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泰康安和纯债6个月定开债券(007145)

泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




泰康安和纯债 6个月定期开放债券型 证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:泰康资产管理有限责任公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。


基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 4 页 共 53 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 5 页 共 53 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰康安和纯债 6个月定开债券 基金主代码 007145 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 15日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,152,567,198.80份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用定期开放的运作特性,通过积极主动的投 资管理,在严格控制风险的基础上,追求超越业绩比 较基准的收益水平。 投资策略 本基金将定性分析与定量分析相结合,自上而下进行 大类资产配置。在每个封闭期的建仓期内,本基金在 分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调 整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或 合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态 地调整优先配置的资产类别和配置比例。 本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立 在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流 动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差 异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以 确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信 用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本 基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时 规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合 收益并控制投资风险。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投 资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股 票型及混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投 资基金中的中低风险收益品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 7 页 共 53 页


信息披露负责 人 姓名 陈玮光 周宏 联系电话 010-58753683 025-58588217 电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn zhouhong1@jsbchina.cn 客户服务电话


4001895522 95319 传真 010-57818785 025-58588155 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 张杨路 828-838号 26F07、F08 室 南京市中华路 26号 办公地址 北京市西城区武定侯街 2号泰 康国际大厦 5层 南京市中华路 26号 邮政编码 100033 210001 法定代表人 段国圣 夏平


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.tkfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2号泰康国 际大厦 5层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 33,746,494.16 本期利润 51,013,643.35 加权平均基金份额本期利润 0.0265 本期加权平均净值利润率 2.58% 本期基金份额净值增长率 2.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 59,133,528.21 期末可供分配基金份额利润 0.0275 期末基金资产净值 2,240,432,549.54 期末基金份额净值 1.0408 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 8.89% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (3)本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.26% 0.02% 0.20% 0.03% 0.06% -0.01% 过去三个月 1.59% 0.03% 1.23% 0.03% 0.36% 0.00% 过去六个月 2.61% 0.03% 2.14% 0.04% 0.47% -0.01% 过去一年 3.37% 0.04% 2.77% 0.06% 0.60% -0.02% 自基金合同 生效起至今 8.89% 0.06% 8.83% 0.07% 0.06% -0.01%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2019年 05月 15日生效。 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 10 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)成立于 2006 年,前身为泰康人寿保险 股份有限公司资产管理中心,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础 设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、 另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金 产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2020 年 12 月 31 日,泰 康资产管理资产总规模超过 22000 亿元。除管理泰康保险集团委托的资金外,泰康资产受托管理 的第三方资产总规模突破 12000 亿元,另类投资管理规模超过 4400 亿元,退休金管理规模超过 5200亿元,其中企业年金管理规模超过 3400亿元。 2015年 4月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务 资格的保险资产管理公司。截至 2021年 6月 30日,公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康 新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利 债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券 投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰 康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投 资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投 资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合 型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰 康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港 股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基 金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康 中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式 证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投 资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 11 页 共 53 页


易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰 纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新 成长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资 基金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、 泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标五 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)共 56只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 经惠云 本基金 基金经 理 2019年 5月 15 日 - 12 经惠云于 2016年 10月加 入泰康资产管理有限责任 公司,现担任公募事业部 投资部固定收益投资总 监。2009年 7月至 2015 年 6月在银华基金管理有 限公司历任固定收益部研 究员,以及银华中证成长 股债恒定组合 30/70指数 证券投资基金、银华永兴 纯债分级债券型发起式证 券投资基金、银华信用双 利债券型证券投资基金、 银华中证中票 50指数债 券型证券投资基金(LOF) 基金经理,2015年 6月至 2016年 9月在大成基金管 理有限公司担任固定收益 总部基金经理,期间曾任 大成景华一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。2017年 12月 25日至 2020年 1月 6日担任泰康 策略优选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康景泰 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 12 页 共 53 页


回报混合型证券投资基金 基金经理。2017年 12月 25日至今担任泰康年年 红纯债一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理。2019年 5月 15日至 今担任泰康安和纯债 6个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2019年 9月 4日至今担任泰康信 用精选债券型证券投资基 金基金经理。2019年 12 月 25日至今担任泰康润 和两年定期开放债券型证 券投资基金基金经理。 2020年 6月 8日至今担任 泰康瑞丰纯债 3个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理。2020年 6月 24 日至今担任泰康长江经济 带债券型证券投资基金基 金经理。2020年 7月 27 日至今担任泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关 法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规 行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易, 整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 13 页 共 53 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执 行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面,2021 年上半年经济延续复苏的格局,并呈现出稳中加固的态势。1 季度,各 项经济数据在低基数的影响下表现较强,如果与 19年相比,则出口延续了高景气度,房地产投资 韧性较强,消费在冬季疫情的影响下有一定波折,3 月的 PMI 数据显示制造业或有所好转,货币 政策保持相对稳定,实体经济的融资需求延续强劲,大宗商品价格在国际疫情恢复、全球复苏预 期的带动下有较为明显的上行,通胀预期发酵,PPI上行较快,CPI保持稳定,人民币受到美元阶 段性走强的影响,从升值转为震荡。2季度,各项经济指标同比数据,由于基数效应而有所下滑, 如果同 2019年相比,则呈现出较为平稳的走势。经济内部延续了结构分化的特征,出口延续了较 高景气,但零售的恢复力度仍然偏弱。投资内部也有所分化,制造业处于缓慢恢复中,上游价格 带来的利润挤压仍需关注;地产的韧性较强,但基建由于政府投资意愿偏弱,而表现较为一般。 在供给约束下,PPI 表现很强,但 CPI 由于需求偏平稳,向上的压力不大。融资需求受到表外多 重因素的制约,增速有所走低。 债券市场方面,上半年债券收益率整体呈现下行态势。1 季度债券收益率延续了去年四季度 以来区间震荡的走势,总体略有小幅上行但幅度较低。1 月中下旬开始,信贷需求旺盛、财政缴 款较多,同时央行未能足额对冲交税等带来的资金缺口,导致资金面超预期收紧;此后大宗商品 价格快速上行,通胀预期发酵,带动利率有所调整;春节过后,美债大幅上行带动股市调整,风 险偏好显著下降,同时资金利率持续处于低位平稳运行的状态,利率债供给的缺位也导致市场的 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 14 页 共 53 页


供需失衡,中长端利率因此有所下行。2季度收益率呈现了震荡下行的走势,10Y国债和国开下行 幅度均在 10bp左右。由于今年地方债发行节奏较为滞后,叠加监管加强下房地产相关资产供给有 所减少,银行体系存在一定的缺资产现象。同时,流动性保持在相对较为宽松的局面,资金利率 围绕政策利率窄幅波动,市场担忧资金面边际收紧的担忧被逐步证伪,资产端缺资产、负债利率 低位平稳的局面下,叠加基本面较为中性,收益率在犹豫中震荡下行。货币政策多次表态不会因 为上游价格而收紧,也巩固了债券市场的信心。 具体投资策略上,在利率债方面,在总体维持中性久期的基础上,操作上保持一定的灵活性, 根据市场节奏进行调整;在信用债方面,严格防范信用风险,进行主体的深入研究和投资,积极 挖掘具备一定票息价值的个券,同时根据中微观的变化情况,关注市场可能的错杀机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康安和纯债 6个月基金份额净值为 1.0408元,本报告期基金份额净值增长 率为 2.61%;同期业绩比较基准增长率为 2.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济可能保持相对平稳的格局,总量上变化不会很大,结构上的特点更为突出。 总量方面,建筑业可能面临一定的下行压力,但总体可控,有望在政策逆周期调节、以及结构性 宽松的支持下所对冲,总体波动不大。结构方面,制造业成本的压制难以消退,消费和服务业面 临疫情的负面影响也很难消除,可能都会呈现出在波折中缓慢恢复的局面。政策方面的结构性特 征将更为显著,对地产和平台的结构性紧信用持续,但对制造业、小微企业、绿色金融等相关的 宽信用加大,货币政策也致力于缓解经济的结构性问题,总体基调是在稳健中注重结构性,保持 流动性合理充裕。 债券市场方面,对于利率,降准证伪了市场对于流动性的担忧,经济的结构性特征也对应货 币政策总体处于易松难紧的环境中,下半年利率有望在波动中震荡下行。考虑到当前的估值偏低, 可能的风险在于市场对于政策持续加码宽松形成了一致预期。策略上保持积极,根据市场情况灵 活调整。信用债方面,高等级信用利差处于低位,低等级的分化仍在持续,对个券进行精挑细选、 挖掘票息价值是主要思路。 我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化,力争把握机会、规避风险,为基金持有人取得较好 回报。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 15 页 共 53 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有公募估值小组,并制定了相关制度及流程。公司 公募估值小组设成员若干名,成员由公募各相关部门组成,包括风险控制部、运营管理部、投资 部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本报告期本基金未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 16 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,在托管基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华 人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《基金托管协议》的约定,尽职尽 责履行了托管人应尽的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现泰康资产管理有限责任公司在基金 的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等 问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由基金管理人所编制和披露的基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益 的行为。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 17 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 223,535.29 225,275.80 结算备付金


42,627,371.06 67,359,482.48 存出保证金


26,163.86 208,428.34 交易性金融资产 6.4.7.2 2,885,214,830.00 2,704,418,940.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,885,214,830.00 2,634,418,940.00 资产支持证券投资


- 70,000,000.00 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


42,660.35 49,253,097.97 应收利息 6.4.7.5 31,308,578.94 41,698,147.85 应收股利


- - 应收申购款


50,014,981.01 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,009,458,120.51 2,863,163,372.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


767,699,457.70 874,198,948.20 应付证券清算款


21,691.78 49,295,344.74 应付赎回款


135,873.76 - 应付管理人报酬


507,606.97 507,837.19 应付托管费


169,202.30 169,279.08 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 41,905.44 94,863.36 应交税费


262,882.52 264,260.93 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 18 页 共 53 页


应付利息


80,207.34 -100,250.74 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 106,743.16 99,300.00 负债合计


769,025,570.97 924,529,582.76 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,152,567,198.80 1,911,287,391.09 未分配利润 6.4.7.10 87,865,350.74 27,346,398.59 所有者权益合计


2,240,432,549.54 1,938,633,789.68 负债和所有者权益总计


3,009,458,120.51 2,863,163,372.44 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.0408元,基金份额总额 2,152,567,198.80 份。 6.2 利润表 会计主体:泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入


63,400,268.70 52,491,416.09 1.利息收入


52,649,064.67 71,417,279.80 其中:存款利息收入 6.4.7.11 301,272.54 442,679.22 债券利息收入


51,451,360.37 69,653,448.24 资产支持证券利息收入


797,259.56 1,290,703.51 买入返售金融资产收入


99,172.20 30,448.83 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-6,518,625.16 -10,393,541.03 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -6,518,625.16 -10,393,541.03 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 17,267,149.19 -8,533,866.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 2,680.00 1,543.72 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 19 页 共 53 页


减:二、费用


12,386,625.35 17,326,272.28 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,935,292.18 3,453,540.40 2.托管费 6.4.10.2.2 978,430.71 1,151,180.09 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.19 20,373.62 32,893.77 5.利息支出


8,163,570.26 12,324,292.29 其中:卖出回购金融资产支出


8,163,570.26 12,324,292.29 6.税金及附加








172,915.42 241,339.59 7.其他费用 6.4.7.20 116,043.16 123,026.14 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 51,013,643.35 35,165,143.81 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 51,013,643.35 35,165,143.81


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 1,911,287,391.09 27,346,398.59 1,938,633,789.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 51,013,643.35 51,013,643.35 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 241,279,807.71 9,505,308.80 250,785,116.51 其中:1.基金申购款 336,980,426.72 13,240,785.96 350,221,212.68 2.基金赎回款 -95,700,619.01 -3,735,477.16 -99,436,096.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 2,152,567,198.80 87,865,350.74 2,240,432,549.54 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 20 页 共 53 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,024,727,621.21 59,804,137.43 2,084,531,758.64 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 35,165,143.81 35,165,143.81 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 1,116,161,451.38 37,312,310.88 1,153,473,762.26 其中:1.基金申购款 1,217,536,565.89 40,669,306.01 1,258,205,871.90 2.基金赎回款 -101,375,114.51 -3,356,995.13 -104,732,109.64 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - -63,576,446.20 -63,576,446.20 五、期末所有者权益(基 金净值) 3,140,889,072.59 68,705,145.92 3,209,594,218.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______段国圣______














______金志刚______














____李俊佑____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]339 号《关于准予泰康安和纯债 6 个月定期 开放债券型证券投资基金注册的批复》核准,由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型、定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 1,562,635,133.90 元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1900269号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 21 页 共 53 页


投资基金基金合同》于 2019 年 5 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,562,635,167.08份基金份额,其中认购资金利息折合 33.18份基金份额。本基金的基金管理人 为泰康资产管理有限责任公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司(以下简称“江苏银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券资 产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯 债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单等货币市 场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合 比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,在每次开放期前 15个工作日、开放 期及开放期结束后 15个工作日的期间内,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,基金投资不 受上述比例限制。在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基 金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基 金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不 低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基 金的业绩比较基准为:中债新综合财富(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康安和纯债 6个月定期开放 债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 22 页 共 53 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关 于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题 的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关 财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以非货物期货结 算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 23 页 共 53 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 223,535.29 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 223,535.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,097,392,819.79 1,097,067,630.00 -325,189.79 银行间市场 1,781,646,357.65 1,788,147,200.00 6,500,842.35 合计 2,879,039,177.44 2,885,214,830.00 6,175,652.56 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,879,039,177.44 2,885,214,830.00 6,175,652.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末,本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 24 页 共 53 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 129.35 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 19,182.30 应收债券利息 31,286,088.84 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 3,166.65 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 11.80 合计 31,308,578.94 6.4.7.6 其他资产 本报告期末,本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 41,905.44 合计 41,905.44 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 106,743.16 合计 106,743.16


泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,911,287,391.09 1,911,287,391.09 本期申购 336,980,426.72 336,980,426.72 本期赎回(以"-"号填列) -95,700,619.01 -95,700,619.01 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,152,567,198.80 2,152,567,198.80 注:申购包含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,008,561.13 8,337,837.46 27,346,398.59 本期利润 33,746,494.16 17,267,149.19 51,013,643.35 本期基金份额交易 产生的变动数 6,378,472.92 3,126,835.88 9,505,308.80 其中:基金申购款 8,865,782.23 4,375,003.73 13,240,785.96 基金赎回款 -2,487,309.31 -1,248,167.85 -3,735,477.16 本期已分配利润 - - - 本期末 59,133,528.21 28,731,822.53 87,865,350.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 9,832.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 286,799.32 其他 4,641.16 合计 301,272.54 6.4.7.12 股票投资收益 本报告期,本基金无股票投资收益。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 26 页 共 53 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 -6,518,625.16 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -6,518,625.16 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 2,067,650,258.68 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 2,039,049,795.02 减:应收利息总额 35,119,088.82 买卖债券差价收入 -6,518,625.16 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期,本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期,本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期,本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 本报告期,本基金无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 17,267,149.19 ——股票投资 - 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 27 页 共 53 页


——债券投资 17,267,149.19 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 17,267,149.19 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 - 基金转换费收入 - 其他 2,680.00 合计 2,680.00 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中:申购费补差收取具体情 况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 568.62 银行间市场交易费用 19,805.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 20,373.62 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 37,935.79 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 28 页 共 53 页


信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 600.00 债券帐户维护费 18,000.00 合计 116,043.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金的管理人于 2021年 7月 31日宣告 2021年度第 1次分红,向截至 2021年 8月 3日止 在本基金登记注册人泰康资产管理有限责任公司登记在册的全体持有人,按每 10份基金份额派发 红利 0.2100元。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 江苏银行股份有限公司 基金托管人 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间,本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,935,292.18 3,453,540.40 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 29 页 共 53 页


其中:支付销售机构的客 户维护费 3,534.04 230.67 注:支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 978,430.71 1,151,180.09 注:支付基金托管人江苏银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 江苏银行 - - - - 173,300,000.00 9,970.68 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 江苏银行 - - - - 636,000,000.00 37,534.25 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 30 页 共 53 页


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 江苏银行 223,535.29 9,832.06 208,033.91 24,196.84 注:本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间,本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金无利润分配。 6.4.12 期末( 2021年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 31 页 共 53 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 148,199,457.70元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 价 数量(张) 期末估值总额 210206 21国开 06 2021年 7月 2日 100.01 1,000,000 100,010,000.00 102100923 21怀柔科 学 MTN002 2021年 7月 2日 100.32 200,000 20,064,000.00 101800423 18渝高新 MTN001 2021年 7月 2日 103.19 200,000 20,638,000.00 101901676 19钟山资 产 MTN001 2021年 7月 2日 100.92 60,000 6,055,200.00 132100018 21武汉碧 水 GN001 2021年 7月 2日 101.00 200,000 20,200,000.00 合计





1,660,000 166,967,200.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 619,500,000.00元,于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的 债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市 场基金。基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理 的主要目标是精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流动性,力求超越业绩比较基 准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 32 页 共 53 页


为加强公募基金管理的内部控制,促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境,保障基金持 有人利益,基金管理人遵照国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、 市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行江苏银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 140,220,000.00 69,970,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 140,220,000.00 69,970,000.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 33 页 共 53 页


国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 1,214,242,000.00 1,099,856,900.00 AAA以下 1,227,915,200.00 1,149,637,040.00 未评级 170,880,000.00 0.00 合计 2,613,037,200.00 2,249,493,940.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 34 页 共 53 页


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 0.00 70,000,000.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 70,000,000.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 0.00 97,120,000.00 AAA以下 19,844,000.00 49,635,000.00 未评级 0.00 0.00 合计 19,844,000.00 146,755,000.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情 况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金 承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权 益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 35 页 共 53 页


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析





本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且 于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。





本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。





本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开 放日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6 月 30日,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。





于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价 值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价 值。于 2021年 6月 30日,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 36 页 共 53 页


还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 223,535.29 - - - 223,535.29 结算备付金 42,627,371.06 - - - 42,627,371.06 存出保证金 26,163.86 - - - 26,163.86 交易性金融资产 1,342,655,430.00 1,542,559,400.00 - - 2,885,214,830.00 应收证券清算款 - - - 42,660.35 42,660.35 应收利息 - - - 31,308,578.94 31,308,578.94 应收申购款 - - - 50,014,981.01 50,014,981.01 资产总计 1,385,532,500.21 1,542,559,400.00 - 81,366,220.30 3,009,458,120.51 负债








卖出回购金融资产款 767,699,457.70 - - - 767,699,457.70 应付证券清算款 - - - 21,691.78 21,691.78 应付赎回款 - - - 135,873.76 135,873.76 应付管理人报酬 - - - 507,606.97 507,606.97 应付托管费 - - - 169,202.30 169,202.30 应付交易费用 - - - 41,905.44 41,905.44 应付利息 - - - 80,207.34 80,207.34 应交税费 - - - 262,882.52 262,882.52 其他负债 - - - 106,743.16 106,743.16 负债总计 767,699,457.70 - - 1,326,113.27 769,025,570.97 利率敏感度缺口 617,833,042.51 1,542,559,400.00 - 80,040,107.03 2,240,432,549.54 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 225,275.80 - - - 225,275.80 结算备付金 67,359,482.48 - - - 67,359,482.48 存出保证金 208,428.34 - - - 208,428.34 交易性金融资产 1,332,896,840.00 1,203,322,100.00 168,200,000.00 - 2,704,418,940.00 应收证券清算款 - - - 49,253,097.97 49,253,097.97 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 37 页 共 53 页


应收利息 - - - 41,698,147.85 41,698,147.85 资产总计 1,400,690,026.62 1,203,322,100.00 168,200,000.00 90,951,245.82 2,863,163,372.44 负债








卖出回购金融资产款 874,198,948.20 - - - 874,198,948.20 应付证券清算款 - - - 49,295,344.74 49,295,344.74 应付管理人报酬 - - - 507,837.19 507,837.19 应付托管费 - - - 169,279.08 169,279.08 应付交易费用 - - - 94,863.36 94,863.36 应付利息 - - - -100,250.74 -100,250.74 应交税费 - - - 264,260.93 264,260.93 其他负债 - - - 99,300.00 99,300.00 负债总计 874,198,948.20 - - 50,330,634.56 924,529,582.76 利率敏感度缺口 526,491,078.42 1,203,322,100.00 168,200,000.00 40,620,611.26 1,938,633,789.68 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 市场利率下调 0.25% 9,759,516.39 10,533,190.97 市场利率上调 0.25% -9,685,312.05 -10,398,914.43


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的固定收益品种,因此无其他重大价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 38 页 共 53 页


低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 2,885,214,830.00元,无属于第一层次和第三层次的余额(2020年 12月 31 日:属于第二层次的余额为 2,634,418,940.00元,属于第三层次的余额为 70,000,000.00元,无 属于第一层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 6 月 30 日,本基本持有的归属于第三层次的金融工具公允价值为人民币 0.00 元 (2020 年 12 月 31 日:属于第三层次的余额为 70,000,000.00 元)。本会计期间购买第三层次金 额为人民币 0.00元(2020年度:购买第三层次金额为人民币 70,000,000.00元),兑付减少第三 层次金融工具的金额为 70,000,000.00 元(不包含应收利息金额)(2020 年度:无)无出售第三 层次金融工具的金额(不包含应收利息金额)(2020年度:同),无计入损益的当期利得或损失金 额(2020年度:同),于 2021年 6月 30日无仍持有的资产计入 2021年度损益的未实现利得或损 失的变动(从转入第三层次起算)-公允价值变动损益金额(2020年度:同)。上述第三层次资产 使用市场法作为估值技术进行估值,以最近交易价格相应确定公允价值。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 39 页 共 53 页


价值相差很小。 (2)债券回售 本基金于 2021年 6月 4日将持有的 100,000张 16龙湖 06债券(代码:136546)行使回售选 择权,以 100.00元/张的回售价格回售给发行人,截至本报告期末 2021年 6月 30日止,该部分 债券因行使回售选择权而流通受限,回售资金于 2021年 7月 14日到账。 (3)除公允价值和债券回售外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 40 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,885,214,830.00 95.87 其中:债券 2,885,214,830.00 95.87








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,850,906.35 1.42 8 其他各项资产 81,392,384.16 2.70 9 合计 3,009,458,120.51 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 41 页 共 53 页


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 12,103,630.00 0.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,010,000.00 4.46 其中:政策性金融债 100,010,000.00 4.46 4 企业债券 1,106,058,900.00 49.37 5 企业短期融资券 380,761,400.00 16.99 6 中期票据 1,266,436,900.00 56.53 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 19,844,000.00 0.89 9 其他 - - 10 合计 2,885,214,830.00 128.78


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 155414 19粤港 01 1,000,000 100,710,000.00 4.50 2 149155 20安纾 01 1,000,000 100,090,000.00 4.47 3 210206 21国开 06 1,000,000 100,010,000.00 4.46 4 155434 19苏城 02 700,000 70,497,000.00 3.15 5 101901641 19蚌埠城投 MTN002 600,000 60,756,000.00 2.71


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 42 页 共 53 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等原因在本报告编制前一年内受到中国 银保监会的行政处罚。 基金投资该主体相关债券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,163.86 2 应收证券清算款 42,660.35 3 应收股利 - 4 应收利息 31,308,578.94 5 应收申购款 50,014,981.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 81,392,384.16 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 43 页 共 53 页


7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 44 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 749 2,873,921.49 2,143,196,981.41 99.56% 9,370,217.39 0.44%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 45 页 共 53 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2019年 5月 15日 )基金份额总额 1,562,635,167.08 本报告期期初基金份额总额 1,911,287,391.09 本报告期基金总申购份额 336,980,426.72 减:本报告期基金总赎回份额 95,700,619.01 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,152,567,198.80 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 46 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人未出现重大人事变动。 本报告期内,江苏银行股份有限公司资产托管部负责人变更为周宏先生。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本报告期 内本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 - - - - - 注:1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 47 页 共 53 页


合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定,包括但不限于满足以下条件: (1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为,未受监管机构重大处罚; (2)财务状况和经营状况良好; (3)内部管理规范,具备健全的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能提供质量较高的市场研究报告,并能根据基金投资需求提供专门的研 究报告; (5)能及时提供准确的信息资讯服务; (6)满足基金运作的保密要求; (7)符合中国证监会规定的其他条件。 本基金管理人依据以上标准,定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估,确定租 用交易单元的券商,基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。 3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 东吴证券 207,405,769.37 100.00% 42,500,148,000.00 100.00% - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于直销电子交易平台开展汇款 交易;赎回转认购业务费率优惠 活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 1月 21日 2 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增招商银 行招赢通为销售机构并参加其费 率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 2021年 1月 22日 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 48 页 共 53 页


子披露网站及基金 管理人网站 3 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金参加北京度 小满基金销售有限公司费率优惠 活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 1月 22日 4 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金参加中国农 业银行股份有限公司定投费率优 惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 1月 29日 5 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增中国中 金财富证券有限公司为销售机构 并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 2月 8日 6 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增招商银 行招赢通为销售机构并参加其费 率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 3月 2日 7 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增腾安基 金销售(深圳)有限公司为销售 机构并参加其费率优惠活动的公 告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 3月 12日 8 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增北京度 小满基金销售有限公司为销售机 构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 3月 16日 9 泰康资产管理有限责任公司关于 调整旗下部分开放式基金在珠海 盈米基金销售有限公司最低申购 金额;追加申购最低金额;赎回最 低份额和持有最低限额的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 3月 19日 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 49 页 共 53 页


10 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增光大证 券股份有限公司为销售机构并参 加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 4月 26日 11 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分基金 2021 年“劳动 节”期间不开放申购赎回等交易 类业务的提示性公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 4月 27日 12 泰康资产管理有限责任公司关于 调整旗下部分开放式基金在济安 财富(北京)基金销售有限公司 最低申购金额;追加申购最低金 额;赎回最低份额和持有最低限 额的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 4月 30日 13 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增上海万 得基金销售有限公司为销售机构 并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 5月 10日 14 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分基金 2021 年“香港佛 诞日”期间不开放申购赎回等交 易类业务的提示性公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 5月 17日 15 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增北京度 小满基金销售有限公司为销售机 构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 5月 18日 16 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金开通在北京 植信基金销售有限公司定投及转 换业务并参加其费率优惠活动的 公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 5月 21日 17 泰康安和纯债 6 个月定期开放债 券型证券投资基金开放申购;赎 《中国证券报》;中 国证监会基金电子 2021年 6月 3日 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 50 页 共 53 页


回及转换业务公告 披露网站及基金管 理人网站 18 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增通华财 富(上海)基金销售有限公司为 销售机构并参加其费率优惠活动 的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 8日 19 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分基金 2021 年“端午 节”期间不开放申购赎回等交易 类业务的提示性公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 9日 20 关于泰康安和纯债 6 个月定期开 放债券型证券投资基金新增销售 机构并参加其费率优惠活动的公 告 《中国证券报》;中 国证监会基金电子 披露网站及基金管 理人网站 2021年 6月 11日 21 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增光大证 券股份有限公司为销售机构并参 加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 15日 22 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增中泰证 券股份有限公司为销售机构并参 加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 17日 23 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增上海万 得基金销售有限公司为销售机构 并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 18日 24 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增北京恒 天明泽基金销售有限公司为销售 机构并参加其费率优惠活动的公 告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 28日 25 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分基金 2021 年“香港特 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 2021年 6月 29日 泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 51 页 共 53 页


别行政区成立纪念日”期间不开 放申购赎回等交易类业务的提示 性公告 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 26 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金参加交通银 行股份有限公司手机银行申购及 定投费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 30日 27 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增上海利 得基金销售有限公司为销售机构 并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 7月 12日 28 关于泰康资产管理有限责任公司 旗下部分开放式基金新增中信建 投证券股份有限公司为销售机构 并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 7月 15日


泰康安和纯债 6个月定开债券 2021年中期报告 第 52 页 共 53 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210101 - 20210630 483,979,285.65 - - 483,979,285.65 22.48% 2 20210101 - 20210630 496,850,331.72 - - 496,850,331.72 23.08% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时,基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回,投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额 赎回的风险,以及当管理人确认大额申购与大额赎回时,可能会对基金份额净值造成一定影响等特有 风险。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金注册的文件; (二)《泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (三)《泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; (四)《泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (五)《泰康安和纯债 6个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》)或登录基金管理人网站 ( http://www.tkfunds.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2021年 8月 31日