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博时沪深300指数C(002385)

博时裕富沪深300指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 15 §7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 44 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 46 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 46 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 3 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 47 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 52 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 52 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 52 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 52


博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 基金简称 博时沪深 300指数 基金主代码 050002 交易代码 050002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 8月 26日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,092,845,434.56份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时沪深 300指数 A 博时沪深300指数C 博时沪深 300指数 R 下属分级基金的交易代码 050002 002385 960022 报告期末下属分级基金的 份额总额 2,738,784,088.44份 354,061,346.12份 -份 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本 原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净 值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以上,并保持年跟踪误差 在 4%以下。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数 中的基准权重构建指数化投资组合。即调整其股票资产比例为 95%以内, 现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于 5%。 1.资产配置原则 本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层 次资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,再 进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,以完全复制的方法进行组 合构建。 2.资产配置策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数 中的基准权重构建投资组合。 3.股票资产配置策略 本基金股票资产投资以沪深 300指数为标的指数,原则上采用完全复制标 的指数的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配 置比例;再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置 比例。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价 值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 4、投资组合调整原则 本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资,债券投资为流动性风险 约束下的被动式投资,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的 投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 5 行相应调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟 踪误差最小化。 业绩比较基准 95%的沪深 300指数加 5%的银行同业存款利率。 风险收益特征 由于本基金采用复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长 率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度 地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金 资产风险进行实时跟踪控制与管理 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 孙麒清 李申 联系电话 0755-83169999 021-60637102 电子邮箱 service@bosera.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 021-60637111 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区 益田路 5999号基金大厦 21层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21层 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深300指数R 本期已实现收益 576,477,781.28 56,192,037.09 - 本期利润 90,691,751.18 16,517,652.75 - 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 6 加权平均基金份额本期利 润 0.0328 0.0578 - 本期加权平均净值利润率 1.64% 2.91% - 本期基金份额净值增长率 1.35% 1.14% - 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深300指数R 期末可供分配利润 2,749,720,571.82 230,042,949.28 - 期末可供分配基金份额利 润 1.0040 0.6497 - 期末基金资产净值 5,488,504,660.26 703,238,338.58 - 期末基金份额净值 2.0040 1.9862 - 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深300指数R 基金份额累计净值增长率 556.28% 107.67% 1.76% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博时沪深 300指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.79% 0.75% -1.91% 0.76% 1.12% -0.01% 过去三个月 3.78% 0.90% 3.32% 0.93% 0.46% -0.03% 过去六个月 1.35% 1.29% 0.29% 1.25% 1.06% 0.04% 过去一年 27.24% 1.28% 24.19% 1.27% 3.05% 0.01% 过去三年 53.53% 1.29% 46.47% 1.30% 7.06% -0.01% 自基金合同生 效起至今 556.28% 1.56% 305.46% 1.56% 250.82% 0.00% 博时沪深 300指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.82% 0.75% -1.91% 0.76% 1.09% -0.01% 过去三个月 3.67% 0.90% 3.32% 0.93% 0.35% -0.03% 过去六个月 1.14% 1.29% 0.29% 1.25% 0.85% 0.04% 过去一年 26.74% 1.28% 24.19% 1.27% 2.55% 0.01% 过去三年 51.71% 1.29% 46.47% 1.30% 5.24% -0.01% 自基金合同生 效起至今 107.67% 1.15% 73.72% 1.14% 33.95% 0.01% 注:自 2016年 1月 27日起,本基金新增 C类份额。 博时沪深 300指数 R 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 7 长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三年 -8.75% 1.48% -8.23% 1.53% -0.52% -0.05% 自基金合同生 效起至今 1.76% 0.97% -3.67% 0.95% 5.43% 0.02% 注:自 2016年 9月 8日起,本基金新增 R类份额;自 2018年 11月 15日起,本基金份额全部 赎空,故沪深 300R类份额数据截止日为 2018年 11月 14日。 自基金成立至 2004年 12月 31日,本基金业绩比较基准为新华富时 A200复合指数;自 2005年 1月 1日起,本基金业绩比较基准为 95%的沪深 300指数+5%的银行同业存款利率。由于基金资产配 置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数 每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 8 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2020年 6月 30日,博时基金公司 共管理 224只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、 职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 12150亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后, 博时基金公募资产管理总规模逾 3882亿元人民币,累计分红逾 1296亿元人民币,是目前我国资产 管理规模最大的基金公司之一。 2020年 6月 29日,《证券时报》第十五届中国基金业明星基金奖榜单公布,博时基金共荣获三 项大奖,旗下产品博时外延增长主题混合与博时宏观回报债券分别拿下“三年持续回报平衡混合型 明星基金”与“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。博时信用债券基金摘得“十年持续回报债 券型明星基金”奖。 2020年 4月 1日,博时基金及子公司博时国际荣获《亚洲资产管理》2020“Best of the Best Awards”三项大奖。博时基金董事长兼总经理江向阳荣获 “中国年度最佳CEO”(Winner, China CEO of the Year-Jiang Xiangyang),博时基金(国际)有限公司荣获“香港最佳中资基金公司”(Winner, Hong Kong Best China Fund House),博时信用债基金荣获“中国在岸人民币债券最佳业绩(5年)” (Winner, CNY Bonds, Onshore 5 Years-Bosera Credit Bond Fund)。 2020年 3月 31日,《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,博时基金旗下绩 优产品博时信用债纯债债券荣获“七年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。 2020 年 3 月 26 日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金评选结果揭晓,博时信用债券在 参选的同类 428只基金中脱颖而出,摘得晨星“2020 年度激进债券型基金奖”。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 9 2020年 1月 10日,新京报“开放 普惠 科技”2019 金融行业评选颁奖典礼在北京举办,博时 基金凭借在可持续发展金融方面的努力成果,荣获“2019 年度杰出社会责任影响力企业”。 2020年 1月 4日,2020《财经》可持续发展高峰论坛暨长青奖典礼在北京举办,博时基金凭借 在 ESG投资及可持续发展金融推动方面的耕耘和成果,荣获“2020《财经》长青奖-可持续发展创新 奖”。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨振建 基金经理 2020-12-2 3 - 7.8 杨振建先生,博士。2013年 至2015年在中证指数有限公 司工作(期间借调中国证监 会任产品审核员)。2015年加 入博时基金管理有限公司。 历任研究员、研究员兼基金 经理助理、基金经理助理。 现任博时中证银联智惠大数 据 100 指数型证券投资基金 (2018年 12月 3日—至今)、 博时中证淘金大数据 100 指 数型证券投资基金(2018 年 12月 3日—至今)、博时中证 央企创新驱动交易型开放式 指数证券投资基金(2019年9 月 20 日—至今)、博时中证 央企创新驱动交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 (2019年 11月 13日—至今)、 博时裕富沪深 300 指数证券 投资基金(2020 年 12 月 23 日—至今)的基金经理。 桂征辉 指数与量化投 资部投资副总 监/基金经理 2015-07-2 1 - 11.8 桂征辉先生,硕士。2006年 起先后在松下电器、美国在 线公司、百度公司工作。2009 年加入博时基金管理有限公 司。历任高级程序员、高级 研究员、基金经理助理、博 时富时中国 A 股指数证券投 资基金(2018 年 6 月 12 日 -2019年 9月 5日)、博时中 证 500 指数增强型证券投资 基金(2017年 9月26日-2020 年 12月 23日)的基金经理。 现任指数与量化投资部投资 副总监兼博时中证银联智惠 大数据 100 指数型证券投资 基金(2016年 5月 20日—至 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 10 今)、博时裕富沪深 300指数 证券投资基金(2015 年 7 月 21日—至今)、博时中证淘金 大数据 100 指数型证券投资 基金(2015年 7月 21日—至 今)、博时沪深 300指数增强 发起式证券投资基金(2020 年 12月 30日—至今)的基金 经理。 刘玉强 基金经理助理 2020-02-2 1 - 6.0 2015年 7月硕士研究生毕业 后加入博时基金管理有限公 司。曾任指数与量化投资部 研究员,现任指数与量化投 资部基金经理助理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和 其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,A 股市场整体震荡上行,最终收于 3591 点左右。风格方面整体延续结构性行情, 医药、科技股、光伏新能源整体较为强势,周期股一季度有所表现,后续随着大宗价格调整,整体 有所回落。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 11 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 06月 30日,本基金 A类基金份额净值为 2.0040元,份额累计净值为 4.0379元, 本基金 C类基金份额净值为 1.9862元,份额累计净值为 2.0044元,本基金 R类基金期末无份额, 报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 1.35%,本基金 C类基金份额净值增长率为 1.14%,同 期业绩基准增长率为 0.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年,宏观层面,随着新冠疫苗在欧美主要经济体全面普及,欧美疫情有望较快 控制,全球经济复苏将更加全面和均衡,当前供需不均衡的局面有望逐步修复。国内经济方面,整 体经济延续良好的复苏态势,同时受益于较为完善的供应链和良好的要素效率,经济整体景气复苏 趋势良好。货币政策方面,目前流动性还是延续整体充裕性,不急转弯,当前由于全球经济复苏使 得大宗品价格大幅上涨,PPI持续走高,未来随着产能未来逐渐释放,该矛盾点有望逐渐得到解决, 后续需要紧密跟踪相关原材料价格的趋势变化。总体上,货币流动性无需过度担忧,仍然处在逐步 回归常态的过程中,市场机会需要更加紧扣上市公司的盈利预期变化。 今年以来龙头公司整体有所调整,当前正处在一个比较合理的位置,而沪深 300作为 A股核心 资产的重要标的,值得长期配置。当前我们需要持续关注结构性信用出清压力和微观流动性变化趋 势的影响,适当保持仓位的灵活性,把握结构性机会。在具体板块上,要以业绩确定性和稳定性的 行业和板块为主要配置方向,重视消费、医药、科技的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的 公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值 委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总 监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值 建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好 的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的 公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一 贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当 性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市 场交易的债券品种的估值数据。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于 2021年 1月 13日发布公告,以 2020年 12月 31日可分配利润为基准,本基金 A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.2110元人民币, 本基金 C类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.0960元人民币。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,博时沪深 300指数 A实施利润分配的金额为 58,596,870.06元; 报告期内,博时沪深 300指数 C实施利润分配的金额为 2,292,299.92元。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:博时裕富沪深 300指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 13 资产:


- - 银行存款 6.4.3.1 196,978,347.71 158,543,261.26 结算备付金


3,369,087.26 9,243,395.28 存出保证金


355,022.21 476,435.47 交易性金融资产 6.4.3.2 6,000,552,742.25 6,238,858,311.89 其中:股票投资


5,788,528,742.25 6,019,824,072.87 基金投资


- - 债券投资


212,024,000.00 219,034,239.02 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


356,727.80 12,739,535.93 应收利息 6.4.3.5 4,192,327.14 1,385,402.73 应收股利


- - 应收申购款


8,263,813.91 6,165,403.60 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


6,214,068,068.28 6,427,411,746.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 12,819,105.98 应付赎回款


11,707,621.48 27,588,730.44 应付管理人报酬


4,925,297.66 5,139,366.60 应付托管费


1,005,162.77 1,048,850.33 应付销售服务费


218,527.28 212,197.00 应付交易费用 6.4.3.7 4,072,347.66 4,898,474.71 应交税费


1.88 22.21 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 396,110.71 547,841.26 负债合计


22,325,069.44 52,254,588.53 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.3.9 3,092,845,434.56 3,195,463,180.41 未分配利润 6.4.3.10 3,098,897,564.28 3,179,693,977.22 所有者权益合计


6,191,742,998.84 6,375,157,157.63 负债和所有者权益总 计 6,214,068,068.28 6,427,411,746.16 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额总额 3,092,845,434.56份。其中一类基金份额净 值 2.0040元,基金份额总额 2,738,784,088.44份;二类基金份额净值 1.9862元,基金份额总额 354,061,346.12份。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 14 6.2 利润表 会计主体:博时裕富沪深 300指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


158,525,716.56 225,772,366.18 1.利息收入


3,161,680.96 1,474,691.65 其中:存款利息收入 6.4.3.11 356,308.92 1,422,030.52 债券利息收入


2,805,372.04 52,661.13 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


679,058,892.74 342,396,195.82 其中:股票投资收益 6.4.3.12 630,021,379.39 277,073,810.42 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 .1 2,364,165.81 1,627,523.03 资产支持证券投资收益 6.4.3.13 .2 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 46,673,347.54 63,694,862.37 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 -525,460,414.44 -120,862,570.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 1,765,557.30 2,764,048.98 减:二、费用


51,316,312.63 47,443,624.76 1.管理人报酬


29,768,800.33 29,619,380.97 2.托管费


6,075,265.39 6,044,771.59 3.销售服务费


1,129,308.49 534,723.01 4.交易费用 6.4.3.18 14,205,184.40 11,102,496.43 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


5.58 6.95 7.其他费用 6.4.3.19 137,748.44 142,245.81 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 107,209,403.93 178,328,741.42 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


107,209,403.93 178,328,741.42 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:博时裕富沪深 300指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 15 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,195,463,180.41 3,179,693,977.22 6,375,157,157.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 107,209,403.93 107,209,403.93 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -102,617,745.85 -127,116,646.89 -229,734,392.74 其中:1.基金申购款 1,031,761,169.93 1,050,831,355.48 2,082,592,525.41 2.基金赎回款 -1,134,378,915.78 -1,177,948,002.37 -2,312,326,918.15 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -60,889,169.98 -60,889,169.98 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,092,845,434.56 3,098,897,564.28 6,191,742,998.84 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 4,189,136,673.58 2,355,798,169.37 6,544,934,842.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 178,328,741.42 178,328,741.42 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -628,745,651.96 -368,809,727.80 -997,555,379.76 其中:1.基金申购款 1,244,971,727.39 591,352,083.44 1,836,323,810.83 2.基金赎回款 -1,873,717,379.35 -960,161,811.24 -2,833,879,190.59 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -64,309,845.79 -64,309,845.79 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,560,391,021.62 2,101,007,337.20 5,661,398,358.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: _______________________





______________________








_______________________ 基金管理人负责人:江向阳, 主管会计工作负责人:孙献,


会计机构负责人:佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 16 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地 与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关 于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列 示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后 一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业 在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基 金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解 禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发 行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的 股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10%的税率代扣代缴所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 17 适用比例计算缴纳。


6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 196,978,347.71 定期存款 - 其他存款 - 合计 196,978,347.71 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,731,226,918.73 5,788,528,742.25 1,057,301,823.52 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 1,651,000.00 1,651,000.00 - 银行间市场 209,912,450.00 210,373,000.00 460,550.00 合计 211,563,450.00 212,024,000.00 460,550.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,942,790,368.73 6,000,552,742.25 1,057,762,373.52 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 21,952.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,516.10 应收债券利息 4,168,698.32 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 18 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 159.80 合计 4,192,327.14 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 4,072,347.66 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,072,347.66 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 22,155.66 应付证券出借违约金 - 其他应付款 440.31 预提费用 123,514.74 合计 396,110.71 6.4.3.9 实收基金 博时沪深 300指数 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额 账面金额 上年度末 2,877,320,794.13 2,877,320,794.13 本期申购 655,706,611.62 655,706,611.62 本期赎回(以“-”号填列) -794,243,317.31 -794,243,317.31 本期末 2,738,784,088.44 2,738,784,088.44 博时沪深 300指数 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额 账面金额 上年度末 318,142,386.28 318,142,386.28 本期申购 376,054,558.31 376,054,558.31 本期赎回(以“-”号填列) -340,135,598.47 -340,135,598.47 本期末 354,061,346.12 354,061,346.12 注:申购含红利再投、转换入、级别调整入份额;赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 19 6.4.3.10 未分配利润 博时沪深 300指数 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,888,352,409.44 -18,175,737.22 2,870,176,672.2 2 本期利润 576,477,781.28 -485,786,030.10 90,691,751.18 本期基金份额交易产生的 变动数 -141,207,879.34 -11,343,102.18 -152,550,981.52 其中:基金申购款 710,329,559.54 -35,195,306.31 675,134,253.23 基金赎回款 -851,537,438.88 23,852,204.13 -827,685,234.75 本期已分配利润 -58,596,870.06 - -58,596,870.06 本期末 3,265,025,441.32 -515,304,869.50 2,749,720,571.8 2 博时沪深 300指数 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 144,936,145.61 164,581,159.39 309,517,305.00 本期利润 56,192,037.09 -39,674,384.34 16,517,652.75 本期基金份额交易产生的 变动数 31,207,066.50 -5,772,731.87 25,434,334.63 其中:基金申购款 207,280,482.40 168,416,619.85 375,697,102.25 基金赎回款 -176,073,415.90 -174,189,351.72 -350,262,767.62 本期已分配利润 -2,292,299.92 - -2,292,299.92 本期末 230,042,949.28 119,134,043.18 349,176,992.46 博时沪深 300指数 R 无余额。 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 290,739.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 59,725.93 其他 5,843.18 合计 356,308.92 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 5,243,645,207.51 减:卖出股票成本总额 4,613,623,828.12 买卖股票差价收入 630,021,379.39 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 20 6.4.3.13债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交 总额 16,786,768.55 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 14,420,400.00 减:应收利息总额 2,202.74 买卖债券差价收入 2,364,165.81 6.4.3.13.2资产支持证券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 46,673,347.54 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 46,673,347.54 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -525,460,414.44 ——股票投资 -525,579,575.42 ——债券投资 119,160.98 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -525,460,414.44 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 21 基金赎回费收入 1,721,174.22 转换费收入 44,383.08 合计 1,765,557.30 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 14,205,184.40 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 基金交易费用 - 合计 14,205,184.40 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 9,733.70 中债登账户维护费 9,000.00 合计 137,748.44 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 22 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 招商证券 105,960,104.20 1.05% 552,700,398.58 7.35% 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券回购交易 无。 6.4.6.1.4应支付关联方的佣金










































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 98,682.35 1.23% - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 招商证券 404,225.31 6.61% 379,017.69 10.46% 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 29,768,800.33 29,619,380.97 其中:支付销售机构的客户维护费 6,224,638.96 4,782,985.65 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.98%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.98% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 23 6月 30日 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 6,075,265.39 6,044,771.59 注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的各关 联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时沪深300指数A 博时沪深 300指 数 C 博时沪深300指数R 合计 博时基金 - 208,586.76 - 208,586.76 合计 - 208,586.76 - 208,586.76 获得销售服 务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时沪深300指数A 博时沪深 300指 数 C 博时沪深300指数R 合计 博时基金 - 112,242.19 - 112,242.19 合计 - 112,242.19 - 112,242.19 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 196,978,347 .71 290,739.81 354,907,225 .77 1,371,775.65 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 24 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 博时沪深 300指数 A 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润 分配 合计 备注 场内 场外 1 2021-01- 15 - 2021-01 -15 0.2110 34,394,2 06.97 24,202,663 .09 58,5 96,8 70.0 6 - 合计


0.2110 34,394,2 06.97 24,202,663 .09 58,5 96,8 70.0 6 - 博时沪深 300指数 C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10份 基金份 额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分 配合计 备注 场内 场外 1 2021-01-1 5 - 2021-0 1-15 0.0960 1,127,428 .14 1,164,871. 78 2,292, 299.92 - 合计


0.0960 1,127,428 .14 1,164,871. 78 2,292, 299.92 - 博时沪深 300指数 R 无。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 25 6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600905 三峡 能源 2021- 06-02 2021- 12-10 首次公开 发行限售 2.65 5.67 907,763.00 2,405,571.95 5,147,016.21 - 300957 贝 泰 妮 2021- 03-18 2021- 09-27 首次公开 发行限售 47.33 251.96 853.00 40,372.49 214,921.88 - 300919 中伟 股份 2020- 12-15 2021- 07-02 首次公开 发行限售 24.60 163.00 610.00 15,006.00 99,430.00 - 688109 品茗 股份 2021- 03-22 2021- 09-30 首次公开 发行限售 50.05 72.10 1,301.00 65,115.05 93,802.10 - 688499 利 元 亨 2021- 06-23 2022- 01-03 首次公开 发行限售 38.85 38.85 2,149.00 83,488.65 83,488.65 - 688633 星球 石墨 2021- 03-17 2021- 09-24 首次公开 发行限售 33.62 53.14 1,558.00 52,379.96 82,792.12 - 300979 华利 集团 2021- 04-15 2021- 10-26 首次公开 发行限售 33.22 87.50 925.00 30,728.50 80,937.50 - 688217 睿昂 基因 2021- 05-07 2021- 11-17 首次公开 发行限售 18.42 58.40 1,040.00 19,156.80 60,736.00 - 688359 三孚 新科 2021- 05-14 2021- 11-22 首次公开 发行限售 11.03 26.35 2,213.00 24,409.39 58,312.55 - 688239 航宇 科技 2021- 06-25 2021- 07-05 新股未上 市 11.48 11.48 4,926.00 56,550.48 56,550.48 - 300981 中红 医疗 2021- 04-19 2021- 10-27 首次公开 发行限售 48.59 90.39 601.00 29,202.59 54,324.39 - 688087 英科 再生 2021- 06-30 2021- 07-09 新股未上 市 21.96 21.96 2,469.00 54,219.24 54,219.24 - 300973 立高 食品 2021- 04-08 2021- 10-15 首次公开 发行限售 28.28 115.71 360.00 10,180.80 41,655.60 - 301020 密封 科技 2021- 06-28 2021- 07-06 新股未上 市 10.64 10.64 3,789.00 40,314.96 40,314.96 - 688367 工大 高科 2021- 06-21 2021- 12-28 首次公开 发行限售 11.53 17.94 1,717.00 19,797.01 30,802.98 - 301021 英诺 激光 2021- 06-28 2021- 07-06 新股未上 市 9.46 9.46 2,609.00 24,681.14 24,681.14 - 300953 震裕 科技 2021- 03-11 2021- 09-22 首次公开 发行限售 28.77 99.85 240.00 6,904.80 23,964.00 - 301009 可靠 股份 2021- 06-08 2021- 12-17 首次公开 发行限售 12.54 27.89 801.00 10,044.54 22,339.89 - 300941 创识 科技 2021- 02-02 2021- 08-09 首次公开 发行限售 21.31 49.94 399.00 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021- 06-22 2021- 12-30 首次公开 发行限售 7.64 38.83 462.00 3,529.68 17,939.46 - 688226 威腾 电气 2021- 06-28 2021- 07-07 新股未上 市 6.42 6.42 2,693.00 17,289.06 17,289.06 - 300982 苏文 电能 2021- 04-19 2021- 10-27 首次公开 发行限售 15.83 45.29 317.00 5,018.11 14,356.93 - 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 26 300940 南 极 光 2021- 01-27 2021- 08-03 首次公开 发行限售 12.76 43.38 307.00 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021- 05-18 2021- 11-25 首次公开 发行限售 9.19 40.38 329.00 3,023.51 13,285.02 - 300937 药 易 购 2021- 01-20 2021- 07-27 首次公开 发行限售 12.25 53.71 244.00 2,989.00 13,105.24 - 300942 易瑞 生物 2021- 02-02 2021- 08-09 首次公开 发行限售 5.31 28.52 443.00 2,352.33 12,634.36 - 300997 欢 乐 家 2021- 05-26 2021- 12-02 首次公开 发行限售 4.94 13.05 928.00 4,584.32 12,110.40 - 301002 崧盛 股份 2021- 05-27 2021- 12-07 首次公开 发行限售 18.71 57.62 201.00 3,760.71 11,581.62 - 605287 德才 股份 2021- 06-28 2021- 07-06 新股未上 市 31.56 31.56 349.00 11,014.44 11,014.44 - 300955 嘉亨 家化 2021- 03-16 2021- 09-24 首次公开 发行限售 16.53 46.07 232.00 3,834.96 10,688.24 - 300996 普联 软件 2021- 05-26 2021- 12-03 首次公开 发行限售 20.81 42.23 241.00 5,015.21 10,177.43 - 300952 恒辉 安防 2021- 03-03 2021- 09-13 首次公开 发行限售 11.72 27.08 340.00 3,984.80 9,207.20 - 300966 共同 药业 2021- 03-31 2021- 10-11 首次公开 发行限售 8.24 31.54 286.00 2,356.64 9,020.44 - 300945 曼 卡 龙 2021- 02-03 2021- 08-10 首次公开 发行限售 4.56 18.88 474.00 2,161.44 8,949.12 - 300948 冠中 生态 2021- 02-18 2021- 08-25 首次公开 发行限售 8.67 27.42 324.00 2,808.00 8,884.08 - 300931 通用 电梯 2021- 01-13 2021- 07-21 首次公开 发行限售 4.31 13.11 672.00 2,896.32 8,809.92 - 300961 深水 海纳 2021- 03-23 2021- 09-30 首次公开 发行限售 8.48 22.07 394.00 3,341.12 8,695.58 - 300950 德 固 特 2021- 02-24 2021- 09-03 首次公开 发行限售 8.41 39.13 219.00 1,841.79 8,569.47 - 605162 新 中 港 2021- 06-29 2021- 07-07 新股未上 市 6.07 6.07 1,377.00 8,358.39 8,358.39 - 300958 建工 修复 2021- 03-18 2021- 09-29 首次公开 发行限售 8.53 27.22 300.00 2,559.00 8,166.00 - 300978 东箭 科技 2021- 04-15 2021- 10-26 首次公开 发行限售 8.42 13.60 593.00 4,993.06 8,064.80 - 300926 博俊 科技 2020- 12-29 2021- 07-12 首次公开 发行限售 10.76 22.20 359.00 3,862.84 7,969.80 - 300930 屹通 新材 2021- 01-13 2021- 07-21 首次公开 发行限售 13.11 24.48 322.00 4,221.42 7,882.56 - 300985 致远 新能 2021- 04-21 2021- 10-29 首次公开 发行限售 24.90 24.81 295.00 7,345.50 7,318.95 - 300971 博亚 精工 2021- 04-07 2021- 10-15 首次公开 发行限售 18.24 28.29 245.00 4,468.80 6,931.05 - 300927 江天 化学 2020- 12-29 2021- 07-07 首次公开 发行限售 13.39 30.10 217.00 2,905.63 6,531.70 - 300975 商络 电子 2021- 04-14 2021- 10-21 首次公开 发行限售 5.48 13.03 492.00 2,696.16 6,410.76 - 300963 中洲 特材 2021- 03-30 2021- 10-11 首次公开 发行限售 12.13 22.49 283.00 3,432.79 6,364.67 - 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 27 301011 华立 科技 2021- 06-09 2021- 12-17 首次公开 发行限售 14.20 33.84 175.00 2,485.00 5,922.00 - 300943 春晖 智控 2021- 02-03 2021- 08-10 首次公开 发行限售 9.79 23.01 255.00 2,496.45 5,867.55 - 300967 晓鸣 股份 2021- 04-02 2021- 10-13 首次公开 发行限售 4.54 11.54 507.00 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021- 04-08 2021- 10-19 首次公开 发行限售 7.19 12.65 430.00 3,091.70 5,439.50 - 300929 华骐 环保 2021- 01-12 2021- 07-21 首次公开 发行限售 13.87 29.55 183.00 2,538.21 5,407.65 - 301020 密封 科技 2021- 06-28 2022- 01-06 首次公开 发行限售 10.64 10.64 421.00 4,479.44 4,479.44 - 300995 奇德 新材 2021- 05-17 2021- 11-26 首次公开 发行限售 14.72 23.32 191.00 2,811.52 4,454.12 - 301007 德 迈 仕 2021- 06-04 2021- 12-16 首次公开 发行限售 5.29 14.44 303.00 1,602.87 4,375.32 - 300998 宁波 方正 2021- 05-25 2021- 12-02 首次公开 发行限售 6.02 21.32 201.00 1,210.02 4,285.32 - 301012 扬电 科技 2021- 06-15 2021- 12-22 首次公开 发行限售 8.05 24.26 170.00 1,368.50 4,124.20 - 300992 泰福 泵业 2021- 05-17 2021- 11-25 首次公开 发行限售 9.36 20.32 200.00 1,872.00 4,064.00 - 301010 晶雪 节能 2021- 06-09 2021- 12-20 首次公开 发行限售 7.83 17.61 218.00 1,706.94 3,838.98 - 301021 英诺 激光 2021- 06-28 2022- 01-06 首次公开 发行限售 9.46 9.46 290.00 2,743.40 2,743.40 - 6.4.8.1.2受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113050 南银 转债 2021- 06-17 2021- 07-01 新债未上 市 100.0 0 100.00 8,720.00 872,000.00 872,000.00 - 123117 健帆 转债 2021- 06-23 2021- 07-12 新债未上 市 100.0 0 100.00 3,898.00 389,800.00 389,800.00 - 127038 国微 转债 2021- 06-10 2021- 07-14 新债未上 市 100.0 0 100.00 3,522.00 352,200.00 352,200.00 - 113049 长汽 转债 2021- 06-10 2021- 07-08 新债未上 市 100.0 0 100.00 370.00 37,000.00 37,000.00 - 注:1、基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公 开发行股份,所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内 不得转让;所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6个 月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,基金持有的上市公司非公开发行股份, 自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股 份数量的 50%(根据中国证监会《<关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上 市公司证券发行管理暂行办法的决定><关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法 说明》,基金持有的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份,不适用上述减持规则的 相关规定);采取大宗交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让 后 6个月内,不得转让所受让的股份。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 28 市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至 新股上市日之间不能自由转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡 导建议》,基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6个月。 4、本基金在持有上述受限证券期间,若获得送股配股等权益,其数量与金额也包含在上述披露 的相应受限证券数据中。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 600460 士 兰 微 2021-0 6-30 重要 公告 56.35 2021-0 7-01 59.49 34,400.00 1,385,531.74 1,938,440.00 - 601015 陕西黑 猫 2021-0 6-30 配股 8.95 2021-0 7-08 7.68 519,100.00 4,460,691.60 4,645,945.00 - 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属被动式股票指数基金,原则上采用复制的方法,按照个股在标的指数中的基准权重构 建投资组合,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括 信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风 险控制在限定的范围之内,力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在 95%以 上,并保持年跟踪误差在 4%以下的投资目标。本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理 委员会为核心的,由总经理、督察长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架 构体系。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察长、监 察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风 险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任;在 董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别,以 及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,向风险管理委员会 提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况 进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境 中实现业务目标;风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风 险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。本基金的基金管理人对于金 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 29 融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从 定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度 出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型, 日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和 评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存 款存放在本基金的托管人,定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格 境外机构投资者托管人资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,本基金的基金管 理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券,本 基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理,对不同 的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类, 违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 210,373,000.00 210,253,000.00 合计 210,373,000.00 210,253,000.00 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、 政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年末 2020年 12月 31日 AAA 909,000.00 8,326,000.00 AAA以下 742,000.00 455,239.02 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 30 未评级 - - 合计 1,651,000.00 8,781,239.02 注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、 政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的中期票据、地方政府债。 6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理 的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。此外,本基金还可通过卖出回购金融 资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本期末,除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不 计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进 行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日,本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合 计未超过基金资产净值的 15%。 于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 于本期末,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 31 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏 感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 196,978,347.71 - - - 196,978,347.71 结算备付金 3,369,087.26 - - - 3,369,087.26 存出保证金 355,022.21 - - - 355,022.21 交易性金融资产 210,373,000.00 - 1,651,000.00 5,788,528,742.25 6,000,552,742.25 应收证券清算款 - - - 356,727.80 356,727.80 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 4,192,327.14 4,192,327.14 应收申购款 - - - 8,263,813.91 8,263,813.91 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 411,075,457.18 - 1,651,000.00 5,801,341,611.10 6,214,068,068.28 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 11,707,621.48 11,707,621.48 应付证券清算款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 4,925,297.66 4,925,297.66 应付托管费 - - - 1,005,162.77 1,005,162.77 应付销售服务费 - - - 218,527.28 218,527.28 应交税费 - - - 1.88 1.88 应付交易费用 - - - 4,072,347.66 4,072,347.66 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 396,110.71 396,110.71 负债总计 - - - 22,325,069.44 22,325,069.44 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 32 利率敏感度缺口 411,075,457.18 - 1,651,000.00 5,779,016,541.66 6,191,742,998.84 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 158,543,261.26 - - - 158,543,261.26 结算备付金 9,243,395.28 - - - 9,243,395.28 存出保证金 476,435.47 - - - 476,435.47 交易性金融资产 210,253,000.00 - 8,781,239.02 6,019,824,072.87 6,238,858,311.89 应收证券清算款 - - - 12,739,535.93 12,739,535.93 买入返售金融资产 - - - - - 应收利息 - - - 1,385,402.73 1,385,402.73 应收申购款 - - - 6,165,403.60 6,165,403.60 应收股利 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 378,516,092.01 - 8,781,239.02 6,040,114,415.13 6,427,411,746.16 负债








卖出回购金融资产 款 - - - - - 应付赎回款 - - - 27,588,730.44 27,588,730.44 应付证券清算款 - - - 12,819,105.98 12,819,105.98 应付管理人报酬 - - - 5,139,366.60 5,139,366.60 应付托管费 - - - 1,048,850.33 1,048,850.33 应付销售服务费 - - - 212,197.00 212,197.00 应交税费 - - - 22.21 22.21 应付交易费用 - - - 4,898,474.71 4,898,474.71 应付利息 - - - - - 其他负债 - - - 547,841.26 547,841.26 负债总计 - - - 52,254,588.53 52,254,588.53 利率敏感度缺口 378,516,092.01 - 8,781,239.02 5,987,859,826.60 6,375,157,157.63 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.市场利率下降 25个基点 增加约 14 增加约 39 2.市场利率上升 25个基点 减少约 14 减少约 39 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券,所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 33 响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,严格按照基金合同中对投资组合比例的要求 进行资产配置。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 5,788,528,742.25 93.49 6,019,824,072.87 94.43 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,651,000.00 0.03 8,781,239.02 0.14 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,790,179,742.25 93.51 6,028,605,311.89 94.56 注:1.债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 2.其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制 度下,期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。


6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 1.业绩比较基准上升 5% 增加约 30,123 增加约 31,335 2.业绩比较基准下降 5% 减少约 30,123 减少约 31,335 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的 余额为 5,775,299,654.89元,属于第二层次的余额为 225,253,087.36元,属于第三层次的余额为 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 34 0.00元(上年度末:第一层次 5,999,665,026.91元,第二层次 239,193,284.98元,第三层次 0.00 元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,788,528,742.25 93.15 其中:股票 5,788,528,742.25 93.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 212,024,000.00 3.41 其中:债券 212,024,000.00 3.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 200,347,434.97 3.22 8 其他各项资产 13,167,891.06 0.21 9 合计 6,214,068,068.28 100.00 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 57,398,731.12 0.93 B 采矿业 130,210,836.00 2.10 C 制造业 3,151,584,677.86 50.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 86,776,534.76 1.40 E 建筑业 97,497,996.37 1.57 F 批发和零售业 548,813.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 171,634,570.90 2.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 213,608,105.42 3.45 J 金融业 1,362,600,961.37 22.01 K 房地产业 98,828,886.57 1.60 L 租赁和商务服务业 157,867,238.00 2.55 M 科学研究和技术服务业 96,612,324.12 1.56 N 水利、环境和公共设施管理业 4,184,722.33 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 7,549,123.75 0.12 Q 卫生和社会工作 117,189,831.30 1.89 R 文化、体育和娱乐业 34,435,388.80 0.56 S 综合 - - 合计 5,788,528,742.25 93.49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 158,059 325,079,945.30 5.25 2 600036 招商银行 3,703,401 200,687,300.19 3.24 3 601318 中国平安 3,070,706 197,384,981.68 3.19 4 000858 五粮液 525,500 156,541,195.00 2.53 5 601166 兴业银行 5,091,800 104,636,490.00 1.69 6 601888 中国中免 341,900 102,604,190.00 1.66 7 300059 东方财富 3,118,495 102,255,451.05 1.65 8 601012 隆基股份 1,041,398 92,517,798.32 1.49 9 000333 美的集团 1,271,823 90,770,007.51 1.47 10 600887 伊利股份 2,413,400 88,885,522.00 1.44 11 002415 海康威视 1,374,287 88,641,511.50 1.43 12 600030 中信证券 3,451,200 86,072,928.00 1.39 13 603259 药明康德 526,468 82,439,624.12 1.33 14 600276 恒瑞医药 1,150,638 78,208,864.86 1.26 15 000725 京东方 A 12,415,400 77,472,096.00 1.25 16 600031 三一重工 2,603,842 75,693,686.94 1.22 17 000651 格力电器 1,417,892 73,872,173.20 1.19 18 600809 山西汾酒 158,500 71,008,000.00 1.15 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 36 19 600309 万华化学 621,200 67,598,984.00 1.09 20 601398 工商银行 12,899,857 66,692,260.69 1.08 21 603501 韦尔股份 198,100 63,788,200.00 1.03 22 300015 爱尔眼科 893,735 63,437,310.30 1.02 23 600900 长江电力 2,975,294 61,410,068.16 0.99 24 601328 交通银行 11,936,400 58,488,360.00 0.94 25 601919 中远海控 1,905,885 58,205,727.90 0.94 26 002714 牧原股份 943,562 57,387,440.84 0.93 27 300124 汇川技术 770,500 57,217,330.00 0.92 28 002027 分众传媒 5,872,800 55,263,048.00 0.89 29 603288 海天味业 428,359 55,236,893.05 0.89 30 000001 平安银行 2,391,700 54,100,254.00 0.87 31 000661 长春高新 139,000 53,793,000.00 0.87 32 000063 中兴通讯 1,538,700 51,131,001.00 0.83 33 601688 华泰证券 3,206,358 50,660,456.40 0.82 34 601211 国泰君安 2,904,036 49,775,177.04 0.80 35 600104 上汽集团 2,260,247 49,657,626.59 0.80 36 600919 江苏银行 6,903,640 49,015,844.00 0.79 37 688111 金山办公 119,871 47,325,070.80 0.76 38 000100 TCL科技 6,157,800 47,107,170.00 0.76 39 300122 智飞生物 243,100 45,394,063.00 0.73 40 601668 中国建筑 9,556,300 44,436,795.00 0.72 41 600050 中国联通 10,238,973 44,232,363.36 0.71 42 000568 泸州老窖 187,423 44,220,582.62 0.71 43 601857 中国石油 8,134,100 43,029,389.00 0.69 44 002142 宁波银行 1,069,924 41,694,938.28 0.67 45 603986 兆易创新 214,100 40,229,390.00 0.65 46 601006 大秦铁路 6,029,000 39,670,820.00 0.64 47 600426 华鲁恒升 1,229,100 38,040,645.00 0.61 48 600028 中国石化 8,663,600 37,773,296.00 0.61 49 601336 新华保险 790,889 36,309,713.99 0.59 50 600570 恒生电子 375,533 35,018,452.25 0.57 51 601100 恒立液压 405,976 34,881,457.92 0.56 52 603369 今世缘 630,398 34,142,355.68 0.55 53 002475 立讯精密 729,031 33,535,426.00 0.54 54 603882 金域医学 207,300 33,120,321.00 0.53 55 601390 中国中铁 6,267,100 32,839,604.00 0.53 56 600000 浦发银行 3,262,600 32,626,000.00 0.53 57 002812 恩捷股份 135,600 31,743,960.00 0.51 58 000338 潍柴动力 1,758,600 31,426,182.00 0.51 59 002304 洋河股份 150,200 31,121,440.00 0.50 60 002410 广联达 455,200 31,044,640.00 0.50 61 601988 中国银行 9,775,400 30,108,232.00 0.49 62 600018 上港集团 6,128,100 29,231,037.00 0.47 63 603799 华友钴业 247,700 28,287,340.00 0.46 64 300529 健帆生物 323,400 27,928,824.00 0.45 65 300003 乐普医疗 857,300 27,536,476.00 0.44 66 300413 芒果超媒 392,348 26,915,072.80 0.43 67 600111 北方稀土 1,297,915 26,866,840.50 0.43 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 37 68 002049 紫光国微 173,477 26,748,418.63 0.43 69 000002 万科 A 1,122,500 26,726,725.00 0.43 70 600660 福耀玻璃 451,600 25,221,860.00 0.41 71 600438 通威股份 574,500 24,858,615.00 0.40 72 601899 紫金矿业 2,564,700 24,851,943.00 0.40 73 601319 中国人保 4,164,820 24,697,382.60 0.40 74 603659 璞泰来 178,340 24,361,244.00 0.39 75 002241 歌尔股份 550,400 23,524,096.00 0.38 76 601601 中国太保 773,381 22,404,847.57 0.36 77 002460 赣锋锂业 182,966 22,155,352.94 0.36 78 300463 迈克生物 506,700 21,327,003.00 0.34 79 600048 保利地产 1,752,400 21,098,896.00 0.34 80 601865 福莱特 531,900 21,026,007.00 0.34 81 600763 通策医疗 50,200 20,632,200.00 0.33 82 002179 中航光电 259,700 20,521,494.00 0.33 83 300760 迈瑞医疗 42,700 20,498,135.00 0.33 84 300408 三环集团 483,100 20,493,102.00 0.33 85 688036 传音控股 97,600 20,447,200.00 0.33 86 601628 中国人寿 603,100 20,439,059.00 0.33 87 601186 中国铁建 2,718,200 20,196,226.00 0.33 88 300782 卓胜微 37,560 20,188,500.00 0.33 89 601377 兴业证券 2,076,000 20,054,160.00 0.32 90 603806 福斯特 184,900 19,438,537.00 0.31 91 600176 中国巨石 1,244,425 19,301,031.75 0.31 92 603606 东方电缆 950,227 19,137,571.78 0.31 93 601678 滨化股份 2,274,700 17,992,877.00 0.29 94 600867 通化东宝 1,481,000 17,683,140.00 0.29 95 002382 蓝帆医疗 839,700 17,507,745.00 0.28 96 601636 旗滨集团 940,500 17,455,680.00 0.28 97 600606 绿地控股 3,194,173 17,408,242.85 0.28 98 002594 比亚迪 67,464 16,933,464.00 0.27 99 002311 海大集团 201,700 16,458,720.00 0.27 100 601233 桐昆股份 681,500 16,417,335.00 0.27 101 600183 生益科技 700,600 16,401,046.00 0.26 102 300014 亿纬锂能 156,400 16,254,652.00 0.26 103 600837 海通证券 1,411,600 16,233,400.00 0.26 104 601658 邮储银行 3,223,000 16,179,460.00 0.26 105 600895 张江高科 882,900 16,130,583.00 0.26 106 002230 科大讯飞 232,700 15,725,866.00 0.25 107 601169 北京银行 3,155,300 15,366,311.00 0.25 108 600958 东方证券 1,519,900 15,183,801.00 0.25 109 600845 宝信软件 297,270 15,131,043.00 0.24 110 603260 合盛硅业 195,100 15,005,141.00 0.24 111 600038 中直股份 279,900 14,761,926.00 0.24 112 600019 宝钢股份 1,928,996 14,737,529.44 0.24 113 000776 广发证券 969,100 14,672,174.00 0.24 114 002064 华峰化学 1,024,100 14,542,220.00 0.23 115 300639 凯普生物 437,124 14,429,463.24 0.23 116 300676 华大基因 119,500 14,172,700.00 0.23 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 38 117 603444 吉比特 26,700 14,151,000.00 0.23 118 603678 火炬电子 204,870 13,828,725.00 0.22 119 603267 鸿远电子 107,700 13,776,984.00 0.22 120 600741 华域汽车 514,100 13,505,407.00 0.22 121 600690 海尔智家 517,028 13,396,195.48 0.22 122 002603 以岭药业 448,500 13,078,260.00 0.21 123 002202 金风科技 1,051,600 12,787,456.00 0.21 124 688016 心脉医疗 26,887 12,223,099.07 0.20 125 600585 海螺水泥 294,600 12,093,330.00 0.20 126 600377 宁沪高速 1,217,500 11,882,800.00 0.19 127 000157 中联重科 1,280,420 11,831,080.80 0.19 128 688012 中微公司 69,928 11,602,453.76 0.19 129 601288 农业银行 3,733,222 11,311,662.66 0.18 130 603486 科沃斯 48,600 11,084,688.00 0.18 131 000581 威孚高科 524,900 10,933,667.00 0.18 132 300677 英科医疗 87,250 10,888,800.00 0.18 133 603195 公牛集团 52,400 10,584,800.00 0.17 134 300274 阳光电源 91,500 10,527,990.00 0.17 135 601985 中国核电 2,048,300 10,364,398.00 0.17 136 300726 宏达电子 144,800 10,206,952.00 0.16 137 002601 龙蟒佰利 286,800 9,917,544.00 0.16 138 300394 天孚通信 388,103 9,826,767.96 0.16 139 000425 徐工机械 1,536,100 9,784,957.00 0.16 140 600132 重庆啤酒 47,900 9,481,805.00 0.15 141 600779 水井坊 74,400 9,400,440.00 0.15 142 002978 安宁股份 155,500 9,395,310.00 0.15 143 601138 工业富联 752,900 9,343,489.00 0.15 144 000656 金科股份 1,575,500 9,122,145.00 0.15 145 600548 深高速 1,032,200 9,000,784.00 0.15 146 002032 苏泊尔 136,099 8,681,755.21 0.14 147 601918 新集能源 1,774,900 8,679,261.00 0.14 148 000932 华菱钢铁 1,274,700 8,413,020.00 0.14 149 300696 爱乐达 191,440 7,967,732.80 0.13 150 688396 华润微 87,129 7,930,481.58 0.13 151 002008 大族激光 187,700 7,581,203.00 0.12 152 688298 东方生物 34,695 7,549,632.00 0.12 153 002607 中公教育 361,375 7,549,123.75 0.12 154 002078 太阳纸业 541,900 7,234,365.00 0.12 155 000625 长安汽车 272,300 7,156,044.00 0.12 156 300142 沃森生物 114,400 7,058,480.00 0.11 157 300223 北京君正 68,900 6,953,388.00 0.11 158 300395 菲利华 142,900 6,890,638.00 0.11 159 002001 新和成 235,200 6,745,536.00 0.11 160 300699 光威复材 84,500 6,417,775.00 0.10 161 688188 柏楚电子 14,323 6,244,828.00 0.10 162 000429 粤高速 A 826,200 5,923,854.00 0.10 163 600989 宝丰能源 402,900 5,511,672.00 0.09 164 601598 中国外运 1,054,900 5,327,245.00 0.09 165 000507 珠海港 870,800 5,268,340.00 0.09 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 39 166 300595 欧普康视 50,500 5,229,275.00 0.08 167 603658 安图生物 68,800 5,212,976.00 0.08 168 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.08 169 002636 金安国纪 311,100 5,046,042.00 0.08 170 601995 中金公司 78,239 4,811,698.50 0.08 171 002371 北方华创 17,300 4,798,674.00 0.08 172 601015 陕西黑猫 519,100 4,645,945.00 0.08 173 600966 博汇纸业 342,800 4,473,540.00 0.07 174 601229 上海银行 545,200 4,470,640.00 0.07 175 600167 联美控股 465,900 4,160,487.00 0.07 176 601827 三峰环境 437,200 4,140,284.00 0.07 177 002736 国信证券 380,400 4,089,300.00 0.07 178 300144 宋城演艺 237,800 3,995,040.00 0.06 179 688399 硕世生物 23,673 3,991,267.80 0.06 180 300451 创业慧康 443,700 3,922,308.00 0.06 181 600649 城投控股 801,900 3,817,044.00 0.06 182 603566 普莱柯 167,000 3,807,600.00 0.06 183 002129 中环股份 96,500 3,724,900.00 0.06 184 601901 方正证券 393,700 3,685,032.00 0.06 185 601799 星宇股份 16,000 3,611,520.00 0.06 186 603103 横店影视 238,800 3,515,136.00 0.06 187 601512 中新集团 341,800 3,404,328.00 0.05 188 300033 同花顺 30,110 3,395,805.80 0.05 189 300724 捷佳伟创 28,200 3,271,482.00 0.05 190 601998 中信银行 629,000 3,207,900.00 0.05 191 600483 福能股份 275,300 2,887,897.00 0.05 192 000733 振华科技 46,500 2,839,755.00 0.05 193 600201 生物股份 161,900 2,825,155.00 0.05 194 600461 洪城环境 384,800 2,793,648.00 0.05 195 000885 城发环境 287,700 2,750,412.00 0.04 196 600012 皖通高速 410,500 2,651,830.00 0.04 197 601699 潞安环能 209,300 2,471,833.00 0.04 198 300661 圣邦股份 9,700 2,451,481.00 0.04 199 603517 绝味食品 28,800 2,427,552.00 0.04 200 603337 杰克股份 83,700 2,237,301.00 0.04 201 600338 西藏珠峰 153,300 2,172,261.00 0.04 202 601633 长城汽车 46,500 2,026,935.00 0.03 203 300775 三角防务 52,900 2,020,780.00 0.03 204 600460 士兰微 34,400 1,938,440.00 0.03 205 600711 盛屯矿业 241,100 1,719,043.00 0.03 206 001965 招商公路 234,800 1,695,256.00 0.03 207 002022 科华生物 89,000 1,593,990.00 0.03 208 601818 光大银行 369,769 1,397,726.82 0.02 209 601238 广汽集团 97,700 1,265,215.00 0.02 210 002508 老板电器 23,700 1,102,050.00 0.02 211 002985 北摩高科 8,580 836,550.00 0.01 212 002645 华宏科技 51,000 814,980.00 0.01 213 002920 德赛西威 7,200 792,576.00 0.01 214 688208 道通科技 8,800 765,512.00 0.01 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 40 215 603392 万泰生物 2,700 699,786.00 0.01 216 002007 华兰生物 19,062 699,194.16 0.01 217 000961 中南建设 113,541 672,162.72 0.01 218 000933 神火股份 68,800 650,160.00 0.01 219 002833 弘亚数控 15,800 612,250.00 0.01 220 600588 用友网络 17,990 598,347.40 0.01 221 600522 中天科技 56,000 560,000.00 0.01 222 300748 金力永磁 17,540 554,790.20 0.01 223 603738 泰晶科技 15,700 541,964.00 0.01 224 600436 片仔癀 1,200 537,960.00 0.01 225 002531 天顺风能 59,000 510,350.00 0.01 226 000671 阳光城 86,300 448,760.00 0.01 227 603290 斯达半导 1,400 448,000.00 0.01 228 601600 中国铝业 83,400 442,020.00 0.01 229 300803 指南针 9,500 366,700.00 0.01 230 300783 三只松鼠 6,700 317,312.00 0.01 231 000807 云铝股份 24,400 290,360.00 0.00 232 000830 鲁西化工 15,500 290,315.00 0.00 233 000799 酒鬼酒 918 234,640.80 0.00 234 600584 长电科技 6,200 233,616.00 0.00 235 002414 高德红外 8,400 231,672.00 0.00 236 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 237 002677 浙江美大 11,600 212,048.00 0.00 238 000039 中集集团 10,600 192,708.00 0.00 239 603939 益丰药房 3,300 185,097.00 0.00 240 300450 先导智能 2,800 168,392.00 0.00 241 688388 嘉元科技 1,485 135,075.60 0.00 242 600346 恒力石化 4,591 120,467.84 0.00 243 601225 陕西煤业 10,000 118,500.00 0.00 244 600196 复星医药 1,600 115,408.00 0.00 245 002025 航天电器 2,300 115,391.00 0.00 246 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 247 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00 248 000166 申万宏源 19,400 90,792.00 0.00 249 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 250 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.00 251 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 252 300773 拉卡拉 2,764 78,027.72 0.00 253 002345 潮宏基 13,300 69,692.00 0.00 254 603010 万盛股份 3,120 65,426.40 0.00 255 300653 正海生物 800 62,640.00 0.00 256 002138 顺络电子 1,604 62,187.08 0.00 257 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00 258 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00 259 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 260 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 261 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 262 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 263 002020 京新药业 5,065 43,052.50 0.00 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 41 264 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 265 002567 唐人神 5,800 38,338.00 0.00 266 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 267 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00 268 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 269 601018 宁波港 6,700 26,465.00 0.00 270 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 271 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 272 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 273 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 274 002932 明德生物 200 19,514.00 0.00 275 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 276 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 277 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 278 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 279 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 280 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 281 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 282 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 283 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 284 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 285 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 286 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 287 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 288 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 289 601900 南方传媒 1,300 10,140.00 0.00 290 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 291 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 292 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 293 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 294 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 295 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 296 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 297 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 298 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 299 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 300 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 301 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 302 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 303 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 304 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 305 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 306 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 307 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 308 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 309 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 310 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 311 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 312 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 42 313 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 314 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 315 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 316 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 317 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 318 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 319 002148 北纬科技 5 22.90 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600887 伊利股份 74,644,378.90 1.17 2 002142 宁波银行 67,829,626.91 1.06 3 002007 华兰生物 53,767,914.08 0.84 4 601857 中国石油 52,626,653.50 0.83 5 600000 浦发银行 51,118,407.26 0.80 6 600028 中国石化 50,556,882.30 0.79 7 601328 交通银行 50,439,190.41 0.79 8 600519 贵州茅台 50,014,246.78 0.78 9 688111 金山办公 46,791,646.55 0.73 10 601668 中国建筑 44,554,277.40 0.70 11 600588 用友网络 42,066,679.48 0.66 12 600050 中国联通 41,958,286.74 0.66 13 600919 江苏银行 41,812,965.11 0.66 14 603369 今世缘 41,487,885.02 0.65 15 300033 同花顺 40,952,855.75 0.64 16 601006 大秦铁路 40,210,748.94 0.63 17 601398 工商银行 39,605,766.00 0.62 18 600104 上汽集团 38,767,263.64 0.61 19 000001 平安银行 38,423,656.98 0.60 20 603259 药明康德 37,617,030.04 0.59 注:本项“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 77,501,678.91 1.22 2 000001 平安银行 69,854,581.52 1.10 3 601318 中国平安 68,776,464.88 1.08 4 002142 宁波银行 68,771,705.36 1.08 5 002594 比亚迪 62,832,293.78 0.99 6 601601 中国太保 59,195,047.84 0.93 7 000002 万科 A 56,930,750.78 0.89 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 43 8 002007 华兰生物 56,574,208.56 0.89 9 600887 伊利股份 54,265,671.35 0.85 10 000568 泸州老窖 52,493,677.68 0.82 11 002352 顺丰控股 52,050,449.87 0.82 12 000858 五粮液 49,903,497.65 0.78 13 600036 招商银行 49,285,982.85 0.77 14 603259 药明康德 45,024,628.88 0.71 15 601919 中远海控 43,198,176.55 0.68 16 600588 用友网络 42,931,820.20 0.67 17 601818 光大银行 42,859,713.00 0.67 18 603288 海天味业 42,429,549.10 0.67 19 601328 交通银行 41,964,631.97 0.66 20 601899 紫金矿业 40,316,694.97 0.63 注:本项“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 4,907,908,072.92 卖出股票的收入(成交)总额 5,243,645,207.51 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 210,373,000.00 3.40 其中:政策性金融债 210,373,000.00 3.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,651,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 212,024,000.00 3.42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 200216 20国开 16 1,300,000 130,221,000.0 0 2.10 2 200409 20农发 09 800,000 80,152,000.00 1.29 3 113050 南银转债 8,720 872,000.00 0.01 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 44 4 123117 健帆转债 3,898 389,800.00 0.01 5 127038 国微转债 3,522 352,200.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 45 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、20国开 16(200216)、 兴业银行(601166)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实:2021年 5月 21日,因存在 1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财 产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产。2、违规协助无衍生产品交易业务资格的 银行发行结构性衍生产品。3、理财产品之间风险隔离不到位等违规行为,中国银行保险监督管 理委员会对招商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 主要违规事实:2021年 1月 15日,因存在项目融资业务管理严重违反审慎经营规则的违规行 为,中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行北京分行处以罚款的行政处罚。 主要违规事实:2020年 9月 11日,因存在 1、为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信 息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2、为支付机构超范围(超业务、 超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一 致性;3、违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、 可追溯性及支付全流程中的一致性;4、违反银行卡收单外包管理规定;5、未按规定履行客户 身份识别义务的违规行为,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司处以罚款的公 开处罚。 对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 355,022.21 2 应收证券清算款 356,727.80 3 应收股利 - 4 应收利息 4,192,327.14 5 应收申购款 8,263,813.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,167,891.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 46 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 博时沪深 300指 数 A 324,020 8,452.52 17,254,724.51 0.63% 2,721,529,363.93 99.37% 博时沪深 300指 数 C 120,404 2,940.61 34,624,304.69 9.78% 319,437,041.43 90.22% 博时沪深 300指 数 R - - - - - - 合计 440,106 7,027.50 51,879,029.20 1.68% 3,040,966,405.36 98.32% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 博时沪深 300指数 A 398,870.37 0.01% 博时沪深 300指数 C 321,972.32 0.09% 博时沪深 300指数 R - - 合计 720,842.69 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 博时沪深 300指数 A - 博时沪深 300指数 C 0~10 博时沪深 300指数 R - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 博时沪深 300指数 A - 博时沪深 300指数 C - 博时沪深 300指数 R - 合计 - 注:本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 47 单位:份 项目 博时沪深 300指数 A 博时沪深 300指数 C 博时沪深 300指数 R 基金合同生效日(2003 年 8月 26日)基金份 额总额 5,126,401,391.87 - - 本报告期期初基金份 额总额 2,877,320,794.13 318,142,386.28 - 本报告期基金总申购 份额 655,706,611.62 376,054,558.31 - 减:本报告期基金总赎 回份额 794,243,317.31 340,135,598.47 - 本报告期基金拆分变 动份额 - - - 本报告期期末基金份 额总额 2,738,784,088.44 354,061,346.12 - §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,高阳先生担任公司总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审 计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚等情况。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中金财富 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 第一创业 1 264,347,221.37 2.61% 193,322.34 2.41% 新增 1个 太平洋证券 2 452,030,007.52 4.46% 330,570.91 4.12% 新增 1个 华福证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 1,557,161,418.7 0 15.36% 1,450,198.97 18.05% - 国泰君安 3 18,372,994.86 0.18% 17,112.02 0.21% - 国信证券 1 570,769,033.71 5.63% 417,406.09 5.20% - 国元证券 1 285,148,108.80 2.81% 208,528.47 2.60% 新增 1个、 减少 1个 中泰证券 3 1,486,214,018.4 2 14.66% 1,086,880.12 13.53% - 华创证券 4 587,765,079.06 5.80% 429,826.75 5.35% - 华泰证券 3 - - - - - 海通证券 1 218,312,918.00 2.15% 159,652.80 1.99% - 民生证券 1 - - - - - 甬兴证券 1 285,087,695.46 2.81% 208,486.19 2.60% - 招商证券 3 105,960,104.20 1.05% 98,682.35 1.23% - 东方财富证券 2 724,936,674.31 7.15% 530,143.50 6.60% - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 天风证券 2 724,130,047.60 7.14% 529,540.57 6.59% - 东方证券 3 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国盛证券 2 613,942,140.46 6.06% 448,977.44 5.59% - 新时代 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 银河证券 1 512,737.79 0.01% 477.50 0.01% - 长江证券 2 410,288,586.74 4.05% 382,103.08 4.76% - 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 49 高华证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信证券 5 1,488,430,026.5 5 14.68% 1,288,571.96 16.04% - 粤开证券 1 345,215,383.93 3.40% 252,459.04 3.14% 新增 1个 西南证券 2 190,436.11 - 139.26 - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中金财富 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中泰证券 996,420.20 5.94% - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 2,592.80 0.02% - - - - 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 50 民生证券 - - - - - - 甬兴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方财富证 券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国盛证券 6,442,245.05 38.38% - - - - 新时代 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信证券 9,345,510.50 55.67% - - - - 粤开证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于直销网上交易开 通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠 的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-29 2 博时基金管理有限公司关于与上海银联电子 支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡 直销网上交易和费率优惠的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-05-26 3 博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支 付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直 销网上交易部分业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-28 4 博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银 联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办 理直销网上交易部分业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-24 5 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年 第 1季度报告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-22 6 博时裕富沪深 300指数证券投资基金(博时沪 深 300指数 C)基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-08 7 博时裕富沪深 300指数证券投资基金(博时沪 深 300指数 A)基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-08 8 博时裕富沪深 300指数证券投资基金(博时沪 深 300指数 A)基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 2021-04-06 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 51 露网站 9 博时裕富沪深 300指数证券投资基金(博时沪 深 300指数 C)基金产品资料概要更新 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-06 10 关于博时旗下部分开放式基金增加贵州银行 股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠 活动的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-04-02 11 博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投 资基金运作指引第 3号——指数基金指引》修 改基金法律文件的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 12 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金更新招 募说明书 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 13 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合 同 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 14 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年 年度报告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-31 15 博时基金管理有限公司关于对投资者在直销 网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠 的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-30 16 博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支 付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网 上交易部分业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-20 17 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-03-10 18 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-02-20 19 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-02-06 20 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2020年 第 4季度报告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-01-22 21 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金分红公 告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-01-13 22 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金暂停大 额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 中国证券报、基金管理人 网站、证监会基金电子披 露网站 2021-01-12 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 博时裕富沪深 300指数证券投资基金 2021年中期报告 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深 300指数证券投资基金设立的文件 12.1.2《博时裕富沪深 300指数证券投资基金基金合同》 12.1.3《博时裕富沪深 300指数证券投资基金托管协议》 12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5博时裕富沪深 300指数证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6报告期内博时裕富沪深 300指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日