国寿安保策略精选灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 2页 共 46页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 08 月 30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 3页 共 46页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...........................................................
2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................
5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................
6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................... 6
§4 管理人报告 ...............................................................
7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 11
§5 托管人报告 ............................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 11
6.1 资产负债表 ................................................................ 11
6.2 利润表 .................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 14
6.4 报表附注 .................................................................. 15
§7 投资组合报告 ............................................................. 34
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 40
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 4页 共 46页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 40
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ........................................................ 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 42
§9 开放式基金份额变动 ........................................................ 42
§10 重大事件揭示 ............................................................ 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 42
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 43
10.8 其他重大事件 ............................................................. 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 45
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 45
§12 备查文件目录 ............................................................ 45
12.1 备查文件目录 ............................................................. 45
12.2 存放地点 ................................................................. 45
12.3 查阅方式 ................................................................. 46
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 5页 共 46页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称
国寿安保策略精选混合（LOF）
场内简称
国寿精选
基金主代码
168002
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2017年 9月 27日
基金管理人
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
167,421,649.65份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2017年 10月 23日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将精选多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机
会，力 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有
机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不
同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比
例，力争获得基金资产的长期稳定增值。
2、股票投资策略
本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将通
过全球视野选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的
股票。在价值取向上，采用合适的股票估值模型与分析系统选股模
型，选择具有投资价值的行业股票，构造投资组合。本基金认为，
通过定量和定性分析，并结合深入的基本面分析和实地调查研究，
最后通过横向和纵向比较估值分析，可筛选出那些获利能力强、成
长性高、财务健康、核心竞争优势明显、公司治理完善的上市公司。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合（全价）指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、
债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/
风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国寿安保基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
申梦玉 王葭芳
联系电话
010-50850744 010-65169958
电子邮箱
public@gsfunds.com.cn wangjiafang@cgbchina.com.cn
客户服务电话
4009-258-258 4008308003
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 6页 共 46页
传真
010-50850776 010-65169555
注册地址
上海市虹口区丰镇路 806号 3幢
306号
广东省广州市越秀区东风东路
713号
办公地址
北京市西城区金融大街 28号院盈
泰商务中心 2号楼 11层
北京市西城区菜市口大街 1号院
2号楼信托大厦
邮政编码
100033 100053
法定代表人
王军辉 王凯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
70,825,765.48
本期利润
-68,645,726.85
加权平均基金份额本期利润
-0.2066
本期加权平均净值利润率
-8.98%
本期基金份额净值增长率
0.53%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
148,597,441.24
期末可供分配基金份额利润
0.8876
期末基金资产净值
421,050,908.66
期末基金份额净值
2.5149
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
163.77%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 7页 共 46页
过去一个月 10.22% 1.67% -1.02% 0.40% 11.24% 1.27%
过去三个月 18.55% 1.33% 2.03% 0.49% 16.52% 0.84%
过去六个月 0.53% 1.76% 0.70% 0.66% -0.17% 1.10%
过去一年 44.44% 1.91% 12.51% 0.66% 31.93% 1.25%
过去三年 172.77% 1.54% 26.94% 0.67%
145.83
%
0.87%
自基金合同生效起
至今
163.77% 1.39% 22.61% 0.65%
141.16
%
0.74%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2017 年 09月 27日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同
生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。
本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2017年 09月 27日至 2021
年 06月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可〔2013〕1308 号文核准，于
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 8页 共 46页
2013年 10月 29日设立，公司注册资本 12.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利
亚安保资本投资有限公司），其持有股份 14.97%。
截至 2021年 6月 30日，公司共管理 81只公募证券投资基金和部分私募资产管
理计划，公司管理资产总规模为 3175.94 亿元，其中公募证券投资基金管理规模为
2371.90亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
吴坚 基金经理
2017 年 9
月 27日
- 13年
吴坚先生，博士研究生。曾任中国建设银
行云南分行副经理、中国人寿资产管理有
限公司一级研究员，现任国寿安保稳惠灵
活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳
诚混合型证券投资基金、国寿安保稳荣混
合型证券投资基金、国寿安保策略精选灵
活配置混合型证券投资基金（LOF）、国
寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资
基金、国寿安保科技创新 3 年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金、国寿安保稳
和 6 个月持有期混合型证券投资基金、国
寿安保稳安混合型证券投资基金和国寿安
保稳福 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金经理。
注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办
法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额
持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执
行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 9页 共 46页
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不
存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，在后疫情时代全球经济复苏需求拉动下，中国经济表现出强劲增
长势头，一季度 GDP达到高点，受全球大宗商品价格上涨影响，PPI处于高位。市场
对于经济政策的预期则波动较大，在一季度经济强劲增长背景下，市场对于通胀上行
以及政策收紧较为担忧。3 月以来，市场对于流动性悲观预期逐渐修复，尤其六月中
旬以来，对于政策收紧的担忧日益减弱，权益市场风险偏少提升明显。
尽管宏观经济总体变现强劲，但由于市场对于经济政策预期波动较大，股票市场
呈现非常明显的大幅波动，分化明显。年初到 2月初，受益于疫苗的全球推广，经济
复苏和通胀预期上行，茅指数及部分抱团核心股票呈现加速上行态势，强周期属性的
石化、有色金属、银行等涨幅同样位居前列。2 月上旬开始，美债十年期国债加速上
行，市场对于政策边际收紧预期浓厚，代表抱团方向的茅指数及前期涨幅较高的新能
源、白酒、石化、有色等板块快速下跌。二季度市场呈现明显反弹，但方向与一季度
存在明显差异。在行业政策不断推出，原材料价格涨幅趋缓，行业景气度不断验证的
背景下，新能源、半导体板块二季度上涨明显。结构性行情在二季度得到了充分演绎。
申万电气设备指数二季度上涨 30.7%，而大量中游制造业由于受到上游原材料上涨的
压制呈现明显下跌，申万家电指数二季度下跌 8.5%。
本基金大类资产配置仍然以权益资产为主。在一季度茅指数大幅上涨，基金表现
落后时，我们仍然坚持对于行业景气度的判断，没有追逐热点，而是适当优化了结构，
降低了集中度以缓解市场下跌对组合的影响。在深入行业调研，对于行业景气有了更
加坚实看法基础上，基金对持仓结构进行了调整。基于市场对于后疫情时期全球经济
复苏的需求预期已经比较充分，逐渐兑现了周期行业的收益，同时，减持了部分尽管
绝对估值安全，但所在行业景气度不高的个股。基于产业链调研和深入研究，大幅增
加了高景气行业的配置，包括新能源汽车产业链、半导体行业，同时，基于对于未来
智能化和物联网的乐观判断，增配了部分可能在上述大趋势下打开新的成长空间的高
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 10页 共 46页
增长公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.5149 元；本报告期基金份额净值增长率为
0.53%，业绩比较基准收益率为 0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2021年下半年，经济或将从分化走向均衡，动能放缓但韧性较强。政策力度较温
和或将支撑经济韧性。顺周期部门的消费仍有改善空间，制造业修复方向确定；逆周
期部门，基建下半年表现或不差；地产短期韧性较强，但回落压力逐步显现。出口方
面，短期表现仍佳，下半年存在放缓压力。通胀方面，CPI预计较为温和。下半年 PPI
中枢仍有不确定性，后续价格走势需继续跟踪。货币政策方面，央行全面降准信号可
能重塑市场对货币政策的预期，下半年仍以稳为主。供给方面，今年以来政府债券供
给节奏偏慢，后续政府债券供给压力将逐步释放。
二季度市场呈现明显反弹之后，部分高景气行业的估值已经反映了市场的乐观预
期。一方面，这些行业和板块的长期逻辑正在被市场认可；另一方面，在市场预期已
经比较乐观的背景下，股价对于行业层面的变化将变得更为敏感。从整体看，市场自
身孕育着内部平衡机制，风险收益比永远在下一个平衡点的路上。本基金将更加深入
扎实做好行业和公司研究，同时密切关注宏观经济环境的边际变化，努力让整个组合
的风险收益比始终处于合意状态。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算
业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，
日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由主管运营工作的公司领
导担任，委员由运营管理部负责人、合规管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部
负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取
定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估
值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会
议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 11页 共 46页
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协
议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和在交易所市场交易的固定收益品种的估
值数据，以及流通受限股票的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国寿安保策略
精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复
核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,209,785.97 63,562,921.57
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 12页 共 46页
结算备付金
1,453,715.12 2,673,245.55
存出保证金
1,265,312.73 879,609.58
交易性金融资产
6.4.7.2
408,139,153.14 944,493,188.92
其中：股票投资
380,697,868.79 889,581,734.58
基金投资
- -
债券投资
27,441,284.35 54,911,454.34
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
17,098,414.71 -
应收利息
6.4.7.5
564,995.79 1,198,404.60
应收股利
- -
应收申购款
1,495,134.32 6,718,933.49
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
433,226,511.78 1,019,526,303.71
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 40,079,005.30
应付赎回款
10,782,955.48 9,553,549.35
应付管理人报酬
231,829.48 474,655.83
应付托管费
38,638.27 79,109.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
970,235.63 791,920.71
应交税费
1.05 1.39
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
151,943.21 183,253.07
负债合计
12,175,603.12 51,161,494.96
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
167,421,649.65 387,076,584.70
未分配利润
6.4.7.10
253,629,259.01 581,288,224.05
所有者权益合计
421,050,908.66 968,364,808.75
负债和所有者权益总计
433,226,511.78 1,019,526,303.71
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 2.5149元，基金份额总额 167,421,649.65
份。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 13页 共 46页
6.2 利润表
会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
一、收入
-62,033,908.83 33,070,821.16
1.利息收入
785,066.62 99,056.06
其中：存款利息收入
6.4.7.11
296,001.71 24,807.01
债券利息收入
477,352.57 74,249.05
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
11,712.34 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
74,732,476.90 19,171,946.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
72,304,324.31 18,943,822.92
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-78,185.01 -52,018.45
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
2,506,337.60 280,142.30
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-139,471,492.33 13,754,495.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
1,920,039.98 45,322.69
减：二、费用
6,611,818.02 881,234.98
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,306,026.40 293,521.50
2．托管费
6.4.10.2.2
384,337.78 48,920.17
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
3,778,880.56 405,821.66
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.95 1.03
7．其他费用
6.4.7.20
142,572.33 132,970.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-68,645,726.85 32,189,586.18
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-68,645,726.85 32,189,586.18
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 14页 共 46页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
387,076,584.70 581,288,224.05 968,364,808.75
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -68,645,726.85
-68,645,726.85
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-219,654,935.05 -259,013,238.19 -478,668,173.24
其中：1.基金申购款
137,650,596.51 196,457,608.47 334,108,204.98
2.基金赎回款
-357,305,531.56 -455,470,846.66 -812,776,378.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
167,421,649.65 253,629,259.01 421,050,908.66
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
64,458,767.34 16,911,842.89 81,370,610.23
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 32,189,586.18
32,189,586.18
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
5,849,185.25 3,004,428.05 8,853,613.30
其中：1.基金申购款
15,274,607.81 7,021,647.44 22,296,255.25
2.基金赎回款
-9,425,422.56 -4,017,219.39 -13,442,641.95
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
70,307,952.59 52,105,857.12 122,413,809.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 15页 共 46页
左季庆
王文英
韩占锋
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（简称“本基金”），
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予国寿安保策略
精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2017】858号）的核准，
由国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保”）于 2017年 8月 7日至 2017年 9
月 20日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
验证出具安永华明（2017）验字第 61090605_A10 号验资报告后，向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于 2017 年 9 月 27 日正式生效，首次设立募集规模为
211,076,600.72份基金份额。本基金为契约型，本基金在基金合同生效后 12个月内（含
第 12 个月），场内份额与场外份额均不开放申购、赎回业务，但场内份额可在本基
金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下上市交易。自 2018 年 9
月 28 日起，国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金
（LOF），基金名称变更为“国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）”，场外基金简称变更为“国寿安保策略精选混合（LOF）”。场内基金简
称及基金代码不变，场内基金简称为“国寿精选”，基金代码为 168002。本基金的基
金管理人为国寿安保，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人
为广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行
票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券
公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、
同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。
本基金的投资组合比例为，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 16页 共 46页
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）
编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》《证
券投资基金信息披露编报规则第 3号<会计报表附注的编制及披露>》《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 06
月 30日的财务状况以及 2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 17页 共 46页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入
以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：（一）
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 18页 共 46页
提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；（二）
转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价
（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳
的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年
（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 19页 共 46页
活期存款
3,209,785.97
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,209,785.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
304,451,033.81 380,697,868.79 76,246,834.98
贵金属投资-金交所黄金合约
- - -
债券
交易所市场
27,434,200.00 27,441,284.35 7,084.35
银行间市场
- - -
合计
27,434,200.00 27,441,284.35 7,084.35
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
331,885,233.81 408,139,153.14 76,253,919.33
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
7,023.69
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
654.20
应收债券利息
556,748.60
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 20页 共 46页
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
569.30
合计
564,995.79
6.4.7.6 其他资产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
970,235.63
银行间市场应付交易费用
-
合计
970,235.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
27,970.88
应付证券出借违约金
-
预提费用 123,972.33
合计
151,943.21
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 387,076,584.70
387,076,584.70
本期申购
137,650,596.51
137,650,596.51
本期赎回（以“-”号填列）
-357,305,531.56
-357,305,531.56
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
167,421,649.65
167,421,649.65
注：本期申购包含基金红利再投资、转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金
额。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 21页 共 46页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 245,477,101.37 335,811,122.68 581,288,224.05
本期利润
70,825,765.48 -139,471,492.33 -68,645,726.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-167,705,425.61 -91,307,812.58 -259,013,238.19
其中：基金申购款
94,157,049.42 102,300,559.05 196,457,608.47
基金赎回款
-261,862,475.03 -193,608,371.63 -455,470,846.66
本期已分配利润
- - -
本期末
148,597,441.24 105,031,817.77 253,629,259.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
270,009.49
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
17,235.78
其他
8,756.44
合计
296,001.71
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
72,304,324.31
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
72,304,324.31
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,578,087,446.49
减：卖出股票成本总额
1,505,783,122.18
买卖股票差价收入
72,304,324.31
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 22页 共 46页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-78,185.01
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-78,185.01
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
79,335,559.42
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
77,764,244.21
减：应收利息总额
1,649,500.22
买卖债券差价收入
-78,185.01
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
2,506,337.60
其中：证券出借权益补偿收入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
2,506,337.60
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 23页 共 46页
1.交易性金融资产
-139,471,492.33
股票投资
-139,468,566.55
债券投资
-2,925.78
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
-139,471,492.33
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
1,920,039.98
合计
1,920,039.98
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,778,880.56
银行间市场交易费用
-
合计
3,778,880.56
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
34,712.18
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
中债登账户维护费 9,000.00
上清所账户维护费 9,000.00
上市费 29,752.78
其他 600.00
合计
142,572.33
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 24页 共 46页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
国寿安保
基金管理人、直销机构
广发银行 基金托管人、销售机构
中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东
安保资本投资有限公司（简称“安保资本”） 基金管理人的股东
中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 基金管理人的最终控制人
中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 与基金管理人同受集团公司控制的公司、销
售机构
国寿财富管理有限公司（简称“国寿财富”） 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,306,026.40 293,521.50
其中：支付销售机构的客户维护费
515,405.02
26,893.18
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 25页 共 46页
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
384,337.78 48,920.17
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费
率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金于本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金于本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6
月 30日
报告期初持有的基金份额
3,499,719.97 -
报告期间申购/买入总份额
- 3,499,719.97
报告期间因拆分变动份额
- -
减：报告期间赎回/卖出总份额
- -
报告期末持有的基金份额
3,499,719.97 3,499,719.97
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.09%
4.98%
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 26页 共 46页
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未有投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
广发银行
3,209,785.97
270,009.49
11,103,656.93
21,878.61
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300614
百川
畅银
2021年 5
月 18日
2021年 11
月 25日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300894
火星
人
2020年12
月 24日
2021年 6
月 30日
新股流
通受限
14.07 68.00 628 8,835.96 42,704.00 -
300919
中伟
股份
2020年12
月 15日
2021年 7
月 2日
新股流
通受限
24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
300926
博俊
科技
2020年12
月 29日
2021年 7
月 12日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020年12
月 29日
2021年 7
月 7日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300931
通用
电梯
2021年 1
月 13日
2021年 7
月 21日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021年 1
月 15日
2021年 7
月 22日
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933 中辰 2021年 1 2021年 7 新股流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 27页 共 46页
股份 月 15日 月 22日 通受限
300937
药易
购
2021年 1
月 20日
2021年 7
月 27日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021年 1
月 27日
2021年 8
月 3日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021年 2
月 2日
2021年 8
月 9日
新股流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021年 2
月 2日
2021年 8
月 9日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021年 2
月 3日
2021年 8
月 10日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021年 2
月 3日
2021年 8
月 10日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948
冠中
生态
2021年 2
月 18日
2021年 8
月 25日
新股流
通受限
13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08
锁定期
内发生
送股
300950
德固
特
2021年 2
月 24日
2021年 9
月 3日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300953
震裕
科技
2021年 3
月 11日
2021年 9
月 22日
新股流
通受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021年 3
月 16日
2021年 9
月 24日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年 3
月 16日
2021年 9
月 27日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300957
贝泰
妮
2021年 3
月 18日
2021年 9
月 27日
新股流
通受限
47.33 251.96 504 23,854.32 126,987.84 -
300958
建工
修复
2021年 3
月 18日
2021年 9
月 29日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021年 3
月 22日
2021年 9
月 29日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021年 3
月 23日
2021年 9
月 30日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021年 3
月 29日
2021年 10
月 11日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021年 3
月 31日
2021年 10
月 11日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021年 4
月 2日
2021年 10
月 13日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021年 4
月 6日
2021年 10
月 15日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021年 4
月 7日
2021年 10
月 15日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972 万辰 2021年 4 2021年 10新股流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 28页 共 46页
生物 月 8日 月 19日 通受限
300973
立高
食品
2021年 4
月 8日
2021年 10
月 15日
新股流
通受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
300975
商络
电子
2021年 4
月 14日
2021年 10
月 21日
新股流
通受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021年 4
月 15日
2021年 10
月 26日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021年 4
月 15日
2021年 10
月 26日
新股流
通受限
33.22 87.50 833 27,672.26 72,887.50 -
300982
苏文
电能
2021年 4
月 19日
2021年 10
月 27日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985
致远
新能
2021年 4
月 21日
2021年 10
月 29日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021年 4
月 21日
2021年 11
月 1日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年 4
月 28日
2021年 11
月 11日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021年 5
月 12日
2021年 11
月 22日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021年 5
月 17日
2021年 11
月 25日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300995
奇德
新材
2021年 5
月 17日
2021年 11
月 26日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021年 5
月 26日
2021年 12
月 3日
新股流
通受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021年 5
月 26日
2021年 12
月 2日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021年 5
月 25日
2021年 12
月 2日
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021年 5
月 27日
2021年 12
月 7日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021年 6
月 18日
2021年 12
月 27日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021年 6
月 4日
2021年 12
月 16日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021年 6
月 9日
2021年 12
月 20日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021年 6
月 9日
2021年 12
月 17日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021年 6
月 15日
2021年 12
月 22日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021年 6
月 21日
2021年 12
月 29日
新股流
通受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 29页 共 46页
301015
百洋
医药
2021年 6
月 22日
2021年 12
月 30日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021年 6
月 23日
2021年 12
月 30日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021年 6
月 23日
2021年 7
月 5日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021年 6
月 23日
2022年 1
月 5日
新股流
通受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301020
密封
科技
2021年 6
月 28日
2022年 1
月 6日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301021
英诺
激光
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021年 6
月 28日
2022年 1
月 6日
新股流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
605162
新中
港
2021年 6
月 29日
2021年 7
月 7日
新股未
上市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287
德才
股份
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 6日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688083
中望
软件
2021年 3
月 4日
2021年 9
月 13日
新股流
通受限
150.50 524.08 1,597 240,348.50 836,955.76 -
688087
英科
再生
2021年 6
月 30日
2021年 7
月 9日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688216
气派
科技
2021年 6
月 15日
2021年 12
月 23日
新股流
通受限
14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 -
688226
威腾
电气
2021年 6
月 28日
2021年 7
月 7日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688328
深科
达
2021年 3
月 1日
2021年 9
月 9日
新股流
通受限
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688499
利元
亨
2021年 6
月 23日
2021年 7
月 1日
新股未
上市
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688630
芯碁
微装
2021年 3
月 25日
2021年 10
月 8日
新股流
通受限
15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74 -
688663
新风
光
2021年 4
月 6日
2021年 10
月 13日
新股流
通受限
14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688682
霍莱
沃
2021年 4
月 13日
2021年 10
月 20日
新股流
通受限
45.72 103.85 946 43,251.12 98,242.10 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113049 长汽 2021年 6 2021年 07新债未 100.00 100.00 2,620 262,000.00 262,000.00 -
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 30页 共 46页
转债 月 10日 月 08日 上市
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.4 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.5 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.6 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期未参与转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求，建立在董事会领导
下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。风险控制的体系由
公司董事会、风险管理委员会、经理层、督察长、合规管理部、监察稽核部和各业务
部门业务人员岗位自控构成。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 31页 共 46页
此，除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表
日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金
份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合
约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而
发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资及买入返售金
融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,209,785.97 - - - 3,209,785.97
结算备付金 1,453,715.12 - - - 1,453,715.12
存出保证金 1,265,312.73 - - - 1,265,312.73
交易性金融资产 27,000,000.00 - 441,284.35 380,697,868.79 408,139,153.14
应收利息 - - - 564,995.79 564,995.79
应收申购款 - - - 1,495,134.32 1,495,134.32
应收证券清算款 - - - 17,098,414.71 17,098,414.71
资产总计
32,928,813.82 - 441,284.35 399,856,413.61 433,226,511.78
负债
应付赎回款 - - - 10,782,955.48 10,782,955.48
应付管理人报酬 - - - 231,829.48 231,829.48
应付托管费 - - - 38,638.27 38,638.27
应付交易费用 - - - 970,235.63 970,235.63
应交税费 - - - 1.05 1.05
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 32页 共 46页
其他负债 - - - 151,943.21 151,943.21
负债总计
- - - 12,175,603.12 12,175,603.12
利率敏感度缺口
32,928,813.82 - 441,284.35 387,680,810.49 421,050,908.66
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 63,562,921.57 - - - 63,562,921.57
结算备付金 2,673,245.55 - - - 2,673,245.55
存出保证金 879,609.58 - - - 879,609.58
交易性金融资产 54,716,487.40 - 194,966.94 889,581,734.58 944,493,188.92
应收利息 - - - 1,198,404.60 1,198,404.60
应收申购款 - - - 6,718,933.49 6,718,933.49
资产总计
121,832,264.10
-
194,966.94
897,499,072.67
1,019,526,303.71
负债
应付赎回款 - - - 9,553,549.35 9,553,549.35
应付管理人报酬 - - - 474,655.83 474,655.83
应付托管费 - - - 79,109.31 79,109.31
应付证券清算款 - - - 40,079,005.30 40,079,005.30
应付交易费用 - - - 791,920.71 791,920.71
应交税费 - - - 1.39 1.39
其他负债 - - - 183,253.07 183,253.07
负债总计
- -
-
51,161,494.96
51,161,494.96
利率敏感度缺口
121,832,264.10
-
194,966.94
846,337,577.71
968,364,808.75
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款和政策性金融债
等，除此之外的金融资产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净
值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动
的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 33页 共 46页
格实施监控。
封闭期结束后，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，每个交
易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于 2021年 6月 30日，本基金面临的
其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
380,697,868.79
90.42
889,581,734.58
91.86
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
27,441,284.35 6.52 54,911,454.34 5.67
交易性金融资产－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
408,139,153.14 96.93
944,493,188.92 97.53
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
分析
相关风险变量
的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年6月30日）
上年度末 （2020年12月31日 ）
+5% 42,703,694.33 65,130,683.35
-5% -42,703,694.33 -65,130,683.35
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
人民币 378,505,768.90元(上年度末：887,699,721.59元)，属于第二层次的余额为人民
币 29,633,384.24元(上年度末：56,793,467.33元)，无属于第三层次的余额。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 34页 共 46页
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金
本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第
二层次之间无重大转移。
本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未发
生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2021年 8月 30日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
380,697,868.79 87.88
其中：股票
380,697,868.79 87.88
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
27,441,284.35 6.33
其中：债券
27,441,284.35 6.33
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,663,501.09 1.08
8 其他各项资产
20,423,857.55 4.71
9 合计
433,226,511.78 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
11,290.28 0.00
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 35页 共 46页
B
采矿业
- -
C
制造业
367,529,570.44 87.29
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
25,371.37 0.01
F
批发和零售业
95,577.58 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
11,947,911.39 2.84
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,001,375.56 0.24
J
金融业
34,721.10 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
39,030.68 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
380,697,868.79 90.42
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600563 法拉电子 163,607 25,908,804.52 6.15
2 002594 比亚迪 101,500 25,476,500.00 6.05
3 002371 北方华创 89,958 24,952,550.04 5.93
4 601012 隆基股份 264,600 23,507,064.00 5.58
5 300207 欣旺达 659,948 21,487,906.88 5.10
6 000858 五 粮 液 70,000 20,852,300.00 4.95
7 601799 星宇股份 90,927 20,524,042.44 4.87
8 601633 长城汽车 456,158 19,883,927.22 4.72
9 300035 中科电气 700,000 17,115,000.00 4.06
10 300750 宁德时代 30,000 16,044,000.00 3.81
11 600703 三安光电 500,000 16,025,000.00 3.81
12 300316 晶盛机电 288,133 14,550,716.50 3.46
13 300724 捷佳伟创 123,063 14,276,538.63 3.39
14 600660 福耀玻璃 250,000 13,962,500.00 3.32
15 603501 韦尔股份 39,980 12,873,560.00 3.06
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 36页 共 46页
16 002056 横店东磁 955,500 12,421,500.00 2.95
17 603128 华贸物流 847,971 11,947,911.39 2.84
18 600438 通威股份 249,925 10,814,254.75 2.57
19 605305 中际联合 198,572 10,448,858.64 2.48
20 300487 蓝晓科技 119,901 10,143,624.60 2.41
21 603986 兆易创新 49,920 9,379,968.00 2.23
22 002475 立讯精密 200,000 9,200,000.00 2.19
23 603799 华友钴业 80,000 9,136,000.00 2.17
24 002402 和而泰 300,000 7,191,000.00 1.71
25 688083 中望软件 1,597 836,955.76 0.20
26 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.05
27 300957 贝泰妮 504 126,987.84 0.03
28 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
29 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.02
30 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.02
31 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
32 300979 华利集团 833 72,887.50 0.02
33 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01
34 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.01
35 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
36 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
37 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
38 300894 火星人 628 42,704.00 0.01
39 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
40 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
41 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
42 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01
43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
44 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
45 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
46 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
47 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
48 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
49 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
50 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
51 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
52 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
53 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
54 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
55 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
56 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
57 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 37页 共 46页
58 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
59 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
60 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
61 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
62 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
63 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
64 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
65 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
66 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
67 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
68 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
69 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
70 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
71 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
72 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
73 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
74 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
75 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
76 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
77 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
78 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
79 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
80 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
81 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
82 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
83 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
84 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
85 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
86 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
87 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
88 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
89 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
90 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
91 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
92 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
93 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
94 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
95 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
96 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 38页 共 46页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 50,103,872.88 5.17
2 603589 口子窖 41,813,278.11 4.32
3 601888 中国中免 41,160,582.00 4.25
4 002027 分众传媒 40,675,208.40 4.20
5 000651 格力电器 34,413,867.00 3.55
6 600519 贵州茅台 34,298,898.00 3.54
7 603338 浙江鼎力 32,128,957.30 3.32
8 000858 五 粮 液 31,583,402.00 3.26
9 601633 长城汽车 31,055,586.15 3.21
10 603658 安图生物 30,792,515.51 3.18
11 600176 中国巨石 28,399,789.49 2.93
12 000830 鲁西化工 28,272,400.55 2.92
13 688696 极米科技 26,288,324.50 2.71
14 002594 比亚迪 25,948,432.00 2.68
15 300482 万孚生物 25,397,605.58 2.62
16 601012 隆基股份 24,743,221.51 2.56
17 300003 乐普医疗 24,457,617.01 2.53
18 600031 三一重工 23,735,548.70 2.45
19 300274 阳光电源 22,544,482.66 2.33
20 600258 首旅酒店 21,745,576.17 2.25
21 603501 韦尔股份 21,308,739.35 2.20
22 002572 索菲亚 20,745,016.00 2.14
23 300724 捷佳伟创 20,701,784.20 2.14
24 600563 法拉电子 20,439,123.13 2.11
25 601899 紫金矿业 20,005,893.41 2.07
26 300825 阿尔特 19,381,734.04 2.00
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 68,087,619.00 7.03
2 300724 捷佳伟创 60,923,901.76 6.29
3 603128 华贸物流 47,996,218.21 4.96
4 600438 通威股份 47,917,836.16 4.95
5 601238 广汽集团 45,000,793.58 4.65
6 300316 晶盛机电 44,997,604.80 4.65
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 39页 共 46页
7 603589 口子窖 43,041,274.00 4.44
8 601888 中国中免 42,923,444.08 4.43
9 002610 爱康科技 42,802,508.80 4.42
10 300450 先导智能 42,003,229.60 4.34
11 002459 晶澳科技 40,747,556.00 4.21
12 002706 良信股份 37,496,660.18 3.87
13 600884 杉杉股份 37,209,254.15 3.84
14 002027 分众传媒 34,066,500.22 3.52
15 600276 恒瑞医药 31,868,272.60 3.29
16 000651 格力电器 31,269,625.00 3.23
17 603799 华友钴业 30,814,635.72 3.18
18 600519 贵州茅台 30,601,234.71 3.16
19 300207 欣旺达 30,358,494.47 3.14
20 603658 安图生物 29,340,665.70 3.03
21 600176 中国巨石 28,820,227.37 2.98
22 002371 北方华创 28,250,021.00 2.92
23 300118 东方日升 28,075,080.93 2.90
24 002407 多氟多 28,009,477.26 2.89
25 002056 横店东磁 25,738,725.03 2.66
26 300003 乐普医疗 25,626,836.71 2.65
27 000830 鲁西化工 25,085,819.19 2.59
28 603338 浙江鼎力 24,053,292.30 2.48
29 300482 万孚生物 23,993,328.40 2.48
30 688696 极米科技 23,825,793.35 2.46
31 688200 华峰测控 23,484,630.90 2.43
32 300274 阳光电源 23,305,941.84 2.41
33 688567 孚能科技 19,897,749.27 2.05
34 002475 立讯精密 19,684,429.97 2.03
35 300825 阿尔特 19,601,962.52 2.02
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,136,367,822.94
卖出股票收入（成交）总额
1,578,087,446.49
注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
27,000,000.00 6.41
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 40页 共 46页
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
441,284.35 0.10
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
27,441,284.35 6.52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 019640 20国债 10 270,000 27,000,000.00 6.41
2 113049 长汽转债 2,620 262,000.00 0.06
3 128136 立讯转债 1,533 179,284.35 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 41页 共 46页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,265,312.73
2
应收证券清算款
17,098,414.71
3
应收股利
-
4
应收利息
564,995.79
5
应收申购款
1,495,134.32
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
20,423,857.55
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 128136 立讯转债 179,284.35 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
38,000 4,405.83 16,500,719.97 9.86
150,920,929.68 90.14
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 翁若倍 83,936.00 5.61
2 贾文浩 78,770.00 5.27
3 周曲 67,283.00 4.50
4 季红 53,400.00 3.57
5 石红霞 50,001.00 3.34
6 庄原 50,000.00 3.34
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 42页 共 46页
7 颜少见 50,000.00 3.34
8 王曾金 50,000.00 3.34
9 张圣杰 45,100.00 3.02
10 潘永红 44,999.00 3.01
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
558,224.63 0.33
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2017年 9月 27日）
基金份额总额
211,076,600.72
本报告期期初基金份额总额
387,076,584.70
本报告期基金总申购份额
137,650,596.51
减：本报告期基金总赎回份额
357,305,531.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
167,421,649.65
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2021年 3月 3日发布公告，岳海先生自 2021年 3月 3日起任
公司总经理助理。
2021 年 1 月 5 日，本基金托管人广发银行股份有限公司资产托管部副总经理
由梁冰女士变更为胡杰先生。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 43页 共 46页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本
基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等
情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
广发证券
2
2,308,006,010.34
85.27%
1,687,853.69
87.02%
-
安信证券
2
398,837,821.12
14.73%
251,785.72
12.98%
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营
状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)综合实力较强、市场信誉良好；
(2)财务状况良好，经营状况稳健；
(3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度；
(4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供
定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演；
(5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司
业务发展形成支持；
(6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供
全面的交易信息服务；
(7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 44页 共 46页
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
（1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构；
（2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
广发证券 76,705,059.20 100.00%
150,000,000.00 100.00%
- -
安信证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
国寿安保策略精选灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）2020年第 4季度
报告
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 1月 22日
2
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 1月 4日
3
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加邮储银行股份有限公司费率
优惠活动的公告
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 1月 6日
4
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加招商银行股份有限公司（招
赢通平台）费率优惠活动的公告
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 3月 10日
5
国寿安保策略精选灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）2020年年度报告
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 3月 31日
6
国寿安保基金管理有限公司关于旗下
基金参加中国银行费率优惠活动的公
告（全上线基金）
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 4月 1日
7
国寿安保策略精选灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）2021年第 1季度
报告
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 4月 22日
8
国寿安保策略精选灵活配置混合型证
券投资基金（LOF）基金产品资料概
要更新
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 6月 8日
9
国寿安保策略精选灵活配置混合型证
券投资投资基金（LOF）更新基金招
募说明书（2021年第 1号）
证券时报、证监会指定
网站及公司网站
2021年 6月 8日
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 45页 共 46页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101~202
10517
114,632,315.01
0.00
114,632,315.01
0.00
0.00%-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎
回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不
利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保
证中小投资者的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的
文件
12.1.2 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.3 《国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）在指
定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2
号楼 11层
国寿安保策略精选混合（LOF）2021年中期报告
第 46页 共 46页
12.3 查阅方式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国寿安保基金管理有限公司
2021年 8月 31日
