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国富天颐混合A(005652)

富兰克林国海天颐混合型证券投资基金2021年中期报告




富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 2 页 共 68 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 18 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 4 页 共 68 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 52 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 61 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 67 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 5 页 共 68 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 67 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 68 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 68 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 6 页 共 68 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 基金简称 国富天颐混合 基金主代码 005652 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 27日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 791,377,288.52份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 下属分级基金的交易代码: 005652 005653 报告期末下属分级基金的份额总额 726,593,607.26份 64,783,681.26份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增 值,为投资者提供稳健的理财工具。 投资策略 (一)大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济、国家/地区政策、 证券市场流动性、大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产 投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期 金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。 (二)股票投资策略 本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转型与变革等多个角度,积极挖 掘新经济环境下的投资机遇,精选具有核心竞争优势和持续成长能力的优质上 市公司。主要从行业地位、核心竞争力、盈利能力、公司治理水平、估值水平 等五方面对上市公司进行评估。 (三)债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的 主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的 变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握 债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 x15%+中债国债总指数收益率(全价)x85% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的证券投资基金。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 郭明 联系电话 021-3855 5555 010-66105799 电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680 和 021-38789555 95588 传真 021-6888 3050 010-66105798 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部 路 1号中国-东盟科技企业 孵化基地一期 A-13栋三层 306号房 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期 9层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 吴显玲 陈四清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.ftsfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期 9层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 35,684,913.11 3,054,190.08 本期利润 34,921,630.82 2,674,876.16 加权平均基金份额本期利润 0.0555 0.0384 本期加权平均净值利润率 5.09% 3.53% 本期基金份额净值增长率 4.54% 4.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 41,084,961.96 3,831,002.70 期末可供分配基金份额利润 0.0565 0.0591 期末基金资产净值 801,580,680.37 71,585,409.88 期末基金份额净值 1.1032 1.1050 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 35.68% 32.85% 注: 1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号《主 要财务指标的计算及披露》。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计 入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








国富天颐混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 9 页 共 68 页


过去一个月 0.69% 0.15% -0.61% 0.15% 1.30% 0.00% 过去三个月 2.41% 0.17% 0.88% 0.16% 1.53% 0.01% 过去六个月 4.54% 0.30% 0.72% 0.22% 3.82% 0.08% 过去一年 19.13% 0.33% 2.90% 0.21% 16.23% 0.12% 过去三年 34.43% 0.26% 9.90% 0.21% 24.53% 0.05% 自基金合同 生效起至今 35.68% 0.25% 9.69% 0.20% 25.99% 0.05%








国富天颐混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.65% 0.15% -0.61% 0.15% 1.26% 0.00% 过去三个月 2.27% 0.17% 0.88% 0.16% 1.39% 0.01% 过去六个月 4.24% 0.30% 0.72% 0.22% 3.52% 0.08% 过去一年 18.41% 0.33% 2.90% 0.21% 15.51% 0.12% 过去三年 31.94% 0.26% 9.90% 0.21% 22.04% 0.05% 自基金合同 生效起至今 32.85% 0.25% 9.69% 0.20% 23.16% 0.05%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 11 页 共 68 页


注:本基金的基金合同生效日为 2018年 3月 27日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 12 页 共 68 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,国海证券股份有限公司持有 51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。


国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在 全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务 优势,力争成为国内一流的基金管理公司。


国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验,截至 2021年 6月末,公司旗下合 计管理 36只公募基金产品。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘晓 国富深化价 值混合基 金、国富新 机遇混合基 金、国富天 颐混合基金 及国富焦点 驱动混合基 金的基金经 理兼研究员 2018年 10月 16日 - 14年 刘晓女士,上海财经大学 金融学硕士。历任国海富 兰克林基金管理有限公司 研究助理、研究员、研究 员兼基金经理助理。截至 本报告期末任国海富兰克 林基金管理有限公司国富 深化价值混合基金、国富 新机遇混合基金、国富天 颐混合基金及国富焦点驱 动混合基金的基金经理兼 研究员。 王莉 国富日日收 益货币基 金、国富安 享货币基 金、国富恒 丰定期债券 2019年 9月 13日 - 11年 王莉女士,华东师范大学 金融学硕士。历任武汉农 村商业银行股份有限公司 债券交易员、国海富兰克 林基金管理有限公司债券 交易员、国富日鑫月益 30 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 13 页 共 68 页


基金、国富 新机遇混合 基金及国富 天颐混合基 金的基金经 理 天理财债券基金的基金经 理。截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理有限 公司国富日日收益货币基 金、国富安享货币基金、 国富恒丰定期债券基金、 国富新机遇混合基金及国 富天颐混合基金的基金经 理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基 金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公 平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情况。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 14 页 共 68 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 整个上半年市场波动较大,风格分化严重,A股市场沪深 300指数上涨仅 2.16%,而创业板 指则大幅上涨 19.88%。行业方面,电气设备、钢铁、化工涨幅最大,家电、非银、军工和地产跌 幅较大。 回顾上半年,海外疫情呈现多次反复且各国进展并不同步,国内也有零星案例出现,经济在 疫情的反复中艰难前行,市场情绪在乐观与悲观中反复切换。从年初对企业盈利及流动性的极度 乐观,到春节后疫情缓解后对流动性快速收紧的担忧导致市场大幅调整,之后,随着海外疫情二 次爆发,流动性收紧的担忧阶段性消除,市场再次上涨,且市场选择了长期成长性最强且不易受 经济周期波动影响的新能源板块,演绎出极致的板块行情。 2021年上半年上证公司债指数上涨 2.11%,中证全债指数上涨 2.32%。2021年开年债券市场 围绕资金面大幅震荡,债市短端收益率大幅上行。长端收益率在多重利空因素的叠加下仍震荡上 行。2 月节前两周,央行资金投放力度不及预期,但资金利率波动大,社融数据超预期,节前机 构交投冷清多数持观望情绪,债市震荡收跌;3 月之后受益于银行间资金面平稳延续以及政府债 券供给压力尚可,债市配置力量逐步进场,投资者对前期的利空因素反应钝化,债市迎来上涨行 情,期限利差大幅收缩。 4-5 月国内债市延续上涨行情。受益于银行间资金面偏松态势延续同时,债券供需格局的改 善,债市对利空因素特别是超预期的通胀走势反应钝化。曲线平坦化下行;6 月初利率债供给释 放、加之资金面波动加大、资金利率中枢上移,债市利空因素叠加驱动震荡下跌。随后公布的 5 月经济数据平稳、经济动能环比走弱、通胀预期有所缓和。加之局部地区疫情突发、存款利率自 律上限改革出台,6月末央行连续 5日每日公开市场净投放 200亿元,债市再度上涨。 截止 6月 30日,1年国债下行 4BP至 2.43%;10年国债下行 6BP至 3.08%;1年国开债下行 5BP至 2.51%;10年国开债下行 4BP至 3.49%;3年 AAA中短期票据到期收益率下行 13BP至 3.41%; 5年 AA企业债到期收益率下行 15BP至 4.45%。 上半年,本基金维持中性偏低的权益仓位,目前组合中,金融、地产、化工、公用事业等配 置相对较多,总体在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究挖掘个股。债券配置 以中久期金融债和高等级信用债券为主。债券总体久期保持中性,对基金净值贡献相对正收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金 A类份额净值为 1.1032元。本报告期份额净值上涨 4.54%, 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 15 页 共 68 页


同期业绩比较基准上涨 0.72%,跑赢业绩基准 3.82%。本基金 C类份额净值为 1.1050元。本报告 期份额净值上涨 4.24%,同期业绩比较基准上涨 0.72%,基金表现超越业绩基准 3.52%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着疫苗接种率的提高,全球经济逐渐从新冠阴霾中复苏,经过一季度的大幅调整,市场关 注点从对全球流动性的收缩的担忧转为行业景气度和个股成长性的追逐。由于大宗商品的涨幅超 出市场预期,并对广泛的中游制造业利润空间产生显著挤压,而国内消费需求恢复不充分,难以 充分消化原材料上涨的压力,消费和大部分传统中游制造业景气度下行。而此时新能源和科技类 板块成为仅有的确定性高成长板块,受到市场资金的追逐。此消彼长下,市场风格分化严重,另 外,A 股市场经历过去近两年大幅上涨后,部分板块和个股估值处在历史高位,一定程度上透支 了未来的空间,需要等待利润增长的不断消化。 展望三季度,经济基本面的韧性仍然较强,但流动性收紧预期仍然会反复发酵,另外,海外 多国疫情的再次爆发也将影响各国的经济恢复和货币政策,进而为市场增添新的变数,需重点关 注疫苗接种后对变种病毒的有效性。大宗商品价格阶段性见顶,对中下游的压制因素会逐步减弱。 市场关注点或将从一两个行业扩展到其他行业,进一步回归到个股的业绩和基本面逻辑。从投资 角度,应更加重视结构性机会,选股上会更考虑下档风险。 中长期看全球经济复苏趋势确定性较大,中国制造业通过过去几十年的不断积累,国内产业 结构调整和技术进步非常显著,先进制造业受益工程师红利和产业链配套的完整,在国际市场上 的产品竞争力大幅提升,相信未来会有一大批优质企业从中国龙头公司成长为世界龙头公司。另 外,流动性上看,GDP 增速将长期维持低速增长态势,流动性适度或宽松的状态或将长期持续。 而从市场参与者结构看,机构化和外资比例的在提升,对 A股市场也形成实质性的长期利好。 从投资策略的角度看,GDP增速下台阶后,未来依靠自上而下大的周期波动赚钱的概率下降, 未来研究的重心应更多的放在自下而上的角度,重视业绩增长和估值匹配的逻辑,长期重点关注 金融、高端制造和消费升级。本基金会在行业和风格配置上保持均衡,继续自下而上的深入研究 挖掘个股。 7 月央行正式公告降准,市场流动性宽裕。考虑到未来地产基建投资走弱,消费对经济的拉 动不强,而外需面临不确定性背景下,基本面趋弱的风险或已引起高层关注,前期大宗商品上涨 也对下游企业利润产生较大挤压,大量中小企业经营困难,在这个背景下货币政策进一步保持对 实体经济的支持。从国常会提及降准到央行全面降准落地,债市收益率出现较大幅度下行,快速 下行之后市场目前绝对收益率已经大幅低于 19年同期水平。不过在流动性稳中偏松预期下,收益 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 16 页 共 68 页


率也很难明显上行。当前社融增速开始下行,即便地方债后期加快发行,也很难明显反弹,而政 策暂时无意推动信用扩张,在这种狭义流动性偏松而信用没有扩张的环境对债市相对有利,债券 收益率易下难上。后续仍要重点关注财政政策和基建投资是否发力,地产政策和投资是否放松以 及外需和出口的变化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会(简称“估值委员会”),并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资 产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利 影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负 责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰 富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向 估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大 化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于 2021年 1月 20日宣告分红,向截至 2021年 1月 22日止在本基金注 册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发 红利 0.356元。 本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期 内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 17 页 共 68 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的管理人——国海富兰克林基金管理有 限公司在富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为 24,638,835.79元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 18 页 共 68 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 6,692,022.13 4,422,814.65 结算备付金


1,998,896.22 2,199,199.39 存出保证金


29,088.01 51,419.16 交易性金融资产 6.4.7.2 932,364,738.73 779,664,220.19 其中:股票投资


151,708,370.97 156,692,575.29 基金投资


- - 债券投资


780,656,367.76 622,971,644.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 79,084,478.63 75,800,433.70 应收证券清算款


380,589.09 616,066.53 应收利息 6.4.7.5 9,202,215.26 7,896,785.09 应收股利


- - 应收申购款


81,444.46 129,118.63 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,029,833,472.53 870,780,057.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


155,200,000.00 76,000,000.00 应付证券清算款


- 1,571,182.49 应付赎回款


375,737.79 1,277,689.17 应付管理人报酬


696,446.57 554,403.65 应付托管费


139,289.28 110,880.74 应付销售服务费


40,056.37 12,288.98 应付交易费用 6.4.7.7 78,918.16 140,167.41 应交税费


13,146.57 25,195.89 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 19 页 共 68 页


应付利息


15,449.82 -1,078.89 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 108,337.72 204,001.53 负债合计


156,667,382.28 79,894,730.97 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 791,377,288.52 726,479,557.56 未分配利润 6.4.7.10 81,788,801.73 64,405,768.81 所有者权益合计


873,166,090.25 790,885,326.37 负债和所有者权益总计


1,029,833,472.53 870,780,057.34 注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,国富天颐混合 A 基金份额净值 1.1032 元,基金份额总额 726,593,607.26份;国富天颐混合 C基金份额净值 1.1050元,基金份额总额 64,783,681.26份。 国富天颐混合份额总额合计为 791,377,288.52份。 6.2 利润表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


43,995,505.37 16,690,267.75 1.利息收入


10,539,621.97 5,430,546.10 其中:存款利息收入 6.4.7.11 41,589.84 37,641.73 债券利息收入


10,188,501.69 5,281,022.38 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


309,530.44 111,881.99 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


34,427,509.32 17,032,238.23 其中:股票投资收益 6.4.7.12 33,244,225.05 14,090,576.61 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -290,020.21 1,901,505.30 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,473,304.48 1,040,156.32 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -1,142,596.21 -5,774,105.84 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 20 页 共 68 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 170,970.29 1,589.26 减:二、费用


6,398,998.39 3,484,750.00 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,776,950.77 1,823,556.66 2.托管费 6.4.10.2.2 755,390.09 364,711.33 3.销售服务费 6.4.10.2.3 222,653.79 7,184.06 4.交易费用 6.4.7.18 312,149.75 198,073.85 5.利息支出


1,183,376.32 958,833.32 其中:卖出回购金融资产支出


1,183,376.32 958,833.32 6.税金及附加








13,694.28 7,446.53 7.其他费用 6.4.7.19 134,783.39 124,944.25 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 37,596,506.98 13,205,517.75 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 37,596,506.98 13,205,517.75


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 726,479,557.56 64,405,768.81 790,885,326.37 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 37,596,506.98 37,596,506.98 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 64,897,730.96 4,425,361.73 69,323,092.69 其中:1.基金申购款 579,997,018.38 49,307,954.46 629,304,972.84 2.基金赎回款 -515,099,287.42 -44,882,592.73 -559,981,880.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -24,638,835.79 -24,638,835.79 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 21 页 共 68 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 791,377,288.52 81,788,801.73 873,166,090.25 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 327,597,794.17 32,243,447.75 359,841,241.92 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 13,205,517.75 13,205,517.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 21,429,641.20 676,953.34 22,106,594.54 其中:1.基金申购款 26,345,709.13 967,823.19 27,313,532.32 2.基金赎回款 -4,916,067.93 -290,869.85 -5,206,937.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - -23,471,962.27 -23,471,962.27 五、期末所有者权益 (基金净值) 349,027,435.37 22,653,956.57 371,681,391.94


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林勇______














______于意______














____肖燕____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2017]2059 号《关于准予富兰克林国海天颐混合型证券投 资基金注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 22 页 共 68 页


金法》和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次募集期间为 2018年 2月 26日起至 2018年 3月 23日止,首次设立募 集不包括认购资金利息共募集 231,703,171.92 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2018)第 0214号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海 天颐混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 3月 27日正式生效,基金合同生效日的基金份额 总额为 231,792,970.71份基金份额,其中认购资金利息折合 89,798.79份基金份额。本基金的基 金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金招募说明书》,本基金根据费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者 申购时收取前端申购费用的,称为 A类;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为 C类。本基金 A类、C类两种收费模式并存,各类基金份额分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融 债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可 分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指 期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。本基金股票占基金资产的比例为 0%–30%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日 在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 x 15%+中债国债总指数收益率(全价) x 85%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2021年 8月 31日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 23 页 共 68 页


资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海天颐混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6 月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 24 页 共 68 页


试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 25 页 共 68 页


活期存款 6,692,022.13 定期存款 - 其中:存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计: 6,692,022.13


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 129,001,940.80 151,708,370.97 22,706,430.17 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 211,658,909.43 211,966,067.76 307,158.33 银行间市场 566,934,732.26 568,690,300.00 1,755,567.74 合计 778,593,641.69 780,656,367.76 2,062,726.07 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 907,595,582.49 932,364,738.73 24,769,156.24


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 79,084,478.63 - 合计 79,084,478.63 -


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 26 页 共 68 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 669.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 809.55 应收债券利息 9,160,309.82 应收买入返售证券利息 40,414.78 应收申购款利息 - 其他 11.79 合计 9,202,215.26


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 60,852.52 银行间市场应付交易费用 18,065.64 合计 78,918.16


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 158.77 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 债券账户维护费 9,000.00 合计 108,337.72


富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 27 页 共 68 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 国富天颐混合 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 690,788,197.06 690,788,197.06 本期申购 480,801,136.34 480,801,136.34 本期赎回(以"-"号填列) -444,995,726.14 -444,995,726.14 本期末 726,593,607.26 726,593,607.26 金额单位:人民币元 国富天颐混合 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 35,691,360.50 35,691,360.50 本期申购 99,195,882.04 99,195,882.04 本期赎回(以"-"号填列) -70,103,561.28 -70,103,561.28 本期末 64,783,681.26 64,783,681.26 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 国富天颐混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,495,849.63 35,763,165.43 62,259,015.06 本期利润 35,684,913.11 -763,282.29 34,921,630.82 本期基金份额交易 产生的变动数 3,543,035.01 -1,097,771.99 2,445,263.02 其中:基金申购款 16,974,226.79 24,318,580.39 41,292,807.18 基金赎回款 -13,431,191.78 -25,416,352.38 -38,847,544.16 本期已分配利润 -24,638,835.79 - -24,638,835.79 本期末 41,084,961.96 33,902,111.15 74,987,073.11 单位:人民币元 国富天颐混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 302,227.71 1,844,526.04 2,146,753.75 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 28 页 共 68 页


本期利润 3,054,190.08 -379,313.92 2,674,876.16 本期基金份额交易 产生的变动数 474,584.91 1,505,513.80 1,980,098.71 其中:基金申购款 3,425,548.95 4,589,598.33 8,015,147.28 基金赎回款 -2,950,964.04 -3,084,084.53 -6,035,048.57 本期已分配利润 - - - 本期末 3,831,002.70 2,970,725.92 6,801,728.62


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 19,448.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,873.49 其他 267.71 合计 41,589.84


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 104,940,767.06 减:卖出股票成本总额 71,696,542.01 买卖股票差价收入 33,244,225.05


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -290,020.21 债券投资收益——赎回差价收入 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 29 页 共 68 页


债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -290,020.21


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,023,729,212.57 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,010,549,349.89 减:应收利息总额 13,469,882.89 买卖债券差价收入 -290,020.21


6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,473,304.48 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,473,304.48


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -1,142,596.21 ——股票投资 -4,365,962.13 ——债券投资 3,223,365.92 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 30 页 共 68 页


——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,142,596.21


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 170,799.77 基金转换费收入 170.52 合计 170,970.29 注: 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 292,102.25 银行间市场交易费用 20,047.50 合计 312,149.75


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 债券账户维护费 18,000.00 银行汇划费用 14,504.44 其他手续费 600.00 律师费 2,500.00 合计 134,783.39 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 31 页 共 68 页





6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于 2021年 7月 7日宣告分红,向截至 2021年 7月 9日止在本基金注册 登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红 利 0.508元,C类基金份额持有人按每 10份基金份额派发红利 0.532元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银 行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国海证券 6,352,720.84 3.87% 25,645,483.30 25.64% 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 32 页 共 68 页





6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国海证券 5,916.29 4.02% 1,527.28 2.51% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国海证券 23,883.81 26.29% 21,459.71 44.67% 注: 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,776,950.77 1,823,556.66 其中:支付销售机构的客 户维护费 330,751.45 11,413.30 注:支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 33 页 共 68 页


年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产 净值 X 1% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 755,390.09 364,711.33 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 合计 国海富兰克林基金管理 有限公司 - 83,316.75 83,316.75 工商银行 - 1,434.12 1,434.12 合计 - 84,750.87 84,750.87 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 合计 国海证券 - 53.03 53.03 工商银行 - 2,006.03 2,006.03 合计 - 2,059.06 2,059.06 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.60%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司,再由国海富兰克林基 金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类份额 基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 34 页 共 68 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期和上年度可比期间(2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日)基金管理人未运用固有资 金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2020年 12月 31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,692,022.13 19,448.64 7,495,742.20 24,479.54 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 35 页 共 68 页


6.4.11 利润分配情况 国富天颐混合 A 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2021年 1月 22 日 - 2021年 1月 22 日 0.3560 3,151,008.07 21,487,827.72 24,638,835.79


合 计 - - 0.3560 3,151,008.07 21,487,827.72 24,638,835.79


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688087 英科 再生 2021 年 6月 30日 2021 年 7 月 9 日 新股 未上 市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301017 漱玉 平民 2021 年 6月 23日 2021 年 7 月 5 日 新股 未上 市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301017 漱玉 平民 2021 年 6月 23日 2022 年 1 月 5 日 新股 锁定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021 年 6月 28日 2022 年 1 月 6 日 新股 锁定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 36 页 共 68 页


301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 301021 英诺 激光 2021 年 6月 28日 2022 年 1 月 6 日 新股 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 688226 威腾 电气 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 7 日 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 605287 德才 股份 2021 年 6月 28日 2021 年 7 月 6 日 新股 未上 市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 605162 新中 港 2021 年 6月 29日 2021 年 7 月 7 日 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 600905 三峡 能源 2021 年 6月 2日 2021 年 12 月 10 日 新股 锁定 2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688680 海优 新材 2021 年 1月 15日 2021 年 7 月 22 日 新股 锁定 69.94 243.61 2,795 195,482.30 680,889.95 - 688538 和辉 光电 2021 年 5月 20日 2021 年 11 月 29 日 新股 锁定 2.65 3.38 175,047 463,874.55 591,658.86 - 688626 翔宇 医疗 2021 年 3月 23日 2021 年 10 月 8 日 新股 锁定 28.82 104.16 3,652 105,250.64 380,392.32 - 688161 威高 骨科 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 新股 锁定 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 - 688667 菱电 电控 2021 年 3月 3日 2021 年 9 月 13 新股 锁定 75.42 103.88 1,191 89,825.22 123,721.08 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 37 页 共 68 页


日 300957 贝泰 妮 2021 年 3月 18日 2021 年 9 月 27 日 新股 锁定 47.33 251.96 423 20,020.59 106,579.08 - 688329 艾隆 科技 2021 年 3月 16日 2021 年 9 月 29 日 新股 锁定 16.81 50.04 1,846 31,031.26 92,373.84 - 688456 有研 粉材 2021 年 3月 10日 2021 年 9 月 17 日 新股 锁定 10.62 26.50 3,396 36,065.52 89,994.00 - 300979 华利 集团 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 新股 锁定 33.22 87.50 865 28,735.30 75,687.50 - 688662 富信 科技 2021 年 3月 25日 2021 年 10 月 8 日 新股 锁定 15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 - 688195 腾景 科技 2021 年 3月 18日 2021 年 9 月 27 日 新股 锁定 13.60 19.87 2,693 36,624.80 53,509.91 - 688395 正弦 电气 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 29 日 新股 锁定 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 - 688517 金冠 电气 2021 年 6月 10日 2021 年 12 月 20 日 新股 锁定 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 300953 震裕 科技 2021 年 3月 11日 2021 年 9 月 22 日 新股 锁定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 301009 可靠 股份 2021 年 6月 8日 2021 年 12 月 17 日 新股 锁定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021 年 2月 2日 2021 年 8 月 9 新股 锁定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 38 页 共 68 页


日 301015 百洋 医药 2021 年 6月 22日 2021 年 12 月 30 日 新股 锁定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 300932 三友 联众 2021 年 1月 15日 2021 年 7 月 22 日 新股 锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300982 苏文 电能 2021 年 4月 19日 2021 年 10 月 27 日 新股 锁定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300940 南极 光 2021 年 1月 27日 2021 年 8 月 3 日 新股 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021 年 5月 18日 2021 年 11 月 25 日 新股 锁定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300937 药易 购 2021 年 1月 20日 2021 年 7 月 27 日 新股 锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞 生物 2021 年 2月 2日 2021 年 8 月 9 日 新股 锁定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300933 中辰 股份 2021 年 1月 15日 2021 年 7 月 22 日 新股 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 301002 崧盛 股份 2021 年 5月 27日 2021 年 12 月 7 日 新股 锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 300955 嘉亨 家化 2021 年 3月 16日 2021 年 9 月 24 日 新股 锁定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021 年 3月 16日 2021 年 9 月 27 新股 锁定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 39 页 共 68 页


日 300962 中金 辐照 2021 年 3月 29日 2021 年 10 月 11 日 新股 锁定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 301016 雷尔 伟 2021 年 6月 23日 2021 年 12 月 30 日 新股 锁定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 300948 冠中 生态 2021 年 2月 18日 2021 年 8 月 25 日 新股 锁定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 其中 108 股 为 锁 定 期 送 股 的 股 份 300931 通用 电梯 2021 年 1月 13日 2021 年 7 月 21 日 新股 锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021 年 3月 23日 2021 年 9 月 30 日 新股 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300950 德固 特 2021 年 2月 24日 2021 年 9 月 3 日 新股 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300986 志特 新材 2021 年 4月 21日 2021 年 11 月 1 日 新股 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021 年 4月 28日 2021 年 11 月 11 日 新股 锁定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300978 东箭 科技 2021 年 4月 15日 2021 年 10 月 26 日 新股 锁定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊 科技 2020 年 12 月 29 日 2021 年 7 月 12 日 新股 锁定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300993 玉马 遮阳 2021 年 5月 2021 年 11 新股 锁定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 40 页 共 68 页


17日 月 24 日 300930 屹通 新材 2021 年 1月 13日 2021 年 7 月 21 日 新股 锁定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300985 致远 新能 2021 年 4月 21日 2021 年 10 月 29 日 新股 锁定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 301004 嘉益 股份 2021 年 6月 18日 2021 年 12 月 27 日 新股 锁定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 300991 创益 通 2021 年 5月 12日 2021 年 11 月 22 日 新股 锁定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300975 商络 电子 2021 年 4月 14日 2021 年 10 月 21 日 新股 锁定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300963 中洲 特材 2021 年 3月 30日 2021 年 10 月 11 日 新股 锁定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立 科技 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 17 日 新股 锁定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021 年 2月 3日 2021 年 8 月 10 日 新股 锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300929 华骐 环保 2021 年 1月 12日 2021 年 7 月 21 日 新股 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300960 通业 科技 2021 年 3月 22日 2021 年 9 月 29 日 新股 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300995 奇德 新材 2021 年 5月 2021 年 11 新股 锁定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 41 页 共 68 页


17日 月 26 日 301007 德迈 仕 2021 年 6月 4日 2021 年 12 月 16 日 新股 锁定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波 方正 2021 年 5月 25日 2021 年 12 月 2 日 新股 锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021 年 6月 15日 2021 年 12 月 22 日 新股 锁定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021 年 5月 17日 2021 年 11 月 25 日 新股 锁定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021 年 6月 9日 2021 年 12 月 20 日 新股 锁定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 注: 1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限 为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特 定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份, 在受让后 6个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人 和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上 市日之间不能自由转让。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 42 页 共 68 页


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 155,200,000.00元,截至 2021年 7月 5日、2021年 7月 6日先后到期。该类交易 要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易 的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币 市场基金,属于中风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债 券投资、资产支持证券投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由 督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审 议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过 程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风 险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法 去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,主 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 43 页 共 68 页


要是发掘各类风险的风险点,判断风险发生的频度和损失,对风险实行分级管理。而从定量分析 的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指 标、模型,日常的分析报告,确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征,及时对各 种风险进行监控和评估,并通过风险处置流程,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金固定收益品种投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 44,865,000.00 63,515,100.00 合计 44,865,000.00 63,515,100.00 注:未评级部分为国债。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 44 页 共 68 页


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 312,072,069.10 408,083,833.90 AAA以下 197,000.56 90,882.00 未评级 345,730,298.10 99,124,129.00 合计 657,999,367.76 507,298,844.90 注:未评级部分为国债和政策性金融债。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 77,792,000.00 52,157,700.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 77,792,000.00 52,157,700.00


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额中有 155,200,000.00元将在一个月以内 到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未 折现的合约到期现金流量。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 45 页 共 68 页


6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金 持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 46 页 共 68 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结 算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 6,692,022.13 - - - 6,692,022.13 结算备付金 1,998,896.22 - - - 1,998,896.22 存出保证金 29,088.01 - - - 29,088.01 交易性金融资产 189,167,600.00 557,058,658.40 34,430,109.36 151,708,370.97 932,364,738.73 买入返售金融资产 79,084,478.63 - - - 79,084,478.63 应收证券清算款 - - - 380,589.09 380,589.09 应收利息 - - - 9,202,215.26 9,202,215.26 应收申购款 - - - 81,444.46 81,444.46 资产总计 276,972,084.99 557,058,658.40 34,430,109.36 161,372,619.78 1,029,833,472.53 负债








卖出回购金融资产款 155,200,000.00 - - - 155,200,000.00 应付赎回款 - - - 375,737.79 375,737.79 应付管理人报酬 - - - 696,446.57 696,446.57 应付托管费 - - - 139,289.28 139,289.28 应付销售服务费 - - - 40,056.37 40,056.37 应付交易费用 - - - 78,918.16 78,918.16 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 47 页 共 68 页


应付利息 - - - 15,449.82 15,449.82 应交税费 - - - 13,146.57 13,146.57 其他负债 - - - 108,337.72 108,337.72 负债总计 155,200,000.00 - - 1,467,382.28 156,667,382.28 利率敏感度缺口 121,772,084.99 557,058,658.40 34,430,109.36 159,905,237.50 873,166,090.25 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 4,422,814.65 - - - 4,422,814.65 结算备付金 2,199,199.39 - - - 2,199,199.39 存出保证金 51,419.16 - - - 51,419.16 交易性金融资产 282,310,800.00 314,458,941.00 26,201,903.90 156,692,575.29 779,664,220.19 买入返售金融资产 75,800,433.70 - - - 75,800,433.70 应收证券清算款 - - - 616,066.53 616,066.53 应收利息 - - - 7,896,785.09 7,896,785.09 应收申购款 - - - 129,118.63 129,118.63 资产总计 364,784,666.90 314,458,941.00 26,201,903.90 165,334,545.54 870,780,057.34 负债








卖出回购金融资产款 76,000,000.00 - - - 76,000,000.00 应付证券清算款 - - - 1,571,182.49 1,571,182.49 应付赎回款 - - - 1,277,689.17 1,277,689.17 应付管理人报酬 - - - 554,403.65 554,403.65 应付托管费 - - - 110,880.74 110,880.74 应付销售服务费 - - - 12,288.98 12,288.98 应付交易费用 - - - 140,167.41 140,167.41 应付利息 - - - -1,078.89 -1,078.89 应交税费 - - - 25,195.89 25,195.89 其他负债 - - - 204,001.53 204,001.53 负债总计 76,000,000.00 - - 3,894,730.97 79,894,730.97 利率敏感度缺口 288,784,666.90 314,458,941.00 26,201,903.90 161,439,814.57 790,885,326.37 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 市场利率下降 25个 增加约 392 增加约 274 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 48 页 共 68 页


基点 市场利率上升 25个 基点 减少约 386 减少约 269





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 比例范围为 0%-30%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜 在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 151,708,370.97 17.37 156,692,575.29 19.81 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 49 页 共 68 页


交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 151,708,370.97 17.37 156,692,575.29 19.81


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 17.37%(2020年 12月 31日:19.81%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对 于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)


持续的以公允价值计量的金融工具 (i)


各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 144,778,984.39元,属于第二层次的余额为 787,585,754.34元,无属于第 三层次的余额(2020年 12月 31日:第一层次 150,644,190.78元,第二层次 629,020,029.41元, 无第三层次)。 (ii)


公允价值所属层次间的重大变动 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 50 页 共 68 页


本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)


第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)


非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日:同)。 (d)


不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 51 页 共 68 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 151,708,370.97 14.73 其中:股票 151,708,370.97 14.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 780,656,367.76 75.80 其中:债券 780,656,367.76 75.80








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 79,084,478.63 7.68 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,690,918.35 0.84 8 其他各项资产 9,693,336.82 0.94 9 合计 1,029,833,472.53 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,706,848.00 0.42 C 制造业 80,633,661.68 9.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,774,011.00 0.78 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 319,804.78 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 4,273,135.00 0.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,668,455.07 0.42 J 金融业 36,090,569.30 4.13 K 房地产业 10,860,175.44 1.24 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 52 页 共 68 页


N 水利、环境和公共设施管理业 5,356,339.33 0.61 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 151,708,370.97 17.37 注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示,故标注为“0.00”。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002648 卫星石化 291,936 11,440,971.84 1.31 2 000001 平安银行 400,400 9,057,048.00 1.04 3 002142 宁波银行 172,400 6,718,428.00 0.77 4 000002 万


科A 256,600 6,109,646.00 0.70 5 600036 招商银行 110,900 6,009,671.00 0.69 6 600919 江苏银行 787,300 5,589,830.00 0.64 7 600905 三峡能源 976,803 5,586,110.61 0.64 8 600519 贵州茅台 2,300 4,730,410.00 0.54 9 002601 龙蟒佰利 118,300 4,090,814.00 0.47 10 601088 中国神华 189,900 3,706,848.00 0.42 11 600406 国电南瑞 156,120 3,628,228.80 0.42 12 000651 格力电器 67,166 3,499,348.60 0.40 13 000338 潍柴动力 191,900 3,429,253.00 0.39 14 600323 瀚蓝环境 152,500 3,322,975.00 0.38 15 600176 中国巨石 213,045 3,304,327.95 0.38 16 000858 五 粮 液 10,800 3,217,212.00 0.37 17 600887 伊利股份 82,400 3,034,792.00 0.35 18 601966 玲珑轮胎 66,949 2,928,349.26 0.34 19 300059 东方财富 88,080 2,888,143.20 0.33 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 53 页 共 68 页


20 000708 中信特钢 138,210 2,880,296.40 0.33 21 600048 保利地产 228,100 2,746,324.00 0.31 22 601318 中国平安 40,700 2,616,196.00 0.30 23 600031 三一重工 88,600 2,575,602.00 0.29 24 601012 隆基股份 28,280 2,512,395.20 0.29 25 002271 东方雨虹 44,600 2,467,272.00 0.28 26 600350 山东高速 398,700 2,452,005.00 0.28 27 601636 旗滨集团 123,800 2,297,728.00 0.26 28 600741 华域汽车 80,400 2,112,108.00 0.24 29 000932 华菱钢铁 308,100 2,033,460.00 0.23 30 300070 碧水源 273,200 1,997,092.00 0.23 31 002352 顺丰控股 26,900 1,821,130.00 0.21 32 002311 海大集团 20,700 1,689,120.00 0.19 33 002304 洋河股份 8,100 1,678,320.00 0.19 34 601838 成都银行 132,300 1,672,272.00 0.19 35 600690 海尔智家 62,900 1,629,739.00 0.19 36 000739 普洛药业 54,500 1,602,300.00 0.18 37 601166 兴业银行 73,200 1,504,260.00 0.17 38 600426 华鲁恒升 48,490 1,500,765.50 0.17 39 600383 金地集团 144,156 1,476,157.44 0.17 40 300003 乐普医疗 45,900 1,474,308.00 0.17 41 002043 兔 宝 宝 134,900 1,330,114.00 0.15 42 000012 南


玻A 126,700 1,297,408.00 0.15 43 002064 华峰化学 84,300 1,197,060.00 0.14 44 600483 福能股份 112,000 1,174,880.00 0.13 45 600309 万华化学 10,000 1,088,200.00 0.12 46 603799 华友钴业 8,800 1,004,960.00 0.12 47 002459 晶澳科技 19,600 960,400.00 0.11 48 600600 青岛啤酒 8,200 948,330.00 0.11 49 600438 通威股份 20,300 878,381.00 0.10 50 688008 澜起科技 13,699 854,543.62 0.10 51 603899 晨光文具 8,800 744,128.00 0.09 52 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.08 53 688538 和辉光电 175,047 591,658.86 0.07 54 000656 金科股份 91,200 528,048.00 0.06 55 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.04 56 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04 57 000786 北新建材 8,100 317,925.00 0.04 58 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.03 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 54 页 共 68 页


59 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03 60 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02 61 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.01 62 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01 63 300957 贝泰妮 423 106,579.08 0.01 64 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 65 688329 艾隆科技 1,846 92,373.84 0.01 66 688456 有研粉材 3,396 89,994.00 0.01 67 300979 华利集团 865 75,687.50 0.01 68 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.01 69 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 70 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.01 71 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 72 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 73 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 74 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00 75 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 76 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 77 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 78 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 79 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 80 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 81 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 82 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 83 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 84 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 85 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 86 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 87 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 88 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 89 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 90 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 91 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 92 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 93 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 94 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 95 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 96 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 97 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 55 页 共 68 页


98 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 99 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 100 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 101 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 102 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 103 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 104 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 105 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 106 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 107 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 108 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 109 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 110 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 111 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 112 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 113 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 114 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 115 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 116 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 117 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 118 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 119 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 120 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 121 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 122 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 123 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 124 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示, 故标注为“0.00”。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600919 江苏银行 5,652,275.00 0.71 2 600519 贵州茅台 4,866,262.00 0.62 3 600887 伊利股份 4,049,255.00 0.51 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 56 页 共 68 页


4 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.43 5 300003 乐普医疗 3,211,709.00 0.41 6 000858 五 粮 液 3,204,144.00 0.41 7 000932 华菱钢铁 2,091,584.00 0.26 8 601636 旗滨集团 2,020,608.00 0.26 9 601012 隆基股份 2,003,185.00 0.25 10 688122 西部超导 1,976,861.21 0.25 11 603899 晨光文具 1,974,845.00 0.25 12 000001 平安银行 1,887,302.00 0.24 13 002142 宁波银行 1,887,085.00 0.24 14 000002 万


科A 1,752,426.00 0.22 15 002304 洋河股份 1,684,700.00 0.21 16 600282 南钢股份 1,663,622.00 0.21 17 600600 青岛啤酒 1,660,467.00 0.21 18 000739 普洛药业 1,604,923.00 0.20 19 601838 成都银行 1,591,262.00 0.20 20 600323 瀚蓝环境 1,346,166.52 0.17 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 6,897,156.00 0.87 2 600900 长江电力 4,670,718.00 0.59 3 601633 长城汽车 4,573,903.00 0.58 4 600585 海螺水泥 3,714,500.00 0.47 5 603833 欧派家居 3,703,018.20 0.47 6 600660 福耀玻璃 3,590,330.00 0.45 7 601166 兴业银行 3,360,377.00 0.42 8 600486 扬农化工 2,848,142.00 0.36 9 600282 南钢股份 2,598,889.00 0.33 10 600905 三峡能源 2,542,705.00 0.32 11 600309 万华化学 2,487,155.00 0.31 12 000001 平安银行 2,421,107.00 0.31 13 000002 万


科A 2,370,329.00 0.30 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 57 页 共 68 页


14 300896 爱美客 2,190,560.19 0.28 15 601158 重庆水务 1,908,873.00 0.24 16 600176 中国巨石 1,889,616.00 0.24 17 600030 中信证券 1,826,217.00 0.23 18 300003 乐普医疗 1,713,842.00 0.22 19 000651 格力电器 1,661,920.00 0.21 20 600036 招商银行 1,659,425.00 0.21 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 71,078,299.82 卖出股票收入(成交)总额 104,940,767.06 注:“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 167,420,301.70 19.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 223,174,996.40 25.56 其中:政策性金融债 223,174,996.40 25.56 4 企业债券 134,578,770.00 15.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 176,027,170.00 20.16 7 可转债(可交换债) 1,663,129.66 0.19 8 同业存单 77,792,000.00 8.91 9 其他 - - 10 合计 780,656,367.76 89.41


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 210202 21国开 02 920,000 92,082,800.00 10.55 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 58 页 共 68 页


2 102100353 21汇金 MTN001 567,000 57,062,880.00 6.54 3 210302 21进出 02 500,000 49,995,000.00 5.73 4 112110041 21兴业银行 CD041 500,000 48,620,000.00 5.57 5 019631 20国债 05 500,000 48,355,000.00 5.54


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、 交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本期末未持有国债期货。 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 59 页 共 68 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,088.01 2 应收证券清算款 380,589.09 3 应收股利 - 4 应收利息 9,202,215.26 5 应收申购款 81,444.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,693,336.82


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113044 大秦转债 326,224.70 0.04


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.59 新股锁定


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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 国 富 天 颐 混 合 A 659 1,102,569.97 716,758,066.45 98.65% 9,835,540.81 1.35% 国 富 天 颐 混 合 C 522 124,106.67 56,321,783.71 86.94% 8,461,897.55 13.06% 合计 1,181 670,090.85 773,079,850.16 97.69% 18,297,438.36 2.31%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国富天颐 混合 A 19.07 0.000003% 国富天颐 混合 C 327.69 0.000506% 合计 346.76 0.000044%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 国富天颐混合 A 0 国富天颐混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 国富天颐混合 A 0 国富天颐混合 C 0 合计 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国富天颐混合 A 国富天颐混合 C 基金合同生效日(2018年 3月 27日)基金份 额总额 37,955,433.34 193,837,537.37 本报告期期初基金份额总额 690,788,197.06 35,691,360.50 本报告期基金总申购份额 480,801,136.34 99,195,882.04 减:本报告期基金总赎回份额 444,995,726.14 70,103,561.28 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 726,593,607.26 64,783,681.26


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 本报告期内,本基金基金管理人无重大人事变动。 (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 中国工商银行股份有限公司根据工作需要,任命刘彤女士担任资产托管部总经理。李勇先生 不再担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事 务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形: 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 6,352,720.84 3.87% 5,916.29 4.02% - 申万宏源 1 6,994,363.25 4.26% 6,514.03 4.43% - 国泰君安 1 5,434,568.01 3.31% 5,061.31 3.44% - 海通证券 1 72,394,308.10 44.06% 67,420.83 45.87% - 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 63 页 共 68 页


国金证券 2 18,899,430.58 11.50% 17,600.97 11.97% - 东北证券 1 131,384.00 0.08% 122.37 0.08% - 第一创业 1 - - - - - 国盛证券 1 12,096,735.43 7.36% 8,846.25 6.02% - 广发证券 1 23,950,457.49 14.58% 22,304.95 15.17% - 华西证券 1 - - - - - 华安证券 1 1,202,565.27 0.73% 879.42 0.60% - 西部证券 1 16,858,417.40 10.26% 12,328.48 8.39% - 东方证券 1 - - - - - 注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期 内,本基金租用华安证券深圳交易单元 1个、西部证券深圳交易单元 1个、东方证券深圳交易单 元 1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国海证券 134,833,621.11 78.83% - - - - 申万宏源 - - 750,400,000.00 22.95% - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 8,209,880.60 4.80% 1,359,300,000.00 41.56% - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 广发证券 27,997,792.80 16.37% 1,160,700,000.00 35.49% - - 华西证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 64 页 共 68 页


1 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金分红公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 1月 20日 2 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下全部基金季度报告 提示性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 1月 22日 3 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金 2020 年第 4季度 报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 1月 22日 4 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金参加海通 证券股份有限公司申购及定 期定额投资费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 4日 5 国海富兰克林基金关于与通 联支付合作开通招商银行借 记卡支付并实施申购和定期 定额投资费率优惠的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 9日 6 关于增加中国国际金融股份 有限公司为国海富兰克林基 金旗下部分基金代销机构并 开通转换业务、定期定额投资 业务的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 22日 7 关于国海富兰克林基金管理 有限公司旗下部分基金在东 方财富证券股份有限公司开 通定期定额投资业务及相关 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 26日 8 国海富兰克林基金管理有限 公司关于修订旗下部分公募 基金法律文件的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 9 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金基金合同 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 10 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金托管协议 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 11 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金更新招募说明书 (2021年 1号) 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 12 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金基金产品资料概 要更新 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 13 国海富兰克林基金管理有限 公司 2020 年年度报告提示性 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 31日 14 富兰克林国海天颐混合型证 中国证监会指定报 2021年 3月 31日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 65 页 共 68 页


券投资基金 2020年年度报告 刊及指定网站 15 关于增加爱建证券有限责任 公司为国海富兰克林基金管 理有限公司旗下部分基金代 销机构并开通转换业务、定期 定额投资业务及相关费率优 惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 4月 21日 16 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下全部基金季度报告 提示性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 4月 21日 17 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金 2021 年第 1季度 报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 4月 21日 18 关于增加北京度小满为国海 富兰克林基金旗下部分基金 代销机构并开通转换业务、定 期定额投资业务及相关费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 17日 19 关于增加海通期货有限责任 公司为国海富兰克林基金旗 下部分基金代销机构并开通 转换业务、定期定额投资业务 及相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 18日 20 关于国海富兰克林基金管理 有限公司旗下部分基金在申 万宏源西部证券有限公司开 通定期定额投资业务及相关 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 19日 21 关于国海富兰克林基金管理 有限公司旗下部分基金在申 万宏源证券有限公司开通定 期定额投资业务及相关费率 优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 19日 22 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金参加中信 建投证券股份有限公司申购、 定期定额投资费率优惠活动 的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 21日 23 关于增加上海中欧财富基金 销售有限公司为国海富兰克 林基金旗下部分基金代销机 构并开通转换业务、定期定额 投资业务及相关费率优惠活 动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 22日 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 2021年中期报告 第 66 页 共 68 页


24 国海富兰克林基金管理有限 公司关于调整个人账户开户 证件类型的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 6月 15日 25 国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金继续参加 交通银行基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 6月 30日 26 富兰克林国海天颐混合型证 券投资基金更新招募说明书 (2021年 2号) 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 6月 30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20%的 时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2021 年 1月 1日 至 2021 年 3月 4 日 191,757,603.92 6,322,655.08 177,000,000.00 21,080,259.00 2.66% 2 2021 年 1月 1日 至 2021 年 2 月 25日 220,925,821.57 7,284,393.11 228,210,214.68 - - 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无 法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请 进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响,从而导致非市场因素的净值异常波动。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不 将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海天颐混合型证券投资基金设立的文件 2、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金合同》 3、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金招募说明书》 4、《富兰克林国海天颐混合型证券投资基金托管协议》 5、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。 12.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2021年 8月 31日