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圆信双红利A(000824)

圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 31 日 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页,共 64 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月30日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页,共 64 页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 47 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 56 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 56 §8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页,共 64 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 58 §9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 58 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 59 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 59 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 62 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 64 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 64 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 64 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 64 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 64 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页,共 64 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 圆信永丰双利 基金主代码 000824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年11月19日 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 726,842,124.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 下属分级基金的交易代码 000824 000825 报告期末下属分级基金的份额总额 692,730,277.35份 34,111,846.95份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过关注中国经济结构转型等制度红利所带来的 相关产业投资机会,兼顾投资基本面良好,有稳定分 红政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险,在 充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合 的投资策略,在投资策略上体现“双红利”的主题思 想。“自上而下”关注政府深化改革、经济转型、经 济体制不断完善等制度红利所释放的相关产业投资机 会,此为本基金的主要投资策略。“自下而上”精选 基本面良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司 发行的股票和/或债券,此为本基金为控制组合风险所 采取的辅助策略。 业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合指数收 益率 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页,共 64 页 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高 预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 圆信永丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 兰文伟 郭明 联系电话 021-60366000 010-66105799 电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006070088 95588 传真 021-60366006 010-66105798 注册地址 中国(福建)自由贸易试验区 厦门片区(保税港区)海景南 二路45号4楼402单元之175 北京市西城区复兴门内大街5 5号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道152 8号陆家嘴基金大厦19楼 北京市西城区复兴门内大街5 5号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 洪文瑾 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.gtsfund.com.cn/ 基金中期报告备置地 点 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 家嘴基金大厦19楼 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页,共 64 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 本期已实现收益 135,340,532.73 3,315,634.91 本期利润 179,474,534.97 5,284,261.90 加权平均基金份额本期 利润 0.2866 0.3011 本期加权平均净值利润 率 20.75% 22.23% 本期基金份额净值增长 率 23.06% 22.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 82,051,575.10 3,890,170.33 期末可供分配基金份额 利润 0.1184 0.1140 期末基金资产净值 993,826,331.40 48,806,619.31 期末基金份额净值 1.435 1.431 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 387.94% 354.01% 注1:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。


注2:对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页,共 64 页 注3:上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰双利A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.41% 1.01% -1.42% 0.56% 8.83% 0.45% 过去三个月 15.05% 1.09% 2.62% 0.68% 12.43% 0.41% 过去六个月 23.06% 1.53% 0.58% 0.92% 22.48% 0.61% 过去一年 57.73% 1.46% 17.68% 0.93% 40.05% 0.53% 过去三年 105.77% 1.38% 35.84% 0.95% 69.93% 0.43% 自基金合同 生效起至今 387.94% 1.47% 75.07% 1.07% 312.8 7% 0.40% 圆信永丰双利C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.35% 1.01% -1.42% 0.56% 8.77% 0.45% 过去三个月 14.75% 1.09% 2.62% 0.68% 12.13% 0.41% 过去六个月 22.53% 1.53% 0.58% 0.92% 21.95% 0.61% 过去一年 56.33% 1.46% 17.68% 0.93% 38.65% 0.53% 过去三年 100.71% 1.38% 35.84% 0.95% 64.87% 0.43% 自基金合同 生效起至今 354.01% 1.47% 75.07% 1.07% 278.9 4% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页,共 64 页 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页,共 64 页 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" 或"证监会")证监许可[2013]1514号文批准,于2014年1月2日成立的合资基金管理公司。 本公司由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股 比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团 队位于上海,是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基 金管理公司。 截止2021年6月30日,公司旗下共管理26只开放式基金产品,包括2只股票型基金、 17只混合型基金、6只债券型基金和1只货币市场基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李明 阳 本基金基金经理 2019- 02-01 - 7 年 北京大学软件工程(金融 管理方向)硕士,现任圆 信永丰基金管理有限公司 研究部总监。历任圆信永 丰基金管理有限公司研究 部研究员、总监助理、副 总监(主持工作)。 国籍: 中国,获得的相关业务资 格:基金从业资格证。 注1:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 注2:李明阳的"任职日期"为公告确定的任职日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不存 在损害基金份额持有人利益的行为,在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利 益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基 金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限 制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页,共 64 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过 对不同投资组合之间的整体收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析,对以公司名义进行的一级市场申购方案和分配 过程进行审核和监控等,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日 和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情 形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时, 公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗 内(T=1日、T=3日、T=5日)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,重点关注 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t检验,以及同向交易价格占优的交 易次数占比分析。在一级市场证券申购和分配方面,事前对申购指令单进行审核监控, 事后对以公司名义进行的申购报价单进行核查,确保分配结果符合公平交易的原则。 报告期内,通过前述分析方法,未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公平交易 的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 基金上半年取得了超过上证综指和沪深300指数的收益,我们依然坚持价值投资理 念,所谓的价值投资理念,就是把股票看作公司本身,希望中长期的投资收益来自于企 业持续的业绩增长和股息回报。 我们选择优秀公司的标准主要有以下几点:①好的商业模式,也就是所投入资本, 在当前或者未来,能够长期可持续的创造良好的现金流回报。②极强的核心竞争力,商 业的本质是竞争,没有竞争力,只能随波逐流,无法创造超额回报。③较大的发展空间。 ④优秀的企业文化,主要包括公司治理、企业家精神以及公司过往所表现出来的做事风 格等方面。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页,共 64 页 我们对企业的估值较为看重,展望未来3-5年,持有的预期收益率一定要足够才能 够买入或者继续持有。基金重点配置了优质的消费品、科技和制造业龙头企业,细分来 看,我们在电子、化工、建材、工业软件、物联网、农业等行业有较多的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰双利A基金份额净值为1.435元,本报告期内,该类基金份额 净值增长率为23.06%,同期业绩比较基准收益率为0.58%;截至报告期末圆信永丰双利C 基金份额净值为1.431元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为22.53%,同期业绩 比较基准收益率为0.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年上半年,市场表现冰火两重天,周期性行业,钢铁、煤炭、化工和有色金属 等表现亮眼,大幅领先市场;新能源汽车、光伏、半导体等新兴领域表现同样亮眼;大 消费领域整体萎靡不振;金融地产哀鸿遍野。 展望将来,市场指数点位的波动难以判断,我们的价值投资理念并不受市场短期波 动的影响,投资策略始终基于对企业的价值分析,在单个目标企业的买卖时机选择上, 主要根据企业的中长期价值,适当考虑中短期的业务景气度,持股周期较长。我们优选 具备高护城河的优秀企业,注重企业的质地和增长的长期持续性,也注重估值和企业价 值的匹配。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会相关规定和基金合同的约定,对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由 本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、 年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。


报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并设立估值委员会具体负 责监督执行。估值委员会的成员由首席投资官、清算登记部分管领导、研究部总监、监 察稽核部总监、清算登记部总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估 和适时修订基金估值政策和程序,并指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基 金核算、行业研究等方面的业务骨干,均具有基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工 作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不属于公司估值委员会成员,不介 入基金日常估值业务。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页,共 64 页 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协议》而取得中债数据估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及本基金合同的相关规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本 基金收益分配每年至多分配12次,每类基金份额的每份基金份额每次分配比例不低于收 益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的80%;本基金报告期内实施利润分配2 次,实际分配金额为146,298,926.29元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在本基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的本基金2021年中期报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核 查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页,共 64 页 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 2,561,756.65 3,413,362.08 结算备付金


1,856,882.14 601,305.74 存出保证金


221,400.62 199,283.05 交易性金融资产 6.4.7.2 1,040,447,219.28 736,330,791.97 其中:股票投资


987,571,615.28 696,346,791.97 基金投资


- - 债券投资


52,875,604.00 39,984,000.00 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


2,418,217.18 6,381,211.14 应收利息 6.4.7.5 666,867.73 665,509.41 应收股利


- -


应收申购款


261,714.03 169,241.32 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,048,434,057.63 747,760,704.71 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页,共 64 页 应付证券清算款


281,759.43 5,025,561.87 应付赎回款


3,092,427.73 4,391,263.55 应付管理人报酬


1,210,377.48 929,372.56 应付托管费 201,729.58 154,895.45 应付销售服务费


30,511.75 10,380.88 应付交易费用 6.4.7.7 872,682.80 644,272.72 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 111,618.15 222,714.16 负债合计


5,801,106.92 11,378,461.19 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 726,842,124.30 531,862,001.29 未分配利润 6.4.7.10 315,790,826.41 204,520,242.23 所有者权益合计


1,042,632,950.71 736,382,243.52 负债和所有者权益总 计 1,048,434,057.63 747,760,704.71 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额726,842,124.30份,其中圆信永丰双红 利灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值1.435元,圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金A类基金份额692,730,277.35份;圆信永丰双红利灵活配置混合型证 券投资基金C类基金份额净值1.431元,圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金C 类基金份额34,111,846.95份。 6.2 利润表 会计主体:圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


195,808,316.40 78,031,234.96 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页,共 64 页 1.利息收入


651,258.04 654,442.90 其中:存款利息收入 6.4.7.11 28,678.43 39,191.72 债券利息收入


622,483.80 615,251.18 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 95.81 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 148,119,650.97 147,302,156.61 其中:股票投资收益 6.4.7.12 142,376,940.47 138,690,183.12 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 105,212.16 1,344,765.01 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14. 3


- - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 5,637,498.34 7,267,208.48 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.18 46,102,629.23 -70,409,932.75 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.19 934,778.16 484,568.20 减:二、费用


11,049,519.53 12,779,890.00 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


6,635,753.11 7,492,887.07 2.托管费 6.4.10.2. 2 1,105,958.79 1,248,814.51 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 94,083.82 173,913.74 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页,共 64 页 4.交易费用 6.4.7.20 3,073,798.78 3,728,263.84 5.利息支出


7,360.56 - 其中:卖出回购金融资产 支出 7,360.56 - 6.税金及附加


2.96 1.50 7.其他费用 6.4.7.21 132,561.51 136,009.34 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 184,758,796.87 65,251,344.96 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 184,758,796.87 65,251,344.96 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 531,862,001.29 204,520,242.23 736,382,243.52 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 184,758,796.87 184,758,796.87 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 194,980,123.01 72,810,713.60 267,790,836.61 其中:1.基金申购款 411,007,628.56 160,084,274.92 571,091,903.48 2.基金赎回 款 -216,027,505.55 -87,273,561.32 -303,301,066.87 四、本期向基金份额 - -146,298,926.29 -146,298,926.29 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页,共 64 页 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 726,842,124.30 315,790,826.41 1,042,632,950.71 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 1,094,592,757.79 385,825,406.96 1,480,418,164.75 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 65,251,344.96 65,251,344.96 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -428,929,532.64 -102,668,611.61 -531,598,144.25 其中:1.基金申购款 145,177,197.41 28,033,947.58 173,211,144.99 2.基金赎回 款 -574,106,730.05 -130,702,559.19 -704,809,289.24 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - -187,535,177.92 -187,535,177.92 五、期末所有者权益 (基金净值) 665,663,225.15 160,872,962.39 826,536,187.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 蔡炎坤 ————————— 基金管理人负责人 姚德明 ————————— 主管会计工作负责人 刘雪峰 ————————— 会计机构负责人 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页,共 64 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第928号《关于核准圆信永丰双 红利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由圆信永丰基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币1,027,978,397.62元,业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第683号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案,《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月19日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,028,182,938.36份基金份额,其中认购资 金利息折合204,540.74份基金份额。本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公 司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰双红 利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据所收取费 用的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,在 赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用 的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分 别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别,但不同基金份额 类别之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券 (含中期票据、可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产 支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为:股票(含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票)占基金资产的0%-95%,其中投资于本基金所定义的双红利主 题类的股票资产及债券资产合计占比不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币 市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基 金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基 金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页,共 64 页 的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:70%×沪 深300 指数收益率+30%×中债综合指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投 资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年6月30日的财务状况以及2021年中期的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页,共 64 页 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应 税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 2,561,756.65 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页,共 64 页 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,561,756.65 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 781,893,655.87 987,571,615.28 205,677,959.41 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 12,814,645.61 12,791,604.00 -23,041.61 银行间市 场 40,028,480.00 40,084,000.00 55,520.00 合计 52,843,125.61 52,875,604.00 32,478.39 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 834,736,781.48 1,040,447,219.28 205,710,437.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页,共 64 页 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 254.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 752.04 应收债券利息 665,771.98 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 89.64 合计 666,867.73 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 872,505.80 银行间市场应付交易费用 177.00 合计 872,682.80 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页,共 64 页 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,522.21 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 49,588.57 预提费用-信息披露费 59,507.37 合计 111,618.15 注:此处应付赎回费含应付转出费。 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 圆信永丰双利A 金额单位:人民币元 项目 (圆信永丰双利A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 520,804,541.29 520,804,541.29 本期申购 383,048,070.20 383,048,070.20 本期赎回(以“-”号填列) -211,122,334.14 -211,122,334.14 本期末 692,730,277.35 692,730,277.35 6.4.7.9.2 圆信永丰双利C 金额单位:人民币元 项目 (圆信永丰双利C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 11,057,460.00 11,057,460.00 本期申购 27,959,558.36 27,959,558.36 本期赎回(以“-”号填列) -4,905,171.41 -4,905,171.41 本期末 34,111,846.95 34,111,846.95 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页,共 64 页 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 圆信永丰双利A 单位:人民币元 项目 (圆信永丰双利A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,620,201.61 127,693,432.66 200,313,634.27 本期利润 135,340,532.73 44,134,002.24 179,474,534.97 本期基金份额交易产 生的变动数 18,571,672.03 47,217,044.05 65,788,716.08 其中:基金申购款 38,656,607.62 112,158,604.88 150,815,212.50 基金赎回款 -20,084,935.59 -64,941,560.83 -85,026,496.42 本期已分配利润 -144,480,831.27 - -144,480,831.27 本期末 82,051,575.10 219,044,478.95 301,096,054.05 6.4.7.10.2 圆信永丰双利C 单位:人民币元 项目 (圆信永丰双利C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,489,165.45 2,717,442.51 4,206,607.96 本期利润 3,315,634.91 1,968,626.99 5,284,261.90 本期基金份额交易产 生的变动数 903,464.99 6,118,532.53 7,021,997.52 其中:基金申购款 1,501,570.80 7,767,491.62 9,269,062.42 基金赎回款 -598,105.81 -1,648,959.09 -2,247,064.90 本期已分配利润 -1,818,095.02 - -1,818,095.02 本期末 3,890,170.33 10,804,602.03 14,694,772.36 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 14,508.22 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页,共 64 页 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,460.79 其他 1,709.42 合计 28,678.43 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 1,008,563,841.39 减:卖出股票成本总额 866,186,900.92 买卖股票差价收入 142,376,940.47 6.4.7.13 基金投资收益 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 105,212.16 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 105,212.16 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页,共 64 页 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 52,032,869.06 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 51,092,727.99 减:应收利息总额 834,928.91 买卖债券差价收入 105,212.16 6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 5,637,498.34 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 5,637,498.34 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 46,102,629.23 ——股票投资 46,088,190.84 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页,共 64 页 ——债券投资 14,438.39 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 46,102,629.23 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 932,359.38 转换费收入 2,418.78 合计 934,778.16 注1:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2:本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 3,073,548.78 银行间市场交易费用 250.00 合计 3,073,798.78 6.4.7.21 其他费用 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页,共 64 页 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 4,865.57 账户维护费 18,600.00 合计 132,561.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2021年7月9日宣告2021年度第2次分红,向截至2021年7月12 日止在本基金注册登记人圆信永丰基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人, 按每10份基金份额派发红利0.959元;C类基金份额持有人,按每10份基金份额派发红利 0.923元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰基金 公司”) 基金管理人、基金销售机构、注册登 记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页,共 64 页 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,635,753.11 7,492,887.07 其中:支付销售机构的客户维护费 1,820,796.49 2,923,340.81 注:支付基金管理人圆信永丰基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,105,958.79 1,248,814.51 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页,共 64 页 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 合计 圆信永丰 基金公司 0.00 53,693.89 53,693.89 合计 0.00 53,693.89 53,693.89 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 合计 中国工商 银行 0.00 18,224.51 18,224.51 圆信永丰 基金公司 0.00 121,881.91 121,881.91 合计 0.00 140,106.42 140,106.42 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.80%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给圆信永丰基金公司,再由圆信永丰基金公司 计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页,共 64 页 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行-活 期存款 2,561,756.65 14,508.22 5,622,561.64 27,321.04 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 圆信永丰双利A 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页,共 64 页 1 2021-0 1-14 2021-01- 14 1.122 38,736,1 81.10 29,783,69 9.42 68,519,8 80.52 - 2 2021-0 4-12 2021-04- 12 1.266 44,966,7 86.86 30,994,16 3.89 75,960,9 50.75 - 合计





2.388 83,702,9 67.96 60,777,86 3.31 144,480, 831.27 - 圆信永丰双利C 单位:人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润 分配合计 备注 1 2021-0 1-14 2021-01- 14 1.084 192,829. 89 617,085.23 809,915. 12 - 2 2021-0 4-12 2021-04- 12 1.228 396,644. 35 611,535.55 1,008,17 9.90 - 合计





2.312 589,474. 24 1,228,620. 78 1,818,09 5.02 - 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 3010 06 迈拓 股份 2021 -05- 31 2021 -12- 07 创业 板打 新限 售 14.4 2 28.3 4 5,051 72,8 35.4 2 143, 145. 34 - 6886 21 阳光 诺和 2021 -06- 11 2021 -12- 21 科创 板打 新限 售 26.8 9 83.0 9 1,485 39,9 31.6 5 123, 388. 65 - 6886 银河 2021 2021 科创 14.0 35.5 3,258 45,6 115, - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页,共 64 页 89 微电 -01- 15 -07- 27 板打 新限 售 1 8 44.5 8 919. 64 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2021 -07- 01 新股 未上 市 38.8 5 38.8 5 2,149 83,4 88.6 5 83,4 88.6 5 - 6883 59 三孚 新科 2021 -05- 14 2021 -11- 22 科创 板打 新限 售 11.0 3 32.3 5 2,213 24,4 09.3 9 71,5 90.5 5 - 6883 55 明志 科技 2021 -04- 30 2021 -11- 12 科创 板打 新限 售 17.6 5 25.3 8 2,710 47,8 31.5 0 68,7 79.8 0 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 8.29 8.29 7,029 58,2 70.4 1 58,2 70.4 1 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 新股 未上 市 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 28.2 8 145. 09 360 10,1 80.8 0 52,2 32.4 0 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 10.6 4 10.6 4 3,789 40,3 14.9 6 40,3 14.9 6 - 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 7.64 54.8 1 462 3,52 9.68 25,3 22.2 2 - 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 创业 板打 新限 12.5 4 31.2 2 801 10,0 44.5 4 25,0 07.2 2 - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页,共 64 页 售 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 创业 板打 新限 售 28.7 7 99.8 9 240 6,90 4.80 23,9 73.6 0 - 3009 41 创识 科技 2021 -02- 02 2021 -08- 09 创业 板打 新限 售 21.3 1 49.9 1 399 8,50 2.69 19,9 14.0 9 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3010 13 利和 兴 2021 -06- 21 2021 -12- 29 创业 板打 新限 售 8.72 35.3 3 471 4,10 7.12 16,6 40.4 3 - 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.19 49.6 1 329 3,02 3.51 16,3 21.6 9 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 售 15.8 3 50.9 6 317 5,01 8.11 16,1 54.3 2 - 3009 97 欢乐 家 2021 -05- 26 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 4.94 17.2 6 928 4,58 4.32 16,0 17.2 8 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 24.6 9 31.7 0 492 12,1 47.4 8 15,5 96.4 0 - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页,共 64 页 售 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 创业 板打 新限 售 18.7 1 76.3 2 201 3,76 0.71 15,3 40.3 2 - 3009 40 南极 光 2021 -01- 27 2021 -08- 03 创业 板打 新限 售 12.7 6 43.3 5 307 3,91 7.32 13,3 08.4 5 - 3009 62 中金 辐照 2021 -03- 29 2021 -10- 11 创业 板打 新限 售 3.40 22.1 2 576 1,95 8.40 12,7 41.1 2 - 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 创业 板打 新限 售 20.8 1 50.6 0 241 5,01 5.21 12,1 94.6 0 - 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 13.7 5 41.0 7 275 3,78 1.25 11,2 94.2 5 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 16 2021 -09- 24 创业 板打 新限 售 16.5 3 46.0 5 232 3,83 4.96 10,6 83.6 0 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 28 2021 -11- 11 创业 板打 新限 售 6.79 34.7 6 301 2,04 3.79 10,4 62.7 6 - 3009 56 英力 股份 2021 -03- 2021 -09- 创业 板打 12.8 5 25.8 0 371 4,76 7.35 9,57 1.80 - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页,共 64 页 16 27 新限 售 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 创业 板打 新限 售 7.81 28.9 4 312 2,43 6.72 9,02 9.28 - 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 4.56 18.8 7 474 2,16 1.44 8,94 4.38 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 创业 板打 新限 售 13.0 0 27.3 9 216 2,80 8.00 5,91 6.24 - 3009 48 冠中 生态 2021 -06- 04 2021 -08- 25 限售 股送 股 - 27.3 9 108 - 2,95 8.12 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 4.31 13.1 0 672 2,89 6.32 8,80 3.20 - 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 创业 板打 新限 售 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 创业 板打 新限 售 8.41 39.1 2 219 1,84 1.79 8,56 7.28 - 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 创业 板打 新限 售 5.48 17.0 7 492 2,69 6.16 8,39 8.44 - 6051 新中 2021 2021 新股 6.07 6.07 1,377 8,35 8,35 - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页,共 64 页 62 港 -06- 29 -07- 07 未上 市 8.39 8.39 3009 85 致远 新能 2021 -04- 21 2021 -10- 29 创业 板打 新限 售 24.9 0 27.2 9 295 7,34 5.50 8,05 0.55 - 3009 67 晓鸣 股份 2021 -04- 02 2021 -10- 13 创业 板打 新限 售 4.54 15.3 4 507 2,30 1.78 7,77 7.38 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 14.2 0 44.0 2 175 2,48 5.00 7,70 3.50 - 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 创业 板打 新限 售 7.19 16.2 0 430 3,09 1.70 6,96 6.00 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 创业 板打 新限 售 13.3 9 30.0 8 217 2,90 5.63 6,52 7.36 - 3010 18 申菱 环境 2021 -06- 28 2022 -01- 07 创业 板打 新限 售 8.29 8.29 782 6,48 2.78 6,48 2.78 - 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 创业 板打 新限 售 5.29 19.1 2 303 1,60 2.87 5,79 3.36 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 6.02 28.5 0 201 1,21 0.02 5,72 8.50 - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页,共 64 页 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 创业 板打 新限 售 14.7 2 28.8 1 191 2,81 1.52 5,50 2.71 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3009 92 泰福 泵业 2021 -05- 17 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.36 26.8 9 200 1,87 2.00 5,37 8.00 - 3010 10 晶雪 节能 2021 -06- 09 2021 -12- 20 创业 板打 新限 售 7.83 22.6 2 218 1,70 6.94 4,93 1.16 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 10.6 4 10.6 4 421 4,47 9.44 4,47 9.44 - 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 9.46 9.46 290 2,74 3.40 2,74 3.40 - 注1:根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认 购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起12个月内不得转 让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司 非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得 超过公司股份总数的1%,且自股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的 数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任 意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式 受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页,共 64 页 所受让的股份。根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关 于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非 公开发行股票实施细则>的决定》,本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非 公开发行股份,自发行结束之日起6个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发 行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。


注2:基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所 认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 注3:根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳 发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期 限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向 特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股 份,在受让后6个月内不得转让。 注4:根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发 行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的 部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。 注5:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申 购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新 股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页,共 64 页 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种,其预期风险 和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金通过关注中国经 济结构转型等制度红利所带来的相关产业投资机会,兼顾投资基本面良好,有稳定分红 政策或高分红预期的上市公司来均衡组合风险,在充分控制风险的前提下,谋求基金资 产的长期稳定增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发 行的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(含中期票据、 可转换债券、中小企业私募债)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。 本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标 责任制为基础的第一道内控防线,员工在自律的前提下,相互监督制衡。各岗位职责明 确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在授权范围内承担责任;以相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡的第二道内控防线,公司在相关部门和相关岗位之间建立重 要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责 任;以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三道防线,督察长、监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情 况实行严格的检查和反馈;以董事会下属风险与合规管理委员会对公司经营管理和基金 运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线。风险与合规管理委员会对公司经营和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。 董事会对基金管理人的风险管理负有最终责任。 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系,对内外部风险进行识别、评估 和分析,及时防范和化解风险;建立完整的风险控制程序,包括风险识别、风险评估、 风险控制和风险监督;对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估,并建立相应 的控制措施;使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析 和管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页,共 64 页 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2021年6月30日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。 (2020年12月31日:同) 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指 标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于2021年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.12%。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页,共 64 页 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 1,044,784,910.17元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质 押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质 要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存 款 2,561,756.65 - - - 2,561,756.65 结算备 付金 1,856,882.14 - - - 1,856,882.14 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页,共 64 页 存出保 证金 221,400.62 - - - 221,400.62 交易性 金融资 产 52,875,604.00 - - 987,571,615.28 1,040,447,219.28 应收证 券清算 款 - - - 2,418,217.18 2,418,217.18 应收利 息 - - - 666,867.73 666,867.73 应收申 购款 - - - 261,714.03 261,714.03 资产总 计 57,515,643.41 - - 990,918,414.22 1,048,434,057.63 负债





应付证 券清算 款 - - - 281,759.43 281,759.43 应付赎 回款 - - - 3,092,427.73 3,092,427.73 应付管 理人报 酬 - - - 1,210,377.48 1,210,377.48 应付托 管费 - - - 201,729.58 201,729.58 应付销 售服务 费 - - - 30,511.75 30,511.75 应付交 易费用 - - - 872,682.80 872,682.80 其他负 债 - - - 111,618.15 111,618.15 负债总 计 - - - 5,801,106.92 5,801,106.92 利率敏 感度缺 口 57,515,643.41 - - 985,117,307.30 1,042,632,950.71 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 3,413,362.08 - - - 3,413,362.08 结算备 601,305.74 - - - 601,305.74 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页,共 64 页 付金 存出保 证金 199,283.05 - - - 199,283.05 交易性 金融资 产 39,984,000.00 - - 696,346,791.97 736,330,791.97 应收证 券清算 款 - - - 6,381,211.14 6,381,211.14 应收利 息 - - - 665,509.41 665,509.41 应收申 购款 - - - 169,241.32 169,241.32 资产总 计 44,197,950.87 - - 703,562,753.84 747,760,704.71 负债














应付证 券清算 款 - - - 5,025,561.87 5,025,561.87 应付赎 回款 - - - 4,391,263.55 4,391,263.55 应付管 理人报 酬 - - - 929,372.56 929,372.56 应付托 管费 - - - 154,895.45 154,895.45 应付销 售服务 费 - - - 10,380.88 10,380.88 应付交 易费用 - - - 644,272.72 644,272.72 其他负 债 - - - 222,714.16 222,714.16 负债总 计 - - - 11,378,461.19 11,378,461.19 利率敏 感度缺 口 44,197,950.87 - - 692,184,292.65 736,382,243.52 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页,共 64 页 于2021年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.07%(2020年12月31日:5.43%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 (2020年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略,在投资策略上体现"双红 利"的主题思想。"自上而下"关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善等制度 红利所释放的相关产业投资机会,此为本基金的主要投资策略。"自下而上"精选基本面 良好、具稳定分红政策或较高分红预期的公司发行的股票和/或债券,此为本基金为控 制组合风险所采取的辅助策略。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)投资比例为基金资产的0%-95%,债 券、权证、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具占基金 资产的5%-100%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页,共 64 页 交易性金融资 产-股票投资 987,571,615.28 94.72 696,346,791.97 94.56 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 987,571,615.28 94.72 696,346,791.97 94.56 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.沪深300指数上升5% 47,150,697.24 36,076,962.41 2.沪深300指数下降5% -47,150,697.24 -36,076,962.41 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 987,571,615.28 94.19 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页,共 64 页 其中:股票 987,571,615.28 94.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,875,604.00 5.04 其中:债券 52,875,604.00 5.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,418,638.79 0.42 8 其他各项资产 3,568,199.56 0.34 9 合计 1,048,434,057.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 543,877.38 0.05 B 采矿业 - - C 制造业 823,416,046.78 78.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 27,168.76 0.00 F 批发和零售业 42,665.04 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,907,133.35 12.84 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,799,302.20 2.57 M 科学研究和技术服务业 123,388.65 0.01 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页,共 64 页 N 水利、环境和公共设施管理业 33,891.63 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,630,400.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 987,571,615.28 94.72 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002791 坚朗五金 379,452 73,632,660.60 7.06 2 603236 移远通信 430,475 73,443,339.75 7.04 3 601012 隆基股份 811,528 72,096,147.52 6.91 4 002311 海大集团 870,265 71,013,624.00 6.81 5 600309 万华化学 640,529 69,702,365.78 6.69 6 300628 亿联网络 713,859 59,821,384.20 5.74 7 688188 柏楚电子 125,996 54,934,256.00 5.27 8 600519 贵州茅台 25,436 52,314,221.20 5.02 9 688099 晶晨股份 362,487 40,671,041.40 3.90 10 688018 乐鑫科技 163,855 38,247,034.10 3.67 11 300986 志特新材 948,886 38,211,639.22 3.66 12 002706 良信股份 1,242,920 28,015,416.80 2.69 13 603363 傲农生物 2,705,139 27,862,931.70 2.67 14 603300 华铁应急 2,365,340 26,799,302.20 2.57 15 002810 山东赫达 533,543 25,161,887.88 2.41 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页,共 64 页 16 300408 三环集团 581,900 24,684,198.00 2.37 17 002724 海洋王 1,655,650 22,533,396.50 2.16 18 002508 老板电器 453,100 21,069,150.00 2.02 19 300973 立高食品 135,755 21,038,457.40 2.02 20 300737 科顺股份 606,285 19,061,600.40 1.83 21 002271 东方雨虹 340,400 18,830,928.00 1.81 22 300920 润阳科技 540,400 18,200,672.00 1.75 23 603737 三棵树 91,140 16,040,640.00 1.54 24 688408 中信博 74,367 14,932,893.60 1.43 25 002563 森马服饰 1,058,152 12,644,916.40 1.21 26 688608 恒玄科技 37,686 11,943,070.26 1.15 27 301002 崧盛股份 138,001 11,301,160.32 1.08 28 002223 鱼跃医疗 184,800 7,046,424.00 0.68 29 603345 安井食品 24,900 6,325,098.00 0.61 30 603313 梦百合 92,338 2,774,756.90 0.27 31 600763 通策医疗 6,400 2,630,400.00 0.25 32 300866 安克创新 9,902 1,658,287.94 0.16 33 601966 玲珑轮胎 22,900 1,001,646.00 0.10 34 002714 牧原股份 8,700 529,134.00 0.05 35 301006 迈拓股份 5,051 143,145.34 0.01 36 688621 阳光诺和 1,485 123,388.65 0.01 37 688689 银河微电 3,258 115,919.64 0.01 38 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 39 688359 三孚新科 2,213 71,590.55 0.01 40 688355 明志科技 2,710 68,779.80 0.01 41 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 42 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 43 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 44 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 45 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 46 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页,共 64 页 47 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 48 301015 百洋医药 462 25,322.22 0.00 49 301009 可靠股份 801 25,007.22 0.00 50 300953 震裕科技 240 23,973.60 0.00 51 300941 创识科技 399 19,914.09 0.00 52 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 53 301013 利和兴 471 16,640.43 0.00 54 300614 百川畅银 329 16,321.69 0.00 55 300982 苏文电能 317 16,154.32 0.00 56 300997 欢乐家 928 16,017.28 0.00 57 300932 三友联众 492 15,596.40 0.00 58 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 59 300940 南极光 307 13,308.45 0.00 60 300962 中金辐照 576 12,741.12 0.00 61 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 62 300996 普联软件 241 12,194.60 0.00 63 301016 雷尔伟 275 11,294.25 0.00 64 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 65 300955 嘉亨家化 232 10,683.60 0.00 66 300987 川网传媒 301 10,462.76 0.00 67 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 68 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 69 301004 嘉益股份 312 9,029.28 0.00 70 300945 曼卡龙 474 8,944.38 0.00 71 300948 冠中生态 324 8,874.36 0.00 72 300931 通用电梯 672 8,803.20 0.00 73 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 74 300950 德固特 219 8,567.28 0.00 75 300975 商络电子 492 8,398.44 0.00 76 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 77 300985 致远新能 295 8,050.55 0.00 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页,共 64 页 78 300967 晓鸣股份 507 7,777.38 0.00 79 301011 华立科技 175 7,703.50 0.00 80 300972 万辰生物 430 6,966.00 0.00 81 300927 江天化学 217 6,527.36 0.00 82 301007 德迈仕 303 5,793.36 0.00 83 300998 宁波方正 201 5,728.50 0.00 84 300995 奇德新材 191 5,502.71 0.00 85 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 86 300992 泰福泵业 200 5,378.00 0.00 87 301010 晶雪节能 218 4,931.16 0.00 88 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 74,734,563.00 10.15 2 688188 柏楚电子 45,412,362.59 6.17 3 300986 志特新材 44,916,125.27 6.10 4 603236 移远通信 41,166,934.62 5.59 5 002415 海康威视 40,649,381.42 5.52 6 300628 亿联网络 35,869,779.50 4.87 7 688099 晶晨股份 33,262,443.99 4.52 8 601012 隆基股份 31,942,130.46 4.34 9 002555 三七互娱 29,984,682.87 4.07 10 688018 乐鑫科技 28,500,486.55 3.87 11 601966 玲珑轮胎 27,698,450.25 3.76 12 002508 老板电器 27,697,040.74 3.76 13 600309 万华化学 27,457,542.46 3.73 14 300408 三环集团 26,781,460.00 3.64 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页,共 64 页 15 002706 良信股份 25,414,651.40 3.45 16 300920 润阳科技 24,972,717.80 3.39 17 603300 华铁应急 24,794,977.00 3.37 18 002078 太阳纸业 23,671,161.92 3.21 19 600763 通策医疗 22,596,108.00 3.07 20 002810 山东赫达 22,413,765.04 3.04 21 000786 北新建材 21,280,227.00 2.89 22 300973 立高食品 20,988,708.25 2.85 23 002271 东方雨虹 19,742,624.99 2.68 24 002724 海洋王 19,494,292.64 2.65 25 600426 华鲁恒升 19,316,763.60 2.62 26 601166 兴业银行 18,816,722.00 2.56 27 002984 森麒麟 18,483,250.22 2.51 28 601058 赛轮轮胎 16,991,704.34 2.31 29 002563 森马服饰 16,448,748.62 2.23 30 300750 宁德时代 16,410,890.40 2.23 31 002541 鸿路钢构 15,676,066.68 2.13 32 601677 明泰铝业 15,250,899.62 2.07 33 603737 三棵树 15,200,704.00 2.06 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 92,353,963.00 12.54 2 601021 春秋航空 48,824,013.02 6.63 3 002714 牧原股份 46,607,027.01 6.33 4 000002 万 科A 44,006,498.87 5.98 5 002415 海康威视 42,115,997.00 5.72 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页,共 64 页 6 000786 北新建材 41,725,296.56 5.67 7 002508 老板电器 36,125,837.88 4.91 8 300866 安克创新 34,384,067.00 4.67 9 601636 旗滨集团 34,104,203.90 4.63 10 601966 玲珑轮胎 33,189,477.05 4.51 11 600426 华鲁恒升 31,880,390.42 4.33 12 000568 泸州老窖 30,121,549.86 4.09 13 002563 森马服饰 25,774,449.00 3.50 14 603338 浙江鼎力 25,365,860.20 3.44 15 002078 太阳纸业 24,703,568.91 3.35 16 002791 坚朗五金 23,152,960.50 3.14 17 002555 三七互娱 22,129,938.14 3.01 18 300607 拓斯达 19,869,287.36 2.70 19 601166 兴业银行 19,470,632.00 2.64 20 601058 赛轮轮胎 19,199,169.08 2.61 21 002984 森麒麟 19,114,680.90 2.60 22 603816 顾家家居 18,820,169.82 2.56 23 002541 鸿路钢构 18,479,647.36 2.51 24 600763 通策医疗 18,073,280.00 2.45 25 002311 海大集团 17,646,654.00 2.40 26 688526 科前生物 15,936,714.84 2.16 27 300014 亿纬锂能 15,142,164.00 2.06 28 300750 宁德时代 14,900,138.32 2.02 29 601677 明泰铝业 14,884,574.76 2.02 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,111,323,533.39 卖出股票收入(成交)总额 1,008,563,841.39 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页,共 64 页 注:"买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 12,791,604.00 1.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,084,000.00 3.84 其中:政策性金融债 40,084,000.00 3.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 52,875,604.00 5.07 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 210401 21农发01 400,000 40,084,000.00 3.84 2 019645 20国债15 108,400 10,873,604.00 1.04 3 019640 20国债10 19,180 1,918,000.00 0.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页,共 64 页 根据基金合同约定,本基金不参与贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定,本基金不参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超过基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 221,400.62 2 应收证券清算款 2,418,217.18 3 应收股利 - 4 应收利息 666,867.73 5 应收申购款 261,714.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,568,199.56 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页,共 64 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 圆信 永丰 双利A 26,2 90 26,349.57 289,239,341.76 41.7 5% 403,490,935.59 58.25% 圆信 永丰 双利C 11 3,101,077.0 0 25,709,929.35 75.3 7% 8,401,917.60 24.63% 合计 26,3 01 27,635.53 314,949,271.11 43.3 3% 411,892,853.19 56.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 圆信永丰双 利A 111,938.03 0.02% 圆信永丰双 利C 781,791.05 2.29% 合计 893,729.08 0.12% 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 58 页,共 64 页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 圆信永丰双利A 0~10 圆信永丰双利C 50~100 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基 金 圆信永丰双利A 0 圆信永丰双利C 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 圆信永丰双利A 圆信永丰双利C 基金合同生效日(2014年11月19 日)基金份额总额 871,615,190.36 156,567,748.00 本报告期期初基金份额总额 520,804,541.29 11,057,460.00 本报告期基金总申购份额 383,048,070.20 27,959,558.36 减:本报告期基金总赎回份额 211,122,334.14 4,905,171.41 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 692,730,277.35 34,111,846.95 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2、中国工商银行股份有限公司(以下简称"本公司") 根据工作需要,任命刘彤女 士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高 级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资 产托管部总经理职务。 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 59 页,共 64 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人和托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华泰 证券 1 - - - - - 野村 东方 国际 证券 1 - - - - - 安信 证券 2 220,470,672.32 10.43% 205,325.37 11.04% - 东方 证券 2 178,791,210.69 8.46% 130,749.35 7.03% - 东吴 证券 2 - - - - - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 60 页,共 64 页 光大 证券 2 133,511,845.93 6.32% 84,286.08 4.53% - 国金 证券 2 - - - - - 国泰 君安 2 315,207,804.24 14.91% 293,553.25 15.79% - 国信 证券 2 - - - - - 海通 证券 2 115,774,785.29 5.48% 107,820.76 5.80% - 平安 证券 2 - - - - - 申万 宏源 证券 2 59,001,209.40 2.79% 54,948.00 2.96% - 天风 证券 2 59,627,308.03 2.82% 43,605.26 2.35% - 西南 证券 2 70,459,474.76 3.33% 44,483.26 2.39% - 兴业 证券 2 85,150,164.91 4.03% 79,299.93 4.26% - 招商 证券 2 58,622,896.21 2.77% 54,595.38 2.94% - 中金 公司 2 116,103,944.96 5.49% 108,127.41 5.81% - 中信 建投 2 467,318,518.51 22.11% 435,214.98 23.41% - 中信 证券 2 233,511,832.08 11.05% 217,469.28 11.70% - 注1:本报告期内基金无新增证券公司交易单元。。 注2:本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。 选择租用证券公司基金交易单元的选择标准如下:


(1)资金实力雄厚,财务状况良好;


圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 61 页,共 64 页 (2)经营行为稳健文件规范,在业内有良好的声誉;


(3)内控制度健全,内部管理严格;并能满足基金运作高度保密的要求;


(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行交易的需要; 并能为基金提供全面的信息服务;


(5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员; (6)具备较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较强的研究综合实力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全 面的信息服务;合作机构研究强项与我司研究重点匹配度高,能根据公司所管理基金的 特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合的能力;能积极为公司投资业务 的开展,投资信息的交流以及其他业务的开展提供良好的服务和支持。


注3:基金选择证券公司交易单元的选择程序如下:


(1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后,确定拟选用交易单元的 证券经营机构;


(2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 华泰证券 - - - - - - - - 野村东方国 际证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 东吴证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 国泰君安 14,848,58 0.20 46.9 8% - - - - - - 国信证券 - - - - - - - - 海通证券 3,338,89 2.90 10.5 7% - - - - - - 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 62 页,共 64 页 平安证券 - - - - - - - - 申万宏源证 券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 西南证券 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 中金公司 5,416,02 3.70 17.1 4% 2,000,00 0.00 100.0 0% - - - - 中信建投 282,596.2 0 0.89% - - - - - - 中信证券 7,717,11 5.70 24.4 2% - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金基金暂停 (大额)申购(转换转入、 赎回、转换转出、定期定额 投资)公告 证监会规定媒介 2021-01-07 2 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金分红公告 证监会规定媒介 2021-01-12 3 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金基金恢复 (大额)申购(转换转入、 赎回、转换转出、定期定额 投资)公告 证监会规定媒介 2021-01-18 4 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下基金参加蚂蚁基金 基金转换费率优惠活动的公 告 证监会规定媒介 2021-02-04 5 圆信永丰双红利灵活配置混 证监会规定媒介 2021-04-07 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 63 页,共 64 页 合型证券投资基金基金暂停 (大额)申购(转换转入、 赎回、转换转出、定期定额 投资)公告 6 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金非货币市 场基金分红公告 证监会规定媒介 2021-04-08 7 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金恢复大额 申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告 证监会规定媒介 2021-04-15 8 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金2021年第 一季度报告 证监会规定媒介 2021-04-22 9 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金托管协议 更新 证监会规定媒介 2021-06-30 10 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金基金合同 更新 证监会规定媒介 2021-06-30 11 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金招募说明 书更新 证监会规定媒介 2021-06-30 12 圆信永丰双红利灵活配置混 合型证券投资基金基金产品 资料概要更新 证监会规定媒介 2021-06-30 13 圆信永丰基金管理有限公司 关于旗下部分证券投资基金 增加侧袋机制并修订基金合 同、托管协议的公告 证监会规定媒介 2021-06-30 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 第 64 页,共 64 页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210107-20210 506 0.00 137,173,525.38 0.00 137,173,525.38 18.87% 2 20210524-20210 524 0.00 137,173,525.38 0.00 137,173,525.38 18.87% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;


2、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;


4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。


咨询电话:4006070088


公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日