国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
国联安鑫汇混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 8
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 42
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 48
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 48
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 53
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 53
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安鑫汇混合型证券投资基金
基金简称 国联安鑫汇混合
基金主代码 004129
交易代码 004129
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 3月 1日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 189,589,766.41份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国联安鑫汇混合 A 国联安鑫汇混合 C
下属分级基金的交易代码 004129 004130
报告期末下属分级基金的份额总额 189,571,111.82份 18,654.59份
2.2 基金产品说明
投 资
目标
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投 资
策略
（1）资产配置策略
本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市
场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相
对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。
在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。
（2）股票投资策略
在股票投资上，本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估
值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说，本基
金通过以下步骤进行股票选择：
首先，通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过
WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获
利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根据公司的成长能力和
估值指标，选择股票，构建股票组合。
（3）普通债券投资策略
在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：
1）信用等级高、流动性好；
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2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券；
3）在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关
估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券；
4）公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护
的可转债。
（4）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到未上市的中小型企业，扩大了
基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，企业管
理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露情况相对滞后，对企业偿债能力的评估
难度高于普通上市公司，且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的流动
性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、
集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管理、分散化投资、合
理谨慎地评估、预测和控制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评
级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并
作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，
注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估
中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟踪其信用风险的变化。
本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤，重点分
析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸
多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价
值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
（5）股指期货投资策略
在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎
适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、
流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市
场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的
风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。
（6）国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流
动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购
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赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
（7）权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。
1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素，
根据 BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权证进行投资；
2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的杠杆比率高的特点，对权证进
行单边投资；
3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、
标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。
（8）资产支持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，
其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还
率等。
本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方
法，对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。
（9）可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的
价值，本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的
可转换债券、可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可转换债券和可交换债
券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转换债券和可交换债券的新券申购。
（10）债券回购策略
本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素，在严格控制投资风险的前
提下，适度参与债券回购交易，获得杠杆放大收益，但基金资产总值不得超过基金资产
净值的 140%。
对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、
流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资产的
保值增值。
业 绩
比 较
基准 沪深 300指数×20%+上证国债指数×80%
风 险
收 益
特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金，
通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李华 张燕
联系电话 021-38992888 0755-83199084
电子邮箱 customer.service@cpicfunds.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95555
传真 021-50151582 0755-83195201
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路1318号9楼
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路1318号9楼
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 200121 518040
法定代表人 于业明 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人
互联网网址
www.cpicfunds.com
基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
国联安鑫汇混合 A 国联安鑫汇混合 C
本期已实现收益 9,463,338.09 942.79
本期利润 9,836,584.31 844.77
加权平均基金份额本期利润 0.0519 0.0401
本期加权平均净值利润率 3.68% 2.88%
本期基金份额净值增长率 3.74% 3.54%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
国联安鑫汇混合 A 国联安鑫汇混合 C
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期末可供分配利润 43,917,282.20 4,012.65
期末可供分配基金份额利润 0.2317 0.2151
期末基金资产净值 272,799,042.63 26,493.63
期末基金份额净值 1.4390 1.4202
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
国联安鑫汇混合 A 国联安鑫汇混合 C
基金份额累计净值增长率 47.60% 45.25%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，
计入费用后实际收益要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安鑫汇混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.02% 0.36% -0.30% 0.18% 0.32% 0.18%
过去三个月 4.30% 0.44% 1.43% 0.20% 2.87% 0.24%
过去六个月 3.74% 0.66% 1.55% 0.27% 2.19% 0.39%
过去一年 19.72% 0.62% 7.04% 0.27% 12.68% 0.35%
过去三年 41.89% 0.59% 20.67% 0.27% 21.22% 0.32%
自基金合同生
效起至今
47.60% 0.51% 24.60% 0.25% 23.00% 0.26%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
国联安鑫汇混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.01% 0.37% -0.30% 0.18% 0.29% 0.19%
过去三个月 4.20% 0.44% 1.43% 0.20% 2.77% 0.24%
过去六个月 3.54% 0.66% 1.55% 0.27% 1.99% 0.39%
过去一年 19.27% 0.62% 7.04% 0.27% 12.23% 0.35%
过去三年 40.38% 0.59% 20.67% 0.27% 19.71% 0.32%
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自基金合同生
效起至今
45.25% 0.51% 24.60% 0.25% 20.65% 0.26%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
国联安鑫汇混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 3月 1日至 2021年 6月 30日）
国联安鑫汇混合 A
注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；
2、本基金基金合同于 2017年 3月 1日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
国联安鑫汇混合 C
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注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；
2、本基金基金合同于 2017年 3月 1日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月，
建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股
份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国
联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结
合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中
国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
薛
琳
本基金基金经
理、兼任国联
2017-03-0
1
-
15年
（自
薛琳女士，硕士学位。2006年 3月至 2006年 12
月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理
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安添鑫灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
通盈灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理、国联安鑫
享灵活配置混
合型证券投资
基金基金经
理、国联安鑫
发混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
信心增益债券
型证券投资基
金基金经理、
国联安恒利 63
个月定期开放
债券型证券投
资基金基金经
理、国联安德
盛安心成长混
合型证券投资
基金基金经
理、国联安增
祺纯债债券型
证券投资基金
基金经理、国
联安增顺纯债
债券型证券投
资基金基金经
理。
2006
年
起）
工作；2006年 12月至 2008年 6月在上海国利
货币有限公司担任债券交易员；2008 年 6 月至
2010 年 6 月在上海长江养老保险股份有限公司
担任债券交易员。2010 年 6 月加入国联安基金
管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。
2012年 7月至 2016年 1月担任国联安货币市场
证券投资基金的基金经理，2012年 12月至 2015
年 11 月兼任国联安中债信用债指数增强型发起
式证券投资基金的基金经理，2015 年 6 月起兼
任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2016年 3月至 2018年 5月兼任国联
安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理，2016年 9月至 2017年 10月兼任国联安鑫
瑞混合型证券投资基金的基金经理，2016年 10
月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理，2016年 11月起兼任国联安添
鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，
2016年 12月至 2018年 7月兼任国联安睿智定
期开放混合型证券投资基金的基金经理，2017
年 3 月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金
和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理，
2017年 3 月至 2018年 11月兼任国联安鑫乾混
合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投
资基金的基金经理，2017 年 9 月起兼任国联安
信心增益债券型证券投资基金的基金经理，2018
年 7月至 2020年 5月兼任国联安睿利定期开放
混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 1 月
至 2020年 5月兼任国联安添利增长债券型证券
投资基金的基金经理，2019年 11月起兼任国联
安恒利 63个月定期开放债券型证券投资基金的
基金经理，2020 年 5 月起兼任国联安德盛安心
成长混合型证券投资基金和国联安增祺纯债债
券型证券投资基金的基金经理，2020 年 8 月兼
任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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经理。
杨
子
江
本基金基金经
理、兼任国联
安德盛安心成
长混合型证券
投资基金基金
经理、国联安
鑫乾混合型证
券投资基金基
金经理、国联
安鑫发混合型
证券投资基金
基金经理、国
联安鑫隆混合
型证券投资基
金基金经理、
国联安添鑫灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理。
2017-12-2
9
-
20年
（自
2001
年
起）
杨子江先生，硕士研究生。2001年 5月至 2008
年 3 月在上海睿信投资管理有限公司担任研究
员。2008年 4月加入国联安基金管理有限公司，
历任高级研究员、研究部副总监，现任研究部副
总经理。2017年 12月至 2018年 5月担任国联
安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安
鑫盛混合型证券投资基金的基金经理，2017 年
12月至 2018年 6月兼任国联安鑫怡混合型证券
投资基金的基金经理，2017年 12月起兼任国联
安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型
证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基
金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金和
国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理，
2019 年 7 月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫汇混合型
证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管
理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对
投资流程独立稽核等。
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
固收部分：2021年上半年受去年基期因素影响，财政收入增速较快，收入进度达到全年预算的
59.25%。上半年全国一般公共预算收入 117116亿元，同比增长 21.8%，两年复合增速 4.21%，与对
应的全年财政预算目标增速相比，上半年已超额达标。同样受上年基数影响，二季度 GDP同比增速
下滑，增长水平略低于市场预期。在当季出口超预期增长背景下，内需中的消费和投资增长动能相
对较缓，是拖累经济增长不及预期的主要原因。不过，二季度经济修复进程继续推进，两年复合 GDP
增速升至 5.5%，继续向潜在经济增长水平靠拢，且当季 GDP 环比加快。从经济增长动力上看，出
口高增仍是支撑二季度经济增长的主导力量。
本基金在上半年采取稳健的投资风格。主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产，维
持组合久期在 3 年内的较短期限，同时关注了可转债的投资机会，为投资人创造了较为理想的投资
回报。
权益部分：上半年，市场震荡加大，结构性特点突出。二季度后，经济基本面增速下行，和宏
观经济强相关的资产业绩预期下休，估值承压，我们在这个阶段，结合估值和盈利预期，对组合进
行了调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，国联安鑫汇混合A的份额净值增长率为 3.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%；
国联安鑫汇混合 C的份额净值增长率为 3.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
固收部分：展望未来，下半年财政收入增速预计会受基期数据拉高而放缓，但受全年经济基本
面向好影响，判断增速仍将保持相对高位。受基数波动影响，三季度经济增速预计将回落到 6.2%左
右，以两年平均增速衡量的经济修复将继续推进。其中，经济增长动能将进一步向消费切换，投资
增长动力也有望温和增强。央行 7 月全面降准客观上会对下半年的稳增长起到重要支撑作用，下半
年稳增长压力不大。
权益部分：展望下半年，经济增速大概率高点已过，全年前高后低态势较为明显。尽管有通胀
压力，但流动性受疫情影响，宽松阶段或会长于预期。市场总体上是弱基本面、宽流动性的组合，
经济强相关的行业暂时蛰伏。针对此，我们组合上保持相对均衡，也适当增加了与经济相关性不大、
或当前仍维持高景气的品种，除此之外，本基金将更多地寻找自下而上的机会。
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未
进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责
中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并
根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品
的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国联安鑫汇混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资
产 附注号 本期末 上年度末
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2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 14,629,602.10 15,672,561.04
结算备付金
- 345,409.42
存出保证金
5,293.74 5,613.49
交易性金融资产 6.4.7.2 256,542,910.32 241,456,493.16
其中：股票投资
94,486,065.31 103,755,409.96
基金投资
- -
债券投资
162,056,845.01 137,701,083.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
247,776.26 3,311,749.40
应收利息 6.4.7.5 1,685,434.32 2,509,728.76
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
273,111,016.74 263,301,555.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
13.63 -
应付管理人报酬
133,563.51 130,221.63
应付托管费
33,390.86 32,555.39
应付销售服务费
8.70 5.73
应付交易费用 6.4.7.7 11,066.88 10,750.57
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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应交税费
6,397.05 2,471.37
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 101,039.85 194,300.00
负债合计
285,480.48 370,304.69
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 189,589,766.41 189,549,789.22
未分配利润 6.4.7.10 83,235,769.85 73,381,461.36
所有者权益合计
272,825,536.26 262,931,250.58
负债和所有者权益总计
273,111,016.74 263,301,555.27
注：报告截止日 2021年 6月 30日，鑫汇 A净值 1.4390元，基金份额总额 189,571,111.82份，鑫汇
C净值 1.4202元，基金份额总额 18,654.59份，总份额合计 189,589,766.41份。
6.2 利润表
会计主体：国联安鑫汇混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
10,993,400.71 8,916,802.33
1.利息收入
2,325,307.30 2,369,291.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 33,061.28 61,605.75
债券利息收入
2,276,059.73 2,241,453.07
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
16,186.29 66,232.26
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,294,945.17 2,761,689.09
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,323,995.37 1,774,326.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 376,100.05 -13,884.48
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
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衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 594,849.75 1,001,247.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 373,148.20 3,785,822.13
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 0.04 0.03
减：二、费用
1,155,971.63 991,550.91
1．管理人报酬
796,984.59 654,512.62
2．托管费
199,246.14 163,628.14
3．销售服务费
58.45 3.64
4．交易费用 6.4.7.18 43,012.19 55,760.46
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
2,420.41 5,019.61
7．其他费用 6.4.7.19 114,249.85 112,626.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
9,837,429.08 7,925,251.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,837,429.08 7,925,251.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安鑫汇混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 189,549,789.22 73,381,461.36 262,931,250.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润） - 9,837,429.08 9,837,429.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列） 39,977.19 16,879.41 56,856.60
其中：1.基金申购款 45,896.57 19,133.65 65,030.22
2.基金赎回款 -5,919.38 -2,254.24 -8,173.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 189,589,766.41 83,235,769.85 272,825,536.26
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 189,521,708.53 30,354,690.46 219,876,398.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润） - 7,925,251.42 7,925,251.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号填列） -938.51 -174.57 -1,113.08
其中：1.基金申购款 220.73 29.15 249.88
2.基金赎回款 -1,159.24 -203.72 -1,362.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 189,520,770.02 38,279,767.31 227,800,537.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安鑫汇混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《关于准予国联安鑫汇混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]3020文）批准，
由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安鑫汇
混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2017年 3月 1日生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集规模为 600,108,316.25 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基
金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安鑫汇混合型证券投资基金基金
合同》和《国联安鑫汇混合型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为：
具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监
会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募
债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权
证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的 0%-40%；权证投
资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×20%+上证国债指数
×80% 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企
业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投
资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月
30日的财务状况、2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总
局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号
《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关
于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金
融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号
文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问
题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建
筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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纳增值税。
2018年 1月 1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
资管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国
债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增
值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得
税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得
额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照
上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入
个人所得税应纳税所得额。
(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在 2018年 1月 1日（含）以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理
人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 14,629,602.10
定期存款 -
其他存款 -
合计 14,629,602.10
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页共 55页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,812,052.58 94,486,065.31 42,674,012.73
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 11,594,388.00 11,687,845.01 93,457.01
银行间市场 149,958,238.95 150,369,000.00 410,761.05
合计 161,552,626.95 162,056,845.01 504,218.06
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 213,364,679.53 256,542,910.32 43,178,230.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,366.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 1,684,065.31
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 2.40
合计 1,685,434.32
注：此处其他列示的是交易保证金利息。
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 55页
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 8,566.88
银行间市场应付交易费用 2,500.00
合计 11,066.88
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提审计费 32,232.48
预提信息披露费 59,507.37
预提账户维护费 9,300.00
合计 101,039.85
6.4.7.9 实收基金
国联安鑫汇混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 189,527,985.38 189,527,985.38
本期申购 43,552.60 43,552.60
本期赎回（以“-”号填列） -426.16 -426.16
本期末 189,571,111.82 189,571,111.82
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
国联安鑫汇混合 C
金额单位：人民币元
项目 本期
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 55页
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 21,803.84 21,803.84
本期申购 2,343.97 2,343.97
本期赎回（以“-”号填列） -5,493.22 -5,493.22
本期末 18,654.59 18,654.59
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
国联安鑫汇混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 34,446,014.35 38,927,342.44 73,373,356.79
本期利润 9,463,338.09 373,246.22 9,836,584.31
本期基金份额交易产生的变动数 7,929.76 10,059.95 17,989.71
其中：基金申购款 8,011.33 10,156.29 18,167.62
基金赎回款 -81.57 -96.34 -177.91
本期已分配利润 - - -
本期末 43,917,282.20 39,310,648.61 83,227,930.81
国联安鑫汇混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 3,675.08 4,429.49 8,104.57
本期利润 942.79 -98.02 844.77
本期基金份额交易产生的变动数 -605.22 -505.08 -1,110.30
其中：基金申购款 401.49 564.54 966.03
基金赎回款 -1,006.71 -1,069.62 -2,076.33
本期已分配利润 - - -
本期末 4,012.65 3,826.39 7,839.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 31,912.99
定期存款利息收入 -
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 55页
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,105.32
其他 42.97
合计 33,061.28
注：此处其他列示的是基金申购款利息收入及交易保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 19,859,084.30
减：卖出股票成本总额 12,535,088.93
买卖股票差价收入 7,323,995.37
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 376,100.05
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 376,100.05
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 119,131,265.91
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 115,899,982.45
减：应收利息总额 2,855,183.41
买卖债券差价收入 376,100.05
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 衍生工具收益
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 55页
本基金在本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 594,849.75
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 594,849.75
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 373,148.20
——股票投资 591,306.70
——债券投资 -218,158.50
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 373,148.20
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 0.04
合计 0.04
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 55页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 39,787.19
银行间市场交易费用 3,225.00
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 43,012.19
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 32,232.48
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 18,600.00
银行汇划费用 3,910.00
合计 114,249.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人
太平洋资产管理有限责任公司(“太平洋资管”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控制人
中国太平洋人寿保险股份有限公司（“太保人寿”） 基金管理人的最终控制人控制的机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页共 55页
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期内及上年度可比期间内，本基金无支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 796,984.59 654,512.62
其中：支付销售机构的客户维护费 5.76 -
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 199,246.14 163,628.14
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方 本期
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 55页
名称 2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安鑫汇混合 A 国联安鑫汇混合 C 合计
国联安基金管理有限公司 - 56.64 56.64
合计 - 56.64 56.64
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安鑫汇混合A 国联安鑫汇混合C 合计
国联安基金管理有限公司 - 3.64 3.64
合计 - 3.64 3.64
注：1.国联安鑫汇混合 A基金：不收取销售服务费；
2.国联安鑫汇混合 C基金：收取销售服务费
（1）计算标准
支付基金销售机构的 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值 0.40%的年费率计
提，逐日累计至每月月末，按月支付给国联安基金管理有限公司，再由国联安基金管理有限公司计
算并支付给各基金销售机构。
（2）计算方式
C类基金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）
交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国联安鑫汇混合 A
份额单位：份
关联方名称
国联安鑫汇混合A本期末
2021年6月30日
国联安鑫汇混合A上年度末
2020年12月31日
持有的 持有的基金份额占基 持有的 持有的基金份额占
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 55页
基金份额 金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例
太保人寿 189,518,620.30 99.96% 189,518,620.30 99.98%
国联安鑫汇混合 C
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 14,629,602.10 31,912.99 9,374,216.54 58,017.70
注：本基金通过“招商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金，于 2021年 6月 30日的相关余额为人民币 0.00元。(2020年 6月 30日：0.00元)
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代
码
证券名
称
成功认
购日
可流
通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末成
本总额
期末估
值总额 备注
30091
9
中伟
股份
2020-12
-15
2021-
07-02
新股锁定 24.60 163.00 281
6,912.6
0
45,803.
00
30092
7
江天
化学
2020-12
-29
2021-
07-07
新股锁定 13.39 30.10 217
2,905.6
3
6,531.7
0
-
30092
9
华骐
环保
2021-01
-12
2021-
07-21
新股锁定 13.87 29.55 183
2,538.2
1
5,407.6
5
-
30093
1
通用
电梯
2021-01
-13
2021-
07-21
新股锁定 4.31 13.11 672
2,896.3
2
8,809.9
2
-
30093 屹通 2021-01 2021- 新股锁定 13.11 24.48 322 4,221.4 7,882.5 -
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 55页
0 新材 -13 07-21 2 6
30093
2
三友
联众
2021-01
-15
2021-
07-22
新股锁定 24.69 31.71 428
10,567.
32
13,571.
88
-
30094
0
南极
光
2021-01
-27
2021-
08-03
新股锁定 12.76 43.38 307
3,917.3
2
13,317.
66
-
30094
1
创识
科技
2021-02
-02
2021-
08-09
新股锁定 21.31 49.94 350
7,458.5
0
17,479.
00
-
30094
2
易瑞
生物
2021-02
-02
2021-
08-09
新股锁定 5.31 28.52 443
2,352.3
3
12,634.
36
-
30094
5
曼卡
龙
2021-02
-03
2021-
08-10
新股锁定 4.56 18.88 474
2,161.4
4
8,949.1
2
-
30094
3
春晖
智控
2021-02
-03
2021-
08-10
新股锁定 9.79 23.01 255
2,496.4
5
5,867.5
5
-
30095
0
德固
特
2021-02
-24
2021-
09-03
新股锁定 8.41 39.13 219
1,841.7
9
8,569.4
7
-
30095
2
恒辉
安防
2021-03
-03
2021-
09-13
新股锁定 11.72 27.08 340
3,984.8
0
9,207.2
0
-
30095
6
英力
股份
2021-03
-16
2021-
09-27
新股锁定 12.85 25.80 371
4,767.3
5
9,571.8
0
-
30095
7
贝泰
妮
2021-03
-18
2021-
09-27
新股锁定 47.33 251.96 155
7,336.1
5
39,053.
80
-
30096
0
通业
科技
2021-03
-22
2021-
09-29
新股锁定 12.08 23.06 234
2,826.7
2
5,396.0
4
-
30096
1
深水
海纳
2021-03
-23
2021-
09-30
新股锁定 8.48 22.07 394
3,341.1
2
8,695.5
8
-
30096
2
中金
辐照
2021-03
-29
2021-
10-11
新股锁定 3.40 16.37 576
1,958.4
0
9,429.1
2
-
30096
3
中洲
特材
2021-03
-30
2021-
10-11
新股锁定 12.13 22.49 283
3,432.7
9
6,364.6
7
-
30096
6
共同
药业
2021-03
-31
2021-
10-11
新股锁定 8.24 31.54 286
2,356.6
4
9,020.4
4
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-04
-02
2021-
10-13
新股锁定 4.54 11.54 507
2,301.7
8
5,850.7
8
-
30096 格林 2021-04 2021- 新股锁定 6.87 12.07 940 6,457.8 11,345. -
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 55页
8 精密 -06 10-15 0 80
30097
1
博亚
精工
2021-04
-07
2021-
10-15
新股锁定 18.24 28.29 245
4,468.8
0
6,931.0
5
-
30097
2
万辰
生物
2021-04
-08
2021-
10-19
新股锁定 7.19 12.65 430
3,091.7
0
5,439.5
0
-
30097
5
商络
电子
2021-04
-14
2021-
10-21
新股锁定 5.48 13.03 492
2,696.1
6
6,410.7
6
-
30097
8
东箭
科技
2021-04
-15
2021-
10-26
新股锁定 8.42 13.60 593
4,993.0
6
8,064.8
0
-
30097
9
华利
集团
2021-04
-15
2021-
10-26
新股锁定 33.22 87.50 264
8,770.0
8
23,100.
00
-
30098
2
苏文
电能
2021-04
-19
2021-
10-27
新股锁定 15.83 45.29 317
5,018.1
1
14,356.
93
-
30098
6
志特
新材
2021-04
-21
2021-
11-01
新股锁定 14.79 30.57 264
3,904.5
6
8,070.4
8
-
30098
5
致远
新能
2021-04
-21
2021-
10-29
新股锁定 24.90 24.81 204
5,079.6
0
5,061.2
4
-
30099
1
创益
通
2021-05
-12
2021-
11-22
新股锁定 13.06 26.51 254
3,317.2
4
6,733.5
4
-
30099
2
泰福
泵业
2021-05
-17
2021-
11-25
新股锁定 9.36 20.32 200
1,872.0
0
4,064.0
0
-
30099
5
奇德
新材
2021-05
-17
2021-
11-26
新股锁定 14.72 23.32 191
2,811.5
2
4,454.1
2
-
30061
4
百川
畅银
2021-05
-18
2021-
11-25
新股锁定 9.19 40.38 329
3,023.5
1
13,285.
02
-
30099
8
宁波
方正
2021-05
-25
2021-
12-02
新股锁定 6.02 21.32 201
1,210.0
2
4,285.3
2
-
30100
2
崧盛
股份
2021-05
-27
2021-
12-07
新股锁定 18.71 57.62 201
3,760.7
1
11,581.
62
-
30100
7
德迈
仕
2021-06
-04
2021-
12-16
新股锁定 5.29 14.44 303
1,602.8
7
4,375.3
2
-
30100
9
可靠
股份
2021-06
-08
2021-
12-17
新股锁定 12.54 27.89 553
6,934.6
2
15,423.
17
-
30101 晶雪 2021-06 2021- 新股锁定 7.83 17.61 218 1,706.9 3,838.9 -
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 55页
0 节能 -09 12-20 4 8
30101
1
华立
科技
2021-06
-09
2021-
12-17
新股锁定 14.20 33.84 175
2,485.0
0
5,922.0
0
-
30101
2
扬电
科技
2021-06
-15
2021-
12-22
新股锁定 8.05 24.26 170
1,368.5
0
4,124.2
0
-
30100
4
嘉益
股份
2021-06
-18
2021-
12-27
新股锁定 7.81 21.94 312
2,436.7
2
6,845.2
8
-
30101
5
百洋
医药
2021-06
-22
2021-
12-30
新股锁定 7.64 38.83 462
3,529.6
8
17,939.
46
-
30101
6
雷尔
伟
2021-06
-23
2021-
12-30
新股锁定 13.75 32.98 275
3,781.2
5
9,069.5
0
-
30101
7
漱玉
平民
2021-06
-23
2021-
07-05
新股待上市 8.86 8.86 4995
44,255.
70
44,255.
70
30101
7
漱玉
平民
2021-06
-23
2022-
01-05
新股待上市并
锁定
8.86 8.86 555
4,917.3
0
4,917.3
0
-
30102
0
密封
科技
2021-06
-28
2021-
07-06
新股待上市 10.64 10.64 3,789
40,314.
96
40,314.
96
30102
0
密封
科技
2021-06
-28
2022-
01-06
新股待上市并
锁定
10.64 10.64 421
4,479.4
4
4,479.4
4
-
30102
1
英诺
激光
2021-06
-28
2021-
07-06
新股待上市 9.46 9.46 2,609
24,681.
14
24,681.
14
-
30102
1
英诺
激光
2021-06
-28
2022-
01-06
新股待上市并
锁定
9.46 9.46 290
2,743.4
0
2,743.4
0
60528
7
德才
股份
2021-06
-28
2021-
07-06
新股待上市 31.56 31.56 349
11,014.
44
11,014.
44
-
60516
2
新中
港
2021-06
-29
2021-
07-07
新股待上市 6.07 6.07 1,377
8,358.3
9
8,358.3
9
-
注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配
售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流
动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，
锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非
公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对
上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 55页
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额为 0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此
没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押
式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本报告期末本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为
总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门
的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银
行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管
理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信
用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 55页
采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银
行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、
政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 10,019,000.00
合计 - 10,019,000.00
注：1、本报告期末，本基金未持有短期信用债券。
2、上年度末，未评级的短期信用债券为超短期融资债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 19,464,000.00
合计 - 19,464,000.00
注：本报告期末，本基金未持有短期同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA 90,962,627.30 20,906,412.00
AAA以下 262,222.31 -
未评级 - -
合计 91,224,849.61 20,906,412.00
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 55页
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流
动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并
预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管
理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组
合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理
人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，除完全按照有
关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管
理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可
流通股票的 30%。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.22%。
本基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测
算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021年 6月 30
日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同
的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 55页
和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定
质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私
募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资
质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动
性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1个月以
内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
14,629,60
2.10
- - - - -
14,629,602.1
0
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 5,293.74 - - - - - 5,293.74
交易性金融资产 - -
24,797,
270.61
137,259,
574.40
-
94,486,065.
31
256,542,910.
32
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 247,776.26 247,776.26
应收利息 - - - - -
1,685,434.3
2
1,685,434.32
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 14,634,89
5.84
-
24,797,
270.61
137,259,
574.40
-
96,419,275.
89
273,111,016.7
4
负债
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 55页
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 13.63 13.63
应付托管费 - - - - - 133,563.51 133,563.51
应付销售服务费 - - - - - 33,390.86 33,390.86
应付交易费用 - - - - - 8.70 8.70
应交税费 - - - - - 11,066.88 11,066.88
应付利息 - - - - - 6,397.05 6,397.05
其他负债 - - - - - 101,039.85 101,039.85
负债总计 - - - - - 285,480.48 285,480.48
利率敏感度缺口 14,634,89
5.84
-
24,797,
270.61
137,259,
574.40
-
96,133,795.
41
272,825,536.
26
上年度末
2020年 12月 31日
1个月以
内
1-3个
月
3个月
-1年
1-5年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
15,672,56
1.04
- - - - -
15,672,561.0
4
结算备付金
345,409.4
2
- - - - - 345,409.42
存出保证金 5,613.49 - - - - - 5,613.49
交易性金融资产
12,987,80
0.00
19,464,
000.00
32,411,
421.70
72,837,8
61.50
-
103,755,409
.96
241,456,493.
16
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
3,311,749.4
0
3,311,749.40
应收利息 - - - - -
2,509,728.7
6
2,509,728.76
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计 29,011,38
3.95
19,464,
000.00
32,411,
421.70
72,837,8
61.50
-
109,576,888
.12
263,301,555.
27
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 55页
负债
交易性金融负债 - - - - - - -
衍生金融负债 - - - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - - - -
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - 130,221.63 130,221.63
应付托管费 - - - - - 32,555.39 32,555.39
应付销售服务费 - - - - - 5.73 5.73
应付交易费用 - - - - - 10,750.57 10,750.57
应交税费 - - - - - 2,471.37 2,471.37
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 194,300.00 194,300.00
负债总计 - - - - - 370,304.69 370,304.69
利率敏感度缺口 29,011,38
3.95
19,464,
000.00
32,411,
421.70
72,837,8
61.50
-
109,206,583
.43
262,931,250.
58
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰
早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率下降 25个基点 增加 774,968.53 增加 304,679.48
市场利率上升 25个基点 减少 774,968.53 减少 304,679.48
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 55页
间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
0%-40%；权证投资占基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终扣除股指期货和国债期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此
外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 94,486,065.31 34.63 103,755,409.96 39.46
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 162,056,845.01 59.40 137,701,083.20 52.37
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 256,542,910.32 94.03 241,456,493.16 91.83
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加 32,665,463.58 增加 28,322,049.98
业绩比较基准下降 5% 减少 32,665,463.58 减少 28,322,049.98
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 94,486,065.31 34.60
其中：股票 94,486,065.31 34.60
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 162,056,845.01 59.34
其中：债券 162,056,845.01 59.34
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 14,629,602.10 5.36
8 其他各项资产 1,938,504.32 0.71
9 合计 273,111,016.74 100.00
注：1、本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,569,498.68 0.58
B 采矿业 - -
C 制造业 69,793,142.48 25.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 82,472.34 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 1,299,840.00 0.48
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,565,261.40 0.94
J 金融业 10,867,975.70 3.98
K 房地产业 4,059,212.00 1.49
L 租赁和商务服务业 746,213.00 0.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 27,388.25 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,436,669.70 1.26
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 94,486,065.31 34.63
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 000858 五 粮 液 25,100 7,477,039.00 2.74
2 300750 宁德时代 12,800 6,845,440.00 2.51
3 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 2.04
4 000651 格力电器 82,700 4,308,670.00 1.58
5 300059 东方财富 105,840 3,470,493.60 1.27
6 002415 海康威视 50,400 3,250,800.00 1.19
7 002475 立讯精密 68,419 3,147,274.00 1.15
8 300760 迈瑞医疗 5,807 2,787,650.35 1.02
9 000001 平安银行 116,900 2,644,278.00 0.97
10 300124 汇川技术 29,400 2,183,244.00 0.80
11 000002 万
科Ａ 89,800 2,138,138.00 0.78
12 000725 京东方Ａ 333,000 2,077,920.00 0.76
13 300015 爱尔眼科 28,265 2,006,249.70 0.74
14 002304 洋河股份 9,500 1,968,400.00 0.72
15 002460 赣锋锂业 15,800 1,913,222.00 0.70
16 000100 TCL科技 243,600 1,863,540.00 0.68
17 000333 美的集团 25,800 1,841,346.00 0.67
18 600426 华鲁恒升 58,500 1,810,575.00 0.66
19 002241 歌尔股份 38,700 1,654,038.00 0.61
20 002230 科大讯飞 24,400 1,648,952.00 0.60
21 002714 牧原股份 25,620 1,558,208.40 0.57
22 000338 潍柴动力 82,700 1,477,849.00 0.54
23 300122 智飞生物 7,900 1,475,167.00 0.54
24 300347 泰格医药 7,400 1,430,420.00 0.52
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 55页
25 000661 长春高新 3,600 1,393,200.00 0.51
26 601318 中国平安 21,600 1,388,448.00 0.51
27 002142 宁波银行 34,300 1,336,671.00 0.49
28 002352 顺丰控股 19,200 1,299,840.00 0.48
29 002271 东方雨虹 22,500 1,244,700.00 0.46
30 600887 伊利股份 31,500 1,160,145.00 0.43
31 002129 中环股份 30,000 1,158,000.00 0.42
32 000568 泸州老窖 4,900 1,156,106.00 0.42
33 000063 中兴通讯 33,400 1,109,882.00 0.41
34 000625 长安汽车 40,000 1,051,200.00 0.39
35 000157 中联重科 107,000 988,680.00 0.36
36 002410 广联达 13,000 886,600.00 0.32
37 600048 保利地产 71,100 856,044.00 0.31
38 000538 云南白药 7,200 833,184.00 0.31
39 002007 华兰生物 21,975 806,043.00 0.30
40 000768 中航西飞 30,500 801,540.00 0.29
41 002236 大华股份 36,500 770,150.00 0.28
42 002027 分众传媒 79,300 746,213.00 0.27
43 300003 乐普医疗 22,900 735,548.00 0.27
44 000783 长江证券 100,400 734,928.00 0.27
45 000425 徐工机械 106,600 679,042.00 0.25
46 000776 广发证券 42,400 641,936.00 0.24
47 300601 康泰生物 4,300 640,700.00 0.23
48 000895 双汇发展 19,800 629,640.00 0.23
49 000786 北新建材 16,000 628,000.00 0.23
50 002202 金风科技 51,289 623,674.24 0.23
51 601166 兴业银行 30,000 616,500.00 0.23
52 001979 招商蛇口 51,400 562,830.00 0.21
53 000069 华侨城Ａ 67,500 502,200.00 0.18
54 002508 老板电器 9,000 418,500.00 0.15
55 603195 公牛集团 1,359 274,518.00 0.10
56 002594 比亚迪 1,000 251,000.00 0.09
57 000938 紫光股份 5,880 128,654.40 0.05
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页共 55页
58 300999 金龙鱼 1,136 96,514.56 0.04
59 300985 致远新能 2,032 57,872.16 0.02
60 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.02
61 300919 中伟股份 281 45,803.00 0.02
62 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02
63 300894 火星人 628 42,704.00 0.02
64 300957 贝泰妮 155 39,053.80 0.01
65 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
66 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
67 300979 华利集团 264 23,100.00 0.01
68 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
69 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01
70 300941 创识科技 350 17,479.00 0.01
71 301009 可靠股份 553 15,423.17 0.01
72 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
73 300932 三友联众 428 13,571.88 0.00
74 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
75 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
76 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
77 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
78 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
79 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
80 300968 格林精密 940 11,345.80 0.00
81 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
82 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
83 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
84 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
85 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
86 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
87 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
88 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
89 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
90 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 55页
91 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
92 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
93 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
94 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
95 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
96 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
97 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
98 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
99 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
100 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
101 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
102 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
103 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
104 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
105 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
106 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
107 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
108 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
109 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
110 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
111 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
112 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
113 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
114 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
115 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300932 三友联众 105,623.82 0.04
2 300979 华利集团 87,534.70 0.03
3 601963 重庆银行 80,921.76 0.03
4 300941 创识科技 74,563.69 0.03
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 55页
5 300957 贝泰妮 73,314.17 0.03
6 301006 迈拓股份 72,835.42 0.03
7 301009 可靠股份 69,283.50 0.03
8 300968 格林精密 64,543.65 0.02
9 300985 致远新能 50,596.80 0.02
10 300982 苏文电能 50,181.10 0.02
11 300978 东箭科技 49,930.60 0.02
12 301017 漱玉平民 49,173.00 0.02
13 300956 英力股份 47,634.95 0.02
14 301020 密封科技 44,794.40 0.02
15 300971 博亚精工 44,596.80 0.02
16 300930 屹通新材 42,214.20 0.02
17 300952 恒辉安防 39,824.56 0.02
18 300940 南极光 39,147.68 0.01
19 300986 志特新材 38,927.28 0.01
20 301016 雷尔伟 37,771.25 0.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000333 美的集团 2,874,136.49 1.09
2 601615 明阳智能 1,810,453.00 0.69
3 000568 泸州老窖 1,139,024.00 0.43
4 300498 温氏股份 1,081,332.00 0.41
5 000166 申万宏源 853,504.00 0.32
6 300408 三环集团 650,520.00 0.25
7 002027 分众传媒 505,824.00 0.19
8 002736 国信证券 490,035.00 0.19
9 300136 信维通信 476,775.00 0.18
10 002673 西部证券 446,966.00 0.17
11 000977 浪潮信息 374,052.00 0.14
12 300024 机器人 338,585.00 0.13
13 000630 铜陵有色 331,500.00 0.13
14 300863 卡倍亿 296,312.70 0.11
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 55页
15 002120 韵达股份 282,625.00 0.11
16 300941 创识科技 252,252.35 0.10
17 300957 贝泰妮 245,497.34 0.09
18 300940 南极光 240,421.39 0.09
19 300968 格林精密 211,375.00 0.08
20 300932 三友联众 200,200.00 0.08
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,674,437.58
卖出股票收入（成交）总额 19,859,084.30
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 70,831,995.40 25.96
其中：政策性金融债 70,831,995.40 25.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 90,139,000.00 33.04
7 可转债（可交换债） 1,085,849.61 0.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 162,056,845.01 59.40
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
数量
(张)
公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 200312 20进出 12 200,000 20,080,000.00 7.36
2 210312 21进出 12 200,000 20,076,000.00 7.36
3 190202 19国开 02 200,000 20,074,000.00 7.36
4 102100456 21三峡新能MTN001 100,000 10,084,000.00 3.70
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 55页
5 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100,000 10,065,000.00 3.69
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在股指期货投资上，本基金以套期保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股
指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主
要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其
进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组
合风险、提高组合的运作效率。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交
易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻
求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对
冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组
合的整体风险的目的。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 55页
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,293.74
2 应收证券清算款 247,776.26
3 应收股利 -
4 应收利息 1,685,434.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,938,504.32
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 649,406.20 0.24
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国联安鑫汇混合 A 37 5,123,543.56 189,518,620.30 99.97% 52,491.52 0.03%
国联安鑫汇混合 C 171 109.09 - - 18,654.59 100.00%
合计 208 911,489.26 189,518,620.30 99.96% 71,146.11 0.04%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
国联安鑫汇混合 A 208.50 0.00%
国联安鑫汇混合 C 164.26 0.88%
合计 372.76 0.00%
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 55页
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
国联安鑫汇混合 A -
国联安鑫汇混合 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
国联安鑫汇混合 A -
国联安鑫汇混合 C -
合计 -
注：截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国联安鑫汇混合 A 国联安鑫汇混合 C
基金合同生效日（2017年 3月 1日）基金份额总额 600,105,996.25 2,320.00
本报告期期初基金份额总额 189,527,985.38 21,803.84
本报告期基金总申购份额 43,552.60 2,343.97
减：本报告期基金总赎回份额 426.16 5,493.22
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 189,571,111.82 18,654.59
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内
发生的转换出份额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2021年 2月 18日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更
公告》，李柯女士不再担任公司副总经理（财务总监、首席运营官）及首席信息官职务。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 55页
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
联讯证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 15,138,387.70 76.23% 13,795.79 75.96% -
银河证券股份
有限公司
1 3,237,229.28 16.30% 3,015.03 16.60% -
海通证券股份
有限公司
1 1,483,467.32 7.47% 1,351.90 7.44% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页共 55页
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
联讯证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
银河证券股份
有限公司
3,557,401.00 100.00%
138,000,0
00.00
100.00% - -
海通证券股份 - - - - - -
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页共 55页
有限公司
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项
法定披露
方式
法定披露
日期
1
国联安基金管理有限公司关于终止杭州科地瑞富基金销售有限公
司办理旗下基金相关销售业务的公告
规 定 报
刊、规定
网站
2021-01-05
2 国联安鑫汇混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 规定网站 2021-01-22
3
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年第四季度报告提示
性公告
规定报刊 2021-01-22
4 国联安鑫汇混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 规定网站 2021-02-08
5 国联安鑫汇混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 规定网站 2021-02-08
6 国联安鑫汇混合型证券投资基金招募说明书更新(2021年第 1号) 规定网站 2021-02-08
7 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
规 定 报
刊、规定
网站
2021-02-18
8 国联安鑫汇混合型证券投资基金 2020年年度报告 规定网站 2021-03-31
9
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2020 年年度报告提示性公
告
规定报刊 2021-03-31
10
国联安基金管理有限公司关于在网上直销平台开展货币基金转认/
申购业务、网上直销平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告
规 定 报
刊、规定
网站
2021-04-09
11 国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 规定网站 2021-04-22
12
国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2021年第 1季度报告提示
性公告
规定报刊 2021-04-22
13 国联安鑫汇混合型证券投资基金招募说明书更新(2021年第 2号) 规定网站 2021-05-20
14 国联安鑫汇混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 规定网站 2021-05-20
15 国联安鑫汇混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 规定网站 2021-05-20
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
期初份
额
申购
份额
赎回份额 持有份额 份额占比
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页共 55页
20%的时间区间
机构 1
2021年 1月 1日
-2021年 6月 30日
189,518,
620.30
- -
189,518,620.
30
99.96%
产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续
巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回
款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若
高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可
能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金
管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021 年 7 月 24 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公
告》，叶培智先生自 2021年 7月 23日起担任公司副总经理（财务总监兼首席运营官）。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安鑫汇混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、《国联安鑫汇混合型证券投资基金基金合同》
3、《国联安鑫汇混合型证券投资基金招募说明书》
4、《国联安鑫汇混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安鑫汇混合型证券投资基金 2021年中期报告
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国联安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
