太平睿盈混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01月 01 日起至 06 月 30日。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................ 8
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................... 16
6.1 资产负债表 ................................................................. 16
6.2 利润表 ..................................................................... 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
6.4 报表附注 ................................................................... 20
§7 投资组合报告 ................................................................ 45
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 51
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 54
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 55
§10 重大事件揭示 ............................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 55
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56
10.8 其他重大事件 .............................................................. 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 58
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 58
§12 备查文件目录 ............................................................... 58
12.1 备查文件目录 .............................................................. 58
12.2 存放地点 .................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................. 58
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
太平睿盈混合型证券投资基金
基金简称
太平睿盈混合
基金主代码
006973
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019 年 3月 25 日
基金管理人
太平基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
598,400,311.36 份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
下属分级基金的交
易代码
006973
007669
报告期末下属分级
基金的份额总额
362,709,613.31 份
235,690,698.05 份
2.2 基金产品说明
投资目标
追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运用多种投资
策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内外的宏观经
济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自上而下”的资产配置及
动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。其中，
当权益市场资产价格明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；
当权益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定收
益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套期保值与对冲
功能，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不
同市场状况下基金资产的整体收益水平。
2、债券投资策略
本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋
势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲
线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特
征，对资产组合进行积极管理。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精选优质价值
型股票进行重点投资。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业
景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，结合历史经验总结，对
行业配置不断进行调整和优化。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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（2）个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业景气向上、
拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择
合适时机，对此类优质公司进行投资。
4、股指期货投资策略
本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和
流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场
敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值
指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多
头头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓
后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时，先建
立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头，当
现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程
中，将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta的稳
定性，精细化确定投资方案比例。
5、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提下，本着谨
慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助
于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法
律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市
场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的
基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进
行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基
金资产的长期稳定增值。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产
池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来
现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的
证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标
的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通
过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投
资。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×80%＋沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
太平基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵霖 张燕
联系电话
021-38556613 0755-83199084
电子邮箱
zhaolin@taipingfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-61560999/400-028-8699 95555
传真
021-38556677 0755-83195201
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注册地址
上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢
101 室
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市浦东新区银城中路 488 号
太平金融大厦 7 楼
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码
200120 518040
法定代表人
范宇 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.taipingfund.com.cn
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
太平基金管理有限公司
上海市浦东新区银城中路 488
号太平金融大厦 7 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1 月 1 日-2021 年 6月 30 日)
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
本期已实现收益
24,821,270.50 14,958,150.19
本期利润
18,695,167.80
10,896,267.56
加权平均基金份
额本期利润
0.0534
0.0491
本期加权平均净
值利润率
4.55%
4.22%
本期基金份额净
值增长率
4.72%
4.47%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
43,612,059.60
26,401,072.79
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期末可供分配基
金份额利润
0.1202
0.1120
期末基金资产净
值
420,606,425.12
270,522,738.70
期末基金份额净
值
1.1596
1.1478
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
32.01%
28.35%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿盈混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.94%
0.23%
-0.43%
0.17%
1.37%
0.06%
过去三个月 4.32%
0.24%
1.09%
0.20%
3.23%
0.04%
过去六个月 4.72%
0.34%
0.73%
0.27%
3.99%
0.07%
过去一年 18.38%
0.39%
4.84%
0.26%
13.54%
0.13%
自基金合同生效起
至今
32.01%
0.32%
8.54%
0.25%
23.47%
0.07%
太平睿盈混合 C
阶段
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③
②－④
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值增长
率①
增长率标
准差②
准收益率③
收益率标准差
④
过去一个月 0.90%
0.23%
-0.43%
0.17%
1.33%
0.06%
过去三个月 4.19%
0.24%
1.09%
0.20%
3.10%
0.04%
过去六个月 4.47%
0.34%
0.73%
0.27%
3.74%
0.07%
过去一年 17.80%
0.39%
4.84%
0.26%
12.96%
0.13%
自基金合同生效起
至今
28.35%
0.35%
8.70%
0.25%
19.65%
0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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注：1、本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作
时间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同
规定。图示 1 日期为 2019 年 3 月 25 日至 2021 年 6 月 30 日。
2、本基金自 2019 年 8 月 13 日起增加 C 类基金份额。图示 2 日期为 2019 年 8 月 13 日至 2021
年 6 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海
市工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币 4 亿元，其中太平资产管理有限公司出
资占注册资本 91.5%，安石投资管理有限公司的出资占注册资本的 8.5%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规
范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合
理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管
理 19 只证券投资基金，即太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、
太平日日鑫货币市场基金、太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券
型证券投资基金、太平睿盈混合型证券投资基金、太平 MSCI 香港价值增强指数证券投资基金、太
平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金、太平恒睿纯债债券型证券投资基金、太平中债 1-3
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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年政策性金融债指数证券投资基金、太平恒泽 63个月定期开放债券型证券投资基金、太平智选一
年定期开放股票型发起式证券投资基金、太平行业优选股票型证券投资基金、太平丰和一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、太平睿安混合型证券投资基金、太平恒久纯债债券型证券投资
基金、太平价值增长股票型证券投资基金、太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
吴超
本基金的
基 金 经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
恒安三个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、太
平 中 债
1-3 年政
策性金融
债指数证
券投资基
金基金经
理 、太
平恒泽 63
个月定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒久
纯债债券
型证券投
2019 年 3
月 25 日
- 8 年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013 年 5 月起曾在西
部证券股份有限公司固定收益部、上海金
懿投资有限公司担任部门经理、投资总监
等职。2017年 3 月加入本公司。2018 年 2
月 12 日起任太平日日金货币市场基金、太
平日日鑫货币市场基金基金经理。2019 年
3月 25日担任太平睿盈混合型证券投资基
金基金经理。2019 年 6 月 27 日起任太平
恒安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 5 月 28 日起任太平中
债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
基金经理。2020 年 8 月 7日起担任太平恒
泽 63 个月定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2020 年 11月 12 日起担任太平
恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。
2021 年 6 月 24 日起担任太平丰泰一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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资基金基
金经理、
太平丰泰
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平丰和一
年定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰盈
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理
2019 年 3
月 29 日
- 10 年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010 年
7 月加入光大保德信基金管理有限公司，
历任投资部研究助理、固定收益研究员、
固定收益高级研究员。2014 年 1 月先后担
任光大保德信增利收益债券型证券投资基
金基金经理、光大保德信信用添益债券型
证券投资基金基金经理、光大保德信安和
债券型证券投资基金基金经理、光大保德
信安祺债券型证券投资基金基金经理、光
大保德信安诚债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信永利纯债债券型证券投资
基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债
债券型证券投资基金基金经理。2018 年 11
月加入太平基金管理有限公司，现任固定
收益投资部总监。2019年 3月 29日至 2020
年 4月 15日担任太平恒利纯债债券型证券
投资基金基金经理。2019 年 3 月 29 日起
担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经
理。2020 年 9 月 17 日起担任太平丰和一
年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。2020 年 11月 10日起担任太平睿
安混合型证券投资基金基金经理。2021 年
4月 22日起担任太平丰盈一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。
邵闯
本基金的
基金经理
助理、太
平睿安混
合型证券
投资基金
基金经理
助理
2020 年 9
月 10 日
- 4 年
上海交通大学工程硕士，具有证券投资基
金从业资格。2017 年 4月起在光大证券研
究所从事研究分析工作。2020年 3月加入
本公司，2020 年 9 月 10 日起担任太平睿
盈混合型证券投资基金基金经理助理。
2020年 11月 10日起担任太平睿安混合型
证券投资基金基金经理助理。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节
进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制
度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情
况。
本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以
及不同时间窗口（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资
组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年国内经济延续去年的复苏势头，在去年低基数基础上各项经济数据同比都有明显增
长。经济高频数据在二季度略有回落，但整体宏观环境仍然稳中向好。
2021 年上半年债券市场整体呈现出 V 型走势。一季度表现较弱，主要由于一季度经济基本面
较好，市场预期政策收紧概率上升，同时通胀压力是制约债券市场的重要因素。二季度债券板块
整体表现较好，从 3 月开始至 5 月下旬债券持续了接近一个季度的慢牛行情，最大的支撑因素来
自于货币政策未如预期般收紧。5 月开始由于国内定价的黑色系大宗商品出现暴涨，对债市造成
一定冲击。但很快商品价格在政策打压下出现大幅调整，债市受到的压力大大缓解。6 月后在美
债利率下行、央行加码 300亿 OMO 投放等利好之下，市场情绪明显转暖。
权益市场方面，2021 上半年出现较大的振幅，同时风格方面也出现较大的切换。1 月初市场
大幅上涨，尤其 “茅指数”“核心资产”“顺周期”类概念板块出现较大涨幅。随后市场在春
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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节后出现较大调整，一方面前期抱团资产涨幅过大，市场开始担忧业绩增长无法弥补估值大幅上
行带来的回调风险，抱团资产出现瓦解，尤其前期估值抬升较高的品种下跌较多，而低估值蓝筹
品种则在调整过程中表现相对较好。从 3 月底开始权益市场内部结构分化异常明显：电力设备及
新能源、汽车、半导体、医药医疗等板块涨幅明显，而金融、周期和消费类表现相对较弱。
转债市场方面，年初以来低价和平衡性转债溢价水平得到明显修复，新能源概念转债品种继
续表现较好。
本报告期内，本基金谨慎投资股票市场，力争在风险可控的基础上增加收益。同时，参与新
股申购以增强投资收益。债券方面，本基金主要以流动性管理为主，维持 AAA 评级信用品种配置，
同时保持中短久期以控制风险。在转债上增加仓位参与转债市场。通过股债平衡的思路进行仓位
管理，利用动态的仓位调整来控制回撤风险，同时积极捕捉市场机会，力争为投资人取得稳定的
收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿盈 A 的份额净值增长率为 4.72%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。太
平睿盈 C 的份额净值增长率为 4.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为债市可预期的利好将逐步增多：通胀预期与通胀数据均已见顶，货币
政策持续与之“脱钩”；经济下行拐点到来，虽然经济韧性较强，下行速度较为缓慢，但是监管
仍然收紧，对于地产和地方债务政策不断收紧，在“宽货币、紧信用”的大环境下结构性缺资产
的矛盾仍旧存在；美国紧缩预期以曲线平坦化形式实现，进程或慢于预期。因此对于债市而言，
在经济潜在增速不断下行的大趋势下，收益率虽然会受到供需、流动性、外围市场等各方面的扰
动，但长期来看仍将跟随经济基本面下行的概率较大。权益市场方面，受益于资本市场深化改革
带来的红利，权益市场结构性机会较多，上半年高景气行业板块的个股可能仍将是未来市场追捧
的热点，同时也需要关注受益于经济复苏有实际业绩驱动的行业，下半年的市场风格可能更趋向
于均衡。另外一方面，由于下半年经济下行压力将逐渐显现，同时外围流动性收紧的压力预期越
来越强，前期涨幅过高板块需要结合企业盈利预期兑现情况提防估值收缩带来的回调风险。整体
上，我们认为无风险利率下行仍是未来资本市场长期趋势，利率债以及高评级信用债未来将更加
受益，权益市场中结构性机会较大，但在过程中也需要警惕信用收缩带来的市场扰动以及内外宏
观流动性变化的短期扰动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年
9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5
日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常
估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本
基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的
核对同时进行。
报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及
相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值和产品委员会成员由主席负责，估值
分委会常任委员由稽核风控部、投资部门（含权益投资部、专户业务部、固定收益投资部）、研究
部、基金运营部等部门负责人担任；产品分委会常任委员由稽核风控部、销售部门（含市场销售
部、机构客户部）、信息技术部、基金运营部、交易部、产品经理及其所在部门负责人、拟任基金
经理或投资经理及其所在部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工
作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》的约定：在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，各基金份额类别每份基金份额每次收
益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 30%。本基金管理人于
2021 年 04月 20 日实施分红，分红方案为：A 级每 10 份基金发放红利 0.8 元;C 级每 10 份基金发
放红利 0.8元，均超过可供分配利润的 30%。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职
责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：太平睿盈混合型证券投资基金
报告截止日：2021 年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
4,733,137.65 6,545,394.55
结算备付金
3,982,112.74 1,136,856.69
存出保证金
43,430.67 95,443.66
交易性金融资产
6.4.7.2
840,577,221.45 776,481,465.86
其中：股票投资
133,749,161.61 133,619,050.46
基金投资
- -
债券投资
706,828,059.84 642,862,415.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
14,908,385.20 17,693,778.24
应收利息
6.4.7.5
8,356,571.44 7,971,729.66
应收股利
- -
应收申购款
63,836.81 109,362.56
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
872,664,695.96 810,034,031.22
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
164,747,000.00 202,176,479.55
应付证券清算款
15,712,671.07 21,152,375.94
应付赎回款
79,021.03 40,503.53
应付管理人报酬
337,873.84 294,663.62
应付托管费
112,624.61 98,221.19
应付销售服务费
110,078.15 85,468.57
应付交易费用
6.4.7.7
96,186.27 106,883.52
应交税费
32,267.88 36,730.09
应付利息
38,544.80 37,075.13
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
269,264.49 180,000.24
负债合计
181,535,532.14 224,208,401.38
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
598,400,311.36 495,125,027.68
未分配利润
6.4.7.10
92,728,852.46 90,700,602.16
所有者权益合计
691,129,163.82 585,825,629.84
负债和所有者权益总计
872,664,695.96 810,034,031.22
注： 报告截止日 2021 年 06月 30 日，基金份额总额 598,400,311.36 份，其中 A 类基金份额总额
为 362,709,613.31 份，基金份额净值 1.1596 元；C类基金份额总额为 235,690,698.05 份，基金
份额净值 1.1478 元
6.2 利润表
会计主体：太平睿盈混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30 日
一、收入
35,345,422.70 22,631,266.28
1.利息收入
10,630,552.35 6,593,366.77
其中：存款利息收入
6.4.7.11
36,965.61 45,188.93
债券利息收入
10,526,328.54 6,544,598.95
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
67,258.20 3,578.89
证券出借利息收入
- -
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
34,893,725.86 17,071,706.65
其中：股票投资收益
6.4.7.12
30,560,077.44 10,883,331.54
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13.1
2,858,394.30 5,288,389.29
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.2
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,475,254.12 899,985.82
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-10,187,985.33 -1,075,334.65
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
9,129.82 41,527.51
减：二、费用
5,753,987.34 3,551,388.63
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,995,391.25 1,121,696.13
2．托管费
6.4.10.2.2
665,130.40 373,898.77
3．销售服务费
6.4.10.2.3
641,306.42 308,983.53
4．交易费用
6.4.7.19
378,908.17 333,413.56
5．利息支出
1,934,986.51 1,277,436.57
其中：卖出回购金融资产支
出
1,934,986.51 1,277,436.57
6．税金及附加
21,951.96 20,019.61
7．其他费用
6.4.7.20
116,312.63 115,940.46
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
29,591,435.36 19,079,877.65
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
29,591,435.36 19,079,877.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：太平睿盈混合型证券投资基金
本报告期：2021 年 1 月 1日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
495,125,027.68 90,700,602.16 585,825,629.84
二、本期经营活 - 29,591,435.36
29,591,435.36
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
103,275,283.68 19,064,872.74 122,340,156.42
其中：1.基金申
购款
114,159,272.82 21,017,132.33 135,176,405.15
2.基金赎
回款
-10,883,989.14 -1,952,259.59 -12,836,248.73
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -46,628,057.80 -46,628,057.80
五、期末所有者
权益（基金净值）
598,400,311.36 92,728,852.46 691,129,163.82
项目
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
362,237,456.75 14,090,301.45 376,327,758.20
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 19,079,877.65
19,079,877.65
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
13,690,665.55 1,423,280.11 15,113,945.66
其中：1.基金申
购款
49,644,850.01 3,474,249.09 53,119,099.10
2.基金赎
回款
-35,954,184.46 -2,050,968.98 -38,005,153.44
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
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五、期末所有者
权益（基金净值）
375,928,122.30 34,593,459.21 410,521,581.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
尤象都
尤象都
孙波
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
太平睿盈混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2017]1582 号《关于准予太平睿盈混合型证券投资基金注册的批复》
及机构部函[2019]178 号《关于太平睿盈混合型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由太
平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平睿盈混合型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 229,908,125.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永
道中天验字(2019)第 0198 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《太平睿盈混合型证券投
资基金基金合同》于 2019 年 3 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
229,947,908.95 份基金份额，其中认购资金利息折合 39,783.73 份基金份额。本基金的基金管理
人为太平基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人太平基金管理股份有限公司于 2019 年 8月 9 日发布的《关于太平睿
盈混合型证券投资基金增加 C 类基金份额以及相应修改法律文件的公告》以及更新的《太平睿盈
混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2019 年 8 月 13 日起，本基金根据申购费用与销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费用，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为
A 类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C
类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计
算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额
总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证
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监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
比例为 0%-30%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数
收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人太平基金管理有限公司于 2021年 8 月 31 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》《太平睿盈混合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的
财务状况，以及 2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 23页 共 59页
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
活期存款
4,733,137.65
定期存款
-
其中：存款期限 1 个月以内
-
存款期限 1-3 个月
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
4,733,137.65
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
122,783,938.12 133,749,161.61 10,965,223.49
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
368,019,253.49 372,424,859.84 4,405,606.35
银行间市场
337,189,487.45 334,403,200.00 -2,786,287.45
合计
705,208,740.94 706,828,059.84 1,619,318.90
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
827,992,679.06 840,577,221.45 12,584,542.39
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 24页 共 59页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
应收活期存款利息
558.73
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,791.90
应收债券利息
8,354,201.31
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
19.50
合计
8,356,571.44
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用
92,414.59
银行间市场应付交易费用
3,771.68
合计
96,186.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
4.34
应付证券出借违约金
-
预提信息披露费 179,507.37
预提审计费 89,752.78
合计
269,264.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
太平睿盈混合 A
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 314,850,788.72
314,850,788.72
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 25页 共 59页
本期申购
52,718,697.80
52,718,697.80
本期赎回（以“-”号填列）
-4,859,873.21
-4,859,873.21
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
362,709,613.31
362,709,613.31
太平睿盈混合 C
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 180,274,238.96
180,274,238.96
本期申购
61,440,575.02
61,440,575.02
本期赎回（以“-”号填列）
-6,024,115.93
-6,024,115.93
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
235,690,698.05
235,690,698.05
注：申购含红利再投份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
太平睿盈混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 40,847,084.10 17,800,934.20 58,648,018.30
本期利润
24,821,270.50 -6,126,102.70 18,695,167.80
本期基金份额
交易产生的变
动数
6,232,252.17 2,609,920.71 8,842,172.88
其中：基金申
购款
6,922,574.12 2,865,813.04 9,788,387.16
基金赎
回款
-690,321.95 -255,892.33 -946,214.28
本期已分配利
润
-28,288,547.17 - -28,288,547.17
本期末
43,612,059.60 14,284,752.21 57,896,811.81
太平睿盈混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 22,534,778.68 9,517,805.18 32,052,583.86
本期利润
14,958,150.19 -4,061,882.63 10,896,267.56
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 26页 共 59页
本期基金份额
交易产生的变
动数
7,247,654.55 2,975,045.31 10,222,699.86
其中：基金申
购款
8,017,151.37 3,211,593.80 11,228,745.17
基金赎
回款
-769,496.82 -236,548.49 -1,006,045.31
本期已分配利
润
-18,339,510.63 - -18,339,510.63
本期末
26,401,072.79 8,430,967.86 34,832,040.65
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入
18,019.02
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
18,468.89
其他
477.70
合计
36,965.61
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额
139,225,535.98
减：卖出股票成本总额
108,665,458.54
买卖股票差价收入
30,560,077.44
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
305,079,103.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
298,605,518.75
减：应收利息总额
3,615,189.95
买卖债券差价收入
2,858,394.30
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 27页 共 59页
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益
1,475,254.12
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,475,254.12
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产
-10,187,985.33
股票投资
-16,728,510.53
债券投资
6,540,525.20
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-10,187,985.33
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入
9,124.37
基金转换费收入
5.45
合计
9,129.82
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%计入基金资产。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 28页 共 59页
2.本基金的转换费用由补差费和转出费两部分构成，基金转换费用由基金持有人承担。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用
376,433.17
银行间市场交易费用
2,475.00
合计
378,908.17
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用
29,752.78
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 8,452.48
银行间账户维护费 18,600.00
合计
116,312.63
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
太平基金管理有限公司（“太平基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 29页 共 59页
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,995,391.25 1,121,696.13
其中：支付销售机构的客户维护费
140,303.90
44,838.30
注：支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日的基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费
665,130.40 373,898.77
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 30页 共 59页
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
合计
太平基金管理有限公司 -
503,949.64
503,949.64
合计
- 503,949.64 503,949.64
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020 年 1月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C 合计
太平基金管理有限公司 0.00 265,677.45 265,677.45
合计
0.00 265,677.45 265,677.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给太平基金，再由太平基金计算并支付给各基金销售机构。A 类
基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值
X 0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 31页 共 59页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人于本报告期内及上年度可比期间内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
于本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021 年 1月 1 日至 2021 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商银行股份有
限公司
4,733,137.65
18,019.02
4,810,559.22
38,693.35
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
太平睿盈混合 A
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021 年 4
月 20 日
-
2021年 4月
20 日
0.8000
17,137,7
16.37
11,150,830
.80
28,288,5
47.17
-
合计
-
-
-
0.8000
17,137,7
16.37
11,150,830
.80
28,288,5
47.17
-
太平睿盈混合 C
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内
场外
1
2021 年 4
月 20 日
-
2021年 4月
20 日
0.8000
14,806,6
72.04
3,532,838.
59
18,339,5
10.63
-
合计
-
-
-
0.8000
14,806,6
72.04
3,532,838.
59
18,339,5
10.63
-
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 32页 共 59页
6.4.12 期末(2021年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300614
百川
畅银
2021
年 5 月
18 日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7月
7 日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1 月
12 日
2021
年 07
月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300930
屹通
新材
2021
年 1 月
13 日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300931
通用
电梯
2021
年 1 月
13 日
2021
年 7月
21 日
新股锁
定
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1 月
15 日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年 1 月
15 日
2021
年 7月
22 日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1 月
20 日
2021
年 7月
27 日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年 1 月
27 日
2021
年 8月
3 日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300942
易瑞
生物
2021
年 2 月
2 日
2021
年 8月
9 日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 33页 共 59页
300943
春晖
智控
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年 2 月
3 日
2021
年 8月
10 日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021
年 2 月
18 日
2021
年 8月
25 日
新股锁
定
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021
年 6 月
4 日
2021
年 8月
25 日
新股锁
定
0.00 27.42 108 0.00 2,961.36 -
300950
德固
特
2021
年 2 月
24 日
2021
年 9月
3 日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3 月
16 日
2021
年 9月
24 日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021
年 3 月
16 日
2021
年 9月
27 日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300958
建工
修复
2021
年 3 月
18 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3 月
22 日
2021
年 9月
29 日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300962
中金
辐照
2021
年 3 月
29 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年 3 月
30 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年 3 月
31 日
2021
年 10
月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4 月
2 日
2021
年 10
月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968 格林 2021 2021 新股锁 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 34页 共 59页
精密 年 4 月
6 日
年 10
月 15
日
定
300972
万辰
生物
2021
年 4 月
8 日
2021
年 10
月 19
日
新股锁
定
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4 月
8 日
2021
年 10
月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021
年 4 月
14 日
2021
年 10
月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4 月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年 4 月
15 日
2021
年 10
月 26
日
新股锁
定
33.22 87.50 911 30,263.42 79,712.50 -
300981
中红
医疗
2021
年 4 月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 588 28,570.92 53,149.32 -
300982
苏文
电能
2021
年 4 月
19 日
2021
年 10
月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021
年 4 月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4 月
21 日
2021
年 11
月 01
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4 月
28 日
2021
年 11
月 11
日
新股锁
定
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991 创益 2021 2021 新股锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 35页 共 59页
通 年 5 月
12 日
年 11
月 22
日
定
300992
泰福
泵业
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5 月
17 日
2021
年 11
月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300997
欢乐
家
2021
年 5 月
26 日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年 5 月
25 日
2021
年 12
月 2日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5 月
27 日
2021
年 12
月 7日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6 月
18 日
2021
年 12
月 27
日
新股锁
定
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021
年 6 月
4 日
2021
年 12
月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年 6 月
8 日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6 月
9 日
2021
年 12
月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6 月
9 日
2021
年 12
月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 36页 共 59页
301012
扬电
科技
2021
年 6 月
15 日
2021
年 12
月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6 月
22 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6 月
23 日
2021
年 12
月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301020
密封
科技
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股流
通受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股流
通受限
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
600905
三峡
能源
2021
年 6 月
2 日
2021
年 12
月 10
日
新股锁
定
2.65 5.67 907,763 2,405,571.95 5,147,016.21 -
605287
德才
股份
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7月
6 日
新股流
通受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087
英科
再生
2021
年 6 月
30 日
2021
年 7月
9 日
新股流
通受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021
年 6 月
28 日
2021
年 7月
7 日
新股流
通受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688316
青云
科技
2021
年 3 月
5 日
2021
年 9月
16 日
新股锁
定
63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 -
688395
正弦
电气
2021
年 4 月
21 日
2021
年 10
月 29
日
新股锁
定
15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -
688499
利元
亨
2021
年 6 月
23 日
2021
年 7月
1 日
新股流
通受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688565
力源
科技
2021
年 5 月
6 日
2021
年 11
月 15
新股锁
定
9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 -
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 37页 共 59页
日
688659
元琛
科技
2021
年 3 月
24 日
2021
年 9月
30 日
新股锁
定
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
688676
金盘
科技
2021
年 3 月
2 日
2021
年 9月
9 日
新股锁
定
10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 -
688700
东威
科技
2021
年 6 月
7 日
2021
年 12
月 15
日
新股锁
定
9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113050
南银
转债
2021
年 6 月
16 日
2021
年 7月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 11,990 1,199,000.00 1,199,000.00 -
113050
南银
转债
2021
年 6 月
16 日
2021
年 7月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 230 23,000.00 23,000.00 -
113626
伯特
转债
2021
年 6 月
30 日
2021
年 7月
21 日
新债未
上市
100.00 100.00 660 66,000.00 66,000.00 -
123117
健帆
转债
2021
年 6 月
23 日
2021
年 7月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 240 24,000.00 24,000.00 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月 14 日前
发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连
续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内，
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交
易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗
交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让
所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 38页 共 59页
本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6 个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 164,747,000.00 元，截至 2021 年 12 月 24 日先后到期。该类交易要求本基金转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股
票型基金，属于证券投资基金中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 39页 共 59页
股票投资、债券投资、货币市场工具、股指期货、权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险收益相匹配”的风险收益目标。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理
组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公
司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调
和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核风
控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定
业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评
估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 40页 共 59页
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021 年 6月 30 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
A-1
10,004,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
35,010,500.00 29,826,000.00
合计
45,014,500.00 29,826,000.00
注：未评级债券为国债和政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
截至本报告期末及上年度末，基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
截至本报告期末及上年度末，基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021 年 6月 30 日
上年度末
2020 年 12月 31 日
AAA
523,868,641.50 515,096,234.10
AAA 以下
132,788,767.14 56,552,729.10
未评级
5,156,151.20 31,671,452.20
合计
661,813,559.84 603,320,415.40
注：未评级债券为地方政府债和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
截至本报告期末及上年度末，基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
截至本报告期末及上年度末，基金未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 41页 共 59页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有 164,747,000.00元将在六个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
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透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存款、结
算备用金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6月 30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 4,733,137.65 - - - 4,733,137.65
结算备付金 3,982,112.74 - - - 3,982,112.74
存出保证金 43,430.67 - - - 43,430.67
交易性金融资产 361,753,232.94 345,074,826.90 - 133,749,161.61 840,577,221.45
应收利息 - - - 8,356,571.44 8,356,571.44
应收申购款 - - - 63,836.81 63,836.81
应收证券清算款 - - - 14,908,385.20 14,908,385.20
资产总计
370,511,914.00 345,074,826.90 - 157,077,955.06 872,664,695.96
负债
应付赎回款 - - - 79,021.03 79,021.03
应付管理人报酬 - - - 337,873.84 337,873.84
应付托管费 - - - 112,624.61 112,624.61
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应付证券清算款 - - - 15,712,671.07 15,712,671.07
卖出回购金融资产款 164,747,000.00 - - - 164,747,000.00
应付销售服务费 - - - 110,078.15 110,078.15
应付交易费用 - - - 96,186.27 96,186.27
应付利息 - - - 38,544.80 38,544.80
应交税费 - - - 32,267.88 32,267.88
其他负债 - - - 269,264.49 269,264.49
负债总计
164,747,000.00 - - 16,788,532.14 181,535,532.14
利率敏感度缺口
205,764,914.00 345,074,826.90 - 140,289,422.92 691,129,163.82
上年度末
2020 年 12月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,545,394.55 - - - 6,545,394.55
结算备付金 1,136,856.69 - - - 1,136,856.69
存出保证金 95,443.66 - - - 95,443.66
交易性金融资产 233,002,224.50 379,452,190.90 30,408,000.00 133,619,050.46 776,481,465.86
应收利息 - - - 7,971,729.66 7,971,729.66
应收申购款 - - - 109,362.56 109,362.56
应收证券清算款 - - - 17,693,778.24 17,693,778.24
资产总计
240,779,919.40
379,452,190.90
30,408,000.00
159,393,920.92
810,034,031.22
负债
应付赎回款 - - - 40,503.53 40,503.53
应付管理人报酬 - - - 294,663.62 294,663.62
应付托管费 - - - 98,221.19 98,221.19
应付证券清算款 - - - 21,152,375.94 21,152,375.94
卖出回购金融资产款 202,176,479.55 - - - 202,176,479.55
应付销售服务费 - - - 85,468.57 85,468.57
应付交易费用 - - - 106,883.52 106,883.52
应付利息 - - - 37,075.13 37,075.13
应交税费 - - - 36,730.09 36,730.09
其他负债 - - - 180,000.24 180,000.24
负债总计
202,176,479.55 -
-
22,031,921.83
224,208,401.38
利率敏感度缺口
38,603,439.85
379,452,190.90
30,408,000.00
137,361,999.09
585,825,629.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之
外的其他市场变量保持不变
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 44页 共 59页
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
4,877,084.46 4,553,870.83
市场利率上升 25个
基点
-4,814,898.39 -4,491,534.41
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格
风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动
的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
0%-30%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 45页 共 59页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
133,749,161.61
19.35
133,619,050.46
22.81
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
133,749,161.61 19.35
133,619,050.46 22.81
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析
沪深 300 指数上升
5%
- 6,563,723.62
沪深 300 指数下降
5%
- -6,563,723.62
注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
19.35%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
133,749,161.61 15.33
太平睿盈混合 2021 年中期报告
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其中：股票
133,749,161.61 15.33
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
706,828,059.84 81.00
其中：债券
706,828,059.84 81.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,715,250.39 1.00
8 其他各项资产
23,372,224.12 2.68
9 合计
872,664,695.96 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
80,818,963.11 11.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,407,678.21 1.94
E
建筑业
25,371.37 0.00
F
批发和零售业
46,404.58 0.01
G
交通运输、仓储和邮政业
1,707,000.00 0.25
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,460,194.21 0.65
J
金融业
29,644,021.10 4.29
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
3,558,000.00 0.51
N
水利、环境和公共设施管理业
70,238.75 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
133,749,161.61 19.35
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7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600900 长江电力 400,000 8,256,000.00 1.19
2 300298 三诺生物 259,959 8,141,915.88 1.18
3 002050 三花智控 300,813 7,213,495.74 1.04
4 600885 宏发股份 100,000 6,270,000.00 0.91
5 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 0.89
6 000001 平安银行 250,000 5,655,000.00 0.82
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.74
8 000895 双汇发展 160,000 5,088,000.00 0.74
9 000333 美的集团 70,000 4,995,900.00 0.72
10 601318 中国平安 70,000 4,499,600.00 0.65
11 000338 潍柴动力 250,000 4,467,500.00 0.65
12 300124 汇川技术 60,000 4,455,600.00 0.64
13 002142 宁波银行 110,000 4,286,700.00 0.62
14 300059 东方财富 130,000 4,262,700.00 0.62
15 002475 立讯精密 90,000 4,140,000.00 0.60
16 601166 兴业银行 200,000 4,110,000.00 0.59
17 600887 伊利股份 100,000 3,683,000.00 0.53
18 300676 华大基因 30,000 3,558,000.00 0.51
19 600309 万华化学 30,000 3,264,600.00 0.47
20 601336 新华保险 70,000 3,213,700.00 0.46
21 002304 洋河股份 15,000 3,108,000.00 0.45
22 603806 福斯特 24,000 2,523,120.00 0.37
23 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 0.35
24 688111 金山办公 6,000 2,368,800.00 0.34
25 601601 中国太保 80,000 2,317,600.00 0.34
26 600690 海尔智家 80,000 2,072,800.00 0.30
27 600276 恒瑞医药 30,000 2,039,100.00 0.30
28 603195 公牛集团 10,000 2,020,000.00 0.29
29 688158 优 刻 得 50,000 1,962,500.00 0.28
30 601021 春秋航空 30,000 1,707,000.00 0.25
31 300408 三环集团 40,000 1,696,800.00 0.25
32 600585 海螺水泥 40,000 1,642,000.00 0.24
33 300258 精锻科技 100,000 1,337,000.00 0.19
34 601838 成都银行 100,000 1,264,000.00 0.18
35 600600 青岛啤酒 10,000 1,156,500.00 0.17
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 48页 共 59页
36 603596 伯特利 30,000 1,072,500.00 0.16
37 000723 美锦能源 100,000 756,000.00 0.11
38 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.02
39 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
40 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01
41 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
42 300979 华利集团 911 79,712.50 0.01
43 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.01
44 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
45 300981 中红医疗 588 53,149.32 0.01
46 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
47 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
48 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
49 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01
50 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01
51 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
52 688565 力源科技 2,464 34,496.00 0.00
53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
54 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
55 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
56 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
57 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
58 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
59 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
60 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
61 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
62 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
63 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
64 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
65 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
66 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
67 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
68 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
69 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
70 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
71 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
72 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
73 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
74 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
75 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
76 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
77 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 49页 共 59页
78 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
79 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
80 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
81 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
82 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
83 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
84 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
85 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
86 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
87 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
88 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
89 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
90 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
91 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
92 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
93 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
94 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
95 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
96 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
97 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
98 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
99 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
100 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
101 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
102 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
103 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
104 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
105 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 5,686,841.00 0.97
2 000338 潍柴动力 5,373,954.00 0.92
3 002050 三花智控 4,972,679.70 0.85
4 601398 工商银行 4,459,805.00 0.76
5 000895 双汇发展 4,378,893.00 0.75
6 601166 兴业银行 4,261,422.00 0.73
7 300298 三诺生物 4,066,440.84 0.69
8 002475 立讯精密 3,768,022.00 0.64
9 000429 粤高速Ａ 3,740,887.00 0.64
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 50页 共 59页
10 601336 新华保险 3,698,427.00 0.63
11 300676 华大基因 3,578,973.00 0.61
12 688111 金山办公 3,577,750.00 0.61
13 300124 汇川技术 3,530,631.00 0.60
14 600905 三峡能源 3,436,527.95 0.59
15 601601 中国太保 3,386,013.00 0.58
16 600926 杭州银行 3,297,651.00 0.56
17 600885 宏发股份 3,169,100.00 0.54
18 300059 东方财富 2,793,905.00 0.48
19 300567 精测电子 2,575,154.00 0.44
20 600276 恒瑞医药 2,491,418.60 0.43
注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 5,932,600.61 1.01
2 000002 万 科Ａ 5,907,395.62 1.01
3 600031 三一重工 5,315,830.00 0.91
4 000651 格力电器 5,121,601.00 0.87
5 300059 东方财富 5,114,931.08 0.87
6 600377 XD 宁沪高 4,585,788.00 0.78
7 300274 阳光电源 4,514,893.00 0.77
8 002601 龙佰集团 4,405,435.00 0.75
9 601398 工商银行 4,168,000.00 0.71
10 300567 精测电子 3,873,074.00 0.66
11 300750 宁德时代 3,607,144.00 0.62
12 000429 粤高速Ａ 3,570,567.00 0.61
13 600176 中国巨石 3,468,027.00 0.59
14 002332 仙琚制药 3,314,819.00 0.57
15 600926 杭州银行 3,298,047.00 0.56
16 600009 上海机场 3,236,938.00 0.55
17 300450 先导智能 3,083,281.00 0.53
18 603187 海容冷链 2,970,696.00 0.51
19 600690 海尔智家 2,942,574.80 0.50
20 600104 上汽集团 2,821,594.00 0.48
注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
125,524,080.22
卖出股票收入（成交）总额
139,225,535.98
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 51页 共 59页
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
35,010,500.00 5.07
2
央行票据
- -
3
金融债券
236,956,038.40 34.29
其中：政策性金融债
5,148,038.40 0.74
4
企业债券
70,758,000.00 10.24
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
242,845,200.00 35.14
7
可转债（可交换债）
121,235,016.54 17.54
8
同业存单
- -
9 其他
23,304.90 0.00
10 合计
706,828,059.84 102.27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 175272 20 银河 G2 400,000 40,364,000.00 5.84
2 155287 19 平证 03 400,000 40,248,000.00 5.82
3 019654 21 国债 06 350,000 35,010,500.00 5.07
4 112729 18 申宏 02 300,000 30,906,000.00 4.47
5 1723002 17 平安财险 300,000 30,840,000.00 4.46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 52页 共 59页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安证券股份有限公司、长江证券股
份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体
发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
43,430.67
2
应收证券清算款
14,908,385.20
3
应收股利
-
4
应收利息
8,356,571.44
5
应收申购款
63,836.81
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
23,372,224.12
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 127027 靖远转债 8,855,540.80 1.28
2 128107 交科转债 6,865,985.76 0.99
3 123076 强力转债 6,759,500.44 0.98
4 128130 景兴转债 6,550,512.07 0.95
5 110056 亨通转债 5,984,297.10 0.87
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 53页 共 59页
6 123071 天能转债 5,661,389.25 0.82
7 128081 海亮转债 5,620,799.01 0.81
8 113602 景 20 转债 4,620,153.00 0.67
9 128124 科华转债 4,376,679.30 0.63
10 127012 招路转债 4,281,200.00 0.62
11 113009 广汽转债 4,260,173.70 0.62
12 110063 鹰 19 转债 2,949,750.00 0.43
13 128125 华阳转债 2,669,196.00 0.39
14 113610 灵康转债 2,481,010.00 0.36
15 113014 林洋转债 2,458,512.00 0.36
16 127016 鲁泰转债 2,136,000.00 0.31
17 113528 长城转债 1,921,112.60 0.28
18 113017 吉视转债 1,784,493.60 0.26
19 113026 核能转债 1,691,680.00 0.24
20 123049 维尔转债 1,634,079.00 0.24
21 132011 17 浙报 EB 1,472,325.00 0.21
22 128071 合兴转债 1,471,447.12 0.21
23 127014 北方转债 1,454,180.00 0.21
24 128136 立讯转债 1,169,500.00 0.17
25 110057 现代转债 1,116,981.90 0.16
26 110067 华安转债 1,090,313.00 0.16
27 128122 兴森转债 929,351.00 0.13
28 123075 贝斯转债 927,047.05 0.13
29 113505 杭电转债 820,526.20 0.12
30 128138 侨银转债 670,862.50 0.10
31 110051 中天转债 620,082.00 0.09
32 113044 大秦转债 543,364.80 0.08
33 128018 时达转债 342,390.00 0.05
34 123086 海兰转债 332,400.00 0.05
35 128105 长集转债 325,020.00 0.05
36 113601 塞力转债 304,410.00 0.04
37 128140 润建转债 98,661.84 0.01
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.74
新股流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 54页 共 59页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
太
平
睿
盈
混
合
A
403 900,023.85 355,410,801.03 97.9877 7,298,812.28 2.0123
太
平
睿
盈
混
合
C
4,333 54,394.35 220,435,583.29 93.5275 15,255,114.76 6.4725
合
计
4,710 127,048.90 575,846,384.32 96.2310 22,553,927.04 3.7690
注：在同一基金账号同时持有 A 类份额和 C 类份额的情况下，按一户统计持有人户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
太平睿盈混合 A 462,837.92 0.1276
太平睿盈混合 C 1,050,251.60 0.4456
合计
1,513,089.52 0.2529
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
太平睿盈混合 A 0~10
太平睿盈混合 C -
合计
0~10
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 55页 共 59页
本基金基金经理持有
本开放式基金
太平睿盈混合 A -
太平睿盈混合 C -
合计
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
太平睿盈混合 A
太平睿盈混合 C
基金合同生效日
（2019年 3月 25日）
基金份额总额
229,947,908.95 -
本报告期期初基金份
额总额
314,850,788.72 180,274,238.96
本报告期基金总申购
份额
52,718,697.80 61,440,575.02
减：本报告期基金总
赎回份额
4,859,873.21 6,024,115.93
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
362,709,613.31
235,690,698.05
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动情况
本报告期，基金管理人无重大人事变动情况。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉
及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略未改变。
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 56页 共 59页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
海通证券股
份有限公司
2
252,377,405.88
100.00%
182,168.62
100.00%
-
注：1、交易单元的选择标准和程序
拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：
（1）市场形象及财务状况良好。
（2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的
处罚。
（3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由
基金管理人与被选择的券商签订协议。
2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况
本报告期内未新增席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 57页 共 59页
海通证券
股份有限
公司
413,665,724.14 100.00%
2,449,063,000.00 100.00%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加阳光人寿保险股份有限公司为销
售机构并参加其费率优惠的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 06月 22 日
2
太平基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加腾安基金销售（深圳）有限
公司为销售机构并参加其费率优惠的
公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 06月 24 日
3
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 01月 26 日
4
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 02月 01 日
5
太平睿盈混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 02月 09 日
6
太平睿盈混合型证券投资基金基金产
品资料概要更新
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 04月 20 日
7
太平基金管理有限公司关于太平睿盈
混合型证券投资基金分红公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 04月 19 日
8
太平睿盈混合型证券投资基金 2020
年年度报告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 03月 25 日
9
太平睿盈混合型证券投资基金 2020
年第 4 季度报告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 01月 22 日
10
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 01月 29 日
11
关于太平睿盈混合型证券投资基金调
整大额申购、转换转入及定期定额投
资业务限额的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 02月 05 日
12
太平睿盈混合型证券投资基金招募说
明书（更新）2021 年第 1 号
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 02月 09 日
13
太平睿盈混合型证券投资基金 2021
年第 1 季度报告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 04月 22 日
14
太平基金管理有限公司关于旗下基金
增加民商基金销售（上海）有限公司
为销售机构并参加其费率优惠的公告
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 04月 14 日
15
太平睿盈混合型证券投资基金招募说
明书（更新）2021 年第 2 号
指定报刊、基金管理人
网站
2021 年 04月 20 日
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 58页 共 59页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10103
202,329,173.
18
-
202,329,173.
18
-
-
机构
2
20210104-202
10630
-
202,329,173.
18
-
202,329,173.18
33.8117
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人
可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时
赎回持有的全部基金份额。
注：本章节中申购份额/赎回份额统计包含非交易过户业务。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）
12.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
太平睿盈混合 2021 年中期报告
第 59页 共 59页
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：400-028-8699、021-61560999
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2021 年 8月 31 日
