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博时鑫源混合A(003119)

博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 47 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 3 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 50 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 51 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 55 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 55 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 55 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 55


博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时鑫源混合 基金主代码 003119 交易代码 003119 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 24日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 424,552,157.19份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 下属分级基金的交易代码 003119 003120 报告期末下属分级基金的份额总额 305,719,251.16份 118,832,906.03份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争 为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资 策略三个部分。其中,资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结 合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票(含存托凭证)、债券 和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观 分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资以 定性和定量分析为基础,从基本面分析入手,根据对市场趋势的判断、宏 观经济环境等因素,对成长与价值股的投资比例进行配置。总体而言,成 长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的配置,适度调整,以控制因风 格带来的投资风险,降低组合波动的风险,提高整体收益率。其他资产投 资策略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期 货投资策略、国债期货投资策略,其中,债券投资策略包括期限结构策略、 信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于 债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 5 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 李申 联系电话 0755-83169999 021-60637102 电子邮箱 service@bosera.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637111 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 区益田路 5999号基金大厦 21 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦 21层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 本期已实现收益 58,277,040.14 14,317,879.29 本期利润 40,405,491.91 -1,842,282.76 加权平均基金份额本期利润 0.1222 -0.0208 本期加权平均净值利润率 6.07% -1.03% 本期基金份额净值增长率 4.88% 4.85% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 期末可供分配利润 269,638,110.09 103,916,669.93 期末可供分配基金份额利润 0.8820 0.8745 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 6 期末基金资产净值 624,004,785.46 241,577,459.85 期末基金份额净值 2.041 2.033 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 基金份额累计净值增长率 104.10% 113.33% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时鑫源混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.54% 0.14% -0.91% 0.41% 1.45% -0.27% 过去三个月 2.05% 0.16% 2.42% 0.49% -0.37% -0.33% 过去六个月 4.88% 0.36% 1.47% 0.66% 3.41% -0.30% 过去一年 30.58% 0.55% 14.21% 0.66% 16.37% -0.11% 过去三年 72.97% 1.09% 32.81% 0.68% 40.16% 0.41% 自基金合同生 效起至今 104.10% 0.97% 38.88% 0.59% 65.22% 0.38% 博时鑫源混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.54% 0.14% -0.91% 0.41% 1.45% -0.27% 过去三个月 2.01% 0.16% 2.42% 0.49% -0.41% -0.33% 过去六个月 4.85% 0.36% 1.47% 0.66% 3.38% -0.30% 过去一年 30.49% 0.55% 14.21% 0.66% 16.28% -0.11% 过去三年 72.58% 1.09% 32.81% 0.68% 39.77% 0.41% 自基金合同生 效起至今 113.33% 1.02% 37.96% 0.61% 75.37% 0.41% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%。由 于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间 序列。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 7 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 8月 24日至 2021年 6月 30日) 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日,博时基金公司 共管理 276只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、 职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 15482 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产 管理总规模逾 4383亿元人民币,累计分红逾 1465亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王曦 基金经理 2016-08-2 4 - 12.9 王曦女士,硕士。2008年加 入博时基金管理有限公司。 历任研究助理、研究员兼投 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 9 资分析员、研究员、投资助 理、博时新起点灵活配置混 合型证券投资基金(2015年9 月 7日-2016年 10月 17日)、 博时新趋势灵活配置混合型 证券投资基金(2015年 9月 7 日-2017年 3月 10日)、博时 灵活配置混合型证券投资基 金(2015年 9月 7日-2017年 8月 1日)、博时鑫丰灵活配 置混合型证券投资基金 (2016年 12月 21日-2019年 4月 25日)、博时新价值灵活 配置混合型证券投资基金 (2016年 3月 18日-2019年 4 月 30 日)、博时新机遇混合 型证券投资基金(2018 年 2 月 6日-2019年 9月 27日)、 博时新收益灵活配置混合型 证券投资基金(2016年 2月 4 日-2020年 8月 10日)、博时 鑫泽灵活配置混合型证券投 资基金(2016 年 10 月 17 日 -2020年 8月 10日)、博时鑫 泰灵活配置混合型证券投资 基金(2017年 1月10日-2020 年 8 月 10 日)的基金经理。 现任博时新策略灵活配置混 合型证券投资基金(2015 年 11月 23日—至今)、博时鑫 源灵活配置混合型证券投资 基金(2016年 8月 24日—至 今)、博时鑫瑞灵活配置混合 型证券投资基金(2016 年 10 月 13 日—至今)、博时鑫惠 灵活配置混合型证券投资基 金(2017 年 1 月 23 日—至 今)、博时鑫荣稳健混合型证 券投资基金(2020 年 7 月 3 日—至今)、博时新起点灵活 配置混合型证券投资基金 (2020年 7月 20日—至今)、 博时鑫康混合型证券投资基 金(2020 年 11 月 5 日—至 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 10 今)、博时恒兴一年定期开放 混合型证券投资基金(2021 年 4 月 13 日—至今)的基金 经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年债市收益率整体先上后下的格局。1 月上旬小幅下行,此后整体呈上行格局,不 过 3 月上旬开始收益率再次平稳下行。具体看,1 月上旬,国债国开收益率小幅震荡下行,市场延 续了节前货币政策“不急转弯”的预期及判断,叠加开年以来整体债券供给压力不大,市场配置力 量强劲,收益率震荡下行,1 月下旬到 2 月初,一方面是缴准、缴税及节前取现导致的资金缺口, 另一方面央行的投放力度边际减弱,市场预期永煤事件后央行的流动性宽松动作可能已经告一段落, 且关注到央行货币政策的态度有边际变化,债市利率跟随资金利率上行,其中短端债市利率在 2 月 小幅回调,长端债市利率自 1 月下旬以来呈上行趋势。3 月份,央行虽然净投放仍然为负,但债市 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 11 利率在财政投放支撑下的流动性宽松、政策面两会召开、国际摩擦增加等因素共同作用下趋于下行。 4 月上旬市场一度担忧 2 季度地方债供给压力,以及全球大宗商品大幅上涨造成的通胀压力可能迫 使货币政策收敛,债市收益率一度震荡上行。但随后地方债实际发行量低于预期,市场流动性持续 保持宽松,央行多次通过不同渠道释放货币政策稳定信号。在机构“资产荒”逻辑下,4月下旬至 5 月中旬债市收益率出现快速下行。10年国债收益率一度接近 3%的关键点位。但 6月随着半年末时点 临近,市场担忧半年末资金波动,同时地方债发行在某些时点增多,机构“欠配”情况有所缓解, 债市收益率出现反弹,随着 6 月下旬央行 300 亿续作 OMO,给了市场呵护半年末资金面的信心,同 时半年末资金面确实波动不大,资金利率再度快速下行。 2021年上半年,市场表现为结构性行情,其中景气好增速高的板块,如电气设备、医药涨幅显 著,另外受益于涨价的钢铁、化工、采掘、有色等板块涨幅较大;受原材料涨价和政策影响的家电、 房地产等板块跌幅明显。从大指数角度来看,上证 50跌 3.90%,创业板涨 17.22%,风格分化严重。 2季度的流动性略超市场预期。成长股涨幅显著。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 06月 30日,本基金 A类基金份额净值为 2.041元,份额累计净值为 2.041元,本 基金 C类基金份额净值为 2.033元,份额累计净值为 2.033元,报告期内,本基金 A类基金份额净 值增长率为 4.88%,本基金 C类基金份额净值增长率为 4.85%,同期业绩基准增长率为 1.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,经济基本面延续从疫情之后逐步复苏的态势,但复苏动能边际继续放缓,同时复苏 呈现显著的分化格局,表现在上游企业和中下游的分化、出口部门及非出口部门的分化、高收入阶 层与中低收入阶层的分化等,经济复苏存在不充分、不均衡的特点。通胀方面,本轮 PPI 同比高点 可能已经出现,但后续仍将维持高位不会快速回落,PPI 向 CPI 的传导仍在进行中,但 CPI 预计仍 会维持较为温和的态势,尤其是核心 CPI,今年可能都不会超过 2%,PPI 上涨幅度较大更多是由外 部供需错位所影响,海外流动性的宽松带动需求上升,而供给受疫情及长期资本开支不佳影响恢复 较弱,货币政策对这种通胀格局及原因作用不大,这也意味着这种格局的通胀不会影响货币政策的 决断。海外方面,美欧经济继续修复,美联储很可能在三季度释放货币政策收敛信号。在这样的格 局下,国内货币政策将继续“以我为主”,央行为了应对结构性经济压力,同时对冲 7 月份到期的 MLF,操作了全面降准,预计下半年整体流动性稳中趋松。但由于今年财政后置现象明显,下半年地 方债发行进度可能加快,社融继续收敛的速度可能边际也将有所放缓。在这样的宏观环境下,预计 下半年债市仍将延续区间震荡,小幅下行的格局。在货币政策保持稳定甚至偏宽的背景下,中短端 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 12 债券表现可能占优。 信用债方面,利率债呈现震荡略偏强的格局意味着从大的方面,信用债可能表现会持续占优, 但目前中高等级信用债信用债利差较低,估值偏贵,也意味着很难有大的超额收益。中低等级信用 债利差虽然偏高,估值便宜,但今年对于地产和城投开始监管加强,防风险格局下,中低等级信用 债表现可能偏弱。 转债方面,3 季度整体流动性相对平稳,紧信用格局继续,转债方面前期涨幅相对可观,预计 转债整体大的指数性超额机会概率不大,更多是自下而上的结构性机会,转债主要在防守型、基本 面不差同时估值合理的转债进行考虑布局。 投资策略上,遵循稳健的投资理念,组合主要持仓中短期限信用债品种,主要持仓中高等级, 不在信用债资质方面进行过度的下沉。 假设股票收益=分红+盈利增长+估值。综合考虑组合波动率和风险收益比,组合持仓维持配置仓 +交易仓的策略。配置仓以稳定增长、高分红、低波动个股为主,通过持有,争取赚取分红和盈利增 长收益,有效平抑组合波动率。交易仓以成长期高增长行业为主,集中在 TMT、新能源板块,紧密 跟踪景气趋势。随着中报预告逐步披露,将结合中报信息,逐步对组合结构进行调整,积极寻找估 值和增长匹配的个股,自下而上发现个股投资机会。关注市场政策趋势,适时调整组合配置仓与交 易仓的比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的 公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值 委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总 监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值 建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好 的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的 公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一 贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 13 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市 场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 14 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.3.1 5,855,815.87 8,579,857.50 结算备付金


530,914.44 3,489,071.40 存出保证金


36,722.01 64,802.52 交易性金融资产 6.4.3.2 892,701,700.49 798,517,452.82 其中:股票投资


128,461,067.45 146,247,494.92 基金投资


- - 债券投资


764,240,633.04 652,269,957.90 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 2,300,000.00 2,500,000.00 应收证券清算款


2,174,868.47 239,501.20 应收利息 6.4.3.5 13,520,825.17 9,810,341.63 应收股利


- - 应收申购款


40,197.15 59,606.04 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


917,161,043.60 823,260,633.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


50,600,000.00 2,000,000.00 应付证券清算款


- 1,472,737.62 应付赎回款


211,432.45 369,593.54 应付管理人报酬


421,302.48 411,753.08 应付托管费


105,325.60 102,938.27 应付销售服务费


19,807.93 712.95 应付交易费用 6.4.3.7 63,278.09 88,873.50 应交税费


50,717.66 80,735.11 应付利息


5,737.96 481.64 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 101,196.12 169,341.32 负债合计


51,578,798.29 4,697,167.03 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.3.9 424,552,157.19 420,597,796.32 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 15 未分配利润 6.4.3.10 441,030,088.12 397,965,669.76 所有者权益合计


865,582,245.31 818,563,466.08 负债和所有者权益总计


917,161,043.60 823,260,633.11 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额总额 424,552,157.19份。其中 A类基金份额净值 2.041元,基金份额总额 305,719,251.16份;C类基金份额净值 2.033元,基金份额总额 118,832,906.03份。 6.2 利润表 会计主体:博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


42,472,117.71 -3,398,158.68 1.利息收入


12,825,903.49 552,372.97 其中:存款利息收入 6.4.3.11 45,359.74 38,849.30 债券利息收入


12,520,989.03 214,108.55 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


259,554.72 299,415.12 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


63,665,130.47 10,378,805.28 其中:股票投资收益 6.4.3.12 62,130,541.15 7,334,187.44 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 .1 577,475.50 58,168.66 资产支持证券投资收益 6.4.3.13 .2 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 957,113.82 2,986,449.18 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 -34,031,710.28 -14,371,165.10 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 12,794.03 41,828.17 减:二、费用


3,908,908.56 2,317,238.21 1.管理人报酬


2,502,875.92 1,017,305.49 2.托管费


625,719.00 254,326.36 3.销售服务费


84,914.72 6,168.36 4.交易费用 6.4.3.18 392,700.97 922,366.74 5.利息支出


142,974.82 5,830.92 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 16 其中:卖出回购金融资产支出


142,974.82 5,830.92 6.税金及附加


36,930.86 7.36 7.其他费用 6.4.3.19 122,792.27 111,232.98 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 38,563,209.15 -5,715,396.89 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


38,563,209.15 -5,715,396.89 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 420,597,796.32 397,965,669.76 818,563,466.08 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 38,563,209.15 38,563,209.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 3,954,360.87 4,501,209.21 8,455,570.08 其中:1.基金申购款 196,742,937.67 203,249,752.54 399,992,690.21 2.基金赎回款 -192,788,576.80 -198,748,543.33 -391,537,120.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 424,552,157.19 441,030,088.12 865,582,245.31 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 229,307,956.38 134,164,990.10 363,472,946.48 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -5,715,396.89 -5,715,396.89 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -13,424,054.73 -6,872,141.39 -20,296,196.12 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 17 其中:1.基金申购款 10,537,419.65 5,866,940.30 16,404,359.95 2.基金赎回款 -23,961,474.38 -12,739,081.69 -36,700,556.07 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 215,883,901.65 121,577,451.82 337,461,353.47 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:孙献,会计机构负责人:佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的 通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 18 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入 应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁 后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 5,855,815.87 定期存款 - 其他存款 - 合计 5,855,815.87 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 101,933,983.76 128,461,067.45 26,527,083.69 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 264,954,378.25 264,675,433.04 -278,945.21 银行间市场 498,415,867.17 499,565,200.00 1,149,332.83 合计 763,370,245.42 764,240,633.04 870,387.62 资产支持证券 - - - 基金 - - - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 19 其他 - - - 合计 865,304,229.18 892,701,700.49 27,397,471.31 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 2,300,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,300,000.00 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 601.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 239.00 应收债券利息 13,519,336.86 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 631.41 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 16.50 合计 13,520,825.17 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 20 交易所市场应付交易费用 59,723.51 银行间市场应付交易费用 3,554.58 合计 63,278.09 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 156.27 应付证券出借违约金 - 预提费用 101,039.85 合计 101,196.12 6.4.3.9 实收基金 博时鑫源混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额 账面金额 上年度末 416,672,553.23 416,672,553.23 本期申购 80,243,611.38 80,243,611.38 本期赎回(以“-”号填列) -191,196,913.45 -191,196,913.45 本期末 305,719,251.16 305,719,251.16 博时鑫源混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额 账面金额 上年度末 3,925,243.09 3,925,243.09 本期申购 116,499,326.29 116,499,326.29 本期赎回(以“-”号填列) -1,591,663.35 -1,591,663.35 本期末 118,832,906.03 118,832,906.03 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 6.4.3.10 未分配利润 博时鑫源混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 299,587,842.21 94,691,096.61 394,278,938.82 本期利润 58,277,040.14 -17,871,548.23 40,405,491.91 本期基金份额交易产生的 变动数 -88,226,772.26 -28,172,124.17 -116,398,896.43 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 21 其中:基金申购款 66,087,533.59 14,679,095.37 80,766,628.96 基金赎回款 -154,314,305.85 -42,851,219.54 -197,165,525.39 本期已分配利润 - - - 本期末 269,638,110.09 48,647,424.21 318,285,534.30 博时鑫源混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,798,347.38 888,383.56 3,686,730.94 本期利润 14,317,879.29 -16,160,162.05 -1,842,282.76 本期基金份额交易产生的 变动数 86,800,443.26 34,099,662.38 120,900,105.64 其中:基金申购款 88,031,054.63 34,452,068.95 122,483,123.58 基金赎回款 -1,230,611.37 -352,406.57 -1,583,017.94 本期已分配利润 - - - 本期末 103,916,669.93 18,827,883.89 122,744,553.82 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 22,164.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 17,826.05 其他 5,368.98 合计 45,359.74 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 151,856,701.49 减:卖出股票成本总额 89,726,160.34 买卖股票差价收入 62,130,541.15 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 294,123,208.72 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 286,939,697.42 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 22 成本总额 减:应收利息总额 6,606,035.80 买卖债券差价收入 577,475.50 6.4.3.13.2资产支持证券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 957,113.82 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 957,113.82 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -34,031,710.28 ——股票投资 -36,494,263.18 ——债券投资 2,462,552.90 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -34,031,710.28 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 12,398.81 转换费收入 395.22 合计 12,794.03 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 23 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 385,810.97 银行间市场交易费用 6,890.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 392,700.97 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 12,602.42 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,450.00 合计 122,792.27 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东 注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 24 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 招商证券 - - 2,185,048.00 0.37% 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 无。 6.4.6.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 招商证券 - - 312,722,000.00 8.70% 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金










































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 1,597.64 0.34% 1,597.64 0.66% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 25 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,502,875.92 1,017,305.49 其中:支付销售机构的客户维护费 33,683.73 46,062.96 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 625,719.00 254,326.36 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费





单位:人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 合计 博时基金 - 81,241.77 81,241.77 合计 - 81,241.77 81,241.77 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 合计 博时基金 - 347.10 347.10 合计 - 347.10 347.10 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 26 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 中国建设银行-活 期存款 5,855,815.87 22,164.71 5,332,154.73 22,290.30 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 27 6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末 估 值单 价 数量 (单 位: 股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60090 5 三峡 能源 2021- 06-02 2021- 12-10 首次 公开 发行 限售 2.65 5.67 907,7 63.00 2,405 ,571. 95 5,147 ,016. 21 - 68853 8 和辉 光电 2021- 05-20 2021- 11-29 首次 公开 发行 限售 2.65 3.38 180,7 50.00 478,9 87.50 610,9 35.00 - 68862 6 翔宇 医疗 2021- 03-23 2021- 10-08 首次 公开 发行 限售 28.82 104.1 6 3,652 .00 105,2 50.64 380,3 92.32 - 68807 6 诺泰 生物 2021- 05-12 2021- 11-22 首次 公开 发行 限售 15.57 48.55 4,984 .00 77,60 0.88 241,9 73.20 - 68831 5 诺禾 致源 2021- 04-02 2021- 10-13 首次 公开 发行 限售 12.76 39.20 3,711 .00 47,35 2.36 145,4 71.20 - 68834 5 博 力 威 2021- 06-03 2021- 12-13 首次 公开 发行 限售 25.91 55.53 2,332 .00 60,42 2.12 129,4 95.96 - 30095 7 贝 泰 妮 2021- 03-18 2021- 09-27 首次 公开 发行 限售 47.33 251.9 6 458.0 0 21,67 7.14 115,3 97.68 - 30091 9 中伟 股份 2020- 12-15 2021- 07-02 首次 公开 发行 限售 24.60 163.0 0 610.0 0 15,00 6.00 99,43 0.00 - 68863 9 华恒 生物 2021- 04-14 2021- 10-22 首次 公开 发行 23.16 42.28 2,302 .00 53,31 4.32 97,32 8.56 - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 28 限售 68849 9 利 元 亨 2021- 06-23 2021- 07-01 新股 未上 市 38.85 38.85 2,149 .00 83,48 8.65 83,48 8.65 - 68853 3 上声 电子 2021- 04-09 2021- 10-19 首次 公开 发行 限售 7.72 19.11 3,493 .00 26,96 5.96 66,75 1.23 - 30097 9 华利 集团 2021- 04-15 2021- 10-26 首次 公开 发行 限售 33.22 87.50 745.0 0 24,74 8.90 65,18 7.50 - 68866 3 新 风 光 2021- 04-06 2021- 10-13 首次 公开 发行 限售 14.48 19.21 3,279 .00 47,47 9.92 62,98 9.59 - 68823 9 航宇 科技 2021- 06-25 2021- 07-05 新股 未上 市 11.48 11.48 4,926 .00 56,55 0.48 56,55 0.48 - 68808 7 英科 再生 2021- 06-30 2021- 07-09 新股 未上 市 21.96 21.96 2,469 .00 54,21 9.24 54,21 9.24 - 30097 3 立高 食品 2021- 04-08 2021- 10-15 首次 公开 发行 限售 28.28 115.7 1 360.0 0 10,18 0.80 41,65 5.60 - 30102 0 密封 科技 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 10.64 10.64 3,789 .00 40,31 4.96 40,31 4.96 - 30098 1 中红 医疗 2021- 04-19 2021- 10-27 首次 公开 发行 限售 48.59 90.39 348.0 0 16,90 9.32 31,45 5.72 - 30102 1 英诺 激光 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 .00 24,68 1.14 24,68 1.14 - 30095 3 震裕 科技 2021- 03-11 2021- 09-22 首次 公开 发行 限售 28.77 99.85 240.0 0 6,904 .80 23,96 4.00 - 30100 9 可靠 股份 2021- 06-08 2021- 12-17 首次 公开 发行 限售 12.54 27.89 801.0 0 10,04 4.54 22,33 9.89 - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 29 30094 1 创识 科技 2021- 02-02 2021- 08-09 首次 公开 发行 限售 21.31 49.94 399.0 0 8,502 .69 19,92 6.06 - 30101 5 百洋 医药 2021- 06-22 2021- 12-30 首次 公开 发行 限售 7.64 38.83 462.0 0 3,529 .68 17,93 9.46 - 68822 6 威腾 电气 2021- 06-28 2021- 07-07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 .00 17,28 9.06 17,28 9.06 - 30098 2 苏文 电能 2021- 04-19 2021- 10-27 首次 公开 发行 限售 15.83 45.29 317.0 0 5,018 .11 14,35 6.93 - 30094 0 南 极 光 2021- 01-27 2021- 08-03 首次 公开 发行 限售 12.76 43.38 307.0 0 3,917 .32 13,31 7.66 - 30061 4 百川 畅银 2021- 05-18 2021- 11-25 首次 公开 发行 限售 9.19 40.38 329.0 0 3,023 .51 13,28 5.02 - 30093 7 药 易 购 2021- 01-20 2021- 07-27 首次 公开 发行 限售 12.25 53.71 244.0 0 2,989 .00 13,10 5.24 - 30094 2 易瑞 生物 2021- 02-02 2021- 08-09 首次 公开 发行 限售 5.31 28.52 443.0 0 2,352 .33 12,63 4.36 - 30099 7 欢 乐 家 2021- 05-26 2021- 12-02 首次 公开 发行 限售 4.94 13.05 928.0 0 4,584 .32 12,11 0.40 - 30100 2 崧盛 股份 2021- 05-27 2021- 12-07 首次 公开 发行 限售 18.71 57.62 201.0 0 3,760 .71 11,58 1.62 - 60528 7 德才 股份 2021- 06-28 2021- 07-06 新股 未上 市 31.56 31.56 349.0 0 11,01 4.44 11,01 4.44 - 30095 5 嘉亨 家化 2021- 03-16 2021- 09-24 首次 公开 16.53 46.07 232.0 0 3,834 .96 10,68 8.24 - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 30 发行 限售 30099 6 普联 软件 2021- 05-26 2021- 12-03 首次 公开 发行 限售 20.81 42.23 241.0 0 5,015 .21 10,17 7.43 - 30095 2 恒辉 安防 2021- 03-03 2021- 09-13 首次 公开 发行 限售 11.72 27.08 340.0 0 3,984 .80 9,207 .20 - 30096 6 共同 药业 2021- 03-31 2021- 10-11 首次 公开 发行 限售 8.24 31.54 286.0 0 2,356 .64 9,020 .44 - 30094 5 曼 卡 龙 2021- 02-03 2021- 08-10 首次 公开 发行 限售 4.56 18.88 474.0 0 2,161 .44 8,949 .12 - 30094 8 冠中 生态 2021- 02-18 2021- 08-25 首次 公开 发行 限售 8.67 27.42 324.0 0 2,808 .00 8,884 .08 - 30093 1 通用 电梯 2021- 01-13 2021- 07-21 首次 公开 发行 限售 4.31 13.11 672.0 0 2,896 .32 8,809 .92 - 30096 1 深水 海纳 2021- 03-23 2021- 09-30 首次 公开 发行 限售 8.48 22.07 394.0 0 3,341 .12 8,695 .58 - 30095 0 德 固 特 2021- 02-24 2021- 09-03 首次 公开 发行 限售 8.41 39.13 219.0 0 1,841 .79 8,569 .47 - 60516 2 新 中 港 2021- 06-29 2021- 07-07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 .00 8,358 .39 8,358 .39 - 30095 8 建工 修复 2021- 03-18 2021- 09-29 首次 公开 发行 限售 8.53 27.22 300.0 0 2,559 .00 8,166 .00 - 30097 8 东箭 科技 2021- 04-15 2021- 10-26 首次 公开 发行 8.42 13.60 593.0 0 4,993 .06 8,064 .80 - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 31 限售 30092 6 博俊 科技 2020- 12-29 2021- 07-12 首次 公开 发行 限售 10.76 22.20 359.0 0 3,862 .84 7,969 .80 - 30093 0 屹通 新材 2021- 01-13 2021- 07-21 首次 公开 发行 限售 13.11 24.48 322.0 0 4,221 .42 7,882 .56 - 30098 5 致远 新能 2021- 04-21 2021- 10-29 首次 公开 发行 限售 24.90 24.81 295.0 0 7,345 .50 7,318 .95 - 30097 1 博亚 精工 2021- 04-07 2021- 10-15 首次 公开 发行 限售 18.24 28.29 245.0 0 4,468 .80 6,931 .05 - 30092 7 江天 化学 2020- 12-29 2021- 07-07 首次 公开 发行 限售 13.39 30.10 217.0 0 2,905 .63 6,531 .70 - 30097 5 商络 电子 2021- 04-14 2021- 10-21 首次 公开 发行 限售 5.48 13.03 492.0 0 2,696 .16 6,410 .76 - 30096 3 中洲 特材 2021- 03-30 2021- 10-11 首次 公开 发行 限售 12.13 22.49 283.0 0 3,432 .79 6,364 .67 - 30101 1 华立 科技 2021- 06-09 2021- 12-17 首次 公开 发行 限售 14.20 33.84 175.0 0 2,485 .00 5,922 .00 - 30094 3 春晖 智控 2021- 02-03 2021- 08-10 首次 公开 发行 限售 9.79 23.01 255.0 0 2,496 .45 5,867 .55 - 30096 7 晓鸣 股份 2021- 04-02 2021- 10-13 首次 公开 发行 限售 4.54 11.54 507.0 0 2,301 .78 5,850 .78 - 30097 2 万辰 生物 2021- 04-08 2021- 10-19 首次 公开 发行 7.19 12.65 430.0 0 3,091 .70 5,439 .50 - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 32 限售 30092 9 华骐 环保 2021- 01-12 2021- 07-21 首次 公开 发行 限售 13.87 29.55 183.0 0 2,538 .21 5,407 .65 - 30102 0 密封 科技 2021- 06-28 2022- 01-06 首次 公开 发行 限售 10.64 10.64 421.0 0 4,479 .44 4,479 .44 - 30099 5 奇德 新材 2021- 05-17 2021- 11-26 首次 公开 发行 限售 14.72 23.32 191.0 0 2,811 .52 4,454 .12 - 30100 7 德 迈 仕 2021- 06-04 2021- 12-16 首次 公开 发行 限售 5.29 14.44 303.0 0 1,602 .87 4,375 .32 - 30099 8 宁波 方正 2021- 05-25 2021- 12-02 首次 公开 发行 限售 6.02 21.32 201.0 0 1,210 .02 4,285 .32 - 30101 2 扬电 科技 2021- 06-15 2021- 12-22 首次 公开 发行 限售 8.05 24.26 170.0 0 1,368 .50 4,124 .20 - 30099 2 泰福 泵业 2021- 05-17 2021- 11-25 首次 公开 发行 限售 9.36 20.32 200.0 0 1,872 .00 4,064 .00 - 30101 0 晶雪 节能 2021- 06-09 2021- 12-20 首次 公开 发行 限售 7.83 17.61 218.0 0 1,706 .94 3,838 .98 - 30102 1 英诺 激光 2021- 06-28 2022- 01-06 首次 公开 发行 限售 9.46 9.46 290.0 0 2,743 .40 2,743 .40 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股份,所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内 不得转让;所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个 月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份, 自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股 份数量的 50%(根据中国证监会《<关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 33 市公司证券发行管理暂行办法的决定><关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法 说明》,基金持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,不适用上述减持规则的 相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让 后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披露 的相应受限证券数据中。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 06月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 50,600,000.00元,于 2021年 07月 07日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市 场基金,属于中等收益/风险特征的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金 在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长 期持续稳定的投资回报。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 34 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格 境外机构投资者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管 理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本 基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同 的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类, 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 35 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 A-1 16,113,400.00 21,972,000.00 A-1以下 - - 未评级 121,277,900.00 72,003,200.00 合计 137,391,300.00 93,975,200.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 135,960,000.00 - 合计 135,960,000.00 - 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年末 2020年 12月 31日 AAA 195,771,325.40 178,662,207.90 AAA以下 266,986,407.64 371,566,150.00 未评级 28,131,600.00 8,066,400.00 合计 490,889,333.04 558,294,757.90 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、 政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理 的价格变现。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 36 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末,除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日,本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 于本期末,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 37 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,855,815.87 - - - 5,855,815. 87 结算备付金 530,914.44 - - - 530,914.44 存出保证金 36,722.01 - - - 36,722.01 交易性金融资产 392,714,100.00 371,377,525.40 149,007.64 128,461,067. 45 892,701,70 0.49 应收证券清算款 - - - 2,174,868.47 2,174,868. 47 买入返售金融资产 2,300,000.00 - - - 2,300,000. 00 应收利息 - - - 13,520,825.1 7 13,520,825 .17 应收申购款 - - - 40,197.15 40,197.15 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 401,437,552.32 371,377,525.40 149,007.64 144,196,958. 24 917,161,04 3.60 负债








卖出回购金融资产 款 50,600,000.00 - - - 50,600,000 .00 应付赎回款 - - - 211,432.45 211,432.45 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 421,302.48 421,302.48 应付托管费 - - - 105,325.60 105,325.60 应付销售服务费 - - - 19,807.93 19,807.93 应交税费 - - - 50,717.66 50,717.66 应付交易费用 - - - 63,278.09 63,278.09 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 38 应付利息 - - - 5,737.96 5,737.96 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 101,196.12 101,196.12 负债总计 50,600,000.00 - - 978,798.29 51,578,798 .29 利率敏感度缺口 350,837,552.32 371,377,525.40 149,007.64 143,218,159. 95 865,582,24 5.31 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 8,579,857.50 - - - 8,579,857. 50 结算备付金 3,489,071.40 - - - 3,489,071. 40 存出保证金 64,802.52 - - - 64,802.52 交易性金融资产 193,713,200.00 458,554,757.90 2,000.00 146,247,494. 92 798,517,45 2.82 应收证券清算款 - - - 239,501.20 239,501.20 买入返售金融资产 2,500,000.00 - - - 2,500,000. 00 应收利息 - - - 9,810,341.63 9,810,341. 63 应收申购款 - - - 59,606.04 59,606.04 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 208,346,931.42 458,554,757.90 2,000.00 156,356,943. 79 823,260,63 3.11 负债








卖出回购金融资产 款 2,000,000.00 - - - 2,000,000. 00 应付赎回款 - - - 369,593.54 369,593.54 应付证券清算款 - - - 1,472,737.62 1,472,737. 62 应付管理人报酬 - - - 411,753.08 411,753.08 应付托管费 - - - 102,938.27 102,938.27 应付销售服务费 - - - 712.95 712.95 应交税费 - - - 80,735.11 80,735.11 应付交易费用 - - - 88,873.50 88,873.50 应付利息 - - - 481.64 481.64 其他负债 - - - 169,341.32 169,341.32 负债总计 2,000,000.00 - - 2,697,167.03 4,697,167. 03 利率敏感度缺口 206,346,931.42 458,554,757.90 2,000.00 153,659,776. 818,563,46 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 39 76 6.08 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基 点 增加约 206 增加约 249 2.市场利率上升 25个基 点 减少约 205 减少约 247 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 128,461,067 .45 14.84 146,247,494 .92 17.87 交易性金融资产-债券投资 1,868,633.0 4 0.22 4,098,507.9 0 0.50 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 40 合计 130,329,700 .49 15.06 150,346,002 .82 18.37 注:1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制 度下,期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。


6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 增加约 523 增加约 868 2.业绩比较基准下降 5% 减少约 523 减少约 868 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的 余额为 122,414,249.69元,属于第二层次的余额为 770,287,450.80元,属于第三层次的余额为 0.00 元(上年度末:第一层次 145,397,745.81元,第二层次 653,119,707.01元,第三层次 0.00元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 41 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 128,461,067.45 14.01 其中:股票 128,461,067.45 14.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 764,240,633.04 83.33 其中:债券 764,240,633.04 83.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,300,000.00 0.25 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 6,386,730.31 0.70 8 其他各项资产 15,772,612.80 1.72 9 合计 917,161,043.60 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 13,018,892.91 1.50 C 制造业 75,022,155.64 8.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,177,652.60 1.64 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 42 E 建筑业 3,720,261.37 0.43 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,162,012.64 0.37 J 金融业 15,834,277.90 1.83 K 房地产业 1,880,990.00 0.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,542,691.20 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 128,461,067.45 14.84 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 601899 紫金矿业 1,343,539 13,018,892.91 1.50 2 600426 华鲁恒升 394,640 12,214,108.00 1.41 3 600900 长江电力 436,900 9,017,616.00 1.04 4 000651 格力电器 133,900 6,976,190.00 0.81 5 002078 太阳纸业 463,200 6,183,720.00 0.71 6 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.59 7 002142 宁波银行 119,800 4,668,606.00 0.54 8 002311 海大集团 56,800 4,634,880.00 0.54 9 000338 潍柴动力 252,000 4,503,240.00 0.52 10 002709 天赐材料 38,590 4,112,922.20 0.48 11 000708 中信特钢 190,400 3,967,936.00 0.46 12 000001 平安银行 165,900 3,752,658.00 0.43 13 601668 中国建筑 794,600 3,694,890.00 0.43 14 601012 隆基股份 39,620 3,519,840.80 0.41 15 601128 常熟银行 505,500 3,134,100.00 0.36 16 600570 恒生电子 33,455 3,119,678.75 0.36 17 600585 海螺水泥 65,300 2,680,565.00 0.31 18 601166 兴业银行 125,600 2,581,080.00 0.30 19 601636 旗滨集团 127,200 2,360,832.00 0.27 20 002475 立讯精密 47,700 2,194,200.00 0.25 21 000513 丽珠集团 43,200 2,160,864.00 0.25 22 300502 新易盛 63,522 1,985,062.50 0.23 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 43 23 000002 万科 A 79,000 1,880,990.00 0.22 24 000157 中联重科 179,200 1,655,808.00 0.19 25 002402 和而泰 68,400 1,639,548.00 0.19 26 000786 北新建材 41,100 1,613,175.00 0.19 27 002938 鹏鼎控股 42,500 1,524,900.00 0.18 28 002967 广电计量 31,900 1,397,220.00 0.16 29 600486 扬农化工 11,000 1,229,470.00 0.14 30 600036 招商银行 19,000 1,029,610.00 0.12 31 002271 东方雨虹 17,700 979,164.00 0.11 32 300014 亿纬锂能 8,700 904,191.00 0.10 33 000725 京东方 A 134,700 840,528.00 0.10 34 300866 安克创新 4,827 808,377.69 0.09 35 300628 亿联网络 9,500 796,100.00 0.09 36 600066 宇通客车 60,800 759,392.00 0.09 37 000333 美的集团 10,200 727,974.00 0.08 38 603799 华友钴业 5,900 673,780.00 0.08 39 300059 东方财富 19,320 633,502.80 0.07 40 688538 和辉光电 180,750 610,935.00 0.07 41 600380 健康元 36,200 497,026.00 0.06 42 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.04 43 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.03 44 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02 45 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.02 46 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01 47 300957 贝泰妮 458 115,397.68 0.01 48 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 49 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01 50 688690 纳微科技 755 88,712.50 0.01 51 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 52 688276 百克生物 697 72,892.26 0.01 53 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.01 54 300979 华利集团 745 65,187.50 0.01 55 688161 威高骨科 614 65,114.70 0.01 56 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 57 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 58 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 59 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 60 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 61 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 62 300981 中红医疗 348 31,455.72 0.00 63 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 64 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 65 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 44 66 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 67 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 68 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 69 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 70 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 71 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 72 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 73 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 74 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 75 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 76 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 77 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 78 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 79 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 80 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 81 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 82 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 83 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 84 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 85 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 86 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 87 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 88 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 89 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 90 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 91 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 92 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 93 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 94 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 95 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 96 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 97 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 98 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 99 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 100 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 101 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 102 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 103 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 104 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 105 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 106 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 107 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 108 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 45 109 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 110 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600900 长江电力 8,994,135.90 1.10 2 000651 格力电器 7,986,222.00 0.98 3 002142 宁波银行 4,789,896.68 0.59 4 601668 中国建筑 4,099,367.00 0.50 5 601128 常熟银行 3,996,174.00 0.49 6 000656 金科股份 3,995,152.96 0.49 7 600570 恒生电子 3,973,764.40 0.49 8 000001 平安银行 3,949,093.00 0.48 9 000725 京东方 A 3,498,822.00 0.43 10 600585 海螺水泥 3,496,169.00 0.43 11 000002 万科 A 3,494,341.00 0.43 12 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.42 13 601012 隆基股份 2,982,216.00 0.36 14 600741 华域汽车


2,499,392.00 0.31 15 600486 扬农化工 2,479,970.00 0.30 16 300502 新易盛 2,104,002.39 0.26 17 002013 中航机电 1,998,964.00 0.24 18 002311 海大集团 1,998,571.02 0.24 19 300207 欣旺达 1,998,565.00 0.24 20 603218 日月股份 1,996,835.54 0.24 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 601899 紫金矿业 35,376,024.00 4.32 2 600426 华鲁恒升 15,647,789.60 1.91 3 002078 太阳纸业 10,626,682.60 1.30 4 000708 中信特钢 4,529,190.31 0.55 5 002126 银轮股份 4,435,343.00 0.54 6 603993 洛阳钼业 3,338,211.00 0.41 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 46 7 000656 金科股份 3,304,611.00 0.40 8 002601 龙蟒佰利 2,983,027.00 0.36 9 000725 京东方 A 2,837,316.00 0.35 10 300059 东方财富 2,708,417.00 0.33 11 000157 中联重科 2,523,199.00 0.31 12 600741 华域汽车 2,520,478.81 0.31 13 601166 兴业银行 2,470,529.36 0.30 14 002610 爱康科技 2,462,345.00 0.30 15 000338 潍柴动力 2,289,935.00 0.28 16 000543 皖能电力 2,042,051.00 0.25 17 002352 顺丰控股 1,963,762.60 0.24 18 300207 欣旺达 1,856,178.00 0.23 19 600905 三峡能源 1,770,681.40 0.22 20 002709 天赐材料 1,692,983.75 0.21 注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 108,433,996.05 卖出股票的收入(成交)总额 151,856,701.49 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 46,089,900.00 5.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 58,276,600.00 6.73 其中:政策性金融债 28,131,600.00 3.25 4 企业债券 193,867,800.00 22.40 5 企业短期融资券 91,301,400.00 10.55 6 中期票据 236,876,300.00 27.37 7 可转债(可交换债) 1,868,633.04 0.22 8 同业存单 135,960,000.00 15.71 9 其他 - - 10 合计 764,240,633.04 88.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 47 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 112103030 21农业银行 CD030 400,000 38,844,000.00 4.49 2 112109093 21浦发银行 CD093 400,000 38,844,000.00 4.49 3 019645 20国债 15 290,000 29,089,900.00 3.36 4 190407 19农发 07 200,000 20,110,000.00 2.32 5 112103022 21农业银行 CD022 200,000 19,424,000.00 2.24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 48 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 21农业银行 CD030(112103030)、21浦发银 行 CD093(112109093)、19农发 07(190407)、21农业银行 CD022(112103022)、21兴业银行 CD119(112110119)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2021年 1月 19日,因存在 1、发生重要信息系统突发事件未报告 2、制卡数据 违规明文留存 3、生产网络、分行无线互联网络保护不当 4、数据安全管理较粗放,存在数据泄 露风险 5、网络信息系统存在较多漏洞 6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为,中国银行 保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的处罚。 主要违规事实:2021年 4月 30日,因存在 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务 的违规行为,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以 罚款的公开处罚。 主要违规事实:2021年 6月 15日,因存在一、项目调查审查不尽职;二、未能通过有效的内 控措施发现并纠正员工违规保管客户物品的行为的违规行为, 中国银保监会浙江监管局对中国 农业发展银行浙江省分行处以罚款的处罚。 主要违规事实:2020年 9月 11日,因存在 1、为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信 息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2、为支付机构超范围(超业务、 超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一 致性;3、违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、 可追溯性及支付全流程中的一致性;4、违反银行卡收单外包管理规定;5、未按规定履行客户 身份识别义务的违规行为,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司处以罚款的公 开处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 36,722.01 2 应收证券清算款 2,174,868.47 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 49 3 应收股利 - 4 应收利息 13,520,825.17 5 应收申购款 40,197.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,772,612.80 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 110059 浦发转债 1,050,931.80 0.12 2 110053 苏银转债 668,693.60 0.08 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.59 首次公开发行限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总 份额 比例 博时鑫源混合 A 3,408 89,706.35 295,586,250. 87 96.69% 10,133,000.2 9 3.31% 博时鑫源混合 C 1,469 80,893.74 115,008,771. 93 96.78% 3,824,134.10 3.22% 合计 4,750 89,379.40 410,595,022. 80 96.71% 13,957,134.3 9 3.29% 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 50 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 博时鑫源混合 A - - 博时鑫源混合 C 2,201.26 0.00% 合计 2,201.26 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时鑫源混合 A 博时鑫源混合 C 基金合同生效日(2016年 8月 24 日)基金份额总额 500,627,434.45 - 本报告期期初基金份额总额 416,672,553.23 3,925,243.09 本报告期基金总申购份额 80,243,611.38 116,499,326.29 减:本报告期基金总赎回份额 191,196,913.45 1,591,663.35 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 305,719,251.16 118,832,906.03 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高阳先生担任公司总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 51 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 长城证券 1 - - - - - 天风证券 2 34,398,761.88 13.83% 25,154.10 13.52% 新增 1个 东北证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东方财富证券 1 12,314,674.11 4.95% 9,000.30 4.84% - 万联证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 2,411,482.06 0.97% 1,763.45 0.95% - 国泰君安 2 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 甬兴证券 1 49,896,333.80 20.07% 36,327.00 19.52% - 招商证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长江证券 2 22,310,730.38 8.97% 20,776.47 11.16% 新增 1个 华泰证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - -26.39 -0.01% - 中金财富 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 52 中信建投 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国盛证券 2 61,677,066.86 24.80% 45,109.98 24.24% 新增 1个 国元证券 1 - - - - 减少 1个 方正证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华创证券 3 65,652,262.79 26.40% 48,011.06 25.80% 新增 1个 中信证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 长城证券 - - - - - - 天风证券 2,854,461. 09 2.32% 146,300, 000.00 6.38% - - 东北证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - 6,500,00 0.00 0.28% - - 万联证券 - - - - - - 太平洋证券 - - 9,000,00 0.00 0.39% - - 国泰君安 - - - - - - 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 53 川财证券 - - - - - - 甬兴证券 10,030,300 .55 8.16% - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 长江证券 29,219,523 .70 23.77% 11,200,0 00.00 0.49% - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东兴证券 53,844,821 .67 43.80% - - - - 中金财富 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国盛证券 10,113,362 .32 8.23% 802,200, 000.00 35.01% - - 国元证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华创证券 16,866,175 .50 13.72% 1,316,20 0,000.00 57.44% - - 中信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠 的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-29 2 博时基金管理有限公司关于与上海银联电子 支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡 直销网上交易和费率优惠的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-26 3 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支 付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直 销网上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-28 4 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银 联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办 理直销网上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-24 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 54 5 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-22 6 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年年度报告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 7 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠 的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-30 8 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支 付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网 上交易部分业务的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-20 9 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-10 10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-02-20 11 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-02-06 12 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 上海证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-01-22 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2021-02-22 ~2021-06-3 0 11,176,099. 23 - 11,176,099. 23 - - 2 2021-01-01 ~2021-03-0 3 127,966,720 .96 - 127,966,720 .96 - - 产品特有风险 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 55 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况, 当该基金份额持有 人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定 的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理, 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额 持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大 会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金 管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔 或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 56 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日