富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 59
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 65
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 65
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
基金简称 国富沪深 300指数增强
基金主代码 450008
交易代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 9月 3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 290,851,030.15份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础
上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对
业绩比较基准的年跟踪误差不超过 8%。
投资策略
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，
在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管
理人在债券（国债为主）、股票、现金等各类资产之间
仅进行适度的主动配置。在股票投资上，本基金以指
数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合的投资控制
目标，本基金所跟踪的目标指数为沪深 300 指数，在
指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作（优化调
整）及一级市场股票投资；在债券投资上，本基金将
在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率
结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑中债
国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性
的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资
组合。
业绩比较基准 95% × 沪深 300指数 + 5% × 银行同业存款利率
风险收益特征
本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风
险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，
属于较高风险收益特征的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 秦一楠
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和 021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路 1号中国-东盟科技企业
孵化基地一期 A-13栋三层
306号房
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 9层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 42,810,469.05
本期利润 32,068,889.52
加权平均基金份额本期利润 0.1344
本期加权平均净值利润率 7.36%
本期基金份额净值增长率 6.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 254,290,487.03
期末可供分配基金份额利润 0.8743
期末基金资产净值 545,141,517.18
期末基金份额净值 1.874
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 147.95%
注：
1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号
《主要财务指标的计算及披露》。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数）。
4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.81% 0.86% -1.91% 0.76% 2.72% 0.10%
过去三个月 6.18% 0.95% 3.32% 0.93% 2.86% 0.02%
过去六个月 6.72% 1.30% 0.29% 1.25% 6.43% 0.05%
过去一年 39.43% 1.31% 24.19% 1.27% 15.24% 0.04%
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过去三年 90.25% 1.30% 46.47% 1.30% 43.78% 0.00%
自基金合同
生效起至今
147.95% 1.38% 78.77% 1.38% 69.18% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2009年 9月 3日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2021年 6月末，公司旗下合
计管理 36只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张志强
公司量化
与指数投
资总监、
金融工程
部总经
理、职工
监事，国
富沪深
300指数
增强基金
及国富中
证 100指
数增强
（LOF）基
金的基金
经理
2013年 3月
21日
- 18年
张志强先生，CFA，纽
约州立大学（布法罗）
计算机科学硕士，中
国科学技术大学数学
专业硕士。历任美国
Enreach Technology
Inc.软件工程师，海
通证券股份有限公司
研究所高级研究员，
友邦华泰基金管理有
限公司高级数量分析
师，国海富兰克林基
金管理有限公司首席
数量分析师、风险控
制部总经理、业务发
展部总经理。截至本
报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公
司量化与指数投资总
监、金融工程部总经
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理、职工监事，国富
沪深 300指数增强基
金及国富中证 100指
数增强（LOF）基金的
基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，A股市场宽幅震荡。风格方面，除了 2月中旬至 3月中旬市场下跌阶段外，
以创业板指数为代表的科技类板块表现相对较好。行业方面，电气设备新能源、钢铁、化工、采
掘、有色金属、电子、医药生物等行业涨幅居前，而保险、家用电器、房地产、国防军工、证券、
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农林牧渔、传媒、通信等行业跌幅较大。上半年，沪深 300指数微涨 2.16%。
报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股
模型精选个股及构建投资组合，取得了预期的超额收益。同时，本基金参与了科创板新股申购，
对收益的提升有一定贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.874元。本报告期份额净值上涨 6.72%，同期
业绩比较基准上涨 0.29%，跑赢业绩基准 6.43%，期间基金年化跟踪误差为 3.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年，得益于国内对新冠疫情的有效控制，以及国外发达经济体新冠疫苗的推广和宽
松的货币环境，国内经济总体上呈现继续复苏的态势。中国 PMI 指数始终处于荣枯线上方，显示
制造业景气保持良好。但由于原材料大幅上涨等因素，小企业的景气相对较差，这可能是 7月初
央行降准的主要原因之一。流动性方面，1 月下旬市场流动性突显紧张，短期利率大幅上升，但
持续时间较短。此后，资金面总体保持平稳，隔夜利率保持在 2.0%左右，期间财政缴税等各种因
素都没有影响流动性“合理充裕”的局面。
根据国内外疫情的改善趋势和疫苗的推广情况，预计下半年更多经济体将进入经济复苏。同
时，考虑到美国等发达国家已出现明显的通胀信号，美联储可能将启动 Taper，下半年就很有可
能出现流动性拐点，以美国股票市场为代表的国际资本市场将面临较大压力。从 A股情况看，一
方面将不可避免受到国际金融市场的影响，另一方面，国内经济复苏情况和国内市场流动性变化
趋势与国外有显著差异。从这个角度看，下半年 A股市场可能出现较大幅度震荡，同时，股票价
格将对行业的景气度变化和上市公司的盈利能力变化更加敏感，市场行情的结构性特征将更为显
著。
投资策略方面，下半年仍将保持均衡配置，控制主动投资风险。同时，力争通过选股和其它
有效策略获取超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资
产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利
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影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负
责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰
富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向
估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—国海富兰克林基金管理有限公司 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告
中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 46,863,844.93 28,766,094.27
结算备付金
2,241,867.01 1,186,016.90
存出保证金
64,720.94 91,186.58
交易性金融资产 6.4.7.2 497,256,467.45 378,457,948.32
其中：股票投资
496,922,467.45 377,904,339.46
基金投资
- -
债券投资
334,000.00 553,608.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
668,564.96 418,315.79
应收利息 6.4.7.5 8,940.75 6,985.83
应收股利
- -
应收申购款
577,189.91 149,730.43
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
547,681,595.95 409,076,278.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,063,590.57 1,037,459.39
应付管理人报酬
352,058.90 280,508.75
应付托管费
62,128.04 49,501.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 861,472.94 465,391.63
应交税费
- 1.39
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 200,828.32 246,564.78
负债合计
2,540,078.77 2,079,427.49
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 290,851,030.15 231,743,368.54
未分配利润 6.4.7.10 254,290,487.03 175,253,482.09
所有者权益合计
545,141,517.18 406,996,850.63
负债和所有者权益总计
547,681,595.95 409,076,278.12
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.874元，基金份额总额 290,851,030.15份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
36,729,373.70 24,222,032.03
1.利息收入
138,520.28 81,914.18
其中：存款利息收入 6.4.7.11 138,408.68 81,892.87
债券利息收入
111.60 21.31
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
47,180,929.40 14,673,019.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 43,446,011.83 12,046,828.57
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 327,848.52 50,022.87
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 3,407,069.05 2,576,167.88
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16
-10,741,579.53 9,324,857.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17
151,503.55 142,241.14
减：二、费用
4,660,484.18 2,573,763.46
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,838,334.47 1,078,756.09
2．托管费 6.4.10.2.2 324,411.98 190,368.74
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 2,283,523.45 1,090,489.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.26 0.06
7．其他费用 6.4.7.19 214,214.02 214,149.11
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
32,068,889.52 21,648,268.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
32,068,889.52 21,648,268.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
231,743,368.54 175,253,482.09 406,996,850.63
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 32,068,889.52 32,068,889.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
59,107,661.61 46,968,115.42 106,075,777.03
其中：1.基金申购款 133,710,772.46 109,627,952.64 243,338,725.10
2.基金赎回款 -74,603,110.85 -62,659,837.22 -137,262,948.07
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
290,851,030.15 254,290,487.03 545,141,517.18
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
196,655,567.61 47,538,280.88 244,193,848.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 21,648,268.57 21,648,268.57
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
14,269,963.26 3,365,607.99 17,635,571.25
其中：1.基金申购款 106,556,003.98 24,763,636.75 131,319,640.73
2.基金赎回款 -92,286,040.72 -21,398,028.76 -113,684,069.48
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
210,925,530.87 72,552,157.44 283,477,688.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______于意______
____肖燕____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2009]第 652 号《关于核准富兰克林国海沪深 300
指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,423,482,243.08元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 153
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基
金合同》于 2009年 9月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19份
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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基金份额，其中认购资金利息折合 349,930.11份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证占基金资产净值的比例不高于 3%。本基金除投
资于目标指数的成份股票，包括沪深 300指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市
场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比
较基准为：95%×沪深 300指数＋5%×银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2021年 8月 31日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪深 300指数增
强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6
月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 46,863,844.93
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 46,863,844.93
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 454,350,973.27 496,922,467.45 42,571,494.18
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 334,000.00 334,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 334,000.00 334,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 454,684,973.27 497,256,467.45 42,571,494.18
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 7,983.12
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 908.01
应收债券利息 23.43
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 26.19
合计 8,940.75
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 861,472.94
银行间市场应付交易费用 -
合计 861,472.94
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6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,568.17
应付证券出借违约金 -
审计费 29,752.78
信息披露费 59,507.37
债券账户维护费 9,000.00
指数使用费 100,000.00
合计 200,828.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 231,743,368.54 231,743,368.54
本期申购 133,710,772.46 133,710,772.46
本期赎回(以"-"号填列) -74,603,110.85 -74,603,110.85
本期末 290,851,030.15 290,851,030.15
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 268,014,701.46 -92,761,219.37 175,253,482.09
本期利润 42,810,469.05 -10,741,579.53 32,068,889.52
本期基金份额交易
产生的变动数
78,297,183.10 -31,329,067.68 46,968,115.42
其中：基金申购款 172,027,753.75 -62,399,801.11 109,627,952.64
基金赎回款 -93,730,570.65 31,070,733.43 -62,659,837.22
本期已分配利润 - - -
本期末 389,122,353.61 -134,831,866.58 254,290,487.03
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 129,176.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,635.42
其他 596.45
合计 138,408.68
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 738,352,389.64
减：卖出股票成本总额 694,906,377.81
买卖股票差价收入 43,446,011.83
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
327,848.52
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 327,848.52
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
929,228.10
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减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
601,200.00
减：应收利息总额 179.58
买卖债券差价收入 327,848.52
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,407,069.05
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,407,069.05
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -10,741,579.53
——股票投资 -10,553,170.67
——债券投资 -188,408.86
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -10,741,579.53
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 151,231.90
转换费收入 271.65
合计 151,503.55
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中不低于转出赎回费的 25%归入转
出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 2,283,523.45
银行间市场交易费用 -
合计 2,283,523.45
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
债券账户维护费 18,000.00
银行汇划费用 4,053.87
其他手续费 600.00
律师费 2,300.00
指数使用费 100,000.00
合计 214,214.02
注：根据《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》及《中证指数公司指数使
用许可协议》，本基金的指数许可使用费从基金财产中列支，收取标准为每年本基金的资产净值的
0.016%，收取下限为每季 5万元。
在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提，逐日累计，每
季支付一次。计算方法如下：日指数许可使用费＝前一日基金资产净值 X 0.016% / 当年天数。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 27 页 共 66 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国海证券 - - 35,651,599.52 4.98%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 66 页
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 33,202.20 5.19% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,838,334.47 1,078,756.09
其中：支付销售机构的客
户维护费
278,021.28 187,163.06
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值 X 0.85% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付 324,411.98 190,368.74
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 66 页
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期内未开展转融通业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2009 年
9月 3日 ）持有的基金份额
- -
报告期初持有的基金份额 16,526,203.93 8,732,751.09
报告期间申购/买入总份额 - 7,793,452.84
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 16,526,203.93 16,526,203.93
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.68% 7.84%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2020年 12月 31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共 66 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 46,863,844.93 129,176.81 21,437,201.05 76,424.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配情况。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021
年 7
月 9
日
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱玉
平民
2021年
6 月 23
日
2021
年 7
月 5
日
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年
6 月 23
日
2022
年 1
月 5
日
新股
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年
6 月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021年
6 月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021 英诺 2021年2021 新股 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 66 页
激光 6月 28
日
年 7
月 6
日
未上
市
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
600905
三峡
能源
2021年
6月 2
日
2021
年 12
月 10
日
新股
锁定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
688686
奥普
特
2020年
12月
24日
2021
年 7
月 1
日
新股
锁定
78.49 451.00 1,515 118,912.35 683,265.00 -
688665
四方
光电
2021年
2月 2
日
2021
年 8
月 9
日
新股
锁定
29.53 129.46 1,687 49,817.11 218,399.02 -
688661
和林
微纳
2021年
3月 19
日
2021
年 9
月 29
日
新股
锁定
17.71 84.01 1,452 25,714.92 121,982.52 -
688689
银河
微电
2021年
1月 15
日
2021
年 7
月 27
日
新股
锁定
14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 -
688625
呈和
科技
2021年
5月 31
日
2021
年 12
月 7
日
新股
锁定
16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 66 页
688575
亚辉
龙
2021年
5月 10
日
2021
年 11
月 17
日
新股
锁定
14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021
年 9
月 27
日
新股
锁定
47.33 251.96 275 13,015.75 69,289.00 -
688616
西力
科技
2021年
3月 10
日
2021
年 9
月 22
日
新股
锁定
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
33.22 87.50 481 15,978.82 42,087.50 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
28.28 115.71 321 9,077.88 37,142.91 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021
年 9
月 22
日
新股
锁定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021
年 8
月 9
日
新股
锁定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
锁定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 66 页
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021
年 8
月 3
日
新股
锁定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021
年 7
月 27
日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021
年 8
月 9
日
新股
锁定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021
年 12
月 7
日
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021
年 9
月 24
日
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021
年 9
月 27
日
新股
锁定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 34 页 共 66 页
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300948
冠中
生态
2021年
2月 18
日
2021
年 8
月 25
日
新股
锁定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
其中
108股
为锁
定期
送股
的股
份
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021
年 7
月 21
日
新股
锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021
年 9
月 30
日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021
年 9
月 3
日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021
年 11
月 1
日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股
锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年
12月
29日
2021
年 7
月 12
日
新股
锁定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300930 屹通 2021年2021 新股 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 66 页
新材 1月 13
日
年 7
月 21
日
锁定
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股
锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
301004
C嘉
益
2021年
6月 18
日
2021
年 12
月 27
日
新股
锁定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股
锁定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021
年 8
月 10
日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021
年 7
月 21
日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021
年 9
月 29
日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995 奇德 2021年2021 新股 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 36 页 共 66 页
新材 5月 17
日
年 11
月 26
日
锁定
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021
年 12
月 2
日
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050
南银
转债
2021年
6月 15
日
2021
年7月
1日
新债未
上市
100.00 100.00 3,340 334,000.00 334,000.00 -
注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限
为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特
定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，
在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 37 页 共 66 页
和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市
后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上
市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600460
士兰
微
2021
年 6
月 30
日
重
大
事
项
停
牌
56.35
2021
年 7
月 1
日
59.49 18,600 912,056.00 1,048,110.00 -
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未开展转融通业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及
货币市场基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的
金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。如法律法规或监管机构以后允许 基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程
序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共 66 页
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，
控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的
基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 39 页 共 66 页
占基金资产净值的比例为 0.06%(2020年 12月 31日：0.14%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 40 页 共 66 页
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6
月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 46,863,844.93 - - - 46,863,844.93
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共 66 页
结算备付金 2,241,867.01 - - - 2,241,867.01
存出保证金 64,720.94 - - - 64,720.94
交易性金融资产 - - 334,000.00 496,922,467.45 497,256,467.45
应收证券清算款 - - - 668,564.96 668,564.96
应收利息 - - - 8,940.75 8,940.75
应收申购款 - - - 577,189.91 577,189.91
资产总计 49,170,432.88 - 334,000.00 498,177,163.07 547,681,595.95
负债
应付赎回款 - - - 1,063,590.57 1,063,590.57
应付管理人报酬 - - - 352,058.90 352,058.90
应付托管费 - - - 62,128.04 62,128.04
应付交易费用 - - - 861,472.94 861,472.94
其他负债 - - - 200,828.32 200,828.32
负债总计 - - - 2,540,078.77 2,540,078.77
利率敏感度缺口 49,170,432.88 - 334,000.00 495,637,084.30 545,141,517.18
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 28,766,094.27 - - - 28,766,094.27
结算备付金 1,186,016.90 - - - 1,186,016.90
存出保证金 91,186.58 - - - 91,186.58
交易性金融资产 - 502,482.50 51,126.36 377,904,339.46 378,457,948.32
应收证券清算款 - - - 418,315.79 418,315.79
应收利息 - - - 6,985.83 6,985.83
应收申购款 - - - 149,730.43 149,730.43
资产总计 30,043,297.75 502,482.50 51,126.36 378,479,371.51 409,076,278.12
负债
应付赎回款 - - - 1,037,459.39 1,037,459.39
应付管理人报酬 - - - 280,508.75 280,508.75
应付托管费 - - - 49,501.55 49,501.55
应付交易费用 - - - 465,391.63 465,391.63
应交税费 - - - 1.39 1.39
其他负债 - - - 246,564.78 246,564.78
负债总计 - - - 2,079,427.49 2,079,427.49
利率敏感度缺口 30,043,297.75 502,482.50 51,126.36 376,399,944.02 406,996,850.63
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 42 页 共 66 页
0.06%(2020年 12月 31日：0.14%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例
为 85%-95%，投资于标的指数成分股、备选成分股的资金占基金资产的比例不低于 80%。现金、债
券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15%，其中现金(不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。权证占基金资产净值的比例不高于 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 496,922,467.45 91.15 377,904,339.46 92.85
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 496,922,467.45 91.15 377,904,339.46 92.85
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 2,783 增加约 2,076
2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 2,783 减少约 2,076
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 488,525,995.60 元，属于第二层次的余额为 8,730,471.85 元，无属于第
三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层余额为
370,369,177.31 元，第二层次余额为
8,088,771.01元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 44 页 共 66 页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 45 页 共 66 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 496,922,467.45 90.73
其中：股票 496,922,467.45 90.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 334,000.00 0.06
其中：债券 334,000.00 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 49,105,711.94 8.97
8 其他各项资产 1,319,416.56 0.24
9 合计 547,681,595.95 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,147,700.00 0.39
B 采矿业 5,022,508.00 0.92
C 制造业 253,394,815.05 46.48
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,717,807.44 1.05
E 建筑业 1,622,385.00 0.30
F 批发和零售业 6,238,990.60 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 17,883,171.20 3.28
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
6,960,287.00 1.28
J 金融业 107,642,891.33 19.75
K 房地产业 3,678,953.00 0.67
L 租赁和商务服务业 18,124,807.00 3.32
M 科学研究和技术服务业 12,636,813.00 2.32
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 46 页 共 66 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 240,235.00 0.04
Q 卫生和社会工作 8,770,099.26 1.61
R 文化、体育和娱乐业 3,718,932.00 0.68
S 综合 - -
合计 453,800,394.88 83.24
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 217,360.00 0.04
C 制造业 27,693,389.44 5.08
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
5,589,077.60 1.03
E 建筑业 592,179.37 0.11
F 批发和零售业 86,628.46 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
3,623,826.27 0.66
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 4,235,850.00 0.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 802,863.00 0.15
N
水利、环境和公共设施管理
业
128,587.33 0.02
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 117,590.00 0.02
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 43,122,072.57 7.91
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 47 页 共 66 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,031 28,857,557.70 5.29
2 600036 招商银行 401,340 21,748,614.60 3.99
3 000858 五 粮 液 58,500 17,426,565.00 3.20
4 300059 东方财富 511,486 16,771,625.94 3.08
5 600309 万华化学 133,700 14,549,234.00 2.67
6 603259 药明康德 80,700 12,636,813.00 2.32
7 002129 中环股份 326,800 12,614,480.00 2.31
8 601919 中远海控 399,200 12,191,568.00 2.24
9 300124 汇川技术 148,600 11,035,036.00 2.02
10 601888 中国中免 36,700 11,013,670.00 2.02
11 000725 京东方Ａ 1,716,500 10,710,960.00 1.96
12 600887 伊利股份 267,018 9,834,272.94 1.80
13 000661 长春高新 24,400 9,442,800.00 1.73
14 601318 中国平安 144,480 9,287,174.40 1.70
15 601633 长城汽车 206,200 8,988,258.00 1.65
16 600809 山西汾酒 19,700 8,825,600.00 1.62
17 000333 美的集团 116,274 8,298,475.38 1.52
18 601211 国泰君安 454,500 7,790,130.00 1.43
19 002027 分众传媒 755,700 7,111,137.00 1.30
20 000100 TCL科技 901,400 6,895,710.00 1.26
21 002142 宁波银行 170,314 6,637,136.58 1.22
22 000001 平安银行 260,200 5,885,724.00 1.08
23 601100 恒立液压 65,900 5,662,128.00 1.04
24 601607 上海医药 261,500 5,525,495.00 1.01
25 002415 海康威视 79,558 5,131,491.00 0.94
26 600111 北方稀土 240,300 4,974,210.00 0.91
27 600426 华鲁恒升 158,900 4,917,955.00 0.90
28 000651 格力电器 94,100 4,902,610.00 0.90
29 600763 通策医疗 11,512 4,731,432.00 0.87
30 600031 三一重工 161,700 4,700,619.00 0.86
31 600926 杭州银行 312,400 4,607,900.00 0.85
32 600030 中信证券 176,250 4,395,675.00 0.81
33 002460 赣锋锂业 35,304 4,274,961.36 0.78
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
第 48 页 共 66 页
34 000568 泸州老窖 15,900 3,751,446.00 0.69
35 600795 国电电力 1,491,800 3,625,074.00 0.66
36 601628 中国人寿 105,100 3,561,839.00 0.65
37 601988 中国银行 1,130,800 3,482,864.00 0.64
38 300408 三环集团 81,100 3,440,262.00 0.63
39 601166 兴业银行 167,300 3,438,015.00 0.63
40 600018 上港集团 710,500 3,389,085.00 0.62
41 002475 立讯精密 70,100 3,224,600.00 0.59
42 600837 海通证券 270,600 3,111,900.00 0.57
43 600690 海尔智家 118,500 3,070,335.00 0.56
44 000425 徐工机械 476,600 3,035,942.00 0.56
45 601336 新华保险 64,700 2,970,377.00 0.54
46 600919 江苏银行 413,930 2,938,903.00 0.54
47 603501 韦尔股份 9,100 2,930,200.00 0.54
48 002304 洋河股份 13,300 2,755,760.00 0.51
49 300413 芒果超媒 38,700 2,654,820.00 0.49
50 600570 恒生电子 27,500 2,564,375.00 0.47
51 603986 兆易创新 13,080 2,457,732.00 0.45
52 603799 华友钴业 21,000 2,398,200.00 0.44
53 600019 宝钢股份 313,300 2,393,612.00 0.44
54 600600 青岛啤酒 20,300 2,347,695.00 0.43
55 601398 工商银行 419,800 2,170,366.00 0.40
56 300347 泰格医药 10,800 2,087,640.00 0.38
57 000338 潍柴动力 114,800 2,051,476.00 0.38
58 601012 隆基股份 22,891 2,033,636.44 0.37
59 300015 爱尔眼科 27,487 1,951,027.26 0.36
60 002179 中航光电 23,856 1,885,101.12 0.35
61 601009 南京银行 176,700 1,858,884.00 0.34
62 600276 恒瑞医药 27,280 1,854,221.60 0.34
63 000063 中兴通讯 54,500 1,811,035.00 0.33
64 601899 紫金矿业 180,000 1,744,200.00 0.32
65 002714 牧原股份 28,074 1,707,460.68 0.31
66 603899 晨光文具 19,400 1,640,464.00 0.30
67 601668 中国建筑 348,900 1,622,385.00 0.30
68 002049 紫光国微 10,400 1,603,576.00 0.29
69 603288 海天味业 12,290 1,584,795.50 0.29
70 600585 海螺水泥 38,600 1,584,530.00 0.29
71 002271 东方雨虹 28,450 1,573,854.00 0.29
72 300529 健帆生物 17,700 1,528,572.00 0.28
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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73 600176 中国巨石 97,571 1,513,326.21 0.28
74 000002 万
科Ａ 59,700 1,421,457.00 0.26
75 002230 科大讯飞 20,500 1,385,390.00 0.25
76 600028 中国石化 309,700 1,350,292.00 0.25
77 600900 长江电力 60,571 1,250,185.44 0.23
78 002311 海大集团 15,000 1,224,000.00 0.22
79 601377 兴业证券 126,500 1,221,990.00 0.22
80 600438 通威股份 28,200 1,220,214.00 0.22
81 601857 中国石油 222,400 1,176,496.00 0.22
82 600588 用友网络 34,500 1,147,470.00 0.21
83 000786 北新建材 27,500 1,079,375.00 0.20
84 300144 宋城演艺 63,340 1,064,112.00 0.20
85 600660 福耀玻璃 18,800 1,049,980.00 0.19
86 601601 中国太保 33,273 963,918.81 0.18
87 300595 欧普康视 9,240 956,802.00 0.18
88 601229 上海银行 116,300 953,660.00 0.17
89 002352 顺丰控股 13,836 936,697.20 0.17
90 600009 上海机场 19,300 928,909.00 0.17
91 603833 欧派家居 6,500 922,740.00 0.17
92 601319 中国人保 151,500 898,395.00 0.16
93 603369 今世缘 16,500 893,640.00 0.16
94 000538 云南白药 7,500 867,900.00 0.16
95 600048 保利地产 71,200 857,248.00 0.16
96 601169 北京银行 174,900 851,763.00 0.16
97 002508 老板电器 16,700 776,550.00 0.14
98 601088 中国神华 38,500 751,520.00 0.14
99 002410 广联达 10,800 736,560.00 0.14
100 600703 三安光电 22,900 733,945.00 0.13
101 603233 大参林 13,960 713,495.60 0.13
102 300122 智飞生物 3,700 690,901.00 0.13
103 600999 招商证券 36,000 684,720.00 0.13
104 300601 康泰生物 4,500 670,500.00 0.12
105 688111 金山办公 1,600 631,680.00 0.12
106 688036 传音控股 3,000 628,500.00 0.12
107 603806 福斯特 5,960 626,574.80 0.11
108 601155 新城控股 14,000 582,400.00 0.11
109 002032 苏 泊 尔 9,100 580,489.00 0.11
110 000596 古井贡酒 2,300 550,850.00 0.10
111 000157 中联重科 59,300 547,932.00 0.10
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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112 601939 建设银行 76,600 509,390.00 0.09
113 601985 中国核电 100,000 506,000.00 0.09
114 600741 华域汽车 19,200 504,384.00 0.09
115 002555 三七互娱 20,600 494,812.00 0.09
116 600848 上海临港 26,640 476,856.00 0.09
117 600522 中天科技 46,100 461,000.00 0.08
118 601600 中国铝业 86,800 460,040.00 0.08
119 300498 温氏股份 30,636 440,239.32 0.08
120 601006 大秦铁路 66,400 436,912.00 0.08
121 600132 重庆啤酒 2,200 435,490.00 0.08
122 601901 方正证券 45,400 424,944.00 0.08
123 603517 绝味食品 4,300 362,447.00 0.07
124 600383 金地集团 33,300 340,992.00 0.06
125 300628 亿联网络 4,000 335,200.00 0.06
126 601658 邮储银行 62,100 311,742.00 0.06
127 600010 包钢股份 191,100 296,205.00 0.05
128 600362 江西铜业 11,800 264,084.00 0.05
129 300014 亿纬锂能 2,400 249,432.00 0.05
130 002607 中公教育 11,500 240,235.00 0.04
131 600183 生益科技 10,100 236,441.00 0.04
132 000860 顺鑫农业 5,500 231,990.00 0.04
133 000876 新 希 望 15,500 227,385.00 0.04
134 300677 英科医疗 1,800 224,640.00 0.04
135 600332 白云山 6,500 220,025.00 0.04
136 003816 中国广核 68,100 181,827.00 0.03
137 000708 中信特钢 8,500 177,140.00 0.03
138 601998 中信银行 32,400 165,240.00 0.03
139 600886 国投电力 16,100 154,721.00 0.03
140 002601 龙佰集团 2,600 89,908.00 0.02
141 600989 宝丰能源 6,200 84,816.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.94
2 601636 旗滨集团 251,000 4,658,560.00 0.85
3 601512 中新集团 389,700 3,881,412.00 0.71
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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4 603678 火炬电子 57,100 3,854,250.00 0.71
5 300760 迈瑞医疗 6,500 3,120,325.00 0.57
6 002382 蓝帆医疗 106,600 2,222,610.00 0.41
7 603444 吉比特 3,800 2,014,000.00 0.37
8 300896 爱美客 2,200 1,735,536.00 0.32
9 688188 柏楚电子 3,600 1,569,600.00 0.29
10 002867 周大生 62,250 1,230,682.50 0.23
11 600460 士兰微 18,600 1,048,110.00 0.19
12 300759 康龙化成 3,700 802,863.00 0.15
13 603816 顾家家居 9,200 710,976.00 0.13
14 000807 云铝股份 58,900 700,910.00 0.13
15 688686 奥普特 1,515 683,265.00 0.13
16 600039 四川路桥 90,400 566,808.00 0.10
17 603486 科沃斯 2,300 524,584.00 0.10
18 688016 心脉医疗 1,100 500,071.00 0.09
19 603260 合盛硅业 6,300 484,533.00 0.09
20 688122 西部超导 6,900 447,603.00 0.08
21 600483 福能股份 40,900 429,041.00 0.08
22 002064 华峰化学 28,500 404,700.00 0.07
23 603489 八方股份 1,700 401,846.00 0.07
24 002258 利尔化学 15,544 401,035.20 0.07
25 603267 鸿远电子 3,100 396,552.00 0.07
26 603877 太平鸟 7,300 389,674.00 0.07
27 002206 海 利 得 61,300 380,673.00 0.07
28 603599 广信股份 12,400 372,992.00 0.07
29 300146 汤臣倍健 11,000 361,900.00 0.07
30 300737 科顺股份 11,300 355,272.00 0.07
31 600895 张江高科 19,400 354,438.00 0.07
32 002293 罗莱生活 23,500 314,665.00 0.06
33 002847 盐津铺子 2,800 279,216.00 0.05
34 688665 四方光电 1,687 218,399.02 0.04
35 601898 中煤能源 30,400 217,360.00 0.04
36 603236 移远通信 1,250 213,262.50 0.04
37 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.02
38 603377 东方时尚 11,000 117,590.00 0.02
39 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.02
40 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.02
41 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.02
42 002266 浙富控股 18,500 92,315.00 0.02
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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43 000930 中粮科技 8,600 77,486.00 0.01
44 300919 中伟股份 427 69,601.00 0.01
45 300957 贝泰妮 275 69,289.00 0.01
46 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
47 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.01
48 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
49 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
50 300979 华利集团 481 42,087.50 0.01
51 300973 立高食品 321 37,142.91 0.01
52 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
54 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
55 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
56 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
57 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
58 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
59 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
60 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
61 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
62 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
63 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
64 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
65 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
66 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
67 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
68 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
69 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
70 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
71 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
72 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
73 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
74 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
75 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
76 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
77 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
78 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
79 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
80 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
81 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
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82 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
83 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
84 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
85 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
86 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
87 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
88 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
89 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00
90 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
91 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
92 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
93 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
94 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
95 002648 卫星石化 140 5,486.60 0.00
96 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
97 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
98 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
99 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
100 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
101 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
102 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
103 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
104 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以
列示，故标注为“0.00”。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 18,378,157.97 4.52
2 300124 汇川技术 17,467,768.85 4.29
3 600309 万华化学 16,905,568.70 4.15
4 601166 兴业银行 15,539,735.00 3.82
5 600519 贵州茅台 14,443,622.00 3.55
6 600036 招商银行 14,131,940.61 3.47
7 603259 药明康德 13,369,091.63 3.28
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8 000100 TCL科技 13,348,141.00 3.28
9 000725 京东方Ａ 13,331,474.00 3.28
10 601633 长城汽车 12,480,020.64 3.07
11 601318 中国平安 12,351,602.43 3.03
12 000001 平安银行 12,097,639.69 2.97
13 603501 韦尔股份 11,576,236.90 2.84
14 600926 杭州银行 11,207,169.00 2.75
15 002142 宁波银行 11,040,585.00 2.71
16 000661 长春高新 10,855,593.45 2.67
17 002129 中环股份 10,740,635.00 2.64
18 002460 赣锋锂业 10,625,398.96 2.61
19 600887 伊利股份 9,075,261.00 2.23
20 600809 山西汾酒 8,725,168.53 2.14
21 601238 广汽集团 8,664,477.00 2.13
22 600031 三一重工 8,601,860.00 2.11
23 002007 华兰生物 8,582,480.00 2.11
24 000858 五 粮 液 8,516,616.00 2.09
25 601607 上海医药 8,355,510.00 2.05
26 002475 立讯精密 8,329,394.00 2.05
27 600176 中国巨石 8,268,325.00 2.03
28 601211 国泰君安 8,236,992.00 2.02
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 22,996,842.98 5.65
2 601318 中国平安 13,941,430.85 3.43
3 000725 京东方Ａ 11,977,472.00 2.94
4 000338 潍柴动力 11,766,819.63 2.89
5 603501 韦尔股份 11,681,402.00 2.87
6 600900 长江电力 10,026,642.00 2.46
7 600031 三一重工 9,996,444.00 2.46
8 002236 大华股份 9,348,112.00 2.30
9 600000 浦发银行 9,075,676.39 2.23
10 601238 广汽集团 9,018,815.39 2.22
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11 300677 英科医疗 8,991,313.00 2.21
12 002241 歌尔股份 8,595,382.00 2.11
13 002007 华兰生物 8,521,255.48 2.09
14 000001 平安银行 8,400,030.55 2.06
15 600998 九州通 8,364,369.86 2.06
16 601877 正泰电器 8,297,856.45 2.04
17 002736 国信证券 8,276,951.00 2.03
18 300033 同花顺 8,087,789.24 1.99
19 300059 东方财富 7,963,908.56 1.96
20 002607 中公教育 7,877,267.00 1.94
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 824,477,676.47
卖出股票收入（成交）总额 738,352,389.64
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 334,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 334,000.00 0.06
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
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1 113050 南银转债 3,340 334,000.00 0.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 64,720.94
2 应收证券清算款 668,564.96
3 应收股利 -
4 应收利息 8,940.75
5 应收申购款 577,189.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,319,416.56
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.94 新股锁定
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
25,586 11,367.59 157,858,058.99 54.27% 132,992,971.16 45.73%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年 9月 3日）基金份额总额 2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 231,743,368.54
本报告期基金总申购份额 133,710,772.46
减:本报告期基金总赎回份额 74,603,110.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 290,851,030.15
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 632,141,253.38 40.73% 588,711.86 42.49% -
西藏东方财
富证券
2 299,336,512.48 19.29% 218,905.88 15.80% -
中金公司 2 224,453,065.80 14.46% 209,033.58 15.09% -
华安证券 1 200,823,616.24 12.94% 187,027.61 13.50% -
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方正证券 1 114,066,263.93 7.35% 106,230.51 7.67% -
高华证券 1 38,941,071.61 2.51% 36,265.61 2.62% -
国信证券 1 28,097,821.19 1.81% 26,167.51 1.89% -
申万宏源 1 14,007,437.38 0.90% 13,044.92 0.94% -
中泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 574,932.30 61.87% - - - -
西藏东方财
富证券
354,295.80 38.13% - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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高华证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 1月 22日
2
富兰克林国海沪深 300指数增强型
证券投资基金 2020 年第 4 季度报
告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 1月 22日
3
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加海通证券股份
有限公司申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 4日
4
国海富兰克林基金关于与通联支
付合作开通招商银行借记卡支付
并实施申购和定期定额投资费率
优惠的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 9日
5 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报 2021年 3月 17日
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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旗下部分基金参加华夏银行股份
有限公司申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
刊及指定网站
6
关于增加中国国际金融股份有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构并开通转换业务、
定期定额投资业务的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 22日
7
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在东方财富证
券股份有限公司开通定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 26日
8
关于国富沪深 300指数增强基金及
国富中证 100指数增强基金（LOF）
根据《指数基金指引》修改基金合
同部分条款的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
9
国海富兰克林基金管理有限公司
关于修订旗下部分公募基金法律
文件的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 3月 30日
10
富兰克林国海沪深 300指数增强型
基金基金合同
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
11
富兰克林国海沪深 300指数型基金
基金托管协议
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
12
富兰克林国海沪深 300指数增强型
证券投资基金招募说明书（2021
年 1号）
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 3月 30日
13
富兰克林国海沪深 300指数增强型
证券投资基金基金产品资料概要
更新
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 3月 30日
14
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 31日
15
富兰克林国海沪深 300指数增强型
证券投资基金 2020年年度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 31日
16
关于增加爱建证券有限责任公司
为国海富兰克林基金管理有限公
司旗下部分基金代销机构并开通
转换业务、定期定额投资业务及相
关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 4月 21日
17
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 4月 21日
18
富兰克林国海沪深 300指数增强型
证券投资基金 2021 年第 1 季度报
告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 4月 21日
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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19
关于增加海通期货有限责任公司
为国海富兰克林基金旗下部分基
金代销机构并开通转换业务、定期
定额投资业务及相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 18日
20
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在申万宏源西
部证券有限公司开通定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 19日
21
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在申万宏源证
券有限公司开通定期定额投资业
务及相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 19日
22
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加中信建投证券
股份有限公司申购、定期定额投资
费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 21日
23
关于增加上海中欧财富基金销售
有限公司为国海富兰克林基金旗
下部分基金代销机构并开通转换
业务、定期定额投资业务及相关费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 22日
24
国海富兰克林基金管理有限公司
关于调整个人账户开户证件类型
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 6月 15日
25
关于增加宁波银行为国海富兰克
林基金管理有限公司旗下部分基
金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 6月 24日
26
富兰克林国海沪深 300指数增强型
证券投资基金更新招募说明书
（2021年 2号）
中国证监会指定报
刊及指定网站 2021年 6月 30日
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2021年 8月 31日
