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方正富邦丰利债券A(006416)

方正富邦丰利债券型证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告




方正富邦丰利债券型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 2 页 共 53 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 3 页 共 53 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 4 页 共 53 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 45 7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 5 页 共 53 页


§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 6 页 共 53 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 方正富邦丰利债券型证券投资基金 基金简称 方正富邦丰利债券 基金主代码 006416 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 7日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,335,116.21份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 方正富邦丰利债券 A 方正富邦丰利债券 C 下属分级基金的交易代码: 006416 006417 报告期末下属分级基金的份额总额 1,300,360.67份 34,755.54份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金充分考虑资产的安全性、收益性和流动性,积极进行债券配置,并在控 制风险的前提下适度参与权益投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券 研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投 资者提供好的回报。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型 基金、股票型基金,属于中低风险的产品。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋金强 李申 联系电话 010-57303988 021-60637102 电子邮箱 jiangjq@founderff.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话


400-818-0990 021-60637111 传真 010-57303718 021-60635778 注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5号楼 11层(11)1101 内 02-11单元 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5号楼 11层 02-11房间 北京市西城区闹市口大街 1号 院 1号楼 邮政编码 100101 100033 法定代表人 何亚刚 田国立 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 7 页 共 53 页





2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司 北京市朝阳区北四环中路 27号院 5 号楼 11层 02-11房间 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市黄浦区延安东路 222号 30楼


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 方正富邦丰利债券 A 方正富邦丰利债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日) 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日) 本期已实现收益 5,267.96 393.98 本期利润 -22,435.03 -289.99 加权平均基金份额本期利润 -0.0072 -0.0073 本期加权平均净值利润率 -0.61% -0.62% 本期基金份额净值增长率 -0.23% -0.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 238,931.13 5,914.01 期末可供分配基金份额利润 0.1837 0.1702 期末基金资产净值 1,539,291.80 40,669.55 期末基金份额净值 1.1837 1.1702 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 18.37% 17.02% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





方正富邦丰利债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.03% 0.34% -0.24% 0.09% -0.79% 0.25% 过去三个月 1.53% 0.28% 0.77% 0.10% 0.76% 0.18% 过去六个月 -0.23% 0.37% 0.70% 0.14% -0.93% 0.23% 过去一年 8.68% 0.71% 2.31% 0.13% 6.37% 0.58% 自基金合同 生效起至今 18.37% 0.51% 7.79% 0.13% 10.58% 0.38%








方正富邦丰利债券 C 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 9 页 共 53 页


长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 收益率标准差 ④ 过去一个月 -1.05% 0.34% -0.24% 0.09% -0.81% 0.25% 过去三个月 1.44% 0.28% 0.77% 0.10% 0.67% 0.18% 过去六个月 -0.41% 0.37% 0.70% 0.14% -1.11% 0.23% 过去一年 8.26% 0.71% 2.31% 0.13% 5.95% 0.58% 自基金合同 生效起至今 17.02% 0.51% 7.79% 0.13% 9.23% 0.38% 注:本基金投资组合资产配置比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于股 票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过 基金资产净值的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数 收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 10 页 共 53 页





3.3 其他指标 无。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 11 页 共 53 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司 ")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038号)于 2011年 7月 8日成立。本公 司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份比例 66.7%;富邦 证券投资信托股份有限公司,持有股份比例 33.3%。 截止 2021年 6月 30日,本公司管理 30只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型 证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小 宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券 型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100交易型开放式指数 证券投资基金、方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投 资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、方正富邦中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信 泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天鑫灵 活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300交 易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)、方 正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金 (LOF)、方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利 39个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦 ESG主题投资混合型证券投资基金、方正富邦中 证 500指数增强型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金,同时管理多个私募资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 区德成 固定收 益基金 投资部 总经理 兼本基 2021年 1月 19 日 - 9年 理学硕士,注册金融分析 师(CFA),曾任宁波银行 股份有限公司总行金融市 场部交易员;2013年 5月 加入晋城银行股份有限公 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 12 页 共 53 页


金基金 经理 司,历任金融市场总部债 券交易主管,投资交易部 副总经理,固定收益部总 经理;2020年 7月至报告 期末任方正富邦基金管理 有限公司固定收益基金投 资部总经理、执行董事、 投资决策委员会委员。 2021年 1月至报告期末, 任方正富邦惠利纯债债券 型证券投资基金、方正富 邦睿利纯债债券型证券投 资基金、方正富邦富利纯 债债券型发起式证券投资 基金、方正富邦恒利纯债 债券型证券投资基金、方 正富邦丰利债券型证券投 资基金基金经理。 程同朦 本基金 基金经 理 2019年 6月 24 日 - 11年 本科毕业于山东师范大学 教育技术学专业,硕士毕 业于同济大学金融学专 业。2010年 5月至 2011 年 1月于爱建证券有限责 任公司担任债券交易员; 2011年 2月至 2012年 3 月于东兴证券股份有限公 司担任债券交易员;2012 年 3月至 2014年 4月于包 商银行股份有限公司担任 债券投资经理;2014年 7 月至 2017年 4月于中国邮 政储蓄银行股份有限公司 上海分行担任同业投资经 理;2017年 4月至 2019 年 1月于财通证券股份有 限公司担任投资顾问部经 理;2019年 1月至 2019 年 3月于方正富邦基金管 理有限公司固定收益基金 投资部担任拟任基金经 理;2019年 3月至报告期 末,任方正富邦金小宝货 币市场证券投资基金、方 正富邦货币市场基金、方 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 13 页 共 53 页


正富邦富利纯债债券型发 起式证券投资基金的基金 经理;2019年 6月至报告 期末,任方正富邦睿利纯 债债券型证券投资基金、 方正富邦惠利纯债债券型 证券投资基金、方正富邦 丰利债券型证券投资基金 基金经理。2020年 6月至 报告期末,任方正富邦恒 利纯债债券型证券投资基 金的基金经理。 注:1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内无此情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 14 页 共 53 页


一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券收益率运行整体可以分为两个阶段,第一阶段是 1-2月,年初尽管商品和美债收 益率快速上涨,但市场仍对央行的偏宽松货币政策有所预期,收益率仍继续往下走,但 1月底银 行间资金面出现骤然的收紧,市场对货币政策的预期扭转,收益率呈现快速上行,对货币政策的 担忧在春节前后持续发酵,收益率高点出现于 2月末。第二阶段为 3-6月,前期银行间资金面整 体已恢复相对宽松状态,但由于对经济增长持续出现改善迹象,大宗商品快速上行超预期等的事 件不断出现,市场仍表现谨慎,不过在供给偏少,配置力量偏强的推动下,收益率呈现缓慢下行。 权益市场方面,上半年创业板指数、大盘成长指数波动率较去年显著增大,业绩增速是造成差异 的主要原因,以春节作为主要分水岭,市场正逐步从流动性驱动转向基本面驱动,前期高估的品 种面临均值回归的压力。上半年,本组合基于对股票、转债及债券市场的走势判断,在操作上增 加了股票和转债资产的配置比例,相应减少了利率债配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末方正富邦丰利债券 A基金份额净值为 1.1837元,本报告期基金份额净值增长 率为-0.23%;截至本报告期末方正富邦丰利债券 C基金份额净值为 1.1702元,本报告期基金份额 净值增长率为-0.41%;同期业绩比较基准收益率为 0.70%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增长方面,上半年经济数据受去年同期低基数影响,同比呈现大幅上行,但下半年随着 基数影响逐步消除,预计同比增速将逐步回落,目前看消费及投资增长较疫情前仍有差距,短期 内或将较难回到疫情前水平,下半年经济增速超预期的概率较小。政策方面,在应对大宗商品价 格上涨对企业生产经营的影响,决策层在坚持不搞大水漫灌的基础上,适时运用降准等货币政策 工具,进一步加强对实体经济特别是小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。债市方面, 基于对经济增长及政策的判断,下半年无风险利率中枢较上半年下行的概率更大,利率债的配置 机会将出现,信用债市场方面,需要重新看待收益率背后的风险,警惕信用风险冲击的出现,应 对信用主体进行全面评价,选择现金流较好的中高等级主体,规避短期避偿债压力较大的主体。 股市方面,随着市场逐步从流动性驱动转向基本面驱动,半年应寻找景气度高,且盈利估值匹配 度较好的板块进行配置,同时警惕外部市场波动对国内的影响,做好仓位控制。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 15 页 共 53 页


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值 政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境 或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法 和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估 值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督 察长、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关 领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定 价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人,托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行 复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任 何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金法》《方正富邦丰利债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定, 本报告期内,本基金未进行分红。 本基金截至本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内,曾于 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日出现了连续二十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情况,同时截止到报告期末,本基金连续六十个工作日基金资产净值低于 五千万。本基金管理人拟定的解决方案为持续营销,已将解决方案上报证监会。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 16 页 共 53 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 17 页 共 53 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:方正富邦丰利债券型证券投资基金 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 30,638.18 502,972.38 结算备付金


4,533.80 16,894.91 存出保证金


1,242.48 1,888.84 交易性金融资产 6.4.7.2 1,551,232.08 8,402,428.40 其中:股票投资


266,922.08 - 基金投资


- - 债券投资


1,284,310.00 8,402,428.40 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 14,226.69 95,686.68 应收股利


- - 应收申购款


1.00 - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,601,874.23 9,019,871.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


995.89 6,356.95 应付管理人报酬


1,117.85 5,318.18 应付托管费


319.38 1,519.48 应付销售服务费


13.19 26.98 应付交易费用 6.4.7.7 538.55 1,017.02 应交税费


11.03 6.87 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 18 页 共 53 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 18,916.99 29,000.00 负债合计


21,912.88 43,245.48 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 1,335,116.21 7,566,954.79 未分配利润 6.4.7.10 244,845.14 1,409,670.94 所有者权益合计


1,579,961.35 8,976,625.73 负债和所有者权益总计


1,601,874.23 9,019,871.21 注:报告截止日 2021年 6月 30日,方正富邦丰利债券 A基金份额净值 1.1837元,基金份额总额 1,300,360.67份;方正富邦丰利债券 C基金份额净值 1.1702元,基金份额总额 34,755.54份。 方正富邦丰利债券份额总额合计为 1,335,116.21份。


6.2 利润表 会计主体:方正富邦丰利债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


28,337.97 590,068.96 1.利息收入


37,397.51 60,702.20 其中:存款利息收入 6.4.7.11 536.06 4,718.45 债券利息收入


36,861.45 55,822.90 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 160.85 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


19,297.74 623,115.09 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -3,530.62 -88,088.21 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 21,471.99 706,003.30 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,356.37 5,200.00 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -28,386.96 -95,562.30 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 19 页 共 53 页


5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 29.68 1,813.97 减:二、费用


51,062.99 101,707.65 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 12,797.01 42,537.67 2.托管费 6.4.10.2.2 3,656.27 12,153.68 3.销售服务费 6.4.10.2.3 92.98 376.22 4.交易费用 6.4.7.19 5,037.83 6,510.63 5.利息支出


- 4,472.28 其中:卖出回购金融资产支出


- 4,472.28 6.税金及附加








10.02 93.15 7.其他费用 6.4.7.20 29,468.88 35,564.02 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) -22,725.02 488,361.31 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -22,725.02 488,361.31


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:方正富邦丰利债券型证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 7,566,954.79 1,409,670.94 8,976,625.73 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -22,725.02 -22,725.02 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -6,231,838.58 -1,142,100.78 -7,373,939.36 其中:1.基金申购款 57,570.66 11,062.79 68,633.45 2.基金赎回款 -6,289,409.24 -1,153,163.57 -7,442,572.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 20 页 共 53 页


基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,335,116.21 244,845.14 1,579,961.35 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 14,953,205.34 774,699.28 15,727,904.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 488,361.31 488,361.31 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“-”号 填列) -6,694,665.36 -526,511.91 -7,221,177.27 其中:1.基金申购款 763,530.26 65,485.84 829,016.10 2.基金赎回款 -7,458,195.62 -591,997.75 -8,050,193.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动(净值减 少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 8,258,539.98 736,548.68 8,995,088.66


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______何亚刚______














______李长桥______














____刘潇____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 方正富邦丰利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2018]1398 号文准予募集注册并公开发行,由基金管理人方正富 邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《方正富邦丰利债券型证券投资基 金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定发起,于 2018年 11月 8日起 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 21 页 共 53 页


至 2018年 12月 5日止向社会公开募集。本基金根据销售服务费、认购/申购费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为 A类基金 份额;不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C类基金份额。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份 额累计净值。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,募集期间的扣除认购费后的实收 基金(本金)为人民币 635,420,778.64 元(其中,A 类份额认购有效净认购资金为人民币 472,552,207.14元,折算成基金份额计 472,552,207.14份;C类份额认购有效净认购资金为人民 币 162,868,571.50元,折算成基金份额计 162,868,571.50份),登记机构计算并确认的有效认购 资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币 268,448.62 元(其中,A 类份额认购有效认 购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币 253,373.18 元,折算成基金份额计 253,373.18 份;C 类份额认购有效认购资金在募集期间产生的折算基金份额的利息为人民币 15,075.44 元,折算成基金份额计 15,075.44 份),以上实收基金(本息)合计为人民币 635,689,227.26 元,折合 635,689,227.26 份基金份额。上述募集资金已经德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(18)第 00498号验资报告。经向中国证监 会备案后,基金合同于 2018年 12月 7日正式生效。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有 限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《方正富邦丰 利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工 具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权 证、国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含 可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、中期票据、债券回购、央行票据、银行存款、同 业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合资产配置比例为:本基金对债券的投资比例不 低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中,基金 投资于全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则以及相关规定(以下简称 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 22 页 共 53 页


“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增 值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税; (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 23 页 共 53 页


超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; (4)对于基金从事 A股买卖,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不 再缴纳印花税; (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 30,638.18 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 -








存款期限 1-3个月 -








存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计: 30,638.18


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 248,714.58 266,922.08 18,207.50 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,284,894.15 1,284,310.00 -584.15 银行间市场 - - - 合计 1,284,894.15 1,284,310.00 -584.15 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,533,608.73 1,551,232.08 17,623.35


方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 24 页 共 53 页


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 3.95 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2.10 应收债券利息 14,220.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.50 合计 14,226.69


6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 538.55 银行间市场应付交易费用 - 合计 538.55


方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 25 页 共 53 页


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 18,916.99 合计 18,916.99


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 方正富邦丰利债券 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 7,522,817.80 7,522,817.80 本期申购 37,905.72 37,905.72 本期赎回(以"-"号填列) -6,260,362.85 -6,260,362.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,300,360.67 1,300,360.67 金额单位:人民币元 方正富邦丰利债券 C 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 44,136.99 44,136.99 本期申购 19,664.94 19,664.94 本期赎回(以"-"号填列) -29,046.39 -29,046.39 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 34,755.54 34,755.54 注:申购含红利再投、转换入份额及金额;赎回含转换出份额及金额。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 26 页 共 53 页


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 方正富邦丰利债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,527,166.19 -125,217.87 1,401,948.32 本期利润 5,267.96 -27,702.99 -22,435.03 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,250,236.91 109,654.75 -1,140,582.16 其中:基金申购款 7,851.62 -457.89 7,393.73 基金赎回款 -1,258,088.53 110,112.64 -1,147,975.89 本期已分配利润 - - - 本期末 282,197.24 -43,266.11 238,931.13 单位:人民币元 方正富邦丰利债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,448.28 -725.66 7,722.62 本期利润 393.98 -683.97 -289.99 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,785.26 266.64 -1,518.62 其中:基金申购款 3,765.54 -96.48 3,669.06 基金赎回款 -5,550.80 363.12 -5,187.68 本期已分配利润 - - - 本期末 7,057.00 -1,142.99 5,914.01


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 442.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 79.04 其他 14.03 合计 536.06


方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 27 页 共 53 页


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -3,530.62 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -3,530.62


6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 1,577,816.00 减:卖出股票成本总额 1,581,346.62 买卖股票差价收入 -3,530.62


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 21,471.99 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 21,471.99


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 28 页 共 53 页


项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 12,944,477.05 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 12,771,882.50 减:应收利息总额 151,122.56 买卖债券差价收入 21,471.99


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,356.37 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,356.37


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -28,386.96 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 29 页 共 53 页


——股票投资 18,207.50 ——债券投资 -46,594.46 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -28,386.96


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 29.68 基金转换费收入 - 合计 29.68 注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额不低于 25%的部分归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 5,037.83 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 5,037.83


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 30 页 共 53 页


项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 9,916.99 信息披露费 - 证券出借违约金 - 上清所银行间账户维护费 9,000.00 其他 600.00 中债公司银行间账户维护费 9,000.00 汇划手续费 951.89 合计 29,468.88


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无需要作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦 基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金销售机构 方正证券股份有限公司(“方正证券”) 基金管理人的股东 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 31 页 共 53 页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 方正证券 657,699.00 19.49% 2,537,484.00 66.44%


6.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 方正证券 1,853,231.45 10.43% 29,527,050.09 40.27%


6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 方正证券 - - 7,500,000.00 31.51%


6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 方正证券 480.94 16.05% 480.94 89.30% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 方正证券 2,104.22 65.19% 1,776.99 100.00% 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 32 页 共 53 页


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,797.01 42,537.67 其中:支付销售机构的客 户维护费 6,364.64 21,238.17 注:支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%/当 年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,656.27 12,153.68 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 无 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 33 页 共 53 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限 费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 30,638.18 442.99 375,176.24 4,131.31 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 34 页 共 53 页


6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次:(1) 第一层次风险控制:在董事会层 面设立风险控制委员会,对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、 合规性进行全面的分析检查,对各种风险预测报告进行审议,提出相应的意见和建议。公司设督 察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2) 第 二层次风险控制:第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制,具体为在风险管理委员会、 投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公 司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估,全面、及时、有效地防范公司 经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略,对基金的总 体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风 险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险 控制情况实施监督。(3) 第三层次风险控制:第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作 中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本 部门的工作流程及风险控制措施,相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 35 页 共 53 页


估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 3,497,250.00 合计 - 3,497,250.00 注:以上未评级的债券投资为国债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 36 页 共 53 页


长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 518,912.00 1,269,940.00 AAA以下 161,048.00 908,868.40 未评级 604,350.00 2,726,370.00 合计 1,284,310.00 4,905,178.40 注:以上未评级的债券投资为国债及政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可在基金开放期随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动 的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在开放期内每日对本基金的申购赎回 情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过风险管理委员会设定流动性比例 要求,独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组 合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易,本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 37 页 共 53 页


于 2021年 6月 30日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。于 2020年 12月 31日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 30,638.18 - - - 30,638.18 结算备付金 4,533.80 - - - 4,533.80 存出保证金 1,242.48 - - - 1,242.48 交易性金融资产 977,630.00 262,772.00 43,908.00 266,922.08 1,551,232.08 应收利息 - - - 14,226.69 14,226.69 应收申购款 - - - 1.00 1.00 资产总计 1,014,044.46 262,772.00 43,908.00 281,149.77 1,601,874.23 负债








应付赎回款 - - - 995.89 995.89 应付管理人报酬 - - - 1,117.85 1,117.85 应付托管费 - - - 319.38 319.38 应付销售服务费 - - - 13.19 13.19 应付交易费用 - - - 538.55 538.55 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 38 页 共 53 页


应交税费 - - - 11.03 11.03 其他负债 - - - 18,916.99 18,916.99 负债总计 - - - 21,912.88 21,912.88 利率敏感度缺口 1,014,044.46 262,772.00 43,908.00 259,236.89 1,579,961.35 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 502,972.38 - - - 502,972.38 结算备付金 16,894.91 - - - 16,894.91 存出保证金 1,888.84 - - - 1,888.84 交易性金融资产 6,223,620.00 1,037,178.40 1,141,630.00 - 8,402,428.40 应收利息 - - - 95,686.68 95,686.68 资产总计 6,745,376.13 1,037,178.40 1,141,630.00 95,686.68 9,019,871.21 负债








应付赎回款 - - - 6,356.95 6,356.95 应付管理人报酬 - - - 5,318.18 5,318.18 应付托管费 - - - 1,519.48 1,519.48 应付销售服务费 - - - 26.98 26.98 应付交易费用 - - - 1,017.02 1,017.02 应交税费 - - - 6.87 6.87 其他负债 - - - 29,000.00 29,000.00 负债总计 - - - 43,245.48 43,245.48 利率敏感度缺口 6,745,376.13 1,037,178.40 1,141,630.00 52,441.20 8,976,625.73 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值 ,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31 日 ) 市场利率上升 25个 基点 -699.80 -6,977.49 市场利率下降 25个 基点 702.06 6,999.33





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 39 页 共 53 页


6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上将使基金资产保持现金状态,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金 运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压 力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为:债券资产占基 金资产比例不低于 80%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%,其中,基 金投资于全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。应流动性需要,为保护持有人利益,基金管理人应 当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同有关规定。此外,本基金 的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 266,922.08 16.89 - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,284,310.00 81.29 8,402,428.40 93.60 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,551,232.08 98.18 8,402,428.40 93.60


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日及 2020年 12月 31日,本基金主要投资于固定收益品种,因此除市场利 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 40 页 共 53 页


率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于 公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重 要性,被划分为三个层次: 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值; 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量的金融资产中属于第一层次的余额为人 民币 266,922.08元,第二层次的余额为人民币 1,284,310.00元,无属于第三层次的余额。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 41 页 共 53 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 266,922.08 16.66 其中:股票 266,922.08 16.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,284,310.00 80.18 其中:债券 1,284,310.00 80.18








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,171.98 2.20 8 其他各项资产 15,470.17 0.97 9 合计 1,601,874.23 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 14,535.00 0.92 C 制造业 149,169.48 9.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 51,285.00 3.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 30,010.00 1.90 M 科学研究和技术服务业 21,922.60 1.39 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 42 页 共 53 页


N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 266,922.08 16.89


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601995 中金公司 600 36,900.00 2.34 2 600276 恒瑞医药 480 32,625.60 2.06 3 601888 中国中免 100 30,010.00 1.90 4 000858 五粮液 100 29,789.00 1.89 5 000568 泸州老窖 100 23,594.00 1.49 6 603259 药明康德 140 21,922.60 1.39 7 600309 万华化学 200 21,764.00 1.38 8 300014 亿纬锂能 200 20,786.00 1.32 9 601012 隆基股份 232 20,610.88 1.30 10 601899 紫金矿业 1,500 14,535.00 0.92 11 601166 兴业银行 700 14,385.00 0.91


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601888 中国中免 170,707.00 1.90 2 000858 五粮液 142,223.00 1.58 3 300014 亿纬锂能 140,974.00 1.57 4 300122 智飞生物 134,556.00 1.50 5 600309 万华化学 127,219.00 1.42 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 43 页 共 53 页


6 600031 三一重工 123,960.00 1.38 7 002601 龙佰集团 122,134.00 1.36 8 603267 鸿远电子 116,176.00 1.29 9 601688 华泰证券 98,230.00 1.09 10 000568 泸州老窖 95,210.00 1.06 11 002475 立讯精密 89,220.00 0.99 12 600276 恒瑞医药 65,916.00 0.73 13 601225 陕西煤业 58,280.00 0.65 14 601166 兴业银行 48,171.00 0.54 15 601058 赛轮轮胎 40,720.00 0.45 16 601816 京沪高铁 38,360.00 0.43 17 601012 隆基股份 33,816.20 0.38 18 601995 中金公司 33,731.00 0.38 19 600426 华鲁恒升 33,016.00 0.37 20 601318 中国平安 32,828.00 0.37 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601888 中国中免 157,456.00 1.75 2 300122 智飞生物 156,948.00 1.75 3 300014 亿纬锂能 123,744.00 1.38 4 600031 三一重工 118,563.00 1.32 5 000858 五粮液 112,292.00 1.25 6 002601 龙佰集团 111,746.00 1.24 7 603267 鸿远电子 109,000.00 1.21 8 600309 万华化学 101,549.00 1.13 9 601688 华泰证券 88,750.00 0.99 10 000568 泸州老窖 83,775.00 0.93 11 002475 立讯精密 76,410.00 0.85 12 601225 陕西煤业 56,070.00 0.62 13 601816 京沪高铁 39,360.00 0.44 14 601058 赛轮轮胎 36,090.00 0.40 15 600276 恒瑞医药 33,128.00 0.37 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 44 页 共 53 页


16 601318 中国平安 31,608.00 0.35 17 601166 兴业银行 29,855.00 0.33 18 600426 华鲁恒升 29,646.00 0.33 19 601012 隆基股份 25,293.00 0.28 20 000100 TCL科技 24,750.00 0.28 注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,830,061.20 卖出股票收入(成交)总额 1,577,816.00 注:本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 604,350.00 38.25 其中:政策性金融债 604,350.00 38.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 679,960.00 43.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,284,310.00 81.29


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 018006 国开 1702 3,000 303,540.00 19.21 2 108604 国开 1805 3,000 300,810.00 19.04 3 110053 苏银转债 1,200 145,632.00 9.22 4 132004 15国盛 EB 1,300 132,990.00 8.42 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 45 页 共 53 页


5 132007 16凤凰 EB 1,200 125,208.00 7.92


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管 部门公开谴责、处罚的情况。报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,基金管 理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其投资。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,242.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,226.69 5 应收申购款 1.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,470.17


7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 46 页 共 53 页


1 110053 苏银转债 145,632.00 9.22 2 132004 15国盛 EB 132,990.00 8.42 3 132007 16凤凰 EB 125,208.00 7.92 4 127005 长证转债 117,140.00 7.41 5 132008 17山高 EB 115,082.00 7.28


7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 47 页 共 53 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 方正富邦丰 利债券 A 599 2,170.89 - - 1,300,360.67 100.00% 方正富邦丰 利债券 C 29 1,198.47 - - 34,755.54 100.00% 合计 621 2,149.95 - - 1,335,116.21 100.00%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 48 页 共 53 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 方正富邦丰利债券 A 方正富邦丰利债券 C 基金合同生效日(2018年 12月 7日) 基金份额总额 472,805,580.32 162,883,646.94 本报告期期初基金份额总额 7,522,817.80 44,136.99 本报告期基金总申购份额 37,905.72 19,664.94 减:本报告期基金总赎回份额 6,260,362.85 29,046.39 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,300,360.67 34,755.54 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 49 页 共 53 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 德勤华永会计师事务所为本基金提供审计服务,报告期内未发生变更。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 2,668,729.00 79.10% 2,485.39 82.95% - 方正证券 5 657,699.00 19.49% 480.94 16.05% - 长城证券 1 47,633.00 1.41% 30.07 1.00% 新增 国盛证券 2 - - - - - 中泰证券 4 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 50 页 共 53 页


东兴证券 1 - - - - - 注:1.为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告, 并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


2.券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 15,920,429.33 89.57% - - - - 方正证券 1,853,231.45 10.43% - - - - 长城证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 方正富邦丰利债券 2021年中期报告 第 51 页 共 53 页


1 方正富邦基金管理有限公司关于 住所变更的公告 中证报、上证报、证券日报、 证券时报、公司网站 2021年 1月 4日 2 关于增聘方正富邦丰利债券型证 券投资基金基金经理的公告 上证报、公司网站 2021年 1月 19日 3 方正富邦丰利债券型证券投资基 金 2020年第 4季度报告 上证报、公司网站 2021年 1月 21日 4 方正富邦丰利债券型证券投资基 金招募说明书(2021年 1月更新) 上证报、公司网站 2021年 1月 22日 5 方正富邦丰利债券型证券投资基 金(方正富邦丰利债券 A 份额) 基金产品资料概要(更新) 上证报、公司网站 2021年 1月 22日 6 方正富邦丰利债券型证券投资基 金(方正富邦丰利债券 C 份额) 基金产品资料概要(更新) 上证报、公司网站 2021年 1月 22日 7 方正富邦基金管理有限公司关于 提醒投资者及时提供或更新身份 信息资料的公告 中证报、上证报、证券日报、 证券时报、公司网站 2021年 3月 26日 8 方正富邦丰利债券型证券投资基 金 2020年年度报告 上证报、公司网站 2021年 3月 30日 9 方正富邦丰利债券型证券投资基 金 2021年第 1季度报告 上证报、公司网站 2021年 4月 22日 10 方正富邦丰利债券型证券投资基 金基金合同 上证报、公司网站 2021年 5月 31日 11 方正富邦丰利债券型证券投资基 金托管协议 上证报、公司网站 2021年 5月 31日 12 方正富邦丰利债券型证券投资基 金招募说明书(更新) 上证报、公司网站 2021年 5月 31日 13 关于旗下部分基金根据《公开募 集证券投资基金侧袋机制指引 (试行)》修改基金合同部分条款 的公告 中证报、上证报、证券日报、 证券时报、公司网站 2021年 5月 31日 14 方正富邦丰利债券型证券投资基 金(方正富邦丰利债券 A 份额) 基金产品资料概要(更新) 上证报、公司网站 2021年 6月 3日 15 方正富邦丰利债券型证券投资基 金(方正富邦丰利债券 C 份额) 基金产品资料概要(更新) 上证报、公司网站 2021年 6月 3日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 个人 1 20210101-20210128 5,004,500.00 - 5,004,500.00 - - 2 20210129-20210607 992,431.87 - 992,431.87 - - 3 20210203-20210630 497,092.89 - - 497,092.89 37.23% 4 20210608-20210630 298,330.74 - - 298,330.74 22.34% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流 动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,可能会引发基金净值剧烈波动,甚至引发基金 的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。在极端情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回 后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于 5000万元,基金可能面临转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等情形。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准基金募集的文件; (2)《方正富邦丰利债券型证券投资基金基金合同》; (3)《方正富邦丰利债券型证券投资基金托管协议》; (4)《方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2021年 8月 31日