浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................. 14
6.2 利润表 ..................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16
6.4 报表附注 ................................................................... 18
§7 投资组合报告 ................................................................ 37
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 44
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 44
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45
§10 重大事件揭示 ............................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46
10.8 其他重大事件 .............................................................. 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 48
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 48
§12 备查文件目录 ............................................................... 48
12.1 备查文件目录 .............................................................. 48
12.2 存放地点 .................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................. 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
基金简称
浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称
沪港深 F
基金主代码
166402
前端交易代码
166402
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2017年 4月 27日
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
18,034,416.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2017年 6月 9日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100
指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.40%以内，年跟踪误差控
制在 5%以内。
投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，
在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组
合。
业绩比较基准
中证锐联沪港深基本面 100指数收益率×95%＋银行人民币活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收
益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金
中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司 招商证券股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
薛香 韩鑫普
联系电话
021-23212888 0755-82943666
电子邮箱
compliance@py-axa.com tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或 400-8828-999 95565
传真
021-23212985 0755-82960794
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区浦
东大道 981号 3幢 316室
深圳市福田区福田街道福华一
路 111 号
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办公地址
上海市淮海中路 381号中环广场
38楼
深圳市福田区福田街道福华一
路 111 号
邮政编码
200020 518000
法定代表人
谢伟 霍达
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
www.py-axa.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
-190,595.68
本期利润
453,036.86
加权平均基金份额本期利润
0.0234
本期加权平均净值利润率
2.25%
本期基金份额净值增长率
1.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
171,051.16
期末可供分配基金份额利润
0.0095
期末基金资产净值
18,205,467.16
期末基金份额净值
1.0095
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
0.95%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③
②－④
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值增长
率①
增长率标
准差②
准收益率③
收益率标准差
④
过去一个月 -3.31% 0.56% -4.08% 0.55% 0.77% 0.01%
过去三个月 -4.98% 0.61% -5.96% 0.60% 0.98% 0.01%
过去六个月 1.91% 0.87% 1.30% 0.89% 0.61% -0.02%
过去一年 4.83% 0.96% 3.15% 0.96% 1.68% 0.00%
过去三年 -2.75% 1.02% -9.14% 1.00% 6.39% 0.02%
自基金合同生效起
至今
0.95% 0.96% -4.45% 0.95% 5.40% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007年 8月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公
司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2021年 6月 30日止，浦银安盛旗下共管理 74只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金、浦
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费
升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银
安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基
金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期
开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债
券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安
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盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银
安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦
银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛
MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66
个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债
债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开
放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、
浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛
盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、
直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服
系统、营销数据中心系统、XBRL系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供商的
产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升
级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统
日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊
情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系
统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份
额登记、估值核算等业务。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈 士
俊
公司指数
及量化投
资 部 总
监，公司
职 工 监
事，公司
旗下部分
基金基金
经理。
2017 年 4
月 27日
- 20年
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001
年至 2003 年间曾在国泰君安证券有限公
司研究所担任金融工程研究员 2 年；2003
年至 2007年 10月在银河基金管理有限公
司工作 4年，先后担任金融工程部研究员、
研究部主管。2007 年 10 月加入浦银安盛
基金管理有限公司，任本公司指数及量化
投资部总监，并于 2010年 12月起担任浦
银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金
基金经理。2012年 3月担任本公司职工监
事。2012年 5月起，担任浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金基金经
理。2017年 4月起，担任浦银安盛中证锐
联沪港深基本面 100 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。2018 年 9 月起，担任
浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。2019年 1月起，担任
浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2020年 4月起，
担任浦银安盛中证高股息精选交易型开放
式指数证券投资基金联接基金及浦银安盛
MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2020年 6月起，担任浦
银安盛创业板交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2020年 9月起，担任浦
银安盛 MSCI中国 A股交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理。2021 年 5
月起，担任浦银安盛鑫福混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募
基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股
票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金
的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公
司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的
报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，在疫苗广泛接种的背景下，全球经济逐渐走向复苏。中国 GDP上半年同比增
长 12.7%，出口和制造业增长较快，消费恢复缓慢但回升态势稳健。商品价格由于短期供应端偏
紧而有所提升，但通胀向下游传导的动能不足，CPI 和 PPI 均呈现冲高回落态势，受益于价格上
涨的上游原材料企业股票上半年涨幅较好。国内货币环境保持适度宽松，对高景气行业成长股的
估值形成一定支撑，但受到美联储可能缩减购债规模等外部因素影响，以及社融及货币供应量增
速下降，市场整体估值水平还是承受一定的压力，年初估值较高的消费股上半年表现偏弱。上半
年，主题板块表现与政策相关性较高，国家提出“碳达峰”、“碳中和”的远期目标，政策鼓励新
能源产业加快发展，带动光伏、锂电板块在二季度大幅上涨；而一些关系到民生教育、住房等规
范发展政策措施出台，使得相关领域的上市公司股价波动加大。2021年上半年，股票市场整体呈
现分化严重的结构性行情，板块间的估值差异拉大，给投资管理带来了很大的挑战。
2021年上半年，港股市场跟随海外市场上行，恒生指数上涨 5.86%。受益于全球通胀上行的
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
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能源业涨幅较大，与健康相关的医疗保健业也有不错表现，必选消费和地产产业链的公司股价表
现相对偏弱，港股上市的内地互联网平台企业在政策监管压力加大的背景下跌幅较大。上半年经
由港股通净流入港股市场的内地南下资金超过 4647亿港元，港股配置价值得到重视。中证锐联沪
港深基本面 100指数成份股以金融、地产等蓝筹股为主，上半年上涨 1.33%。
本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现，组合表现基本与业绩比
较基准保持一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛沪港深基本面 LOF基金份额净值为 1.0095元，本报告期基金份额净
值增长率为 1.91%；同期业绩比较基准收益率为 1.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，尽管新出现的新冠变异毒株对疫情防控产生一些扰动，但经济恢复常态的趋势
不会改变，市场股票估值也将回归到稳定预期下的价值评估框架之下。上半年高景气度行业估值
提升较大，后续可能会有所回调，但优质成长股依然会受到投资者的高关注；上半年经过调整的
蓝筹股估值相对合理，具有良好的长期配置价值。沪港深基本面 100 指数成份股为沪、港、深三
地股票市场大盘蓝筹公司的代表指数，基本面稳健，目前估值水平的安全边际高，受益于中国经
济长期增长，具有良好的长期投资价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部
负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会
成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职
责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种
进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 13页 共 49页
债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十七部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个
月可不进行收益分配。
收益分配方式分两种：登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，
可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳
证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券
交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
每一基金份额享有同等分配权。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中
国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 14页 共 49页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
1,344,002.72 1,521,786.07
结算备付金
- -
存出保证金
529.89 1,734.89
交易性金融资产
6.4.7.2
17,018,540.25 18,902,649.75
其中：股票投资
17,018,540.25 18,902,649.75
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6.4.7.5
466.91 602.37
应收股利
126,783.87 800.00
应收申购款
2,055.60 2,798.66
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
18,492,379.24 20,430,371.74
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,763.14 4.68
应付赎回款
74,993.68 16,178.50
应付管理人报酬
15,543.02 17,128.08
应付托管费
3,419.44 3,768.17
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
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应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
5,313.30 1,012.34
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
169,879.50 140,035.37
负债合计
286,912.08 178,127.14
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
18,034,416.00 20,444,312.63
未分配利润
6.4.7.10
171,051.16 -192,068.03
所有者权益合计
18,205,467.16 20,252,244.60
负债和所有者权益总计
18,492,379.24 20,430,371.74
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0095 元，基金份额总额 18,034,416.00
份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
709,841.81 -3,245,615.32
1.利息收入
10,902.01 15,029.51
其中：存款利息收入
6.4.7.11
10,902.01 15,029.51
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
49,313.75 237,107.59
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-280,143.32 -69,877.72
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
- -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 16页 共 49页
股利收益
6.4.7.16
329,457.07 306,985.31
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
643,632.54 -3,503,659.09
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
5,993.51 5,906.67
减：二、费用
256,804.95 307,962.82
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
99,847.38 106,372.47
2．托管费
6.4.10.2.2
21,966.42 23,401.93
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
14,082.70 31,856.43
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
120,908.45 146,331.99
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
453,036.86 -3,553,578.14
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
453,036.86 -3,553,578.14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
20,444,312.63 -192,068.03 20,252,244.60
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 453,036.86
453,036.86
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,409,896.63 -89,917.67 -2,499,814.30
其中：1.基金申
购款
2,947,670.55 138,417.76 3,086,088.31
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 17页 共 49页
2.基金赎
回款
-5,357,567.18 -228,335.43 -5,585,902.61
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
18,034,416.00 171,051.16 18,205,467.16
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
28,954,960.49 3,852,253.44 32,807,213.93
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -3,553,578.14
-3,553,578.14
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-8,691,493.12 -1,048,361.14 -9,739,854.26
其中：1.基金申
购款
1,977,796.15 8,484.32 1,986,280.47
2.基金赎
回款
-10,669,289.27 -1,056,845.46 -11,726,134.73
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
20,263,467.37 -749,685.84 19,513,781.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
郁蓓华
郁蓓华
钱琨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 18页 共 49页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]113 号《关于准予浦银安盛中证锐
联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基
金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 344,561,770.19元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)普华永道中天验字(2017)第 421号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛中
证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2017年 4月 27日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 344,633,224.79 份基金份额，其中认购资金利息折合
71,454.60 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为招商
证券股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2017]348号核准，本基金 117,730,508.00
份额于 2017年 6月 9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人
可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通
标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式
回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于
基金资产的 90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证锐联沪港
深基本面 100指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
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资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100
指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 20页 共 49页
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
1,344,002.72
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
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存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
1,344,002.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
18,755,953.42 17,018,540.25 -1,737,413.17
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
18,755,953.42 17,018,540.25 -1,737,413.17
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的证券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
466.73
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
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应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
0.18
合计
466.91
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
5,313.30
银行间市场应付交易费用
-
合计
5,313.30
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
43.71
应付证券出借违约金
-
预提费用 69,835.79
应付指数使用费 100,000.00
合计
169,879.50
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 20,444,312.63
20,444,312.63
本期申购
2,947,670.55
2,947,670.55
本期赎回（以“-”号填列）
-5,357,567.18
-5,357,567.18
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
18,034,416.00
18,034,416.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,406,025.24 -2,598,093.27 -192,068.03
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 23页 共 49页
本期利润
-190,595.68 643,632.54 453,036.86
本期基金份额交易
产生的变动数
-275,054.17 185,136.50 -89,917.67
其中：基金申购款
333,409.27 -194,991.51 138,417.76
基金赎回款
-608,463.44 380,128.01 -228,335.43
本期已分配利润
- - -
本期末
1,940,375.39 -1,769,324.23 171,051.16
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
10,853.50
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
39.39
其他
9.12
合计
10,902.01
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-280,143.32
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
-280,143.32
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
4,353,726.30
减：卖出股票成本总额
4,633,869.62
买卖股票差价收入
-280,143.32
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 24页 共 49页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 25页 共 49页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
329,457.07
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
329,457.07
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
643,632.54
股票投资
643,632.54
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
643,632.54
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
5,993.51
合计
5,993.51
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 26页 共 49页
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25%归
入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
14,082.70
银行间市场交易费用
-
合计
14,082.70
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行费用 1,072.66
指数使用费 100,000.00
合计
120,908.45
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.09%
的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季
度)50,000.00元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安盛”) 基金管理人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 27页 共 49页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
招商证券 6,459,853.88 100.00
15,379,423.23 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
注：：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
招商证券 6,365.95 100.00
5,313.30 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
招商证券 14,976.45 100.00
4,238.85 100.00
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 28页 共 49页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
99,847.38 106,372.47
其中：支付销售机构的客户维护费
33,130.70
35,888.08
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
21,966.42 23,401.93
注：支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 29页 共 49页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
招商证券
1,344,002.72
10,853.50
1,355,113.40
13,849.87
注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁
易购
2021年
6月 16
日
重大事
项停牌
5.59
2021
年 7月
6日
6.15 5,500 59,440.28 30,745.00 -
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 30页 共 49页
注：本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标
的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权
证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中
证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或
监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 31页 共 49页
之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委
员会、督察长。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公
司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责
任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，主要负
责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控
和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和
数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流
程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的
合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和
评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向
董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人招商证券开立于招商银行股份有限公司的托管账户，因而与银行存款相关
的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 32页 共 49页
行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 33页 共 49页
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021
年 6月 30日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,344,002.72 - - - 1,344,002.72
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 34页 共 49页
存出保证金 529.89 - - - 529.89
交易性金融资产 - - - 17,018,540.25 17,018,540.25
应收利息 - - - 466.91 466.91
应收股利 - - - 126,783.87 126,783.87
应收申购款 - - - 2,055.60 2,055.60
资产总计
1,344,532.61 - - 17,147,846.63 18,492,379.24
负债
应付赎回款 - - - 74,993.68 74,993.68
应付管理人报酬 - - - 15,543.02 15,543.02
应付托管费 - - - 3,419.44 3,419.44
应付证券清算款 - - - 17,763.14 17,763.14
应付交易费用 - - - 5,313.30 5,313.30
其他负债 - - - 169,879.50 169,879.50
负债总计
- - - 286,912.08 286,912.08
利率敏感度缺口
1,344,532.61 - - 16,860,934.55 18,205,467.16
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,521,786.07 - - - 1,521,786.07
存出保证金 1,734.89 - - - 1,734.89
交易性金融资产 - - - 18,902,649.75 18,902,649.75
应收利息 - - - 602.37 602.37
应收股利 - - - 800.00 800.00
应收申购款 - - - 2,798.66 2,798.66
资产总计
1,523,520.96
-
-
18,906,850.78
20,430,371.74
负债
应付证券清算款 - - - 4.68 4.68
应付赎回款 - - - 16,178.50 16,178.50
应付管理人报酬 - - - 17,128.08 17,128.08
应付托管费 - - - 3,768.17 3,768.17
应付交易费用 - - - 1,012.34 1,012.34
其他负债 - - - 140,035.37 140,035.37
负债总计
- -
-
178,127.14
178,127.14
利率敏感度缺口
1,523,520.96
-
-
18,728,723.64
20,252,244.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资或资产支持证券投资，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 35页 共 49页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。本基金持有不以记账本位币计价的资
产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 10,554,593.65 - 10,554,593.65
资产合计
- 10,554,593.65 - 10,554,593.65
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 10,554,593.65 - 10,554,593.65
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 10,850,660.65 - 10,850,660.65
应收股利
- 800.00 - 800.00
资产合计
- 10,851,460.65 - 10,851,460.65
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 10,851,460.65 - 10,851,460.65
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 36页 共 49页
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除外汇汇率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
外币升值 500个基点 527,729.68 542,573.03
外币贬值 500个基点 -527,729.68 -542,573.03
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动
性风险的条件下，构建指数化的投资组合。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例不低于基金资
产的 90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
17,018,540.25
93.48
18,902,649.75
93.34
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 37页 共 49页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
17,018,540.25 93.48
18,902,649.75 93.34
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升 500基点 819,596.99 889,201.25
业绩比较基准下降 500基点 819,596.99 -889,201.25
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
17,018,540.25 92.03
其中：股票
17,018,540.25 92.03
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,344,002.72 7.27
8 其他各项资产
129,836.27 0.70
9 合计
18,492,379.24 100.00
注：其中港股通股票投资（10,554,593.65元）占总资产比例 57.08%。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 38页 共 49页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
441,153.00 2.42
C
制造业
1,273,421.00 6.99
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
170,866.00 0.94
E
建筑业
727,377.00 4.00
F
批发和零售业
191,398.00 1.05
G
交通运输、仓储和
邮政业
81,113.00 0.45
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
75,168.00 0.41
J
金融业
3,037,370.60 16.68
K
房地产业
372,804.00 2.05
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
6,370,670.60 34.99
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
93,276.00 0.51
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和 - -
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 39页 共 49页
信息技术服务业
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
93,276.00 0.51
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
原材料 - -
非周期性消费品 76,185.24 0.42
周期性消费品 75,502.94 0.41
能源 1,302,221.84 7.15
金融 5,641,564.82 30.99
医疗 - -
工业 525,936.96 2.89
信息科技 118,887.59 0.65
电信服务 1,746,111.56 9.59
公用事业 127,807.49 0.70
房地产 940,375.21 5.17
合计
10,554,593.65 57.97
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 02318 中国平安 19,500 1,233,953.84 6.78
1 601318 中国平安 7,585 487,563.80 2.68
2 00941 中国移动 31,000 1,252,322.00 6.88
3 00005 汇丰控股 31,200 1,164,346.19 6.40
4 00939 建设银行 201,000 1,021,885.77 5.61
5 01398 工商银行 146,000 553,965.58 3.04
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 40页 共 49页
5 601398 工商银行 51,000 263,670.00 1.45
6 00883
中国海洋石
油
94,000 690,643.04 3.79
7 600036 招商银行 7,700 417,263.00 2.29
7 03968 招商银行 3,000 165,375.90 0.91
8 00386
中国石油化
工股份
112,000 366,248.33 2.01
8 600028 中国石化 46,200 201,432.00 1.11
9 03988 中国银行 192,000 445,728.61 2.45
9 601988 中国银行 35,500 109,340.00 0.60
10 00700 腾讯控股 900 437,341.25 2.40
11 01299 友邦保险 4,600 369,360.31 2.03
12 601166 兴业银行 17,800 365,790.00 2.01
13 00857
中国石油股
份
78,000 245,330.47 1.35
13 601857 中国石油 21,700 114,793.00 0.63
14 601328 交通银行 49,400 242,060.00 1.33
14 03328 交通银行 27,000 117,273.36 0.64
15 601668 中国建筑 62,340 289,881.00 1.59
16 01288 农业银行 68,000 152,769.89 0.84
16 601288 农业银行 44,800 135,744.00 0.75
17 00001 长和 5,500 276,874.62 1.52
18 600104 上汽集团 10,100 221,897.00 1.22
19 600519 贵州茅台 100 205,670.00 1.13
20 000002 万 科 A 7,700 183,337.00 1.01
21 000001 平安银行 8,000 180,960.00 0.99
22 000333 美的集团 2,400 171,288.00 0.94
23 600019 宝钢股份 21,900 167,316.00 0.92
24 02628 中国人寿 10,000 128,140.32 0.70
24 601628 中国人寿 1,100 37,279.00 0.20
25 600016 民生银行 36,020 158,848.20 0.87
26 01109 华润置地 6,000 157,013.50 0.86
27 000651 格力电器 3,000 156,300.00 0.86
28 00267 中信股份 22,000 153,219.21 0.84
29 00016 新鸿基地产 1,500 144,407.48 0.79
30 01113 长实集团 3,000 133,798.46 0.73
31 00002 中电控股 2,000 127,807.49 0.70
32 601088 中国神华 6,400 124,928.00 0.69
33 601390 中国中铁 23,400 122,616.00 0.67
34 000858 五 粮 液 400 119,156.00 0.65
35 00992 联想集团 16,000 118,887.59 0.65
36 601169 北京银行 24,160 117,659.20 0.65
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 41页 共 49页
37 00998 中信银行 29,000 88,799.58 0.49
37 601998 中信银行 5,500 28,050.00 0.15
38 02007 碧桂园 16,000 115,825.54 0.64
39 600900 长江电力 5,600 115,584.00 0.63
40 00688
中国海外发
展
7,500 110,084.18 0.60
41 02388 中银香港 5,000 109,626.54 0.60
42 601186 中国铁建 14,500 107,735.00 0.59
43 600030 中信证券 4,300 107,242.00 0.59
44 601601 中国太保 3,600 104,292.00 0.57
45 600704 物产中大 12,900 101,523.00 0.56
46 00017 新世界发展 3,000 100,723.28 0.55
47 600048 保利地产 8,300 99,932.00 0.55
48 601818 光大银行 25,800 97,524.00 0.54
49 00011 恒生银行 700 90,338.93 0.50
50 601669 中国电建 23,300 90,171.00 0.50
51 601229 上海银行 10,790 88,478.00 0.49
52 601766 中国中车 14,400 87,552.00 0.48
53 01928
金沙中国有
限公司
2,800 76,185.24 0.42
54 00288 万洲国际 13,000 75,502.94 0.41
55 600050 中国联通 17,400 75,168.00 0.41
56 600015 华夏银行 11,760 72,794.40 0.40
57 00960 龙湖集团 2,000 72,390.96 0.40
58 01918 融创中国 3,000 66,524.80 0.37
59 600741 华域汽车 2,500 65,675.00 0.36
60 601006 大秦铁路 9,500 62,510.00 0.34
61 601618 中国中冶 19,900 59,302.00 0.33
62 600153 建发股份 7,300 59,130.00 0.32
63 601800 中国交建 8,900 57,672.00 0.32
64 600585 海螺水泥 1,400 57,470.00 0.32
65 00762 中国联通 16,000 56,448.31 0.31
66 600606 绿地控股 10,200 55,590.00 0.31
67 600011 华能国际 13,100 55,282.00 0.30
68 00066 港铁公司 1,500 53,981.19 0.30
69 00656 复星国际 4,500 41,861.94 0.23
70 00813 世茂房地产 2,500 39,607.01 0.22
71 001979 招商蛇口 3,100 33,945.00 0.19
72 002024 苏宁易购 5,500 30,745.00 0.17
73 601138 工业富联 1,700 21,097.00 0.12
74 600018 上港集团 3,900 18,603.00 0.10
75 601658 邮储银行 2,300 11,546.00 0.06
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 42页 共 49页
76 601319 中国人保 1,900 11,267.00 0.06
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600690 海尔智家 3,600 93,276.00 0.51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 824,753.75 4.07
2 00941 中国移动 809,267.75 4.00
3 00883 中国海洋石油 472,106.08 2.33
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 00005 汇丰控股 690,576.53 3.41
2 00939 建设银行 199,465.40 0.98
3 03968 招商银行 102,321.81 0.51
3 600036 招商银行 86,832.00 0.43
4 00386
中国石油化工
股份
135,751.89 0.67
4 600028 中国石化 47,525.00 0.23
5 01299 友邦保险 179,357.12 0.89
6 00388 香港交易所 154,600.89 0.76
7 00700 腾讯控股 146,999.06 0.73
8 01398 工商银行 79,424.42 0.39
8 601398 工商银行 61,378.00 0.30
9 00012 恒基地产 135,962.38 0.67
10 601318 中国平安 126,105.00 0.62
11 01997 九龙仓置业 113,277.95 0.56
12 00857 中国石油股份 91,451.98 0.45
12 601857 中国石油 21,551.00 0.11
13 01988 民生银行 62,045.71 0.31
13 600016 民生银行 39,392.00 0.19
14 601328 交通银行 53,823.00 0.27
14 03328 交通银行 47,003.13 0.23
15 601166 兴业银行 95,671.00 0.47
16 00016 新鸿基地产 93,573.88 0.46
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 43页 共 49页
17 00019 太古股份公司 A 88,007.96 0.43
18 03988 中国银行 56,072.67 0.28
18 601988 中国银行 25,782.00 0.13
19 01658 邮储银行 75,231.13 0.37
20 601668 中国建筑 71,856.00 0.35
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,106,127.58
卖出股票收入（成交）总额
4,353,726.30
注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 44页 共 49页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
529.89
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
126,783.87
4
应收利息
466.91
5
应收申购款
2,055.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
129,836.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 45页 共 49页
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
1,504 11,990.97 2,682,078.58 14.87
15,352,337.42 85.13
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 郑蒙蒙 217,594.00 12.79
2 王华民 174,075.00 10.23
3 王达志 116,930.00 6.87
4 姜圣阳 110,012.00 6.47
5 李丽 93,700.00 5.51
6 周念红 90,696.00 5.33
7 程伟 85,004.00 5.00
8 李渊 70,000.00 4.12
9 王哲 69,641.00 4.09
10 吴嘉水 50,003.00 2.94
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
839,467.41 4.65
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 4月 27日）
基金份额总额
344,633,224.79
本报告期期初基金份额总额
20,444,312.63
本报告期基金总申购份额
2,947,670.55
减：本报告期基金总赎回份额
5,357,567.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
18,034,416.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 46页 共 49页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门发生重大人事
变动情况如下：2021年 5月 4日，本基金托管人招商证券股份有限公司聘牛中强、张志斌任托
管部副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、 基金财产、公募基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券
2
6,459,853.88
100.00%
6,365.95
100.00%
-
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 47页 共 49页
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）2020年第 4季度报告
规定网站 2021年 01月 22日
2
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额
投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 02月 06日
3
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下公开募
集证券投资基金根据《公开募集证券投资基金
运作指引第 3号__指数基金指引》修改基金合
同的公告
报刊及规定网站 2021年 03月 31日
4
浦银安盛沪深 300指数增强型证券投资基金基
金合同
规定网站 2021年 03月 31日
5
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）基金合同
规定网站 2021年 03月 31日
6
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）2020年年度报告
规定网站 2021年 03月 31日
7
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）招募说明书（更新）2021年
第 1号
规定网站 2021年 04月 01日
8
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
规定网站 2021年 04月 01日
9
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额
投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 04月 01日
10
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）2021年第 1季度报告
规定网站 2021年 04月 22日
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 48页 共 49页
11
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期
定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 04月 28日
12
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期
定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 05月 17日
13
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
规定网站 2021年 06月 10日
14
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）招募说明书（更新）2021年
第 2号
规定网站 2021年 06月 10日
浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基
金调整基金投资范围及（或）引入侧袋机制并
相应修改法律文件的公告
报刊及规定网站 2021年 06月 24日
15
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
规定网站 2021年 06月 24日
16
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金（LOF）招募说明书（更新）2021年
第 3号
规定网站 2021年 06月 24日
17
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金(LOF)托管协议
规定网站 2021年 06月 24日
18
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券
投资基金(LOF)基金合同
规定网站 2021年 06月 24日
19
关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数
证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期
定额投资业务的公告
报刊及规定网站 2021年 06月 29日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）募集的
文件
2、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）基金合同
3、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）招募说明书
浦银安盛沪港深基本面 LOF2021年中期报告
第 49页 共 49页
4、 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100指数证券投资基金（LOF）托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年 8月 31日
