大成月添利理财债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 34
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 36
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 36
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 36
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 38
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 39
§10 重大事件揭示 ............................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 39
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 40
10.8 其他重大事件 .............................................................. 42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查文件目录 .............................................................. 44
12.2 存放地点 .................................................................. 44
12.3 查阅方式 .................................................................. 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成月添利理财债券型证券投资基金
基金简称
大成月添利理财债券
基金主代码
090021
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 6月 30日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
64,353,604.13份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
大成月添利债券 A
大成月添利债券 B
大成月添利债券 E
下属分级基金的交
易代码
090021
091021
001497
报告期末下属分级
基金的份额总额
42,685,931.37份
21,664,649.39份
3,023.37份
2.2 基金产品说明
投资目标
以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩
比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工
具投资策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目
标。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
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法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088号
招商银行大厦 32层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期(2021年 01月 01日-2021年 06月 30日)
大成月添利债券 A
大成月添利债券 B
大成月添利债券 E
本期已实现
收益
289,991.64 41,687.79 1.99
本期利润
238,190.73
36,219.02
1.67
加权平均基
金份额本期
利润
0.0059
0.0086
0.0059
本期加权平
均净值利润
率
0.58%
0.85%
0.57%
本期基金份
额净值增长
率
0.59%
0.73%
0.71%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分
配利润
560,617.56
346,657.20
116.64
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期末可供分
配基金份额
利润
0.0131
0.0160
0.0386
期末基金资
产净值
43,254,219.68
22,015,186.91
3,141.38
期末基金份
额净值
1.0133
1.0162
1.0390
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累
计净值增长
率
1.33%
1.62%
3.90%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成月添利债券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.09%
0.01%
0.11%
0.00%
-0.02%
0.01%
过去三个月 0.25%
0.01%
0.34%
0.00%
-0.09%
0.01%
过去六个月 0.59%
0.01%
0.67%
0.00%
-0.08%
0.01%
过去一年 1.33%
0.01%
1.35%
0.00%
-0.02%
0.01%
自基金合同生效起
至今
1.33%
0.01%
1.35%
0.00%
-0.02%
0.01%
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大成月添利债券 B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.12%
0.01%
0.11%
0.00%
0.01%
0.01%
过去三个月 0.32%
0.01%
0.34%
0.00%
-0.02%
0.01%
过去六个月 0.73%
0.01%
0.67%
0.00%
0.06%
0.01%
过去一年 1.61%
0.01%
1.35%
0.00%
0.26%
0.01%
自基金合同生效起
至今
1.62%
0.01%
1.35%
0.00%
0.27%
0.01%
大成月添利债券 E
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.10%
0.01%
0.11%
0.00%
-0.01%
0.01%
过去三个月 0.29%
0.01%
0.34%
0.00%
-0.05%
0.01%
过去六个月 0.71%
0.01%
0.67%
0.00%
0.04%
0.01%
过去一年 3.90%
0.13%
1.35%
0.00%
2.55%
0.13%
自基金合同生效起
至今
3.90%
0.13%
1.35%
0.00%
2.55%
0.13%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金，8只 QDII基
金及 107只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
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任职日期
离任日期
陈 会
荣
本基金基
金经理
2017 年 3
月 22日
- 14年
经济学学士。2004年 7月至 2007年 10月
就职于招商银行总行，任资产托管部年金
小组组长。2007 年 10 月加入大成基金管
理有限公司，曾担任基金运营部基金助理
会计师、基金运营部登记清算主管、固定
收益总部助理研究员、固定收益总部基金
经理助理，现任固定收益总部总监助理。
2016年 8月 6日至 2018年 10月 20日任
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2016年 8月 6日起任大成丰财宝
货币市场基金基金经理。2016年 9月 6日
至 2019年 9月 29日任大成恒丰宝货币市
场基金基金经理。2016年 11月 2日至 2019
年 9月 29日任大成惠利纯债债券型证券投
资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基
金基金经理。2017年 3月 1日至 2019年 9
月 29 日任大成惠祥纯债债券型证券投资
基金（原大成惠祥定期开放纯债债券型证
券投资基金转型）基金经理。2017年 3月
22日起任大成月添利理财债券型证券投资
基金基金经理。2017年 3月 22日至 2019
年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金经
理。2017 年 3 月 22 日至 2020 年 3 月 11
日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基
金经理。2018 年 3 月 14 日起任大成添利
宝货币市场基金基金经理。2018年 3月 14
日至 2020年 6月 29日任大成月月盈短期
理财债券型证券投资基金基金经理。2018
年 8月 17日起任大成现金增利货币市场基
金基金经理。2019 年 9 月 20 日起任大成
货币市场证券投资基金基金经理。2020年
7 月 1 日起任大成惠祥纯债债券型证券投
资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基
金基金经理。2020 年 8 月 17 日起任大成
惠享一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日；
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、张俊杰先生自 2021年 7月 29日起增聘为本基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司
相关制度办理，变更流程合法合规。
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4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，为应对新冠疫情反复对经济的负面影响，叠加债券市场供给不及预期，货币
政策总体保持了宽松态势，纵观上半年，隔夜回购利率均值约为 2.04%，较上年末上行 38BP，7
天回购加权利率均值约为 2.33%，较上年末上行 10BP。3个月 AAA存单收益率下行 33BP，3个月
AA+存单收益率下行 35BP，1年 AAA存单收益率下行 5BP，1年 AA+存单收益率下行 10BP，1年期
金融债收益率下行 10BP，1年 AAA短期融资券下行约 19bp，1年 AA+短融品种下行约 38bp。
本基金以流动性为第一前提，根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产，努力提高组合
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静态收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成月添利债券 A的基金份额净值为 1.0133元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.59%;截至本报告期末大成月添利债券 B 的基金份额净值为 1.0162 元，本报告期基金份额
净值增长率为 0.73%;截至本报告期末大成月添利债券 E 的基金份额净值为 1.0390 元，本报告期
基金份额净值增长率为 0.71%。同期业绩比较基准收益率为 0.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年，经济依然保持动能，但边际走弱，疫情的反复存在不确定性，一级供给放量
等因素，需要政策对冲以平滑资金面的波动。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
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已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司
已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独
立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成月添利理财债券型证券投资基金
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 15页 共 45页
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
890,434.74 21,473.64
结算备付金
- 104,761.90
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.3.2
63,015,600.00 39,780,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
63,015,600.00 39,780,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- 5,700,122.85
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.3.5
1,419,809.65 56,409.93
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
65,325,844.39 45,662,768.32
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
10,134.50 11,356.29
应付托管费
3,002.82 3,364.83
应付销售服务费
9,986.71 10,195.69
应付交易费用
6.4.3.7
834.96 7,976.86
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
29,337.43 219,339.00
负债合计
53,296.42 252,232.67
所有者权益：
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 16页 共 45页
实收基金
6.4.3.9
64,353,604.13 45,067,331.23
未分配利润
6.4.3.10
918,943.84 343,204.42
所有者权益合计
65,272,547.97 45,410,535.65
负债和所有者权益总计
65,325,844.39 45,662,768.32
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额总额 64,353,604.13 份，其中大成月添利债券 A
基金份额总额为 42,685,931.37份，基金份额净值 1.0133元。大成月添利债券 B基金份额总额为
21,664,649.39份，基金份额净值 1.0162元。大成月添利债券 E基金份额总额为 3,023.37份，
基金份额净值 1.0390元。
6.2 利润表
会计主体：大成月添利理财债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 6月 30日（基金合
同生效日）至 2020年 6月
30日
一、收入
468,346.77 131,062.99
1.利息收入
644,495.77 131,062.99
其中：存款利息收入
6.4.3.11
70,154.89 64,768.39
债券利息收入
550,208.53 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
24,132.35 66,294.60
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-118,879.00 -
其中：股票投资收益
6.4.3.12
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
-118,879.00 -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.3.17
-57,270.00 -
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18
- -
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 17页 共 45页
填列）
减：二、费用
193,935.35 20,158.80
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
60,985.65 14,244.82
2．托管费
6.4.6.2.2
18,069.83 4,220.69
3．销售服务费
6.4.6.2.3
61,332.53 1,032.50
4．交易费用
6.4.3.19
1,525.00 -
5．利息支出
8,456.53 -207.54
其中：卖出回购金融资产支出
8,456.53 -207.54
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20
43,565.81 868.33
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
274,411.42 110,904.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
274,411.42 110,904.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成月添利理财债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
45,067,331.23 343,204.42 45,410,535.65
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 274,411.42
274,411.42
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
19,286,272.90 301,328.00 19,587,600.90
其中：1.基金申
购款
34,144,169.83 462,819.94 34,606,989.77
2.基金赎
回款
-14,857,896.93 -161,491.94 -15,019,388.87
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
- - -
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 18页 共 45页
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
64,353,604.13 918,943.84 65,272,547.97
项目
上年度可比期间
2020年 6月 30日（基金合同生效日）至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
1,930,965,090.91 - 1,930,965,090.91
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 110,904.19
110,904.19
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-1,026,929.92 - -1,026,929.92
其中：1.基金申
购款
1,916,409.70 - 1,916,409.70
2.基金赎
回款
-2,943,339.62 - -2,943,339.62
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
1,929,938,160.99 110,904.19 1,930,049,065.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 19页 共 45页
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
890,434.74
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
890,434.74
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
63,019,350.00 63,015,600.00 -3,750.00
合计
63,019,350.00 63,015,600.00 -3,750.00
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
63,019,350.00 63,015,600.00 -3,750.00
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
3,932.12
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
1,415,877.53
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 21页 共 45页
其他
-
合计
1,419,809.65
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
834.96
合计
834.96
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 28,835.79
其他 501.64
合计
29,337.43
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成月添利债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 37,838,679.55
37,838,679.55
本期申购
12,476,632.49
12,476,632.49
本期赎回（以“-”号填列）
-7,629,380.67
-7,629,380.67
本期末
42,685,931.37
42,685,931.37
大成月添利债券 B
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 7,228,516.26
7,228,516.26
本期申购
21,664,649.39
21,664,649.39
本期赎回（以“-”号填列）
-7,228,516.26
-7,228,516.26
本期末
21,664,649.39
21,664,649.39
大成月添利债券 E
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 22页 共 45页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 135.42
135.42
本期申购
2,887.95
2,887.95
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
3,023.37
3,023.37
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)，A类、B类基金份额申购含级别调整入份额
(如有)。赎回含转换出份额(如有)，A类、B类基金份额赎回含级别调整出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成月添利债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 229,196.59 50,462.01 279,658.60
本期利润
289,991.64 -51,800.91 238,190.73
本期基金份额
交易产生的变
动数
41,429.33 9,009.65 50,438.98
其中：基金申
购款
114,205.21 13,152.07 127,357.28
基金赎
回款
-72,775.88 -4,142.42 -76,918.30
本期已分配利
润
- - -
本期末
560,617.56 7,670.75 568,288.31
大成月添利债券 B
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 53,888.40 9,653.13 63,541.53
本期利润
41,687.79 -5,468.77 36,219.02
本期基金份额
交易产生的变
动数
251,081.01 -304.04 250,776.97
其中：基金申
购款
329,187.04 6,163.57 335,350.61
基金赎
回款
-78,106.03 -6,467.61 -84,573.64
本期已分配利
润
- - -
本期末
346,657.20 3,880.32 350,537.52
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页 共 45页
大成月添利债券 E
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 4.09 0.20 4.29
本期利润
1.99 -0.32 1.67
本期基金份额
交易产生的变
动数
110.56 1.49 112.05
其中：基金申
购款
110.56 1.49 112.05
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
- - -
本期末
116.64 1.37 118.01
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
69,897.23
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
257.66
其他
-
合计
70,154.89
6.4.3.12 股票投资收益
无。
6.4.3.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
169,990,700.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
166,333,839.00
减：应收利息总额
3,775,740.00
买卖债券差价收入
-118,879.00
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页 共 45页
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
无。
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-57,270.00
股票投资
-
债券投资
-57,270.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-57,270.00
6.4.3.18 其他收入
无。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
-
银行间市场交易费用
1,525.00
合计
1,525.00
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
-
证券出借违约金
-
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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银行划款手续费 5,130.02
账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计
43,565.81
6.4.3.21 分部报告
无。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
根据《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的说明》以及相关
法律法规的规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《大成
月添利理财债券型证券投资基金基金合同》、《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》分
别修订为《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》、《大成月添利一个
月滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《大成月添利一个月滚动持有中短
债债券型证券投资基金招募说明书》及其基金产品资料概要。
前述文件已报中国证监会变更注册，并获《关于准予大成月添利理财债券型证券投资基金变
更注册的批复》（证监许可[2021]1989号）。
2021年 7月 29日起，《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》生
效。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页 共 45页
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年6月30日（基金合同生效日）
至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
光大证券 8,000,000.00 100.00
- -
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 6月 30日（基金合
同生效日）至 2020年 6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费
60,985.65 14,244.82
其中：支付销售机构的客户维护费
19,166.08
203.60
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率计提，逐日累
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页 共 45页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.27%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 6月 30日（基金合
同生效日）至 2020年 6月
30日
当期发生的基金应支付的托管费
18,069.83 4,220.69
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.08%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成月添利债券 A
大成月添利债券 B
大成月添利债券 E
合计
大成基金 11,532.64
194.30
0.24
11,727.18
光大证券 20.13
-
-
20.13
中国农业银行 16,422.87
-
-
16,422.87
合计
27,975.64 194.30 0.24 28,170.18
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2020年 6月 30日（基金合同生效日）至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E 合计
大成基金 13.47 510.18 35.33 558.98
中国农业银行 134.86 - - 134.86
合计
148.33 510.18 35.33 693.84
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基
金份额和 E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.30%、0.01%和 0.30%。销售服务费的计
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 28页 共 45页
算公式为：
各类基金份额日销售服务费＝前一日该类别基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E
基金合同生效日
（ 2020 年 6 月 30
日）持有的基金份额
0.00 0.00 -
报告期初持有的基
金份额
0.00 0.00 -
报告期间申购/买入
总份额
7,437,524.79 1,979,610.02 -
报告期间因拆分变
动份额
0.00 0.00 -
减：报告期间赎回/
卖出总份额
0.00 0.00 -
报告期末持有的基
金份额
7,437,524.79 1,979,610.02 -
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页 共 45页
报告期末持有的基
金份额
占基金总份额比例
11.56% 3.08% -
项目
上年度可比期间
2020年 6月 30日（基金
合同生效日）至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 6月 30日（基金
合同生效日）至 2020年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 6月 30日
（基金合同生效
日）至 2020年 6月
30日
大成月添利债券 A 大成月添利债券 B 大成月添利债券 E
基金合同生效日
（ 2020 年 6 月 30
日）持有的基金份额
- 77,609,333.97 -
报告期初持有的基
金份额
- 77,609,333.97 -
报告期间申购/买入
总份额
- 71,851.34 -
报告期间因拆分变
动份额
- - -
减：报告期间赎回/
卖出总份额
- 0.00 -
报告期末持有的基
金份额
- 77,681,185.31 -
报告期末持有的基
金份额
占基金总份额比例
- 4.03% -
注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年6月30日（基金合同生效日）至2020
年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
890,434.74
69,897.23
408,378,660.71
19,851.74
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页 共 45页
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型证券投资基金，其长期预期风险和预期收益低于股票型、混合型基金，高于
货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页 共 45页
产长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于运作期到期日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的
情况下以合理的价格变现。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页 共 45页
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页 共 45页
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 890,434.74 - - - 890,434.74
交易性金融资产 63,015,600.00 - - - 63,015,600.00
应收利息 - - - 1,419,809.65 1,419,809.65
资产总计
63,906,034.74 - - 1,419,809.65 65,325,844.39
负债
应付管理人报酬 - - - 10,134.50 10,134.50
应付托管费 - - - 3,002.82 3,002.82
应付销售服务费 - - - 9,986.71 9,986.71
应付交易费用 - - - 834.96 834.96
其他负债 - - - 29,337.43 29,337.43
负债总计
- - - 53,296.42 53,296.42
利率敏感度缺口
63,906,034.74 - - 1,366,513.23 65,272,547.97
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,473.64 - - - 21,473.64
结算备付金 104,761.90 - - - 104,761.90
交易性金融资产 39,780,000.00 - - - 39,780,000.00
买入返售金融资产 5,700,122.85 - - - 5,700,122.85
应收利息 - - - 56,409.93 56,409.93
资产总计
45,606,358.39
-
-
56,409.93
45,662,768.32
负债
应付管理人报酬 - - - 11,356.29 11,356.29
应付托管费 - - - 3,364.83 3,364.83
应付销售服务费 - - - 10,195.69 10,195.69
应付交易费用 - - - 7,976.86 7,976.86
其他负债 - - - 219,339.00 219,339.00
负债总计
- -
-
252,232.67
252,232.67
利率敏感度缺口
45,606,358.39
-
-
-195,822.74
45,410,535.65
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页 共 45页
31日 ）
分析
市场利率下降 25个
基点
8,193.12 20,088.88
市场利率上升 25个
基点
-8,193.12 -20,068.62
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
63,015,600.00 96.46
其中：债券
63,015,600.00 96.46
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页 共 45页
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
890,434.74 1.36
8 其他各项资产
1,419,809.65 2.17
9 合计
65,325,844.39 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
63,015,600.00 96.54
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 36页 共 45页
其中：政策性金融债
63,015,600.00 96.54
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
63,015,600.00 96.54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 200309 20进出 09 390,000 39,015,600.00 59.77
2 200406 20农发 06 240,000 24,000,000.00 36.77
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券之一 20 进出 09（200309.IB）的发行主体中国进出口银行于 2021
年7月13日因违规投资企业股权等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕
31号）。本基金认为，对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,419,809.65
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,419,809.65
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
大
成
月
添
利
债
券
A
4,569 9,342.51 11,984,816.58 28.08 30,701,114.79 71.92
大
成
2 10,832,324.70 21,664,649.39 100.00 - -
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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月
添
利
债
券
B
大
成
月
添
利
债
券
E
9 335.93 - - 3,023.37 100.00
合
计
4,580 14,051.01 33,649,465.97 52.29 30,704,138.16 47.71
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成月添利债券 A 113.30 0.0003
大成月添利债券 B 0.00 0.0000
大成月添利债券 E 9.73 0.3218
合计
123.03 0.0002
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成月添利债券 A 0
大成月添利债券 B 0
大成月添利债券 E 0
合计
0
本基金基金经理持有 大成月添利债券 A 0
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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本开放式基金 大成月添利债券 B 0
大成月添利债券 E 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成月添利债券 A
大成月添利债券 B
大成月添利债券 E
基金合同生效
日（2020年 6
月 30日）基金
份额总额
59,413,258.98 1,867,242,164.81 4,309,667.12
本报告期期初
基金份额总额
37,838,679.55 7,228,516.26 135.42
本报告期基金
总申购份额
12,476,632.49 21,664,649.39 2,887.95
减：本报告期
基金总赎回份
额
7,629,380.67 7,228,516.26 -
本报告期基金
拆分变动份额
（份额减少以
“-”填列）
- - -
本报告期期末
基金份额总额
42,685,931.37
21,664,649.39
3,023.37
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1 -
-
-
-
-
世纪证券
1
- - - - -
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
粤开证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券
4
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
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中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各
投资组合证券交易需要；
（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金退租的交易单元：无，新
增交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 - -
8,000,000.00 100.00%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于以通讯方
式召开大成月添利理财债券型证券投
资基金基金份额持有人大会的第一次
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 30日
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 43页 共 45页
提示性公告
2
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 30日
3
大成基金管理有限公司关于以通讯方
式召开大成月添利理财债券型证券投
资基金基金份额持有人大会的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 29日
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海爱建基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 24日
5
大成月添利理财债券型证券投资基金
托管协议更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 2日
6
大成月添利理财债券型证券投资基金
基金合同更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 2日
7
大成月添利理财债券型证券投资基金
更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 2日
8
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加侧袋机制并相应修改法律文
件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 2日
9
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加海银基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 27日
10
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海中正达广基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
11
大成月添利理财债券型证券投资基金
第一季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 22日
12
关于大成月添利理财债券型证券投资
基金 A、B类份额增加中信期货有限公
司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 13日
13
大成月添利理财债券型证券投资基
金
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
14
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 23日
15
大成月添利理财债券型证券投资基金
第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 22日
16 关于大成月添利理财债券型证券投资 中国证监会基金电子披 2021年 1月 14日
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 44页 共 45页
基金恢复大额申购及转换转入金额限
额的公告
露网站、规定报刊及本
公司网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210625-202
10630
-
19,685,039.3
7
-
19,685,039.37
30.59
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成月添利理财债券型证券投资基金的文件；
2、《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
大成月添利理财债券型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页 共 45页
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 8月 31日
