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泰康品质生活混合A(010874)

泰康品质生活混合型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




泰康品质生活混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:泰康资产管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 2 页 共 72 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事 签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 3 页 共 72 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 4 页 共 72 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 60 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 60 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 61 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 63 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 64 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 64 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 64 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 64 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 64 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 64 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 64 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 64 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 66 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 5 页 共 72 页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 6 页 共 72 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 泰康品质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰康品质生活混合 基金主代码 010874 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 30日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 684,116,603.35份 下属分级基金的基金简称: 泰康品质生活混合 A 泰康品质生活混合 C 下属分级基金的交易代码: 010874 010875 报告期末下属分级基金的份额总额 417,106,166.94份 267,010,436.41份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于品质生活主题相关证券,通过精选优质标的和风险控制,力 争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。 投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基 金管理人研发构建的权益投资决策分析体系(MVPCT系统)定期评估宏观经济 和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,通过定 性定量分析判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测 关键经济变量,并运用泰康资产配置模型,根据股票和债券资产的预期收益和 风险,确定资产配置比例。本基金所约定的品质生活主题相关证券,主要指在 追求品质生活的浪潮中,能够为居民提供优质的产品、服务或解决方案的大消 费类行业的公司发行的证券,以及能够通过科技进步为社会带来更多新产品、 新服务、新模式的科技类行业公司发行的证券。本基金将根据品质生活主题两 大重点领域中相关各行业的特征,从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格 局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值, 选择长期符合社会未来发展方向、中短期景气度较高的细分行业进行配置。结 合本基金对品质生活主题的界定,通过定量分析和定性分析,自下而上地精选 具有较大成长空间、良好公司治理、以及估值相对合理的品质生活主题上市公 司进行投资。同时,根据基金流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行 利率债、信用债、可转换债券的投资。债券投资策略包括久期管理策略、期限 结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。在严格控 制风险的前提下,通过配置不同类别和期限的债券品种,提高基金非股票资产 的收益率。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率 *70%+恒生指数收益率 *10%+中债新综合全价(总值)指 数收益率 *15%+金融机构人民币活期存款利率(税后) *5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型 基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 7 页 共 72 页


了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本 基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票 市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈玮光 张燕 联系电话 010-58753683 0755-83199084 电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4001895522 95555 传真 010-57818785 0755-83195201 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 张杨路 828-838号 26F07、F08 室 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 办公地址 北京市西城区武定侯街 2号泰 康国际大厦 5层 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码 100033 518040 法定代表人 段国圣 缪建民


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.tkfunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰康资产管理有限责任公司 北京市西城区武定侯街 2号泰康国 际大厦 5层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 泰康品质生活混合 A 泰康品质生活混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 31,276,704.42 16,369,710.30 本期利润 96,789,859.85 50,595,416.18 加权平均基金份额本期利润 0.3515 0.3797 本期加权平均净值利润率 31.67% 33.71% 本期基金份额净值增长率 31.11% 30.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 45,545,210.18 28,382,482.38 期末可供分配基金份额利润 0.1092 0.1063 期末基金资产净值 547,737,400.46 349,768,980.22 期末基金份额净值 1.3132 1.3099 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 31.32% 30.99% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 (3)本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 (4)本基金合同生效日为 2020年 12月 30日,截至报告期末不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








泰康品质生活混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.41% 1.30% -1.52% 0.61% 6.93% 0.69% 过去三个月 23.36% 1.18% 2.72% 0.74% 20.64% 0.44% 过去六个月 31.11% 1.19% 1.06% 1.00% 30.05% 0.19% 自基金合同 31.32% 1.18% 3.69% 1.00% 27.63% 0.18% 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 9 页 共 72 页


生效起至今








泰康品质生活混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.37% 1.30% -1.52% 0.61% 6.89% 0.69% 过去三个月 23.20% 1.18% 2.72% 0.74% 20.48% 0.44% 过去六个月 30.78% 1.19% 1.06% 1.00% 29.72% 0.19% 自基金合同 生效起至今 30.99% 1.18% 3.69% 1.00% 27.30% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 10 页 共 72 页


注:1、本基金基金合同于 2020年 12月 30日生效,截止报告期末本基金未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 11 页 共 72 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)成立于 2006 年,前身为泰康人寿保险 股份有限公司资产管理中心,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础 设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、 另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金 产品、QDII 专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2020 年 12 月 31 日,泰 康资产管理资产总规模超过 22000 亿元。除管理泰康保险集团委托的资金外,泰康资产受托管理 的第三方资产总规模突破 12000 亿元,另类投资管理规模超过 4400 亿元,退休金管理规模超过 5200亿元,其中企业年金管理规模超过 3400亿元。 2015年 4月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务 资格的保险资产管理公司。截至 2021年 6月 30日,公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康 新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利 债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券 投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰 康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投 资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投 资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合 型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰 康颐享混合型证券投资基金、泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金、泰康中证港 股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金、泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基 金、泰康裕泰债券型证券投资基金、泰康中证港股通 TMT 主题指数型发起式证券投资基金、泰康 中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式 证券投资基金、泰康产业升级混合型证券投资基金、泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投 资基金、泰康信用精选债券型证券投资基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 12 页 共 72 页


易型开放式指数证券投资基金、泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金、泰康睿福优选配置 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金、泰康瑞丰 纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金、泰康长江经济带债券型证券投资基金、泰康沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰康申润一年持有期混合型证券投资基金、泰康润颐 63个月定期开放债券型证券投资基金、泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金、泰康创新 成长混合型证券投资基金、泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、泰康中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金、泰康优势企业混合型证券投资基金、泰康品质生活混合型证券投资 基金、泰康合润混合型证券投资基金、泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、 泰康浩泽混合型证券投资基金、泰康安泽中短债债券型证券投资基金、泰康福泽积极养老目标五 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)共 56只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋仁杰 本基金 基金经 理 2020年 12月 30 日 - 9 宋仁杰于 2018年 3月加入 泰康资产,现任公募事业 部股票投资高级经理。 2012年 7月至 2016年 10 月历任华商基金管理有限 公司研究员。2016年 10 月至 2017年7月历任华商 基金管理有限公司基金经 理助理。2017年 7月至 2017年 11月历任深圳东 方君正资产管理有限公司 投资经理。2019年 9月 16 日至今担任泰康策略优选 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2020年 1 月 10日至今担任泰康景 泰回报混合型证券投资基 金基金经理。2020年 12 月 30日至今担任泰康品 质生活混合型证券投资基 金基金经理。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 13 页 共 72 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关 法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、 信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规 行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易, 整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执 行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面,上半年经济持续向好,但是经济恢复力度略低于市场预期,同时流动性政策 宽松超过市场预期,我们中长期依然对权益市场乐观,中短期认为市场将继续震荡。 权益市场方面,经过一季度市场的大幅波动,二季度市场整体呈现上涨趋势,其中以新能源、 半导体和医药为代表的成长行业表现最为亮眼。 投资操作上,本基金聚焦消费和新兴成长,坚持以获取稳健的相对收益为目标,行业均衡配 置,个股适度集中,基于空间和确定性进行组合构建。在行业方面以食品饮料、家电、新能源、 轻工和传媒等行业为主。但是在新能源和半导体行业的操作上过于保守,错失了较多机会。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 14 页 共 72 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康品质生活 A基金份额净值为 1.3132元,本报告期基金份额净值增长率为 31.11%;截至本报告期末泰康品质生活 C基金份额净值为 1.3099元,本报告期基金份额净值增长 率为 30.78%;同期业绩比较基准增长率为 1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济可能保持相对平稳的格局,总量上变化不会很大,结构上的特点更为突出。 总量方面,建筑业可能面临一定的下行压力,但总体可控,有望在政策逆周期调节、以及结构性 宽松的支持下所对冲,总体波动不大。结构方面,制造业成本的压制难以消退,消费和服务业面 临疫情的负面影响也很难消除,可能都会呈现出在波折中缓慢恢复的局面。政策方面的结构性特 征将更为显著,对地产和平台的结构性紧信用持续,但对制造业、小微企业、绿色金融等相关的 宽信用加大,货币政策也致力于缓解经济的结构性问题,总体基调是在稳健中注重结构性,保持 流动性合理充裕。 我们对未来权益市场的判断依然维持中长期乐观,中短期震荡的判断。从长期的角度,我们 依然对 A 股充满信心,从宏观经济、流动性、估值和政策维度来看,中长期国内权益市场都很有 吸引力。 我们会坚持我们基于空间和确定性的选股策略,尽职尽责,继续努力为投资者创造投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有公募估值小组,并制定了相关制度及流程。公司 公募估值小组设成员若干名,成员由公募各相关部门组成,包括风险控制部、运营管理部、投资 部、监察稽核部等。公募估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者 利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 15 页 共 72 页


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本报告期本基金未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 16 页 共 72 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 17 页 共 72 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰康品质生活混合型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 39,574,057.71 367,706,934.50 结算备付金


4,691,344.95 - 存出保证金


310,895.82 - 交易性金融资产 6.4.7.2 800,478,236.15 48,964,160.40 其中:股票投资


792,186,236.15 48,964,160.40 基金投资


- - 债券投资


8,292,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,000.00 250,000,000.00 应收证券清算款


4,547,520.93 - 应收利息 6.4.7.5 175,349.68 10,724.79 应收股利


- - 应收申购款


9,516,598.59 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


909,294,003.83 666,681,819.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


1,806,271.02 298,359,882.15 应付赎回款


8,213,312.40 - 应付管理人报酬


893,526.43 15,070.25 应付托管费


148,921.04 2,511.71 应付销售服务费


118,419.36 1,465.58 应付交易费用 6.4.7.7 525,091.51 13,027.99 应交税费


- - 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 18 页 共 72 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 82,081.39 - 负债合计


11,787,623.15 298,391,957.68 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 684,116,603.35 367,706,934.50 未分配利润 6.4.7.10 213,389,777.33 582,927.51 所有者权益合计


897,506,380.68 368,289,862.01 负债和所有者权益总计


909,294,003.83 666,681,819.69 注:报告截止日 2021年 6月 30日,泰康品质生活混合 A基金份额净值 1.3132元,基金份额总额 417,106,166.94份;泰康品质生活混合 C基金份额净值 1.3099元,基金份额总额 267,010,436.41 份。泰康品质生活混合份额总额合计为 684,116,603.35份。 6.2 利润表 会计主体:泰康品质生活混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 一、收入


154,251,448.18 1.利息收入


793,333.45 其中:存款利息收入 6.4.7.11 124,232.25 债券利息收入


15,716.26 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


653,384.94 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


53,327,035.76 其中:股票投资收益 6.4.7.12 49,812,158.69 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 249,100.41 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 3,265,776.66 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 99,738,861.31 4.汇兑收益(损失以“-”号填


- 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 19 页 共 72 页


列) 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 392,217.66 减:二、费用


6,866,172.15 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,365,924.07 2.托管费 6.4.10.2.2 560,987.29 3.销售服务费 6.4.10.2.3 367,603.07 4.交易费用 6.4.7.19 2,478,792.27 5.利息支出


417.37 其中:卖出回购金融资产支出


417.37 6.税金及附加








0.83 7.其他费用 6.4.7.20 92,447.25 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) 147,385,276.03 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 147,385,276.03 注:本基金合同生效日为 2020年 12月 30日,无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰康品质生活混合型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 367,706,934.50 582,927.51 368,289,862.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 147,385,276.03 147,385,276.03 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) 316,409,668.85 65,421,573.79 381,831,242.64 其中:1.基金申购款 452,799,970.83 88,579,412.83 541,379,383.66 2.基金赎回款 -136,390,301.98 -23,157,839.04 -159,548,141.02 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 20 页 共 72 页


四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 684,116,603.35 213,389,777.33 897,506,380.68 注:本基金合同生效日为 2020年 12月 30日,无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______段国圣______














______金志刚______














____李俊佑____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰康品质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2020]3134 号《关于准予泰康品质生活混合型证券投资基金注册 的批复》核准,由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康 品质生活混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 367,666,105.87元,业经毕马威华振会计师事务 所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2000930号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰康 品质生活混合型证券投资基金基金合同》于 2020年 12月 30日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为 367,706,934.50份基金份额,其中认购资金利息折合 40,828.63份基金份额。本基金 的基金管理人为泰康资产管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招 商银行”)。 根据《泰康品质生活混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服 务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的 基金份额,称为 A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基 金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 21 页 共 72 页


交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香 港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称 “港股通标的股票”)、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换 债券、分离交易可转债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产比例为 60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不 超过股票资产的 50%;投资于品质生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债新 综合全价(总值)指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康品质生活混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 - 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 22 页 共 72 页


6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 23 页 共 72 页


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价 格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的 公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行 调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 24 页 共 72 页


金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 本基金参与的转融通证券出借业务,是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向 中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券,证金公司到期归还所借证券及相 应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为, 基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬,故不终止确认该出借证券,仍按原金融资 产类别进行后续计量,并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息 收入,将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿 方式下产生的差价收入确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 25 页 共 72 页


额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 1.估值方法及关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 26 页 共 72 页


2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 2.外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产 生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 27 页 共 72 页


品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年 12月 31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳 印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 28 页 共 72 页


项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 39,574,057.71 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 39,574,057.71 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 691,837,848.15 792,186,236.15 100,348,388.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 8,292,960.00 8,292,000.00 -960.00 银行间市场 - - - 合计 8,292,960.00 8,292,000.00 -960.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 700,130,808.15 800,478,236.15 100,347,428.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末,本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 50,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 50,000,000.00 -


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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末,本基金未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 5,138.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,885.51 应收债券利息 167,006.62 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 160.67 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 158.50 合计 175,349.68 6.4.7.6 其他资产 本报告期末,本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 525,091.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 525,091.51 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 754.47 应付证券出借违约金 - 预提费用 81,326.92 合计 82,081.39


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6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 泰康品质生活混合 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 260,428,860.55 260,428,860.55 本期申购 260,898,454.59 260,898,454.59 本期赎回(以"-"号填列) -104,221,148.20 -104,221,148.20 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 417,106,166.94 417,106,166.94 金额单位:人民币元 泰康品质生活混合 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 107,278,073.95 107,278,073.95 本期申购 191,901,516.24 191,901,516.24 本期赎回(以"-"号填列) -32,169,153.78 -32,169,153.78 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 267,010,436.41 267,010,436.41 注:1. 申购含红利再投资、转换入份额;赎回含转换出份额。 2. 本基金自 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12月 25 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 367,666,105.87元,其中 A类基金有效净认购资金为 260,397,556.01元,C类基金有效净认购资 金为 107,268,549.86元。根据《泰康品质生活混合型证券投资基金招募说明书》和《泰康品质生 活混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,本基金设立募集期内认购 A 类基金资金产生 的利息收入 9,524.09元和认购 C类基金资金产生的利息收入 40,828.63元在本基金成立后,分别 折算为 9,524.09份 A类基金份额和 40,828.63份 C类基金份额,划入基金份额持有人账户。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 31 页 共 72 页


泰康品质生活混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -17,120.97 431,018.06 413,897.09 本期利润 31,276,704.42 65,513,155.43 96,789,859.85 本期基金份额交易 产生的变动数 14,285,626.73 19,141,849.85 33,427,476.58 其中:基金申购款 21,078,098.25 30,337,590.96 51,415,689.21 基金赎回款 -6,792,471.52 -11,195,741.11 -17,988,212.63 本期已分配利润 - - - 本期末 45,545,210.18 85,086,023.34 130,631,233.52 单位:人民币元 泰康品质生活混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -8,518.21 177,548.63 169,030.42 本期利润 16,369,710.30 34,225,705.88 50,595,416.18 本期基金份额交易 产生的变动数 12,021,290.29 19,972,806.92 31,994,097.21 其中:基金申购款 13,990,594.83 23,173,128.79 37,163,723.62 基金赎回款 -1,969,304.54 -3,200,321.87 -5,169,626.41 本期已分配利润 - - - 本期末 28,382,482.38 54,376,061.43 82,758,543.81 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 55,548.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 63,024.91 其他 5,659.20 合计 124,232.25 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,276,933,228.31 减:卖出股票成本总额 1,227,121,069.62 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 32 页 共 72 页


买卖股票差价收入 49,812,158.69 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 249,100.41 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 249,100.41 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 1,579,871.42 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 1,330,500.00 减:应收利息总额 271.01 买卖债券差价收入 249,100.41 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本报告期,本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本报告期,本基金无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本报告期,本基金无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 3,265,776.66 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 33 页 共 72 页


合计 3,265,776.66 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 99,738,861.31 ——股票投资 99,739,821.31 ——债券投资 -960.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 99,738,861.31 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 380,969.27 基金转换费收入 11,248.39 合计 392,217.66 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中:申购费补差收取具体情 况,视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,478,792.27 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 34 页 共 72 页


合计 2,478,792.27 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 21,819.55 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 其他 400.00 银行费用 7,720.33 债券帐户维护费 3,000.00 合计 92,447.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期,本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 35 页 共 72 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,365,924.07 其中:支付销售机构的客 户维护费 1,167,206.09 注:支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 560,987.29 注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰康品质生活混合 A 泰康品质生活混合 C 合计 泰康资产管理有限责任 公司 - 272,347.81 272,347.81 招商银行 - 69,251.54 69,251.54 合计 - 341,599.35 341,599.35 注:本基金 A 类基金份额不计提销售服务费,C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前 一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰康资产管理有限责 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 36 页 共 72 页


任公司,再由泰康资产管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: C类基金份额日销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.50%/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本报告期,本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本报告期,本基金未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,本基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 39,574,057.71 55,548.14 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管。按约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期,本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 37 页 共 72 页


本报告期本基金无利润分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2022 年 1月 4日 新股锁 定期流 通受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021 年 7月 6日 网下新 股流通 受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022 年 1月 6日 新股锁 定期流 通受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021 年 7月 6日 网下新 股流通 受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021 年 7月 7日 网下新 股流通 受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021 年 9月 27日 新股锁 定期流 通受限 47.33 251.96 244 11,548.52 61,478.24 - 688517 金冠 电气 2021年 6月 10 日 2021 年 12 月 20 日 新股锁 定期流 通受限 7.71 11.88 2,892 22,297.32 34,356.96 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021 年 10 月 26 日 新股锁 定期流 通受限 33.22 87.50 370 12,291.40 32,375.00 - 300973 立高 食品 2021年 4月 8日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定期流 通受限 28.28 115.71 240 6,787.20 27,770.40 - 300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021 年 11 月 25 新股锁 定期流 通受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 38 页 共 72 页


日 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021 年 12 月 29 日 新股锁 定期流 通受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021 年 12 月 2日 新股锁 定期流 通受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021 年 9月 24日 新股锁 定期流 通受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定期流 通受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定期流 通受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021 年 9月 30日 新股锁 定期流 通受限 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021 年 9月 29日 新股锁 定期流 通受限 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021 年 11 月 1日 新股锁 定期流 通受限 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网 传媒 2021年 4月 28 日 2021 年 11 月 11 日 新股锁 定期流 通受限 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300985 致远 新能 2021年 4月 21 日 2021 年 10 月 29 日 新股锁 定期流 通受限 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300971 博亚 精工 2021年 4月 7日 2021 年 10 月 15 日 新股锁 定期流 通受限 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021 年 10 月 21 新股锁 定期流 通受限 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 39 页 共 72 页


日 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021 年 10 月 11 日 新股锁 定期流 通受限 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 301011 华立 科技 2021年 6月 9日 2021 年 12 月 17 日 新股锁 定期流 通受限 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2日 2021 年 10 月 13 日 新股锁 定期流 通受限 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300972 万辰 生物 2021年 4月 8日 2021 年 10 月 19 日 新股锁 定期流 通受限 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021 年 12 月 22 日 新股锁 定期流 通受限 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值 总额 备注 113050 南银 转债 2021年 6月 17 日 2021 年 7月 1日 网下新 债流通 受限 100.00 100.00 1,920 192,000.00 - - 注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》以 及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金可作为特定投资者, 所认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的 2020年 2月 14日前发行完 毕的非公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股 份,采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股 份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得 超过本基金其持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 40 页 共 72 页


90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外,本基金通过大宗交易方 式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6个月内,不得转 让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板 上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实 施细则>的决定》,本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份, 自发行结束之日起 6个月内不得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。 2、基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认 购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发 行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限 为自发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特 定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份, 在受让后 6个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人 和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于 6个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,作为一般法 人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上申认购获配的新股,从新 股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有在银行间市场债券正回购交易中作为质 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 41 页 共 72 页


押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有在交易所市场债券正回购交易中作为质 押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2021年 6月 30日止,本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货 币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的,在有效控制风险前提下保持一定流动性,力求 超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 为加强公募基金管理的内部控制,促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境,保障基金持 有人利益,基金管理人遵照国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则 和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、 市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 42 页 共 72 页


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 43 页 共 72 页


2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 192,000.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 192,000.00 0.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据 等。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 44 页 共 72 页


注:长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级,并由发行人在中国人民银行指定的 国内有关媒体上公告。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外,本基金 承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权 益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 45 页 共 72 页


投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6月 30 日,本基金 主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎 评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6月 30日,本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度: 根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 39,574,057.71 - - - 39,574,057.71 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 46 页 共 72 页


结算备付金 4,691,344.95 - - - 4,691,344.95 存出保证金 310,895.82 - - - 310,895.82 交易性金融资产 8,100,000.00 - 192,000.00 792,186,236.15 800,478,236.15 买入返售金融资产 50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 应收证券清算款 - - - 4,547,520.93 4,547,520.93 应收利息 - - - 175,349.68 175,349.68 应收申购款 1,612,132.95 - - 7,904,465.64 9,516,598.59 资产总计 104,288,431.43 - 192,000.00 804,813,572.40 909,294,003.83 负债








应付证券清算款 - - - 1,806,271.02 1,806,271.02 应付赎回款 - - - 8,213,312.40 8,213,312.40 应付管理人报酬 - - - 893,526.43 893,526.43 应付托管费 - - - 148,921.04 148,921.04 应付销售服务费 - - - 118,419.36 118,419.36 应付交易费用 - - - 525,091.51 525,091.51 其他负债 - - - 82,081.39 82,081.39 负债总计 - - - 11,787,623.15 11,787,623.15 利率敏感度缺口 104,288,431.43 - 192,000.00 793,025,949.25 897,506,380.68 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 367,706,934.50 - - - 367,706,934.50 交易性金融资产 - - - 48,964,160.40 48,964,160.40 买入返售金融资产 250,000,000.00 - - - 250,000,000.00 应收利息 - - - 10,724.79 10,724.79 资产总计 617,706,934.50 - - 48,974,885.19 666,681,819.69 负债








应付证券清算款 - - - 298,359,882.15 298,359,882.15 应付管理人报酬 - - - 15,070.25 15,070.25 应付托管费 - - - 2,511.71 2,511.71 应付销售服务费 - - - 1,465.58 1,465.58 应付交易费用 - - - 13,027.99 13,027.99 负债总计 - - - 298,391,957.68 298,391,957.68 利率敏感度缺口 617,706,934.50 - - -249,417,072.49 368,289,862.01 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变,仅利率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 47 页 共 72 页


影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 市场利率下调 0.25% 3,701.59 0.00 市场利率上调 0.25% -3,653.66 0.00


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 于 2021年 6月 30日,本基金持有以港币计价的资产折合人民币 26,726,150.00元,无以外 币计价的负债,资产负债表外汇风险敞口净额 26,726,150.00元。 假设其他变量不变,仅外币汇率发生合理、可能的变动,考察为交易而持有的股票公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值 1%,对资产负债表日基金资产 净值的影响金额为 267,261.50元;若港币相对人民币贬值 1%,对资产负债表日基金资产净值的 影响金额为-267,261.50元。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上 精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性 管理,力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产比例为 60%-95%,其中投资于本基金界定的创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%, 投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除期货合约和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 48 页 共 72 页


6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 792,186,236.15 88.27 48,964,160.40 13.30 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 8,292,000.00 0.92 - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 800,478,236.15 89.19 48,964,160.40 13.30 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 业绩比较基准中的权益指数 上涨 5% 31,423,603.10 2,585,027.62 业绩比较基准中的权益指数 下降 5% -31,423,603.10 -2,585,027.62


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 49 页 共 72 页


于第一层次的余额为 791,733,933.86元,属于第二层次的余额为 8,744,302.29元,无属于第三 层次的余额(2020年 12月 31日:属于第一层次的余额为 48,964,160.4元,无属于第二、第三层 次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 50 页 共 72 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 792,186,236.15 87.12 其中:股票 792,186,236.15 87.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,292,000.00 0.91 其中:债券 8,292,000.00 0.91








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.50 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 44,265,402.66 4.87 8 其他各项资产 14,550,365.02 1.60 9 合计 909,294,003.83 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 26,726,150.00 元,占期末资 产净值比例为 2.98%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 638,102,866.17 71.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 6,410.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 62,675,300.21 6.98 J 金融业 34,721.10 0.00 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 51 页 共 72 页


K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 47,050,188.20 5.24 M 科学研究和技术服务业 17,520,000.00 1.95 N 水利、环境和公共设施管理业 35,274.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 765,460,086.15 85.29 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 26,726,150.00 2.98 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 26,726,150.00 2.98 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 300035 中科电气 2,000,000 48,900,000.00 5.45 2 002027 分众传媒 5,000,020 47,050,188.20 5.24 3 002614 奥佳华 2,050,000 46,391,500.00 5.17 4 002568 百润股份 400,057 37,921,403.03 4.23 5 300680 隆盛科技 1,400,000 37,450,000.00 4.17 6 688345 博力威 450,033 33,099,927.15 3.69 7 002028 思源电气 1,000,000 30,790,000.00 3.43 8 688116 天奈科技 250,000 29,500,000.00 3.29 9 300193 佳士科技 1,700,000 27,064,000.00 3.02 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 52 页 共 72 页


10 00700 腾讯控股 55,000 26,726,150.00 2.98 11 688056 莱伯泰科 380,000 26,068,000.00 2.90 12 600519 贵州茅台 12,500 25,708,750.00 2.86 13 605186 健麾信息 700,000 23,996,000.00 2.67 14 002664 长鹰信质 1,500,000 23,415,000.00 2.61 15 002373 千方科技 1,400,000 23,380,000.00 2.60 16 000301 东方盛虹 1,000,000 20,900,000.00 2.33 17 002304 洋河股份 100,000 20,720,000.00 2.31 18 300705 九典制药 540,000 20,547,000.00 2.29 19 603444 吉比特 38,000 20,140,000.00 2.24 20 300911 亿田智能 280,000 19,398,400.00 2.16 21 002967 广电计量 400,000 17,520,000.00 1.95 22 002240 盛新锂能 600,000 17,130,000.00 1.91 23 605099 共创草坪 400,000 16,952,000.00 1.89 24 603380 易德龙 700,046 16,815,104.92 1.87 25 300568 星源材质 400,042 16,549,737.54 1.84 26 603801 志邦家居 470,020 15,021,839.20 1.67 27 688333 铂力特 80,000 14,952,800.00 1.67 28 002318 久立特材 1,200,000 14,424,000.00 1.61 29 688191 智洋创新 600,000 12,960,000.00 1.44 30 003021 兆威机电 210,000 12,826,800.00 1.43 31 300142 沃森生物 200,000 12,340,000.00 1.37 32 600132 重庆啤酒 60,000 11,877,000.00 1.32 33 688518 联赢激光 500,000 9,385,000.00 1.05 34 603008 喜临门 200,000 6,602,000.00 0.74 35 300785 值得买 65,000 6,175,000.00 0.69 36 300979 华利集团 3,698 411,434.20 0.05 37 300973 立高食品 2,395 361,795.40 0.04 38 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.01 39 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01 40 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 41 300957 贝泰妮 244 61,478.24 0.01 42 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 43 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 44 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00 45 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 46 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00 47 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 48 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 53 页 共 72 页


49 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 50 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 51 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 52 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 53 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 54 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 55 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 56 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 57 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 58 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 59 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 60 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 61 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 62 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 63 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 64 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 65 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 66 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 67 000888 峨眉山 A 800 5,128.00 0.00 68 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 69 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002027 分众传媒 46,083,376.00 12.51 2 002568 百润股份 35,951,131.62 9.76 3 601658 邮储银行 35,747,568.74 9.71 4 603801 志邦家居 35,713,318.82 9.70 5 002614 奥佳华 33,135,986.64 9.00 6 300568 星源材质 33,048,209.92 8.97 7 300035 中科电气 30,794,394.64 8.36 8 300680 隆盛科技 30,117,028.79 8.18 9 600519 贵州茅台 30,065,265.00 8.16 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 54 页 共 72 页


10 688345 博力威 29,841,115.15 8.10 11 002373 千方科技 29,298,206.22 7.96 12 002028 思源电气 29,122,014.14 7.91 13 00700 腾讯控股 27,658,713.33 7.51 14 002664 长鹰信质 25,989,567.00 7.06 15 300193 佳士科技 24,723,483.20 6.71 16 605186 健麾信息 24,476,328.24 6.65 17 688116 天奈科技 24,160,366.78 6.56 18 603180 金牌厨柜 22,889,877.93 6.22 19 002304 洋河股份 20,718,949.00 5.63 20 300705 九典制药 20,528,604.00 5.57 21 688056 莱伯泰科 19,791,142.25 5.37 22 601288 农业银行 19,300,000.00 5.24 23 002240 盛新锂能 18,348,786.00 4.98 24 000069 华侨城 A 17,922,875.77 4.87 25 002242 九阳股份 17,681,742.70 4.80 26 000860 顺鑫农业 17,490,367.00 4.75 27 002967 广电计量 17,237,971.00 4.68 28 000301 东方盛虹 17,178,346.00 4.66 29 603198 迎驾贡酒 16,634,522.49 4.52 30 605099 共创草坪 16,628,921.00 4.52 31 000799 酒鬼酒 16,615,013.00 4.51 32 300142 沃森生物 16,598,024.32 4.51 33 600597 光明乳业 16,300,125.10 4.43 34 603355 莱克电气 16,163,935.00 4.39 35 603380 易德龙 15,787,925.24 4.29 36 600031 三一重工 15,444,443.96 4.19 37 003021 兆威机电 15,441,557.86 4.19 38 002044 美年健康 15,014,126.00 4.08 39 300911 亿田智能 14,882,426.50 4.04 40 002004 华邦健康 14,669,524.00 3.98 41 002318 久立特材 14,585,409.00 3.96 42 300382 斯莱克 14,507,810.57 3.94 43 000519 中兵红箭 14,302,112.49 3.88 44 000333 美的集团 14,206,572.00 3.86 45 603444 吉比特 14,190,393.00 3.85 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 55 页 共 72 页


46 300613 富瀚微 14,158,100.01 3.84 47 688191 智洋创新 14,103,649.34 3.83 48 601918 新集能源 13,987,471.00 3.80 49 688981 中芯国际 13,592,876.21 3.69 50 002396 星网锐捷 12,443,620.02 3.38 51 000938 紫光股份 12,382,015.37 3.36 52 300809 华辰装备 12,243,621.14 3.32 53 600059 古越龙山 12,190,995.00 3.31 54 01117 现代牧业 11,891,361.13 3.23 55 688059 华锐精密 11,839,890.91 3.21 56 605336 帅丰电器 11,741,913.04 3.19 57 300073 当升科技 11,622,041.00 3.16 58 000848 承德露露 11,589,321.94 3.15 59 300825 阿尔特 11,447,650.00 3.11 60 603639 海利尔 11,437,020.20 3.11 61 601966 玲珑轮胎 11,352,149.45 3.08 62 600577 精达股份 11,261,001.00 3.06 63 300438 鹏辉能源 11,048,549.30 3.00 64 601939 建设银行 11,005,982.00 2.99 65 002949 华阳国际 10,960,559.04 2.98 66 300233 金城医药 10,919,350.32 2.96 67 300616 尚品宅配 10,840,402.20 2.94 68 002084 海鸥住工 10,781,132.49 2.93 69 688333 铂力特 10,676,025.89 2.90 70 600971 恒源煤电 10,527,712.00 2.86 71 002918 蒙娜丽莎 10,286,540.00 2.79 72 300791 仙乐健康 10,278,084.67 2.79 73 688005 容百科技 10,120,995.63 2.75 74 600546 山煤国际 10,006,651.00 2.72 75 601398 工商银行 9,959,900.00 2.70 76 600285 羚锐制药 9,957,262.00 2.70 77 000910 大亚圣象 9,942,771.70 2.70 78 600132 重庆啤酒 9,824,064.47 2.67 79 002538 司尔特 9,751,180.70 2.65 80 605369 拱东医疗 9,668,124.20 2.63 81 002956 西麦食品 9,417,201.90 2.56 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 56 页 共 72 页


82 000650 仁和药业 9,410,267.82 2.56 83 300715 凯伦股份 9,354,933.00 2.54 84 300232 洲明科技 9,038,326.36 2.45 85 002206 海利得 8,994,528.00 2.44 86 002430 杭氧股份 8,751,551.87 2.38 87 688301 奕瑞科技 8,748,202.74 2.38 88 688518 联赢激光 8,721,255.97 2.37 89 603697 有友食品 8,717,772.08 2.37 90 600096 云天化 8,648,644.80 2.35 91 603818 曲美家居 8,572,959.00 2.33 92 000560 我爱我家 8,564,542.00 2.33 93 688698 伟创电气 8,513,749.62 2.31 94 300421 力星股份 8,491,107.00 2.31 95 600085 同仁堂 8,400,635.00 2.28 96 300158 振东制药 8,258,375.00 2.24 97 300935 盈建科 8,035,564.00 2.18 98 600600 青岛啤酒 7,790,707.70 2.12 99 300729 乐歌股份 7,709,861.40 2.09 100 603533 掌阅科技 7,423,745.32 2.02 注:(1)买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 (2)“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601658 邮储银行 35,870,972.00 9.74 2 603801 志邦家居 26,244,688.46 7.13 3 603180 金牌厨柜 25,702,387.98 6.98 4 300568 星源材质 23,885,062.20 6.49 5 603198 迎驾贡酒 23,664,023.80 6.43 6 601288 农业银行 19,230,000.00 5.22 7 688059 华锐精密 18,459,549.35 5.01 8 000069 华侨城 A 18,354,991.00 4.98 9 000860 顺鑫农业 18,342,687.12 4.98 10 300613 富瀚微 17,270,409.22 4.69 11 603355 莱克电气 16,143,069.00 4.38 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 57 页 共 72 页


12 000848 承德露露 15,997,355.54 4.34 13 000333 美的集团 15,608,499.38 4.24 14 002242 九阳股份 15,569,644.88 4.23 15 300382 斯莱克 15,050,537.00 4.09 16 000519 中兵红箭 14,909,670.00 4.05 17 002044 美年健康 14,867,338.60 4.04 18 000799 酒鬼酒 14,814,983.00 4.02 19 601918 新集能源 14,669,996.00 3.98 20 600031 三一重工 14,610,755.00 3.97 21 600597 光明乳业 14,568,736.60 3.96 22 688981 中芯国际 14,010,195.78 3.80 23 002004 华邦健康 13,443,280.89 3.65 24 300809 华辰装备 13,149,539.26 3.57 25 603639 海利尔 12,942,870.67 3.51 26 000938 紫光股份 12,753,634.60 3.46 27 002396 星网锐捷 12,729,468.00 3.46 28 601966 玲珑轮胎 12,601,778.50 3.42 29 688301 奕瑞科技 12,596,185.79 3.42 30 300616 尚品宅配 12,537,065.00 3.40 31 600085 同仁堂 12,294,581.42 3.34 32 600577 精达股份 12,185,919.20 3.31 33 002139 拓邦股份 12,109,839.40 3.29 34 002918 蒙娜丽莎 12,040,226.00 3.27 35 300233 金城医药 11,723,438.00 3.18 36 300073 当升科技 11,571,256.01 3.14 37 600059 古越龙山 11,533,382.43 3.13 38 605336 帅丰电器 11,354,485.80 3.08 39 300438 鹏辉能源 11,120,679.90 3.02 40 300825 阿尔特 10,901,360.00 2.96 41 01117 现代牧业 10,869,472.75 2.95 42 600096 云天化 10,600,571.00 2.88 43 601939 建设银行 10,483,054.00 2.85 44 000650 仁和药业 10,465,446.86 2.84 45 002206 海利得 10,377,403.00 2.82 46 300715 凯伦股份 10,376,029.25 2.82 47 002084 海鸥住工 10,360,906.60 2.81 48 600285 羚锐制药 10,354,261.00 2.81 49 002949 华阳国际 10,238,115.00 2.78 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 58 页 共 72 页


50 601398 工商银行 10,140,000.00 2.75 51 600971 恒源煤电 9,985,836.54 2.71 52 000910 大亚圣象 9,852,438.04 2.68 53 300421 力星股份 9,788,592.00 2.66 54 605369 拱东医疗 9,773,513.80 2.65 55 000560 我爱我家 9,709,185.00 2.64 56 688005 容百科技 9,605,580.72 2.61 57 002538 司尔特 9,423,941.00 2.56 58 300791 仙乐健康 9,351,244.00 2.54 59 600733 北汽蓝谷 9,147,261.00 2.48 60 002956 西麦食品 8,896,793.01 2.42 61 003011 海象新材 8,878,961.00 2.41 62 300232 洲明科技 8,831,490.92 2.40 63 002430 杭氧股份 8,817,096.00 2.39 64 688698 伟创电气 8,811,018.44 2.39 65 600546 山煤国际 8,686,504.00 2.36 66 603901 永创智能 8,549,757.50 2.32 67 603697 有友食品 8,523,818.53 2.31 68 002027 分众传媒 8,336,101.00 2.26 69 603818 曲美家居 8,240,127.00 2.24 70 603565 中谷物流 7,957,718.29 2.16 71 300158 振东制药 7,931,222.00 2.15 72 600600 青岛啤酒 7,870,019.00 2.14 73 603113 金能科技 7,580,461.40 2.06 74 688056 莱伯泰科 7,479,599.95 2.03 注:(1)卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 (2)“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,870,603,324.06 卖出股票收入(成交)总额 1,276,933,228.31 注:(1)买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 (2)“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 59 页 共 72 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 8,100,000.00 0.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 192,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,292,000.00 0.92


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 019640 20国债 10 81,000 8,100,000.00 0.90 2 113050 南银转债 1,920 192,000.00 0.02


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 60 页 共 72 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 腾讯控股有限公司因构成未依法申报违法实施的经营者集中等原因在本报告编制前一年内受 到国家市场监管总局的行政处罚。 基金投资该主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 310,895.82 2 应收证券清算款 4,547,520.93 3 应收股利 - 4 应收利息 175,349.68 5 应收申购款 9,516,598.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,550,365.02 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 61 页 共 72 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 泰 康 品 质 生 活 混合 A 5,588 74,643.19 150,145,243.36 36.00% 266,960,923.58 64.00% 泰 康 品 质 生 活 混合 C 7,087 37,676.09 56,364,868.27 21.11% 210,645,568.14 78.89% 合计 12,324 55,510.92 206,510,111.63 30.19% 477,606,491.72 69.81% 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采 用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 泰康品质 生活混合 A 8,221,705.51 1.9711% 泰康品质 生活混合 C 451,186.64 0.1690% 合计 8,672,892.15 1.2678%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰康品质生活混合 A >100 泰康品质生活混合 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本开 泰康品质生活混合 A >100 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 62 页 共 72 页


放式基金 泰康品质生活混合 C - 合计 >100


泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 63 页 共 72 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰康品质生活混 合 A 泰康品质生活混 合 C 基金合同生效日(2020 年 12 月 30 日)基金 份额总额 260,428,860.55 107,278,073.95 本报告期期初基金份额总额 260,428,860.55 107,278,073.95 本报告期基金总申购份额 260,898,454.59 191,901,516.24 减:本报告期基金总赎回份额 104,221,148.20 32,169,153.78 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 417,106,166.94 267,010,436.41 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 64 页 共 72 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本报告期 内本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 2 1,013,863,785.40 32.25% 274,352.88 32.23% - 国信证券 2 703,457,221.97 22.38% 190,187.20 22.34% - 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 65 页 共 72 页


国盛证券 2 587,456,014.82 18.69% 160,752.93 18.88% - 光大证券 4 535,012,027.87 17.02% 143,914.18 16.91% - 兴业证券 2 303,589,038.32 9.66% 82,089.30 9.64% - 华泰证券 4 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 中信建投 4 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 申万宏源 4 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 注:1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定,包括但不限于满足以下条件: (1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为,未受监管机构重大处罚; (2)财务状况和经营状况良好; (3)内部管理规范,具备健全的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能提供质量较高的市场研究报告,并能根据基金投资需求提供专门的研 究报告; (5)能及时提供准确的信息资讯服务; (6)满足基金运作的保密要求; (7)符合中国证监会规定的其他条件。 本基金管理人依据以上标准,定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估,确定租 用交易单元的券商,基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。 3、本报告期内本基金新增租用 4个交易单元,分别为开源证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1个,光大证券上海、深圳证券交易所交易单元各 1个。 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 66 页 共 72 页


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 天风证券 1,579,871.42 16.32% 803,000,000.00 12.70% - - 国信证券 8,100,960.00 83.68% 169,400,000.00 2.68% - - 国盛证券 - - 4,870,000,000.00 77.02% - - 光大证券 - - 315,000,000.00 4.98% - - 兴业证券 - - 166,000,000.00 2.63% - - 华泰证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 方正证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于直销电子交易平台开展 汇款交易;赎回转认购业务费 率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 1月 21日 2 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增招商银行招赢通为销售机 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 2021年 1月 22日 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 67 页 共 72 页


构并参加其费率优惠活动的 公告 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 3 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金参 加北京度小满基金销售有限 公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 1月 22日 4 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金参 加中国农业银行股份有限公 司定投费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 1月 29日 5 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增中国中金财富证券有限公 司为销售机构并参加其费率 优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 2月 8日 6 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增招商银行招赢通为销售机 构并参加其费率优惠活动的 公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 3月 2日 7 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增腾安基金销售(深圳)有限 公司为销售机构并参加其费 率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 3月 12日 8 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增北京度小满基金销售有限 公司为销售机构并参加其费 率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 3月 16日 9 泰康资产管理有限责任公司 关于调整旗下部分开放式基 金在珠海盈米基金销售有限 公司最低申购金额;追加申购 最低金额;赎回最低份额和持 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 2021年 3月 19日 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 68 页 共 72 页


有最低限额的公告 管理人网站 10 关于泰康品质生活混合型证 券投资基金开展直销电子交 易系统申购(含定期定额投 资)费率优惠活动的公告 《证券日报》;中国 证监会基金电子披 露网站及基金管理 人网站 2021年 3月 25日 11 关于泰康品质生活混合型证 券投资基金参加部分销售机 构费率优惠活动的公告 《证券日报》;中国 证监会基金电子披 露网站及基金管理 人网站 2021年 3月 25日 12 泰康品质生活混合型证券投 资基金开放日常申购;赎回; 转换及定期定额投资业务公 告 《证券日报》;中国 证监会基金电子披 露网站及基金管理 人网站 2021年 3月 25日 13 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增光大证券股份有限公司为 销售机构并参加其费率优惠 活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 4月 26日 14 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分基金 2021 年 “劳动节”期间不开放申购 赎回等交易类业务的提示性 公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 4月 27日 15 泰康资产管理有限责任公司 关于调整旗下部分开放式基 金在济安财富(北京)基金销 售有限公司最低申购金额;追 加申购最低金额;赎回最低份 额和持有最低限额的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 4月 30日 16 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增上海万得基金销售有限公 司为销售机构并参加其费率 优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 5月 10日 17 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分基金 2021 年 “香港佛诞日”期间不开放 申购赎回等交易类业务的提 示性公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 5月 17日 18 关于泰康资产管理有限责任 《中国证券报》;《上 2021年 5月 18日 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 69 页 共 72 页


公司旗下部分开放式基金新 增北京度小满基金销售有限 公司为销售机构并参加其费 率优惠活动的公告 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 19 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金开 通在北京植信基金销售有限 公司定投及转换业务并参加 其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 5月 21日 20 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增通华财富(上海)基金销售 有限公司为销售机构并参加 其费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 8日 21 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分基金 2021 年 “端午节”期间不开放申购 赎回等交易类业务的提示性 公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 9日 22 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增光大证券股份有限公司为 销售机构并参加其费率优惠 活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 15日 23 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增中泰证券股份有限公司为 销售机构并参加其费率优惠 活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 17日 24 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增上海万得基金销售有限公 司为销售机构并参加其费率 优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 18日 25 泰康品质生活混合型证券投 资基金暂停大额申购(含转换 转入及定投)业务公告 《证券日报》;中国 证监会基金电子披 露网站及基金管理 2021年 6月 22日 泰康品质生活混合 2021年中期报告 第 70 页 共 72 页


人网站 26 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增北京恒天明泽基金销售有 限公司为销售机构并参加其 费率优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 28日 27 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分基金 2021 年 “香港特别行政区成立纪念 日”期间不开放申购赎回等 交易类业务的提示性公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 29日 28 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金参 加交通银行股份有限公司手 机银行申购及定投费率优惠 活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 6月 30日 29 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增上海利得基金销售有限公 司为销售机构并参加其费率 优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 7月 12日 30 关于泰康资产管理有限责任 公司旗下部分开放式基金新 增中信建投证券股份有限公 司为销售机构并参加其费率 优惠活动的公告 《中国证券报》;《上 海证券报》;《证券 日报》;《证券时报》; 中国证监会基金电 子披露网站及基金 管理人网站 2021年 7月 15日 31 泰康品质生活混合型证券投 资基金恢复直销销售机构大 额申购(含转换转入及定投) 业务公告 《证券日报》;中国 证监会基金电子披 露网站及基金管理 人网站 2021年 7月 16日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予泰康品质生活混合型证券投资基金注册的文件; (二)《泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同》; (三)《泰康品质生活混合型证券投资基金招募说明书》; (四)《泰康品质生活混合型证券投资基金托管协议》; (五)《泰康品质生活混合型证券投资基金产品资料概要》。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸(《证券日报》)或登录基金管理 人网站 ( http://www.tkfunds.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2021年 8月 31日