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证券LOF(161027)

证券LOF:富国中证全指证券公司指数型证券投资基金二0二一年中期报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 
二 0 二一年中期报告 
 
 
 
2021 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2021 年 08 月 31 日 
 2 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长 签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。 3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12 §6 中期财务报表(未经审计) .................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 15 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 48 4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 48 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 48 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 52 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 53 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 53 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 54 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................. 57 §12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 57 5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 基金简称 富国中证全指证券公司指数 场内简称 证券 基金主代码 161027 交易代码 161027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 03 月 27日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额(单位:份) 1,763,962,073.98 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021年 1 月 18日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指 数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平 台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股 在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投 资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现, 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本 基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以 内。本基金的资产配置策略、股票投资组合构建、存托凭证 投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略详见法律 文件。 业绩比较基准 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期 存款利率(税后)


风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的 特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 李申 联系电话 021-20361818 021-60637102 6 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 021-60637111 传真 021-20361616 021-60635778 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 1196号世纪汇 办公楼二座 27-30层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 裴长江 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.fullgoal.com.cn 基金中期报告备置地 点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街 1号院 1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 01 月 01日至 2021 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 209,475,252.27 本期利润 -163,778,655.07 加权平均基金份额本期利润 -0.0880 本期加权平均净值利润率 -8.49% 本期基金份额净值增长率 -8.19% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 06 月 30日) 7 期末可供分配利润 -1,898,437,439.84 期末可供分配基金份额利润 -1.0762 期末基金资产净值 1,839,478,070.04 期末基金份额净值 1.043 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 06 月 30日) 基金份额累计净值增长率 -34.71% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.07% 1.13% -3.06% 1.14% -0.01% -0.01% 过去三个月 6.76% 1.49% 6.26% 1.52% 0.50% -0.03% 过去六个月 -8.19% 1.54% -8.97% 1.57% 0.78% -0.03% 过去一年 10.40% 1.95% 8.38% 1.99% 2.02% -0.04% 过去三年 50.56% 2.00% 42.28% 2.04% 8.28% -0.04% 自基金合同生 效起至今 -34.71% 2.12% -39.71% 2.18% 5.00% -0.06% 注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人 民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数,且每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证全指证 券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =95%* [中证全指证券公司指数 t/(中证全指证券公司指数 t-1)-1] +5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360; 其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日; 期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2021年 6月 30日。


2、本基金于 2015 年 3 月 27 日成立,建仓期 6 个月,从 2015 年 3 月 27 日起至 2015年 9 月 26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金 管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成 立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。 目前,公司注册资本金 5.2亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。 公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管 理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特 定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业 务牌照。 截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 9 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开 放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富 国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市 场基金等 212只公开募集证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本 基 金 基 金经理 2015-05-13 - 15.0 博士,自 2006年 7月加入富国基 金管理有限公司,历任助理数量 研究员、研究员、基金经理助理、 基金经理、量化与海外投资部量 化投资副总监、量化与海外投资 部量化投资总监;现任富国基金 量化投资部总经理,兼任富国基 金量化投资部资深定量基金经 理。2011 年 3 月起任上证综指交 易型开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经 理,2013 年 9 月起任富国创业板 指数型证券投资基金(原富国创 业板指数分级证券投资基金,于 2021 年 1月 1日更名)基金经理, 2014 年 4 月起任富国中证军工指 数型证券投资基金(原富国中证 军工指数分级证券投资基金,于 2021 年 1月 1日更名)基金经理, 2015 年 4 月起任富国中证移动互 联网指数型证券投资基金(原富 国中证移动互联网指数分级证券 投资基金,于 2021 年 1月 1日更 名)、富国中证国有企业改革指 数型证券投资基金(原富国中证 国有企业改革指数分级证券投资 基金,于 2021 年 1月 1日更名) 基金经理,2015年5月起任富国中 证全指证券公司指数型证券投资 基金(原富国中证全指证券公司 指数分级证券投资基金,于 2021 年 1 月 1 日更名)、富国中证银 10 行指数型证券投资基金(原富国 中证银行指数分级证券投资基 金,于 2019 年 5 月 10 日更名) 基金经理,2017 年 9月至 2019 年 10 月任富国丰利增强债券型发起 式证券投资基金基金经理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月任富国中 证 10年期国债交易型开放式指数 证券投资基金基金经理,2019 年 3 月至 2021 年 6 月任富国恒生中 国企业交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,2019 年 11月起 任富国中证国企一带一路交易型 开放式指数证券投资基金基金经 理,2019年 12月起任富国中证国 企一带一路交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理, 2020 年 9 月起任富国新兴成长量 化精选混合型证券投资基金 (LOF)基金经理。具有基金从业 资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确 定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。


2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以 尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益 为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市 场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 11 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制 流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用 相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统, 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经 理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来,在中欧投资协定达成、PMI向好、货币政策不急转弯等多重利好 因素的刺激下,市场风险偏好大幅提升。在美国新一轮财政刺激落地,国内公募 基金发行火爆等消息的推动下,上证指数先后突破 3500、3600 点。随着美国经 济复苏预期加强,美国 10年期国债利率快速突破 1.5%,导致全球投资者对美联 储货币政策提前收缩的担忧加大,使得全球股市均出现不同程度的下跌。3月下 旬,随着上市公司年报、季报预告陆续披露,部分估值相对合理的公司开始企稳 反弹。同时海外疫情再度爆发,美国 10 年期国债利率升幅放缓,A 股快速杀估 值阶段告一段落,前期调整较多的板块陆续迎来反弹。4月下旬,印度疫情超预 期爆发,使得货币政策收紧预期进一步降低,市场持续反弹。5月初,商品价格 再度大幅上涨,螺纹钢、铜等品种创出本轮反弹新高,钢铁、煤炭、有色等周期 板块大幅上涨。市场通胀预期大幅提升,成长板块出现明显回调。5月中旬起, 国常会多次开会聚焦大宗商品价格问题,指出要高度重视大宗商品价格攀升带来 的不利影响。国内相关大宗商品如钢价、煤价迎来大幅调整。随着通胀预期下降, 市场风险偏好再度提升,消费、科技、医药、新能源等板块迎来大幅反弹。6月 中,美联储会议并未实质性讨论收紧购债规模,同时美国 10 年期国债利率进一 步走低,因此短期流动性未受到明显影响,市场继续反弹。其中,景气度较高的 新能源汽车、光伏、半导体等板块涨幅居前。总体来看,2021 年上半年上证综 指上涨 3.4%,沪深 300 上涨 0.24%,创业板指上涨 17.22%,中证 500 指数上涨 6.93%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化 和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 12 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 1.043元;份额累计净值为 0.633 元;本报告期,本基金份额净值增长率为-8.19%,同期业绩比较基准收益率为 -8.97% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市,由于美国非农就业人数仍未明显好转,美联储收紧货币政策仍需 等待,因此 3季度市场仍存在流动性宽松的窗口期。随着中报业绩披露,市场仍 存在结构性机会。从行业配置上,随着前期成长板块大幅上涨后,需关注部分公 司估值过高的风险,适当均衡配置,关注业绩与估值的匹配情况。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 13 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


中期财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 报告截止日:2021 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2021 年 06月 30 日) 上年度末 (2020 年 12月 31 日)


资 产:


银行存款 128,383,122.38 231,710,082.67 结算备付金 - - 存出保证金 402,793.87 162,103.56 交易性金融资产 1,713,323,001.78 2,970,409,820.26 其中:股票投资 1,698,653,631.70 2,963,646,701.26 基金投资 - - 债券投资 14,669,370.08 6,763,119.00 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 525,726.93 192,309,378.91 应收利息 110,382.76 29,281.27 应收股利 70,338.00 - 应收申购款 8,313,886.19 13,461,314.31 递延所得税资产 - - 其他资产 31,724.76 - 资产总计 1,851,160,976.67 3,408,081,980.98 负债和所有者权益 本期末 (2021 年 06月 30 日) 上年度末 (2020 年 12月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,474,731.03 246,088,132.56 应付管理人报酬 1,486,811.76 3,082,685.37 应付托管费 327,098.58 678,190.78 应付销售服务费 - - 14 应付交易费用 86,114.96 1,107,396.67 应交税费 43.81 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 308,106.49 1,205,839.84 负债合计 11,682,906.63 252,162,245.22 所有者权益:


实收基金 2,787,525,902.83 4,389,641,921.26 未分配利润 -948,047,832.79 -1,233,722,185.50 所有者权益合计 1,839,478,070.04 3,155,919,735.76 负债和所有者权益总计 1,851,160,976.67 3,408,081,980.98 注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.043 元,基金份额总额 1,763,962,073.98 份。 6.2 利润表 会计主体:富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021 年 06 月 30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日) 上年度可比期间 (2020年 01月 01日至 2020年 06月 30日) 一、收入 -149,300,847.02 -43,376,097.29 1.利息收入 1,263,316.71 1,053,076.34 其中:存款利息收入 252,141.39 880,159.49 债券利息收入 4,957.89 172,916.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 1,006,217.43 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 218,187,448.38 29,944,560.05 其中:股票投资收益 211,226,105.99 15,316,753.33 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,250,795.72 3,962,672.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 4,710,546.67 10,665,133.74 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -373,253,907.34 -76,059,276.03 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,502,295.23 1,685,542.35 15 减:二、费用 14,477,808.05 21,988,551.81 1.管理人报酬 9,612,762.62 16,599,605.72 2.托管费 2,114,807.75 3,651,913.29 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,414,715.25 1,248,414.43 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 15.53 6.96 7.其他费用 335,506.90 488,611.41 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -163,778,655.07 -65,364,649.10 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -163,778,655.07 -65,364,649.10 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 本报告期:2021年 01 月 01日至 2021 年 06 月 30日






















































































单位:人民币元 项目 本期 (2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,389,641,921.26 -1,233,722,185.50 3,155,919,735.76 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -163,778,655.07 -163,778,655.07 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 填列) -1,602,116,018.43 449,453,007.78 -1,152,663,010.65 其中:1.基金申购款 1,579,924,533.48 -525,638,011.42 1,054,286,522.06 2.基金赎回款 -3,182,040,551.91 975,091,019.20 -2,206,949,532.71 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,787,525,902.83 -948,047,832.79 1,839,478,070.04 项目 上年度可比期间 (2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,672,967,739.19 -1,816,324,769.36 2,856,642,969.83 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -65,364,649.10 -65,364,649.10 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号 1,509,489,858.47 -606,265,969.76 903,223,888.71 16 填列) 其中:1.基金申购款 3,361,686,849.69 -1,379,641,709.50 1,982,045,140.19 2.基金赎回款 -1,852,196,991.22 773,375,739.74 -1,078,821,251.48 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 6,182,457,597.66 -2,487,955,388.22 3,694,502,209.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国 中证全指证券公司指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来,富国中证全指 证券公司指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监许可[2015]246号文《关于准予富国中证全指证券公司指数分级 证券投资基金注册的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为管理人向社会 公开募集,基金合同于 2015 年 3 月 27 日生效,首次设立募集规模为 861,195,745.83 份基金份额。根据《富国中证全指证券公司指数型证券投资基 金基金合同》、《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 A类份额 和 B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证全指证券公 司指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 31 日进行不定期份额折算,对富国证 券 A份额和富国证券 B份额办理向场内富国证券份额折算业务。根据基金管理人 于 2021 年 1 月 5 日发布的《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 之富国证券 A份额和富国证券 B份额基金份额折算结果的公告》,折算前富国证 券份额为 1,407,373,089.10份,富国证券 A份额为 685,062,176.00份,富国证 券 B份额为 685,062,176.00份;折算后富国证券份额为 2,777,497,439.10份。 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金自 2021 年 1 月 1 日起更名为富国 中证全指证券公司指数型证券投资基金。本基金为契约型开放式,存续期限不定。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的 成份股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期 票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银 行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 17 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基 金资产的 90%,其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股(均含存 托凭证)的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行 人民币活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业 协会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4月 24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9月 19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 18 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值 税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金 过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴 纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务 总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。 3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征 收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定, 凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建 设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方 教育费附加。 4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分 置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通 过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳 的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 19 流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红 利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1年)的,暂 减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 活期存款 128,383,122.38 定期存款 - 其中:存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 128,383,122.38 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,546,528,667.10








1,698,653,631.70 152,124,964.60 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 10,022,800.00 14,669,370.08 4,646,570.08 银行间市场 - - - 合计 10,022,800.00 14,669,370.08 4,646,570.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,556,551,467.10 1,713,323,001.78 156,771,534.68 20 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 12,475.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 3,734.52 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 93,991.00 其他 181.30 合计 110,382.76 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 其他应收款 - 待摊费用 31,724.76 合计 31,724.76 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 86,114.96 银行间市场应付交易费用 - 合计 86,114.96 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2021 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 34,877.14 21 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 60,000.00 预提审计费 124,712.18 应付指数使用费 88,517.17 合计 308,106.49 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,777,497,441.10 4,389,641,921.26 本期申购 999,719,280.16 1,579,924,533.48 本期赎回(以“-”号填列) -2,013,254,647.28 -3,182,040,551.91 本期末 1,763,962,073.98 2,787,525,902.83 注:申购含红利再投、转换入份额及份额折算调整,赎回含转换出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,259,314,499.51 2,025,592,314.01 -1,233,722,185.50 本期利润 209,475,252.27 -373,253,907.34 -163,778,655.07 本期基金份额交易产生 的变动数 1,151,401,807.40 -701,948,799.62 449,453,007.78 其中:基金申购款 -1,091,051,323.77 565,413,312.35 -525,638,011.42 基金赎回款 2,242,453,131.17 -1,267,362,111.97 975,091,019.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,898,437,439.84 950,389,607.05 -948,047,832.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 246,805.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,113.41 其他 3,222.29 合计 252,141.39 22 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 股票投资收益——买卖股票差价收入 211,226,105.99 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 211,226,105.99 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 1,165,579,616.81 减:卖出股票成本总额 954,353,510.82 买卖股票差价收入


211,226,105.99 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:本基金本报告期末无股票投资收益证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成交总额 10,782,701.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 8,530,000.00 减:应收利息总额 1,905.28 买卖债券差价收入 2,250,795.72 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 23 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 4,710,546.67 其中:证券出借权益补偿收入 855,418.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,710,546.67 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 1.交易性金融资产 -373,253,907.34 股票投资 -376,867,358.42 债券投资 3,613,451.08 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税


- 合计 -373,253,907.34 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 4,402,267.88 转换费收入 100,027.35 合计 4,502,295.23 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 2,414,715.25 银行间市场交易费用 - 24 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 2,414,715.25 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 审计费用 34,712.18 信息披露费 60,000.00 证券出借违约金 - 银行费用 1,614.34 债券账户维护费 18,000.00 指数使用费 192,255.14 上市费 28,275.24 其他 650.00 合计 335,506.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 根据本基金管理人于 2021年 8月 13日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下 部分基金增加 C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》,基金管理 人经与基金托管人协商一致,决定于 2021年 8 月 17日起对旗下富国中证全指证 券公司指数型证券投资基金增加收取销售服务费的 C类份额,并对本基金的基金 合同及托管协议做相应修改,相应内容也将在定期更新的招募说明书中一并修 改。截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人,基金代销机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (“申万宏源承销保荐”) 基金管理人的股东控制的子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 25 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 170,123,882.09 13.94 103,346,490.19 9.74 申万宏源 34,114,374.12 2.79 286,043,451.42 26.95 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020年01月01日至 2020年06月30日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 6,610,701.00 61.31 - - 6.4.10.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2021年01月01日至2021年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 31,087.33 2.79 16,925.34 19.65 海通证券 155,031.43 13.94 2,329.26 2.70 26 关联方名称 上年度可比期间(2020年01月01日至2020年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 260,674.36 26.95 83,334.49 39.07 海通证券 94,179.47 9.74 38,855.92 18.21 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2021年 01 月 01日至 2021年 06 月 30日) 上年度可比期间(2020年 01月 01日至 2020 年 06 月 30日) 当期发生的基金应支付的管理费 9,612,762.62 16,599,605.72 其中:支付销售机构的客户维护费 2,638,045.91 1,836,265.39 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。


6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 2,114,807.75 3,651,913.29 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 27 (含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证 券出借业务的情况 单位:人民币元 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 关联方名称 交易金额 利息收入 期末证券出借 业务余额 期末应收利 息余额 申万宏源 4,880,992.00 2,909.61 735,804.00 176.25 海通证券 35,344,540.00 33,474.50 4,557,630.00 3,646.08 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的 证券出借业务的情况 单位:人民币元 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 关联 方名 称 合 约 编号 证券名 称 成 交 时间 交易 金额 交易 数量 (单 位:) 出借期 限(单 位: ) 费率 利息 收入 期末 证券 出借 业务 余额 期末应 收利息 余额 海通证 券 202102 180000 1275 东 方 财 富 2021-0 2-18 2,317, 392.00 61,6 00.0 0 14 4.20 3,785. 07 - - 海通证 券 202103 040003 3701 东 方 财 富 2021-0 3-04 1,855, 392.00 61,6 00.0 0 14 4.20 3,030. 47 - - 海通证 券 202103 180003 8298 东 方 财 富 2021-0 3-18 1,739, 584.00 61,6 00.0 0 14 4.20 2,841. 32 - - 海通证 券 202104 020000 0272 东 方 财 富 2021-0 4-02 2,887, 000.00 100, 000. 00 14 3.20 3,592. 71 - - 海通证 券 202104 190000 0661 东 方 财 富 2021-0 4-19 2,900, 556.00 96,3 00.0 0 14 3.20 4,383. 06 - - 海通证 券 202105 060002 东 方 财 富 2021-0 5-06 3,014, 190.00 96,3 00.0 14 3.20 3,750. 99 - - 28 6788 0 海通证 券 202105 200001 9121 东 方 财 富 2021-0 5-20 3,439, 836.00 96,3 00.0 0 14 3.20 4,280. 68 - - 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情 况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。





6.4.10.6


由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 128,383,122.38 246,805.69 223,877,893.39 850,347.85 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日) 关联方名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 海通证券股份有限 公司 688217 睿昂基因 IPO网下 申购 1,040 19,252.58 海通证券股份有限 公司 688685 迈信林 IPO网下 申购 2,612 23,678.04 海通证券股份有限 公司 688682 霍莱沃 IPO网下 申购 946 43,467.38 海通证券股份有限 公司 688092 爱科科技 IPO网下 申购 1,137 21,836.71 海通证券股份有限 688626 翔宇医疗 IPO网下 3,652 105,776.89 29 公司 申购 海通证券股份有限 公司 688329 艾隆科技 IPO网下 申购 1,846 31,186.42 海通证券股份有限 公司 688665 四方光电 IPO网下 申购 1,687 50,066.20 海通证券股份有限 公司 688687 凯因科技 IPO网下 申购 5,354 102,127.01 海通证券股份有限 公司 300981 中红医疗 IPO网下 申购 6,003 291,685.77 申万宏源证券承销 保荐有限责任公司 300937 药易购 IPO网下 申购 2,434 29,816.50 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 为更紧密地跟踪标的指数,降低跟踪误差,经与基金托管人协商一致,本基金在 报告期内根据基金合同约定的投资策略投资于基金管理人股东发行的股票海通 证券(600837.SH)、基金管理人股东的母公司发行的股票申万宏源(000166.SZ)。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300614 百川畅银 2021-05-18 2021-11-25 新股限售 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300926 博俊科技 2020-12-29 2021-07-12 新股限售 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 300927 江天化学 2020-12-29 2021-07-07 新股限售 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300930 屹通新材 2021-01-13 2021-07-21 新股限售 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 - 300937 药易购 2021-01-20 2021-07-27 新股限售 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300941 创识科技 2021-02-02 2021-08-09 新股限售 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞生物 2021-02-02 2021-08-09 新股限售 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖智控 2021-02-03 2021-08-10 新股限售 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 30 300945 曼卡龙 2021-02-03 2021-08-10 新股限售 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300950 德固特 2021-02-24 2021-09-03 新股限售 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 300952 恒辉安防 2021-03-03 2021-09-13 新股限售 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300953 震裕科技 2021-03-11 2021-09-22 新股限售 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300955 嘉亨家化 2021-03-16 2021-09-24 新股限售 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力股份 2021-03-16 2021-09-27 新股限售 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰妮 2021-03-18 2021-09-27 新股限售 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 300958 建工修复 2021-03-18 2021-09-29 新股限售 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业科技 2021-03-22 2021-09-29 新股限售 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水海纳 2021-03-23 2021-09-30 新股限售 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金辐照 2021-03-29 2021-10-11 新股限售 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300968 格林精密 2021-04-06 2021-10-15 新股限售 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚精工 2021-04-07 2021-10-15 新股限售 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300972 万辰生物 2021-04-08 2021-10-19 新股限售 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 - 300973 立高食品 2021-04-08 2021-10-15 新股限售 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络电子 2021-04-14 2021-10-21 新股限售 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭科技 2021-04-15 2021-10-26 新股限售 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利集团 2021-04-15 2021-10-26 新股限售 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红医疗 2021-04-19 2021-10-27 新股限售 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 300985 致远新能 2021-04-21 2021-10-29 新股限售 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 300986 志特新材 2021-04-21 2021-11-01 新股限售 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300987 川网传媒 2021-04-28 2021-11-11 新股限售 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 300992 泰福泵业 2021-05-17 2021-11-25 新股限售 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300995 奇德新材 2021-05-17 2021-11-26 新股限售 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联软件 2021-05-26 2021-12-03 新股限售 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐家 2021-05-26 2021-12-02 新股限售 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波方正 2021-05-25 2021-12-02 新股限售 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛股份 2021-05-27 2021-12-07 新股限售 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301004 嘉益股份 2021-06-18 2021-12-27 新股限售 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 301007 德迈仕 2021-06-04 2021-12-16 新股限售 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301010 晶雪节能 2021-06-09 2021-12-20 新股限售 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301016 雷尔伟 2021-06-23 2021-12-30 新股限售 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301017 漱玉平民 2021-06-23 2021-07-05 新股认购 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 - 301017 漱玉平民 2021-06-23 2022-01-05 新股限售 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 - 301018 申菱环境 2021-06-28 2021-07-07 新股认购 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 301018 申菱环境 2021-06-28 2022-01-07 新股限售 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 605162 新中港 2021-06-29 2021-07-07 新股认购 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 605287 德才股份 2021-06-28 2021-07-06 新股认购 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688087 英科再生 2021-06-30 2021-07-09 新股认购 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688109 品茗股份 2021-03-22 2021-09-30 新股限售 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 - 688217 睿昂基因 2021-05-07 2021-11-17 新股限售 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 - 31 688226 威腾电气 2021-06-28 2021-07-07 新股认购 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇科技 2021-06-25 2021-07-05 新股认购 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688319 欧林生物 2021-05-31 2021-12-08 新股限售 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 - 688345 博力威 2021-06-03 2021-12-13 新股限售 25.91 55.53 2,332 60,422.12 129,495.96 - 688359 三孚新科 2021-05-14 2021-11-22 新股限售 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 - 688499 利元亨 2021-06-23 2022-01-03 新股限售 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688607 康众医疗 2021-01-25 2021-08-02 新股限售 23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 - 688619 罗普特 2021-02-08 2021-08-23 新股限售 19.31 26.74 5,856 113,079.36 156,589.44 - 688625 呈和科技 2021-05-31 2021-12-07 新股限售 16.48 42.63 2,672 44,034.56 113,907.36 - 688639 华恒生物 2021-04-14 2021-10-22 新股限售 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 - 688669 聚石化学 2021-01-15 2021-07-26 新股限售 36.65 32.39 2,681 98,258.65 86,837.59 - 688689 银河微电 2021-01-15 2021-07-27 新股限售 14.01 35.62 3,258 45,644.58 116,049.96 - 注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公 司公告为准。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 金额单位: 人民币元 序号 证券代码 证券名称 出借到期日 期末估 值单价 数量(单 位:


) 期末估值 总额 1 601099 太平洋 2021年 07月 01日-2021 年 07月 28 日 3.39 1,745,50 0 5,917,24 5.00 2 000166 申万宏源 2021年 07月 01日-2021 年 07月 15 日 4.68 1,462,80 0 6,845,90 4.00 3 000750 国海证券 2021年 07月 05日-2021 年 07月 28 日 4.24 966,800 4,099,23 2.00 32 4 300059 东方财富 2021年 07月 06日-2021 年 07月 27 日 32.79 892,900 29,278,1 91.00 5 601162 天风证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 28 日 4.86 850,200 4,131,97 2.00 6 600837 海通证券 2021年 07月 01日 11.50 770,800 8,864,20 0.00 7 000776 广发证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 09 日 15.14 723,600 10,955,3 04.00 8 601901 方正证券 2021年 07月 07日-2021 年 07月 13 日 9.36 702,600 6,576,33 6.00 9 002797 第一创业 2021年 07月 01日-2021 年 07月 13 日 7.14 687,200 4,906,60 8.00 10 600909 华安证券 2021年 07月 14日-2021 年 07月 28 日 5.57 684,500 3,812,66 5.00 11 002673 西部证券 2021年 07月 05日-2021 年 07月 22 日 8.25 496,600 4,096,95 0.00 12 600369 西南证券 2021年 07月 05日-2021 年 07月 28 日 4.87 464,100 2,260,16 7.00 13 600030 中信证券 2021年 07月 05日 24.94 449,500 11,210,5 30.00 14 601990 南京证券 2021年 07月 02日-2021 年 07月 16 日 10.52 438,800 4,616,17 6.00 15 601375 中原证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 05 日 4.87 358,700 1,746,86 9.00 33 16 002926 华西证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 28 日 9.63 344,600 3,318,49 8.00 17 601878 浙商证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 28 日 13.08 341,800 4,470,74 4.00 18 002500 山西证券 2021年 07月 05日-2021 年 07月 28 日 6.71 331,300 2,223,02 3.00 19 601377 兴业证券 2021年 07月 07日-2021 年 07月 13 日 9.66 310,000 2,994,60 0.00 20 000783 长江证券 2021年 07月 06日-2021 年 07月 07 日 7.32 268,200 1,963,22 4.00 21 600109 国金证券 2021年 07月 05日-2021 年 07月 07 日 12.69 267,100 3,389,49 9.00 22 000686 东北证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 05 日 8.45 250,500 2,116,72 5.00 23 002670 国盛金控 2021年 07月 01日-2021 年 07月 14 日 11.39 237,100 2,700,56 9.00 24 002939 长城证券 2021年 07月 05日-2021 年 07月 28 日 11.13 228,800 2,546,54 4.00 25 600864 哈投股份 2021年 07月 02日-2021 年 07月 13 日 6.02 225,000 1,354,50 0.00 26 600155 华创阳安 2021年 07月 01日-2021 年 07月 14 日 10.70 204,800 2,191,36 0.00 34 27 600918 中泰证券 2021年 07月 02日-2021 年 07月 14 日 10.82 196,900 2,130,45 8.00 28 601066 中信建投 2021年 07月 05日-2021 年 07月 28 日 31.43 163,600 5,141,94 8.00 29 600621 华鑫股份 2021年 07月 01日-2021 年 07月 12 日 15.88 146,400 2,324,83 2.00 30 601236 红塔证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 06 日 13.56 132,900 1,802,12 4.00 31 601696 中银证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 13 日 20.59 123,400 2,540,80 6.00 32 000712 锦龙股份 2021年 07月 07日-2021 年 07月 26 日 17.20 118,900 2,045,08 0.00 33 601688 华泰证券 2021年 07月 05日-2021 年 07月 06 日 15.80 88,000 1,390,40 0.00 34 002736 国信证券 2021年 07月 02日 10.75 61,500 661,125. 00 35 601881 中国银河 2021年 07月 02日-2021 年 07月 06 日 10.78 59,400 640,332. 00 36 601198 东兴证券 2021年 07月 01日-2021 年 07月 06 日 10.93 54,300 593,499. 00 37 000728 国元证券 2021年 07月 05日 7.97 52,900 421,613. 00 38 600999 招商证券 2021年 07月 07日 19.02 47,200 897,744. 00 39 601555 东吴证券 2021年 07月 06日-2021 8.34 35,600 296,904. 00 35 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证 券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该 证券的 10%,但标的指数成分券不受此限。本基金在交易所进行的交易均与中国 证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能 性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制 相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不在 下表进行列示。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日) AAA - 6,763,119.00 AAA以下 14,669,370.08 - 未评级 - - 合计 14,669,370.08 6,763,119.00 注:本表主要列示除短融和超短融之外的信用债,债券评级取自第三方评级机构 的债项评级。 年 07月 07 日 40 601995 中金公司 2021年 07月 19日 61.50 10,000 615,000. 00 合计 - - - - 15,994,800 .00 160,089,50 0.00 36 6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎 回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放 式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制 定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。 本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期 日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变 现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金 的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确 保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人 在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控 制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此 除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其 余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动 性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


37 单位:人民币元 本期末(2021年 06月 30日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 128,383,122.38 - - - - - 128,383,122.38 存出保证金 402,793.87 - - - - - 402,793.87 交易性金融资产 - - 14,669,370.08 - - 1,698,653,631.70 1,713,323,001.78 应收证券清算款 - - - - - 525,726.93 525,726.93 应收利息 - - - - - 110,382.76 110,382.76 应收股利 - - - - - 70,338.00 70,338.00 其他资产 - - - - - 31,724.76 31,724.76 应收申购款 435,346.55 - - - - 7,878,539.64 8,313,886.19 资产总计 129,221,262.80 - 14,669,370.08 - - 1,707,270,343.79 1,851,160,976.67 负债











应付赎回款 - - - - - 9,474,731.03 9,474,731.03 应付管理人报酬 - - - - - 1,486,811.76 1,486,811.76 应付托管费 - - - - - 327,098.58 327,098.58 应付交易费用 - - - - - 86,114.96 86,114.96 应付税费 - - - - - 43.81 43.81 其他负债 - - - - - 308,106.49 308,106.49 负债总计 - - - - - 11,682,906.63 11,682,906.63 利率敏感度缺口 129,221,262.80 - 14,669,370.08 - - 1,695,587,437.16 1,839,478,070.04 上年度末(2020年 12 月 31日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计


38 资产











银行存款 231,710,082.67 - - - - - 231,710,082.67 存出保证金 162,103.56 - - - - - 162,103.56 交易性金融资产 - - 6,763,119.00 - - 2,963,646,701.26 2,970,409,820.26 应收证券清算款 - - - - - 192,309,378.91 192,309,378.91 应收利息 - - - - - 29,281.27 29,281.27 应收申购款 319,945.58 - - - - 13,141,368.73 13,461,314.31 资产总计 232,192,131.81 - 6,763,119.00 - - 3,169,126,730.17 3,408,081,980.98 负债











应付赎回款 - - - - - 246,088,132.56 246,088,132.56 应付管理人报酬 - - - - - 3,082,685.37 3,082,685.37 应付托管费 - - - - - 678,190.78 678,190.78 应付交易费用 - - - - - 1,107,396.67 1,107,396.67 其他负债 - - - - - 1,205,839.84 1,205,839.84 负债总计 - - - - - 252,162,245.22 252,162,245.22 利率敏感度缺口 232,192,131.81 - 6,763,119.00 - - 2,916,964,484.95 3,155,919,735.76 39 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末均未持有债券资产(不含可转债),因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指数的成份 股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款 等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证 全指证券公司指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基 金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示 如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2021年 06 月 30日) 上年度末(2020年 12 月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,698,653,631.70 92.34 2,963,646,701.26 93.91 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 14,669,370.08 0.80 6,763,119.00 0.21 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,713,323,001.78 93.14 2,970,409,820.26 94.12 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生


40 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31日) 1.业绩比较基准增加 1% 18,041,966.07 30,900,676.77 2.业绩比较基准减少 1% -18,041,966.07 -30,900,676.77 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,711,170,895.84 元,属于第二层次的 余额为人民币 249,957.72元,属于第三层次余额为人民币 1,902,148.22元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期变动情况如下: 上年度末余额人民币 3,554,086.14 元,本期变动人民币-1,651,937.92 元,本 期末人民币 1,902,148.22元。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


41 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 1,698,653,631.70 91.76 其中:股票 1,698,653,631.70 91.76 2


基金投资 - - 3


固定收益投资 14,669,370.08 0.79 其中:债券 14,669,370.08


0.79








资产支持证券 - - 4


贵金属投资 - - 5


金融衍生品投资 - - 6


买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7


银行存款和结算备付金合计 128,383,122.38 6.94 8


其他各项资产 9,454,852.51 0.51 9


合计 1,851,160,976.67 100.00 注:本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 160,089,500.00元, 占资产净值比例为 8.70%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 2,717,970.25 0.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 77,638.12 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - -


42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 300,795.24 0.02 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,190,745.64 0.17 7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,695,462,886.06 92.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,695,462,886.06 92.17 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资


43 明细


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 8,755,704 287,099,534.16 15.61 2 600030 中信证券 9,008,130 224,662,762.20 12.21 3 600837 海通证券 8,691,410 99,951,215.00 5.43 4 601688 华泰证券 6,081,055 96,080,669.00 5.22 5 601211 国泰君安 4,769,110 81,742,545.40 4.44 6 600999 招商证券 3,924,102 74,636,420.04 4.06 7 601377 兴业证券 5,671,165 54,783,453.90 2.98 8 000776 广发证券 3,132,979 47,433,302.06 2.58 9 000166 申万宏源 9,542,362 44,658,254.16 2.43 10 600958 东方证券 4,421,181 44,167,598.19 2.40 11 601901 方正证券 4,357,106 40,782,512.16 2.22 12 002736 国信证券 3,078,252 33,091,209.00 1.80 13 600109 国金证券 2,582,744 32,775,021.36 1.78 14 601066 中信建投 1,022,400 32,134,032.00 1.75 15 000783 长江证券 4,131,775 30,244,593.00 1.64 16 601108 财通证券 2,681,823 28,132,323.27 1.53 17 601555 东吴证券 3,313,823 27,637,283.82 1.50 18 601099 太平洋 7,276,114 24,666,026.46 1.34 19 600061 国投资本 2,743,439 23,291,797.11 1.27 20 000728 国元证券 2,890,304 23,035,722.88 1.25 21 002797 第一创业 3,140,241 22,421,320.74 1.22 22 601878 浙商证券 1,656,000 21,660,480.00 1.18 23 601162 天风证券 3,684,290 17,905,649.40 0.97 24 601990 南京证券 1,660,920 17,472,878.40 0.95 25 600369 西南证券 3,546,637 17,272,122.19 0.94 26 000750 国海证券 4,068,191 17,249,129.84 0.94 27 600909 华安证券 2,916,310 16,243,846.70 0.88 28 601198 东兴证券 1,471,952 16,088,435.36 0.87 29 002673 西部证券 1,908,442 15,744,646.50 0.86 30 002500 山西证券 2,299,277 15,428,148.67 0.84 31 601881 中国银河 1,376,300 14,836,514.00 0.81 32 002670 国盛金控 1,239,457 14,117,415.23 0.77 33 600155 华创阳安 1,299,798 13,907,838.60 0.76 34 002926 华西证券 1,401,100 13,492,593.00 0.73 35 000686 东北证券 1,498,912 12,665,806.40 0.69 36 002939 长城证券 993,900 11,062,107.00 0.60 37 601236 红塔证券 775,700 10,518,492.00 0.57 38 601696 中银证券 465,800 9,590,822.00 0.52


44 39 601456 国联证券 619,800 9,544,920.00 0.52 40 600621 华鑫股份 566,300 8,992,844.00 0.49 41 600918 中泰证券 818,303 8,854,038.46 0.48 42 000712 锦龙股份 484,052 8,325,694.40 0.45 43 601375 中原证券 1,659,400 8,081,278.00 0.44 44 600864 哈投股份 1,124,200 6,767,684.00 0.37 45 600095 湘财股份 395,800 4,634,818.00 0.25 46 601995 中金公司 70,900 4,360,350.00 0.24 47 002945 华林证券 291,700 4,031,294.00 0.22 48 603093 南华期货 116,400 1,699,440.00 0.09 49 002961 瑞达期货 69,700 1,486,004.00 0.08 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688608 恒玄科技 2,758 874,037.78 0.05 2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 3 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.01 4 688345 博力威 2,332 129,495.96 0.01 5 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01 6 688625 呈和科技 2,672 113,907.36 0.01 7 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 8 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01 9 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.01 10 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01 11 688669 聚石化学 2,681 86,837.59 0.00 12 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00 13 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 14 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 15 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 16 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00 17 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00 18 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 19 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 20 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 21 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00 22 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 24 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 25 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00


45 26 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 27 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 29 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 30 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 31 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 32 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 33 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 34 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 35 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 36 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 37 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 38 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 39 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 40 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 41 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 42 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 43 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 44 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 45 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 46 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 47 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 48 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 49 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 50 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 51 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 52 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 53 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 54 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 55 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 56 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 57 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 58 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 59 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 60 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 61 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 62 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 63 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 64 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 65 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00


46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 8,041,797.00 0.25 2 600030 中信证券 6,552,836.00 0.21 3 601995 中金公司 4,250,476.41 0.13 4 601688 华泰证券 2,851,453.00 0.09 5 600909 华安证券 2,604,412.80 0.08 6 601696 中银证券 2,308,970.00 0.07 7 600999 招商证券 2,205,681.00 0.07 8 601211 国泰君安 2,113,485.00 0.07 9 603093 南华期货 2,013,275.00 0.06 10 601162 天风证券 1,863,355.00 0.06 11 601377 兴业证券 1,352,501.00 0.04 12 000776 广发证券 1,348,135.00 0.04 13 000728 国元证券 1,334,380.32 0.04 14 601990 南京证券 1,275,869.00 0.04 15 000166 申万宏源 1,206,978.09 0.04 16 688819 天能股份 1,186,083.78 0.04 17 002673 西部证券 1,169,387.00 0.04 18 600958 东方证券 1,135,710.00 0.04 19 601901 方正证券 990,917.00 0.03 20 002736 国信证券 975,547.00 0.03 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 165,372,441.14 5.24 2 300059 东方财富 152,577,651.14 4.83 3 601688 华泰证券 74,093,715.49 2.35 4 600837 海通证券 63,715,682.88 2.02 5 600999 招商证券 59,618,006.80 1.89 6 601211 国泰君安 51,916,629.23 1.65 7 000776 广发证券 32,113,426.12 1.02 8 601377 兴业证券 31,113,510.40 0.99 9 600958 东方证券 30,405,852.44 0.96 10 000166 申万宏源 30,262,272.72 0.96 11 601066 中信建投 25,925,453.52 0.82


47 12 601901 方正证券 25,489,878.64 0.81 13 600109 国金证券 25,349,144.56 0.80 14 002736 国信证券 24,793,652.25 0.79 15 000783 长江证券 20,858,702.94 0.66 16 601878 浙商证券 20,436,321.07 0.65 17 601108 财通证券 19,608,656.79 0.62 18 601555 东吴证券 18,991,192.53 0.60 19 601099 太平洋 16,844,885.73 0.53 20 002797 第一创业 16,693,629.82 0.53 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 66,227,799.68 卖出股票收入(成交)总额 1,165,579,616.81 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 14,669,370.08 0.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,669,370.08 0.80 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123111 东财转 3 100,228 14,669,370.08 0.80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“广发证券”的发行主体广发证券股


49 份有限公司(以下简称“公司”),由于在康美药业股份有限公司 2014 年非公 开发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018 年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未 勤勉尽责,尽职调查环节基本程序缺失,缺乏应有的执业审慎,内部质量控制流 于形式,未按规定履行持续督导与受托管理义务,中国证监会广东监管局于 2020 年 7 月 20 日对公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级管理人员权利 的行政监管措施(广东证监局行政监管措施决定书〔2020〕97 号)。广发证券 为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)在开展部分投资顾问、私 募资产管理业务过程中,未按照审慎经营原则,有效控制和防范风险,未能审慎 评估公司经营管理行为对证券市场的影响;(2)未将相关业务行为纳入全面合 规风控体系,合规风控机制存在缺失;(3)投资银行业务内部控制存在漏洞, 债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离,利益冲突审查机制存在缺失的违法违 规事实,中国证券监督管理委员会上海监管局于 2021年 3月 30日对公司作出责 令 1 年内每 3 个月开展一次内部合规检查、12 个月内暂停为机构投资者提供债 券投资顾问业务的行政监管措施(沪证监决〔2021〕40 号)。海通证券为本基 金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商证券”的发行主体招商证券股 份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:(1)未按规定履行客户身份识 别义务;(2)未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规事实, 中国人民银行深圳市中心支行于 2021年 5月 26日对公司做出罚款人民币 173万 元的行政处罚(深人银罚〔2021〕10 号)。招商证券为本基金跟踪标的指数的 成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或


50 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 402,793.87 2 应收证券清算款 525,726.93 3 应收股利 70,338.00 4 应收利息 110,382.76 5 应收申购款 8,313,886.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 31,724.76 8 其他 - 9 合计 9,454,852.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300059 东方财富 29,278,191.00 1.59 转融通流通受限 2 600030 中信证券 11,210,530.00 0.61 转融通流通受限 3 000776 广发证券 10,955,304.00 0.60 转融通流通受限 4 600837 海通证券 8,864,200.00 0.48 转融通流通受限 5 000166 申万宏源 6,845,904.00 0.37 转融通流通受限 6 601377 兴业证券 2,994,600.00 0.16 转融通流通受限 7 601688 华泰证券 1,390,400.00 0.08 转融通流通受限 8 600999 招商证券 897,744.00 0.05 转融通流通受限 注:本基金本报告期末持有东方财富(股票代码 300059)公允价值为


51 287,099,534.16 元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 29,278,191.00 元,剩余部分为正常流通股票;中信证券(股票代码 600030)公允价值为 224,662,762.20 元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 11,210,530.00 元,剩余部分为正常流通股票;广发证券(股票代码 000776)公允价值为 47,433,302.06元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 10,955,304.00元, 剩余部分为正常流通股票;海通证券(股票代码 600837)公允价值为 99,951,215.00元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 8,864,200.00元, 剩余部分为正常流通股票;申万宏源(股票代码 000166)公允价值为 44,658,254.16元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 6,845,904.00元, 剩余部分为正常流通股票;兴业证券(股票代码 601377)公允价值为 54,783,453.90元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 2,994,600.00元, 剩余部分为正常流通股票;华泰证券(股票代码 601688)公允价值为 96,080,669.00元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 1,390,400.00元, 剩余部分为正常流通股票;招商证券(股票代码 600999)公允价值为 74,636,420.04 元,其中转融通流通受限股票部分公允价值为 897,744.00 元, 剩余部分为正常流通股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 新股限售 2 688619 罗普特 156,589.44 0.01 新股限售 3 688345 博力威 129,495.96 0.01 新股限售 4 688689 银河微电 116,049.96 0.01 新股限售 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息


52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 90,622 19,465.05 70,201,971.86 3.98 1,693,760,102.12 96.02 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 施鸿宇 36,554,285 7.61 2 袁吉明 32,394,531 6.74 3 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂 绅十二号证券投资私募基金 16,000,143 3.33 4 陈燕 10,957,272 2.28 5 欧静虹 9,161,839 1.91 6 王珏 6,990,000 1.45 7 朱洪宏 5,626,498 1.17 8 刘国永 4,750,509 0.99 9 戴昀 4,200,007 0.87 10 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂 绅十三号证券投资私募基金 4,000,089 0.83 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 557,536.20 0.0316 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0


53 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 03 月 27日)基金份额总额 861,195,745.83 报告期期初基金份额总额 2,777,497,441.10 本报告期基金总申购份额 999,719,280.16 减:本报告期基金总赎回份额 2,013,254,647.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,763,962,073.98 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


54 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 - - - - - - - - - - - 渤海证券 2 - - - - - - - - - - - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 3 233,938,800.55 19.16 - - - - - - 213,185.89 19.16 - 德邦证券 2 - - - - - - - - - - - 东北证券 2 3,072,328.65 0.25 - - - - - - 2,799.88 0.25 - 东财证券 2 90,797,529.62 7.44 - - - - - - 82,743.51 7.44 - 方正证券 2 186,970,357.78 15.32 - - - - - - 170,385.82 15.32 - 高华证券 1 - - - - - - - - - - - 光大证券 2 72,760,582.09 5.96 4,172,000.00 38.69 - - - - 66,306.90 5.96 - 广发证券 2 82,417,048.97 6.75 - - - - - - 75,106.42 6.75 - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国盛证券 2 25,970,107.19 2.13 - - - - - - 23,666.32 2.13 - 国泰君安 2 52,235,635.22 4.28 - - - - - - 47,599.90 4.28 - 国信证券 2 - - - - - - - - - - -


55 海通证券 2 170,123,882.09 13.94 6,610,701.00 61.31 - - - - 155,031.43 13.94 - 华泰证券 1 194,938.18 0.02 - - - - - - 177.64 0.02 - 平安证券 2 - - - - - - - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - - - - - - - 上海证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 2 34,114,374.12 2.79 - - - - - - 31,087.33 2.79 - 太平洋证券 2 562,866.27 0.05 - - - - - - 512.85 0.05 - 天风证券 2 69,623,662.64 5.70 - - - - - - 63,447.66 5.70 - 西南证券 2 - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 信达证券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 66,141,291.64 5.42 - - - - - - 60,273.37 5.42 - 招商证券 1 24,983,945.90 2.05 - - - - - - 22,768.00 2.05 - 中航证券 2 8,036,392.89 0.66 - - - - - - 7,323.26 0.66 - 中金公司 3 1,482,576.93 0.12 - - - - - - 1,351.09 0.12 - 中泰证券 3 2,622,815.59 0.21 - - - - - - 2,390.15 0.21 - 中信建投 1 - - - - - - - - - - - 中信证券 2 94,621,894.69 7.75 - - - - - - 86,228.78 7.75 - 中银证券 1 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:中金公 司(010919、48233) 。本报告期本基金新增券商交易单元:中泰证券(38659) ,长江证券(720709) ,德邦证券(012561、50401) 。 56 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 关于富国中证全指证券公司指数分级 证券投资基金之富国证券 A份额和富国 证券 B 份额基金份额折算结果的公告 规定披露媒介 2021年 01月 05日 2 富国中证全指证券公司指数型证券投 资基金上市交易公告书 规定披露媒介 2021年 01月 13日 3 富国中证全指证券公司指数型证券投 资基金上市交易提示性公告 规定披露媒介 2021年 01月 18日 4 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 01月 21日 5 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 01月 30日 6 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 02月 03日 7 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低定投金额的公告 规定披露媒介 2021年 03月 05日 8 富国基金管理有限公司关于调整旗下 部分基金场内最低申购金额的公告 规定披露媒介 2021年 03月 05日 9 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 03月 13日 10 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 03月 17日 11 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 03月 24日 12 富国基金管理有限公司关于旗下部分 基金修订基金合同及托管协议的公告 规定披露媒介 2021年 03月 30日 13 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 04月 14日


57 14 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 04月 20日 15 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 05月 06日 16 富国基金管理有限公司关于旗下基金 投资关联方承销期内承销证券的公告 规定披露媒介 2021年 05月 10日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》(以下 简称“《指数基金指引》”)、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》、 《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规的规定和基金合同的约定, 经与基金托管人协商一致,基金管理人决定自 2021年 3 月 31日起,对本基金的 基金合同及托管协议的相应条款进行修订,增加《指数基金指引》规定的相关内 容并在本基金投资范围中增加存托凭证。具体可参见基金管理人于 2021 年 3 月 30 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同及托管协 议的公告》及修订后的基金合同、托管协议。 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 的文件 2、富国中证全指证券公 司指数分级证券投资基 金基金合同 3、富国中证全指证券公 司指数分级证券投资基 中国(上海)自由贸易试 验区世纪大道 1196 号世 纪汇办公楼二座 27-30层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费)公司网址: http://www.fullgoal.c om.cn。


58 金托管协议 4、富国中证全指证券公 司指数分级证券投资基 金财务报表及报表附注 5、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 6、富国中证全指证券公 司指数型证券投资基金 基金合同


7、富国中证全指证券公 司指数型证券投资基金 托管协议


8、富国中证全指证券公 司指数型证券投资基金 财务报表及报表附注


9、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告