大成中证红利指数证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 47
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49
§10 重大事件揭示 ............................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50
10.8 其他重大事件 .............................................................. 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 53
§12 备查文件目录 ............................................................... 53
12.1 备查文件目录 .............................................................. 53
12.2 存放地点 .................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................. 54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成中证红利指数证券投资基金
基金简称
大成中证红利指数
基金主代码
090010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年 2月 2日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,338,656,501.52份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
大成中证红利指数 A
大成中证红利指数 C
下属分级基金的交
易代码
090010
007801
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,304,916,547.80份
33,739,953.72份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指
数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权
重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方
法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和
货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 李申
联系电话
0755-83183388 021-60637102
电子邮箱
office@dcfund.com.cn lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
4008885558 021-60637111
传真
0755-83199588 021-60635778
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市西城区金融大街 25号
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商银行大厦 32层
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
518040 100033
法定代表人
吴庆斌 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
大成中证红利指数 A
大成中证红利指数 C
本期已实现收益
77,154,118.09 1,827,640.39
本期利润
315,557,376.85
7,592,345.54
加权平均基金份
额本期利润
0.2571
0.2625
本期加权平均净
值利润率
13.16%
13.46%
本期基金份额净
值增长率
13.95%
13.83%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
1,433,756,801.26
36,823,970.56
期末可供分配基
金份额利润
1.0987
1.0914
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期末基金资产净
值
2,738,673,349.06
70,563,924.28
期末基金份额净
值
2.099
2.091
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
130.11%
30.85%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
4、根据我司 2019年 8月 2日《关于大成中证红利指数证券投资基金增设 C类基金份额并相
应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019年 8月 2日起，对大成中证红利指数证券投资基金
（以下简称“本基金”）增设收取销售服务费的 C类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协
议作出相应修改。报告关于 C类份额的指标计算起始日为 C类份额的初始申购确认日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中证红利指数 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.19%
0.62%
-0.93%
0.63%
1.12%
-0.01%
过去三个月 8.53%
0.64%
6.42%
0.65%
2.11%
-0.01%
过去六个月 13.95%
0.83%
11.53%
0.85%
2.42%
-0.02%
过去一年 30.94%
1.01%
24.67%
1.03%
6.27%
-0.02%
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过去三年 39.29%
1.11%
22.18%
1.13%
17.11%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
130.11%
1.34%
62.66%
1.34%
67.45%
0.00%
大成中证红利指数 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.19%
0.62%
-0.93%
0.63%
1.12%
-0.01%
过去三个月 8.51%
0.64%
6.42%
0.65%
2.09%
-0.01%
过去六个月 13.83%
0.83%
11.53%
0.85%
2.30%
-0.02%
过去一年 30.77%
1.01%
24.67%
1.03%
6.10%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
30.85%
1.04%
22.10%
1.07%
8.75%
-0.03%
注：大成中证红利 C类份额的净值增长率和业绩比较基准收益率自中途分级后并开始有份额当日
开始计算。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、自 2019年 8月 2日起，大成中证红利指数证券投资基金增设收取销售服务费的 C类基金
份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2019年 8月 6日 C类开始有份额之日开始
计算。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金，8只 QDII基
金及 107只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
夏高
本基金基
金经理
2014 年
12月 6日
- 10年
工学博士。2011 年 1月至 2012 年 5 月就
职于博时基金管理有限公司，任股票投资
部投资分析员。2012年 7月加入大成基金
管理有限公司，曾担任数量与指数投资部
高级数量分析师、基金经理助理，现任数
量与指数投资部总监助理。2014年 12月 6
日起任大成中证红利指数证券投资基金基
金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11
月 13 日担任大成中证互联网金融指数分
级证券投资基金基金经理。2016年 2月 3
日起任大成中证 360互联网+大数据 100指
数型证券投资基金基金经理。2017年 3月
21日至 2021年 4月 27日任大成智惠量化
多策略灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2020 年 9 月 18 日起任大成动态量
化配置策略混合型证券投资基金、大成绝
对收益策略混合型发起式证券投资基金基
金经理。2021 年 2 月 23 日起任大成沪深
300 指数增强型发起式证券投资基金基金
经理。2021 年 4 月 29 日起任大成中证全
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指医疗保健设备与服务交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国
刘淼
本基金基
金经理
2021 年 6
月 17日
- 13年
工商管理硕士。2008 年 4 月至 2011 年 5
月就职于招商基金管理有限公司，任基金
核算部基金会计。2011年 5月加入大成基
金管理有限公司，曾担任基金运营部基金
会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、
数量与指数投资部数量分析师、深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成长 40交易型开放式指数联接基金、
大成中证 500 深市交易型开放式指数证券
投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值
100 交易型开放式指数证券投资基金、大
成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理助
理。2017 年 9 月 14 日起任大成中证 100
交易型开放式指数证券投资基金、中证500
沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理助理。2020 年 6 月 29 日起任
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资
基金、大成深证成长 40交易型开放式指数
联接基金、大成中证 500 深市交易型开放
式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股
质优价值 100 交易型开放式指数证券投资
基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2021 年 4 月 30 日起任大成中证
全指医疗保健设备与服务交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2021年 6月 17
日任大成中证红利指数证券投资基金基金
经理。具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
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提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，A 股市场呈现宽幅震荡的走势。年初到春节前，机构重仓股大幅领涨，市场情
绪热烈，各类资金入市，推动大盘指数快速上涨，也导致部分股票的估值偏高。春节之后，以美
国国债利率快速上行为诱因，估值偏高的部分股票大幅调整，而中小市值、低估值、高分红等风
格股票上涨，市场风格切换明显。四月，A 股在春节之后下跌的影响下，持续进行震荡调整，医
药、有色金属、钢铁、新能源和电子等受益于行业景气度提升的行业表现居前。五月，在军工、
计算机、证券、化工、有色金属和食品饮料等行业的带动下，A 股走出单月上涨行情，市场情绪
逐步回暖。六月，市场出现较为分化的结构性行情，新能源、电子、汽车和化工等行业涨幅可观，
而保险、消费者服务、房地产、建材和食品饮料等权重行业领跌，带动 A 股进入震荡调整阶段。
整体来看，今年上半年，上证指数上涨 3.40%，沪深 300指数上涨 0.24%，中证红利指数上涨 12.14%。
在本报告期内，本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了
基准指数，年化跟踪误差为 0.88%，日均跟踪偏离度为 0.04%，符合基金合同的要求。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成中证红利指数 A的基金份额净值为 2.099元，本报告期基金份额净值增
长率为 13.95%，同期业绩比较基准收益率为 11.53%；截至本报告期末大成中证红利指数 C的基金
份额净值为 2.091 元，本报告期基金份额净值增长率为 13.83%，同期业绩比较基准收益率为
11.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
7月 15日，中国人民银行实施全面降准，下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点。这一措
施超出市场普遍预期，有利于消除市场对于流动性收紧的担忧。随着房地产市场调控的持续深入，
资金需要寻找具有较大容量的投资市场。A 股作为中国经济的晴雨表以及人民分享经济发展成果
的市场，对投资资金的吸引力不断提高。在上半年周期、新能源和半导体等龙头板块领涨的情况
下，新增资金有望向中小盘、成长风格类型股票扩散，维持市场积极的行情。基于以上因素，我
们对下半年的市场保持谨慎乐观的态度。本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念，严格
按照基准指数的成分及其权重构建投资组合，继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法，
以期更好地跟踪基准指数，力争将跟踪误差控制在更低的水平，为投资者提供专业化服务。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 14页 共 54页
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成中证红利指数证券投资基金
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
170,277,121.01 132,326,472.22
结算备付金
774,530.49 -
存出保证金
125,801.15 149,881.20
交易性金融资产
6.4.3.2
2,639,914,222.18 2,158,211,533.49
其中：股票投资
2,639,914,222.18 2,158,211,533.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
620,013.42 1,367,088.01
应收利息
6.4.3.5
14,885.22 14,186.70
应收股利
- -
应收申购款
6,078,970.64 5,434,970.53
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
2,817,805,544.11 2,297,504,132.15
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,109,687.38 7,239,523.90
应付管理人报酬
1,692,622.21 1,484,560.36
应付托管费
338,524.42 296,912.11
应付销售服务费
5,466.93 3,564.87
应付交易费用
6.4.3.7
281,297.85 1,581,857.25
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
140,671.98 271,554.55
负债合计
8,568,270.77 10,877,973.04
所有者权益：
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 16页 共 54页
实收基金
6.4.3.9
1,338,656,501.52 1,241,298,951.53
未分配利润
6.4.3.10
1,470,580,771.82 1,045,327,207.58
所有者权益合计
2,809,237,273.34 2,286,626,159.11
负债和所有者权益总计
2,817,805,544.11 2,297,504,132.15
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 1,338,656,501.52份，其中大成中证红利指
数 A基金份额总额为 1,304,916,547.80份，基金份额净值 2.099元。大成中证红利指数 C基金份
额总额为 33,739,953.72份，基金份额净值 2.091元。
6.2 利润表
会计主体：大成中证红利指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
334,850,310.99 -76,471,919.00
1.利息收入
271,751.49 541,449.97
其中：存款利息收入
6.4.3.11
271,751.49 526,836.27
债券利息收入
- 14,613.70
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
89,529,843.30 75,650,882.08
其中：股票投资收益
6.4.3.12
40,767,298.29 15,416,501.98
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
- 8,010.00
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
48,762,545.01 60,226,370.10
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17
244,167,963.91 -153,595,384.22
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.3.18
880,752.29 931,133.17
减：二、费用
11,700,588.60 12,160,115.68
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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1．管理人报酬
6.4.6.2.1
9,107,691.71 8,347,687.17
2．托管费
6.4.6.2.2
1,821,538.24 1,669,537.43
3．销售服务费
6.4.6.2.3
27,897.21 24,877.87
4．交易费用
6.4.3.19
603,068.90 1,983,646.41
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20
140,392.54 134,366.80
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
323,149,722.39 -88,632,034.68
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
323,149,722.39 -88,632,034.68
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中证红利指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,241,298,951.53 1,045,327,207.58 2,286,626,159.11
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 323,149,722.39
323,149,722.39
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
97,357,549.99 102,103,841.85 199,461,391.84
其中：1.基金申
购款
528,761,898.86 504,524,697.24 1,033,286,596.10
2.基金赎
回款
-431,404,348.87 -402,420,855.39 -833,825,204.26
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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五、期末所有者
权益（基金净值）
1,338,656,501.52 1,470,580,771.82 2,809,237,273.34
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,072,149,958.41 741,182,377.43 1,813,332,335.84
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -88,632,034.68
-88,632,034.68
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
499,054,493.33 294,754,810.87 793,809,304.20
其中：1.基金申
购款
1,159,455,691.16 698,427,547.10 1,857,883,238.26
2.基金赎
回款
-660,401,197.83 -403,672,736.23 -1,064,073,934.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,571,204,451.74 947,305,153.62 2,518,509,605.36
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 20页 共 54页
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
170,277,121.01
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
170,277,121.01
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
2,386,872,837.08 2,639,914,222.18 253,041,385.10
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,386,872,837.08 2,639,914,222.18 253,041,385.10
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
14,520.63
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
313.65
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
50.94
合计
14,885.22
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
281,297.85
银行间市场应付交易费用
-
合计
281,297.85
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
16,699.65
应付证券出借违约金
-
预提费用 123,972.33
合计
140,671.98
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成中证红利指数 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 22页 共 54页
上年度末 1,214,752,664.62
1,214,752,664.62
本期申购
493,554,322.16
493,554,322.16
本期赎回（以“-”号填列）
-403,390,438.98
-403,390,438.98
本期末
1,304,916,547.80
1,304,916,547.80
大成中证红利指数 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 26,546,286.91
26,546,286.91
本期申购
35,207,576.70
35,207,576.70
本期赎回（以“-”号填列）
-28,013,909.89
-28,013,909.89
本期末
33,739,953.72
33,739,953.72
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成中证红利指数 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,441,991,751.23 -418,875,964.28 1,023,115,786.95
本期利润
77,154,118.09 238,403,258.76 315,557,376.85
本期基金份
额交易产生
的变动数
110,379,031.50 -15,295,394.04 95,083,637.46
其中：基金申
购款
597,039,727.62 -125,848,018.67 471,191,708.95
基金赎
回款
-486,660,696.12 110,552,624.63 -376,108,071.49
本期已分配
利润
- - -
本期末
1,629,524,900.82 -195,768,099.56 1,433,756,801.26
大成中证红利指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 31,350,262.45 -9,138,841.82 22,211,420.63
本期利润
1,827,640.39 5,764,705.15 7,592,345.54
本期基金份
额交易产生
的变动数
8,710,435.80 -1,690,231.41 7,020,204.39
其中：基金申
购款
42,383,992.99 -9,051,004.70 33,332,988.29
基金赎
回款
-33,673,557.19 7,360,773.29 -26,312,783.90
本期已分配 - - -
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 23页 共 54页
利润
本期末
41,888,338.64 -5,064,368.08 36,823,970.56
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
260,840.59
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
9,672.59
其他
1,238.31
合计
271,751.49
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
127,502,027.30
减：卖出股票成本总额
86,734,729.01
买卖股票差价收入
40,767,298.29
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
48,762,545.01
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
48,762,545.01
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24页 共 54页
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
244,167,963.91
股票投资
244,167,963.91
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
244,167,963.91
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
872,398.50
基金转换费收入
8,353.79
合计
880,752.29
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分不低于 25%归入转出基
金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
603,068.90
银行间市场交易费用
-
合计
603,068.90
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
64,464.96
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 7,060.21
账户维护费 9,000.00
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25页 共 54页
其他 360.00
合计
140,392.54
6.4.3.21 分部报告
无。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 290,477.73 0.07
328,365,177.34 21.14
6.4.6.1.2 债券交易
无。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26页 共 54页
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 264.71 0.07
- -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 299,259.81 21.14
27,151.86 10.01
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
9,107,691.71 8,347,687.17
其中：支付销售机构的客户维护费
3,326,837.14
2,905,512.02
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.75%/ 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27页 共 54页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
1,821,538.24 1,669,537.43
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成中证红利指数 A
大成中证红利指数 C
合计
大成基金 -
895.12
895.12
合计
- 895.12 895.12
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 合计
大成基金 - 435.13 435.13
合计
- 435.13 435.13
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 X 0.10%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28页 共 54页
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
170,277,121.01
260,840.59
156,385,311.41
503,215.68
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29页 共 54页
6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300926
博俊
科技
2020年
12月29
日
2021年
7月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年
12月29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30页 共 54页
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021年
3月 3
日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股锁
定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
2021年
10月
新股锁
定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31页 共 54页
日 15日
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股锁
定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月
21日
新股锁
定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股锁
定
33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
300981
中红
医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股锁
定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月
24日
新股锁
定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛 2021年 2021年 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32页 共 54页
股份 5月 27
日
12月 7
日
定
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新股锁
定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股锁
定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
605162
新中
港
2021年
6月 29
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239
航宇
科技
2021年
6月 25
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33页 共 54页
688260
昀冢
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
新股锁
定
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688314
康拓
医疗
2021年
5月 11
日
2021年
11月
18日
新股锁
定
17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 -
688425
铁建
重工
2021年
6月 11
日
2021年
12月
22日
新股锁
定
2.87 4.75 135,282 388,259.34 642,589.50 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2021年
7月 1
日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688611
杭州
柯林
2021年
4月 1
日
2021年
10月
12日
新股锁
定
33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
688639
华恒
生物
2021年
4月 14
日
2021年
10月
22日
新股锁
定
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 -
688682
霍莱
沃
2021年
4月 13
日
2021年
10月
20日
新股锁
定
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
688685
迈信
林
2021年
4月 30
日
2021年
11月
15日
新股锁
定
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本
基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基
金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34页 共 54页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将
以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收
益相匹配”的风险收益目标。本基金采用完全复制法跟踪标的指数，力争本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35页 共 54页
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同）
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36页 共 54页
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 170,277,121.01 - - - 170,277,121.01
结算备付金 774,530.49 - - - 774,530.49
存出保证金 125,801.15 - - - 125,801.15
交易性金融资产 - - - 2,639,914,222.18 2,639,914,222.18
应收利息 - - - 14,885.22 14,885.22
应收申购款 3,624.93 - - 6,075,345.71 6,078,970.64
应收证券清算款 - - - 620,013.42 620,013.42
资产总计
171,181,077.58 - - 2,646,624,466.53 2,817,805,544.11
负债
应付赎回款 - - - 6,109,687.38 6,109,687.38
应付管理人报酬 - - - 1,692,622.21 1,692,622.21
应付托管费 - - - 338,524.42 338,524.42
应付销售服务费 - - - 5,466.93 5,466.93
应付交易费用 - - - 281,297.85 281,297.85
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 37页 共 54页
其他负债 - - - 140,671.98 140,671.98
负债总计
- - - 8,568,270.77 8,568,270.77
利率敏感度缺口
171,181,077.58 - - 2,638,056,195.76 2,809,237,273.34
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 132,326,472.22 - - - 132,326,472.22
存出保证金 149,881.20 - - - 149,881.20
交易性金融资产 - - - 2,158,211,533.49 2,158,211,533.49
应收利息 - - - 14,186.70 14,186.70
应收申购款 1,909.38 - - 5,433,061.15 5,434,970.53
应收证券清算款 - - - 1,367,088.01 1,367,088.01
资产总计
132,478,262.80
-
-
2,165,025,869.35
2,297,504,132.15
负债
应付赎回款 - - - 7,239,523.90 7,239,523.90
应付管理人报酬 - - - 1,484,560.36 1,484,560.36
应付托管费 - - - 296,912.11 296,912.11
应付销售服务费 - - - 3,564.87 3,564.87
应付交易费用 - - - 1,581,857.25 1,581,857.25
其他负债 - - - 271,554.55 271,554.55
负债总计
- -
-
10,877,973.04
10,877,973.04
利率敏感度缺口
132,478,262.80
-
-
2,154,147,896.31
2,286,626,159.11
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38页 共 54页
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金以降低基金的跟踪误差为目的，在
考虑流动性风险的前提下，构建债券投资组合。确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类
别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整股票资产、债券资产
和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。投资于相关标的指数成份股及备选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
2,639,914,222.18
93.97
2,158,211,533.49
94.38
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,639,914,222.18 93.97
2,158,211,533.49 94.38
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
138,008,395.72 111,396,179.55
2.业绩比较基准下
降 5%
-138,008,395.72 -111,396,179.55
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 39页 共 54页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,639,914,222.18 93.69
其中：股票
2,639,914,222.18 93.69
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
171,051,651.50 6.07
8 其他各项资产
6,839,670.43 0.24
9 合计
2,817,805,544.11 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
269,809,764.32 9.60
C
制造业
1,253,670,820.66 44.63
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
94,074,441.32 3.35
E
建筑业
12,700,600.80 0.45
F
批发和零售业
176,846,763.33 6.30
G
交通运输、仓储和
邮政业
117,623,064.66 4.19
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
37,121,335.28 1.32
J
金融业
263,860,711.50 9.39
K
房地产业
364,124,924.15 12.96
L
租赁和商务服务 - -
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40页 共 54页
业
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
19,139,311.80 0.68
S
综合
28,538,156.00 1.02
合计
2,637,509,893.82 93.89
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
5,850.78 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,106,071.88 0.07
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
14,356.93 0.00
F
批发和零售业
46,404.58 0.00
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
140,575.99 0.01
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
7,772.46 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
35,554.25 0.00
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
2,404,328.36 0.09
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41页 共 54页
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 11,767,148 97,549,656.92 3.47
2 600327 大东方 11,139,688 95,801,316.80 3.41
3 600188 兖州煤业 4,500,200 69,123,072.00 2.46
4 002756 永兴材料 938,000 55,707,820.00 1.98
5 002088 鲁阳节能 2,220,774 51,055,594.26 1.82
6 601003 柳钢股份 8,141,004 48,031,923.60 1.71
7 002516 旷达科技 8,976,700 47,576,510.00 1.69
8 600808 马钢股份 10,929,700 46,888,413.00 1.67
9 000036 华联控股 9,916,700 46,211,822.00 1.64
10 603355 莱克电气 741,600 46,149,768.00 1.64
11 600704 物产中大 5,786,209 45,537,464.83 1.62
12 601636 旗滨集团 2,425,400 45,015,424.00 1.60
13 600985 淮北矿业 3,596,561 43,914,009.81 1.56
14 600282 南钢股份 11,680,400 41,582,224.00 1.48
15 002238 天威视讯 5,873,629 37,121,335.28 1.32
16 002110 三钢闽光 5,494,707 37,034,325.18 1.32
17 600019 宝钢股份 4,802,859 36,693,842.76 1.31
18 603328 依顿电子 4,841,893 36,072,102.85 1.28
19 002884 凌霄泵业 1,514,160 35,264,786.40 1.26
20 600971 恒源煤电 5,073,661 33,739,845.65 1.20
21 600348 华阳股份 4,493,200 33,339,544.00 1.19
22 603156 养元饮品 1,103,790 31,546,318.20 1.12
23 002737 葵花药业 1,923,300 31,388,256.00 1.12
24 600395 盘江股份 4,368,893 31,019,140.30 1.10
25 600028 中国石化 6,894,934 30,061,912.24 1.07
26 600873 梅花生物 5,304,840 29,707,104.00 1.06
27 002601 龙佰集团 840,988 29,081,365.04 1.04
28 601088 中国神华 1,465,791 28,612,240.32 1.02
29 600603 广汇物流 7,063,900 28,538,156.00 1.02
30 601328 交通银行 5,696,135 27,911,061.50 0.99
31 600548 深高速 3,153,410 27,497,735.20 0.98
32 601006 大秦铁路 4,174,337 27,467,137.46 0.98
33 300230 永利股份 5,778,900 27,449,775.00 0.98
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 42页 共 54页
34 000848 承德露露 2,251,970 26,888,521.80 0.96
35 601009 南京银行 2,445,072 25,722,157.44 0.92
36 603858 步长制药 1,139,700 25,631,853.00 0.91
37 601169 北京银行 5,221,800 25,430,166.00 0.91
38 300107 建新股份 4,630,992 25,377,836.16 0.90
39 002367 康力电梯 2,816,894 25,183,032.36 0.90
40 600325 华发股份 3,690,145 24,871,577.30 0.89
41 002206 海 利 得 3,938,012 24,455,054.52 0.87
42 600016 民生银行 5,439,558 23,988,450.78 0.85
43 601988 中国银行 7,718,634 23,773,392.72 0.85
44 300121 阳谷华泰 1,908,800 23,497,328.00 0.84
45 600350 山东高速 3,818,300 23,482,545.00 0.84
46 002146 荣盛发展 4,096,319 23,103,239.16 0.82
47 002233 塔牌集团 2,233,900 22,964,492.00 0.82
48 600153 建发股份 2,818,777 22,832,093.70 0.81
49 601288 农业银行 7,517,029 22,776,597.87 0.81
50 601398 工商银行 4,381,427 22,651,977.59 0.81
51 600900 长江电力 1,087,569 22,447,424.16 0.80
52 601818 光大银行 5,688,100 21,501,018.00 0.77
53 600376 首开股份 3,827,099 21,431,754.40 0.76
54 600023 浙能电力 5,826,300 21,382,521.00 0.76
55 603878 武进不锈 2,888,556 21,230,886.60 0.76
56 600377 宁沪高速 2,107,200 20,566,272.00 0.73
57 601166 兴业银行 994,378 20,434,467.90 0.73
58 600660 福耀玻璃 364,693 20,368,104.05 0.73
59 000789 万年青 1,777,800 20,338,032.00 0.72
60 600398 海澜之家 2,778,500 20,116,340.00 0.72
61 000488 晨鸣纸业 2,453,829 19,974,168.06 0.71
62 601998 中信银行 3,914,800 19,965,480.00 0.71
63 600606 绿地控股 3,643,400 19,856,530.00 0.71
64 600688 上海石化 5,135,300 19,308,728.00 0.69
65 600565 迪马股份 7,586,500 19,269,710.00 0.69
66 601098 中南传媒 2,169,990 19,139,311.80 0.68
67 600823 世茂股份 4,651,600 18,792,464.00 0.67
68 600674 川投能源 1,511,500 18,636,795.00 0.66
69 000828 东莞控股 1,562,500 18,609,375.00 0.66
70 000656 金科股份 3,213,451 18,605,881.29 0.66
71 600036 招商银行 342,475 18,558,720.25 0.66
72 600642 申能股份 3,006,244 18,458,338.16 0.66
73 000581 威孚高科 885,100 18,436,633.00 0.66
74 600104 上汽集团 838,535 18,422,613.95 0.66
75 000402 金 融 街 2,687,728 18,142,164.00 0.65
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 43页 共 54页
76 002242 九阳股份 548,100 17,807,769.00 0.63
77 002335 科华数据 772,460 17,588,914.20 0.63
78 600177 雅戈尔 2,655,238 17,498,018.42 0.62
79 600066 宇通客车 1,381,811 17,258,819.39 0.61
80 600114 东睦股份 2,052,800 17,222,992.00 0.61
81 002372 伟星新材 823,818 17,028,318.06 0.61
82 600741 华域汽车 625,178 16,423,426.06 0.58
83 000895 双汇发展 514,500 16,361,100.00 0.58
84 600383 金地集团 1,563,917 16,014,510.08 0.57
85 002303 美盈森 4,241,900 14,889,069.00 0.53
86 600048 保利地产 1,203,000 14,484,120.00 0.52
87 000157 中联重科 1,563,844 14,449,918.56 0.51
88 000338 潍柴动力 790,200 14,120,874.00 0.50
89 000541 佛山照明 2,339,936 13,852,421.12 0.49
90 600585 海螺水泥 333,500 13,690,175.00 0.49
91 000002 万 科 A 563,000 13,405,030.00 0.48
92 300403 汉宇集团 1,934,040 13,383,556.80 0.48
93 600886 国投电力 1,368,300 13,149,363.00 0.47
94 601668 中国建筑 2,731,312 12,700,600.80 0.45
95 002419 天虹股份 1,932,300 12,675,888.00 0.45
96 600162 香江控股 6,805,750 12,386,465.00 0.44
97 000726 鲁 泰 A 2,062,587 12,334,270.26 0.44
98 002042 华孚时尚 2,344,100 11,322,003.00 0.40
99 601601 中国太保 384,785 11,147,221.45 0.40
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.02
2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
3 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
4 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00
5 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
6 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
7 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
8 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00
9 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00
10 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
11 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
12 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
13 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44页 共 54页
14 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
15 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
16 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
17 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
18 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
19 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
20 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
21 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
22 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
23 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
24 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
25 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
26 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
28 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
29 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
30 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
31 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
32 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
33 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
34 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
35 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
36 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
37 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
38 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
39 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
40 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
41 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
42 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
43 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
44 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
45 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
46 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
47 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
48 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
49 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
50 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
51 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
52 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
53 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
54 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
55 300917 特发服务 281 7,772.46 0.00
56 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45页 共 54页
57 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
58 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
59 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
60 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
61 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
62 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
63 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
64 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
65 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
66 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
67 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
68 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
69 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
70 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
71 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
72 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600985 淮北矿业 17,778,525.62 0.78
2 002756 永兴材料 16,455,951.38 0.72
3 600704 物产中大 11,292,293.35 0.49
4 000718 苏宁环球 8,714,598.00 0.38
5 600327 大东方 6,983,995.52 0.31
6 002146 荣盛发展 6,885,280.81 0.30
7 600188 兖州煤业 6,387,064.00 0.28
8 300107 建新股份 6,244,317.56 0.27
9 600900 长江电力 6,149,675.00 0.27
10 000895 双汇发展 5,718,512.00 0.25
11 601003 柳钢股份 5,601,391.00 0.24
12 002601 龙佰集团 4,849,084.09 0.21
13 600282 南钢股份 4,592,620.00 0.20
14 002088 鲁阳节能 4,474,680.00 0.20
15 002110 三钢闽光 4,344,718.26 0.19
16 600808 马钢股份 4,222,252.00 0.18
17 601636 旗滨集团 3,962,824.00 0.17
18 600019 宝钢股份 3,927,727.00 0.17
19 002238 天威视讯 3,898,843.13 0.17
20 603355 莱克电气 3,642,180.00 0.16
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46页 共 54页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 27,591,310.51 1.21
2 601009 南京银行 5,266,149.00 0.23
3 688185 康希诺 5,162,758.98 0.23
4 002303 美盈森 3,332,408.00 0.15
5 000157 中联重科 2,027,838.00 0.09
6 688819 天能股份 1,729,323.36 0.08
7 688538 和辉光电 1,695,737.86 0.07
8 000718 苏宁环球 1,347,070.60 0.06
9 300957 贝泰妮 1,334,964.38 0.06
10 300888 稳健医疗 1,305,232.75 0.06
11 600327 大东方 1,210,846.00 0.05
12 601003 柳钢股份 1,184,899.00 0.05
13 601995 中金公司 1,135,987.50 0.05
14 002110 三钢闽光 901,456.00 0.04
15 000036 华联控股 899,834.00 0.04
16 600019 宝钢股份 884,824.00 0.04
17 600282 南钢股份 878,228.00 0.04
18 002238 天威视讯 864,168.30 0.04
19 002088 鲁阳节能 854,291.00 0.04
20 600188 兖州煤业 854,245.00 0.04
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
324,269,453.79
卖出股票收入（成交）总额
127,502,027.30
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
125,801.15
2
应收证券清算款
620,013.42
3
应收股利
-
4
应收利息
14,885.22
5
应收申购款
6,078,970.64
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
6,839,670.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688425 铁建重工 642,589.50 0.02 新股锁定
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 新股锁定
3 300919 中伟股份 99,430.00 0.00 新股锁定
4 688682 霍莱沃 98,242.10 0.00 新股锁定
5 688639 华恒生物 97,328.56 0.00 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
大
成
中
证
红
利
指
数
A
330,779 3,944.98 98,586,844.83 7.56 1,206,329,702.97 92.44
大
成
中
证
红
利
11,314 2,982.14 7,141,789.20 21.17 26,598,164.52 78.83
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指
数
C
合
计
342,093 3,913.14 105,728,634.03 7.90 1,232,927,867.49 92.10
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成中证红利指数 A 638,817.87 0.0490
大成中证红利指数 C 1,182.46 0.0035
合计
640,000.33 0.0478
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成中证红利指数 A 10~50
大成中证红利指数 C 0~10
合计
10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成中证红利指数 A 0~10
大成中证红利指数 C 0
合计
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成中证红利指数 A
大成中证红利指数 C
基金合同生效日
（2010年 2月 2日）
1,869,829,259.37 -
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基金份额总额
本报告期期初基金份
额总额
1,214,752,664.62 26,546,286.91
本报告期基金总申购
份额
493,554,322.16 35,207,576.70
减：本报告期基金总
赎回份额
403,390,438.98 28,013,909.89
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,304,916,547.80
33,739,953.72
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券
1
189,714,019.08
43.03%
172,887.27
43.03%
-
长江证券
1
157,195,700.00
35.66%
143,256.86
35.66%
-
中信建投证
券
1
90,867,931.73
20.61%
82,804.99
20.61%
-
兴业证券
1
2,770,028.25
0.63%
2,524.23
0.63%
-
光大证券
1
290,477.73
0.07%
264.71
0.07%
-
野村东方国
际证券
1
-
-
-
-
-
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：无，本报告期内退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 2021年 6月 30日
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本
公司网站
2
大成中证红利指数证券投资基金(C类
份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 21日
3
大成中证红利指数证券投资基金(A类
份额)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 21日
4
大成中证红利指数证券投资基金更新
招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 21日
5
大成中证红利指数证券投资基金增聘
基金经理公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 19日
6
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加海银基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 27日
7
关于大成中证红利指数证券投资基金
C类份额增加部分代销机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 27日
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海中正达广基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
9
大成中证红利指数证券投资基
金
2021年第 1季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 22日
10
大成中证红利指数证券投资基金更新
招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
11
大成中证红利指数证券投资基金基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
12
大成中证红利指数证券投资基金基金
产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
13
大成中证红利指数证券投资基
金
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
14
大成中证红利指数证券投资基金基金
合同
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
15
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 23日
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
第 53页 共 54页
16
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海联泰基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 17日
17
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加鼎信汇金（北京）投资管理
有限公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 11日
18
大成中证红利指数证券投资基金更新
招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 2日
19
关于大成中证红利指数证券投资基金
C类份额增加华泰证券股份有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 2月 22日
20
大成中证红利指数证券投资基金第四
季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 22日
21
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加江苏银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 16日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年中期报告
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12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 8月 31日
