大成科技创新混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 40
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 52
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 54
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 55
§10 重大事件揭示 ............................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 55
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56
10.8 其他重大事件 .............................................................. 58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 60
§12 备查文件目录 ............................................................... 60
12.1 备查文件目录 .............................................................. 60
12.2 存放地点 .................................................................. 60
12.3 查阅方式 .................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成科技创新混合型证券投资基金
基金简称
大成科技创新混合
基金主代码
008988
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 4月 29日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
203,779,525.39份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
大成科技创新混合 A
大成科技创新混合 C
下属分级基金的交
易代码
008988
008989
报告期末下属分级
基金的份额总额
104,452,871.61份
99,326,653.78份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过精选科技创新类上市公司进行投资，在有效控制风
险的前提下力争获取高于业绩比较基准的长期回报。
投资策略
本基金将根据基金管理人对宏观经济、市场面、政策面等因素的分
析，结合各类资产的市场发展趋势和预期收益风险的比较判别，对
股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投
资中达到风险和收益的优化平衡。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率
*20%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股
票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
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办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
大成科技创新混合 A
大成科技创新混合 C
本期已实现收益
33,850,318.05 29,068,041.70
本期利润
38,014,649.71
31,655,633.27
加权平均基金份
额本期利润
0.3126
0.2909
本期加权平均净
值利润率
19.59%
18.30%
本期基金份额净
值增长率
23.00%
22.77%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
59,867,698.96
56,158,235.01
期末可供分配基
金份额利润
0.5732
0.5654
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期末基金资产净
值
192,553,295.10
182,261,768.85
期末基金份额净
值
1.8434
1.8350
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
84.34%
83.50%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成科技创新混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 3.85%
1.51%
3.14%
1.02%
0.71%
0.49%
过去三个月 25.76%
1.46%
13.93%
1.10%
11.83%
0.36%
过去六个月 23.00%
1.75%
9.32%
1.48%
13.68%
0.27%
过去一年 60.76%
1.66%
30.70%
1.34%
30.06%
0.32%
自基金合同生效起
至今
84.34%
1.62%
46.36%
1.30%
37.98%
0.32%
大成科技创新混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 3.82%
1.51%
3.14%
1.02%
0.68%
0.49%
过去三个月 25.64%
1.46%
13.93%
1.10%
11.71%
0.36%
过去六个月 22.77%
1.75%
9.32%
1.48%
13.45%
0.27%
过去一年 60.14%
1.66%
30.70%
1.34%
29.44%
0.32%
自基金合同生效起
至今
83.50%
1.62%
46.36%
1.30%
37.14%
0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金，8只 QDII基
金及 107只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
谢 家 本基金基 2020 年 4 - 9年 工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司
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乐 金经理 月 29日 研究所研究员。2014年 6月加入大成基金
管理有限公司，曾担任研究部研究员、大
成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金
经理助理。2019年 8月 6日至 2020年 11
月 13 日任大成国家安全主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2019年 8月
6 日起任大成科创主题 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2020
年 4月 29日起任大成科技创新混合型证券
投资基金基金经理。2020 年 7 月 16 日起
任大成创业板两年定期开放混合型证券投
资基金基金经理。2020年 11月 30日起任
大成成长进取混合型证券投资基金基金经
理。2021年 8月 3日起任大成成长回报六
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理。具备基金从业资格。国籍：中国
肖 文
瀚
本基金基
金经理助
理
2020 年
10 月 19
日
- 5年
理学硕士。2015 年 6月至 2016 年 8 月任
异乡好居（波士顿分公司）分公司联合创
始人。2017 年 2月至 2019 年 3月任东吴
证券研究所研究员。2019年 5月加入大成
基金管理有限公司，现任研究部研究员。
2020年 10月 19日起任大成科创主题 3年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、
大成科技创新混合型证券投资基金、大成
创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金经理助理。2020 年 12 月 6 日起任大
成成长进取混合型证券投资基金基金经理
助理。具备基金从业资格。国籍：中国
郭 玮
羚
本基金基
金经理
2021 年 1
月 26日
- 6年
金融硕士。2015年 7月加入大成基金管理
有限公司，先后担任研究部研究员、基金
经理助理、基金经理，期间曾担任大成积
极成长混合型证券投资基金、大成灵活配
置混合型证券投资基金、大成行业轮动混
合型证券投资基金基金经理助理。2021年
1月 26日起任大成科技创新混合型证券投
资基金、大成行业轮动混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从业资格。国籍：
中国
魏 庆
国
本基金基
金经理
2020 年 4
月 29日
2021 年 5
月 20日
11年
经济学硕士。2010年 7月至 2012年 11月
任华夏基金管理有限公司研究部研究员。
2012年 12月至 2013年 3月任平安大华基
金研究部研究员。2013年 5月加入大成基
金管理有限公司，曾担任大成财富管理
2020 生命周期证券投资基金基金经理助
理，现任股票投资部总监助理。2015 年 4
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月 7 日起任大成中小盘混合型证券投资基
金（LOF）基金经理（更名前为大成中小盘
股票型证券投资基金（LOF））。2015 年 4
月 7日至 2016年 8月 19日任大成精选增
值混合型证券投资基金基金经理。2015年
7月 28日至 2016年 8月 19日任大成创新
成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
2016年 3月 22日至 2020年 5月 18日任
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。2020年 1月 2日起任大成盛
世精选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2020 年 3 月 23 日起任大成行业先
锋混合型证券投资基金基金经理。2020年
4月 29日至 2021年 5月 20日任大成科技
创新混合型证券投资基金基金经理。2020
年 7月 16日起任大成科技消费股票型证券
投资基金基金经理。2021 年 5 月 25 日起
任大成创新趋势混合型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。国籍：中国
邹建
本基金基
金经理助
理
2020 年 7
月 19日
2021 年 1
月 26日
5年
工学硕士。2016年 7月加入大成基金管理
有限公司，先后担任研究部研究员、基金
经理助理、基金经理，期间曾担任大成创
新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高
新技术产业股票型证券投资基金、大成创
业板两年定期开放混合型证券投资基金、
大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金、大成科技创新混合型证
券投资基金、大成国家安全主题灵活配置
混合型证券投资基金、大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配
置混合型证券投资基金、大成行业先锋混
合型证券投资基金、大成科技消费股票型
证券投资基金基金经理助理。2021年 1月
26日起任大成科技消费股票型证券投资基
金、大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年经济处在疫情后修复阶段，出现高通胀与货币宽松并存，宏观环境利于成长与
周期，上半年行情主线也围绕新能源，半导体，医药，周期等板块。本基金上半年主要配置在新
能源，医疗，高端制造等成长赛道。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成科技创新混合 A的基金份额净值为 1.8434元，本报告期基金份额净值增
长率为 23.00%，同期业绩比较基准收益率为 9.32%；截至本报告期末大成科技创新混合 C的基金
份额净值为 1.8350 元，本报告期基金份额净值增长率为 22.77%，同期业绩比较基准收益率为
9.32%。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当下，我们依然认为成长领域是未来最好的投资方向，我们也将坚持一贯的选股思路，
挑选产业符合时代特征，中长期行业需求稳健增长，公司自身经营能力和方法论符合长期化取向
的标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 14页 共 60页
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—大成基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成科技创新混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
28,527,445.11 39,404,690.42
结算备付金
627,400.13 7,984,014.65
存出保证金
167,341.92 1,587,312.29
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页 共 60页
交易性金融资产
6.4.3.2
343,538,076.78 347,036,924.12
其中：股票投资
342,869,861.62 347,036,924.12
基金投资
- -
债券投资
668,215.16 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
1,732,255.57 -
应收利息
6.4.3.5
6,897.83 12,528.19
应收股利
19.31 -
应收申购款
4,380,276.73 770,463.39
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
378,979,713.38 396,795,933.06
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 11,298,231.68
应付赎回款
2,977,978.61 6,291,429.03
应付管理人报酬
455,648.88 476,860.56
应付托管费
75,941.44 79,476.78
应付销售服务费
58,724.62 52,504.60
应付交易费用
6.4.3.7
502,643.77 633,401.24
应交税费
5.05 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
93,707.06 79,481.84
负债合计
4,164,649.43 18,911,385.73
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
203,779,525.39 252,427,561.45
未分配利润
6.4.3.10
171,035,538.56 125,456,985.88
所有者权益合计
374,815,063.95 377,884,547.33
负债和所有者权益总计
378,979,713.38 396,795,933.06
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 203,779,525.39份，其中大成科技创新混合
A基金份额总额为 104,452,871.61份，基金份额净值 1.8434元。大成科技创新混合 C基金份额
总额为 99,326,653.78份，基金份额净值 1.8350元。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页 共 60页
6.2 利润表
会计主体：大成科技创新混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 4月 29日（基金合
同生效日）至 2020年 6月
30日
一、收入
75,310,840.31 83,184,261.86
1.利息收入
216,652.63 285,660.76
其中：存款利息收入
6.4.3.11
216,209.77 285,660.76
债券利息收入
442.86 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
67,658,854.34 14,414,694.94
其中：股票投资收益
6.4.3.12
67,042,387.70 13,017,233.03
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
616,466.64 1,397,461.91
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17
6,751,923.23 67,517,447.75
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18
683,410.11 966,458.41
减：二、费用
5,640,557.33 3,957,935.05
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
2,748,960.14 1,566,706.37
2．托管费
6.4.6.2.2
458,160.00 261,117.76
3．销售服务费
6.4.6.2.3
345,128.67 117,928.71
4．交易费用
6.4.3.19
1,982,328.51 1,986,158.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
1.66 -
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页 共 60页
7．其他费用
6.4.3.20
105,978.35 26,024.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
69,670,282.98 79,226,326.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
69,670,282.98 79,226,326.81
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成科技创新混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
252,427,561.45 125,456,985.88 377,884,547.33
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 69,670,282.98
69,670,282.98
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-48,648,036.06 -24,091,730.30 -72,739,766.36
其中：1.基金申
购款
186,966,394.00 119,396,812.88 306,363,206.88
2.基金赎
回款
-235,614,430.06 -143,488,543.18 -379,102,973.24
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
203,779,525.39 171,035,538.56 374,815,063.95
项目
上年度可比期间
2020年 4月 29日（基金合同生效日）至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
647,035,164.58 - 647,035,164.58
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页 共 60页
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 79,226,326.81
79,226,326.81
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-176,478,611.45 -10,321,442.57 -186,800,054.02
其中：1.基金申
购款
99,842,266.76 6,777,564.43 106,619,831.19
2.基金赎
回款
-276,320,878.21 -17,099,007.00 -293,419,885.21
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
470,556,553.13 68,904,884.24 539,461,437.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、、财税[2014]81号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页 共 60页
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 20页 共 60页
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
28,527,445.11
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
28,527,445.11
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
255,599,049.40 342,869,861.62 87,270,812.22
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
572,200.00 668,215.16 96,015.16
银行间市场
- - -
合计
572,200.00 668,215.16 96,015.16
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
256,171,249.40 343,538,076.78 87,366,827.38
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页 共 60页
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
5,814.50
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
529.83
应收债券利息
456.51
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
96.99
合计
6,897.83
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
502,643.77
银行间市场应付交易费用
-
合计
502,643.77
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
1,967.21
应付证券出借违约金
-
预提费用 91,739.85
合计
93,707.06
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成科技创新混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页 共 60页
上年度末 145,102,979.30
145,102,979.30
本期申购
75,172,565.19
75,172,565.19
本期赎回（以“-”号填列）
-115,822,672.88
-115,822,672.88
本期末
104,452,871.61
104,452,871.61
大成科技创新混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 107,324,582.15
107,324,582.15
本期申购
111,793,828.81
111,793,828.81
本期赎回（以“-”号填列）
-119,791,757.18
-119,791,757.18
本期末
99,326,653.78
99,326,653.78
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成科技创新混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 44,270,142.87 28,089,039.65 72,359,182.52
本期利润
33,850,318.05 4,164,331.66 38,014,649.71
本期基金份
额交易产生
的变动数
-18,252,761.96 -4,020,646.78 -22,273,408.74
其中：基金申
购款
33,588,007.03 15,440,628.10 49,028,635.13
基金赎
回款
-51,840,768.99 -19,461,274.88 -71,302,043.87
本期已分配
利润
- - -
本期末
59,867,698.96 28,232,724.53 88,100,423.49
大成科技创新混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 32,348,330.91 20,749,472.45 53,097,803.36
本期利润
29,068,041.70 2,587,591.57 31,655,633.27
本期基金份
额交易产生
的变动数
-5,258,137.60 3,439,816.04 -1,818,321.56
其中：基金申
购款
49,151,146.47 21,217,031.28 70,368,177.75
基金赎
回款
-54,409,284.07 -17,777,215.24 -72,186,499.31
本期已分配 - - -
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页 共 60页
利润
本期末
56,158,235.01 26,776,880.06 82,935,115.07
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
198,134.84
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
15,337.97
其他
2,736.96
合计
216,209.77
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
656,588,900.65
减：卖出股票成本总额
589,546,512.95
买卖股票差价收入
67,042,387.70
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
616,466.64
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
616,466.64
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页 共 60页
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
6,751,923.23
股票投资
6,655,908.07
债券投资
96,015.16
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
6,751,923.23
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
659,331.22
基金转换费收入
24,078.89
合计
683,410.11
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎
回费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,982,328.51
银行间市场交易费用
-
合计
1,982,328.51
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
32,232.48
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 14,238.50
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页 共 60页
合计
105,978.35
6.4.3.21 分部报告
无。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年4月29日（基金合同生效日）
至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 155,270,882.37 12.64
238,528,867.97 16.54
6.4.6.1.2 债券交易
无。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页 共 60页
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 130,232.90 11.84
21,134.30 4.20
关联方名称
上年度可比期间
2020年4月29日（基金合同生效日）至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 215,346.79 16.41
215,346.79 16.41
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 4月 29日（基金合
同生效日）至 2020年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,748,960.14 1,566,706.37
其中：支付销售机构的客户维护费
1,170,687.82
756,482.22
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页 共 60页
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 4月 29日（基金合
同生效日）至 2020年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
458,160.00 261,117.76
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成科技创新混合 A
大成科技创新混合 C
合计
大成基金 -
2,678.11
2,678.11
光大证券 -
14.97
14.97
中国农业银行 -
11,960.62
11,960.62
合计
- 14,653.70 14,653.70
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 4月 29日（基金合同生效日）至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成科技创新混合 A 大成科技创新混合 C 合计
大成基金 - 304.32 304.32
中国农业银行 - 3,398.92 3,398.92
合计
- 3,703.24 3,703.24
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页 共 60页
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年4月29日（基金合同生效日）至2020
年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
28,527,445.11
198,134.84
69,686,848.40
277,099.72
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页 共 60页
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
2021年
8月 10
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页 共 60页
日 日
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 229 3,785.37 10,550.03 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 217 10,270.61 54,675.32 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
12.13 22.49 278 3,372.14 6,252.22 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971 博亚 2021年 2021年 新股锁 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页 共 60页
精工 4月 7
日
10月
15日
定
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
28.28 115.71 135 3,817.80 15,620.85 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
48.59 90.39 108 5,247.72 9,762.12 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页 共 60页
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688083
中望
软件
2021年
3月 4
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
150.50 524.08 798 120,099.00 418,215.84 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688109
品茗
股份
2021年
3月 22
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
50.05 72.10 867 43,393.35 62,510.70 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
2021年
7月 7
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页 共 60页
日 日
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688314
康拓
医疗
2021年
5月 11
日
2021年
11月
18日
新股锁
定
17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 -
688323
瑞华
泰
2021年
4月 21
日
2021年
10月
28日
新股锁
定
5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.14 -
688468
科美
诊断
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021年
7月 1
日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688662
富信
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
新股锁
定
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
688685
迈信
林
2021年
4月 30
日
2021年
11月
15日
新股锁
定
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本基
金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金
参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页 共 60页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票
型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过精选科技创新类上市公司
进行投资，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的长期回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页 共 60页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比
例为 0.18%。(上年度末：0.00%)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页 共 60页
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 28,527,445.11 - - - 28,527,445.11
结算备付金 627,400.13 - - - 627,400.13
存出保证金 167,341.92 - - - 167,341.92
交易性金融资产 - - 668,215.16 342,869,861.62 343,538,076.78
应收利息 - - - 6,897.83 6,897.83
应收股利 - - - 19.31 19.31
应收申购款 - - - 4,380,276.73 4,380,276.73
应收证券清算款 - - - 1,732,255.57 1,732,255.57
资产总计
29,322,187.16 - 668,215.16 348,989,311.06 378,979,713.38
负债
应付赎回款 - - - 2,977,978.61 2,977,978.61
应付管理人报酬 - - - 455,648.88 455,648.88
应付托管费 - - - 75,941.44 75,941.44
应付销售服务费 - - - 58,724.62 58,724.62
应付交易费用 - - - 502,643.77 502,643.77
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 37页 共 60页
应交税费 - - - 5.05 5.05
其他负债 - - - 93,707.06 93,707.06
负债总计
- - - 4,164,649.43 4,164,649.43
利率敏感度缺口
29,322,187.16 - 668,215.16 344,824,661.63 374,815,063.95
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 39,404,690.42 - - - 39,404,690.42
结算备付金 7,984,014.65 - - - 7,984,014.65
存出保证金 1,587,312.29 - - - 1,587,312.29
交易性金融资产 - - - 347,036,924.12 347,036,924.12
应收利息 - - - 12,528.19 12,528.19
应收申购款 - - - 770,463.39 770,463.39
资产总计
48,976,017.36
-
-
347,819,915.70
396,795,933.06
负债
应付赎回款 - - - 6,291,429.03 6,291,429.03
应付管理人报酬 - - - 476,860.56 476,860.56
应付托管费 - - - 79,476.78 79,476.78
应付证券清算款 - - - 11,298,231.68 11,298,231.68
应付销售服务费 - - - 52,504.60 52,504.60
应付交易费用 - - - 633,401.24 633,401.24
其他负债 - - - 79,481.84 79,481.84
负债总计
- -
-
18,911,385.73
18,911,385.73
利率敏感度缺口
48,976,017.36
-
-
328,908,529.97
377,884,547.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.18%，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 38页 共 60页
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 43,011,859.88 - 43,011,859.88
资产合计
- 43,011,859.88 - 43,011,859.88
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 43,011,859.88 - 43,011,859.88
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 46,837,490.21 - 46,837,490.21
资产合计
- 46,837,490.21 - 46,837,490.21
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 46,837,490.21 - 46,837,490.21
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
所有外币相对人民
币升值 5%
2,150,593.00 2,341,874.51
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 39页 共 60页
所有外币相对人民
币贬值 5%
-2,150,592.99 -2,341,874.51
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例为基金资产的
60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%)，其中投资于科技创新相关证券
资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终扣除股指期货合约和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
342,869,861.62
91.48
347,036,924.12
91.84
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 40页 共 60页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
342,869,861.62 91.48
347,036,924.12 91.84
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
19,546,519.43 20,144,849.17
业绩比较基准下降
5%
-19,546,519.43 -20,144,849.17
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
342,869,861.62 90.47
其中：股票
342,869,861.62 90.47
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
668,215.16 0.18
其中：债券
668,215.16 0.18
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
29,154,845.24 7.69
8 其他各项资产
6,286,791.36 1.66
9 合计
378,979,713.38 100.00
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 41页 共 60页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
135,879.60 0.04
B
采矿业
87,263.74 0.02
C
制造业
262,552,675.78 70.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
139,429.69 0.04
E
建筑业
197,188.14 0.05
F
批发和零售业
680,938.91 0.18
G
交通运输、仓储和邮政业
49,633.96 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,940,813.17 1.32
J
金融业
29,228,213.20 7.80
K
房地产业
100,765.38 0.03
L
租赁和商务服务业
65,464.36 0.02
M
科学研究和技术服务业
439,269.24 0.12
N
水利、环境和公共设施管理业
783,749.84 0.21
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
456,716.73 0.12
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
299,858,001.74 80.00
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
通信服务 3,693,103.87 0.99
非日常生活消费品 15,637,920.14 4.17
日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 12,726,191.48 3.40
工业 - -
信息技术 10,954,644.39 2.92
原材料 - -
房地产 - -
合计
43,011,859.88 11.48
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 42页 共 60页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 67,800 36,259,440.00 9.67
2 300059 东方财富 882,020 28,921,435.80 7.72
3 300595 欧普康视 267,668 27,717,021.40 7.39
4 603392 万泰生物 104,389 27,055,541.02 7.22
5 688029 南微医学 63,049 19,651,742.81 5.24
6 688036 传音控股 71,843 15,051,108.50 4.02
7 00175 吉利汽车 673,000 13,691,751.59 3.65
8 01951 锦欣生殖 780,000 12,720,839.04 3.39
9 601012 隆基股份 141,400 12,561,976.00 3.35
10 300119 瑞普生物 358,401 12,121,121.82 3.23
11 300363 博腾股份 139,250 11,713,710.00 3.13
12 300274 阳光电源 74,200 8,537,452.00 2.28
13 300979 华利集团 71,423 8,135,079.70 2.17
14 00968 信义光能 576,000 8,032,700.62 2.14
15 002459 晶澳科技 141,400 6,928,600.00 1.85
16 605089 味知香 70,370 6,123,597.40 1.63
17 000625 长安汽车 228,500 6,004,980.00 1.60
18 688665 四方光电 37,658 5,127,136.70 1.37
19 688116 天奈科技 42,594 5,026,092.00 1.34
20 688599 天合光能 176,576 5,005,929.60 1.34
21 603986 兆易创新 23,200 4,359,280.00 1.16
22 300390 天华超净 76,900 3,693,507.00 0.99
23 00700 腾讯控股 7,600 3,693,103.87 0.99
24 603290 斯达半导 9,300 2,976,000.00 0.79
25 002371 北方华创 9,400 2,607,372.00 0.70
26 01810 小米集团-W 103,702 2,329,785.72 0.62
27 603486 科沃斯 9,800 2,235,184.00 0.60
28 688037 芯源微 13,071 1,947,579.00 0.52
29 03690 美团-W 7,300 1,946,168.55 0.52
30 002824 和胜股份 50,000 1,763,000.00 0.47
31 605337 李子园 28,888 1,718,836.00 0.46
32 002139 拓邦股份 88,400 1,590,316.00 0.42
33 688700 东威科技 28,398 1,515,885.24 0.40
34 002241 歌尔股份 32,600 1,393,324.00 0.37
35 300661 圣邦股份 5,300 1,339,469.00 0.36
36 300782 卓胜微 2,160 1,161,000.00 0.31
37 688083 中望软件 2,017 1,091,469.54 0.29
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页 共 60页
38 688169 石头科技 853 1,075,633.00 0.29
39 300613 富瀚微 6,400 997,632.00 0.27
40 002185 华天科技 60,600 932,634.00 0.25
41 688536 思瑞浦 1,684 927,884.00 0.25
42 300627 华测导航 26,500 903,915.00 0.24
43 603501 韦尔股份 2,100 676,200.00 0.18
44 002402 和而泰 28,000 671,160.00 0.18
45 300454 深信服 2,500 648,700.00 0.17
46 02382 舜宇光学科技 2,900 592,158.05 0.16
47 605098 行动教育 7,789 438,287.03 0.12
48 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.11
49 688518 联赢激光 14,111 264,863.47 0.07
50 688630 芯碁微装 3,397 261,840.76 0.07
51 300953 震裕科技 2,394 258,642.30 0.07
52 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.07
53 688161 威高骨科 2,308 244,763.40 0.07
54 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.06
55 300896 爱美客 299 235,875.12 0.06
56 688276 百克生物 2,198 229,866.84 0.06
57 688606 奥泰生物 1,486 221,414.00 0.06
58 688076 诺泰生物 3,240 221,000.40 0.06
59 300911 亿田智能 3,083 213,590.24 0.06
60 300862 蓝盾光电 5,843 211,867.18 0.06
61 300941 创识科技 3,989 204,452.06 0.05
62 300973 立高食品 1,347 203,480.85 0.05
63 300884 狄耐克 7,477 200,981.76 0.05
64 300912 凯龙高科 5,117 200,432.89 0.05
65 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.05
66 300999 金龙鱼 2,166 184,023.36 0.05
67 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.05
68 688550 瑞联新材 1,981 180,607.77 0.05
69 300968 格林精密 11,620 179,261.74 0.05
70 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.05
71 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.05
72 002841 视源股份 1,400 174,006.00 0.05
73 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.05
74 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.05
75 300908 仲景食品 2,847 169,652.73 0.05
76 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.05
77 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.05
78 688660 电气风电 18,958 166,830.40 0.04
79 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.04
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页 共 60页
80 688136 科兴制药 4,439 164,598.12 0.04
81 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.04
82 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.04
83 300932 三友联众 4,918 157,897.22 0.04
84 688317 之江生物 2,419 157,114.05 0.04
85 300890 翔丰华 2,854 155,828.40 0.04
86 688687 凯因科技 5,354 155,266.00 0.04
87 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.04
88 300909 汇创达 3,568 153,780.80 0.04
89 688578 艾力斯 4,659 153,607.23 0.04
90 300903 科翔股份 4,775 153,086.50 0.04
91 688127 蓝特光学 5,322 148,004.82 0.04
92 688221 前沿生物 6,934 146,446.08 0.04
93 688521 芯原股份 1,855 144,634.35 0.04
94 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.04
95 688686 奥普特 303 136,653.00 0.04
96 300940 南极光 3,068 136,458.26 0.04
97 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.04
98 300937 药易购 2,434 133,599.04 0.04
99 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.04
100 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.04
101 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.04
102 300942 易瑞生物 4,428 131,028.71 0.03
103 688219 会通股份 7,336 128,526.72 0.03
104 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.03
105 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.03
106 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.03
107 688183 生益电子 8,502 123,534.06 0.03
108 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.03
109 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.03
110 300981 中红医疗 1,072 118,559.16 0.03
111 300933 中辰股份 11,117 117,462.18 0.03
112 688160 步科股份 2,771 116,354.29 0.03
113 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03
114 300955 嘉亨家化 2,285 114,419.15 0.03
115 688017 绿的谐波 797 111,811.13 0.03
116 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.03
117 300918 南山智尚 10,626 110,616.66 0.03
118 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.03
119 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.03
120 605111 新洁能 609 109,784.43 0.03
121 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.03
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页 共 60页
122 605376 博迁新材 1,422 105,057.36 0.03
123 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.03
124 688555 泽达易盛 3,004 103,157.36 0.03
125 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.03
126 688656 浩欧博 1,371 101,961.27 0.03
127 300917 特发服务 3,643 100,765.38 0.03
128 300956 英力股份 3,707 100,044.12 0.03
129 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.03
130 300922 天秦装备 2,863 99,718.29 0.03
131 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.03
132 688636 智明达 918 97,583.40 0.03
133 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.03
134 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.03
135 688301 奕瑞科技 340 95,200.00 0.03
136 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.03
137 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.03
138 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.02
139 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.02
140 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.02
141 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.02
142 003022 联泓新科 2,995 91,946.50 0.02
143 688533 上声电子 3,493 91,865.90 0.02
144 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.02
145 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.02
146 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.02
147 688070 纵横股份 2,407 87,085.26 0.02
148 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.02
149 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.02
150 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.02
151 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.02
152 300963 中洲特材 2,773 83,597.22 0.02
153 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
154 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.02
155 601963 重庆银行 7,472 81,220.64 0.02
156 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.02
157 300926 博俊科技 3,584 80,854.80 0.02
158 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.02
159 605358 立昂微 693 80,096.94 0.02
160 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.02
161 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.02
162 300496 中科创达 500 78,530.00 0.02
163 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.02
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页 共 60页
164 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.02
165 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.02
166 688608 恒玄科技 230 72,889.30 0.02
167 688617 惠泰医疗 191 72,769.09 0.02
168 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.02
169 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.02
170 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.02
171 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.02
172 300927 江天化学 2,163 65,631.72 0.02
173 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.02
174 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.02
175 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.02
176 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.02
177 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02
178 688109 品茗股份 867 62,510.70 0.02
179 688557 兰剑智能 1,812 60,973.80 0.02
180 688180 君实生物 746 60,582.66 0.02
181 688328 深科达 1,499 60,514.63 0.02
182 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.02
183 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.02
184 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.02
185 688777 中控技术 635 59,785.25 0.02
186 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.02
187 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.02
188 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.02
189 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.02
190 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.02
191 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.02
192 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02
193 688616 西力科技 3,918 55,870.68 0.01
194 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.01
195 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.01
196 300957 贝泰妮 217 54,675.32 0.01
197 688595 芯海科技 621 54,629.37 0.01
198 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
199 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.01
200 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01
201 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01
202 688095 福昕软件 199 50,404.71 0.01
203 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01
204 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01
205 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.01
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页 共 60页
206 688156 路德环境 2,602 47,928.84 0.01
207 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.01
208 300867 圣元环保 1,498 45,404.38 0.01
209 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
210 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.01
211 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01
212 003026 中晶科技 461 43,384.71 0.01
213 300919 中伟股份 262 42,706.00 0.01
214 688819 天能股份 945 42,043.05 0.01
215 003021 兆威机电 680 41,534.40 0.01
216 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01
217 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01
218 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.01
219 688339 亿华通 137 38,729.90 0.01
220 002991 甘源食品 638 38,490.54 0.01
221 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.01
222 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.01
223 300871 回盛生物 927 36,153.00 0.01
224 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.01
225 688157 松井股份 281 35,029.46 0.01
226 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01
227 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
228 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.01
229 300900 广联航空 879 32,857.02 0.01
230 300837 浙矿股份 700 32,193.00 0.01
231 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.01
232 301009 可靠股份 1,007 29,277.97 0.01
233 605077 华康股份 618 28,193.16 0.01
234 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
235 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.01
236 605296 神农集团 569 26,856.80 0.01
237 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.01
238 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.01
239 605136 丽人丽妆 867 26,382.81 0.01
240 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.01
241 605068 明新旭腾 641 23,056.77 0.01
242 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01
243 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.01
244 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
245 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.01
246 605186 健麾信息 626 21,459.28 0.01
247 300877 金春股份 569 20,922.13 0.01
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页 共 60页
248 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.01
249 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.01
250 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.01
251 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01
252 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.01
253 605305 中际联合 368 19,364.16 0.01
254 003020 立方制药 374 19,148.80 0.01
255 003006 百亚股份 804 19,054.80 0.01
256 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.01
257 605122 四方新材 703 18,770.10 0.01
258 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00
259 003032 传智教育 586 18,429.70 0.00
260 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
261 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00
262 300895 铜牛信息 515 17,515.15 0.00
263 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00
264 300864 南大环境 315 17,328.15 0.00
265 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
266 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00
267 300868 杰美特 561 17,172.21 0.00
268 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00
269 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00
270 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.00
271 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.00
272 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.00
273 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00
274 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
275 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00
276 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
277 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00
278 002913 奥士康 200 15,590.00 0.00
279 688208 道通科技 178 15,484.22 0.00
280 003015 日久光电 1,128 14,551.20 0.00
281 300892 品渥食品 314 14,406.32 0.00
282 605177 东亚药业 439 14,254.33 0.00
283 003027 同兴环保 523 14,251.75 0.00
284 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
285 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
286 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
287 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.00
288 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
289 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页 共 60页
290 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00
291 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00
292 605151 西上海 723 13,288.74 0.00
293 300601 康泰生物 89 13,261.00 0.00
294 605183 确成股份 741 12,967.50 0.00
295 003025 思进智能 427 12,959.45 0.00
296 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.00
297 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
298 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00
299 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00
300 300893 松原股份 534 11,918.88 0.00
301 300889 爱克股份 486 11,809.80 0.00
302 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.00
303 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00
304 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00
305 605007 五洲特纸 598 11,260.34 0.00
306 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00
307 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
308 605258 协和电子 340 10,931.00 0.00
309 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00
310 605055 迎丰股份 1,147 10,919.44 0.00
311 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00
312 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
313 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00
314 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00
315 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00
316 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
317 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00
318 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
319 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00
320 003000 劲仔食品 684 9,117.72 0.00
321 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
322 605116 奥锐特 642 9,000.84 0.00
323 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00
324 000338 潍柴动力 500 8,935.00 0.00
325 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00
326 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
327 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00
328 002179 中航光电 99 7,822.98 0.00
329 605155 西大门 350 7,696.50 0.00
330 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00
331 300124 汇川技术 78 5,792.28 0.00
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页 共 60页
332 01066 威高股份 355 5,352.44 0.00
333 002415 海康威视 78 5,031.00 0.00
334 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
335 003010 若羽臣 162 4,401.54 0.00
336 600859 王府井 100 2,888.00 0.00
337 002460 赣锋锂业 22 2,663.98 0.00
338 600183 生益科技 100 2,341.00 0.00
339 003002 壶化股份 121 1,493.14 0.00
340 003012 东鹏控股 78 1,297.92 0.00
341 003016 欣贺股份 81 1,296.81 0.00
342 605050 福然德 97 1,048.57 0.00
343 003001 中岩大地 41 1,033.20 0.00
344 605099 共创草坪 24 1,017.12 0.00
345 300880 迦南智能 38 963.68 0.00
346 003003 天元股份 56 797.44 0.00
347 601568 北元集团 78 667.68 0.00
348 002998 优彩资源 53 537.42 0.00
349 605018 长华股份 40 528.40 0.00
350 605218 伟时电子 37 524.29 0.00
351 003005 竞业达 12 469.68 0.00
352 603112 华翔股份 20 217.80 0.00
353 605336 帅丰电器 1 26.90 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 39,898,526.00 10.56
2 300059 东方财富 28,426,842.00 7.52
3 300750 宁德时代 27,855,193.00 7.37
4 01951 锦欣生殖 22,723,648.79 6.01
5 002612 朗姿股份 19,237,624.96 5.09
6 688029 南微医学 14,271,309.20 3.78
7 300119 瑞普生物 13,668,721.36 3.62
8 00175 吉利汽车 13,470,649.82 3.56
9 000338 潍柴动力 11,552,257.96 3.06
10 000100 TCL科技 11,525,025.00 3.05
11 601012 隆基股份 10,946,864.96 2.90
12 300363 博腾股份 10,933,093.50 2.89
13 688036 传音控股 10,362,233.34 2.74
14 601966 玲珑轮胎 9,592,666.11 2.54
15 603392 万泰生物 9,438,649.00 2.50
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页 共 60页
16 601058 赛轮轮胎 9,298,862.00 2.46
17 000913 钱江摩托 9,039,885.46 2.39
18 600754 锦江酒店 8,978,643.00 2.38
19 600733 北汽蓝谷 8,270,174.24 2.19
20 300274 阳光电源 8,233,501.97 2.18
21 600845 宝信软件 7,656,300.64 2.03
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 41,336,092.46 10.94
2 300124 汇川技术 36,735,062.69 9.72
3 300628 亿联网络 36,234,525.49 9.59
4 300699 光威复材 31,907,603.83 8.44
5 300750 宁德时代 31,850,823.62 8.43
6 02269 药明生物 30,279,942.78 8.01
7 688029 南微医学 26,059,070.14 6.90
8 002612 朗姿股份 24,033,984.14 6.36
9 300151 昌红科技 20,898,670.84 5.53
10 603882 金域医学 19,177,479.00 5.07
11 300760 迈瑞医疗 19,166,180.08 5.07
12 688036 传音控股 18,955,226.87 5.02
13 300601 康泰生物 12,002,264.22 3.18
14 600733 北汽蓝谷 11,758,188.76 3.11
15 000338 潍柴动力 10,562,763.12 2.80
16 00388 香港交易所 10,291,098.76 2.72
17 000100 TCL科技 10,069,888.00 2.66
18 300595 欧普康视 9,719,027.40 2.57
19 601058 赛轮轮胎 9,485,638.00 2.51
20 01951 锦欣生殖 9,444,282.16 2.50
21 601966 玲珑轮胎 9,041,554.44 2.39
22 300059 东方财富 8,911,154.93 2.36
23 600754 锦江酒店 8,237,953.00 2.18
24 600845 宝信软件 7,725,682.00 2.04
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
578,723,542.38
卖出股票收入（成交）总额
656,588,900.65
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 52页 共 60页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
668,215.16 0.18
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
668,215.16 0.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 123109 昌红转债 5,722 668,215.16 0.18
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 53页 共 60页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
167,341.92
2
应收证券清算款
1,732,255.57
3
应收股利
19.31
4
应收利息
6,897.83
5
应收申购款
4,380,276.73
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,286,791.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
大
成
10,635 9,821.61 10,583.58 0.01 104,442,288.03 99.99
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 54页 共 60页
科
技
创
新
混
合 A
大
成
科
技
创
新
混
合 C
27,852 3,566.23 - - 99,326,653.78 100.00
合
计
38,487 5,294.76 10,583.58 0.01 203,768,941.81 99.99
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成科技创新混合 A 61,852.19 0.0592
大成科技创新混合 C 66,122.00 0.0666
合计
127,974.19 0.0628
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成科技创新混合 A 0~10
大成科技创新混合 C 0
合计
0~10
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 55页 共 60页
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成科技创新混合 A 0
大成科技创新混合 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成科技创新混合 A
大成科技创新混合 C
基金合同生效日
（2020年 4月 29日）
基金份额总额
473,341,172.94 173,693,991.64
本报告期期初基金份
额总额
145,102,979.30 107,324,582.15
本报告期基金总申购
份额
75,172,565.19 111,793,828.81
减：本报告期基金总
赎回份额
115,822,672.88 119,791,757.18
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
104,452,871.61
99,326,653.78
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 56页 共 60页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信建投证
券
2
361,648,882.87
29.43%
329,561.89
29.96%
-
广发证券
2
239,523,075.28
19.49%
218,288.90
19.84%
-
中泰证券
2
170,640,587.62
13.89%
155,501.49
14.14%
-
光大证券
2
155,270,882.37
12.64%
130,232.90
11.84%
-
东吴证券
1
103,456,097.61
8.42%
94,279.33
8.57%
-
招商证券
2
74,908,858.13
6.10%
59,927.49
5.45%
-
兴业证券
2
66,232,353.57
5.39%
60,357.64
5.49%
-
东财证券
1
57,019,276.72
4.64%
51,963.78
4.72%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 57页 共 60页
高华证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
粤开证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券
4
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 58页 共 60页
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。本报告期内本基金退租的交易单元：无，新
增交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 30日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加平安银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 28日
3
大成科技创新混合型证券投资基金招
募说明书更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 29日
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加海银基金销售有限公司为销
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
2021年 5月 27日
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 59页 共 60页
售机构的公告 公司网站
5
大成科技创新混合型证券投资基金(C
类份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 24日
6
大成科技创新混合型证券投资基金(A
类份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 24日
7
大成科技创新混合型证券投资基金更
新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 24日
8
大成科技创新混合型证券投资基金基
金经理变更公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 21日
9
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宁波银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 13日
10
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
11
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海中正达广基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
12
大成科技创新混合型证券投资基金第
一季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 22日
13
大成科技创新混合型证券投资基
金
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
14
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 23日
15
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加鼎信汇金（北京）投资管理
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 11日
16
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加长江证券股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 2日
17
大成科技创新混合型证券投资基金更
新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 28日
18
大成科技创新混合型证券投资基金(C
类份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 28日
19 大成科技创新混合型证券投资基金(A 中国证监会基金电子披 2021年 1月 28日
大成科技创新混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 60页 共 60页
类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本
公司网站
20
大成科技创新混合型证券投资基金增
聘基金经理的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 27日
21
大成科技创新混合型证券投资基金第
四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成科技创新混合型证券投资基金的文件；
2、《大成科技创新混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成科技创新混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 8月 31日
