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富荣中证500指数增强A(004790)

富荣中证500指数增强型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021年 08月 31日 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第2页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第3页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 §4


管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 13 §5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 17 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 18 §7


投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .................................................... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 53 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 53 §8


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 54 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第4页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 55 §9


开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 55 §10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 56 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 56 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 57 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 57 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 59 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 59 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 59 §12


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 59 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 60 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 60 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 60 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第5页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣中证500指数增强型证券投资基金 基金简称 富荣中证500指数增强 基金主代码 004790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月10日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,783,338.71份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣中证500指数增 强A 富荣中证500指数增 强C 下属分级基金的交易代码 004790 004791 报告期末下属分级基金的份额总额 2,220,952.64份 3,562,386.07份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证50 0指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积 极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比 较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进 行投资组合优化,在控制与中证500指数偏离风险的前 提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基 金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8. 0%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于证券 投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第6页 为指数基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表 现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 任晓伟 张燕 联系电话 0755-84356633 0755-83199084 电子邮箱 service@furamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-685-5600 95555 传真 0755-83230787 0755-83195201 注册地址 广州市南沙区海滨路171号南 沙金融大厦11楼1101之一J20 室 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 安吉尔大厦24层 深圳市深南大道7088号招商 银行大厦 邮政编码 518038 518040 法定代表人 杨小舟 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 http://www.furamc.com.cn/ 基金中期报告备置地 点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔 大厦24层 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第7页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日-2021年06月30日) 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 本期已实现收益 256,091.13 424,147.77 本期利润 279,642.17 472,761.83 加权平均基金份额本期 利润 0.1212 0.1227 本期加权平均净值利润 率 9.16% 9.31% 本期基金份额净值增长 率 9.89% 9.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 866,965.14 1,372,364.08 期末可供分配基金份额 利润 0.3904 0.3852 期末基金资产净值 3,147,063.01 5,029,738.44 期末基金份额净值 1.4170 1.4119 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长 率 71.18% 70.70% 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字;





②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益; 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第8页





③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣中证500指数增强A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.89% 0.77% 1.12% 0.69% 2.77% 0.08% 过去三个月 10.32% 0.71% 8.41% 0.65% 1.91% 0.06% 过去六个月 9.89% 1.03% 6.61% 0.94% 3.28% 0.09% 过去一年 22.30% 1.21% 15.35% 1.19% 6.95% 0.02% 自基金合同 生效起至今 71.18% 1.45% 55.66% 1.38% 15.52% 0.07% 富荣中证500指数增强C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.87% 0.77% 1.12% 0.69% 2.75% 0.08% 过去三个月 10.30% 0.71% 8.41% 0.65% 1.89% 0.06% 过去六个月 9.83% 1.03% 6.61% 0.94% 3.22% 0.09% 过去一年 22.18% 1.21% 15.35% 1.19% 6.83% 0.02% 自基金合同 生效起至今 70.70% 1.45% 55.66% 1.38% 15.04% 0.07% 注:本基金的业绩比较基准为:中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%





3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第9页 注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。


§4


管理人报告 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第10页 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日,是中国证监会批准成立的国内第101 家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区,办公地位于深圳市福田区八卦岭八 卦四路安吉尔大厦24楼,注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商", 围绕客户需求,贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值,创新推动成长"的经营 理念,努力打造企业核心竞争力,整合产业上下游资源,为各类投资者提供充分满足个 性需求的产品,并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资 者的信任,与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合 金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 邱紫 华 基金经理 2020- 08-26 - 3. 5 博士研究生,深圳证券交 易所金融学博士后,持有 基金从业资格证书,中国 国籍。曾参与深圳证券交 易所期权产品设计,曾任 五矿证券创新业务部量化 与衍生品业务负责人/资 产管理部-量化投资部投 资主办人/证券研究所金 融工程分析师。2020年4月 加入富荣基金。 注:1、"任职日期"指根据公司对外公告的聘任日期。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第11页 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行 为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节, 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日 内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比 较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金为股票指数增 强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成 分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券。 本基金的投资策略理念是严格遵循基本面量化投资的基本原则,通过量化多因子选 股模型精选个股,在相对基准指数较小跟踪误差的基础上,持续获取超额收益。通过量 化多因子模型以海量数据源(财务数据、分析师预期数据、日频量价数据以及Level2 行 情数据)为基础定量分析市场现象,挖掘各类Alpha因子,最终形成投资决策。 本基金为指数增强型股票基金,在报告期内严格遵守我们的年度投资策略、投资理 念,采用量化方法进行投资组合管理,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年化跟 踪误差控制在7.5%以内。在这个理念下,本基金获得稳定的超额收益。 在本报告期内我们发现市场面对的美联储货币政策走向与通货膨胀的关系这一主 要矛盾并没有得到解决,年后造成市场大幅度回撤的不确定性因素依然存在。在报告期 内,市场风格切换很快,我们使用的选股因子对超额贡献有正有负,其中价值因子是造 成回撤的主要问题所在。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第12页 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣中证500指数增强A基金份额净值为1.4170元,本报告期内,该类 基金份额净值增长率为9.89%,同期业绩比较基准收益率为6.61%;截至报告期末富荣中 证500指数增强C基金份额净值为1.4119元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 9.83%,同期业绩比较基准收益率为6.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内外对待疫情态度差异导致明显的经济复苏错位,结合当前情况来 看国内经济扩张动能边际有所减弱,海外经济逐步修复。展望后市,全球市场货币政策 短期内确定,我们并不会去偏离某一种风格,我们会继续坚持风格均衡,通过不断改进 现有的量化选股模型,寻找更好的选股因子,通过积极寻找质地优异、盈利改善、被市 场低估的投资标的来增强超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业 务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人 一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本 基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、 监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。 估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经 历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日 常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有 权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值 的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本 基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第13页 式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;A 类基金份额和C类 基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分 配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;法律法规或监管 机关另有规定的,从其规定。 本基金截止2021年6月30日,根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期未 有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金于2021年1月1日至2021年6月30日出现连续六十个工作日基金 资产净值低于五千万元的情形,基金管理人已向证监会报备,并持续营销。本基金未出 现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履 行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并 安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进 行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和 保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第14页 会计主体:富荣中证500指数增强型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 560,968.81 4,023,680.84 结算备付金


54,388.80 105,482.00 存出保证金


4,485.36 7,128.73 交易性金融资产 6.4.7.2 7,672,197.80 8,173,589.50 其中:股票投资


7,672,197.80 8,173,589.50 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 2,219,575.19 应收利息 6.4.7.5 82.57 219.59 应收股利


- -


应收申购款


4,628.34 44,623.40 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


8,296,751.68 14,574,299.25 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第15页 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


292.02 - 应付赎回款


29,000.57 5,761,929.73 应付管理人报酬


3,966.00 8,704.12 应付托管费


661.02 1,450.71 应付销售服务费


411.08 1,151.26 应付交易费用 6.4.7.7 35,615.62 45,720.84 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 50,003.92 100,001.80 负债合计


119,950.23 5,918,958.46 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 5,783,338.71 6,724,524.07 未分配利润 6.4.7.10 2,393,462.74 1,930,816.72 所有者权益合计


8,176,801.45 8,655,340.79 负债和所有者权益总 计 8,296,751.68 14,574,299.25 注:报告截止日2021年6月30日,基金份额总额5,783,338.71份。A类基金份额净值人民 币1.4170元,基金份额总额2,220,952.64份。C类基金份额净值人民币1.4119元,基金 份额总额3,562,386.07份。 6.2 利润表 会计主体:富荣中证500指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


999,883.17 1,904,527.45 1.利息收入


1,730.19 5,187.58 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第16页 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,730.19 5,187.58 债券利息收入


- - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 919,372.77 2,859,360.78 其中:股票投资收益 6.4.7.12 870,403.27 2,748,998.09 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 48,969.50 110,362.69 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 72,165.10 -985,568.93 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 6,615.11 25,548.02 减:二、费用


247,479.17 296,613.53 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


24,300.72 43,524.38 2.托管费 6.4.10.2. 2 4,050.12 7,254.07 3.销售服务费 6.4.10.2. 3 2,531.28 6,221.69 4.交易费用 6.4.7.18 115,369.39 96,194.18 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第17页 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 101,227.66 143,419.21 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 752,404.00 1,607,913.92 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 752,404.00 1,607,913.92 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富荣中证500指数增强型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 6,724,524.07 1,930,816.72 8,655,340.79 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 752,404.00 752,404.00 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -941,185.36 -289,757.98 -1,230,943.34 其中:1.基金申购款 2,304,524.07 756,950.21 3,061,474.28 2.基金赎回 款 -3,245,709.43 -1,046,708.19 -4,292,417.62 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第18页 (净值减少以“-” 号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 5,783,338.71 2,393,462.74 8,176,801.45 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 16,109,561.16 769,181.42 16,878,742.58 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 1,607,913.92 1,607,913.92 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) -3,830,955.45 -462,128.48 -4,293,083.93 其中:1.基金申购款 8,075,062.25 499,039.90 8,574,102.15 2.基金赎回 款 -11,906,017.70 -961,168.38 -12,867,186.08 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 12,278,605.71 1,914,966.86 14,193,572.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 高峰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第19页 6.4.1 基金基本情况 富荣中证500指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金"),系由富荣福安灵活 配置混合型证券投资基金转型而来。富荣福安灵活配置混合型证券投资基金经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]731号文《关于准予富荣福 安灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由基金管理人富荣基金管理有限 公司向社会公开发行募集,基金合同于2018年2月13日正式生效,首次设立募集规模为 202,201,890.71份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金管理人为 富荣基金管理有限公司,注册登记机构为富荣基金管理有限公司,基金托管人为招商银 行股份有限公司(以下简称"招商银行")。 根据富荣福安灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会于2018年12月10 日表决通过了《富荣福安灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,自2019 年1月10日起变更为本基金,转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例 限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用、基金份额的申购赎回等相关内容按照《富 荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。 本基金主要投资于中证500指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基 金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、 可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含 同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资标的指数成 份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指 期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或 中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上 述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及 修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称"企业会计准则")编 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第20页 制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修 订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管 理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格 式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证 券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国 证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2021年6月30 日及2020年12月31日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日和2020年1月1日至 2020年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 (1) 印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 (2) 增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试 点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方 政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第21页 售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营 资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税 方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的 销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务, 以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得 的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销 售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期 间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司 或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入 价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的 增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂 减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第22页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 560,968.81 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 560,968.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,451,483.03 7,672,197.80 220,714.77 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 - - - 银行间市 场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 7,451,483.03 7,672,197.80 220,714.77 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第23页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 56.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.00 合计 82.57 注:其他为应收保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第24页 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 35,615.62 银行间市场应付交易费用 - 合计 35,615.62 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.92 应付证券出借违约金 - 其他应付 50,000.00 合计 50,003.92 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 富荣中证500指数增强A 金额单位:人民币元 项目 (富荣中证500指数增强A) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,708,260.86 2,708,260.86 本期申购 683,976.71 683,976.71 本期赎回(以“-”号填列) -1,171,284.93 -1,171,284.93 本期末 2,220,952.64 2,220,952.64 6.4.7.9.2 富荣中证500指数增强C 金额单位:人民币元 项目 (富荣中证500指数增强C) 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第25页 上年度末 4,016,263.21 4,016,263.21 本期申购 1,620,547.36 1,620,547.36 本期赎回(以“-”号填列) -2,074,424.50 -2,074,424.50 本期末 3,562,386.07 3,562,386.07 注:申购包含基金转入及红利再投资的份额及金额;赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 6.4.7.10.1 富荣中证500指数增强A 单位:人民币元 项目 (富荣中证500指数增 强A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 753,648.50 30,447.30 784,095.80 本期利润 256,091.13 23,551.04 279,642.17 本期基金份额交易产 生的变动数 -142,774.49 5,146.89 -137,627.60 其中:基金申购款 213,305.21 18,740.06 232,045.27 基金赎回款 -356,079.70 -13,593.17 -369,672.87 本期已分配利润 - - - 本期末 866,965.14 59,145.23 926,110.37 6.4.7.10.2 富荣中证500指数增强C 单位:人民币元 项目 (富荣中证500指数增 强C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,101,215.85 45,505.07 1,146,720.92 本期利润 424,147.77 48,614.06 472,761.83 本期基金份额交易产 生的变动数 -152,999.54 869.16 -152,130.38 其中:基金申购款 483,330.14 41,574.80 524,904.94 基金赎回款 -636,329.68 -40,705.64 -677,035.32 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第26页 本期已分配利润 - - - 本期末 1,372,364.08 94,988.29 1,467,352.37 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 1,169.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 512.61 其他 47.59 合计 1,730.19 注:其他为交易保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 43,501,420.54 减:卖出股票成本总额 42,631,017.27 买卖股票差价收入 870,403.27 6.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资产生的投资收益/损失。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具产生的投资收益/损失。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第27页 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 48,969.50 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 48,969.50 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 72,165.10 ——股票投资 72,165.10 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 72,165.10 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 6,615.11 合计 6,615.11 注:本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,A类基 金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第28页 期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有 期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;就C类基金 份额,收取的赎回费全额计入基金财产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 115,369.39 银行间市场交易费用 - 合计 115,369.39 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 - 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划手续费 1,227.66 指数使用费 100,000.00 合计 101,227.66 6.4.7.20 分部报告 截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作 披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第29页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至202 上年度可比期间 2020年01月01日至202 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第30页 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,300.72 43,524.38 其中:支付销售机构的客户维护费 7,509.33 5,392.62 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,050.12 7,254.07 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 合计 富荣基金 管理有限 公司 0.00 1,276.91 1,276.91 招商银行 股份有限 公司 0.00 0.00 0.00 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第31页 合计 0.00 1,276.91 1,276.91 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 合计 富荣基金 管理有限 公司 0.00 5,280.95 5,280.95 招商银行 股份有限 公司 0.00 0.00 0.00 合计 - 5,280.95 5,280.95 注:销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金C 类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×基金份额的销售服务费年费率/当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期内未有转融通证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣中证500指数增强A 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 上年度可比期间 2020年01月01日至 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第32页 2021年06月30日 2020年06月30日 基金合同生效日(2019年01月10日)持有 的基金份额 0.00 0.00 报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 富荣中证500指数增强C 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 基金合同生效日(2019年01月10日)持有 的基金份额 14,000,000.00 14,000,000.00 报告期初持有的基金份额 1,950,000.00 14,000,000.00 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 0.00 5,000,000.00 报告期末持有的基金份额 1,950,000.00 9,000,000.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 54.74% 83.71% 注:1、赎回含转换出份额。 2、对于分类基金,比例的分母采用各自类别的总份额。 3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第33页 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 股份有限 公司 560,968.81 1,169.99 875,769.74 4,860.72 注:本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管,并按银行间同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 600 460 士 兰 微 202 1-0 6-3 0 重 大 事 项 56. 35 202 1-0 7-0 1 59. 49 2,000 78,529.60 112,700.0 0 - 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第34页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险控制委员会为核心的,由督察长、 经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉 行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资业 务进行合规性控制,并对公司内部稽核审计工作进行审核监督;督察长独立行使督察权 利,负责公司及其基金运作的监察稽核工作,直接对董事会负责;经理层下设投资决策 委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资 金投资决策委员会、估值委员会等,协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研 究、评估和防控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对手进行 信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估 并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第35页 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流 动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管 理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金 组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产 比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流 动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用 现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本 基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处 理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂 时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除 附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外, 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般 不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的 合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第36页 2021年0 6月30日 资产








银行存 款 560,968.81 - - - 560,968.81 结算备 付金 54,388.80 - - - 54,388.80 存出保 证金 4,485.36 - - - 4,485.36 交易性 金融资 产 - - - 7,672,197.80 7,672,197.80 应收利 息 - - - 82.57 82.57 应收申 购款 - - - 4,628.34 4,628.34 资产总 计 619,842.97 - - 7,676,908.71 8,296,751.68 负债








应付证 券清算 款 - - - 292.02 292.02 应付赎 回款 - - - 29,000.57 29,000.57 应付管 理人报 酬 - - - 3,966.00 3,966.00 应付托 管费 - - - 661.02 661.02 应付销 售服务 费 - - - 411.08 411.08 应付交 易费用 - - - 35,615.62 35,615.62 其他负 债 - - - 50,003.92 50,003.92 负债总 计 - - - 119,950.23 119,950.23 利率敏 感度缺 口 619,842.97 - - 不适用 不适用 上年度 末 2020年1 2月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第37页 资产














银行存 款 4,023,680.84 - - - 4,023,680.84 结算备 付金 105,482.00 - - - 105,482.00 存出保 证金 7,128.73 - - - 7,128.73 交易性 金融资 产 - - - 8,173,589.50 8,173,589.50 应收证 券清算 款 - - - 2,219,575.19 2,219,575.19 应收利 息 - - - 219.59 219.59 应收申 购款 - - - 44,623.40 44,623.40 资产总 计 4,136,291.57 - - 10,438,007.68 14,574,299.25 负债














应付赎 回款 - - - 5,761,929.73 5,761,929.73 应付管 理人报 酬 - - - 8,704.12 8,704.12 应付托 管费 - - - 1,450.71 1,450.71 应付销 售服务 费 - - - 1,151.26 1,151.26 应付交 易费用 - - - 45,720.84 45,720.84 其他负 债 - - - 100,001.80 100,001.80 负债总 计 - - - 5,918,958.46 5,918,958.46 利率敏 感度缺 口 4,136,291.57 - - 不适用 不适用 注:上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第38页 本报告期末,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 7,672,197.80 93.83 8,173,589.50 94.43 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 产-债券投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 7,672,197.80 93.83 8,173,589.50 94.43 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第39页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为 其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价 格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能 增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 基金业绩比较基准上升 5% 34,260.76 468,486.84 基金业绩比较基准下降 5% -34,260.76 -468,486.84 注:基金业绩比较基准=中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


2.其他事项


(1) 公允价值


基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项 类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。


各层次金融工具公允价值


于2021年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中划分为第一层次的余额为人民币7,672,197.80元,无划分为第二层次及第三层次的 余额。


公允价值所属层次间重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行 等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公 允价值应属第二层次或第三层次。


富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第40页 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不 会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的 可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。


第三层次公允价值期初金额和本期变动金额


本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具,本基金本报告期 内未发生第三层次公允价值转入(转出)的情况。


(2) 截至资产负债表日,本基金的资产净值为人民币8,176,801.45元,已连续超过 六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国 证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定,向中国证监 会说明原因和报送解决方案。


(3) 除上述事项外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


3.财务报表的批准


本财务报表已于2021年8月30日经本基金的基金管理人批准。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 7,672,197.80 92.47 其中:股票 7,672,197.80 92.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 615,357.61 7.42 8 其他各项资产 9,196.27 0.11 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第41页 9 合计 8,296,751.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 116,333.00 1.42 C 制造业 4,578,415.80 55.99 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 6,604.00 0.08 E 建筑业 114,114.00 1.40 F 批发和零售业 306,314.00 3.75 G 交通运输、仓储和邮政业 121,222.00 1.48 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 434,674.00 5.32 J 金融业 227,428.00 2.78 K 房地产业 230,376.00 2.82 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 235,270.00 2.88 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 114,900.00 1.41 R 文化、体育和娱乐业 265,260.00 3.24 S 综合 - - 合计 6,750,910.80 82.56 7.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第42页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 37,180.00 0.45 C 制造业 658,678.00 8.06 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 65,145.00 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 54,972.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 105,312.00 1.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 921,287.00 11.27 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第43页 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601928 凤凰传媒 20,800 148,512.00 1.82 2 600884 杉杉股份 5,500 128,260.00 1.57 3 300271 华宇软件 6,600 127,050.00 1.55 4 688099 晶晨股份 1,100 123,420.00 1.51 5 603568 伟明环保 5,300 120,999.00 1.48 6 002056 横店东磁 9,200 119,600.00 1.46 7 600089 特变电工 9,300 119,505.00 1.46 8 600859 王府井 4,100 118,408.00 1.45 9 000898 鞍钢股份 26,600 118,370.00 1.45 10 603515 欧普照明 4,600 118,082.00 1.44 11 601233 桐昆股份 4,900 118,041.00 1.44 12 002030 达安基因 5,520 117,244.80 1.43 13 002185 华天科技 7,600 116,964.00 1.43 14 601005 重庆钢铁 43,800 116,946.00 1.43 15 300251 光线传媒 10,800 116,748.00 1.43 16 600141 兴发集团 6,200 116,746.00 1.43 17 000807 云铝股份 9,800 116,620.00 1.43 18 600739 辽宁成大 5,600 116,536.00 1.43 19 600901 江苏租赁 22,400 116,480.00 1.42 20 000528 柳 工 14,200 116,440.00 1.42 21 000039 中集集团 6,400 116,352.00 1.42 22 000990 诚志股份 9,100 115,843.00 1.42 23 600649 城投控股 24,300 115,668.00 1.41 24 002281 光迅科技 4,700 115,620.00 1.41 25 000930 中粮科技 12,800 115,328.00 1.41 26 002946 新乳业 7,600 115,140.00 1.41 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第44页 27 300244 迪安诊断 3,000 114,900.00 1.41 28 002013 中航机电 11,400 114,798.00 1.40 29 600266 城建发展 24,200 114,708.00 1.40 30 002382 蓝帆医疗 5,500 114,675.00 1.40 31 000581 威孚高科 5,500 114,565.00 1.40 32 600350 山东高速 18,600 114,390.00 1.40 33 002266 浙富控股 22,900 114,271.00 1.40 34 600409 三友化工 11,300 114,243.00 1.40 35 600039 四川路桥 18,200 114,114.00 1.40 36 600446 金证股份 7,900 114,076.00 1.40 37 300463 迈克生物 2,700 113,643.00 1.39 38 601168 西部矿业 9,500 113,335.00 1.39 39 600707 彩虹股份 12,000 112,920.00 1.38 40 600460 士兰微 2,000 112,700.00 1.38 41 600623 华谊集团 12,700 111,887.00 1.37 42 600006 东风汽车 15,200 110,960.00 1.36 43 600038 中直股份 2,100 110,754.00 1.35 44 000488 晨鸣纸业 13,600 110,704.00 1.35 45 603638 艾迪精密 2,500 107,175.00 1.31 46 002966 苏州银行 14,200 104,370.00 1.28 47 600398 海澜之家 13,900 100,636.00 1.23 48 601992 金隅集团 33,500 90,115.00 1.10 49 600879 航天电子 11,700 87,984.00 1.08 50 300026 红日药业 20,700 87,975.00 1.08 51 600307 酒钢宏兴 37,600 87,232.00 1.07 52 000012 南 玻A 7,100 72,704.00 0.89 53 600875 东方电气 6,600 72,402.00 0.89 54 600729 重庆百货 2,600 71,370.00 0.87 55 601869 长飞光纤 2,900 70,644.00 0.86 56 002268 卫 士 通 3,600 70,128.00 0.86 57 600166 福田汽车 18,700 64,515.00 0.79 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第45页 58 002648 卫星石化 1,600 62,704.00 0.77 59 002078 太阳纸业 4,300 57,405.00 0.70 60 603225 新凤鸣 2,600 52,780.00 0.65 61 600563 法拉电子 300 47,508.00 0.58 62 603260 合盛硅业 600 46,146.00 0.56 63 603486 科沃斯 200 45,616.00 0.56 64 000825 太钢不锈 5,900 44,191.00 0.54 65 000729 燕京啤酒 6,000 43,440.00 0.53 66 600779 水井坊 300 37,905.00 0.46 67 000799 酒鬼酒 100 25,560.00 0.31 68 600377 宁沪高速 700 6,832.00 0.08 69 002532 天山铝业 800 6,712.00 0.08 70 600803 新奥股份 400 6,604.00 0.08 71 600390 五矿资本 1,100 6,578.00 0.08 72 600271 航天信息 500 6,515.00 0.08 73 000723 美锦能源 800 6,048.00 0.07 74 002422 科伦药业 300 5,985.00 0.07 75 601636 旗滨集团 300 5,568.00 0.07 76 600988 赤峰黄金 200 2,998.00 0.04 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300671 富满电子 800 105,312.00 1.29 2 600096 云天化 4,400 61,776.00 0.76 3 300593 新雷能 1,280 55,616.00 0.68 4 601919 中远海控 1,800 54,972.00 0.67 5 300782 卓胜微 100 53,750.00 0.66 6 002139 拓邦股份 2,400 43,176.00 0.53 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第46页 7 601678 滨化股份 5,400 42,714.00 0.52 8 002876 三利谱 600 38,820.00 0.47 9 603877 太平鸟 700 37,366.00 0.46 10 601898 中煤能源 5,200 37,180.00 0.45 11 002240 盛新锂能 1,300 37,115.00 0.45 12 300755 华致酒行 900 36,729.00 0.45 13 300639 凯普生物 1,100 36,311.00 0.44 14 603010 万盛股份 1,700 35,649.00 0.44 15 002531 天顺风能 3,900 33,735.00 0.41 16 002920 德赛西威 300 33,024.00 0.40 17 601882 海天精工 2,000 31,100.00 0.38 18 002293 罗莱生活 2,200 29,458.00 0.36 19 300783 三只松鼠 600 28,416.00 0.35 20 000933 神火股份 3,000 28,350.00 0.35 21 300573 兴齐眼药 200 28,206.00 0.34 22 603728 鸣志电器 1,600 28,144.00 0.34 23 000725 京东方A 700 4,368.00 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600141 兴发集团 431,375.00 4.98 2 600350 山东高速 427,587.00 4.94 3 002416 爱施德 423,291.00 4.89 4 600582 天地科技 421,355.00 4.87 5 601865 福莱特 414,183.00 4.79 6 600089 特变电工 391,694.75 4.53 7 600563 法拉电子 386,943.00 4.47 8 000581 威孚高科 381,935.00 4.41 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第47页 9 603568 伟明环保 367,400.00 4.24 10 600392 盛和资源 359,576.00 4.15 11 002966 苏州银行 355,763.00 4.11 12 603806 福斯特 347,580.00 4.02 13 600131 国网信通 344,853.86 3.98 14 603927 中科软 341,603.00 3.95 15 300026 红日药业 328,665.00 3.80 16 000630 铜陵有色 319,462.00 3.69 17 603486 科沃斯 316,104.00 3.65 18 603638 艾迪精密 308,050.00 3.56 19 002028 思源电气 307,481.00 3.55 20 600446 金证股份 301,107.00 3.48 21 600867 通化东宝 297,722.00 3.44 22 600039 四川路桥 295,551.00 3.41 23 600171 上海贝岭 295,530.00 3.41 24 601098 中南传媒 295,151.00 3.41 25 601966 玲珑轮胎 295,058.00 3.41 26 601799 星宇股份 294,428.99 3.40 27 601598 中国外运 291,250.00 3.36 28 300058 蓝色光标 290,849.00 3.36 29 601139 深圳燃气 288,567.00 3.33 30 002920 德赛西威 287,841.00 3.33 31 002557 洽洽食品 284,635.00 3.29 32 600006 东风汽车 283,020.00 3.27 33 300463 迈克生物 279,190.00 3.23 34 600909 华安证券 277,344.00 3.20 35 002648 卫星石化 268,823.00 3.11 36 002572 索菲亚 266,782.00 3.08 37 000012 南 玻A 266,115.00 3.07 38 002382 蓝帆医疗 262,868.00 3.04 39 000039 中集集团 262,624.00 3.03 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第48页 40 601168 西部矿业 261,303.00 3.02 41 600901 江苏租赁 254,108.00 2.94 42 601233 桐昆股份 252,365.00 2.92 43 603056 德邦股份 252,250.00 2.91 44 002302 西部建设 251,168.00 2.90 45 600132 重庆啤酒 250,882.00 2.90 46 601888 中国中免 247,755.00 2.86 47 600273 嘉化能源 246,605.00 2.85 48 002901 大博医疗 245,151.00 2.83 49 600282 南钢股份 244,124.00 2.82 50 600707 彩虹股份 236,815.00 2.74 51 002946 新乳业 235,576.00 2.72 52 000488 晨鸣纸业 234,270.00 2.71 53 000990 诚志股份 233,395.00 2.70 54 603712 七一二 228,771.00 2.64 55 600153 建发股份 228,025.00 2.63 56 601298 青岛港 227,338.00 2.63 57 000528 柳 工 227,097.00 2.62 58 600779 水井坊 224,160.00 2.59 59 600038 中直股份 222,794.00 2.57 60 603377 东方时尚 222,471.00 2.57 61 600466 蓝光发展 217,087.00 2.51 62 603589 口子窖 214,814.00 2.48 63 000830 鲁西化工 212,004.00 2.45 64 002223 鱼跃医疗 209,160.00 2.42 65 000959 首钢股份 208,578.00 2.41 66 000402 金 融 街 206,807.99 2.39 67 300002 神州泰岳 205,689.00 2.38 68 000686 东北证券 205,677.00 2.38 69 002603 以岭药业 204,888.00 2.37 70 300595 欧普康视 196,988.00 2.28 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第49页 71 002030 达安基因 196,563.00 2.27 72 000988 华工科技 195,393.00 2.26 73 002563 森马服饰 194,473.00 2.25 74 600528 中铁工业 192,563.00 2.22 75 002408 齐翔腾达 192,405.00 2.22 76 002281 光迅科技 192,262.00 2.22 77 600835 上海机电 191,282.00 2.21 78 601992 金隅集团 187,912.00 2.17 79 600908 无锡银行 186,732.00 2.16 80 002839 张家港行 185,674.00 2.15 81 600307 酒钢宏兴 178,604.00 2.06 82 002268 卫 士 通 178,118.00 2.06 83 000825 太钢不锈 175,972.00 2.03 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600582 天地科技 540,858.00 6.25 2 002416 爱施德 526,770.95 6.09 3 601966 玲珑轮胎 463,695.00 5.36 4 002028 思源电气 440,171.00 5.09 5 002557 洽洽食品 438,252.00 5.06 6 601098 中南传媒 428,617.00 4.95 7 601865 福莱特 415,571.00 4.80 8 000581 威孚高科 402,669.00 4.65 9 600282 南钢股份 386,306.00 4.46 10 603486 科沃斯 373,749.00 4.32 11 600039 四川路桥 363,992.00 4.21 12 600392 盛和资源 359,549.00 4.15 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第50页 13 600563 法拉电子 359,232.00 4.15 14 603806 福斯特 359,147.12 4.15 15 002223 鱼跃医疗 355,719.00 4.11 16 603927 中科软 354,567.00 4.10 17 600466 蓝光发展 343,953.80 3.97 18 600131 国网信通 342,767.00 3.96 19 600141 兴发集团 334,090.00 3.86 20 002064 华峰化学 333,376.00 3.85 21 002408 齐翔腾达 328,457.00 3.79 22 600153 建发股份 323,470.00 3.74 23 000630 铜陵有色 320,271.00 3.70 24 002572 索菲亚 319,367.00 3.69 25 600350 山东高速 313,832.00 3.63 26 600446 金证股份 305,612.00 3.53 27 600171 上海贝岭 305,393.00 3.53 28 600867 通化东宝 303,942.00 3.51 29 600216 浙江医药 302,431.00 3.49 30 300058 蓝色光标 302,167.00 3.49 31 601598 中国外运 298,905.00 3.45 32 601799 星宇股份 296,461.00 3.43 33 000513 丽珠集团 293,824.00 3.39 34 601139 深圳燃气 292,674.00 3.38 35 600908 无锡银行 291,350.00 3.37 36 600089 特变电工 287,912.00 3.33 37 603444 吉比特 278,142.00 3.21 38 603377 东方时尚 273,171.00 3.16 39 603568 伟明环保 271,121.00 3.13 40 600909 华安证券 269,637.00 3.12 41 600132 重庆啤酒 269,397.00 3.11 42 002920 德赛西威 262,120.00 3.03 43 002867 周大生 261,663.60 3.02 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第51页 44 002966 苏州银行 260,135.00 3.01 45 002372 伟星新材 255,764.00 2.95 46 002382 蓝帆医疗 255,562.00 2.95 47 600901 江苏租赁 253,738.00 2.93 48 000600 建投能源 253,661.00 2.93 49 300026 红日药业 253,206.00 2.93 50 603589 口子窖 250,015.00 2.89 51 002302 西部建设 249,678.00 2.88 52 601888 中国中免 247,985.00 2.87 53 601717 郑煤机 246,610.00 2.85 54 002396 星网锐捷 244,870.00 2.83 55 002926 华西证券 244,664.00 2.83 56 603056 德邦股份 243,959.00 2.82 57 002648 卫星石化 239,657.00 2.77 58 600779 水井坊 237,853.00 2.75 59 601298 青岛港 235,962.00 2.73 60 600657 信达地产 235,010.00 2.72 61 600273 嘉化能源 232,076.00 2.68 62 000012 南 玻A 225,174.00 2.60 63 300088 长信科技 224,851.00 2.60 64 300274 阳光电源 223,962.00 2.59 65 002603 以岭药业 218,359.00 2.52 66 000830 鲁西化工 214,484.00 2.48 67 603638 艾迪精密 212,546.00 2.46 68 603882 金域医学 211,527.00 2.44 69 000959 首钢股份 209,417.00 2.42 70 002030 达安基因 206,055.00 2.38 71 300002 神州泰岳 205,384.00 2.37 72 000402 金 融 街 204,641.00 2.36 73 000686 东北证券 203,130.00 2.35 74 603712 七一二 202,747.00 2.34 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第52页 75 600143 金发科技 198,660.00 2.30 76 688169 石头科技 196,640.00 2.27 77 002901 大博医疗 196,373.00 2.27 78 000988 华工科技 194,231.00 2.24 79 600704 物产中大 194,039.00 2.24 80 300595 欧普康视 193,830.00 2.24 81 002563 森马服饰 193,756.00 2.24 82 600528 中铁工业 192,628.00 2.23 83 600835 上海机电 188,856.00 2.18 84 300496 中科创达 187,381.00 2.16 85 002839 张家港行 185,964.00 2.15 86 600985 淮北矿业 184,066.00 2.13 87 002092 中泰化学 183,800.00 2.12 88 600507 方大特钢 182,767.00 2.11 89 600648 外高桥 182,193.00 2.10 90 600006 东风汽车 181,938.00 2.10 91 002434 万里扬 177,190.00 2.05 92 603816 顾家家居 176,856.00 2.04 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 42,057,460.47 卖出股票收入(成交)总额 43,501,420.54 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第53页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门 立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,485.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 82.57 5 应收申购款 4,628.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,196.27 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第54页 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 富荣 中证5 00指 数增 强A 927 2,395.85 0.00 0.00% 2,220,952.64 100.0 0% 富荣 中证5 00指 数增 强C 450 7,916.41 1,950,000.00 54.7 4% 1,612,386.07 45.26% 合计 1,35 4,265.00 1,950,000.00 33.7 3,833,338.71 66.28% 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第55页 6 2% 注:①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。


②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 富荣中证500指数 增强A 595.15 0.03% 富荣中证500指数 增强C 214,301.83 6.02% 合计 214,896.98 3.7158% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 富荣中证500指数 增强A 0~10 富荣中证500指数 增强C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 富荣中证500指数 增强A 0 富荣中证500指数 增强C 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第56页 单位:份 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 基金合同生效日(2019年01月10 日)基金份额总额 77,780.32 14,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 2,708,260.86 4,016,263.21 本报告期基金总申购份额 683,976.71 1,620,547.36 减:本报告期基金总赎回份额 1,171,284.93 2,074,424.50 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,220,952.64 3,562,386.07 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人公告:副总经理苏春华于2021年3月19日离任;总经理高峰于2021年6 月22日兼任首席信息官。上述人事变动已按相关规定备案。 本报告期内,基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金的投资范围新增存托凭证。本基金将在控制风险的前提下,依照 基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性 分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受 到监管部门稽查或处罚等情况。 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第57页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 方正 证券 1 - - - - - 开源 证券 1 - - - - - 光大 证券 2 - - - - - 国盛 证券 2 11,575,414.53 13.53% 8,697.02 13.53% - 国泰 君安 2 - - - - - 华泰 证券 2 12,990,800.38 15.18% 9,759.99 15.18% - 兴业 证券 2 8,842,125.79 10.34% 6,643.02 10.33% - 中信 证券 2 52,146,680.31 60.95% 39,177.84 60.95% - (1)证券交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、 全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场 走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。(2) 证券交易 单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被 选择的证券经营机构签订协议。(3)报告期内,本基金新增开源证券、方正证券、国 泰君安证券三个券商的证券交易单元。 10.8 其他重大事件 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第58页 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 富荣基金管理有限公司旗下 全部基金2020年第4季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-01-22 2 富荣基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-03-20 3 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金根据《公开募 集证券投资基金运作指引第 3号-指数基金指引》修改基 金合同部分条款的公告 上海证券报 2021-03-29 4 富荣基金管理有限公司旗下 全部基金2020年年度报告提 示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-03-31 5 富荣基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金投资范 围、增加侧袋机制并相应修 改法律文件的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-04-19 6 富荣基金管理有限公司旗下 全部基金2021年第1季度报 告提示性公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-04-22 7 富荣基金管理有限公司关于 提醒投资者防范不法分子假 冒本公司名义从事诈骗活动 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-05-06 8 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增财咨道信 息技术有限公司为销售机构 并开通基金定期定额投资业 务和基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-05-26 9 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加财咨道信 息技术有限公司基金申购及 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-05-26 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第59页 定期定额投资申购费率优惠 活动的公告 10 富荣基金管理有限公司基金 行业高级管理人员变更公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-06-24 11 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增北京度小 满基金销售有限公司为销售 机构并开通基金定期定额投 资业务和基金转换业务的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-06-29 12 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加北京度小 满基金销售有限公司基金申 购及定期定额投资申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报 2021-06-29 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210101 - 202 10630 1,950,000.00 - - 1,950,000.00 33.72% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持 有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决;持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2021年中期报告 第60页 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准富荣中证500指数增强型证券投资基金设立的文件;


12.1.2《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》; 12.1.3《富荣中证500指数增强型证券投资基金托管协议》;


12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


12.1.5 报告期内富荣中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日