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富国天盈LOF(161015)

富国天盈LOF:富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二一年中期报告查看PDF公告

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富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 
二 0 二一年中期报告 
 
 
 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2021 年 08 月 31 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1日起至 2021 年 6月 30日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15 §6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 15 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 17 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 41 4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 41 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 44 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 45 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 45 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 46 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 47 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................. 49 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 50 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 富国天盈债券(LOF) 场内简称 富国天盈 基金主代码 161015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 05月 23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额(单位:份) 1,104,425,610.13 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014年 6月 4 日 下属分级基金的基金简称 富国天盈债券 A 富国天盈债券 C 下属分级基金场内简称 - 富国天盈 下属分级基金的交易代码 007762 161015 报告期末下属分级基金的份额总额 (单位:份) 218,481,736.03 885,943,874.10 注:1.根据《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》约定,富国天盈分级 债券型证券投资基金在基金合同生效 3年期届满后转换为上市开放式基金 (LOF),无需召开基金份额持有人大会。《富国天盈分级债券型证券投资基金基 金合同》于 2011年 5月 23日正式生效,该基金已于 2014年 5月 23 日正式转换 为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“富国天盈债券型证券投资基金 (LOF)”。 2.根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规的规定和《富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的 有关约定,2019年 8 月 26日起对富国天盈债券型证券投资基金(LOF)增加收取 申购费但不收取销售服务费的 A类基金份额,同时原富国天盈债券型证券投资基 金(LOF)的基金份额转换为 C类基金份额。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额 持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于 对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动 态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,对债券市场、 6 债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而 动、积极调整,并把信用产品投资和回购交易结合起来,将 回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。同时本基金 也会采取相关策略投资附权债券、资产证券化产品、新股申 购、存托凭证。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,其预期风 险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型 基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 1196 号世纪汇 办公楼二座 27-30层 北京市西城区复兴门内大 街 55号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 北京市西城区复兴门内大 街 55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 裴长江 陈四清 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 中国工商银行股份有限公司


北京市西城区复兴门内 大街 55号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 A类:中国证券登记结算有限责 北京市西城区太平桥大街 17号 7 任公司;C类:富国基金管理有 限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世 纪汇办公楼二座 27-30层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 (1)富国天盈债券 A













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日) 本期已实现收益 3,081,925.99 本期利润 8,813,920.20 加权平均基金份额本期利润 0.0451 本期加权平均净值利润率 3.97% 本期基金份额净值增长率 3.95% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末可供分配利润 75,188,190.31 期末可供分配基金份额利润 0.3441 期末基金资产净值 253,791,564.06 期末基金份额净值 1.1616 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 11.74% (2)富国天盈债券 C













































































金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021 年 01月 01日至 2021年 06月 30 日) 本期已实现收益 10,795,186.42 本期利润 30,180,333.39 加权平均基金份额本期利润 0.0348 本期加权平均净值利润率 3.09% 本期基金份额净值增长率 3.77% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06月 30日) 期末可供分配利润 298,331,058.26 期末可供分配基金份额利润 0.3367 期末基金资产净值 1,022,534,627.16 8 期末基金份额净值 1.1542 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06月 30日) 基金份额累计净值增长率 108.03% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (1)富国天盈债券 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.28% 0.07% 0.20% 0.03% 0.08% 0.04% 过去三个月 2.56% 0.08% 1.23% 0.03% 1.33% 0.05% 过去六个月 3.95% 0.13% 2.14% 0.04% 1.81% 0.09% 过去一年 6.37% 0.12% 2.77% 0.06% 3.60% 0.06% 自基金分级生效 日起至今 11.74% 0.12% 6.70% 0.07% 5.04% 0.05% (2)富国天盈债券 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.26% 0.07% 0.20% 0.03% 0.06% 0.04% 过去三个月 2.47% 0.08% 1.23% 0.03% 1.24% 0.05% 过去六个月 3.77% 0.13% 2.14% 0.04% 1.63% 0.09% 过去一年 6.00% 0.12% 2.77% 0.06% 3.23% 0.06% 过去三年 21.49% 0.11% 14.62% 0.07% 6.87% 0.04% 自基金合同生效 起至今 108.03% 0.20% 55.39% 0.08% 52.64% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 (1)自基金合同生效以来富国天盈债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 9 注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。


2、本基金自 2019年 8月 26日起增加 A类份额,相关数据按实际存续期计算。 (2)自基金合同生效以来富国天盈债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。


2、本基金于 2011 年 5 月 23 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年 5 月 23 日起至 10 2011年 11月 22日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2021年 6 月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等 212只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 俞晓斌 本 基 金 基 金经理 2019-03-13 - 14.0 硕士,曾任上海国际货币经纪有 限责任公司经纪人;自 2012年 10 月加入富国基金管理有限公司, 历任高级交易员、资深交易员兼 研究助理;现任富国基金固定收 益投资部固定收益基金经理。 2016年12月起任富国泰利定期开 放债券型发起式证券投资基金基 金经理,2017 年 11 月至 2020 年 4 月任富国天源沪港深平衡混合 型证券投资基金(原富国天源平 衡混合型证券投资基金,于 2015 11 年 10 月 27 日更名)、富国天成 红利灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2018年 8月至 2019 年 10月任富国优化增强债券型证 券投资基金、富国可转换债券证 券投资基金、富国颐利纯债债券 型证券投资基金基金经理,2018 年 8月至 2020年 4月任富国臻选 成长灵活配置混合型证券投资基 金基金经理,2018年 12月至 2020 年 4 月任富国金融债债券型证券 投资基金基金经理,2018年 12月 起任富国两年期理财债券型证券 投资基金基金经理,2019 年 3 月 至 2020年 3月任富国新优享灵活 配置混合型证券投资基金、富国 新收益灵活配置混合型证券投资 基金基金经理;2019 年 3 月至 2020 年 4 月任富国收益增强债券 型证券投资基金、富国祥利定期 开放债券型发起式证券投资基金 基金经理,2019年 3月至 2020年 6 月任富国嘉利稳健配置定期开 放混合型证券投资基金基金经 理,2019 年 3 月起任富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国 稳健增强债券型证券投资基金 (原富国信用增强债券型证券投 资基金,于 2016 年 1 月 19 日更 名)基金经理,2019 年 5 月起任 富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、富国新趋势灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理,2019 年 5月至 2020年 6月任 富国新回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2019 年 6 月 至 2020年 7月任富国新活力灵活 配置混合型发起式证券投资基 金、富国新机遇灵活配置混合型 发起式证券投资基金基金经理, 2019 年 6 月起任富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券 投资基金基金经理,2019 年 6 月 至 2019年 9月任富国新优选灵活 12 配置定期开放混合型证券投资基 金基金经理,2020年 11月起任富 国双债增强债券型证券投资基金 基金经理,2021 年 6 月起任富国 泰享回报 6 个月持有期混合型证 券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金合同》以及其它有关法律法规的规 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散 投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资 组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市 场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制 流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用 相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经 理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 13 相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年国内经济整体仍处于疫情后恢复期,国内企业盈利及景气度 大多处于扩张区间,海外发达经济体复苏继续提供一定外需支撑。经济指标从结 构上看,工业增加值及出口表现较好。但与此同时,国内外疫情依然有所反复, 服务业及居民消费反弹力量偏弱,地产调控持续高压,前期逆周期对冲政策效应 渐退,诸多因素造成经济增长边际压力在逐步增大。分项数据方面,工业增加值 在出口链及盈利预期改善双重带动下,保持较高同比增速,但进入二季度后增速 回落趋势较为明显。PMI一季度有所波动,二季度紧贴荣枯线上方运行。固定资 产投资方面,制造业投资表现较好,地产及基建投资在政策边际趋紧影响下表现 疲软,二季度尤为明显。居民收入增速一季度增长较快,进入二季度有所放缓。 社会消费品零售增速二年复合增长相较疫情前仍有差距。对外贸易方面,上半年 整体仍维持一定韧性,但临近年中新订单指数开始走弱。物价方面,CPI在食品 项向下拉动下,低位运行,总体呈现先低后高的走势。在各国疫情控制不同步的 影响下,上游原材料供应出现一定的结构性缺口,叠加全球流动性宽裕,PPI上 半年处于相对高位。金融数据方面,上半年货币信贷条件结构性特征较为明显, 一般贷款增速以及对中小微企业的定向支持力度维持在较高水平,对于地产及融 资平台相关的融资条件则呈现收紧态势。货币政策方面,央行上半年维持合理充 裕的政策基调,临近半年末为促进综合融资成本稳中有降,全面降低存款准备金 率。海外方面,全球防疫形势依然严峻复杂,各国修复速率与政策应对也存在较 大差异。美国经济呈现一定滞涨初期特征,欧日宽松政策可能维持更长时间,新 兴市场经济恢复与疫苗可得性关联紧密。 在上述环境下,国内无风险利率上半年先上后下。10 年期国债收益率一季 度在基本面向好及大宗商品价格上涨担忧下,一度接近 3.30%,后收益率逐步回 落至接近 3.00%。收益率曲线形态几经变化最终趋向于平坦化。中高等级债信用 利差保持较低水平,部分低评级债利差扩大,信用环境总体较为稳定。本组合在 上半年大部分时候保持了适中的久期及杠杆。临近半年末随着收益率较快下行, 适当调降了久期及杠杆。转债市场,1-2月在流动性阶段性收紧、信用风险担忧 升温背景下,中低价转债大幅下行。之后随着基本面及流动性改善,市场明显反 弹。进入二季度后,部分成长性行业及中小市值标的表现突出,但转债整体估值 也有所抬升。本组合转债仓位随估值水平调整,债性及平衡性转债占持仓多数, 希望利用好转债资产特性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日,本基金份额净值 A 级为 1.1616 元,C 级为 1.1542 元;份额累计净值 A 级为 1.1616元,C级为 1.8497元;本报告期,本基金份额 净值增长率 A级为 3.95%,C级为 3.77%,同期业绩比较基准收益率 A 级为 2.14%, C级为 2.14% 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,国内经济在经历较快的恢复期后,环比增速可能趋缓。疫情目 前在全球范围尚在传播且变异性较强,国内服务业复苏也阶段性受到影响。上半 年对于平台及地产融资偏紧的政策指向,使得下半年基建及地产投资仍将承压。 制造业投资虽有亮点,但其支撑整体经济的力度有待观察。消费增速受到收入增 速预期及边际消费倾向的双重影响,较疫情前仍有差距。物价方面,无论消费品 还是工业品,下半年在国内需求平缓环境下,大幅上行压力较小。上述基本面环 境下,债券市场无风险利率仍有下行机会。信用债及可转债市场目前估值水平略 高,部分品种配置价值尚可,交易空间不大。管理人始终力争为投资人带来风险 调整后的合意回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的托 管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内,富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的管理人——富国基金 管理有限公司在富国天盈债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈债券型证券 投资基金(LOF)2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


中期财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2021年 06月 30日) 上年度末 (2020年 12 月 31日)


资 产:


银行存款 14,425,887.25 1,838,267.28 结算备付金 5,421,052.85 3,958,569.26 存出保证金 31,332.28 25,241.27 交易性金融资产 1,148,278,685.33 1,757,178,859.55 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,148,278,685.33 1,757,178,859.55 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 110,000,000.00 1,000,000.00 应收证券清算款 - 6,002,104.11 应收利息 15,550,828.95 24,097,743.26 应收股利 - - 应收申购款 1,796,741.54 816,490.49 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,295,504,528.20 1,794,917,275.22 负债和所有者权益 本期末 (2021年 06月 30日) 上年度末 (2020年 12 月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 182,000,000.00 应付证券清算款 11,996,703.56 4,261,869.25 应付赎回款 4,556,937.94 3,868,690.87 16 应付管理人报酬 735,114.50 975,575.82 应付托管费 210,032.71 278,735.96 应付销售服务费 295,003.71 438,389.63 应付交易费用 1,850.00 4,074.74 应交税费 1,205,773.76 1,269,630.04 应付利息 - -64,632.13 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 176,920.80 171,566.39 负债合计 19,178,336.98 193,203,900.57 所有者权益:


实收基金 880,264,206.81 1,147,207,925.91 未分配利润 396,061,984.41 454,505,448.74 所有者权益合计 1,276,326,191.22 1,601,713,374.65 负债和所有者权益总计 1,295,504,528.20 1,794,917,275.22 注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.1556 元,基金份额总额 1,104,425,610.13 份。其中:富国天盈债券 A 份额净值 1.1616 元,份额总额 218,481,736.03 份;富国天盈债券 C 份额净值 1.1542 元,份额总额 885,943,874.10 份。 6.2 利润表 会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日) 上年度可比期间 (2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 一、收入 47,718,773.06 26,125,060.60 1.利息收入 19,907,249.67 20,642,850.68 其中:存款利息收入 156,480.65 134,877.99 债券利息收入 19,445,217.95 20,402,695.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 305,551.07 105,276.97 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 2,642,368.85 24,709,700.72 其中:股票投资收益 - -188,875.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,642,368.85 24,898,576.39 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 17 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 25,117,141.18 -19,403,484.59 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 52,013.36 175,993.79 减:二、费用 8,724,519.47 8,671,508.86 1.管理人报酬 4,157,606.06 4,607,652.75 2.托管费 1,187,887.52 1,316,472.22 3.销售服务费 1,695,581.82 2,016,753.81 4.交易费用 15,340.36 31,280.69 5.利息支出 1,459,812.54 496,852.58 其中:卖出回购金融资产支出 1,459,812.54 496,852.58 6.税金及附加 61,709.24 58,961.53 7.其他费用 146,581.93 143,535.28 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,994,253.59 17,453,551.74 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 38,994,253.59 17,453,551.74 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 01月 01日至 2021年 06 月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,147,207,925.91 454,505,448.74 1,601,713,374.65 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 38,994,253.59 38,994,253.59 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -266,943,719.10 -97,437,717.92 -364,381,437.02 其中:1.基金申购款 389,102,348.57 165,746,292.75 554,848,641.32 2.基金赎回款 -656,046,067.67 -263,184,010.67 -919,230,078.34 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 880,264,206.81 396,061,984.41 1,276,326,191.22 项目 上年度可比期间 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 18 一、期初所有者权益(基金净值) 591,679,687.34 169,095,082.90 760,774,770.24 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 17,453,551.74 17,453,551.74 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 574,098,540.40 194,942,438.55 769,040,978.95 其中:1.基金申购款 1,083,433,118.86 369,609,534.90 1,453,042,653.76 2.基金赎回款 -509,334,578.46 -174,667,096.35 -684,001,674.81 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,165,778,227.74 381,491,073.19 1,547,269,300.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国天盈分级债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由富国天 盈分级债券型证券投资基金转型而成。富国天盈分级债券型证券投资基金系经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]638 号文《关 于核准富国天盈分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富 国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2011年 5月 23日正式生 效,首次设立募集规模为 3,504,716,032.32 份基金份额。富国天盈分级债券型 证券投资基金为契约型封闭式,基金合同生效后三年内(含三年)为封闭式基金, 合同生效满三年后,基金转为上市开放式基金(LOF),存续期限不定。经本基 金基金管理人计算并经本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金 份额转换基准日(2014 年 5月 23日)转型前富国天盈分级债券型证券投资基金 之天盈 A 份额(以下简称天盈 A)的基金份额净值为 1.000,本基金管理人按照 1.000115068:1 的转换比例进行了折算,折算后基金份额净值为 1.000 元,折 算后的原天盈 A 的基金份额总额由 398,590,794.55 份调整为 398,636,659.60 份;转型前富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 B份额(以下简称天盈 B) 的基金份额净值为 1.351 元,本基金管理人按照 1.351278465:1 的转换比例进 行了折算,折算后基金份额净值为 1.000 元,折算后的原天盈 B 的基金份额由 1,051,479,348.41份调整为 1,420,841,399.34 份;基金份额总额与持有人持有 的基金份额数额将发生调整,份额折算对持有人的权益无实质性影响。根据基金 管理人于 2019 年 8 月 22 日发布的《关于富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 增加 A类份额并修改基金合同及托管协议的公告》,自 2019年 8月 26日起,本 19 基金增加 A类份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公 司。 本基金根据注册登记机构及费用收取方式不同,将基金份额分为不同的类 别。本基金 A类基金份额的基金注册登记机构为富国基金管理有限公司,在申购 时收取申购费但不从本类别基金资产中计提销售服务费;本基金 C类基金份额的 基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,在申购时不收取申购费而 是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期 融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级 市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A股股票(包括中小板、创业板 及其它经中国证监会核准上市的股票)和存托凭证的申购或增发,并可持有因可 转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生 的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须 符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票、存托凭证和权证等资产, 本基金应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中 债综合指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 20 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4 月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9 月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 21 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10 月 9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1 年)的,暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 活期存款 14,425,887.25 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限3个月以上 - 22 其他存款 - 合计 14,425,887.25 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 -








- - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 612,606,240.67 614,173,885.33 1,567,644.66 银行间市场 532,305,806.54 534,104,800.00 1,798,993.46 合计 1,144,912,047.21 1,148,278,685.33 3,366,638.12 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,144,912,047.21 1,148,278,685.33 3,366,638.12 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 金额单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所市场 110,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 110,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 404.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,195.46 应收债券利息 15,523,152.56 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 25,063.82 应收申购款利息 - 23 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 12.69 合计 15,550,828.95 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,850.00 合计 1,850.00 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,455.84 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 60,000.00 预提审计费 84,712.18 预提上市年费 29,752.78 合计 176,920.80 6.4.7.9 实收基金 富国天盈债券 A: 金额单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 149,654,498.66 119,274,832.00 本期申购 110,340,985.45 87,941,682.07 本期赎回(以“-”号填列) -41,513,748.08 -33,086,809.23 本期末 218,481,736.03 174,129,704.84 富国天盈债券 C: 金额单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,289,690,259.15 1,027,933,093.91 本期申购 377,848,304.37 301,160,666.50 本期赎回(以“-”号填列) -781,594,689.42 -622,959,258.44 本期末 885,943,874.10 706,134,501.97 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 24


6.4.7.10 未分配利润 富国天盈债券 A: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 49,275,269.38 -1,317,762.98 47,957,506.40 本期利润 3,081,925.99 5,731,994.21 8,813,920.20 本期基金份额交易产生的变动 数 22,830,994.94 59,437.68 22,890,432.62 其中:基金申购款 36,720,434.12 348,680.07 37,069,114.19 基金赎回款 -13,889,439.18 -289,242.39 -14,178,681.57 本期已分配利润 - - - 本期末 75,188,190.31 4,473,668.91 79,661,859.22 富国天盈债券 C: 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 417,835,229.68 -11,287,287.34 406,547,942.34 本期利润 10,795,186.42 19,385,146.97 30,180,333.39 本期基金份额交易产生的变 动数 -130,299,357.84 9,971,207.30 -120,328,150.54 其中:基金申购款 124,557,612.57 4,119,565.99 128,677,178.56 基金赎回款 -254,856,970.41 5,851,641.31 -249,005,329.10 本期已分配利润 - - - 本期末 298,331,058.26 18,069,066.93 316,400,125.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 19,735.16 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 103,922.12 其他 32,823.37 合计 156,480.65 6.4.7.12 股票投资收益 注:本基金本报告期无买卖股票差价收入。 25 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 1,063,825,069.19 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 1,045,434,723.74 减:应收利息总额 15,747,976.60 买卖债券差价收入 2,642,368.85 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 注:本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 1.交易性金融资产 25,117,141.18 股票投资 - 债券投资 25,117,141.18 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 26 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 25,117,141.18 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 41,626.75 转换费收入 10,386.61 合计 52,013.36 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 8,065.36 银行间市场交易费用 7,275.00 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 15,340.36 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 审计费用 34,712.18 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 3,516.97 债券账户维护费 18,000.00 上市费 29,752.78 其他 600.00 合计 146,581.93 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 27 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源西部证券有限公司 (“申万宏源 西部证券”) 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机 构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 - - 2,288,481.60 100.00 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 309,902,359.98 41.71 296,188,046.72 26.77 申万宏源 35,057,965.40 4.72 97,743,432.24 8.83 28 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 432,500,000.00 3.36 851,276,000.00 13.02 申万宏源 1,024,500,000.00 7.96 940,200,000.00 14.38 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 关联方名称 上年度可比期间(2020年01月01日至2020年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 2,085.35 100.00 - - 注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2021年 01月 01日至 2021年 06月 30 日) 上年度可比期间(2020年 01月 01日至 2020 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 4,157,606.06 4,607,652.75 其中:支付销售机构的客户维护费 402,661.66 635,548.62 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下:








H=E×0.70%/当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 1,187,887.52 1,316,472.22 29 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下:








H=E×0.20%/当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 1,093,570.70 1,093,570.70 海通证券股份有限公司 - 1,646.49 1,646.49 申万宏源西部证券 - 16.44 16.44 申万宏源证券有限公司 - 210.70 210.70 中国工商银行股份有限公 司 - 55,020.24 55,020.24 合计 - 1,150,464.57 1,150,464.57 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 A级 C级 合计 富国基金管理有限公司 - 1,265,761.82 1,265,761.82 工商银行 - 69,586.42 69,586.42 海通证券 - 1,391.51 1,391.51 申万宏源 - 1,362.97 1,362.97 合计 - 1,338,102.72 1,338,102.72 注:A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的基金销售服务费用于支付 销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金 C 类基金份额的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H 为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 30 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 富国天盈债券 A 富国天盈债券 C 富国天盈债券 A 富国天盈债券 C 基金合同生效日(2011 年 05 月 23 日)持有的基金份 额 - - - - 期初持有的基金份额 954.27 - 954.27 - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 954.27 - 954.27 - 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 0.00 - 0.00 - 注:本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.10.5


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司 14,425,887.25 19,735.16 2,614,641.74 45,250.35 31 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113050 南银转债 2021-06-17 2021-07-01 认购新发 证券 100. 00 100.00 3,750 375,000.00 375,000.00


注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公 司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 32 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完 成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、 央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在下表进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日) A-1 20,024,000.00 19,996,000.00 A-1以下 - - 未评级 70,153,000.00 50,099,000.00 合计 90,177,000.00 70,095,000.00 注:本表主要列示短期融资券和超短期融资券,债券评级取自第三方评级机构的 债项评级,未评级债券列示超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日) AAA 453,149,401.40 795,614,300.20 AAA以下 537,734,353.93 718,165,876.55 未评级 - - 合计 990,883,755.33 1,513,780,176.75 注:本表主要列示除短融和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构 33 的债项评级。 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 34 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


35 单位:人民币元 本期末(2021 年 06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 14,425,887.25 - - - - - 14,425,887.25 结算备付金 5,421,052.85 - - - - - 5,421,052.85 存出保证金 31,332.28 - - - - - 31,332.28 交易性金融资产 48,478,854.30 135,304,272.44 337,182,608.59 593,240,750.00 34,072,200.00 - 1,148,278,685.33 买入返售金融资产 110,000,000.00 - - - - - 110,000,000.00 应收利息 - - - - - 15,550,828.95 15,550,828.95 应收申购款 111,747.71 - - - - 1,684,993.83 1,796,741.54 资产总计 178,468,874.39 135,304,272.44 337,182,608.59 593,240,750.00 34,072,200.00 17,235,822.78 1,295,504,528.20 负债











应付证券清算款 - - - - - 11,996,703.56 11,996,703.56 应付赎回款 - - - - - 4,556,937.94 4,556,937.94 应付管理人报酬 - - - - - 735,114.50 735,114.50 应付托管费 - - - - - 210,032.71 210,032.71 应付销售服务费 - - - - - 295,003.71 295,003.71 应付交易费用 - - - - - 1,850.00 1,850.00 应付税费 - - - - - 1,205,773.76 1,205,773.76 其他负债 - - - - - 176,920.80 176,920.80 负债总计 - - - - - 19,178,336.98 19,178,336.98 利率敏感度缺口 178,468,874.39 135,304,272.44 337,182,608.59 593,240,750.00 34,072,200.00 -1,942,514.20 1,276,326,191.22 上年度末(2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


36 月 31 日) 资产











银行存款 1,838,267.28 - - - - - 1,838,267.28 结算备付金 3,958,569.26 - - - - - 3,958,569.26 存出保证金 25,241.27 - - - - - 25,241.27 交易性金融资产 88,408,450.00 91,996,330.63 601,680,828.92 878,124,150.00 96,969,100.00 - 1,757,178,859.55 买入返售金融资产 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00 应收证券清算款 - - - - - 6,002,104.11 6,002,104.11 应收利息 - - - - - 24,097,743.26 24,097,743.26 应收申购款 10,012.00 - - - - 806,478.49 816,490.49 资产总计 95,240,539.81 91,996,330.63 601,680,828.92 878,124,150.00 96,969,100.00 30,906,325.86 1,794,917,275.22 负债











卖出回购金融资产款 182,000,000.00 - - - - - 182,000,000.00 应付证券清算款 - - - - - 4,261,869.25 4,261,869.25 应付赎回款 - - - - - 3,868,690.87 3,868,690.87 应付管理人报酬 - - - - - 975,575.82 975,575.82 应付托管费 - - - - - 278,735.96 278,735.96 应付销售服务费 - - - - - 438,389.63 438,389.63 应付交易费用 - - - - - 4,074.74 4,074.74 应付税费 - - - - - 1,269,630.04 1,269,630.04 应付利息 - - - - - -64,632.13 -64,632.13 其他负债 - - - - - 171,566.39 171,566.39 负债总计 182,000,000.00 - - - - 11,203,900.57 193,203,900.57 利率敏感度缺口 -86,759,460.19 91,996,330.63 601,680,828.92 878,124,150.00 96,969,100.00 19,702,425.29 1,601,713,374.65 37 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2021年 06月 30日) 上年度末(2020年 12月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -1,427,299.17 -3,000,109.54 2.基准点利率减少 0.1% 1,427,299.17 3,000,109.54 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家 债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、 资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规 定)。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入 股票、权证等权益类资产,但可以参与 A股股票(包括中小板、创业板及其它经 中国证监会核准上市的股票)和存托凭证的申购或增发,并可持有因可转债转股 所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证 等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中 国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%,其中,现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。


38 本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2021年 06 月 30日) 上年度末(2020年 12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 1,148,278,685.33 89.97 1,757,178,859.55 109.71 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,148,278,685.33 89.97 1,757,178,859.55 109.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加 1% 9,137,612.61 1,494,493.91 2.业绩比较基准减少 1% -9,137,612.61 -1,494,493.91 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金


39 融资产中属于第一层次的余额为人民币 207,112,534.73 元,属于第二层次的余 额为人民币 941,166,150.60 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 - - 其中:股票 - - 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 1,148,278,685.33 88.64 其中:债券 1,148,278,685.33


88.64








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 110,000,000.00 8.49 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 19,846,940.10 1.53 8


其他各项资产 17,378,902.77 1.34 9


合计 1,295,504,528.20 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


40 注:本基金本报告期末未持有境内股票资产。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 42,051,400.00 3.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,649,530.00 7.10 其中:政策性金融债 25,166,530.00 1.97 4 企业债券 340,600,720.60 26.69 5 企业短期融资券 70,153,000.00 5.50 6 中期票据 397,336,500.00 31.13 7 可转债(可交换债) 207,487,534.73 16.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,148,278,685.33 89.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 112969 19中电科 300,000 30,282,000.00 2.37 2 102000981 20拉萨城投 MTN001 300,000 29,790,000.00 2.33 3 019649 21 国债 01 225,000 22,515,750.00 1.76 4 101901270 19兆润投资 MTN002 200,000 20,424,000.00 1.60 5 101901616 19 大横琴 MTN001 200,000 20,354,000.00 1.59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


42 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,332.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,550,828.95 5 应收申购款 1,796,741.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,378,902.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128107 交科转债 10,939,048.40 0.86 2 113599 嘉友转债 10,206,592.20 0.80 3 123082 北陆转债 7,921,624.20 0.62 4 128116 瑞达转债 7,081,883.00 0.55 5 113567 君禾转债 6,553,436.80 0.51 6 113033 利群转债 6,244,464.00 0.49 7 128123 国光转债 6,219,350.20 0.49 8 127020 中金转债 5,702,206.00 0.45 9 110068 龙净转债 5,581,494.40 0.44 10 123068 弘信转债 5,431,000.00 0.43 11 128130 景兴转债 5,089,050.00 0.40 12 123087 明电转债 4,613,331.06 0.36 13 113542 好客转债 4,342,400.00 0.34 14 128064 司尔转债 4,271,317.38 0.33 15 110057 现代转债 4,248,780.00 0.33 16 113572 三祥转债 3,513,642.00 0.28 17 113530 大丰转债 3,493,543.20 0.27 18 127021 特发转 2 3,469,423.12 0.27 19 123078 飞凯转债 3,453,270.80 0.27 20 123063 大禹转债 3,450,081.60 0.27 21 110056 亨通转债 3,441,767.30 0.27 22 113594 淳中转债 3,400,110.50 0.27


43 23 113549 白电转债 3,160,200.00 0.25 24 113044 大秦转债 3,121,260.30 0.24 25 128131 崇达转 2 3,084,000.00 0.24 26 128051 光华转债 2,711,034.80 0.21 27 123049 维尔转债 2,696,500.00 0.21 28 113604 多伦转债 2,631,250.00 0.21 29 127018 本钢转债 2,502,000.00 0.20 30 113606 荣泰转债 2,455,172.00 0.19 31 127016 鲁泰转债 2,416,900.00 0.19 32 128021 兄弟转债 2,351,377.60 0.18 33 127013 创维转债 2,342,023.00 0.18 34 128117 道恩转债 2,309,994.40 0.18 35 127014 北方转债 2,237,200.00 0.18 36 123002 国祯转债 2,178,633.00 0.17 37 113036 宁建转债 2,159,981.60 0.17 38 123059 银信转债 2,104,600.00 0.16 39 110070 凌钢转债 2,080,903.30 0.16 40 128066 亚泰转债 2,020,548.00 0.16 41 123048 应急转债 1,958,066.40 0.15 42 113569 科达转债 1,861,430.00 0.15 43 128075 远东转债 1,796,605.20 0.14 44 123076 强力转债 1,714,790.00 0.13 45 128133 奇正转债 1,649,250.00 0.13 46 123053 宝通转债 1,604,250.00 0.13 47 113043 财通转债 1,600,350.00 0.13 48 113532 海环转债 1,503,000.00 0.12 49 128083 新北转债 1,315,120.80 0.10 50 113563 柳药转债 1,307,133.70 0.10 51 113026 核能转债 1,276,161.10 0.10 52 110063 鹰 19转债 1,185,799.50 0.09 53 113505 杭电转债 1,042,600.00 0.08 54 123075 贝斯转债 909,037.71 0.07 55 128072 翔鹭转债 886,876.32 0.07 56 128105 长集转债 880,912.54 0.07 57 113568 新春转债 854,100.00 0.07 58 113525 台华转债 752,109.60 0.06 59 113546 迪贝转债 468,210.80 0.04 60 128094 星帅转债 170,708.50 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。


44 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 富国天盈债券 A 7,963 27,437.11 189,972,225.12 86.95 28,509,510.91 13.05 富国天盈债券 C 18,917 46,833.21 647,986,892.20 73.14 237,956,981.90 26.86 合计 26,880 41,087.26 837,959,117.32 75.87 266,466,492.81 24.13 8.2 期末上市基金前十名持有人 富国天盈债券 C 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 山西焦煤集团有限责任公司企业年 金计划-中国工商银行股份有限公 司 7,099,178 44.70 2 中国石油天然气集团公司企业年金 计划-中国工商银行股份有限公司 2,672,720 16.83 3 黄慧芹 1,000,000 6.30 4 成都农村商业银行股份有限公司企 业年金计划-中国民生银行股份有 限公司 691,892 4.36 5 原荣祥 553,131 3.48 6 孙膺 439,312 2.77 7 陈希苓 337,820 2.13 8 万禹 308,300 1.94 9 叶庆卫 207,810 1.31 10 陈保民 155,900 0.98


45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 富国天盈债券 A 340,576.63 0.1559 富国天盈债券 C 116,634.15 0.0132 合计 457,210.78 0.0414 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 富国天盈债券 A 0 富国天盈债券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 富国天盈债券 A 0 富国天盈债券 C 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 富国天盈债券 A 富国天盈债券 C 基金合同生效日(2011 年 05 月 23 日)基金 份额总额 - 3,504,716,032.32 报告期期初基金份额总额 149,654,498.66 1,289,690,259.15 本报告期基金总申购份额 110,340,985.45 377,848,304.37 减:本报告期基金总赎回份额 41,513,748.08 781,594,689.42 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 218,481,736.03 885,943,874.10 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 中国工商银行股份有限公司(以下简称“本公司”) 根据工作需要,任命 刘彤女士担任本公司资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女


46 士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先 生不再担任本公司资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


47 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 - - 10,709,815.40 1.44 505,000,000.00 3.92 - - - - - 长江证券 2 - - 2,044,627.12 0.28 53,000,000.00 0.41 - - - - - 东北证券 2 - - 1,112,256.89 0.15 23,000,000.00 0.18 - - - - - 东方证券 2 - - - - - - - - - - - 东吴证券 2 - - 66,207,798.60 8.91 3,251,528,000.00 25.26 - - - - - 东兴证券 2 - - 20,493,161.65 2.76 1,525,500,000.00 11.85 - - - - - 广发证券 2 - - 33,219,997.20 4.47 85,000,000.00 0.66 - - - - - 国盛证券 2 - - 24,949,488.59 3.36 419,000,000.00 3.26 - - - - - 国泰君安 2 - - 17,102,939.41 2.30 162,000,000.00 1.26 - - - - - 国信证券 2 - - - - - - - - - - - 海通证券 2 - - 309,902,359.98 41.71 432,500,000.00 3.36 - - - - - 华创证券 2 - - 7,676,868.06 1.03 99,000,000.00 0.77 - - - - - 华金证券 1 - - - - - - - - - - - 华西证券 2 - - 32,100,242.81 4.32 368,760,000.00 2.87 - - - - - 民生证券 2 - - 8,757,896.02 1.18 256,200,000.00 1.99 - - - - -


48 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 3 - - 35,057,965.40 4.72 1,024,500,000.00 7.96 - - - - - 太平洋证券 2 - - 1,536,750.00 0.21 190,000,000.00 1.48 - - - - - 天风证券 2 - - 21,248,131.65 2.86 637,200,000.00 4.95 - - - - - 西南证券 1 - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - 52,531,180.50 7.07 527,400,000.00 4.10 - - - - - 兴业证券 1 - - 17,245,993.00 2.32 421,000,000.00 3.27 - - - - - 银河证券 1 - - 3,996,000.00 0.54 1,000,000.00 0.01 - - - - - 英大证券 2 - - - - - - - - - - - 招商证券 2 - - 21,256,535.47 2.86 843,500,000.00 6.55 - - - - - 中金公司 2 - - 3,678,749.92 0.50 128,000,000.00 0.99 - - - - - 中泰证券 2 - - 18,335,347.64 2.47 713,700,000.00 5.55 - - - - - 中信建投 2 - - 9,445,104.65 1.27 291,500,000.00 2.26 - - - - - 中信证券 1 - - 24,349,901.10 3.28 912,500,000.00 7.09 - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:方正证 券(003773、23334) 。 49 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低定投金额的公告 规定披露媒介 2021年 03月 05日 2 富国基金管理有限公司关于旗下部分 基金修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年 05月 20日 3 富国天盈债券型证券投资基金 LOF恢复 大额申购、转换转入及定期定额投资业 务的公告 规定披露媒介 2021年 06月 26日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-02-02至 2021-06-30 238,72 6,055. 65 77,786, 993.36 35,000 ,000.0 0 281,513,049 .01 25.49% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、《证券投资基金 侧袋机制操作细则(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与各基金 托管人协商一致基金管理人决定自 2021年 5月 22日起,对本基金增加侧袋机制 并相应修改基金合同和托管协议。具体可参见基金管理人于 2021年 5月 20日发 布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公 告》。


50 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国天盈分级债券型证 券投资基金的文件 2、富国天盈分级债券型 证券投资基金基金合同 3、富国天盈分级债券型 证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国天盈分级债券型 证券投资基金财务报表 及报表附注 6、富国天盈债券型证券 投资基金(LOF)财务报 表及报表附注 7、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 1196 号世 纪汇办公楼二座 27-30层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费)公司网址: http://www.fullgoal.c om.cn。