红土创新增强收益债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11
§5 托管人报告 .................................................................. 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 35
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 38
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 38
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 38
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 40
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 41
§10 重大事件揭示 ............................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 41
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 42
10.8 其他重大事件 .............................................................. 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 44
§12 备查文件目录 ............................................................... 44
12.1 备查文件目录 .............................................................. 44
12.2 存放地点 .................................................................. 44
12.3 查阅方式 .................................................................. 44
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
红土创新增强收益债券型证券投资基金
基金简称
红土创新增强收益债券
基金主代码
006061
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年 7月 25日
基金管理人
红土创新基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
64,582,091.16份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基
金简称
红土创新增强收益债券 A
红土创新增强收益债券 C
下属分级基金的交
易代码
006061
006064
报告期末下属分级
基金的份额总额
61,017,300.47份
3,564,790.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益
类品种投资以增强基金获利能力，提高基金收益水平，在承担合理
风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础上，进行适当的权益
类品种投资以增强基金获利能力，提高基金收益水平。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90%。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险
品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货
币市场型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
红土创新基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
张洗尘 陆志俊
联系电话
0755-33011878 021-58781234
电子邮箱
zhangxc@htcxfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
0755-33011866 95559
传真
0755-33011855 021-58408483
注册地址
广东省深圳市前海深港合作区前
湾一路 1号 A栋 201室
中国（上海）自由贸易试验区银
城中路 188号
办公地址
深圳市福田区深南大道 4011号港
中旅大厦 6楼
上海市长宁区仙霞路 18号
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邮政编码
518048 200336
法定代表人
阮菲 任德奇
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.htcxfund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
红土创新基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 6层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
红土创新增强收益债券 A
红土创新增强收益债券 C
本期已实现收益
2,883,322.45 269,673.26
本期利润
593,439.70
39,450.04
加权平均基金份额本期利润
0.0095
0.0074
本期加权平均净值利润率
0.78%
0.61%
本期基金份额净值增长率
0.77%
0.84%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
13,429,147.29
776,397.12
期末可供分配基金份额利润
0.2201
0.2178
期末基金资产净值
74,556,065.50
4,347,796.63
期末基金份额净值
1.2219
1.2196
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
22.19%
21.96%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
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期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
红土创新增强收益债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－
④
过去一个月 0.04%
0.15%
-0.30%
0.10%
0.34%
0.05%
过去三个月 0.18%
0.14%
0.74%
0.11%
-0.56%
0.03%
过去六个月 0.77%
0.29%
0.56%
0.14%
0.21%
0.15%
过去一年 5.01%
0.34%
1.70%
0.14%
3.31%
0.20%
自基金合同
生效起至今
22.19%
0.29%
6.53%
0.14%
15.66%
0.15%
红土创新增强收益债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－
④
过去一个月 0.02%
0.15%
-0.30%
0.10%
0.32%
0.05%
过去三个月 0.11%
0.14%
0.74%
0.11%
-0.63%
0.03%
过去六个月 0.84%
0.30%
0.56%
0.14%
0.28%
0.16%
过去一年 5.04%
0.34%
1.70%
0.14%
3.34%
0.20%
自基金合同
生效起至今
21.96%
0.29%
6.53%
0.14%
15.43%
0.15%
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注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月，截止建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6个月，截止建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】
562 号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投
系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。
红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外
加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2021年 6月 30日，红土创新基金共
管理 14只公募基金，资产管理规模 86.58亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 若
劲
本基金的
基金经理
2019 年 3
月 13日
- 19年
香港中文大学金融 MBA。曾在宝盈基金管
理有限公司任债券组合研究员、固定收益
部总监，宝盈增强收益债券型证券投资基
金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥
瑞混合型证券投资基金、宝盈祥泰混合型
证券投资基金的基金经理。现任红土创新
基金管理有限公司副总经理、固定收益部
总监、红土创新稳健混合型证券投资基
金、红土创新稳进混合型证券投资基金、
红土创新增强收益债券型证券投资基金的
基金经理。
杨一
本基金的
基金经理
2019 年 8
月 21日
- 8年
北京大学西方经济学硕士，CFA。2013年 7
月至 2017年 11月在宝盈基金管理有限公
司任债券研究员、投资经理。2018年 4月
加入红土创新基金管理有限公司，任债券
研究员、投资经理。现任红土创新增强收
益债券型证券投资基金、红土创新稳健混
合证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益
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的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内经济稳定恢复，各项经济数据表现良好，在国家对房地产严厉调控的背景下，
制造业投资和出口成为拉动经济增长的主要推手。新冠疫情仍然在全球蔓延，变异毒株的发展成
为不可控因素，大宗商品价格整体保持上扬态势，供应链的不稳定加剧了部分商品的供需矛盾。
整体看，国内经济仍然保持了一定的恢复势头，但从 6 月份开始经济复苏的势头有所减弱，房地
产投资的收缩和地方政府投资的放缓是未来的隐忧。央行对于货币政策整体保持稳健的基调，适
时展开精准的流动性调控，流动性整体保持宽松。
报告期内，随着金融数据的见顶回落，各期限债券收益率普遍小幅下行。 10年期国债收益
率从年初的 3.14%下行至半年末 3.08%，1 年期国债收益率从年初的 2.47%下行至季末 2.43%。利
率整体呈现出震荡下行的态势，期限利差有所压缩。
报告期内，债券市场方面，我们以持有高等级信用债获取稳健票息收益为主要策略。股票市
场方面，我们适当调整了了权益整体仓位，较多的配置了估值合理、对宏观经济敏感性弱、国家
政策支持的公用事业行业，增持了部分估值偏高的成长股。在转债方面，我们整体配置仓位较低，
集中在部分性价比较高的优质转债上。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末红土创新增强收益债券 A的基金份额净值为 1.2219元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.77%，同期业绩比较基准收益率为 0.56%；截至本报告期末红土创新增强收益债券 C
的基金份额净值为 1.2196元，本报告期基金份额净值增长率为 0.84%，同期业绩比较基准收益率
为 0.56% 。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们认为国内经济将延续增长态势，在基数效应的影响下，表观数据会有一定
的边际走弱。金融数据方面，地方债发行量对社融增速是否能够见底企稳有较大的影响，我们认
为政府相机抉择的概率较大，社融增速同去年相比将明显偏低，从而对债券市场构成中期的利多
因素。因此，债券市场方面，我们将更加积极地关注可能的资本利得机会，积极进行债券的波段
操作。权益市场方面，国内流动性的宽松和较强的财报表现将对估值构成一定的支撑，风险隐患
在于内部部分热门板块估值结构性高企和美联储缩表预期下的外资流出。因此，权益市场方面，
我们将适当配置部分估值合理行业前景光明的优质标的。转债市场方面，依旧从个券的基本面出
发，保持一定的关注度，适时参与择优配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持
有人产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2021年上半年，基金托管人在红土创新增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵
守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人
应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2021年上半年，红土创新基金管理有限公司在红土创新增强收益债券型证券投资基金投资运
作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人
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利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2021年上半年，由红土创新基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关红土创新增强
收益债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关
内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：红土创新增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
639,312.57 1,034,440.18
结算备付金
957,506.06 1,057,176.09
存出保证金
23,447.50 18,260.43
交易性金融资产
6.4.7.2
89,393,511.72 91,992,167.94
其中：股票投资
12,016,230.72 16,839,326.80
基金投资
- -
债券投资
77,377,281.00 75,152,841.14
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
179,533.27 1,089,956.24
应收利息
6.4.7.5
336,670.47 702,387.84
应收股利
- -
应收申购款
209.91 11,227.10
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
91,530,191.50 95,905,615.82
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
12,200,000.00 8,800,000.00
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
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应付证券清算款
- 130,811.60
应付赎回款
283,975.49 1,454,356.13
应付管理人报酬
39,214.36 56,566.57
应付托管费
6,535.73 9,427.75
应付销售服务费
1,119.68 2,077.19
应付交易费用
6.4.7.7
10,557.41 28,101.25
应交税费
3,753.02 4,155.57
应付利息
2,749.32 869.15
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
78,424.36 189,000.00
负债合计
12,626,329.37 10,675,365.21
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
64,582,091.16 70,302,927.39
未分配利润
6.4.7.10
14,321,770.97 14,927,323.22
所有者权益合计
78,903,862.13 85,230,250.61
负债和所有者权益总计
91,530,191.50 95,905,615.82
注： 报告截止日 2021年 6月 30日，红土创新增强收益债券 A基金份额净值 1.2219元，基金份
额总额 61,017,300.47 份；红土创新增强收益债券 C 基金份额净值 1.2196 元，基金份额总额
3,564,790.69份。红土创新增强收益债券份额总额合计为 64,582,091.16份。
6.2 利润表
会计主体：红土创新增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
1,280,301.75 9,392,090.52
1.利息收入
876,821.31 4,424,672.26
其中：存款利息收入
6.4.7.11
11,154.84 44,936.91
债券利息收入
863,871.62 4,370,598.57
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
1,794.85 9,136.78
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
2,909,000.09 5,758,323.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
2,614,470.40 -5,901,576.93
基金投资收益
-
- -
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 14页 共 44页
债券投资收益
6.4.7.13
268,780.49 11,373,911.12
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
25,749.20 285,989.58
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-2,520,105.97 -857,194.38
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
14,586.32 66,288.87
减：二、费用
647,412.01 2,445,977.45
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
246,248.53 1,008,007.28
2．托管费
6.4.10.2.2
41,041.45 168,001.21
3．销售服务费
6.4.10.2.3
9,574.35 30,699.32
4．交易费用
6.4.7.19
75,426.12 373,529.01
5．利息支出
182,284.17 738,559.89
其中：卖出回购金融资产支
出
182,284.17 738,559.89
6．税金及附加
2,035.55 11,370.84
7．其他费用
6.4.7.20
90,801.84 115,809.90
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
632,889.74 6,946,113.07
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
632,889.74 6,946,113.07
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：红土创新增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
70,302,927.39 14,927,323.22 85,230,250.61
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 632,889.74
632,889.74
三、本期基金份
额交易产生的基
-5,720,836.23 -1,238,441.99 -6,959,278.22
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 15页 共 44页
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
5,035,567.26 1,088,115.80 6,123,683.06
2.基金赎
回款
-10,756,403.49 -2,326,557.79 -13,082,961.28
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
64,582,091.16 14,321,770.97 78,903,862.13
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
341,838,944.84 40,546,043.18 382,384,988.02
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 6,946,113.07
6,946,113.07
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-105,786,101.53 -8,906,679.24 -114,692,780.77
其中：1.基金申
购款
274,316,398.52 35,171,627.82 309,488,026.34
2.基金赎
回款
-380,102,500.05 -44,078,307.06 -424,180,807.11
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
236,052,843.31 38,585,477.01 274,638,320.32
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 16页 共 44页
阮菲
周厚桥
焦小川
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
红土创新增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]230 号《关于准予红土创新增强收益债券型证券投资
基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 273,601,508.69元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0502号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》于 2018年 7月 25日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 273,615,807.14份基金份额，其中认购资金利息折合 14,298.45
份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有
限公司。
根据《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《红土创新增强收益债券型证券
投资基金招募说明书》的相关规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将
基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收
取赎回费用，不计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认
购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产
净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方
政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债
券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、
中小企业私募债、非金融机构债务融资工具、银行存款、同业存单、权证以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：
投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 17页 共 44页
20%，其中本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。本基金的业绩比较基准为沪深 300指数收益率×10%+中证全债指数收益率×90%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新增强收益债券型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告
期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 18页 共 44页
增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
639,312.57
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
639,312.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
12,069,195.01 12,016,230.72 -52,964.29
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
41,447,576.14 42,333,181.00 885,604.86
银行间市场
35,036,546.43 35,044,100.00 7,553.57
合计
76,484,122.57 77,377,281.00 893,158.43
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 19页 共 44页
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
88,553,317.58 89,393,511.72 840,194.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
109.29
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
430.90
应收债券利息
336,119.78
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
10.50
合计
336,670.47
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
7,777.39
银行间市场应付交易费用
2,780.02
合计
10,557.41
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 20页 共 44页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 78,424.36
合计
78,424.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
红土创新增强收益债券 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 64,261,750.70
64,261,750.70
本期申购
903,682.98
903,682.98
本期赎回（以“-”号填列）
-4,148,133.21
-4,148,133.21
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
61,017,300.47
61,017,300.47
红土创新增强收益债券 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 6,041,176.69
6,041,176.69
本期申购
4,131,884.28
4,131,884.28
本期赎回（以“-”号填列）
-6,608,270.28
-6,608,270.28
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
3,564,790.69
3,564,790.69
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
红土创新增强收益债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 11,221,642.47 2,440,150.91 13,661,793.38
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 21页 共 44页
本期利润
2,883,322.45 -2,289,882.75 593,439.70
本期基金份额
交易产生的变
动数
-675,817.63 -40,650.42 -716,468.05
其中：基金申
购款
188,363.29 8,307.72 196,671.01
基金赎
回款
-864,180.92 -48,958.14 -913,139.06
本期已分配利
润
- - -
本期末
13,429,147.29 109,617.74 13,538,765.03
红土创新增强收益债券 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 1,036,445.41 229,084.43 1,265,529.84
本期利润
269,673.26 -230,223.22 39,450.04
本期基金份额
交易产生的变
动数
-529,721.55 7,747.61 -521,973.94
其中：基金申
购款
851,608.38 39,836.41 891,444.79
基金赎
回款
-1,381,329.93 -32,088.80 -1,413,418.73
本期已分配利
润
- - -
本期末
776,397.12 6,608.82 783,005.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
4,147.02
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
6,797.17
其他
210.65
合计
11,154.84
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 22页 共 44页
股票投资收益——买卖股票差价收入
2,614,470.40
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
2,614,470.40
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
28,816,939.36
减：卖出股票成本总额
26,202,468.96
买卖股票差价收入
2,614,470.40
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
268,780.49
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
268,780.49
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
232,018,791.49
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
229,193,527.36
减：应收利息总额
2,556,483.64
买卖债券差价收入
268,780.49
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 23页 共 44页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
25,749.20
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
25,749.20
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-2,520,105.97
股票投资
-2,970,447.07
债券投资
450,341.10
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-2,520,105.97
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 24页 共 44页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
14,586.32
合计
14,586.32
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
70,781.12
银行间市场交易费用
4,645.00
合计
75,426.12
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
29,752.78
信息披露费
39,671.58
证券出借违约金
-
银行划款手续费 2,777.48
上清所证书使用费 600.00
上清所债券托管帐户维护费 9,000.00
中债登债券托管帐户维护费 9,000.00
合计
90,801.84
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
红土创新基金管理有限公司(“红土创
新”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 25页 共 44页
深圳市创新投资集团有限公司(“深创
投”)
基金管理人的控股股东
深创投红土资产管理(深圳)有限公司
(“深创投红土资管”)
基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
246,248.53 1,008,007.28
其中：支付销售机构的客户维护费
171,287.67
78,864.69
注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 26页 共 44页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
41,041.45 168,001.21
注：1、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
红土创新增强收益债券 A
红土创新增强收益债券 C
合计
红土创新 -
1,152.64
1,152.64
交通银行 -
94.54
94.54
合计
- 1,247.18 1,247.18
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债券 C 合计
红土创新 - 855.62 855.62
交通银行 - 703.72 703.72
合计
- 1,559.34 1,559.34
注：1、支付基金销售机构的 C类基金份额销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值 0.30%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给红土创新，再由红土创新计算并支付给各基金
销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 27页 共 44页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无 。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行
639,312.57
4,147.02
965,695.12
25,538.41
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 28页 共 44页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于债券型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融
工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由
督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事
会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在
管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行
投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 29页 共 44页
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1
30,150,218.80 -
A-1以下
- -
未评级
31,997,000.00 22,984,202.20
合计
62,147,218.80 22,984,202.20
注：未评级债券为国债和短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
9,714,999.60 50,023,028.74
AAA以下
5,515,062.60 2,145,610.20
未评级
- -
合计
15,230,062.20 52,168,638.94
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 30页 共 44页
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除卖出回购金融资产款余额中有 12,200,000.00元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的
要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集
中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进
行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部
分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限
资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金持有的流动性受限
资产的估值占基金资产净值的比例为 0.00%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 31页 共 44页
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 639,312.57 - - - 639,312.57
结算备付金 957,506.06 - - - 957,506.06
存出保证金 23,447.50 - - - 23,447.50
交易性金融资产 77,377,281.00 - - 12,016,230.72 89,393,511.72
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 32页 共 44页
应收利息 - - - 336,670.47 336,670.47
应收申购款 - - - 209.91 209.91
应收证券清算款 - - - 179,533.27 179,533.27
资产总计
78,997,547.13 - - 12,532,644.37 91,530,191.50
负债
应付赎回款 - - - 283,975.49 283,975.49
应付管理人报酬 - - - 39,214.36 39,214.36
应付托管费 - - - 6,535.73 6,535.73
卖出回购金融资产款 12,200,000.00 - - - 12,200,000.00
应付销售服务费 - - - 1,119.68 1,119.68
应付交易费用 - - - 10,557.41 10,557.41
应付利息 - - - 2,749.32 2,749.32
应交税费 - - - 3,753.02 3,753.02
其他负债 - - - 78,424.36 78,424.36
负债总计
12,200,000.00 - - 426,329.37 12,626,329.37
利率敏感度缺口
66,797,547.13 - - 12,106,315.00 78,903,862.13
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,034,440.18 - - - 1,034,440.18
结算备付金 1,057,176.09 - - - 1,057,176.09
存出保证金 18,260.43 - - - 18,260.43
交易性金融资产 37,066,550.10 37,150,766.84 935,524.20 16,839,326.80 91,992,167.94
应收证券清算款 - - - 1,089,956.24 1,089,956.24
应收利息 - - - 702,387.84 702,387.84
应收申购款 - - - 11,227.10 11,227.10
资产总计
39,176,426.80
37,150,766.84
935,524.20
18,642,897.98
95,905,615.82
负债
卖出回购金融资产款 8,800,000.00 - - - 8,800,000.00
应付证券清算款 - - - 130,811.60 130,811.60
应付赎回款 - - - 1,454,356.13 1,454,356.13
应付管理人报酬 - - - 56,566.57 56,566.57
应付托管费 - - - 9,427.75 9,427.75
应付销售服务费 - - - 2,077.19 2,077.19
应付交易费用 - - - 28,101.25 28,101.25
应付利息 - - - 869.15 869.15
应交税费 - - - 4,155.57 4,155.57
其他负债 - - - 189,000.00 189,000.00
负债总计
8,800,000.00 -
-
1,875,365.21
10,675,365.21
利率敏感度缺口
30,376,426.80
37,150,766.84
935,524.20
16,767,532.77
85,230,250.61
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 33页 共 44页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.市场利率下降 25
个基点
463.11 2.89
2.市场利率上升 25
个基点
-456.78 -2.86
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
12,016,230.72
15.23
16,839,326.80
19.76
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
12,016,230.72 15.23
16,839,326.80 19.76
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 34页 共 44页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
15.23%(2020年 12月 31日：16.76%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 77,377,281.00元，无属于第一或第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 35页 共 44页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
12,016,230.72 13.13
其中：股票
12,016,230.72 13.13
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
77,377,281.00 84.54
其中：债券
77,377,281.00 84.54
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,596,818.63 1.74
8 其他各项资产
539,861.15 0.59
9 合计
91,530,191.50 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
3,102,059.00 3.93
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,419,626.72 6.87
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
2,736,750.00 3.47
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
405,720.00 0.51
K
房地产业
297,600.00 0.38
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
54,475.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 36页 共 44页
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
12,016,230.72 15.23
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600900 长江电力 199,948 4,126,926.72 5.23
2 600350 山东高速 445,000 2,736,750.00 3.47
3 002013 中航机电 137,500 1,384,625.00 1.75
4 600674 川投能源 56,000 690,480.00 0.88
5 002179 中航光电 6,200 489,924.00 0.62
6 600461 洪城环境 67,000 486,420.00 0.62
7 601377 兴业证券 42,000 405,720.00 0.51
8 600038 中直股份 6,400 337,536.00 0.43
9 000069 华侨城 A 40,000 297,600.00 0.38
10 600176 中国巨石 17,000 263,670.00 0.33
11 002484 江海股份 13,000 201,240.00 0.26
12 002402 和而泰 6,000 143,820.00 0.18
13 300114 中航电测 9,000 136,800.00 0.17
14 600025 华能水电 20,000 115,800.00 0.15
15 603520 司太立 1,000 61,650.00 0.08
16 600323 瀚蓝环境 2,500 54,475.00 0.07
17 300726 宏达电子 600 42,294.00 0.05
18 603678 火炬电子 600 40,500.00 0.05
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 5,282,570.00 6.20
2 600350 山东高速 3,384,200.00 3.97
3 002013 中航机电 3,140,059.14 3.68
4 002179 中航光电 1,859,737.88 2.18
5 300012 华测检测 1,670,397.00 1.96
6 601318 中国平安 1,306,494.00 1.53
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 37页 共 44页
7 600299 安迪苏 735,189.50 0.86
8 600862 中航高科 720,000.00 0.84
9 000002 万 科 A 669,208.00 0.79
10 600674 川投能源 648,520.00 0.76
11 600760 中航沈飞 587,636.00 0.69
12 600323 瀚蓝环境 461,631.00 0.54
13 600461 洪城环境 460,603.00 0.54
14 600038 中直股份 448,297.00 0.53
15 002352 顺丰控股 405,301.00 0.48
16 601377 兴业证券 401,240.00 0.47
17 000069 华侨城 A 309,400.00 0.36
18 600176 中国巨石 269,540.00 0.32
19 000547 航天发展 260,934.77 0.31
20 002484 江海股份 184,060.00 0.22
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 4,627,178.92 5.43
2 603259 药明康德 3,450,456.68 4.05
3 600372 中航电子 2,874,560.20 3.37
4 600760 中航沈飞 2,802,366.00 3.29
5 600038 中直股份 2,601,057.00 3.05
6 000547 航天发展 1,810,649.00 2.12
7 300012 华测检测 1,706,023.00 2.00
8 002013 中航机电 1,598,735.00 1.88
9 601318 中国平安 1,352,208.00 1.59
10 002179 中航光电 1,299,485.00 1.52
11 600350 山东高速 920,300.00 1.08
12 600299 安迪苏 749,676.56 0.88
13 000002 万 科 A 701,720.00 0.82
14 600862 中航高科 638,970.00 0.75
15 600323 瀚蓝环境 429,456.00 0.50
16 002352 顺丰控股 403,024.00 0.47
17 600036 招商银行 293,745.00 0.34
18 600926 杭州银行 205,526.00 0.24
19 601877 正泰电器 117,150.00 0.14
20 600486 扬农化工 90,111.00 0.11
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 38页 共 44页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
24,349,819.95
卖出股票收入（成交）总额
28,816,939.36
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
4,001,200.00 5.07
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
27,995,800.00 35.48
6
中期票据
7,048,300.00 8.93
7
可转债（可交换债）
38,331,981.00 48.58
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
77,377,281.00 98.07
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 132007 16凤凰 EB 75,090 7,834,890.60 9.93
2 132004 15国盛 EB 74,930 7,665,339.00 9.71
3 132018 G三峡 EB1 63,610 7,640,833.20 9.68
4 132008 17山高 EB 72,660 7,601,689.20 9.63
5 101662061
16中建六局
MTN001
70,000 7,048,300.00 8.93
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 39页 共 44页
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
无。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
23,447.50
2
应收证券清算款
179,533.27
3
应收股利
-
4
应收利息
336,670.47
5
应收申购款
209.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
539,861.15
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132007 16凤凰 EB 7,834,890.60 9.93
2 132004 15国盛 EB 7,665,339.00 9.71
3 132018 G三峡 EB1 7,640,833.20 9.68
4 132008 17山高 EB 7,601,689.20 9.63
5 113606 荣泰转债 497,044.00 0.63
6 110061 川投转债 373,321.50 0.47
7 128134 鸿路转债 202,545.00 0.26
8 123060 苏试转债 129,800.00 0.16
9 113030 东风转债 30,878.40 0.04
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 40页 共 44页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
红 土 创
新 增 强
收 益 债
券 A
299 204,071.24 46,043,659.17 75.46 14,973,641.30 24.54
红 土 创
新 增 强
收 益 债
券 C
541 6,589.26 - 0.00 3,564,790.69 100.00
合计
815 79,241.83 46,043,659.17 71.29 18,538,431.99 28.71
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有从业人员持有
本基金
红土创新增强收益
债券 A
935,779.56 1.53
红土创新增强收益
债券 C
2,039.82 0.06
合计
937,819.38 1.45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量
区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
红土创新增强收
益债券 A
0~10
红土创新增强收
益债券 C
0
合计
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
红土创新增强收
益债券 A
0
红土创新增强收
益债券 C
0
合计
0
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
红土创新增强收益债券 A
红土创新增强收益债券 C
基金合同生效日
（2018年 7月 25日）
基金份额总额
268,293,730.47 5,322,076.67
本报告期期初基金份
额总额
64,261,750.70 6,041,176.69
本报告期基金总申购
份额
903,682.98 4,131,884.28
减：本报告期基金总
赎回份额
4,148,133.21 6,608,270.28
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
61,017,300.47
3,564,790.69
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 4月 29日，经本公司董事会决议通过并经中国证监会核准，任命冀洪涛先生担任
本公司总经理，公司董事长阮菲女士不再代为行使总经理职责。2021年 4月 30日，公司在《证
券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
2021年 4月 29日，经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，同意程志田先生于 2021
年 5月 7日辞去副总经理职务。2021年 5月 7日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
2021年 5月 21日，经工商行政管理部门核准，红土创新基金管理有限公司法定代表人变
更为阮菲女士。2021年 5月 26日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司
关于公司法定代表人变更的公告》。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 42页 共 44页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华创证券
2
52,385,634.81
100.00%
37,091.87
100.00%
-
注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行
了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 43页 共 44页
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
华创证券 76,851,422.35 100.00%
810,000,000.00 100.00%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
红土创新基金管理有限公司关于终止
部分基金销售公司办理本公司旗下基
金销售业务的提示
证券时报、公司网站 2021年 01月 22日
2
红土创新基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证券时报、公司网站 2021年 04月 30日
3
红土创新基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
证券时报、公司网站 2021年 05月 07日
4
红土创新基金管理有限公司关于公司
法定代表人变更的公告
证券时报、公司网站 2021年 05月 26日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-20210630
46043659.17
0
0
46043659.17
71.29
产品特有风险
1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管
理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基
金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面
临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可
能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
红土创新增强收益债券 2021年中期报告
第 44页 共 44页
（3）巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资
目的及投资策略；
2.转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值
低于 5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运
作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基
金仓位调整困难，导致流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准红土创新增强收益债券型证券投资基金设立的文件；
（2）红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同；
（3）红土创新增强收益债券型证券投资基金托管协议；
（4）红土创新增强收益债券型证券投资基金招募说明书；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6）报告期内红土创新增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点
深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 6楼
12.3 查阅方式
公司网站：www.htcxfund.com
红土创新基金管理有限公司
2021年 8月 31日
