前海开源聚财宝货币市场基金
2021年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2021 年 08 月 31 日
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 2 页，共 53 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 3 页，共 53 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 41
7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 42
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 43
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 43
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 44
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ................. 45
7.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 45
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 45
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ................................................................................. 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 47
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 4 页，共 53 页
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 48
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 49
10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 50
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 51
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 52
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 53
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 5 页，共 53 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 前海开源聚财宝货币市场基金
基金简称 前海开源聚财宝
基金主代码 004368
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2017年02月17日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,004,891,085.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B
下属分级基金的交易代码 004368 004369
报告期末下属分级基金的份额总额 199,206,580.67份 6,805,684,504.94份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制基金资产投资风险和保持基金
资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基
准的稳定回报。
投资策略
本基金投资策略包括五个方面：
（1）资产配置策略：本基金通过对宏观经济形势、
财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况
等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，评估各
类投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资
品种的配置比例及期限组合，并适时进行动态调整。
（2）利率预期策略：通过对通货膨胀、GDP、货
币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪
分析，形成对基本面的宏观研判。同时结合微观层面
研究，主要考察指标包括：央行公开市场操作、主要
机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数
量等，合理预期货币市场利率曲线动态变化，动态配
置货币资产。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 6 页，共 53 页
（3）期限配置策略：根据利率预期分析，动态确
定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场
利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减
持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降
低组合整体净值损失风险；当市场看跌时，则相对延
长投资组合平均剩余期限，增持较长剩余期限的投资
品种，获取超额收益。
（4）流动性管理策略：本基金作为现金管理工具，
必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金
的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等
因素基础上，对投资组合的现金比例进行优化管理。
基金管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡
基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比
例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、
降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以
满足日常的基金资产变现需求。
（5）收益增强策略：通过分析各类投资品种的相
对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动
性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合，
寻找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格
将上升的，能给组合带来相对较高回报的类属；减持
相对高估、价格将下降的，给组合带来相对较低回报
的类属，借以取得较高的总回报。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 傅成斌 李帅帅
联系电话 0755-88601888 0755-25878287
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com
LISHUAISHUAI130@pingan.co
m.cn
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 7 页，共 53 页
客户服务电话 4001666998 95511-3
传真 0755-83181169 0755-82080387
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
广东省深圳市罗湖区深南东
路5047号
办公地址
深圳市福田区深南大道7006
号万科富春东方大厦2206
广东省深圳市福田区益田路5
023号平安金融中心B座26楼
邮政编码 518040 518001
法定代表人 王兆华 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.qhkyfund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 前海开源基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道7006号万科
富春东方大厦2206
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B
本期已实现收益 2,871,038.00 100,434,927.95
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 8 页，共 53 页
本期利润 2,871,038.00 100,434,927.95
本期净值收益率 1.2149% 1.2601%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末基金资产净值 199,206,580.67 6,805,684,504.94
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末
(2021年06月30日)
累计净值收益率 14.2656% 14.8549%
注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
② 本基金的利润分配方式是"每日分配、按日支付"。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海开源聚财宝A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1886% 0.0004% 0.1125% 0.0000%
0.076
1%
0.000
4%
过去三个月 0.5712% 0.0004% 0.3413% 0.0000%
0.229
9%
0.000
4%
过去六个月 1.2149% 0.0008% 0.6788% 0.0000%
0.536
1%
0.000
8%
过去一年 2.3869% 0.0022% 1.3688% 0.0000%
1.018
1%
0.002
2%
过去三年 8.1710% 0.0044% 4.1100% 0.0000%
4.061
0%
0.004
4%
自基金合同 14.2656% 0.0041% 5.9813% 0.0000% 8.284 0.004
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 9 页，共 53 页
生效起至今 3% 1%
前海开源聚财宝B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1960% 0.0004% 0.1125% 0.0000%
0.083
5%
0.000
4%
过去三个月 0.5938% 0.0004% 0.3413% 0.0000%
0.252
5%
0.000
4%
过去六个月 1.2601% 0.0008% 0.6788% 0.0000%
0.581
3%
0.000
8%
过去一年 2.4791% 0.0022% 1.3688% 0.0000%
1.110
3%
0.002
2%
过去三年 8.4636% 0.0044% 4.1100% 0.0000%
4.353
6%
0.004
4%
自基金合同
生效起至今
14.8549% 0.0042% 5.9813% 0.0000%
8.873
6%
0.004
2%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 10 页，共 53 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 11 页，共 53 页
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国
证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，
开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有
限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源
基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股
子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在
深圳市注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务
资格证书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理95只开放式基金，资产管理规模超过1283亿
元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
林悦 本基金的基金经理
2018-
12-25
-
7
年
林悦先生，应用经济学硕
士。2014年至2016年任汇
添富基金管理有限公司投
资研究总部债券交易员，2
016年9月加盟前海开源基
金管理有限公司，现任公
司固收现金团队基金经
理。
张艳
琳
本基金的基金经理助理
2021-
03-16
-
6
年
张艳琳女士，上海财经大
学数量经济硕士研究生。2
015年7月至2015年12月任
上海红御投资管理有限公
司融资助理，2016年1月加
盟前海开源基金管理有限
公司，现任基金经理助理。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 12 页，共 53 页
注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公
司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基
金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，因融资增速下行，基本面对债市偏正面，加上流动性较为宽松，债券
收益率陡峭化下行。受益于流动性宽松，套息策略具备较高的确定性，加上信用环境边
际好转，中等评级信用债表现好于高等级信用债和利率债。具体来看，1月前半月因流
动性宽松，债券收益率陡峭化下行。后半月，因税期及春节因素导致资金面收紧，叠加
央行表现出对资产泡沫的担忧，资金面预期趋于悲观，债券收益率平坦化上行。春节后，
因流动性转松，市场对资金面的预期亦明显好转，加上权益市场大幅调整，风险偏好迅
速下降，债市整体走强。由于美债收益率上行及大宗商品走强引发通胀预期升温，长端
表现不及中短端。进入2季度，权益市场企稳，风险偏好对债市的影响淡化，但因流动
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 13 页，共 53 页
性宽松，且供给压力不大，6月前债券收益率基本呈现单边下行态势，中短端表现好于
长端。进入6月，因季末临近，市场对流动性的担忧上升，收益率止跌回升，前期受益
于流动性宽松的期限调整较为明显。6月下旬，因央行维稳资金面的态度明显，市场对
流动性的预期明显改善，债市再度走强。
上半年的债券市场收益率先上后下，十年国债收益从1月初的3.17%震荡上行至2月
底的3.28%附近，随后震荡下行至3.10%附近。资金面先紧后松，市场对地方债、税期的
担忧逐步缓解，3个月存单从2月初的3.2%左右下行至最低的2.35%，后在季末谨慎情绪
影响下反弹至2.5%左右。
本基金今年上半年对资金面保持谨慎乐观态度，久期操作上相对积极。1月份保持
短久期防御策略，在2-5月份保持中等偏乐观久期维持较好的票息收益，在6月中下旬积
极配置较高比例的7-9M同业存单，以进行灵活的波段操作。同时增配一定比例的3个月
同业存款，维持较高的静态收益。本产品严格控制信用风险和流动性风险，以持有高等
级高流动性存单为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源聚财宝A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份
额净值收益率为1.2149%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%；截至报告期末前海开源
聚财宝B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.2601%，
同期业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，考虑到大宗商品价格短期内难以明显下行，中小企业融资难的问题或在
一段时间内都会较为突出，为了配合企业降成本，未来一段时间内货币政策易松难紧。
在这样的背景下，债市整体风险不大，收益率向下的概率大于向上的概率。不过下半年
社融增速大概率企稳，债市能否有较强的趋势性行情在较大程度上取决于社融结构的变
化。尽管目前结合企业中长贷、债券融资、非标等反应企业融资需求的主要分项来看，
下半年社融结构转弱的可能性较大，但降准后，不排除信贷需求会有阶段性的好转，从
而带来社融结构的阶段性改善。考虑到降准后债券收益率在较短时间内已快速下行，如
果后续社融结构阶段性改善的同时供给压力加大，或海外流动性收紧，债市短期的波动
可能会加大。基于此，我们对下半年债市整体偏乐观，组合将保持中等偏高的久期水平，
券种配置上以受益于流动性宽松的同业存单为主。但因债市阶段性的可能会有较大的波
动，组合将保持一定比例的短期流动性，以便于适时加仓。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 14 页，共 53 页
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会、基金业协会相关规定和基金合同关
于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指
导和监督整个估值流程。估值委员会由督察长、基金核算部、监察稽核部、金融工程部、
交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜
任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的
实践经验。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，
由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》，本基金每日将各
级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 15 页，共 53 页
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：前海开源聚财宝货币市场基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,805,516,766.20 611,331,449.05
结算备付金
- -
存出保证金
4,231.37 -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,946,966,915.32 3,698,438,130.56
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,946,966,915.32 3,698,438,130.56
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,679,965,619.94 2,678,811,178.22
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 10,816,100.85 7,097,639.57
应收股利
- -
应收申购款
14,618,423.80 23,543,478.80
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
7,457,888,057.48 7,019,221,876.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 16 页，共 53 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
450,718,913.92 139,314,610.34
应付证券清算款
- 149,382,806.75
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
919,769.84 944,184.21
应付托管费
306,589.96 314,728.07
应付销售服务费
76,369.41 80,417.58
应付交易费用 6.4.7.7 193,960.95 206,118.08
应交税费
- 7,015.26
应付利息
165,404.49 7,494.77
应付利润
481,999.09 628,525.92
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 133,964.21 201,000.00
负债合计
452,996,971.87 291,086,900.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 7,004,891,085.61 6,728,134,975.22
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
7,004,891,085.61 6,728,134,975.22
负债和所有者权益总
计
7,457,888,057.48 7,019,221,876.20
注：报告截止日2021年6月30日，前海开源聚财宝基金份额总额7,004,891,085.61份，
其中前海开源聚财宝A类基金份额净值1.0000元，基金份额199,206,580.67份，前海开
源聚财宝B类基金份额净值1.0000元，基金份额6,805,684,504.94份。
6.2 利润表
会计主体：前海开源聚财宝货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
上年度可比期间
2020年01月01日至202
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 17 页，共 53 页
2021年06月30日
0年06月30日
一、收入
114,680,828.84 6,904,948.46
1.利息收入
112,562,333.12 6,001,288.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,495,377.72 320,216.32
债券利息收入
57,709,168.19 3,948,958.87
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
36,357,787.21 1,732,113.65
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,118,495.72 903,659.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.6 2,118,495.72 903,659.62
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 - -
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 - -
减：二、费用
11,374,862.89 1,198,678.92
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
6,165,630.19 373,289.57
2．托管费
6.4.10.2.
2
2,055,210.05 124,429.90
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 18 页，共 53 页
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
516,907.50 204,878.05
4．交易费用 6.4.7.20 2,750.00 115.00
5．利息支出
2,490,920.94 376,664.66
其中：卖出回购金融资产
支出
2,490,920.94 376,664.66
6．税金及附加
- 5,226.36
7．其他费用 6.4.7.21 143,444.21 114,075.38
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
103,305,965.95 5,706,269.54
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
103,305,965.95 5,706,269.54
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：前海开源聚财宝货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
6,728,134,975.22 - 6,728,134,975.22
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 103,305,965.95 103,305,965.95
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
276,756,110.39 - 276,756,110.39
其中：1.基金申购款 17,637,169,091.43 - 17,637,169,091.43
2.基金赎回 -17,360,412,981.0 - -17,360,412,981.04
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 19 页，共 53 页
款 4
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -103,305,965.95 -103,305,965.95
五、期末所有者权益
（基金净值）
7,004,891,085.61 - 7,004,891,085.61
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
592,267,434.51 - 592,267,434.51
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 5,706,269.54 5,706,269.54
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-242,260,278.45 - -242,260,278.45
其中：1.基金申购款 747,464,832.43 - 747,464,832.43
2.基金赎回
款
-989,725,110.88 - -989,725,110.88
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- -5,706,269.54 -5,706,269.54
五、期末所有者权益
（基金净值）
350,007,156.06 - 350,007,156.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
秦亚峰 何璁 傅智
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 20 页，共 53 页
—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
前海开源聚财宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以
下简称"中国证监会")证监许可[2016]2946号《关于准予前海开源聚财宝货币市场基金
注册的批复》核准，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,000,058,380.00
元，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2017]01300002号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案，《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》于2017年2月17
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,000,058,380.00份基金份额，无认购
资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管
人为平安银行股份有限公司。
根据《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》和《前海开源聚财宝货币市场基金
招募说明书》的规定，本基金根据投资人认购/申购本基金的金额，对投资人持有的基
金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。A类基金份
额首次单笔认购/申购和追加单笔认购/申购最低金额均为人民币0.01元，年销售服务费
率为0.25%；B类基金份额首次单笔认购/申购的最低金额为人民币500万元，追加单笔认
购/申购的最低金额为人民币1万元，年销售服务费率为0.01%。本基金两类基金份额单
独设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源聚财宝货币市场基金基金合
同》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，
期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限
在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基
准为：同期七天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 21 页，共 53 页
《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往
来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 22 页，共 53 页
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 5,516,766.20
定期存款 1,800,000,000.00
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 400,000,000.00
存款期限3个月以上 1,400,000,000.00
其他存款 -
合计 1,805,516,766.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
债
券
交易所市
场
12,990,659.30 13,000,000.00 9,340.70 0.0001
银行间市 2,933,976,256.02 2,934,043,000.00 66,743.98 0.0010
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 23 页，共 53 页
场
合计 2,946,966,915.32 2,947,043,000.00 76,084.68 0.0011
资产支持证券 - - - -
合计 2,946,966,915.32 2,947,043,000.00 76,084.68 0.0011
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 2,679,965,619.94 -
合计 2,679,965,619.94 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 5,694.84
应收定期存款利息 4,314,138.16
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 4,603,301.37
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 1,892,964.77
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 24 页，共 53 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.71
合计 10,816,100.85
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 193,960.95
合计 193,960.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 133,964.21
合计 133,964.21
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 前海开源聚财宝A
金额单位：人民币元
项目
(前海开源聚财宝A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 25 页，共 53 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 229,900,498.96 229,900,498.96
本期申购 697,141,337.68 697,141,337.68
本期赎回（以“-”号填列） -727,835,255.97 -727,835,255.97
本期末 199,206,580.67 199,206,580.67
6.4.7.9.2 前海开源聚财宝B
金额单位：人民币元
项目
(前海开源聚财宝B)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,498,234,476.26 6,498,234,476.26
本期申购 16,940,027,753.75 16,940,027,753.75
本期赎回（以“-”号填列） -16,632,577,725.07 -16,632,577,725.07
本期末 6,805,684,504.94 6,805,684,504.94
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 前海开源聚财宝A
单位：人民币元
项目
(前海开源聚财宝A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,871,038.00 - 2,871,038.00
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,871,038.00 - -2,871,038.00
本期末 - - -
6.4.7.10.2 前海开源聚财宝B
单位：人民币元
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 26 页，共 53 页
项目
(前海开源聚财宝B)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 100,434,927.95 - 100,434,927.95
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -100,434,927.95 - -100,434,927.95
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 19,627.09
定期存款利息收入 18,475,721.50
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 29.13
合计 18,495,377.72
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 27 页，共 53 页
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
2,118,495.72
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,118,495.72
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
15,682,353,376.72
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
15,661,365,898.13
减：应收利息总额 18,868,982.87
买卖债券差价收入 2,118,495.72
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 28 页，共 53 页
无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.17 股利收益
无。
6.4.7.18 公允价值变动收益
无。
6.4.7.19 其他收入
无。
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 2,750.00
合计 2,750.00
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 29 页，共 53 页
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 65,456.84
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
账户维护费 17,880.00
其他费用 600.00
合计 143,444.21
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司(“前海开源基
金”)
基金管理人、登记机构、基金销售机
构
平安银行股份有限公司（“平安银行”） 基金托管人、基金销售机构
开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人的股东
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 30 页，共 53 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,165,630.19 373,289.57
其中：支付销售机构的客户维护费 935,852.39 118,336.36
注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 31 页，共 53 页
当期发生的基金应支付的托管费 2,055,210.05 124,429.90
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 合计
平安银行 438.86 7,914.88 8,353.74
前海开源
基金
45,163.74 269,105.56 314,269.30
开源证券 648.12 6.90 655.02
合计 46,250.72 277,027.34 323,278.06
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B 合计
平安银行 581.54 0.00 581.54
前海开源
基金
17,398.04 4,302.01 21,700.05
开源证券 3,608.33 0.00 3,608.33
合计 21,587.91 4,302.01 25,889.92
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由 前海开源基金计算并支付给各基金销
售机构。前海开源聚财宝A类基金份额和前海开源聚财宝B类基金份额约定的销售服务费
年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 32 页，共 53 页
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额
利息支
出
平安银行股份
有限公司
40,881,9
61.37
49,885,1
33.52
- -
456,190,00
0.00
47,91
1.52
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
前海开源聚财宝B
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
平安银行 1,325,712,519.40 19.48% 1,309,272,205.02 20.15%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行
股份有限
公司
5,516,766.20 19,627.09 1,013,888.13 10,396.80
注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利
率计息。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 33 页，共 53 页
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内，本基金因投资本基金托管人平安银行的同业存单而取得的利息收入为
477,700.47元(2020年上半年度：无)。于2021年06月30日，本基金未持有平安银行的同
业存单(2020年12月31日：本基金持有1,000,000张托管人平安银行的同业存单，账面价
值为人民币99,551,289.13元，占基金资产净值的比例为1.48%)。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
前海开源聚财宝A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
2,878,739.08 - -7,701.08 2,871,038.00 -
前海开源聚财宝B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润
分配合计
备注
100,573,753.70 - -138,825.75
100,434,927.9
5
-
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额450,718,913.92元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 34 页，共 53 页
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
112017172
20光大银行CD1
72
2021-07-01 99.75 770,000 76,808,157.13
112110177
21兴业银行CD1
77
2021-07-01 98.44 870,000 85,645,792.97
200010 20附息国债10 2021-07-02 100.01 1,800,000 180,012,514.82
200406 20农发06 2021-07-02 100.00 80,000 8,000,208.74
217706 21贴现国开06 2021-07-02 99.90 1,300,000 129,866,510.43
合计
4,820,000 480,333,184.09
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经
营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的
基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员
会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层
级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负
责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设
立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进
行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立
风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层
面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作
风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 35 页，共 53 页
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，，因而与银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+级以下的
债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机
构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融
工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过
该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 352,870,467.32 337,555,305.00
合计 352,870,467.32 337,555,305.00
注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的
评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 36 页，共 53 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 2,594,096,448.00 3,290,503,606.98
合计 2,594,096,448.00 3,290,503,606.98
注：同业存单信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - 70,379,218.58
合计 - 70,379,218.58
注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的
评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 37 页，共 53 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此
外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，
债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均
剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种
(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5
个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于
2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的
10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 38 页，共 53 页
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的
风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金
流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,805,516,766.20 - - - 1,805,516,766.20
存出保
证金
4,231.37 - - - 4,231.37
交易性
金融资
产
2,946,966,915.32 - - - 2,946,966,915.32
买入返
售金融
资产
2,679,965,619.94 - - - 2,679,965,619.94
应收利
息
- - - 10,816,100.85 10,816,100.85
应收申
购款
- - - 14,618,423.80 14,618,423.80
资产总
计
7,432,453,532.83 - - 25,434,524.65 7,457,888,057.48
负债
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 39 页，共 53 页
卖出回
购金融
资产款
450,718,913.92 - - - 450,718,913.92
应付管
理人报
酬
- - - 919,769.84 919,769.84
应付托
管费
- - - 306,589.96 306,589.96
应付销
售服务
费
- - - 76,369.41 76,369.41
应付交
易费用
- - - 193,960.95 193,960.95
应付利
息
- - - 165,404.49 165,404.49
应付利
润
- - - 481,999.09 481,999.09
其他负
债
- - - 133,964.21 133,964.21
负债总
计
450,718,913.92 - - 2,278,057.95 452,996,971.87
利率敏
感度缺
口
6,981,734,618.91 - - 23,156,466.70 7,004,891,085.61
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
611,331,449.05 - - - 611,331,449.05
交易性
金融资
产
3,698,438,130.56 - - - 3,698,438,130.56
买入返
售金融
资产
2,678,811,178.22 - - - 2,678,811,178.22
应收利
息
- - - 7,097,639.57 7,097,639.57
应收申
购款
- - - 23,543,478.80 23,543,478.80
资产总
计
6,988,580,757.83 - - 30,641,118.37 7,019,221,876.20
负债
卖出回 139,314,610.34 - - - 139,314,610.34
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 40 页，共 53 页
购金融
资产款
应付证
券清算
款
- - - 149,382,806.75 149,382,806.75
应付管
理人报
酬
- - - 944,184.21 944,184.21
应付托
管费
- - - 314,728.07 314,728.07
应付销
售服务
费
- - - 80,417.58 80,417.58
应付交
易费用
- - - 206,118.08 206,118.08
应交税
费
- - - 7,015.26 7,015.26
应付利
息
- - - 7,494.77 7,494.77
应付利
润
- - - 628,525.92 628,525.92
其他负
债
- - - 201,000.00 201,000.00
负债总
计
139,314,610.34 - - 151,772,290.64 291,086,900.98
利率敏
感度缺
口
6,849,266,147.49 - - -121,131,172.27 6,728,134,975.22
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
市场利率增加0.25% -2,377,677.84 -1,968,571.43
市场利率减少0.25% 2,384,429.89 1,971,156.36
6.4.13.4.2 外汇风险
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 41 页，共 53 页
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 2,946,966,915.32 39.51
其中：债券 2,946,966,915.32 39.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,679,965,619.94 35.93
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,805,516,766.20 24.21
4 其他各项资产 25,438,756.02 0.34
5 合计 7,457,888,057.48 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.97
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 42 页，共 53 页
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 450,718,913.92 6.43
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
无。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
无。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30天以内 51.93 6.43
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 9.26 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 19.99 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 5.68 -
其中：剩余存续期超过397天 - -
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 43 页，共 53 页
的浮动利率债
5 120天(含)—397天（含） 19.25 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 106.10 6.43
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 193,003,174.12 2.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 159,867,293.20 2.28
其中：政策性金融债 159,867,293.20 2.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,594,096,448.00 37.03
8 其他 - -
9 合计 2,946,966,915.32 42.07
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基
金资
产净
值比
例(%)
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 44 页，共 53 页
1 112106123
21交通银行CD1
23
3,000,000
299,562,647.9
3
4.28
2 200010 20附息国债10 1,800,000
180,012,514.8
2
2.57
3 112017266
20光大银行CD2
66
1,500,000
149,732,003.2
0
2.14
4 112110017
21兴业银行CD0
17
1,500,000
148,906,295.7
9
2.13
5 217706 21贴现国开06 1,300,000
129,866,510.4
3
1.85
6 112018222
20华夏银行CD2
22
1,000,000 99,821,351.99 1.43
7 112009469
20浦发银行CD4
69
1,000,000 99,805,177.60 1.42
8 112009300
20浦发银行CD3
00
1,000,000 99,774,626.30 1.42
9 112017172
20光大银行CD1
72
1,000,000 99,750,853.41 1.42
10 112110170
21兴业银行CD1
70
1,000,000 98,485,536.22 1.41
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0722%
报告期内偏离度的最低值 -0.0196%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0210%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 45 页，共 53 页
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,231.37
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 10,816,100.85
4 应收申购款 14,618,423.80
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,438,756.02
7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 46 页，共 53 页
数
(户) 持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
前海
开源
聚财
宝A
82,9
37
2,401.90 2,224,018.27 1.12% 196,982,562.40 98.88%
前海
开源
聚财
宝B
214,
906
31,668.19
4,217,034,049.
36
61.9
6%
2,588,650,455.
58
38.04%
合计
297,
843
23,518.74
4,219,258,067.
63
60.2
3%
2,785,633,017.
98
39.77%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数(即期末基金份额总额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例
1 银行类机构 963,061,444.81 13.75%
2 银行类机构 504,917,673.90 7.21%
3 银行类机构 309,001,939.87 4.41%
4 银行类机构 301,886,630.93 4.31%
5 基金类机构 300,000,000.00 4.28%
6 银行类机构 221,345,140.86 3.16%
7 银行类机构 200,811,133.26 2.87%
8 银行类机构 200,811,133.26 2.87%
9 银行类机构 200,784,317.71 2.87%
10 银行类机构 200,784,317.71 2.87%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 47 页，共 53 页
（份） 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
前海开源聚财
宝A
5,965,267.87 2.9945%
前海开源聚财
宝B
86,070.52 0.0013%
合计 6,051,338.39 0.0864%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，
比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计
数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
前海开源聚财宝A >100
前海开源聚财宝B 0~10
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
前海开源聚财宝A 0~10
前海开源聚财宝B 0
合计 0~10
§9
开放式基金份额变动
单位：份
前海开源聚财宝A 前海开源聚财宝B
基金合同生效日(2017年02月17
日)基金份额总额
58,380.00 1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 229,900,498.96 6,498,234,476.26
本报告期基金总申购份额 697,141,337.68 16,940,027,753.75
减：本报告期基金总赎回份额 727,835,255.97 16,632,577,725.07
本报告期期末基金份额总额 199,206,580.67 6,805,684,504.94
§10
重大事件揭示
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 48 页，共 53 页
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
（1）本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理
贾红波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职
（2）本基金管理人于2021年5月21日发布公告，曲扬先生、邱杰先生自2021年5月
19日起担任前海开源基金管理有限公司副总经理
（3）本基金管理人于2021年5月22日发布公告，何璁先生自2021年5月21日起担任
前海开源基金管理有限公司副总经理
上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规
定进行备案。具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告；
本报告期内，2021年1月26日，根据工作安排，陈正涛先生不再担任平安银行股份
有限公司资产托管事业部总裁。2021年2月26日，平安银行股份有限公司任命黄伟先生
担任资产托管事业部副总裁（主持工作）。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情
形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注 成交金额 占当期 佣金 占当期
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 49 页，共 53 页
单
元
数
量
股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
中信
证券
2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基
金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择
席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及
提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信证
券
37,042,50
0.00
100.0
0%
- - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
无。
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 50 页，共 53 页
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
前海开源基金管理有限公司
关于暂停北京恒宇天泽基金
销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证监会规定媒介 2021-01-15
2
前海开源基金管理有限公司
关于暂停北京晟视天下基金
销售有限公司办理旗下基金
相关销售业务的公告
中国证监会规定媒介 2021-01-15
3
前海开源聚财宝货币市场基
金2020年第4季度报告
中国证监会规定媒介 2021-01-22
4
前海开源聚财宝货币市场基
金2021年春节假期前暂停申
购、转换转入及定期定额投
资业务的公告
中国证监会规定媒介 2021-02-06
5
前海开源聚财宝货币市场基
金招募说明书（20210312更
新）
中国证监会规定媒介 2021-03-12
6
前海开源聚财宝货币市场基
金基金产品资料概要更新（2
0210312更新）
中国证监会规定媒介 2021-03-12
7
前海开源聚财宝货币市场基
金2021年清明节假期前暂停
申购、转换转入及定期定额
投资业务的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-30
8
前海开源聚财宝货币市场基
金2020年年度报告
中国证监会规定媒介 2021-03-31
9
前海开源基金管理有限公司
关于开源宝赎回转认/申购
基金业务在电子直销平台实
施费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2021-03-31
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 51 页，共 53 页
10
前海开源基金管理有限公司
关于开源宝暂停快速取现业
务的通知
中国证监会规定媒介 2021-04-09
11
前海开源聚财宝货币市场基
金2021年第1季度报告
中国证监会规定媒介 2021-04-22
12
前海开源聚财宝货币市场基
金2021年劳动节假期前暂停
申购、转换转入及定期定额
投资业务的公告
中国证监会规定媒介 2021-04-27
13
前海开源基金管理有限公司
关于调整旗下部分证券投资
基金通过珠海盈米基金销售
有限公司办理业务最低限额
的公告
中国证监会规定媒介 2021-04-28
14
前海开源基金管理有限公司
关于终止与深圳市小牛基金
销售有限公司合作关系的公
告
中国证监会规定媒介 2021-04-29
15
关于调整前海开源旗下部分
证券投资基金通过诺亚正行
基金销售有限公司办理定投
业务起点金额的公告
中国证监会规定媒介 2021-06-03
16
前海开源聚财宝货币市场基
金2021年端午节假期前暂停
申购、转换转入及定期定额
投资业务的公告
中国证监会规定媒介 2021-06-09
17
前海开源基金管理有限公司
关于开源宝赎回转认/申购
基金业务在电子直销平台实
施费率优惠的公告
中国证监会规定媒介 2021-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 52 页，共 53 页
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210126 - 202
10128
1,309,272,205.0
2
12,535,991.27
1,321,808,196.2
9
0.00 0.00%
2
20210126 - 202
10128
1,309,272,205.0
2
12,072,935.84
1,100,000,000.0
0
221,345,140.86 3.16%
3
20210101 - 202
10125
1,963,908,307.3
9
3,594,932.32
1,967,503,239.7
1
0.00 0.00%
产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付
基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基
金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）
发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管
理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作
方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动
性风险；
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据业务发展需要，并经前海开源基金管理有限公司股东会批准，本公司本报告期
内设立广州分公司，具体情况详见基金管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源聚财宝货币市场基金设立的文件
（2）《前海开源聚财宝货币市场基金基金合同》
（3）《前海开源聚财宝货币市场基金托管协议》
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照
（5）前海开源聚财宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
前海开源聚财宝货币市场基金 2021 年中期报告
第 53 页，共 53 页
12.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公
司，客户服务电话：4001-666-998
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
