长安宏观策略混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08
月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经会计师事务所审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 8
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 19
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 53
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 53
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 54
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 54
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 54
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 56
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 60
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 60
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 60
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长安宏观策略混合型证券投资基金
基金简称 长安宏观策略混合
基金主代码 740001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年03月09日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,699,910.88份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置
景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，
在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金从全球视野的角度出发，把握全球经济一
体化、国际产业格局调整与转移以及国内经济工业化、
城市化、产业结构升级与消费结构升级所带来的投资
机遇，自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产
之间的战略配置和各行业之间的优化配置，并结合自
下而上的个股精选策略和债券投资策略，构建投资组
合，力争获取超额投资收益。
1、资产配置策略
本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值
水平和市场情绪等因素，综合评判股票、债券等各类
资产的风险收益特征的相对变化，根据不同的市场形
势，适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比
例。
2、行业配置策略
本基金在大类资产配置的框架下，实施积极主动
的行业配置策略。本基金将首先确定宏观经济及产业
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政策等因素对不同行业的潜在影响，通过行业生命周
期分析和行业景气度分析，筛选出处于成长期和景气
度上升的行业，进行重点配置和动态调整。
3、个股选择策略
本基金在行业配置的基础上，将充分发挥基金管
理人在股票研究方面的专业优势，采用定量分析与定
性分析相结合的方法，精选基本面良好、成长性突出
的上市公司，构建投资组合。
4、债券投资策略
本基金将债券投资作为控制基金整体投资风险和
提高非股票资产收益率的重要手段，在控制流动性风
险的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配
置和个券选择等层次进行积极主动的组合管理。
5、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值
和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以对应
的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市
场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定
价，利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组
合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。
6、股指期货投资策略
本基金将根据有关法律法规和政策的规定，在严
格控制风险的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为
主要目的，参与股指期货的投资，以管理投资组合的
系统性风险，改善投资组合的风险收益特征。基金管
理人制定了股指期货投资决策流程和风险控制制度并
经董事会审议通过。此外，基金管理人建立了股指期
货交易决策小组，授权相关管理人员负责股指期货的
投资审批事项。
7、其他金融工具的投资策略
对于监管机构允许基金投资的其他金融工具，本
基金将在谨慎分析收益率、风险水平、流动性和金融
工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风
险，实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率
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×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于较高风险、较高收益的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 田东辉
联系电话 021-20329700 010-68858113
电子邮箱 service@changanfunds.com tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 400-820-9688 95580
传真 021-50598018 010-68858120
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
北京市西城区金融大街3号
办公地址
上海市浦东芳甸路1088号紫
竹大厦16楼
北京市西城区金融大街3号A
座
邮政编码 201204 100808
法定代表人 崔晓健 张金良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.changanfunds.com
基金中期报告备置地
点
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
（2021年01月01日- 2021年06月30日）
本期已实现收益 1,697,208.06
本期利润 544,989.40
加权平均基金份额本期利润 0.0907
本期加权平均净值利润率 6.50%
本期基金份额净值增长率 5.33%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
（2021年06月30日）
期末可供分配利润 2,861,194.20
期末可供分配基金份额利润 0.5020
期末基金资产净值 8,561,105.08
期末基金份额净值 1.502
3.1.3 累计期末指标
报告期末
（2021年06月30日）
基金份额累计净值增长率 145.82%
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 6.90% 1.40% -1.63% 0.64% 8.53% 0.76%
过去三个月 18.74% 1.34% 2.91% 0.78% 15.83% 0.56%
过去六个月 5.33% 1.97% 0.46% 1.05% 4.87% 0.92%
过去一年 35.93% 1.81% 20.11% 1.06% 15.82% 0.75%
过去三年 22.01% 1.48% 39.74% 1.09%
-17.7
3%
0.39%
过去五年 16.07% 1.30% 51.41% 0.94%
-35.3
4%
0.36%
自基金合同
生效起至今
145.82% 1.57% 80.28% 1.15% 65.54% 0.42%
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符
合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资
比例的约定。基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间超过一年。图示日期为2012
年03月09日至2021年06月30日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股
份有限公司、杭州景林投资管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有限公司、
五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2021年6月30日，本基
金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业指数证券
投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金、
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证券投资基金、长安
泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基、长安鑫兴
灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金、长安裕泰灵活
配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金、长安裕腾灵活配置
混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基金、长安裕隆灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫悦消费驱动混合型证券投
资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金等20只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
林忠晶 本基金的基金经理
2020-
07-14
-
11
年
北京大学国民经济学博
士。曾任安信期货有限责
任公司高级分析师，中海
石油气电集团有限责任公
司贸易部研究员等职。201
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1年6月加入长安基金管理
有限公司，曾任产品经理、
战略及产品部副总经理、
量化投资部（筹）总经理、
基金投资部副总经理、总
经理等职，现任长安基金
管理有限公司权益投资部
总经理、基金经理。
1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情
况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，受公共卫生事件影响的全球经济逐步恢复，原材料价格受需求快速回升
和前期货币宽松影响出现较高幅度的上涨，主要经济体物价指数出现不同程度的上升，
虽然变异病毒导致全球疫情零星爆发，对经济的增长前景产生一定扰动。但受去年低基
数和疫苗接种率提升的影响，市场一致预期主要经济体的经济增长率将呈现保持前高后
低态势，并且财政政策和货币政策将逐步回归正常。权益市场关注重点由单纯业绩的确
定性变为估值与成长的匹配程度，因此权益市场表现在各行业出现轮动，并且整体波动
较大和分化较为严重。报告期内，考虑到中游制造业的盈利受原材料成本上升的负面影
响，本基金降低机械设备行业投资比例。其次，公共卫生事件和全球化进程受到挑战，
导致国产替代进程加快，电子行业将受益于国产替代正面影响，本基金关注其投资机会。
再次，在一季度末前期涨幅较大的有色金属、石油化工、食品饮料和医药行业出现估值
与盈利之间匹配度不一致的地方，在寻找其他可替代个股的基础上进行灵活调整。最后，
在跟踪芯片供应恢复进度、光伏招标、新能源汽车销售和中游制造行业订单的前提下，
在一季度减少光伏和新能源汽车产业链相关个股，其行业分布包括电力设备和新能源、
化工和机械等；但二季度初新能源销售和生产数据明显好转，并且中游制造行业订单数
据显示景气度持续上升，增加动力电池和供需格局较好的中游材料个股比例；对于光伏
产业链，逆变器行业盈利确定性相对较高，本基金在二季度初在此细分行业寻找投资机
会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安宏观策略混合基金份额净值为1.502元，本报告期内，基金份额
净值增长率为5.33%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
去年下半年以来，全球经济逐步恢复，但主要经济体的经济活动恢复的进度不一，
我国经济率先恢复并承担全球供应的角色，因此出口保持较快增速，随着全球其他主要
经济体逐步恢复，出口将面临较大波动，国内政策与其他经济体出现明显差异，融资政
策更多的侧重于支持制造业和中小企业。若下半年出口明显下行，财政政策将开始发力，
货币政策取向需要观察中小企业复苏情况。整体看，若出口不出现明显的回落，国内货
币政策将稳中偏松，财政政策将保持偏紧，权益市场将保持震荡格局。本基金将从行业
景气度出发，电子、新能源汽车和光伏等产业链仍处于景气上升阶段，本基金将重点关
注相关行业投资机会。另外，目前原材料价格处于高位，随着全球生产的恢复，预计原
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
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材料价格将出现一定下降，中游制造业利润将出现修复，将关注机械设备、化工等行业
投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发
布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间
上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值
机构提供的价格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但
是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无
任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金从2021年01月04日至2021年06月30日连续118个工作日出现资产净值低于五
千万情形，未出现基金份额持有人数量不足200人的情形。基金管理人已持续关注并采
取适当的措施。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在长安宏观策
略混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
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本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
数据真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,177,469.38 1,186,069.38
结算备付金
51,142.36 55,681.91
存出保证金
18,069.09 17,067.55
交易性金融资产 6.4.7.2 7,440,706.86 8,698,443.00
其中：股票投资
7,440,706.86 8,698,443.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 800,000.00 -
应收证券清算款
841,778.46 -
应收利息 6.4.7.5 345.66 298.68
应收股利
- -
应收申购款
5,169.40 3,242.79
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
10,334,681.21 9,960,803.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
上年度末
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页
2021年06月30日 2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,432,515.23 -
应付赎回款
46,663.21 261,507.42
应付管理人报酬
10,366.70 11,832.86
应付托管费
1,727.78 1,972.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 89,411.55 30,431.09
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 192,891.66 205,441.30
负债合计
1,773,576.13 511,184.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,699,910.88 6,627,036.34
未分配利润 6.4.7.10 2,861,194.20 2,822,582.17
所有者权益合计
8,561,105.08 9,449,618.51
负债和所有者权益总
计
10,334,681.21 9,960,803.31
1、报告截止日2021年06月30日，基金份额净值1.502元，基金份额总额5,699,910.88份。
2、本基金合同于2012年03月09日生效，本财务报表的实际编制期间为2021年01月01日
至2021年06月30日。
6.2 利润表
会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
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项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
733,219.01 226,863.52
1.利息收入
6,580.27 16,303.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,570.89 12,140.47
债券利息收入
9.38 -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 4,163.12
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,873,615.07 -519,346.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,841,414.02 -557,673.27
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 7.4.7.6 5,349.45 -
资产支持证券投资
收益
6.4.7.14.
5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 26,851.60 38,326.37
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.18 -1,152,218.66 720,926.44
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.19 5,242.33 8,980.39
减：二、费用
188,229.61 239,897.88
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
62,764.99 93,134.50
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2．托管费
6.4.10.2.
2
10,460.84 15,522.41
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
- -
4．交易费用 6.4.7.20 102,607.09 118,808.55
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.21 12,396.69 12,432.42
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
544,989.40 -13,034.36
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
544,989.40 -13,034.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长安宏观策略混合型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
6,627,036.34 2,822,582.17 9,449,618.51
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 544,989.40 544,989.40
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-927,125.46 -506,377.37 -1,433,502.83
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其中：1.基金申购款 2,501,048.11 1,093,024.74 3,594,072.85
2.基金赎回
款
-3,428,173.57 -1,599,402.11 -5,027,575.68
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,699,910.88 2,861,194.20 8,561,105.08
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
12,004,003.66 1,498,468.67 13,502,472.33
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -13,034.36 -13,034.36
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-704,171.85 -304,582.58 -1,008,754.43
其中：1.基金申购款 6,039,294.35 -11,836.81 6,027,457.54
2.基金赎回
款
-6,743,466.20 -292,745.77 -7,036,211.97
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
11,299,831.81 1,180,851.73 12,480,683.54
报表附注为财务报表的组成部分。
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
汪钦
—————————
基金管理人负责人
闫世新
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长安宏观策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1950号《关于核准长安宏观策略股票型证
券投资基金募集的批复》核准，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《长安宏观策略股票型证券投资基金基金合同》、《长安宏观策略股票型
证券投资基金招募说明书》等的规定公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认
购资金为383,969,236.76元，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)KPMG-B(2012)CRNo.0011号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长安宏观策
略股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为383,988,929.19份基金份额，其中认购资金利息折合19,692.43份基金份额。
本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有
限公司。
根据自2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本
基金自2015年8月7日起由"长安宏观策略股票型证券投资基金"变更名称为"长安宏观策
略混合型证券投资基金"。根据自2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》,本基金相应修改投资交易限制，设定单一投资者申购金额上
限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，增加特定情形下
流动性管理的辅助措施，增加向投资者披露基金产品主要的流动性风险及其管理方法
等。根据自2019年9月1日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，本基
金新增集中信息披露指定网站，建立基金产品资料概要制度，调整招募说明书定期更新
时点，新增部分重大事项临时公告要求等。根据自2020年8月1日起施行的《公开募集证
券投资基金侧袋机制指引（试行）》，本基金在基金合同中基金份额的申购与赎回、基
金份额持有人大会、基金的投资、基金的估值、基金费用与税收、基金的信息披露等部
分增加侧袋机制相关内容，并在招募说明书中增加相关风险揭示内容。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长安宏观策略混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、
货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会
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允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机
构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、货币市场工具、
银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金资产的比例为0-40%，其中权证占基金资产净值的0%-3%，任何交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监
会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金
的投资比例规定。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收
益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
截至本期末本基金已连续六十个工作日出现基金资产净值低于人民币五千万元的
情形，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的要求，本基金的基金管理人已向
中国证监会报告并提出解决方案，故本财务报表以持续经营为基础编制。本财务报表符
合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以
及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了
本基金2021年06月30日的财务状况、自2021年01月01日至2021年06月30日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历01月01日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间
为2021年01月01日至2021年06月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至
到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表
内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
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6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规
定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除
会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相
同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指
对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应
将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才
可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法
定权利，且该种法定权利现在是可执行的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融
资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法
推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实
际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费、销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较
小的可采用直线法。
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本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；
如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每
份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的25%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配
方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值
技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公
开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括
停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号
《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)> 的通知》，在估值日按
照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种
的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)，在上海证券交易所、深圳证券交易所
及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除
外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]
85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税
政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企
业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、
证监会公告2019年第78号）、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工
作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券
交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局
关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局
关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面
推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他
相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所
得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征
收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页
未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应
纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增
值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入
时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股
期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减
按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解
禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得
额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（"挂牌公司"）
取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴20%的个人所得税。对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1
个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收
个人所得税。
(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费
附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 1,177,469.38
定期存款 -
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 1,177,469.38
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,772,757.62 7,440,706.86 667,949.24
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,772,757.62 7,440,706.86 667,949.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 800,000.00 -
银行间市场 - -
合计 800,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度可比期间均未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 307.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 8.10
应收结算备付金利息 23.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 6.74
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 345.66
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页
交易所市场应付交易费用 89,411.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 89,411.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 116.77
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 12,396.69
预提费用-信息披露费 160,000.00
其他应付 20,378.20
合计 192,891.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,627,036.34 6,627,036.34
本期申购 2,501,048.11 2,501,048.11
本期赎回（以“-”号填列） -3,428,173.57 -3,428,173.57
本期末 5,699,910.88 5,699,910.88
申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,051,928.37 770,653.80 2,822,582.17
本期利润 1,697,208.06 -1,152,218.66 544,989.40
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第 30页
本期基金份额交易产
生的变动数
-384,238.27 -122,139.10 -506,377.37
其中：基金申购款 1,064,492.99 28,531.75 1,093,024.74
基金赎回款 -1,448,731.26 -150,670.85 -1,599,402.11
本期已分配利润 - - -
本期末 3,364,898.16 -503,703.96 2,861,194.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 6,021.84
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 150.04
结算备付金利息收入 398.61
其他 0.40
合计 6,570.89
其他包括应收申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 37,199,313.38
减：卖出股票成本总额 35,357,899.36
买卖股票差价收入 1,841,414.02
6.4.7.12.2 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未持有基金。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（债转股
及债券到期兑付）差价收入
5,349.45
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 5,349.45
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付）
成交总额
25,158.83
减：卖出债券（债
转股及债券到期兑
付）成本总额
19,800.00
减：应收利息总额 9.38
买卖债券差价收入 5,349.45
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页
本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 26,851.60
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 26,851.60
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -1,152,218.66
——股票投资 -1,152,218.66
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
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第 33页
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -1,152,218.66
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 5,242.33
合计 5,242.33
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 102,607.09
银行间市场交易费用 -
合计 102,607.09
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 12,396.69
信息披露费 -
证券出借违约金 -
合计 12,396.69
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
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第 34页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日
后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林投资管理合伙企业（有限合
伙）
基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 62,764.99 93,134.50
其中：支付销售机构的客户维护费 27,854.16 44,095.96
1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属
于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 10,460.84 15,522.41
支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/
当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未持有过本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度可比期间均未持有过本基
金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政
储蓄银行
股份有限
公司
1,177,469.38 6,021.84 3,033,817.72 10,884.45
本基金通过“邮储银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金，于2021年06月30日的相关余额为人民币51,142.36元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项说明。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内及上年度可比期间均未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主
约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。
在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股
票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基
金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发
行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的
减持还需根据交易所相关规定执行。
于2021年06月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2021年06月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2021年06月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债
券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于2021年06月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债
券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
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● 市场风险
本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理委
员会 (董事会层面) 、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、多层级的合规风
险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿日常经营活动的
整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险识别、风险测量、
风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时识别、分析和评估
各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，最大限度地保护
基金份额持有人的合法权益。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
的银行存款存放在邮储银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理
人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投
资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，
以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关
规定，短期债券信用评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。
每一个信用等级均不进行微调。本基金于本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等免评级债券。根据中国人民银行
2006年3月29日发布的"银发[2006]95号"文《中国人民银行信用评级管理指导意见》，
以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的有关
规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC和C表示，其中，除AAA级、CCC级 (含) 以下等级外，每一个信用等级可用"+""-"
符号进行微调，表示略高或略低于本等级。本基金于本报告期末未持有长期信用评级的
债券。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金于本报告期末及上年度可比期间均未持有按长期信用评级列示的资产支持
证券投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金于本报告期末及上年度可比期间均未持有按长期信用评级列示的同业存单
投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限
制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；
加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分
散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均
可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时
受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金
头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机
构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适
当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理
方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且
不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票，基金组合资产中的
主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称"流动性新规）
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页
中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中的7个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证本基金每日净赎回申请不超过基金
组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动性新规中定义
的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头寸管理的相关规
定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。报告期内本基金组合
资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年0
6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,177,469.38 - - - 1,177,469.38
结算备
付金
51,142.36 - - - 51,142.36
存出保
证金
18,069.09 - - - 18,069.09
交易性
金融资
产
- - - 7,440,706.86 7,440,706.86
买入返
售金融
资产
800,000.00 - - - 800,000.00
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页
应收证
券清算
款
- - - 841,778.46 841,778.46
应收利
息
- - - 345.66 345.66
应收申
购款
- - - 5,169.40 5,169.40
资产总
计
2,046,680.83 - - 8,288,000.38 10,334,681.21
负债
应付证
券清算
款
- - - 1,432,515.23 1,432,515.23
应付赎
回款
- - - 46,663.21 46,663.21
应付管
理人报
酬
- - - 10,366.70 10,366.70
应付托
管费
- - - 1,727.78 1,727.78
应付交
易费用
- - - 89,411.55 89,411.55
其他负
债
- - - 192,891.66 192,891.66
负债总
计
- - - 1,773,576.13 1,773,576.13
利率敏
感度缺
口
2,046,680.83 - - 6,514,424.25 8,561,105.08
上年度
末
2020年1
2月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
1,186,069.38 - - - 1,186,069.38
结算备
付金
55,681.91 - - - 55,681.91
存出保
证金
17,067.55 - - - 17,067.55
交易性
金融资
产
- - - 8,698,443.00 8,698,443.00
应收利
息
- - - 298.68 298.68
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页
应收申
购款
- - - 3,242.79 3,242.79
资产总
计
1,258,818.84 - - 8,701,984.47 9,960,803.31
负债
应付赎
回款
- - - 261,507.42 261,507.42
应付管
理人报
酬
- - - 11,832.86 11,832.86
应付托
管费
- - - 1,972.13 1,972.13
应付交
易费用
- - - 30,431.09 30,431.09
其他负
债
- - - 205,441.30 205,441.30
负债总
计
- - - 511,184.80 511,184.80
利率敏
感度缺
口
1,258,818.84 - - 8,190,799.67 9,449,618.51
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。银
行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策
浮动。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量
因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价
格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的
公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格
风险管理。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页
于2021年06月30日，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的86.91%，无
债券投资和衍生金融资产。于2021年06月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
7,440,706.86 86.91 8,698,443.00 92.05
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－债券投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 7,440,706.86 86.91 8,698,443.00 92.05
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
沪深300指数上升5% 487,432.72 516,807.96
沪深300指数下降5% -487,432.72 -516,807.96
本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重
大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，
本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层
次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定
相关证券公允价值的层次。第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的
资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为7,440,706.86元，无属于第二层级的余额，无属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 7,440,706.86 72.00
其中：股票 7,440,706.86 72.00
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 800,000.00 7.74
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,228,611.74 11.89
8 其他各项资产 865,362.61 8.37
9 合计 10,334,681.21 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,900,366.86 68.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 603,592.00 7.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 216,990.00 2.53
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 719,758.00 8.41
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,440,706.86 86.91
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300750 宁德时代 1,200 641,760.00 7.50
2 300015 爱尔眼科 6,600 468,468.00 5.47
3 688396 华润微 4,600 418,692.00 4.89
4 300274 阳光电源 3,500 402,710.00 4.70
5 688036 传音控股 1,900 398,050.00 4.65
6 300014 亿纬锂能 3,800 394,934.00 4.61
7 300760 迈瑞医疗 800 384,040.00 4.49
8 300782 卓胜微 700 376,250.00 4.39
9 300124 汇川技术 5,000 371,300.00 4.34
10 300496 中科创达 2,200 345,532.00 4.04
11 300037 新宙邦 3,400 340,340.00 3.98
12 688005 容百科技 2,700 327,240.00 3.82
13 688099 晶晨股份 2,300 258,060.00 3.01
14 688169 石头科技 200 252,200.00 2.95
15 300568 星源材质 6,078 251,446.86 2.94
16 300347 泰格医药 1,300 251,290.00 2.94
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页
17 688567 孚能科技 7,300 250,171.00 2.92
18 300450 先导智能 4,100 246,574.00 2.88
19 300759 康龙化成 1,000 216,990.00 2.53
20 300763 锦浪科技 1,020 184,212.00 2.15
21 300661 圣邦股份 700 176,911.00 2.07
22 688390 固德威 500 167,000.00 1.95
23 688599 天合光能 5,600 158,760.00 1.85
24 300896 爱美客 200 157,776.00 1.84
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002594 比亚迪 1,075,490.00 11.38
2 603501 韦尔股份 911,190.00 9.64
3 000661 长春高新 821,739.00 8.70
4 601012 隆基股份 781,141.00 8.27
5 002493 荣盛石化 766,800.00 8.11
6 300363 博腾股份 699,171.00 7.40
7 600031 三一重工 692,047.00 7.32
8 002460 赣锋锂业 555,758.00 5.88
9 300151 昌红科技 544,246.00 5.76
10 300601 康泰生物 544,200.00 5.76
11 300059 东方财富 534,627.00 5.66
12 600036 招商银行 516,870.00 5.47
13 300750 宁德时代 513,246.00 5.43
14 688396 华润微 510,513.81 5.40
15 300014 亿纬锂能 499,821.00 5.29
16 300413 芒果超媒 485,983.00 5.14
17 300496 中科创达 485,492.00 5.14
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页
18 600893 航发动力 474,680.00 5.02
19 002812 恩捷股份 464,587.00 4.92
20 002372 伟星新材 464,387.95 4.91
21 300015 爱尔眼科 458,700.00 4.85
22 600309 万华化学 444,557.00 4.70
23 603658 安图生物 434,486.96 4.60
24 300973 立高食品 432,334.00 4.58
25 000725 京东方Ａ 425,170.00 4.50
26 688200 华峰测控 424,671.23 4.49
27 002064 华峰化学 415,288.00 4.39
28 300274 阳光电源 412,195.00 4.36
29 002271 东方雨虹 411,675.00 4.36
30 601888 中国中免 408,340.00 4.32
31 688036 传音控股 401,241.80 4.25
32 600519 贵州茅台 396,420.00 4.20
33 603833 欧派家居 383,594.00 4.06
34 002714 牧原股份 381,000.00 4.03
35 300760 迈瑞医疗 378,542.00 4.01
36 603345 安井食品 376,319.00 3.98
37 601100 恒立液压 376,160.00 3.98
38 000157 中联重科 371,694.00 3.93
39 601166 兴业银行 369,068.00 3.91
40 300782 卓胜微 355,110.00 3.76
41 000739 普洛药业 342,678.00 3.63
42 600196 复星医药 339,075.00 3.59
43 002142 宁波银行 334,341.00 3.54
44 300037 新宙邦 331,501.00 3.51
45 603801 志邦家居 326,069.00 3.45
46 603008 喜临门 325,404.00 3.44
47 688005 容百科技 322,645.00 3.41
48 000858 五 粮 液 318,370.00 3.37
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页
49 002585 双星新材 317,880.00 3.36
50 300124 汇川技术 315,798.00 3.34
51 600009 上海机场 315,379.00 3.34
52 603799 华友钴业 310,980.00 3.29
53 002241 歌尔股份 309,392.00 3.27
54 000301 东方盛虹 305,389.00 3.23
55 002709 天赐材料 303,703.00 3.21
56 601233 桐昆股份 300,785.00 3.18
57 002821 凯莱英 294,300.00 3.11
58 000568 泸州老窖 280,241.00 2.97
59 600872 中炬高新 279,125.00 2.95
60 601865 福 莱 特 271,235.00 2.87
61 600460 士兰微 263,165.00 2.78
62 300347 泰格医药 256,346.00 2.71
63 300568 星源材质 252,240.00 2.67
64 002756 永兴材料 250,256.00 2.65
65 688099 晶晨股份 249,140.04 2.64
66 688567 孚能科技 248,808.21 2.63
67 300450 先导智能 247,630.00 2.62
68 002407 多氟多 246,750.00 2.61
69 688169 石头科技 244,376.00 2.59
70 600176 中国巨石 224,481.00 2.38
71 603517 绝味食品 208,791.00 2.21
72 000799 酒鬼酒 208,641.00 2.21
73 300759 康龙化成 204,315.00 2.16
74 601009 南京银行 203,280.00 2.15
75 600570 恒生电子 202,858.00 2.15
76 603737 三棵树 193,021.00 2.04
77 601633 长城汽车 189,420.00 2.00
买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 002594 比亚迪 1,720,271.00 18.20
2 002812 恩捷股份 1,241,614.00 13.14
3 601012 隆基股份 1,177,310.19 12.46
4 000661 长春高新 1,111,247.00 11.76
5 002460 赣锋锂业 1,003,519.00 10.62
6 300363 博腾股份 946,369.00 10.01
7 603501 韦尔股份 840,900.00 8.90
8 601100 恒立液压 834,992.00 8.84
9 601633 长城汽车 713,474.00 7.55
10 000568 泸州老窖 688,443.00 7.29
11 600031 三一重工 674,999.00 7.14
12 002493 荣盛石化 667,824.00 7.07
13 600809 山西汾酒 630,839.00 6.68
14 300601 康泰生物 621,136.00 6.57
15 601865 福 莱 特 543,986.00 5.76
16 300151 昌红科技 535,953.00 5.67
17 300059 东方财富 522,710.60 5.53
18 300308 中际旭创 517,650.00 5.48
19 600036 招商银行 516,024.00 5.46
20 300750 宁德时代 505,617.00 5.35
21 300413 芒果超媒 486,039.00 5.14
22 002271 东方雨虹 474,162.00 5.02
23 002372 伟星新材 458,265.00 4.85
24 300124 汇川技术 454,530.00 4.81
25 601899 紫金矿业 454,170.00 4.81
26 002747 埃斯顿 448,119.00 4.74
27 600893 航发动力 444,143.00 4.70
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页
28 300973 立高食品 441,241.00 4.67
29 300122 智飞生物 430,614.00 4.56
30 688200 华峰测控 429,733.00 4.55
31 600519 贵州茅台 419,213.00 4.44
32 002064 华峰化学 411,181.00 4.35
33 000725 京东方Ａ 401,380.00 4.25
34 603658 安图生物 396,160.00 4.19
35 300014 亿纬锂能 394,043.00 4.17
36 002475 立讯精密 383,699.71 4.06
37 600309 万华化学 383,628.00 4.06
38 300274 阳光电源 378,383.00 4.00
39 603833 欧派家居 368,457.00 3.90
40 603345 安井食品 363,709.00 3.85
41 002585 双星新材 360,189.00 3.81
42 600460 士兰微 358,978.00 3.80
43 600196 复星医药 343,981.00 3.64
44 002142 宁波银行 343,416.00 3.63
45 601888 中国中免 342,619.00 3.63
46 000739 普洛药业 339,635.00 3.59
47 603801 志邦家居 336,279.00 3.56
48 002756 永兴材料 329,624.00 3.49
49 601166 兴业银行 326,919.00 3.46
50 002709 天赐材料 324,891.00 3.44
51 002714 牧原股份 318,606.00 3.37
52 600276 恒瑞医药 316,140.00 3.35
53 000301 东方盛虹 311,482.00 3.30
54 002821 凯莱英 308,306.00 3.26
55 000157 中联重科 306,125.00 3.24
56 000858 五 粮 液 302,678.00 3.20
57 002241 歌尔股份 301,122.00 3.19
58 601233 桐昆股份 298,131.00 3.15
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页
59 603799 华友钴业 297,000.00 3.14
60 600009 上海机场 289,829.00 3.07
61 603008 喜临门 284,020.00 3.01
62 002050 三花智控 283,981.60 3.01
63 600872 中炬高新 275,000.00 2.91
64 002407 多氟多 252,015.00 2.67
65 603517 绝味食品 223,200.00 2.36
66 600176 中国巨石 214,660.00 2.27
67 601009 南京银行 211,260.00 2.24
68 000799 酒鬼酒 198,659.00 2.10
69 300568 星源材质 197,225.00 2.09
70 600570 恒生电子 196,583.00 2.08
71 603737 三棵树 192,806.00 2.04
72 601689 拓普集团 192,510.00 2.04
卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 35,252,381.88
卖出股票收入（成交）总额 37,199,313.38
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页
本基金本报告期末未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,069.09
2 应收证券清算款 841,778.46
3 应收股利 -
4 应收利息 345.66
5 应收申购款 5,169.40
6 其他应收款 -
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 865,362.61
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
3,934 1,448.88 0.00 0.00% 5,699,910.88 100.000%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 98,854.51 1.73%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年03月09日)基金份额总额 383,988,929.19
本报告期期初基金份额总额 6,627,036.34
本报告期基金总申购份额 2,501,048.11
减：本报告期基金总赎回份额 3,428,173.57
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 5,699,910.88
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2021年1月16日披露《长安基金管理有限公司总经理汪钦任职公
告》，汪钦于2021年1月15日起担任公司总经理职务，董事长万跃楠不再代为履行总经
理职务。
2、基金管理人于2021年1月30日披露《长安基金管理有限公司首席信息官任职公
告》，闫世新于2021年1月29日起担任公司首席信息官职务。
3、基金管理人于2021年4月29日披露《长安基金管理有限公司董事长变更公告》，
原董事长万跃楠辞去公司董事长职务，崔晓健于2021年4月28日起担任公司董事长职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务。
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东方
证券
1 - - - - -
方正
证券
1 42,471,617.86 58.62% 31,059.73 52.66% -
光大
证券
1 - - - - -
广发
证券
1 - - - - -
国金
证券
1 29,980,077.40 41.38% 27,920.73 47.34% -
国泰
君安
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 - - - - -
恒泰
证券
1 - - - - -
宏源
证券
1 - - - - -
华创
证券
1 - - - - -
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页
华鑫
证券
1 - - - - -
金元
证券
1 - - - - -
日信
证券
1 - - - - -
天风
证券
1 - - - - -
招商
证券
1 - - - - -
浙商
证券
1 - - - - -
1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好，财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(2)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(4)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商
标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批
准。
2、上述租用的券商交易单元中，本基金本报告期无新增或退租的席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
基金成
交总额
的比例
东方证券 - - - - - - - -
方正证券
25,158.
83
100.0
0%
- - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页
广发证券 - - - - - - - -
国金证券 - -
800,00
0.00
100.0
0%
- - - -
国泰君安
证券
- - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
恒泰证券 - - - - - - - -
宏源证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
华鑫证券 - - - - - - - -
金元证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
天风证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长安基金管理有限公司总经
理汪钦任职公告
上海证券报、公司官网 2021-01-16
2
740001_长安宏观策略混合
型证券投资基金2020年第四
季度报告
公司官网 2021-01-22
3
关于旗下基金在浦领基金销
售有限公司开通申购、赎回、
基金转换业务以及定期定额
投资业务并参与费率优惠活
动的公告
上海证券报、公司官网 2021-01-22
4
长安基金管理有限公司首席
信息官任职公告
上海证券报、公司官网 2021-01-30
5
关于旗下基金在通华财富
(上海)基金销售有限公司开
上海证券报、公司官网 2021-02-03
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页
通申购、赎回、基金转换业
务以及定期定额投资业务并
参与费率优惠活动的公告
6
关于旗下基金在东方财富证
券股份有限公司开通申购、
赎回、基金转换业务以及定
期定额投资业务并参与费率
优惠活动的公告
上海证券报、公司官网 2021-03-19
7
740001_长安宏观策略混合
型证券投资基金2020年年度
报告
公司官网 2021-03-31
8
740001_长安宏观策略混合
型证券投资基金2021年第一
季度报告
公司官网 2021-04-22
9
长安基金管理有限公司董事
长变更公告
上海证券报、公司官网 2021-04-29
10
长安宏观策略混合型证券投
资基金基金产品资料概要更
新20210506
公司官网 2021-05-06
11
长安宏观策略混合型证券投
资基金招募说明书更新2021
0506
公司官网 2021-05-06
12
长安宏观策略混合型证券投
资基金托管协议20210506
公司官网 2021-05-06
13
长安宏观策略混合型证券投
资基金基金合同20210506
公司官网 2021-05-06
14
长安基金管理有限公司关于
旗下17只公募基金增加侧袋
机制并相应修改法律文件的
公告20210506
上海证券报、公司官网 2021-05-06
15
关于旗下基金在宁波银行股
份有限公司开通申购、赎回、
基金转换业务以及定期定额
上海证券报、公司官网 2021-05-14
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页
投资业务并参与费率优惠活
动的公告
16
长安基金管理有限公司关于
提醒投资者更新、完善身份
信息的公告
上海证券报、公司官网 2021-05-14
17
关于旗下基金2021年6月30
日基金份额净值及基金份额
累计净值的公告20210630
公司官网 2021-06-30
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件。
2、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》；
3、《长安宏观策略混合型证券投资基金托管协议》；
4、《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
长安宏观策略混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 61页
公司网址：www.changanfunds.com。
长安基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
