大成创业板两年定期开放混合型证券投资
基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................2
1.2 目录.......................................................................3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...............................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................7
§4 管理人报告 ........................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5 托管人报告 .......................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 15
6.1 资产负债表 ................................................................ 15
6.2 利润表 .................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ......................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 53
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 53
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 56
§10 重大事件揭示 ........................................................ 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 57
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 57
10.8 其他重大事件 ............................................................. 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 61
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 61
§12 备查文件目录 ........................................................ 61
12.1 备查文件目录 ............................................................. 61
12.2 存放地点 ................................................................. 61
12.3 查阅方式 ................................................................. 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称
大成创业板两年定开混合
场内简称
创业板定开
基金主代码
160926
交易代码
160926
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020年 7月 16日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
2,976,875,391.34份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2021年 1月 18日
下属分级基金的基
金简称
大成创业板两年定开混合 A
大成创业板两年定开混合 C
下属分级基金的场
内简称
创业板定开
-
下属分级基金的交
易代码
160926
009798
报告期末下属分级
基金的份额总额
2,480,449,707.14份
496,425,684.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于创业板上市公司的股票，在严格控制风险和保持
良好流动性的前提下，灵活运用多种投资策略进行积极的组合优
化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金重点关注创业板股票的投资机会，通过自下而上深度挖掘，
精选个股。
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业绩比较基准
创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合
全价指数收益率×30%。
风险收益特征
本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场本基金和
债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的票，则需
承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。封闭期内，本基金可以通过战略配售投资
创业板股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。
同时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售期，因此，
本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
大成创业板两年定开混合 A
大成创业板两年定开混合 C
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本期已实现收益
244,381,712.36 47,616,799.57
本期利润
333,187,303.65
65,251,139.12
加权平均基金份
额本期利润
0.1343
0.1314
本期加权平均净
值利润率
11.16%
10.95%
本期基金份额净
值增长率
11.19%
10.97%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
249,421,071.38
47,679,073.86
期末可供分配基
金份额利润
0.1006
0.0960
期末基金资产净
值
3,308,866,492.78
659,698,445.42
期末基金份额净
值
1.3340
1.3289
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
33.40%
32.89%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成创业板两年定开混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 0.29%
1.27%
4.39%
0.84%
-4.10%
0.43%
过去三个月 23.85%
1.47%
14.50%
0.79%
9.35%
0.68%
过去六个月 11.19%
1.79%
9.35%
0.98%
1.84%
0.81%
自基金合同生效起
至今
33.40%
1.53%
12.03%
1.07%
21.37%
0.46%
大成创业板两年定开混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.25%
1.27%
4.39%
0.84%
-4.14%
0.43%
过去三个月 23.73%
1.47%
14.50%
0.79%
9.23%
0.68%
过去六个月 10.97%
1.79%
9.35%
0.98%
1.62%
0.81%
自基金合同生效起
至今
32.89%
1.53%
12.03%
1.07%
20.86%
0.46%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2020年 7月 16日，截止报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
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式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金，8只 QDII基
金及 107只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
徐彦
本基金基
金经理，
公司首席
权益投资
官
2020 年 7
月 16日
- 15年
管理学硕士。2006年 9月至 2007年 7月
任职于中国东方资产管理公司。2007年 7
月至 2018年 9月任职于大成基金管理有限
公司，先后担任研究员、研究主管，2012
年 10月起历任大成策略回报、大成竞争优
势、大成高新技术和大成景阳领先混合型
证券投资基金基金经理。2018 年 10 月至
2019年 7月任正心谷创新资本研究团队负
责人。2019年 8月至 2021年 2月任大成
基金管理有限公司股票投资部总监。2021
年 2月起任公司首席权益投资官。2019年
12 月 30 日起任大成睿享混合型证券投资
基金、大成竞争优势混合型证券投资基金
基金经理。2019年 12月 30日至 2021年 5
月 19 日任大成景阳领先混合型证券投资
基金基金经理。2020年 3月 20日起任大
成策略回报混合型证券投资基金基金经
理。2020年 7月 16 日起任大成创业板两
年定期开放混合型证券投资基金基金经
理。2021年 7月 16 日起任大成投资严选
六个月持有期混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。国籍：中国
谢 家
乐
本基金基
金经理
2020 年 7
月 16日
- 9年
工学硕士。曾担任华泰证券股份有限公司
研究所研究员。2014年 6月加入大成基金
管理有限公司，曾担任研究部研究员、大
成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金
经理助理。2019年 8月 6日至 2020年 11
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月 13 日任大成国家安全主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2019年 8月
6 日起任大成科创主题 3 年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。2020
年 4月 29日起任大成科技创新混合型证券
投资基金基金经理。2020年 7月 16日起
任大成创业板两年定期开放混合型证券投
资基金基金经理。2020年 11月 30日起任
大成成长进取混合型证券投资基金基金经
理。2021年 8月 3日起任大成成长回报六
个月持有期混合型证券投资基金基金经
理。具备基金从业资格。国籍：中国
肖 文
瀚
本基金基
金经理助
理
2020 年
10 月 19
日
- 5年
理学硕士。2015年 6月至 2016年 8月任
异乡好居（波士顿分公司）分公司联合创
始人。2017年 2月至 2019年 3月任东吴
证券研究所研究员。2019年 5月加入大成
基金管理有限公司，现任研究部研究员。
2020年 10月 19日起任大成科创主题 3年
封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、
大成科技创新混合型证券投资基金、大成
创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金经理助理。2020年 12月 6日起任大
成成长进取混合型证券投资基金基金经理
助理。具备基金从业资格。国籍：中国
邹建
本基金基
金经理
2021 年 1
月 26日
- 5年
工学硕士。2016年 7月加入大成基金管理
有限公司，先后担任研究部研究员、基金
经理助理、基金经理，期间曾担任大成创
新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高
新技术产业股票型证券投资基金、大成创
业板两年定期开放混合型证券投资基金、
大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金、大成科技创新混合型证
券投资基金、大成国家安全主题灵活配置
混合型证券投资基金、大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配
置混合型证券投资基金、大成行业先锋混
合型证券投资基金、大成科技消费股票型
证券投资基金基金经理助理。2021年 1月
26日起任大成科技消费股票型证券投资基
金、大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
邹建
本基金基
金经理助
理
2020 年 7
月 19日
2021 年 1
月 26日
5年
工学硕士。2016年 7月加入大成基金管理
有限公司，先后担任研究部研究员、基金
经理助理、基金经理，期间曾担任大成创
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新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高
新技术产业股票型证券投资基金、大成创
业板两年定期开放混合型证券投资基金、
大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金、大成科技创新混合型证
券投资基金、大成国家安全主题灵活配置
混合型证券投资基金、大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配
置混合型证券投资基金、大成行业先锋混
合型证券投资基金、大成科技消费股票型
证券投资基金基金经理助理。2021年 1月
26日起任大成科技消费股票型证券投资基
金、大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
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同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年经济处在疫情后修复阶段，出现高通胀与货币宽松并存，宏观环境利于成长与
周期，上半年行情主线也围绕新能源，半导体，医药，周期等板块。本基金上半年主要配置在新
能源，医疗，高端制造等成长赛道。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成创业板两年定开混合 A的基金份额净值为 1.3340元，本报告期基金份额
净值增长率为 11.19%，同期业绩比较基准收益率为 9.35%；截至本报告期末大成创业板两年定开
混合 C 的基金份额净值为 1.3289元，本报告期基金份额净值增长率为 10.97%，同期业绩比较基
准收益率为 9.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在当下，我们依然认为成长领域是未来最好的投资方向，我们也将坚持一贯的选股思路，
挑选产业符合时代特征，中长期行业需求稳健增长，公司自身经营能力和方法论符合长期化取向
的标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 14 页 共 62页
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 15 页 共 62页
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
502,091,909.97 386,352,034.05
结算备付金
2,175,020.48 7,726,743.26
存出保证金
1,649,925.14 1,941,889.05
交易性金融资产
6.4.3.2
3,470,265,187.11 3,142,398,992.05
其中：股票投资
3,459,091,183.17 3,142,398,992.05
基金投资
- -
债券投资
11,174,003.94 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
914,972.83 46,427,352.94
应收利息
6.4.3.5
102,211.80 102,810.99
应收股利
17,934.86 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
46,911.76 -
资产总计
3,977,264,073.95 3,584,949,822.34
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
445.90 5,725,870.73
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,777,749.32 4,159,217.00
应付托管费
796,291.55 693,202.81
应付销售服务费
211,819.33 184,702.14
应付交易费用
6.4.3.7
2,793,739.30 3,940,334.23
应交税费
75.61 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
119,014.74 120,000.00
负债合计
8,699,135.75 14,823,326.91
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
2,976,875,391.34 2,976,875,391.34
未分配利润
6.4.3.10
991,689,546.86 593,251,104.09
所有者权益合计
3,968,564,938.20 3,570,126,495.43
负债和所有者权益总计
3,977,264,073.95 3,584,949,822.34
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 2,976,875,391.34份，其中大成创业板两年
定开混合 A基金份额总额为 2,480,449,707.14份，基金份额净值 1.3340元。大成创业板两年定
开混合 C基金份额总额为 496,425,684.20份，基金份额净值 1.3289元。
6.2 利润表
会计主体：大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
一、收入
447,318,840.36
1.利息收入
1,925,026.98
其中：存款利息收入
6.4.3.11
1,918,238.90
债券利息收入
6,788.08
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
338,953,882.54
其中：股票投资收益
6.4.3.12
329,026,262.44
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.3.13
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
6.4.3.14
-
衍生工具收益
6.4.3.15
-
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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股利收益
6.4.3.16
9,927,620.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.3.17
106,439,930.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.3.18
-
减：二、费用
48,880,397.59
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
26,759,452.90
2．托管费
6.4.6.2.2
4,459,908.86
3．销售服务费
6.4.6.2.3
1,187,182.68
4．交易费用
6.4.3.19
16,287,387.39
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
24.48
7．其他费用
6.4.3.20
186,441.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
398,438,442.77
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
398,438,442.77
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
2,976,875,391.34 593,251,104.09 3,570,126,495.43
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 398,438,442.77
398,438,442.77
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
- - -
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
- - -
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者
权益（基金净值）
2,976,875,391.34 991,689,546.86 3,968,564,938.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
502,091,909.97
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
502,091,909.97
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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股票
2,766,366,485.49 3,459,091,183.17 692,724,697.68
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
9,309,300.00 11,174,003.94 1,864,703.94
银行间市场
- - -
合计
9,309,300.00 11,174,003.94 1,864,703.94
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,775,675,785.49 3,470,265,187.11 694,589,401.62
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
89,077.49
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
5,221.72
应收债券利息
6,992.05
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
920.54
合计
102,211.80
6.4.3.6 其他资产
单位：人民币元
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项目
本期末
2021年 6月 30日
其他应收款
-
待摊费用
46,911.76
合计
46,911.76
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
2,793,739.30
银行间市场应付交易费用
-
合计
2,793,739.30
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 119,014.74
合计
119,014.74
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成创业板两年定开混合 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 2,480,449,707.14
2,480,449,707.14
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
2,480,449,707.14
2,480,449,707.14
大成创业板两年定开混合 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 496,425,684.20
496,425,684.20
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
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-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
496,425,684.20
496,425,684.20
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成创业板两年定开混合 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 5,039,359.02 490,190,122.97 495,229,481.99
本期利润
244,381,712.36 88,805,591.29 333,187,303.65
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
- - -
本期末
249,421,071.38 578,995,714.26 828,416,785.64
大成创业板两年定开混合 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 62,274.29 97,959,347.81 98,021,622.10
本期利润
47,616,799.57 17,634,339.55 65,251,139.12
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
- - -
本期末
47,679,073.86 115,593,687.36 163,272,761.22
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
1,783,423.82
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
116,178.49
其他
18,636.59
合计
1,918,238.90
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
5,386,940,889.68
减：卖出股票成本总额
5,057,914,627.24
买卖股票差价收入
329,026,262.44
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
9,927,620.10
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
9,927,620.10
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
106,439,930.84
股票投资
104,575,226.90
债券投资
1,864,703.94
资产支持证券投资
-
基金投资
-
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贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
106,439,930.84
6.4.3.18 其他收入
无。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
16,287,387.39
银行间市场交易费用
-
合计
16,287,387.39
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
59,507.37
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 18,338.30
账户维护费 6,000.00
上市费 43,088.24
合计
186,441.28
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 25 页 共 62页
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 1,107,468,248.37 10.54
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 924,189.65 9.76
326,639.05 11.69
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 26 页 共 62页
服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
26,759,452.90
其中：支付销售机构的客户维护费
11,127,876.11
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
4,459,908.86
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成创业板两年定开混
合 A
大成创业板两年定开混
合 C
合计
大成基金 -
2,735.24
2,735.24
中国农业银行 -
44,072.19
44,072.19
合计
- 46,807.43 46,807.43
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 27 页 共 62页
算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值×0.40%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
期末余额
当期利息收入
农业银行
502,091,909.97
1,783,423.82
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 28 页 共 62页
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300470
中密
控股
2021
年1月
26日
2021
年 7
月 29
日
非公
开发
行
40.02 37.94 1,249,375 49,999,987.50 47,401,287.50 -
300614
百川
畅银
2021
年5月
18日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300628
亿联
网络
2021
年1月
21日
2021
年 7
月 21
日
大宗
交易
76.42 81.44 560,000 42,795,200.00 45,606,400.00 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 12
日
新股
锁定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
锁定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年1月
12日
2021
年 7
月 21
日
新股
锁定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300932
三友
联众
2021
年1月
15日
2021
年 7
月 22
日
新股
锁定
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
300933
中辰
股份
2021
年1月
2021
年 7
新股
锁定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 29 页 共 62页
15日 月 22
日
300937
药易
购
2021
年1月
20日
2021
年 7
月 27
日
新股
锁定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940
南极
光
2021
年1月
27日
2021
年 8
月 3
日
新股
锁定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识
科技
2021
年2月
2日
2021
年 8
月 9
日
新股
锁定
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942
易瑞
生物
2021
年2月
2日
2021
年 8
月 9
日
新股
锁定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021
年2月
3日
2021
年 8
月 10
日
新股
锁定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945
曼卡
龙
2021
年2月
3日
2021
年 8
月 10
日
新股
锁定
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300950
德固
特
2021
年2月
24日
2021
年 9
月 3
日
新股
锁定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年3月
3日
2021
年 9
月 13
日
新股
锁定
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年3月
11日
2021
年 9
月 22
日
新股
锁定
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年3月
16日
2021
年 9
月 24
日
新股
锁定
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021
年3月
2021
年 9
新股
锁定
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 30 页 共 62页
16日 月 27
日
300957
贝泰
妮
2021
年3月
18日
2021
年 9
月 27
日
新股
锁定
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年3月
18日
2021
年 9
月 29
日
新股
锁定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年3月
22日
2021
年 9
月 29
日
新股
锁定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年3月
23日
2021
年 9
月 30
日
新股
锁定
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年3月
29日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲
特材
2021
年3月
30日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
300966
共同
药业
2021
年3月
31日
2021
年 10
月 11
日
新股
锁定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年4月
2日
2021
年 10
月 13
日
新股
锁定
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年4月
6日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年4月
7日
2021
年 10
月 15
日
新股
锁定
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300973
立高
食品
2021
年4月
2021
年 10
新股
锁定
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 31 页 共 62页
8日 月 15
日
300975
商络
电子
2021
年4月
14日
2021
年 10
月 21
日
新股
锁定
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年4月
15日
2021
年 10
月 26
日
新股
锁定
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300979
华利
集团
2021
年4月
15日
2022
年 4
月 26
日
新股
锁定
33.22 86.94 2,841,429 94,392,271.38 247,033,837.26 -
300981
中红
医疗
2021
年4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
300982
苏文
电能
2021
年4月
19日
2021
年 10
月 27
日
新股
锁定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特
新材
2021
年4月
21日
2021
年 11
月 1
日
新股
锁定
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300991
创益
通
2021
年5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年5月
17日
2021
年 11
月 25
日
新股
锁定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年5月
17日
2021
年 11
月 24
日
新股
锁定
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年5月
17日
2021
年 11
月 26
日
新股
锁定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年5月
2021
年 12
新股
锁定
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 32 页 共 62页
26日 月 3
日
300997
欢乐
家
2021
年5月
26日
2021
年 12
月 2
日
新股
锁定
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998
宁波
方正
2021
年5月
25日
2021
年 12
月 2
日
新股
锁定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年5月
27日
2021
年 12
月 7
日
新股
锁定
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301007
德迈
仕
2021
年6月
4日
2021
年 12
月 16
日
新股
锁定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠
股份
2021
年6月
8日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010
晶雪
节能
2021
年6月
9日
2021
年 12
月 20
日
新股
锁定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年6月
9日
2021
年 12
月 17
日
新股
锁定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年6月
15日
2021
年 12
月 22
日
新股
锁定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013
利和
兴
2021
年6月
21日
2021
年 12
月 29
日
新股
锁定
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015
百洋
医药
2021
年6月
22日
2021
年 12
月 30
日
新股
锁定
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年6月
2021
年 12
新股
锁定
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 33 页 共 62页
23日 月 30
日
301020
密封
科技
2021
年6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021
英诺
激光
2021
年6月
28日
2021
年 7
月 6
日
新股
未上
市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
605162
新中
港
2021
年6月
29日
2021
年 7
月 7
日
新股
未上
市
6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
688076
诺泰
生物
2021
年5月
12日
2021
年 11
月 22
日
新股
锁定
15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
688260
昀冢
科技
2021
年3月
25日
2021
年 10
月 8
日
新股
锁定
9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 -
688328
深科
达
2021
年3月
1日
2021
年 9
月 9
日
新股
锁定
16.49 37.79 1,499 24,718.51 56,647.21 -
688533
上声
电子
2021
年4月
9日
2021
年 10
月 19
日
新股
锁定
7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 -
688607
康众
医疗
2021
年1月
25日
2021
年 8
月 2
日
新股
锁定
23.21 44.50 1,890 43,866.90 84,105.00 -
688616
西力
科技
2021
年3月
10日
2021
年 9
月 22
日
新股
锁定
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688628
优利
德
2021
年1月
22日
2021
年 8
月 2
日
新股
锁定
19.11 32.62 2,789 53,297.79 90,977.18 -
注：1. 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 34 页 共 62页
法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的 2020年 2月 14
日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。根据《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任
意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月
内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大
宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过
大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得
转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公
司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，
本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月
内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的
若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定。
2. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和
配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
3. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本基
金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金
参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 35 页 共 62页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型
基金。本基金主要投资于创业板上市公司的股票，封闭期内，本基金可以通过战略配售投资创业
板股票。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持良好流
动性的前提下，灵活运用多种投资策略进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资
收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 36 页 共 62页
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比
例为 0.28%(上年度末：本基金未持有债券)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投
资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 37 页 共 62页
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 502,091,909.97 - - - 502,091,909.97
结算备付金 2,175,020.48 - - - 2,175,020.48
存出保证金 1,649,925.14 - - - 1,649,925.14
交易性金融资产 - - 11,174,003.94 3,459,091,183.17 3,470,265,187.11
应收利息 - - - 102,211.80 102,211.80
应收股利 - - - 17,934.86 17,934.86
应收证券清算款 - - - 914,972.83 914,972.83
其他资产 - - - 46,911.76 46,911.76
资产总计
505,916,855.59 - 11,174,003.94 3,460,173,214.42 3,977,264,073.95
负债
应付管理人报酬 - - - 4,777,749.32 4,777,749.32
应付托管费 - - - 796,291.55 796,291.55
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 38 页 共 62页
应付证券清算款 - - - 445.90 445.90
应付销售服务费 - - - 211,819.33 211,819.33
应付交易费用 - - - 2,793,739.30 2,793,739.30
应交税费 - - - 75.61 75.61
其他负债 - - - 119,014.74 119,014.74
负债总计
- - - 8,699,135.75 8,699,135.75
利率敏感度缺口
505,916,855.59 - 11,174,003.94 3,451,474,078.67 3,968,564,938.20
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 386,352,034.05 - - - 386,352,034.05
结算备付金 7,726,743.26 - - - 7,726,743.26
存出保证金 1,941,889.05 - - - 1,941,889.05
交易性金融资产 - - - 3,142,398,992.05 3,142,398,992.05
应收利息 - - - 102,810.99 102,810.99
应收证券清算款 - - - 46,427,352.94 46,427,352.94
资产总计
396,020,666.36
-
-
3,188,929,155.98
3,584,949,822.34
负债
应付管理人报酬 - - - 4,159,217.00 4,159,217.00
应付托管费 - - - 693,202.81 693,202.81
应付证券清算款 - - - 5,725,870.73 5,725,870.73
应付销售服务费 - - - 184,702.14 184,702.14
应付交易费用 - - - 3,940,334.23 3,940,334.23
其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00
负债总计
- -
-
14,823,326.91
14,823,326.91
利率敏感度缺口
396,020,666.36
-
-
3,174,105,829.07
3,570,126,495.43
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 39 页 共 62页
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 198,083,523.97 - 198,083,523.97
资产合计
- 198,083,523.97 - 198,083,523.97
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 198,083,523.97 - 198,083,523.97
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 250,477,607.04 - 250,477,607.04
资产合计
- 250,477,607.04 - 250,477,607.04
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 250,477,607.04 - 250,477,607.04
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除港币以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析 港币相对人民币升 9,904,176.20 12,523,880.35
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 40 页 共 62页
值 5%
港币相对人民币贬
值 5%
-9,904,176.20 -12,523,880.35
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，重点关注创业板股票的投资机会，采
用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产
配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的
投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。除开放期前两个月和后两个月以及开放期
内外，本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于 60%，其中港股通标的股票投资比例
不超过本基金股票资产的 50%，投资于创业板上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。
开放期内，每个交易日日终扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%
的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
3,459,091,183.17
87.16
3,142,398,992.05
88.02
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 41 页 共 62页
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,459,091,183.17 87.16
3,142,398,992.05 88.02
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
309,660,655.20 158,077,439.14
2.业绩比较基准下
降 5%
-309,660,655.20 -158,077,439.14
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
3,459,091,183.17 86.97
其中：股票
3,459,091,183.17 86.97
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
11,174,003.94 0.28
其中：债券
11,174,003.94 0.28
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
504,266,930.45 12.68
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 42 页 共 62页
8 其他各项资产
2,731,956.39 0.07
9 合计
3,977,264,073.95 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
250,031,428.49 6.30
B
采矿业
87,263.74 0.00
C
制造业
2,630,965,406.73 66.30
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
182,243.13 0.00
E
建筑业
197,188.14 0.00
F
批发和零售业
678,372.07 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
52,052.35 0.00
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,640,531.17 0.07
J
金融业
363,211,056.37 9.15
K
房地产业
100,765.38 0.00
L
租赁和商务服务业
65,464.36 0.00
M
科学研究和技术服务业
12,013,965.24 0.30
N
水利、环境和公共设施管理业
747,230.30 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
34,691.73 0.00
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,261,007,659.20 82.17
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
通信服务 - -
非日常生活消费品 134,028,617.33 3.38
日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 64,054,906.64 1.61
工业 - -
信息技术 - -
原材料 - -
房地产 - -
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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合计
198,083,523.97 4.99
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300059 东方财富 11,065,470 362,836,761.30 9.14
2 300750 宁德时代 668,080 357,289,184.00 9.00
3 300760 迈瑞医疗 720,578 345,913,468.90 8.72
4 300595 欧普康视 2,941,647 304,607,546.85 7.68
5 300979 华利集团 3,078,731 274,062,535.06 6.91
6 300151 昌红科技 7,548,682 203,361,493.08 5.12
7 300119 瑞普生物 5,454,000 184,454,280.00 4.65
8 300628 亿联网络 2,204,105 183,382,399.00 4.62
9 300087 荃银高科 7,491,229 167,878,441.89 4.23
10 300363 博腾股份 1,844,169 155,131,496.28 3.91
11 300274 阳光电源 1,177,100 135,437,126.00 3.41
12 00175 吉利汽车 6,588,000 134,028,617.33 3.38
13 300014 亿纬锂能 1,242,500 129,133,025.00 3.25
14 300390 天华超净 1,695,893 81,453,740.79 2.05
15 300761 立华股份 2,379,800 78,842,774.00 1.99
16 300470 中密控股 2,017,105 77,066,374.70 1.94
17 300957 贝泰妮 245,594 66,708,604.17 1.68
18 01951 锦欣生殖 2,989,162 48,749,549.57 1.23
19 300888 稳健医疗 217,480 26,884,877.60 0.68
20 300824 北鼎股份 640,200 16,081,824.00 0.41
21 600079 人福医药 383,612 10,844,711.24 0.27
22 688029 南微医学 22,782 7,100,921.58 0.18
23 01066 威高股份 469,685 7,081,576.77 0.18
24 603392 万泰生物 25,540 6,619,457.20 0.17
25 300482 万孚生物 92,240 5,967,005.60 0.15
26 01801 信达生物 78,500 5,914,570.25 0.15
27 300705 九典制药 154,100 5,863,505.00 0.15
28 300759 康龙化成 25,800 5,598,342.00 0.14
29 603259 药明康德 33,320 5,217,578.80 0.13
30 300832 新产业 71,040 4,376,064.00 0.11
31 300357 我武生物 68,100 4,366,572.00 0.11
32 300725 药石科技 25,090 3,987,051.90 0.10
33 300871 回盛生物 97,027 3,784,053.00 0.10
34 605369 拱东医疗 30,000 3,450,600.00 0.09
35 300498 温氏股份 220,900 3,174,333.00 0.08
36 300529 健帆生物 34,400 2,970,784.00 0.07
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37 600587 新华医疗 117,500 2,661,375.00 0.07
38 300837 浙矿股份 53,000 2,437,470.00 0.06
39 02269 药明生物 19,500 2,308,897.19 0.06
40 688656 浩欧博 17,088 1,270,834.56 0.03
41 688696 极米科技 1,252 1,041,664.00 0.03
42 300999 金龙鱼 12,114 1,029,205.44 0.03
43 688521 芯原股份 13,200 1,029,204.00 0.03
44 300919 中伟股份 6,093 993,159.00 0.03
45 300896 爱美客 1,020 804,657.60 0.02
46 300981 中红医疗 6,003 663,994.11 0.02
47 300601 康泰生物 3,850 573,650.00 0.01
48 688179 阿拉丁 3,944 553,106.56 0.01
49 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.01
50 688699 明微电子 1,869 533,263.08 0.01
51 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.01
52 688626 翔宇医疗 3,652 441,307.68 0.01
53 688276 百克生物 3,932 411,208.56 0.01
54 688606 奥泰生物 2,703 402,747.00 0.01
55 688383 新益昌 2,701 380,868.01 0.01
56 688317 之江生物 5,740 372,813.00 0.01
57 688578 艾力斯 10,734 353,899.98 0.01
58 300415 伊之密 16,300 350,450.00 0.01
59 688221 前沿生物 16,148 341,045.76 0.01
60 300887 谱尼测试 3,776 337,536.64 0.01
61 300900 广联航空 8,782 328,271.16 0.01
62 688135 利扬芯片 5,658 318,998.04 0.01
63 688538 和辉光电 74,653 284,427.93 0.01
64 688183 生益电子 18,394 267,264.82 0.01
65 688608 恒玄科技 843 267,155.13 0.01
66 688630 芯碁微装 3,397 261,840.76 0.01
67 300953 震裕科技 2,394 258,642.30 0.01
68 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01
69 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01
70 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.01
71 688550 瑞联新材 2,539 231,480.63 0.01
72 300911 亿田智能 3,083 213,590.24 0.01
73 688686 奥普特 466 210,166.00 0.01
74 688079 美迪凯 10,622 208,509.86 0.01
75 300941 创识科技 3,989 204,452.06 0.01
76 688063 派能科技 1,037 204,081.60 0.01
77 300884 狄耐克 7,477 200,981.76 0.01
78 300912 凯龙高科 5,117 200,432.89 0.01
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79 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.00
80 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.00
81 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.00
82 300968 格林精密 11,620 179,261.74 0.00
83 300627 华测导航 5,255 179,248.05 0.00
84 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.00
85 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.00
86 300982 苏文电能 3,170 173,982.28 0.00
87 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.00
88 300908 仲景食品 2,847 169,652.73 0.00
89 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.00
90 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.00
91 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.00
92 300909 汇创达 3,858 166,279.80 0.00
93 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.00
94 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.00
95 300932 三友联众 4,918 157,897.22 0.00
96 300890 翔丰华 2,854 155,828.40 0.00
97 688687 凯因科技 5,354 155,266.00 0.00
98 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.00
99 300903 科翔股份 4,775 153,086.50 0.00
100 688127 蓝特光学 5,322 148,004.82 0.00
101 688323 瑞华泰 4,513 142,565.67 0.00
102 688056 莱伯泰科 2,010 137,886.00 0.00
103 300940 南极光 3,068 136,458.26 0.00
104 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.00
105 300937 药易购 2,434 133,599.04 0.00
106 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.00
107 300942 易瑞生物 4,428 131,028.71 0.00
108 688219 会通股份 7,336 128,526.72 0.00
109 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.00
110 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.00
111 688682 霍莱沃 946 121,277.20 0.00
112 688689 银河微电 3,258 121,165.02 0.00
113 300933 中辰股份 11,117 117,462.18 0.00
114 688160 步科股份 2,771 116,354.29 0.00
115 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.00
116 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.00
117 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00
118 688617 惠泰医疗 299 113,916.01 0.00
119 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.00
120 300918 南山智尚 10,626 110,616.66 0.00
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121 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.00
122 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.00
123 605111 新洁能 609 109,784.43 0.00
124 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.00
125 605376 博迁新材 1,422 105,057.36 0.00
126 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.00
127 688109 品茗股份 1,301 101,009.64 0.00
128 300917 特发服务 3,643 100,765.38 0.00
129 688777 中控技术 1,069 100,646.35 0.00
130 688095 福昕软件 396 100,302.84 0.00
131 300956 英力股份 3,707 100,044.12 0.00
132 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.00
133 300922 天秦装备 2,863 99,718.29 0.00
134 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.00
135 688636 智明达 918 97,583.40 0.00
136 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.00
137 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.00
138 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.00
139 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.00
140 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.00
141 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.00
142 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.00
143 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.00
144 003022 联泓新科 2,995 91,946.50 0.00
145 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.00
146 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.00
147 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.00
148 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.00
149 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.00
150 688070 纵横股份 2,407 87,085.26 0.00
151 688633 星球石墨 1,558 87,045.46 0.00
152 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.00
153 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.00
154 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.00
155 300971 博亚精工 2,445 84,503.05 0.00
156 688607 康众医疗 1,890 84,105.00 0.00
157 002612 朗姿股份 1,522 82,218.44 0.00
158 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.00
159 601963 重庆银行 7,472 81,220.64 0.00
160 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.00
161 300926 博俊科技 3,584 80,854.80 0.00
162 605358 立昂微 693 80,096.94 0.00
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163 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.00
164 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.00
165 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.00
166 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.00
167 300502 新易盛 2,350 73,437.50 0.00
168 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.00
169 688663 新风光 3,279 71,023.14 0.00
170 688191 智洋创新 3,203 69,184.80 0.00
171 688611 杭州柯林 1,400 68,726.00 0.00
172 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.00
173 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00
174 300927 江天化学 2,163 65,631.72 0.00
175 300568 星源材质 1,572 65,033.64 0.00
176 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.00
177 688676 金盘科技 3,750 62,812.50 0.00
178 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.00
179 688557 兰剑智能 1,812 60,973.80 0.00
180 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.00
181 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.00
182 300943 春晖智控 2,542 59,955.10 0.00
183 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
184 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.00
185 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00
186 300960 通业科技 2,332 57,006.84 0.00
187 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
188 688683 莱尔科技 3,296 56,757.12 0.00
189 688328 深科达 1,499 56,647.21 0.00
190 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.00
191 300929 华骐环保 1,827 54,892.05 0.00
192 688595 芯海科技 617 54,277.49 0.00
193 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.00
194 600916 中国黄金 3,371 52,317.92 0.00
195 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
196 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
197 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00
198 601187 厦门银行 5,129 48,622.92 0.00
199 688659 元琛科技 3,671 48,530.62 0.00
200 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.00
201 605337 李子园 788 46,886.00 0.00
202 300867 圣元环保 1,498 45,404.38 0.00
203 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
204 688395 正弦电气 1,627 44,465.91 0.00
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
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205 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00
206 003026 中晶科技 461 43,384.71 0.00
207 003039 顺控发展 1,024 42,813.44 0.00
208 003021 兆威机电 680 41,534.40 0.00
209 688092 爱科科技 1,137 39,283.35 0.00
210 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
211 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00
212 688093 世华科技 889 35,346.64 0.00
213 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
214 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
215 300487 蓝晓科技 400 33,840.00 0.00
216 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.00
217 605089 味知香 370 32,197.40 0.00
218 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.00
219 301009 可靠股份 1,007 29,277.97 0.00
220 605077 华康股份 618 28,193.16 0.00
221 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
222 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
223 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
224 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.00
225 601686 友发集团 2,374 26,493.84 0.00
226 605136 丽人丽妆 867 26,382.81 0.00
227 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.00
228 605068 明新旭腾 641 23,056.77 0.00
229 300891 惠云钛业 1,325 23,041.75 0.00
230 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.00
231 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.00
232 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
233 003028 振邦智能 432 22,291.20 0.00
234 605186 健麾信息 626 21,459.28 0.00
235 300877 金春股份 569 20,922.13 0.00
236 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.00
237 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.00
238 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00
239 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
240 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00
241 003020 立方制药 374 19,148.80 0.00
242 003006 百亚股份 804 19,054.80 0.00
243 600926 杭州银行 1,281 18,894.75 0.00
244 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00
245 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00
246 003032 传智教育 586 18,429.70 0.00
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247 600183 生益科技 786 18,400.26 0.00
248 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
249 300868 杰美特 593 18,151.73 0.00
250 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00
251 688013 天臣医疗 561 17,895.90 0.00
252 300895 铜牛信息 515 17,515.15 0.00
253 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00
254 300864 南大环境 315 17,328.15 0.00
255 605368 蓝天燃气 1,204 17,217.20 0.00
256 688526 科前生物 474 17,168.28 0.00
257 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00
258 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00
259 003037 三和管桩 1,274 16,765.84 0.00
260 003013 地铁设计 724 16,507.20 0.00
261 003019 宸展光电 601 16,263.06 0.00
262 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00
263 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00
264 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
265 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00
266 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
267 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00
268 300892 品渥食品 321 14,727.48 0.00
269 688577 浙海德曼 284 14,677.12 0.00
270 003015 日久光电 1,128 14,551.20 0.00
271 605177 东亚药业 439 14,254.33 0.00
272 003027 同兴环保 523 14,251.75 0.00
273 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00
274 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00
275 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00
276 605169 洪通燃气 950 13,898.50 0.00
277 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
278 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
279 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00
280 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00
281 605151 西上海 723 13,288.74 0.00
282 605183 确成股份 741 12,967.50 0.00
283 003025 思进智能 427 12,959.45 0.00
284 605058 澳弘电子 548 12,899.92 0.00
285 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
286 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00
287 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00
288 300893 松原股份 534 11,918.88 0.00
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289 300889 爱克股份 486 11,809.80 0.00
290 003018 金富科技 1,027 11,718.07 0.00
291 002304 洋河股份 56 11,603.20 0.00
292 688513 苑东生物 255 11,487.75 0.00
293 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00
294 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00
295 605007 五洲特纸 598 11,260.34 0.00
296 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00
297 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
298 605258 协和电子 340 10,931.00 0.00
299 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00
300 605055 迎丰股份 1,147 10,919.44 0.00
301 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00
302 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
303 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00
304 605009 豪悦护理 145 10,493.65 0.00
305 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00
306 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00
307 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
308 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00
309 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00
310 688585 上纬新材 927 9,826.20 0.00
311 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00
312 688156 路德环境 515 9,486.30 0.00
313 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
314 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00
315 300910 瑞丰新材 84 8,782.20 0.00
316 003004 声迅股份 306 8,613.90 0.00
317 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
318 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00
319 605155 西大门 350 7,696.50 0.00
320 300699 光威复材 99 7,519.05 0.00
321 300886 华业香料 213 6,907.59 0.00
322 600276 恒瑞医药 92 6,253.24 0.00
323 002025 航天电器 93 4,665.81 0.00
324 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
325 003010 若羽臣 162 4,401.54 0.00
326 300124 汇川技术 43 3,193.18 0.00
327 603565 中谷物流 65 1,937.65 0.00
328 000888 峨眉山 A 300 1,923.00 0.00
329 300132 青松股份 80 1,688.00 0.00
330 003002 壶化股份 121 1,493.14 0.00
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331 003012 东鹏控股 78 1,297.92 0.00
332 003016 欣贺股份 81 1,296.81 0.00
333 605050 福然德 97 1,048.57 0.00
334 003001 中岩大地 41 1,033.20 0.00
335 605099 共创草坪 24 1,017.12 0.00
336 300880 迦南智能 38 963.68 0.00
337 003003 天元股份 56 797.44 0.00
338 002415 海康威视 10 645.00 0.00
339 002998 优彩资源 53 537.42 0.00
340 605018 长华股份 40 528.40 0.00
341 605218 伟时电子 37 524.29 0.00
342 600004 白云机场 43 480.74 0.00
343 003005 竞业达 12 469.68 0.00
344 603866 桃李面包 11 343.20 0.00
345 06855 亚盛医药-B 8 312.86 0.00
346 603112 华翔股份 20 217.80 0.00
347 601568 北元集团 7 59.92 0.00
348 605336 帅丰电器 1 26.90 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300124 汇川技术 349,713,114.70 9.80
2 300059 东方财富 278,436,238.88 7.80
3 300122 智飞生物 264,174,409.88 7.40
4 300087 荃银高科 240,535,524.05 6.74
5 300661 圣邦股份 216,946,043.10 6.08
6 300760 迈瑞医疗 192,489,960.26 5.39
7 300119 瑞普生物 190,051,438.49 5.32
8 300274 阳光电源 160,690,128.51 4.50
9 002612 朗姿股份 148,843,820.67 4.17
10 300363 博腾股份 140,462,657.02 3.93
11 00175 吉利汽车 131,404,602.22 3.68
12 300750 宁德时代 121,265,722.17 3.40
13 002460 赣锋锂业 119,725,564.83 3.35
14 300979 华利集团 115,989,762.30 3.25
15 000100 TCL科技 110,705,757.33 3.10
16 300628 亿联网络 100,200,243.85 2.81
17 300151 昌红科技 97,497,761.27 2.73
18 300014 亿纬锂能 94,903,899.83 2.66
19 300761 立华股份 93,330,093.12 2.61
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20 300595 欧普康视 86,365,478.50 2.42
21 300470 中密控股 81,821,395.46 2.29
22 000913 钱江摩托 77,564,072.11 2.17
23 300390 天华超净 76,745,257.46 2.15
24 300726 宏达电子 75,695,355.69 2.12
25 300347 泰格医药 75,030,185.00 2.10
注：本期累计买入指买入金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 367,520,717.37 10.29
2 300124 汇川技术 346,348,731.88 9.70
3 300699 光威复材 257,706,206.63 7.22
4 300122 智飞生物 237,256,995.01 6.65
5 603392 万泰生物 205,160,316.21 5.75
6 300750 宁德时代 199,402,793.66 5.59
7 300628 亿联网络 190,784,600.16 5.34
8 002612 朗姿股份 189,616,340.85 5.31
9 300015 爱尔眼科 184,422,897.13 5.17
10 300661 圣邦股份 172,625,895.68 4.84
11 02269 药明生物 155,968,338.65 4.37
12 300601 康泰生物 151,566,711.26 4.25
13 300726 宏达电子 148,735,818.65 4.17
14 601888 中国中免 133,344,047.27 3.73
15 600519 贵州茅台 115,039,227.50 3.22
16 300487 蓝晓科技 112,947,096.75 3.16
17 000858 五 粮 液 108,648,064.69 3.04
18 000100 TCL科技 102,862,969.52 2.88
19 300595 欧普康视 98,926,121.28 2.77
20 688029 南微医学 86,248,968.62 2.42
21 300529 健帆生物 85,605,388.59 2.40
22 002460 赣锋锂业 84,663,612.69 2.37
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
5,270,031,591.46
卖出股票收入（成交）总额
5,386,940,889.68
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
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7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
11,174,003.94 0.28
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
11,174,003.94 0.28
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 123109 昌红转债 82,863 9,676,741.14 0.24
2 123111 东财转 3 10,230 1,497,262.80 0.04
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
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年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,649,925.14
2
应收证券清算款
914,972.83
3
应收股利
17,934.86
4
应收利息
102,211.80
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
46,911.76
8 其他
-
9 合计
2,731,956.39
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300979 华利集团 247,033,837.26 6.22
战略配售
2 300628 亿联网络 45,606,400.00 1.15
大宗交易流通
受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 55 页 共 62页
大
成
创
业
板
两
年
定
开
混
合
A
47,387 52,344.52 96,598,112.78 3.89 2,383,851,594.36 96.11
大
成
创
业
板
两
年
定
开
混
合
C
52,195 9,510.98 5,701,260.00 1.15 490,724,424.20 98.85
合
计
99,582 29,893.71 102,299,372.78 3.44 2,874,576,018.56 96.56
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
大成创业板两年定开混合 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中信证券信安盈利混
合型养老金产品－中
信银行股份有限公司
24,107,015.00 5.33
2 杨远斌 13,413,702.00 2.97
3 张鸣达 12,213,100.00 2.70
4
中信证券－北京银行
心喜系列人民币京华
远见七日淘金理财管
理计划－中信证券北
京银行
8,647,486.00 1.91
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 56 页 共 62页
5 李红伟 6,449,656.00 1.43
6
中信证券－建设银行
－中信证券星云 28号
集合资产管理计划
6,131,394.00 1.36
7 钱中明 5,380,414.00 1.19
8 刘宣 4,869,433.00 1.08
9 余子贵 4,646,159.00 1.03
10 高溢冰 3,543,216.00 0.78
以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成创业板两年定开混合 A 1,180,078.90 0.0476
大成创业板两年定开混合 C 153,069.33 0.0308
合计
1,333,148.23 0.0448
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成创业板两年定开混合 A 10~50
大成创业板两年定开混合 C 0
合计
10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成创业板两年定开混合 A 0
大成创业板两年定开混合 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成创业板两年定开混合 A
大成创业板两年定开混合 C
基金合同生效日
（2020年 7月 16日）
基金份额总额
2,480,449,707.14 496,425,684.20
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 57 页 共 62页
本报告期期初基金份
额总额
2,480,449,707.14 496,425,684.20
本报告期基金总申购
份额
- -
减：本报告期基金总
赎回份额
- -
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
2,480,449,707.14
496,425,684.20
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单 股票交易
应支付该券商的佣金
备注
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 58 页 共 62页
元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
华西证券
1
1,265,345,726.76
12.05%
1,153,137.27
12.18%
-
华创证券
1
1,151,936,300.67
10.97%
1,050,661.96
11.10%
-
招商证券
2
1,130,632,184.97
10.76%
1,010,940.49
10.68%
-
光大证券
2
1,107,468,248.37
10.54%
924,189.65
9.76%
-
国泰君安
2
1,057,287,635.55
10.07%
963,520.44
10.18%
-
广发证券
2
926,144,911.48
8.82%
843,998.15
8.91%
-
中信建投
2
778,770,530.45
7.41%
709,692.78
7.50%
-
国盛证券
1
574,522,767.15
5.47%
523,563.69
5.53%
-
中银国际
1
571,731,357.10
5.44%
521,031.13
5.50%
-
华泰证券
1
555,998,658.42
5.29%
506,709.21
5.35%
-
西部证券
1
367,201,912.02
3.50%
334,643.20
3.53%
-
银河证券
4
275,803,976.66
2.63%
251,331.13
2.65%
-
兴业证券
2
189,756,028.54
1.81%
172,931.69
1.83%
-
海通证券
1
163,797,587.06
1.56%
149,272.02
1.58%
-
申万宏源
1
146,839,577.44
1.40%
133,822.79
1.41%
-
天风证券
2
145,443,820.23
1.38%
132,545.76
1.40%
-
东财证券
1
88,983,362.50
0.85%
81,090.58
0.86%
-
中信证券
2
5,506,885.05
0.05%
5,016.79
0.05%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 59 页 共 62页
方正证券
1
-
-
-
-
-
北京高华
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
西部
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
粤开证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 60 页 共 62页
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。本报告期内本基金租用证券公司交易单元的
变更情况如下：本报告期内本基金新增席位：无，本报告期内本基金退租席位：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 30日
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海中正达广基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
3
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金第一季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 22日
4
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
5
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 23日
6
大成基金管理有限公司关于旗下基金
获配中密控股（300470）非公开发行
A股的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 28日
7
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 28日
8
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金(C类份额)基金产品资料概
要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 28日
9
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金(A类份额)基金产品资料概
要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 28日
10
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金增聘基金经理的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 27日
11 大成创业板两年定期开放混合型证券 中国证监会基金电子披 2021年 1月 22日
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 61 页 共 62页
投资基金第四季度报告 露网站、规定报刊及本
公司网站
12
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金 A类基金份额上市交易提示
性公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 18日
13
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金(A类份额)基金产品资料概
要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 18日
14
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金 A类基金份额开通跨系统转
托管业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 13日
15
大成创业板两年定期开放混合型证券
投资基金 A类基金份额上市交易公告
书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 13日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金的文件；
2、《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 2021 年中期报告
第 62 页 共 62页
大成基金管理有限公司
2021年 8月 31日
