上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
6 半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................... 17
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 20
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 21
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 42
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 45
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 47
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 51
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 52
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 53
11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 53
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 54
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 国泰上证 180金融 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 510230
交易代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 3月 31日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,062,808,035.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 5月 23日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
1、股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股
组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、
成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足
等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基
金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
2、存托凭证投资策略：本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
3、债券投资策略：基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在
一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金
资产流动性并提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准 上证 180金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
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信息披露
负责人
姓名 刘国华 许俊
联系电话 021-31081600转 010-66594319
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 95566
传真 021-31081800 010-66594942
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1200号2层225室
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200082 100818
法定代表人 邱军 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金中期报告备置地点
上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层和本基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 244,179,075.09
本期利润 -199,240,370.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0471
本期加权平均净值利润率 -4.03%
本期基金份额净值增长率 -4.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 1,704,909,723.24
期末可供分配基金份额利润 0.4196
期末基金资产净值 4,565,953,914.88
期末基金份额净值 1.1238
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
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基金份额累计净值增长率 94.97%
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.64% 0.91% -6.51% 0.90% 0.87% 0.01%
过去三个月 -3.79% 1.09% -4.90% 1.09% 1.11% 0.00%
过去六个月 -4.37% 1.21% -5.35% 1.21% 0.98% 0.00%
过去一年 10.51% 1.45% 6.92% 1.47% 3.59% -0.02%
过去三年 28.52% 1.42% 18.33% 1.43% 10.19% -0.01%
自基金合同生
效起至今
94.97% 1.56% 59.27% 1.57% 35.70% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年 3月 31日至 2021年 6月 30日）
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注：本基金的合同生效日为 2011年 3月 31日。本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的
首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在
北京和深圳设有分公司。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 179只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长灵活
配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国泰金龙行业精
选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证
券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由
金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资
基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优
势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而
来）、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、
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上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信
用互利分级债券型证券投资基金转型而来）、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置
证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金（由国泰
金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来，国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基
金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国证房地产行业指数证券投资基金（由国
泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰估值优势混合型证券投资基
金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国
债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业
境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指
数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰聚
信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国
策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付
混合型证券投资基金（由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来）、国泰金鑫股票型证
券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证
食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变
更而来）、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基
金终止分级运作变更而来）、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券
投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票
型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）（由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰国证新能
源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国
证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、
国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型
证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰
润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰融信定增灵
活配置混合型证券投资基金转换而来）、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天
军工指数证券投资基金（LOF）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申
万证券行业指数证券投资基金（LOF）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混
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合型证券投资基金变更而来）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券
投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国
泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易
型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（由国泰民安增益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金转型而来）、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投
资基金、国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资
基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基
金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯
债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金
（LOF）、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债
债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰新目标收益保本混合
型证券投资基金变更而来）、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、
国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来，
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国
泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来）、国泰价
值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金（由国泰金鹿保本增值混合证
券投资基金转型而来）、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国
泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来）、
国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民福保
本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金（由国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来）、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放
式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）、国泰中
证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而
来）、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数
证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰民利策略
收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来）、国
泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融
纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个
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月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半
导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES半导体行业交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资
基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放
式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数
证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、国泰蓝筹精选混合型证券
投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造
两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一
年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益
18个月封闭运作混合型证券投资基金、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上
证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券
投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50指数
分级证券投资基金转型而来）、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期
开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9 个
月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧
养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、
国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成
长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国
泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资
基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中
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证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型
证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细
分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易
型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型
证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、
国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基
金。另外，本基金管理人于 2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受
托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资
格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基
金公司之一，并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募
基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
国泰黄金 ETF
联接、国泰上
证 180金融
ETF联接、国
泰上证 180金
融 ETF、国泰
中证计算机主
题 ETF联接、
国泰黄金
ETF、国泰中
证军工 ETF、
国泰中证全指
证券公司
ETF、国泰国
证航天军工指
数（LOF）、国
泰中证申万证
券行业指数
（LOF）、国泰
量化成长优选
2014-01-1
3
- 20年
硕士。2001年 5月至 2006年 9月
在华安基金管理有限公司任量化
分析师；2006年 9月至 2007年 8
月在汇丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师；2007年9月至2007
年 10月在平安资产管理有限公司
任量化分析师；2007年 10月加入
国泰基金管理有限公司，历任金融
工程分析师、高级产品经理和基金
经理助理。2014 年 1 月起任国泰
黄金交易型开放式证券投资基金、
上证 180 金融交易型开放式指数
证券投资基金、国泰上证 180金融
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理，2015 年 3
月至 2020 年 12 月任国泰深证
TMT50 指数分级证券投资基金的
基金经理，2015年 4月至 2021年
1月任国泰沪深 300指数证券投资
基金的基金经理，2016 年 4 月起
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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混合、国泰策
略价值灵活配
置混合、芯片
ETF、国泰中
证计算机主题
ETF、国泰中
证全指通信设
备 ETF、国泰
中证全指通信
设备 ETF联
接、国泰中证
全指证券公司
ETF联接的基
金经理、投资
总监（量化）、
金融工程总监
兼任国泰黄金交易型开放式证券
投资基金联接基金的基金经理，
2016 年 7 月起兼任国泰中证军工
交易型开放式指数证券投资基金
和国泰中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2017年 3月至 2017年 5月
任国泰保本混合型证券投资基金
的基金经理，2017年 3月至 2018
年 12月任国泰策略收益灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2017 年 3 月起兼任国泰国证航天
军工指数证券投资基金（LOF）的
基金经理，2017 年 4 月起兼任国
泰中证申万证券行业指数证券投
资基金（LOF）的基金经理，2017
年 5 月起兼任国泰策略价值灵活
配置混合型证券投资基金（由国泰
保本混合型证券投资基金变更而
来）的基金经理，2017 年 5 月至
2018 年 7 月任国泰量化收益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017年 8月起至 2019年 5
月任国泰宁益定期开放灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理，
2018 年 5 月起兼任国泰量化成长
优选混合型证券投资基金的基金
经理，2018年 5月至 2019年 7月
任国泰量化价值精选混合型证券
投资基金的基金经理，2018 年 8
月至 2019年 4月任国泰结构转型
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2018 年 12 月至 2019
年 3 月任国泰量化策略收益混合
型证券投资基金（由国泰策略收益
灵活配置混合型证券投资基金变
更而来）的基金经理，2019 年 4
月至 2019年 11月任国泰沪深 300
指数增强型证券投资基金（由国泰
结构转型灵活配置混合型证券投
资基金变更而来）的基金经理，
2019年 5月至 2019年 11月任国
泰中证 500 指数增强型证券投资
基金（由国泰宁益定期开放灵活配
置混合型证券投资基金变更注册
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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而来）的基金经理，2019 年 5 月
起兼任国泰 CES 半导体芯片行业
交易型开放式指数证券投资基金
（由国泰 CES 半导体行业交易型
开放式指数证券投资基金更名而
来）的基金经理，2019 年 7 月至
2021年 1月任上证 5年期国债交
易型开放式指数证券投资基金和
上证 10年期国债交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理，2019
年 7 月起兼任国泰中证计算机主
题交易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2019 年 8 月起兼
任国泰中证全指通信设备交易型
开放式指数证券投资基金的基金
经理，2019 年 9 月起兼任国泰中
证全指通信设备交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理，2020年 12月起兼任
国泰中证计算机主题交易型开放
式指数证券投资基金联接基金（由
国泰深证 TMT50指数分级证券投
资基金转型而来）的基金经理，
2021 年 5 月起兼任国泰中证全指
证券公司交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的基金
经理。2017 年 7 月起任投资总监
（量化）、金融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合
同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这
些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下，且大多数溢价率均值
都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见，对于溢
价率均值过大的基金或组合配对，我们也进行了模拟溢价金额计算。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，基金经理也对价差作出了解释，公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和
利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年是十四五的开局之年，全球来看新冠疫情仍存在较大的不确定性，疫苗已陆续获批，随
着新冠疫苗接种在主要经济体的逐步推广，市场对全球经济复苏的前景较为乐观；国内来看受去年
低基数的影响，预计今年整体经济增长较好，从财政和货币政策的执行来看，去年对冲疫情对经济
冲击的临时性政策正逐步有序退出，一季度宏观流动性呈现边际收紧态势，A 股市场上前期受资金
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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追捧的核心资产以及绝对估值水平较高、弹性较大的行业如军工、证券、新能源汽车、电子半导体
等调整幅度较大，绝对估值水平较低、分红率较高的低估值板块如钢铁、银行表现不俗。二季度在
迎接中国共产党成立 100 周年的氛围下，政策总体偏暖，市场流动性边际趋松，在基数效应逐步减
弱的情况下，上市公司经营业绩更能较客观的得到反映。随着季末的临近，科创板推出 2周年临近，
科创板上市公司的科创成色逐步显现，业绩表现普遍表现出色，高景气度行业上市公司业绩预增提
振了市场做多热情，市场风格相较一季度发生了较大的变化，包括半导体芯片、新能源汽车、医疗
等表现出色，中证新能源汽车指数、中华半导体芯片指数季度涨幅分别达到 45.74%、41.04%，一季
度表现较好的银行等低市盈率板块表现相对逊色。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-4.37%，同期业绩比较基准收益率为-5.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及，全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复，
不过经济总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，全球位居
前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性，我们预计政策料将保持温和，兼具行业高景
气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸
显，兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出
相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对上证 180 金融交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 35,186,964.56 7,561,903.02
结算备付金
54,599.73 31,866.06
存出保证金
16,007.75 44,118.17
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 4,534,161,161.81 4,917,297,137.28
其中：股票投资
4,522,786,161.81 4,917,297,137.28
基金投资
- -
债券投资
11,375,000.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
56,446.86 3,161,107.45
应收利息 6.4.7.5 2,112.09 473.52
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - 1,892.04
资产总计
4,569,477,292.80 4,928,098,497.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,937,993.75 1,969,207.28
应付托管费
387,598.75 393,841.44
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 586,051.18 460,709.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 611,734.24 628,671.77
负债合计
3,523,377.92 3,452,430.48
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 2,861,044,191.64 2,951,182,256.90
未分配利润 6.4.7.10 1,704,909,723.24 1,973,463,810.16
所有者权益合计
4,565,953,914.88 4,924,646,067.06
负债和所有者权益总计
4,569,477,292.80 4,928,098,497.54
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.1238元，基金份额总额 4,062,808,035.00
份。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.2 利润表
会计主体：上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
-182,542,313.27 -528,243,447.68
1.利息收入
21,472.28 21,708.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,760.67 21,708.15
债券利息收入
3,711.61 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
260,706,376.30 61,008,788.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 202,343,846.24 20,714,581.24
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,190,616.20 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 57,171,913.86 40,294,207.39
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -443,419,445.43 -589,266,094.27
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 149,283.58 -7,850.19
减：二、费用
16,698,057.07 14,424,722.12
1．管理人报酬
12,262,850.76 10,446,061.83
2．托管费
2,452,570.15 2,089,212.42
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,126,483.91 1,142,314.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.19 856,152.25 747,133.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-199,240,370.34 -542,668,169.80
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-199,240,370.34 -542,668,169.80
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,951,182,256.90 1,973,463,810.16 4,924,646,067.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -199,240,370.34 -199,240,370.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-90,138,065.26 -69,313,716.58 -159,451,781.84
其中：1.基金申购款 1,467,560,378.01 981,276,255.16 2,448,836,633.17
2.基金赎回款 -1,557,698,443.27 -1,050,589,971.74 -2,608,288,415.01
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,861,044,191.64 1,704,909,723.24 4,565,953,914.88
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,986,744,540.63 1,887,392,276.71 4,874,136,817.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -542,668,169.80 -542,668,169.80
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
167,248,363.41 55,785,669.89 223,034,033.30
其中：1.基金申购款 809,834,181.55 369,596,457.57 1,179,430,639.12
2.基金赎回款 -642,585,818.14 -313,810,787.68 -956,396,605.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,153,992,904.04 1,400,509,776.80 4,554,502,680.84
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]239 号《关于核准上证 180 金融交易型开放式指数证券投资
基金及联接基金募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
566,033,941.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2011)第 106号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证 180金融交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》于 2011年 3月 31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 566,044,541.00
份基金份额，其中认购资金利息折合 10,600.00份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180金融交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司确定 2011
年 5月 6日为本基金的基金份额折算日。当日上证 180金融股指数收盘值为 3,336.396点，本基金的
基金资产净值为 536,366,537.07元，折算前基金份额总额为 566,044,541.00份，折算前基金份额净值
为 0.948 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.28400990，折算后基金份额总额为
160,761,607.00份，折算后基金份额净值为 3.336元。本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司已
根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中
国证券登记结算有限责任公司于 2011年 5月 9日完成了变更登记。经上海证券交易所(以下简称“上
交所”)上证债字[2011]第 95号文审核同意，本基金于 2011年 5月 23日在上交所挂牌交易。
根据本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2020年 8月 17日公布的《关于上证 180金
融交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告》，本基金于
2020年 8月 14日(份额拆分日)进行了基金份额拆分，份额拆分日经本基金托管人中国银行股份有限
公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为 869,761,607 份，基金份额净值为 5.7824 元。本基金基
金份额拆分比例为 1:5，拆分后基金份额总额为 4,348,808,035份，拆分后基金份额净值为 1.1565元，
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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基金份额累计净值为 1.9462元。本基金管理人已按照上述拆分比例，对 2020年 8月 13日(权益登记
日)登记在册的各基金份额持有人的基金份额进行了拆分，并由中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司于 2020年 8月 14日完成了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证 180 金融股指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为标的指数的成份股、备选成份股，该部分资产比例不低于
基金资产净值的 95%；本基金可少量投资于非标的指数成分股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)、债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业绩比较基准为上证 180
金融股指数。
本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了国泰上证 180金
融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“国泰上证 180 金融 ETF 联接基金”)。国泰上
证 180金融 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资
于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年
6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 35,186,964.56
定期存款 -
其他存款 -
合计 35,186,964.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,580,491,083.92 4,522,786,161.81 -57,704,922.11
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 11,375,000.00 11,375,000.00 -
银行间市场 - - -
合计 11,375,000.00 11,375,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,591,866,083.92 4,534,161,161.81 -57,704,922.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 1,285.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 22.14
应收债券利息 797.81
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 6.48
合计 2,112.09
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 586,051.18
银行间市场应付交易费用 -
合计 586,051.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 116,535.04
应付指数使用费 360,365.19
可退替代款 43,729.20
应付替代款 91,104.81
合计 611,734.24
注：1. 应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成本或
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
2. 可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市价之差
乘以替代数量的金额。
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,190,808,035.00 2,951,182,256.90
本期申购 2,084,000,000.00 1,467,560,378.01
本期赎回（以“-”号填列） -2,212,000,000.00 -1,557,698,443.27
本期末 4,062,808,035.00 2,861,044,191.64
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,023,088,428.57 -49,624,618.41 1,973,463,810.16
本期利润 244,179,075.09 -443,419,445.43 -199,240,370.34
本期基金份额交易产生的
变动数
-69,069,593.31 -244,123.27 -69,313,716.58
其中：基金申购款 1,062,298,877.31 -81,022,622.15 981,276,255.16
基金赎回款 -1,131,368,470.62 80,778,498.88 -1,050,589,971.74
本期已分配利润 - - -
本期末 2,198,197,910.35 -493,288,187.11 1,704,909,723.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 13,557.93
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 4,027.25
其他 175.49
合计 17,760.67
6.4.7.12 股票投资收益
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 49,888,282.01
股票投资收益——赎回差价收入 152,455,564.23
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 202,343,846.24
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 356,333,999.52
减：卖出股票成本总额 306,445,717.51
买卖股票差价收入 49,888,282.01
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 2,608,288,415.01
减：现金支付赎回款总额 -1,438,733.99
减：赎回股票成本总额 2,457,271,584.77
赎回差价收入 152,455,564.23
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
27,071,530.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
25,878,000.00
减：应收利息总额 2,913.80
买卖债券差价收入 1,190,616.20
6.4.7.14 衍生工具收益
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 57,171,913.86
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 57,171,913.86
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -443,419,445.43
——股票投资 -443,419,445.43
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -443,419,445.43
注：本基金本会计期间公允价值变动损益——股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动
损益。
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 -
ETF替代损益 149,283.58
合计 149,283.58
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买
入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,126,483.91
银行间市场交易费用 -
合计 1,126,483.91
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 57,027.67
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 3,846.15
指数使用费 735,771.06
合计 856,152.25
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
35,000.00元，且当季日均基金资产净值小于或等于人民币 5000万元时，无许可使用基点费的收取
下限。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人
国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接
基金（“国泰上证 180金融 ETF联接 ”）
本基金的基金管理人管理的其他基金
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 12,262,850.76 10,446,061.83
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,452,570.15 2,089,212.42
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
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6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间内均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
国泰上证 180金
融 ETF联接
285,813,715.00 7.03% 578,813,715.00 13.81%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
35,186,964.5
6
13,557.93
21,610,787.6
6
18,558.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
于 2021年 06月 30日，本基金持有中银国际证券股份有限公司(托管人中国银行的控股子公司)
的 A股普通股 810,000.00股，成本总额为人民币 16,221,055.05元，估值总额为人民币 16,677,900.00
元，占基金资产净值的比例为 0.37%。本基金持有基金托管人中国银行的 A股普通股 24,286,352.00
股，成本总额为人民币 82,430,920.24元，估值总额为人民币 74,801,964.16元，占基金资产净值的比
例为 1.64% 。2021 年度上半年，本基金参与了中银国际证券股份有限公司(托管人中国银行的控股
子公司)联席主承的江苏银行股份有限公司的配股。
6.4.11 利润分配情况
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68838
3
新益
昌
2021-0
4-21
2021-1
0-28
新股
锁定
19.58 106.24
2,701.
00
52,885
.58
286,95
4.24
-
68866
1
和林
微纳
2021-0
3-19
2021-0
9-29
新股
锁定
17.71 84.01
1,452.
00
25,714
.92
121,98
2.52
-
68821
6
气派
科技
2021-0
6-15
2021-1
2-23
新股
锁定
14.82 47.64
2,000.
00
29,640
.00
95,280
.00
-
68862
1
阳光
诺和
2021-0
6-11
2021-1
2-21
新股
锁定
26.89 63.99
1,485.
00
39,931
.65
95,025
.15
-
68849
9
利元
亨
2021-0
6-23
2021-0
7-01
网下
中签
38.85 38.85
2,149.
00
83,488
.65
83,488
.65
-
68831
4
康拓
医疗
2021-0
5-11
2021-1
1-18
新股
锁定
17.34 74.48
1,085.
00
18,813
.90
80,810
.80
-
68866
2
富信
科技
2021-0
3-25
2021-1
0-08
新股
锁定
15.61 29.51
2,556.
00
39,899
.16
75,427
.56
-
68808
7
英科
再生
2021-0
6-30
2021-0
7-09
网下
中签
21.96 21.96
2,469.
00
54,219
.24
54,219
.24
-
68868
3
莱尔
科技
2021-0
4-01
2021-1
0-12
新股
锁定
9.51 14.73
3,296.
00
31,344
.96
48,550
.08
-
68822
6
威腾
电气
2021-0
6-28
2021-0
7-07
网下
中签
6.42 6.42
2,693.
00
17,289
.06
17,289
.06
-
60528
7
德才
股份
2021-0
6-28
2021-0
7-06
网下
中签
31.56 31.56 349.00
11,014
.44
11,014
.44
-
60516
2
新中
港
2021-0
6-29
2021-0
7-07
网下
中签
6.07 6.07
1,377.
00
8,358.
39
8,358.
39
-
6.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
11305
0
南银
转债
2021-0
6-15
2021-0
7-01
老股
配债
100.00 100.00
113,75
0.00
11,375
,000.0
0
11,375
,000.0
0
-
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 54页
注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡
导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市
之日起 6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证 180 金融股指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备
选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 金融股指数，以完全按照标的指
数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中
的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足
等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 54页
织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别
的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部、审计部和稽核监察
部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金持有信用类债券比例为 0.25%(2020年 12月 31日：0.00%)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合时，由于部分成分股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承
受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 54页
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、
存出保证金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页共 54页
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,186,964.56 - - - 35,186,964.56
结算备付金 54,599.73 - - - 54,599.73
存出保证金 16,007.75 - - - 16,007.75
交易性金融资产 - - 11,375,000.00 4,522,786,161.81
4,534,161,161.
81
应收证券清算款 - - - 56,446.86 56,446.86
应收利息 - - - 2,112.09 2,112.09
资产总计 35,257,572.04 - 11,375,000.00 4,522,844,720.76
4,569,477,292.
80
负债
应付管理人报酬 - - - 1,937,993.75 1,937,993.75
应付托管费 - - - 387,598.75 387,598.75
应付交易费用 - - - 586,051.18 586,051.18
其他负债 - - - 611,734.24 611,734.24
负债总计 - - - 3,523,377.92
3,523,377.9
2
利率敏感度缺口 35,257,572.04 - 11,375,000.00 4,519,321,342.84 4,565,953,914.
88
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,561,903.02 - - - 7,561,903.02
结算备付金 31,866.06 - - - 31,866.06
存出保证金 44,118.17 - - - 44,118.17
交易性金融资产 - - - 4,917,297,137.28
4,917,297,137.
28
应收证券清算款 - - - 3,161,107.45 3,161,107.45
其他资产 - - - 1,892.04 1,892.04
应收利息 - - - 473.52 473.52
资产总计 7,637,887.25 - - 4,920,460,610.29
4,928,098,497.
54
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页共 54页
负债
应付管理人报酬 - - - 1,969,207.28 1,969,207.28
应付托管费 - - - 393,841.44 393,841.44
应付交易费用 - - - 460,709.99 460,709.99
其他负债 - - - 628,671.77 628,671.77
负债总计 - - - 3,452,430.48 3,452,430.48
利率敏感度缺口 7,637,887.25 - - 4,917,008,179.81
4,924,646,067.
06
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.25%(2020年 12月 31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12
月 31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 金融股指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数
量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证 180 金融股指数成
份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，非标的指数成分股、新股、债券及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页共 54页
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
4,522,786,161.
81
99.05
4,917,297,137
.28
99.85
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
4,522,786,161.
81
99.05
4,917,297,137
.28
99.85
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除上证 180金融指数外其他市场变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
上证 180 金融股指数上
升 5%
增加约 22,732 增加约 24,278
上证 180 金融股指数下
降 5%
减少约 22,732 减少约 24,278
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页共 54页
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层次可分为：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层次：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层次：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
4,521,807,761.68元，第二层次的余额为 12,353,400.13元，无属于第三层次的余额(2020年 12月 31
日：第一层次的余额为 4,868,311,609.22元，属于第二层次的余额为 3,528,736.36 元，无第三层次的
余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31日：
同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(2)基金申购款
于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 2,448,836,633.17 元，其中包括以股票支付
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40页共 54页
的申购款 2,424,910,234.28元和以现金支付的申购款 23,926,398.89元。
(3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 4,522,786,161.81 98.98
其中：股票 4,522,786,161.81 98.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,375,000.00 0.25
其中：债券 11,375,000.00 0.25
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 35,241,564.29 0.77
8 其他各项资产 74,566.70 0.00
9 合计 4,569,477,292.80 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41页共 54页
B 采矿业 -
-
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 4,521,755,968.18 99.03
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,521,755,968.18 99.03
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 864,002.15 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 - -
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42页共 54页
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,030,013.63 0.02
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600036 招商银行 12,521,038 678,515,049.22 14.86
2 601318 中国平安 10,125,014 650,835,899.92 14.25
3 601166 兴业银行 16,563,804 340,386,172.20 7.45
4 600030 中信证券 9,694,002 241,768,409.88 5.30
5 601398 工商银行 40,486,550 209,315,463.50 4.58
6 601328 交通银行 31,575,272 154,718,832.80 3.39
7 600000 浦发银行 13,356,576 133,565,760.00 2.93
8 600837 海通证券 10,931,571 125,713,066.50 2.75
9 601601 中国太保 4,049,978 117,327,862.66 2.57
10 600016 民生银行 24,698,187 108,919,004.67 2.39
11 601288 农业银行 33,130,798 100,386,317.94 2.20
12 600919 江苏银行 13,735,989 97,525,521.90 2.14
13 601688 华泰证券 6,061,382 95,769,835.60 2.10
14 601229 上海银行 11,333,390 92,933,798.00 2.04
15 601211 国泰君安 5,264,982 90,241,791.48 1.98
16 600999 招商证券 4,455,027 84,734,613.54 1.86
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 43页共 54页
17 601169 北京银行 16,990,562 82,744,036.94 1.81
18 601988 中国银行 24,286,352 74,801,964.16 1.64
19 601818 光大银行 19,034,768 71,951,423.04 1.58
20 601628 中国人寿 2,025,048 68,628,876.72 1.50
21 601658 邮储银行 12,555,000 63,026,100.00 1.38
22 601009 南京银行 5,642,822 59,362,487.44 1.30
23 601377 兴业证券 6,068,224 58,619,043.84 1.28
24 601939 建设银行 7,688,229 51,126,722.85 1.12
25 600958 东方证券 4,860,032 48,551,719.68 1.06
26 600926 杭州银行 3,233,359 47,692,045.25 1.04
27 601901 方正证券 4,833,644 45,242,907.84 0.99
28 601788 光大证券 2,430,032 43,473,272.48 0.95
29 601916 浙商银行 9,720,000 38,588,400.00 0.85
30 601066 中信建投 1,212,900 38,121,447.00 0.83
31 601336 新华保险 810,047 37,189,257.77 0.81
32 600109 国金证券 2,834,957 35,975,604.33 0.79
33 601555 东吴证券 3,645,025 30,399,508.50 0.67
34 601108 财通证券 2,835,651 29,745,978.99 0.65
35 601099 太平洋 7,685,064 26,052,366.96 0.57
36 600061 国投资本 2,954,730 25,085,657.70 0.55
37 601995 中金公司 404,999 24,907,438.50 0.55
38 601162 天风证券 4,859,970 23,619,454.20 0.52
39 601990 南京证券 2,024,980 21,302,789.60 0.47
40 601878 浙商证券 1,613,234 21,101,100.72 0.46
41 600909 华安证券 3,240,273 18,048,320.61 0.40
42 601198 东兴证券 1,620,035 17,706,982.55 0.39
43 601881 中国银河 1,620,015 17,463,761.70 0.38
44 601319 中国人保 2,834,300 16,807,399.00 0.37
45 601696 中银证券 810,000 16,677,900.00 0.37
46 600621 华鑫股份 810,000 12,862,800.00 0.28
47 601456 国联证券 810,000 12,474,000.00 0.27
48 601236 红塔证券 810,000 10,983,600.00 0.24
49 600918 中泰证券 810,000 8,764,200.00 0.19
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.01
2 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00
3 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.00
4 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.00
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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5 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
6 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00
7 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.00
8 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
9 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
10 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
11 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
12 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
13 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
14 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
15 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 156,326,718.52 3.17
2 601658 邮储银行 46,995,095.00 0.95
3 600837 海通证券 26,314,369.38 0.53
4 601995 中金公司 25,448,120.86 0.52
5 601916 浙商银行 23,627,434.00 0.48
6 601456 国联证券 12,242,667.00 0.25
7 600036 招商银行 11,176,815.00 0.23
8 601901 方正证券 9,884,907.12 0.20
9 601696 中银证券 6,987,003.00 0.14
10 601166 兴业银行 5,051,745.00 0.10
11 601162 天风证券 4,370,327.20 0.09
12 601990 南京证券 4,076,524.80 0.08
13 601398 工商银行 3,584,850.00 0.07
14 600909 华安证券 3,191,549.12 0.06
15 601319 中国人保 2,746,548.00 0.06
16 601009 南京银行 2,726,813.00 0.06
17 601328 交通银行 2,714,844.00 0.06
18 600030 中信证券 2,661,601.27 0.05
19 601818 光大银行 2,607,005.00 0.05
20 601601 中国太保 2,328,463.00 0.05
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 54页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 121,979,809.61 2.48
2 688981 中芯国际 28,207,419.47 0.57
3 600705 中航产融 26,418,493.12 0.54
4 600155 华创阳安 17,498,044.06 0.36
5 601009 南京银行 15,441,946.26 0.31
6 601688 华泰证券 14,326,149.00 0.29
7 600030 中信证券 12,191,315.01 0.25
8 601166 兴业银行 12,160,812.60 0.25
9 601519 大智慧 10,776,361.00 0.22
10 601077 渝农商行 8,944,770.00 0.18
11 600926 杭州银行 6,850,261.68 0.14
12 601398 工商银行 6,181,085.00 0.13
13 601878 浙商证券 5,756,779.00 0.12
14 601328 交通银行 5,455,875.00 0.11
15 600000 浦发银行 5,415,440.00 0.11
16 601318 中国平安 4,811,585.00 0.10
17 601377 兴业证券 4,604,124.00 0.09
18 601229 上海银行 4,317,566.00 0.09
19 600919 江苏银行 3,998,159.00 0.08
20 601288 农业银行 3,719,839.00 0.08
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 387,715,537.96
卖出股票的收入（成交）总额 356,333,999.52
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 54页
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 11,375,000.00 0.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,375,000.00 0.25
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 113050 南银转债 113,750 11,375,000.00 0.25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“工商银行”、“海通证券”、“交通银行”、“民
生银行”、“浦发银行”、“兴业银行”、“招商银行”、“中信证券”公告自身或其分支机构违规外）没有
被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
工商银行公司本身和昌图等下属分行、支行由于未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信
息确认报告，关键岗位未进行实质性轮岗，法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞，
为同业投资业务提供隐性担保，理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益，非标准化债权资
产限额测算不准确，理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠
杆比例，部分重点领域业务未向监管部门真实反映，为违规的政府购买服务项目提供融资，理财资
金违规用于缴纳或置换土地款，通过转让分级互投实现不良资产虚假出表，理财资金投资本行不良
资产或不良资产收益权，面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产，理财资金投资他行信
贷资产收益权或非标资产收益权，全权委托业务不规范，用其他资金支付结构性存款收益，自营贷
款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职，理财资金承接本行自营贷款，封闭式理财产品相互交
易调节收益，滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益，高净值客户认定不审慎，理财
产品信息披露不到位，部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记，和将
残损的人民币对外支付等原因分别受到银保监会和当地银保监局罚款、公开批评等监管处罚。
海通证券公司本身和控股参股公司上海海通证券资产管理有限公司因在开展部分投资顾问、私募资
产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为
对证券市场的影响；未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失；公司投资
银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺
失，受到证监会上海监管局暂停受理或办理业务等监管措施。
交通银行临沂、襄阳等下属分行、支行由于未按监管要求监测贷款资金用途，贷款资金回流部分转
作银行承兑汇票保证金，和办理个人住房按揭贷款审查审批不审慎等原因分别受到当地银保监局罚
款等监管处罚。
民生银行公司本身和福州等下属分行、支行由于违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出
让金提供融资，为“四证”不全的房地产项目提供融资等原因，和理财产品资金投资非标债权资产投
前调查不尽职，未按工程进度发放贷款，分别受到银保监会和当地银保监局罚款等监管处罚。
浦发银行公司本身及北京安华桥等下属分行、支行由于 2016年 5月至 2019年 1月，该行未按规定
开展代销业务，和个人经营性贷款业务严重违反审慎经营规则等原因，分别受到当地银保监局罚款、
责令改正等监管处罚。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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兴业银行公司本身及青岛等下属分行、支行由于同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正
当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财
政部门担保，和同业投资业务接受第三方金融机构信用担保等原因，分别受到当地银保监局罚款等
监管处罚。
招商银行公司本身及北京等下属分行、支行由于为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产
品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等原因，和个人经营性贷款业务严重违反审慎经
营规则，分别受到银保监会和当地银保监局罚款、责令改正等监管处罚。
中信证券因内部制度不完善等原因，多次受到地方证监局、证监会、上交所的责令改正和监管关注。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的
违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。
本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,007.75
2 应收证券清算款 56,446.86
3 应收股利
-
4 应收利息 2,112.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 74,566.70
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 688383 新益昌 286,954.24 0.01 新股锁定
2 688661 和林微纳 121,982.52 0.00 新股锁定
3 688216 气派科技 95,280.00 0.00 新股锁定
4 688621 阳光诺和 95,025.15 0.00 新股锁定
5 688499 利元亨 83,488.65 0.00 网下中签
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 金融 ETF联接
持有份额
占总份
额比例
持有份
额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
13,150
308,958.7
9
3,312,285,
214.00
81.53%
464,709,
106.00
11.44%
285,813,715
.00
7.03%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中央汇金投资有限责任公
司
2,563,560,500.00 63.10%
2
创金合信基金－华夏银行
－创金合信华睿 2号集合
资产管理计划
306,025,090.00 7.53%
3 中国平安人寿保险股份有 166,944,900.00 4.11%
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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限公司－万能－个险万能
险
4
浦银安盛基金－上海银行
－浦银安盛博悦 2号 FOF
集合资产管理计划
61,270,700.00 1.51%
5
华夏基金－华夏银行－华
夏银行股份有限公司
45,454,000.00 1.12%
6
交银理财有限责任公司－
交银理财得利宝私银系列
价值精选1702净值型理财
产品
23,817,700.00 0.59%
7
浦银安盛基金－邮储银行
－浦银安盛博悦 1号 FOF
集合资产管理计划
17,639,900.00 0.43%
8
中国对外经济贸易信托有
限公司－外贸信托－稳健
收益 2号集合资金信托计
划
13,595,700.00 0.33%
9
浦银安盛基金－建设银行
－浦银安盛盛卓 8号 FOF
集合资产管理计划
10,993,900.00 0.27%
10
招商财富－青岛银行股份
有限公司－招商财富－青
新一号专项资产管理计划
8,519,900.00 0.21%
-
国泰上证 180金融交易型
开放式指数证券投资基金
联接基金
285,813,715.00 7.03%
注：以上信息是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的名册编制。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00%
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 3月 31日）基金份额总额 566,044,541.00
本报告期期初基金份额总额 4,190,808,035.00
本报告期基金总申购份额 2,084,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 2,212,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,062,808,035.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：
2021年 3月 31日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，
经本基金管理人第八届董事会第四次会议审议通过，张玮先生担任本基金管理人副总经理。
2021年 4月 1日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司董事变更公告》，经本基金管
理人股东会审议通过，对本基金管理人董事会成员进行了调整。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财
产、基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东吴证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中金财富 2 716,160,517.29 97.34% 666,961.93 97.96% -
湘财证券 1 19,541,679.85 2.66% 13,899.78 2.04% -
注：基金租用席位的选择标准是：
(1) 资力雄厚，信誉良好；
(2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、
行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的
特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租
用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因
等），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金财富
10,804,640.0
0
39.91% - - - -
湘财证券
16,266,890.0
0
60.09% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
国泰基金管理有限公司关于旗下 3 只 ETF变
更申赎简称的公告
《中国证券报》、《证券时
报》
2021-03-17
2
国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公
告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2021-03-31
3
国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公
募基金基金合同的公告
《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
2021-03-31
4 国泰基金管理有限公司董事变更公告 《中国证券报》 2021-04-01
11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2021 年 01 月 01
日至2021年06月
30 日
2,563,
560,50
0.00
- -
2,563,560,5
00.00
63.10%
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3、关于核准上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金募集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
12.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
12.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
