渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事会审议，
并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示
..................................................................................................................................... 2
1.2 目录
............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况
............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明
............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人
......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式
............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料
............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现
........................................................................................................ 10
3.1 主要会计数据和财务指标
....................................................................................................... 10
3.2 基金净值表现
........................................................................................................................... 10
3.3 其他指标
................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告
........................................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况
................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
........................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
....................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
....................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
....................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
....................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
............................... 15
§5 托管人报告
........................................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
........................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....... 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表
............................................................................................................................... 17
6.2 利润表
....................................................................................................................................... 18
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
........................................................................................... 19
6.4 报表附注
................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告
.................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金资产组合情况
........................................................................................................... 42
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
........................................................................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
............................... 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
....................................................................................... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
........................... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
............... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
............... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
........................... 44
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
................................................................. 44
7.11 投资组合报告附注
................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息
........................................................................................................................ 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
............................................................................... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
............................... 46
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
....................................................................................... 46
§9 开放式基金份额变动
........................................................................................................................ 47
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................. 48
10.1 基金份额持有人大会决议
..................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变
............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
............................................................................. 48
10.8 其他重大事件
......................................................................................................................... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................. 52
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
..................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
......................................................................................... 52
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................. 53
12.1 备查文件目录
......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点
................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式
................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金
基金简称 渤海汇金汇添益 3个月定开
场内简称 -
基金主代码 005428
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 28日
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,388,868.68份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵
活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益
率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分
析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳
健的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对
GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行
深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此
基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济
政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化
趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及
变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置，主要有
期限结构策略以及息差策略两种。
（1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变
化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线
走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组
合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又
分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变
化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期
限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债
券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收
益。
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2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲
线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使
投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适
用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变
动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于
收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。
（2）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回
购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本组合将采
取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来
获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为
杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波
动率。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组
合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历
史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场
和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信
用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确
定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、信用债券投资策略
本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方
政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分
离债券的纯债部分、资产支持证券等信用债券，以提
高组合的收益水平。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自
身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生
重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国
家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方
面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研
究的基础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用
利差的整体变化趋势；另一方面,本基金还将以内部信
用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信
用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面,
以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债
投资策略主要包括行业配置策略以及个券挖掘策略两
个方面。
（1）行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样
宏观周期背景下不同行业的景气度的发生，本基金分
别采用以下的分析策略：
1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持
在各行业配置比例上的分散化结构，避免过度集中配
置在产业链高度相关的上中下游行业。
2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度
特征的研判，确定在下一阶段在各行业的配置比例，
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卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行
业的债券。
（2）个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的
重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础
上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基
本面改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势
债券，争取提高组合超额收益空间。
4、可转债投资策略
本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖
掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一
方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定
可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基
本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优
势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考
察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投
资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、
住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重
点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛
方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投
资价值并做出相应的投资决策。
业绩比较基准
中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款
利率（税后）×20%
风险收益特征
基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属
于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 渤海汇金证券资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 麻众志 李申
联系电话 010-68784289 021-60637102
电子邮箱 mazz@bhzq.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-651-5988/ 400-651-1717 021-60637111
传真 022-23861651 021-60635778
注册地址
深圳市前海深港合作区桂湾五路
128号前海深港基金小镇对冲基
金中心 506
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址
深圳市前海深港合作区桂湾五路
128号前海深港基金小镇对冲基
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼
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金中心 506
邮政编码 518054 100033
法定代表人 刘嫣 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 https://www.bhhjamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 5,434,766.20
本期利润 8,005,192.41
加权平均基金份额本期利润 0.0202
本期加权平均净值利润率 1.98%
本期基金份额净值增长率 1.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 3,409,010.97
期末可供分配基金份额利润 0.0068
期末基金资产净值 503,797,879.65
期末基金份额净值 1.0068
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 4.85%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.25% 0.01% 0.18% 0.03% 0.07% -0.02%
过去三个月 1.09% 0.03% 1.06% 0.03% 0.03% 0.00%
过去六个月 1.89% 0.03% 1.86% 0.03% 0.03% 0.00%
过去一年 2.60% 0.03% 2.52% 0.04% 0.08% -0.01%
过去三年 3.86% 0.03% 12.54% 0.05% -8.68% -0.02%
自基金合同
生效起至今
4.85% 0.03% 16.27% 0.06% -11.42% -0.03%
注：业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×20%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理
总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注
册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份
有限公司的全资子公司。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 7只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、
渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化汇盈灵活配
置混合型证券投资基金、渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主
题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李杨
本基金
的基金
经理
2017年 12月 28
日
- 4年
天津财经大学经济学学
士。2011年 10月到 2014
年 4月，在包商银行股份
有限公司任债券交易员，
2014年 5月到 2016年 8
月，在天津银行股份有限
公司任债券交易员，2016
年 9月至今，在渤海汇金
证券资产管理有限公司任
基金经理。2017年 8月起
任渤海汇金汇添金货币市
场基金基金经理。2017年
12月起任渤海汇金汇增
利 3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金
经理。2017年 12月起任
渤海汇金汇添益 3个月定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2018
年 2月起担任渤海汇金睿
选混合基金基金经理。
2020年 11月起担任渤海
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汇金汇裕 87个月定开基
金基金经理。
周珂
本基金
的基金
经理
2021年 1月 28
日
- -
北京大学硕士研究生学
历，自从业以来一直从事
固收投资管理工作。2008
年 7月至 2014年 11月就
职于中国投融资担保股份
有限公司，担任固收投资
经理。2014年11月至 2017
年 4月就职于昆仑银行股
份有限公司，担任固收投
资经理。2017年 4月至
2019年 7月就职于中信保
诚人寿保险有限公司，担
任固收投资经理岗位。
2019年 8月至 2020年 8
月就职于和谐健康保险股
份有限公司资产管理部，
担任固收投资负责人。
2020年 9月加入渤海汇金
证券资产管理有限公司，
担任公募投资部固收投资
副总监，负责公募产品投
资管理相关工作，2021年
1月起任渤海汇金汇添益
3个月定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经
理，2021年 2月起任渤海
汇金汇添金货币市场基金
基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添益 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责
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的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保
证各类投资人得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
债券收益上半年呈现冲高回落态势。年初主要交易逻辑包括全球通胀预期、海外疫情控制及
疫苗接种进度超预期，以及资金面的波动，指标 10年国债冲高到 3.29%。后期随着资金面宽松，
信用收缩导致机构配置力量足，疫情后国内经济跌深反弹的惯性接近尾声，基本面对于债券收益
的不利影响逐渐弱化，收益率从高位回落，6月末指标 10年国债收于 3.10%附近。 报告期内票息
策略为主基调，以 AAA 评级短久期信用债为主要配置资产，在资金波动时适度增加了杠杆幅度，
此外，对于天津地区平台债券中选择风险可控的短期限品种进行配置，提高配置资产的静态收益
率。总体而言，上半年仍将保持短久期操作、适度杠杆的票息策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0068元；本报告期基金份额净值增长率为 1.89%，业绩
比较基准收益率为 1.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基本面，疫情后国内经济跌深反弹的惯性接近尾声，经济增速逐渐向新平台回归。通胀，PPI
高位触底后温和回落，通胀整体可控。供需看，财政全年额度已经明确，目前财政整体支出节奏
较慢，下半年财政发力概率较大，供给对市场的影响需要警惕。资金面，超预期降准之后市场对
于货币政策预期偏乐观，预计维持中性偏宽松的货币环境。后期需要关注央行降准对经济预调节
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的效果以及全球范围内 DELTA 病毒的防御进展。降准之后长端收益已经下行了 15bps，如果后期
基本面保持稳定，价格型货币政策工具运用的概率不大，债市再下一城的可能性也相对较小，将
维持一个收益低位震荡的格局。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负
责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。
基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时
兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易
所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及
中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法
律法规的规定，本报告期内，本基金进行了 1次分红。以 2021年 5月 17日已实现的可分配收益
16,576,329.66元为基准计算，2021年 5月 26日向渤海汇金汇添益 3个月定开基金份额持有人按
每 10份基金份额派发红利 0.320元。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约
定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至 2020年 12月 28日，本基金基金合同生效已满 3年。报告期内，
未出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。本基金自 2020年 12月 28日至 2021
年 3月 4日连续 43个工作日基金份额持有人不满 200人。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 16,012,444.74元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,434,168.73 503,126.74
结算备付金
51,902.59 99,141.04
存出保证金
267.97 697.86
交易性金融资产 6.4.7.2 616,089,460.00 286,506,324.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
566,089,460.00 286,506,324.00
资产支持证券投资
50,000,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 8,527,526.07 2,884,379.83
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
630,103,325.36 289,993,669.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
125,999,233.50 48,033,807.95
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
103,356.76 61,195.02
应付托管费
34,452.26 20,398.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 8,734.75 7,447.55
应交税费
43,321.07 17,456.39
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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应付利息
32,963.61 12,743.36
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 83,383.76 49,000.00
负债合计
126,305,445.71 48,202,048.62
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 500,388,868.68 237,115,137.75
未分配利润 6.4.7.10 3,409,010.97 4,676,483.10
所有者权益合计
503,797,879.65 241,791,620.85
负债和所有者权益总计
630,103,325.36 289,993,669.47
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.0068元，基金份额总额 500,388,868.68份。
6.2 利润表
会计主体：渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
9,288,968.60 37,156.66
1.利息收入
6,664,258.60 172,818.96
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,217.41 1,012.72
债券利息收入
6,237,194.90 165,189.61
资产支持证券利息收入
410,782.29 -
买入返售金融资产收入
13,064.00 6,616.63
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
54,283.46 -30,862.80
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 11,345.93 -30,862.80
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 42,937.53 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
2,570,426.21 -104,799.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 0.33 -
减：二、费用
1,283,776.19 58,881.48
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 529,936.29 13,995.93
2．托管费 6.4.10.2.2 176,645.41 4,665.31
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 6,029.90 1,566.23
5．利息支出
454,433.68 -
其中：卖出回购金融资产支出
454,433.68 -
6．税金及附加
17,634.85 -
7．其他费用 6.4.7.20 99,096.06 38,654.01
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,005,192.41 -21,724.82
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,005,192.41 -21,724.82
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
237,115,137.75 4,676,483.10 241,791,620.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,005,192.41 8,005,192.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
263,273,730.93 6,739,780.20 270,013,511.13
其中：1.基金申购款 263,273,837.63 6,739,782.12 270,013,619.75
2.基金赎回款 -106.70 -1.92 -108.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -16,012,444.74 -16,012,444.74
五、期末所有者权益（基
金净值）
500,388,868.68 3,409,010.97 503,797,879.65
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
10,000,000.00 147,284.93 10,147,284.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -21,724.82 -21,724.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
10,000,000.00 125,560.11 10,125,560.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______麻众志______
______赵猛______
____刘云鹏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 1069号《关于准予渤海汇金汇添
益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 69,999,500.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2017)第 1128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金汇添益 3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2017年 12月 28日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 69,999,500.00份基金份额，其中认购资金利息折合 0.00份基金份额。本基
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包
括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融
资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、可分离债券的纯债部分、可交换债
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单
等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金不主动买入股票、权证等权益类资产，投资可转换债券、可交换债时不进行
转股操作。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比
例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金
份额持有人利益，在每次开放期前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工作日的期间内，
基金投资不受上述比例限制。开放期每个交易日日终，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金业
绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇添益 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对
证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 5,434,168.73
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 5,434,168.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 26,112,891.44 25,875,460.00 -237,431.44
银行间市场 536,633,072.24 540,214,000.00 3,580,927.76
合计 562,745,963.68 566,089,460.00 3,343,496.32
资产支持证券 50,000,000.00 50,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 612,745,963.68 616,089,460.00 3,343,496.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 147.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 23.30
应收债券利息 8,505,454.40
应收资产支持证券利息 21,900.28
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.10
合计 8,527,526.07
注：其他包括应收存出保证金利息利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 482.62
银行间市场应付交易费用 8,252.13
合计 8,734.75
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 83,383.76
合计 83,383.76
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 237,115,137.75 237,115,137.75
本期申购 263,273,837.63 263,273,837.63
本期赎回 (以"-"号填列) -106.70 -106.70
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 (以"-"号填列) - -
本期末 500,388,868.68 500,388,868.68
注：1、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2、本基金以定期开放式运作，开放期内开放申购或赎回，封闭期内不开放申购或赎回。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 7,567,212.21 -2,890,729.11 4,676,483.10
本期利润 5,434,766.20 2,570,426.21 8,005,192.41
本期基金份额交易
产生的变动数
10,207,153.40 -3,467,373.20 6,739,780.20
其中：基金申购款 10,207,156.52 -3,467,374.40 6,739,782.12
基金赎回款 -3.12 1.20 -1.92
本期已分配利润 -16,012,444.74 - -16,012,444.74
本期末 7,196,687.07 -3,787,676.10 3,409,010.97
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 26 页 共 53 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 3,093.37
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 118.98
其他 5.06
合计 3,217.41
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-买卖股票差价收入。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
11,345.93
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 11,345.93
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
134,473,004.76
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 132,557,729.00
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 27 页 共 53 页
成本总额
减：应收利息总额 1,903,929.83
买卖债券差价收入 11,345.93
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 40,686,575.34
减：卖出资产支持证券成本总额 39,957,062.47
减：应收利息总额 686,575.34
资产支持证券投资收益 42,937.53
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 28 页 共 53 页
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 2,570,426.21
——股票投资 -
——债券投资 2,391,488.68
——资产支持证券投资 178,937.53
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 2,570,426.21
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 0.33
合计 0.33
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 504.90
银行间市场交易费用 5,525.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 29 页 共 53 页
赎回费 -
合计 6,029.90
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 6,312.30
其他费用 400.00
银行间账户维护费 18,000.00
合计 99,096.06
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本报告报出日，本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海
汇金资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构
注：1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 30 页 共 53 页
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
渤海证券 4,998,980.00 100.00% 11,801,097.60 100.00%
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
渤海证券 28,000,000.00 100.00% 13,300,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
渤海证券 499.86 100.00% 482.62 100.00%
关联方名称 上年度可比期间
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
渤海证券 1,425.20 100.00% 741.42 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
529,936.29 13,995.93
其中：支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
176,645.41 4,665.31
注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务的重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2017 年
12月 28日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- -
报告期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.00% 100.00%
注：本基金的申购费率适用于所有基金投资人，赎回费率适用于所有基金份额持有人。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 5,434,168.73 3,093.37 122,104.04 809.15
注：本基金的活期银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2021年5
月 25日
-
2021年
5月 25
日
0.3200 16,012,444.74 - 16,012,444.74
合
计
- -
0.3200 16,012,444.74 - 16,012,444.74
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.4 受限证券类别：资产支持证券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
份）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
189325 21YD3A1
2021
年 6月
25日
2021
年 7
月 29
日
新发
行流
通受
限
100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -
189674
国网 1
优
2021
年 6月
30日
2021
年 8
月 2
日
新发
行流
通受
限
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 34 页 共 53 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 110,999,233.50元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101900253
19华润
MTN003A
2021年 7月 5日 100.68 100,000 10,068,000.00
112073496
20杭州银
行 CD224
2021年 7月 5日 96.94 100,000 9,694,000.00
101800935
18广核电
力 MTN003
2021年 7月 5日 100.95 100,000 10,095,000.00
200312 20进出 12 2021年 7月 1日 100.40 400,000 40,160,000.00
112193834
21重庆银
行 CD024
2021年 7月 5日 97.02 55,000 5,336,100.00
200309 20进出 09 2021年 7月 1日 100.04 116,000 11,604,640.00
101651036
16长江电
力 MTN002
2021年 7月 5日 100.61 200,000 20,122,000.00
112009469
20浦发银
行 CD469
2021年 7月 5日 97.71 100,000 9,771,000.00
合计
1,171,000 116,850,740.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，基金从事证券交易所证券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 15,000,000.00元，于 2021年 7月 6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为 3个月定期开放发起式债券型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主
体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导
机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、
各分支机构为风险管理的具体落实部门的多层级的全面风险管理体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定相应置信程度并计算风险价值，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易主要以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同
业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的债券投资按债券的存续期限划分为短期债券投资和长期债券投资，存续期限在一年
及一年以内的为短期债券投资，存续期限在一年以上的为长期债券投资。债券投资的信用评级情
况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 20,002,000.00 19,858,000.00
A-1以下 - -
未评级 260,626,000.00 20,605,940.00
合计 280,628,000.00 40,463,940.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为政策性金融债及超级短期融资券等
无债项评级的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 38,863,000.00 38,814,000.00
合计 38,863,000.00 38,814,000.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，同业存单无债项评级。按长期信用评级列示的债
券投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 200,663,000.00 130,903,000.00
AAA以下 - -
未评级 45,935,460.00 76,325,384.00
合计 246,598,460.00 207,228,384.00
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债及政策性金融债等无债项评级
的债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 37 页 共 53 页
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 50,000,000.00 -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 50,000,000.00 -
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款人民币 125,999,233.50元将在 1个月以内到期
且计息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基
金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此未折现的合约到期现金流量为人民币
126,374,040.92元(于 2020年 12月 31日，除卖出回购金融资产款人民币 48,033,807.95元将在
1 个月以内到期且计息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此未折现的合约到期现金流
量为人民币 48,224,349.47元)。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金进入全国银行间同业市场进行
债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期
限为 1年，债券回购到期后不得展期。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%(2020年 12月 31日：同)。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额，并在与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与
基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
第 39 页 共 53 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 5,434,168.73 - - - - 5,434,168.73
结算备付金 51,902.59 - - - - 51,902.59
存出保证金 267.97 - - - - 267.97
交易性金融
资产
416,174,460.00 89,894,000.00 110,021,000.00 - - 616,089,460.00
应收利息 - - - - 8,527,526.07 8,527,526.07
资产总计 421,660,799.29 89,894,000.00 110,021,000.00 - 8,527,526.07 630,103,325.36
负债
卖出回购金
融资产款
125,999,233.50 - - - - 125,999,233.50
应付管理人
报酬
- - - - 103,356.76 103,356.76
应付托管费 - - - - 34,452.26 34,452.26
应付交易费
用
- - - - 8,734.75 8,734.75
应付利息 - - - - 32,963.61 32,963.61
应交税费 - - - - 43,321.07 43,321.07
其他负债 - - - - 83,383.76 83,383.76
负债总计 125,999,233.50 - - - 306,212.21 126,305,445.71
利率敏感度
缺口
295,661,565.79 89,894,000.00 110,021,000.00 - 8,221,313.86 503,797,879.65
上年度末
2020年12月
31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 503,126.74 - - - - 503,126.74
结算备付金 99,141.04 - - - - 99,141.04
存出保证金 697.86 - - - - 697.86
交易性金融 40,748,940.40 145,163,850.60 100,593,533.00 - - 286,506,324.00
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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资产
应收利息 - - - - 2,884,379.83 2,884,379.83
资产总计 41,351,906.04 145,163,850.60 100,593,533.00 - 2,884,379.83 289,993,669.47
负债
卖出回购金
融资产款
48,033,807.95 - - - - 48,033,807.95
应付管理人
报酬
- - - - 61,195.02 61,195.02
应付托管费 - - - - 20,398.35 20,398.35
应付交易费
用
- - - - 7,447.55 7,447.55
应付利息 - - - - 12,743.36 12,743.36
应交税费 - - - - 17,456.39 17,456.39
其他负债 - - - - 49,000.00 49,000.00
负债总计 48,033,807.95 - - - 168,240.67 48,202,048.62
利率敏感度
缺口
-6,681,901.91 145,163,850.60 100,593,533.00 - 2,716,139.16 241,791,620.85
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
上年度末（ 2020年 12月 31
日 ）
市场利率上升 25个
基点
-735,430.54 -650,448.66
市场利率下降 25个
基点
738,711.94 653,716.18
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注：无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 616,089,460.00 97.78
其中：债券 566,089,460.00 89.84
资产支持证券 50,000,000.00 7.94
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,486,071.32 0.87
8 其他各项资产 8,527,794.04 1.35
9 合计 630,103,325.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,970,600.00 0.79
2 央行票据 - -
3 金融债券 82,138,860.00 16.30
其中：政策性金融债 61,972,860.00 12.30
4 企业债券 20,100,000.00 3.99
5 企业短期融资券 260,620,000.00 51.73
6 中期票据 160,397,000.00 31.84
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 38,863,000.00 7.71
9 其他 - -
10 合计 566,089,460.00 112.36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 200312 20进出 12 400,000 40,160,000.00 7.97
2 012100263
21滨建投
SCP002
400,000 40,124,000.00 7.96
3 012100834
21大唐租赁
SCP001
400,000 40,112,000.00 7.96
4 012100850
21中化工
SCP005
400,000 40,088,000.00 7.96
5 012100964
21鲁金
SCP002
400,000 40,080,000.00 7.96
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 189325
21 远东三期
A1
400,000 40,000,000.00 7.94
2 189674
国网雄安华
泰 1期 abs
100,000 10,000,000.00 1.98
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
无。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
无。
7.11.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
无。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 267.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,527,526.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,527,794.04
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
232 2,156,848.57 500,388,868.68 100.00% 0.00 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
注：无
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金 10,000,000.00 2.00 10,000,000.00 2.00
自合同生效
之日起不少
于三年
基金管理人高级
管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 2.00 10,000,000.00 2.00
自合同生效
之日起不少
于三年
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2017年 12月 28日 ）基金份额总额 69,999,500.00
本报告期期初基金份额总额 237,115,137.75
本报告期基金总申购份额 263,273,837.63
减:本报告期基金总赎回份额 106.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 500,388,868.68
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2021年 3月 20日发布公告，自 2021年 3月 19日起，渤海汇金证券资
产管理有限公司的副总经理李耀光先生离任。
2、本基金管理人于 2021年 4月 22日发布公告，自 2021年 4月 20日起，齐朝晖先生担任
渤海汇金证券资产管理有限公司的代理党总支书记。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受到稽查或者处罚情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 - - 499.86 100.00% -
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告
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的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与
其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司作为证券公司子公司于 2020年上半年方获得上海交易所租用其他券
商交易单元的资格，已逐步按照公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将按照监管政
策要求完善交易单元租用事宜。
4、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 4,998,980.00 100.00% 28,000,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2020年第4季度报
告的提示性公告
中国证券报 2021年 1月 22日
2
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2020
年第 4季度报告
公司网站 2021年 1月 22日
3
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金增聘
基金经理公告
中国证券报、公司网
站
2021年 1月 30日
4
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书(更新)（2021年第 1号）
及产品资料概要（更新）提示性
公告
中国证券报 2021年 2月 1日
5
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新)（2021年第 1号）
公司网站 2021年 2月 1日
6
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要（更新）
公司网站 2021年 2月 1日
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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7
渤海汇金证券资产管理有限公司
关于新增渤海证券股份有限公司
为渤海汇金汇添益 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金代
销机构并参与基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 2月 2日
8
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金第十
一个开放期开放申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 2月 23日
9
关于旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为代销机构并
参与基金费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 2月 24日
10
新增上海天天基金销售有限公司
为渤海汇金汇添益 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金代
销机构并参与基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 2月 25日
11
关于旗下部分基金增加珠海盈米
基金销售有限公司为代销机构并
参与基金费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 2月 26日
12
关于旗下部分基金增加浙江同花
顺基金销售有限公司为代销机构
并参与基金费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 2月 26日
13
渤海汇金证券资产管理有限公司
关于新增上海基煜基金销售有限
公为旗下部分基金代销机构并参
与基金费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 3月 5日
14
关于渤海汇金汇添益 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
延长第十一个开放期的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 3月 9日
15
关于旗下部分基金参加华瑞保险
销售有限公司为代销机构并参与
基金费率优惠活动的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 3月 17日
16
关于渤海汇金汇添益 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金
提前结束第十一个开放期的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 3月 17日
17
2021年度渤海汇金证券资产管理
有限公司高级管理人员（副总经
理）变更公告
中国证券报、公司网
站
2021年 3月 20日
18
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2020 年度报告的
提示性公告
中国证券报 2021年 3月 31日
19 渤海汇金汇添益 3 个月定期开放 公司网站 2021年 3月 31日
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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债券型发起式证券投资基金2020
年年度报告
20
2021年度渤海汇金证券资产管理
有限公司高级管理人员变更公告
中国证券报、公司网
站
2021年 4月 22日
21
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2021年第1季度报
告的提示性公告
中国证券报 2021年 4月 22日
22
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金2021
年第 1季度报告
中国证券报、公司网
站
2021年 4月 22日
23
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下 6只基金招募说明书（更新）
及基金产品资料概要（更新）提
示性公告
中国证券报 2021年 5月 13日
24
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金基金
产品资料概要（更新）
公司网站 2021年 5月 13日
25
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金招募
说明书 (更新)（2021年第 2号）
公司网站 2021年 5月 13日
26
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金分红
公告
中国证券报、公司网
站
2021年 5月 25日
27
渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金第十
二个开放期开放申购、赎回业务
的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 6月 18日
28
关于旗下部分基金增加上海万得
为代销机构并参与基金费率优惠
活动的公告
中国证券报、公司网
站
2021年 6月 28日
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20210101-20210630 227,115,137.75 263,260,042.90 0.00 490,375,180.65 98.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要
包括：
1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。
2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。
3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。
4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
渤海汇金汇添益 3个月定开 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
设立的文件；
2、《渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
12.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，
或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-5988/400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
2021年 8月 31日
