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富荣富乾债券A(004792)

富荣富乾债券型证券投资基金2021年中期报告




富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2021年 08月 31日 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第2页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月2 6日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 13 §5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 17 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 19 §7


投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 47 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 47 §8


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 48 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第4页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 49 §9


开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 49 §10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 49 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 50 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 51 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 52 §12


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 52 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 52 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 52 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 53 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣富乾债券型证券投资基金 基金简称 富荣富乾债券 基金主代码 004792 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月07日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,492,900,983.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 下属分级基金的交易代码 004792 004793 报告期末下属分级基金的份额总额 1,492,900,961.90份 22.05份 2.2 基金产品说明 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力 争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济 周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决 定资产配置及组合久期,并依据内部信用评估体系, 深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投 资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率*90+1年期定期存 款利率(税后)*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于 货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属 于中低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第6页 公司 信息披 露负责 人 姓名 任晓伟 胡波 联系电话 0755-84356633 021-61618888 电子邮箱 service@furamc.com.cn Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 400-685-5600 95528 传真 0755-83230787 021-63602540 注册地址 广州市南沙区海滨路171号南 沙金融大厦11楼1101之一J20 室 上海市中山东一路12号 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 安吉尔大厦24层 上海市北京东路689号 邮政编码 518038 200001 法定代表人 杨小舟 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.furamc.com.cn/ 基金中期报告备置地 点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔 大厦24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第7页 (2021年01月01日-2021年06月30日) 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 本期已实现收益 -160,239,756.44 -2.63 本期利润 -16,459,194.38 -0.52 加权平均基金份额本期 利润 -0.0108 -0.0225 本期加权平均净值利润 率 -1.11% -2.43% 本期基金份额净值增长 率 -1.11% -2.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 -48,541,884.11 -1.94 期末可供分配基金份额 利润 -0.0325 -0.0880 期末基金资产净值 1,444,359,077.79 20.11 期末基金份额净值 0.9675 0.9120 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 1.47% -4.30% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣富乾债券A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第8页 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去一个月 -1.32% 0.33% 0.19% 0.03% -1.51% 0.30% 过去三个月 -1.66% 0.24% 1.15% 0.03% -2.81% 0.21% 过去六个月 -1.11% 0.18% 2.00% 0.03% -3.11% 0.15% 过去一年 -6.32% 0.37% 2.65% 0.05% -8.97% 0.32% 过去三年 -3.17% 0.24% 13.58% 0.06% -16.7 5% 0.18% 自基金合同 生效起至今 1.47% 0.26% 17.04% 0.06% -15.5 7% 0.20% 富荣富乾债券C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.42% 0.33% 0.19% 0.03% -1.61% 0.30% 过去三个月 -2.24% 0.24% 1.15% 0.03% -3.39% 0.21% 过去六个月 -2.42% 0.18% 2.00% 0.03% -4.42% 0.15% 过去一年 -9.16% 0.37% 2.65% 0.05% -11.8 1% 0.32% 过去三年 -7.73% 0.24% 13.58% 0.06% -21.3 1% 0.18% 自基金合同 生效起至今 -4.30% 0.25% 17.04% 0.06% -21.3 4% 0.19% 注:本基金的业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利 率(税后)×10%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第9页 注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4


管理人报告 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第10页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日,是中国证监会批准成立的国内第101 家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区,办公地位于深圳市福田区八卦岭八 卦四路安吉尔大厦24楼,注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商", 围绕客户需求,贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值,创新推动成长"的经营 理念,努力打造企业核心竞争力,整合产业上下游资源,为各类投资者提供充分满足个 性需求的产品,并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资 者的信任,与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合 金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王丹 基金经理 2019- 08-12 - 9. 5 北京大学工商管理硕士, 厦门大学理学学士,持有 基金从业资格证书,中国 国籍。曾任寰富投资咨询 上海有限公司金融衍生品 交易员,长盛基金管理有 限公司债券交易员,嘉实 基金管理有限公司投资经 理,华融证券股份有限公 司固收研究、交易主管。2 019年6月21日加入富荣基 金。 注:1、"任职日期"指根据公司对外公告的聘任日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第11页 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节, 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日 内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2021年上半年,全球疫苗接种从启动到加速,尽管病毒变异使得局部地区疫情 反复,但疫情对经济的边际影响越来越弱,全球经济受疫情控制速度的影响呈现错位复 苏的特征。国内方面,经济的同比增速受基数效应影响高位回落,不考虑疫情影响的两 年复合增速高位震荡,结构上工业、出口与地产投资出现边际走弱迹象,内生可选消费 接力恢复,经济走向疫情后的再平衡。资产价格方面,经济复苏与通胀担忧相互交织, 整体看商品>A股>中债>黄金。国内股市春节前快速走高,节后大幅调整,而后缓慢回升; 债市春节前一度调整,而后受资金面宽松、利率债供给缓慢和机构资产欠配的影响震荡 走强;大宗商品表现强势,布油伦铜一度突破2011年的高点创历史新高;而汇率则受美 元指数波动的影响一波三折。 2021年上半年,本基金投资以绝对收益为目标,纯债投资为主,配合利率波段操作, 以获得一定持续稳定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富乾债券A基金份额净值为0.9675元,本报告期内,该类基金份 额净值增长率为-1.11%,同期业绩比较基准收益率为2.00%;截至报告期末富荣富乾债 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第12页 券C基金份额净值为0.9120元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.42%,同期 业绩比较基准收益率为2.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2021年下半年,预计欧美主要国家在三四季度复苏进一步深化,工业品价格将 得到一定支撑;国内经济有望维持高位震荡,结构上内外动能趋于平衡,整体通胀压力 有限。货币政策方面,预计海外流动性边际收紧,但市场对于美联储四季度缩减QE已有 一定的预期;国内货币政策以稳为主,推动经济在恢复中达到更高水平均衡,同时留出 政策空间以防范海外可能的政策冲击。对于债市而言,利率的绝对水平在供需错配的影 响下处于偏低位,国内经济的基本面对债市边际趋于友好,但海外货币政策若超预期提 前退坡,或对市场形成明显冲击。在当前点位下,利率大幅下行的空间有限,上行则有 超预期因素的存在但幅度可控,因此我们维持相对中性的策略,关注流动性的边际变化, 注重灵活性。信用债方面,长期来看信用分层的趋势难逆,需以更谨慎的心态应对风险, 短期而言部分相对优质主体二级交投逐渐回暖,一级发行也有修复,我们将继续关注相 对优质主体的利差修复机会。权益方面,资金面和中长期资金流对股市有利,股债性价 比也在中性位置徘徊,盈利景气下半年或冲高见顶,指数趋势性的机会预计不大,结构 性的机会则频出,重点挖掘PEG性价比合理、景气度长期向上及可选消费填坑的结构性 机会。 本基金投资以绝对收益为目标,债券投资为主。未来,本基金将继续本着稳健投资 的原则,灵活把握交易窗口,为投资者争取最大化的长期回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人 一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本 基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、 监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经 历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有 权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值 的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第13页 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基 金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;本基金各类基金 份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享 有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 截止2021年6月30日,根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未有收益 分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对富荣富 乾债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议的规定,对富荣富乾债券型证券投资基金的投资运作进行了监 督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进 行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报 告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第14页 本报告期内,由富荣基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管 理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富荣富乾债券型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 18,384,455.31 1,322,063.75 结算备付金


- - 存出保证金


3,725.62 9,070.80 交易性金融资产 6.4.7.2 1,308,978,906.66 1,800,735,587.60 其中:股票投资


34,635,000.26 - 基金投资


- - 债券投资


1,274,343,906.40 1,800,735,587.60 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 118,044,419.02 59,270,928.91 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 15,711,511.09 42,929,971.76 应收股利


- -


应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,461,123,017.70 1,904,267,622.82 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第15页 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- 396,299,234.05 应付证券清算款


16,277,179.52 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


473,943.06 521,652.08 应付托管费


59,242.88 65,206.53 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 41,720.75 51,271.74 应交税费


-192,304.76 74,528.07 应付利息


- 22,643.82 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 104,138.35 220,000.00 负债合计


16,763,919.80 397,254,536.29 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 1,492,900,983.95 1,540,220,988.50 未分配利润 6.4.7.10 -48,541,886.05 -33,207,901.97 所有者权益合计


1,444,359,097.90 1,507,013,086.53 负债和所有者权益总 计 1,461,123,017.70 1,904,267,622.82 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额1,492,900,983.95份。A类基金份额净值 人民币0.9675元,基金份额总额1,492,900,961.90份。C类基金份额净值人民币0.9120 元,基金份额总额22.05份。 6.2 利润表 会计主体:富荣富乾债券型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第16页 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


-11,377,725.21 75,784,391.07 1.利息收入


15,208,172.91 71,295,599.71 其中:存款利息收入 6.4.7.11 327,922.24 1,254,222.29 债券利息收入


13,868,831.35 61,838,275.43 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 1,011,419.32 8,203,101.99 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) -170,366,462.29 24,459,078.01 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -170,369,274.19 24,459,078.01 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,811.90 - 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 143,780,564.17 -19,970,286.65 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 - - 减:二、费用


5,081,469.69 10,707,184.51 1.管理人报酬 6.4.10.2. 2,972,594.34 6,198,173.26 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第17页 1


2.托管费 6.4.10.2. 2 371,574.25 774,771.68 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 - 22.78 4.交易费用 6.4.7.18 35,579.37 20,840.57 5.利息支出


1,592,844.97 3,438,396.57 其中:卖出回购金融资产 支出 1,592,844.97 3,438,396.57 6.税金及附加


-20,604.09 126,300.66 7.其他费用 6.4.7.19 129,480.85 148,678.99 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -16,459,194.90 65,077,206.56 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -16,459,194.90 65,077,206.56 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富荣富乾债券型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 1,540,220,988.50 -33,207,901.97 1,507,013,086.53 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - -16,459,194.90 -16,459,194.90 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 -47,320,004.55 1,125,210.82 -46,194,793.73 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第18页 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 246,652,581.96 -6,018,323.00 240,634,258.96 2.基金赎回 款 -293,972,586.51 7,143,533.82 -286,829,052.69 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,492,900,983.95 -48,541,886.05 1,444,359,097.90 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 3,037,713,602.78 34,513,363.12 3,072,226,965.90 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 65,077,206.56 65,077,206.56 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -4,896,821.65 -10,159.04 -4,906,980.69 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回 款 -4,896,821.65 -10,159.04 -4,906,980.69 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,032,816,781.13 99,580,410.64 3,132,397,191.77 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第19页 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高峰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富荣富乾债券型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")证监基金字[2017]717号文《关于准予富荣富乾债券型证券 投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募 集,基金合同于2018年2月7日正式生效,首次设立募集规模为202,001,578.43份基金份 额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金管理人为富荣基金管理有限公 司,注册登记机构为富荣基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限 公司(以下简称"上海浦发银行")。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、国债期货、地方 政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募 债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存 托凭证、权证,不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债 券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;对权益 类资产的投资比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 本基金业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率 (税后)×10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编制, 同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第20页 发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委 员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券 投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年6月30 日及2020年12月31日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日和2020年1月1日至 2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 (1) 印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 (2) 增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试 点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第21页 商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营 资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税 方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的 销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务, 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得 的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销 售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期 间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司 或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的 增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第22页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 18,384,455.31 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 18,384,455.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,397,203.06 34,635,000.26 1,237,797.20 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 50,016,891.02 50,016,906.40 15.38 银行间市 场 1,330,491,381.28 1,224,327,000.00 -106,164,381.28 合计 1,380,508,272.30 1,274,343,906.40 -106,164,365.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,413,905,475.36 1,308,978,906.66 -104,926,568.70 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第23页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 118,044,419.02 - 合计 118,044,419.02 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 29,456.93 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 15,672,944.33 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 9,108.13 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.70 合计 15,711,511.09 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第24页 注:其他为应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 25,091.04 银行间市场应付交易费用 16,629.71 合计 41,720.75 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 104,138.35 合计 104,138.35 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 富荣富乾债券A 金额单位:人民币元 项目 (富荣富乾债券A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,540,220,965.40 1,540,220,965.40 本期申购 246,652,581.96 246,652,581.96 本期赎回(以“-”号填列) -293,972,585.46 -293,972,585.46 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第25页 本期末 1,492,900,961.90 1,492,900,961.90 6.4.7.9.2 富荣富乾债券C 金额单位:人民币元 项目 (富荣富乾债券C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 23.10 23.10 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -1.05 -1.05 本期末 22.05 22.05 注:申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额;赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 富荣富乾债券A 单位:人民币元 项目 (富荣富乾债券A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 133,842,098.33 -167,049,998.79 -33,207,900.46 本期利润 -160,239,756.44 143,780,562.06 -16,459,194.38 本期基金份额交易产 生的变动数 -3,264,208.32 4,389,419.05 1,125,210.73 其中:基金申购款 14,872,380.51 -20,890,703.51 -6,018,323.00 基金赎回款 -18,136,588.83 25,280,122.56 7,143,533.73 本期已分配利润 - - - 本期末 -29,661,866.43 -18,880,017.68 -48,541,884.11 6.4.7.10.2 富荣富乾债券C 单位:人民币元 项目 (富荣富乾债券C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1.02 -2.53 -1.51 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第26页 本期利润 -2.63 2.11 -0.52 本期基金份额交易产 生的变动数 0.07 0.02 0.09 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 0.07 0.02 0.09 本期已分配利润 - - - 本期末 -1.54 -0.40 -1.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 327,864.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 58.07 合计 327,922.24 注:其他为交易保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 -170,369,274.19 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第27页 合计 -170,369,274.19 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 1,164,248,509.38 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,305,203,227.62 减:应收利息总额 29,414,555.95 买卖债券差价收入 -170,369,274.19 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具产生的收益/损失。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 2,811.90 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,811.90 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 143,780,564.17 ——股票投资 1,237,797.20 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第28页 ——债券投资 142,542,766.97 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 143,780,564.17 6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 28,154.79 银行间市场交易费用 7,424.58 合计 35,579.37 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 8,742.50 账户维护费 16,000.00 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第29页 查询费 600.00 合计 129,480.85 6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作 披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第30页 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,972,594.34 6,198,173.26 其中:支付销售机构的客户维护费 0.00 0.00 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.40%的年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 371,574.25 774,771.68 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第31页 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 合计 富荣基金 管理有限 公司 0.00 0.00 0.00 浦发银行 股份有限 公司 0.00 0.00 0.00 合计 - - - 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 合计 富荣基金 管理有限 公司 0.00 22.78 22.78 浦发银行 股份有限 公司 0.00 0.00 0.00 合计 - 22.78 22.78 注:销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C 类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第32页 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期内未有转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣富乾债券A 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 富荣富乾债券C 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 4,896,821.65 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 4,896,821.65 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第33页 注:1、对于分类基金,比例的分母采用各自类别的总份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 3、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金 份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 18,384,455.31 327,864.17 1,079,854.08 1,254,198.23 注:本基金的活期银行存款由基金托管人上海浦发银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 可流 通日 流通 受限 认购 价格 期末 估值 数量 (单 期末 成本 期末 估值 备注 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第34页 日 类型 单价 位:张) 总额 总额 1883 42 21海 怡01 2021 -06- 30 - 新债 未上 市 100. 00 100. 00 500,00 0 50,0 00,0 00.0 0 50,0 00,0 00.0 0 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 600 460 士 兰 微 202 1-0 6-3 0 重 大 事 项 56. 35 202 1-0 7-0 1 59. 49 13,400 755,232.0 0 755,090.0 0 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险控制委员会为核心的,由督察长、 经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资业 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第35页 务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;督察长独立行使督察权 利,负责公司及其基金运作的监察稽核工作,直接对董事会负责;经理层下设投资决策 委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资 金投资决策委员会、估值委员会等,协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研 究、评估和防控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行 信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 50,060,000.00 - A-1以下 - - 未评级 211,165,000.00 304,612,000.00 合计 261,225,000.00 304,612,000.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券包括债券期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据和部分短期融 资券。 3.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第36页 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 16,906.40 98,912,587.60 AAA以下 96,725,000.00 101,726,000.00 未评级 916,377,000.00 1,295,485,000.00 合计 1,013,118,906.40 1,496,123,587.60 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券包括债券期限大于一年的国债、政策性金融债及央行票据。 3.债券投资以净价列示。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投 资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产 比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流 动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第37页 基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处 理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年0 6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 18,384,455.31 - - - 18,384,455.31 存出保 证金 3,725.62 - - - 3,725.62 交易性 金融资 产 261,225,000.00 434,415,906.40 578,703,000.00 34,635,000.26 1,308,978,906.66 买入返 售金融 资产 118,044,419.02 - - - 118,044,419.02 应收利 息 - - - 15,711,511.09 15,711,511.09 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第38页 资产总 计 397,657,599.95 434,415,906.40 578,703,000.00 50,346,511.35 1,461,123,017.70 负债








应付证 券清算 款 - - - 16,277,179.52 16,277,179.52 应付管 理人报 酬 - - - 473,943.06 473,943.06 应付托 管费 - - - 59,242.88 59,242.88 应付交 易费用 - - - 41,720.75 41,720.75 应交税 费 - - - -192,304.76 -192,304.76 其他负 债 - - - 104,138.35 104,138.35 负债总 计 - - - 16,763,919.80 16,763,919.80 利率敏 感度缺 口 397,657,599.95 434,415,906.40 578,703,000.00 不适用 不适用 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 1,322,063.75 - - - 1,322,063.75 存出保 证金 9,070.80 - - - 9,070.80 交易性 金融资 产 785,368,000.00 22,587.60 1,015,345,000.00 - 1,800,735,587.60 买入返 售金融 资产 59,270,928.91 - - - 59,270,928.91 应收利 息 - - - 42,929,971.76 42,929,971.76 资产总 计 845,970,063.46 22,587.60 1,015,345,000.00 42,929,971.76 1,904,267,622.82 负债














卖出回 购金融 资产款 396,299,234.05 - - - 396,299,234.05 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第39页 应付管 理人报 酬 - - - 521,652.08 521,652.08 应付托 管费 - - - 65,206.53 65,206.53 应付交 易费用 - - - 51,271.74 51,271.74 应交税 费 - - - 74,528.07 74,528.07 应付利 息 - - - 22,643.82 22,643.82 其他负 债 - - - 220,000.00 220,000.00 负债总 计 396,299,234.05 - - 955,302.24 397,254,536.29 利率敏 感度缺 口 449,670,829.41 22,587.60 1,015,345,000.00 不适用 不适用 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生 合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净 值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资 产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 利率上升25个基准点 -11,696,296.91 -18,154,845.60 利率下降25个基准点 11,901,187.78 18,544,899.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第40页 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的债券,因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 34,635,000.26 2.40 - - 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 1,274,343,906.40 88.23 1,800,735,587.60 119.49 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,308,978,906.66 90.63 1,800,735,587.60 119.49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本报告期末,本基金持有交易性权益类投资占基金资产净值的比例为2.40%,因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 2.其他事项 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第41页 (1) 公允价值 基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项 类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日,本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中划分为第一层次的余额为34,635,000.26元,划分为第二层次的余额为人民币 1,274,343,906.40元,无划分为第三层次的余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行 等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公 允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不 会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的 可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本报告期 未发生第三层次公允价值转入(转出)的情况。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3.财务报表的批准 本财务报表已于2021年8月30日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 34,635,000.26 2.37 其中:股票 34,635,000.26 2.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,274,343,906.40 87.22 其中:债券 1,274,343,906.40 87.22 资产支持证券 - - 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第42页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 118,044,419.02 8.08 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,384,455.31 1.26 8 其他各项资产 15,715,236.71 1.08 9 合计 1,461,123,017.70 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,813,454.84 2.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 821,545.42 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第43页 S 综合 - - 合计 34,635,000.26 2.40 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603986 兆易创新 17,800 3,344,620.00 0.23 2 300782 卓胜微 6,000 3,225,000.00 0.22 3 002049 紫光国微 19,100 2,945,029.00 0.20 4 603501 韦尔股份 8,000 2,576,000.00 0.18 5 688981 中芯国际 30,235 1,869,127.70 0.13 6 600584 长电科技 49,000 1,846,320.00 0.13 7 002185 华天科技 93,800 1,443,582.00 0.10 8 600703 三安光电 44,600 1,429,430.00 0.10 9 603160 汇顶科技 10,400 1,348,152.00 0.09 10 300661 圣邦股份 5,200 1,314,196.00 0.09 11 002129 中环股份 30,400 1,173,440.00 0.08 12 002371 北方华创 3,800 1,054,044.00 0.07 13 600745 闻泰科技 10,000 969,000.00 0.07 14 600460 士兰微 13,400 755,090.00 0.05 15 688012 中微公司 4,209 698,357.28 0.05 16 688008 澜起科技 10,497 654,802.86 0.05 17 002156 通富微电 26,800 644,272.00 0.04 18 603005 晶方科技 10,800 639,684.00 0.04 19 300223 北京君正 6,000 605,520.00 0.04 20 300458 全志科技 6,400 561,024.00 0.04 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第44页 21 300316 晶盛机电 10,400 525,200.00 0.04 22 603290 斯达半导 1,600 512,000.00 0.04 23 688099 晶晨股份 4,019 450,931.80 0.03 24 002180 纳思达 14,000 450,800.00 0.03 25 300327 中颖电子 5,000 426,150.00 0.03 26 300373 扬杰科技 6,600 399,564.00 0.03 27 002409 雅克科技 4,400 356,400.00 0.02 28 600171 上海贝岭 10,800 328,644.00 0.02 29 600667 太极实业 32,600 296,660.00 0.02 30 300456 赛微电子 9,800 295,470.00 0.02 31 600206 有研新材 18,000 257,400.00 0.02 32 300623 捷捷微电 6,800 257,244.00 0.02 33 300474 景嘉微 2,400 235,008.00 0.02 34 688018 乐鑫科技 911 212,645.62 0.01 35 300346 南大光电 5,400 208,872.00 0.01 36 603893 瑞芯微 1,200 167,352.00 0.01 37 300671 富满电子 1,200 157,968.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603986 兆易创新 3,181,550.40 0.21 2 300782 卓胜微 3,077,294.00 0.20 3 002049 紫光国微 2,924,624.00 0.19 4 603501 韦尔股份 2,451,216.00 0.16 5 600584 长电科技 1,811,060.00 0.12 6 688981 中芯国际 1,804,324.27 0.12 7 600703 三安光电 1,424,716.00 0.09 8 002185 华天科技 1,370,775.49 0.09 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第45页 9 603160 汇顶科技 1,348,712.00 0.09 10 300661 圣邦股份 1,142,076.00 0.08 11 002129 中环股份 1,136,815.00 0.08 12 002371 北方华创 976,550.00 0.06 13 600745 闻泰科技 954,142.00 0.06 14 600460 士兰微 755,232.00 0.05 15 688012 中微公司 685,061.41 0.05 16 688008 澜起科技 658,967.12 0.04 17 603005 晶方科技 625,918.56 0.04 18 002156 通富微电 617,600.00 0.04 19 300223 北京君正 590,560.00 0.04 20 300458 全志科技 526,404.00 0.03 注:1、买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 33,397,203.06 卖出股票收入(成交)总额 - 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 489,749,000.00 33.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 626,768,000.00 43.39 其中:政策性金融债 626,768,000.00 43.39 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第46页 4 企业债券 50,016,906.40 3.46 5 企业短期融资券 61,085,000.00 4.23 6 中期票据 46,725,000.00 3.23 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,274,343,906.40 88.23 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 180210 18国开10 1,500,000 155,250,000.0 0 10.75 2 190006 19附息国债06 1,500,000 152,085,000.0 0 10.53 3 190210 19国开10 1,500,000 151,500,000.0 0 10.49 4 190205 19国开05 1,200,000 119,868,000.0 0 8.30 5 210202 21国开02 1,000,000 100,090,000.0 0 6.93 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第47页 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督 管理委员会)或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程 序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券 的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2 本基金本报告期投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,725.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,711,511.09 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,715,236.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第48页 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 富荣 富乾 债券A 195 7,655,902.3 7 1,492,900,499. 65 100.0 0% 462.25 0.00% 富荣 富乾 债券C 21 1.05 0.00 0.00% 22.05 100.0 0% 合计 202 7,390,598.9 3 1,492,900,499. 65 100.0 0% 484.30 0.00% 注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。


②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 富荣富乾债 券A 9.36 0.0000% 富荣富乾债 1.05 4.7619% 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第49页 券C 合计 10.41 0.0000% 注:①分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基 金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的 合计数(即期末基金份额总额)。 ②期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例显示为0是由于保留位数问 题导致的。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 富荣富乾债券A 0 富荣富乾债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富荣富乾债券A 0 富荣富乾债券C 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 富荣富乾债券A 富荣富乾债券C 基金合同生效日(2018年02月07 日)基金份额总额 1,542.39 202,000,036.04 本报告期期初基金份额总额 1,540,220,965.40 23.10 本报告期基金总申购份额 246,652,581.96 - 减:本报告期基金总赎回份额 293,972,585.46 1.05 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,492,900,961.90 22.05 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第50页 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人公告:副总经理苏春华于2021年3月19日离任;总经理高峰于2021年6 月22日兼任首席信息官。上述人事变动已按相关规定备案。 本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金的投资范围新增存托凭证。本基金将在控制风险的前提下,依照 基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性 分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或 处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华创 证券 2 33,397,203.06 100.0 0% 25,091.04 100.0 0% - (1)证券交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、 全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第51页 走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。(2) 证券交易 单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被 选择的证券经营机构签订协议。(3)报告期内证券交易单元未发生变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 华创证 券 98,883,60 6.86 100.0 0% 467,000,00 0.00 100.0 0% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 富荣基金管理有限公司旗下 全部基金2020年第4季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-01-22 2 富荣基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-03-20 3 富荣基金管理有限公司旗下 全部基金2020年年度报告提 示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-03-31 4 富荣基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金投资范 围、增加侧袋机制并相应修 改法律文件的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-04-19 5 富荣基金管理有限公司旗下 全部基金2021年第1季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-04-22 6 富荣基金管理有限公司关于 提醒投资者防范不法分子假 冒本公司名义从事诈骗活动 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-05-06 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第52页 7 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分公开募集证券投资 基金更新招募说明书及产品 资料概要的提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-05-21 8 富荣基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-06-24 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210101 - 202 10630 579,909,848.11 246,652,581.96 293,972,562.47 532,589,867.60 35.67% 2 20210101 - 202 10630 960,310,632.05 - - 960,310,632.05 64.33% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况,未来或存在如下风险,敬请投资者留意: (1)赎回申请延期办理的风险持有份额比例较高的投资者("高比例投资者")大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投 资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 (2)基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者 大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 (3)提前终止基金合同的风险多名高比例 投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5000 万元的情形,根据本合同约定,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5 000 万元情形的,基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等,并 6 个月内召开基金份额持有人大会。(4)基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后,可能 导致基金规模较小,基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准富荣富乾债券型证券投资基金设立的文件; 12.1.2《富荣富乾债券型证券投资基金基金合同》; 12.1.3《富荣富乾债券型证券投资基金托管协议》;


12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 12.1.5 报告期内富荣富乾债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 12.2 存放地点 富荣富乾债券型证券投资基金 2021年中期报告 第53页 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日