602 景20转债 3,444,330.00 0.12 27 113525 台华转债 3,009,541.20 0.11 28 113578 全筑转债 2,724,570.00 0.10 29 128131 崇达转2 2,570,000.00 0.09 30 113033 利群转债 2,404,800.00 0.09 31 127005 长证转债 2,342,800.00 0.08 32 128116 瑞达转债 1,924,700.00 0.07 33 110063 鹰19转债 1,769,850.00 0.06 34 128117 道恩转债 1,723,120.00 0.06 35 113037 紫银转债 1,711,590.30 0.06 36 132021 19中电EB 1,608,660.90 0.06 37 113043 财通转债 1,600,350.00 0.06 38 128096 奥瑞转债 1,227,500.00 0.04 39 123050 聚飞转债 1,159,400.00 0.04 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页,共 59 页 40 110073 国投转债 1,077,100.00 0.04 41 128071 合兴转债 1,074,383.20 0.04 42 113036 宁建转债 912,240.00 0.03 43 127024 盈峰转债 770,070.00 0.03 44 113603 东缆转债 684,240.00 0.02 45 128048 张行转债 657,600.00 0.02 46 128125 华阳转债 509,000.00 0.02 47 132018 G三峡EB1 360,360.00 0.01 48 128138 侨银转债 307,500.00 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 强化 收益A 类 555 4,496,483.6 6 2,472,474,027. 18 99.0 8% 23,074,405.72 0.92% 强化 收益C 类 290 39,041.92 0.00 0.00% 11,322,157.91 100.0 0% 合计 845 2,966,710.7 6 2,472,474,027. 18 98.6 3% 34,396,563.63 1.37% 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页,共 59 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 强化收益A类 32,230.40 0.00% 强化收益C类 - - 合计 32,230.40 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 强化收益A类 0~10 强化收益C类 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 强化收益A类 0 强化收益C类 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 强化收益A类 强化收益C类 基金合同生效日(2016年07月27 日)基金份额总额 926,624,850.45 683,901,546.73 本报告期期初基金份额总额 1,905,168,656.39 10,974,114.13 本报告期基金总申购份额 930,417,430.96 2,943,283.91 减:本报告期基金总赎回份额 340,037,654.45 2,595,240.13 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,495,548,432.90 11,322,157.91 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页,共 59 页 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2、中国工商银行股份有限公司(以下简称"本公司") 根据工作需要,任命刘彤女 士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高 级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资 产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华泰 证券 1 - - - - - 野村 东方 国际 1 - - - - - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页,共 59 页 证券 安信 证券 2 101,655,925.64 10.45% 94,673.68 11.38% - 东方 证券 2 91,847,751.60 9.44% 67,168.45 8.07% - 东吴 证券 2 - - - - - 光大 证券 2 133,950,869.21 13.77% 84,563.74 10.16% - 国金 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 105,719,262.93 10.87% 98,456.53 11.83% - 国信 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 62,208,686.56 6.40% 57,935.20 6.96% - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 证券 2 46,544,139.05 4.78% 43,346.68 5.21% - 天风 证券 2 17,982,608.00 1.85% 13,150.63 1.58% - 西南 证券 2 39,397,329.84 4.05% 24,872.07 2.99% - 兴业 证券 2 55,009,422.88 5.65% 51,229.89 6.16% - 招商 证券 2 60,071,396.14 6.18% 55,944.95 6.72% - 中金 公司 2 48,151,981.60 4.95% 44,843.50 5.39% - 中信 2 164,508,296.13 16.91% 153,208.68 18.42% - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页,共 59 页 建投 中信 证券 2 45,720,878.71 4.70% 42,579.57 5.12% - 注1:本报告期内基金无新增证券公司交易单元。 注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下:


(1)资金实力雄厚,财务状况良好;


(2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;


(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;


(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要; 并能为基金提供全面的信息服务;


(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的 特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务 的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。


注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的 证券经营机构;


(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 华泰证券 - - - - - - - - 野村东方国 际证券 - - - - - - - - 安信证券 52,522,55 7.20 5.0 5% 206,800,0 00.00 5.1 4% - - - - 东方证券 36,005,01 3.4 - - - - - - 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页,共 59 页 7.67 6% 东吴证券 - - - - - - - - 光大证券 34,878,86 5.01 3.3 6% 65,579,00 0.00 1.6 3% - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 42,324,94 7.18 4.0 7% 588,600,0 00.00 14.6 4% - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 38,108,07 8.03 3.6 7% 246,100,0 00.00 6.1 2% - - - - 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源证 券 25,154,38 7.82 2.4 2% - - - - - - 天风证券 2,388,38 3.92 0.2 3% 11,000,00 0.00 0.2 7% - - - - 西南证券 28,708,39 5.39 2.7 6% 97,000,00 0.00 2.4 1% - - - - 兴业证券 607,709,6 82.68 58.4 7% 485,579,0 00.00 12.0 8% - - - - 招商证券 22,236,72 5.72 2.1 4% 577,400,0 00.00 14.3 6% - - - - 中金公司 48,907,93 5.27 4.7 1% 808,000,0 00.00 20.1 0% - - - - 中信建投 42,151,79 8.72 4.0 6% 455,300,0 00.00 11.3 2% - - - - 中信证券 58,196,33 8.71 5.6 0% 479,500,0 00.00 11.9 3% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 圆信永丰强化收益债券型证 券投资基金基金恢复(大额) 申购(转换转入、赎回、转 证监会规定媒介 2021-01-06 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页,共 59 页 换转出、定期定额投资)公 告 2 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金参加蚂蚁基金 基金转换费率优惠活动的公 告 证监会规定媒介 2021-02-04 3 圆信永丰强化收益债券型证 券投资基金2021年第一季度 报告 证监会规定媒介 2021-04-22 4 关于圆信永丰强化收益债券 型证券投资基金暂停大额申 购、转换转入及定期定额投 资业务的公告 证监会规定媒介 2021-06-21 5 圆信永丰强化收益债券型证 券投资基金分红公告 证监会规定媒介 2021-06-23 6 圆信永丰强化收益债券型证 券投资基金托管协议更新 证监会规定媒介 2021-06-30 7 圆信永丰强化收益债券型证 券投资基金基金合同更新 证监会规定媒介 2021-06-30 8 圆信永丰强化收益债券型证 券投资基金招募说明书更新 证监会规定媒介 2021-06-30 9 圆信永丰强化收益债券型证 券投资基金基金产品资料概 要更新 证监会规定媒介 2021-06-30 10 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分证券投资基金 增加侧袋机制并修订基金合 同、托管协议的公告 证监会规定媒介 2021-06-30 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页,共 59 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰强化收益债券型证券投资基金设立的文件; 2、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》; 3、《圆信永丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》; 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。


咨询电话:4006070088


公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日