博时量化多策略股票型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 59
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3
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 60
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 61
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 62
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 62
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 62
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 63
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 66
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 66
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 66
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 66
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时量化多策略股票型证券投资基金
基金简称 博时量化多策略股票
基金主代码 005635
交易代码 005635
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 4月 3日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 95,656,043.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
下属分级基金的交易代码 005635 005636
报告期末下属分级基金的份额总额 91,213,083.83份 4,442,959.61份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟踪和捕捉市场多种风格的
变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求获
取长期相对市场的超额收益。
投资策略
1、量化选股策略
（1）A股投资策略：本基金的选股策略以量化多策略体系为基础，涵盖因
子打分、事件驱动、量价特征等多种投资逻辑。其中因子打分策略主要包
括价值、成长、质量、市场情绪和分析师预期等因子，事件策略包括高管
增持、股权激励、定向增发等，各个策略自成体系，具有各自的投资逻辑
和风险特
（2）港股投资策略：
本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制
下港股市场的投资机会。
2、其他投资策略：
存托凭证投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券的投资
策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准
中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富（总
值）指数收益率×10%
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型
基金与混合型基金，属于高风险/收益的基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 张燕
联系电话 0755-83169999 0755-83199084
电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105568 95555
传真 0755-83195140 0755-83195201
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999号基金大厦 21
层
深圳市深南大道 7088号招商银行
大厦
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦 21层
深圳市深南大道 7088号招商银行
大厦
邮政编码 518040 518040
法定代表人 江向阳 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座
23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
本期已实现收益 26,615,238.49 5,186,153.43
本期利润 18,497,686.64 2,322,698.85
加权平均基金份额本期利润 0.1586 0.1092
本期加权平均净值利润率 10.20% 7.20%
本期基金份额净值增长率 10.68% 10.22%
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3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
期末可供分配利润 54,721,866.90 2,482,449.37
期末可供分配基金份额利润 0.5999 0.5587
期末基金资产净值 148,333,591.57 7,038,375.70
期末基金份额净值 1.6262 1.5842
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
基金份额累计净值增长率 62.62% 58.42%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时量化多策略股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.21% 0.81% 0.30% 0.65% 1.91% 0.16%
过去三个月 5.73% 0.82% 5.24% 0.69% 0.49% 0.13%
过去六个月 10.68% 1.07% 3.79% 0.97% 6.89% 0.10%
过去一年 42.01% 1.15% 18.86% 1.06% 23.15% 0.09%
过去三年 77.79% 1.26% 33.74% 1.15% 44.05% 0.11%
自基金合同生
效起至今
62.62% 1.24% 22.07% 1.15% 40.55% 0.09%
博时量化多策略股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.15% 0.81% 0.30% 0.65% 1.85% 0.16%
过去三个月 5.52% 0.81% 5.24% 0.69% 0.28% 0.12%
过去六个月 10.22% 1.07% 3.79% 0.97% 6.43% 0.10%
过去一年 40.87% 1.15% 18.86% 1.06% 22.01% 0.09%
过去三年 73.55% 1.26% 33.74% 1.15% 39.81% 0.11%
自基金合同生
效起至今
58.42% 1.24% 22.07% 1.15% 36.35% 0.09%
注：本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综
合财富（总值）指数收益率×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡
来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 70%、20%和 10%的比例采取再平衡，再
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
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用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
博时量化多策略股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2018年 4月 3日至 2021年 6月 30日）
博时量化多策略股票 A
博时量化多策略股票 C
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司
共管理 276只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、
职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产
管理总规模逾 4383亿元人民币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基
金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林景艺 基金经理
2018-04-0
3
- 10.9
林景艺女士，硕士。2010年
从北京大学硕士研究生毕业
后加入博时基金管理有限公
司。历任量化分析师、高级
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
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研究员兼基金经理助理、博
时国企改革主题股票型证券
投资基金(2015年 5月 20日
-2021 年 5 月 18 日)基金经
理。现任博时量化平衡混合
型证券投资基金(2017 年 5
月 4日—至今)、博时量化多
策略股票型证券投资基金
(2018年 4月 3日—至今)、
博时量化价值股票型证券投
资基金(2018年 6月 26日—
至今)的基金经理。
黄瑞庆
指数与量化投
资部总经理/
基金经理
2018-04-0
3
- 18.9
黄瑞庆先生，博士。2002年
起先后在融通基金、长城基
金、长盛基金、财通基金、
合众资产管理股份有限公司
从事研究、投资、管理等工
作。2013年加入博时基金管
理有限公司。历任股票投资
部ETF及量化组投资副总监、
股票投资部 ETF 及量化组投
资副总监兼基金经理助理、
股票投资部量化投资组投资
副总监（主持工作）兼基金
经理助理、股票投资部量化
投资组投资总监兼基金经理
助理、股票投资部量化投资
组投资总监、博时价值增长
证券投资基金(2015年 2月 9
日-2016年 10月 24日)、博
时价值增长贰号证券投资基
金(2015年 2月 9日-2016年
10月 24日)、博时特许价值
混合型证券投资基金(2015
年 2月 9日-2018年 6月 21
日)的基金经理。现任指数与
量化投资部总经理兼博时量
化平衡混合型证券投资基金
(2017年 5月 4日—至今)、
博时量化多策略股票型证券
投资基金(2018年4月3日—
至今)、博时量化价值股票型
证券投资基金(2018 年 6 月
26日—至今)的基金经理。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
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李庆阳 基金经理助理
2020-05-1
5
- 11.1
2010年 7月加入博时基金管
理有限公司，历任程序员、
系统运维经理。2016年 1月
调任博时资本，任投资经理。
2018年 2月再次加入博时基
金管理有限公司，现任基金
经理助理。
周江
资深研究员兼
基金经理助理
2018-04-0
9
2021-06-0
3
6.3
2014年 1月至 2015年 4月在
平安磐海资本工作。2015年
4 月加入博时基金管理有限
公司，历任研究员、高级研
究员兼基金经理助理、资深
研究员兼基金经理助理。
2021年 6月 3日离职。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年全市场波动相比去年同期有所下降，市场在一季度冲高回落，二季度震荡向上。
总体而言，市场成交活跃，成交量持续增长。在本轮行情中，各指数表现分化较为明显，当中以创
业板和科创 50表现最好，分别录得 17.22%和 14.01%的涨幅，此外上证 50跌 3.90%，沪深 300涨 0.24%，
中证 500涨 6.93%，中证 1000涨 6.58%。
市场风格方面，对于大小盘来说，一季度风格切换剧烈，春节前大盘表现优异，春节后小盘强
势反弹。二季度风格较为稳定，小盘持续好于大盘。对于价值成长来说，一季度走强的价值风格在
二季度开始回落，并持续弱于成长风格。具体到指数上，小盘成长表现最好，大幅领先大盘价值。
动量风格则反复变化，1月走强，2月回落，3、4月走强，5月回撤，6月再度走强。
在行业层面，周期板块表现较好，消费板块较弱。具体而言，化工、钢铁、电力设备及新能源
涨幅靠前，非银、家电、军工、房地产跌幅较大。
本基金在 2021年上半年综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势，维持了较高的股票仓
位。在量化策略的配置上，及时对风格变化做出响应，超配小盘成长，获取了一定的超额收益。本
基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场
风格特点，选择因子和构建策略组合，力求为投资者获取长期稳健的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.6262元，份额累计净值为 1.6262元，
本基金 C类基金份额净值为 1.5842元，份额累计净值为 1.5842元，报告期内，本基金 A类基金份
额净值增长率为 10.68%，本基金 C类基金份额净值增长率为 10.22%，同期业绩基准增长率为 3.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021年下半年，全球经济有望加速复苏，资本或会脱虚向实，宏观政策或将呈现“紧信用、
松货币、宽财政”的组合。在利率中枢易上难下的市场预期下，类似去年高动量、高估值的风格特
征恐难以持续。短期来看投资者行为或将会趋于稳健保守，加上 A 股的机构化和国际化日益凸显，
市场的整体波动有望降低。当前我国的经济结构改革正在加速，碳达峰与碳中和也为市场指出了未
来的经济结构改革优化方向，在此背景下，景气程度高、产业前景相对明确、估值和业绩匹配度较
好的具有成长潜力的公司更具有配置价值。
在当前的市场环境下，量化投资策略具有一定的优势。较为分散的持仓特点很大程度上减小了
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
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在极端环境下的利润损失，通过稳定的个股选择能力实现组合业绩的稳步增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值
委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总
监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值
建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好
的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的
公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一
贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.3.1 9,692,233.03 16,637,329.69
结算备付金
5,291,364.91 5,644,934.85
存出保证金
127,068.52 1,079,128.88
交易性金融资产 6.4.3.2 142,456,030.45 231,675,807.13
其中：股票投资
142,282,930.45 231,382,807.13
基金投资
- -
债券投资
173,100.00 293,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
302,788.71 347,275.03
应收利息 6.4.3.5 3,976.59 5,178.88
应收股利
- -
应收申购款
89,505.79 279.91
递延所得税资产
- -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
14
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
157,962,968.00 255,389,934.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,403,347.32 385,578.69
应付管理人报酬
236,862.98 309,926.54
应付托管费
39,477.16 51,654.42
应付销售服务费
7,858.24 25,627.55
应付交易费用 6.4.3.7 816,888.23 415,243.03
应交税费
- 1,210.92
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 86,566.80 164,511.60
负债合计
2,591,000.73 1,353,752.75
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 95,656,043.44 173,528,789.84
未分配利润 6.4.3.10 59,715,923.83 80,507,391.78
所有者权益合计
155,371,967.27 254,036,181.62
负债和所有者权益总计
157,962,968.00 255,389,934.37
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 95,656,043.44份。其中 A类基金份额净值
1.6262元，基金份额总额 91,213,083.83份；C类基金份额净值 1.5842元，基金份额总额
4,442,959.61份。
6.2 利润表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
25,972,893.16 13,280,775.57
1.利息收入
84,242.11 64,636.70
其中：存款利息收入 6.4.3.11 83,248.57 31,837.94
债券利息收入
993.54 32,798.76
资产支持证券利息收入
- -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
15
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
36,834,951.83 13,096,314.06
其中：股票投资收益 6.4.3.12 34,011,546.28 10,891,370.48
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13.1 941,608.69 36,119.68
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.14 450,565.82 451,689.31
股利收益 6.4.3.15 1,431,231.04 1,717,134.59
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 -10,981,006.43 113,233.20
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 34,705.65 6,591.61
减：二、费用
5,152,507.67 2,046,076.31
1．管理人报酬
1,606,751.81 959,426.12
2．托管费
267,791.89 159,904.31
3．销售服务费
130,483.50 149,940.09
4．交易费用 6.4.3.18 3,050,858.08 683,854.14
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
1,685.46 1,626.11
7．其他费用 6.4.3.19 94,936.93 91,325.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
20,820,385.49 11,234,699.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
20,820,385.49 11,234,699.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
173,528,789.84 80,507,391.78 254,036,181.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,820,385.49 20,820,385.49
三、本期基金份额交易产 -77,872,746.40 -41,611,853.44 -119,484,599.84
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
16
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 106,575,845.82 57,225,335.97 163,801,181.79
2.基金赎回款 -184,448,592.22 -98,837,189.41 -283,285,781.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
95,656,043.44 59,715,923.83 155,371,967.27
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
132,532,255.11 6,935,576.64 139,467,831.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,234,699.26 11,234,699.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-13,514,483.10 -1,665,889.36 -15,180,372.46
其中：1.基金申购款 22,547,356.52 422,123.34 22,969,479.86
2.基金赎回款 -36,061,839.62 -2,088,012.70 -38,149,852.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
119,017,772.01 16,504,386.54 135,522,158.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，
主管会计工作负责人：孙献，
会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
17
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品
增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月
1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 9,692,233.03
定期存款 -
其他存款 -
合计 9,692,233.03
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 135,686,051.13 142,282,930.45 6,596,879.32
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
18
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 173,100.00 173,100.00 -
银行间市场 - - -
合计 173,100.00 173,100.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 135,859,151.13 142,456,030.45 6,596,879.32
6.4.3.3 买入返售金融资产
6.4.3.3.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.3.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,530.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,376.76
应收债券利息 12.54
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 57.20
合计 3,976.59
6.4.3.5 其他资产
无余额。
6.4.3.6 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 816,888.23
银行间市场应付交易费用 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
19
合计 816,888.23
6.4.3.7 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 243.94
应付证券出借违约金 -
预提费用 86,322.86
合计 86,566.80
6.4.3.8 实收基金
博时量化多策略股票 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 144,614,046.25 144,614,046.25
本期申购 80,491,085.74 80,491,085.74
本期赎回（以“-”号填列） -133,892,048.16 -133,892,048.16
本期末 91,213,083.83 91,213,083.83
博时量化多策略股票 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额 账面金额
上年度末 28,914,743.59 28,914,743.59
本期申购 26,084,760.08 26,084,760.08
本期赎回（以“-”号填列） -50,556,544.06 -50,556,544.06
本期末 4,442,959.61 4,442,959.61
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
6.4.3.9 未分配利润
博时量化多策略股票 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 57,753,897.70 10,109,130.90 67,863,028.60
本期利润 26,615,238.49 -8,117,551.85 18,497,686.64
本期基金份额交易产生的
变动数
-29,647,269.29 407,061.79 -29,240,207.50
其中：基金申购款 45,160,161.56 -1,121,853.78 44,038,307.78
基金赎回款 -74,807,430.85 1,528,915.57 -73,278,515.28
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
20
本期已分配利润 - - -
本期末 54,721,866.90 2,398,640.84 57,120,507.74
博时量化多策略股票 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 10,674,786.86 1,969,576.32 12,644,363.18
本期利润 5,186,153.43 -2,863,454.58 2,322,698.85
本期基金份额交易产生的
变动数
-13,378,490.92 1,006,844.98 -12,371,645.94
其中：基金申购款 10,641,699.09 2,545,329.10 13,187,028.19
基金赎回款 -24,020,190.01 -1,538,484.12 -25,558,674.13
本期已分配利润 - - -
本期末 2,482,449.37 112,966.72 2,595,416.09
6.4.3.10 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 36,869.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 45,567.08
其他 811.84
合计 83,248.57
6.4.3.11 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,179,200,839.12
减：卖出股票成本总额 1,145,189,292.84
买卖股票差价收入 34,011,546.28
6.4.3.12 债券投资收益
6.4.3.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,210,786.14
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,266,398.01
减：应收利息总额 2,779.44
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
21
买卖债券差价收入 941,608.69
6.4.3.12.2资产支持证券投资收益
无发生额。
6.4.3.13 衍生工具收益
6.4.3.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.3.13.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股指期货投资收益 450,565.82
6.4.3.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,431,231.04
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,431,231.04
6.4.3.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -10,761,541.43
——股票投资 -10,761,541.43
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -219,465.00
——权证投资 -
——股指期货 -219,465.00
4.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 -10,981,006.43
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
22
6.4.3.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 32,583.64
转换费收入 2,122.01
合计 34,705.65
6.4.3.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 3,050,858.08
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 3,050,858.08
6.4.3.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 22,315.49
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 4,114.07
中债登账户维护费 9,000.00
合计 94,936.93
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
23
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
招商证券 603,953,592.94 27.04% 152,562,410.14 30.74%
6.4.6.1.2权证交易
无。
6.4.6.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
招商证券 469,022.00 10.50% 143,737.40 23.99%
6.4.6.1.4债券回购交易
无。
6.4.6.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
24
招商证券 441,678.09 27.04% 441,477.39 54.04%
关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 111,569.58 30.74% 32,996.83 21.14%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,606,751.81 959,426.12
其中：支付销售机构的客户维护费 65,504.20 21,657.49
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 267,791.89 159,904.31
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.6.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略股票 C 合计
博时基金 - 102,091.50 102,091.50
招商银行 - 1,290.46 1,290.46
招商证券 - 73.20 73.20
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
25
合计 - 103,455.16 103,455.16
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时量化多策略
股票 A
博时量化多策略股票 C 合计
招商证券 - 76.87 76.87
招商银行 - 587.17 587.17
博时基金 - 68,430.62 68,430.62
合计 - 69,094.66 69,094.66
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
招商银行-活期存
款
9,692,233.03 36,869.65 11,924,171.43 19,033.17
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
26
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600905
三峡
能源
2021-0
6-02
2021-1
2-10
首次公
开发行
限售
2.65 5.67 907,763.00 2,405,571.95 5,147,016.21 -
688538
和辉
光电
2021-0
5-20
2021-1
1-29
首次公
开发行
限售
2.65 3.38 41,792.00 110,748.80 141,256.96 -
688076
诺泰
生物
2021-0
5-12
2021-1
1-22
首次公
开发行
限售
15.57 48.55 2,866.00 44,623.62 139,144.30 -
688079
美
迪
凯
2021-0
2-23
2021-0
9-02
首次公
开发行
限售
10.19 18.40 7,487.00 76,292.53 137,760.80 -
688619
罗
普
特
2021-0
2-08
2021-0
8-23
首次公
开发行
限售
19.31 26.74 2,946.00 56,887.26 78,776.04 -
688345
博
力
威
2021-0
6-03
2021-1
2-13
首次公
开发行
限售
25.91 55.53 1,199.00 31,066.09 66,580.47 -
688533
上声
电子
2021-0
4-09
2021-1
0-19
首次公
开发行
限售
7.72 19.11 3,347.00 25,838.84 63,961.17 -
688639
华恒
生物
2021-0
4-14
2021-1
0-22
首次公
开发行
限售
23.16 42.28 1,477.00 34,207.32 62,447.56 -
688676
金盘
科技
2021-0
3-02
2021-0
9-09
首次公
开发行
限售
10.10 16.24 3,750.00 37,875.00 60,900.00 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
27
688239
航宇
科技
2021-0
6-25
2021-0
7-05
新股未
上市
11.48 11.48 4,482.00 51,453.36 51,453.36 -
688499
利
元
亨
2021-0
6-23
2021-0
7-01
新股未
上市
38.85 38.85 1,290.00 50,116.50 50,116.50 -
688663
新
风
光
2021-0
4-06
2021-1
0-13
首次公
开发行
限售
14.48 19.21 1,818.00 26,324.64 34,923.78 -
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未
上市
10.64 10.64 2,972.00 31,622.08 31,622.08 -
300919
中伟
股份
2020-1
2-15
2021-0
7-02
首次公
开发行
限售
24.60 163.00 189.00 4,649.40 30,807.00 -
300957
贝
泰
妮
2021-0
3-18
2021-0
9-27
首次公
开发行
限售
47.33 251.96 120.00 5,679.60 30,235.20 -
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未
上市
9.46 9.46 2,609.00 24,681.14 24,681.14 -
688087
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
新股未
上市
21.96 21.96 1,111.00 24,397.56 24,397.56 -
688226
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
新股未
上市
6.42 6.42 2,693.00 17,289.06 17,289.06 -
300953
震裕
科技
2021-0
3-11
2021-0
9-22
首次公
开发行
限售
28.77 99.85 161.00 4,631.97 16,075.85 -
300982
苏文
电能
2021-0
4-19
2021-1
0-27
首次公
开发行
限售
15.83 45.29 317.00 5,018.11 14,356.93 -
300979
华利
集团
2021-0
4-15
2021-1
0-26
首次公
开发行
限售
33.22 87.50 162.00 5,381.64 14,175.00 -
301015
百洋
医药
2021-0
6-22
2021-1
2-30
首次公
开发行
限售
7.64 38.83 354.00 2,704.56 13,745.82 -
300940
南
极
光
2021-0
1-27
2021-0
8-03
首次公
开发行
限售
12.76 43.38 307.00 3,917.32 13,317.66 -
300937
药
易
购
2021-0
1-20
2021-0
7-27
首次公
开发行
限售
12.25 53.71 244.00 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021-0
2-02
2021-0
8-09
首次公
开发行
限售
5.31 28.52 443.00 2,352.33 12,634.36 -
300941 创识 2021-0 2021-0 首次公 21.31 49.94 245.00 5,220.95 12,235.30 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
28
科技 2-02 8-09 开发行
限售
300614
百川
畅银
2021-0
5-18
2021-1
1-25
首次公
开发行
限售
9.19 40.38 291.00 2,674.29 11,750.58 -
605287
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
新股未
上市
31.56 31.56 349.00 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉亨
家化
2021-0
3-16
2021-0
9-24
首次公
开发行
限售
16.53 46.07 232.00 3,834.96 10,688.24 -
301009
可靠
股份
2021-0
6-08
2021-1
2-17
首次公
开发行
限售
12.54 27.89 381.00 4,777.74 10,626.09 -
300973
立高
食品
2021-0
4-08
2021-1
0-15
首次公
开发行
限售
28.28 115.71 84.00 2,375.52 9,719.64 -
300952
恒辉
安防
2021-0
3-03
2021-0
9-13
首次公
开发行
限售
11.72 27.08 337.00 3,949.64 9,125.96 -
301002
崧盛
股份
2021-0
5-27
2021-1
2-07
首次公
开发行
限售
18.71 57.62 158.00 2,956.18 9,103.96 -
300945
曼
卡
龙
2021-0
2-03
2021-0
8-10
首次公
开发行
限售
4.56 18.88 474.00 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021-0
2-18
2021-0
8-25
首次公
开发行
限售
8.67 27.42 324.00 2,808.00 8,884.08 -
300931
通用
电梯
2021-0
1-13
2021-0
7-21
首次公
开发行
限售
4.31 13.11 672.00 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021-0
3-23
2021-0
9-30
首次公
开发行
限售
8.48 22.07 394.00 3,341.12 8,695.58 -
300950
德
固
特
2021-0
2-24
2021-0
9-03
首次公
开发行
限售
8.41 39.13 219.00 1,841.79 8,569.47 -
300966
共同
药业
2021-0
3-31
2021-1
0-11
首次公
开发行
限售
8.24 31.54 263.00 2,167.12 8,295.02 -
300958
建工
修复
2021-0
3-18
2021-0
9-29
首次公
开发行
限售
8.53 27.22 300.00 2,559.00 8,166.00 -
300926 博俊 2020-1 2021-0 首次公 10.76 22.20 359.00 3,862.84 7,969.80 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
29
科技 2-29 7-12 开发行
限售
300997
欢
乐
家
2021-0
5-26
2021-1
2-02
首次公
开发行
限售
4.94 13.05 608.00 3,003.52 7,934.40 -
300930
屹通
新材
2021-0
1-13
2021-0
7-21
首次公
开发行
限售
13.11 24.48 322.00 4,221.42 7,882.56 -
300981
中红
医疗
2021-0
4-19
2021-1
0-27
首次公
开发行
限售
48.59 90.39 73.00 3,547.07 6,598.47 -
300927
江天
化学
2020-1
2-29
2021-0
7-07
首次公
开发行
限售
13.39 30.10 217.00 2,905.63 6,531.70 -
300978
东箭
科技
2021-0
4-15
2021-1
0-26
首次公
开发行
限售
8.42 13.60 479.00 4,033.18 6,514.40 -
300975
商络
电子
2021-0
4-14
2021-1
0-21
首次公
开发行
限售
5.48 13.03 475.00 2,603.00 6,189.25 -
301011
华立
科技
2021-0
6-09
2021-1
2-17
首次公
开发行
限售
14.20 33.84 175.00 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021-0
2-03
2021-0
8-10
首次公
开发行
限售
9.79 23.01 255.00 2,496.45 5,867.55 -
300929
华骐
环保
2021-0
1-12
2021-0
7-21
首次公
开发行
限售
13.87 29.55 183.00 2,538.21 5,407.65 -
300971
博亚
精工
2021-0
4-07
2021-1
0-15
首次公
开发行
限售
18.24 28.29 177.00 3,228.48 5,007.33 -
300963
中洲
特材
2021-0
3-30
2021-1
0-11
首次公
开发行
限售
12.13 22.49 210.00 2,547.30 4,722.90 -
300972
万辰
生物
2021-0
4-08
2021-1
0-19
首次公
开发行
限售
7.19 12.65 356.00 2,559.64 4,503.40 -
300995
奇德
新材
2021-0
5-17
2021-1
1-26
首次公
开发行
限售
14.72 23.32 191.00 2,811.52 4,454.12 -
301007
德
迈
仕
2021-0
6-04
2021-1
2-16
首次公
开发行
限售
5.29 14.44 303.00 1,602.87 4,375.32 -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
30
300998
宁波
方正
2021-0
5-25
2021-1
2-02
首次公
开发行
限售
6.02 21.32 201.00 1,210.02 4,285.32 -
301012
扬电
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-22
首次公
开发行
限售
8.05 24.26 170.00 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021-0
5-17
2021-1
1-25
首次公
开发行
限售
9.36 20.32 200.00 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021-0
6-09
2021-1
2-20
首次公
开发行
限售
7.83 17.61 218.00 1,706.94 3,838.98 -
300967
晓鸣
股份
2021-0
4-02
2021-1
0-13
首次公
开发行
限售
4.54 11.54 326.00 1,480.04 3,762.04 -
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2022-0
1-06
首次公
开发行
限售
10.64 10.64 331.00 3,521.84 3,521.84 -
301021
英诺
激光
2021-0
6-28
2022-0
1-06
首次公
开发行
限售
9.46 9.46 290.00 2,743.40 2,743.40 -
300985
致远
新能
2021-0
4-21
2021-1
0-29
首次公
开发行
限售
24.90 24.81 103.00 2,564.70 2,555.43 -
6.4.8.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113050
南银
转债
2021-0
6-15
2021-0
7-01
新债未
上市
100.00 100.00 1,550.00 155,000.00 155,000.00 -
127038
国微
转债
2021-0
6-10
2021-0
7-14
新债未
上市
100.00 100.00 101.00 10,100.00 10,100.00 -
113049
长汽
转债
2021-0
6-10
2021-0
7-08
新债未
上市
100.00 100.00 80.00 8,000.00 8,000.00 -
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公
开发行股份，所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内
不得转让；所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个
月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发行股份，
自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股
份数量的 50%(根据中国证监会《<关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上
市公司证券发行管理暂行办法的决定><关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法
说明》，基金持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，不适用上述减持规则的
相关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的
2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
31
后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至
新股上市日之间不能自由转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。
4、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露
的相应受限证券数据中。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁易
购
2021-0
6-16
重大事
项
5.59
2021-0
7-06
6.15 23,700.00 159,318.94 132,483.00 -
600460
士 兰
微
2021-0
6-30
重要公
告
56.35
2021-0
7-01
59.49 5,100.00 235,104.89 287,385.00 -
601015
陕西黑
猫
2021-0
6-30
配股 8.95
2021-0
7-08
7.68 72,500.00 745,170.14 648,875.00 -
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，
属于风险水平较高的基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活
动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场
风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金运用科学的量化方法，把握市场规律，跟
踪和捕捉市场多种风格的变化趋势，并针对当前市场风格特点，选择因子和构建策略组合，力求获
取长期相对市场的超额收益。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
32
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管
理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本
基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同
的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
无。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
33
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年末
2020年 12月 31日
AAA 163,000.00 293,000.00
AAA以下 10,100.00 -
未评级 - -
合计 173,100.00 293,000.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、
政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债
的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
34
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产
的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合
计未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
35
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,692,233.03 - - - 9,692,233.03
结算备付金 5,291,364.91 - - - 5,291,364.91
存出保证金 127,068.52 - - - 127,068.52
交易性金融资产 - - 173,100.00 142,282,930.45 142,456,030.45
应收证券清算款 - - - 302,788.71 302,788.71
买入返售金融资
产
- - - - -
应收利息 - - - 3,976.59 3,976.59
应收申购款 - - - 89,505.79 89,505.79
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 15,110,666.46 - 173,100.00 142,679,201.54 157,962,968.00
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付赎回款 - - - 1,403,347.32 1,403,347.32
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 236,862.98 236,862.98
应付托管费 - - - 39,477.16 39,477.16
应付销售服务费 - - - 7,858.24 7,858.24
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 816,888.23 816,888.23
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 86,566.80 86,566.80
负债总计 - - - 2,591,000.73 2,591,000.73
利率敏感度缺口 15,110,666.46 - 173,100.00 140,088,200.81 155,371,967.27
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,637,329.69 - - - 16,637,329.69
结算备付金 5,644,934.85 - - - 5,644,934.85
存出保证金 97,192.88 - - 981,936.00 1,079,128.88
交易性金融资产 - - 293,000.00 231,382,807.13 231,675,807.13
应收证券清算款 - - - 347,275.03 347,275.03
买入返售金融资 - - - - -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
36
产
应收利息 - - - 5,178.88 5,178.88
应收申购款 - - - 279.91 279.91
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 22,379,457.42 - 293,000.00 232,717,476.95 255,389,934.37
负债
卖出回购金融资
产款
- - - - -
应付赎回款 - - - 385,578.69 385,578.69
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 309,926.54 309,926.54
应付托管费 - - - 51,654.42 51,654.42
应付销售服务费 - - - 25,627.55 25,627.55
应交税费 - - - 1,210.92 1,210.92
应付交易费用 - - - 415,243.03 415,243.03
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 164,511.60 164,511.60
负债总计 - - - 1,353,752.75 1,353,752.75
利率敏感度缺口 22,379,457.42 - 293,000.00 231,363,724.20 254,036,181.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转换债券.可交换债券）或资产支持证券投资，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
37
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投
资
142,282,930.45 91.58 231,382,807.13 91.08
交易性金融资产－债券投
资
173,100.00 0.11 293,000.00 0.12
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 142,456,030.45 91.69 231,675,807.13 91.20
注：1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制
度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 557 增加约 1,109
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 557 减少约 1,109
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 134,659,997.94元，属于第二层次的余额为 7,796,032.51元，属于第三层次的余额为 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
38
元（上年度末：第一层次 224,340,034.97元，第二层次 7,335,772.16元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 142,282,930.45 90.07
其中：股票 142,282,930.45 90.07
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 173,100.00 0.11
其中：债券 173,100.00 0.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
14,983,597.94 9.49
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
39
8 其他各项资产 523,339.61 0.33
9 合计 157,962,968.00 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 845,714.56 0.54
B 采矿业 3,891,837.72 2.50
C 制造业 86,281,965.10 55.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,317,343.41 4.07
E 建筑业 3,344,447.37 2.15
F 批发和零售业 1,188,029.43 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 2,965,981.00 1.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,443,385.64 4.15
J 金融业 22,220,849.79 14.30
K 房地产业 1,414,761.72 0.91
L 租赁和商务服务业 2,725,574.00 1.75
M 科学研究和技术服务业 1,566,903.48 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 55,623.89 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 95,046.00 0.06
Q 卫生和社会工作 1,919,509.34 1.24
R 文化、体育和娱乐业 1,005,958.00 0.65
S 综合 - -
合计 142,282,930.45 91.58
注：上表按行业分类的股票投资组合仅包括在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易的股
票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.31
2 601318 中国平安 48,900 3,143,292.00 2.02
3 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 1.99
4 000725 京东方 A 387,200 2,416,128.00 1.56
5 600887 伊利股份 58,100 2,139,823.00 1.38
6 000001 平安银行 92,000 2,081,040.00 1.34
7 601328 交通银行 390,900 1,915,410.00 1.23
8 300223 北京君正 17,700 1,786,284.00 1.15
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
40
9 000100 TCL科技 224,600 1,718,190.00 1.11
10 600809 山西汾酒 3,700 1,657,600.00 1.07
11 000858 五粮液 5,400 1,608,606.00 1.04
12 601888 中国中免 5,100 1,530,510.00 0.99
13 000333 美的集团 21,400 1,527,318.00 0.98
14 601398 工商银行 262,349 1,356,344.33 0.87
15 300782 卓胜微 2,400 1,290,000.00 0.83
16 601919 中远海控 39,400 1,203,276.00 0.77
17 601988 中国银行 390,500 1,202,740.00 0.77
18 600030 中信证券 48,200 1,202,108.00 0.77
19 002415 海康威视 18,100 1,167,450.00 0.75
20 603260 合盛硅业 14,900 1,145,959.00 0.74
21 601288 农业银行 377,300 1,143,219.00 0.74
22 300015 爱尔眼科 15,833 1,123,826.34 0.72
23 300122 智飞生物 5,900 1,101,707.00 0.71
24 000723 美锦能源 140,900 1,065,204.00 0.69
25 603486 科沃斯 4,600 1,049,168.00 0.68
26 600015 华夏银行 166,500 1,030,635.00 0.66
27 002920 德赛西威 9,200 1,012,736.00 0.65
28 300003 乐普医疗 31,300 1,005,356.00 0.65
29 600702 舍得酒业 4,700 1,004,766.00 0.65
30 000568 泸州老窖 4,200 990,948.00 0.64
31 603659 璞泰来 7,220 986,252.00 0.63
32 603259 药明康德 6,272 982,132.48 0.63
33 601669 中国电建 252,700 977,949.00 0.63
34 600426 华鲁恒升 31,440 973,068.00 0.63
35 603501 韦尔股份 3,000 966,000.00 0.62
36 603337 杰克股份 36,000 962,280.00 0.62
37 601939 建设银行 144,100 958,265.00 0.62
38 300633 开立医疗 30,000 947,400.00 0.61
39 601229 上海银行 113,600 931,520.00 0.60
40 600309 万华化学 8,500 924,970.00 0.60
41 601077 渝农商行 229,700 916,503.00 0.59
42 000651 格力电器 17,400 906,540.00 0.58
43 002876 三利谱 14,000 905,800.00 0.58
44 002475 立讯精密 19,662 904,452.00 0.58
45 603010 万盛股份 42,980 901,290.60 0.58
46 002601 龙蟒佰利 25,800 892,164.00 0.57
47 300463 迈克生物 20,500 862,845.00 0.56
48 002833 弘亚数控 22,120 857,150.00 0.55
49 002027 分众传媒 86,100 810,201.00 0.52
50 601857 中国石油 144,900 766,521.00 0.49
51 601601 中国太保 25,600 741,632.00 0.48
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
41
52 600028 中国石化 168,300 733,788.00 0.47
53 300124 汇川技术 9,650 716,609.00 0.46
54 601390 中国中铁 134,100 702,684.00 0.45
55 601699 潞安环能 59,100 697,971.00 0.45
56 601211 国泰君安 38,600 661,604.00 0.43
57 000039 中集集团 36,100 656,298.00 0.42
58 601015 陕西黑猫 72,500 648,875.00 0.42
59 300059 东方财富 19,448 637,699.92 0.41
60 601208 东材科技 38,900 634,848.00 0.41
61 600031 三一重工 21,800 633,726.00 0.41
62 603599 广信股份 20,600 619,648.00 0.40
63 000683 远兴能源 130,800 610,836.00 0.39
64 688036 传音控股 2,900 607,550.00 0.39
65 601336 新华保险 13,100 601,421.00 0.39
66 002714 牧原股份 9,466 575,722.12 0.37
67 601166 兴业银行 27,900 573,345.00 0.37
68 603288 海天味业 4,360 562,222.00 0.36
69 300696 爱乐达 13,370 556,459.40 0.36
70 002648 卫星石化 14,100 552,579.00 0.36
71 002064 华峰化学 36,200 514,040.00 0.33
72 688111 金山办公 1,300 513,240.00 0.33
73 600089 特变电工 39,900 512,715.00 0.33
74 000063 中兴通讯 15,000 498,450.00 0.32
75 601012 隆基股份 5,610 498,392.40 0.32
76 600132 重庆啤酒 2,500 494,875.00 0.32
77 600104 上汽集团 22,500 494,325.00 0.32
78 002049 紫光国微 3,200 493,408.00 0.32
79 603986 兆易创新 2,600 488,540.00 0.31
80 603267 鸿远电子 3,800 486,096.00 0.31
81 601636 旗滨集团 25,700 476,992.00 0.31
82 601628 中国人寿 13,900 471,071.00 0.30
83 300454 深信服 1,800 467,064.00 0.30
84 300676 华大基因 3,900 462,540.00 0.30
85 300724 捷佳伟创 3,800 440,838.00 0.28
86 601818 光大银行 114,600 433,188.00 0.28
87 300413 芒果超媒 6,300 432,180.00 0.28
88 600966 博汇纸业 33,100 431,955.00 0.28
89 002460 赣锋锂业 3,500 423,815.00 0.27
90 601668 中国建筑 89,400 415,710.00 0.27
91 601319 中国人保 69,200 410,356.00 0.26
92 600660 福耀玻璃 7,300 407,705.00 0.26
93 600606 绿地控股 74,700 407,115.00 0.26
94 000830 鲁西化工 21,700 406,441.00 0.26
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
42
95 002142 宁波银行 10,400 405,288.00 0.26
96 000425 徐工机械 62,900 400,673.00 0.26
97 600019 宝钢股份 52,300 399,572.00 0.26
98 000488 晨鸣纸业 48,400 393,976.00 0.25
99 300726 宏达电子 5,400 380,646.00 0.24
100 002812 恩捷股份 1,600 374,560.00 0.24
101 600570 恒生电子 4,000 373,000.00 0.24
102 600763 通策医疗 900 369,900.00 0.24
103 603195 公牛集团 1,800 363,600.00 0.23
104 600436 片仔癀 800 358,640.00 0.23
105 603369 今世缘 6,600 357,456.00 0.23
106 600332 白云山 10,500 355,425.00 0.23
107 603806 福斯特 3,360 353,236.80 0.23
108 300677 英科医疗 2,800 349,440.00 0.22
109 300587 天铁股份 15,345 344,495.25 0.22
110 600418 江淮汽车 27,500 341,825.00 0.22
111 603678 火炬电子 5,000 337,500.00 0.22
112 300373 扬杰科技 5,500 332,970.00 0.21
113 601006 大秦铁路 50,600 332,948.00 0.21
114 000807 云铝股份 27,700 329,630.00 0.21
115 002240 盛新锂能 11,500 328,325.00 0.21
116 601138 工业富联 26,200 325,142.00 0.21
117 300750 宁德时代 600 320,880.00 0.21
118 600845 宝信软件 6,190 315,071.00 0.20
119 300280 紫天科技 8,600 313,986.00 0.20
120 000661 长春高新 800 309,600.00 0.20
121 002371 北方华创 1,100 305,118.00 0.20
122 002444 巨星科技 8,900 303,312.00 0.20
123 600438 通威股份 6,900 298,563.00 0.19
124 601928 凤凰传媒 41,500 296,310.00 0.19
125 601186 中国铁建 39,800 295,714.00 0.19
126 300755 华致酒行 7,200 293,832.00 0.19
127 002410 广联达 4,300 293,260.00 0.19
128 300196 长海股份 16,900 290,004.00 0.19
129 002507 涪陵榨菜 7,700 289,982.00 0.19
130 300760 迈瑞医疗 600 288,030.00 0.19
131 603882 金域医学 1,800 287,586.00 0.19
132 600460 士兰微 5,100 287,385.00 0.18
133 300121 阳谷华泰 22,800 280,668.00 0.18
134 000401 冀东水泥 22,300 275,405.00 0.18
135 601117 中国化学 31,000 271,560.00 0.17
136 300769 德方纳米 1,300 268,697.00 0.17
137 601898 中煤能源 37,500 268,125.00 0.17
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
43
138 600276 恒瑞医药 3,944 268,073.68 0.17
139 000932 华菱钢铁 40,600 267,960.00 0.17
140 300639 凯普生物 8,054 265,862.54 0.17
141 001979 招商蛇口 24,100 263,895.00 0.17
142 300761 立华股份 7,900 261,727.00 0.17
143 300377 赢时胜 23,200 258,448.00 0.17
144 600585 海螺水泥 6,200 254,510.00 0.16
145 002382 蓝帆医疗 12,100 252,285.00 0.16
146 300476 胜宏科技 11,500 251,275.00 0.16
147 300748 金力永磁 7,900 249,877.00 0.16
148 300610 晨化股份 18,700 244,970.00 0.16
149 688012 中微公司 1,476 244,897.92 0.16
150 300295 三六五网 20,600 239,578.00 0.15
151 601607 上海医药 11,100 234,543.00 0.15
152 300193 佳士科技 14,600 232,432.00 0.15
153 300274 阳光电源 2,000 230,120.00 0.15
154 000799 酒鬼酒 900 230,040.00 0.15
155 002092 中泰化学 22,300 229,021.00 0.15
156 688016 心脉医疗 500 227,305.00 0.15
157 002230 科大讯飞 3,300 223,014.00 0.14
158 000708 中信特钢 10,700 222,988.00 0.14
159 300260 新莱应材 10,400 222,040.00 0.14
160 600586 金晶科技 23,600 219,716.00 0.14
161 000977 浪潮信息 7,800 219,414.00 0.14
162 600808 马钢股份 50,700 217,503.00 0.14
163 000938 紫光股份 9,900 216,612.00 0.14
164 600409 三友化工 21,100 213,321.00 0.14
165 688058 宝兰德 2,300 212,750.00 0.14
166 603444 吉比特 400 212,000.00 0.14
167 600048 保利地产 17,600 211,904.00 0.14
168 300806 斯迪克 4,460 211,404.00 0.14
169 002430 杭氧股份 6,100 210,999.00 0.14
170 600588 用友网络 6,300 209,538.00 0.13
171 600839 四川长虹 71,500 208,065.00 0.13
172 601088 中国神华 10,600 206,912.00 0.13
173 600741 华域汽车 7,700 202,279.00 0.13
174 001965 招商公路 27,900 201,438.00 0.13
175 000429 粤高速 A 28,000 200,760.00 0.13
176 000050 深天马 A 14,100 199,938.00 0.13
177 300341 麦克奥迪 22,700 198,852.00 0.13
178 002465 海格通信 21,000 198,660.00 0.13
179 601618 中国中冶 66,600 198,468.00 0.13
180 600900 长江电力 9,500 196,080.00 0.13
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
44
181 600176 中国巨石 12,617 195,689.67 0.13
182 600050 中国联通 45,200 195,264.00 0.13
183 000825 太钢不锈 25,800 193,242.00 0.12
184 601225 陕西煤业 16,200 191,970.00 0.12
185 603606 东方电缆 9,200 185,288.00 0.12
186 600377 宁沪高速 18,900 184,464.00 0.12
187 000498 山东路桥 32,400 181,440.00 0.12
188 003816 中国广核 67,400 179,958.00 0.12
189 002466 天齐锂业 2,900 179,858.00 0.12
190 601678 滨化股份 22,000 174,020.00 0.11
191 601238 广汽集团 13,300 172,235.00 0.11
192 601838 成都银行 13,600 171,904.00 0.11
193 002932 明德生物 1,700 165,869.00 0.11
194 002245 蔚蓝锂芯 8,300 163,510.00 0.11
195 600018 上港集团 34,100 162,657.00 0.10
196 002124 天邦股份 22,200 155,622.00 0.10
197 002472 双环传动 9,900 155,430.00 0.10
198 600153 建发股份 19,000 153,900.00 0.10
199 300415 伊之密 7,100 152,650.00 0.10
200 002568 百润股份 1,600 151,664.00 0.10
201 002594 比亚迪 600 150,600.00 0.10
202 600483 福能股份 14,200 148,958.00 0.10
203 600742 一汽富维 14,600 148,774.00 0.10
204 000863 三湘印象 44,700 147,063.00 0.09
205 600111 北方稀土 7,100 146,970.00 0.09
206 300529 健帆生物 1,700 146,812.00 0.09
207 600985 淮北矿业 11,900 145,299.00 0.09
208 002293 罗莱生活 10,800 144,612.00 0.09
209 688538 和辉光电 41,792 141,256.96 0.09
210 600782 新钢股份 25,300 141,174.00 0.09
211 600711 盛屯矿业 19,800 141,174.00 0.09
212 600039 四川路桥 22,400 140,448.00 0.09
213 000923 河钢资源 7,300 139,211.00 0.09
214 688076 诺泰生物 2,866 139,144.30 0.09
215 600308 华泰股份 25,200 139,104.00 0.09
216 000789 万年青 12,100 138,424.00 0.09
217 000778 新兴铸管 37,200 138,384.00 0.09
218 601598 中国外运 27,400 138,370.00 0.09
219 603100 川仪股份 7,900 138,329.00 0.09
220 002636 金安国纪 8,500 137,870.00 0.09
221 688079 美迪凯 7,487 137,760.80 0.09
222 601100 恒立液压 1,600 137,472.00 0.09
223 300588 熙菱信息 8,900 137,238.00 0.09
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
45
224 603355 莱克电气 2,200 136,906.00 0.09
225 601899 紫金矿业 14,100 136,629.00 0.09
226 600449 宁夏建材 12,000 136,320.00 0.09
227 300408 三环集团 3,200 135,744.00 0.09
228 002919 名臣健康 3,000 135,600.00 0.09
229 600507 方大特钢 19,900 134,922.00 0.09
230 688258 卓易信息 2,600 134,732.00 0.09
231 300379 东方通 4,700 133,903.00 0.09
232 002024 苏宁易购 23,700 132,483.00 0.09
233 600720 祁连山 12,500 131,750.00 0.08
234 300271 华宇软件 6,700 128,975.00 0.08
235 603290 斯达半导 400 128,000.00 0.08
236 000717 韶钢松山 27,700 127,143.00 0.08
237 000301 东方盛虹 6,000 125,400.00 0.08
238 600006 东风汽车 16,800 122,640.00 0.08
239 300609 汇纳科技 6,400 122,176.00 0.08
240 600079 人福医药 4,300 121,561.00 0.08
241 600522 中天科技 12,100 121,000.00 0.08
242 002396 星网锐捷 5,600 119,560.00 0.08
243 601688 华泰证券 7,500 118,500.00 0.08
244 300628 亿联网络 1,400 117,320.00 0.08
245 002281 光迅科技 4,700 115,620.00 0.07
246 300270 中威电子 15,400 114,268.00 0.07
247 300405 科隆股份 11,200 112,560.00 0.07
248 000048 京基智农 6,100 112,545.00 0.07
249 300737 科顺股份 3,500 110,040.00 0.07
250 300496 中科创达 700 109,942.00 0.07
251 600012 皖通高速 16,900 109,174.00 0.07
252 000762 西藏矿业 4,100 108,978.00 0.07
253 601600 中国铝业 20,500 108,650.00 0.07
254 002302 西部建设 13,200 104,280.00 0.07
255 601155 新城控股 2,500 104,000.00 0.07
256 300014 亿纬锂能 1,000 103,930.00 0.07
257 000528 柳工 12,500 102,500.00 0.07
258 000157 中联重科 11,013 101,760.12 0.07
259 300619 金银河 4,200 99,918.00 0.06
260 300555 路通视信 10,600 99,746.00 0.06
261 002888 惠威科技 7,900 99,382.00 0.06
262 002576 通达动力 8,600 98,384.00 0.06
263 002139 拓邦股份 5,400 97,146.00 0.06
264 002407 多氟多 2,700 95,958.00 0.06
265 002417 深南股份 15,000 95,850.00 0.06
266 002649 博彦科技 9,127 95,833.50 0.06
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
46
267 000596 古井贡酒 400 95,800.00 0.06
268 300022 吉峰科技 20,200 95,546.00 0.06
269 002884 凌霄泵业 4,100 95,489.00 0.06
270 000548 湖南投资 25,200 95,256.00 0.06
271 002718 友邦吊顶 6,900 95,220.00 0.06
272 300166 东方国信 7,700 95,172.00 0.06
273 000692 惠天热电 27,500 95,150.00 0.06
274 300338 开元教育 18,600 95,046.00 0.06
275 600038 中直股份 1,800 94,932.00 0.06
276 000605 渤海股份 17,900 94,870.00 0.06
277 603489 八方股份 400 94,552.00 0.06
278 000819 岳阳兴长 15,200 94,088.00 0.06
279 300620 光库科技 1,900 93,955.00 0.06
280 002857 三晖电气 6,700 93,599.00 0.06
281 600502 安徽建工 24,100 93,508.00 0.06
282 600690 海尔智家 3,600 93,276.00 0.06
283 002390 信邦制药 8,900 93,272.00 0.06
284 300335 迪森股份 18,500 93,055.00 0.06
285 002043 兔宝宝 9,400 92,684.00 0.06
286 300084 海默科技 20,500 92,660.00 0.06
287 000933 神火股份 9,800 92,610.00 0.06
288 300652 雷迪克 4,700 92,402.00 0.06
289 000895 双汇发展 2,900 92,220.00 0.06
290 002261 拓维信息 9,000 91,530.00 0.06
291 300316 晶盛机电 1,800 90,900.00 0.06
292 000626 远大控股 5,200 89,856.00 0.06
293 002606 大连电瓷 12,300 89,667.00 0.06
294 000550 江铃汽车 3,800 89,034.00 0.06
295 000516 国际医学 4,700 88,407.00 0.06
296 601985 中国核电 17,300 87,538.00 0.06
297 002372 伟星新材 4,200 86,814.00 0.06
298 000768 中航西飞 3,300 86,724.00 0.06
299 603877 太平鸟 1,600 85,408.00 0.05
300 300302 同有科技 7,700 83,083.00 0.05
301 002645 华宏科技 5,100 81,498.00 0.05
302 300366 创意信息 9,100 81,172.00 0.05
303 688981 中芯国际 1,300 80,366.00 0.05
304 601360 三六零 6,500 79,365.00 0.05
305 688126 沪硅产业 2,700 78,786.00 0.05
306 688619 罗普特 2,946 78,776.04 0.05
307 300474 景嘉微 800 78,336.00 0.05
308 000782 美达股份 20,100 78,189.00 0.05
309 600737 中粮糖业 7,800 78,078.00 0.05
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
47
310 600756 浪潮软件 5,800 78,068.00 0.05
311 603392 万泰生物 300 77,754.00 0.05
312 603019 中科曙光 2,800 77,308.00 0.05
313 601377 兴业证券 8,000 77,280.00 0.05
314 600718 东软集团 7,800 76,284.00 0.05
315 002368 太极股份 3,800 76,228.00 0.05
316 300624 万兴科技 1,300 76,154.00 0.05
317 688008 澜起科技 1,200 74,856.00 0.05
318 601126 四方股份 8,300 74,285.00 0.05
319 600536 中国软件 1,300 74,009.00 0.05
320 000002 万科 A 3,100 73,811.00 0.05
321 600582 天地科技 18,900 73,710.00 0.05
322 000677 恒天海龙 26,000 73,320.00 0.05
323 000066 中国长城 5,000 73,000.00 0.05
324 600548 深高速 8,300 72,376.00 0.05
325 002179 中航光电 900 71,118.00 0.05
326 600810 神马股份 5,900 70,623.00 0.05
327 600688 上海石化 18,500 69,560.00 0.04
328 603466 风语筑 4,200 68,670.00 0.04
329 603799 华友钴业 600 68,520.00 0.04
330 300033 同花顺 600 67,668.00 0.04
331 688345 博力威 1,199 66,580.47 0.04
332 603738 泰晶科技 1,900 65,588.00 0.04
333 688298 东方生物 300 65,280.00 0.04
334 002311 海大集团 800 65,280.00 0.04
335 688533 上声电子 3,347 63,961.17 0.04
336 600958 东方证券 6,400 63,936.00 0.04
337 688139 海尔生物 600 63,060.00 0.04
338 688639 华恒生物 1,477 62,447.56 0.04
339 000166 申万宏源 13,300 62,244.00 0.04
340 002850 科达利 700 61,180.00 0.04
341 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.04
342 002402 和而泰 2,500 59,925.00 0.04
343 000615 奥园美谷 2,700 59,400.00 0.04
344 002022 科华生物 3,300 59,103.00 0.04
345 601901 方正证券 6,300 58,968.00 0.04
346 600919 江苏银行 8,300 58,930.00 0.04
347 300207 欣旺达 1,800 58,608.00 0.04
348 300775 三角防务 1,500 57,300.00 0.04
349 603833 欧派家居 400 56,784.00 0.04
350 002455 百川股份 7,200 56,232.00 0.04
351 688363 华熙生物 200 55,572.00 0.04
352 300394 天孚通信 2,180 55,197.60 0.04
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
48
353 000733 振华科技 900 54,963.00 0.04
354 688396 华润微 600 54,612.00 0.04
355 605111 新洁能 300 54,081.00 0.03
356 300803 指南针 1,400 54,040.00 0.03
357 000859 国风塑业 9,000 53,370.00 0.03
358 600011 华能国际 12,600 53,172.00 0.03
359 300616 尚品宅配 600 53,106.00 0.03
360 002531 天顺风能 6,100 52,765.00 0.03
361 600346 恒力石化 2,000 52,480.00 0.03
362 601788 光大证券 2,900 51,881.00 0.03
363 600207 安彩高科 6,600 51,678.00 0.03
364 688239 航宇科技 4,482 51,453.36 0.03
365 002241 歌尔股份 1,200 51,288.00 0.03
366 600010 包钢股份 32,900 50,995.00 0.03
367 601233 桐昆股份 2,100 50,589.00 0.03
368 300661 圣邦股份 200 50,546.00 0.03
369 300866 安克创新 300 50,241.00 0.03
370 688499 利元亨 1,290 50,116.50 0.03
371 300244 迪安诊断 1,300 49,790.00 0.03
372 002870 香山股份 1,500 49,500.00 0.03
373 300705 九典制药 1,300 49,465.00 0.03
374 300452 山河药辅 3,300 49,236.00 0.03
375 300074 华平股份 11,800 49,088.00 0.03
376 300249 依米康 7,000 49,070.00 0.03
377 002203 海亮股份 4,600 48,944.00 0.03
378 002268 卫士通 2,500 48,700.00 0.03
379 002840 华统股份 5,400 48,654.00 0.03
380 002345 潮宏基 9,200 48,208.00 0.03
381 002968 新大正 1,100 47,905.00 0.03
382 000756 新华制药 5,500 47,630.00 0.03
383 000700 模塑科技 8,500 47,175.00 0.03
384 002253 川大智胜 2,800 46,984.00 0.03
385 002157 正邦科技 3,900 46,605.00 0.03
386 000598 兴蓉环境 8,900 46,369.00 0.03
387 000407 胜利股份 11,400 46,284.00 0.03
388 002442 龙星化工 7,400 46,176.00 0.03
389 300679 电连技术 1,600 46,112.00 0.03
390 300447 全信股份 2,900 45,965.00 0.03
391 600109 国金证券 3,600 45,684.00 0.03
392 603989 艾华集团 1,400 45,626.00 0.03
393 300747 锐科激光 400 45,624.00 0.03
394 002736 国信证券 4,200 45,150.00 0.03
395 002101 广东鸿图 5,500 45,100.00 0.03
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
49
396 603993 洛阳钼业 8,700 44,892.00 0.03
397 002008 大族激光 1,100 44,429.00 0.03
398 300788 中信出版 1,200 44,124.00 0.03
399 002677 浙江美大 2,400 43,872.00 0.03
400 300799 左江科技 800 43,840.00 0.03
401 603186 华正新材 1,200 43,752.00 0.03
402 002315 焦点科技 2,400 43,440.00 0.03
403 002056 横店东磁 3,300 42,900.00 0.03
404 300667 必创科技 1,800 42,768.00 0.03
405 300701 森霸传感 1,800 42,606.00 0.03
406 300768 迪普科技 1,100 42,493.00 0.03
407 002615 哈尔斯 9,200 42,320.00 0.03
408 002493 荣盛石化 2,450 42,311.50 0.03
409 300811 铂科新材 800 42,176.00 0.03
410 600183 生益科技 1,800 42,138.00 0.03
411 300531 优博讯 2,700 42,120.00 0.03
412 300450 先导智能 700 42,098.00 0.03
413 603228 景旺电子 1,600 41,920.00 0.03
414 002429 兆驰股份 6,900 41,883.00 0.03
415 603232 格尔软件 2,500 41,725.00 0.03
416 000783 长江证券 5,700 41,724.00 0.03
417 002106 莱宝高科 3,700 41,625.00 0.03
418 000823 超声电子 3,700 41,551.00 0.03
419 603118 共进股份 4,500 41,535.00 0.03
420 002544 杰赛科技 3,100 41,354.00 0.03
421 002148 北纬科技 9,000 41,220.00 0.03
422 002845 同兴达 1,600 40,992.00 0.03
423 601066 中信建投 1,300 40,859.00 0.03
424 603818 曲美家居 4,600 40,848.00 0.03
425 603380 易德龙 1,700 40,834.00 0.03
426 603003 龙宇燃油 5,600 40,768.00 0.03
427 601900 南方传媒 5,200 40,560.00 0.03
428 600386 北巴传媒 11,500 40,480.00 0.03
429 688299 长阳科技 1,500 40,470.00 0.03
430 603516 淳中科技 1,900 40,470.00 0.03
431 300218 安利股份 2,600 40,248.00 0.03
432 603496 恒为科技 2,700 40,203.00 0.03
433 002897 意华股份 1,900 40,185.00 0.03
434 002296 辉煌科技 5,800 40,136.00 0.03
435 601858 中国科传 4,500 40,095.00 0.03
436 002955 鸿合科技 2,100 40,089.00 0.03
437 603890 春秋电子 3,100 40,052.00 0.03
438 600757 长江传媒 7,500 39,825.00 0.03
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
50
439 603660 苏州科达 5,700 39,672.00 0.03
440 600571 信雅达 5,400 39,636.00 0.03
441 300756 金马游乐 1,300 39,585.00 0.03
442 603773 沃格光电 1,500 39,555.00 0.03
443 600633 浙数文化 5,500 39,490.00 0.03
444 600618 氯碱化工 4,300 39,345.00 0.03
445 002362 汉王科技 1,900 39,140.00 0.03
446 600602 云赛智联 6,600 39,138.00 0.03
447 300617 安靠智电 800 39,032.00 0.03
448 002866 传艺科技 2,800 39,004.00 0.03
449 600446 金证股份 2,700 38,988.00 0.03
450 300451 创业慧康 4,410 38,984.40 0.03
451 002777 久远银海 2,200 38,918.00 0.03
452 601108 财通证券 3,700 38,813.00 0.02
453 000656 金科股份 6,700 38,793.00 0.02
454 300058 蓝色光标 6,400 38,720.00 0.02
455 002425 凯撒文化 4,600 38,502.00 0.02
456 603528 多伦科技 4,500 38,475.00 0.02
457 603258 电魂网络 1,500 38,385.00 0.02
458 300515 三德科技 3,800 37,810.00 0.02
459 002446 盛路通信 5,800 37,700.00 0.02
460 000635 英力特 3,300 37,389.00 0.02
461 603938 三孚股份 1,100 37,147.00 0.02
462 603189 网达软件 2,100 37,107.00 0.02
463 300635 中达安 1,900 37,031.00 0.02
464 300565 科信技术 2,600 36,946.00 0.02
465 688561 奇安信 400 36,924.00 0.02
466 600998 九州通 2,400 36,888.00 0.02
467 002912 中新赛克 900 36,873.00 0.02
468 300467 迅游科技 2,600 36,816.00 0.02
469 601555 东吴证券 4,400 36,696.00 0.02
470 600271 航天信息 2,800 36,484.00 0.02
471 002701 奥瑞金 7,000 35,980.00 0.02
472 000728 国元证券 4,500 35,865.00 0.02
473 301020 密封科技 3,303 35,143.92 0.02
474 300334 津膜科技 5,600 35,112.00 0.02
475 002469 三维化学 6,500 35,100.00 0.02
476 002533 金杯电工 6,800 34,952.00 0.02
477 688663 新风光 1,818 34,923.78 0.02
478 002655 共达电声 3,700 34,854.00 0.02
479 002739 万达电影 2,200 34,738.00 0.02
480 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
481 000885 城发环境 3,600 34,416.00 0.02
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
51
482 600161 天坛生物 1,000 34,250.00 0.02
483 603899 晨光文具 400 33,824.00 0.02
484 688099 晶晨股份 300 33,660.00 0.02
485 300659 中孚信息 1,000 33,570.00 0.02
486 688288 鸿泉物联 700 33,313.00 0.02
487 600061 国投资本 3,856 32,737.44 0.02
488 600547 山东黄金 1,676 32,212.72 0.02
489 002080 中材科技 1,200 31,404.00 0.02
490 300894 火星人 461 31,348.00 0.02
491 600516 方大炭素 4,200 31,248.00 0.02
492 601162 天风证券 6,400 31,104.00 0.02
493 300595 欧普康视 300 31,065.00 0.02
494 300919 中伟股份 189 30,807.00 0.02
495 300832 新产业 500 30,800.00 0.02
496 600188 兖州煤业 2,000 30,720.00 0.02
497 600705 中航资本 7,900 30,573.00 0.02
498 300957 贝泰妮 120 30,235.20 0.02
499 603898 好莱客 2,200 30,140.00 0.02
500 601878 浙商证券 2,300 30,084.00 0.02
501 300601 康泰生物 200 29,800.00 0.02
502 603181 皇马科技 1,700 29,359.00 0.02
503 000959 首钢股份 5,200 29,224.00 0.02
504 002541 鸿路钢构 500 29,175.00 0.02
505 002603 以岭药业 1,000 29,160.00 0.02
506 603612 索通发展 1,600 28,752.00 0.02
507 601990 南京证券 2,700 28,404.00 0.02
508 002918 蒙娜丽莎 900 28,251.00 0.02
509 600141 兴发集团 1,500 28,245.00 0.02
510 600159 大龙地产 11,300 28,024.00 0.02
511 603937 丽岛新材 2,200 27,786.00 0.02
512 002226 江南化工 5,400 27,648.00 0.02
513 601168 西部矿业 2,300 27,439.00 0.02
514 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.02
515 000983 山西焦煤 3,300 27,423.00 0.02
516 002753 永东股份 3,000 27,420.00 0.02
517 300796 贝斯美 1,500 27,390.00 0.02
518 002068 黑猫股份 3,600 27,324.00 0.02
519 603823 百合花 1,800 27,252.00 0.02
520 603113 金能科技 1,500 27,090.00 0.02
521 002352 顺丰控股 400 27,080.00 0.02
522 002949 华阳国际 1,600 27,040.00 0.02
523 603979 金诚信 1,500 27,000.00 0.02
524 601226 华电重工 6,700 26,934.00 0.02
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
52
525 300522 世名科技 1,500 26,910.00 0.02
526 603357 设计总院 3,100 26,846.00 0.02
527 002915 中欣氟材 1,400 26,824.00 0.02
528 000709 河钢股份 10,900 26,814.00 0.02
529 002540 亚太科技 5,500 26,785.00 0.02
530 603969 银龙股份 6,300 26,649.00 0.02
531 603948 建业股份 1,400 26,628.00 0.02
532 002818 富森美 2,200 26,532.00 0.02
533 002066 瑞泰科技 2,700 26,514.00 0.02
534 600231 凌钢股份 9,300 26,505.00 0.02
535 600150 中国船舶 1,600 26,416.00 0.02
536 002254 泰和新材 1,300 26,351.00 0.02
537 002395 双象股份 2,200 26,136.00 0.02
538 002081 金螳螂 3,300 26,136.00 0.02
539 600678 四川金顶 4,700 25,709.00 0.02
540 002832 比音勒芬 1,000 25,590.00 0.02
541 002827 高争民爆 2,500 25,550.00 0.02
542 600623 华谊集团 2,900 25,549.00 0.02
543 000023 深天地 A 1,700 25,483.00 0.02
544 600779 水井坊 200 25,270.00 0.02
545 603639 海利尔 1,400 25,186.00 0.02
546 000603 盛达资源 2,000 25,180.00 0.02
547 600075 新疆天业 3,700 25,160.00 0.02
548 002749 国光股份 2,716 25,123.00 0.02
549 600528 中铁工业 3,100 25,110.00 0.02
550 603217 元利科技 900 25,074.00 0.02
551 601696 中银证券 1,200 24,708.00 0.02
552 601995 中金公司 400 24,600.00 0.02
553 300567 精测电子 400 24,560.00 0.02
554 603393 新天然气 1,340 24,495.20 0.02
555 688087 英科再生 1,111 24,397.56 0.02
556 603317 天味食品 800 23,544.00 0.02
557 600800 渤海化学 5,400 23,382.00 0.02
558 600989 宝丰能源 1,700 23,256.00 0.01
559 600600 青岛啤酒 200 23,130.00 0.01
560 601005 重庆钢铁 8,600 22,962.00 0.01
561 002242 九阳股份 700 22,743.00 0.01
562 300550 和仁科技 1,600 22,640.00 0.01
563 002855 捷荣技术 2,400 22,632.00 0.01
564 600362 江西铜业 1,000 22,380.00 0.01
565 600157 永泰能源 15,500 22,320.00 0.01
566 002673 西部证券 2,600 21,450.00 0.01
567 002498 汉缆股份 5,800 20,764.00 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
53
568 002304 洋河股份 100 20,720.00 0.01
569 601881 中国银河 1,900 20,482.00 0.01
570 603613 国联股份 200 19,994.00 0.01
571 600035 楚天高速 6,400 19,200.00 0.01
572 002745 木林森 1,400 18,760.00 0.01
573 002376 新北洋 1,900 17,366.00 0.01
574 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
575 603517 绝味食品 200 16,858.00 0.01
576 688088 虹软科技 300 16,725.00 0.01
577 002271 东方雨虹 300 16,596.00 0.01
578 688233 神工股份 300 16,200.00 0.01
579 300953 震裕科技 161 16,075.85 0.01
580 002939 长城证券 1,400 15,582.00 0.01
581 603900 莱绅通灵 2,000 15,120.00 0.01
582 002025 航天电器 300 15,051.00 0.01
583 600649 城投控股 3,122 14,860.72 0.01
584 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
585 688080 映翰通 300 14,286.00 0.01
586 300979 华利集团 162 14,175.00 0.01
587 301015 百洋医药 354 13,745.82 0.01
588 601236 红塔证券 1,000 13,560.00 0.01
589 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
590 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
591 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
592 688369 致远互联 200 12,780.00 0.01
593 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
594 002128 露天煤业 1,200 12,492.00 0.01
595 600269 赣粤高速 3,700 12,432.00 0.01
596 300941 创识科技 245 12,235.30 0.01
597 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
598 603358 华达科技 700 12,159.00 0.01
599 600918 中泰证券 1,100 11,902.00 0.01
600 300614 百川畅银 291 11,750.58 0.01
601 601808 中海油服 800 11,488.00 0.01
602 600486 扬农化工 100 11,177.00 0.01
603 688168 安博通 200 11,158.00 0.01
604 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
605 000703 恒逸石化 900 10,755.00 0.01
606 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.01
607 601666 平煤股份 1,500 10,665.00 0.01
608 002709 天赐材料 100 10,658.00 0.01
609 688181 八亿时空 200 10,634.00 0.01
610 301009 可靠股份 381 10,626.09 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
54
611 300037 新宙邦 100 10,010.00 0.01
612 300083 创世纪 900 9,855.00 0.01
613 002521 齐峰新材 1,500 9,750.00 0.01
614 300973 立高食品 84 9,719.64 0.01
615 600533 栖霞建设 3,100 9,672.00 0.01
616 300395 菲利华 200 9,644.00 0.01
617 300952 恒辉安防 337 9,125.96 0.01
618 301002 崧盛股份 158 9,103.96 0.01
619 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.01
620 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.01
621 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.01
622 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.01
623 300593 新雷能 200 8,690.00 0.01
624 002627 宜昌交运 1,400 8,624.00 0.01
625 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
626 300966 共同药业 263 8,295.02 0.01
627 000628 高新发展 1,000 8,260.00 0.01
628 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01
629 002078 太阳纸业 600 8,010.00 0.01
630 601199 江南水务 2,200 7,986.00 0.01
631 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01
632 002244 滨江集团 1,900 7,961.00 0.01
633 300997 欢乐家 608 7,934.40 0.01
634 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.01
635 603816 顾家家居 100 7,728.00 0.00
636 601689 拓普集团 200 7,486.00 0.00
637 002050 三花智控 300 7,194.00 0.00
638 600871 石化油服 3,600 7,092.00 0.00
639 002441 众业达 900 7,056.00 0.00
640 002732 燕塘乳业 300 6,999.00 0.00
641 600803 新奥股份 400 6,604.00 0.00
642 300981 中红医疗 73 6,598.47 0.00
643 300146 汤臣倍健 200 6,580.00 0.00
644 600323 瀚蓝环境 300 6,537.00 0.00
645 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
646 300978 东箭科技 479 6,514.40 0.00
647 601567 三星医疗 300 6,390.00 0.00
648 002375 亚厦股份 800 6,336.00 0.00
649 600885 宏发股份 100 6,270.00 0.00
650 000581 威孚高科 300 6,249.00 0.00
651 600066 宇通客车 500 6,245.00 0.00
652 601128 常熟银行 1,000 6,200.00 0.00
653 300975 商络电子 475 6,189.25 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
55
654 000967 盈峰环境 900 6,183.00 0.00
655 600862 中航高科 200 6,156.00 0.00
656 000012 南玻 A 600 6,144.00 0.00
657 002202 金风科技 500 6,080.00 0.00
658 600988 赤峰黄金 400 5,996.00 0.00
659 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
660 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
661 600025 华能水电 1,000 5,790.00 0.00
662 600057 厦门象屿 900 5,625.00 0.00
663 000026 飞亚达 400 5,568.00 0.00
664 002945 华林证券 400 5,528.00 0.00
665 600380 健康元 400 5,492.00 0.00
666 603730 岱美股份 300 5,466.00 0.00
667 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
668 000338 潍柴动力 300 5,361.00 0.00
669 600167 联美控股 600 5,358.00 0.00
670 002643 万润股份 300 5,334.00 0.00
671 002705 新宝股份 200 5,250.00 0.00
672 600933 爱柯迪 400 5,216.00 0.00
673 300144 宋城演艺 300 5,040.00 0.00
674 300971 博亚精工 177 5,007.33 0.00
675 000513 丽珠集团 100 5,002.00 0.00
676 300390 天华超净 100 4,803.00 0.00
677 300963 中洲特材 210 4,722.90 0.00
678 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
679 300972 万辰生物 356 4,503.40 0.00
680 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
681 603103 横店影视 300 4,416.00 0.00
682 002967 广电计量 100 4,380.00 0.00
683 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
684 601633 长城汽车 100 4,359.00 0.00
685 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
686 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
687 600085 同仁堂 100 4,085.00 0.00
688 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
689 000786 北新建材 100 3,925.00 0.00
690 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
691 300967 晓鸣股份 326 3,762.04 0.00
692 000561 烽火电子 500 3,345.00 0.00
693 002001 新和成 100 2,868.00 0.00
694 688159 有方科技 100 2,771.00 0.00
695 300985 致远新能 103 2,555.43 0.00
696 000666 经纬纺机 300 2,391.00 0.00
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
56
697 688089 嘉必优 49 2,249.10 0.00
698 000065 北方国际 100 863.00 0.00
699 600848 上海临港 20 358.00 0.00
700 688098 申联生物 7 95.27 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000333 美的集团 25,895,290.35 10.19
2 000001 平安银行 15,484,984.40 6.10
3 600519 贵州茅台 14,951,427.66 5.89
4 601318 中国平安 13,207,505.23 5.20
5 601166 兴业银行 12,424,524.00 4.89
6 601009 南京银行 9,833,023.24 3.87
7 300124 汇川技术 8,841,163.68 3.48
8 000858 五粮液 8,786,166.40 3.46
9 000002 万科 A 8,761,902.61 3.45
10 002460 赣锋锂业 8,318,770.50 3.27
11 600900 长江电力 7,414,692.40 2.92
12 600887 伊利股份 7,347,305.06 2.89
13 601857 中国石油 7,200,930.00 2.83
14 000725 京东方 A 7,015,952.00 2.76
15 601818 光大银行 6,950,532.00 2.74
16 000932 华菱钢铁 6,834,701.51 2.69
17 000100 TCL科技 6,582,495.00 2.59
18 300059 东方财富 6,454,695.00 2.54
19 002142 宁波银行 6,351,450.46 2.50
20 601668 中国建筑 6,219,699.00 2.45
21 601328 交通银行 6,197,388.00 2.44
22 601288 农业银行 6,167,153.00 2.43
23 600309 万华化学 6,152,570.41 2.42
24 600919 江苏银行 5,910,172.80 2.33
25 300408 三环集团 5,802,351.27 2.28
26 603806 福斯特 5,678,610.00 2.24
27 600276 恒瑞医药 5,677,305.40 2.23
28 601988 中国银行 5,408,756.00 2.13
29 601229 上海银行 5,404,885.91 2.13
30 603486 科沃斯 5,399,654.00 2.13
注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
57
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000333 美的集团 24,670,353.75 9.71
2 600519 贵州茅台 19,414,591.00 7.64
3 601318 中国平安 18,508,489.00 7.29
4 601166 兴业银行 16,535,936.89 6.51
5 000001 平安银行 15,968,016.00 6.29
6 600900 长江电力 12,097,693.00 4.76
7 000858 五粮液 11,517,892.28 4.53
8 300124 汇川技术 11,156,830.02 4.39
9 000002 万科 A 10,639,847.05 4.19
10 002714 牧原股份 10,004,509.34 3.94
11 601009 南京银行 9,852,681.03 3.88
12 000725 京东方 A 9,383,128.00 3.69
13 601818 光大银行 9,091,556.00 3.58
14 600887 伊利股份 8,710,183.70 3.43
15 002594 比亚迪 8,417,297.27 3.31
16 601857 中国石油 8,229,984.00 3.24
17 300059 东方财富 8,176,775.52 3.22
18 002142 宁波银行 8,007,485.04 3.15
19 600276 恒瑞医药 8,004,580.67 3.15
20 002460 赣锋锂业 7,903,912.69 3.11
21 002027 分众传媒 7,503,181.22 2.95
22 601328 交通银行 7,354,201.00 2.89
23 601888 中国中免 7,088,761.00 2.79
24 601668 中国建筑 6,800,179.00 2.68
25 000932 华菱钢铁 6,791,687.08 2.67
26 600919 江苏银行 6,610,660.80 2.60
27 002415 海康威视 6,179,306.89 2.43
28 603486 科沃斯 6,140,289.00 2.42
29 601899 紫金矿业 6,092,764.00 2.40
30 300677 英科医疗 6,068,541.00 2.39
31 601398 工商银行 6,023,840.00 2.37
32 600309 万华化学 5,963,695.00 2.35
33 603288 海天味业 5,883,510.16 2.32
34 600028 中国石化 5,712,601.00 2.25
35 300408 三环集团 5,694,695.60 2.24
36 601012 隆基股份 5,520,733.60 2.17
37 601799 星宇股份 5,424,952.00 2.14
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
58
38 603806 福斯特 5,415,283.86 2.13
39 300146 汤臣倍健 5,332,914.25 2.10
40 000100 TCL科技 5,235,495.00 2.06
41 002475 立讯精密 5,228,840.23 2.06
42 601838 成都银行 5,170,337.00 2.04
43 603501 韦尔股份 5,115,140.00 2.01
注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,066,850,957.59
卖出股票的收入（成交）总额 1,179,200,839.12
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 173,100.00 0.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 173,100.00 0.11
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113050 南银转债 1,550 155,000.00 0.10
2 127038 国微转债 101 10,100.00 0.01
3 113049 长汽转债 80 8,000.00 0.01
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 450,565.82
股指期货投资本期公允价值变动 -219,465.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金现阶段主要通过股指期货合约调节整体组合的市场风险。基金管理人将根据市场的变化、
现货市场与期货市场的相关性等因素，以套期保值为主要目的，计算需要用到的期货合约数量，对
这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定
价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，优化
股指期货组合，创造额外收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
60
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除平安银行(000001)、交通银行(601328)的发
行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
主要违规事实：2021年 5月 28日，因存在利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融
资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途
审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控
不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到
位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品等违
规行为，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的监管处
罚。
主要违规事实：2021年 6月 18日，因存在未按监管要求监测贷款资金用途，贷款资金回流部
分转作银行承兑汇票保证金等违规行为，中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对交通银
行股份有限公司临沂分行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，
结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 127,068.52
2 应收证券清算款 302,788.71
3 应收股利 -
4 应收利息 3,976.59
5 应收申购款 89,505.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 523,339.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
61
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 3.31 首次公开发行限售
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
博时量化多策
略股票 A
1,081 84,378.43 85,889,034.40 94.16% 5,324,049.43 5.84%
博时量化多策
略股票 C
430 10,332.46 0.00 0.00% 4,442,959.61 100.00%
合计 1,474 64,895.55 85,889,034.40 89.79% 9,767,009.04 10.21%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
博时量化多策略股票 A 291,424.82 0.32%
博时量化多策略股票 C - -
合计 291,424.82 0.30%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
博时量化多策略股票 A 10~50
博时量化多策略股票 C -
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
博时量化多策略股票 A 10~50
博时量化多策略股票 C -
合计 10~50
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
62
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时量化多策略股票 A 博时量化多策略股票 C
基金合同生效日（2018年 4月 3
日）基金份额总额
146,135,440.46 765,094,981.90
本报告期期初基金份额总额 144,614,046.25 28,914,743.59
本报告期基金总申购份额 80,491,085.74 26,084,760.08
减：本报告期基金总赎回份额 133,892,048.16 50,556,544.06
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 91,213,083.83 4,442,959.61
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审
计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
63
门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长江证券 2 1,094,650,058.31 49.01% 800,519.24 49.01% -
招商证券 6 603,953,592.94 27.04% 441,678.09 27.04% -
中金公司 2 21,491,589.73 0.96% 15,715.17 0.96% -
中信证券 1 - - - - -
银河证券 2 125,702,925.08 5.63% 91,995.98 5.63% 新增 1个
中泰证券 1 128,689,277.08 5.76% 94,111.80 5.76% -
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 2 258,841,858.12 11.59% 189,303.06 11.59% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交
金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
长江证券 3,975,786.04 89.04% - - - -
招商证券 469,022.00 10.50% - - - -
中金公司 20,327.30 0.46% - - - -
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
64
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时量化多策略股票型证券投资基金恢复大
额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-06-22
2
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开
通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-29
3
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子
支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡
直销网上交易和费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-26
4
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支
付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直
销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-28
5
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银
联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办
理直销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-24
6
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年
第 1季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-22
7
博时量化多策略股票型证券投资基金 2020年
年度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-31
8
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-30
9
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支
付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网
上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-20
10
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-10
11
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-02-20
12
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
2021-02-06
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
65
露网站
13
博时量化多策略股票型证券投资基金 2020年
第 4季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-01-22
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2021-04-
13~2021-
06-03;20
21-06-09
~2021-06
-30
- 29,369,092.57 - 29,369,092.57 30.70%
2
2021-01-
01~2021-
02-22
42,363,091.55 - 42,363,091.55 - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比例赎回
时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进
行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎
回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可
能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额
净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向
基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身
需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金
份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规
模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者某些申购或转
换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基
金基金份额提出的申购及转换转入申请。
博时量化多策略股票型证券投资基金 2021年中期报告
66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时量化多策略股票型证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时量化多策略股票型证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时量化多策略股票型证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时量化多策略股票型证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6报告期内博时量化多策略股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
