兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021 年 8 月 31 日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2021 年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................... 2
1.2 目录 ....................................................................... 3
§2 基金简介 .................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................... 6
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 6
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................... 8
3.3 其他指标 .................................................................. 10
§4 管理人报告 ................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14
§5 托管人报告 ................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................ 15
6.2 利润表 .................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 17
6.4 报表附注 .................................................................. 19
§7 投资组合报告 ............................................................... 48
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 48
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 59
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 59
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 59
§8 基金份额持有人信息 ......................................................... 61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 61
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 62
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 63
§9 开放式基金份额变动 ......................................................... 63
§10 重大事件揭示 .............................................................. 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 64
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 64
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 64
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 64
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 64
10.8 其他重大事件 ............................................................. 64
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 66
§12 备查文件目录 .............................................................. 66
12.1 备查文件目录 ............................................................. 66
12.2 存放地点 ................................................................. 67
12.3 查阅方式 ................................................................. 67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称
兴全沪深 300指数（LOF）
场内简称
兴全 300
基金主代码
163407
前端交易代码
163407
后端交易代码
163408
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2010年 11月 2日
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
1,931,019,018.48份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011年 1月 19日
下属分级基金的基
金简称
兴全沪深 300指数（LOF）A
兴全沪深 300指数 C
下属分级基金的场
内简称
兴全 300
无
下属分级基金的交
易代码
163407
007230
下属分级基金的前
端交易代码
163407
-
下属分级基金的后
端交易代码
163408
-
报告期末下属分级 1,876,035,148.89份
54,983,869.59份
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基金的份额总额
注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额，仅 A 类
份额上市交易。详情请见管理人网站公告。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制
的方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪误差和下方
跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长
期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超
过 7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不
超过 4.75％。
投资策略
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制
的方法拟合、跟踪沪深 300指数，并在严格控制跟踪误差和下方
跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。
业绩比较基准
沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指
数市场表现，追求接近或超越沪深 300指数所代表的市场平均收
益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。投资者可在二
级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资
者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴证全球基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
杨卫东 秦一楠
联系电话
021-20398888 010-66060069
电子邮箱
yangwd@xqfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006780099，021-38824536 95599
传真
021-20398858 010-68121816
注册地址
上海市黄浦区金陵东路 368号 北京东城区建国门内大街 69号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路 1155号
嘉里城办公楼 28-30楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
201204 100031
法定代表人
杨华辉 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.xqfunds.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
A 类份额：中国证券登记结算 A类份额：北京市西城区太平
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有限责任公司
C 类份额：兴证全球基金管理
有限公司
桥大街 17号
C类份额：上海市浦东新区芳
甸路 1155号嘉里城办公楼 28-
30楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日)
兴全沪深 300指数（LOF）A
兴全沪深 300指数 C
本期已实现收益
173,590,608.63 4,117,826.47
本期利润
-107,196,455.13
-4,267,991.00
加权平均基金份
额本期利润
-0.0578
-0.0830
本期加权平均净
值利润率
-2.09%
-3.02%
本期基金份额净
值增长率
-2.48%
-2.67%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
2,391,516,688.48
64,367,564.28
期末可供分配基
金份额利润
1.2748
1.1707
期末基金资产净
值
5,006,784,584.56
145,863,551.50
期末基金份额净
值
2.6688
2.6528
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
166.88%
44.79%
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息
披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关
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法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可分配利润
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全沪深 300 指数（LOF）A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -4.02%
0.76%
-1.91%
0.76%
-2.11%
0.00%
过去三个月 -2.25%
0.97%
3.32%
0.93%
-5.57%
0.04%
过去六个月 -2.48%
1.25%
0.29%
1.25%
-2.77%
0.00%
过去一年 22.55%
1.29%
24.19%
1.27%
-1.64%
0.02%
过去三年 59.81%
1.29%
46.47%
1.30%
13.34%
-0.01%
自基金合同生效
起至今
166.88%
1.36%
49.85%
1.36%
117.03
%
0.00%
兴全沪深 300指数 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -4.06%
0.76%
-1.91%
0.76%
-2.15%
0.00%
过去三个月 -2.35%
0.97%
3.32%
0.93%
-5.67%
0.04%
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过去六个月 -2.67%
1.25%
0.29%
1.25%
-2.96%
0.00%
过去一年 22.06%
1.29%
24.19%
1.27%
-2.13%
0.02%
自基金合同生效
起至今
44.79%
1.21%
42.85%
1.21%
1.94%
0.00%
注：1、本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300指数，本基金的业绩基准指数
按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =95%×(沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1)+5%×（同业存款利率
t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1
其中，t =1，2，3，…T，T表示时间截至日。
2、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（代码：007230）。详情请
见管理人网站公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 6月 30 日。
2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、经与基金托管人中国农业银行协商一致，并报中国证监会备案，管理人决定自 2019 年 6
月 5 日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（代码：007230）。详情请见
管理人网站公告。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30 日成立。2008年 1月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008年 4月 9日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800万元变更为人民币 1.2亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888号），公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
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变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5亿元人民币，其中两股东出资比例不
变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3月 18日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
截至 2021年 6月 30日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 42只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
申庆
兴全沪深
300 指数
增强型证
券投资基
金（LOF）、
兴全恒益
债券型证
券投资基
金、兴全
中证 800
六个月持
有期指数
增强型证
券投资基
金基金经
理
2010 年
11月 2日
- 24 年
硕士，历任兴业证券研究发展中心研究
员，兴证全球基金管理有限公司行业研究
员，兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）基金经理助理、兴全全球视野股
票型证券投资基金基金经理、基金管理部
总监助理。
张 晓
峰
兴全中证
800 六个
月持有期
指数增强
型证券投
资基金基
金经理助
理、兴全
沪深 300
指数增强
型证券投
资 基 金
（LOF）基
金经理助
理
2015 年
12 月 16
日
2021 年 5
月 13日
10 年
硕士，历任兴证全球基金管理有限公司
FOF投资与金融工程部研究员、固定收益
部研究员。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
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2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深 300
指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理
部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察
是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来极度分化的结构性行情使得以估值和价值为导向的指数增强投资成为一件富有挑战
性的工作。上半年中证 100、沪深 300、中证 500、创业板指、科创 50的涨幅分别为-2.85%、0.24%、
6.93%、17.22%、14.01%，中小市值强于大市值，且新能源、医药、芯片等板块为代表的“宁”指
数明显强于以金融、消费等传统稳定高 ROE 为特征的“茅”指数。根据我们的统计，主动型公募
基金收益分布也呈现比较严重的尖峰、右偏特征。
虽然正如我们所预料的那样，春节前“茅”指数呈现明显泡沫化特征，忽略成长拉升估值并
不具有可持续性，但二季度以来“宁”指数的异军突起却超出我们的预期。从近期市场特征看，
单纯的质量因子已很难取得超额收益，相对而言成长性预期成为近期的主要矛盾，只有不断超预
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期的股票才能获得市场青睐，一旦低于预期很容易导致情绪逆转。
在具体操作上，我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡的前提下，采取行业内相对综合价
值比较的选股策略，并积极把握各种确定性的超额收益甚至绝对收益，从而尽可能在市场回落过
程中降低整体组合的下方波动，同时又能在市场上升过程中紧跟市场。目前看这一策略面临逆风，
我们根据市场投资逻辑的演化，虚心向市场学习，努力在风格上避免吃亏，但也不盲目追随热点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全沪深 300 指数（LOF）A 的基金份额净值为 2.6688 元，本报告期基金份
额净值增长率为-2.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%；截至本报告期末兴全沪深 300指数 C
的基金份额净值为 2.6528元，本报告期基金份额净值增长率为-2.67%，同期业绩比较基准收益率
为 0.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本轮经济上行周期的可能已迎来拐点，下半年出口链、地产链动能可能减弱，稳增长压力逐
渐上升，跨周期调整的应对措施也已在路上，7月份超预期降准，且地方债发行节奏有望加快，财
政对经济的托底功能有望加强。
目前市场状况与 2013年既有相同之处，也有明显的不同。相同之处在于结构性行情鲜明，双
创类股票显著跑赢大盘，而主流机构投资者并未充分从中受益，不同之处在于 2013年的创业板更
多的是小盘成长风格，与目前不乏千亿、万亿市值的双创权重股差异较大，且 2013年无风险利率
不断抬升，与目前的状况也明显不同。因此，不能简单将当前的结构性行情类比为 2013年，尤其
是不能忽略宏观背景。
我们坚持之前的判断，历史上任何时期的情绪化高估值品种都会向合理水平回归。从投资研
究实践看，市场对较为长期的未来并无太强的预测能力，甚至连短期预测也倾向于线性外推。近
期市场对“赛道”类资产的“终局”估值法应用达到极致，某些研究甚至采用几十年后的“终局”
估值进行贴现，考虑到我国民营企业平均寿命以及新兴行业内在的技术迭代风险，至少对稳健型
投资者而言很难作为合理的买入理由。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投
资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的
估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发
商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、
基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无
误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重
大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、监察稽核人员
参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定，定期对估值流程、系
统估值模型及估值结果进行检查，确保估值委员会决议的有效执行，负责基金估值业务的定期和
临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在
重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律
法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—兴证全球基金
管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核
算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为, 兴证全球基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，兴证全球基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 15 页 共 67 页
息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金本年度中期报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
3,374,555.44 363,031.95
结算备付金
7,037,442.72 11,464,041.04
存出保证金
281,320.05 604,180.11
交易性金融资产
6.4.7.2
5,375,688,746.85 5,816,601,142.73
其中：股票投资
4,896,600,676.78 5,352,995,578.31
基金投资
- -
债券投资
479,088,070.07 463,605,564.42
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- 2,000,000.00
应收证券清算款
9,580,340.76 58,264,095.25
应收利息
6.4.7.5
4,824,078.12 4,550,116.40
应收股利
- -
应收申购款
11,054,133.72 10,782,525.12
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
5,411,840,617.66 5,904,629,132.60
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
219,399,837.25 284,999,499.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
34,812,014.67 35,581,742.10
应付管理人报酬
3,420,859.09 3,792,299.09
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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应付托管费
641,411.09 711,056.09
应付销售服务费
46,764.00 49,550.78
应付交易费用
6.4.7.7
206,257.48 480,605.47
应交税费
2,289.21 2,333.60
应付利息
56,632.99 80,702.37
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
606,415.82 505,019.22
负债合计
259,192,481.60 326,202,808.22
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
1,931,019,018.48 2,038,634,951.85
未分配利润
6.4.7.10
3,221,629,117.58 3,539,791,372.53
所有者权益合计
5,152,648,136.06 5,578,426,324.38
负债和所有者权益总计
5,411,840,617.66 5,904,629,132.60
注： 报告截止日 2021 年 06月 30日，兴全沪深 300指数（LOF）A基金份额净值 2.6688，基金份
额总额 1,876,035,148.89 份；兴全沪深 300 指数 C 基金份额净值 2.6528，基金份额总额
54,983,869.59份。兴全沪深 300指数（LOF）份额总额合计为 1,931,019,018.48份。
6.2 利润表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
-81,372,615.40 203,428,528.45
1.利息收入
4,158,827.73 4,975,087.43
其中：存款利息收入
6.4.7.11
100,984.61 147,161.07
债券利息收入
4,020,408.74 4,765,593.02
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
37,434.38 62,333.34
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
200,746,526.14 165,149,335.52
其中：股票投资收益
6.4.7.12
153,840,124.84 95,619,621.50
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-6,183,401.26 1,189,843.90
资产支持证券投资
收益
6.4.7.13.5
- -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
53,089,802.56 68,339,870.12
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.17
-289,172,881.23 28,775,869.11
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
6.4.7.18
2,894,911.96 4,528,236.39
减：二、费用
30,091,830.73 31,685,783.19
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
20,961,142.51 21,399,829.24
2．托管费
6.4.10.2.2
3,930,214.27 4,012,468.01
3．销售服务费
6.4.10.2.3
280,419.82 255,407.43
4．交易费用
6.4.7.19
1,744,512.74 3,455,007.29
5．利息支出
2,632,481.40 2,006,373.48
其中：卖出回购金融资产
支出
2,632,481.40 2,006,373.48
6．税金及附加
1,852.55 1,750.98
7．其他费用
6.4.7.20
541,207.44 554,946.76
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
-111,464,446.13 171,742,745.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
-111,464,446.13 171,742,745.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
2,038,634,951.85 3,539,791,372.53 5,578,426,324.38
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- -111,464,446.13
-111,464,446.13
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
-107,615,933.37 -206,697,808.82 -314,313,742.19
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
794,880,363.37 1,418,020,441.84 2,212,900,805.21
2. 基 金
赎回款
-902,496,296.74 -1,624,718,250.66 -2,527,214,547.40
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
1,931,019,018.48 3,221,629,117.58 5,152,648,136.06
项目
上年度可比期间
2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净
值）
2,430,393,556.81 2,737,417,633.20 5,167,811,190.01
二、本期经营活
动产生的基金
净值变动数（本
期利润）
- 171,742,745.26
171,742,745.26
三、本期基金份
额交易产生的
基金净值变动
数
（净值减少以
“-”号填列）
-168,736,007.80 -245,587,767.15 -414,323,774.95
其中：1.基金申
购款
1,761,752,777.80 1,801,806,042.61 3,563,558,820.41
2. 基 金
赎回款
-1,930,488,785.60 -2,047,393,809.76 -3,977,882,595.36
四、本期向基金
份额持有人分
配利润产生的
基金净值变动
（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净
值）
2,261,657,549.01 2,663,572,611.31 4,925,230,160.32
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
杨华辉
庄园芳
詹鸿飞
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF))(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许
可[2010]1068 号《关于核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由兴全基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式生
效，首次设立募集规模为 2,955,476,122.49份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限
不定。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2011年 1月 1日起更名为兴全沪深
300 指数增强型证券投资基金（LOF）。自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投
资基金（LOF）C类份额，仅 A类份额上市交易。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、
权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金
投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的业绩基准为：沪深 300指数×95%＋同业存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面
也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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定的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 6月 30日的财务状况以及 2021年上半年度的经
营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9
月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务
总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利
差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018年 1月 1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业
务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方
不再缴纳印花税。
(5) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
3,374,555.44
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,374,555.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
3,579,919,153.86 4,896,600,676.78 1,316,681,522.92
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
298,511,958.91 318,447,070.07 19,935,111.16
银行间市场
160,487,554.50 160,641,000.00 153,445.50
合计
458,999,513.41 479,088,070.07 20,088,556.66
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
4,038,918,667.27 5,375,688,746.85 1,336,770,079.58
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,185.21
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
3,166.80
应收债券利息
4,819,599.51
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
126.60
合计
4,824,078.12
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
203,137.37
银行间市场应付交易费用
3,120.11
合计
206,257.48
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
99,916.62
应付证券出借违约金
-
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 23 页 共 67 页
预提信息披露费 59,507.37
应付指数使用费 419,222.81
预提审计费 27,769.02
合计
606,415.82
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
兴全沪深 300 指数（LOF）A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 1,992,371,296.24
1,992,371,296.24
本期申购
729,774,944.78
729,774,944.78
本期赎回（以“-”号填列）
-846,111,092.13
-846,111,092.13
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,876,035,148.89
1,876,035,148.89
兴全沪深 300指数 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 46,263,655.61
46,263,655.61
本期申购
65,105,418.59
65,105,418.59
本期赎回（以“-”号填列）
-56,385,204.61
-56,385,204.61
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
54,983,869.59
54,983,869.59
注：1、申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
2、自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数（LOF）A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,356,610,993.62 1,103,346,824.98 3,459,957,818.60
本期利润
173,590,608.63 -280,787,063.76 -107,196,455.13
本期基金份额
交易产生的变
动数
-138,684,913.77 -83,327,014.03 -222,011,927.80
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 24 页 共 67 页
其中：基金申
购款
907,825,747.74 394,294,610.20 1,302,120,357.94
基金赎
回款
-1,046,510,661.51 -477,621,624.23 -1,524,132,285.74
本期已分配利
润
- - -
本期末
2,391,516,688.48 739,232,747.19 3,130,749,435.67
兴全沪深 300指数 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 50,177,502.06 29,656,051.87 79,833,553.93
本期利润
4,117,826.47 -8,385,817.47 -4,267,991.00
本期基金份额
交易产生的变
动数
10,072,235.75 5,241,883.23 15,314,118.98
其中：基金申
购款
74,371,405.00 41,528,678.90 115,900,083.90
基金赎
回款
-64,299,169.25 -36,286,795.67 -100,585,964.92
本期已分配利
润
- - -
本期末
64,367,564.28 26,512,117.63 90,879,681.91
注：自 2019年 6月 5 日起增设兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
23,377.30
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
72,450.54
其他
5,156.77
合计
100,984.61
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
入
153,840,124.84
股票投资收益——赎回差价收入
-
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 25 页 共 67 页
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收
入
-
合计
153,840,124.84
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
821,161,940.62
减：卖出股票成本总额
667,321,815.78
买卖股票差价收入
153,840,124.84
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期末无股票出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-6,183,401.26
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-6,183,401.26
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
238,244,644.30
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
240,505,002.20
减：应收利息总额
3,923,043.36
买卖债券差价收入
-6,183,401.26
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 26 页 共 67 页
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 27 页 共 67 页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
53,089,802.56
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
53,089,802.56
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-289,172,881.23
股票投资
-295,892,136.81
债券投资
6,719,255.58
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-289,172,881.23
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
2,841,615.70
基金转换费收入
53,296.26
合计
2,894,911.96
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
1,740,862.74
银行间市场交易费用
3,650.00
合计
1,744,512.74
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 28 页 共 67 页
审计费用
27,769.02
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
指数使用费 419,222.81
其他费用 600.00
银行费用 16,108.24
账户维护费用 18,000.00
合计
541,207.44
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表辅助中说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球
基金”)
基金管理人、基金销售机构、本基金 C类份额注
册登记机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 29 页 共 67 页
兴业证券 1,087,876,555.40 100.00
2,516,613,240.19 100.00
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
兴业证券 69,043,234.37 100.00
38,979,423.55 100.00
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
兴业证券 9,350,091,000.00 100.00
8,484,365,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 796,583.35 100.00
203,137.37 100.00
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
兴业证券 1,847,587.94 100.00
940,855.64 100.00
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 30 页 共 67 页
的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
20,961,142.51 21,399,829.24
其中：支付销售机构的客户维护
费
5,917,455.60
5,423,225.59
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
3,930,214.27 4,012,468.01
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基
金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全沪深 300指数
（LOF）A
兴全沪深 300指数 C
合计
兴证全球基金 -
18,969.76
18,969.76
合计
- 18,969.76 18,969.76
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 31 页 共 67 页
兴全沪深 300指数
（LOF）A
兴全沪深 300指数 C 合计
兴证全球基金 - 71,822.72 71,822.72
合计
- 71,822.72 71,822.72
注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额。基金销
售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本报告期
内本基金的 A类份额不收取销售服务费，C类份额基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%
的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的 C 类基金份额销售服务费=C类基金份额前一日的基
金资产净值×年销售服务费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 32 页 共 67 页
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
农业银行
3,374,555.44
23,377.30
2,561,022.99
61,331.67
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金报告内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
000723
美锦
能源
2021
年 1
月 28
日
2021
年 08
月 04
日
非公
开发
行流
通受
限
5.60 7.33 2,821,428 15,799,996.80 20,681,067.24 -
000927
中国
铁物
2021
年 1
月 7
日
2021
年 7
月 8
日
非公
开发
行流
通受
限
3.29 3.67 1,063,830 3,500,000.70 3,904,256.10 注 1
002044
美年
健康
2021
年 1
月 15
日
2021
年 7
月 15
日
大宗
交易
购入
流通
受限
12.49 8.95 700,000 8,743,000.00 6,265,000.00 -
002182
云海
金属
2021
年 3
月 26
日
2021
年 9
月 27
日
大宗
交易
购入
流通
受限
8.91 11.54 230,000 2,049,300.00 2,654,200.00 -
002405 四维 2021 2021 非公 12.50 14.07 240,000 3,000,000.00 3,376,800.00 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 33 页 共 67 页
图新 年 2
月 23
日
年 08
月 26
日
开发
行流
通受
限
002558
巨人
网络
2021
年 3
月 22
日
2021
年 9
月 22
日
大宗
交易
购入
流通
受限
13.10 12.82 910,000 11,921,000.00 11,666,200.00 -
002558
巨人
网络
2021
年 6
月 21
日
2021
年 12
月 21
日
大宗
交易
购入
流通
受限
12.83 12.61 890,000 11,418,700.00 11,222,900.00 -
002562
兄弟
科技
2021
年 1
月 5
日
2021
年 7
月 8
日
非公
开发
行流
通受
限
4.71 4.17 1,486,200 7,000,002.00 6,197,454.00 -
002786
银宝
山新
2021
年 4
月 13
日
2021
年 10
月 15
日
非公
开发
行流
通受
限
4.73 6.75 1,099,366 5,200,001.18 7,420,720.50 -
300123
亚光
科技
2021
年 2
月 26
日
2021
年 8
月 26
日
大宗
交易
购入
流通
受限
8.98 10.47 1,000,000 8,980,000.00 10,470,000.00 -
300123
亚光
科技
2021
年 3
月 1
日
2021
年 9
月 1
日
大宗
交易
购入
流通
受限
8.98 10.44 888,800 7,981,424.00 9,279,072.00 -
300123
亚光
科技
2021
年 3
月 26
日
2021
年 9
月 27
日
大宗
交易
购入
流通
受限
7.87 10.40 700,000 5,509,000.00 7,280,000.00 -
300292
吴通
控股
2021
年 5
月 24
日
2021
年 11
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
2.69 3.71 1,933,085 5,199,998.65 7,171,745.35 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 34 页 共 67 页
300439
美康
生物
2021
年 3
月 29
日
2021
年 10
月 8
日
非公
开发
行流
通受
限
15.00 18.52 133,333 1,999,995.00 2,469,327.16 -
300444
双杰
电气
2021
年 2
月 26
日
2021
年 9
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
4.30 6.02 697,674 2,999,998.20 4,199,997.48 -
300460
惠伦
晶体
2021
年 5
月 7
日
2021
年 11
月 12
日
非公
开发
行流
通受
限
12.37 21.94 161,681 1,999,993.97 3,547,281.14 -
300614
百川
畅银
2021
年 5
月 18
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300634
彩讯
股份
2021
年 6
月 10
日
2021
年 12
月 15
日
非公
开发
行流
通受
限
11.46 19.58 261,780 2,999,998.80 5,125,652.40 -
300926
博俊
科技
2020
年 12
月 29
日
2021
年 07
月 12
日
新股
流通
受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天
化学
2020
年 12
月 29
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐
环保
2021
年 1
月 12
日
2021
年 07
月 21
日
新股
流通
受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300931
通用
电梯
2021
年 1
月 13
日
2021
年 7
月 21
日
新股
流通
受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300932
三友
联众
2021
年 1
月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
流通
受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 35 页 共 67 页
300933
中辰
股份
2021
年 1
月 15
日
2021
年 7
月 22
日
新股
流通
受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937
药易
购
2021
年 1
月 20
日
2021
年 7
月 27
日
新股
流通
受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300942
易瑞
生物
2021
年 2
月 2
日
2021
年 8
月 9
日
新股
流通
受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖
智控
2021
年 2
月 3
日
2021
年 8
月 10
日
新股
流通
受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300948
冠中
生态
2021
年 2
月 18
日
2021
年 8
月 25
日
新股
流通
受限
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300948
冠中
生态
2021
年 6
月 4
日
2021
年 8
月 25
日
新股
流通
受限-
转增
- 27.42 108 - 2,961.36 注 2
300950
德固
特
2021
年 2
月 24
日
2021
年 9
月 3
日
新股
流通
受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉
安防
2021
年 3
月 3
日
2021
年 9
月 13
日
新股
流通
受限
11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
300953
震裕
科技
2021
年 3
月 11
日
2021
年 9
月 22
日
新股
流通
受限
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955
嘉亨
家化
2021
年 3
月 16
日
2021
年 9
月 24
日
新股
流通
受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021
年 3
月 16
日
2021
年 9
月 27
日
新股
流通
受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 36 页 共 67 页
300957
贝泰
妮
2021
年 3
月 18
日
2021
年 9
月 27
日
新股
流通
受限
47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
300958
建工
修复
2021
年 3
月 18
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300960
通业
科技
2021
年 3
月 22
日
2021
年 9
月 29
日
新股
流通
受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水
海纳
2021
年 3
月 23
日
2021
年 9
月 30
日
新股
流通
受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962
中金
辐照
2021
年 3
月 29
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966
共同
药业
2021
年 3
月 31
日
2021
年 10
月 11
日
新股
流通
受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣
股份
2021
年 4
月 2
日
2021
年 10
月 13
日
新股
流通
受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300968
格林
精密
2021
年 4
月 6
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300971
博亚
精工
2021
年 4
月 7
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
300972
万辰
生物
2021
年 4
月 8
日
2021
年 10
月 19
日
新股
流通
受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300973
立高
食品
2021
年 4
月 8
日
2021
年 10
月 15
日
新股
流通
受限
28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 37 页 共 67 页
300975
商络
电子
2021
年 4
月 14
日
2021
年 10
月 21
日
新股
流通
受限
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978
东箭
科技
2021
年 4
月 15
日
2021
年 10
月 26
日
新股
流通
受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300985
致远
新能
2021
年 4
月 21
日
2021
年 10
月 29
日
新股
流通
受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300986
志特
新材
2021
年 4
月 21
日
2021
年 11
月 1
日
新股
流通
受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021
年 4
月 28
日
2021
年 11
月 11
日
新股
流通
受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300991
创益
通
2021
年 5
月 12
日
2021
年 11
月 22
日
新股
流通
受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300992
泰福
泵业
2021
年 5
月 17
日
2021
年 11
月 25
日
新股
流通
受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马
遮阳
2021
年 5
月 17
日
2021
年 11
月 24
日
新股
流通
受限
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995
奇德
新材
2021
年 5
月 17
日
2021
年 11
月 26
日
新股
流通
受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联
软件
2021
年 5
月 26
日
2021
年 12
月 3
日
新股
流通
受限
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997
欢乐
家
2021
年 5
月 26
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 38 页 共 67 页
300998
宁波
方正
2021
年 5
月 25
日
2021
年 12
月 2
日
新股
流通
受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛
股份
2021
年 5
月 27
日
2021
年 12
月 7
日
新股
流通
受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301004
嘉益
股份
2021
年 6
月 18
日
2021
年 12
月 27
日
新股
流通
受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007
德迈
仕
2021
年 6
月 4
日
2021
年 12
月 16
日
新股
流通
受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010
晶雪
节能
2021
年 6
月 9
日
2021
年 12
月 20
日
新股
流通
受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立
科技
2021
年 6
月 9
日
2021
年 12
月 17
日
新股
流通
受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电
科技
2021
年 6
月 15
日
2021
年 12
月 22
日
新股
流通
受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301015
百洋
医药
2021
年 6
月 22
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301016
雷尔
伟
2021
年 6
月 23
日
2021
年 12
月 30
日
新股
流通
受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6
月 23
日
2021
年 7
月 5
日
新股
流通
受限
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017
漱玉
平民
2021
年 6
月 23
日
2022
年 1
月 5
日
新股
流通
受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 39 页 共 67 页
301020
密封
科技
2021
年 6
月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
301020
密封
科技
2021
年 6
月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
301021
英诺
激光
2021
年 6
月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301021
英诺
激光
2021
年 6
月 28
日
2022
年 1
月 6
日
新股
流通
受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
600059
古越
龙山
2021
年 4
月 28
日
2021
年 10
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
9.31 12.15 322,234 2,999,998.54 3,915,143.10 -
600161
天坛
生物
2021
年 4
月 26
日
2021
年 10
月 25
日
非公
开发
行流
通受
限
28.13 32.87 2,310,700 64,999,991.00 75,952,709.00 -
600446
金证
股份
2021
年 3
月 29
日
2021
年 9
月 27
日
非公
开发
行流
通受
限
12.34 14.06 243,112 3,000,002.08 3,418,154.72 -
600584
长电
科技
2021
年 4
月 29
日
2021
年 10
月 26
日
非公
开发
行流
通受
限
28.30 35.44 530,035 14,999,990.50 18,784,440.40 -
601360
三六
零
2021
年 1
月 6
日
2021
年 07
月 09
日
非公
开发
行流
通受
限
12.93 12.11 2,060,000 26,635,800.00 24,946,600.00 -
601360
三六
零
2021
年 6
月 10
2021
年 12
月 10
大宗
交易
购入
11.07 11.59 1,000,000 11,070,000.00 11,590,000.00 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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日 日 流通
受限
603703
盛洋
科技
2021
年 1
月 5
日
2021
年 7
月 1
日
非公
开发
行流
通受
限
9.61 12.70 312,175 3,000,001.75 3,964,622.50 -
603799
华友
钴业
2021
年 2
月 18
日
2021
年 8
月 9
日
非公
开发
行流
通受
限
84.00 108.54 452,381 38,000,004.00 49,101,433.74 -
605287
德才
股份
2021
年 6
月 28
日
2021
年 7
月 6
日
新股
流通
受限
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688083
中望
软件
2021
年 3
月 4
日
2021
年 9
月 13
日
新股
流通
受限
150.50 524.08 1,837 276,468.50 962,734.96 -
688087
英科
再生
2021
年 6
月 30
日
2021
年 7
月 9
日
新股
流通
受限
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688099
晶晨
股份
2021
年 3
月 4
日
2021
年 9
月 6
日
大宗
交易
购入
流通
受限
78.58 106.02 27,300 2,145,234.00 2,894,346.00 -
688117
圣诺
生物
2021
年 5
月 26
日
2021
年 12
月 3
日
新股
流通
受限
17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 -
688226
威腾
电气
2021
年 6
月 28
日
2021
年 7
月 7
日
新股
流通
受限
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688616
西力
科技
2021
年 3
月 10
日
2021
年 9
月 22
日
新股
流通
受限
7.35 13.78 3,918 28,797.30 53,990.04 -
688633
星球
石墨
2021
年 3
月 17
2021
年 9
月 24
新股
流通
受限
33.62 53.14 1,558 52,379.96 82,792.12 -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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日 日
688660
电气
风电
2021
年 5
月 11
日
2021
年 11
月 19
日
新股
流通
受限
5.44 7.26 51,238 278,734.72 371,987.88 -
688819
天能
股份
2021
年 1
月 7
日
2021
年 7
月 19
日
新股
流通
受限
41.79 43.69 28,382 1,186,083.78 1,240,009.58 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
113049
长汽
转债
2021
年 6
月 11
日
2021
年 7
月 8
日
新发
未上
市
100.00 100.00 1,700 170,000.00 170,000.00 -
113050
南银
转债
2021
年 6
月 16
日
2021
年 7
月 1
日
新发
未上
市
100.00 100.00 263,510 26,351,000.00 26,351,000.00 -
113050
南银
转债
2021
年 06
月 17
日
2021
年 7
月 1
日
新发
未上
市
100.00 100.00 8,720 872,000.00 872,000.00 -
注：1、经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2021 年 1 月 8 日起由“一汽夏利”变更为“中
国铁物”。
2、本基金持有的新股流通受限股票冠中生态，于 2021年 6月 4日实施 2020年年度权益分配
方案，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80元（含税），同时，以资本公积金向全体股东
每 10股转增 5股。本基金新增 108股。
3、上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定，最终日期以上市公司公告
为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁
易购
2021
年 6月
16 日
重大
事项
停牌
5.59
2021
年 7
月 6
6.15 288,077 3,433,056.43 1,610,350.43 -
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日
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截止本报告期末 2021 年 6 月 30 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证余额 28,499,837.25 元，是如下证券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单
价
数量（张）
期末估值总额
160312 16进出 12
2021年 7月
6日
100.25 300,000 30,075,000.00
合计
300,000 30,075,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券余额 190,900,000.00 元，于 2021 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的证券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参加因转融通证券业务而出借的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部
及合规管理部和审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的 10%。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
180,420,476.68 130,675,956.02
AAA以下
28,551,778.39 41,228,820.80
未评级
- -
合计
208,972,255.07 171,904,776.82
注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 44 页 共 67 页
注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的
债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理
人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测
基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监
测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。
本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请
不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。
本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投
资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开
放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，
本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1个月以内
1-3个月
3个月-1 年
1-5年
5年以上
不计息
合计
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 45 页 共 67 页
2021 年 6 月
30 日
资产
银行存款
3,374,555.4
4
- - - - -
3,374,555.
44
结算备付金
7,037,442.7
2
- - - - -
7,037,442.
72
存出保证金 281,320.05 - - - - - 281,320.05
交易性金融
资产
77,390,000.
00
14,278,47
5.00
178,447,340
.00
166,961,
622.41
42,010,63
2.66
4,896,600
,676.78
5,375,688,
746.85
应收利息 - - - - -
4,824,078
.12
4,824,078.
12
应收申购款 86,911.54 - - - -
10,967,22
2.18
11,054,133
.72
应收证券清
算款
- - - - -
9,580,340
.76
9,580,340.
76
资产总计
88,170,229.
75
14,278,47
5.00
178,447,340
.00
166,961,
622.41
42,010,63
2.66
4,921,972
,317.84
5,411,840,
617.66
负债
应付赎回款 - - - - -
34,812,01
4.67
34,812,014
.67
应付管理人
报酬
- - - - -
3,420,859
.09
3,420,859.
09
应付托管费 - - - - -
641,411.0
9
641,411.09
卖出回购金
融资产款
219,399,837
.25
- - - - -
219,399,83
7.25
应付销售服
务费
- - - - - 46,764.00 46,764.00
应付交易费
用
- - - - -
206,257.4
8
206,257.48
应付利息 - - - - - 56,632.99 56,632.99
应交税费 - - - - - 2,289.21 2,289.21
其他负债 - - - - -
606,415.8
2
606,415.82
负债总计
219,399,837
.25
- - - -
39,792,64
4.35
259,192,48
1.60
利率敏感度
缺口
-
131,229,607
.50
14,278,47
5.00
178,447,340
.00
166,961,
622.41
42,010,63
2.66
4,882,179
,673.49
5,152,648,
136.06
上年度末
2020年 12
月 31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1 年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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银行存款 363,031.95 - - - - - 363,031.95
结算备付金
11,464,041.
04
- - - - -
11,464,041
.04
存出保证金 604,180.11 - - - - - 604,180.11
交易性金融
资产
20,498,950.
00
130,119,9
19.60
141,081,918
.00
157,724,
254.49
14,180,52
2.33
5,352,995
,578.31
5,816,601,
142.73
买入返售金
融资产
2,000,000.0
0
- - - - -
2,000,000.
00
应收利息 - - - - -
4,550,116
.40
4,550,116.
40
应收申购款 100,632.18 - - - -
10,681,89
2.94
10,782,525
.12
应收证券清
算款
- - - - -
58,264,09
5.25
58,264,095
.25
资产总计
35,030,835.
28
130,119,9
19.60
141,081,918
.00
157,724,
254.49
14,180,52
2.33
5,426,491
,682.90
5,904,629,
132.60
负债
应付赎回款 - - - - -
35,581,74
2.10
35,581,742
.10
应付管理人
报酬
- - - - -
3,792,299
.09
3,792,299.
09
应付托管费 - - - - -
711,056.0
9
711,056.09
卖出回购金
融资产款
284,999,499
.50
- - - - -
284,999,49
9.50
应付销售服
务费
- - - - - 49,550.78 49,550.78
应付交易费
用
- - - - -
480,605.4
7
480,605.47
应付利息 - - - - - 80,702.37 80,702.37
应交税费 - - - - - 2,333.60 2,333.60
其他负债 - - - - -
505,019.2
2
505,019.22
负债总计
284,999,499
.50
- - -
-
41,203,30
8.72
326,202,80
8.22
利率敏感度
缺口
-
249,968,664
.22
130,119,9
19.60
141,081,918
.00
157,724,
254.49
14,180,52
2.33
5,385,288
,374.18
5,578,426,
324.38
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 47 页 共 67 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；
假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
利率+1% -998,238.57 -1,002,072.64
利率-1% 1,009,444.80 1,012,486.73
注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权
公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例范围为本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金面临的整体市
场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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交易性金融资产
－股票投资
4,896,600,676.78
95.03
5,352,995,578.31
95.96
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
479,088,070.07 9.30 463,605,564.42 8.31
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
5,375,688,746.85 104.33
5,816,601,142.73 104.27
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动
使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析
在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准+10% 511,332,534.12 574,665,666.93
业绩比较基准-10% -511,332,534.12 -574,665,666.93
注：本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的
敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基
金净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例
（%）
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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1
权益投资
4,896,600,676.78 90.48
其中：股票
4,896,600,676.78 90.48
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
479,088,070.07 8.85
其中：债券
479,088,070.07 8.85
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
10,411,998.16 0.19
8 其他各项资产
25,739,872.65 0.48
9 合计
5,411,840,617.66 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
1,670,656.20 0.03
B
采矿业
126,823,603.91 2.46
C
制造业
2,323,160,691.59 45.09
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
31,402,904.00 0.61
E
建筑业
24,532,219.00 0.48
F
批发和零售业
25,233,194.64 0.49
G
交通运输、仓储
和邮政业
55,959,737.50 1.09
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
137,549,652.06 2.67
J
金融业
1,262,679,466.36 24.51
K
房地产业
102,053,459.89 1.98
L
租赁和商务服务
业
396,113,257.66 7.69
M
科学研究和技术
服务业
1,965,189.29 0.04
N
水利、环境和公
共设施管理业
- -
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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Q
卫生和社会工作
58,816,189.87 1.14
R
文化、体育和娱
乐业
90,042,664.01 1.75
S
综合
- -
合计
4,638,002,885.98 90.01
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔
业
11,290.28 0.00
B
采矿业
19,224,352.34 0.37
C
制造业
173,481,731.78 3.37
D
电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
4,662.00 0.00
E
建筑业
11,014.44 0.00
F
批发和零售业
4,609,236.46 0.09
G
交通运输、仓储
和邮政业
3,904,256.10 0.08
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件
和信息技术服务
业
26,307,716.57 0.51
J
金融业
12,080,812.50 0.23
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务
业
- -
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公
共设施管理业
18,962,718.33 0.37
O
居民服务、修理
和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱
乐业
- -
S
综合
- -
合计
258,597,790.80 5.02
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 51 页 共 67 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 1,301,805 390,671,680.50 7.58
2 600519 贵州茅台 133,800 275,186,460.00 5.34
3 000100 TCL科技 31,388,800 240,124,320.00 4.66
4 601318 中国平安 3,128,863 201,123,313.64 3.90
5 000895 双汇发展 5,738,809 182,494,126.20 3.54
6 600036 招商银行 3,358,870 182,017,165.30 3.53
7 601601 中国太保 6,058,139 175,504,286.83 3.41
8 000858 五 粮 液 505,829 150,681,400.81 2.92
9 601009 南京银行 13,188,856 138,746,765.12 2.69
10 600741 华域汽车 4,587,800 120,521,506.00 2.34
11 601336 新华保险 2,500,880 114,815,400.80 2.23
12 600690 海尔智家 4,278,844 110,864,848.04 2.15
13 002773 康弘药业 4,188,835 96,887,753.55 1.88
14 300124 汇川技术 1,228,200 91,206,132.00 1.77
15 000938 紫光股份 3,818,838 83,556,175.44 1.62
16 601166 兴业银行 3,999,818 82,196,259.90 1.60
17 002739 万达电影 5,017,559 79,227,256.61 1.54
18 603799 华友钴业 688,577 76,075,016.94 1.48
19 600309 万华化学 698,059 75,962,780.38 1.47
20 600161 天坛生物 2,310,700 75,952,709.00 1.47
21 000001 平安银行 3,058,000 69,171,960.00 1.34
22 000333 美的集团 828,891 59,157,950.67 1.15
23 002044 美年健康 6,468,517 58,816,189.87 1.14
24 601398 工商银行 9,888,820 51,125,199.40 0.99
25 600276 恒瑞医药 682,019 46,356,831.43 0.90
26 601225 陕西煤业 3,888,007 46,072,882.95 0.89
27 002821 凯莱英 118,618 44,197,066.80 0.86
28 000568 泸州老窖 184,413 43,510,403.22 0.84
29 601628 中国人寿 1,228,978 41,650,064.42 0.81
30 000651 格力电器 776,191 40,439,551.10 0.78
31 002555 三七互娱 1,587,182 38,124,111.64 0.74
32 601899 紫金矿业 3,777,180 36,600,874.20 0.71
33 601360 三六零 3,060,000 36,536,600.00 0.71
34 601838 成都银行 2,828,900 35,757,296.00 0.69
35 600436 片仔癀 76,813 34,435,267.90 0.67
36 001979 招商蛇口 3,115,283 34,112,348.85 0.66
37 300450 先导智能 563,016 33,859,782.24 0.66
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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38 600196 复星医药 469,300 33,850,609.00 0.66
39 600000 浦发银行 3,228,900 32,289,000.00 0.63
40 002352 顺丰控股 463,536 31,381,387.20 0.61
41 000069 华侨城 A 4,188,800 31,164,672.00 0.60
42 002142 宁波银行 758,727 29,567,591.19 0.57
43 601012 隆基股份 296,447 26,336,351.48 0.51
44 600760 中航沈飞 436,100 26,296,830.00 0.51
45 000338 潍柴动力 1,432,100 25,591,627.00 0.50
46 601169 北京银行 5,198,800 25,318,156.00 0.49
47 601088 中国神华 1,273,808 24,864,732.16 0.48
48 000063 中兴通讯 708,800 23,553,424.00 0.46
49 002558 巨人网络 1,800,000 22,889,100.00 0.44
50 600406 国电南瑞 970,616 22,557,115.84 0.44
51 600019 宝钢股份 2,938,880 22,453,043.20 0.44
52 600585 海螺水泥 528,973 21,714,341.65 0.42
53 600383 金地集团 1,968,871 20,161,239.04 0.39
54 000157 中联重科 2,064,316 19,074,279.84 0.37
55 600016 民生银行 4,281,133 18,879,796.53 0.37
56 600584 长电科技 530,035 18,784,440.40 0.36
57 600660 福耀玻璃 316,300 17,665,355.00 0.34
58 601818 光大银行 4,518,800 17,081,064.00 0.33
59 600028 中国石化 3,831,685 16,706,146.60 0.32
60 600048 保利地产 1,380,000 16,615,200.00 0.32
61 600009 上海机场 338,800 16,306,444.00 0.32
62 601607 上海医药 703,306 14,860,855.78 0.29
63 601668 中国建筑 3,167,100 14,727,015.00 0.29
64 601985 中国核电 2,817,500 14,256,550.00 0.28
65 601939 建设银行 2,088,800 13,890,520.00 0.27
66 002624 完美世界 569,600 13,619,136.00 0.26
67 600893 航发动力 254,302 13,526,323.38 0.26
68 601633 长城汽车 296,900 12,941,871.00 0.25
69 002050 三花智控 508,400 12,191,432.00 0.24
70 601229 上海银行 1,419,836 11,642,655.20 0.23
71 000538 云南白药 96,723 11,192,785.56 0.22
72 300413 芒果超媒 157,659 10,815,407.40 0.21
73 002007 华兰生物 276,041 10,125,183.88 0.20
74 600795 国电电力 3,978,800 9,668,484.00 0.19
75 601600 中国铝业 1,787,800 9,475,340.00 0.18
76 601390 中国中铁 1,788,800 9,373,312.00 0.18
77 002601 龙佰集团 260,552 9,009,888.16 0.17
78 000768 中航西飞 340,700 8,953,596.00 0.17
79 600352 浙江龙盛 649,200 8,920,008.00 0.17
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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80 002008 大族激光 218,571 8,828,082.69 0.17
81 601877 正泰电器 252,100 8,415,098.00 0.16
82 002241 歌尔股份 183,799 7,855,569.26 0.15
83 002271 东方雨虹 136,150 7,531,818.00 0.15
84 000725 京东方 A 1,146,870 7,156,468.80 0.14
85 002594 比亚迪 27,448 6,889,448.00 0.13
86 600362 江西铜业 301,313 6,743,384.94 0.13
87 600085 同仁堂 148,700 6,074,395.00 0.12
88 000425 徐工机械 886,000 5,643,820.00 0.11
89 600655 豫园股份 486,668 5,640,482.12 0.11
90 600926 杭州银行 373,200 5,504,700.00 0.11
91 002027 分众传媒 578,276 5,441,577.16 0.11
92 002415 海康威视 80,000 5,160,000.00 0.10
93 603833 欧派家居 36,274 5,149,457.04 0.10
94 601138 工业富联 398,404 4,944,193.64 0.10
95 600030 中信证券 186,700 4,656,298.00 0.09
96 601021 春秋航空 80,487 4,579,710.30 0.09
97 601688 华泰证券 281,500 4,447,700.00 0.09
98 600118 中国卫星 143,403 4,195,971.78 0.08
99 600332 白云山 123,700 4,187,245.00 0.08
100 600886 国投电力 427,300 4,106,353.00 0.08
101 002252 上海莱士 515,500 3,861,095.00 0.07
102 600989 宝丰能源 267,900 3,664,872.00 0.07
103 600025 华能水电 582,300 3,371,517.00 0.07
104 601111 中国国航 373,900 2,908,942.00 0.06
105 300122 智飞生物 14,000 2,614,220.00 0.05
106 603993 洛阳钼业 499,800 2,578,968.00 0.05
107 000963 华东医药 47,205 2,171,902.05 0.04
108 002153 石基信息 91,840 2,159,158.40 0.04
109 002179 中航光电 27,210 2,150,134.20 0.04
110 000776 广发证券 132,300 2,003,022.00 0.04
111 601658 邮储银行 398,384 1,999,887.68 0.04
112 600104 上汽集团 86,200 1,893,814.00 0.04
113 600999 招商证券 96,242 1,830,522.84 0.04
114 600299 安迪苏 150,000 1,794,000.00 0.03
115 603259 药明康德 11,151 1,746,135.09 0.03
116 300498 温氏股份 116,260 1,670,656.20 0.03
117 600588 用友网络 50,043 1,664,430.18 0.03
118 002024 苏宁易购 288,077 1,610,350.43 0.03
119 300408 三环集团 29,585 1,254,995.70 0.02
120 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.02
121 002236 大华股份 51,416 1,084,877.60 0.02
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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122 600111 北方稀土 49,600 1,026,720.00 0.02
123 601933 永辉超市 200,762 949,604.26 0.02
124 600031 三一重工 29,241 850,035.87 0.02
125 601816 京沪高铁 100,000 529,000.00 0.01
126 601669 中国电建 111,600 431,892.00 0.01
127 600438 通威股份 9,039 391,117.53 0.01
128 002938 鹏鼎控股 8,980 322,202.40 0.01
129 601878 浙商证券 22,392 292,887.36 0.01
130 002841 视源股份 2,134 265,234.86 0.01
131 600233 圆通速递 25,400 254,254.00 0.00
132 300676 华大基因 1,847 219,054.20 0.00
133 600521 华海药业 3,600 75,168.00 0.00
134 300433 蓝思科技 287 8,440.67 0.00
135 002916 深南电路 18 2,000.34 0.00
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600195 中牧股份 3,888,885 46,511,064.60 0.90
2 300123 亚光科技 2,588,800 27,029,072.00 0.52
3 000723 美锦能源 2,821,428 20,681,067.24 0.40
4 300070 碧水源 2,588,000 18,918,280.00 0.37
5 601997 贵阳银行 1,682,415 12,046,091.40 0.23
6 600487 亨通光电 980,887 11,182,111.80 0.22
7 300254 仟源医药 1,531,800 10,937,052.00 0.21
8 000983 山西焦煤 1,288,000 10,703,280.00 0.21
9 002786 银宝山新 1,099,366 7,420,720.50 0.14
10 300292 吴通控股 1,933,085 7,171,745.35 0.14
11 601699 潞安环能 588,000 6,944,280.00 0.13
12 002562 兄弟科技 1,486,200 6,197,454.00 0.12
13 600141 兴发集团 288,000 5,423,040.00 0.11
14 300634 彩讯股份 261,780 5,125,652.40 0.10
15 600297 广汇汽车 1,570,350 4,522,608.00 0.09
16 300444 双杰电气 697,674 4,199,997.48 0.08
17 603703 盛洋科技 312,175 3,964,622.50 0.08
18 600059 古越龙山 322,234 3,915,143.10 0.08
19 000927 中国铁物 1,063,830 3,904,256.10 0.08
20 300460 惠伦晶体 161,681 3,547,281.14 0.07
21 000423 东阿阿胶 98,007 3,519,431.37 0.07
22 600446 金证股份 243,112 3,418,154.72 0.07
23 002405 四维图新 240,000 3,376,800.00 0.07
24 600271 航天信息 250,194 3,260,027.82 0.06
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 55 页 共 67 页
25 688099 晶晨股份 27,300 2,894,346.00 0.06
26 300609 汇纳科技 150,000 2,863,500.00 0.06
27 002182 云海金属 230,000 2,654,200.00 0.05
28 600727 鲁北化工 318,000 2,607,600.00 0.05
29 002422 科伦药业 128,000 2,553,600.00 0.05
30 300439 美康生物 133,333 2,469,327.16 0.05
31 300760 迈瑞医疗 4,800 2,304,240.00 0.04
32 600395 盘江股份 188,800 1,340,480.00 0.03
33 688819 天能股份 28,382 1,240,009.58 0.02
34 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.02
35 600718 东软集团 47,475 464,305.50 0.01
36 688660 电气风电 51,238 371,987.88 0.01
37 600985 淮北矿业 19,354 236,312.34 0.00
38 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
39 603156 养元饮品 6,813 194,715.54 0.00
40 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
41 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.00
42 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00
43 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.00
44 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
45 688616 西力科技 3,918 53,990.04 0.00
46 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
47 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
48 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
49 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
50 002955 鸿合科技 1,884 35,965.56 0.00
51 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
52 300691 联合光电 2,069 32,752.27 0.00
53 603365 水星家纺 2,111 30,208.41 0.00
54 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
55 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
56 603773 沃格光电 881 23,231.97 0.00
57 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
58 603607 京华激光 1,439 20,923.06 0.00
59 002899 英派斯 1,408 18,599.68 0.00
60 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
61 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
62 603848 好太太 1,377 16,964.64 0.00
63 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
64 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
65 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
66 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
67 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 56 页 共 67 页
68 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
69 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
70 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
71 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
72 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
73 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
74 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
75 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
76 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
77 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
78 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
79 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
80 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
81 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
82 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
83 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
84 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
85 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
86 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
87 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
88 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
89 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
90 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
91 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
92 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
93 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
94 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
95 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
96 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
97 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
98 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
99 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
100 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
101 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
102 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
103 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
104 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
105 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
106 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
107 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
108 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
109 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600161 天坛生物 64,999,991.00 1.17
2 603799 华友钴业 38,000,004.00 0.68
3 601360 三六零 37,705,800.00 0.68
4 002044 美年健康 32,192,432.19 0.58
5 002558 巨人网络 23,339,700.00 0.42
6 300123 亚光科技 22,470,424.00 0.40
7 600016 民生银行 21,046,937.69 0.38
8 601601 中国太保 19,688,058.91 0.35
9 601012 隆基股份 16,677,500.13 0.30
10 000723 美锦能源 15,799,996.80 0.28
11 600741 华域汽车 15,482,351.51 0.28
12 600584 长电科技 14,999,990.50 0.27
13 000895 双汇发展 13,850,344.74 0.25
14 002050 三花智控 11,103,664.74 0.20
15 601169 北京银行 10,190,175.00 0.18
16 600352 浙江龙盛 8,992,516.00 0.16
17 601318 中国平安 8,187,998.00 0.15
18 600519 贵州茅台 7,678,580.00 0.14
19 002562 兄弟科技 7,000,002.00 0.13
20 000938 紫光股份 6,969,089.00 0.12
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002558 巨人网络 55,527,222.05 1.00
2 603799 华友钴业 33,280,421.46 0.60
3 601318 中国平安 28,923,322.00 0.52
4 601601 中国太保 23,417,895.24 0.42
5 600900 长江电力 22,741,530.94 0.41
6 601012 隆基股份 22,065,872.24 0.40
7 600487 亨通光电 21,208,403.05 0.38
8 000063 中兴通讯 20,452,059.00 0.37
9 600104 上汽集团 20,076,908.00 0.36
10 600690 海尔智家 18,505,208.37 0.33
11 601988 中国银行 17,987,184.00 0.32
12 000895 双汇发展 17,122,812.05 0.31
13 600016 民生银行 16,879,047.82 0.30
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14 601888 中国中免 16,259,934.22 0.29
15 601668 中国建筑 16,138,794.00 0.29
16 000938 紫光股份 15,353,027.91 0.28
17 600741 华域汽车 14,513,809.34 0.26
18 603156 养元饮品 14,296,292.02 0.26
19 601328 交通银行 14,153,225.00 0.25
20 600519 贵州茅台 14,127,447.00 0.25
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
506,819,051.06
卖出股票收入（成交）总额
821,161,940.62
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
125,229,340.00 2.43
2
央行票据
- -
3
金融债券
144,886,475.00 2.81
其中：政策性金融债
144,886,475.00 2.81
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
208,972,255.07 4.06
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
479,088,070.07 9.30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 019640 20国债 10 673,900 67,390,000.00 1.31
2 160312 16进出 12 600,000 60,150,000.00 1.17
3 132018 G三峡 EB1 378,880 45,511,065.60 0.88
4 102101 国债 2101 300,000 30,021,000.00 0.58
5 113050 南银转债 272,230 27,223,000.00 0.53
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.3 本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，贵州茅台酒股份有限公司、中国平安保险（集团）
股份有限公司、招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到
监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基
金合同的要求。
前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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序号
名称
金额
1
存出保证金
281,320.05
2
应收证券清算款
9,580,340.76
3
应收股利
-
4
应收利息
4,824,078.12
5
应收申购款
11,054,133.72
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
25,739,872.65
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 132018 G三峡 EB1 45,511,065.60 0.88
2 132020 19蓝星 EB 23,424,043.20 0.45
3 110059 浦发转债 20,739,002.10 0.40
4 110051 中天转债 17,833,099.00 0.35
5 132014 18中化 EB 13,840,216.80 0.27
6 132015 18中油 EB 13,004,155.00 0.25
7 110061 川投转债 8,013,968.20 0.16
8 113044 大秦转债 5,928,645.10 0.12
9 110045 海澜转债 2,232,600.00 0.04
10 113525 台华转债 2,143,843.20 0.04
11 110041 蒙电转债 2,107,200.00 0.04
12 113026 核能转债 1,683,221.60 0.03
13 113021 中信转债 1,618,388.10 0.03
14 113537 文灿转债 1,356,450.20 0.03
15 110053 苏银转债 1,277,920.80 0.02
16 110062 烽火转债 1,271,719.00 0.02
17 132021 19中电 EB 1,229,774.70 0.02
18 113011 光大转债 1,207,811.00 0.02
19 127012 招路转债 893,700.50 0.02
20 128022 众信转债 844,000.00 0.02
21 127005 长证转债 726,268.00 0.01
22 110057 现代转债 533,333.70 0.01
23 127015 希望转债 524,064.60 0.01
24 113534 鼎胜转债 417,622.40 0.01
25 113027 华钰转债 404,933.40 0.01
26 127020 中金转债 403,696.00 0.01
27 128057 博彦转债 315,289.60 0.01
28 128081 海亮转债 256,984.60 0.00
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 61 页 共 67 页
29 127006 敖东转债 251,341.19 0.00
30 113528 长城转债 247,512.40 0.00
31 113545 金能转债 239,195.40 0.00
32 113024 核建转债 203,915.30 0.00
33 110060 天路转债 200,503.00 0.00
34 110056 亨通转债 186,013.70 0.00
35 110052 贵广转债 177,117.50 0.00
36 123022 长信转债 174,356.80 0.00
37 128064 司尔转债 171,857.40 0.00
38 128075 远东转债 153,556.00 0.00
39 127013 创维转债 136,825.00 0.00
40 113530 大丰转债 119,901.60 0.00
41 123023 迪森转债 114,782.00 0.00
42 128100 搜特转债 69,961.00 0.00
43 127011 中鼎转 2 60,625.00 0.00
44 113030 东风转债 30,878.40 0.00
45 110043 无锡转债 3,380.40 0.00
46 113594 淳中转债 3,360.90 0.00
47 110038 济川转债 1,049.70 0.00
48 113505 杭电转债 1,042.60 0.00
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 300123 亚光科技 27,029,072.00 0.52
大宗交易购入流通
受限
2 000723 美锦能源 20,681,067.24 0.40
非公开发行流通受
限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级 持有人 户均持有 持有人结构
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 62 页 共 67 页
别
户数
（户）
的基金份
额
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额
比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
兴全沪
深 300
指 数
（LOF）
A
690,988 2,715.00 386,829,176.40 20.62 1,489,205,972.49 79.38
兴全沪
深 300
指数 C
33,744 1,629.44 487,626.54 0.89 54,496,243.05 99.11
合计
724,732 2,664.46 387,316,802.94 20.06 1,543,702,215.54 79.94
8.2 期末上市基金前十名持有人
兴全沪深 300 指数（LOF）A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 何三娣 1,002,816.00 2.31
2
浙江德源智能科技股
份有限公司
914,447.00 2.11
3 钱春香 809,501.00 1.87
4 高怀之 787,165.00 1.82
5 郭曼 713,950.00 1.65
6 陈周阳 661,000.00 1.52
7 欧阳兰 623,167.00 1.44
8 何雅丽 619,521.00 1.43
9 钟贵洋 581,528.00 1.34
10 李广涛 460,007.00 1.06
注：持有人为 LOF基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
兴全沪深 300指数（LOF）A 4,078,168.15 0.2174
兴全沪深 300指数 C 1,245.57 0.0023
合计
4,079,413.72 0.2113
注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的
分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
兴全沪深 300指数（LOF）
A
0~10
兴全沪深 300指数 C 0
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
兴全沪深 300指数（LOF）
A
>100
兴全沪深 300指数 C 0
合计
>100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
兴全沪深 300指数（LOF）A
兴全沪深 300指数 C
基金合同生效日
（2010年 11月 2
日）基金份额总额
2,955,476,122.49 -
本报告期期初基金
份额总额
1,992,371,296.24 46,263,655.61
本报告期基金总申
购份额
729,774,944.78 65,105,418.59
减：本报告期基金
总赎回份额
846,111,092.13 56,385,204.61
本报告期基金拆分
变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金
份额总额
1,876,035,148.89
54,983,869.59
注：1、总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2、自 2019年 6月 5日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。
（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 64 页 共 67 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
兴业证券
2
1,087,876,555.40
100.00%
796,583.35
100.00%
-
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能
力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 69,043,234.37 100.00%
9,350,091,000.00 100.00%
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于兴全沪深 300指数增强型证券
投资基金（LOF）C份额暂停接受五
十万元以上申购、转换转入申请的
公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-01-04
2 关于旗下部分基金投资兄弟科技 证券时报及规定互联网 2021-01-07
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
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(002562)非公开发行股票的公告 网站
3
关于旗下部分基金投资盛洋科技
(603703)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-01-07
4
关于旗下部分基金投资三六零
(601360)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-01-08
5
关于旗下部分基金投资一汽夏利
(000927)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-01-09
6
关于旗下部分基金投资美锦能源
(000723)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-02-01
7
关于旗下部分基金投资范围增加存
托凭证并修改基金合同和托管协议
的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-02-09
8
关于调整旗下基金在湘财证券费率
优惠活动的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-02-10
9
关于旗下部分基金投资华友钴业
(603799)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-02-20
10
关于旗下部分基金投资四维图新
(002405)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-02-25
11
关于兴全沪深 300指数增强型证券
投资基金（LOF）A份额暂停接受大
额申购、转换转入、定期定额投资
申请的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-02-26
12
关于旗下部分基金投资双杰电气
(300444)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-03-02
13
关于增加中原证券为旗下部分基金
销售机构的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-03-05
14
关于旗下部分基金投资金证股份
(600446)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-03-31
15
关于旗下部分基金投资美康生物
(300439)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-03-31
16
关于旗下部分基金修改基金合同的
公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-03-31
17
关于增加阳光人寿为旗下部分基金
销售机构的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-04-01
18
关于旗下部分基金投资银宝山新
(002786)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-04-15
19
增加上海大智慧为旗下部分基金销
售机构公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-04-21
20
关于旗下部分基金投资天坛生物
(600161)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-04-28
21
关于旗下部分基金投资古越龙山
(600059)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-04-30
22
关于旗下部分基金投资长电科技
(600584)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-05-06
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 66 页 共 67 页
23
关于旗下部分基金投资惠伦晶体
(300460)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-05-11
24
关于旗下部分基金投资吴通控股
(300292)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-05-26
25
关于旗下部分基金投资彩讯股份
(300634)非公开发行股票的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-06-12
26
关于增加北京新浪仓石基金销售有
限公司为旗下部分基金销售机构的
公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-06-16
27
关于增加泛华普益基金销售有限公
司为旗下部分基金销售机构的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-06-17
28
关于调整网上直销基金转换、赎回
转购、汇款交易优惠费率的公告
证券时报及规定互联网
网站
2021-06-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本
项特有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件
2、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）2021 年中期报告
第 67 页 共 67 页
3、《兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536。
兴证全球基金管理有限公司
2021 年 8月 31日
