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国联安货币A(253050)

国联安货币市场证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告

国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 
 
 
 
 
国联安货币市场证券投资基金 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国联安基金管理有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 
国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 
第 2页共 49页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 3页共 49页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14 6


半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7投资组合报告 ............................................................................................................................................ 37 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37 7.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 37 7.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 38 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 38 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 39 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 39 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 40 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 40 8基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................ 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 4页共 49页 9开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 44 10重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 45 10.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 45 10.4基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 45 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 47 10.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 47 11影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 48 12备查文件目录 .......................................................................................................................................... 49 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 49 12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 49 12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 49 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 5页共 49页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安货币市场证券投资基金 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 交易代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 1月 26日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,092,641,978.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份额总 额 876,392,386.96份 7,216,249,591.21份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分 析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和 定量分析,形成对短期利率变化方向的预测,在此基础之上,确定组合久 期和类别资产配置比例,把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品 种选择,具体包括以下策略: 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)


风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金 产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合 型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 6页共 49页 信息披露 负责人 姓名 李华 胡波 联系电话 021-38992888 021-61618888 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路1318号9楼 上海市中山东一路12号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 陆家嘴环路1318号9楼 上海市北京东路689号 邮政编码 200121 200001 法定代表人 于业明 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间 数据和指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日) 国联安货币 A 国联安货币 B 本期已实现收益 9,997,704.31 56,492,075.16 本期利润 9,997,704.31 56,492,075.16 本期净值收益率 1.0362% 1.1570% 3.1.2期末 数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 国联安货币 A 国联安货币 B 期末基金资产净值 876,392,386.96 7,216,249,591.21 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 7页共 49页 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3累计 期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 国联安货币 A 国联安货币 B 累计净值收益率 2.9742% 3.3525% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字; 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国联安货币 A: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1728% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.0618% 0.0015% 过去三个月 0.5026% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.1660% 0.0013% 过去六个月 1.0362% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.3667% 0.0016% 过去一年 2.0069% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.6569% 0.0015% 过去三年 6.6583% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 2.6046% 0.0017% 自基金合同生效 起至今 36.7529% 0.0045% 14.2618% 0.0001% 22.4911% 0.0044% 注:1、本基金收益分配按日结转份额; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.国联安货币 B: 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1927% 0.0015% 0.1110% 0.0000% 0.0817% 0.0015% 过去三个月 0.5630% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.2264% 0.0013% 过去六个月 1.1570% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.4875% 0.0016% 过去一年 2.2518% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.9018% 0.0015% 过去三年 7.4296% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 3.3759% 0.0017% 自基金合同生效 起至今 40.2224% 0.0045% 14.2618% 0.0001% 25.9606% 0.0044% 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 8页共 49页 注:1、本基金收益分配按日结转份额; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国联安货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 1月 26日至 2021年 6月 30日) 国联安货币 A 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后);


2、本基金基金合同于 2011 年 1月 26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个 月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 国联安货币 B 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 9页共 49页 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后);


2、本基金基金合同于 2011 年 1月 26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个 月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股 份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。国 联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结 合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中 国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 10页共 49页 (助理)期限 年限 任职日期 离任日期 万莉 本基金基 金经理、 兼任国联 安 6个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理、国联 安短债债 券型证券 投资基金 基金经 理、现金 管理部总 经理。 2019-02-13 - 13年(自 2008年起) 万莉女士,硕士研究生。2006 年 7月至 2008年 6月在广州商业银 行担任债券交易员;2008年 6月 至 2013年 7月在长信基金管理有 限公司工作,历任债券交易员、 基金经理助理、基金经理;2013 年 7月至 2014年 6月在中融基金 (原道富基金)管理有限公司担任 基金经理;2014年 6月至 2018年 9 月在富国基金管理有限公司担 任现金管理主管、基金经理。2018 年 10月加入国联安基金管理有限 公司,担任现金管理部总经理。 2019年 2月起担任国联安货币市 场证券投资基金的基金经理。 2019年 9月起兼任国联安 6个月 定期开放债券型证券投资基金的 基金经理,2019年 12月起兼任国 联安短债债券型证券投资基金的 基金经理。 洪阳玚 本基金基 金经理、 兼任国联 安 6个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 理、国联 安短债债 券型证券 投资基金 基金经 理、国联 安中债 1-3年政 策性金融 债指数证 券投资基 金基金经 理、国联 安睿祺灵 活配置混 2019-09-05 - 8年(自 2013年起) 洪阳玚先生,学士学位。2014 年 9月至 2018年 7月在富国基金管 理有限公司工作,历任运营部基 金会计助理、固定收益部风控员。 2018年 7月加入国联安基金管理 有限公司,历任固定收益部基金 经理助理、现金管理部基金经理 助理。2019年 9月起担任国联安 货币市场证券投资基金的基金经 理,2020 年 2 月起兼任国联安 6 个月定期开放债券型证券投资基 金和国联安短债债券型证券投资 基金的基金经理,2020年 11月起 兼任国联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金、国联安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基 金和国联安安泰灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理,2021 年 1 月起兼任国联安新精选灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 11页共 49页 合型证券 投资基金 基金经 理、国联 安安泰灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经 理、国联 安新精选 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场 证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行 以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优 先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对 投资流程独立稽核等。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 12页共 49页 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年,中国经济仍持续复苏,逐步进入常态化发展阶段。根据近期的宏观数据,投资与消费 等内需端正缓慢地从低位恢复,贸易端的贡献可能会回归常态化。自今年 4月以来,制造业 PMI数 值与非制造业 PMI数值便开始趋于回落,表明经济修复之后开始回落常态,后面经济超预期的可能 性应会有所降低。 一季度央行操作全口径略有回笼,投放MLF共 8000亿,回笼MLF和 TMLF分别为 6000亿和 2405亿。整体资金利率呈小幅上行趋势,但依旧围绕政策利率附近波动。二季度总体资金面保持平 稳,但仍出现了一些变化,部分时点震荡加剧。6月 24日,央行 4个月来首次打破逆回购百亿元惯 例,证明央行 OMO 投放量的灵活度较高。目前来看流动性定调和降成本方向都没有变化,预计仍 以稳为主,对债市走势维持中性判断。 报告期内,本基金秉承稳健投资原则,谨慎操作,根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、 短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置,并根据组合持仓情况进行了一定的调整, 总体流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安货币 A 净值收益率为 1.0362%,同期业绩比较基准增长率为 0.6695%;国 联安货币 B净值收益率为 1.1570%,同期业绩比较基准增长率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021年下半年,世界经济形势仍然复杂严峻,全球经济共振复苏已成为共识。需要继续关注疫 情(疫苗)和经济修复进展、拜登时代下的中美关系、以美联储所代表的全球货币政策走向。 下半年债市供给加大和信用收缩可能会导致债市收益率阶段性上移,国内经济基本面的边际走 弱对债市利好,国外政策层面和经济基本面的变化一定程度上会通过预期扰动国内债市。 本基金将谨慎投资,择机配置存单、存款和高等级信用债券,在保证流动性的同时努力为投资 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 13页共 49页 者在保障流动性的基础上获取稳健收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易 部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职 责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经 理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过,量化投资部、研究部、 权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和 基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的 核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性 与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份 额每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益 分配的计算保留到小数点后 2位,小数点后第 3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分 配,直到分完为止。 本基金对本报告期内利润分配情况如下,符合本基金基金合同的相关规定。 本基金向本基金 A级份额持有人共分配利润 9,997,704.31元,向本基金 B级份额持有人共分配 利润 56,492,075.16元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国联安货币市场证 券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管 理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 14页共 49页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办 法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 国联安货币市场证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金收益的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核 范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 6.4.7.1 2,453,123,731.55 1,069,185,047.06 结算备付金


18,005,555.56 980,952.38 存出保证金


13,899.94 18,646.31 交易性金融资产 6.4.7.2 3,100,934,184.67 2,604,712,224.93 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资 6.4.7.2 3,036,370,184.67 2,518,326,224.93 资产支持证券投资


64,564,000.00 86,386,000.00 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,244,251,006.38 2,131,062,114.84 应收证券清算款


194,935,424.11 - 应收利息 6.4.7.5 7,366,830.05 14,022,742.42 应收股利


- - 应收申购款


172,384,473.97 8,065,652.35 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


8,191,015,106.23 5,828,047,380.29 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 15页共 49页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债 6.4.7.3 - - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


95,999,528.22 14,972,630.14 应付赎回款


5,224.52 3,071.92 应付管理人报酬


1,484,010.22 1,133,022.65 应付托管费


224,850.04 171,670.10 应付销售服务费


220,141.67 212,661.00 应付交易费用 6.4.7.7 66,365.75 68,078.68 应交税费


276,848.83 266,125.57 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 96,158.81 184,346.08 负债合计


98,373,128.06 17,011,606.14 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 8,092,641,978.17 5,811,035,774.15 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


8,092,641,978.17 5,811,035,774.15 负债和所有者权益总计


8,191,015,106.23 5,828,047,380.29 注:报告截止日 2021年 6月 30日,货币 A净值 1.0000元,基金份额总额 876,392,386.96份, 货币 B净值 1.0000元,基金份额总额 7,216,249,591.21份,总份额合计 8,092,641,978.17份。 6.2 利润表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


80,761,340.20 96,056,950.13 1.利息收入


77,844,201.78 95,092,132.78 其中:存款利息收入 6.4.7.11 24,773,623.33 32,895,364.30 债券利息收入


32,579,363.92 34,771,164.30 资产支持证券利息收入


1,420,542.66 1,678,834.41 买入返售金融资产收入


19,070,671.87 25,746,769.77 证券出借利息收入


- - 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 16页共 49页 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


2,917,138.42 964,817.35 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 2,917,138.42 964,817.35 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 - - 减:二、费用


14,271,560.73 20,105,843.66 1.管理人报酬


9,663,648.93 12,925,497.26 2.托管费


1,464,189.23 2,746,220.75 3.销售服务费


1,465,550.38 599,375.21 4.交易费用 6.4.7.18 - - 5.利息支出


1,506,145.74 3,666,967.80 其中:卖出回购金融资产支出


1,506,145.74 3,666,967.80 6.税金及附加


17,207.09 23,589.08 7.其他费用 6.4.7.19 154,819.36 144,193.56 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 66,489,779.47 75,951,106.47 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


66,489,779.47 75,951,106.47 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 5,811,035,774.15 - 5,811,035,774.15 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 66,489,779.47 66,489,779.47 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 2,281,606,204.02 - 2,281,606,204.02 其中:1.基金申购款 24,395,589,939.89 - 24,395,589,939.89 2.基金赎回款 -22,113,983,735.87 - -22,113,983,735.87 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 17页共 49页 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -66,489,779.47 -66,489,779.47 五、期末所有者权益(基金 净值) 8,092,641,978.17 - 8,092,641,978.17 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 8,875,449,782.93 - 8,875,449,782.93 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 75,951,106.47 75,951,106.47 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -3,412,629,097.81 - -3,412,629,097.81 其中:1.基金申购款 20,717,738,384.89 - 20,717,738,384.89 2.基金赎回款 -24,130,367,482.70 - -24,130,367,482.70 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -75,951,106.47 -75,951,106.47 五、期末所有者权益(基金 净值) 5,462,820,685.12 - 5,462,820,685.12 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王琤,主管会计工作负责人:叶培智,会计机构负责人:仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中 国证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2010] 1587号文) 批准, 由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币 市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2011年 1月 26日生效。本基金为契约型开放式基 金,存续期限不定,首次设立募集规模为 2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金管理人为国联 安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金 合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定,本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具,包括现金、剩余期限在 397天以内 (含 397天) 的债券、非金融企业债务 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 18页共 49页 融资工具、剩余期限在 397天以内 (含 397天) 的资产支持证券、期限在 1年以内 (含 1年) 的银行 存款、同业存单,期限在 1年以内 (含 1年) 的债券回购、期限在 1年以内 (含 1年) 的中央银行票 据、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机 构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财 政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况、2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 19页共 49页 (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴 纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税;对自国债、地方 政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及 一般存款利息收入不征收增值税。 (c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (d)对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 903,123,731.55 定期存款 1,550,000,000.00 存款期限 1-3个月 950,000,000.00 存款期限 3个月以上 600,000,000.00 其他存款 - 合计 2,453,123,731.55 6.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 3,036,370,184.67 3,036,623,000.00 252,815.33 0.00 合计 3,036,370,184.67 3,036,623,000.00 252,815.33 0.00 资产支持证券 64,564,000.00 64,609,000.00 45,000.00 0.00 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 20页共 49页 合计 3,100,934,184.67 3,101,232,000.00 297,815.33 0.00 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 240,000,000.00 - 银行间市场 2,004,251,006.38 - 合计 2,244,251,006.38 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 253,400.75 应收定期存款利息 5,244,902.64 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,102.50 应收债券利息 708,164.37 应收资产支持证券利息 236,619.03 应收买入返售证券利息 915,634.46 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 6.30 合计 7,366,830.05 注:此处其他列示的是应收交易保证金利息。 6.4.7.6其他资产 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 21页共 49页 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 66,365.75 合计 66,365.75 6.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 78.36 应付证券出借违约金 - 预提审计费 27,273.08 预提信息披露费 59,507.37 预提上清所账户查询费 300.00 预提账户维护费 9,000.00 合计 96,158.81 6.4.7.9实收基金 国联安货币 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 709,068,325.14 709,068,325.14 本期申购 4,381,787,810.09 4,381,787,810.09 本期赎回(以“-”号填列) -4,214,463,748.27 -4,214,463,748.27 本期末 876,392,386.96 876,392,386.96 国联安货币 B 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,101,967,449.01 5,101,967,449.01 本期申购 20,013,802,129.80 20,013,802,129.80 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 22页共 49页 本期赎回(以“-”号填列) -17,899,519,987.60 -17,899,519,987.60 本期末 7,216,249,591.21 7,216,249,591.21 注:总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额,总赎回份额包含基金份额级别调整和转换 出份额。 6.4.7.10未分配利润 国联安货币 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 9,997,704.31 - 9,997,704.31 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -9,997,704.31 - -9,997,704.31 本期末 - - - 国联安货币 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 56,492,075.16 - 56,492,075.16 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -56,492,075.16 - -56,492,075.16 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 5,160,364.82 定期存款利息收入 19,543,595.98 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 69,520.24 其他 142.29 合计 24,773,623.33 注:此处其他列示的是结算保证金利息。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 23页共 49页 6.4.7.12股票投资收益 本报告期内本基金无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成





























单位:人民币元


项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(债转股及 债券到期兑付)差价收入 2,917,138.42 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 2,917,138.42 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入











单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 8,624,927,365.45


减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成本总额 8,590,000,000.00 减:应收利息总额 32,010,227.03 买卖债券差价收入 2,917,138.42 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券赎回价差收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券申购价差收入。 6.4.7.14衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 本报告期内本基金无股利收益。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 24页共 49页 6.4.7.16公允价值变动收益 本报告期内本基金无公允价值变动收益。 6.4.7.17其他收入 本报告期内本基金无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 本报告期内本基金无交易费用。 6.4.7.19其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行汇划费用 49,438.91 合计 154,819.36 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方


关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司("太平洋资管") 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 25页共 49页 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1.1股票交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 9,663,648.93 12,925,497.26 其中:支付销售机构的客户 维护费 1,133,547.20 1,223,785.06 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托 1,464,189.23 2,746,220.75 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 26页共 49页 管费 注:支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币 A 国联安货币 B 合计 浦发银行 2,523.65 - 2,523.65 国联安基金管理有限 公司 29,492.58 208,725.35 238,217.93 合计 32,016.23 208,725.35 240,741.58 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 2,753.86 4.11 2,757.97 国联安基金管理有限 公司 78,593.54 311,616.53 390,210.07 合计 81,347.40 311,620.64 392,968.04 注:1、支付基金销售机构的国联安货币 A基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 A基金 资产净值 0.25%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日国联安货币 A基金份额应 计提的基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币 B基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 B基金资产 净值 0.01%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日国联安货币 B基金份额应计提 的基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币 B降级为国联安货币 A的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其 降级日后的下一个工作日起适用国联安货币 A基金份额持有人的费率;对于由国联安货币 A升级为 国联安货币 B的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受 B级 基金份额持有人的费率。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 27页共 49页 单位:人民币元 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 浦发银行 - - - - 95,000,000.00 5,789.42 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 浦发银行 - - - - 47,000,000.00 2,060.27 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未与关联方发生转融通出借业务。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 基金合同生效日 (2011年1月26日) 持有的基金份额 - - - - 期初持有的基金份 额 - 102,870,589.11 - 84,201,126.37 期间申购/买入总份 额 - 41,325,499.45 - 820,487.50 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - 46,800,000.00 - 8,000,000.00 期末持有的基金份 额 - 97,396,088.56 - 77,021,613.87 期末持有的基金份 额占基金总份额比 - 1.20% - 1.41% 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 28页共 49页 例 注:此表中期间申购/买入总份额中列示的份额包括投资者因收益结转而增加的基金份额。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安货币 B 份额单位:份 关联方名称 国联安货币B本期末 2021年6月30日 国联安货币B上年度末 2020年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例


持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例


太平洋资管 6,353,382.92 0.08% 6,280,729.58 0.12% 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 903,123,731.55 5,530,364.82 11,177,594.47 1,665,614.05 注:本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金,于 2021年 6月 30日的相关余额为人民币 18,005,555.56元(2020年 6月 30日 相关余额:人民币 70,707,777.78元)。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 浦发银行 072000120 20广发证券 CP005BC 公开发行 2,000,000.00 200,000,000.00 注:本报告期内本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 29页共 49页 1、国联安货币 A 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 9,997,704.31 - - 9,997,704.31 - 2、国联安货币 B 单位:人民币元 已按再投资形式转 实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 56,492,075.16 - - 56,492,075.16 - 6.4.12期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0元,因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低 于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 30页共 49页 本基金金融工具的风险主要包括: ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流 程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层次为 总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门 的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险 报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银 行合格名单,通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管 理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信 用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并 采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银 行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、 政策性金融债券等非信用债券投资。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 150,002,224.50 50,000,173.59 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 31页共 49页 A-1以下 - - 未评级 100,013,476.96 200,000,842.45 合计 250,015,701.46 250,001,016.04 注:本报告期末及上年度末,未评级的短期信用债券均是超短期融资债券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 3,896,000.00 6,386,000.00 合计 3,896,000.00 6,386,000.00 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 2,786,354,483.21 1,938,770,269.41 合计 2,786,354,483.21 1,938,770,269.41 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA - 30,082,019.40 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - 30,082,019.40 注:本报告期末,本基金未持有长期信用债券。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 AAA 60,668,000.00 80,000,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 60,668,000.00 80,000,000.00 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 32页共 49页 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末,本基金均未持有长期同业存单。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流 动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并 预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管 理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末,本基金投资于 主体信用评级低于 AAA的机构发行的债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关 机构作为原始权益人的资产支持证券等金融工具占本基金资产净值的比例合计未超过 10%,其中单 一机构发行的金融工具占本基金资产净值的比例合计未超过 2%。本报告期末,本基金管理人管理的 全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,未超过该商业银行最 近一个季度末净资产的 10%。 本基金管理人根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,针对不同档位的份额 持有人集中度设定不同的指标要求。本报告期末,本基金的前 10名份额持有人持有份额合计超过本 基金总份额的 50%,本基金投资组合的平均剩余期限未超过 60天,平均剩余存续期未超过 120天, 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 33页共 49页 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占 本基金资产净值的比例合计高于 30%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不 能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本报告期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未 超过本基金资产净值的 10%。于 2021年 06月 30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资 产净值的比例为 0.80%。 同时,本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对 交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同 的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险 和交易对手风险。此外,本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定 质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私 募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资 质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本 基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上 述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 6 月 30日 1个月以 内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 903,123, 950,000, 600,000,0 - - - 2,453,123,731. 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 34页共 49页 731.55 000.00 00.00 55 结算备付 金 18,005,5 55.56 - - - - - 18,005,555.56 存出保证 金 13,899.9 4 - - - - - 13,899.94 交易性金 融资产 299,464, 762.21 1,917,33 7,843.10 884,131,5 79.36 - - - 3,100,934,184. 67 买入返售 金融资产 2,244,25 1,006.38 - - - - - 2,244,251,006. 38 应收证券 清算款 - - - - - 194,935,4 24.11 194,935,424.11 应收利息 - - - - - 7,366,830. 05 7,366,830.05 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 - - - - - 172,384,4 73.97 172,384,473.97 其他资产 - - - - - - - 资产总计 3,464,85 8,955.64 2,867,33 7,843.10 1,484,131, 579.36 - - 374,686,7 28.13 8,191,015,106. 23 负债











卖出回购 金融资产 款 - - - - - - - 应付证券 清算款 - - - - - 95,999,52 8.22 95,999,528.22 应付赎回 款 - - - - - 5,224.52 5,224.52 应付管理 人报酬 - - - - - 1,484,010. 22 1,484,010.22 应付托管 费 - - - - - 224,850.0 4 224,850.04 应付销售 服务费 - - - - - 220,141.6 7 220,141.67 应付交易 费用 - - - - - 66,365.75 66,365.75 应交税费 - - - - - 276,848.8 3 276,848.83 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 96,158.81 96,158.81 负债总计 - - - - - 98,373,12 8.06 98,373,128.06 利率敏感 度缺口 3,464,85 8,955.64 2,867,33 7,843.10 1,484,131, 579.36 - - 276,313,6 00.07 8,092,641,978. 17 上年度末 1个月以 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 35页共 49页 2020年 12月 31 日 内 个月 -1年 资产











银行存款 129,185, 047.06 940,000, 000.00 - - - - 1,069,185,047. 06 结算备付 金 980,952. 38 - - - - - 980,952.38 存出保证 金 18,646.3 1 - - - - - 18,646.31 交易性金 融资产 180,113, 661.75 2,147,64 7,008.50 276,951,5 54.68 - - - 2,604,712,224. 93 买入返售 金融资产 2,131,06 2,114.84 - - - - - 2,131,062,114. 84 应收证券 清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 14,022,74 2.42 14,022,742.42 应收股利 - - - - - - - 应收申购 款 - - - - - 8,065,652. 35 8,065,652.35 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,441,36 0,422.34 3,087,64 7,008.50 276,951,5 54.68 - - 22,088,39 4.77 5,828,047,380. 29 负债











卖出回购 金融资产 款 - - - - - - - 应付证券 清算款 - - - - - 14,972,63 0.14 14,972,630.14 应付赎回 款 - - - - - 3,071.92 3,071.92 应付管理 人报酬 - - - - - 1,133,022. 65 1,133,022.65 应付托管 费 - - - - - 171,670.1 0 171,670.10 应付销售 服务费 - - - - - 212,661.0 0 212,661.00 应付交易 费用 - - - - - 68,078.68 68,078.68 应交税费 - - - - - 266,125.5 7 266,125.57 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 184,346.0 184,346.08 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 36页共 49页 8 负债总计 - - - - - 17,011,60 6.14 17,011,606.14 利率敏感 度缺口 2,441,36 0,422.34 3,087,64 7,008.50 276,951,5 54.68 - - 5,076,788. 63 5,811,035,774. 15 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者 进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 市场利率下降 25个基点 增加 2,319,171.62 增加 1,295,439.03 市场利率上升 25个基点 减少 2,319,171.62 减少 1,295,439.03 注:本报告期末及上年度末,在市场利率变化 25个基点的假设下,本基金的影子定价偏离度绝 对值均未超过 0.25%。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种, 因此无重大其他价格风险。此外,本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 本报告期末及上年度末,本基金未持有交易性权益类投资,因此无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 37页共 49页 0%(2020年 12月 31日:0%),因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资 产净值无重大影响,所以未进行其他价格风险的敏感性分析(2020年 12月 31日:同)。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 3,100,934,184.67 37.86 其中:债券 3,036,370,184.67 37.07 资产支持证券 64,564,000.00 0.79 2 买入返售金融资产 2,244,251,006.38 27.40 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,471,129,287.11 30.17 4 其他各项资产 374,700,628.07 4.57 5 合计 8,191,015,106.23 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.97 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 38页共 49页 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


59 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 43.99 1.19 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 22.58 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 17.63 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.70 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 12.10 - 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 98.99 1.19 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 39页共 49页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,015,701.46 3.09 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,786,354,483.21 34.43 8 其他 - - 9 合计 3,036,370,184.67 37.52 10 剩余存续期超过 397天的浮动利 率债券 - - 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 112010339 20兴业银行 CD339 2,000,000 199,345,170.30 2.46 2 072100104 21广发证券 CP002BC 1,000,000 100,001,643.73 1.24 3 112111116 21平安银行 CD116 1,000,000 99,859,186.92 1.23 4 112009469 20浦发银行 CD469 1,000,000 99,807,791.02 1.23 5 112106010 21交通银行 CD010 1,000,000 99,797,784.27 1.23 6 112009483 20浦发银行 CD483 1,000,000 99,725,949.27 1.23 7 112015346 20民生银行 CD346 1,000,000 99,688,792.37 1.23 8 112118115 21华夏银行 CD115 1,000,000 99,665,998.76 1.23 9 112104021 21中国银行 CD021 1,000,000 99,359,350.44 1.23 10 112104019 21中国银行 CD019 1,000,000 98,825,681.18 1.22 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0627% 报告期内偏离度的最低值 -0.0303% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0246% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 40页共 49页 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 189284 GC致远 A1 200,000.00 20,000,000.00 0.25 1 189320 致远 08A1 200,000.00 20,000,000.00 0.25 3 179042 20微 3A1 300,000.00 10,668,000.00 0.13 4 179987 致远 07A1 100,000.00 10,000,000.00 0.12 5 179600 恒信 34A1 100,000.00 3,896,000.00 0.05 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 7.9.2本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资 的前十名证券的发行主体中除广发证券、华夏银行、交通银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、 民生银行和中国银行外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 21 广发证券 CP002BC(072100104)的发行主体广发证券股份有限公司,因在康美药业股份有限公 司 2014年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018年公 司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责,尽职调查环节 基本程序缺失,缺乏应有的执业审慎,内部质量控制流于形式,未按规定履行持续督导与受托管理 义务,于 2020年 7月 10日被广东证监局采取责令改正、暂停保荐机构资格、暂不受理债券承销业 务有关文件、限制高级管理人员权利的监管措施。 21 华夏银行 CD115(112118115)的发行主体华夏银行股份有限公司,因违反《国家外汇管理局关 于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》,于 2020年 8月 25日被国家外汇管理局北京外汇管理 部给予警告,没收违法所得 344694.85 元人民币,并处 300 万元人民币罚款的行政监管措施。因违 规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等二十七项违法违规行为,于 2021 年 5 月 17 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 41页共 49页 日被中国银行保险监督管理委员会罚款 9830万元。 21 交通银行 CD010(112106010)的发行主体交通银行股份有限公司,温州分行因内控管理严重缺 失、客户经理利用职务便利办理虚假抵押贷款,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十 六条,于 2020年 11月 3日被中国银保监会温州监管分局罚款 2820万元。深圳分行因并购贷款管理 不到位、违规为地方政府提供融资等违法违规行为,于 2021 年 3 月 16 日被深圳银保监局罚款 290 万元。广西区分行因对担保公司担保代偿能力评估、管理不到位;贷款“三查”不到位;违规发放流 动资金贷款用于收购本行不良资产,于 2020年 7月 3日被广西银保监局罚款 430万元。 21平安银行 CD116(112111116)的发行主体平安银行股份有限公司,北京分行因贷款业务存在违规 行为,于 2020年 7月 11日被北京银保监局罚款合计 777.22万元。因与第三方合作电话销售实物产 品业务侵害消费者合法权益,于 2021年 5月 11日被中国银保监会消费者权益保护局采取严格依法 依规查处的行政监管措施。因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托 贷款,用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规行为,于 2021年 5月 28日被中国银保监会云南 监管局罚款 210 万元。平安银行股份有限公司资金运营中心因违规向未取得土地使用权证的房地产 项目提供融资等违法违规行为,于 2021年 5月 10日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局采 取责令改正的行政监管措施,并处罚款共计 300万元。 20浦发银行 CD469(112009469)、20浦发银行 CD483(112009483)的发行主体中国浦东发展银行 股份有限公司,因在 2013年至 2018年期间存在未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金 违规投向“四证”不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款等 12项违法违规事实,于 2020 年 8月 10日被银保监会上海监管局责令改正并罚款共计 2100万元。因在代理销售的私募产品中存 在多项侵害消费者权益的行为,于 2020年 4月 16日被中国银保监会通报批评。重庆分行因与担保 公司合作严重不合规、贷前调查不尽职、违规发放贷款掩盖信用风险、贷后管理不尽职,于 2020年 6月 1日被银保监会重庆监管局罚款 200万元。因在 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销 业务,于 2021年 4月 23日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监管措 施并罚款 760万元。广东自贸试验区南沙分行因违反规定办理内保外贷业务,于 2021年 4月 23日 被国家外汇管理局广东省分局予以警告,并处罚款 1464.65 万元。兰州分行因未按要求实施统一授 信、以信贷资金作为保证金及虚增存款等违法违规事由,于 2021年 6月 16日被中国银保监会甘肃 监管局罚款 395万元。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 42页共 49页 20 兴业银行 CD339(112010339)的发行主体兴业银行股份有限公司,因同业投资用途不合规、授 信管理不尽职等违法违规事由,于 2020 年 8 月 31 日被中国银保监会福建监管局合计罚没 2232.36 万元。因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规 则的行为,于 2021年 1月 15日被中国银行间市场交易商协会采取通报批评、责令整改的行政监管 措施,并将有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。福州分行因违规转接清算、银行卡收 单外包等违法违规行为,于 2020年 9月 4 日被中国人民银行福州中心支行罚没 2469.953万元。上 海分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等违法违规行为,于 2020年 7月 28日被银保监 会上海监管局责令改正并处罚款 450万元。 20 民生银行 CD346(112015346)的发行主体中国民生银行股份有限公司,因违反宏观调控政策, 违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资等三十项违法违规行为,于 2020年 7月 14日被中国银 行保险监督管理委员会没收违法所得 296.47 万元,罚款 10486.47 万元,罚没合计 10782.94 万元。 上海分行因 2018年 9月发放经营性物业贷款变向用于缴纳土地出让金等违法违规行为,于 2021年 5月 10日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正并处罚款共计 300万元。武汉分行因 违规向关系人发放贷款等违法违规行为,于 2021年 6月 8日被中国银行保险监督管理委员会湖北监 管局予以罚款 330万元,没收违法所得 21.07万元,罚没合计 351.07万元。 21中国银行 CD019(112104019)、21中国银行 CD021(112104021)的发行主体中国银行股份有限 公司,唐山分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易 报告,于 2020年 12月 25日被中国人民银行石家庄中心支行罚款 230万元。河北省分行因未按照规 定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,于 2020年 10月 29日 被中国人民银行石家庄中心支行罚款 310万元。石家庄管理部因未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,于 2020年 10月 29日被中国人民银行石家庄中心 支行罚款 290万元。石嘴山市分行因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利,于 2020年 10月 20 日被中国人民银行银川中心支行罚款 411 万元。湖南省分行因授信调查严重不尽职、授信审批严重 不尽职、授信实施严重不尽职等一系列违法违规行为,于 2020年 10月 12日被银保监会湖南监管局 罚款 1150 万元。因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款等三十六项违法违规行为,于 2021 年 5 月 17 日被中国银行保险监督管理委员会罚没 8761.355 万元。深圳市分行因个人经营性贷款三 查不尽职,信贷资金被挪用等违法违规行为,于 2021年 5月 18日被深圳银保监局罚款 210万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 43页共 49页 资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,899.94 2 应收证券清算款 194,935,424.11 3 应收利息 7,366,830.05 4 应收申购款 172,384,473.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 374,700,628.07 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 国联安货币 A 94,529 9,271.15 27,089,849.07 3.09% 849,302,537.89 96.91% 国联安货币 B 68 106,121,317.52 7,141,980,921.09 98.97% 74,268,670.12 1.03% 合计 94,597 85,548.61 7,169,070,770.16 88.59% 923,571,208.01 11.41% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 保险类机构 2,000,000,000.00 24.71% 2 其他机构 500,162,391.19 6.18% 3 信托类机构 301,344,709.52 3.72% 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 44页共 49页 4 保险类机构 300,019,464.76 3.71% 5 银行类机构 300,000,000.00 3.71% 6 信托类机构 241,122,288.44 2.98% 7 银行类机构 201,135,214.39 2.49% 8 保险类机构 200,695,059.23 2.48% 9 其他机构 200,380,519.67 2.48% 10 银行类机构 200,123,190.05 2.47% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基 金 国联安货币 A 6,275,175.54 0.72% 国联安货币 B 0.00 0.00% 合计 6,275,175.54 0.08% 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 国联安货币 A >100 国联安货币 B - 合计 >100 本基金基金经理持有本开 放式基金 国联安货币 A 0~10 国联安货币 B - 合计 0~10 9开放式基金份额变动 单位:份 项目 国联安货币 A 国联安货币 B 基金合同生效日(2011年 1月 26 日)基金份额总额 1,418,735,986.38 1,427,051,241.81 本报告期期初基金份额总额 709,068,325.14 5,101,967,449.01 本报告期基金总申购份额 4,381,787,810.09 20,013,802,129.80 减:本报告期基金总赎回份额 4,214,463,748.27 17,899,519,987.60 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 876,392,386.96 7,216,249,591.21 注:总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额;总赎回份额包含本报 告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 45页共 49页 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2021年 2月 18日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》, 李柯女士不再担任公司副总经理(财务总监、首席运营官)及首席信息官职务。 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 注:1、 专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求, 并能为本基金提供全面的信息服务。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 46页共 49页 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量; B 研究报告被基金采纳的情况; C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 120,159,147. 95 100.00% 9,055,000, 000.00 100.00% - - 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 47页共 49页 10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地 瑞富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 售业务的公告 规定报刊、规定网站 2021-01-05 2 国联安货币市场证券投资基金 2020年第 4季 度报告 规定网站 2021-01-22 3 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年第四季度报告提示性公告 规定报刊 2021-01-22 4 国联安货币市场证券投资基金 2021年“春节” 假期前调整代销机构大额申购(含转换转入、 定期定额投资业务)限额的公告 规定报刊、规定网站 2021-02-08 5 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理 人员变更公告 规定报刊、规定网站 2021-02-18 6 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 台开展货币基金转认/申购业务费率优惠活动 的公告 规定报刊、规定网站 2021-02-26 7 国联安基金管理有限公司关于终止上海有鱼 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 务的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-05 8 国联安基金管理有限公司关于终止上海凯石 财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销 售业务的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-05 9 国联安基金管理有限公司关于终止深圳富济 基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业 务的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-05 10 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 参加招商银行相关费率优惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-26 11 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加创金启富为代销机构并参加相关费率优 惠活动的公告 规定报刊、规定网站 2021-03-30 12 国联安货币市场证券投资基金 2020年年度报 告 规定网站 2021-03-31 13 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年年度报告提示性公告 规定报刊 2021-03-31 14 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 增加中金财富证券为代销机构的公告 规定报刊、规定网站 2021-04-07 15 国联安基金管理有限公司关于在网上直销平 规定报刊、规定网站 2021-04-09 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 48页共 49页 台开展货币基金转认/申购业务、网上直销平 台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 16 国联安货币市场证券投资基金 2021年第 1季 度报告 规定网站 2021-04-22 17 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021 年第 1季度报告提示性公告 规定报刊 2021-04-22 18 国联安货币市场证券投资基金 2021年“五一” 假期前调整代销机构大额申购(含转换转入、 定期定额投资业务)限额的公告 规定网站、规定报刊 2021-04-28 19 国联安货币市场证券投资基金招募说明书更 新(2021年第 1号) 规定网站 2021-05-20 20 国联安货币市场证券投资基金(A份额)基金 产品资料概要更新 规定网站 2021-05-20 21 国联安货币市场证券投资基金(B份额)基金 产品资料概要更新 规定网站 2021-05-20 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021年 6月 30日 至 2021年 6月 30 日 1,000, 074,50 1.16 3,000, 347,65 9.20 2,000,42 2,160.36 2,000,000,0 00.00 24.71% 产品特有风险 (1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎 回款项延期获得。 (2)基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可 能对基金资产净值造成较大波动。 (3)基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 7 月 24 日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公 告》,叶培智先生自 2021年 7月 23日起担任公司副总经理(财务总监兼首席运营官)。 国联安货币市场证券投资基金 2021年中期报告 第 49页共 49页 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 12.3查阅方式 网址:www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日