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博时改革(001277)

博时国企改革主题股票型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同 意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................... 9 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................... 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 9 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 10 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 11 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 12 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 13 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 30 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 31 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 36 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 38 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 38 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 3 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 38 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 39 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 41 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 41 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 42 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 42 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 42 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 42 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 42 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 42


博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时国企改革主题股票型证券投资基金 基金简称 博时国企改革主题股票 基金主代码 001277 交易代码 001277 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 20日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 386,778,815.13份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对国企改革事件催生的各类持续性和阶段性投资机会的深入研究,运 用量化手段,结合自下而上的研究,实施多策略的组合管理,投资受益于中国国 企改革的标的,以分享中国经济体制改革带来的财富增长,寻求基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金主要投资策略有资产配置策略、股票投资策略和其他投资策略。资产配置 策略总体而言,本基金将根据中国国企改革的持续进程,结合对经济周期和市场 走势的判断,决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配 置。股票投资策略主要是紧密围绕中国国企改革的基本面分析为基础,运用量化 的方法,通过多条投资主线,设计量化策略,实施多策略的组合管理。其他投资 策略主要包含债券投资策略、金融衍生品投资策略和资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 郭明 联系电话 0755-83169999 010-66105799 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 区益田路5999号基金大厦21层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦21层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 江向阳 陈四清 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 5 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 66,500,257.98 本期利润 38,824,625.96 加权平均基金份额本期利润 0.0840 本期加权平均净值利润率 7.97% 本期基金份额净值增长率 6.17% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 25,915,822.19 期末可供分配基金份额利润 0.0670 期末基金资产净值 412,694,637.32 期末基金份额净值 1.067 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 6.70% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.20% 0.80% -1.80% 0.72% 0.60% 0.08% 过去三个月 4.40% 0.85% 3.30% 0.88% 1.10% -0.03% 过去六个月 6.17% 1.21% 0.52% 1.18% 5.65% 0.03% 过去一年 18.69% 1.23% 23.20% 1.20% -4.51% 0.03% 过去三年 40.21% 1.28% 45.92% 1.23% -5.71% 0.05% 自基金合同生 效起至今 6.70% 1.50% 13.72% 1.34% -7.02% 0.16% 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 6 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10%。由于基金 资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数 每日按照 90%、10%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的 使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司共管理 276只 公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专 户,管理资产总规模逾 15482 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元 人民币,累计分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 林景艺 基金经理 2015-05-20 2021-05-18 10.9 林景艺女士,硕士。2010年从北京 大学硕士研究生毕业后加入博时 基金管理有限公司。历任量化分析 师、高级研究员兼基金经理助理、 博时国企改革主题股票型证券投 资基金(2015年 5月 20日-2021年 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 7 5 月 18 日)基金经理。现任博时量 化平衡混合型证券投资基金(2017 年 5 月 4 日—至今)、博时量化多 策略股票型证券投资基金(2018 年 4月 3日—至今)、博时量化价值股 票型证券投资基金(2018年 6月 26 日—至今)的基金经理。 姚爽 基金经理 2021-05-18 - 11.8 姚爽先生,硕士。2009年起先后在 中再资产管理股份有限公司、中信 产业基金管理有限公司、嘉实基金 工作 。现任博时国企改革主题股票型证 券投资基金(2021年 5月 18日—至 今)的基金经理。 李庆阳 基金经理助理 2020-05-15 2021-05-18 11.1 2010年 7月加入博时基金管理有限 公司,历任程序员、系统运维经理。 2016年 1月调任博时资本,任投资 经理。2018年 2月再次加入博时基 金管理有限公司,现任基金经理助 理。 周江 资深研究员兼 基金经理助理 2015-07-31 2021-05-18 6.3 2014年 1月至 2015年 4月在平安 磐海资本工作。2015年 4月加入博 时基金管理有限公司,历任研究 员、高级研究员兼基金经理助理、 资深研究员兼基金经理助理。2021 年 6月 3日离职。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 8 的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,上证指数上涨3.40%,沪深300上涨0.24%,深圳成指上涨4.78%,创业板指上涨17.22%。 表现最好的资产,一类是高成长高景气高估值的创业板,一类是价格强势的周期板块。全球流动性充裕, 放大了资产价格弹性。 2021年上半年国内生产总值 532167亿元,全国固定资产投资同比增长 12.6%,2021年 6月份环比增 长 0.35%;两年平均增长 4.4%,比一季度加快 1.5个百分点。2021年上半年基础设施投资同比增长 7.8%, 两年平均增长 2.4%,比同年 1-5月份略降;制造业投资同比增长 19.2%,两年平均增长 2.0%,比同年 1-5 月份加快 1.4个百分点;房地产开发投资同比增长 15.0%,两年平均增长 8.2%,比同年 1-5月份略降。2021 年 6月份,社会消费品零售同比增长 12.1%,两年平均增长 4.9%;环比增长 0.70%。规模以上工业增加值 同比增长 8.3%,两年平均增长 6.5%;环比增长 0.56%。 制造业投资累计同比小幅回落,上游制造业涨幅居前。制造业投资累计同比小幅回落,2021年 1-6月 累计同比增长 19.2%,弱于 1-5 月累计同比增长的 20.4%。基建投资增速下行,地产投资增速放缓。受今 年上半年专项债发行节奏偏慢的拖累及财政赤字规模缩小的影响,地方基建投资热情不足,21年上半年基 建投资累计同比呈连续下降态势。基建投资累计同比增长 7.8%,弱于 1-5月的 11.8%。但从另一个角度来 看,今年上半年谨慎的财政政策也我下半年财政政策的发力留足了空间,届时财政政策起到的托底作用有 助于对冲防范外需下降带来的经济下行风险。21年 1-6月份,全国房地产开发投资同比增长 15.0%(前值 为18.3%),房地产开发投资增速自今年1月起连续下降,房地产调控政策对地产投资增速的抑制成果显现。 机构抱团的白马股表现偏弱,高成长以及小盘风格表现亮眼。行业板块上,结构分化越发明显,新能 源、电子、医药等板块表现强势,金融、地产等传统板块表现落后。二季度国内流动性相对宽松,经济缓 慢复苏,高景气高成长板块成为股票上涨的主要方向。 本基金作为股票型基金在投资范围内保持适中的股票仓位,在保持风险收益平衡的目标下,围绕治理 优化、业绩改善、稳定成长、估值合理的思路进行投资。我们提高了持仓股票的集中度,业绩实现正回报, 获得一定超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 06月 30日,本基金基金份额净值为 1.067元,份额累计净值为 1.067元。报告期内, 本基金基金份额净值增长率为 6.17%,同期业绩基准增长率 0.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着各国疫苗接种的推进,海外疫情冲击逐渐减弱,但全球复苏最强劲时期告一段落。国内外经济复 苏动能有放缓迹象,预计下半年经济保持一定韧性,流动性不会明显紧缩。市场将继续呈现整体震荡,结 构机会的行情。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 9 未来基金将继续优选长期具备优秀治理、持续增长能力和核心竞争力的优质企业,同时参考行业景气 度趋势,在合理估值水平下进行配置,力争获取长期稳健的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、 合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”), 制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、 运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估 后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有 绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策 和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及 净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨 达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出 具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易 的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对博时国企改革主题股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,博时国企改革主题股票型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时国企 改革主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 10 支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021 年 中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上 内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时国企改革主题股票型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:


- - 银行存款 6.4.3.1 9,376,405.80 46,437,997.66 结算备付金


11,180,537.54 13,334,861.55 存出保证金


182,101.52 3,440,078.01 交易性金融资产 6.4.3.2 376,088,794.57 610,525,872.18 其中:股票投资


358,358,034.97 603,243,572.18 基金投资


- - 债券投资


17,730,759.60 7,282,300.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 18,000,000.00 20,000,000.00 应收证券清算款


5,955,545.03 2,677,309.44 应收利息 6.4.3.5 167,337.90 161,873.82 应收股利


- - 应收申购款


11,060.65 49,748.73 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


420,961,783.01 696,627,741.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债 6.4.3.3 - - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,824,398.00 4,788,825.27 应付赎回款


4,328,252.38 5,224,833.39 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 11 应付管理人报酬


527,073.18 858,986.30 应付托管费


87,845.52 143,164.40 应付销售服务费 6.4.3.7 - - 应付交易费用


1,288,149.71 2,318,224.01 应交税费


1.33 5,778.79 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 211,425.57 185,489.32 负债合计


8,267,145.69 13,525,301.48 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.3.9 386,778,815.13 679,410,384.12 未分配利润 6.4.3.10 25,915,822.19 3,692,055.79 所有者权益合计


412,694,637.32 683,102,439.91 负债和所有者权益总计


420,961,783.01 696,627,741.39 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.067元,基金份额总额 386,778,815.13份。 6.2 利润表 会计主体:博时国企改革主题股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


48,316,670.75 134,310,150.87 1.利息收入


320,027.73 340,561.35 其中:存款利息收入 6.4.3.11 167,194.82 331,161.04 债券利息收入


65,814.42 9,400.31 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


87,018.49 - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


75,567,395.63 114,950,314.11 其中:股票投资收益 6.4.3.12 73,259,827.20 105,959,158.31 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13.1 115,568.00 637,703.05 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 376,196.78 649,087.38 股利收益 6.4.3.15 1,815,803.65 7,704,365.37 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.3.16 -27,675,632.02 18,971,790.57 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 104,879.41 47,484.84 减:二、费用


9,492,044.79 19,762,694.81 1.管理人报酬


3,646,068.25 7,099,058.27 2.托管费


607,678.04 1,183,176.38 3.销售服务费


- - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 12 4.交易费用 6.4.3.18 5,133,637.96 11,359,887.89 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


2,217.14 2,370.49 7.其他费用 6.4.3.19 102,443.40 118,201.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 38,824,625.96 114,547,456.06 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


38,824,625.96 114,547,456.06 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时国企改革主题股票型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 679,410,384.12 3,692,055.79 683,102,439.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 38,824,625.96 38,824,625.96 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -292,631,568.99 -16,600,859.56 -309,232,428.55 其中:1.基金申购款 20,061,166.02 1,617,451.97 21,678,617.99 2.基金赎回款 -312,692,735.01 -18,218,311.53 -330,911,046.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 386,778,815.13 25,915,822.19 412,694,637.32 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,297,989,013.54 -264,994,933.72 1,032,994,079.82 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 114,547,456.06 114,547,456.06 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -237,254,876.42 42,951,117.31 -194,303,759.11 其中:1.基金申购款 18,266,869.92 -3,391,720.13 14,875,149.79 2.基金赎回款 -255,521,746.34 46,342,837.44 -209,178,908.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 13 值变动(净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,060,734,137.12 -107,496,360.35 953,237,776.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________








______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳





主管会计工作负责人:孙献








会计机构负责人:佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理 人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得 的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额 净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人 所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股 期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入, 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 14 按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比 例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 9,376,405.80 定期存款 - 其他存款 - 合计 9,376,405.80 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 346,912,812.78 358,358,034.97 11,445,222.19 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 17,764,035.10 17,730,759.60 -33,275.50 银行间市场 - - - 合计 17,764,035.10 17,730,759.60 -33,275.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 364,676,847.88 376,088,794.57 11,411,946.69 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 18,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 18,000,000.00 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 15 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 801.20 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,031.30 应收债券利息 161,423.40 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 82.00 合计 167,337.90 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,288,149.71 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,288,149.71 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 145.12 应付证券出借违约金 - 预提费用 211,280.45 合计 211,425.57 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 679,410,384.12 679,410,384.12 本期申购 20,061,166.02 20,061,166.02 本期赎回(以“-”号填列) -312,692,735.01 -312,692,735.01 本期末 386,778,815.13 386,778,815.13 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 16 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -16,068,220.81 19,760,276.60 3,692,055.79 本期利润 66,500,257.98 -27,675,632.02 38,824,625.96 本期基金份额交易产生的 变动数 -10,286,726.11 -6,314,133.45 -16,600,859.56 其中:基金申购款 798,901.13 818,550.84 1,617,451.97 基金赎回款 -11,085,627.24 -7,132,684.29 -18,218,311.53 本期已分配利润 - - - 本期末 40,145,311.06 -14,229,488.87 25,915,822.19 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 74,178.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 91,313.01 其他 1,702.96 合计 167,194.82 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,846,922,241.36 减:卖出股票成本总额 1,773,662,414.16 买卖股票差价收入 73,259,827.20 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 8,239,224.15 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 7,965,700.00 减:应收利息总额 157,956.15 买卖债券差价收入 115,568.00 6.4.3.13.2资产支持证券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 17 6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股指期货投资收益 376,196.78 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,815,803.65 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,815,803.65 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -27,057,052.02 ——股票投资 -27,020,976.52 ——债券投资 -36,075.50 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -618,580.00 ——权证投资 - ——股指期货 -618,580.00 4.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -27,675,632.02 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 29,772.36 转换费收入 75,107.05 合计 104,879.41 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 5,133,637.96 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 18 赎回费 - 合计 5,133,637.96 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 6,662.95 中债登账户维护费 9,000.00 合计 102,443.40 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司("招商证券") 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 招商证券 - - 1,184,802,333.53 15.28% 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 金额单位:人民币元 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 19 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日


上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 招商证券 - - 555,346.92 9.65% 6.4.6.1.4债券回购交易 无。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金
















































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商证券 882,263.40 13.31% 73,591.96 2.70% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,646,068.25 7,099,058.27 其中:支付销售机构的客户维护费 1,330,987.60 2,845,869.94 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 607,678.04 1,183,176.38 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按 月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 20 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行-活期存款 9,376,405.80 74,178.85 89,410,233.48 256,484.57 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 688169 石头 科技 2020- 02-13 2021-1 1-29 大宗交 易限售 1,111.00 1,138.55 14,000.00 15,554,000.00 15,939,700.00 - 600905 三峡 能源 2021- 06-02 2021-1 2-10 首次公 开发行 限售 2.65 5.67 907,763.00 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688076 诺泰 生物 2021- 05-12 2021-1 1-22 首次公 开发行 限售 15.57 48.55 4,984.00 77,600.88 241,973.20 - 688315 诺禾 致源 2021- 04-02 2021-1 0-13 首次公 开发行 限售 12.76 39.20 3,711.00 47,352.36 145,471.20 - 688345 博 力 2021- 06-03 2021-1 2-13 首次公 开发行 25.91 55.53 2,332.00 60,422.12 129,495.96 - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 21 威 限售 688639 华恒 生物 2021- 04-14 2021-1 0-22 首次公 开发行 限售 23.16 42.28 2,302.00 53,314.32 97,328.56 - 688109 品茗 股份 2021- 03-22 2021-0 9-30 首次公 开发行 限售 50.05 72.10 1,301.00 65,115.05 93,802.10 - 300919 中伟 股份 2020- 12-15 2021-0 7-02 首次公 开发行 限售 24.60 163.00 564.00 13,874.40 91,932.00 - 688499 利 元 亨 2021- 06-23 2021-0 7-01 新股未 上市 38.85 38.85 2,149.00 83,488.65 83,488.65 - 688633 星球 石墨 2021- 03-17 2021-0 9-24 首次公 开发行 限售 33.62 53.14 1,558.00 52,379.96 82,792.12 - 688533 上声 电子 2021- 04-09 2021-1 0-19 首次公 开发行 限售 7.72 19.11 3,493.00 26,965.96 66,751.23 - 300957 贝 泰 妮 2021- 03-18 2021-0 9-27 首次公 开发行 限售 47.33 251.96 260.00 12,305.80 65,509.60 - 688663 新 风 光 2021- 04-06 2021-1 0-13 首次公 开发行 限售 14.48 19.21 3,279.00 47,479.92 62,989.59 - 688239 航宇 科技 2021- 06-25 2021-0 7-05 新股未 上市 11.48 11.48 4,926.00 56,550.48 56,550.48 - 688087 英科 再生 2021- 06-30 2021-0 7-09 新股未 上市 21.96 21.96 2,469.00 54,219.24 54,219.24 - 301020 密封 科技 2021- 06-28 2021-0 7-06 新股未 上市 10.64 10.64 3,789.00 40,314.96 40,314.96 - 300979 华利 集团 2021- 04-15 2021-1 0-26 首次公 开发行 限售 33.22 87.50 416.00 13,819.52 36,400.00 - 300973 立高 食品 2021- 04-08 2021-1 0-15 首次公 开发行 限售 28.28 115.71 270.00 7,635.60 31,241.70 - 301021 英诺 激光 2021- 06-28 2021-0 7-06 新股未 上市 9.46 9.46 2,609.00 24,681.14 24,681.14 - 300953 震裕 科技 2021- 03-11 2021-0 9-22 首次公 开发行 限售 28.77 99.85 240.00 6,904.80 23,964.00 - 301009 可靠 股份 2021- 06-08 2021-1 2-17 首次公 开发行 限售 12.54 27.89 801.00 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021- 02-02 2021-0 8-09 首次公 开发行 限售 21.31 49.94 399.00 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021- 06-22 2021-1 2-30 首次公 开发行 限售 7.64 38.83 462.00 3,529.68 17,939.46 - 300981 中红 医疗 2021- 04-19 2021-1 0-27 首次公 开发行 48.59 90.39 193.00 9,377.87 17,445.27 - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 22 限售 688226 威腾 电气 2021- 06-28 2021-0 7-07 新股未 上市 6.42 6.42 2,693.00 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏文 电能 2021- 04-19 2021-1 0-27 首次公 开发行 限售 15.83 45.29 317.00 5,018.11 14,356.93 - 300940 南 极 光 2021- 01-27 2021-0 8-03 首次公 开发行 限售 12.76 43.38 307.00 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021- 05-18 2021-1 1-25 首次公 开发行 限售 9.19 40.38 329.00 3,023.51 13,285.02 - 300937 药 易 购 2021- 01-20 2021-0 7-27 首次公 开发行 限售 12.25 53.71 244.00 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞 生物 2021- 02-02 2021-0 8-09 首次公 开发行 限售 5.31 28.52 443.00 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021- 05-26 2021-1 2-02 首次公 开发行 限售 4.94 13.05 928.00 4,584.32 12,110.40 - 301002 崧盛 股份 2021- 05-27 2021-1 2-07 首次公 开发行 限售 18.71 57.62 201.00 3,760.71 11,581.62 - 605287 德才 股份 2021- 06-28 2021-0 7-06 新股未 上市 31.56 31.56 349.00 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉亨 家化 2021- 03-16 2021-0 9-24 首次公 开发行 限售 16.53 46.07 232.00 3,834.96 10,688.24 - 300996 普联 软件 2021- 05-26 2021-1 2-03 首次公 开发行 限售 20.81 42.23 241.00 5,015.21 10,177.43 - 300952 恒辉 安防 2021- 03-03 2021-0 9-13 首次公 开发行 限售 11.72 27.08 340.00 3,984.80 9,207.20 - 300966 共同 药业 2021- 03-31 2021-1 0-11 首次公 开发行 限售 8.24 31.54 286.00 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 龙 2021- 02-03 2021-0 8-10 首次公 开发行 限售 4.56 18.88 474.00 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021- 02-18 2021-0 8-25 首次公 开发行 限售 8.67 27.42 324.00 2,808.00 8,884.08 - 300931 通用 电梯 2021- 01-13 2021-0 7-21 首次公 开发行 限售 4.31 13.11 672.00 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021- 03-23 2021-0 9-30 首次公 开发行 限售 8.48 22.07 394.00 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021- 02-24 2021-0 9-03 首次公 开发行 限售 8.41 39.13 219.00 1,841.79 8,569.47 - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 23 605162 新 中 港 2021- 06-29 2021-0 7-07 新股未 上市 6.07 6.07 1,377.00 8,358.39 8,358.39 - 300958 建工 修复 2021- 03-18 2021-0 9-29 首次公 开发行 限售 8.53 27.22 300.00 2,559.00 8,166.00 - 300978 东箭 科技 2021- 04-15 2021-1 0-26 首次公 开发行 限售 8.42 13.60 593.00 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊 科技 2020- 12-29 2021-0 7-12 首次公 开发行 限售 10.76 22.20 359.00 3,862.84 7,969.80 - 300930 屹通 新材 2021- 01-13 2021-0 7-21 首次公 开发行 限售 13.11 24.48 322.00 4,221.42 7,882.56 - 300971 博亚 精工 2021- 04-07 2021-1 0-15 首次公 开发行 限售 18.24 28.29 245.00 4,468.80 6,931.05 - 300927 江天 化学 2020- 12-29 2021-0 7-07 首次公 开发行 限售 13.39 30.10 217.00 2,905.63 6,531.70 - 300975 商络 电子 2021- 04-14 2021-1 0-21 首次公 开发行 限售 5.48 13.03 492.00 2,696.16 6,410.76 - 300963 中洲 特材 2021- 03-30 2021-1 0-11 首次公 开发行 限售 12.13 22.49 283.00 3,432.79 6,364.67 - 300985 致远 新能 2021- 04-21 2021-1 0-29 首次公 开发行 限售 24.90 24.81 248.00 6,175.20 6,152.88 - 301011 华立 科技 2021- 06-09 2021-1 2-17 首次公 开发行 限售 14.20 33.84 175.00 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021- 02-03 2021-0 8-10 首次公 开发行 限售 9.79 23.01 255.00 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣 股份 2021- 04-02 2021-1 0-13 首次公 开发行 限售 4.54 11.54 507.00 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021- 04-08 2021-1 0-19 首次公 开发行 限售 7.19 12.65 430.00 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐 环保 2021- 01-12 2021-0 7-21 首次公 开发行 限售 13.87 29.55 183.00 2,538.21 5,407.65 - 301020 密封 科技 2021- 06-28 2022-0 1-06 首次公 开发行 限售 10.64 10.64 421.00 4,479.44 4,479.44 - 300995 奇德 新材 2021- 05-17 2021-1 1-26 首次公 开发行 限售 14.72 23.32 191.00 2,811.52 4,454.12 - 301007 德 迈 2021- 06-04 2021-1 2-16 首次公 开发行 5.29 14.44 303.00 1,602.87 4,375.32 - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 24 仕 限售 300998 宁波 方正 2021- 05-25 2021-1 2-02 首次公 开发行 限售 6.02 21.32 201.00 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021- 06-15 2021-1 2-22 首次公 开发行 限售 8.05 24.26 170.00 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021- 05-17 2021-1 1-25 首次公 开发行 限售 9.36 20.32 200.00 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021- 06-09 2021-1 2-20 首次公 开发行 限售 7.83 17.61 218.00 1,706.94 3,838.98 - 301021 英诺 激光 2021- 06-28 2022-0 1-06 首次公 开发行 限售 9.46 9.46 290.00 2,743.40 2,743.40 - 6.4.8.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 113049 长汽 转债 2021- 06-11 2021-0 7-08 新债未 上市 100.00 100.00 20.00 2,000.00 2,000.00 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股份,所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内不得转让; 所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个月内不得转让。根 据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限售之日起 12 个 月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《< 关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定>< 关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法说明》,基金持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后 发行完毕的非公开发行股份,不适用上述减持规则的相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90日 内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东 减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作 为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定 期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不 能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建 议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披露的相 应受限证券数据中。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 25 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种,风险与预期收益都要高于平 衡型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“基金资 产长期稳定增长”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律 部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在董事会下设立风险管 理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风 险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管 理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系 统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公 司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良 好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量 化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放 在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资 者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管理人管理的基金以约定申报 方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本基金的基金管理人对借券证券公司 的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行 动态调整,且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信 用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 26 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 6,999,300.00 合计 - 6,999,300.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政 策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA 2,000.00 283,000.00 AAA以下 - - 未评级 17,728,759.60 - 合计 17,730,759.60 283,000.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策 性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方 面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基 金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求。 于本期末,除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约 约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账 面余额约为未折现的合约到期现金流量。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 27 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通 过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内 变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况外,其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计 不得超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审 慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末,本 基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对 交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易 对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手 风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及 中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投 资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生 波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期 间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方 法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,376,405.80 - - - 9,376,405.80 结算备付金 11,180,537.54 - - - 11,180,537.54 存出保证金 182,101.52 - - - 182,101.52 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 28 交易性金融资产 17,728,759.60 - 2,000.00 358,358,034.97 376,088,794.57 应收证券清算款 - - - 5,955,545.03 5,955,545.03 买入返售金融资产 18,000,000.00 - - - 18,000,000.00 应收利息 - - - 167,337.90 167,337.90 应收申购款 - - - 11,060.65 11,060.65 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 56,467,804.46 - 2,000.00 364,491,978.55 420,961,783.01 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,328,252.38 4,328,252.38 应付证券清算款 - - - 1,824,398.00 1,824,398.00 应付管理人报酬 - - - 527,073.18 527,073.18 应付托管费 - - - 87,845.52 87,845.52 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 1.33 1.33 应付交易费用 - - - 1,288,149.71 1,288,149.71 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 211,425.57 211,425.57 负债总计 - - - 8,267,145.69 8,267,145.69 利率敏感度缺口 56,467,804.46 - 2,000.00 356,224,832.86 412,694,637.32 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 46,437,997.66 - - - 46,437,997.66 结算备付金 13,334,861.55 - - - 13,334,861.55 存出保证金 270,940.11 - - 3,169,137.90 3,440,078.01 交易性金融资产 6,999,300.00 - 283,000.00 603,243,572.18 610,525,872.18 应收证券清算款 - - - 2,677,309.44 2,677,309.44 买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00 应收利息 - - - 161,873.82 161,873.82 应收申购款 - - - 49,748.73 49,748.73 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 87,043,099.32 - 283,000.00 609,301,642.07 696,627,741.39 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,224,833.39 5,224,833.39 应付证券清算款 - - - 4,788,825.27 4,788,825.27 应付管理人报酬 - - - 858,986.30 858,986.30 应付托管费 - - - 143,164.40 143,164.40 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 5,778.79 5,778.79 应付交易费用 - - - 2,318,224.01 2,318,224.01 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 185,489.32 185,489.32 负债总计 - - - 13,525,301.48 13,525,301.48 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 29 利率敏感度缺口 87,043,099.32 - 283,000.00 595,776,340.59 683,102,439.91 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予 以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基点 增加约 3 增加约 0 2.市场利率上升 25个基点 减少约 3 减少约 0 注:上述金额为四舍五入后的结果。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有 资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资 产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 358,358,034.97 86.83 603,243,572.18 88.31 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 2,000.00 0.00 283,000.00 0.04 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 358,360,034.97 86.83 603,526,572.18 88.35 注:1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下, 期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 上年度末 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 30 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 增加约 1,963 增加约 3,275 2.业绩比较基准下降 5% 减少约 1,963 减少约 3,275 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决 定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 335,429,381.27元,属于第二层次的余额为 40,659,413.30元,属于第三层次的余额为 0.00元(上年度 末:第一层次 598,118,716.66元,第二层次 12,407,155.52元,第三层次 0.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或 属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关 股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差 很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 31 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 358,358,034.97 85.13 其中:股票 358,358,034.97 85.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,730,759.60 4.21 其中:债券 17,730,759.60 4.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,000,000.00 4.28 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 20,556,943.34 4.88 8 其他各项资产 6,316,045.10 1.50 9 合计 420,961,783.01 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,482,202.28 2.54 B 采矿业 - - C 制造业 294,710,799.52 71.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.60 1.25 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,263,539.99 1.03 J 金融业 22,759,438.10 5.51 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 13,294,430.00 3.22 M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,129,363.00 1.49 R 文化、体育和娱乐业 1,296,540.00 0.31 S 综合 - - 合计 358,358,034.97 86.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 688169 石头科技 20,947 24,699,867.00 5.99 2 002311 海大集团 271,800 22,178,880.00 5.37 3 000858 五粮液 70,900 21,120,401.00 5.12 4 000568 泸州老窖 86,600 20,432,404.00 4.95 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 32 5 600519 贵州茅台 9,700 19,949,990.00 4.83 6 688526 科前生物 413,508 14,977,259.76 3.63 7 601888 中国中免 44,300 13,294,430.00 3.22 8 603659 璞泰来 88,753 12,123,659.80 2.94 9 603486 科沃斯 51,600 11,768,928.00 2.85 10 000786 北新建材 282,500 11,088,125.00 2.69 11 002444 巨星科技 313,100 10,670,448.00 2.59 12 000998 隆平高科 652,800 10,470,912.00 2.54 13 601939 建设银行 1,563,900 10,399,935.00 2.52 14 603801 志邦家居 320,220 10,234,231.20 2.48 15 603129 春风动力 81,100 10,062,888.00 2.44 16 603799 华友钴业 74,500 8,507,900.00 2.06 17 603816 顾家家居 81,400 6,290,592.00 1.52 18 300760 迈瑞医疗 13,000 6,240,650.00 1.51 19 300750 宁德时代 11,600 6,203,680.00 1.50 20 300003 乐普医疗 180,600 5,800,872.00 1.41 21 300782 卓胜微 10,540 5,665,250.00 1.37 22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.25 23 002385 大北农 747,572 5,083,489.60 1.23 24 600426 华鲁恒升 162,630 5,033,398.50 1.22 25 600309 万华化学 42,600 4,635,732.00 1.12 26 002946 新乳业 293,700 4,449,555.00 1.08 27 601658 邮储银行 867,200 4,353,344.00 1.05 28 600882 妙可蓝多 60,100 4,194,980.00 1.02 29 002371 北方华创 14,800 4,105,224.00 0.99 30 002415 海康威视 60,600 3,908,700.00 0.95 31 600809 山西汾酒 8,700 3,897,600.00 0.94 32 603520 司太立 61,500 3,791,475.00 0.92 33 688111 金山办公 9,600 3,790,080.00 0.92 34 600887 伊利股份 102,800 3,786,124.00 0.92 35 603882 金域医学 21,900 3,498,963.00 0.85 36 300595 欧普康视 31,500 3,261,825.00 0.79 37 600966 博汇纸业 223,700 2,919,285.00 0.71 38 601636 旗滨集团 153,600 2,850,816.00 0.69 39 600919 江苏银行 384,800 2,732,080.00 0.66 40 600763 通策医疗 6,400 2,630,400.00 0.64 41 300059 东方财富 76,200 2,498,598.00 0.61 42 002475 立讯精密 53,330 2,453,180.00 0.59 43 000001 平安银行 102,000 2,307,240.00 0.56 44 600690 海尔智家 68,300 1,769,653.00 0.43 45 300122 智飞生物 9,400 1,755,262.00 0.43 46 000661 长春高新 3,700 1,431,900.00 0.35 47 300737 科顺股份 41,400 1,301,616.00 0.32 48 300413 芒果超媒 18,900 1,296,540.00 0.31 49 000333 美的集团 16,291 1,162,688.67 0.28 50 300014 亿纬锂能 8,900 924,977.00 0.22 51 603369 今世缘 16,900 915,304.00 0.22 52 600036 招商银行 8,000 433,520.00 0.11 53 000651 格力电器 7,200 375,120.00 0.09 54 300454 深信服 1,300 337,324.00 0.08 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 33 55 603899 晨光文具 3,600 304,416.00 0.07 56 688200 华峰测控 600 283,998.00 0.07 57 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.06 58 688036 传音控股 1,100 230,450.00 0.06 59 002709 天赐材料 1,910 203,567.80 0.05 60 000596 古井贡酒 800 191,600.00 0.05 61 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.04 62 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.03 63 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02 64 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.02 65 300919 中伟股份 564 91,932.00 0.02 66 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 67 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.02 68 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.02 69 300957 贝泰妮 260 65,509.60 0.02 70 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.02 71 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 72 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 73 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 74 300979 华利集团 416 36,400.00 0.01 75 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 76 300973 立高食品 270 31,241.70 0.01 77 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 78 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 79 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 80 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 81 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 82 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 83 300981 中红医疗 193 17,445.27 0.00 84 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 85 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 86 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 87 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 88 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 89 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 90 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 91 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 92 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 93 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 94 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 95 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 96 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 97 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 98 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 99 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 100 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 101 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 102 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 103 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 104 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 34 105 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 106 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 107 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 108 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 109 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 110 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 111 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 112 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 113 300985 致远新能 248 6,152.88 0.00 114 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 115 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 116 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 117 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 118 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 119 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 120 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 121 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 122 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 123 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 124 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 125 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 688169 石头科技 24,515,741.60 3.59 2 000858 五粮液 23,229,383.89 3.40 3 002311 海大集团 22,933,923.54 3.36 4 002876 三利谱 22,341,071.28 3.27 5 000568 泸州老窖 21,547,957.00 3.15 6 600519 贵州茅台 19,128,887.00 2.80 7 601888 中国中免 17,304,764.88 2.53 8 688526 科前生物 16,150,707.02 2.36 9 601799 星宇股份 15,669,542.52 2.29 10 002475 立讯精密 14,697,033.50 2.15 11 002791 坚朗五金 14,559,115.50 2.13 12 300740 水羊股份 14,165,974.70 2.07 13 601939 建设银行 14,157,192.71 2.07 14 002027 分众传媒 13,367,794.72 1.96 15 300748 金力永磁 13,053,867.00 1.91 16 603026 石大胜华 12,951,355.34 1.90 17 603806 福斯特 12,907,221.87 1.89 18 002092 中泰化学 12,795,448.00 1.87 19 300033 同花顺 12,444,091.43 1.82 20 000786 北新建材 12,413,540.81 1.82 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 35 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002179 中航光电 28,292,068.39 4.14 2 300274 阳光电源 26,569,993.33 3.89 3 601799 星宇股份 25,525,511.90 3.74 4 300124 汇川技术 23,900,907.91 3.50 5 002876 三利谱 22,927,457.40 3.36 6 002027 分众传媒 22,307,399.33 3.27 7 603010 万盛股份 21,974,894.71 3.22 8 688122 西部超导 21,315,421.81 3.12 9 601166 兴业银行 20,922,855.91 3.06 10 000001 平安银行 20,810,171.78 3.05 11 601318 中国平安 20,726,228.30 3.03 12 002475 立讯精密 19,983,271.92 2.93 13 000157 中联重科 19,748,637.82 2.89 14 601012 隆基股份 18,140,069.11 2.66 15 300737 科顺股份 16,598,635.13 2.43 16 688036 传音控股 16,559,975.57 2.42 17 300015 爱尔眼科 16,398,710.85 2.40 18 002967 广电计量 16,268,484.33 2.38 19 002372 伟星新材 15,919,433.37 2.33 20 300726 宏达电子 15,393,626.76 2.25 21 000858 五粮液 15,019,772.20 2.20 22 300740 水羊股份 15,017,468.41 2.20 23 002092 中泰化学 14,706,007.09 2.15 24 601668 中国建筑 14,298,597.00 2.09 25 002791 坚朗五金 13,794,015.25 2.02 注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 1,555,797,853.47 卖出股票的收入(成交)总额 1,846,922,241.36 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,728,759.60 4.30 其中:政策性金融债 17,728,759.60 4.30 4 企业债券 - - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 36 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,730,759.60 4.30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 018006 国开 1702 175,220 17,728,759.60 4.30 2 113049 长汽转债 20 2,000.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 动 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 376,196.78 股指期货投资本期公允价值变动 -618,580.00 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指 期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 37 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除国开 1702(018006)的发行主体外,没有出现被监 管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2021年 1月 15日,因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行为,中 国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合 其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 182,101.52 2 应收证券清算款 5,955,545.03 3 应收股利 - 4 应收利息 167,337.90 5 应收申购款 11,060.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,316,045.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 688169 石头科技 15,939,700.00 3.86 首次公开发行限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 38 9,962 38,825.42 562,080.65 0.15% 386,216,734.48 99.85% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 505.55 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015年 5月 20日)基金份额总额 3,218,168,319.04


本报告期期初基金份额总额 679,410,384.12 本报告期基金总申购份额 20,061,166.02 减:本报告期基金总赎回份额 312,692,735.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 386,778,815.13 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高阳先生担任公司总经理职务。 本报告期内,中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命刘彤女士担 任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已 经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 39 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额 的比例 佣金 占当期佣金总量 的比例 新时代证券 1 35,908,440.22 1.06% 26,252.94 0.89% - 西部证券 1 395,154,934.04 11.70% 288,966.43 9.75% - 申万宏源 2 - - - - - 兴业证券 1 48,392,910.35 1.43% 45,068.65 1.52% - 中泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华西证券 3 471,888,941.90 13.97% 400,883.84 13.52% - 宏信证券 1 - - - - - 海通证券 2 254,498,216.46 7.54% 237,014.18 7.99% - 方正证券 3 143,458,870.38 4.25% 133,603.92 4.51% - 华泰证券 3 184,914,732.25 5.48% 172,212.97 5.81% - 恒泰证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 东吴证券 1 131,712,315.96 3.90% 122,664.25 4.14% - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 191,429,424.53 5.67% 178,281.30 6.01% - 华创证券 2 - - - - - 光大证券 3 - - - - - 广发证券 1 211,449,338.98 6.26% 196,921.24 6.64% 减少 1个 长城证券 1 63,773,335.85 1.89% 46,637.98 1.57% - 安信证券 1 498,907,861.98 14.77% 464,640.29 15.67% - 国信证券 1 - - - - - 中信证券 1 189,646,381.18 5.62% 176,616.15 5.96% - 中信建投 1 213,129,055.11 6.31% 155,860.04 5.26% - 国联证券 2 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 中金公司 2 342,608,567.32 10.15% 319,070.84 10.76% - 国金证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证 监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 40 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 成交 金额 占当期权证成 交总额的比例 新时代证券 17,762,035.10 94.26% 20,000,000.00 2.85% - - 西部证券 212,893.90 1.13% 46,600,000.00 6.64% - - 申万宏源 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 华西证券 - - 10,000,000.00 1.43% - - 宏信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 东吴证券 233,266.26 1.24% - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 298,326.40 1.58% 358,000,000.00 51.03% - - 华创证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - 222,000,000.00 31.64% - - 长城证券 145,176.84 0.77% - - - - 安信证券 - - 45,000,000.00 6.41% - - 国信证券 - - - - - - 中信证券 192,060.75 1.02% - - - - 中信建投 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 41 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠 的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-05-29 2 博时基金管理有限公司关于与上海银联电子 支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡 直销网上交易和费率优惠的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-05-26 3 博时国企改革主题股票型证券投资基金更新 招募说明书 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-05-20 4 博时国企改革主题股票型证券投资基金基金 产品资料概要更新 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-05-20 5 博时基金管理有限公司关于博时国企改革主 题股票型证券投资基金的基金经理变更的公 告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-05-20 6 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支 付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直 销网上交易部分业务的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-04-28 7 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银 联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办 理直销网上交易部分业务的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-04-24 8 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-04-22 9 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2020 年年度报告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-03-31 10 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠 的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-03-30 11 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支 付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网 上交易部分业务的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-03-20 12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-03-10 13 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-02-20 14 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-02-06 15 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 证券日报、基金管理人网 站、证监会基金电子披露 网站 2021-01-22 §11 影响投资者决策的其他重要信息 博时国企改革主题股票型证券投资基金 2021年中期报告 42 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时国企改革主题股票型证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时国企改革主题股票型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时国企改革主题股票型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时国企改革主题股票型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时国企改革主题股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日