博时合利货币市场基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告中的财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 28
7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................................ 28
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................ 29
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 29
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 29
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 30
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 30
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 31
7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 31
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 32
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况................................................................................. 32
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 33
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 33
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 33
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10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 34
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 34
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 34
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 34
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ................................................................................................. 35
10.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 35
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 36
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 36
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 36
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 36
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 37
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 37
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 37
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时合利货币市场基金
基金简称 博时合利货币
基金主代码 002960
交易代码 002960
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 3日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,968,144,713.64份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时合利货币 A 博时合利货币 B
下属分级基金的交易代码 008191 002960
报告期末下属分级基金的份额总额 32,446,065.52份 1,935,698,648.12份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值
波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主要投资策略有：利率策略、
骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收
益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码 518040 518040
法定代表人 江向阳 缪建民
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间
数据和指标
报告期（2021年 1月 1日-2021年 6月 30日）
博时合利货币 A 博时合利货币 B
本期已实现收益 366,654.10 28,916,995.45
本期利润 366,654.10 28,916,995.45
本期净值收益率 0.9844% 1.0948%
3.1.2期末
数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
博时合利货币 A 博时合利货币 B
期末基金资产净值 32,446,065.52 1,935,698,648.12
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计
期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
博时合利货币 A 博时合利货币 B
累计净值收益率 3.0774% 15.0794%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本
法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时合利货币 A：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1573% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1281% 0.0004%
过去三个月 0.4718% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.3833% 0.0004%
过去六个月 0.9844% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 0.8084% 0.0006%
过去一年 2.0206% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.6657% 0.0007%
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自基金合同生效
起至今
3.0774% 0.0012% 0.5590% 0.0000% 2.5184% 0.0012%
2．博时合利货币 B：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1754% 0.0004% 0.0292% 0.0000% 0.1462% 0.0004%
过去三个月 0.5270% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.4385% 0.0004%
过去六个月 1.0948% 0.0006% 0.1760% 0.0000% 0.9188% 0.0006%
过去一年 2.2433% 0.0007% 0.3549% 0.0000% 1.8884% 0.0007%
过去三年 7.0073% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 5.9417% 0.0014%
自基金合同生效
起至今
15.0794% 0.0028% 1.7432% 0.0000% 13.3362% 0.0028%
注：基金收益分配是按日结转份额；本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时合利货币 A
博时合利货币 B
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只公募
基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，
管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元人民
币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
鲁邦旺 基金经理 2019-02-25 - 11.4
鲁邦旺先生，硕士。2008年至 2016
年在平安保险集团公司工作，历任
资金经理、固定收益投资经理。
2016 年加入博时基金管理有限公
司。历任博时裕丰纯债债券型证券
投资基金(2016年 12月 15日-2017
年 10 月 17 日)、博时裕和纯债债
券型证券投资基金(2016 年 12 月
15 日-2017 年 10 月 19日)、博时
裕盈纯债债券型证券投资基金
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(2016年 12月 15日-2017年 10月
25 日)、博时裕嘉纯债债券型证券
投资基金(2016年 12月 15日-2017
年 11 月 15 日)、博时裕坤纯债债
券型证券投资基金(2016 年 12 月
15 日-2018 年 2 月 7 日)、博时裕
晟纯债债券型证券投资基金(2016
年 12月 15日-2018年 8月 10日)、
博时安慧 18 个月定期开放债券型
证券投资基金(2017年 12月 29日
-2018年 9月 6日)、博时裕恒纯债
债券型证券投资基金(2016 年 12
月 15日-2019年 3月 11日)、博时
裕达纯债债券型证券投资基金
(2016年 12月 15日-2019年 3月
11 日)、博时裕康纯债债券型证券
投资基金(2016年 12月 15日-2019
年 3月 11日)、博时裕泰纯债债券
型证券投资基金(2016 年 12 月 15
日-2019年 3月 11日)、博时裕瑞
纯债债券型证券投资基金(2016 年
12月 15日-2019年 3月 11日)、
博时裕荣纯债债券型证券投资基
金(2016 年 12 月 15 日-2019 年 3
月 11日)、博时裕丰纯债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金(2017 年 10 月 18 日-2019 年 3
月 11日)、博时裕盈纯债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金(2017 年 10 月 26 日-2019 年 3
月 11日)、博时裕嘉纯债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金(2017 年 11 月 16 日-2019 年 3
月 11日)、博时裕坤纯债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金(2018年 2月 8日-2019年 3月
11日)、博时富业纯债 3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
(2018年 7月 2日-2019年 8月 19
日)的基金经理。现任博时岁岁增
利一年定期开放债券型证券投资
基金(2016年 12月 15日—至今)、
博时天天增利货币市场基金(2017
年 4月 26日—至今)、博时保证金
实时交易型货币市场基金(2017 年
4月 26日—至今)、博时兴荣货币
市场基金(2018 年 3 月 19 日—至
今)、博时合利货币市场基金(2019
年 2月 25日—至今)、博时合晶货
币市场基金(2019年 2月 25日—至
今)、博时外服货币市场基金(2019
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年 2月 25日—至今)、博时合鑫货
币市场基金(2019年 2月 25日—至
今)、博时兴盛货币市场基金(2019
年 2月 25日—至今)、博时月月享
30 天持有期短债债券型发起式证
券投资基金(2021年 5月 12日—至
今)的基金经理。
李更
基金经理
助理
2020-04-13 - 7.1
2014年至 2015年在华泰资产管理
有限公司工作。2015年 11月加入
博时基金管理有限公司，任交易部
交易员。现任固定收益总部基金经
理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年货币市场利率短暂冲高后又逐步回落。去年 11 月永煤信用违约事件引发的货币政策边
际转松持续至 1 月中旬，期间隔夜资金利率经常位于 2%以下。低利率环境促使机构普遍加杠杆，在缴税
和月末财政存款新增规模远超预期叠加央行公开市场投放的力度和及时性偏弱的双重影响下，资金面从 1
月下旬持续紧张至月末，隔夜资金利率一度飙升至 10%以上。春节前央行通过续作 MLF 的方式向市场投
放流动性，缓解了市场对资金紧张的预期，节后随着现金回流银行体系，流动性充裕进一步加剧。由于央
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行仅通过 OMO自然到期方式回笼流动性，回收效率偏低带来资金面的稳定宽松。2月份 DR007、R007月
度加权平均利率从 2.28%、2.43%一路下降至 4 月 2.11%、2.14%。5 月份开始国债、地方债发行量加大和
央行 OMO净投放减少，银行间流动性逐步被消耗，资金利率步入缓慢上行通道，至 6月份 DR007、R007
月度加权平均利率上行至 2.25%、2.43%。
上半年央行货币政策的稳健基调并未发生显著变化，但公开市场操作力度和及时性与市场预期的差异
放大了货币市场利率波动。以 3M和 1Y股份制银行同业存单为例，最高利率出现在春节前，分别为 2.92%、
3.18%，后者高于MLF利率 23bp；最低利率出现在 6月初，为 2.35%、2.81%，相比上半年最高值下行 57bp、
37bp。
3月开始我们注意到 9M至 1Y期限资产具有很高的骑乘保护，在货币政策大概率不会主动收紧的情景
下配置价值显著，因此持续加大该期限资产的配置力度，有效提高了组合静态收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A基金份额净值收益率为 0.9844%，本基金 B基金份额净值收益率为 1.0948%，同
期业绩基准收益率为 0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，严控房地产和打击课外教育等政策或将加剧未来地产投资和消费的下行压力，对已经边
际放缓的经济复苏形成负面影响，再考虑到时常爆发的小范围疫情冲击，货币政策尚不具备主动收紧的基
础。流动性整体还将偏宽松，货币市场工具利率的上行幅度不大。但考虑到当前存单特别是 1Y 品种利率
2.75%已经低于MLF政策利率 20bp，蕴含了对未来继续放松的定价，如果后续没有降息、降准等宽松操作
货币市场利率下行空间也将相当有限。
上下空间有限的窄幅震荡走势适合拉长期限获取骑乘收益和维持一定杠杆获取利差收益的策略。本组
合将继续维持偏高的平均剩余期限，并通过提高同业存单资产比例来获得灵活调整组合平均剩余期限的选
择权，以抵御预期之外的冲击。品种方面，考虑以 7天至 3M期限逆回购和跨年存款、存单为主的哑铃型
配置，实现提高组合静态收益率和降低利率风险暴露的平衡。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定
了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、运
作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后
审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和
程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易
的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：本基金每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资；本基金采
用 1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净
收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且定期进行结转。本基金的收益结转方式支持按日结转
或按月结转，具体采用哪种方式以销售机构公布的为准。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收
益分配；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；
若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；当进行收益
结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未
结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，当投资人赎回基金份额时，将按比例从赎回款
中扣除，剩余部分缩减投资人的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金
份额保持不变； 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份
额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额
持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基
金份额持有人大会；如需召开基金份额持有人大会，为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的权益，
基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为基金份额持有人进行累计未结转收益
的结转。
本基金 A类本报告期内向份额持有人分配利润 366,654.10元；本基金 B类本报告期内向份额持有人分
配利润 28,916,995.45元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
12
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严
格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监
管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套
账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时合利货币市场基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.3.1 507,322,859.21 14,535,245.29
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.3.2 957,361,323.32 1,245,640,768.85
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
957,361,323.32 1,245,640,768.85
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 501,336,872.01 803,856,805.79
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.3.5 2,913,522.76 3,367,761.72
应收股利
- -
应收申购款
- 4,000.00
递延所得税资产
- -
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
13
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
1,968,934,577.30 2,067,404,581.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
314,752.89 421,451.82
应付托管费
104,917.63 140,483.93
应付销售服务费
68,824.18 87,674.05
应付交易费用 6.4.3.7 50,319.10 67,491.53
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
134,541.56 161,479.83
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 116,508.30 169,300.00
负债合计
789,863.66 1,047,881.16
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 1,968,144,713.64 2,066,356,700.49
未分配利润 6.4.3.10 - -
所有者权益合计
1,968,144,713.64 2,066,356,700.49
负债和所有者权益总计
1,968,934,577.30 2,067,404,581.65
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 1,968,144,713.64份，其中 A类基金份额净值 1.0000
元，基金份额 32,446,065.52份；B类基金份额净值 1.0000元，基金份额 1,935,698,648.12份。
6.2 利润表
会计主体：博时合利货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
32,661,917.98 2,219,720.79
1.利息收入
32,642,210.01 2,219,720.79
其中：存款利息收入 6.4.3.11 5,007,495.69 516,101.67
债券利息收入
16,070,793.20 904,173.21
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,563,921.12 799,445.91
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
19,707.97 -
其中：股票投资收益 6.4.3.12 - -
基金投资收益
- -
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
14
债券投资收益 6.4.3.13.1 19,707.97 -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 - -
股利收益 6.4.3.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 - -
减：二、费用
3,378,268.43 283,680.21
1．管理人报酬
2,013,876.87 131,245.46
2．托管费
671,292.29 43,748.49
3．销售服务费
443,289.34 27,351.75
4．交易费用 6.4.3.18 - -
5．利息支出
124,841.63 3,027.17
其中：卖出回购金融资产支出
124,841.63 3,027.17
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.3.19 124,968.30 78,307.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
29,283,649.55 1,936,040.58
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
29,283,649.55 1,936,040.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时合利货币市场基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,066,356,700.49 - 2,066,356,700.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 29,283,649.55 29,283,649.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
-98,211,986.85 - -98,211,986.85
其中：1.基金申购款 8,369,140,790.93 - 8,369,140,790.93
2.基金赎回款 -8,467,352,777.78 - -8,467,352,777.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -29,283,649.55 -29,283,649.55
五、期末所有者权益（基金净值） 1,968,144,713.64 - 1,968,144,713.64
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 66,027,487.76 - 66,027,487.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 1,936,040.58 1,936,040.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-”号填列）
1,776,002,741.66 - 1,776,002,741.66
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
15
其中：1.基金申购款 1,876,172,553.12 - 1,876,172,553.12
2.基金赎回款 -100,169,811.46 - -100,169,811.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -1,936,040.58 -1,936,040.58
五、期末所有者权益（基金净值） 1,842,030,229.42 - 1,842,030,229.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业
往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不
征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
16
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 7,322,859.21
定期存款 500,000,000.00
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 500,000,000.00
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 507,322,859.21
注：定期存款期限指于资产负债表日定期存单剩余到期期限。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 957,361,323.32 957,373,000.00 11,676.68 0.0006
合计 957,361,323.32 957,373,000.00 11,676.68 0.0006
资产支持证券 - - - -
合计 957,361,323.32 957,373,000.00 11,676.68 0.0006
注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值×100%
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 501,336,872.01 -
合计 501,336,872.01 -
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
17
应收活期存款利息 2,620.92
应收定期存款利息 453,861.13
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 2,214,835.62
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 242,205.09
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 2,913,522.76
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 50,319.10
合计 50,319.10
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 116,508.30
合计 116,508.30
6.4.3.9 实收基金
博时合利货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 44,011,954.60 44,011,954.60
本期申购 2,846,272.11 2,846,272.11
本期赎回（以“-”号填列） -14,412,161.19 -14,412,161.19
本期末 32,446,065.52 32,446,065.52
博时合利货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
18
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,022,344,745.89 2,022,344,745.89
本期申购 8,366,294,518.82 8,366,294,518.82
本期赎回（以“-”号填列） -8,452,940,616.59 -8,452,940,616.59
本期末 1,935,698,648.12 1,935,698,648.12
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
6.4.3.10 未分配利润
博时合利货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 366,654.10 - 366,654.10
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -366,654.10 - -366,654.10
本期末 - - -
博时合利货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 28,916,995.45 - 28,916,995.45
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -28,916,995.45 - -28,916,995.45
本期末 - - -
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 87,190.12
定期存款利息收入 4,920,305.57
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 5,007,495.69
6.4.3.12 股票投资收益
无发生额。
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 8,504,978,181.82
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
19
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 8,498,726,473.85
减：应收利息总额 6,232,000.00
买卖债券差价收入 19,707.97
6.4.3.13.2资产支持证券投资收益
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
无发生额。
6.4.3.16 公允价值变动收益
无发生额。
6.4.3.17 其他收入
无发生额。
6.4.3.18 交易费用
无发生额。
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 47,108.87
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
中债登账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,352.06
合计 124,968.30
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
20
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,013,876.87 131,245.46
其中：支付销售机构的客户
维护费
400,091.06 6,371.41
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
671,292.29 43,748.49
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.6.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时合利货币 A 博时合利货币 B 合计
博时基金 1,304.37 192,789.85 194,094.22
招商银行 44,652.20 166,678.90 211,331.10
合计 45,956.57 359,468.75 405,425.32
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时合利货币A 博时合利货币B 合计
博时基金 1,253.13 22,492.71 23,745.84
合计 1,253.13 22,492.71 23,745.84
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A类基金份额和 B类基金份额基金资产净值的约定年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。A类
基金份额和 B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.03%。其计算公式为：
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
21
日销售服务费＝前一日 A/B类基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
招商银行 - - - - 528,352,000.00 34,833.73
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
博时合利货币A 博时合利货币B 博时合利货币A 博时合利货币B
基金合同生效日（2016年 8
月 3日）持有的基金份额
- - - -
期初持有的基金份额 1,020,652.74 81,271,650.15 1,002,048.68 -
期间申购/买入总份额 10,056.90 890,551.67 8,168.21 200,212,253.21
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - - -
期末持有的基金份额 1,030,709.64 82,162,201.82 1,010,216.89 200,212,253.21
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
0.05% 4.17% 0.05% 10.87%
注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
22
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行-活期存款 7,322,859.21 87,190.12 95,056,181.07 307,329.14
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
1、博时合利货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
367,808.70 - -1,154.60 366,654.10 -
2、博时合利货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配合
计
备注
28,942,779.12 - -25,783.67 28,916,995.45 -
6.4.8 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工具主要为债券投资。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，以实现在保持低
风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
23
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放
在本基金的托管行招商银行；定期存款存放在具有基金托管资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控
制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债
务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过
10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该
商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 70,031,794.99 149,717,368.21
合计 70,031,794.99 149,717,368.21
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资
券。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
24
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 837,063,495.02 1,075,815,401.98
合计 837,063,495.02 1,075,815,401.98
6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 50,266,033.31 20,107,998.66
合计 50,266,033.31 20,107,998.66
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、
地方政府债。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，
有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
除发生巨额赎回、连续 3个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债
券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
于 2021 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场
基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、
高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度
变化予以实现。
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
25
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天，平均剩余存续期限在
每个交易日均不得超过 240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每
个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政
策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交
易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于
30%。于 2021年 06月 30日，本基金前 10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 20.49%，
本基金投资组合的平均剩余期限为 48天，平均剩余存续期为 48天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人
管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行
最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易
对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手
风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及
中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投
资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况
良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管
理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
26
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 507,322,859.21 - - - 507,322,859.21
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 957,361,323.32 - - - 957,361,323.32
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 501,336,872.01 - - - 501,336,872.01
应收利息 - - - 2,913,522.76 2,913,522.76
应收申购款 - - - - -
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,966,021,054.54 - - 2,913,522.76 1,968,934,577.30
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 314,752.89 314,752.89
应付托管费 - - - 104,917.63 104,917.63
应付销售服务费 - - - 68,824.18 68,824.18
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 50,319.10 50,319.10
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 134,541.56 134,541.56
其他负债 - - - 116,508.30 116,508.30
负债总计 - - - 789,863.66 789,863.66
利率敏感度缺口 1,966,021,054.54 - - 2,123,659.10 1,968,144,713.64
上年度末
2020年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
资产
银行存款 14,535,245.29 - - - 14,535,245.29
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 1,245,640,768.85 - - - 1,245,640,768.85
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 803,856,805.79 - - - 803,856,805.79
应收利息 - - - 3,367,761.72 3,367,761.72
应收申购款 - - - 4,000.00 4,000.00
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 2,064,032,819.93 - - 3,371,761.72 2,067,404,581.65
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 421,451.82 421,451.82
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
27
应付托管费 - - - 140,483.93 140,483.93
应付销售服务费 - - - 87,674.05 87,674.05
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 67,491.53 67,491.53
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 161,479.83 161,479.83
其他负债 - - - 169,300.00 169,300.00
负债总计 - - - 1,047,881.16 1,047,881.16
利率敏感度缺口 2,064,032,819.93 - - 2,323,880.56 2,066,356,700.49
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 减少约 40 减少约 47
市场利率下降 25个基点 增加约 40 增加约 47
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有
资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大
其他价格风险。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
0.00元，属于第二层次的余额为 957,361,323.32元，属于第三层次的余额为 0.00元（上年度末：第一层次
0.00元，第二层次 1,245,640,768.85元，第三层次 0.00元）。
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
28
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或
属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 957,361,323.32 48.62
其中：债券 957,361,323.32 48.62
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 501,336,872.01 25.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 507,322,859.21 25.77
4 其他各项资产 2,913,522.76 0.15
5 合计 1,968,934,577.30 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.48
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
29
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比
例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内没有债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
48
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过 120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 38.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 20.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 38.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 2.55 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 99.89 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 9,966,133.61 0.51
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
30
2 央行票据 - -
3 金融债券 110,331,694.69 5.61
其中：政策性金融债 110,331,694.69 5.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 837,063,495.02 42.53
8 其他 - -
9 合计 957,361,323.32 48.64
10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - -
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 112106123 21交通银行 CD123 2,000,000 199,709,517.01 10.15
2 112181099 21宁波银行 CD131 2,000,000 199,248,279.27 10.12
3 112008279 20中信银行 CD279 1,000,000 99,801,349.26 5.07
4 112109212 21浦发银行 CD212 1,000,000 99,428,096.15 5.05
5 112111146 21平安银行 CD146 1,000,000 99,421,307.51 5.05
6 112087649 20南京银行 CD122 900,000 89,540,509.41 4.55
7 200216 20国开 16 600,000 60,065,661.38 3.05
8 160218 16国开 18 500,000 50,266,033.31 2.55
9 112009454 20浦发银行 CD454 500,000 49,914,436.41 2.54
10 219926 21贴现国债 26 100,000 9,966,133.61 0.51
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0421%
报告期内偏离度的最低值 -0.0343%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0094%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
31
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，
在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。
7.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21交通银行 CD123(112106123)、21宁波银行
CD131(112181099)、20中信银行 CD279(112008279)、21浦发银行 CD212(112109212)、21平安银行
CD146(112111146)、20南京银行 CD122(112087649)、20国开 16(200216)、16国开 18(160218)、20
浦发银行 CD454(112009454)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 6月 18日，因存在未按监管要求监测贷款资金用途，贷款资金回流部分转作
银行承兑汇票保证金等违规行为，中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对交通银行股份有限公司临
沂分行处以罚款的行政处罚。
主要违规事实：2021年 6月 10日和 2020年 10月 16日，因存在代理销售保险不规范、授信业务未履
行关系人回避制度、贷后管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对宁波银行股
份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021 年 2 月 5 日，因存在 1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定保存客
户身份资料和交易记录；3、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4、与身份不明的客户进行交易
等违规行为，中国人民银行对中信银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 4月 30日，因存在 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务的违规
行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 5月 28日，因存在利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资
金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，
贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借
款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关
联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品等违规行为，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对
平安银行股份有限公司处以罚款的监管处罚。
主要违规事实：2020年 12月 28日，因存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身
份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按
规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金等违规行为，中国人民银
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
32
行南京分行对南京银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 1月 15日，因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行为，中
国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,913,522.76
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,913,522.76
7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
博时合利货币 A 53 612,189.92 31,390,282.15 96.75% 1,055,783.37 3.25%
博时合利货币 B 157,736 12,271.76 366,836,080.78 18.95% 1,568,862,567.34 81.05%
合计 157,778 12,474.14 398,226,362.93 20.23% 1,569,918,350.71 79.77%
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构
202,086,515.23
10.27%
2 基金类机构
83,192,911.46
4.23%
3 其他机构
40,880,275.32
2.08%
4 基金类机构
30,359,572.51
1.54%
5 券商类机构
15,554,715.60
0.79%
6 基金类机构
10,208,274.23
0.52%
7 银行类机构
9,752,105.25
0.50%
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
33
8 个人
4,719,262.99
0.24%
9 基金类机构
4,352,109.51
0.22%
10 个人
2,246,283.96
0.11%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
博时合利货币 A - -
博时合利货币 B 425,599.76 0.02%
合计 425,599.76 0.02%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
博时合利货币 A -
博时合利货币 B -
合计 -
本基金基金经理持有本开
放式基金
博时合利货币 A -
博时合利货币 B -
合计 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时合利货币 A 博时合利货币 B
基金合同生效日（2016年 8月 3日）
基金份额总额
- 200,167,141.63
本报告期期初基金份额总额 44,011,954.60 2,022,344,745.89
本报告期基金总申购份额 2,846,272.11 8,366,294,518.82
减：本报告期基金总赎回份额 14,412,161.19 8,452,940,616.59
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 32,446,065.52 1,935,698,648.12
注：基金合同生效日为 2016年 8月 3日。根据基金管理人 2019年 11月 30日发布的《博时基金管理
有限公司关于博时合利货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告》，自 2019年
12月 3日起对博时合利货币市场基金增加基金份额类别，根据不同的销售服务费率划分为 A类、B类两类
基金份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
35
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开
通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-29
2
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子
支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡
直销网上交易和费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-26
3
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支
付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直
销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-28
4
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银
联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办
理直销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-24
5 博时合利货币市场基金 2021年第 1季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-22
6 博时合利货币市场基金 2020年年度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-31
7
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-30
8
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支
付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网
上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-20
9
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-10
10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 上海证券报、基金管理人 2021-02-20
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
36
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220 网站、证监会基金电子披
露网站
11
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-02-06
12 博时合利货币市场基金 2020年第 4季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-01-22
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
2021-01-01~
2021-03-28
1,003,489,437.63 206,262,667.62 1,200,000,000.00 9,752,105.25 0.50%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风
险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影
响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并
被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额
持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人
可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的
合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者某
些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
注：申购份额包含红利再投资份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
博时合利货币市场基金 2021年中期报告
37
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时合利货币市场基金设立的文件
12.1.2《博时合利货币市场基金基金合同》
12.1.3《博时合利货币市场基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时合利货币市场基金各年度审计报告正本
12.1.6报告期内博时合利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
