博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 10
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 27
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 28
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 34
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 34
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 36
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 36
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 36
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 36
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10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 36
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 36
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 37
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 37
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 37
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 37
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 38
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 39
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 39
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 39
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 39
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 39
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 39
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 39
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
基金简称 博时沪港深成长企业混合
基金主代码 001824
交易代码 001824
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 2日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,673,745.42份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘 A股和港股市场（通过港股通）的成长
性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定权益类
证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据行业发展规律和内
在逻辑，在不同行业之间进行动态配置；最后是个股选择策略、存托凭证投资策
略和债券投资策略；本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、
互换策略、息差策略、可转债策略、中小企业私募债投资策略等。
业绩比较基准
中国债券总财富指数收益率×20%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指数收益率
×60%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
本基金除了投资于 A股市场成长企业外，还可在法律法规规定的范围内投资香港
联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险
等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 李申
联系电话 0755-83169999 021-60637102
电子邮箱 service@bosera.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 021-60637111
传真 0755-83195140 021-60635778
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 518040 100033
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法定代表人 江向阳 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 -5,786,597.76
本期利润 -4,348,550.83
加权平均基金份额本期利润 -0.2433
本期加权平均净值利润率 -13.45%
本期基金份额净值增长率 3.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 3,038,787.27
期末可供分配基金份额利润 0.2071
期末基金资产净值 27,254,016.00
期末基金份额净值 1.857
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 85.70%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.92% 1.45% -0.20% 0.57% 5.12% 0.88%
过去三个月 8.79% 1.36% 1.04% 0.65% 7.75% 0.71%
过去六个月 3.22% 1.76% 3.50% 0.89% -0.28% 0.87%
过去一年 26.33% 1.81% 10.37% 0.87% 15.96% 0.94%
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过去三年 70.21% 1.42% 11.84% 0.95% 58.37% 0.47%
自基金合同生
效起至今
85.70% 1.27% 27.21% 0.86% 58.49% 0.41%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券总财富指数收益率×20%+沪深 300指数收益率×20%+恒生指
数收益率×60%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要
求，基准指数每日按照 20%、20%、60%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间
序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的
使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只
公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专
户，管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元
人民币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
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任职日期 离任日期
牟星海
权益投资国际
组负责人/基
金经理
2019-06-1
0
- 27.8
牟星海先生，硕士。1993年起先后
在美国保诚金融控股公司、美银证
券、美国雷曼兄弟控股公司、光大
控股公司、布鲁克投资公司、先锋
投资合伙公司、申万宏源（香港）
公司、新韩法国巴黎资产管理公
司、申万宏源（香港）公司从事研
究、投资、管理等工作。2019年加
入博时基金管理有限公司。现任权
益投资国际组负责人兼博时沪港
深成长企业混合型证券投资基金
(2019年 6月 10日—至今)、博时
大中华亚太精选股票证券投资基
金(2020年 5月 21日—至今)、博
时抗通胀增强回报证券投资基金
(2020年 11月 3日—至今)、博时
沪港深优质企业灵活配置混合型
证券投资基金(2021年 1月 20日—
至今)、博时港股通领先趋势混合
型证券投资基金(2021年 2月 9日
—至今)、博时港股通红利精选混
合型发起式证券投资基金(2021 年
5月 27日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年港股及亚太地区市场整体表现一般，总收益跟年初差不多，除澳洲外主要市场均远落后于北美
及欧洲市场表现。从经济层面看，以美国为首的西方发达国家在疫苗成功推出后信心大幅提升，市场对疫
情后经济复苏预期提升，资金逐步流回美国及欧洲市场，另一方面，短期通胀明显，叠加中美关系在拜登
政府上台后持续面临挑战，除基本面之外的几个因素都偏负面，导致市场情绪受一定影响。整体上港股上
半年机会集中在中小盘个股，及强周期和低估值的个股，表现相对较好，“核心资产”表现不佳，过去两
年领引市场的白马龙头股相对表现一般，估值多数处于中高位置。市场对业绩增长的考核更加严格，相应
估值得以调整。
上半年，由于互联网和教育等板块受政策冲击，加上消费相对疲弱，餐饮及相关食品饮料板块表现不
佳，影响到股票相应表现及组合业绩。这些负面影响短期还没有完全撤离，板块修复还需要持续观察。整
体上我们降低了一些消费，周期，及互联网的仓位，并增加了新能源相关的投资标的。从正面看，港股上
市的体育运动品牌商受新疆棉及国产替代的影响，增长明显且对未来信心提升，线上销售强劲，抢占了更
多的市场份额和品牌影响力。新能源汽车属于新周期开始阶段，国内海外需求都较强劲，技术路线明确，
业务增量明显，在今年下半年将维持高景气度，是布局增持的领域。另一个领域我们持续看好的是港股医
疗领域，包括创新药及医疗服务等板块。
过去一年也许是一个时代的结束和另一个时代的开始，我们必须对周围环境和政策保持敏感，重视国
家经济发展方向，脱虚入实，展望未来。虽然港股以恒生科技指数为代表的新经济板块今年压力较大，从
年内高点（2月 17号）到季度末下跌了 25.5%，我们对它的未来保持信心。互联网龙头公司股价今年表现
不佳，一方面是龙头已经很大且国内用户体量接近上限，找到下一个体量级增长曲线或爆款产品的难度正
在加大，另一方面国家正加强对新兴产业（如互联网金融）的监管和政策指导，资本市场对企业盈利的短
期担忧也是正常的。我们认为加强监管为行业长期健康发展打下基础，对整个中国经济和社会做更大的贡
献做准备。从短期看增加了一些不确定性，但对长期发展是有利的。自新冠疫情发生后，中国科技龙头公
司的长期竞争力正加速提升，大有弯道超车的可能性。
市场观点：
展望下半年，我们认为市场将维持成长风格，随着疫苗接种进度的持续推进，对经济复苏和通胀上行
的预期边际增强将有可能对市场短期带来冲击。从市场风格来看，成长板块内部进一步分化，有高增速匹
配、能达到甚至超预期的企业将可以靠盈利增长继续上涨，而基本面不达预期的公司表现将落后。下半年
我们看好新能源及科技成长机会。此外，我们会关注金融及顺周期行业板块，互联网行业的机会。我们也
会关注美国及欧洲复苏的具体情况及相应的货币政策变化。下半年，我们认为亚太地区优质成长企业有机
会在上半年停滞后追赶上同业。
我们认为通过上半年的估值和性价比调整，市场环境已大致消化成长和估值的差异，虽然有部分公司
仍存在被高估或低估的情况或机会，但是整体上港股大市在半年期的调整后，高质量高成长的新经济行业
龙头回归合理估值，可以逐渐关注抄底机会。A 股市场成长和价值风格差异更大，但整体市场机会很多，
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企业对未来信心饱满，优质企业越来越多。我们长期看好的板块包括：创新消费，互联网经济，食品饮料，
物业管理，电子，生物医药等领域。基于对近期预报的业绩分析，我们对基本面调整不大，对部分行业（如
半导体）有提升预期的可能性。从投资标的角度看，港股市场中优质及稀缺的股票标的在过去五年中大幅
增加，覆盖科技，消费，医疗，教育，新能源等各个领域，日益成为国内投资者选股和配置的重地。从估
值角度看，港股中小成长公司和顺周期的航运，有色，化工，基建，机械，航空，旅游等板块仍有被低估
的标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.857元，份额累计净值为 1.857元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 3.22%，同期业绩基准增长率 3.50%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们的策略依然是寻找投资优质价值成长型企业，用穿越周期的眼光去找长期收益。基于上述的市场
观点，我们会重点关注几个方向：1）中国企业特别是优质制造业的海外发展路径和全球市场机遇，但不
局限于制造业，2）高端制造等领域的国产替代机会，3）有长期竞争力的上游资源企业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、
运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估
后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有
绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策
和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易
的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内出现连续了 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。针对该情形，本基金管
理人已向中国证监会报告了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督
指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持
有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.3.1 1,095,914.27 605,138.52
结算备付金
34,200.33 15,809.81
存出保证金
16,124.06 15,161.09
交易性金融资产 6.4.3.2 25,925,898.49 5,845,230.84
其中：股票投资
25,624,968.49 5,545,260.84
基金投资
- -
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债券投资
300,930.00 299,970.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
824,210.50 -
应收利息 6.4.3.5 5,528.52 6,677.29
应收股利
39,962.41 -
应收申购款
49,256.71 5,095.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
27,991,095.29 6,493,113.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
227,146.14 175,563.61
应付赎回款
418,825.99 57,157.00
应付管理人报酬
13,563.50 2,876.22
应付托管费
5,651.45 1,198.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 51,132.29 14,958.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 20,759.92 40,086.16
负债合计
737,079.29 291,839.85
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 14,673,745.42 3,446,692.27
未分配利润 6.4.3.10 12,580,270.58 2,754,580.95
所有者权益合计
27,254,016.00 6,201,273.22
负债和所有者权益总计
27,991,095.29 6,493,113.07
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.857元，基金份额总额 14,673,745.42份。
6.2 利润表
会计主体：博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
一、收入
-3,839,684.48 636,872.77
1.利息收入
16,144.80 6,104.02
其中：存款利息收入 6.4.3.11 14,999.20 3,161.90
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
12
债券利息收入
1,145.60 2,942.12
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-5,398,517.77 219,603.46
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -5,546,901.07 205,378.22
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
.1 30.00 -
资产支持证券投资收益
6.4.3.13
.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 148,353.30 14,225.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 1,438,046.93 399,801.37
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 104,641.56 11,363.92
减：二、费用
508,866.35 115,171.95
1．管理人报酬
97,800.99 11,759.47
2．托管费
40,750.37 4,899.76
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.18 348,677.23 76,096.94
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.3.19 21,637.76 22,415.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-4,348,550.83 521,700.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-4,348,550.83 521,700.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,446,692.27 2,754,580.95 6,201,273.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,348,550.83 -4,348,550.83
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
11,227,053.15 14,174,240.46 25,401,293.61
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
13
其中：1.基金申购款 26,259,878.57 26,391,892.34 52,651,770.91
2.基金赎回款 -15,032,825.42 -12,217,651.88 -27,250,477.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
14,673,745.42 12,580,270.58 27,254,016.00
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,711,973.40 612,965.13 3,324,938.53
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 521,700.82 521,700.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-31,118.71 124,539.69 93,420.98
其中：1.基金申购款 3,066,583.14 840,798.74 3,907,381.88
2.基金赎回款 -3,097,701.85 -716,259.05 -3,813,960.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,680,854.69 1,259,205.64 3,940,060.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家
税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征
增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财
税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务
总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
14
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入
固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得
的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额
净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算
有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股
公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红
利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪
港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 1,095,914.27
定期存款 -
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
15
其他存款 -
合计 1,095,914.27
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,387,140.66 25,624,968.49 2,237,827.83
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 301,200.00 300,930.00 -270.00
银行间市场 - - -
合计 301,200.00 300,930.00 -270.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,688,340.66 25,925,898.49 2,237,557.83
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 173.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30.05
应收债券利息 5,320.77
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 4.01
合计 5,528.52
6.4.3.6 其他资产
无余额。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
16
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 51,132.29
银行间市场应付交易费用 -
合计 51,132.29
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 924.13
应付证券出借违约金 -
预提费用 19,835.79
合计 20,759.92
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,446,692.27 3,446,692.27
本期申购 26,259,878.57 26,259,878.57
本期赎回（以“-”号填列） -15,032,825.42 -15,032,825.42
本期末 14,673,745.42 14,673,745.42
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,670,966.30 1,083,614.65 2,754,580.95
本期利润 -5,786,597.76 1,438,046.93 -4,348,550.83
本期基金份额交易产生的
变动数
7,154,418.73 7,019,821.73 14,174,240.46
其中：基金申购款 12,233,963.53 14,157,928.81 26,391,892.34
基金赎回款 -5,079,544.80 -7,138,107.08 -12,217,651.88
本期已分配利润 - - -
本期末 3,038,787.27 9,541,483.31 12,580,270.58
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 7,515.48
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 6,368.26
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
17
其他 1,115.46
合计 14,999.20
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 80,580,751.36
减：卖出股票成本总额 86,127,652.43
买卖股票差价收入 -5,546,901.07
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
306,750.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
299,970.00
减：应收利息总额 6,750.00
买卖债券差价收入 30.00
6.4.3.13.2资产支持证券投资收益
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 148,353.30
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 148,353.30
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 1,438,046.93
——股票投资 1,438,316.93
——债券投资 -270.00
——资产支持证券投资 -
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
18
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 1,438,046.93
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 83,022.60
转换费收入 21,618.96
合计 104,641.56
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 348,677.23
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 348,677.23
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 19,835.79
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,801.97
合计 21,637.76
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
19
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 97,800.99 11,759.47
其中：支付销售机构的客户维护费 29,519.45 2,811.60
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 40,750.37 4,899.76
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
20
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存款
1,095,914.2
7
7,515.48 140,104.61 1,684.40
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于
证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常
经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等
境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值的投资目标。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
21
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放
在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资
者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报
方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司
的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行
动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 300,930.00 299,970.00
合计 300,930.00 299,970.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政
策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
22
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基
金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账
面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通
过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本
基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
23
对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手
风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及
中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投
资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,095,914.27 - - - 1,095,914.27
结算备付金 34,200.33 - - - 34,200.33
存出保证金 16,124.06 - - - 16,124.06
交易性金融资产 300,930.00 - - 25,624,968.49 25,925,898.49
应收证券清算款 - - - 824,210.50 824,210.50
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 5,528.52 5,528.52
应收申购款 - - - 49,256.71 49,256.71
应收股利 - - - 39,962.41 39,962.41
其他资产 - - - - -
资产总计 1,447,168.66 - -
26,543,926.6
3
27,991,095.
29
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 418,825.99 418,825.99
应付证券清算款 - - - 227,146.14 227,146.14
应付管理人报酬 - - - 13,563.50 13,563.50
应付托管费 - - - 5,651.45 5,651.45
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 51,132.29 51,132.29
应付利息 - - - - -
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24
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 20,759.92 20,759.92
负债总计 - - - 737,079.29 737,079.29
利率敏感度缺
口
1,447,168.66 - - 25,806,847.3
4
27,254,016.
00
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 605,138.52 - - - 605,138.52
结算备付金 15,809.81 - - - 15,809.81
存出保证金 15,161.09 - - - 15,161.09
交易性金融资产 299,970.00 - - 5,545,260.84 5,845,230.84
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 6,677.29 6,677.29
应收申购款 - - - 5,095.52 5,095.52
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 936,079.42 - - 5,557,033.65
6,493,113.0
7
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 57,157.00 57,157.00
应付证券清算款 - - - 175,563.61 175,563.61
应付管理人报酬 - - - 2,876.22 2,876.22
应付托管费 - - - 1,198.43 1,198.43
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 14,958.43 14,958.43
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 40,086.16 40,086.16
负债总计 - - - 291,839.85 291,839.85
利率敏感度缺
口
936,079.42 - - 5,265,193.80
6,201,273.2
2
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基
点
增加约 0 增加约 0
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
25
2.市场利率上升 25个基
点
减少约 0 减少约 0
注：上述金额为四舍五入后的结果。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不
以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
交易性金融资
产
- 14,989,861.29 14,989,861.29
应收股利 - 39,962.41 39,962.41
资产合计 - 15,029,823.70 15,029,823.70
以外币计价
的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 15,029,823.70 15,029,823.70
项目
上年度末
2020年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
交易性金融资
产
- 4,376,140.84 4,376,140.84
资产合计 - 4,376,140.84 4,376,140.84
以外币计价
的负债
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- 4,376,140.84 4,376,140.84
6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.所有港币均相对人民币升值 5% 增加约 75 增加约 22
2.所有港币均相对人民币贬值 5% 减少约 75 减少约 22
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
26
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单
个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资
产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资
25,624,968.4
9
94.02
5,545,260.8
4
89.42
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
25,624,968.4
9
94.02
5,545,260.8
4
89.42
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 73 增加约 77
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 73 减少约 77
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
27
25,624,968.49元，属于第二层次的余额为 300,930.00元，属于第三层次的余额为 0.00元（上年度末：
第一层次 5,545,260.84元，第二层次 299,970.00元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或
属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 25,624,968.49 91.55
其中：股票 25,624,968.49 91.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 300,930.00 1.08
其中：债券 300,930.00 1.08
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
1,130,114.60 4.04
8 其他各项资产 935,082.20 3.34
9 合计 27,991,095.29 100.00
注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 14,989,861.29元，净值占比 55.00%。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
28
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 9,284,657.20 34.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,350,450.00 4.96
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,635,107.20 39.02
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
电信业务 2,138,112.77 7.85
非日常生活消费品 4,370,167.37 16.03
金融 1,001,225.22 3.67
信息技术 796,350.48 2.92
医疗保健 5,815,313.93 21.34
原材料 868,691.52 3.19
合计 14,989,861.29 55.00
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 0700 腾讯控股 4,400 2,138,112.77 7.85
2 2269 药明生物 16,000 1,894,479.74 6.95
3 2020 安踏体育 12,000 1,825,250.69 6.70
4 600519 贵州茅台 800 1,645,360.00 6.04
5 300750 宁德时代 2,800 1,497,440.00 5.49
6 2359 药明康德 9,760 1,472,355.58 5.40
7 3690 美团点评－Ｗ 5,500 1,466,291.38 5.38
8 601012 隆基股份 15,680 1,393,011.20 5.11
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
29
9 6185 康希诺生物－Ｂ 4,000 1,373,264.83 5.04
10 601888 中国中免 4,500 1,350,450.00 4.96
11 300014 亿纬锂能 11,200 1,164,016.00 4.27
12 300782 卓胜微 2,100 1,128,750.00 4.14
13 300122 智飞生物 5,500 1,027,015.00 3.77
14 0388 香港交易所 2,600 1,001,225.22 3.67
15 1772 赣锋锂业 9,000 868,691.52 3.19
16 603501 韦尔股份 2,500 805,000.00 2.95
17 2382 舜宇光学科技 3,900 796,350.48 2.92
18 2331 李宁 10,000 788,811.84 2.89
19 300760 迈瑞医疗 1,300 624,065.00 2.29
20 2196 复星医药 10,500 547,799.87 2.01
21 1801 信达生物 7,000 527,413.91 1.94
22 1211 比亚迪股份 1,500 289,813.46 1.06
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 2359 药明康德 4,039,440.69 65.14
2 0700 腾讯控股 3,971,893.20 64.05
3 3690 美团点评－Ｗ 2,778,829.53 44.81
4 603501 韦尔股份 2,713,690.00 43.76
5 300750 宁德时代 2,297,918.00 37.06
6 0285 比亚迪电子 2,227,197.84 35.92
7 601888 中国中免 2,221,065.64 35.82
8 2013 微盟集团 2,024,197.45 32.64
9 1398 工商银行 2,012,983.62 32.46
10 300122 智飞生物 1,964,178.00 31.67
11 6969 思摩尔国际 1,963,261.33 31.66
12 600519 贵州茅台 1,959,483.00 31.60
13 2269 药明生物 1,927,835.42 31.09
14 601012 隆基股份 1,917,534.00 30.92
15 6865 福莱特玻璃 1,870,780.09 30.17
16 1810 小米集团－Ｗ 1,855,268.48 29.92
17 1288 农业银行 1,773,103.65 28.59
18 1347 华虹半导体 1,737,044.07 28.01
19 2020 安踏体育 1,718,774.67 27.72
20 0388 香港交易所 1,469,070.46 23.69
21 0241 阿里健康 1,418,527.87 22.87
22 1585 雅迪控股 1,366,369.14 22.03
23 1378 中国宏桥 1,319,671.95 21.28
24 6098 碧桂园服务 1,292,713.16 20.85
25 0001 长和 1,279,847.22 20.64
26 6862 海底捞 1,274,784.90 20.56
27 002594 比亚迪 1,237,866.00 19.96
28 2382 舜宇光学科技 1,232,588.37 19.88
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
30
29 300760 迈瑞医疗 1,229,837.00 19.83
30 2318 中国平安 1,220,270.33 19.68
31 3759 康龙化成 1,207,398.85 19.47
32 9922 九毛九 1,190,187.72 19.19
33 6185 康希诺生物－Ｂ 1,129,406.33 18.21
34 6186 中国飞鹤 1,104,205.66 17.81
35 300274 阳光电源 1,073,639.00 17.31
36 600426 华鲁恒升 1,073,059.00 17.30
37 3888 金山软件 1,069,084.33 17.24
38 002555 三七互娱 1,067,269.00 17.21
39 9990 祖龙娱乐 1,050,891.25 16.95
40 300014 亿纬锂能 1,037,502.00 16.73
41 0941 中国移动 948,800.05 15.30
42 1888 建滔积层板 945,192.42 15.24
43 0883 中国海洋石油 932,955.47 15.04
44 3968 招商银行 927,769.66 14.96
45 9923 移卡 920,800.57 14.85
46 0728 中国电信 911,932.58 14.71
47 300782 卓胜微 904,382.00 14.58
48 3380 龙光集团 845,087.08 13.63
49 1088 中国神华 841,794.82 13.57
50 0909 明源云 831,632.25 13.41
51 0981 中芯国际 821,566.89 13.25
52 0688 中国海外发展 791,179.69 12.76
53 1038 长江基建集团 743,906.74 12.00
54 0992 联想集团 740,203.19 11.94
55 1772 赣锋锂业 729,818.88 11.77
56 0581 中国东方集团 729,185.65 11.76
57 0799 IGG 725,715.17 11.70
58 0354 中国软件国际 718,011.40 11.58
59 002460 赣锋锂业 711,766.00 11.48
60 000807 云铝股份 683,798.00 11.03
61 0291 华润啤酒 676,320.37 10.91
62 2899 紫金矿业 648,871.55 10.46
63 1516 融创服务 631,009.38 10.18
64 2689 玖龙纸业 629,133.88 10.15
65 1171 兖州煤业股份 614,297.75 9.91
66 000568 泸州老窖 563,110.00 9.08
67 2331 李宁 553,582.03 8.93
68 2313 申洲国际 547,220.70 8.82
69 1797 新东方在线 541,571.41 8.73
70 2196 复星医药 523,615.30 8.44
71 1908 建发国际集团 523,488.77 8.44
72 1801 信达生物 511,424.79 8.25
73 1138 中远海能 505,898.81 8.16
74 9992 泡泡玛特 490,240.37 7.91
75 9909 宝龙商业 486,930.52 7.85
76 300001 特锐德 486,284.00 7.84
77 1209 华润万象生活 486,158.13 7.84
78 002508 老板电器 483,481.00 7.80
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
31
79 600745 闻泰科技 480,193.00 7.74
80 0267 中信股份 468,281.97 7.55
81 300015 爱尔眼科 449,181.00 7.24
82 601899 紫金矿业 433,018.99 6.98
83 0268 金蝶国际 425,319.18 6.86
84 0175 吉利汽车 419,504.73 6.76
85 0763 中兴通讯 397,031.60 6.40
86 1873 维亚生物 392,016.75 6.32
87 0002 中电控股 374,831.37 6.04
88 1233 时代中国控股 369,739.38 5.96
89 600031 三一重工 366,121.00 5.90
90 0006 电能实业 357,352.71 5.76
91 3993 洛阳钼业 351,991.31 5.68
92 601155 新城控股 347,888.00 5.61
93 2319 蒙牛乳业 344,477.57 5.55
94 1999 敏华控股 342,561.17 5.52
95 002493 荣盛石化 332,327.00 5.36
96 1071 华电国际电力股份 327,644.56 5.28
97 0017 新世界发展 320,136.13 5.16
98 0868 信义玻璃 318,587.99 5.14
99 688036 传音控股 290,114.20 4.68
100 2128 中国联塑 277,600.30 4.48
101 002532 天山铝业 276,280.00 4.46
102 1211 比亚迪股份 275,175.14 4.44
103 1833 平安好医生 270,035.48 4.35
104 0460 四环医药 263,367.29 4.25
105 2208 金风科技 258,380.71 4.17
106 603113 金能科技 235,385.00 3.80
107 2186 绿叶制药 218,640.49 3.53
108 3800 保利协鑫能源 159,053.64 2.56
注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 2359 药明康德 3,114,723.82 50.23
2 0285 比亚迪电子 2,214,962.94 35.72
3 603501 韦尔股份 2,071,848.00 33.41
4 1398 工商银行 2,067,084.47 33.33
5 1810 小米集团－Ｗ 2,001,638.45 32.28
6 2013 微盟集团 1,965,200.01 31.69
7 1288 农业银行 1,744,794.70 28.14
8 0700 腾讯控股 1,724,266.53 27.81
9 1347 华虹半导体 1,701,085.75 27.43
10 6865 福莱特玻璃 1,616,798.39 26.07
11 0241 阿里健康 1,529,406.32 24.66
12 6969 思摩尔国际 1,400,248.55 22.58
13 1378 中国宏桥 1,344,225.53 21.68
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
32
14 3888 金山软件 1,331,463.37 21.47
15 0001 长和 1,327,953.01 21.41
16 6098 碧桂园服务 1,325,541.82 21.38
17 9922 九毛九 1,228,190.35 19.81
18 002594 比亚迪 1,227,496.00 19.79
19 002555 三七互娱 1,196,839.00 19.30
20 1585 雅迪控股 1,196,522.34 19.29
21 9990 祖龙娱乐 1,160,150.35 18.71
22 2318 中国平安 1,148,931.87 18.53
23 3690 美团点评－Ｗ 1,132,511.35 18.26
24 1888 建滔积层板 1,078,103.36 17.39
25 300122 智飞生物 1,062,899.00 17.14
26 6862 海底捞 1,062,459.71 17.13
27 601888 中国中免 1,045,467.00 16.86
28 300750 宁德时代 995,397.00 16.05
29 6186 中国飞鹤 983,988.67 15.87
30 600426 华鲁恒升 936,070.00 15.09
31 3968 招商银行 907,468.30 14.63
32 000807 云铝股份 897,200.00 14.47
33 0728 中国电信 895,327.59 14.44
34 9923 移卡 893,152.12 14.40
35 0799 IGG 892,132.44 14.39
36 0941 中国移动 859,083.70 13.85
37 3759 康龙化成 856,906.72 13.82
38 1088 中国神华 856,422.29 13.81
39 3380 龙光集团 837,520.32 13.51
40 0883 中国海洋石油 825,164.47 13.31
41 300274 阳光电源 775,488.00 12.51
42 0981 中芯国际 771,539.74 12.44
43 0688 中国海外发展 770,370.90 12.42
44 0992 联想集团 746,444.85 12.04
45 0354 中国软件国际 729,434.41 11.76
46 1038 长江基建集团 721,148.05 11.63
47 0291 华润啤酒 708,445.24 11.42
48 2382 舜宇光学科技 684,656.05 11.04
49 0909 明源云 649,000.88 10.47
50 601012 隆基股份 632,242.63 10.20
51 0581 中国东方集团 628,229.83 10.13
52 1171 兖州煤业股份 617,335.01 9.95
53 1516 融创服务 609,157.70 9.82
54 300760 迈瑞医疗 604,528.00 9.75
55 2313 申洲国际 601,772.98 9.70
56 1873 维亚生物 594,926.83 9.59
57 2899 紫金矿业 575,099.44 9.27
58 9909 宝龙商业 555,530.67 8.96
59 1908 建发国际集团 551,787.87 8.90
60 0267 中信股份 548,023.24 8.84
61 2689 玖龙纸业 518,545.41 8.36
62 002460 赣锋锂业 517,450.00 8.34
63 2020 安踏体育 510,524.64 8.23
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
33
64 1797 新东方在线 509,568.50 8.22
65 1138 中远海能 506,206.18 8.16
66 1209 华润万象生活 489,135.90 7.89
67 9992 泡泡玛特 471,116.76 7.60
68 000568 泸州老窖 463,830.00 7.48
69 601899 紫金矿业 458,162.00 7.39
70 002508 老板电器 441,420.00 7.12
71 1999 敏华控股 427,495.94 6.89
72 600745 闻泰科技 419,200.00 6.76
73 300001 特锐德 416,421.00 6.72
74 2208 金风科技 395,787.62 6.38
75 0175 吉利汽车 393,069.06 6.34
76 0002 中电控股 376,796.26 6.08
77 0006 电能实业 362,918.96 5.85
78 300014 亿纬锂能 357,891.00 5.77
79 0868 信义玻璃 355,790.12 5.74
80 1233 时代中国控股 354,648.93 5.72
81 0763 中兴通讯 352,422.84 5.68
82 2269 药明生物 341,180.38 5.50
83 0388 香港交易所 337,178.63 5.44
84 0268 金蝶国际 323,893.85 5.22
85 601155 新城控股 317,760.00 5.12
86 600031 三一重工 316,800.00 5.11
87 2128 中国联塑 314,685.67 5.07
88 1833 平安好医生 314,355.13 5.07
89 688036 传音控股 314,041.00 5.06
90 0017 新世界发展 310,904.01 5.01
91 1071 华电国际电力股份 310,734.62 5.01
92 2319 蒙牛乳业 307,597.50 4.96
93 300015 爱尔眼科 286,900.00 4.63
94 002532 天山铝业 269,258.00 4.34
95 3993 洛阳钼业 252,941.16 4.08
96 002493 荣盛石化 229,445.00 3.70
97 0460 四环医药 222,244.42 3.58
98 603113 金能科技 222,200.00 3.58
99 600519 贵州茅台 189,100.00 3.05
100 2186 绿叶制药 188,987.83 3.05
101 3800 保利协鑫能源 154,564.84 2.49
注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 104,769,043.15
卖出股票的收入（成交）总额 80,580,751.36
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 300,930.00 1.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 300,930.00 1.10
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 019645 20国债 15 3,000 300,930.00 1.10
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
35
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除腾讯控股(0700)的发行主体外，没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 3月 12日，因存在腾讯控股有限公司收购猿辅导股权案构成未依法申报违法
实施的经营者集中，且本案不具有排除、限制竞争的效果的违规行为，国家市场监督管理总局对腾讯
控股有限公司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,124.06
2 应收证券清算款 824,210.50
3 应收股利 39,962.41
4 应收利息 5,528.52
5 应收申购款 49,256.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 935,082.20
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
36
2,042 7,185.97 0.00 0.00% 14,673,745.42 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 158,350.76 1.08%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 11月 2日）基金份额总额 202,440,699.85
本报告期期初基金份额总额 3,446,692.27
本报告期基金总申购份额 26,259,878.57
减：本报告期基金总赎回份额 15,032,825.42
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,673,745.42
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
37
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
中信证
券
1 1,540,945.00 0.83% 1,435.04 0.97%
新增 1
个
西南证
券
1 122,154.00 0.07% 89.33 0.06%
新增 1
个
华创证
券
2 7,436,419.63 4.01% 5,438.43 3.69%
新增 2
个
国泰君
安
2 141,848,072.05 76.53% 113,479.43 76.96% -
西部证
券
1 6,036,679.19 3.26% 4,417.48 3.00%
新增 1
个
国盛证
券
1 2,071,627.00 1.12% 1,514.97 1.03%
新增 1
个
方正证
券
1 2,499,125.00 1.35% 1,827.60 1.24%
新增 1
个
太平洋
证券
1 2,149,682.00 1.16% 1,572.03 1.07%
新增 1
个
长江证
券
1 9,272,590.00 5.00% 8,635.58 5.86% -
爱建证
券
1 9,177,811.64 4.95% 6,711.75 4.55% -
天风证
券
2 3,194,689.00 1.72% 2,336.29 1.58%
新增 2
个
注：：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研
究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
38
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
中信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
西部证券 301,200.00 100.00% - - - -
国盛证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开
通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠
的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-29
2
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子
支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡
直销网上交易和费率优惠的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-26
3
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支
付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直
销网上交易部分业务的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-04-28
4
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银
联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办
理直销网上交易部分业务的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-04-24
5
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
2021年第 1季度报告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-04-22
6
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
2020年年度报告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-31
7
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
2021-03-30
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
39
的公告 网站
8
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支
付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网
上交易部分业务的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-20
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-10
10
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-02-20
11
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-02-06
12
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金
2020年第 4季度报告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-01-22
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时沪港深成长企业混合型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时沪港深成长企业混合型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时沪港深成长企业混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时沪港深成长企业混合型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6报告期内博时沪港深成长企业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
博时沪港深成长企业混合型证券投资基金 2021年中期报告
40
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
