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大成300C(007096)

大成沪深300指数证券投资基金2021年中期报告查看PDF公告










大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 2 页 共 57 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 3 页 共 57 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................. 14 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 4 页 共 57 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 52 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 52 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 53 10.8 其他重大事件 .............................................................. 55 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 57 §12 备查文件目录 ............................................................... 57 12.1 备查文件目录 .............................................................. 57 12.2 存放地点 .................................................................. 57 12.3 查阅方式 .................................................................. 57


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 5 页 共 57 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


大成沪深 300指数证券投资基金


基金简称


大成沪深 300指数


基金主代码


519300 前端交易代码


519300 后端交易代码


519301 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2006年 4月 6日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额


1,313,261,449.40份 基金合同存续期


不定期 下属分级基金的基金简称


大成沪深 300指数 A


大成沪深 300 指数 C


下属分级基金的交易代码


519300


007096


报告期末下属分级基金的 份额总额


1,309,570,873.80份


3,690,575.60份


2.2 基金产品说明 投资目标


通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,实现指数投资偏 离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 投资策略


本基金采用被动式指数投资策略。原则上,股票投资组合的构建主 要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、复制标的指数,并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准


沪深 300指数 风险收益特征


本基金为指数基金,是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 秦一楠 联系电话


0755-83183388 010-66060069 电子邮箱


office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真


0755-83199588 010-68121816 注册地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码


518040 100031 法定代表人


吴庆斌 谷澍 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 6 页 共 57 页


2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)





大成沪深 300 指数 A


大成沪深 300指数 C


本期已实现收益


178,137,573.54 325,773.80 本期利润


37,215,682.27


185,382.49


加权平均基金份额本期利润


0.0279


0.0686


本期加权平均净值利润率


2.28%


5.65%


本期基金份额净值增长率


1.74%


1.68%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利润


279,258,338.55


774,005.53


期末可供分配基金份额利润


0.2132


0.2097


期末基金资产净值


1,588,829,212.35


4,464,581.13


期末基金份额净值


1.2132


1.2097


3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净值增长率


323.70%


44.91%


注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。


3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 7 页 共 57 页


低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成沪深 300 指数 A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -1.46%


0.71%


-2.02%


0.80%


0.56%


-0.09%


过去三个月 3.16%


0.83%


3.48%


0.98%


-0.32%


-0.15%


过去六个月 1.74%


1.10%


0.24%


1.31%


1.50%


-0.21%


过去一年 27.94%


1.18%


25.46%


1.33%


2.48%


-0.15%


过去三年 52.89%


1.25%


48.79%


1.37%


4.10%


-0.12%


自基金合同生效起 至今 323.70%


1.62%


373.52%


1.72%


-49.82 %


-0.10%


大成沪深 300 指数 C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 -1.47%


0.71%


-2.02%


0.80%


0.55%


-0.09%


过去三个月 3.15%


0.83%


3.48%


0.98%


-0.33%


-0.15%


过去六个月 1.68%


1.10%


0.24%


1.31%


1.44%


-0.21%


过去一年 27.61%


1.18%


25.46%


1.33%


2.15%


-0.15%


自基金合同生效起 至今 44.91%


1.20%


41.25%


1.31%


3.66%


-0.11%


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 8 页 共 57 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


2、本基金于 2019年 3月 11日起增设 C类份额。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 9 页 共 57 页


式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本 2 亿元人民币,注册地 广东省深圳市。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。





经过二十二年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格 多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产 品线。截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金,8只 QDII基 金及 107只开放式证券投资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


苏 秉 毅 本基金基 金经理, 数量与指 数投资部 副 总 监 (主持工 作) 2016 年 3 月 4 日 - 17年 经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月 就职于华夏基金管理有限公司基金运作 部。2008年加入大成基金管理有限公司, 曾担任规划发展部高级产品设计师、数量 与指数投资部总监助理,现任数量与指数 投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1月 23日任大成中证 500沪市交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基 金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数证 券投资基金及大成深证成长 40 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经 理。2013年 2月 7日起任大成中证 100交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015年 6月 5日起任大成深证成份交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020年 11月 13 日任大成 中证互联网金融指数分级证券投资基金基 金经理。2016年 3月 4 日起任大成核心双 动力混合型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2018年 6月 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 10 页 共 57 页


26日起任大成景恒混合型证券投资基金基 金经理。2021 年 4 月 23 日起任大成智惠 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍:中 国 张 钟 玉 本基金基 金经理 2015 年 8 月 26日 - 11年 会计学硕士。2010年 7 月加入大成基金管 理有限公司,曾担任研究部研究员、数量 与指数投资部数量分析师、基金经理助理。 2015 年 2 月 28 日起任大成核心双动力混 合型证券投资基金基金经理(更名前为大 成核心双动力股票型证券投资基金)。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资基金、大成深证成长 40交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。2015 年 8 月 26 日起 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经 理。2019年 9月 26日起任大成 MSCI中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券 投资基金 、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理。具有基金从业资格。国籍: 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。





2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 11 页 共 57 页


源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原因为流动性需要。投资组 合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生 重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


上半年,全球宏观经济继续在复苏的轨道上运行,带动大宗商品价格上涨。尽管受疫情影响, 商品供需错配的格局短期内难以得到缓解,但通胀还未成为全球投资者关心的焦点。美国十年国 债收益率在一季度显著上行后,二季度则震荡下行。全球流动性也较为宽裕,外资持续流入境内 市场。而我国控制疫情较为出色,在本轮周期中也先于其它主要经济体复苏。相较于海外的“大 放水”,国内的流动性释放较为克制,也在逐步有序退出非常规的宽松政策。


股票市场上半年则经历了较大的转折。从年初到春节前,市场延续了去年的风格,对消费、 新能源等“赛道股”的追捧趋于狂热,少数股票快速上涨带领指数冲高。然而春节后,风格剧烈 切换。部分白马股快速下跌,而之前受其“虹吸”影响丧失流动性的大量股票反而迎来转机,形 成鲜明对比,价值风格重得青睐。进入二季度,市场止跌回稳,指数保持窄幅震荡。而白马股也 出现分化,新能源股票高歌猛进,而传统行业龙头则相对表现不佳,成长风格又再占优。上半年 市场基准沪深 300指数上涨 0.24%。


本基金标的指数沪深 300 指数上涨 0.24%。上半年,本基金申购赎回和份额交易情况均较为 平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组 合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末大成沪深 300指数 A的基金份额净值为 1.2132元,本报告期基金份额净值增 长率为 1.74%,同期业绩比较基准收益率为 0.24%;截至本报告期末大成沪深 300 指数 C的基金份 额净值为1.2097元,本报告期基金份额净值增长率为1.68%,同期业绩比较基准收益率为0.24% 。


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 12 页 共 57 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望下半年,宏观经济环境面临高度不确定性。新冠疫情反反复复,目前看来很难彻底根除, 人类社会需要在抗疫和发展之间取得平衡。无论国内国外,除非放任通胀高企,否则因为疫情而 投放的天量流动性终究要回收,如何平稳、有序地退出非常规的货币政策,又将成为各国政府面 前的一道难题。而我们还要完成保民生、处置金融风险、科技强国等多重目标,任务更为艰巨。


对于股票市场,我们持总体中性观点。目前市场的估值体系极度分裂,相当多的股票估值处 于历史低位,向下空间有限,以上证指数为代表的宽基指数也不会有太大风险。然而,在硬币的 另一面,却是部分充满梦想的股票估值远远高于合理水平。这些股票聚集了大量杠杆资金,若出 现超预期的利空事件,有可能引发局部剧烈波动,造成阶段性的市场冲击。


组合管理上,我们将严格按照基金合同的相关约定,紧密跟踪标的指数,按照标的指数成分 股组成及其权重的变化调整投资组合,努力实现跟踪误差的最小化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历, 估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负 责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日 需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整 的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交 易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常 的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负 责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项 的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 13 页 共 57 页


讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成沪深 300A已分 配利润 237,994,546.44元、大成沪深 300C已分配利润 358,957.01元(A类每十份基金份额分红 1.850元,C类每十份基金份额分红 1.823元),符合基金合同规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行 为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 14 页 共 57 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成沪深 300指数证券投资基金 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.3.1


63,858,585.92 129,405,463.54 结算备付金





718,109.21 818,678.59 存出保证金





178,071.23 196,685.14 交易性金融资产


6.4.3.2


1,546,580,669.92 1,726,079,936.76 其中:股票投资





1,496,520,669.92 1,726,079,936.76 基金投资





- - 债券投资





50,060,000.00 - 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.3.3


- - 买入返售金融资产


6.4.3.4


- - 应收证券清算款





14,938,976.08 1,919,386.89 应收利息


6.4.3.5


416,658.87 26,216.70 应收股利





- - 应收申购款





815,016.95 1,044,094.26 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.3.6


- - 资产总计





1,627,506,088.18 1,859,490,461.88 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021 年 6月 30日 上年度末


2020 年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.3.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





30,920,331.00 - 应付赎回款





1,148,169.46 7,310,930.49 应付管理人报酬





981,705.98 1,156,639.89 应付托管费





196,341.20 231,327.96 应付销售服务费





298.76 151.83 应付交易费用


6.4.3.7


832,161.60 773,005.94 应交税费





- - 应付利息





- - 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 15 页 共 57 页


应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.3.8


133,286.70 257,653.01 负债合计





34,212,294.70 9,729,709.12 所有者权益:








实收基金


6.4.3.9


1,313,261,449.40 1,350,512,298.77 未分配利润


6.4.3.10


280,032,344.08 499,248,453.99 所有者权益合计





1,593,293,793.48 1,849,760,752.76 负债和所有者权益总计





1,627,506,088.18 1,859,490,461.88 注: 报告截止日 2021年 06 月 30 日,基金份额总额 1,313,261,449.40份,其中大成沪深 300指 数 A 基金份额总额为 1,309,570,873.80 份,基金份额净值 1.2132元。大成沪深 300指数 C 基金 份额总额为 3,690,575.60份,基金份额净值 1.2097元。 6.2 利润表 会计主体:大成沪深 300指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





47,511,919.17 65,521,894.40 1.利息收入





676,001.60 538,451.29 其中:存款利息收入


6.4.3.11


427,015.30 499,481.43 债券利息收入





248,986.30 38,969.86 资产支持证券利息收 入





- - 买入返售金融资产收 入





- - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-”填 列)





187,737,047.69 132,315,619.61 其中:股票投资收益


6.4.3.12


176,119,157.67 115,913,046.94 基金投资收益


- - 债券投资收益


6.4.3.13


- 49,040.00 资产支持证券投资收 益


- - 贵金属投资收益


6.4.3.14


- - 衍生工具收益


6.4.3.15


- - 股利收益


6.4.3.16


11,617,890.02 16,353,532.67 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.3.17


-141,062,282.58 -67,667,025.45 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 16 页 共 57 页


4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


6.4.3.18


161,152.46 334,848.95 减:二、费用





10,110,854.41 10,955,180.94 1.管理人报酬


6.4.6.2.1


6,116,267.56 6,709,864.69 2.托管费


6.4.6.2.2


1,223,253.60 1,341,972.93 3.销售服务费


6.4.6.2.3


1,634.50 69.45 4.交易费用


6.4.3.19


2,624,565.02 2,765,351.94 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.3.20


145,133.73 137,921.93 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





37,401,064.76 54,566,713.46 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





37,401,064.76 54,566,713.46 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成沪深 300指数证券投资基金 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 1,350,512,298.77 499,248,453.99 1,849,760,752.76 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润)


- 37,401,064.76


37,401,064.76 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


-37,250,849.37 -18,263,671.22 -55,514,520.59 其中:1.基金申购款


209,630,805.81 50,989,817.04 260,620,622.85 2.基金赎回款


-246,881,655.18 -69,253,488.26 -316,135,143.44 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列)


- -238,353,503.45 -238,353,503.45 五、期末所有者权益(基金净 值)


1,313,261,449.40 280,032,344.08 1,593,293,793.48 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 17 页 共 57 页


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 1,845,313,428.90 207,023,978.20 2,052,337,407.10 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润)


- 54,566,713.46


54,566,713.46 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数


(净值减少以“-”号填列)


-209,600,347.81 -12,064,042.88 -221,664,390.69 其中:1.基金申购款


203,667,506.18 5,759,346.97 209,426,853.15 2.基金赎回款


-413,267,853.99 -17,823,389.85 -431,091,243.84 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列)


- -103,655,414.78 -103,655,414.78 五、期末所有者权益(基金净 值)


1,635,713,081.09 145,871,234.00 1,781,584,315.09 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


谭晓冈


周立新


刘亚林


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.2 税项 1、印花税


证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳;


2、增值税、企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人; 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 18 页 共 57 页





根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,自 2018年 1月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人 未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定,提供贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额; 转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易 日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公 司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销 售额。


证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


3、个人所得税


个人所得税税率为 20%。


基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。


基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应 纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。


暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


63,858,585.92 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 19 页 共 57 页


定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


63,858,585.92 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


1,236,290,756.12 1,496,520,669.92 260,229,913.80 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


49,983,650.00 50,060,000.00 76,350.00 合计


49,983,650.00 50,060,000.00 76,350.00 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


1,286,274,406.12 1,546,580,669.92 260,306,263.80 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


13,008.23 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


290.88 应收债券利息


403,287.67 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 20 页 共 57 页


应收出借证券利息


- 其他


72.09 合计


416,658.87 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


831,886.60 银行间市场应付交易费用


275.00 合计


832,161.60 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


2,334.67 应付证券出借违约金


- 预提费用 130,952.03 合计


133,286.70 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元


大成沪深 300 指数 A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 1,348,387,265.57


1,348,387,265.57 本期申购


199,420,128.07


199,420,128.07


本期赎回(以“-”号填列)


-238,236,519.84


-238,236,519.84


本期末


1,309,570,873.80


1,309,570,873.80


大成沪深 300 指数 C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 2,125,033.20


2,125,033.20 本期申购


10,210,677.74


10,210,677.74


本期赎回(以“-”号填列)


-8,645,135.34


-8,645,135.34


本期末


3,690,575.60


3,690,575.60


注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 21 页 共 57 页


6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元


大成沪深 300 指数 A 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计 上年度末 884,289,461.57 -385,815,066.28 498,474,395.29 本期利润


178,137,573.54 -140,921,891.27 37,215,682.27


本期基金份额交易产生的 变动数


-32,146,459.25 13,709,266.68 -18,437,192.57 其中:基金申购款


110,229,073.49 -61,441,858.15 48,787,215.34 基金赎回款


-142,375,532.74 75,151,124.83 -67,224,407.91 本期已分配利润


-237,994,546.44 - -237,994,546.44 本期末


792,286,029.42 -513,027,690.87 279,258,338.55 大成沪深 300 指数 C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 1,380,992.88 -606,934.18 774,058.70 本期利润


325,773.80 -140,391.31 185,382.49


本期基金份额交易产生的 变动数


869,193.06 -695,671.71 173,521.35 其中:基金申购款


5,933,414.74 -3,730,813.04 2,202,601.70 基金赎回款


-5,064,221.68 3,035,141.33 -2,029,080.35 本期已分配利润


-358,957.01 - -358,957.01 本期末


2,217,002.73 -1,442,997.20 774,005.53 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


419,077.70 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


6,298.69 其他


1,638.91 合计


427,015.30 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


955,182,410.21


减:卖出股票成本总额


779,063,252.54


买卖股票差价收入


176,119,157.67


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 22 页 共 57 页


6.4.3.13 债券投资收益 无。 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


11,617,890.02 其中:证券出借权益补偿收入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


11,617,890.02 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-141,062,282.58 股票投资


-141,138,632.58 债券投资


76,350.00 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-141,062,282.58 6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


161,152.46 合计


161,152.46 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 23 页 共 57 页


注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


2,624,290.02 银行间市场交易费用


275.00 合计


2,624,565.02 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


66,944.66 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行划款手续费 5,181.70 账户维护费 13,500.00 合计


145,133.73 6.4.3.21 分部报告 无。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 24 页 共 57 页


6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


光大证券 266,342,936.14 16.29


491,609,901.60 29.23


6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 242,714.30 16.29


129,707.19 15.59


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 447,999.12 29.23


289,224.06 41.98


注:1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。 2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 25 页 共 57 页


等。


6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


6,116,267.56 6,709,864.69 其中:支付销售机构的客户维护费


1,556,715.11


1,584,053.79


注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计 提。计算方法如下:


H=E×0.75%/当年天数


H为每日应支付的基金管理费


E为前一日的基金资产净值 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,223,253.60 1,341,972.93 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大成沪深 300指数 A


大成沪深 300指数 C


合计


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 26 页 共 57 页


大成基金 -


412.19


412.19 合计


- 412.19 412.19 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大成沪深 300指数 A 大成沪深 300指数 C 合计


大成基金 - 69.45 69.45 合计


- 69.45 69.45 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付给大成基金,再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基 金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.10%。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C类基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。


6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国农业银行


63,858,585.92


419,077.70


150,760,248.16


489,087.51


注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 27 页 共 57 页


6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位:人民币元


大成沪深 300 指数 A


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2021年 1 月 18日 - 2021年 1月 18日 1.8500 126,800, 341.62 111,194,20 4.82 237,994, 546.44 - 合计


-


-


-


1.8500 126,800, 341.62 111,194,20 4.82 237,994, 546.44 - 大成沪深 300 指数 C


序号


权益


登记日


除息日


每 10份基 金份额分红 数


现金形式


发放总额


再投资形式


发放总额


本期利润 分配合计


备注


场内


场外


1 2021年 1 月 18日 - 2021年 1月 18日 1.8230 328,705. 30 30,251.71 358,957. 01 - 合计


-


-


-


1.8230 328,705. 30 30,251.71 358,957. 01 - 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.8..1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单 位:股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021年 11 月 25 日 新股锁 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300926 博俊 科技 2020年 12月 29 日 2021年 7 月 7 日 新股锁 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300927 江天 化学 2020年 12月 29 日 2021年 7 月 7 日 新股锁 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 2021年 7 月 20 新股锁 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 28 页 共 57 页


日 日 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021年 7 月 22 日 新股锁 定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021年 7 月 22 日 新股锁 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021年 7 月 27 日 新股锁 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021年 8 月 3 日 新股锁 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021年 8 月 9 日 新股锁 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021年 8 月 9 日 新股锁 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021年 2月 3 日 2021年 8 月 10 日 新股锁 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月 3 日 2021年 8 月 10 日 新股锁 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300950 德固 特 2021年 2月 24 日 2021年 9 月 3 日 新股锁 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月 3 日 2021年 9 月 13 日 新股锁 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300953 震裕 科技 2021年 3月 11 日 2021年 9 月 22 日 新股锁 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021年 9 月 24 日 新股锁 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021年 3月 16 日 2021年 9 月 27 日 新股锁 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021年 9 月 27 日 新股锁 定 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 300958 建工 2021年 2021年 新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 29 页 共 57 页


修复 3月 18 日 9 月 29 日 定 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021年 9 月 29 日 新股锁 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021年 9 月 30 日 新股锁 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021年 10 月 11 日 新股锁 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021年 10 月 11 日 新股锁 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021年 10 月 11 日 新股锁 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2 日 2021年 10 月 13 日 新股锁 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4月 6 日 2021年 10 月 15 日 新股锁 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021年 4月 7 日 2021年 10 月 15 日 新股锁 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021年 10 月 15 日 新股锁 定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021年 10 月 21 日 新股锁 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15 日 2021年 10 月 26 日 新股锁 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021年 10 月 26 日 新股锁 定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红 医疗 2021年 4月 19 日 2021年 10 月 27 日 新股锁 定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021年 10 月 27 日 新股锁 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 30 页 共 57 页


300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021年 11 月 1 日 新股锁 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300991 创益 通 2021年 5月 12 日 2021年 11 月 22 日 新股锁 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11 月 25 日 新股锁 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17 日 2021年 11 月 24 日 新股锁 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021年 11 月 26 日 新股锁 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021年 5月 26 日 2021年 12 月 3 日 新股锁 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021年 12 月 2 日 新股锁 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021年 12 月 2 日 新股锁 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 日 2021年 12 月 7 日 新股锁 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301007 德迈 仕 2021年 6月 4 日 2021年 12 月 16 日 新股锁 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021年 6月 8 日 2021年 12 月 17 日 新股锁 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月 9 日 2021年 12 月 20 日 新股锁 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021年 6月 9 日 2021年 12 月 17 日 新股锁 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 科技 2021年 6月 15 日 2021年 12 月 22 日 新股锁 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 301013 利和 兴 2021年 6月 21 2021年 12 月 新股锁 定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 31 页 共 57 页


日 29 日 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021年 12 月 30 日 新股锁 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021年 12 月 30 日 新股锁 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021年 7 月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021年 7 月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021年 7 月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021年 7 月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688113 联测 科技 2021年 4月 26 日 2021年 11 月 8 日 新股锁 定 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35 - 688183 生益 电子 2021年 2月 10 日 2021年 8 月 25 日 新股锁 定 12.42 14.19 18,394 228,453.48 261,010.86 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021年 7 月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2021年 7 月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021年 7 月 1 日 新股未 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688625 呈和 科技 2021年 5月 31 日 2021年 12 月 7 日 新股锁 定 16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 - 注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 32 页 共 57 页


销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置 不低于 6个月的限售期。


3.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限 内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。


6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元


股票代 码


股票 名称


停牌日 期


停牌 原因


期末


估值单 价


复牌 日期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总额


期末


估值总额


备注


002024 苏宁 易购 2021 年 6月 16 日 重大 事项 5.59 2021 年 7月 6日 6.15 250,425 2,657,193.82 1,399,875.75 - 注:本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该 类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。


6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整 体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过 定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部 履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方 式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 33 页 共 57 页


估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可 能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风 险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


于本期末,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末:同)。 6.4.9.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督 管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有 人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日 对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约定在非正常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性 风险,有效保障基金持有人利益。于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 34 页 共 57 页


值的比例未超过 15%。


本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受 限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),均能够及时变现。本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如 有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期 日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般 即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金 及债券投资等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产























银行存款 63,858,585.92 - - - 63,858,585.92 结算备付金 718,109.21 - - - 718,109.21 存出保证金 178,071.23 - - - 178,071.23 交易性金融资产 50,060,000.00 - - 1,496,520,669.92 1,546,580,669.92 应收利息 - - - 416,658.87 416,658.87 应收申购款 12,261.75 - - 802,755.20 815,016.95 应收证券清算款 - - - 14,938,976.08 14,938,976.08 资产总计


114,827,028.11 - - 1,512,679,060.07 1,627,506,088.18 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 35 页 共 57 页


负债























应付赎回款 - - - 1,148,169.46 1,148,169.46 应付管理人报酬 - - - 981,705.98 981,705.98 应付托管费 - - - 196,341.20 196,341.20 应付证券清算款 - - - 30,920,331.00 30,920,331.00 应付销售服务费 - - - 298.76 298.76 应付交易费用 - - - 832,161.60 832,161.60 其他负债 - - - 133,286.70 133,286.70 负债总计


- - - 34,212,294.70 34,212,294.70 利率敏感度缺口


114,827,028.11 - - 1,478,466,765.37 1,593,293,793.48 上年度末


2020年 12月 31日


1 年以内


1-5年


5 年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 129,405,463.54 - - - 129,405,463.54 结算备付金 818,678.59 - - - 818,678.59 存出保证金 196,685.14 - - - 196,685.14 交易性金融资产 - - - 1,726,079,936.76 1,726,079,936.76 应收利息 - - - 26,216.70 26,216.70 应收申购款 4,920.23 - - 1,039,174.03 1,044,094.26 应收证券清算款 - - - 1,919,386.89 1,919,386.89 资产总计


130,425,747.50


-


-


1,729,064,714.38


1,859,490,461.88


负债























应付赎回款 - - - 7,310,930.49 7,310,930.49 应付管理人报酬 - - - 1,156,639.89 1,156,639.89 应付托管费 - - - 231,327.96 231,327.96 应付销售服务费 - - - 151.83 151.83 应付交易费用 - - - 773,005.94 773,005.94 其他负债 - - - 257,653.01 257,653.01 负债总计


- -


-


9,729,709.12


9,729,709.12


利率敏感度缺口


130,425,747.50


-


-


1,719,335,005.26


1,849,760,752.76


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.14%(上年度 末:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。


6.4.9.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 36 页 共 57 页


6.4.9.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。


本基金跟踪标的指数的投资组合的资产原则上不低于基金资产净值的 90%。除非法律法规另 有规定,本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的 100%。现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


公允价值


占基金资产净 值比例(%)


交易性金融资产-股票投资


1,496,520,669.92


93.93


1,726,079,936.76


93.31


交易性金融资产-基金投资


- - - -


交易性金融资产-贵金属投 资


- - - -


衍生金融资产-权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


1,496,520,669.92 93.93


1,726,079,936.76 93.31


6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020年 12月 31日 )


分析 沪深300指数上升5% 66,516,893.60 85,175,496.87


沪深300指数下降5% -66,516,893.60 -85,175,496.87


6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 37 页 共 57 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


1,496,520,669.92 91.95


其中:股票


1,496,520,669.92 91.95 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


50,060,000.00 3.08


其中:债券


50,060,000.00 3.08








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


64,576,695.13 3.97 8 其他各项资产


16,348,723.13 1.00 9 合计


1,627,506,088.18 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


15,728,917.34 0.99 B


采矿业


31,630,014.03 1.99 C


制造业


822,930,632.02 51.65 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


26,454,033.51 1.66 E


建筑业


19,265,737.19 1.21 F


批发和零售业


10,735,444.24 0.67 G


交通运输、仓储和邮政业


43,874,172.52 2.75 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


49,182,599.34 3.09 J


金融业


354,341,102.56 22.24 K


房地产业


30,863,453.97 1.94 L


租赁和商务服务业


27,431,188.88 1.72 M


科学研究和技术服务业


21,420,948.33 1.34 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


2,709,433.00 0.17 Q


卫生和社会工作


31,913,980.54 2.00 R


文化、体育和娱乐业


6,265,344.80 0.39 S


综合


- - 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 38 页 共 57 页


合计


1,494,747,002.27 93.81 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


5,850.78 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


1,573,653.27 0.10 D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


13,020.39 0.00 E


建筑业


14,356.93 0.00 F


批发和零售业


46,404.58 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务 业


42,333.89 0.00 J


金融业


34,721.10 0.00 K


房地产业


7,772.46 0.00 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


35,554.25 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


1,773,667.65 0.11 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1


期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 44,258 91,025,428.60 5.71 2 601318 中国平安 781,357 50,225,627.96 3.15 3 600036 招商银行 868,142 47,044,614.98 2.95 4 000858 五 粮 液 137,689 41,016,176.21 2.57 5 601012 隆基股份 304,061 27,012,779.24 1.70 6 600276 恒瑞医药 314,477 21,375,001.69 1.34 7 002415 海康威视 327,842 21,145,809.00 1.33 8 601888 中国中免 68,800 20,646,880.00 1.30 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 39 页 共 57 页


9 601166 兴业银行 979,815 20,135,198.25 1.26 10 603259 药明康德 125,587 19,665,668.33 1.23 11 300059 东方财富 579,915 19,015,412.85 1.19 12 000651 格力电器 339,489 17,687,376.90 1.11 13 000333 美的集团 231,008 16,487,040.96 1.03 14 600900 长江电力 797,562 16,461,679.68 1.03 15 002594 比亚迪 63,700 15,988,700.00 1.00 16 002475 立讯精密 342,847 15,770,962.00 0.99 17 600887 伊利股份 426,808 15,719,338.64 0.99 18 000001 平安银行 680,718 15,397,841.16 0.97 19 600030 中信证券 597,832 14,909,930.08 0.94 20 000725 京东方 A 2,376,163 14,827,257.12 0.93 21 300015 爱尔眼科 189,479 13,449,219.42 0.84 22 601398 工商银行 2,458,018 12,707,953.06 0.80 23 000568 泸州老窖 51,400 12,127,316.00 0.76 24 600031 三一重工 416,806 12,116,550.42 0.76 25 600309 万华化学 110,314 12,004,369.48 0.75 26 603501 韦尔股份 36,800 11,849,600.00 0.74 27 603288 海天味业 88,544 11,417,748.80 0.72 28 000002 万 科 A 477,419 11,367,346.39 0.71 29 002714 牧原股份 184,703 11,233,636.46 0.71 30 600809 山西汾酒 24,400 10,931,200.00 0.69 31 601988 中国银行 3,473,740 10,699,119.20 0.67 32 300122 智飞生物 56,489 10,548,190.97 0.66 33 601919 中远海控 339,322 10,362,893.88 0.65 34 002142 宁波银行 252,878 9,854,655.66 0.62 35 600436 片仔癀 21,111 9,464,061.30 0.59 36 601328 交通银行 1,925,808 9,436,459.20 0.59 37 601899 紫金矿业 968,799 9,387,662.31 0.59 38 002304 洋河股份 42,515 8,809,108.00 0.55 39 002812 恩捷股份 37,200 8,708,520.00 0.55 40 002352 顺丰控股 128,200 8,679,140.00 0.54 41 002230 科大讯飞 124,574 8,418,710.92 0.53 42 300014 亿纬锂能 79,761 8,289,560.73 0.52 43 600000 浦发银行 823,528 8,235,280.00 0.52 44 300274 阳光电源 71,513 8,228,285.78 0.52 45 600438 通威股份 189,700 8,208,319.00 0.52 46 601688 华泰证券 510,875 8,071,825.00 0.51 47 300124 汇川技术 108,600 8,064,636.00 0.51 48 601668 中国建筑 1,713,994 7,970,072.10 0.50 49 600837 海通证券 677,393 7,790,019.50 0.49 50 000661 长春高新 19,700 7,623,900.00 0.48 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 40 页 共 57 页


51 000100 TCL 科技 984,222 7,529,298.30 0.47 52 601816 京沪高铁 1,376,700 7,282,743.00 0.46 53 000063 中兴通讯 216,620 7,198,282.60 0.45 54 002241 歌尔股份 167,853 7,174,037.22 0.45 55 300347 泰格医药 37,040 7,159,832.00 0.45 56 603986 兆易创新 37,648 7,074,059.20 0.44 57 601601 中国太保 240,193 6,958,391.21 0.44 58 600585 海螺水泥 168,768 6,927,926.40 0.43 59 600690 海尔智家 265,434 6,877,394.94 0.43 60 002271 东方雨虹 124,100 6,865,212.00 0.43 61 603799 华友钴业 59,854 6,835,326.80 0.43 62 002460 赣锋锂业 56,400 6,829,476.00 0.43 63 300142 沃森生物 110,100 6,793,170.00 0.43 64 002027 分众传媒 720,968 6,784,308.88 0.43 65 600016 民生银行 1,493,772 6,587,534.52 0.41 66 600763 通策医疗 15,700 6,452,700.00 0.40 67 600196 复星医药 84,701 6,109,483.13 0.38 68 600048 保利地产 504,287 6,071,615.48 0.38 69 600703 三安光电 188,202 6,031,874.10 0.38 70 000338 潍柴动力 332,992 5,950,567.04 0.37 71 600919 江苏银行 828,010 5,878,871.00 0.37 72 002129 中环股份 148,900 5,747,540.00 0.36 73 601229 上海银行 698,611 5,728,610.20 0.36 74 600050 中国联通 1,306,136 5,642,507.52 0.35 75 600660 福耀玻璃 98,426 5,497,092.10 0.35 76 600570 恒生电子 58,513 5,456,337.25 0.34 77 601211 国泰君安 316,039 5,416,908.46 0.34 78 600104 上汽集团 246,300 5,411,211.00 0.34 79 601766 中国中车 852,704 5,184,440.32 0.33 80 688111 金山办公 12,900 5,092,920.00 0.32 81 601169 北京银行 1,039,780 5,063,728.60 0.32 82 600999 招商证券 259,839 4,942,137.78 0.31 83 002371 北方华创 17,600 4,881,888.00 0.31 84 600019 宝钢股份 624,652 4,772,341.28 0.30 85 002311 海大集团 58,400 4,765,440.00 0.30 86 002049 紫光国微 29,700 4,579,443.00 0.29 87 002410 广联达 66,800 4,555,760.00 0.29 88 601088 中国神华 231,746 4,523,681.92 0.28 89 600406 国电南瑞 194,570 4,521,806.80 0.28 90 300498 温氏股份 312,824 4,495,280.88 0.28 91 601818 光大银行 1,160,900 4,388,202.00 0.28 92 300601 康泰生物 29,000 4,321,000.00 0.27 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 41 页 共 57 页


93 600745 闻泰科技 43,600 4,224,840.00 0.27 94 000625 长安汽车 159,000 4,178,520.00 0.26 95 000538 云南白药 35,726 4,134,212.72 0.26 96 600028 中国石化 939,169 4,094,776.84 0.26 97 600893 航发动力 74,769 3,976,963.11 0.25 98 300450 先导智能 66,040 3,971,645.60 0.25 99 601628 中国人寿 116,362 3,943,508.18 0.25 100 600346 恒力石化 147,979 3,882,968.96 0.24 101 601658 邮储银行 762,300 3,826,746.00 0.24 102 600588 用友网络 114,711 3,815,287.86 0.24 103 002821 凯莱英 10,100 3,763,260.00 0.24 104 601390 中国中铁 713,245 3,737,403.80 0.23 105 601633 长城汽车 85,400 3,722,586.00 0.23 106 300595 欧普康视 35,784 3,705,433.20 0.23 107 601009 南京银行 351,079 3,693,351.08 0.23 108 002493 荣盛石化 212,463 3,669,236.01 0.23 109 601377 兴业证券 375,401 3,626,373.66 0.23 110 601857 中国石油 670,556 3,547,241.24 0.22 111 688036 传音控股 16,642 3,486,499.00 0.22 112 300413 芒果超媒 50,000 3,430,000.00 0.22 113 601225 陕西煤业 280,864 3,328,238.40 0.21 114 600132 重庆啤酒 16,800 3,325,560.00 0.21 115 600584 长电科技 87,200 3,285,696.00 0.21 116 002601 龙佰集团 94,718 3,275,348.44 0.21 117 300408 三环集团 76,632 3,250,729.44 0.20 118 600009 上海机场 67,479 3,247,764.27 0.20 119 600426 华鲁恒升 103,780 3,211,991.00 0.20 120 600111 北方稀土 152,654 3,159,937.80 0.20 121 601939 建设银行 472,262 3,140,542.30 0.20 122 688012 中微公司 18,905 3,136,717.60 0.20 123 000776 广发证券 207,102 3,135,524.28 0.20 124 601100 恒立液压 36,412 3,128,519.04 0.20 125 002001 新 和 成 108,432 3,109,829.76 0.20 126 603882 金域医学 19,400 3,099,538.00 0.19 127 300433 蓝思科技 104,900 3,085,109.00 0.19 128 000895 双汇发展 96,797 3,078,144.60 0.19 129 600926 杭州银行 208,076 3,069,121.00 0.19 130 002179 中航光电 38,410 3,035,158.20 0.19 131 002050 三花智控 125,777 3,016,132.46 0.19 132 000166 申万宏源 633,510 2,964,826.80 0.19 133 600958 东方证券 293,274 2,929,807.26 0.18 134 002841 视源股份 23,553 2,927,402.37 0.18 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 42 页 共 57 页


135 600741 华域汽车 110,655 2,906,906.85 0.18 136 600600 青岛啤酒 25,000 2,891,250.00 0.18 137 300003 乐普医疗 88,717 2,849,590.04 0.18 138 000963 华东医药 61,530 2,830,995.30 0.18 139 002007 华兰生物 77,095 2,827,844.60 0.18 140 000786 北新建材 71,200 2,794,600.00 0.18 141 688169 石头科技 2,200 2,774,200.00 0.17 142 000157 中联重科 298,200 2,755,368.00 0.17 143 601006 大秦铁路 416,557 2,740,945.06 0.17 144 603806 福斯特 25,800 2,712,354.00 0.17 145 002607 中公教育 129,700 2,709,433.00 0.17 146 601901 方正证券 289,000 2,705,040.00 0.17 147 601336 新华保险 58,825 2,700,655.75 0.17 148 600029 南方航空 445,540 2,682,150.80 0.17 149 600015 华夏银行 432,713 2,678,493.47 0.17 150 002236 大华股份 125,849 2,655,413.90 0.17 151 601989 中国重工 641,195 2,641,723.40 0.17 152 600143 金发科技 126,600 2,640,876.00 0.17 153 601155 新城控股 63,250 2,631,200.00 0.17 154 600176 中国巨石 168,427 2,612,302.77 0.16 155 601138 工业富联 209,500 2,599,895.00 0.16 156 000768 中航西飞 97,588 2,564,612.64 0.16 157 603993 洛阳钼业 495,044 2,554,427.04 0.16 158 601877 正泰电器 75,679 2,526,165.02 0.16 159 600352 浙江龙盛 182,200 2,503,428.00 0.16 160 600010 包钢股份 1,601,956 2,483,031.80 0.16 161 600760 中航沈飞 40,956 2,469,646.80 0.16 162 300529 健帆生物 28,300 2,443,988.00 0.15 163 001979 招商蛇口 222,279 2,433,955.05 0.15 164 601600 中国铝业 458,643 2,430,807.90 0.15 165 600547 山东黄金 126,410 2,429,600.20 0.15 166 002008 大族激光 60,146 2,429,296.94 0.15 167 601186 中国铁建 322,453 2,395,825.79 0.15 168 603369 今世缘 44,100 2,388,456.00 0.15 169 002202 金风科技 194,468 2,364,730.88 0.15 170 601916 浙商银行 586,900 2,329,993.00 0.15 171 000876 新 希 望 157,633 2,312,476.11 0.15 172 601799 星宇股份 10,000 2,257,200.00 0.14 173 002555 三七互娱 93,729 2,251,370.58 0.14 174 003816 中国广核 826,400 2,206,488.00 0.14 175 000938 紫光股份 100,495 2,198,830.60 0.14 176 603899 晨光文具 25,800 2,181,648.00 0.14 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 43 页 共 57 页


177 002736 国信证券 202,000 2,171,500.00 0.14 178 601066 中信建投 68,500 2,152,955.00 0.14 179 600109 国金证券 169,337 2,148,886.53 0.13 180 000069 华侨城 A 287,329 2,137,727.76 0.13 181 300136 信维通信 68,353 2,110,740.64 0.13 182 600989 宝丰能源 154,000 2,106,720.00 0.13 183 000425 徐工机械 329,946 2,101,756.02 0.13 184 603160 汇顶科技 16,100 2,087,043.00 0.13 185 600150 中国船舶 126,100 2,081,911.00 0.13 186 601669 中国电建 535,446 2,072,176.02 0.13 187 603659 璞泰来 15,000 2,049,000.00 0.13 188 688008 澜起科技 32,513 2,028,160.94 0.13 189 000977 浪潮信息 71,688 2,016,583.44 0.13 190 600795 国电电力 826,905 2,009,379.15 0.13 191 002384 东山精密 96,100 2,002,724.00 0.13 192 000783 长江证券 271,624 1,988,287.68 0.12 193 601238 广汽集团 152,800 1,978,760.00 0.12 194 603019 中科曙光 71,468 1,973,231.48 0.12 195 600085 同仁堂 48,187 1,968,438.95 0.12 196 600079 人福医药 68,900 1,947,803.00 0.12 197 002624 完美世界 81,444 1,947,326.04 0.12 198 000596 古井贡酒 8,100 1,939,950.00 0.12 199 601838 成都银行 152,463 1,927,132.32 0.12 200 300558 贝达药业 17,600 1,905,024.00 0.12 201 600183 生益科技 80,700 1,889,187.00 0.12 202 600886 国投电力 195,690 1,880,580.90 0.12 203 300677 英科医疗 15,050 1,878,240.00 0.12 204 601985 中国核电 368,410 1,864,154.60 0.12 205 000703 恒逸石化 155,270 1,855,476.50 0.12 206 601108 财通证券 176,463 1,851,096.87 0.12 207 300144 宋城演艺 109,746 1,843,732.80 0.12 208 601360 三六零 150,855 1,841,939.55 0.12 209 002600 领益智造 198,600 1,825,134.00 0.11 210 002414 高德红外 65,920 1,818,073.60 0.11 211 601555 东吴证券 217,333 1,812,557.22 0.11 212 000066 中国长城 123,900 1,808,940.00 0.11 213 002252 上海莱士 236,778 1,773,467.22 0.11 214 603833 欧派家居 12,485 1,772,370.60 0.11 215 300676 华大基因 14,800 1,755,280.00 0.11 216 002044 美年健康 192,392 1,752,691.12 0.11 217 002938 鹏鼎控股 48,700 1,747,356.00 0.11 218 300033 同花顺 15,300 1,725,534.00 0.11 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 44 页 共 57 页


219 600522 中天科技 172,050 1,720,500.00 0.11 220 688396 华润微 18,800 1,711,176.00 0.11 221 601607 上海医药 80,737 1,705,972.81 0.11 222 000728 国元证券 214,029 1,705,811.13 0.11 223 002602 世纪华通 261,545 1,679,118.90 0.11 224 600332 白云山 48,869 1,654,215.65 0.10 225 601077 渝农商行 412,200 1,644,678.00 0.10 226 600161 天坛生物 48,000 1,644,000.00 0.10 227 600872 中炬高新 38,900 1,634,578.00 0.10 228 601111 中国国航 210,099 1,634,570.22 0.10 229 600362 江西铜业 72,915 1,631,837.70 0.10 230 600383 金地集团 158,100 1,618,944.00 0.10 231 601800 中国交建 247,488 1,603,722.24 0.10 232 600845 宝信软件 31,480 1,602,332.00 0.10 233 600115 中国东航 313,920 1,594,713.60 0.10 234 300628 亿联网络 18,700 1,567,060.00 0.10 235 002508 老板电器 33,300 1,548,450.00 0.10 236 000860 顺鑫农业 36,400 1,535,352.00 0.10 237 603517 绝味食品 18,200 1,534,078.00 0.10 238 600061 国投资本 179,765 1,526,204.85 0.10 239 601727 上海电气 359,700 1,525,128.00 0.10 240 002916 深南电路 13,540 1,504,700.20 0.09 241 601618 中国中冶 498,838 1,486,537.24 0.09 242 601162 天风证券 304,030 1,477,585.80 0.09 243 000708 中信特钢 70,700 1,473,388.00 0.09 244 601021 春秋航空 25,662 1,460,167.80 0.09 245 600705 中航产融 375,858 1,454,570.46 0.09 246 601878 浙商证券 109,400 1,430,952.00 0.09 247 603939 益丰药房 25,340 1,421,320.60 0.09 248 688363 华熙生物 5,100 1,417,086.00 0.09 249 002024 苏宁易购 250,425 1,399,875.75 0.09 250 600606 绿地控股 255,794 1,394,077.30 0.09 251 601990 南京证券 129,500 1,362,340.00 0.09 252 002456 欧菲光 150,780 1,338,926.40 0.08 253 002157 正邦科技 110,600 1,321,670.00 0.08 254 002463 沪电股份 84,900 1,313,403.00 0.08 255 600011 华能国际 307,700 1,298,494.00 0.08 256 000656 金科股份 223,485 1,293,978.15 0.08 257 600521 华海药业 61,400 1,282,032.00 0.08 258 601933 永辉超市 267,874 1,267,044.02 0.08 259 600655 豫园股份 108,800 1,260,992.00 0.08 260 603392 万泰生物 4,820 1,249,247.60 0.08 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 45 页 共 57 页


261 600118 中国卫星 41,425 1,212,095.50 0.08 262 601696 中银证券 58,800 1,210,692.00 0.08 263 601216 君正集团 237,800 1,210,402.00 0.08 264 600848 上海临港 66,720 1,194,288.00 0.07 265 600489 中金黄金 135,384 1,167,010.08 0.07 266 600018 上港集团 243,347 1,160,765.19 0.07 267 603195 公牛集团 5,700 1,151,400.00 0.07 268 002558 巨人网络 84,704 1,126,563.20 0.07 269 601995 中金公司 18,200 1,119,300.00 0.07 270 601998 中信银行 214,784 1,095,398.40 0.07 271 002120 韵达股份 80,870 1,094,171.10 0.07 272 601872 招商轮船 226,680 1,047,261.60 0.07 273 002673 西部证券 125,763 1,037,544.75 0.07 274 601319 中国人保 174,900 1,037,157.00 0.07 275 688009 中国通号 180,345 1,026,163.05 0.06 276 688126 沪硅产业 34,700 1,012,546.00 0.06 277 603338 浙江鼎力 16,900 991,861.00 0.06 278 002739 万达电影 62,800 991,612.00 0.06 279 601881 中国银河 90,145 971,763.10 0.06 280 603658 安图生物 12,030 911,513.10 0.06 281 600233 圆通速递 88,600 886,886.00 0.06 282 603233 大参林 16,616 849,243.76 0.05 283 600482 中国动力 45,455 791,826.10 0.05 284 601231 环旭电子 46,200 776,622.00 0.05 285 002153 石基信息 31,272 735,204.72 0.05 286 600025 华能水电 126,642 733,257.18 0.05 287 002939 长城证券 65,000 723,450.00 0.05 288 600340 华夏幸福 137,466 720,321.84 0.05 289 002032 苏 泊 尔 11,200 714,448.00 0.04 290 000800 一汽解放 65,300 706,546.00 0.04 291 601236 红塔证券 51,100 692,916.00 0.04 292 002773 康弘药业 26,190 605,774.70 0.04 293 601808 中海油服 41,600 597,376.00 0.04 294 600918 中泰证券 52,900 572,378.00 0.04 295 601698 中国卫通 30,600 495,414.00 0.03 296 603087 甘李药业 4,220 449,767.60 0.03 297 600299 安迪苏 27,920 333,923.20 0.02 298 002945 华林证券 19,400 268,108.00 0.02 7.3.2


期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 46 页 共 57 页


例(%)


1 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02 2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 3 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.01 4 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 5 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 6 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 7 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.00 8 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 9 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 10 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 11 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 12 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 13 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 14 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 15 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 16 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 17 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 18 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 19 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 20 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 21 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 22 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 23 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 24 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 25 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 26 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 27 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 28 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 29 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 30 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 31 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 32 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 33 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 34 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 35 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 36 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 37 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 38 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 39 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 40 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 41 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 42 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 47 页 共 57 页


43 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 44 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 45 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 46 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 47 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 48 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 49 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 50 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 51 300917 特发服务 281 7,772.46 0.00 52 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 53 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 54 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 55 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 56 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 57 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 58 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 59 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 60 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 61 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 62 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 63 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 64 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 65 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 66 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 67 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 68 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 69 603260 合盛硅业 38 2,922.58 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 53,712,670.44 2.90 2 601888 中国中免 27,525,556.00 1.49 3 601012 隆基股份 25,116,868.77 1.36 4 601318 中国平安 20,717,826.00 1.12 5 600809 山西汾酒 15,646,067.00 0.85 6 000568 泸州老窖 15,534,532.00 0.84 7 000333 美的集团 14,099,400.00 0.76 8 002594 比亚迪 11,815,338.73 0.64 9 002271 东方雨虹 11,429,671.00 0.62 10 600030 中信证券 10,221,398.00 0.55 11 600436 片仔癀 9,136,855.00 0.49 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 48 页 共 57 页


12 002714 牧原股份 8,893,812.00 0.48 13 002460 赣锋锂业 8,328,579.00 0.45 14 600036 招商银行 7,959,930.00 0.43 15 600600 青岛啤酒 7,668,750.00 0.41 16 300274 阳光电源 7,516,958.82 0.41 17 002415 海康威视 7,330,889.00 0.40 18 000625 长安汽车 7,149,926.00 0.39 19 601668 中国建筑 7,110,334.80 0.38 20 601816 京沪高铁 6,018,616.00 0.33 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 600519 贵州茅台 33,977,694.65 1.84 2 000333 美的集团 30,983,254.53 1.67 3 601318 中国平安 19,018,971.46 1.03 4 002714 牧原股份 18,166,452.65 0.98 5 002241 歌尔股份 15,970,350.42 0.86 6 000568 泸州老窖 14,431,465.00 0.78 7 600887 伊利股份 13,217,374.06 0.71 8 002271 东方雨虹 12,272,473.50 0.66 9 601155 新城控股 11,714,491.00 0.63 10 601211 国泰君安 11,674,788.00 0.63 11 601939 建设银行 11,527,793.97 0.62 12 600030 中信证券 11,436,821.94 0.62 13 000858 五 粮 液 11,038,632.00 0.60 14 601398 工商银行 10,588,138.89 0.57 15 600998 九州通 10,585,589.07 0.57 16 600600 青岛啤酒 10,194,550.74 0.55 17 300059 东方财富 10,154,844.04 0.55 18 300676 华大基因 9,702,912.09 0.52 19 600299 安迪苏 9,159,761.98 0.50 20 601377 兴业证券 8,645,351.00 0.47 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


690,642,618.28 卖出股票收入(成交)总额


955,182,410.21 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 49 页 共 57 页


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


50,060,000.00 3.14


其中:政策性金融债


50,060,000.00 3.14 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


50,060,000.00 3.14 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例(%)


1 210301 21 进出 01 500,000 50,060,000.00 3.14 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 50 页 共 57 页


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1.本基金投资的前十名证券之一招商银行(600036.SH)的发行主体招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未 按规定计提风险加权资产等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2021〕16 号)。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。


2.本基金投资的前十名证券之一 21进出 01(210301.IB)的发行主体中国进出口银行于 2021 年7月13日因违规投资企业股权等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字〔2021〕 31号)。本基金认为,对中国进出口银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。


3.本基金投资的前十名证券之一兴业银行(601166.SH)的发行主体兴业银行股份有限公司于 2021年 8月 13日因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,受到中国人民银行处罚(银 罚字〔2021〕26号)。兴业银行为本基金跟踪标的指数的成份股。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


178,071.23 2


应收证券清算款


14,938,976.08 3


应收股利


- 4


应收利息


416,658.87 5


应收申购款


815,016.95 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


16,348,723.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1


期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 51 页 共 57 页


7.12.5.2


期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况说明


1 688183 生益电子 261,010.86 0.02 新股锁定 2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 新股锁定 3 688625 呈和科技 113,907.36 0.01 新股锁定 4 300919 中伟股份 99,430.00 0.01 新股锁定 5 688499 利元亨 83,488.65 0.01 新股未上市 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级别


持有人 户数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额 比例(%)


持有份额


占总份额 比例(%)


大 成 沪 深 300 指数 A 95,744 13,677.84 100,628,402.04 7.68 1,208,942,471.76 92.32 大 成 沪 深 300 指数 C 1,687 2,187.66 - - 3,690,575.60 100.00 合计


97,431 13,478.89 100,628,402.04 7.66 1,212,633,047.36 92.34 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。


2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所 有从业人员持 有本基金 大成沪深 300指数 A 49,862.04 0.0038


大成沪深 300指数 C 400.16 0.0108





合计


50,262.20 0.0038 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 52 页 共 57 页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 大成沪深 300指数 A 0~10 大成沪深 300指数 C 0


合计


0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 大成沪深 300指数 A 0


大成沪深 300指数 C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


大成沪深 300指数 A


大成沪深 300指数 C


基金合同生效日(2006年 4月 6日)基 金份额总额


1,813,356,066.47 - 本报告期期初基金份额总额


1,348,387,265.57 2,125,033.20 本报告期基金总申购份额


199,420,128.07 10,210,677.74 减:本报告期基金总赎回份额


238,236,519.84 8,645,135.34 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列)


- - 本报告期期末基金份额总额


1,309,570,873.80


3,690,575.60


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


无。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


基金管理人报告期内无重大人事变动。


二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


2021年 5月,中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 53 页 共 57 页


10.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。该 事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


中信建投证 券


2


292,129,280.71


17.87%


266,220.18


17.87%


-


华西证券


1


275,170,421.88


16.83%


250,765.56


16.83%


-


光大证券


2


266,342,936.14


16.29%


242,714.30


16.29%


-


中泰证券


2


167,815,339.44


10.26%


152,932.12


10.26%


-


兴业证券


2


153,464,474.31


9.39%


139,851.71


9.39%


-


中信证券


2


145,535,908.21


8.90%


132,626.36


8.90%


-


华泰证券


1


94,667,086.16


5.79%


86,271.65


5.79%


-


国泰君安


3


80,160,705.68


4.90%


73,050.65


4.90%


-


国盛证券


1


62,883,084.62


3.85%


57,306.20


3.85%


-


东财证券


1


49,871,013.58


3.05%


45,447.27


3.05%


-


招商证券


2


44,570,789.01


2.73%


40,619.63


2.73%


-


广发证券


2


2,429,321.88


0.15%


2,213.93


0.15%


-


爱建证券


1


-


-


-


-


-


安信证券


1


-


-


-


-


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 54 页 共 57 页


川财证券


1


-


-


-


-


-


第一创业


1


-


-


-


-


-


东北证券


2


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


高华证券


1


-


-


-


-


-


国金证券


2


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


海通证券


1


-


-


-


-


-


红塔证券


1


-


-


-


-


-


华创证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


南京证券


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


瑞银证券


2


-


-


-


-


-


山西证券


1


-


-


-


-


-


上海证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源


1


-


-


-


-


-


申万宏源西 部


1


-


-


-


-


-


世纪证券


1


-


-


-


-


-


天风证券


2


-


-


-


-


-


万和证券


1


-


-


-


-


-


西部证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


信达证券


1


-


-


-


-


-


粤开证券


1


-


-


-


-


-


大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 55 页 共 57 页


浙商证券


1


-


-


-


-


-


中国银河证 券


4


-


-


-


-


-


中金公司


3


-


-


-


-


-


中银国际证 券


1


-


-


-


-


-


中原证券


1


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。


租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:


(1)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;


(2)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;


(3)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;


(4)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各 投资组合证券交易需要;


(5)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;


(6)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。


租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金退租的交易单元:无,新 增交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 6月 30日 2 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加平安银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 6月 28日 3 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加招商银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 12日 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 56 页 共 57 页


4 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海中正达广基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 12日 5 大成沪深 300指数证券投资基金更新 招募说明书 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 6日 6 大成沪深 300指数证券投资基金第一 季度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 4月 22日 7 大成沪深 300指数证券投资基金更新 招募说明书 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 30日 8 大成沪深 300指数证券投资基金基金 产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 30日 9 大成沪深 300指数证券投资基金基金 产品资料概要更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 30日 10 大成沪深 300指数证券投资基 金


2020年年度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 30日 11 大成沪深 300指数证券投资基金基金 合同 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 30日 12 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 防金融诈骗的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 23日 13 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海联泰基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 17日 14 大成基金管理有限公司关于基金经理 张钟玉女士恢复履行职务的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 25日 15 大成沪深 300指数证券投资基金第四 季度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 22日 16 关于大成沪深 300指数证券投资基金 恢复大额申购(含定期定额申购)业 务的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 20日 17 大成基金管理有限公司关于大成沪深 300指数证券投资基金 2020年度第 1 次分红的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 14日 大成沪深 300 指数证券投资基金 2021 年中期报告 第 57 页 共 57 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成沪深 300指数证券投资基金的文件;


2、《大成沪深 300指数证券投资基金基金合同》;


3、《大成沪深 300指数证券投资基金托管协议》;


4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。


12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。








大成基金管理有限公司 2021 年 8月 31日