博时标普 500交易型开放式指数证券投资
基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录
................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 5
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................... 8
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 8
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 9
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 10
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 10
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 26
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 26
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 27
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 27
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 27
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 38
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合................................................................................. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 39
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 39
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 41
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 41
§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 42
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 45
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 45
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 45
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 45
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 博时标普 500ETF
场内简称 证券简称：标普 500，扩位证券简称：标普 500ETF
基金主代码 513500
交易代码 513500
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2013年 12月 5日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,306,819,285.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年 1月 15日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。
同时，为了更好地实现本基金的投资目标，本基金可适当借出证券。
为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差，本基金将用少量资产投资跟踪同一标的
指数的股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标普 500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））
（经估值汇率调整，以人民币计价）。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金，属于高预期风险和高预期收益的基金品种。
本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数
相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票，投资者需承担汇率风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 广东省深圳市福田区益田路 北京市西城区复兴门内大街55号
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5999号基金大厦21层
邮政编码 518040 100140
法定代表人 江向阳 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 - -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 59,928,515.73
本期利润 357,593,447.30
加权平均基金份额本期利润 0.3028
本期加权平均净值利润率 12.30%
本期基金份额净值增长率 13.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 616,606,727.22
期末可供分配基金份额利润 0.4718
期末基金资产净值 3,425,243,664.28
期末基金份额净值 2.6211
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 162.11%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.69% 0.64% 3.78% 0.62% -0.09% 0.02%
过去三个月 6.41% 0.80% 6.60% 0.78% -0.19% 0.02%
过去六个月 13.48% 0.96% 13.86% 0.95% -0.38% 0.01%
过去一年 27.07% 1.02% 27.88% 1.00% -0.81% 0.02%
过去三年 56.94% 1.50% 60.48% 1.48% -3.54% 0.02%
自基金合同生效起至
今
162.11% 1.13% 180.55% 1.12% -18.44% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：标普 500指数（S&P 500 Index（NTR，Net total Return））（经估
值汇率调整，以人民币计价）
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的
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使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只
公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专
户，管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元
人民币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
万琼 基金经理 2015-10-08 - 14.3
万琼女士，硕士。2004年起先后在中企动力科技
股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时
基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助
理、博时富时中国 A股指数证券投资基金(2017
年 9月 29日-2019年 9月 5日)、上证超级大盘
交易型开放式指数证券投资基金(2015年 6月 8
日-2019年 10月 11日)、博时上证超级大盘交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年 6
月 8日-2019年 10月 11日)的基金经理。现任上
证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
(2015年 6月 8日—至今)、博时上证自然资源交
易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年
6月 8日—至今)、博时标普 500交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(2015年 10月 8日—至
今)、博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金(2015年 10月 8日—至今)、博时中证 500交
易型开放式指数证券投资基金(2019年 8月 1日
—至今)、博时中证 500交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金(2019年 12月 30日—至
今)、博时中证可持续发展 100交易型开放式指数
证券投资基金(2020年 1月 19日—至今)、博时
中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020
年 3月 20日—至今)、博时沪深 300交易型开放
式指数证券投资基金(2020年 4月 3日—至今)、
博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数
证券投资基金(2020年 4月 30日—至今)、博时
恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)(2021年 3月 18日—至今)、博时创业板
指数证券投资基金(2021年 4月 2日—至今)、博
时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投
资基金(2021年 5月 11日—至今)、博时恒生科
技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021
年 5月 17日—至今)、博时中证全球中国教育主
题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021
年 6月 8日—至今)的基金经理。
汪洋
指数与量
化投资部
投资副总
监/基金
经理
2016-05-16 - 12.0
汪洋先生，硕士。2009年起先后在华泰联合证券、
华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015年加入博
时基金管理有限公司。历任指数投资部总经理助
理、指数投资部副总经理、指数与量化投资部副
总经理。现任指数与量化投资部投资副总监兼博
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时上证 50交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(2016年 5月 16日—至今)、博时标普 500
交易型开放式指数证券投资基金(2016年 5月 16
日—至今)、博时上证 50交易型开放式指数证券
投资基金(2016年 5月 16日—至今)、博时标普
500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(2016年 5月 16日—至今)、博时中证可持续发
展 100交易型开放式指数证券投资基金(2020年 1
月 19日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公
平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投
资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制
来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，全球疫情出现反复，但整体向好的态势不变，美国经济基本面修复良好。从经济基本
面上来看，在疫苗接种有序推进，防疫限制措施放松和美国国内经济走强的推动下，美国 6 月 Markit 制
造业 PMI初值 62.6，高于预期的 61.5以及前值 62.1，创下自 2007年有数据统计以来的历史新高。美国
初请失业金人数仍然破 40 万，预计未来会更快下降。通胀开始抑制房地产、耐用品消费，美国 5 月成屋
和新屋销售继续下滑。财政政策方面，上半年拜登财政刺激政策有效的提振了经济和消费支出。流动性方
面，6月议息会议中，美联储宣布货币政策将会延续宽松，还未到讨论缩表加息的时机。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日，本基金基金份额净值为 2.6211元，份额累计净值为 2.6211元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 13.48%，同期业绩基准增长率 13.86%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年，随着“群体免疫”和经济切实重新开放，美国将继续保持较强的增长，经济修
复的重心从商品消费转向服务消费，就业市场也将有显著改善。第二季度盈利超预期有望继续推高美股。
美股第二季度盈利有望超出预期，预计盈利增长的正面影响大于估值下调的负面影响。此外，随着企业盈
利的修复与增长，标普 500 指数成份股中发表回购声明的公司数量已经回升到 2019 年水平，而这些回购
有望为股市上行注入新的动力。市场面临的风险点仍然是通胀水平持续上升、美债利率上行以及新冠疫情
的反复。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、
运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估
后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有
绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策
和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易
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的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博
时标普 500交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。本报告期内，博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金
2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
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银行存款 6.4.3.1 170,119,303.14 110,341,000.35
结算备付金
14,439,862.43 23,102,087.04
存出保证金
9,664,309.60 8,038,676.80
交易性金融资产 6.4.3.2 3,234,057,909.66 2,444,203,751.58
其中：股票投资
3,234,057,909.66 2,444,203,751.58
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
20,696,316.75 -
应收利息 6.4.3.5 5,054.97 8,773.62
应收股利
1,709,550.79 1,620,395.75
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
3,450,692,307.34 2,587,314,685.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
20,926,076.92 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,676,504.38 1,285,141.29
应付托管费
698,543.52 535,475.49
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 - -
应交税费
405,243.46 385,861.54
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 1,742,274.78 983,721.59
负债合计
25,448,643.06 3,190,199.91
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 1,306,819,285.00 1,118,819,285.00
未分配利润 6.4.3.10 2,118,424,379.28 1,465,305,200.23
所有者权益合计
3,425,243,664.28 2,584,124,485.23
负债和所有者权益总计
3,450,692,307.34 2,587,314,685.14
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 2.6211元，基金份额总额 1,306,819,285.00份。
6.2 利润表
会计主体：博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
12
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
一、收入
371,010,822.72 26,350,286.39
1.利息收入
81,633.88 51,848.99
其中：存款利息收入 6.4.3.11 77,188.13 51,848.99
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,445.75 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
73,922,824.06 25,310,765.70
其中：股票投资收益 6.4.3.12 36,724,968.62 -1,114,782.78
基金投资收益 6.4.3.13 - -
债券投资收益 6.4.3.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.3.15 18,814,535.58 7,665,909.72
股利收益 6.4.3.16 18,383,319.86 18,759,638.76
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.17 297,664,931.57 -1,186,249.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-1,813,235.02 617,447.44
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18 1,154,668.23 1,556,473.42
减：二、费用
13,417,375.42 8,429,098.76
1．管理人报酬
8,634,111.28 5,374,737.81
2．托管费
3,597,546.40 2,239,474.11
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.3.19 159,091.59 155,006.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
68,575.77 27,512.34
7．其他费用 6.4.3.20 958,050.38 632,368.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
357,593,447.30 17,921,187.63
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
357,593,447.30 17,921,187.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,118,819,285.00 1,465,305,200.23 2,584,124,485.23
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 357,593,447.30 357,593,447.30
三、本期基金份额交易产生 188,000,000.00 295,525,731.75 483,525,731.75
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
13
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 308,000,000.00 466,141,264.42 774,141,264.42
2.基金赎回款 -120,000,000.00 -170,615,532.67 -290,615,532.67
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,306,819,285.00 2,118,424,379.28 3,425,243,664.28
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
700,819,285.00 777,101,976.68 1,477,921,261.68
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 17,921,187.63 17,921,187.63
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
296,000,000.00 264,375,947.03 560,375,947.03
其中：1.基金申购款 334,000,000.00 304,734,738.77 638,734,738.77
2.基金赎回款 -38,000,000.00 -40,358,791.74 -78,358,791.74
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
996,819,285.00 1,059,399,111.34 2,056,218,396.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地
产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第 588号修订的《中华人民共
和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
14
定〉的决定》、沪府发[2011]2号《上海市人民政府关于本市开征地方教育附加的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及 金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入和利息收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收
法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育
费附加。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 170,119,303.14
定期存款 -
其他存款 -
合计 170,119,303.14
注：于 2021年 6月 30日，银行存款中包含的外币余额为美元 21,385,587.72 (折合人民币
138,153,035.23元。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,496,438,046.88 3,234,057,909.66 737,619,862.78
债
券
交易所市
场 - - -
银行间市
场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
15
合计 2,496,438,046.88 3,234,057,909.66 737,619,862.78
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值 备注
(投资成本) 资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 185,586,269.61
- - -
其中：股指期货 185,586,269.61
- - -
指数期权 - - - -
股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 185,586,269.61 - - -
注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产
生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵
消后的净额为 0，具体投资情况详见下表：
期货类型
期货
代码
期货名称
持仓量
(买/卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动
（人民币元）
股指期货 ESU1 S&P500 EMINI FUT Sep21 136.00 188,392,537.05
2,806,267.44
总额合计
2,806,267.44
减：可抵消期货暂收款
2,806,267.44
股指期货投资净额
0.00
6.4.3.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 4,802.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 252.28
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
16
其他 -
合计 5,054.97
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
无余额。
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 94,219.55
其他应付款 1,648,055.23
合计 1,742,274.78
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,118,819,285.00 1,118,819,285.00
本期申购 308,000,000.00 308,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列） -120,000,000.00 -120,000,000.00
本期末 1,306,819,285.00 1,306,819,285.00
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 471,621,019.72 993,684,180.51 1,465,305,200.23
本期利润
59,928,515.73
297,664,931.57
357,593,447.30
本期基金份额交易产生的
变动数
85,057,191.77
210,468,539.98
295,525,731.75
其中：基金申购款
137,886,282.90
328,254,981.52
466,141,264.42
基金赎回款
-52,829,091.13
-117,786,441.54
-170,615,532.67
本期已分配利润 - - -
本期末 616,606,727.22 1,501,817,652.06 2,118,424,379.28
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 90,119.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -12,931.79
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
17
其他
合计 77,188.13
注：活期存款和结算备付金负利息收入为境外托管行、期货券商对存款和备付金收取利息。
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 177,901,307.62
减：卖出股票成本总额 141,176,339.00
买卖股票差价收入 36,724,968.62
6.4.3.13 基金投资收益
无发生额。
6.4.3.14 债券投资收益
无发生额。
6.4.3.15 衍生工具收益
6.4.3.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.3.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
期货投资收益 18,814,535.58
合计 18,814,535.58
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 18,383,319.86
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,383,319.86
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 297,940,432.28
——股票投资 297,940,432.28
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
18
2.衍生工具 -275,500.71
——权证投资 -
——期货投资 -275,500.71
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 297,664,931.57
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 1,154,668.23
其他 -
合计 1,154,668.23
注：替代损益指投资者以退补现金替代方式申赎本基金时，代理买卖的被替代股票的实际成本与申赎
日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申赎日估值的差额。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 159,091.59
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 159,091.59
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
标普指数使用费 863,356.68
银行汇划费用 474.15
合计 958,050.38
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费。指数使用费取按前一日基金资产净值
的 0.1%的年费率每日计提金额及按指数使用协议规定的费用下限 10万美元均摊到每日计提的累计金额的
孰高者。自 2018年 12月 14日起指数使用费取按前一日基金资产净值的 0.06%的年费率每日计提金额及按
指数使用协议规定的费用下限 6万美元均摊到每日计提的累计金额的孰高者。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
19
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司("博时基金") 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
("标普 500ETF联接基金")
基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,634,111.28 5,374,737.81
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,597,546.40 2,239,474.11
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
20
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
招商证券股份有限公司 696,538.00 0.05% 1,068,715.00 0.10%
博时标普 500ETF联接 595,766,950.00 45.59% 427,523,850.00 38.21%
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 31,967,685.90 90,119.92 4,357,768.23 72,115.69
布朗兄弟哈里曼银行 138,151,617.24 - 65,909,113.52 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适
用利率或约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
本基金于本会计期间无利润分配。
6.4.8 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
21
无。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式投资的股票指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪美国市场股票指数，目标为紧
密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金，属于高风险/高收益特征的开放式基金。在正常市场情况下，本基金的风险控制目
标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，与该银行存款相关的信用风险不
重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2020 年
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
22
12月 31日：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自
调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲
击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基金组合资
产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资
品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况
良好。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工
具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债
均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管
理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 31,967,685.90 - -
138,151,617.24
170,119,303.14
结算备付金 - - -
14,439,862.43
14,439,862.43
存出保证金 - - -
9,664,309.60
9,664,309.60
交易性金融资产 - - - 3,234,057,909.66
3,234,057,909.66
应收证券清算款 - - -
20,696,316.75
20,696,316.75
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
23
应收利息 - - -
5,054.97
5,054.97
应收股利 - - -
1,709,550.79
1,709,550.79
其他资产 - - - - -
资产总计 31,967,685.90 - - 3,418,724,621.44
3,450,692,307.34
负债
应付管理人报酬 - - - 1,676,504.38 1,676,504.38
应付托管费 - - - 698,543.52 698,543.52
应交税费 - - - 405,243.46 405,243.46
其他负债 - - - 1,742,274.78 1,742,274.78
应付证券清算款 - - - 20,926,076.92 20,926,076.92
负债总计 - - - 25,448,643.06 25,448,643.06
利率敏感度缺口 31,967,685.90
3,393,275,978.38
3,425,243,664.28
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 80,591,792.15 - - 29,749,208.20 110,341,000.35
结算备付金 - - - 23,102,087.04 23,102,087.04
存出保证金 - - - 8,038,676.80 8,038,676.80
交易性金融资产 - - - 2,444,203,751.58 2,444,203,751.58
应收利息 - - - 8,773.62 8,773.62
应收股利 - - - 1,620,395.75 1,620,395.75
资产总计 80,591,792.15 - - 2,506,722,892.99 2,587,314,685.14
负债
应付管理人报酬 - - - 1,285,141.29 1,285,141.29
应付托管费 - - - 535,475.49 535,475.49
应交税费 - - - 385,861.54 385,861.54
其他负债 - - - 983,721.59 983,721.59
负债总计 - - - 3,190,199.91 3,190,199.91
利率敏感度缺口 80,591,792.15 - - 2,503,532,693.08 2,584,124,485.23
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以
分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金持有的交易性债券投资占基金资产净值的比例为 0.00% (2020年 12月
31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以
非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的
外汇风险进行监控。
6.4.9.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民币 合计
以外币计价的资产
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
24
银行存款 138,153,035.23 138,153,035.23
结算备付金 14,439,862.43 14,439,862.43
存出保证金 9,664,309.60 9,664,309.60
交易性金融资产 3,234,057,909.66 3,234,057,909.66
应收证券清算款 20,696,316.75 20,696,316.75
应收利息 8.98 8.98
应收股利 1,709,550.79 1,709,550.79
资产合计 3,418,720,993.44 3,418,720,993.44
以外币计价的负债
其他负债 1,648,055.23 1,648,055.23
负债合计 1,648,055.23 1,648,055.23
资产负债表外汇风险敞口净额 3,417,072,938.21 3,417,072,938.21
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 29,750,540.65 29,750,540.65
结算备付金 23,102,087.04 23,102,087.04
存出保证金 8,038,676.80 8,038,676.80
交易性金融资产 2,444,203,751.58 2,444,203,751.58
应收股利 1,620,395.75 1,620,395.75
资产合计 2,506,715,451.82 2,506,715,451.82
以外币计价的负债
其他负债 793,721.59 793,721.59
负债合计 793,721.59 793,721.59
资产负债表外汇风险敞口净额 2,505,921,730.23 2,505,921,730.23
6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
所有外币均相对人民币升值 5% 增加约 17,085 增加约 12,530
所有外币均相对人民币贬值 5% 减少约 17,085 减少约 12,530
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的基金和股票，所面临的其他价格
风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪标普 500指数指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
25
权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，标普 500指数成份股和备选成
份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 3,234,057,909.66 94.42 2,444,203,751.58 94.59
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,234,057,909.66 94.42 2,444,203,751.58 94.59
注：于 2021年 6月 30日，本基金还持有衍生金融工具，具体信息请参考附注 6.4.3.3衍生金融资产
/负债。 (2020年 12月 31日：同)。
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除标普 500净总收益指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 16,103 增加约 13,261
2.业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 16,103 减少约 13,261
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
26
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
3,234,057,909.66元，属于第二层次的余额为 0.00元，属于第三层次的余额为 0.00元（上年度末：第一
层次 2,444,203,751.58元，第二层次 0.00元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或
属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 3,234,057,909.66 93.72
其中：普通股 3,153,296,713.00
91.38
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 80,761,196.66
2.34
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
27
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 184,559,165.57 5.35
8 其他各项资产 32,075,232.11 0.93
9 合计 3,450,692,307.34 100.00
注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产
生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵
消后的净额为 0，具体投资情况详见报表附注 6.4.3.3。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
美国 3,234,057,909.66
94.42
合计 3,234,057,909.66
94.42
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
能源
92,327,057.36
2.70
原材料
84,138,883.65
2.46
工业
276,280,620.31
8.07
非日常生活消费品
397,031,245.98
11.59
日常消费品
189,438,637.82
5.53
医疗保健
419,989,543.11
12.26
金融
445,672,255.29
13.01
信息技术
886,946,879.85
25.89
电信业务
360,319,700.61
10.52
公用事业
79,351,094.13
2.32
房地产
2,561,991.55
0.07
合计
3,234,057,909.66
94.42
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 (英文)
公司
名称
(中
文)
证券代码 所在证券市场
所属
国家
(地
区)
数量（股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 APPLE INC - AAPL US 纳斯达克交易所 美国
216,179.00
191,269,838.71
5.58
2 MICROSOFT CORP - MSFT US 纳斯达克交易所 美国
103,795.00
181,645,514.94
5.30
3 AMAZON.COM INC - AMZN US 纳斯达克交易所 美国
5,908.00
131,298,078.16
3.83
4 ALPHABET INC - GOOGL US 纳斯达克交易所 美国
4,145.00
65,384,090.41
1.91
GOOG US 纳斯达克交易所 美国
3,925.00
63,549,980.49
1.86
5 FACEBOOK INC - FB US 纳斯达克交易所 美国
33,021.00
74,173,136.31
2.17
6 BERKSHIRE HATHAWAY INC - BRK/B US 纽约证券交易所 美国
26,121.00
46,897,408.10
1.37
7 TESLA INC - TSLA US 纳斯达克交易所 美国
10,621.00
46,636,067.21
1.36
8 NVIDIA CORP - NVDA US 纳斯达克交易所 美国
8,586.00
44,378,681.52
1.30
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
28
9 JPMORGAN CHASE & CO - JPM US 纽约证券交易所 美国
41,718.00
41,918,411.35
1.22
10 JOHNSON & JOHNSON - JNJ US 纽约证券交易所 美国
36,292.00
38,623,284.63
1.13
11 VISA INC - V US 纽约证券交易所 美国
23,316.00
35,218,831.57
1.03
12 UNITEDHEALTH GROUP INC - UNH US 纽约证券交易所 美国
13,006.00
33,644,993.07
0.98
13 PAYPAL HOLDINGS INC - PYPL US 纳斯达克交易所 美国
16,190.00
30,485,607.26
0.89
14 HOME DEPOT INC - HD US 纽约证券交易所 美国
14,654.00
30,188,138.13
0.88
15 PROCTER & GAMBLE CO/THE - PG US 纽约证券交易所 美国
33,740.00
29,409,852.03
0.86
16 MASTERCARD INC
- MA US 纽约证券交易所 美国
12,056.00
28,434,291.91
0.83
17 WALT DISNEY CO/THE - DIS US 纽约证券交易所 美国
25,040.00
28,432,714.10
0.83
18 BANK OF AMERICA CORP - BAC US 纽约证券交易所 美国
103,925.00
27,680,415.75
0.81
19 ADOBE INC - ADBE US 纳斯达克交易所 美国
6,588.00
24,924,334.05
0.73
20 EXXON MOBIL CORP - XOM US 纽约证券交易所 美国
58,344.00
23,775,361.33
0.69
21 COMCAST CORP - CMCSA US 纳斯达克交易所 美国
63,186.00
23,274,872.84
0.68
22 NETFLIX INC - NFLX US 纳斯达克交易所 美国
6,111.00
20,852,500.65
0.61
23 VERIZON COMMUNICATIONS
INC
- VZ US 纽约证券交易所 美国
57,056.00
20,651,955.70
0.60
24 INTEL CORP - INTC US 纳斯达克交易所 美国
55,649.00
20,182,223.61
0.59
25 SALESFORCE.COM INC - CRM US 纽约证券交易所 美国
12,762.00
20,138,546.10
0.59
26 CISCO SYSTEMS INC - CSCO US 纳斯达克交易所 美国
58,078.00
19,885,053.45
0.58
27 PFIZER INC - PFE US 纽约证券交易所 美国
77,144.00
19,515,697.49
0.57
28 COCA - KO US 纽约证券交易所 美国
53,479.00
18,693,905.91
0.55
29 ABBOTT LABORATORIES - ABT US 纽约证券交易所 美国
24,487.00
18,338,789.18
0.54
30 AT&T INC - T US 纽约证券交易所 美国
98,399.00
18,294,507.19
0.53
31 PEPSICO INC - PEP US 纳斯达克交易所 美国
19,041.00
18,225,912.24
0.53
32 CHEVRON CORP - CVX US 纽约证券交易所 美国
26,636.00
18,022,739.96
0.53
33 ABBVIE INC - ABBV US 纽约证券交易所 美国
24,341.00
17,712,109.93
0.52
34 THERMO FISHER SCIENTIFIC
INC
- TMO US 纽约证券交易所 美国
5,417.00
17,653,605.65
0.52
35 NIKE INC
- NKE US 纽约证券交易所 美国
17,571.00
17,536,224.34
0.51
36 MERCK & CO. INC. - MRK US 纽约证券交易所 美国
34,896.00
17,531,819.39
0.51
37 BROADCOM INC - AVGO US 纳斯达克交易所 美国
5,627.00
17,333,602.59
0.51
38 WALMART INC - WMT US 纽约证券交易所 美国
18,923.00
17,238,915.48
0.50
39 ACCENTURE PLC - ACN US 纽约证券交易所 美国
8,761.00
16,684,210.79
0.49
40 WELLS FARGO & CO - WFC US 纽约证券交易所 美国
56,966.00
16,666,994.30
0.49
41 ELI LILLY & CO - LLY US 纽约证券交易所 美国
10,970.00
16,265,462.01
0.47
42 TEXAS INSTRUMENTS INC - TXN US 纳斯达克交易所 美国
12,728.00
15,811,704.58
0.46
43 COSTCO WHOLESALE CORP - COST US 纳斯达克交易所 美国
6,093.00
15,574,120.90
0.45
44 MCDONALD'S CORP - MCD US 纽约证券交易所 美国
10,284.00
15,345,975.04
0.45
45 DANAHER CORP - DHR US 纽约证券交易所 美国
8,749.00
15,167,550.18
0.44
46 MEDTRONIC PLC - MDT US 纽约证券交易所 美国
18,542.00
14,868,685.41
0.43
47 QUALCOMM INC - QCOM US 纳斯达克交易所 美国
15,546.00
14,354,276.18
0.42
48 PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL
- PM US 纽约证券交易所 美国
21,479.00
13,752,155.52
0.40
49 HONEYWELL INTERNATIONAL
INC
- HON US 纳斯达克交易所 美国
9,572.00
13,563,743.53
0.40
50 UNITED PARCEL SERVICE - UPS US 纽约证券交易所 美国
9,969.00
13,393,421.25
0.39
51 LINDE PLC - LIN US 纽约证券交易所 美国
7,170.00
13,390,798.90
0.39
52 BRISTOL - BMY US 纽约证券交易所 美国
30,787.00
13,289,635.94
0.39
53 CITIGROUP INC - C US 纽约证券交易所 美国
28,487.00
13,020,042.46
0.38
54 UNION PACIFIC CORP - UNP US 纽约证券交易所 美国
9,155.00
13,007,147.45
0.38
55 NEXTERA ENERGY INC - NEE US 纽约证券交易所 美国
27,032.00
12,796,844.13
0.37
56 ORACLE CORP - ORCL US 纽约证券交易所 美国
25,036.00
12,589,457.35
0.37
57 AMGEN INC - AMGN US 纳斯达克交易所 美国
7,919.00
12,469,648.40
0.36
58 LOWE'S COS INC - LOW US 纽约证券交易所 美国
9,742.00
12,207,365.05
0.36
59 MORGAN STANLEY - MS US 纽约证券交易所 美国
20,514.00
12,150,987.24
0.35
60 INTUIT INC - INTU US 纳斯达克交易所 美国
3,766.00
11,925,216.82
0.35
61 STARBUCKS CORP - SBUX US 纳斯达克交易所 美国
16,239.00
11,729,491.10
0.34
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
29
62 BOEING CO/THE - BA US 纽约证券交易所 美国
7,576.00
11,724,477.87
0.34
63 INTL BUSINESS MACHINES
CORP
- IBM US 纽约证券交易所 美国
12,314.00
11,661,186.33
0.34
64 APPLIED MATERIALS INC - AMAT US 纳斯达克交易所 美国
12,647.00
11,634,205.98
0.34
65 RAYTHEON TECHNOLOGIES
CORP
- RTX US 纽约证券交易所 美国
20,880.00
11,507,200.42
0.34
66 GOLDMAN SACHS GROUP INC - GS US 纽约证券交易所 美国
4,689.00
11,496,498.42
0.34
67 BLACKROCK INC - BLK US 纽约证券交易所 美国
1,955.00
11,050,429.68
0.32
68 AMERICAN TOWER CORP - AMT US 纽约证券交易所 美国
6,267.00
10,936,738.57
0.32
69 TARGET CORP - TGT US 纽约证券交易所 美国
6,818.00
10,647,429.07
0.31
70 CATERPILLAR INC - CAT US 纽约证券交易所 美国
7,550.00
10,614,632.30
0.31
71 GENERAL ELECTRIC CO - GE US 纽约证券交易所 美国
120,982.00
10,519,741.31
0.31
72 3M CO - MMM US 纽约证券交易所 美国
7,989.00
10,251,242.44
0.30
73 ADVANCED MICRO DEVICES - AMD US 纳斯达克交易所 美国
16,745.00
10,160,819.00
0.30
74 DEERE & CO - DE US 纽约证券交易所 美国
4,299.00
9,795,451.50
0.29
75 CVS HEALTH CORP - CVS US 纽约证券交易所 美国
18,145.00
9,780,712.85
0.29
76 SCHWAB (CHARLES) CORP - SCHW US 纽约证券交易所 美国
20,670.00
9,722,338.74
0.28
77 INTUITIVE SURGICAL INC - ISRG US 纳斯达克交易所 美国
1,632.00
9,695,657.11
0.28
78 SERVICENOW INC - NOW US 纽约证券交易所 美国
2,722.00
9,663,502.73
0.28
79 AMERICAN EXPRESS CO - AXP US 纽约证券交易所 美国
8,968.00
9,572,464.03
0.28
80 CHARTER COMMUNICATIONS
INC
- CHTR US 纳斯达克交易所 美国
1,899.00
8,850,553.74
0.26
81 S&P GLOBAL INC - SPGI US 纽约证券交易所 美国
3,320.00
8,803,139.51
0.26
82 MICRON TECHNOLOGY INC - MU US 纳斯达克交易所 美国
15,455.00
8,484,475.05
0.25
83 ANTHEM INC - ANTM US 纽约证券交易所 美国
3,375.00
8,324,323.36
0.24
84 LAM RESEARCH CORP - LRCX US 纳斯达克交易所 美国
1,966.00
8,264,252.18
0.24
85 LOCKHEED MARTIN CORP - LMT US 纽约证券交易所 美国
3,371.00
8,239,326.85
0.24
86 BOOKING HOLDINGS INC - BKNG US 纳斯达克交易所 美国
566.00
8,000,568.60
0.23
87 ZOETIS INC - ZTS US 纽约证券交易所 美国
6,543.00
7,877,145.42
0.23
88 PROLOGIS INC - PLD US 纽约证券交易所 美国
10,196.00
7,873,103.98
0.23
89 ALTRIA GROUP INC - MO US 纽约证券交易所 美国
25,505.00
7,855,988.07
0.23
90 FIDELITY NATIONAL INFO
SERV
- FIS US 纽约证券交易所 美国
8,547.00
7,822,234.63
0.23
91 MONDELEZ INTERNATIONAL
INC
- MDLZ US 纳斯达克交易所 美国
19,359.00
7,808,813.58
0.23
92 GILEAD SCIENCES INC - GILD US 纳斯达克交易所 美国
17,285.00
7,689,102.37
0.22
93 STRYKER CORP - SYK US 纽约证券交易所 美国
4,518.00
7,580,669.85
0.22
94 T - TMUS US 纳斯达克交易所 美国
8,077.00
7,556,972.72
0.22
95 AUTOMATIC DATA
PROCESSING
- ADP US 纳斯达克交易所 美国
5,865.00
7,525,411.19
0.22
96 CROWN CASTLE INTL CORP - CCI US 纽约证券交易所 美国
5,957.00
7,507,997.34
0.22
97 CONOCOPHILLIPS - COP US 纽约证券交易所 美国
18,597.00
7,316,433.41
0.21
98 CIGNA CORP - CI US 纽约证券交易所 美国
4,729.00
7,242,444.14
0.21
99 TJX COMPANIES INC - TJX US 纽约证券交易所 美国
16,621.00
7,239,109.38
0.21
100 PNC FINANCIAL SERVICES
GROUP
- PNC US 纽约证券交易所 美国
5,856.00
7,216,516.73
0.21
101 US BANCORP - USB US 纽约证券交易所 美国
18,683.00
6,875,939.93
0.20
102 CME GROUP INC - CME US 纳斯达克交易所 美国
4,949.00
6,799,599.70
0.20
103 DUKE ENERGY CORP - DUK US 纽约证券交易所 美国
10,601.00
6,760,693.10
0.20
104 GENERAL MOTORS CO - GM US 纽约证券交易所 美国
17,594.00
6,725,202.99
0.20
105 TRUIST FINANCIAL CORP - TFC US 纽约证券交易所 美国
18,534.00
6,645,097.88
0.19
106 ACTIVISION BLIZZARD INC - ATVI US 纳斯达克交易所 美国
10,709.00
6,602,654.77
0.19
107 ESTEE LAUDER COMPANIES - EL US 纽约证券交易所 美国
3,196.00
6,567,232.23
0.19
108 CSX CORP - CSX US 纳斯达克交易所 美国
31,314.00
6,489,513.61
0.19
109 FEDEX CORP - FDX US 纽约证券交易所 美国
3,365.00
6,485,168.10
0.19
110 EQUINIX INC - EQIX US 纳斯达克交易所 美国
1,235.00
6,403,322.18
0.19
111 MARSH & MCLENNAN COS - MMC US 纽约证券交易所 美国
7,009.00
6,369,827.34
0.19
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
30
112 CHUBB LTD - CB US 纽约证券交易所 美国
6,198.00
6,363,909.89
0.19
113 BECTON DICKINSON AND CO - BDX US 纽约证券交易所 美国
4,008.00
6,296,695.13
0.18
114 CAPITAL ONE FINANCIAL
CORP
- COF US 纽约证券交易所 美国
6,223.00
6,218,723.98
0.18
115 ILLUMINA INC - ILMN US 纳斯达克交易所 美国
2,013.00
6,153,708.63
0.18
116 COLGATE - CL US 纽约证券交易所 美国
11,659.00
6,127,144.18
0.18
117 INTERCONTINENTAL
EXCHANGE IN
- ICE US 纽约证券交易所 美国
7,756.00
5,947,408.38
0.17
118 NORFOLK SOUTHERN CORP - NSC US 纽约证券交易所 美国
3,449.00
5,913,569.66
0.17
119 SHERWIN - SHW US 纽约证券交易所 美国
3,299.00
5,806,418.95
0.17
120 EDWARDS LIFESCIENCES
CORP
- EW US 纽约证券交易所 美国
8,567.00
5,731,944.60
0.17
121 ILLINOIS TOOL WORKS - ITW US 纽约证券交易所 美国
3,962.00
5,721,999.47
0.17
122 AUTODESK INC - ADSK US 纳斯达克交易所 美国
3,033.00
5,719,337.78
0.17
123 SOUTHERN CO/THE - SO US 纽约证券交易所 美国
14,590.00
5,703,240.50
0.17
124 FISERV INC - FISV US 纳斯达克交易所 美国
8,209.00
5,668,479.41
0.17
125 AIR PRODUCTS & CHEMICALS
INC
- APD US 纽约证券交易所 美国
3,050.00
5,668,246.78
0.17
126 ANALOG DEVICES INC - ADI US 纳斯达克交易所 美国
5,083.00
5,653,164.26
0.17
127 BOSTON SCIENTIFIC CORP - BSX US 纽约证券交易所 美国
19,582.00
5,409,211.76
0.16
128 DOMINION ENERGY INC - D US 纽约证券交易所 美国
11,115.00
5,282,621.13
0.15
129 EATON CORP PLC - ETN US 纽约证券交易所 美国
5,492.00
5,257,258.84
0.15
130 REGENERON
PHARMACEUTICALS
- REGN US 纳斯达克交易所 美国
1,443.00
5,206,667.60
0.15
131 MOODY'S CORP - MCO US 纽约证券交易所 美国
2,219.00
5,194,560.14
0.15
132 FORD MOTOR CO - F US 纽约证券交易所 美国
54,034.00
5,187,106.54
0.15
133 EMERSON ELECTRIC CO - EMR US 纽约证券交易所 美国
8,265.00
5,138,516.00
0.15
134 PROGRESSIVE CORP - PGR US 纽约证券交易所 美国
8,065.00
5,116,810.39
0.15
135 HUMANA INC - HUM US 纽约证券交易所 美国
1,778.00
5,085,107.51
0.15
136 NXP SEMICONDUCTORS NV - NXPI US 纳斯达克交易所 美国
3,801.00
5,051,421.71
0.15
137 GLOBAL PAYMENTS INC - GPN US 纽约证券交易所 美国
4,069.00
4,929,703.99
0.14
138 TWITTER INC - TWTR US 纽约证券交易所 美国
11,000.00
4,889,714.29
0.14
139 WASTE MANAGEMENT INC - WM US 纽约证券交易所 美国
5,353.00
4,845,132.04
0.14
140 NORTHROP GRUMMAN CORP - NOC US 纽约证券交易所 美国
2,063.00
4,843,499.32
0.14
141 FREEPORT - FCX US 纽约证券交易所 美国
20,197.00
4,841,913.88
0.14
142 HCA HEALTHCARE INC - HCA US 纽约证券交易所 美国
3,622.00
4,837,402.21
0.14
143 IDEXX LABORATORIES INC - IDXX US 纳斯达克交易所 美国
1,176.00
4,797,934.36
0.14
144 AON PLC - AON US 纽约证券交易所 美国
3,110.00
4,796,905.91
0.14
145 VERTEX PHARMACEUTICALS
INC
- VRTX US 纳斯达克交易所 美国
3,568.00
4,647,498.27
0.14
146 BIOGEN INC - BIIB US 纳斯达克交易所 美国
2,075.00
4,641,648.07
0.14
147 ECOLAB INC - ECL US 纽约证券交易所 美国
3,429.00
4,562,582.13
0.13
148 DOLLAR GENERAL CORP - DG US 纽约证券交易所 美国
3,256.00
4,551,565.78
0.13
149 NEWMONT CORP - NEM US 纽约证券交易所 美国
11,042.00
4,521,049.05
0.13
150 KLA CORP - KLAC US 纳斯达克交易所 美国
2,113.00
4,425,528.52
0.13
151 ROPER TECHNOLOGIES INC - ROP US 纽约证券交易所 美国
1,451.00
4,407,469.12
0.13
152 JOHNSON CONTROLS
INTERNATION
- JCI US 纽约证券交易所 美国
9,878.00
4,379,477.12
0.13
153 EOG RESOURCES INC - EOG US 纽约证券交易所 美国
8,043.00
4,335,424.27
0.13
154 DOW INC - DOW US 纽约证券交易所 美国
10,295.00
4,208,545.84
0.12
155 IQVIA HOLDINGS INC - IQV US 纽约证券交易所 美国
2,642.00
4,135,817.00
0.12
156 PUBLIC STORAGE - PSA US 纽约证券交易所 美国
2,098.00
4,075,338.71
0.12
157 EBAY INC - EBAY US 纳斯达克交易所 美国
8,920.00
4,045,787.50
0.12
158 KIMBERLY - KMB US 纽约证券交易所 美国
4,651.00
4,019,543.86
0.12
159 T ROWE PRICE GROUP INC - TROW US 纳斯达克交易所 美国
3,127.00
3,999,139.05
0.12
160 AGILENT TECHNOLOGIES INC - A US 纽约证券交易所 美国
4,182.00
3,993,255.39
0.12
161 SCHLUMBERGER LTD - SLB US 纽约证券交易所 美国
19,271.00
3,985,007.71
0.12
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
31
162 TE CONNECTIVITY LTD - TEL US 纽约证券交易所 美国
4,551.00
3,975,162.52
0.12
163 METLIFE INC - MET US 纽约证券交易所 美国
10,255.00
3,964,962.28
0.12
164 L3HARRIS TECHNOLOGIES
INC
- LHX US 纽约证券交易所 美国
2,825.00
3,944,690.49
0.12
165 ROSS STORES INC - ROST US 纳斯达克交易所 美国
4,915.00
3,937,172.55
0.11
166 TRANE TECHNOLOGIES PLC - TT US 纽约证券交易所 美国
3,296.00
3,920,799.03
0.11
167 ALIGN TECHNOLOGY INC - ALGN US 纳斯达克交易所 美国
993.00
3,919,491.25
0.11
168 MSCI INC - MSCI US 纽约证券交易所 美国
1,136.00
3,912,100.12
0.11
169 CHIPOTLE MEXICAN GRILL
INC
- CMG US 纽约证券交易所 美国
388.00
3,885,956.36
0.11
170 EXELON CORP - EXC US 纳斯达克交易所 美国
13,467.00
3,854,888.77
0.11
171 GENERAL DYNAMICS CORP - GD US 纽约证券交易所 美国
3,155.00
3,837,042.93
0.11
172 SIMON PROPERTY GROUP INC - SPG US 纽约证券交易所 美国
4,528.00
3,816,713.90
0.11
173 APTIV PLC - APTV US 纽约证券交易所 美国
3,728.00
3,789,018.16
0.11
174 CENTENE CORP - CNC US 纽约证券交易所 美国
8,031.00
3,783,685.93
0.11
175 DIGITAL REALTY TRUST INC - DLR US 纽约证券交易所 美国
3,881.00
3,772,280.17
0.11
176 AMERICAN ELECTRIC POWER - AEP US 纳斯达克交易所 美国
6,888.00
3,764,015.51
0.11
177 IHS MARKIT LTD - INFO US 纽约证券交易所 美国
5,163.00
3,757,604.89
0.11
178 SYNOPSYS INC - SNPS US 纳斯达克交易所 美国
2,103.00
3,746,769.95
0.11
179 SEMPRA ENERGY - SRE US 纽约证券交易所 美国
4,343.00
3,716,887.27
0.11
180 BANK OF NEW YORK MELLON
CORP
- BK US 纽约证券交易所 美国
11,119.00
3,679,843.31
0.11
181 DEXCOM INC - DXCM US 纳斯达克交易所 美国
1,333.00
3,677,030.78
0.11
182 DUPONT DE NEMOURS INC - DD US 纽约证券交易所 美国
7,334.00
3,667,559.88
0.11
183 ELECTRONIC ARTS INC - EA US 纳斯达克交易所 美国
3,945.00
3,665,521.14
0.11
184 MICROCHIP TECHNOLOGY INC - MCHP US 纳斯达克交易所 美国
3,770.00
3,646,854.36
0.11
185 AMPHENOL CORP - APH US 纽约证券交易所 美国
8,236.00
3,639,780.29
0.11
186 AMERICAN INTERNATIONAL
GROUP
- AIG US 纽约证券交易所 美国
11,827.00
3,636,811.49
0.11
187 ALEXION PHARMACEUTICALS
INC
- ALXN US 纳斯达克交易所 美国
3,046.00
3,614,947.02
0.11
188 BAXTER INTERNATIONAL INC - BAX US 纽约证券交易所 美国
6,930.00
3,603,863.69
0.11
189 PRUDENTIAL FINANCIAL INC - PRU US 纽约证券交易所 美国
5,430.00
3,594,477.81
0.10
190 PPG INDUSTRIES INC - PPG US 纽约证券交易所 美国
3,268.00
3,584,117.49
0.10
191 SYSCO CORP - SYY US 纽约证券交易所 美国
7,051.00
3,541,525.34
0.10
192 CARRIER GLOBAL CORP - CARR US 纽约证券交易所 美国
11,258.00
3,534,571.36
0.10
193 PARKER HANNIFIN CORP - PH US 纽约证券交易所 美国
1,779.00
3,529,467.17
0.10
194 CONSTELLATION BRANDS INC - STZ US 纽约证券交易所 美国
2,330.00
3,520,520.00
0.10
195 O'REILLY AUTOMOTIVE INC - ORLY US 纳斯达克交易所 美国
962.00
3,518,777.84
0.10
196 ALLSTATE CORP - ALL US 纽约证券交易所 美国
4,126.00
3,476,796.36
0.10
197 MARATHON PETROLEUM CORP - MPC US 纽约证券交易所 美国
8,780.00
3,427,002.94
0.10
198 CADENCE DESIGN SYS INC - CDNS US 纳斯达克交易所 美国
3,835.00
3,389,644.83
0.10
199 WALGREENS BOOTS ALLIANCE
INC
- WBA US 纳斯达克交易所 美国
9,888.00
3,360,593.63
0.10
200 PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
- PXD US 纽约证券交易所 美国
3,194.00
3,353,366.07
0.10
201 TRAVELERS COS INC/THE - TRV US 纽约证券交易所 美国
3,466.00
3,352,112.69
0.10
202 PHILLIPS 66 - PSX US 纽约证券交易所 美国
6,035.00
3,345,838.89
0.10
203 INTL FLAVORS & FRAGRANCES - IFF US 纽约证券交易所 美国
3,431.00
3,311,391.70
0.10
204 GENERAL MILLS INC - GIS US 纽约证券交易所 美国
8,407.00
3,309,112.00
0.10
205 MOTOROLA SOLUTIONS INC - MSI US 纽约证券交易所 美国
2,339.00
3,276,641.21
0.10
206 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - CTSH US 纳斯达克交易所 美国
7,269.00
3,252,343.42
0.09
207 MARRIOTT INTERNATIONAL
- MAR US 纳斯达克交易所 美国
3,680.00
3,245,512.90
0.09
208 HP INC - HPQ US 纽约证券交易所 美国
16,555.00
3,228,728.59
0.09
209 DISCOVER FINANCIAL
SERVICES
- DFS US 纽约证券交易所 美国
4,202.00
3,211,022.29
0.09
210 RESMED INC - RMD US 纽约证券交易所 美国
2,006.00
3,194,642.97
0.09
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
32
211 CUMMINS INC - CMI US 纽约证券交易所 美国
2,015.00
3,173,699.52
0.09
212 XILINX INC - XLNX US 纳斯达克交易所 美国
3,388.00
3,165,709.47
0.09
213 TRANSDIGM GROUP INC - TDG US 纽约证券交易所 美国
757.00
3,165,439.50
0.09
214 KINDER MORGAN INC - KMI US 纽约证券交易所 美国
26,840.00
3,160,883.00
0.09
215 XCEL ENERGY INC - XEL US 纳斯达克交易所 美国
7,418.00
3,157,036.92
0.09
216 SBA COMMUNICATIONS CORP - SBAC US 纳斯达克交易所 美国
1,507.00
3,102,662.64
0.09
217 WELLTOWER INC - WELL US 纽约证券交易所 美国
5,754.00
3,088,944.62
0.09
218 PAYCHEX INC - PAYX US 纳斯达克交易所 美国
4,420.00
3,063,805.79
0.09
219 YUM! BRANDS INC - YUM US 纽约证券交易所 美国
4,106.00
3,051,190.37
0.09
220 AFLAC INC - AFL US 纽约证券交易所 美国
8,712.00
3,020,005.79
0.09
221 ARCHER - ADM US 纽约证券交易所 美国
7,700.00
3,014,411.86
0.09
222 MONSTER BEVERAGE CORP - MNST US 纳斯达克交易所 美国
5,099.00
3,009,073.56
0.09
223 CINTAS CORP - CTAS US 纳斯达克交易所 美国
1,217.00
3,003,261.73
0.09
224 HILTON WORLDWIDE
HOLDINGS IN
- HLT US 纽约证券交易所 美国
3,839.00
2,991,415.07
0.09
225 ZIMMER BIOMET HOLDINGS
INC
- ZBH US 纽约证券交易所 美国
2,874.00
2,985,836.77
0.09
226 ROCKWELL AUTOMATION INC - ROK US 纽约证券交易所 美国
1,600.00
2,956,348.48
0.09
227 STANLEY BLACK & DECKER
INC
- SWK US 纽约证券交易所 美国
2,226.00
2,947,793.63
0.09
228 OTIS WORLDWIDE CORP - OTIS US 纽约证券交易所 美国
5,560.00
2,937,027.62
0.09
229 FIRST REPUBLIC BANK/CA - FRC US 纽约证券交易所 美国
2,426.00
2,933,366.16
0.09
230 CORTEVA INC - CTVA US 纽约证券交易所 美国
10,159.00
2,910,608.71
0.08
231 FORTINET INC - FTNT US 纳斯达克交易所 美国
1,869.00
2,875,888.65
0.08
232 METTLER - MTD US 纽约证券交易所 美国
321.00
2,872,768.61
0.08
233 AUTOZONE INC - AZO US 纽约证券交易所 美国
298.00
2,872,687.35
0.08
234 WILLIAMS COS INC - WMB US 纽约证券交易所 美国
16,741.00
2,871,343.58
0.08
235 VALERO ENERGY CORP - VLO US 纽约证券交易所 美国
5,634.00
2,841,815.56
0.08
236 CORNING INC - GLW US 纽约证券交易所 美国
10,677.00
2,821,056.55
0.08
237 SKYWORKS SOLUTIONS INC - SWKS US 纳斯达克交易所 美国
2,276.00
2,819,336.22
0.08
238 SOUTHWEST AIRLINES CO - LUV US 纽约证券交易所 美国
8,150.00
2,795,178.68
0.08
239 PACCAR INC - PCAR US 纳斯达克交易所 美国
4,785.00
2,758,858.38
0.08
240 AMETEK INC - AME US 纽约证券交易所 美国
3,183.00
2,745,093.52
0.08
241 ANSYS INC - ANSS US 纳斯达克交易所 美国
1,202.00
2,694,934.85
0.08
242 MCKESSON CORP - MCK US 纽约证券交易所 美国
2,181.00
2,694,471.79
0.08
243 SVB FINANCIAL GROUP - SIVB US 纳斯达克交易所 美国
749.00
2,692,350.49
0.08
244 PUBLIC SERVICE
ENTERPRISE GP
- PEG US 纽约证券交易所 美国
6,961.00
2,686,433.49
0.08
245 FASTENAL CO - FAST US 纳斯达克交易所 美国
7,916.00
2,659,183.88
0.08
246 WILLIS TOWERS WATSON PLC - WLTW US 纳斯达克交易所 美国
1,778.00
2,642,023.02
0.08
247 DR HORTON INC - DHI US 纽约证券交易所 美国
4,521.00
2,639,356.35
0.08
248 EQUIFAX INC - EFX US 纽约证券交易所 美国
1,678.00
2,596,299.85
0.08
249 AVALONBAY COMMUNITIES
INC
- AVB US 纽约证券交易所 美国
1,924.00
2,593,856.51
0.08
250 KROGER CO - KR US 纽约证券交易所 美国
10,434.00
2,582,273.42
0.08
251 AMERIPRISE FINANCIAL INC - AMP US 纽约证券交易所 美国
1,598.00
2,569,247.92
0.08
252 CBRE GROUP INC
- CBRE US 纽约证券交易所 美国
4,626.00
2,561,991.55
0.07
253 NUCOR CORP - NUE US 纽约证券交易所 美国
4,124.00
2,555,714.53
0.07
254 ARTHUR J GALLAGHER & CO - AJG US 纽约证券交易所 美国
2,824.00
2,555,524.60
0.07
255 STATE STREET CORP - STT US 纽约证券交易所 美国
4,793.00
2,547,656.98
0.07
256 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN - KEYS US 纽约证券交易所 美国
2,539.00
2,532,662.76
0.07
257 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP - ZBRA US 纳斯达克交易所 美国
738.00
2,524,372.06
0.07
258 VERISK ANALYTICS INC - VRSK US 纳斯达克交易所 美国
2,234.00
2,521,535.17
0.07
259 MAXIM INTEGRATED
PRODUCTS
- MXIM US 纳斯达克交易所 美国
3,699.00
2,517,673.07
0.07
260 WEC ENERGY GROUP INC - WEC US 纽约证券交易所 美国
4,348.00
2,498,473.39
0.07
261 AMERICAN WATER WORKS CO - AWK US 纽约证券交易所 美国
2,501.00
2,490,233.73
0.07
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
33
INC
262 DELTA AIR LINES INC - DAL US 纽约证券交易所 美国
8,816.00
2,463,753.97
0.07
263 EVERSOURCE ENERGY - ES US 纽约证券交易所 美国
4,734.00
2,453,908.78
0.07
264 COPART INC - CPRT US 纳斯达克交易所 美国
2,870.00
2,444,192.40
0.07
265 LENNAR CORP - LEN US 纽约证券交易所 美国
3,801.00
2,439,523.36
0.07
266 VIACOMCBS INC
- VIAC US 纳斯达克交易所 美国
8,346.00
2,437,002.96
0.07
267 LABORATORY CRP OF AMER
HLDGS
- LH US 纽约证券交易所 美国
1,346.00
2,398,597.02
0.07
268 FIFTH THIRD BANCORP - FITB US 纳斯达克交易所 美国
9,702.00
2,396,099.28
0.07
269 BALL CORP - BLL US 纽约证券交易所 美国
4,524.00
2,367,849.39
0.07
270 WEST PHARMACEUTICAL
SERVICES
- WST US 纽约证券交易所 美国
1,018.00
2,361,578.70
0.07
271 EQUITY RESIDENTIAL - EQR US 纽约证券交易所 美国
4,742.00
2,358,802.15
0.07
272 LYONDELLBASELL INDU - LYB US 纽约证券交易所 美国
3,549.00
2,358,489.68
0.07
273 KRAFT HEINZ CO/THE - KHC US 纳斯达克交易所 美国
8,934.00
2,353,598.67
0.07
274 VF CORP - VFC US 纽约证券交易所 美国
4,432.00
2,348,900.63
0.07
275 OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
- OXY US 纽约证券交易所 美国
11,578.00
2,338,840.83
0.07
276 SYNCHRONY FINANCIAL - SYF US 纽约证券交易所 美国
7,455.00
2,336,725.41
0.07
277 ETSY INC - ETSY US 纳斯达克交易所 美国
1,752.00
2,329,716.72
0.07
278 GENERAC HOLDINGS INC - GNRC US 纽约证券交易所 美国
868.00
2,327,898.33
0.07
279 WEYERHAEUSER CO - WY US 纽约证券交易所 美国
10,326.00
2,296,054.69
0.07
280 KANSAS CITY SOUTHERN - KSU US 纽约证券交易所 美国
1,254.00
2,295,570.57
0.07
281 BEST BUY CO INC - BBY US 纽约证券交易所 美国
3,073.00
2,282,570.00
0.07
282 HERSHEY CO/THE - HSY US 纽约证券交易所 美国
2,018.00
2,270,694.40
0.07
283 DTE ENERGY COMPANY - DTE US 纽约证券交易所 美国
2,670.00
2,235,401.32
0.07
284 ALEXANDRIA REAL ESTATE
EQUIT
- ARE US 纽约证券交易所 美国
1,891.00
2,222,587.97
0.06
285 REALTY INCOME CORP - O US 纽约证券交易所 美国
5,149.00
2,219,976.28
0.06
286 ENPHASE ENERGY INC - ENPH US 纳斯达克交易所 美国
1,871.00
2,219,507.73
0.06
287 ONEOK INC - OKE US 纽约证券交易所 美国
6,141.00
2,207,320.82
0.06
288 CONSOLIDATED EDISON INC - ED US 纽约证券交易所 美国
4,725.00
2,189,179.31
0.06
289 CDW CORP/DE - CDW US 纳斯达克交易所 美国
1,933.00
2,180,919.75
0.06
290 OLD DOMINION FREIGHT LINE - ODFL US 纳斯达克交易所 美国
1,311.00
2,149,480.70
0.06
291 NORTHERN TRUST CORP - NTRS US 纳斯达克交易所 美国
2,869.00
2,142,904.19
0.06
292 INTERNATIONAL PAPER CO - IP US 纽约证券交易所 美国
5,399.00
2,138,375.08
0.06
293 HESS CORP - HES US 纽约证券交易所 美国
3,783.00
2,133,974.91
0.06
294 FORTIVE CORP - FTV US 纽约证券交易所 美国
4,666.00
2,102,160.73
0.06
295 CERNER CORP - CERN US 纳斯达克交易所 美国
4,153.00
2,096,938.64
0.06
296 REPUBLIC SERVICES INC - RSG US 纽约证券交易所 美国
2,902.00
2,062,380.59
0.06
297 EXPEDIA GROUP INC - EXPE US 纳斯达克交易所 美国
1,950.00
2,062,286.79
0.06
298 VULCAN MATERIALS CO - VMC US 纽约证券交易所 美国
1,829.00
2,056,728.07
0.06
299 UNITED RENTALS INC - URI US 纽约证券交易所 美国
998.00
2,056,714.83
0.06
300 DOLLAR TREE INC - DLTR US 纳斯达克交易所 美国
3,197.00
2,054,967.50
0.06
301 VERISIGN INC - VRSN US 纳斯达克交易所 美国
1,366.00
2,009,249.63
0.06
302 CLOROX COMPANY - CLX US 纽约证券交易所 美国
1,715.00
1,993,235.75
0.06
303 TERADYNE INC - TER US 纳斯达克交易所 美国
2,292.00
1,983,485.33
0.06
304 HARTFORD FINANCIAL SVCS
GRP
- HIG US 纽约证券交易所 美国
4,923.00
1,970,836.39
0.06
305 QORVO INC - QRVO US 纳斯达克交易所 美国
1,552.00
1,961,601.61
0.06
306 MCCORMICK & CO - MKC US 纽约证券交易所 美国
3,432.00
1,958,148.30
0.06
307 MARTIN MARIETTA
MATERIALS
- MLM US 纽约证券交易所 美国
860.00
1,954,545.89
0.06
308 EDISON INTERNATIONAL - EIX US 纽约证券交易所 美国
5,230.00
1,953,525.20
0.06
309 EXTRA SPACE STORAGE INC - EXR US 纽约证券交易所 美国
1,843.00
1,950,435.07
0.06
310 WESTERN DIGITAL CORP - WDC US 纳斯达克交易所 美国
4,224.00
1,942,048.70
0.06
311 TYSON FOODS INC - TSN US 纽约证券交易所 美国
4,063.00
1,936,007.21
0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
34
312 GARMIN LTD - GRMN US 纳斯达克交易所 美国
2,066.00
1,930,447.39
0.06
313 DOVER CORP - DOV US 纽约证券交易所 美国
1,984.00
1,930,215.86
0.06
314 CAESARS ENTERTAINMENT
INC
- CZR US 纳斯达克交易所 美国
2,877.00
1,928,267.17
0.06
315 XYLEM INC - XYL US 纽约证券交易所 美国
2,482.00
1,923,434.83
0.06
316 PPL CORP - PPL US 纽约证券交易所 美国
10,604.00
1,916,026.12
0.06
317 TRACTOR SUPPLY COMPANY - TSCO US 纳斯达克交易所 美国
1,589.00
1,909,924.30
0.06
318 VENTAS INC - VTR US 纽约证券交易所 美国
5,170.00
1,907,066.74
0.06
319 EXPEDITORS INTL WASH INC - EXPD US 纳斯达克交易所 美国
2,328.00
1,903,951.68
0.06
320 FLEETCOR TECHNOLOGIES
INC
- FLT US 纽约证券交易所 美国
1,149.00
1,900,645.01
0.06
321 WATERS CORP - WAT US 纽约证券交易所 美国
851.00
1,900,006.56
0.06
322 CARMAX INC - KMX US 纽约证券交易所 美国
2,249.00
1,876,389.99
0.05
323 HUNTINGTON BANCSHARES
INC
- HBAN US 纳斯达克交易所 美国
20,335.00
1,874,594.73
0.05
324 CARNIVAL CORP - CCL US 纽约证券交易所 美国
11,002.00
1,873,511.17
0.05
325 CHURCH & DWIGHT CO INC - CHD US 纽约证券交易所 美国
3,380.00
1,860,790.46
0.05
326 GARTNER INC - IT US 纽约证券交易所 美国
1,187.00
1,857,223.19
0.05
327 HALLIBURTON CO - HAL US 纽约证券交易所 美国
12,262.00
1,831,421.81
0.05
328 TRIMBLE INC - TRMB US 纳斯达克交易所 美国
3,459.00
1,828,531.11
0.05
329 TAKE - TTWO US 纳斯达克交易所 美国
1,594.00
1,822,845.64
0.05
330 AMEREN CORPORATION - AEE US 纽约证券交易所 美国
3,522.00
1,821,107.87
0.05
331 FIRSTENERGY CORP - FE US 纽约证券交易所 美国
7,496.00
1,801,890.89
0.05
332 NASDAQ INC - NDAQ US 纳斯达克交易所 美国
1,583.00
1,797,790.27
0.05
333 STERIS PLC - STE US 纽约证券交易所 美国
1,346.00
1,793,839.28
0.05
334 KEYCORP - KEY US 纽约证券交易所 美国
13,376.00
1,784,372.65
0.05
335 ENTERGY CORP - ETR US 纽约证券交易所 美国
2,766.00
1,781,503.07
0.05
336 ARISTA NETWORKS INC - ANET US 纽约证券交易所 美国
758.00
1,774,143.59
0.05
337 ALBEMARLE CORP - ALB US 纽约证券交易所 美国
1,609.00
1,751,023.93
0.05
338 CITIZENS FINANCIAL GROUP - CFG US 纽约证券交易所 美国
5,870.00
1,739,426.50
0.05
339 COOPER COS INC/THE - COO US 纽约证券交易所 美国
679.00
1,738,201.86
0.05
340 ESSEX PROPERTY TRUST INC - ESS US 纽约证券交易所 美国
896.00
1,736,532.76
0.05
341 TELEDYNE TECHNOLOGIES
INC
- TDY US 纽约证券交易所 美国
641.00
1,734,343.24
0.05
342 REGIONS FINANCIAL CORP - RF US 纽约证券交易所 美国
13,248.00
1,727,073.11
0.05
343 MID - MAA US 纽约证券交易所 美国
1,578.00
1,716,879.85
0.05
344 WW GRAINGER INC - GWW US 纽约证券交易所 美国
604.00
1,709,032.38
0.05
345 DARDEN RESTAURANTS INC - DRI US 纽约证券交易所 美国
1,804.00
1,701,370.44
0.05
346 HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE
- HPE US 纽约证券交易所 美国
17,998.00
1,695,200.27
0.05
347 AKAMAI TECHNOLOGIES INC - AKAM US 纳斯达克交易所 美国
2,247.00
1,692,547.49
0.05
348 ULTA BEAUTY INC - ULTA US 纳斯达克交易所 美国
755.00
1,686,450.13
0.05
349 TELEFLEX INC - TFX US 纽约证券交易所 美国
645.00
1,674,164.31
0.05
350 BROADRIDGE FINANCIAL
SOLUTIO
- BR US 纽约证券交易所 美国
1,601.00
1,670,643.42
0.05
351 M & T BANK CORP - MTB US 纽约证券交易所 美国
1,774.00
1,665,284.19
0.05
352 ROYAL CARIBBEAN CRUISES
LTD
- RCL US 纽约证券交易所 美国
3,018.00
1,662,668.50
0.05
353 CHARLES RIVER
LABORATORIES
- CRL US 纽约证券交易所 美国
693.00
1,656,076.09
0.05
354 TYLER TECHNOLOGIES INC - TYL US 纽约证券交易所 美国
562.00
1,642,363.76
0.05
355 POOL CORP - POOL US 纳斯达克交易所 美国
554.00
1,641,496.16
0.05
356 CATALENT INC - CTLT US 纽约证券交易所 美国
2,348.00
1,639,998.20
0.05
357 GENUINE PARTS CO - GPC US 纽约证券交易所 美国
1,992.00
1,627,481.62
0.05
358 INGERSOLL - IR US 纽约证券交易所 美国
5,145.00
1,622,308.44
0.05
359 NETAPP INC - NTAP US 纳斯达克交易所 美国
3,068.00
1,621,638.59
0.05
360 DOMINO'S PIZZA INC - DPZ US 纽约证券交易所 美国
536.00
1,615,274.62
0.05
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
35
361 HEALTHPEAK PROPERTIES
INC
- PEAK US 纽约证券交易所 美国
7,428.00
1,597,441.38
0.05
362 PAYCOM SOFTWARE INC - PAYC US 纽约证券交易所 美国
677.00
1,589,631.57
0.05
363 DUKE REALTY CORP - DRE US 纽约证券交易所 美国
5,168.00
1,580,817.48
0.05
364 AMCOR PLC - AMCR US 纽约证券交易所 美国
21,248.00
1,573,047.79
0.05
365 MARKETAXESS HOLDINGS INC - MKTX US 纳斯达克交易所 美国
524.00
1,569,294.99
0.05
366 SEAGATE TECHNOLOGY - STX US 纳斯达克交易所 美国
2,745.00
1,559,260.45
0.05
367 FOX CORP
- FOXA US 纳斯达克交易所 美国
4,506.00
1,080,824.99
0.03
FOX US 纳斯达克交易所 美国
2,095.00
476,393.61
0.01
368 CINCINNATI FINANCIAL
CORP
- CINF US 纳斯达克交易所 美国
2,065.00
1,555,723.22
0.05
369 CONAGRA BRANDS INC - CAG US 纽约证券交易所 美国
6,615.00
1,554,646.97
0.05
370 AVERY DENNISON CORP - AVY US 纽约证券交易所 美国
1,144.00
1,553,748.11
0.05
371 DEVON ENERGY CORP - DVN US 纽约证券交易所 美国
8,210.00
1,548,162.32
0.05
372 JACOBS ENGINEERING GROUP
INC
- J US 纽约证券交易所 美国
1,795.00
1,547,122.24
0.05
373 AES CORP - AES US 纽约证券交易所 美国
9,182.00
1,546,384.76
0.05
374 MGM RESORTS
INTERNATIONAL
- MGM US 纽约证券交易所 美国
5,611.00
1,545,961.04
0.05
375 LAS VEGAS SANDS CORP - LVS US 纽约证券交易所 美国
4,528.00
1,541,252.73
0.04
376 PERKINELMER INC - PKI US 纽约证券交易所 美国
1,545.00
1,541,143.74
0.04
377 VIATRIS INC - VTRS US 纳斯达克交易所 美国
16,657.00
1,537,688.11
0.04
378 QUEST DIAGNOSTICS INC - DGX US 纽约证券交易所 美国
1,801.00
1,535,423.45
0.04
379 OMNICOM GROUP - OMC US 纽约证券交易所 美国
2,965.00
1,532,144.18
0.04
380 CMS ENERGY CORP - CMS US 纽约证券交易所 美国
3,990.00
1,522,834.20
0.04
381 HOLOGIC INC - HOLX US 纳斯达克交易所 美国
3,532.00
1,522,355.12
0.04
382 CELANESE CORP - CE US 纽约证券交易所 美国
1,553.00
1,520,932.35
0.04
383 DIAMONDBACK ENERGY INC - FANG US 纳斯达克交易所 美国
2,495.00
1,513,314.28
0.04
384 AMERISOURCEBERGEN CORP - ABC US 纽约证券交易所 美国
2,039.00
1,508,078.76
0.04
385 UNITED AIRLINES HOLDINGS
INC
- UAL US 纳斯达克交易所 美国
4,460.00
1,506,581.89
0.04
386 BATH & BODY WORKS INC - BBWI US 纽约证券交易所 美国
3,229.00
1,503,147.31
0.04
387 IDEX CORP - IEX US 纽约证券交易所 美国
1,047.00
1,488,357.62
0.04
388 BAKER HUGHES CO - BKR US 纽约证券交易所 美国
10,025.00
1,481,118.43
0.04
389 CARDINAL HEALTH INC - CAH US 纽约证券交易所 美国
3,999.00
1,474,859.63
0.04
390 BOSTON PROPERTIES INC - BXP US 纽约证券交易所 美国
1,958.00
1,449,434.68
0.04
391 KELLOGG CO - K US 纽约证券交易所 美国
3,473.00
1,443,303.20
0.04
392 MONOLITHIC POWER SYSTEMS
INC
- MPWR US 纳斯达克交易所 美国
593.00
1,430,626.94
0.04
393 PRINCIPAL FINANCIAL
GROUP
- PFG US 纳斯达克交易所 美国
3,487.00
1,423,441.24
0.04
394 EASTMAN CHEMICAL CO - EMN US 纽约证券交易所 美国
1,882.00
1,419,435.78
0.04
395 RAYMOND JAMES FINANCIAL
INC
- RJF US 纽约证券交易所 美国
1,686.00
1,414,835.55
0.04
396 NORTONLIFELOCK INC - NLOK US 纳斯达克交易所 美国
7,993.00
1,405,520.47
0.04
397 INCYTE CORP - INCY US 纳斯达克交易所 美国
2,577.00
1,400,569.12
0.04
398 TEXTRON INC - TXT US 纽约证券交易所 美国
3,111.00
1,382,096.21
0.04
399 NVR INC - NVR US 纽约证券交易所 美国
42.00
1,349,376.64
0.04
400 MASCO CORP - MAS US 纽约证券交易所 美国
3,498.00
1,331,214.59
0.04
401 PTC INC - PTC US 纳斯达克交易所 美国
1,450.00
1,323,202.90
0.04
402 WABTEC CORP - WAB US 纽约证券交易所 美国
2,449.00
1,302,050.60
0.04
403 CITRIX SYSTEMS INC - CTXS US 纳斯达克交易所 美国
1,712.00
1,296,969.99
0.04
404 UDR INC - UDR US 纽约证券交易所 美国
4,091.00
1,294,456.62
0.04
405 PULTEGROUP INC - PHM US 纽约证券交易所 美国
3,645.00
1,284,963.31
0.04
406 CENTERPOINT ENERGY INC - CNP US 纽约证券交易所 美国
8,000.00
1,267,213.22
0.04
407 JM SMUCKER CO/THE - SJM US 纽约证券交易所 美国
1,511.00
1,264,760.12
0.04
408 WESTROCK CO - WRK US 纽约证券交易所 美国
3,668.00
1,261,082.32
0.04
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
36
409 ABIOMED INC - ABMD US 纳斯达克交易所 美国
625.00
1,260,163.63
0.04
410 FMC CORP - FMC US 纽约证券交易所 美国
1,777.00
1,242,092.47
0.04
411 ALLIANT ENERGY CORP - LNT US 纳斯达克交易所 美国
3,448.00
1,242,021.93
0.04
412 BIO - BIO US 纽约证券交易所 美国
298.00
1,240,328.99
0.04
413 DISCOVERY INC - DISCK US 纳斯达克交易所 美国
4,141.00
775,251.92
0.02
DISCA US 纳斯达克交易所 美国
2,325.00
460,805.39
0.01
414 EVERGY INC - EVRG US 纽约证券交易所 美国
3,160.00
1,233,612.94
0.04
415 DENTSPLY SIRONA INC - XRAY US 纳斯达克交易所 美国
3,009.00
1,229,675.77
0.04
416 FORTUNE BRANDS HOME &
SECURI
- FBHS US 纽约证券交易所 美国
1,908.00
1,227,779.99
0.04
417 BROWN - BF/B US 纽约证券交易所 美国
2,518.00
1,219,013.89
0.04
418 LKQ CORP - LKQ US 纳斯达克交易所 美国
3,832.00
1,218,446.18
0.04
419 WHIRLPOOL CORP - WHR US 纽约证券交易所 美国
864.00
1,216,884.39
0.04
420 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS
INC
- JBHT US 纳斯达克交易所 美国
1,151.00
1,211,626.96
0.04
421 AMERICAN AIRLINES GROUP
INC
- AAL US 纳斯达克交易所 美国
8,840.00
1,211,245.49
0.04
422 LUMEN TECHNOLOGIES INC - LUMN US 纽约证券交易所 美国
13,710.00
1,203,638.73
0.04
423 HOWMET AEROSPACE INC - HWM US 纽约证券交易所 美国
5,388.00
1,199,797.94
0.04
424 HORMEL FOODS CORP - HRL US 纽约证券交易所 美国
3,885.00
1,198,405.08
0.03
425 LEIDOS HOLDINGS INC - LDOS US 纽约证券交易所 美国
1,833.00
1,197,161.83
0.03
426 ADVANCE AUTO PARTS INC - AAP US 纽约证券交易所 美国
902.00
1,195,352.87
0.03
427 NEWS CORP
- NWSA US 纳斯达克交易所 美国
5,391.00
897,476.30
0.03
NWS US 纳斯达克交易所 美国
1,679.00
264,112.47
0.01
428 WYNN RESORTS LTD - WYNN US 纳斯达克交易所 美国
1,451.00
1,146,391.90
0.03
429 PACKAGING CORP OF AMERICA - PKG US 纽约证券交易所 美国
1,310.00
1,146,023.03
0.03
430 INTERPUBLIC GROUP OF COS
INC
- IPG US 纽约证券交易所 美国
5,422.00
1,138,016.25
0.03
431 CBOE GLOBAL MARKETS INC - CBOE US BZX交易所 美国
1,471.00
1,131,309.19
0.03
432 LIVE NATION
ENTERTAINMENT IN
- LYV US 纽约证券交易所 美国
1,992.00
1,127,153.60
0.03
433 QUANTA SERVICES INC - PWR US 纽约证券交易所 美国
1,921.00
1,123,960.30
0.03
434 ATMOS ENERGY CORP - ATO US 纽约证券交易所 美国
1,801.00
1,118,205.26
0.03
435 ALLEGION PLC - ALLE US 纽约证券交易所 美国
1,241.00
1,116,765.89
0.03
436 C.H. ROBINSON WORLDWIDE
INC
- CHRW US 纳斯达克交易所 美国
1,833.00
1,109,180.50
0.03
437 LOEWS CORP - L US 纽约证券交易所 美国
3,083.00
1,088,436.09
0.03
438 IRON MOUNTAIN INC - IRM US 纽约证券交易所 美国
3,980.00
1,088,097.90
0.03
439 JACK HENRY & ASSOCIATES
INC
- JKHY US 纳斯达克交易所 美国
1,024.00
1,081,641.93
0.03
440 TAPESTRY INC - TPR US 纽约证券交易所 美国
3,844.00
1,079,722.51
0.03
441 HASBRO INC - HAS US 纳斯达克交易所 美国
1,764.00
1,077,113.66
0.03
442 SNAP - SNA US 纽约证券交易所 美国
746.00
1,076,761.59
0.03
443 HOST HOTELS & RESORTS INC - HST US 纳斯达克交易所 美国
9,731.00
1,074,332.65
0.03
444 LAMB WESTON HOLDINGS INC - LW US 纽约证券交易所 美国
2,016.00
1,050,480.48
0.03
445 BORGWARNER INC - BWA US 纽约证券交易所 美国
3,306.00
1,036,673.18
0.03
446 UNIVERSAL HEALTH
SERVICES
- UHS US 纽约证券交易所 美国
1,075.00
1,016,898.88
0.03
447 PENN NATIONAL GAMING INC - PENN US 纳斯达克交易所 美国
2,048.00
1,011,984.48
0.03
448 MOHAWK INDUSTRIES INC - MHK US 纽约证券交易所 美国
807.00
1,001,944.26
0.03
449 LINCOLN NATIONAL CORP - LNC US 纽约证券交易所 美国
2,467.00
1,001,485.27
0.03
450 PENTAIR PLC - PNR US 纽约证券交易所 美国
2,291.00
998,858.01
0.03
451 F5 NETWORKS INC - FFIV US 纳斯达克交易所 美国
822.00
991,202.34
0.03
452 CF INDUSTRIES HOLDINGS
INC
- CF US 纽约证券交易所 美国
2,957.00
982,824.43
0.03
453 MOSAIC CO/THE - MOS US 纽约证券交易所 美国
4,763.00
981,853.35
0.03
454 NORWEGIAN CRUISE LINE - NCLH US 纽约证券交易所 美国
5,099.00
968,766.87
0.03
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
37
HOLDIN
455 MARATHON OIL CORP - MRO US 纽约证券交易所 美国
10,862.00
955,710.04
0.03
456 HENRY SCHEIN INC - HSIC US 纳斯达克交易所 美国
1,939.00
929,313.87
0.03
457 WR BERKLEY CORP - WRB US 纽约证券交易所 美国
1,932.00
928,954.37
0.03
458 NEWELL BRANDS INC - NWL US 纳斯达克交易所 美国
5,217.00
925,803.33
0.03
459 DISH NETWORK CORP - DISH US 纳斯达克交易所 美国
3,425.00
924,860.22
0.03
460 REGENCY CENTERS CORP - REG US 纳斯达克交易所 美国
2,178.00
901,471.17
0.03
461 INVESCO LTD - IVZ US 纽约证券交易所 美国
5,215.00
900,518.24
0.03
462 MOLSON COORS BEVERAGE CO
- TAP US 纽约证券交易所 美国
2,596.00
900,403.83
0.03
463 EVEREST RE GROUP LTD - RE US 纽约证券交易所 美国
553.00
900,289.42
0.03
464 ROBERT HALF INTL INC - RHI US 纽约证券交易所 美国
1,555.00
893,744.18
0.03
465 COMERICA INC - CMA US 纽约证券交易所 美国
1,925.00
887,162.30
0.03
466 DXC TECHNOLOGY CO - DXC US 纽约证券交易所 美国
3,512.00
883,465.70
0.03
467 NRG ENERGY INC - NRG US 纽约证券交易所 美国
3,374.00
878,394.01
0.03
468 SMITH (A.O.) CORP - AOS US 纽约证券交易所 美国
1,854.00
863,064.45
0.03
469 NISOURCE INC - NI US 纽约证券交易所 美国
5,406.00
855,620.86
0.02
470 ASSURANT INC - AIZ US 纽约证券交易所 美国
835.00
842,463.58
0.02
471 WESTERN UNION CO - WU US 纽约证券交易所 美国
5,641.00
837,059.51
0.02
472 CAMPBELL SOUP CO - CPB US 纽约证券交易所 美国
2,798.00
824,055.65
0.02
473 PINNACLE WEST CAPITAL - PNW US 纽约证券交易所 美国
1,554.00
822,896.45
0.02
474 KIMCO REALTY CORP - KIM US 纽约证券交易所 美国
5,974.00
804,656.49
0.02
475 GLOBE LIFE INC - GL US 纽约证券交易所 美国
1,307.00
804,229.15
0.02
476 SEALED AIR CORP - SEE US 纽约证券交易所 美国
2,095.00
801,884.14
0.02
477 JUNIPER NETWORKS INC - JNPR US 纽约证券交易所 美国
4,517.00
798,080.43
0.02
478 NIELSEN HOLDINGS PLC - NLSN US 纽约证券交易所 美国
4,941.00
787,450.47
0.02
479 FRANKLIN RESOURCES INC - BEN US 纽约证券交易所 美国
3,754.00
775,796.38
0.02
480 ZIONS BANCORP NA - ZION US 纳斯达克交易所 美国
2,258.00
771,063.84
0.02
481 HUNTINGTON INGALLS
INDUSTRIE
- HII US 纽约证券交易所 美国
555.00
755,613.67
0.02
482 DAVITA INC - DVA US 纽约证券交易所 美国
966.00
751,538.19
0.02
483 FEDERAL REALTY INVS TRUST - FRT US 纽约证券交易所 美国
976.00
738,763.60
0.02
484 APACHE CORP - APA US 纳斯达克交易所 美国
5,209.00
727,863.80
0.02
485 PVH CORP - PVH US 纽约证券交易所 美国
983.00
683,226.44
0.02
486 ORGANON & CO - OGN US 纽约证券交易所 美国
3,488.00
681,843.40
0.02
487 UNDER ARMOUR INC - UAA US 纽约证券交易所 美国
2,600.00
355,240.90
0.01
UA US 纽约证券交易所 美国
2,708.00
324,862.67
0.01
488 ROLLINS INC - ROL US 纽约证券交易所 美国
3,052.00
674,294.90
0.02
489 IPG PHOTONICS CORP - IPGP US 纳斯达克交易所 美国
495.00
673,989.66
0.02
490 ALASKA AIR GROUP INC - ALK US 纽约证券交易所 美国
1,716.00
668,568.41
0.02
491 PEOPLE'S UNITED
FINANCIAL
- PBCT US 纳斯达克交易所 美国
5,894.00
652,619.72
0.02
492 VORNADO REALTY TRUST - VNO US 纽约证券交易所 美国
2,164.00
652,430.56
0.02
493 GAP INC/THE - GPS US 纽约证券交易所 美国
2,863.00
622,365.71
0.02
494 CABOT OIL & GAS CORP - COG US 纽约证券交易所 美国
5,508.00
621,265.75
0.02
495 LEGGETT & PLATT INC - LEG US 纽约证券交易所 美国
1,837.00
614,839.82
0.02
496 HANESBRANDS INC - HBI US 纽约证券交易所 美国
4,812.00
580,375.64
0.02
497 PERRIGO CO PLC - PRGO US 纽约证券交易所 美国
1,841.00
545,296.07
0.02
498 NOV INC - NOV US 纽约证券交易所 美国
5,384.00
532,847.65
0.02
499 UNUM GROUP - UNM US 纽约证券交易所 美国
2,815.00
516,459.15
0.02
500 RALPH LAUREN CORP - RL US 纽约证券交易所 美国
665.00
506,107.81
0.01
注： 所用证券代码采用当地市场代码。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
38
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 36,161,918.30 1.40
2 MICROSOFT CORP MSFT US 33,407,420.18 1.29
3 AMAZON.COM INC AMZN US 24,731,173.55 0.96
4 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 11,872,306.24 0.46
ALPHABET INC-CL C GOOG US 11,521,711.38 0.45
5 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 12,871,299.72 0.50
6 TESLA INC TSLA US 9,428,109.65 0.36
7 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 9,120,770.19 0.35
8 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 8,315,462.07 0.32
9 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 7,542,166.23 0.29
10 VISA INC-CLASS A SHARES V US 6,716,905.85 0.26
11 NVIDIA CORP NVDA US 6,568,868.59 0.25
12 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 6,422,740.25 0.25
13 HOME DEPOT INC HD US 5,963,578.63 0.23
14 WALT DISNEY CO/THE DIS US 5,928,029.87 0.23
15 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 5,852,203.96 0.23
16 MASTERCARD INC - A MA US 5,831,484.99 0.23
17 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 5,389,701.53 0.21
18 BANK OF AMERICA CORP BAC US 5,287,457.65 0.20
19 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US 4,892,277.60 0.19
20 INTEL CORP INTC US 4,469,171.66 0.17
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 APPLE INC AAPL US 13,378,014.47 0.52
2 MICROSOFT CORP MSFT US 9,645,778.22 0.37
3 ALPHABET INC-CL C GOOG US 4,164,039.56 0.16
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 3,105,522.98 0.12
4 AMAZON.COM INC AMZN US 6,340,820.72 0.25
5 FACEBOOK INC-CLASS A FB US 3,740,513.94 0.14
6 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 3,405,710.62 0.13
7 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 2,427,661.20 0.09
8 TESLA INC TSLA US 2,233,630.85 0.09
9 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 2,066,771.21 0.08
10 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 1,928,317.33 0.07
11 HOME DEPOT INC HD US 1,913,416.46 0.07
12 VISA INC-CLASS A SHARES V US 1,868,583.56 0.07
13 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH US 1,834,194.76 0.07
14 MASTERCARD INC - A MA US 1,653,936.49 0.06
15 NVIDIA CORP NVDA US 1,627,214.52 0.06
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
39
16 BANK OF AMERICA CORP BAC US 1,575,564.43 0.06
17 WALT DISNEY CO/THE DIS US 1,467,647.57 0.06
18 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 1,436,598.87 0.06
19 INTEL CORP INTC US 1,435,530.39 0.06
20 DUPONT DE NEMOURS INC DD US 1,395,495.21 0.05
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 621,985,463.71
卖出收入（成交）总额 177,901,307.62
注：“买入成交总金额”、“ 卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序
号
衍生品类别 衍生品名称 公允价值
占基金资产
净值比例（％）
1 期货投资 S&P500 EMINI FUT Sep21 2,806,267.44 0.08
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本期末未持有基金投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,664,309.60
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
40
2 应收证券清算款 20,696,316.75
3 应收股利 1,709,550.79
4 应收利息 5,054.97
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 32,075,232.11
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时标普 500交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
26,981 48,434.80 414,497,768.00 31.72% 296,554,567.00 22.69% 595,766,950.00 45.59%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
华泰证券资管－工行个人“鑫稳利”鑫
智合－全天候多资产 FOF固收类开净型
理财 1期
295,597,935.00 22.62%
2 国泰君安证券股份有限公司 40,872,586.00 3.13%
3 BARCLAYS BANK PLC 33,039,039.00 2.53%
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
41
4 张瑞英 30,023,300.00 2.30%
5 杨巧伟 7,064,610.00 0.54%
6
中国农业银行股份有限公司－建信优享
稳健养老目标一年持有期混合型基金中
基金（FOF
6,288,400.00 0.48%
7 黄志霖 5,382,700.00 0.41%
8 张保根 5,000,000.00 0.38%
9 李大鹏 4,550,000.00 0.35%
10 李婴 4,500,000.00 0.34%
中国工商银行股份有限公司－博时标普
500交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
595,766,950.00 45.59%
注：前十名持有人为除博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
基金管理人从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年 12月 5日）基金份额总额 565,043,200.00
本报告期期初基金份额总额 1,118,819,285.00
本报告期基金总申购份额 308,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 120,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,306,819,285.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
Morgan Stanley
Asia Limited
- 813,499,885.08 100.00% 114,421.45 100.00%
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，在多家券商开立了券商交易账户。
1、基金券商交易账户的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金券商交易账户的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构；
(2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
43
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开
通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-29
2
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 5月 31日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-28
3
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子
支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡
直销网上交易和费率优惠的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-26
4
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新
增中信证券华南为申购、赎回代办券商的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-05-17
5
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支
付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直
销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-28
6
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银
联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办
理直销网上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-24
7
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年第 1季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-22
8
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要更新
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-06
9
关于《博时标普 500交易型开放式指数证券投
资基金 2021年 4月 2日暂停申购、赎回的公
告 》的补充公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-02
10
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 4月 2日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-04-01
11
博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金法律文件的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-31
12
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金更新招募说明书
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-31
13
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金基金合同
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-31
14
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2020年年度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-31
15
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-30
16
博时基金管理有限公司关于修改旗下部分基
金申赎简称的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
2021-03-25
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
44
露网站
17
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支
付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网
上交易部分业务的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-20
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-03-10
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博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-02-20
20
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-02-06
21
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新
增东吴证券为申购、赎回代办券商的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-01-28
22
关于博时标普 500交易型开放式指数证券投
资基金新增国盛证券为申购、赎回代办券商的
公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-01-28
23
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2020年第 4季度报告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-01-22
24
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基
金 2021年 1月 18日暂停申购、赎回的公告
上海证券报、基金管理人
网站、证监会基金电子披
露网站
2021-01-15
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过 20%
的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
华泰证券资管－
工行个人“鑫稳
利”鑫智合－全天
候多资产 FOF固
收类开净型理财
1期
1
2021-01-01~2021
-06-30
295,597,935.00 - - 295,597,935.00 22.62%
博时标普 500交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金
2
2021-01-01~2021
-06-30
427,523,850.00 287,500,000.00 119,256,900.00 595,766,950.00 45.59%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风
险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影
响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并
博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
45
被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额
持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人
可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的
合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50％或者接受某笔或者某
些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
12.1.2《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3《博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.6报告期内博时标普 500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
