渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投
资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事会审议，
并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示
..................................................................................................................................... 2
1.2 目录
............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
.............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本情况
............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明
............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人
......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式
............................................................................................................................. 9
2.5 其他相关资料
............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现
........................................................................................................ 10
3.1 主要会计数据和财务指标
....................................................................................................... 10
3.2 基金净值表现
........................................................................................................................... 10
3.3 其他指标
................................................................................................................................... 11
§4 管理人报告
........................................................................................................................................ 12
4.1 基金管理人及基金经理情况
................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
........................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
....................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
....................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
....................................................... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
....................................................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
............................... 15
§5 托管人报告
........................................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
........................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
....... 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
........................... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表
............................................................................................................................... 17
6.2 利润表
....................................................................................................................................... 18
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
........................................................................................... 19
6.4 报表附注
................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告
.................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况
........................................................................................................... 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
........................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
............................... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
....................................................................................... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
........................... 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
............... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
............... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
........................... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注
................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息
........................................................................................................................ 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
............................................................................... 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
............................... 45
§9 开放式基金份额变动
........................................................................................................................ 46
§10 重大事件揭示
.................................................................................................................................. 47
10.1 基金份额持有人大会决议
..................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
..................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变
............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
............................................................................. 47
10.8 其他重大事件
......................................................................................................................... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息
.................................................................................................. 50
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11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
..................................... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
......................................................................................... 50
§12 备查文件目录
.................................................................................................................................. 51
12.1 备查文件目录
......................................................................................................................... 51
12.2 存放地点
................................................................................................................................. 51
12.3 查阅方式
................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 渤海汇金量化汇盈混合
场内简称 -
基金主代码 005021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 7月 20日
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,923,282.82份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
通过构建数量化投资策略，在严格控制风险的基础上，
力争获取超越业绩比较基准的投资收益，实现基金资
产的持续稳健增长。
投资策略
本基金运用现代金融学、数学、统计学等科学方法，
借助计算机的信息处理能力，在大类资产配置、行业
配置和个股配置三个层面构建数量化投资策略，捕捉
各种市场特征下的投资机会，同时辅以量化模型控制
基金整体的波动和风险，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。
1、大类资产配置策略：
采用风险平价模型等量化分析的方法构建大类资产配
置模型，动态配置股票与债券资产的投资比例，平衡
分配不同资产类别的风险贡献度，避免投资组合暴露
在单一资产类别的风险敞口中，从而动态控制基金资
产的整体风险。同时结合国内外宏观经济走势、财政
货币政策、行业发展趋势等因素，辅以定性分析来增
强大类资产配置的功效。
2、行业配置策略：
通过跟踪各行业的景气度、盈利能力、分析师的盈利
预期、行业估值等基本面因子，结合行业指数的波动
指标、动量变化指标等市场因子，构建行业轮动模型，
捕捉最具有投资价值的行业，并动态调整权益资产中
行业配置，提升具有投资价值行业的比例，降低投资
价值较低的行业比例，实现相对较优的行业配置，获
取行业配置的超额阿尔法收益。
3、量化股票投资策略：
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（1）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量化
分析，充分挖掘影响股票价格的因子，通过检验各类
因子的有效性以及因子之间的关联度，对各类因子打
分挑选出有效的因子组合，并结合风险和收益特征构
建多因子模型，筛选出收益预期较高且风险可控的股
票组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、
成长性、一致预期、估值等基本面类因子，同时也包
括股票价格波动相关的各类技术指标，例如价格波动
率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对
量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效
性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优
因子构建股票多头组合，并根据市场变化趋势，对模
型进行调整，以改进模型的有效性。
（2）统计套利选股策略：基于均值回归的思想，通过
分析历史数据统计投资标的之间存在的稳定性关系。
当标的之间的价格波动导致既定关系出现偏离时，这
种趋势大概率在未来会得到修正，便会出现套利机会。
借助计算机自动捕捉套利机会，挑选历史上大概率跑
赢市场的股票组合，以相对较高的成功概率进场套利。
（3）事件套利选股策略：通过跟踪分析对投资者行为
产生一定影响，可造成市场短期价格波动的事件来获
取超额投资收益。此类事件包括但不限于定向增发、
股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等，相关
事件信息要素均由上市公司公告等公开渠道获得。
4、债券投资策略：
本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进
行债券投资，以提高基金资产的投资收益。
首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币
政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金
资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、
期间的流动性安排。
其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期
管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流
动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的
管理。
此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基
础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的
转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析，
寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其
投资机会。
5、股指期货和国债期货投资策略：
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期
货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的
系统性风险，提高资金使用效率。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制
度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易
执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位
职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门
或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资
审批事项。
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基
金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，
改善组合的风险收益特性。
6、资产支持证券投资策略：
本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产
池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，
预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影
响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策
略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
7、权证投资策略
本基金将在严格控制风险、保障基金财产安全的前提
下对权证进行投资。本基金将通过对权证标的证券基
本面研究，采取市场公认的权证定价模型作为权证投
资的价值基准，同时充分考虑权证资产的收益性、流
动性及风险性特征进行谨慎投资。此外根据权证衍生
工具的特征，通过权证与标的证券组合投资，以期改
善组合的风险收益。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
渤海汇金证券资产管理有
限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 麻众志 郭明
联系电话 010-68784289 010-66105799
电子邮箱 mazz@bhzq.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-651-5988/
400-651-1717
95588
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传真 022-23861651 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区桂
湾五路 128号前海深港基
金小镇对冲基金中心 506
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市前海深港合作区桂
湾五路 128号前海深港基
金小镇对冲基金中心 506
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518054 100140
法定代表人 刘嫣 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
https://www.bhhjamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 )
本期已实现收益 339,130.80
本期利润 323,148.69
加权平均基金份额本期利润 0.1487
本期加权平均净值利润率 9.22%
本期基金份额净值增长率 8.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,430,044.74
期末可供分配基金份额利润 0.7435
期末基金资产净值 3,353,327.56
期末基金份额净值 1.7435
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 74.35%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.48% 1.32% -1.15% 0.49% 5.63% 0.83%
过去三个月 14.76% 1.39% 2.49% 0.59% 12.27% 0.80%
过去六个月 8.96% 1.73% 1.06% 0.79% 7.90% 0.94%
过去一年 33.32% 1.60% 16.29% 0.80% 17.03% 0.80%
自基金合同
生效起至今
74.35% 1.19% 37.16% 0.82% 37.19% 0.37%
注：业绩比较基准：60%×沪深 300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
注：无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理
总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注
册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份
有限公司的全资子公司。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 7只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、
渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化汇盈灵活配
置混合型证券投资基金、渤海汇金汇裕 87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主
题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何翔
本基金
的基金
经理、公
募投资
总监、公
募投资
部总经
理
2018年 7月 20
日
- 17年
南开大学数学学士、金融
学硕士。2004年 2月至
2013年 10月就职于渤海
证券研究所，任金融工程
部经理。2013年 10月至
2016年 8月就职于渤海证
券基金管理总部，任投资
研究部经理。2016年 8月
加入渤海汇金证券资产管
理有限公司公募投资部，
任公募投资总监。2017年
7月至 2018年 12月 10日
担任渤海汇金汇添金货币
市场基金基金经理。2018
年 2月起担任渤海汇金睿
选混合基金基金经理。
2018年 7月起担任渤海汇
金量化汇盈混合基金基金
经理。2021年 3月起担任
渤海汇金新动能主题混合
型证券投资基金基金经
理。
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金量化汇盈灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保
证各类投资人得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年 A股市场先扬后抑，随后震荡上行。春节前各类工业品持续涨价，海内外疫情
防控得力，市场盈利预期改善，年初基金发行再创新高共同驱动市场上涨；春节后，通胀担忧加
剧，资金流出权重白马股带动市场调整，风险偏好开始下降。进入一季报披露期后，业绩高增的
个股受业绩超预期影响开启反弹。五一节后，伴随大宗商品、航运等周期品的加速涨价，周期股
在节后引领市场。抱团权重在震荡中寻找合适的估值定位，小市值也在震荡中逐渐回归。具体来
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看，上半年上证综指、沪深 300、中小 100、创业板指分别上涨 3.40%、0.24%、3.66%、17.22%。
行业方面，电气设备、钢铁、化工相对强势，而家用电器、非银金融、国防军工表现较差。我们
在渤海汇金量化汇盈产品的投资运作中，一直坚持宏观分析与量化相结合的理念，并强化基金投
资运作中资产配置的重要性。
上半年经济向潜在增长率回归，经济边际放缓是市场的一致预期，但不会出现阶段性快速下
行的风险。国内流动性依然保持稳定，美国就业修复趋势的不确定性将持续影响美国的货币政策，
进而放大对风险资产的影响。而十四五规划对于创新型经济的支持将长期影响中国经济的转型发
展，资本市场的持续制度性改革以及推进国内大循环的政策环境仍从多方面对权益市场形成支持，
A股市场中枢也将继续在震荡中稳步小幅抬升，市场的结构性机会仍将持续。
在上半年，我们坚定看好震荡格局中，部分权益资产较为确定的、高速的业绩增长所带来的
市场结构性机会，基本维持量化汇盈中权益资产比例。行业配置方面，量化汇盈坚持以长期向好
的消费升级（食品饮料）、产业升级（医药生物）、科技创新（电子、计算机等）新经济相关行业
进行配置。选股方面，基金以多风格多策略量化选股模型为基础配置股票组合，避免了单一策略
的周期影响，并定期对选股策略进行再平衡，在长时间维度上获取组合配置带来的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7435元；本报告期基金份额净值增长率为 8.96%，业绩
比较基准收益率为 1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，预计市场将维持震荡的格局，操作策略上依然要“重结构、轻指数”。在流动性
的靴子落地之后，成长将成为市场的主要动力，持续业绩主导。从时间点来看，中报披露期市场
将再次面临业绩的考验，优胜劣汰，预计波动较大，同时预计四季度美国货币政策将会有较为明
确的信号，此时市场也将会有大的波动。不过一旦美国货币政策转向的靴子落地，反而会给市场
提供更好的长期机会，未来市场主要的驱动力在于业绩增长将更加确定。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负
责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。
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基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时
兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易
所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及
中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期
内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人的情况。本基金自
2019年 2月 19日至 2021年 6月 30日连续 576个工作日基金资产净值低于五千万元，管理人已
将该情况向证监会报告，鉴于本基金的运作情况，基金管理人的解决方案为：将不断完善已有持
营方案，加大对本基金的持续营销。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人渤海汇金证券资产管
理有限公司在渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对渤海汇金证券资产管理有限公司编制和披露的渤海汇金量化汇盈灵活配置混
合型证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 212,085.04 309,622.20
结算备付金
3,803.07 10,092.17
存出保证金
930.94 873.48
交易性金融资产 6.4.7.2 3,167,318.58 4,282,645.91
其中：股票投资
3,167,318.58 4,282,645.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
18,018.36 -
应收利息 6.4.7.5 22.01 36.90
应收股利
- -
应收申购款
249.77 99.85
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,402,427.77 4,603,370.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
33,523.12 1,090.78
应付管理人报酬
3,980.68 5,553.48
应付托管费
663.46 925.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,015.96 3,040.96
应交税费
- -
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 9,916.99 40,002.74
负债合计
49,100.21 50,613.52
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,923,282.82 2,845,194.02
未分配利润 6.4.7.10 1,430,044.74 1,707,562.97
所有者权益合计
3,353,327.56 4,552,756.99
负债和所有者权益总计
3,402,427.77 4,603,370.51
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.7435元，基金份额总额 1,923,282.82份。
6.2 利润表
会计主体：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
376,375.85 803,031.21
1.利息收入
548.80 5,475.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 548.80 1,226.56
债券利息收入
- 2,271.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,977.66
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
390,592.48 601,116.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 378,564.53 587,434.78
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -7,436.14
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 12,027.95 21,117.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-15,982.11 196,098.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,216.68 341.50
减：二、费用
53,227.16 113,779.94
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 26,226.32 38,772.38
2．托管费 6.4.10.2.2 4,371.03 6,462.10
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 12,188.82 29,376.67
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.01
7．其他费用 6.4.7.20 10,440.99 39,168.78
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
323,148.69 689,251.27
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
323,148.69 689,251.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,845,194.02 1,707,562.97 4,552,756.99
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 323,148.69 323,148.69
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-921,911.20 -600,666.92 -1,522,578.12
其中：1.基金申购款 349,468.56 210,854.98 560,323.54
2.基金赎回款 -1,271,379.76 -811,521.90 -2,082,901.66
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,923,282.82 1,430,044.74 3,353,327.56
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,779,631.28 876,067.57 7,655,698.85
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 689,251.27 689,251.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-3,653,936.40 -603,095.64 -4,257,032.04
其中：1.基金申购款 166,855.20 37,010.21 203,865.41
2.基金赎回款 -3,820,791.60 -640,105.85 -4,460,897.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,125,694.88 962,223.20 4,087,918.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______麻众志______
______赵猛______
____刘云鹏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第 371号《关于准予渤海汇金量化汇盈灵活配
置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人
民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
234,005,295.59 元，经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2018)第 0493 号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金合同》
于 2018年 7月 20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 234,129,606.83份基金份额，
其中认购资金利息折合 124,311.24份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有
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限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《渤海汇金量化汇盈灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的
股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、债券回购、权证、股指期货、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合
比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；股指期货及其他金融工具的投资比
例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准：60%×沪深 300指数收益
率+40%×上证国债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对
证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同
业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
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(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 212,085.04
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 212,085.04
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,727,723.78 3,167,318.58 439,594.80
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,727,723.78 3,167,318.58 439,594.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 20.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.50
合计 22.01
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,015.96
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,015.96
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 9,916.99
合计 9,916.99
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,845,194.02 2,845,194.02
本期申购 349,468.56 349,468.56
本期赎回 (以"-"号填列) -1,271,379.76 -1,271,379.76
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 (以"-"号填列) - -
本期末 1,923,282.82 1,923,282.82
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,988,457.59 -280,894.62 1,707,562.97
本期利润 339,130.80 -15,982.11 323,148.69
本期基金份额交易
产生的变动数
-702,990.41 102,323.49 -600,666.92
其中：基金申购款 268,992.10 -58,137.12 210,854.98
基金赎回款 -971,982.51 160,460.61 -811,521.90
本期已分配利润 - - -
本期末 1,624,597.98 -194,553.24 1,430,044.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
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2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 459.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 81.33
其他 8.01
合计 548.80
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 378,564.53
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 378,564.53
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 7,182,394.75
减：卖出股票成本总额 6,803,830.22
买卖股票差价收入 378,564.53
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 27 页 共 51 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 12,027.95
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,027.95
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -15,982.11
——股票投资 -15,982.11
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -15,982.11
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 1,216.68
合计 1,216.68
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 12,188.82
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 12,188.82
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 29 页 共 51 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 9,916.99
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行汇划费用 524.00
其他费用 -
银行间账户维护费 -
合计 10,440.99
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本报告报出日，本基金无需说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海
汇金资管”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构
注：1、本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 30 页 共 51 页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
渤海证券 12,886,879.75 100.00% 17,495,284.12 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
渤海证券 3,863.95 100.00% 1,015.96 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
渤海证券 17,505.78 100.00% 6,577.64 100.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 31 页 共 51 页
2021年 1月 1日至 2021年 6月
30日
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,226.32 38,772.38
其中：支付销售机构的客
户维护费
7,318.50 20,534.26
注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,371.03 6,462.10
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务的重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 32 页 共 51 页
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日（ 2018 年
7 月 20 日 ）持有的基金份
额
- -
报告期初持有的基金份额 65,820.00 189,455.93
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份
额
- 123,635.93
报告期末持有的基金份额 65,820.00 65,820.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.42% 2.11%
注：本基金的申购费率适用于所有基金投资人，赎回费率适用于所有基金份额持有人。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 212,085.04 459.46 396,148.40 1,226.56
注：本基金的活期银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 33 页 共 51 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于
股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资
及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人建立以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体
责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机
构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、
各分支机构为风险管理的具体落实部门的多层级的全面风险管理体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定相应置信程度并计算风险价值，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金无债券投资（2020年 12月 31日：同）。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金
持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金与由本基
金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的
特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% (2020年 12月 31日：同)。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人根据质押品的资质确定质押率水平，
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额，并在与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 212,085.04 - - - - 212,085.04
结算备付金 3,803.07 - - - - 3,803.07
存出保证金 930.94 - - - - 930.94
交易性金融资产 - - - - 3,167,318.58 3,167,318.58
应收证券清算款 - - - - 18,018.36 18,018.36
应收利息 - - - - 22.01 22.01
应收申购款 - - - - 249.77 249.77
资产总计 216,819.05 - - - 3,185,608.72 3,402,427.77
负债
应付赎回款 - - - - 33,523.12 33,523.12
应付管理人报酬 - - - - 3,980.68 3,980.68
应付托管费 - - - - 663.46 663.46
应付交易费用 - - - - 1,015.96 1,015.96
其他负债 - - - - 9,916.99 9,916.99
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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负债总计 - - - - 49,100.21 49,100.21
利率敏感度缺口 216,819.05 - - - 3,136,508.51 3,353,327.56
上年度末
2020年 12月 31日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 309,622.20 - - - - 309,622.20
结算备付金 10,092.17 - - - - 10,092.17
存出保证金 873.48 - - - - 873.48
交易性金融资产 - - - - 4,282,645.91 4,282,645.91
应收利息 - - - - 36.90 36.90
应收申购款 - - - - 99.85 99.85
资产总计 320,587.85 - - - 4,282,782.66 4,603,370.51
负债
应付赎回款 - - - - 1,090.78 1,090.78
应付管理人报酬 - - - - 5,553.48 5,553.48
应付托管费 - - - - 925.56 925.56
应付交易费用 - - - - 3,040.96 3,040.96
其他负债 - - - - 40,002.74 40,002.74
负债总计 - - - - 50,613.52 50,613.52
利率敏感度缺口 320,587.85 - - - 4,232,169.14 4,552,756.99
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：无。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 3,167,318.58 94.45 4,282,645.91 94.07
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,167,318.58 94.45 4,282,645.91 94.07
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 121,146.20 132,697.27
业绩比较基准下降 5% -121,146.20 -132,697.27
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 39 页 共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,167,318.58 93.09
其中：股票 3,167,318.58 93.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 215,888.11 6.35
8 其他各项资产 19,221.08 0.56
9 合计 3,402,427.77 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,512,627.68 74.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
31,128.00 0.93
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 33,850.00 1.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
78,960.00 2.35
J 金融业 128,951.20 3.85
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 30,010.00 0.89
M 科学研究和技术服务业 131,535.60 3.92
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 220,256.10 6.57
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,167,318.58 94.45
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600436 片仔癀 400 179,320.00 5.35
2 603501 韦尔股份 500 161,000.00 4.80
3 300750 宁德时代 300 160,440.00 4.78
4 300760 迈瑞医疗 300 144,015.00 4.29
5 601012 隆基股份 1,568 139,301.12 4.15
6 300015 爱尔眼科 1,945 138,056.10 4.12
7 603259 药明康德 840 131,535.60 3.92
8 002271 东方雨虹 2,250 124,470.00 3.71
9 600309 万华化学 1,100 119,702.00 3.57
10 002415 海康威视 1,800 116,100.00 3.46
11 300122 智飞生物 600 112,038.00 3.34
12 603486 科沃斯 400 91,232.00 2.72
13 300124 汇川技术 1,200 89,112.00 2.66
14 600763 通策医疗 200 82,200.00 2.45
15 688111 金山办公 200 78,960.00 2.35
16 300896 爱美客 100 78,888.00 2.35
17 000661 长春高新 200 77,400.00 2.31
18 002241 歌尔股份 1,800 76,932.00 2.29
19 300059 东方财富 2,280 74,761.20 2.23
20 002475 立讯精密 1,624 74,704.00 2.23
21 300014 亿纬锂能 700 72,751.00 2.17
22 600031 三一重工 2,200 63,954.00 1.91
23 688363 华熙生物 200 55,572.00 1.66
24 600036 招商银行 1,000 54,190.00 1.62
25 603899 晨光文具 600 50,736.00 1.51
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 41 页 共 51 页
26 002594 比亚迪 200 50,200.00 1.50
27 002311 海大集团 600 48,960.00 1.46
28 600809 山西汾酒 100 44,800.00 1.34
29 600887 伊利股份 1,200 44,196.00 1.32
30 601100 恒立液压 488 41,928.96 1.25
31 600690 海尔智家 1,600 41,456.00 1.24
32 002507 涪陵榨菜 1,100 41,426.00 1.24
33 688981 中芯国际 600 37,092.00 1.11
34 002352 顺丰控股 500 33,850.00 1.01
35 603288 海天味业 260 33,527.00 1.00
36 600276 恒瑞医药 480 32,625.60 0.97
37 601888 中国中免 100 30,010.00 0.89
38 000858 五粮液 100 29,789.00 0.89
39 600900 长江电力 1,200 24,768.00 0.74
40 000568 泸州老窖 100 23,594.00 0.70
41 000333 美的集团 300 21,411.00 0.64
42 300415 伊之密 800 17,200.00 0.51
43 600660 福耀玻璃 300 16,755.00 0.50
44 600905 三峡能源 1,000 6,360.00 0.19
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 603259 药明康德 153,135.00 3.36
2 601888 中国中免 148,881.00 3.27
3 601012 隆基股份 144,296.00 3.17
4 300122 智飞生物 137,978.00 3.03
5 300751 迈为股份 121,947.00 2.68
6 603501 韦尔股份 121,783.00 2.67
7 002415 海康威视 115,722.00 2.54
8 300015 爱尔眼科 114,991.00 2.53
9 002714 牧原股份 109,601.00 2.41
10 603486 科沃斯 109,312.00 2.40
11 002271 东方雨虹 106,784.00 2.35
12 002241 歌尔股份 105,333.00 2.31
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 42 页 共 51 页
13 002352 顺丰控股 100,727.00 2.21
14 000568 泸州老窖 98,455.00 2.16
15 002304 洋河股份 95,427.00 2.10
16 600436 片仔癀 95,161.00 2.09
17 000661 长春高新 94,505.00 2.08
18 600690 海尔智家 91,885.00 2.02
19 000333 美的集团 90,666.00 1.99
20 688111 金山办公 86,700.00 1.90
注：本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 205,500.00 4.51
2 601899 紫金矿业 176,964.00 3.89
3 002714 牧原股份 164,350.00 3.61
4 601888 中国中免 150,653.29 3.31
5 300782 卓胜微 140,991.00 3.10
6 600809 山西汾酒 113,957.00 2.50
7 002304 洋河股份 109,794.00 2.41
8 002352 顺丰控股 104,656.00 2.30
9 300751 迈为股份 102,314.00 2.25
10 000002 万科 A 101,512.00 2.23
11 000333 美的集团 101,344.00 2.23
12 000568 泸州老窖 99,461.00 2.18
13 000858 五粮液 90,010.00 1.98
14 601012 隆基股份 87,600.00 1.92
15 002027 分众传媒 81,576.00 1.79
16 002241 歌尔股份 81,256.00 1.78
17 603259 药明康德 80,772.00 1.77
18 300677 英科医疗 79,875.00 1.75
19 600276 恒瑞医药 78,540.00 1.73
20 300413 芒果超媒 76,381.00 1.68
注：本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 43 页 共 51 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,704,485.00
卖出股票收入（成交）总额 7,182,394.75
注：本项的“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） 0.00
股指期货投资本期收益（元） 0.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 44 页 共 51 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
无。
7.12.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况
无。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 930.94
2 应收证券清算款 18,018.36
3 应收股利 -
4 应收利息 22.01
5 应收申购款 249.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,221.08
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 45 页 共 51 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
233 8,254.43 65,820.00 3.42% 1,857,462.82 96.58%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
525,359.57 27.32%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 46 页 共 51 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 7月 20日 ）基金份额总额 234,129,606.83
本报告期期初基金份额总额 2,845,194.02
本报告期基金总申购份额 349,468.56
减:本报告期基金总赎回份额 1,271,379.76
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,923,282.82
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2021年 3月 20日发布公告，自 2021年 3月 19日起，渤海汇金证券资
产管理有限公司的副总经理李耀光先生离任。
2、本基金管理人于 2021年 4月 22日发布公告，自 2021年 4月 20日起，齐朝晖先生担任
渤海汇金证券资产管理有限公司的代理党总支书记。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本基金基金托管人重大人事变动：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公
司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息
已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受到稽查或者处罚情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 12,886,879.75 100.00% 3,863.95 100.00% -
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告
的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与
其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司作为证券公司子公司于 2020年上半年方获得上海交易所租用其他券
商交易单元的资格，已逐步按照公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将按照监管政
策要求完善交易单元租用事宜。
4、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
渤海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金增加和耕传承
基金销售有限公司为代销机构并
参与基金费率优惠活动的公告
证券时报、公司网站 2021年 1月 19日
2
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下部分基金在京东肯特瑞基金
销售有限公司开通基金定投业务
的公告
证券时报、公司网站 2021年 1月 21日
3
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2020年第4季度报
告的提示性公告
证券时报 2021年 1月 22日
4
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金 2020年第4季度
报告
公司网站 2021年 1月 22日
5
关于旗下部分基金增加上海利得
基金销售有限公司为代销机构并
参与基金费率优惠活动的公告
证券时报、公司网站 2021年 2月 24日
6 关于旗下部分基金增加珠海盈米 证券时报、公司网站 2021年 2月 26日
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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基金销售有限公司为代销机构并
参与基金费率优惠活动的公告
7
关于旗下部分基金增加浙江同花
顺基金销售有限公司为代销机构
并参与基金费率优惠活动的公告
证券时报、公司网站 2021年 2月 26日
8
关于旗下部分基金参加华瑞保险
销售有限公司为代销机构并参与
基金费率优惠活动的公告
证券时报、公司网站 2021年 3月 17日
9
2021年度渤海汇金证券资产管理
有限公司高级管理人员（副总经
理）变更公告
证券时报、公司网站 2021年 3月 20日
10
关于旗下部分基金在部分三方代
销平台开通基金定投业务的公告
证券时报、公司网站 2021年 3月 23日
11
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2020 年度报告的
提示性公告
证券时报 2021年 3月 31日
12
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金 2020 年年度报
告
公司网站 2021年 3月 31日
13
2021年度渤海汇金证券资产管理
有限公司高级管理人员变更公告
证券时报、公司网站 2021年 4月 22日
14
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下全部基金 2021年第1季度报
告的提示性公告
证券时报 2021年 4月 22日
15
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金 2021年第1季度
报告
公司网站 2021年 4月 22日
16
渤海汇金证券资产管理有限公司
旗下 6只基金招募说明书（更新）
及基金产品资料概要（更新）提
示性公告
证券时报 2021年 5月 13日
17
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金基金产品资料概
要（更新）
公司网站 2021年 5月 13日
18
渤海汇金量化汇盈灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书(更
新)（2021年第 1号）
公司网站 2021年 5月 13日
19
关于旗下部分基金在渤海证券股
份有限公司开通基金定期定额投
资业务及参与基金费率优惠活动
的公告
证券时报、公司网站 2021年 5月 31日
20
关于旗下部分基金增加上海万得
为代销机构并参与基金费率优惠
活动的公告
证券时报、公司网站 2021年 6月 28日
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
第 50 页 共 51 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
1 20210204-20210630 387,152.83 61,624.53 0.00 448,777.36 23.33%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要
包括：
1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。
2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。
3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。
4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
渤海汇金量化汇盈混合 2021年中期报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文
件；
2、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
12.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，
或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-5988/400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
2021年 8月 31日
