富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.12 报告投资组合报告附注 .......................................................................................................... 58
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66
11.1 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 66
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§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
基金简称 国富沪港深成长精选股票
基金主代码 001605
交易代码 001605
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 1月 20日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,900,061,345.37份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势
的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求
实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化，适度
地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产
的分配比例。
（一）行业配置策略
本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气
度和行业竞争格局等因素进行深入分析，结合行业盈
利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等，进行
综合的行业投资价值评估。
（二）股票投资策略
对于境内和香港市场的股票，本基金通过自下而上的
个股精选策略，从行业发展前景、成长速度、成长质
量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能
力进行评估。
（三）债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，
在严格控制投资风险的基础上进行投资，以获得稳定
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收益。
（五）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
（六）中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
业绩比较基准
85% × 沪深 300指数收益率 + 15% × 中债国债总指
数收益率（全价）
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较
高风险收益特征的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 郭明
联系电话 021-3855 5555 010-66105799
电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和 021－38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路 1号中国-东盟科技企业
孵化基地一期 A-13栋三层
306号房
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 吴显玲 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
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登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期 9层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 173,246,910.60
本期利润 657,791,028.84
加权平均基金份额本期利润 0.1722
本期加权平均净值利润率 6.29%
本期基金份额净值增长率 12.63%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 3,640,908,687.97
期末可供分配基金份额利润 0.9336
期末基金资产净值 11,060,854,409.06
期末基金份额净值 2.836
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 183.60%
注：
1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主
要财务指标的计算及披露》。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3．期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.20% 0.93% -1.76% 0.68% 3.96% 0.25%
过去三个月 6.34% 0.95% 3.05% 0.83% 3.29% 0.12%
过去六个月 12.63% 1.45% 0.43% 1.12% 12.20% 0.33%
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过去一年 52.64% 1.45% 21.43% 1.13% 31.21% 0.32%
过去三年 145.97% 1.44% 42.13% 1.16% 103.84% 0.28%
自基金合同
生效起至今
183.60% 1.32% 52.56% 1.03% 131.04% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2016年 1月 20日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2021年 6月末，公司旗下合
计管理 36只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐成
公司
QDII投
资总监，
国富亚
洲机会
股票
(QDII)
基金、国
富大中
华精选
混合
(QDII)
基金、国
富美元
债定期
债券
(QDII)
基金、国
富沪港
2017年 7月 8日 - 15年
徐成先生，CFA，朴茨茅斯
大学（英国）金融决策分
析硕士。历任永丰金证券
（亚洲）有限公司上海办
事处研究员，新加坡东京
海上国际资产管理有限公
司上海办事处研究员、高
级研究员、首席代表，国
海富兰克林基金管理有限
公司 QDII投资副总监。截
至本报告期末任国海富兰
克林基金管理有限公司
QDII投资总监，国富亚洲
机会股票(QDII)基金、国
富大中华精选混合(QDII)
基金、国富美元债定期债
券(QDII)基金、国富沪港
深成长精选股票基金、国
富估值优势混合基金、国
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深成长
精选股
票基金、
国富估
值优势
混合基
金、国富
全球科
技互联
混合
(QDII)
基金及
国富港
股通远
见价值
混合基
金的基
金经理
富全球科技互联混合
(QDII)基金及国富港股通
远见价值混合基金的基金
经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，中国经济继续延续良好的复苏势头，顺周期板块表现较好；此外，新能源、
电动车板块也有不错的发展空间。本基金也逐步买入优质、估值合理的美国和台湾的科技股，这
些企业有望得益于行业发展所带来的新机遇。总体策略上，本基金均衡配置优质成长股和顺周期
行业。
行业配置上，主要超配顺周期、新能源、硬科技、物业、生物医药以及大消费等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 2.836元，本报告期基金份额净值上涨 12.63%，
同期业绩比较基准上涨 0.43%，跑赢业绩比较基准 12.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济处在转型期，新经济方兴未艾、未来发展的空间较大；老经济中的龙头企业市场份
额不断扩大，中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。
目前港股估值仍并不高，市盈率低于美国、欧洲以及亚洲其它市场。相对于 A 股，港股在平
均估值上仍有优势。A股也有不少优质的企业值得重点关注。
2021年，欧美经济可能先从疫情复苏，全球经济也有望逐步企稳回升。但仍不能忽视疫情二
次来袭的可能性。
本基金将关注有结构性增长机会的行业，如新能源、电动车、生物医药、硬科技以及大消费
等；同时，也将继续关注得益于经济企稳回升的顺周期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
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会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资
产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利
影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负
责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰
富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向
估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大
化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施
分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的管理人--国海富兰克林基
金管理有限公司在富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海沪港
深成长精选股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海沪港深成长精选
股票型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 414,706,504.40 606,777,423.15
结算备付金
3,399,002.36 5,457,536.43
存出保证金
2,786,126.90 791,488.18
交易性金融资产 6.4.7.2 10,572,206,585.59 4,976,899,031.30
其中：股票投资
10,055,652,215.79 4,914,063,570.00
基金投资
- -
债券投资
516,554,369.80 62,835,461.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 199,700,000.00
应收证券清算款
96,154,295.64 -
应收利息 6.4.7.5 9,180,551.68 654,342.39
应收股利
39,347,445.58 832,000.00
应收申购款
12,588,827.73 11,127,745.77
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,150,369,339.88 5,802,239,567.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,205.17 321,579,840.30
应付赎回款
64,648,749.88 60,449,685.80
应付管理人报酬
13,709,759.20 5,986,588.55
应付托管费
2,284,959.89 997,764.79
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 8,604,531.02 5,996,984.61
应交税费
2.27 10.42
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 265,723.39 324,285.32
负债合计
89,514,930.82 395,335,159.79
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,900,061,345.37 2,146,966,372.01
未分配利润 6.4.7.10 7,160,793,063.69 3,259,938,035.42
所有者权益合计
11,060,854,409.06 5,406,904,407.43
负债和所有者权益总计
11,150,369,339.88 5,802,239,567.22
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.836 元，基金份额总额 3,900,061,345.37
份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
800,919,929.62 346,517,587.52
1.利息收入
8,794,972.55 1,227,296.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,445,538.35 343,941.41
债券利息收入
7,069,609.99 834,357.68
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
279,824.21 48,997.86
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
296,252,329.03 168,228,839.05
其中：股票投资收益 6.4.7.12 215,765,929.17 156,105,707.61
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,902,755.39 -293,698.40
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 78,583,644.47 12,416,829.84
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16
484,544,118.24 175,968,827.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 11,328,509.80 1,092,623.71
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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减：二、费用
143,128,900.78 24,288,024.87
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 77,832,867.81 9,925,847.34
2．托管费 6.4.10.2.2 12,972,144.65 1,654,307.96
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 52,180,037.73 12,567,778.24
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1.87 0.89
7．其他费用 6.4.7.19 143,848.72 140,090.44
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
657,791,028.84 322,229,562.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
657,791,028.84 322,229,562.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,146,966,372.01 3,259,938,035.42 5,406,904,407.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 657,791,028.84 657,791,028.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,753,094,973.36 3,243,063,999.43 4,996,158,972.79
其中：1.基金申购款 3,200,997,901.33 5,744,959,008.11 8,945,956,909.44
2.基金赎回款 -1,447,902,927.97 -2,501,895,008.68 -3,949,797,936.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 3,900,061,345.37 7,160,793,063.69 11,060,854,409.06
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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金净值）
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
504,892,936.98 251,928,866.18 756,821,803.16
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 322,229,562.65 322,229,562.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
507,956,804.30 294,586,375.28 802,543,179.58
其中：1.基金申购款 800,155,395.35 473,791,960.13 1,273,947,355.48
2.基金赎回款 -292,198,591.05 -179,205,584.85 -471,404,175.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,012,849,741.28 868,744,804.11 1,881,594,545.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______于意______
____肖燕____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1338号《关于准予富兰克林国海沪港深成长
精选股票型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为 2015年 12月 21日至 2016
年 1月 15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 259,377,419.75元，业经普华永道中天
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 074 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》于 2016年 1月 20日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 259,399,120.47份基金份额，其中认购资金利息折合
21,700.72 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可
转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定
期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和监
管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联合交易所上市的股票(包括恒生综合大型股指数的
成份股、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的 A＋H
股，其中前述指数成分股内发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的 H股除外。
如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整)。本
基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%；债券、货币市场工具、现金、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的
5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产
的 50%。本基金的业绩比较基准为：85%×沪深 300 指数收益率+15%×中债国债总指数收益率(全
价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2021年 8月 31日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
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资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海沪港深成长精选
股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6
月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳
印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 414,706,504.40
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 414,706,504.40
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 8,973,138,561.51 10,055,652,215.79 1,082,513,654.28
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 517,518,889.99 516,554,369.80 -964,520.19
银行间市场 - - -
合计 517,518,889.99 516,554,369.80 -964,520.19
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,490,657,451.50 10,572,206,585.59 1,081,549,134.09
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 35,545.25
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,813.33
应收债券利息 9,133,238.65
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 954.45
合计 9,180,551.68
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 8,604,531.02
银行间市场应付交易费用 -
合计 8,604,531.02
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
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应付赎回费 137,251.06
审计费用 64,464.96
信息披露费 59,507.37
债券账户维护费 4,500.00
合计 265,723.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,146,966,372.01 2,146,966,372.01
本期申购 3,200,997,901.33 3,200,997,901.33
本期赎回(以"-"号填列) -1,447,902,927.97 -1,447,902,927.97
本期末 3,900,061,345.37 3,900,061,345.37
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,831,056,624.85 1,428,881,410.57 3,259,938,035.42
本期利润 173,246,910.60 484,544,118.24 657,791,028.84
本期基金份额交易
产生的变动数
1,636,605,152.52 1,606,458,846.91 3,243,063,999.43
其中：基金申购款 2,988,273,959.88 2,756,685,048.23 5,744,959,008.11
基金赎回款 -1,351,668,807.36 -1,150,226,201.32 -2,501,895,008.68
本期已分配利润 - - -
本期末 3,640,908,687.97 3,519,884,375.72 7,160,793,063.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,105,978.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 240,503.14
其他 99,056.60
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合计 1,445,538.35
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 13,675,435,874.54
减：卖出股票成本总额 13,459,669,945.37
买卖股票差价收入 215,765,929.17
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
1,902,755.39
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,902,755.39
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
100,743,545.01
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
97,416,830.91
减：应收利息总额 1,423,958.71
买卖债券差价收入 1,902,755.39
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 27 页 共 67 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 78,583,644.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 78,583,644.47
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 484,544,118.24
——股票投资 486,609,599.73
——债券投资 -2,065,481.49
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 484,544,118.24
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 10,686,732.21
转换费收入 641,777.59
合计 11,328,509.80
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费
的 25%归入转出基金的基金资产。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 67 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 52,180,037.73
银行间市场交易费用 -
合计 52,180,037.73
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 59,507.37
债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 8,576.39
律师费 2,300.00
合计 143,848.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司（"中国工商银
行"）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 67 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国海证券 5,915,043,956.17 18.73% 1,685,499,752.71 22.29%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 4,946,683.14 18.84% 976,912.30 11.35%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 1,432,424.17 22.64% 1,131,815.20 34.90%
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共 67 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
77,832,867.81 9,925,847.34
其中：支付销售机构的客
户维护费
11,435,591.68 937,911.07
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资
产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
12,972,144.65 1,654,307.96
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2016 年
1 月 20 日 ）持有的基金份
- -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 67 页
额
报告期初持有的基金份额 - 23,204,684.04
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 - 23,204,684.04
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 2.29%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2020年 12月 31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
414,706,504.40 1,105,978.61 91,746,246.26 240,520.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配情况。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 67 页
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000338
潍
柴
动
力
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月 1
日
非公
开发
行的
股份
锁定
16.40 16.75 9,146,342 150,000,008.80 153,201,228.50 -
000403
派
林
生
物
2021
年 2月
22日
2021
年 8
月 23
日
非公
开发
行的
股份
锁定
33.33 30.23 1,358,836 45,290,003.88 41,077,612.28 -
688087
英
科
再
生
2021
年 6月
30日
2021
年 7
月 9
日
新股
未上
市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
301017
漱
玉
平
民
2021
年 6月
23日
2021
年 7
月 5
日
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱
玉
平
民
2021
年 6月
23日
2022
年 1
月 5
日
新股
锁定
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密
封
科
技
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密
封
科
技
2021
年 6月
28日
2022
年 1
月 6
日
新股
锁定
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英
诺
激
光
2021
年 6月
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 67 页
28日
301021
英
诺
激
光
2021
年 6月
28日
2022
年 1
月 6
日
新股
锁定
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
688226
威
腾
电
气
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
605287
德
才
股
份
2021
年 6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
605162
新
中
港
2021
年 6月
29日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
600905
三
峡
能
源
2021
年 6月
2日
2021
年 12
月 10
日
新股
锁定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
300957
贝
泰
妮
2021
年 3月
18日
2021
年 9
月 27
日
新股
锁定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
688613
奥
精
医
疗
2021
年 5月
13日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 -
688656
浩
欧
博
2021
年 1月
6日
2021
年 7
月 13
日
新股
锁定
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
300979
华
利
集
团
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
688468
科
美
诊
断
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688217
睿
昂
2021
年 5月
2021
年 11
新股
锁定
18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 34 页 共 67 页
基
因
7日 月 17
日
688328
深
科
达
2021
年 3月
1日
2021
年 9
月 9
日
新股
锁定
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688683
莱
尔
科
技
2021
年 4月
1日
2021
年 10
月 12
日
新股
锁定
9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 -
300973
立
高
食
品
2021
年 4月
8日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300953
震
裕
科
技
2021
年 3月
11日
2021
年 9
月 22
日
新股
锁定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
301009
可
靠
股
份
2021
年 6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941
创
识
科
技
2021
年 2月
2日
2021
年 8
月 9
日
新股
锁定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百
洋
医
药
2021
年 6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
300932
三
友
联
众
2021
年 1月
15日
2021
年 7
月 22
日
新股
锁定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300982
苏
文
电
能
2021
年 4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格
林
精
密
2021
年 4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南
极
2021
年 1月
2021
年 8
新股
锁定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 67 页
光 27日 月 3
日
300614
百
川
畅
银
2021
年 5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药
易
购
2021
年 1月
20日
2021
年 7
月 27
日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易
瑞
生
物
2021
年 2月
2日
2021
年 8
月 9
日
新股
锁定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300933
中
辰
股
份
2021
年 1月
15日
2021
年 7
月 22
日
新股
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧
盛
股
份
2021
年 5月
27日
2021
年 12
月 7
日
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
300955
嘉
亨
家
化
2021
年 3月
16日
2021
年 9
月 24
日
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英
力
股
份
2021
年 3月
16日
2021
年 9
月 27
日
新股
锁定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中
金
辐
照
2021
年 3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
301016
雷
尔
伟
2021
年 6月
23日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共
同
药
业
2021
年 3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300948
冠
中
2021
年 2月
2021
年 8
新股
锁定
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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生
态
18日 月 25
日
300931
通
用
电
梯
2021
年 1月
13日
2021
年 7
月 21
日
新股
锁定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深
水
海
纳
2021
年 3月
23日
2021
年 9
月 30
日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德
固
特
2021
年 2月
24日
2021
年 9
月 3
日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300986
志
特
新
材
2021
年 4月
21日
2021
年 11
月 1
日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川
网
传
媒
2021
年 4月
28日
2021
年 11
月 11
日
新股
锁定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东
箭
科
技
2021
年 4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博
俊
科
技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 12
日
新股
锁定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300993
玉
马
遮
阳
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300930
屹
通
新
材
2021
年 1月
13日
2021
年 7
月 21
日
新股
锁定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致
远
新
能
2021
年 4月
21日
2021
年 10
月 29
日
新股
锁定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博
亚
2021
年 4月
2021
年 10
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 37 页 共 67 页
精
工
7日 月 15
日
301004
C嘉
益
2021
年 6月
18日
2021
年 12
月 27
日
新股
锁定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创
益
通
2021
年 5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300975
商
络
电
子
2021
年 4月
14日
2021
年 10
月 21
日
新股
锁定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300963
中
洲
特
材
2021
年 3月
30日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华
立
科
技
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春
晖
智
控
2021
年 2月
3日
2021
年 8
月 10
日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300929
华
骐
环
保
2021
年 1月
12日
2021
年 7
月 21
日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通
业
科
技
2021
年 3月
22日
2021
年 9
月 29
日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300995
奇
德
新
材
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股
锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德
迈
仕
2021
年 6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁
波
2021
年 5月
2021
年 12
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共 67 页
方
正
25日 月 2
日
301012
扬
电
科
技
2021
年 6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰
福
泵
业
2021
年 5月
17日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶
雪
节
能
2021
年 6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销
商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不
低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 39 页 共 67 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金，属于较高风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券
投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险等。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临
的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方
法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，
判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的
投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 40 页 共 67 页
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2020
年 12月 31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种占基金资产
净值的比例为 0.05%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共 67 页
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价
值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月
30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6
月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 42 页 共 67 页
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 414,706,504.40 - - - 414,706,504.40
结算备付金 3,399,002.36 - - - 3,399,002.36
存出保证金 2,786,126.90 - - - 2,786,126.90
交易性金融资产 516,554,369.80 - - 10,055,652,215.79 10,572,206,585.59
应收证券清算款 - - - 96,154,295.64 96,154,295.64
应收利息 - - - 9,180,551.68 9,180,551.68
应收股利 - - - 39,347,445.58 39,347,445.58
应收申购款 - - - 12,588,827.73 12,588,827.73
资产总计 937,446,003.46 - - 10,212,923,336.42 11,150,369,339.88
负债
应付证券清算款 - - - 1,205.17 1,205.17
应付赎回款 - - - 64,648,749.88 64,648,749.88
应付管理人报酬 - - - 13,709,759.20 13,709,759.20
应付托管费 - - - 2,284,959.89 2,284,959.89
应付交易费用 - - - 8,604,531.02 8,604,531.02
应交税费 - - - 2.27 2.27
其他负债 - - - 265,723.39 265,723.39
负债总计 - - - 89,514,930.82 89,514,930.82
利率敏感度缺口 937,446,003.46 - - 10,123,408,405.60 11,060,854,409.06
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 606,777,423.15 - - - 606,777,423.15
结算备付金 5,457,536.43 - - - 5,457,536.43
存出保证金 791,488.18 - - - 791,488.18
交易性金融资产 59,922,000.00 - 2,913,461.30 4,914,063,570.00 4,976,899,031.30
买入返售金融资产 199,700,000.00 - - - 199,700,000.00
应收利息 - - - 654,342.39 654,342.39
应收股利 - - - 832,000.00 832,000.00
应收申购款 - - - 11,127,745.77 11,127,745.77
资产总计 872,648,447.76 - 2,913,461.30 4,926,677,658.16 5,802,239,567.22
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 43 页 共 67 页
负债
应付证券清算款 - - - 321,579,840.30 321,579,840.30
应付赎回款 - - - 60,449,685.80 60,449,685.80
应付管理人报酬 - - - 5,986,588.55 5,986,588.55
应付托管费 - - - 997,764.79 997,764.79
应付交易费用 - - - 5,996,984.61 5,996,984.61
应交税费 - - - 10.42 10.42
其他负债 - - - 324,285.32 324,285.32
负债总计 - - - 395,335,159.79 395,335,159.79
利率敏感度缺口 872,648,447.76 - 2,913,461.30 4,531,342,498.37 5,406,904,407.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.67%(2020 年 12 月 31 日：1.16%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020
年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
应收股利 - 39,347,445.58 - 39,347,445.58
股票投资 - 5,408,794,345.39 - 5,408,794,345.39
资产合计 - 5,448,141,790.97 - 5,448,141,790.97
以外币计价的负债
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 44 页 共 67 页
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
- 5,448,141,790.97 - 5,448,141,790.97
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
应收股利 - 832,000.00 - 832,000.00
股票投资 - 2,539,384,067.00 - 2,539,384,067.00
资产合计 - 2,540,216,067.00 - 2,540,216,067.00
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口
净额
- 2,540,216,067.00 - 2,540,216,067.00
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
所有外币相对人民币
升值 5%
增加约 27,241 增加约 12,701
所有外币相对人民币
贬值 5%
减少约 27,241
减少约 12,701
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用自上而下的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产投资比例为基金资
产的 80%-95%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资
的其他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；投
资于香港市场的股票比例不超过基金资产的 50%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 10,055,652,215.79 90.91 4,914,063,570.00 90.88
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,055,652,215.79 90.91 4,914,063,570.00 90.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 58，711 增加约 32，712
2. 业绩比较基准下降 5% 减少约 58，711 减少约 32，712
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 9,854,757,529.75元，属于第二层次的余额为 717,449,055.84元，无属于
第三层次的余额(2020年 12月 31日：第一层次 4,906,373,716.66元，第二层次 70,525,314.64
元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,055,652,215.79 90.18
其中：股票 10,055,652,215.79 90.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 516,554,369.80 4.63
其中：债券 516,554,369.80 4.63
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 418,105,506.76 3.75
8 其他各项资产 160,057,247.53 1.44
9 合计 11,150,369,339.88 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,506,172,627.04 31.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,160,036.60 0.05
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 86,628.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 159,110,980.10 1.44
H 住宿和餐饮业 340,033,202.06 3.07
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
56,000.27 0.00
J 金融业 636,176,752.17 5.75
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 36,272.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,646,857,870.40 42.01
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以
列示，故标注为“0.00”。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
消费者非必需品 1,794,634,802.81 16.23
公用事业 284,509,702.87 2.57
电信业务 - -
信息技术 1,126,323,304.82 10.18
金融 258,608,783.20 2.34
医疗保健 491,612,875.52 4.44
原材料 321,500,972.01 2.91
工业 63,057,934.68 0.57
能源 144,748,495.35 1.31
消费者常用品 735,933.16 0.01
房地产 923,061,540.97 8.35
合计 5,408,794,345.39 48.90
注：以上分类采用 GICS行业分类标准。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002648 卫星石化 14,548,435 570,153,167.65 5.15
2 02382 HK
舜宇光学科
技
2,300,800 469,805,947.55 4.25
3 00868 HK 信义玻璃 15,304,000 403,035,920.93 3.64
4 300274 阳光电源 3,042,770 350,101,116.20 3.17
5 00700 HK 腾讯控股 720,044 349,894,379.53 3.16
6 03606 HK 福耀玻璃 7,319,600 333,149,954.41 3.01
7 002241 歌尔股份 7,389,374 315,821,844.76 2.86
8 09926 HK
康方生物－
Ｂ
5,941,000 309,703,213.09 2.80
9 00916 HK 龙源电力 25,555,000 284,509,702.87 2.57
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10 002142 宁波银行 7,260,006 282,922,433.82 2.56
11 02331 HK 李宁 3,541,000 279,318,272.54 2.53
12 300751 迈为股份 609,634 277,200,579.80 2.51
13 01658 HK 邮储银行 59,426,000 258,608,783.20 2.34
14 601636 旗滨集团 12,405,400 230,244,224.00 2.08
15 601311 骆驼股份 19,516,154 225,801,901.78 2.04
16 01691 HK
ＪＳ环球生
活
12,321,500 224,016,550.78 2.03
17 002601 龙蟒佰利 6,028,253 208,456,988.74 1.88
18 01109 HK 华润置地 7,594,000 198,726,748.10 1.80
19 688008 澜起科技 3,104,483 193,657,649.54 1.75
20 01211 HK 比亚迪股份 1,000,000 193,208,976.00 1.75
21 600258 首旅酒店 8,022,771 191,423,316.06 1.73
22 603218 日月股份 6,888,427 186,538,603.16 1.69
23 000001 平安银行 8,078,300 182,731,146.00 1.65
24 03888 HK
金山软件（二
百）
4,703,000 182,162,822.77 1.65
25 601166 兴业银行 8,296,275 170,488,451.25 1.54
26 002928 华夏航空 10,537,151 159,110,980.10 1.44
27 000338 潍柴动力 9,146,342 153,201,228.50 1.39
28 600754 锦江酒店 2,609,480 148,609,886.00 1.34
29 00688 HK
中国海外发
展
9,928,500 145,729,442.78 1.32
30 00960 HK 龙湖集团 4,000,000 144,781,920.00 1.31
31 00883 HK
中国海洋石
油
19,701,000 144,748,495.35 1.31
32 06098 HK 碧桂园服务 1,996,000 139,343,777.95 1.26
33 002833 弘亚数控 3,591,320 139,163,650.00 1.26
34 01801 HK 信达生物 1,828,000 137,730,374.83 1.25
35 02899 HK 紫金矿业 15,542,000 135,012,036.04 1.22
36 01772 HK 赣锋锂业 1,276,200 123,180,457.54 1.11
37 00354 HK
中国软件国
际
10,100,000 119,000,753.28 1.08
38 01995 HK
永升生活服
务
7,352,000 117,944,477.64 1.07
39 06110 HK 滔搏 10,674,000 112,974,230.82 1.02
40 01999 HK 敏华控股 7,016,400 108,940,926.05 0.98
41 600176 中国巨石 6,798,434 105,443,711.34 0.95
42 002475 立讯精密 2,288,178 105,256,188.00 0.95
43 002415 海康威视 1,558,907 100,549,501.50 0.91
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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44 01813 HK
合景泰富集
团
10,842,500 93,827,004.96 0.85
45 603899 晨光文具 1,030,508 87,139,756.48 0.79
46 002271 东方雨虹 1,556,065 86,081,515.80 0.78
47 09909 HK 宝龙商业 3,641,000 82,708,169.54 0.75
48 00839 HK 中教控股 4,891,000 70,487,260.81 0.64
49 01928 HK
金沙中国有
限公司
2,554,400 69,502,710.47 0.63
50 601615 明阳智能 3,911,424 63,325,954.56 0.57
51 01208 HK 五矿资源 22,244,000 63,300,053.32 0.57
52 02588 HK
中银航空租
赁
1,157,000 63,057,934.68 0.57
53 002597 金禾实业 1,657,171 57,503,833.70 0.52
54 02500 HK
启明医疗－
Ｂ
820,000 44,179,287.60 0.40
55 000403 派林生物 1,358,836 41,077,612.28 0.37
56 002254 泰和新材 394,234 7,991,123.18 0.07
57 00268 HK 金蝶国际 249,000 5,459,401.69 0.05
58 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.05
59 01458 HK 周黑鸭 95,000 735,933.16 0.01
60 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
61 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.00
62 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.00
63 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
64 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
65 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.00
66 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00
67 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00
68 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
69 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
70 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
71 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
72 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
73 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
74 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
75 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
76 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
77 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
78 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
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79 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
80 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
81 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
82 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
83 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
84 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
85 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
86 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
87 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
88 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
89 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
90 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
91 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
92 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
93 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
94 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
95 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
96 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
97 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
98 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
99 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
100 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
101 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
102 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
103 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
104 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
105 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
106 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
107 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
108 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
109 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
110 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
111 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
112 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
113 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00
114 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
115 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
116 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
117 01313 HK 华润水泥控 1,000 6,140.75 0.00
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股
118 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
119 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
120 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
121 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
122 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
123 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
124 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
125 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
126 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
127 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
128 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
129 01818 HK 招金矿业 372 2,284.36 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，
故标注为“0.00”。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 03690 HK 美团－Ｗ 739,647,140.81 13.68
2 600900 长江电力 615,489,087.04 11.38
3 00700 HK 腾讯控股 526,229,126.75 9.73
4 02382 HK 舜宇光学科技 522,858,678.83 9.67
5 00941 HK 中国移动 508,195,599.23 9.40
6 300274 阳光电源 472,296,067.62 8.74
7 002601 龙佰集团 442,678,856.50 8.19
8 00868 HK 信义玻璃 321,764,939.56 5.95
9 00883 HK 中国海洋石油 308,786,978.88 5.71
10 000338 潍柴动力 305,716,741.86 5.65
11 02331 HK 李宁 301,570,938.23 5.58
12 300014 亿纬锂能 286,562,606.06 5.30
13 00939 HK 建设银行 282,768,855.63 5.23
14 00688 HK 中国海外发展 273,681,394.55 5.06
15 601636 旗滨集团 272,983,921.86 5.05
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 54 页 共 67 页
16 002241 歌尔股份 271,679,410.13 5.02
17 03606 HK 福耀玻璃 258,700,752.81 4.78
18 01691 HK ＪＳ环球生活 254,704,837.49 4.71
19 601166 兴业银行 251,531,263.99 4.65
20 09926 HK 康方生物－Ｂ 251,413,007.85 4.65
21 002648 卫星石化 219,308,946.92 4.06
22 300751 迈为股份 217,307,858.06 4.02
23 300413 芒果超媒 216,411,391.06 4.00
24 000858 五 粮 液 209,729,339.58 3.88
25 002142 宁波银行 209,342,088.08 3.87
26 600258 首旅酒店 208,718,408.43 3.86
27 601311 骆驼股份 207,854,125.64 3.84
28 01211 HK 比亚迪股份 196,827,198.54 3.64
29 01109 HK 华润置地 193,310,618.12 3.58
30 688008 澜起科技 188,049,034.00 3.48
31 600176 中国巨石 181,316,337.76 3.35
32 00388 HK 香港交易所 177,218,608.15 3.28
33 002928 华夏航空 172,419,428.37 3.19
34 01797 HK 新东方在线 171,069,419.81 3.16
35 300124 汇川技术 171,054,029.58 3.16
36 601012 隆基股份 165,619,664.25 3.06
37 000703 恒逸石化 161,432,614.71 2.99
38 002833 弘亚数控 161,397,060.32 2.99
39 603218 日月股份 159,587,103.89 2.95
40 01810 HK 小米集团－Ｗ 156,340,909.28 2.89
41 603986 兆易创新 156,103,298.18 2.89
42 002475 立讯精密 155,649,829.30 2.88
43 01658 HK 邮储银行 150,130,309.22 2.78
44 002110 三钢闽光 149,725,741.50 2.77
45 002415 海康威视 149,526,253.43 2.77
46 00960 HK 龙湖集团 147,747,480.87 2.73
47 600754 锦江酒店 147,514,634.99 2.73
48 03888 HK 金山软件（二百） 145,534,945.74 2.69
49 00358 HK 江西铜业股份 142,835,564.06 2.64
50 000001 平安银行 140,671,122.08 2.60
51 000932 华菱钢铁 139,936,091.04 2.59
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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52 01801 HK 信达生物 136,956,188.48 2.53
53 603686 龙马环卫 136,548,959.47 2.53
54 02269 HK 药明生物 134,371,889.81 2.49
55 600984 建设机械 125,944,491.07 2.33
56 00916 HK 龙源电力 124,447,892.31 2.30
57 01347 HK 华虹半导体 123,940,073.18 2.29
58 300498 温氏股份 123,176,334.50 2.28
59 01999 HK 敏华控股 122,348,872.33 2.26
60 01995 HK 永升生活服务 119,783,469.29 2.22
61 000425 徐工机械 115,223,229.06 2.13
62 600299 安迪苏 114,496,658.43 2.12
63 600025 华能水电 114,394,594.00 2.12
64 00966 HK 中国太平 113,371,274.94 2.10
65 01772 HK 赣锋锂业 111,187,496.36 2.06
66 00354 HK 中国软件国际 109,764,092.31 2.03
67 06110 HK 滔搏 109,743,433.75 2.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 03690 美团－Ｗ 712,263,999.96 13.17
2 600900 长江电力 623,659,448.16 11.53
3 00941 中国移动 511,554,525.00 9.46
4 300274 阳光电源 471,223,220.67 8.72
5 300014 亿纬锂能 345,644,234.77 6.39
6 000858 五 粮 液 319,788,723.84 5.91
7 00700 腾讯控股 315,422,464.11 5.83
8 00939 建设银行 288,158,781.65 5.33
9 002601 龙佰集团 284,087,979.77 5.25
10 01810 小米集团－Ｗ 260,497,785.01 4.82
11 02382 舜宇光学科技 254,510,991.83 4.71
12 300413 芒果超媒 231,380,125.14 4.28
13 002064 华峰化学 199,696,703.22 3.69
14 03968 招商银行 198,716,210.00 3.68
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15 02331 李宁 186,838,200.85 3.46
16 000830 鲁西化工 178,698,110.82 3.30
17 00966 中国太平 177,616,437.12 3.28
18 01347 华虹半导体 176,369,347.22 3.26
19 000932 华菱钢铁 166,243,808.55 3.07
20 00388 香港交易所 166,184,947.24 3.07
21 000703 恒逸石化 164,570,313.24 3.04
22 600438 通威股份 160,673,251.34 2.97
23 300124 汇川技术 149,129,869.82 2.76
24 601012 隆基股份 149,085,748.58 2.76
25 01211 比亚迪股份 148,851,152.33 2.75
26 002110 三钢闽光 143,816,431.87 2.66
27 00268 金蝶国际 141,211,401.32 2.61
28 00883 中国海洋石油 139,487,721.55 2.58
29 000338 潍柴动力 139,094,405.30 2.57
30 603986 兆易创新 135,013,840.39 2.50
31 02202 万科企业 127,946,547.90 2.37
32 00881 中升控股 125,027,348.20 2.31
33 600176 中国巨石 123,881,403.16 2.29
34 601615 明阳智能 121,827,433.01 2.25
35 600563 法拉电子 119,823,697.76 2.22
36 002415 海康威视 118,061,825.36 2.18
37 601636 旗滨集团 117,364,140.05 2.17
38 01772 赣锋锂业 114,767,911.79 2.12
39 603686 龙马环卫 114,327,969.62 2.11
40 300498 温氏股份 114,027,694.28 2.11
41 600025 华能水电 113,799,132.27 2.10
42 02269 药明生物 110,379,478.15 2.04
43 600984 建设机械 109,298,946.84 2.02
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 18,114,648,991.43
卖出股票收入（成交）总额 13,675,435,874.54
注：“买入股票成本”及“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不
考虑相关交易费用。
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第 57 页 共 67 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 516,554,369.80 4.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 516,554,369.80 4.67
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 019645 20国债 15 5,149,580 516,554,369.80 4.67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
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第 58 页 共 67 页
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 报告投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如
下：
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”）于 2020年 11月 26日受到深圳证券交
易所（以下简称“交易所”）通报批评处分，主要违规事实公告如下：一、船舶期租协议未履行
审议程序且未及时对外披露；二、造船承接协议未履行审议程序且未及时对外披露；鉴于上述违
规事实及情节，依据交易所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 17.2条、第 17.3条、第 17.4
条和交易所《上市公司纪律处分实施标准（试行）》第十六条的规定，经交易所纪律处分委员会审
议通过，交易所作出如下处分决定：一、对浙江卫星石化股份有限公司给予通报批评的处分。二、
对浙江卫星石化股份有限公司董事长兼总裁杨卫东、董事会秘书沈晓炜给予通报批评的处分。对
于浙江卫星石化股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，交易所将记入上
市公司诚信档案，并向社会公开。
本基金对卫星石化投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件不改变长
期投资价值。同时由于本基金看好卫星石化长期发展，因此买入。本基金管理人对该股的投资决
策遵循公司的投资决策制度。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,786,126.90
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2 应收证券清算款 96,154,295.64
3 应收股利 39,347,445.58
4 应收利息 9,180,551.68
5 应收申购款 12,588,827.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 160,057,247.53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
500,849 7,786.90 2,864,136,300.89 73.44% 1,035,925,044.48 26.56%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
178,997.79 0.004590%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016年 1月 20日 ）基金份额总额 259,399,120.47
本报告期期初基金份额总额 2,146,966,372.01
本报告期基金总申购份额 3,200,997,901.33
减:本报告期基金总赎回份额 1,447,902,927.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 3,900,061,345.37
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托管部总经理。李勇先生
不再担任资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国海证券 2 5,915,043,956.17 18.73% 4,946,683.14 18.84% -
国泰君安 1 5,264,594,832.34 16.67% 4,416,204.58 16.82% -
西部证券 1 4,404,939,294.46 13.95% 3,406,838.70 12.97% -
华安证券 1 3,864,283,616.83 12.24% 2,979,792.29 11.35% -
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国盛证券 1 3,849,740,866.74 12.19% 2,915,669.40 11.10% -
海通证券 1 2,613,724,545.59 8.28% 2,401,389.32 9.14% -
申万宏源 1 2,562,968,714.56 8.12% 2,349,946.61 8.95% -
广发证券 1 2,142,176,955.63 6.78% 1,946,095.11 7.41% -
国金证券 2 596,540,705.85 1.89% 555,558.82 2.12% -
东北证券 1 367,897,055.50 1.06% 342,624.09 1.03% -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期
内，本基金租用华安证券深圳交易单元 1个、西部证券深圳交易单元 1个、东方证券深圳交易单
元 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国海证券 - - - - - -
国泰君安 308,630.14 0.05% - - - -
西部证券 - - - - - -
华安证券 549,301.77 0.08% - - - -
国盛证券 - - - - - -
海通证券 350,813,556.40 53.88% - - - -
申万宏源 116,637,141.80 17.91% 303,000,000.00 50.25% - -
广发证券 182,751,596.00 28.07% 300,000,000.00 49.75% - -
国金证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报 2021年 1月 22日
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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旗下全部基金季度报告提示性公
告
刊及指定网站
2
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金 2020年第 4季
度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 1月 22日
3
关于增加中国国际金融股份有限
公司为国海富兰克林基金旗下部
分基金代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 2月 5日
4
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金投资非公开发
行股票的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 2月 24日
5
国海富兰克林基金关于与通联支
付合作开通招商银行借记卡支付
并实施申购和定期定额投资费率
优惠的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 9日
6
国海富兰克林基金管理有限公司
关于修订旗下部分公募基金法律
文件的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
7
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金基金合同
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
8
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金托管协议
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
9
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金更新招募说明
书（2021年 1号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
10
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金基金产品资料
概要更新
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 30日
11
国海富兰克林基金管理有限公司
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 31日
12
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金 2020 年年度
报告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 3月 31日
13
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下全部基金季度报告提示性公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 4月 21日
14
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金 2021年第 1季
度报告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 4月 21日
15
关于增加海通期货有限责任公司
为国海富兰克林基金旗下部分基
金代销机构并开通转换业务、定
期定额投资业务及相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 18日
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 65 页 共 67 页
16
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金在申万宏源西
部证券有限公司开通定期定额投
资业务及相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 19日
17
关于国海富兰克林基金管理有限
公司旗下部分基金投资非公开发
行股票的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 5月 29日
18
国海富兰克林基金管理有限公司
关于调整个人账户开户证件类型
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 6月 15日
19
关于增加宁波银行为国海富兰克
林基金管理有限公司旗下部分基
金代销机构并开通转换、定期定
额投资业务及相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 6月 24日
20
富兰克林国海沪港深成长精选股
票型证券投资基金更新招募说明
书（2021年 2号）
中国证监会指定报
刊及指定网站
2021年 6月 30日
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
第 66 页 共 67 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
12.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2021年 8月 31日
