九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资
基金（LOF）（原九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金转型）
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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§5
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
自 2021年 2月 4日起原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金自动转型为九泰锐富事
件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）。九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期自 2021年 2月 4日（基金合同生效日）起至 2021年 6月 30 日止,原九泰锐富事件驱动
混合型发起式证券投资基金本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 2月 3日(基金合同失效前日)
止。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型后） .......................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况（转型前） .......................................................................................................... 6
2.2 基金产品说明（转型后） .......................................................................................................... 7
2.2 基金产品说明（转型前） .......................................................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料（转型后） .......................................................................................................... 8
2.5 其他相关资料（转型前） .......................................................................................................... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 9
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值表现（转型后） ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 18
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后） ............................................................................... 21
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 21
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 22
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 23
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前） ............................................................................... 51
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 51
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 53
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 54
§7 投资组合报告（转型后） ................................................................................................................. 78
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 78
7.2 ..................................................................................................................................................... 78
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 78
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 79
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 82
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 84
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 84
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 84
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 84
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 84
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 84
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 84
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 84
§7 投资组合报告（转型前） ................................................................................................................. 86
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 86
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 86
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 87
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 89
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 91
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 91
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 91
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 91
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 91
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 91
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 91
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 91
§8 基金份额持有人信息（转型后） ..................................................................................................... 93
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 93
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 93
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 93
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 93
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 94
§8 基金份额持有人信息（转型前） ..................................................................................................... 95
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 95
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 95
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 95
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 96
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 96
§9 开放式基金份额变动(转型后) ........................................................................................................ 97
§9 开放式基金份额变动(转型前) ........................................................................................................ 98
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 99
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 99
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 99
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 99
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 99
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 99
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 99
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后） .......................................................... 99
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前） ........................................................ 102
10.9 其他重大事件（转型后） .................................................................................................... 104
10.9 其他重大事件（转型前） .................................................................................................... 105
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 107
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................... 107
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 107
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 108
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................ 108
12.2 存放地点 ................................................................................................................................ 108
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................ 108
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§6
基金简介
1.1
基金基本情况（转型后）
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）
基金简称 九泰锐富事件驱动混合（LOF）
场内简称 九泰锐富
基金主代码 168102
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2021年 2月 4日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 283,050,678.54 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 5月 4日
1.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称 九泰锐富事件驱动混合
场内简称 九泰锐富
基金主代码 168102
基金运作方式 契约型
本基金在基金合同生效后五年内（含第五年），场内份
额不开放申购、赎回业务，但可上市交易；场外份额每
年定期开放一次场外份额申购、赎回业务，基金管理人
可采取部分确认的方式确保申购、赎回结束后本基金的
总份额基本保持不变。本基金合同生效后第五个年度对
日起，本基金转为上市开放式基金（LOF），并更名为九
泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF），接
受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。本
基金运作过程中，开放跨系统转托管业务，不开放系统
内转托管业务。
基金合同生效日 2016年 2月 4日
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 626,013,153.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 5月 4日
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1.2 基金产品说明（转型后）
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入
挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事
件性投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司
股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化及证
券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能对
行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件，
将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动为核
心的投资策略。主要投资策略包括大类资产配置策略，
股票投资策略，债券投资策略，中小企业私募债投资
策略，权证投资策略，股指期货的投资策略等。
业绩比较基准 1、基金合同生效后五年内（含第五年），本基金业绩
比较基准为年化收益率 5.5%(单利)。
2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业
绩比较基准为：
沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率
×40%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金。
1.2 基金产品说明（转型前）
投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入
挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事
件性投资机会, 精选具有估值优势和成长优势的公司
股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在积极把握宏观经济周期、证券市场变化以及
证券市场参与各方行为逻辑的基础上，深入挖掘可能
对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事
件，将事件性因素作为投资的主线，形成以事件驱动
为核心的投资策略。
业绩比较基准 1、基金合同生效前五年，本基金业绩比较基准为年化
收益率 5.5%(单利)。
2、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金业
绩比较基准为：
沪深 300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率
×40%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低
于股票型基金，属于高风险收益特征的证券投资基金
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品种。
1.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
九泰基金管理有限公司
中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责
人
姓名 陈沛 郭明
联系电话 010-57383999 010-66105799
电子邮箱 chenpei@jtamc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-628-0606 95588
传真 010-57383867 010-66105798
注册地址 北京市丰台区丽泽路 18号院 1号
楼 801-16室
北京市西城区复兴门内
大街 55号
办公地址 北京市朝阳区安立路 30号仰山公
园 2号楼 1栋西侧一层、二层
北京市西城区复兴门内
大街 55号
邮政编码 100020 100140
法定代表人
卢伟忠 陈四清
1.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.jtamc.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料（转型后）
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
2.5 其他相关资料（转型前）
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
本期已实现收益 97,677,265.95
本期利润 24,321,764.93
加权平均基金份额本期利润 0.0949
本期加权平均净值利润率 6.51%
本期基金份额净值增长率 8.75%
3.1.2
期末数据和指标 2021年 6月 30日
期末可供分配利润 149,754,765.71
期末可供分配基金份额利润 0.5291
期末基金资产净值 432,805,444.25
期末基金份额净值 1.529
3.1.3 累计期末指标 2021年 6月 30日
基金份额累计净值增长率 8.75%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 2021 年 6月 30日。
4、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）由九泰锐富事件驱动混合型发起式证券
投资基金转型而来，九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）基金合同于 2021 年 2
月 4 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
转型前
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
本期已实现收益 124,892,952.21
本期利润 65,494,583.19
加权平均基金份额本期利润 0.1046
本期加权平均净值利润率 7.43%
本期基金份额净值增长率 7.83%
3.1.2 期末数据和指标 2021年 2月 3日
期末可供分配利润 150,797,961.26
期末可供分配基金份额利润 0.2409
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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期末基金资产净值 880,054,577.39
期末基金份额净值 1.406
3.1.3 累计期末指标 2021年 2月 3日
基金份额累计净值增长率 79.89%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 2021 年 2月 3日；
4、原九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金于 2021 年 2 月 4 日转型，原合同失效，相关
数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2021.06.01-2021.06.30 -0.46% 0.84% -1.17% 0.48% 0.71% 0.36%
2021.04.01-2021.06.30 11.93% 1.17% 2.71% 0.59% 9.22% 0.58%
2021.02.04-2021.06.30 8.75% 1.56% -1.87% 0.78% 10.62% 0.78%
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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.本基金于 2021年 2月 4日转型，基金合同于 2021年 2 月 4 日生效，截至报告期末，本基
金合同生效未满一年。
2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，原建仓期自 2016年 2月 4日至 2016 年 8月 4日，
距建仓期结束已满一年。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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3.2.2 自合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.本基金合同于 2016年 2月 4日生效，截至转型前一日，本基金合同生效已满一年，距建仓
期结束已满一年。
2.根据基金合同的约定，自本基金合同生效之日起 6 个月内基金的投资比例需符合基金合同
要求。本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2021.01.01-2021.02.03 7.83% 1.55% 0.40% 0.01% 7.43% 1.54%
2020.07.01-2021.02.03 47.62% 1.41% 2.64% 0.01% 44.98% 1.40%
2018.07.01-2021.02.03 82.83% 1.39% 12.62% 0.01% 70.21% 1.38%
2016.07.01-2021.02.03 77.58% 1.17% 24.73% 0.01% 52.85% 1.16%
2016.02.04-2021.02.03 79.89% 1.12% 27.50% 0.01% 52.39% 1.11%
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于 2014年 7月 3日正
式成立，现注册资本 3 亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股
份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、
25%、25%和 24%的股权。九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”
时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九
泰基金差异化的竞争优势。
作为首家 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投
资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创
业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公
募基金的业务发展模式。
截至本报告期末（2021 年 6 月 30 日），基金管理人共管理 33 只开放式证券投资基金，包括
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九
泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投
资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）、九泰
久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量
化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活
配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰鸿祥服务升级灵
活配置混合型证券投资基金、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金、九泰科盈价值灵活配置
混合型证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、九泰科鑫策略精选灵活配置混合
型证券投资基金、九泰久信量化股票型证券投资基金、九泰天奕量化价值混合型证券投资基金、
九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金、九泰聚鑫混合型证券投资基金、九泰久睿量化股票
型证券投资基金、九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金、九泰行业优选灵活配置混合型证
券投资基金、九泰久嘉纯债 3个月定期开放债券型证券投资基金、九泰锐和 18个月定期开放混合
型证券投资基金、九泰锐升 18个月封闭运作混合型证券投资基金、九泰久元量化股票型证券投资
基金、九泰久福量化股票型证券投资基金、九泰量化新兴产业混合型证券投资基金、九泰久慧混
合型证券投资基金。证券投资基金规模约为 118.59亿元。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基 金 经
理、致远
权益投资
部总经理
兼执行投
资总监
2021年 2月 4
日
- 10
金融学硕士，中国籍，具有
基金从业资格，10 年证券从
业经验。曾任毕马威华振会
计师事务所审计师，昆吾九
鼎投资管理有限公司投资经
理、合伙人助理。2014 年 7
月加入九泰基金管理有限公
司，曾任九泰天富改革新动
力灵活配置混合型证券投资
基金（2015 年 7 月 16 日至
2016 年 7 月 16 日）、九泰盈
华量化灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）（原九泰锐
华灵活配置混合型证券投资
基金、原九泰锐华定增灵活
配置混合型证券投资基金，
2016年 12月 19日至 2018年
11 月 6 日）的基金经理，现
任致远权益投资部总经理兼
执行投资总监，九泰锐智事
件驱动灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）（原九泰锐
智定增灵活配置混合型证券
投资基金，2015年 8月 14日
至今）、九泰锐富事件驱动混
合型发起式证券投资基金
（LOF）（原九泰锐富事件驱
动混合型发起式证券投资基
金，2016年 2月 4日至今）、
九泰锐益定增灵活配置混合
型证券投资基金（2016 年 8
月 11 日至今）、九泰锐丰灵
活配置混合型证券投资基金
（LOF）（原九泰锐丰定增两
年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金，2016 年 8 月
30日至今）、九泰锐诚灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）（原九泰锐诚定增灵
活配置混合型证券投资基
金、九泰锐诚灵活配置混合
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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型证券投资基金，2017 年 3
月 24 日至今）、九泰科盈价
值灵活配置混合型证券投资
基金（2020 年 3 月 19 日至
今）、九泰锐和 18 个月定期
开放混合型证券投资基金
（2020 年 12 月 3 日至今）、
九泰锐升 18个月封闭运作混
合型证券投资基金（2021 年
1月 20 日至今）的基金经理。
刘心任
基 金 经
理、研究
发展部总
监
2021年 2月 4
日
- 10
北京大学经济学硕士，中国
籍，10 年证券从业经验，具
有基金从业资格。曾任广发
基金管理有限公司研究员。
2015 年 5 月加入九泰基金管
理有限公司，曾任九泰久利
灵活配置混合型证券投资基
金（2016年 11月 15日至 2018
年 12月 4日）的基金经理；
现任研究发展部总监，九泰
锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金（LOF）（原九
泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金，2018年 11
月 30日至今）的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.1.3 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘开运
基金经
理、致远
权益投资
部总经理
兼执行投
资总监
2016年 2月 4
日
2021年 2月 3日 10
金融学硕士，中国籍，具有
基金从业资格，10年证券从
业经验。曾任毕马威华振会
计师事务所审计师，昆吾九
鼎投资管理有限公司投资经
理、合伙人助理。2014年 7
月加入九泰基金管理有限公
司，曾任九泰天富改革新动
力灵活配置混合型证券投资
基金（2015年 7月 16日至
2016年 7月 16日）、九泰盈
华量化灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）（原九泰锐
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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华灵活配置混合型证券投资
基金、原九泰锐华定增灵活
配置混合型证券投资基金，
2016年 12月 19日至 2018年
11月 6日）的基金经理，现
任致远权益投资部总经理兼
执行投资总监，九泰锐智事
件驱动灵活配置混合型证券
投资基金（LOF）（原九泰锐
智定增灵活配置混合型证券
投资基金，2015年 8月 14日
至今）、九泰锐富事件驱动混
合型发起式证券投资基金
（LOF）（原九泰锐富事件驱
动混合型发起式证券投资基
金，2016年 2月 4日至今）、
九泰锐益定增灵活配置混合
型证券投资基金（2016年 8
月 11日至今）、九泰锐丰灵
活配置混合型证券投资基金
（LOF）（原九泰锐丰定增两
年定期开放灵活配置混合型
证券投资基金，2016年 8月
30日至今）、九泰锐诚灵活配
置混合型证券投资基金
（LOF）（原九泰锐诚定增灵
活配置混合型证券投资基
金、九泰锐诚灵活配置混合
型证券投资基金，2017年 3
月 24日至今）、九泰科盈价
值灵活配置混合型证券投资
基金（2020年 3月 19日至
今）、九泰锐和 18个月定期
开放混合型证券投资基金
（2020 年 12月 3日至今）、
九泰锐升 18个月封闭运作混
合型证券投资基金（2021年
1月 20 日至今）的基金经理。
刘心任
基金经
理、研究
发展部总
监
2018年 11月
30 日
2021年 2月 3日 10
北京大学经济学硕士，中国
籍，10 年证券从业经验，具
有基金从业资格。曾任广发
基金管理有限公司研究员。
2015年 5月加入九泰基金管
理有限公司，曾任九泰久利
灵活配置混合型证券投资基
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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金（2016年 11月 15日至 2018
年 12月 4日）的基金经理；
现任研究发展部总监，九泰
锐富事件驱动混合型发起式
证券投资基金（LOF）（原九
泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金，2018年 11
月 30日至今）的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.1.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.14 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前）
本报告期末，本基金未发生基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、
5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2次，未发现异常。本报告期内
也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，市场大幅波动，以结构化行情为主，投资机会围绕景气和业绩展开。本基金
基于经济复苏、PPI上行这一宏观背景，重点布局业绩和估值具备相对优势的低估值顺周期领域，
包括有色、化工、建材、机械、金融、地产等，对其中具备核心竞争力和长期成长性的优秀公司
进行了重点配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金自 2021年 2月 4日转型，截至转型前最后一日，本基金份额净值为 1.406
元，份额净值增长率为 7.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.40%；转型后，截至本报告期末，本
基金份额净值为 1.529元，份额净值增长率为 8.75%，同期业绩比较基准收益率为-1.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，值得重点关注的是十年期国债收益率和大宗商品价格，对应的是经济走势和通
胀强弱。
我们认为，美国十年期国债收益率或许将企稳回升，同时，大宗商品价格有望维持强势，PPI
或将高位震荡，低估值顺周期风格可能将占优。防范风险方面，考虑到市场环境可能主要是企业
盈利上行，流动性环境开始边际收紧，或许要多去寻找业绩推动的机会，尽量规避估值与业绩严
重不匹配的板块，本基金持续对潜在的风险保持关注，努力做好应对。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定
了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，
健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定
和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公
平、合理。
本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基
金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特
殊品种除外）。
本基金管理人设立了由估值业务分管高管、研究业务分管高管、督察长、风险管理部、研究
发展部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会
成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领
域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根
据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金
份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术
有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金
管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的情况时，将所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审
计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进
行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程
的各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供
交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于 2020 年 12月 31日发布分红公告，以 2020年 12月 25日为收益分配基准日，
以 2021年 1月 5日为权益登记日，于 2021年 1月 8日和 2021年 1月 7日分别进行场内和场外的
收益分配，分配总金额为 156,503,293.37元。
本基金截至 2021年 6月 30日，期末可供分配收益为 149,754,765.71元。其中：未分配利润
已实现部分为 163,080,028.05元，未分配利润未实现部分为-13,325,262.34元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于 5000万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——九泰基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对九泰基金管理有限公司编制和披露的九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投
资基金（LOF）2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）
6.1 资产负债表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 43,074,856.56
结算备付金
772,513.09
存出保证金
278,098.22
交易性金融资产 6.4.7.2 386,676,145.88
其中：股票投资
386,676,145.88
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
18,573,322.95
应收利息 6.4.7.5 5,326.12
应收股利
-
应收申购款
238,544.35
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
449,618,807.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
15,608,778.46
应付管理人报酬
499,879.43
应付托管费
83,313.27
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 471,037.54
应交税费
-
应付利息
-
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 150,354.22
负债合计
16,813,362.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 283,050,678.54
未分配利润 6.4.7.10 149,754,765.71
所有者权益合计
432,805,444.25
负债和所有者权益总计
449,618,807.17
注：1、报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.529 元，基金份额总额为
283,050,678.54份；
2、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）于 2021年 2月 4日由九泰锐富事件驱动
混合型发起式证券投资基金转型而来，本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 2 月 4 日(基金合
同生效日)至 2021年 6月 30日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务
报表及报表附注均无同期比较数据。
6.2 利润表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021 年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021
年 6月 30日
一、收入
29,420,748.71
1.利息收入
78,572.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 78,572.63
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
100,528,094.54
其中：股票投资收益 6.4.7.12 97,453,077.65
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 3,075,016.89
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 -73,355,501.02
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,169,582.56
减：二、费用
5,098,983.78
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,284,683.86
2．托管费 6.4.10.2.2 380,780.66
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 2,332,235.14
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.20 101,284.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
24,321,764.93
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
24,321,764.93
注：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）于 2021 年 2 月 4 日由九泰锐富事件驱
动混合型发起式证券投资基金转型而来，本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 2 月 4 日(基金
合同生效日)至 2021年 6月 30日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财
务报表及报表附注均无同期比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021 年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 626,013,153.84 254,041,423.55 880,054,577.39
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 24,321,764.93 24,321,764.93
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-342,962,475.30 -128,608,422.77 -471,570,898.07
其中：1.基金申购款 189,352,017.34 95,507,446.28 284,859,463.62
2.基金赎回款（以“-” -532,314,492.64 -224,115,869.05 -756,430,361.69
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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号填列）
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 283,050,678.54 149,754,765.71 432,805,444.25
注：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）于 2021 年 2 月 4 日由九泰锐富事件驱
动混合型发起式证券投资基金转型而来，本期财务报表的实际编制期间为 2021 年 2 月 4 日(基金
合同生效日)至 2021年 6月 30日止期间。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财
务报表及报表附注均无同期比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)是由九泰锐富事件驱动混合型发起式证
券投资基金(以下简称“九泰锐富事件驱动混合”)转型而来。九泰锐富事件驱动混合系经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134号文《关于准予九泰锐富事件
驱动混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基
金合同》(以下简称“基金合同”)发起，于 2016年 1 月 13日至 2016 年 1月 29 日向社会公开募
集。九泰锐富事件驱动混合为契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购
资金总额为人民币 625,902,475.80 元，在募集期间产生的利息为人民币 110,676.54 元，以上实
收基金(本息)合计为人民币 626,013,152.34 元，折合 626,013,152.34 份基金份额。上述募集资
金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016
年 2 月 4 日生效。九泰锐富事件驱动混合的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构
为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据基金合同及招募说明书的约定，基金合同生效后第五个年度对日起，即 2021 年 2 月 4
日起，九泰锐富事件驱动混合转换为上市开放式基金(LOF)，并更名为“九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金(LOF)”，场外基金简称变更为“九泰锐富事件驱动混合(LOF)”，场内基金
简称不变。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金合同》及《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，九
泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包
括创业板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)
债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短
期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期
货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会相关规定)。九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)业绩比较基准是：沪深 300 指
数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021 年 2月 4日（基
金合同生效日）至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本期财务报表的实际编
制期间系 2021年 2月 4日（基金合同生效日）至 2021 年 6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成一个单位的金融资产(负债)，并形成其他单位的金融负债(资产)或权益工
具的合同。
(1)金融资产分类
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有
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意图和持有能力。本基金暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要系股指期货投资)于初始确认时划分为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表
中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金将持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定
或可确定的非衍生金融资产分类为贷款和应收款项。
(2)金融负债分类
金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债两类。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。其他金
融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认
金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，
公允价值变动形成的利得或损失以及收到的全部股利和利息计入相关损益，贷款及应收款项和其
他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全
部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价
值并进行估值：
(1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种
(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公
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允价值；
(2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无
市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非
公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值；
(3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件时，参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人的估值委员会认为必要时，采用市场参与者普
遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估
值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同
的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，优先使
用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输
入值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、
红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确
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认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与预计收益率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率，在实际持有期间内逐日
计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结
转的资产支持证券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；
(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公
允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下，在基金合同生效后前五年内（含第五年），本基金每
年收益分配次数最多为 6 次，每年不得少于 1 次，年度收益分配比例不得低于基金年度可供分
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配利润的 90%；本基金转为上市开放式基金（LOF）后，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，
每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的
20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基
金合同生效后五年内（含第五年）的收益分配方式为现金分红；本基金转为上市开放式基金（LOF）
后，登记在注册登记系统的基金份额，收益分配方式为现金分红或红利再投资，登记在证券登记
结算系统的基金份额收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活
跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股
票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投
资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通
受限股票的价值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处
理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
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6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让
系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 43,074,856.56
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 43,074,856.56
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 估值增值
股票 356,788,184.56 386,676,145.88 29,887,961.32
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 356,788,184.56 386,676,145.88 29,887,961.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 4,900.69
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 312.84
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 112.59
合计 5,326.12
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 471,037.54
银行间市场应付交易费用 -
合计 471,037.54
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 26,381.89
应付证券出借违约金 -
预提审计费用 34,712.18
预提信息披露费用 59,507.37
预提上市费 29,752.78
合计 150,354.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
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基金合同生效日 626,013,153.84 626,013,153.84
基金份额折算调整 - -
未领取红利份额折算调整 - -
集中申购募集资金本金及利息 - -
基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 189,352,017.34 189,352,017.34
本期赎回（以“-”号填列） -532,314,492.64 -532,314,492.64
本期末 283,050,678.54 283,050,678.54
注：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（LOF）由九泰锐富事件驱动混合型发起式证券
投资基金转型而来，基金合同生效日为 2021年 2月 4日。
6.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 150,797,961.26 103,243,462.29 254,041,423.55
本期利润 97,677,265.95 -73,355,501.02 24,321,764.93
本期基金份额交易
产生的变动数
-85,395,199.16 -43,213,223.61 -128,608,422.77
其中：基金申购款 102,411,954.46 -6,904,508.18 95,507,446.28
基金赎回款 -187,807,153.62 -36,308,715.43 -224,115,869.05
本期已分配利润 - - -
本期末 163,080,028.05 -13,325,262.34 149,754,765.71
6.4.7.11 存款利息收入
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6
月 30日
活期存款利息收入 69,176.73
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,276.43
其他 2,119.47
合计 78,572.63
注：其他包括结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年
6月 30日
卖出股票成交总额 896,810,709.10
减：卖出股票成本总额 799,357,631.45
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买卖股票差价收入 97,453,077.65
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月
30日
股票投资产生的股利收益 3,075,016.89
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,075,016.89
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021
年 6月 30日
1.交易性金融资产 -73,355,501.02
——股票投资 -73,355,501.02
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -73,355,501.02
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6
月 30日
基金赎回费收入 2,169,582.56
合计 2,169,582.56
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年
6月 30日
交易所市场交易费用 2,332,235.14
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 2,332,235.14
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021
年 6月 30日
审计费用 28,191.66
信息披露费 48,329.19
证券出借违约金 -
上市费 24,163.86
银行汇划费 599.41
合计 101,284.12
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 36 页 共 108 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 基金管理人的股东
同创九鼎投资管理集团股份有限公司 基金管理人的股东
昆吾九鼎投资管理有限公司 基金管理人的股东
九泰基金销售（北京）有限公司 基金管理人的全资子公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
九州证券股份有限公司 64,219,781.80 4.42%
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 37 页 共 108 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年2月4日(基金合同生效日)至2021年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
九州证券股份有
限公司
59,808.56 4.62% - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,284,683.86
其中：支付销售机构的客
户维护费
461,521.60
注：1、本基金于 2021年 2月 4日转型，基金合同于 2021年 2月 4日生效，无上年度可比期间数
据。
2、基金基本管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休
息日结束之日起 2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
3、本基金自 2021年 2月 4日转型之日起，不再计提附加管理费。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
380,780.66
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 38 页 共 108 页
注：1、本基金于 2021年 2月 4日转型，基金合同于 2021年 2月 4日生效，无上年度可比期间数
据。
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
基金合同生效日持有
的基金份额
-
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 39 页 共 108 页
报告期初持有的基金
份额
8,601,161.13
报告期间申购/买入总
份额
-
报告期间因拆分变动
份额
-
减：报告期间赎回/卖
出总份额
-
报告期末持有的基金
份额
8,601,161.13
报告期末持有的基金
份额
占基金总份额比例
3.04%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 2月 4日(基金合同生效日)至 2021年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司
43,074,856.56 69,176.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。本基金于 2021年 2月 4日转型，基金
合同于 2021年 2月 4日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 40 页 共 108 页
6.4.12 期末（2021 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
688499
利元
亨
2021年 6
月 23日
2021年
7 月 1
日
新股流通
受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65
-
301018
申菱
环境
2021年 6
月 28日
2021年
7 月 7
日
新股流通
受限
8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19
-
688087
英科
再生
2021年 6
月 30日
2021年
7 月 9
日
新股流通
受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24
-
301017
漱玉
平民
2021年 6
月 23日
2021年
7 月 5
日
新股流通
受限
8.86 8.86 5,550 49,173.00 49,173.00
-
301020
密封
科技
2021年 6
月 28日
2021年
7 月 6
日
新股流通
受限
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40
-
301021
英诺
激光
2021年 6
月 28日
2021年
7 月 6
日
新股流通
受限
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54
-
688226
威腾
电气
2021年 6
月 28日
2021年
7 月 7
日
新股流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06
-
605287
德才
股份
2021年 6
月 28日
2021年
7 月 6
日
新股流通
受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44
-
605162
新中
港
2021年 6
月 29日
2021年
7 月 7
日
新股流通
受限
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39
-
688183
生益
电子
2021年 2
月 10日
2021年
8 月 25
日
新股流通
受限
12.42 14.19 18,394 228,453.48 261,010.86
-
688677
海泰
新光
2021年 2
月 18日
2021年
8 月 26
日
新股流通
受限
35.76 103.23 1,768 63,223.68 182,510.64
-
688639
华恒
生物
2021年 4
月 14日
2021年
10月
22日
新股流通
受限
23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56
-
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 41 页 共 108 页
688621
阳光
诺和
2021年 6
月 11日
2021年
12月
21日
新股流通
受限
26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15
-
688359
三孚
新科
2021年 5
月 14日
2021年
11月
22日
新股流通
受限
11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55
-
300973
立高
食品
2021年 4
月 8日
2021年
10月
15日
新股流通
受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60
-
300979
华利
集团
2021年 4
月 15日
2021年
10月
26日
新股流通
受限
33.22 87.50 444 14,749.68 38,850.00
-
300981
中红
医疗
2021年 4
月 19日
2021年
10月
27日
新股流通
受限
48.59 90.39 283 13,750.97 25,580.37
-
300941
创识
科技
2021年 2
月 9日
2021年
8 月 9
日
新股流通
受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06
-
301015
百洋
医药
2021年 6
月 22日
2021年
12月
30日
新股流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46
-
300982
苏文
电能
2021年 4
月 19日
2021年
10月
27日
新股流通
受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93
-
300968
格林
精密
2021年 4
月 6日
2021年
10月
15日
新股流通
受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34
-
300940
南极
光
2021年 1
月 27日
2021年
8 月 3
日
新股流通
受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66
-
300614
百川
畅银
2021年 5
月 18日
2021年
11月
25日
新股流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02
-
300937
药易
购
2021年 1
月 20日
2021年
7 月 27
日
新股流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24
-
301013
利和
兴
2021年 6
月 21日
2021年
12月
29日
新股流通
受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81
-
300942
易瑞
生物
2021年 2
月 9日
2021年
8 月 9
日
新股流通
受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36
-
300997
欢乐
家
2021年 5
月 26日
2021年
12 月 2
新股流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40
-
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 42 页 共 108 页
日
300933
中辰
股份
2021年 1
月 15日
2021年
7 月 22
日
新股流通
受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28
-
301002
崧盛
股份
2021年 5
月 27日
2021年
12 月 7
日
新股流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62
-
300996
普联
软件
2021年 5
月 26日
2021年
12 月 3
日
新股流通
受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43
-
300962
中金
辐照
2021年 3
月 29日
2021年
10月
11日
新股流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12
-
301016
雷尔
伟
2021年 6
月 23日
2021年
12月
30日
新股流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50
-
300966
共同
药业
2021年 3
月 31日
2021年
10月
11日
新股流通
受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44
-
300945
曼卡
龙
2021年 2
月 10日
2021年
8 月 10
日
新股流通
受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12
-
300948
冠中
生态
2021年 2
月 18日
2021年
8 月 25
日
新股流通
受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
-
300931
通用
电梯
2021年 1
月 13日
2021年
7 月 21
日
新股流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92
-
300986
志特
新材
2021年 4
月 21日
2021年
11 月 1
日
新股流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48
-
300987
川网
传媒
2021年 4
月 28日
2021年
11月
11日
新股流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81
-
300978
东箭
科技
2021年 4
月 15日
2021年
10月
26日
新股流通
受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80
-
300926
博俊
科技
2020年
12 月 29
日
2021年
7 月 7
日
新股流通
受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80
-
300993
玉马
遮阳
2021年 5
月 17日
2021年
11月
24日
新股流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90
-
300985 致远 2021年 42021年 新股流通 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 43 页 共 108 页
新能 月 21日 10月
29日
受限
300971
博亚
精工
2021年 4
月 7日
2021年
10月
15日
新股流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05
-
300991
创益
通
2021年 5
月 12日
2021年
11月
22日
新股流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54
-
300927
江天
化学
2020年
12 月 29
日
2021年
7 月 7
日
新股流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70
-
300975
商络
电子
2021年 4
月 14日
2021年
10月
21日
新股流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76
-
300963
中洲
特材
2021年 3
月 30日
2021年
10月
11日
新股流通
受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67
-
301011
华立
科技
2021年 6
月 9日
2021年
12月
17日
新股流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00
-
300943
春晖
智控
2021年 2
月 10日
2021年
8 月 10
日
新股流通
受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55
-
300972
万辰
生物
2021年 4
月 8日
2021年
10月
19日
新股流通
受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50
-
300929
华骐
环保
2021年 1
月 12日
2021年
7 月 21
日
新股流通
受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65
-
300995
奇德
新材
2021年 5
月 17日
2021年
11月
26日
新股流通
受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12
-
301007
德迈
仕
2021年 6
月 4日
2021年
12月
16日
新股流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32
-
300998
宁波
方正
2021年 5
月 25日
2021年
12 月 2
日
新股流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32
-
301012
扬电
科技
2021年 6
月 15日
2021年
12月
22日
新股流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20
-
300992
泰福
泵业
2021年 5
月 17日
2021年
11月
25日
新股流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00
-
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 44 页 共 108 页
301010
晶雪
节能
2021年 6
月 9日
2021年
12月
20日
新股流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98
-
300919
中伟
股份
2020年
12 月 15
日
2021年
7 月 2
日
新股流通
受限
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00
-
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合
格境外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有
期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上
市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日
至新股上市日之间不能自由转让。
3、截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和
权证。
6.4.12.17 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.19 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型发起式证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收
益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要包括股票、债
券、权证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投
资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于本报告期末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业
存单）。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证券。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 46 页 共 108 页
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于本报告期末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含国债、政策性金融债、央行票据和同业
存单）。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于本报告期末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于本报告期末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在
银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 43,074,856.56 - - - - - 43,074,856.56
结算备付金 772,513.09 - - - - - 772,513.09
存出保证金 278,098.22 - - - - - 278,098.22
交易性金融资
产
- - - - - 386,676,145.88 386,676,145.88
应收证券清算
款
- - - - - 18,573,322.95 18,573,322.95
应收利息 - - - - - 5,326.12 5,326.12
应收申购款 - - - - - 238,544.35 238,544.35
资产总计 44,125,467.87 - - - - 405,493,339.30 449,618,807.17
负债
应付赎回款 - - - - - 15,608,778.46 15,608,778.46
应付管理人报
酬
- - - - - 499,879.43 499,879.43
应付托管费 - - - - - 83,313.27 83,313.27
应付交易费用 - - - - - 471,037.54 471,037.54
其他负债 - - - - - 150,354.22 150,354.22
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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负债总计 - - - - - 16,813,362.92 16,813,362.92
利率敏感度缺
口
44,125,467.87 - - - - 388,679,976.38 432,805,444.25
注：1.上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分
类。
2.本基金于 2021年 2月 4日转型，基金合同于 2021年 2月 4日生效，无上年末数据。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于报告期末未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
本基金于 2021年 2月 4日转型，基金合同于 2021年 2月 4日生效，无上年末数据。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 386,676,145.88 89.34
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 386,676,145.88 89.34
注：本基金于 2021年 2月 4日转型，基金合同于 2021年 2月 4日生效，无上年末数据。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月 30日 ）
沪深 300指数上涨 5% 17,415,591.87
沪深 300指数下跌 5% -17,415,591.87
注：本基金于 2021年 2月 4日转型，基金合同于 2021年 2月 4日生效，无上年末数据。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2021年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民
币 385,156,204.35 元，属于第二层次的余额为人民币 360,514.91 元，属于第三层次的余额为人
民币 1,159,426.62 元(2021 年 2 月 3 日：属于第一层次的余额为人民币 652,351,838.30 元，属
于第二层次的余额为人民币 474,382.78元，属于第三层次的余额为人民币 44,442,138.25 元)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人
民币 1,159,426.62 元；本报告期转入第三层次的金额为人民币 564,764.22 元，转出第三层次的
金额为人民币 44,834,926.26 元, 计入公允价值变动损益的金额为人民币 987,450.41元。该层次
金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响
为输入值越高，公允价值越低。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）
6.1 资产负债表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2021年 2月 3日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 2月 3日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 213,874,874.20 82,070,887.52
结算备付金
1,303,845.04 2,752,266.04
存出保证金
226,101.60 201,650.93
交易性金融资产 6.4.7.2 697,268,359.33 928,416,606.83
其中：股票投资
697,268,359.33 928,416,606.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
19,522,012.52 194,803.67
应收利息 6.4.7.5 49,998.31 7,923.56
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
932,245,191.00 1,013,644,138.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 2月 3日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
51,489,320.78 41,023,605.18
应付托管费
17,906.28 199,931.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 590,098.93 1,167,314.18
应交税费
- -
应付利息
- -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 93,287.62 190,000.00
负债合计
52,190,613.61 42,580,850.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 626,013,153.84 626,013,153.84
未分配利润 6.4.7.10 254,041,423.55 345,050,133.73
所有者权益合计
880,054,577.39 971,063,287.57
负债和所有者权益总计
932,245,191.00 1,013,644,138.55
注：1、报告截止日 2021 年 2 月 3 日(基金合同失效前日)，基金份额净值为人民币 1.406 元，基
金份额总额为 626,013,153.84份；
2、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金于 2021 年 2 月 4 日转型为九泰锐富事件驱动混
合型发起式证券投资基金(LOF)，本期实际报告期间为 2021年 1月 1 日至 2021 年 2月 3日(基金
合同失效前日)止期间。
6.2 利润表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 2月 3日
上年度可比期间
2020 年 1月 1日至
2020 年 6月 30日
一、收入
79,675,962.98 13,139,074.97
1.利息收入
42,074.75 210,874.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,074.75 206,942.76
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,931.50
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
139,032,257.25 86,213,371.49
其中：股票投资收益 6.4.7.12 139,152,874.67 80,503,712.95
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 -120,617.42 5,709,658.54
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -59,398,369.02 -73,285,177.97
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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“-”号填列）
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 - 7.19
减：二、费用
14,181,379.79 9,768,939.94
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,796,779.16 5,408,693.87
2．托管费 6.4.10.2.2 206,485.26 901,449.04
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,154,624.08 3,334,099.11
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.20 23,491.29 124,697.92
三、利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
65,494,583.19 3,370,135.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
65,494,583.19 3,370,135.03
注：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金于 2021年 2月 4日转型为九泰锐富事件驱动混
合型发起式证券投资基金(LOF)，本期实际报告期间为 2021年 1月 1 日至 2021 年 2月 3日(基金
合同失效前日)止期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
626,013,153.84 345,050,133.73 971,063,287.57
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 65,494,583.19 65,494,583.19
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
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四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -156,503,293.37 -156,503,293.37
五、期末所有者权益（基金
净值）
626,013,153.84 254,041,423.55 880,054,577.39
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
626,013,153.24 128,561,195.95 754,574,349.19
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 3,370,135.03 3,370,135.03
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
0.60 -0.20 0.40
其中：1.基金申购款 41,016.38 3,937.57 44,953.95
2.基金赎回款 -41,015.78 -3,937.77 -44,953.55
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -48,829,023.99 -48,829,023.99
五、期末所有者权益（基金
净值）
626,013,153.84 83,102,306.79 709,115,460.63
注：九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金于 2021年 2月 4日转型为九泰锐富事件驱动混
合型发起式证券投资基金(LOF)，本期实际报告期间为 2021年 1月 1 日至 2021 年 2月 3日(基金
合同失效前日)止期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______卢伟忠______
______严军______
____荣静____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1134 号文《关于准予九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 55 页 共 108 页
国证券投资基金法》等有关规定和《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)发起，于 2016年 1月 13日至 2016年 1月 29日向社会公开募集。本基金为
契约型开放式证券投资基金，存续期限为不定期，募集期间净认购资金总额为人民币
625,902,475.80 元，在募集期间产生的利息为人民币 110,676.54 元，以上实收基金(本息)合计
为人民币 626,013,152.34 元，折合 626,013,152.34 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于 2016年 2 月 4日生效。本
基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券
投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括创业
板、中小板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，
货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金的业绩比较基准是：1、基金合同生效后五年内（含第五年），本基金业绩比较基
准为年化收益率 5.5%(单利)；2、本基金转为上市开放式基金后，本基金业绩比较基准为：沪深
300 指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计
核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 2 月 3 日(基金合同失效日前日）的财务状况以
及 2021年 1月 1 日至 2021 年 2 月 3日（基金合同失效日前日）止期间的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会
计估计相一致。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 56 页 共 108 页
6.4.5 差错更正的说明
本基金无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优
惠政策的通知》、2008年 9月 18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调
整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019年第 78号《关于继续实施全国中小企业股份转让
系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增
值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 2月 3日
活期存款 213,874,874.20
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 213,874,874.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 2月 3日
成本 公允价值 估值增值
股票 594,024,896.99 697,268,359.33 103,243,462.34
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 594,024,896.99 697,268,359.33 103,243,462.34
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 估值增值
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 2月 3日
应收活期存款利息 44,690.32
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,901.65
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 406.34
合计 49,998.31
注：其他指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 2月 3日
交易所市场应付交易费用 590,098.93
银行间市场应付交易费用 -
合计 590,098.93
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 2月 3日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提审计费用 76,520.52
预提信息披露费用 11,178.18
预提上市费 5,588.92
合计 93,287.62
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 626,013,153.84 626,013,153.84
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
-
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 626,013,153.84 626,013,153.84
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 182,408,302.42 162,641,831.31 345,050,133.73
本期利润 124,892,952.21 -59,398,369.02 65,494,583.19
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -156,503,293.37 - -156,503,293.37
本期末 150,797,961.26 103,243,462.29 254,041,423.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
活期存款利息收入 38,096.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,663.05
其他 315.64
合计 42,074.75
注：其他指结算保证金利息收入。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
卖出股票成交总额 496,095,993.64
减：卖出股票成本总额 356,943,118.97
买卖股票差价收入 139,152,874.67
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
股票投资产生的股利收益 -120,617.42
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 -120,617.42
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
1.交易性金融资产 -59,398,369.02
——股票投资 -59,398,369.02
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
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减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增
值税
-
合计 -59,398,369.02
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
交易所市场交易费用 1,154,624.08
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 1,154,624.08
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
审计费用 6,520.52
信息披露费 11,178.18
证券出借违约金 -
上市费 5,588.92
银行汇划费 203.67
合计 23,491.29
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
九泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
九州证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
九州证券股
份有限公司
74,995,378.51 11.04% - -
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年2月3日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
九州证券股
份有限公司
69,842.51 11.84% - -
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付
佣金总额的
比例
- - - - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2
月 3日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,796,779.16 5,408,693.87
其中：支付销售机构的客
户维护费
211,900.82 979,422.77
注 1：基金基本管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金基本管理费
E为前一日的基金资产净值
基金基本管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休
息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
注 2：基金附加管理费按基金合同相关规定计提并支付。计算方法如下：
E=max﹛S×(P－1.275)×15%，0﹜
其中，E为当日附加管理费余额；
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 64 页 共 108 页
S为附加管理费提取对应日的基金份额；
P为每日基金计提附加管理费前累计份额净值(含截止前一日计提的附加管理费的余额)。
基金附加管理费在基金合同生效后前五年内(含第五年)每日计提，在基金合同生效满五年后，由
基金管理人向基金托管人发送基金附加管理费划付指令，经基金托管人复核后的附加管理费余额
于基金合同生效后第五个年度对日起 5 个工作日内支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗
力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2
月 3日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
206,485.26 901,449.04
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2
月 3日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30
日
基金合同生效日持有的基
金份额
- -
报告期初持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总
份额
- -
报告期末持有的基金份额 8,601,161.13 8,601,161.13
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.37% 1.37%
注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 2月 3日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
213,874,874.20 38,096.06 90,845,978.49 192,191.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利
率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
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6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2021年 1
月 5日
2021年
1月 6日
2021年
1月 5日
2.5000 156,503,293.37 - 156,503,293.37
合计 - - 2.5000 156,503,293.37 - 156,503,293.37
6.4.12 期末（2021 年 2月 3日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
说明
002293
罗莱
生活
2018年 2
月 6日
2021
年 2 月
8 日
非公开
发行流
通受限
11.84 12.81 1,393,581 15,000,001.28 17,851,772.61 -
002293
罗莱
生活
2018年 2
月 6日
2021
年 2 月
8 日
非公开
发行流
通受限
11.84 11.98 1,393,580 14,999,989.44 16,695,088.40 -
300184
力源
信息
2017年 4
月 12日
2021
年 4 月
14 日
非公开
发行流
通受限
11.03 3.25 2,447,868 14,999,994.81 7,955,571.00 -
688687
凯因
科技
2021年 1
月 29日
2021
年 2 月
8 日
新股流
通受限
18.98 18.98 5,354 101,618.92 101,618.92 -
300941
创识
科技
2021年 2
月 2日
2021
年 2 月
9 日
新股流
通受限
21.31 21.31 3,989 85,005.59 85,005.59 -
601963
重庆
银行
2021年 1
月 25日
2021
年 2 月
5 日
新股流
通受限
10.83 10.83 7,472 80,921.76 80,921.76 -
688665
四方
光电
2021年 2
月 2日
2021
年 2 月
9 日
新股流
通受限
29.53 29.53 1,687 49,817.11 49,817.11 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 67 页 共 108 页
688059
华锐
精密
2021年 2
月 1日
2021
年 2 月
8 日
新股流
通受限
37.09 37.09 1,023 37,943.07 37,943.07 -
300943
春晖
智控
2021年 2
月 3日
2021
年 2 月
10 日
新股流
通受限
9.79 9.79 2,542 24,886.18 24,886.18 -
300942
易瑞
生物
2021年 2
月 2日
2021
年 2 月
9 日
新股流
通受限
5.31 5.31 4,428 23,512.68 23,512.68 -
605077
华康
股份
2021年 2
月 1日
2021
年 2 月
9 日
新股流
通受限
51.63 51.63 441 22,768.83 22,768.83 -
300945
曼卡
龙
2021年 2
月 3日
2021
年 2 月
10 日
新股流
通受限
4.56 4.56 4,731 21,573.36 21,573.36 -
605337
李子
园
2021年 1
月 29日
2021
年 2 月
8 日
新股流
通受限
20.04 20.04 563 11,282.52 11,282.52 -
003037
三和
管桩
2021年 1
月 28日
2021
年 2 月
4 日
新股流
通受限
6.38 6.38 1,274 8,128.12 8,128.12 -
003038
鑫铂
股份
2021年 2
月 3日
2021
年 2 月
10 日
新股流
通受限
18.08 18.08 383 6,924.64 6,924.64 -
300999
金龙
鱼
2020年 9
月 29日
2021
年 4 月
15 日
新股流
通受限
25.70 111.44 4,937 126,880.90 550,179.28 -
688055
龙腾
光电
2020年 8
月 10日
2021
年 2 月
18 日
新股流
通受限
1.22 6.56 45,228 55,178.16 296,695.68 -
300896
爱美
客
2020年 9
月 21日
2021
年 3 月
29 日
新股流
通受限
118.27 852.10 336 39,738.72 286,305.60 -
300865
大宏
立
2020年 8
月 11日
2021
年 2 月
24 日
新股流
通受限
20.20 33.80 3,311 66,882.20 111,911.80 -
688577
浙海
德曼
2020年 9
月 8日
2021
年 3 月
16 日
新股流
通受限
33.13 39.24 1,503 49,794.39 58,977.72 -
688585
上纬
新材
2020年 9
月 21日
2021
年 3 月
29 日
新股流
通受限
2.49 11.17 4,922 12,255.78 54,978.74 -
300860
锋尚
文化
2020年 8
月 6日
2021
年 2 月
新股流
通受限
138.02 111.57 374 51,619.48 41,727.18 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 68 页 共 108 页
24 日
300919
中伟
股份
2020年
12 月 15
日
2021
年 6 月
23 日
新股流
通受限
24.60 60.67 610 15,006.00 37,008.70 -
300894
火星
人
2020年
12 月 24
日
2021
年 6 月
30 日
新股流
通受限
14.07 49.32 628 8,835.96 30,972.96 -
300900
广联
航空
2020年
10 月 19
日
2021
年 4 月
29 日
新股流
通受限
17.87 34.78 879 15,707.73 30,571.62 -
300871
回盛
生物
2020年 8
月 13日
2021
年 2 月
24 日
新股流
通受限
33.61 41.74 618 20,770.98 25,795.32 -
300877
金春
股份
2020年 8
月 17日
2021
年 2 月
24 日
新股流
通受限
30.54 43.78 569 17,377.26 24,910.82 -
300910
瑞丰
新材
2020年
11 月 20
日
2021
年 5 月
27 日
新股流
通受限
30.26 50.06 474 14,343.24 23,728.44 -
300940
南极
光
2021年 1
月 27日
2021
年 8 月
3 日
新股流
通受限
12.76 72.84 307 3,917.32 22,361.88 -
300898
熊猫
乳品
2020年
10月9日
2021
年 4 月
16 日
新股流
通受限
10.78 41.86 496 5,346.88 20,762.56 -
300868
杰美
特
2020年 8
月 12日
2021
年 2 月
24 日
新股流
通受限
41.26 34.37 593 24,467.18 20,381.41 -
300891
惠云
钛业
2020年 9
月 10日
2021
年 3 月
17 日
新股流
通受限
3.64 14.67 1,143 4,160.52 16,767.81 -
300937
药易
购
2021年 1
月 20日
2021
年 7 月
27 日
新股流
通受限
12.25 67.42 244 2,989.00 16,450.48 -
300887
谱尼
测试
2020年 9
月 9日
2021
年 3 月
16 日
新股流
通受限
44.47 76.48 210 9,338.70 16,060.80 -
300909
汇创
达
2020年
11 月 11
日
2021
年 5 月
18 日
新股流
通受限
29.57 39.93 386 11,414.02 15,412.98 -
300892
品渥
食品
2020年 9
月 11日
2021
年 3 月
24 日
新股流
通受限
26.66 56.36 272 7,251.52 15,329.92 -
300902 国安 2020年 2021 新股流 15.38 27.40 551 8,474.38 15,097.40 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 69 页 共 108 页
达 10 月 22
日
年 4 月
29 日
通受限
300879
大叶
股份
2020年 8
月 25日
2021
年 3 月
1 日
新股流
通受限
10.58 29.11 466 4,930.28 13,565.26 -
300864
南大
环境
2020年 8
月 13日
2021
年 2 月
24 日
新股流
通受限
71.71 79.24 166 11,903.86 13,153.84 -
300889
爱克
股份
2020年 9
月 9日
2021
年 3 月
16 日
新股流
通受限
27.97 26.90 479 13,397.63 12,885.10 -
300890
翔丰
华
2020年 9
月 10日
2021
年 3 月
17 日
新股流
通受限
14.69 43.67 286 4,201.34 12,489.62 -
300925
法本
信息
2020年
12 月 21
日
2021
年 6 月
30 日
新股流
通受限
20.08 35.18 353 7,088.24 12,418.54 -
300876
蒙泰
高新
2020年 8
月 14日
2021
年 2 月
24 日
新股流
通受限
20.09 35.01 350 7,031.50 12,253.50 -
300933
中辰
股份
2021年 1
月 15日
2021
年 7 月
22 日
新股流
通受限
3.37 10.86 1,112 3,747.44 12,076.32 -
300895
铜牛
信息
2020年 9
月 17日
2021
年 3 月
24 日
新股流
通受限
12.65 41.81 283 3,579.95 11,832.23 -
300911
亿田
智能
2020年
11 月 24
日
2021
年 6 月
3 日
新股流
通受限
24.35 37.25 309 7,524.15 11,510.25 -
300907
康平
科技
2020年
11 月 11
日
2021
年 5 月
18 日
新股流
通受限
14.30 23.88 473 6,763.90 11,295.24 -
300882
万胜
智能
2020年 8
月 27日
2021
年 3 月
10 日
新股流
通受限
10.33 24.51 440 4,545.20 10,784.40 -
300918
南山
智尚
2020年
12 月 15
日
2021
年 6 月
22 日
新股流
通受限
4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
300922
天秦
装备
2020年
12 月 18
日
2021
年 6 月
25 日
新股流
通受限
16.05 31.56 287 4,606.35 9,057.72 -
300893
松原
股份
2020年 9
月 17日
2021
年 3 月
24 日
新股流
通受限
13.47 30.43 276 3,717.72 8,398.68 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 70 页 共 108 页
300917
特发
服务
2020年
12 月 14
日
2021
年 6 月
21 日
新股流
通受限
18.78 27.88 281 5,277.18 7,834.28 -
300881
盛德
鑫泰
2020年 8
月 25日
2021
年 3 月
1 日
新股流
通受限
14.17 26.74 291 4,123.47 7,781.34 -
300931
通用
电梯
2021年 1
月 13日
2021
年 7 月
21 日
新股流
通受限
4.31 9.91 672 2,896.32 6,659.52 -
300926
博俊
科技
2021年 1
月 7日
2021
年 7 月
7 日
新股流
通受限
10.76 18.09 359 3,862.84 6,494.31 -
300886
华业
香料
2020年 9
月 8日
2021
年 3 月
16 日
新股流
通受限
18.59 43.07 147 2,732.73 6,331.29 -
300927
江天
化学
2021年 1
月 7日
2021
年 7 月
7 日
新股流
通受限
13.39 26.31 217 2,905.63 5,709.27 -
300929
华骐
环保
2021年 1
月 12日
2021
年 7 月
21 日
新股流
通受限
13.87 28.87 183 2,538.21 5,283.21 -
注 1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发
行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内不得转让，同时按照中
国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)的补充 规
定，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持数量不得超过持有该次非公开发
行股份数量的 50%。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新 股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获 配
日至新股上市日之间不能自由转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，通过摇号抽签方式抽取公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境
外机构投资者资金中 10%的账户，中签账户的基金管理人承诺中签账户获配股份锁定，持有期限
为自发行人股票上市之日起 6个月。
4、截至本报告期末 2021年 2月 3 日（基金合同失效前日）止，本基金无因认购新发/增发证券而
持有的流通受限债券和权证。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 71 页 共 108 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型发起式证券投资基金，一般情况下其预期风险与预期收
益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要包括股票、债
券、权证、资产支持证券及股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标
是在严格控制投资风险的前提下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人建立了董事会及风险控制委员会、总经理、风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部以及相关业务部门构成的风险管理架构体系。董事会负责审定重大风险
管理战略、风险政策和风险控制制度。董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会负责对公司
经营管理与资产组合运作的风险控制及合法合规性进行审议、监督和检查；总经理负责公司日常
经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险管理委员会，负责审议公司风险管理和控制政策、
程序的制定、风险限额的设定等，重点是公司的合规控制和投资的风险控制；在业务操作层面的
风险控制职责主要由监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及
基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 72 页 共 108 页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管人在商业银行开立的托管账户，投资其他银行存款由基金管理人根据投
资制度审慎选择存款银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于 2021年 2月 3日（基金合同失效前日）及上年度末，本基金未持有短期信用评级的债券（不含
国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
于 2021年 2月 3日（基金合同失效前日）及上年度末，本基金未持有短期信用评级的资产支持证
券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
于 2021年 2月 3日（基金合同失效前日）及上年度末，本基金未持有短期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
于 2021年 2月 3日（基金合同失效前日）及上年度末，本基金未持有长期信用评级的债券（不含
国债、政策性金融债、央行票据和同业存单）。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
于 2021年 2月 3日（基金合同失效前日）及上年度末，本基金未持有长期信用评级的资产支持证
券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
于 2021年 2月 3日（基金合同失效前日）及上年度末，本基金未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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风险一方面来自于基金份额持有人在基金转为开放式基金后的所有开放日可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市
公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，
不得超过该上市公司可流通股票的 30%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在
银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
综上所述，本基金在本报告期内流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金
管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
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6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2021年 2月
3日
1 个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 213,874,874.20 - - - - - 213,874,874.20
结算备付金 1,303,845.04 - - - - - 1,303,845.04
存出保证金 226,101.60 - - - - - 226,101.60
交易性金融
资产
- - - - - 697,268,359.33 697,268,359.33
应收证券清
算款
- - - - - 19,522,012.52 19,522,012.52
应收利息 - - - - - 49,998.31 49,998.31
资产总计 215,404,820.84 - - - - 716,840,370.16 932,245,191.00
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 51,489,320.78 51,489,320.78
应付托管费 - - - - - 17,906.28 17,906.28
应付交易费
用
- - - - - 590,098.93 590,098.93
其他负债 - - - - - 93,287.62 93,287.62
负债总计 - - - - - 52,190,613.61 52,190,613.61
利率敏感度
缺口
215,404,820.84 - - - - 664,649,756.55 880,054,577.39
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 82,070,887.52 - - - - - 82,070,887.52
结算备付金 2,752,266.04 - - - - - 2,752,266.04
存出保证金 201,650.93 - - - - - 201,650.93
交易性金融
资产
- - - - - 928,416,606.83 928,416,606.83
应收证券清
算款
- - - - - 194,803.67 194,803.67
应收利息 - - - - - 7,923.56 7,923.56
资产总计 85,024,804.49 - - - - 928,619,334.06 1,013,644,138.55
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 41,023,605.18 41,023,605.18
应付托管费 - - - - - 199,931.62 199,931.62
应付交易费 - - - - - 1,167,314.18 1,167,314.18
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用
其他负债 - - - - - 190,000.00 190,000.00
负债总计 - - - - - 42,580,850.98 42,580,850.98
利率敏感度
缺口
85,024,804.49 - - - - 886,038,483.08 971,063,287.57
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于 2021年 2月 3日（基金合同失效前日）及上年度末，未持有交易性债券，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 2月 3日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 697,268,359.33 79.23 928,416,606.83 95.61
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 697,268,359.33 79.23 928,416,606.83 95.61
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6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2021年 2月
3日）
上年度末（ 2020年 12月
31 日）
沪深 300指数上涨 5% 33,727,234.67 56,385,397.60
沪深 300指数下跌 5% -33,727,234.67 -56,385,397.60
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项及其他金融负债，其账面价值
接近于公允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重
要性，被划分为三个层次：
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 2 月 3 日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于
第一层次的余额为人民币 652,351,838.30 元，属于第二层次的余额为人民币 474,382.78 元，属
于第三层次的余额为人民币 44,442,138.25 元(2020 年 12 月 31 日：属于第一层次的余额为人民
币 879,768,222.49 元，属于第二层次的余额为人民币 213,887.53 元，属于第三层次的余额为人
民币 48,434,496.81元)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值
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列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021 年 2 月 3 日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于
第三层次的余额为人民币 44,442,138.25 元；本报告期因购入非公开发行股票转入第三层次的金
额为人民币 22,856.76元，转出第三层次的金额为人民币 1,305,094.13元, 计入公允价值变动损
益的金额为人民币-2,710,121.19 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入
值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7 投资组合报告（转型后）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 386,676,145.88 86.00
其中：股票 386,676,145.88 86.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 43,847,369.65 9.75
8 其他各项资产 19,095,291.64 4.25
9 合计 449,618,807.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00
B 采矿业 22,637,778.00 5.23
C 制造业 140,255,023.21 32.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 7,057,882.30 1.63
G 交通运输、仓储和邮政业 8,542,548.00 1.97
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
50,403.70 0.01
J 金融业 154,518,892.65 35.70
K 房地产业 39,721,215.26 9.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.02
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N 水利、环境和公共设施管理业 27,576.75 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13,725,969.60 3.17
S 综合 - -
合计 386,676,145.88 89.34
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科 A 1,386,846 33,020,803.26 7.63
2 002648 卫星石化 821,306 32,186,982.14 7.44
3 002353 杰瑞股份 711,800 31,817,460.00 7.35
4 601318 中国平安 432,600 27,807,528.00 6.42
5 601899 紫金矿业 2,336,200 22,637,778.00 5.23
6 300059 东方财富 672,140 22,039,470.60 5.09
7 600926 杭州银行 1,073,553 15,834,906.75 3.66
8 600919 江苏银行 2,188,543 15,538,655.30 3.59
9 300144 宋城演艺 817,022 13,725,969.60 3.17
10 002430 杭氧股份 391,400 13,538,526.00 3.13
11 000807 云铝股份 1,090,440 12,976,236.00 3.00
12 600176 中国巨石 827,014 12,826,987.14 2.96
13 600036 招商银行 189,100 10,247,329.00 2.37
14 000933 神火股份 1,048,000 9,903,600.00 2.29
15 002966 苏州银行 1,315,200 9,666,720.00 2.23
16 601166 兴业银行 436,300 8,965,965.00 2.07
17 603885 吉祥航空 559,800 8,542,548.00 1.97
18 000001 平安银行 370,900 8,389,758.00 1.94
19 002142 宁波银行 207,700 8,094,069.00 1.87
20 002241 歌尔股份 167,100 7,141,854.00 1.65
21 601601 中国太保 241,700 7,002,049.00 1.62
22 300184 力源信息 1,094,702 6,962,304.72 1.61
23 601939 建设银行 956,800 6,362,720.00 1.47
24 300775 三角防务 164,500 6,283,900.00 1.45
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25 601658 邮储银行 1,242,200 6,235,844.00 1.44
26 600392 盛和资源 351,900 6,108,984.00 1.41
27 000887 中鼎股份 331,700 4,006,936.00 0.93
28 601577 长沙银行 436,700 3,904,098.00 0.90
29 000656 金科股份 399,200 2,311,368.00 0.53
30 601009 南京银行 214,300 2,254,436.00 0.52
31 600383 金地集团 217,800 2,230,272.00 0.52
32 601838 成都银行 172,100 2,175,344.00 0.50
33 600048 保利地产 179,300 2,158,772.00 0.50
34 600660 福耀玻璃 36,900 2,060,865.00 0.48
35 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.06
36 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.04
37 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
38 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02
39 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02
40 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
41 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
42 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.01
43 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
44 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
45 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
46 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
47 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
48 300979 华利集团 444 38,850.00 0.01
49 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
50 300981 中红医疗 283 25,580.37 0.01
51 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
52 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
53 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
54 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
55 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
56 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
57 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
58 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
59 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
60 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
61 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
62 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
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64 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
65 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
66 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
67 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
68 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
69 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
70 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
71 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
72 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
73 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
74 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
75 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
76 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
77 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
78 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
79 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
80 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
81 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
82 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
83 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
84 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
85 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
86 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
87 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
88 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
89 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
90 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
91 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
92 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
93 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
94 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
95 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
96 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
97 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 82 页 共 108 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600926 杭州银行 25,934,878.12 5.99
2 600176 中国巨石 23,721,803.48 5.48
3 600919 江苏银行 21,050,318.54 4.86
4 000807 云铝股份 20,334,570.43 4.70
5 601166 兴业银行 16,360,041.68 3.78
6 600570 恒生电子 16,129,508.00 3.73
7 002430 杭氧股份 16,059,962.62 3.71
8 000002 万科 A 15,758,542.86 3.64
9 002293 罗莱生活 14,999,989.44 3.47
10 601899 紫金矿业 14,039,371.12 3.24
11 002739 万达电影 13,676,358.00 3.16
12 002460 赣锋锂业 13,480,058.11 3.11
13 600383 金地集团 12,989,699.22 3.00
14 600048 保利地产 11,926,302.00 2.76
15 002353 杰瑞股份 10,918,408.20 2.52
16 000651 格力电器 10,795,307.00 2.49
17 000933 神火股份 10,722,946.70 2.48
18 600036 招商银行 10,515,397.00 2.43
19 000001 平安银行 10,272,048.00 2.37
20 002966 苏州银行 10,239,746.00 2.37
21 002439 启明星辰 9,918,070.32 2.29
22 601318 中国平安 9,817,731.12 2.27
23 002597 金禾实业 9,771,913.71 2.26
24 600309 万华化学 9,426,393.00 2.18
25 002142 宁波银行 9,315,939.00 2.15
26 601966 玲珑轮胎 9,312,533.00 2.15
27 600219 南山铝业 9,223,119.00 2.13
28 603885 吉祥航空 8,820,947.20 2.04
29 601636 旗滨集团 8,689,010.00 2.01
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 83 页 共 108 页
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（%）
1 600030 中信证券 51,698,023.63 11.94
2 601601 中国太保 50,425,808.78 11.65
3 300059 东方财富 45,007,597.11 10.40
4 000002 万科 A 43,670,223.60 10.09
5 601899 紫金矿业 41,439,511.82 9.57
6 000157 中联重科 40,403,570.09 9.34
7 601318 中国平安 38,658,119.00 8.93
8 600926 杭州银行 34,632,791.93 8.00
9 002293 罗莱生活 33,952,547.07 7.84
10 600988 赤峰黄金 30,700,510.50 7.09
11 000807 云铝股份 27,266,066.55 6.30
12 300724 捷佳伟创 24,667,560.19 5.70
13 002353 杰瑞股份 21,936,954.28 5.07
14 000039 中集集团 21,543,649.43 4.98
15 002648 卫星石化 19,510,759.48 4.51
16 000656 金科股份 19,302,477.88 4.46
17 601636 旗滨集团 18,977,537.77 4.38
18 002460 赣锋锂业 16,569,085.80 3.83
19 600570 恒生电子 15,513,304.00 3.58
20 600383 金地集团 13,571,293.00 3.14
21 600048 保利地产 11,843,336.67 2.74
22 002739 万达电影 11,780,868.00 2.72
23 601166 兴业银行 10,959,640.00 2.53
24 601966 玲珑轮胎 10,881,105.50 2.51
25 000651 格力电器 10,803,220.60 2.50
26 002439 启明星辰 9,376,104.96 2.17
27 000933 神火股份 9,352,304.68 2.16
28 600309 万华化学 8,946,578.00 2.07
29 600219 南山铝业 8,682,249.00 2.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 562,120,919.02
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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卖出股票收入（成交）总额 896,810,709.10
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司在
本报告编制日前一年内出现被监管部门处罚的情形：
一、2020年 12月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司
作出了行政处罚（苏银保监罚决字〔2020〕88号），主要内容为：1.个人贷款资金用途管控不严；
2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比
照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资
金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求。中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对该
银行罚款人民币 240万元。
二、2021年 5月 18日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对杭州银行股份有限公司
及主要责任人余晓作出了行政处罚（浙银保监罚决字〔2021〕25号），主要内容为：1、房地产项
目融资业务不审慎；2、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；3、授信投放
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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不审慎，超额投放；4、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；5、
个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；6、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房。余
晓对上述第一项行为负有主要责任。中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对该银行罚款 250
万元，对余晓警告。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外，其他八名证券发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 278,098.22
2 应收证券清算款 18,573,322.95
3 应收股利 -
4 应收利息 5,326.12
5 应收申购款 238,544.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,095,291.64
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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§7 投资组合报告（转型前）
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 697,268,359.33 74.79
其中：股票 697,268,359.33 74.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 215,178,719.24 23.08
8 其他资产 19,798,112.43 2.12
9 合计 932,245,191.00 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 79,203,355.96 9.00
C 制造业 242,099,533.89 27.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,008,928.21 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 4,473,560.00 0.51
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
109,256.36 0.01
J 金融业 264,132,909.84 30.01
K 房地产业 85,266,268.28 9.69
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 79,685.76 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 18,437.05 0.00
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13,876,423.98 1.58
S 综合 - -
合计 697,268,359.33 79.23
7.2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300059 东方财富 1,818,074 64,250,735.16 7.30
2 000002 万科 A 2,250,300 62,828,376.00 7.14
3 601318 中国平安 758,300 58,040,282.00 6.60
4 600030 中信证券 1,933,300 54,074,401.00 6.14
5 601899 紫金矿业 4,515,334 47,365,853.66 5.38
6 002353 杰瑞股份 910,527 44,306,243.82 5.03
7 601601 中国太保 1,194,900 43,685,544.00 4.96
8 000157 中联重科 2,919,271 40,285,939.80 4.58
9 002648 卫星石化 864,119 35,593,061.61 4.04
10 002293 罗莱生活 2,787,161 34,546,861.01 3.93
11 600988 赤峰黄金 1,953,221 31,837,502.30 3.62
12 300724 捷佳伟创 235,249 28,347,504.50 3.22
13 600926 杭州银行 1,476,176 23,869,765.92 2.71
14 000039 中集集团 1,598,700 22,557,657.00 2.56
15 000656 金科股份 2,014,900 14,728,919.00 1.67
16 300144 宋城演艺 809,520 13,834,696.80 1.57
17 000807 云铝股份 1,545,500 11,452,155.00 1.30
18 601636 旗滨集团 689,200 8,918,248.00 1.01
19 002013 中航机电 697,800 8,171,238.00 0.93
20 601066 中信建投 207,700 8,075,376.00 0.92
21 300184 力源信息 2,447,869 7,955,574.45 0.90
22 000933 神火股份 923,100 5,824,761.00 0.66
23 000001 平安银行 193,600 4,830,320.00 0.55
24 601166 兴业银行 187,200 4,621,968.00 0.53
25 601919 中远海控 364,000 4,473,560.00 0.51
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26 600383 金地集团 233,700 2,624,451.00 0.30
27 601128 常熟银行 381,200 2,603,596.00 0.30
28 600048 保利地产 184,800 2,542,848.00 0.29
29 000961 中南建设 333,400 2,533,840.00 0.29
30 300999 金龙鱼 4,937 550,179.28 0.06
31 688055 龙腾光电 45,228 296,695.68 0.03
32 300896 爱美客 336 286,305.60 0.03
33 300865 大宏立 3,311 111,911.80 0.01
34 688687 凯因科技 5,354 101,618.92 0.01
35 300941 创识科技 3,989 85,005.59 0.01
36 601963 重庆银行 7,472 80,921.76 0.01
37 003035 南网能源 11,046 63,624.96 0.01
38 688577 浙海德曼 1,503 58,977.72 0.01
39 688585 上纬新材 4,922 54,978.74 0.01
40 688665 四方光电 1,687 49,817.11 0.01
41 300860 锋尚文化 374 41,727.18 0.00
42 688059 华锐精密 1,023 37,943.07 0.00
43 300919 中伟股份 610 37,008.70 0.00
44 300894 火星人 628 30,972.96 0.00
45 300900 广联航空 879 30,571.62 0.00
46 300871 回盛生物 618 25,795.32 0.00
47 300877 金春股份 569 24,910.82 0.00
48 300943 春晖智控 2,542 24,886.18 0.00
49 300910 瑞丰新材 474 23,728.44 0.00
50 300942 易瑞生物 4,428 23,512.68 0.00
51 605077 华康股份 441 22,768.83 0.00
52 300940 南极光 307 22,361.88 0.00
53 300945 曼卡龙 4,731 21,573.36 0.00
54 300898 熊猫乳品 496 20,762.56 0.00
55 300868 杰美特 593 20,381.41 0.00
56 300891 惠云钛业 1,143 16,767.81 0.00
57 300937 药易购 244 16,450.48 0.00
58 300887 谱尼测试 210 16,060.80 0.00
59 300909 汇创达 386 15,412.98 0.00
60 300892 品渥食品 272 15,329.92 0.00
61 300902 国安达 551 15,097.40 0.00
62 300879 大叶股份 466 13,565.26 0.00
63 300864 南大环境 166 13,153.84 0.00
64 300889 爱克股份 479 12,885.10 0.00
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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65 300890 翔丰华 286 12,489.62 0.00
66 300925 法本信息 353 12,418.54 0.00
67 300876 蒙泰高新 350 12,253.50 0.00
68 300933 中辰股份 1,112 12,076.32 0.00
69 300895 铜牛信息 283 11,832.23 0.00
70 300911 亿田智能 309 11,510.25 0.00
71 300907 康平科技 473 11,295.24 0.00
72 605337 李子园 563 11,282.52 0.00
73 300882 万胜智能 440 10,784.40 0.00
74 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
75 003036 泰坦股份 776 9,366.32 0.00
76 300922 天秦装备 287 9,057.72 0.00
77 300893 松原股份 276 8,398.68 0.00
78 003037 三和管桩 1,274 8,128.12 0.00
79 300917 特发服务 281 7,834.28 0.00
80 300881 盛德鑫泰 291 7,781.34 0.00
81 003038 鑫铂股份 383 6,924.64 0.00
82 300931 通用电梯 672 6,659.52 0.00
83 300926 博俊科技 359 6,494.31 0.00
84 300886 华业香料 147 6,331.29 0.00
85 300927 江天化学 217 5,709.27 0.00
86 300929 华骐环保 183 5,283.21 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000039 中集集团 25,386,765.95 2.61
2 600926 杭州银行 21,585,529.72 2.22
3 600999 招商证券 18,014,434.09 1.86
4 002013 中航机电 15,777,232.38 1.62
5 000656 金科股份 14,482,740.20 1.49
6 601995 中金公司 13,590,205.56 1.40
7 300144 宋城演艺 12,413,680.40 1.28
8 601066 中信建投 8,600,039.00 0.89
9 300033 同花顺 7,224,813.00 0.74
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 90 页 共 108 页
10 601688 华泰证券 6,170,505.00 0.64
11 000933 神火股份 6,029,609.00 0.62
12 000001 平安银行 4,503,126.00 0.46
13 601919 中远海控 4,366,652.00 0.45
14 601166 兴业银行 4,363,640.00 0.45
15 601128 常熟银行 2,643,319.00 0.27
16 600383 金地集团 2,598,361.00 0.27
17 600048 保利地产 2,584,067.00 0.27
18 000961 中南建设 2,576,322.00 0.27
19 601636 旗滨集团 2,347,054.00 0.24
20 000807 云铝股份 1,735,432.00 0.18
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 54,612,633.89 5.62
2 002648 卫星石化 54,475,252.65 5.61
3 002353 杰瑞股份 51,792,286.01 5.33
4 002064 华峰化学 32,841,406.13 3.38
5 600048 保利地产 29,749,276.08 3.06
6 300450 先导智能 28,124,934.72 2.90
7 000157 中联重科 25,046,353.74 2.58
8 600999 招商证券 18,161,546.64 1.87
9 601966 玲珑轮胎 16,337,912.81 1.68
10 300059 东方财富 15,923,445.01 1.64
11 600309 万华化学 14,482,684.00 1.49
12 601336 新华保险 13,955,331.00 1.44
13 600966 博汇纸业 12,623,252.00 1.30
14 600346 恒力石化 12,445,162.00 1.28
15 601995 中金公司 11,959,567.40 1.23
16 000786 北新建材 11,419,103.52 1.18
17 000933 神火股份 8,288,387.72 0.85
18 300033 同花顺 7,183,276.27 0.74
19 002013 中航机电 6,907,270.00 0.71
20 601688 华泰证券 6,293,519.00 0.65
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 91 页 共 108 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 185,193,240.49
卖出股票收入（成交）总额 496,095,993.64
注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内
本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 226,101.60
2 应收证券清算款 19,522,012.52
3 应收股利 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 92 页 共 108 页
4 应收利息 49,998.31
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,798,112.43
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002293 罗莱生活 34,546,861.01 3.93 非公开发行,流通受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 93 页 共 108 页
§8 基金份额持有人信息（转型后）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
4,720 59,968.36 32,654,081.01 11.54% 250,396,597.53 88.46%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国东方电气集团有限公司企业年
金计划－中国建设银行股份有限公
司
2,657,300.00 5.50%
2 胡宝生 1,637,100.00 3.39%
3 成汝翠 1,494,205.00 3.09%
4 廖卓鹏 1,203,114.00 2.49%
5 谢平 1,000,077.00 2.07%
6 厦门鑫然能源开发有限公司 1,000,000.00 2.07%
7 蒋志兵 992,198.00 2.05%
8 孙悦 991,000.00 2.05%
9 郭栋梓 882,600.00 1.83%
10 李朝林 841,900.00 1.74%
注：本表格所示持有人，均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
900,921.39 0.3183%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 94 页 共 108 页
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
8,601,161.13 3.04 8,601,161.13 3.04 不低于 3年
基金管理人高级管
理人员
484,371.44 0.17 450,105.75 0.16 不低于 3年
基金经理等人员 314,804.00 0.11 - - 不低于 3年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,400,336.57 3.32 9,051,266.88 3.20 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 95 页 共 108 页
§8 基金份额持有人信息（转型前）
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
5,864 106,755.31 257,930,249.06 41.20% 368,082,904.78 58.80%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 余子贵 20,035,692.00 6.82%
2 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅六号证券投资私募基金
13,416,383.00 4.57%
3 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅七号证券投资私募基金
12,732,914.00 4.34%
4 陈云珍 10,230,417.00 3.48%
5 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅十三号证券投资私募基金
8,996,603.00 3.06%
6 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅十二号证券投资私募基金
8,987,919.00 3.06%
7 伦敦市投资管理有限公司－客户资
金
8,091,472.00 2.76%
8 周昭玲 7,884,022.00 2.68%
9 宁波万坤投资管理合伙企业（有限合
伙）－万坤东方点钰指数增强 1号私
募证券投资基金
5,923,840.00 2.02%
10 上海铂绅投资中心（有限合伙）－铂
绅十四号证券投资私募基金
5,333,608.00 1.82%
注：本表格所示持有人，均为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,983,861.57 0.3169%
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 96 页 共 108 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
8,601,161.13 1.37 8,601,161.13 1.37 不低于 3年
基金管理人高级
管理人员
450,105.75 0.07 450,105.75 0.07 不低于 3年
基金经理等人员 1,430,694.00 0.23 1,000,090.00 0.16 不低于 3年
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,481,960.88 1.67 10,051,356.88 1.61 -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 97 页 共 108 页
§9 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 626,013,153.97
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 189,305,950.56
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 532,268,425.99
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 283,050,678.54
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 98 页 共 108 页
§9 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 626,013,152.34
本报告期期初基金份额总额 626,013,153.84
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 626,013,153.84
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 99 页 共 108 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
二、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门有重大人事变动：
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司
资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已
经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未
发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人收到监管机构责令改正的行政监管措施。对此公司高度重视，对相
关问题进行了全面梳理，及时报送了整改方案并予以落实。除上述情况外，本报告期内，基金管
理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
开源证券 2 412,619,893.54 28.37% 384,274.69 29.68% -
长江证券 1 389,785,004.96 26.80% 363,010.47 28.04% -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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申万宏源证
券
2 300,441,410.07 20.66% 219,710.82 16.97% -
银河证券 2 178,294,572.38 12.26% 166,047.70 12.83% -
国金证券 2 92,261,967.20 6.34% 85,923.95 6.64% -
九州证券 2 64,219,781.80 4.42% 59,808.56 4.62% -
招商证券 2 16,695,088.40 1.15% 15,792.05 1.22% -
华安证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投证
券
3 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
大同证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
财信证券 1 - - - - -
国都证券 2 - - - - -
国融证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东方财富证
券
2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；（2）具备高效、安全的通
讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于
宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，
能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 101 页 共 108 页
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基
金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选
择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的
权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：财信证券深圳交易单元 1个；中信证券上海交易单
元 1 个。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：东莞证券深圳交易单元 1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
开源证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投证
券
- - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
大同证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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财信证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
川财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
开源证券 2 276,417,846.30 40.70% 257,428.19 43.62% -
申万宏源证
券
2 211,908,346.78 31.20% 154,967.00 26.26% -
九州证券 2 74,995,378.51 11.04% 69,842.51 11.84% -
银河证券 2 64,463,310.23 9.49% 60,032.43 10.17% -
太平洋证券 2 51,355,974.62 7.56% 47,828.80 8.11% -
国金证券 2 - - - - -
国融证券 2 - - - - -
国都证券 2 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中信建投证
券
3 - - - - -
大同证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
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招商证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东方财富证
券
2 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易
单元的选择标准如下：
（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；（2）具备高效、安全的通
讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于
宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，
能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。
2、本公司租用券商交易单元的程序
基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基
金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选
择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的
权利义务等。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
开源证券 - - - - - -
申万宏源证
券
- - - - - -
九州证券 - - - - - -
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 104 页 共 108 页
银河证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信建投证
券
- - - - - -
大同证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东方财富证
券
- - - - - -
川财证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
10.9 其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金（LOF）基金产
品资料概要（更新）
规定网站 2021年 2月 4日
2 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金（LOF）招募说
明书更新
规定网站 2021年 2月 4日
3 九泰基金管理有限公司关于旗
下部分基金开展电子直销交易
平台申购费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 2月 4日
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 105 页 共 108 页
4 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金第五次受限开
放申购、赎回结果的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 2月 5日
5 关于终止包商银行股份有限公
司办理本公司旗下基金销售业
务的公告
公司网站 2021年 2月 9日
6 九泰基金管理有限公司旗下基
金 2020 年年度报告提示性公
告
规定报刊 2021年 3月 31日
7 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金 2020 年年度
报告
规定网站 2021年 3月 31日
8 九泰基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与其申购费率优
惠活动的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 4月 17日
9 九泰基金管理有限公司旗下基
金 2021年第 1季度报告提示性
公告
规定报刊 2021年 4月 22日
10 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金（LOF）2021
年第 1季度报告
规定网站 2021年 4月 22日
11 九泰基金管理有限公司关于终
止深圳市小牛基金销售有限公
司办理旗下基金相关销售业务
的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 4月 30日
10.9 其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金招募说明书更
新
规定网站 2021年 1月 15日
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 106 页 共 108 页
2 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金基金产品资料
概要（更新）
规定网站 2021年 1月 15日
3 九泰基金管理有限公司旗下基
金 2020年第 4季度报告提示性
公告
规定报刊 2021年 1月 22日
4 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金 2020年第 4季
度报告
规定网站 2021年 1月 22日
5 关于九泰锐富事件驱动混合型
发起式证券投资基金第五次受
限开放申购、赎回业务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 1月 26日
6 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金第五次受限开
放申购、赎回业务的风险提示
公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 1月 26日
7 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金转为上市开放
式基金（LOF）及基金名称变更
的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 2月 3日
8 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金（LOF）托管协
议
规定网站 2021年 2月 3日
9 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金（LOF）基金合
同
规定网站 2021年 2月 3日
10 九泰锐富事件驱动混合型发起
式证券投资基金（LOF）开放日
常申购、赎回、定期定额投资
业务的公告
证监会规定报刊和
规定网站
2021年 2月 3日
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 107 页 共 108 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021 年 2 月 4 日起九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金按照基金合同约定自动转
型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
（LOF）”，接受场内、场外申购与赎回等业务，并继续上市交易。基金合同的部分内容根据转
型需要、新生效的法规政策等做了修改，但不涉及投资策略的变化；相关修改属于由“本基金
自基金合同生效后第五个年度对日起，满足基金合同约定的存续条件，本基金无需召开基金份
额持有人大会，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF）”所做相应修改，对基金份额持有人
利益无实质性不利影响，修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份
额持有人大会。
九泰锐富事件驱动混合（LOF）2021 年中期报告
第 108 页 共 108 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管
理人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为
www.jtamc.com。
九泰基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
