中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2021年 08月 31日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月30日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 54
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 54
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 54
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 55
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 61
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 63
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 63
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 63
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 63
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 64
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 64
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 64
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 65
8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 66
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 67
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 67
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 67
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 68
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 68
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 68
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 69
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 69
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 69
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 72
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 73
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 73
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 73
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 73
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 73
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 74
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 74
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 中欧新趋势混合（LOF）
基金主代码 166001
基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）
基金合同生效日 2007年01月29日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,138,365,602.38份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-04-23
下属分级基金的基金简称
中欧新趋势
混合（LOF）A
中欧新趋势
混合（LOF）E
中欧新趋势
混合（LOF）C
下属分级基金场内简称 中欧趋势 - -
下属分级基金的交易代码 166001 001881 005787
报告期末下属分级基金的份额总额
4,626,045,9
41.80份
994,699,94
9.66份
517,619,71
0.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场
新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越
基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特
点，注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和
行业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性
资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市
场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客
观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步
骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投
资组合。
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业绩比较基准
富时中国A600指数×80%+富时中国国债指数×2
0%
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了
本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合
型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金
的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中
长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黎忆海 吴玉婷
联系电话 021-68609600 021-5269999
电子邮箱 liyihai@zofund.com xywyt@cib.com.cn
客户服务电话
021-68609700、400-700-970
0
95561
传真 021-33830351 021-62535823
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
福州市湖东路154号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路333号五层
上海市银城路167号
邮政编码 200120 200041
法定代表人 窦玉明
陶以平（代为履行法定代表职
权）
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.zofund.com
基金中期报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
A类份额：中国证券登记结算
有限责任公司； C、E类份额：
中欧基金管理有限公司
A类份额：北京市西城区太平桥大街1
7号 C、E类份额：中国（上海）自由
贸易试验区陆家嘴环路333号五层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期
(2021年01月01日-2021年06月30日)
中欧新趋势混合
（LOF）A
中欧新趋势混合
（LOF）E
中欧新趋势混合
（LOF）C
本期已实现收益 813,561,916.09 259,924,258.00 43,559,687.45
本期利润 -26,110,379.19 -14,270,908.31 -9,577,158.55
加权平均基金份额本期
利润
-0.0056 -0.0112 -0.0401
本期加权平均净值利润
率
-0.31% -0.58% -2.26%
本期基金份额净值增长
率
1.74% 1.70% 1.33%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末
(2021年06月30日)
期末可供分配利润
1,796,971,690.7
8
380,900,836.58 189,277,417.18
期末可供分配基金份额
利润
0.3884 0.3829 0.3657
期末基金资产净值
8,162,716,041.2
8
1,872,744,830.8
7
899,091,226.12
期末基金份额净值 1.7645 1.8827 1.7370
3.1.3 累计期末指标 报告期末
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(2021年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
325.13% 178.60% 92.75%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧新趋势混合（LOF）A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.94% 0.89% -0.83% 0.66% -2.11% 0.23%
过去三个月 4.16% 1.02% 4.95% 0.77% -0.79% 0.25%
过去六个月 1.74% 1.48% 3.52% 1.00% -1.78% 0.48%
过去一年 32.18% 1.40% 21.73% 1.03% 10.45% 0.37%
过去三年 111.37% 1.44% 41.63% 1.08% 69.74% 0.36%
自基金合同
生效起至今
325.13% 1.56% 106.79% 1.37%
218.3
4%
0.19%
注：本基金业绩比较基准为：富时中国 A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧新趋势混合（LOF）E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -2.94% 0.89% -0.83% 0.66% -2.11% 0.23%
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过去三个月 4.16% 1.02% 4.95% 0.77% -0.79% 0.25%
过去六个月 1.70% 1.48% 3.52% 1.00% -1.82% 0.48%
过去一年 32.13% 1.40% 21.73% 1.03% 10.40% 0.37%
过去三年 111.47% 1.44% 41.63% 1.08% 69.84% 0.36%
自基金份额
运作日至今
178.60% 1.34% 39.61% 1.02%
138.9
9%
0.32%
注：本基金业绩比较基准为：富时中国 A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧新趋势混合（LOF）C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -3.00% 0.89% -0.83% 0.66% -2.17% 0.23%
过去三个月 3.96% 1.02% 4.95% 0.77% -0.99% 0.25%
过去六个月 1.33% 1.48% 3.52% 1.00% -2.19% 0.48%
过去一年 31.12% 1.40% 21.73% 1.03% 9.39% 0.37%
过去三年 107.55% 1.44% 41.63% 1.08% 65.92% 0.36%
自基金份额
运作日至今
92.75% 1.42% 26.19% 1.07% 66.56% 0.35%
注：本基金业绩比较基准为：富时中国 A600指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比
较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行
大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本基金于 2015年 10月 8日新增 E类份额，图示日期为 2015年 10月 12日至 2021
年 06月 30日。
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注：本基金于 2018年 3月 21日新增 C类份额，图示日期为 2018年 3月 22日至 2021
年 06月 30日。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7
月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、北京
百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任
公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资
产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至2021年6月30日，本基金管理人共管理96只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
说明
任职
日期
离任
日期
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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限
周蔚
文
权益投决会主席/投资总
监/基金经理
2011-
08-16
-
22
年
历任光大证券研究所研究
员，富国基金研究员、高
级研究员、基金经理。201
1/01/10加入中欧基金管
理有限公司,历任研究部
总监、副总经理、权益投
决会委员。
凌莉 基金经理助理
2017-
03-23
-
13
年
2008/01/07加入中欧基金
管理有限公司,历任培训
生、助理研究员、研究员、
金融工程研究员兼风控专
员、基金经理助理、基金
经理、交易员。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资
组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，为量化组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，疫苗接种的大范围铺开强化了市场对国内经济持续恢复和海外经济快
速反弹的预期，而全球总需求向好叠加上疫情带来的供给约束导致了全球大宗商品价格
飙涨，PPI的快速上行提高了输入型通胀的可能，也使市场对货币政策紧缩的担忧进一
步加剧。2月中旬到3月下旬，美国10年期国债收益率快速上行，包括A股在内的全球股
市大震荡，市场资金纷纷从高估值的TMT、汽车、食品饮料板块逃离涌入了低估值的钢
铁、银行等板块。但4月之后，美元指数走弱，国债收益率下行，流动性紧缩压力缓解，
国内的货币政策也是持续保持相对宽松状态。与之相对应，一季度流入低估值板块的资
金出现回流，电气设备、新能源汽车、半导体等板块迅速收复失地并迭创新高，市场的
风险偏好重回成长类股票，而银行地产等低估值板块再受冷落。
本基金净值在报告期内弹性相对较弱，主要原因是组合中配置了较多受疫情影响
大，估值仍处于低位的板块，但由于市场流动性好于预期，市场偏好出现了变化，同时
部分地区疫情出现反复，导致部分行业的复苏速度不达预期，而使组合中个股表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值增长率为1.74%，同期业绩比较基准增长率为3.52%；E类
份额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准率为3.52%；C类份额净值增长率为1.33%，
同期业绩比较基准收益率为3.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为：首先，全球宏观经济仍在复苏轨道，但由于疫情的持续演变
增加了复苏的不确定性，中国经济增长在四季度开始环比钝化，总量稳增长有压力；其
次，配合经济“稳增长、调结构”的目标，预计国内流动性会保持合理充裕，呈现相对
宽松的货币政策和结构性紧信用相结合的局面，而海外全球资本市场受美联储回收流动
性影响较大；最后，目前股市经过两年结构性牛市，整体估值不低，有部分结构性泡沫，
也有估值合理或低估的板块，还存在结构性机会。
投资机会分为两类，一是未来多年景气持续向好的新兴行业，如新能源、自动驾驶、
物联网、AI、云计算、创新药、创新医疗器械、医疗服务等，但这些行业大部分估值偏
高；第二类是是市值与景气处于低位的行业，如餐饮、酒店、旅游、航空、博彩、银行、
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地产等，这些行业受疫情影响大，估值还处于低位。第一类是长期性机会，我们将耐心
等待，寻找长期成长性配得上高估值的个股，寻找合适的买点；第二类投资机会在未来
一段时间获取超额收益的概率更高。我们尽力寻找未来行业好转的中长期机会，在合适
的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票，尽力创造更大的超额收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关
法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员
包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，
非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、
业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评
估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有
人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报
告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托
管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给
基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内
相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内进行了利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。详见下述报
告中“利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 15页
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金
管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等
方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 911,631,419.18 890,267,161.47
结算备付金
82,163,326.73 10,427,348.82
存出保证金
3,666,542.68 1,924,435.05
交易性金融资产 6.4.7.2 8,897,001,729.97 9,417,531,633.24
其中：股票投资
8,892,368,804.67 9,346,020,815.94
基金投资
- -
债券投资
4,632,925.30 71,510,817.30
资产支持证券投
资
- -
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 16页
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,312,400,000.00 -
应收证券清算款
- 81,215,460.00
应收利息 6.4.7.5 100,611.52 123,470.27
应收股利
- -
应收申购款
11,997,400.58 8,485,820.83
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,218,961,030.66 10,409,975,329.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
248,374,712.05 57,293,953.16
应付赎回款
13,808,977.83 15,723,797.17
应付管理人报酬
13,643,743.39 12,538,688.56
应付托管费
2,273,957.24 2,089,781.42
应付销售服务费
443,695.16 243,639.81
应付交易费用 6.4.7.7 4,571,759.35 3,128,413.60
应交税费
180.53 261.44
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,291,906.84 1,267,837.58
负债合计
284,408,932.39 92,286,372.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,138,365,602.38 5,313,044,517.81
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 17页
未分配利润 6.4.7.10 4,796,186,495.89 5,004,644,439.13
所有者权益合计
10,934,552,098.27 10,317,688,956.94
负债和所有者权益总
计
11,218,961,030.66 10,409,975,329.68
注：报告截止日2021年06月30日，基金份额总额6,138,365,602.38份。其中A类基金份
额净值1.7645元，基金份额总额4,626,045,941.80份；C类基金份额净值1.7370元，基
金份额总额517,619,710.92份；E类基金份额净值1.8827元，基金份额总额
994,699,949.66份。
6.2 利润表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
一、收入
76,383,340.63 1,120,875,403.07
1.利息收入
7,860,886.36 3,051,141.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,022,681.95 2,509,360.85
债券利息收入
14,136.44 2,081.10
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
5,824,067.97 539,699.84
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
1,230,021,829.24 766,311,708.26
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,152,567,504.31 728,898,217.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 33,623,604.46 475,987.97
资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 18页
收益 3
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 43,830,720.47 36,937,502.42
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16
-1,167,004,307.5
9
349,432,813.78
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 5,504,932.62 2,079,739.24
减：二、费用
126,341,786.68 58,144,565.04
1．管理人报酬
84,717,830.77 35,581,586.45
2．托管费
14,119,638.44 5,930,264.47
3．销售服务费
1,679,132.80 507,140.77
4．交易费用 6.4.7.18 25,641,638.98 15,953,158.63
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
50.85 7.48
7．其他费用 6.4.7.19 183,494.84 172,407.24
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-49,958,446.05 1,062,730,838.03
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-49,958,446.05 1,062,730,838.03
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 19页
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
5,313,044,517.81
5,004,644,439.1
3
10,317,688,956.94
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- -49,958,446.05 -49,958,446.05
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
825,321,084.57 847,162,793.43 1,672,483,878.00
其中：1.基金申购款 3,421,690,445.05
2,984,384,527.7
9
6,406,074,972.84
2.基金赎回款 -2,596,369,360.48
-2,137,221,734.
36
-4,733,591,094.84
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
-
-1,005,662,290.
62
-1,005,662,290.62
五、期末所有者权益
（基金净值）
6,138,365,602.38
4,796,186,495.8
9
10,934,552,098.27
项 目
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
3,458,287,001.72 680,288,347.50 4,138,575,349.22
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
-
1,062,730,838.0
3
1,062,730,838.03
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
562,442,435.14 227,605,316.21 790,047,751.35
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 20页
其中：1.基金申购款 2,036,800,496.27 661,082,261.57 2,697,882,757.84
2.基金赎回款 -1,474,358,061.13 -433,476,945.36 -1,907,835,006.49
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,020,729,436.86
1,970,624,501.7
4
5,991,353,938.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
杨毅
—————————
主管会计工作负责人
王音然
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧新趋势股票型证券投资基金
(LOF)，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基
金字[2006]第243号《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，
由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票
型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期
限不定。经向中国证监会备案，《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于
2007年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,874,704,054.16份基金
份额，其中认购资金利息折合3,540,208.54份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基
金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2007]第40号文审核同意，本基金
776,895,297份基金份额于2007年4月23日在深交所挂牌交易。上市的基金份额登记在证
券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额
登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额
在两个系统之间的转换。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，中欧
新趋势股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月17日公告后更名为中欧新趋势混合型证
券投资基金(LOF)。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 21页
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2015年10月8日《关于旗下部分开放式基金
增加E类份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国
证监会备案，自2015年10月8日起对本基金增加E类份额并相应修改基金合同。本基金原
有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别命名为E类基金份额。A类
基金份额的业务规则与现行规则相同；新增E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管
理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2018年03月21日《关于中欧新趋势混合型证
券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额并相应修改基金合同的公告》的规定，经与基金
托管人协商一致并报中国证监会备案，自2018年03月21日起本基金在现有 A 类和 E 类
基金份额的基础上增设 C 类基金份额并相应修改基金合同，原份额保持不变。两类基
金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。新增C类基金份额的注册登记机构为
中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2021年8月30日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年6月30
日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 22页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际
买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价
格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 23页
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
活期存款 911,631,419.18
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 911,631,419.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 7,602,209,640.91 8,892,368,804.67 1,290,159,163.76
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
4,703,000.00 4,632,925.30 -70,074.70
银行间市
场
- - -
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 24页
合计 4,703,000.00 4,632,925.30 -70,074.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 7,606,912,640.91 8,897,001,729.97 1,290,089,089.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 1,312,400,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,312,400,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应收活期存款利息 64,242.33
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 33,276.15
应收债券利息 1,608.04
应收资产支持证券利息 -
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 25页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1,485.00
合计 100,611.52
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
交易所市场应付交易费用 4,571,759.35
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,571,759.35
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 42,202.54
应付证券出借违约金 -
预提费用-审计费 64,464.96
预提费用-信息披露费 59,507.37
预提费用-上市费 29,752.78
其他应付 95,202.82
应付转出费 776.37
合计 1,291,906.84
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 26页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LOF）A)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,734,793,375.37 3,734,793,375.37
本期申购 2,663,163,725.97 2,663,163,725.97
本期赎回（以“-”号填列） -1,771,911,159.54 -1,771,911,159.54
本期末 4,626,045,941.80 4,626,045,941.80
金额单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LOF）E)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,376,523,014.96 1,376,523,014.96
本期申购 330,023,081.60 330,023,081.60
本期赎回（以“-”号填列） -711,846,146.90 -711,846,146.90
本期末 994,699,949.66 994,699,949.66
金额单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LOF）C)
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 201,728,127.48 201,728,127.48
本期申购 428,503,637.48 428,503,637.48
本期赎回（以“-”号填列） -112,612,054.04 -112,612,054.04
本期末 517,619,710.92 517,619,710.92
注：
1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2、截至2021年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为70,656,494.00份，均为
本基金A类基金份额(2020年6月30日：深交所上市的基金份额为29,554,587.00份，均为
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 27页
本基金A类基金份额)，托管在场外未上市交易的基金份额为6,067,709,108.38份，其中
本基金A类基金份额4,555,389,447.80份，本基金E类基金份额994,699,949.66份，本基
金C类基金份额517,619,710.92份(2020年6月30日：托管在场外未上市交易的基金份额
为3,991,174,849.86份，其中本基金A类基金份额3,167,911,240.34份，本基金E类基金
份额764,875,586.90份，本基金C类基金份额58,388,022.62份)。上市的基金份额登记
在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金
份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现本基
金A类份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 中欧新趋势混合（LOF）A
单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LO
F）A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,451,605,070.10 1,974,079,699.86 3,425,684,769.96
本期利润 813,561,916.09 -839,672,295.28 -26,110,379.19
本期基金份额交易产
生的变动数
262,778,602.61 605,291,004.12 868,069,606.73
其中：基金申购款 859,246,299.20 1,457,239,034.88 2,316,485,334.08
基金赎回款 -596,467,696.59 -851,948,030.76
-1,448,415,727.3
5
本期已分配利润 -730,973,898.02 - -730,973,898.02
本期末 1,796,971,690.78 1,739,698,408.70 3,536,670,099.48
6.4.7.10.2 中欧新趋势混合（LOF）E
单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LO
F）E)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 487,007,534.29 913,234,467.21 1,400,242,001.50
本期利润 259,924,258.00 -274,195,166.31 -14,270,908.31
本期基金份额交易产 -124,923,212.57 -141,895,256.27 -266,818,468.84
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 28页
生的变动数
其中：基金申购款 100,940,154.33 229,963,483.19 330,903,637.52
基金赎回款 -225,863,366.90 -371,858,739.46 -597,722,106.36
本期已分配利润 -241,107,743.14 - -241,107,743.14
本期末 380,900,836.58 497,144,044.63 878,044,881.21
6.4.7.10.3 中欧新趋势混合（LOF）C
单位：人民币元
项目
(中欧新趋势混合（LO
F）C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 73,432,312.27 105,285,355.40 178,717,667.67
本期利润 43,559,687.45 -53,136,846.00 -9,577,158.55
本期基金份额交易产
生的变动数
105,866,066.92 140,045,588.62 245,911,655.54
其中：基金申购款 142,958,998.32 194,036,557.87 336,995,556.19
基金赎回款 -37,092,931.40 -53,990,969.25 -91,083,900.65
本期已分配利润 -33,580,649.46 - -33,580,649.46
本期末 189,277,417.18 192,194,098.02 381,471,515.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
活期存款利息收入 1,546,573.29
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 408,878.43
其他 67,230.23
合计 2,022,681.95
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 29页
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出股票成交总额 8,709,597,257.17
减：卖出股票成本总额 7,557,029,752.86
买卖股票差价收入 1,152,567,504.31
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入
33,623,604.46
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 33,623,604.46
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额
88,621,566.47
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额
54,972,500.00
减：应收利息总额 25,462.01
买卖债券差价收入 33,623,604.46
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
无。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 30页
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
股票投资产生的股利收益 43,830,720.47
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 43,830,720.47
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
1.交易性金融资产 -1,167,004,307.59
——股票投资 -1,142,087,315.59
——债券投资 -24,916,992.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 31页
值税
合计 -1,167,004,307.59
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
基金赎回费收入 5,079,867.37
转换费收入 425,065.25
合计 5,504,932.62
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
交易所市场交易费用 25,641,638.98
银行间市场交易费用 -
合计 25,641,638.98
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
审计费用 64,464.96
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
汇划手续费 11,169.73
账户维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他 600.00
合计 183,494.84
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第 32页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据基金管理人中欧基金管理有限公司2021年6月28日《关于中欧新趋势混合型投
资基金（LOF）增加X类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告》的规定，经与
基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自2021年7月12日起在中欧新趋势混合
型证券投资基金（LOF）现有份额的基础上增加X类基金份额，同时相应修改《基金合同》
和《托管协议》。新增X类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司，独立计算基
金份额净值，投资者申购时可以自主选择A类、C类、E类或X类基金份额。X类基金份额
的申购和赎回费率同原有E类基金份额的申购和赎回费率。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
自然人股东 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
成交金额
占当期
股票成
交总额
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 33页
的比例 的比例
国都证券 830,666,514.45 5.02% - -
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 773,601.34 5.02% 192,052.02 4.20%
关联方名
称
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
国都证券 - - - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国
证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 34页
项目
本期
2021年01月01日至202
1年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至202
0年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 84,717,830.77 35,581,586.45
其中：支付销售机构的客户维护费 7,820,161.60 1,958,679.82
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年01月01日至2021
年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 14,119,638.44 5,930,264.47
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧新趋势混合（L
OF）A
中欧新趋势混合（L
OF）E
中欧新趋势混合（L
OF）C
合计
中欧基金 0.00 0.00 414,264.76
414,26
4.76
合计 0.00 0.00 414,264.76
414,26
4.76
获得销售
服务费的
各关联方
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 35页
名称 中欧新趋势混合（L
OF）A
中欧新趋势混合（L
OF）E
中欧新趋势混合（L
OF）C
合计
中欧基金 0.00 0.00 351,263.66
351,26
3.66
合计 0.00 0.00 351,263.66
351,26
3.66
注：本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管
人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中支
付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定
支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业
务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
中欧新趋势混合（LOF）A
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 36页
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
中欧新趋势混合（LOF）E
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 14.48 167,981.08
报告期间申购/买入总份额 0.00 14.48
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 14.48 167,981.08
报告期末持有的基金份额 0.00 14.48
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
中欧新趋势混合（LOF）C
份额单位：份
项目
本期
2021年01月01日至
2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至
2020年06月30日
报告期初持有的基金份额 0.00 135,795.76
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 135,795.76
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 37页
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
0.00% 0.00%
注：
1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相
关公告的规定。
3、截止上年度期末，基金管理人持有本基金E类份额的实际比例为0.000002%，上表展
示的系四舍五入后的结果。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
中欧新趋势混合（LOF）A
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
自然人股
东
42,443.98 0.00% 172,609.85 0.00%
中欧新趋势混合（LOF）E
关联方名
称
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
自然人股
东
935,377.77 0.09% 860,207.80 0.06%
注：
1、截止上年度末，本基金自然人股东持有本基金A类份额的实际比例为0.0046%；截止
本报告期末，本基金自然人股东持有本基金A类份额的实际比例为0.0009%，上表展示的
比例均系四舍五入后的结果。
2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 38页
率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
3、本报告期及上年度可比期期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金C类
份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2021年01月01日至2021年06月30日
上年度可比期间
2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行
股份有限
公司
911,631,419.18 1,546,573.29 598,409,239.27 2,343,152.55
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
中欧新趋势混合（LOF）A
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2021-0
1-12
2021
-01-
13
（场
内）
2021
-01-
12
（场
外）
1.950
417,455,
752.09
313,518,14
5.93
730,973,
898.02
-
合计
1.950
417,455,
752.09
313,518,14
5.93
730,973,
898.02
-
中欧新趋势混合（LOF）E
单位：人民币元
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 39页
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2021-0
1-12
2021
-01-
13
（场
内）
2021
-01-
12
（场
外）
1.770
4,589,98
0.79
236,517,76
2.35
241,107,
743.14
-
合计
1.770
4,589,98
0.79
236,517,76
2.35
241,107,
743.14
-
中欧新趋势混合（LOF）C
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
1
2021-0
1-12
2021
-01-
13
（场
内）
2021
-01-
12
（场
外）
1.830
29,640,1
03.85
3,940,545.
61
33,580,6
49.46
-
合计
1.830
29,640,1
03.85
3,940,545.
61
33,580,6
49.46
-
注：资产负债表日之后，中期报告报告批准报出日之前的利润分配参见资产负债表日后
事项(附注：6.4.8.2)
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
6007
54
锦江
酒店
2021
-03-
23
2021
-09-
22
非公
开发
行限
44.6
0
54.6
8
2,914,
798
129,
999,
990.
159,
381,
154.
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 40页
售 80 64
6037
99
华友
钴业
2021
-02-
18
2021
-08-
09
非公
开发
行限
售
84.0
0
108.
54
1,190,
476
99,9
99,9
84.0
0
129,
214,
265.
04
-
0000
63
中兴
通讯
2021
-01-
25
2021
-07-
26
大宗
交易
流通
受限
31.1
7
32.4
8
1,924,
900
59,9
99,1
33.0
0
62,5
20,7
52.0
0
-
3007
24
捷佳
伟创
2021
-04-
26
2021
-10-
27
非公
开发
行限
售
94.4
1
106.
34
529,60
5
50,0
00,0
08.0
5
56,3
18,1
95.7
0
-
0027
05
新宝
股份
2021
-01-
06
2021
-07-
12
非公
开发
行限
售
38.2
5
25.8
9
2,123,
280
81,2
15,4
60.0
0
54,9
71,7
19.2
0
-
0000
63
中兴
通讯
2020
-02-
04
2022
-02-
04
非公
开发
行限
售
30.2
1
31.1
6
1,157,
537
34,9
69,1
92.7
7
36,0
68,8
52.9
2
-
3005
72
安车
检测
2021
-04-
30
2021
-11-
08
非公
开发
行限
售
32.5
0
30.6
6
615,38
4
19,9
99,9
80.0
0
18,8
67,6
73.4
4
-
6884
25
铁建
重工
2021
-06-
11
2021
-12-
22
新股
流通
受限
2.87 4.75
135,28
2
388,
259.
34
642,
589.
50
-
6886
26
翔宇
医疗
2021
-03-
23
2021
-10-
08
新股
流通
受限
28.8
2
104.
16
3,652
105,
250.
64
380,
392.
32
-
6886
60
电气
风电
2021
-05-
11
2021
-11-
19
新股
流通
受限
5.44 7.26 51,238
278,
734.
72
371,
987.
88
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 41页
6882
76
百克
生物
2021
-06-
17
2021
-12-
27
新股
流通
受限
36.3
5
79.4
8
3,486
126,
716.
10
277,
067.
28
-
3009
57
贝泰
妮
2021
-03-
18
2021
-09-
27
新股
流通
受限
47.3
3
251.
96
853
40,3
72.4
9
214,
921.
88
-
6886
09
九联
科技
2021
-03-
15
2021
-09-
23
新股
流通
受限
3.99
15.2
9
10,372
41,3
84.2
8
158,
587.
88
-
3009
19
中伟
股份
2020
-12-
15
2021
-07-
02
新股
流通
受限
24.6
0
163.
00
610
15,0
06.0
0
99,4
30.0
0
-
6886
28
优利
德
2021
-01-
22
2021
-08-
02
新股
流通
受限
19.1
1
32.6
2
2,789
53,2
97.7
9
90,9
77.1
8
-
6886
07
康众
医疗
2021
-01-
25
2021
-08-
02
新股
流通
受限
23.2
1
44.5
0
1,890
43,8
66.9
0
84,1
05.0
0
-
6884
99
利元
亨
2021
-06-
23
2022
-01-
03
新股
流通
受限
38.8
5
38.8
5
2,149
83,4
88.6
5
83,4
88.6
5
-
3009
79
华利
集团
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
33.2
2
87.5
0
925
30,7
28.5
0
80,9
37.5
0
-
6883
14
康拓
医疗
2021
-05-
11
2021
-11-
18
新股
流通
受限
17.3
4
74.4
8
1,085
18,8
13.9
0
80,8
10.8
0
-
6883
55
明志
科技
2021
-04-
30
2021
-11-
12
新股
流通
受限
17.6
5
23.8
0
2,710
47,8
31.5
0
64,4
98.0
0
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
8.29 8.29 7,029
58,2
70.4
1
58,2
70.4
1
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 42页
6882
39
航宇
科技
2021
-06-
25
2021
-07-
05
新股
未上
市
11.4
8
11.4
8
4,926
56,5
50.4
8
56,5
50.4
8
-
3009
81
中红
医疗
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
48.5
9
90.3
9
601
29,2
02.5
9
54,3
24.3
9
-
6880
87
英科
再生
2021
-06-
30
2022
-01-
10
新股
流通
受限
21.9
6
21.9
6
2,469
54,2
19.2
4
54,2
19.2
4
-
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2021
-07-
05
新股
未上
市
8.86 8.86 4,995
44,2
55.7
0
44,2
55.7
0
-
3009
73
立高
食品
2021
-04-
08
2021
-10-
15
新股
流通
受限
28.2
8
115.
71
360
10,1
80.8
0
41,6
55.6
0
-
6880
67
爱威
科技
2021
-06-
07
2021
-12-
16
新股
流通
受限
14.7
1
24.8
3
1,259
18,5
19.8
9
31,2
60.9
7
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
9.46 9.46 2,609
24,6
81.1
4
24,6
81.1
4
-
3009
53
震裕
科技
2021
-03-
11
2021
-09-
22
新股
流通
受限
28.7
7
99.8
5
240
6,90
4.80
23,9
64.0
0
-
3010
09
可靠
股份
2021
-06-
08
2021
-12-
17
新股
流通
受限
12.5
4
27.8
9
801
10,0
44.5
4
22,3
39.8
9
-
3009
41
创识
科技
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
21.3
1
49.9
4
399
8,50
2.69
19,9
26.0
6
-
3010
15
百洋
医药
2021
-06-
22
2021
-12-
30
新股
流通
受限
7.64
38.8
3
462
3,52
9.68
17,9
39.4
6
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 43页
6882
26
威腾
电气
2021
-06-
28
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.42 6.42 2,693
17,2
89.0
6
17,2
89.0
6
-
3009
32
三友
联众
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
24.6
9
31.7
1
492
12,1
47.4
8
15,6
01.3
2
-
3009
82
苏文
电能
2021
-04-
19
2021
-10-
27
新股
流通
受限
15.8
3
45.2
9
317
5,01
8.11
14,3
56.9
3
-
3009
68
格林
精密
2021
-04-
06
2021
-10-
15
新股
流通
受限
6.87
12.0
7
1,162
7,98
2.94
14,0
25.3
4
-
3009
40
南极
光
2021
-01-
27
2021
-08-
03
新股
流通
受限
12.7
6
43.3
8
307
3,91
7.32
13,3
17.6
6
-
3006
14
百川
畅银
2021
-05-
18
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.19
40.3
8
329
3,02
3.51
13,2
85.0
2
-
3009
37
药易
购
2021
-01-
20
2021
-07-
27
新股
流通
受限
12.2
5
53.7
1
244
2,98
9.00
13,1
05.2
4
-
3009
42
易瑞
生物
2021
-02-
02
2021
-08-
09
新股
流通
受限
5.31
28.5
2
443
2,35
2.33
12,6
34.3
6
-
3009
97
欢乐
家
2021
-05-
26
2021
-12-
02
新股
流通
受限
4.94
13.0
5
928
4,58
4.32
12,1
10.4
0
-
3009
33
中辰
股份
2021
-01-
15
2021
-07-
22
新股
流通
受限
3.37
10.4
4
1,112
3,74
7.44
11,6
09.2
8
-
3010
02
崧盛
股份
2021
-05-
27
2021
-12-
07
新股
流通
受限
18.7
1
57.6
2
201
3,76
0.71
11,5
81.6
2
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 44页
6052
87
德才
股份
2021
-06-
28
2021
-07-
06
新股
未上
市
31.5
6
31.5
6
349
11,0
14.4
4
11,0
14.4
4
-
3009
55
嘉亨
家化
2021
-03-
16
2021
-09-
24
新股
流通
受限
16.5
3
46.0
7
232
3,83
4.96
10,6
88.2
4
-
3009
96
普联
软件
2021
-05-
26
2021
-12-
03
新股
流通
受限
20.8
1
42.2
3
241
5,01
5.21
10,1
77.4
3
-
3009
62
中金
辐照
2021
-03-
29
2021
-10-
11
新股
流通
受限
3.40
16.3
7
576
1,95
8.40
9,42
9.12
-
3009
52
恒辉
安防
2021
-03-
03
2021
-09-
13
新股
流通
受限
11.7
2
27.0
8
340
3,98
4.80
9,20
7.20
-
3010
16
雷尔
伟
2021
-06-
23
2021
-12-
30
新股
流通
受限
13.7
5
32.9
8
275
3,78
1.25
9,06
9.50
-
3009
66
共同
药业
2021
-03-
31
2021
-10-
11
新股
流通
受限
8.24
31.5
4
286
2,35
6.64
9,02
0.44
-
3009
45
曼卡
龙
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
4.56
18.8
8
474
2,16
1.44
8,94
9.12
-
3009
48
冠中
生态
2021
-02-
18
2021
-08-
25
新股
流通
受限
8.67
27.4
2
324
2,80
8.00
8,88
4.08
-
3009
31
通用
电梯
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
4.31
13.1
1
672
2,89
6.32
8,80
9.92
-
3009
61
深水
海纳
2021
-03-
23
2021
-09-
30
新股
流通
受限
8.48
22.0
7
394
3,34
1.12
8,69
5.58
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 45页
3009
50
德固
特
2021
-02-
24
2021
-09-
03
新股
流通
受限
8.41
39.1
3
219
1,84
1.79
8,56
9.47
-
6051
62
新中
港
2021
-06-
29
2021
-07-
07
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377
8,35
8.39
8,35
8.39
-
3009
58
建工
修复
2021
-03-
18
2021
-09-
29
新股
流通
受限
8.53
27.2
2
300
2,55
9.00
8,16
6.00
-
3009
86
志特
新材
2021
-04-
21
2021
-11-
01
新股
流通
受限
14.7
9
30.5
7
264
3,90
4.56
8,07
0.48
-
3009
87
川网
传媒
2021
-04-
28
2021
-11-
11
新股
流通
受限
6.79
26.8
1
301
2,04
3.79
8,06
9.81
-
3009
78
东箭
科技
2021
-04-
15
2021
-10-
26
新股
流通
受限
8.42
13.6
0
593
4,99
3.06
8,06
4.80
-
3009
26
博俊
科技
2020
-12-
29
2021
-07-
12
新股
流通
受限
10.7
6
22.2
0
359
3,86
2.84
7,96
9.80
-
3009
93
玉马
遮阳
2021
-05-
17
2021
-11-
24
新股
流通
受限
12.1
0
19.2
9
410
4,96
1.00
7,90
8.90
-
3009
30
屹通
新材
2021
-01-
13
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.1
1
24.4
8
322
4,22
1.42
7,88
2.56
-
3009
85
致远
新能
2021
-04-
21
2021
-10-
29
新股
流通
受限
24.9
0
24.8
1
295
7,34
5.50
7,31
8.95
-
3010
04
嘉益
股份
2021
-06-
18
2021
-12-
27
新股
流通
受限
7.81
21.9
4
312
2,43
6.72
6,84
5.28
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 46页
3009
91
创益
通
2021
-05-
12
2021
-11-
22
新股
流通
受限
13.0
6
26.5
1
254
3,31
7.24
6,73
3.54
-
3009
27
江天
化学
2020
-12-
29
2021
-07-
07
新股
流通
受限
13.3
9
30.1
0
217
2,90
5.63
6,53
1.70
-
3010
18
申菱
环境
2021
-06-
28
2022
-01-
07
新股
流通
受限
8.29 8.29 782
6,48
2.78
6,48
2.78
-
3009
75
商络
电子
2021
-04-
14
2021
-10-
21
新股
流通
受限
5.48
13.0
3
492
2,69
6.16
6,41
0.76
-
3009
63
中洲
特材
2021
-03-
30
2021
-10-
11
新股
流通
受限
12.1
3
22.4
9
283
3,43
2.79
6,36
4.67
-
3010
11
华立
科技
2021
-06-
09
2021
-12-
17
新股
流通
受限
14.2
0
33.8
4
175
2,48
5.00
5,92
2.00
-
3009
43
春晖
智控
2021
-02-
03
2021
-08-
10
新股
流通
受限
9.79
23.0
1
255
2,49
6.45
5,86
7.55
-
3009
67
晓鸣
股份
2021
-04-
02
2021
-10-
13
新股
流通
受限
4.54
11.5
4
507
2,30
1.78
5,85
0.78
-
3009
72
万辰
生物
2021
-04-
08
2021
-10-
19
新股
流通
受限
7.19
12.6
5
430
3,09
1.70
5,43
9.50
-
3009
29
华骐
环保
2021
-01-
12
2021
-07-
21
新股
流通
受限
13.8
7
29.5
5
183
2,53
8.21
5,40
7.65
-
3009
60
通业
科技
2021
-03-
22
2021
-09-
29
新股
流通
受限
12.0
8
23.0
6
234
2,82
6.72
5,39
6.04
-
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 47页
3010
17
漱玉
平民
2021
-06-
23
2022
-01-
05
新股
流通
受限
8.86 8.86 555
4,91
7.30
4,91
7.30
-
3009
95
奇德
新材
2021
-05-
17
2021
-11-
26
新股
流通
受限
14.7
2
23.3
2
191
2,81
1.52
4,45
4.12
-
3010
07
德迈
仕
2021
-06-
04
2021
-12-
16
新股
流通
受限
5.29
14.4
4
303
1,60
2.87
4,37
5.32
-
3009
98
宁波
方正
2021
-05-
25
2021
-12-
02
新股
流通
受限
6.02
21.3
2
201
1,21
0.02
4,28
5.32
-
3010
12
扬电
科技
2021
-06-
15
2021
-12-
22
新股
流通
受限
8.05
24.2
6
170
1,36
8.50
4,12
4.20
-
3009
92
泰福
泵业
2021
-05-
17
2021
-11-
25
新股
流通
受限
9.36
20.3
2
200
1,87
2.00
4,06
4.00
-
3010
10
晶雪
节能
2021
-06-
09
2021
-12-
20
新股
流通
受限
7.83
17.6
1
218
1,70
6.94
3,83
8.98
-
3010
21
英诺
激光
2021
-06-
28
2022
-01-
06
新股
流通
受限
9.46 9.46 290
2,74
3.40
2,74
3.40
-
注：上述流通受限证券所披露可流通日，如晚于报告送出日期，则均为预计日期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 48页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基
金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险
的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。本基金的基金管理人奉行
全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委
员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委
员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项提出意见
和建议。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部
门开展监察稽核工作，根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资进行定期、不定
期检查，出具监察稽核报告，进而从合规层面对基金投资进行风险控制。 本基金的基
金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同
类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产
所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失
的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决
策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易
所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 49页
管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化
投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基
金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨
额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的
基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管
理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可
流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。 于2021年6月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日
且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中
银行存款主要为活期存款及可无条件提前支取且支取无利息损失的银行存款，股票及固
定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有
的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 50页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 911,631,419.18 - - - 911,631,419.18
结算备付
金
82,163,326.73 - - - 82,163,326.73
存出保证
金
3,666,542.68 - - - 3,666,542.68
交易性金
融资产
- 4,632,925.30 - 8,892,368,804.67 8,897,001,729.97
买入返售
金融资产
1,312,400,000.00 - - - 1,312,400,000.00
应收利息 - - - 100,611.52 100,611.52
应收申购
款
- - - 11,997,400.58 11,997,400.58
资产总计 2,309,861,288.59 4,632,925.30 - 8,904,466,816.77 11,218,961,030.66
负债
应付证券
清算款
- - - 248,374,712.05 248,374,712.05
应付赎回
款
- - - 13,808,977.83 13,808,977.83
应付管理
人报酬
- - - 13,643,743.39 13,643,743.39
应付托管
费
- - - 2,273,957.24 2,273,957.24
应付销售
服务费
- - - 443,695.16 443,695.16
应付交易
费用
- - - 4,571,759.35 4,571,759.35
应交税费 - - - 180.53 180.53
其他负债 - - - 1,291,906.84 1,291,906.84
负债总计 - - - 284,408,932.39 284,408,932.39
利率敏感
度缺口
2,309,861,288.59 4,632,925.30 - 8,620,057,884.38 10,934,552,098.27
上年度末
2020年12
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 51页
月31日
资产
银行存款 890,267,161.47 - - - 890,267,161.47
结算备付
金
10,427,348.82 - - - 10,427,348.82
存出保证
金
1,924,435.05 - - - 1,924,435.05
交易性金
融资产
7,333,410.00 41,158,728.10 23,018,679.20 9,346,020,815.94 9,417,531,633.24
应收证券
清算款
- - - 81,215,460.00 81,215,460.00
应收利息 - - - 123,470.27 123,470.27
应收申购
款
- - - 8,485,820.83 8,485,820.83
资产总计 909,952,355.34 41,158,728.10 23,018,679.20 9,435,845,567.04 10,409,975,329.68
负债
应付证券
清算款
- - - 57,293,953.16 57,293,953.16
应付赎回
款
- - - 15,723,797.17 15,723,797.17
应付管理
人报酬
- - - 12,538,688.56 12,538,688.56
应付托管
费
- - - 2,089,781.42 2,089,781.42
应付销售
服务费
- - - 243,639.81 243,639.81
应付交易
费用
- - - 3,128,413.60 3,128,413.60
应交税费 - - - 261.44 261.44
其他负债 - - - 1,267,837.58 1,267,837.58
负债总计 - - - 92,286,372.74 92,286,372.74
利率敏感
度缺口
909,952,355.34 41,158,728.10 23,018,679.20 9,343,559,194.30 10,317,688,956.94
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2021年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为0.04%(2020年
12月31日:0.69%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 52页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金
的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通
过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投
资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投
资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
8,892,368,804.67 81.32 9,346,020,815.94 90.58
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 8,892,368,804.67 81.32 9,346,020,815.94 90.58
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 53页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2021年06月30日
上年度末
2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5% 755,703,355.90 577,186,890.52
2.业绩比较基准下降5% -755,703,355.90 -577,186,890.52
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为8,376,240,070.47元，属于第二层次的余额为
520,761,659.50元，第三层次的余额为0.00元(2020年12月31日：属于第一层次的余额
为人民币9,339,064,505.06元，属于第二层次的余额为人民币78,467,128.18元，属于
第三层次的余额为0.00元。)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12
月31日：同)。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 54页
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 8,892,368,804.67 79.26
其中：股票 8,892,368,804.67 79.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,632,925.30 0.04
其中：债券 4,632,925.30 0.04
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,312,400,000.00 11.70
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 993,794,745.91 8.86
8 其他各项资产 15,764,554.78 0.14
9 合计 11,218,961,030.66 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 38,147.08 0.00
B 采矿业 322,201,269.45 2.95
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 55页
C 制造业 4,998,274,899.60 45.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,047.59 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 132,840,831.90 1.21
G 交通运输、仓储和邮政业 1,361,493,868.12 12.45
H 住宿和餐饮业 159,381,154.64 1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,900,549.65 0.25
J 金融业 957,633,606.39 8.76
K 房地产业 166,319,993.00 1.52
L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 303,682,675.99 2.78
N 水利、环境和公共设施管理业 200,493,207.89 1.83
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 81,510,850.44 0.75
R 文化、体育和娱乐业 181,456,867.20 1.66
S 综合 - -
合计 8,892,368,804.67 81.32
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告本期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 002142 宁波银行 16,433,629 640,418,522.13 5.86
2 600346 恒力石化 22,386,936 587,433,200.64 5.37
3 600519 贵州茅台 282,263 580,530,312.10 5.31
4 600660 福耀玻璃 8,280,669 462,475,363.65 4.23
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 56页
5 000858 五 粮 液 1,442,034 429,567,508.26 3.93
6 002460 赣锋锂业 3,078,731 372,803,536.79 3.41
7 601021 春秋航空 6,236,554 354,859,922.60 3.25
8 601012 隆基股份 3,976,213 353,246,762.92 3.23
9 601899 紫金矿业 33,250,905 322,201,269.45 2.95
10 603885 吉祥航空 20,949,695 319,692,345.70 2.92
11 600036 招商银行 5,851,941 317,116,682.79 2.90
12 600887 伊利股份 8,478,768 312,273,025.44 2.86
13 002352 顺丰控股 4,268,169 288,955,041.30 2.64
14 600309 万华化学 2,399,738 261,139,489.16 2.39
15 002493 荣盛石化 14,721,769 254,244,950.63 2.33
16 300012 华测检测 7,390,313 235,603,178.44 2.15
17 300014 亿纬锂能 2,200,666 228,715,217.38 2.09
18 000063 中兴通讯 6,977,021 228,006,631.24 2.09
19 300724 捷佳伟创 1,994,045 226,207,880.10 2.07
20 600026 中远海能 31,805,681 195,922,994.96 1.79
21 300144 宋城演艺 10,801,004 181,456,867.20 1.66
22 000002 万 科Ａ 6,985,300 166,319,993.00 1.52
23 600754 锦江酒店 2,914,798 159,381,154.64 1.46
24 601298 青岛港 21,506,407 132,909,595.26 1.22
25 600976 健民集团 2,284,691 132,512,078.00 1.21
26 603799 华友钴业 1,190,476 129,214,265.04 1.18
27 002705 新宝股份 4,761,019 124,212,367.95 1.14
28 000301 东方盛虹 5,845,500 122,170,950.00 1.12
29 600201 生物股份 6,701,942 116,948,887.90 1.07
30 002044 美年健康 8,947,404 81,510,850.44 0.75
31 002928 华夏航空 4,579,733 69,153,968.30 0.63
32 300816 艾可蓝 805,900 68,807,742.00 0.63
33 688133 泰坦科技 211,630 67,270,828.10 0.62
34 600054 黄山旅游 6,681,728 65,748,203.52 0.60
35 002920 德赛西威 545,558 60,055,024.64 0.55
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 57页
36 603136 天目湖 3,392,216 55,768,031.04 0.51
37 688200 华峰测控 97,975 46,374,506.75 0.42
38 300572 安车检测 1,426,724 45,187,543.04 0.41
39 300613 富瀚微 167,942 26,178,798.96 0.24
40 300487 蓝晓科技 245,500 20,769,300.00 0.19
41 688056 莱伯泰科 297,039 20,376,875.40 0.19
42 002033 丽江股份 1,607,110 10,124,793.00 0.09
43 002812 恩捷股份 17,400 4,073,340.00 0.04
44 605089 味知香 37,800 3,289,356.00 0.03
45 688538 和辉光电 375,156 1,429,344.36 0.01
46 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.01
47 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01
48 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.00
49 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.00
50 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.00
51 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.00
52 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00
53 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.00
54 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.00
55 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.00
56 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.00
57 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.00
58 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.00
59 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
60 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.00
61 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.00
62 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.00
63 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.00
64 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00
65 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.00
66 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.00
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 58页
67 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.00
68 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.00
69 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.00
70 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.00
71 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.00
72 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00
73 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
74 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00
75 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00
76 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.00
77 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00
78 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
79 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00
80 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00
81 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.00
82 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00
83 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
84 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.00
85 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00
86 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00
87 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
88 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
89 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
90 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
91 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00
92 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
93 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
94 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00
95 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
96 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.00
97 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 59页
98 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
99 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
100 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00
101 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
102 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
103 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00
104 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
105 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
106 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.00
107 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
108 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
109 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
110 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
111 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00
112 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
113 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
114 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
115 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
116 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
117 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
118 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00
119 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
120 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
121 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
122 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
123 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
124 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
125 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
126 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
127 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
128 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 60页
129 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
130 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00
131 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
132 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
133 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
134 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
135 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
136 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
137 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
138 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
139 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
140 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
141 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
142 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
143 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
144 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
145 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
146 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
147 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
148 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
149 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
150 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
151 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
152 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
153 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
154 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
155 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
156 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
157 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
158 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
159 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 61页
160 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
161 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
162 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
163 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
164 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
165 300059 东方财富 33 1,082.07 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300059 东方财富 784,249,988.27 7.60
2 600036 招商银行 474,214,671.71 4.60
3 300122 智飞生物 453,301,958.70 4.39
4 000858 五 粮 液 359,091,107.20 3.48
5 600346 恒力石化 330,440,890.58 3.20
6 002493 荣盛石化 316,603,158.79 3.07
7 603799 华友钴业 283,536,419.04 2.75
8 601012 隆基股份 273,944,026.73 2.66
9 000961 中南建设 267,800,276.71 2.60
10 600438 通威股份 265,077,942.27 2.57
11 600309 万华化学 250,759,140.83 2.43
12 600519 贵州茅台 246,189,958.54 2.39
13 000786 北新建材 240,388,125.86 2.33
14 600009 上海机场 221,690,715.95 2.15
15 300014 亿纬锂能 221,438,611.05 2.15
16 300750 宁德时代 216,074,810.39 2.09
17 300144 宋城演艺 213,892,288.25 2.07
18 601318 中国平安 213,842,025.62 2.07
19 000002 万 科Ａ 194,028,665.13 1.88
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 62页
20 002142 宁波银行 159,662,245.41 1.55
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300059 东方财富 682,887,496.19 6.62
2 601899 紫金矿业 665,934,169.74 6.45
3 000002 万 科Ａ 647,071,260.93 6.27
4 002460 赣锋锂业 560,536,292.91 5.43
5 000333 美的集团 449,293,260.82 4.35
6 600438 通威股份 420,245,082.63 4.07
7 000858 五 粮 液 413,603,884.76 4.01
8 300122 智飞生物 397,083,907.67 3.85
9 600309 万华化学 337,020,932.87 3.27
10 000786 北新建材 293,428,810.43 2.84
11 002241 歌尔股份 256,963,631.04 2.49
12 000063 中兴通讯 239,709,200.76 2.32
13 000961 中南建设 229,674,263.49 2.23
14 600426 华鲁恒升 226,783,446.74 2.20
15 300750 宁德时代 210,463,772.23 2.04
16 601318 中国平安 208,236,736.87 2.02
17 002920 德赛西威 198,448,643.10 1.92
18 601233 桐昆股份 193,842,986.87 1.88
19 002080 中材科技 182,589,318.62 1.77
20 600009 上海机场 173,624,232.77 1.68
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,245,465,057.18
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 63页
卖出股票收入（成交）总额 8,709,597,257.17
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,632,925.30 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,632,925.30 0.04
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 113584 家悦转债 47,030 4,632,925.30 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 64页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的宁波银行的发行主体宁波银行股份有限公司于2020-10-16受到宁
波银保监局的甬银保监罚决字〔2020〕48号，于2021-06-10受到宁波银保监局的甬银保
监罚决字〔2021〕36号。罚款合计55万元。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资
决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告
期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,666,542.68
2 应收证券清算款 -
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 100,611.52
5 应收申购款 11,997,400.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,764,554.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 113584 家悦转债 4,632,925.30 0.04
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 66页
中欧
新趋
势混
合（L
OF）A
1,07
0,46
6
4,321.53
3,173,548,742.
79
68.6
0%
1,452,497,199.
01
31.40%
中欧
新趋
势混
合（L
OF）E
3,92
6
253,362.19 950,088,554.43
95.5
2%
44,611,395.23 4.48%
中欧
新趋
势混
合（L
OF）C
34,9
61
14,805.63 437,757,910.22
84.5
7%
79,861,800.70 15.43%
合计
1,10
9,35
3
5,533.28
4,561,395,207.
44
74.3
1%
1,576,970,394.
94
25.69%
8.2 期末上市基金前十名持有人
中欧新趋势混合（LOF）A
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 王百琴 1,140,182.00 1.61%
2 钦建华 1,099,700.00 1.56%
3 谷端智 934,092.00 1.32%
4 张引 725,900.00 1.03%
5 王百华 724,474.00 1.03%
6 赵宇明 700,000.00 0.99%
7 蒋成勋 690,000.00 0.98%
8 任红梅 621,212.00 0.88%
9 曾晓琴 571,200.00 0.81%
10 刘波 550,000.00 0.78%
注：以上均为中欧新趋势混合(LOF)A的场内持有人。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
中欧新趋势混合（L
OF）A
222,540.38 0.00%
中欧新趋势混合（L
OF）E
8,920,295.34 0.90%
中欧新趋势混合（L
OF）C
56,404.76 0.01%
合计 9,199,240.48 0.15%
注：截至本报告期末，基金管理人的从业人员持有本基金A份额的比例为0.0048%，上表
展示的比例是四舍五入后的结果。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
中欧新趋势混合（L
OF）A
0~10
中欧新趋势混合（L
OF）E
>100
中欧新趋势混合（L
OF）C
0~10
合计 >100
本基金基金经理持有本开放式基
金
中欧新趋势混合（L
OF）A
0
中欧新趋势混合（L
OF）E
>100
中欧新趋势混合（L
OF）C
0
合计 >100
§9
开放式基金份额变动
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 68页
单位：份
中欧新趋势混合（L
OF）A
中欧新趋势混合（L
OF）E
中欧新趋势混合（L
OF）C
基金合同生效日(2
007年01月29日)基
金份额总额
6,874,704,054.16 - -
本报告期期初基金
份额总额
3,734,793,375.37 1,376,523,014.96 201,728,127.48
本报告期基金总申
购份额
2,663,163,725.97 330,023,081.60 428,503,637.48
减：本报告期基金
总赎回份额
1,771,911,159.54 711,846,146.90 112,612,054.04
本报告期基金拆分
变动份额
- - -
本报告期期末基金
份额总额
4,626,045,941.80 994,699,949.66 517,619,710.92
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长城
证券
1 - - - - -
东方
证券
1 3,126,678,787.19 18.88% 2,911,876.78 18.88% -
光大
证券
1 - - - - -
国海
证券
1 - - - - -
国信
证券
1 - - - - -
海通
证券
1 762,261,865.09 4.60% 709,895.97 4.60% -
瑞银
证券
1 1,994,855,062.83 12.04% 1,857,810.72 12.04% -
申万 1 - - - - -
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 70页
宏源
银河
证券
1 5,367,285,540.90 32.41% 4,998,570.04 32.41% -
招商
证券
1 525,522,745.93 3.17% 490,299.83 3.18% -
中金
公司
1 - - - - -
中泰
证券
1 801,564,241.95 4.84% 746,502.61 4.84% -
中信
证券
1 2,020,342,245.22 12.20% 1,881,547.74 12.20% -
中银
国际
1 - - - - -
国都
证券
2 830,666,514.45 5.02% 773,601.34 5.02% -
华泰
证券
1 1,132,900,323.69 6.84% 1,055,077.00 6.84% -
中信
建投
2 - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
长城证
券
- - - - - - - -
东方证
券
20,177,58
2.12
22.7
7%
- - - - - -
光大证 - - - - - - - -
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 71页
券
国海证
券
- - - - - - - -
国信证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - - - - - - -
瑞银证
券
- - - - - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
银河证
券
- -
56,162,700,0
00.00
85.2
8%
- - - -
招商证
券
- - - - - - - -
中金公
司
- - - - - - - -
中泰证
券
51,201,41
3.00
57.7
8%
3,579,300,00
0.00
5.43% - - - -
中信证
券
17,242,57
1.35
19.4
6%
- - - - - -
中银国
际
- - - - - - - -
国都证
券
- - - - - - - -
华泰证
券
- -
6,116,400,00
0.00
9.29% - - - -
中信建
投
- - - - - - - -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状
况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-01-08
2
中欧新趋势混合型证券投资
基金(LOF)分红公告
中国证监会指定媒介 2021-01-08
3
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）恢复大额申购、
转换转入和定期定额投资业
务的公告
中国证监会指定媒介 2021-01-12
4
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）2020年第四季度
报告
中国证监会指定媒介 2021-01-22
5
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-02-20
6
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-03-25
7
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）2020年年度报告
中国证监会指定媒介 2021-03-31
8
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）2021年第一季度
报告
中国证监会指定媒介 2021-04-22
9
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-04-28
10
中欧基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告
中国证监会指定媒介 2021-05-07
11
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）暂停大额申购、
中国证监会指定媒介 2021-06-23
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
第 73页
转换转入和定期定额投资公
告
12
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）基金产品资料概
要更新
中国证监会指定媒介 2021-06-28
13
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）基金合同（修订）
中国证监会指定媒介 2021-06-28
14
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）托管协议（修订）
中国证监会指定媒介 2021-06-28
15
中欧新趋势混合型证券投资
基金（LOF）增加X类基金份
额并相应修改基金合同和托
管协议的公告
中国证监会指定媒介 2021-06-28
16
中欧新趋势混合型证券投资
基金更新招募说明书（2021
年6月）
中国证监会指定媒介 2021-06-28
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
3、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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12.2 存放地点
基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人及基金托管人的住所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
