大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................2
1.2 目录.......................................................................3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...............................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5
2.4 信息披露方式 ...............................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................7
§4 管理人报告 ........................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .......................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 13
6.1 资产负债表 ................................................................ 13
6.2 利润表 .................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 15
6.4 报表附注 .................................................................. 17
§7 投资组合报告 ......................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 53
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 53
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 55
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 55
§10 重大事件揭示 ........................................................ 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 56
10.8 其他重大事件 ............................................................. 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 59
§12 备查文件目录 ........................................................ 59
12.1 备查文件目录 ............................................................. 59
12.2 存放地点 ................................................................. 60
12.3 查阅方式 ................................................................. 60
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
深证 ETF
场内简称
深证成指 ETF
基金主代码
159943
交易代码
159943
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年 6月 5日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,135,342.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年 7月 8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
深证成份指数
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招 北京市东城区建国门内大街 69
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商银行大厦 32层 号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
24,915,896.33
本期利润
12,377,985.30
加权平均基金份额本期利润
1.5231
本期加权平均净值利润率
9.21%
本期基金份额净值增长率
8.32%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
-6,872,385.62
期末可供分配基金份额利润
-0.9631
期末基金资产净值
125,229,140.38
期末基金份额净值
17.551
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
15.22%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 2.03% 0.99% 1.10% 1.03% 0.93% -0.04%
过去三个月 12.01% 1.03% 10.04% 1.08% 1.97% -0.05%
过去六个月 8.32% 1.39% 4.78% 1.44% 3.54% -0.05%
过去一年 33.59% 1.44% 26.43% 1.48% 7.16% -0.04%
过去三年 75.14% 1.53% 61.65% 1.56% 13.49% -0.03%
自基金合同生效起
至今
15.22% 1.65% -13.37% 1.70% 28.59% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
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合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金，8只 QDII基
金及 107只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
苏 秉
毅
本基金基
金经理，
数量与指
数投资部
副 总 监
（主持工
作）
2015 年 6
月 5日
- 17年
经济学硕士。2004年 9月至 2008年 5月
就职于华夏基金管理有限公司基金运作
部。2008年加入大成基金管理有限公司，
曾担任规划发展部高级产品设计师、数量
与指数投资部总监助理，现任数量与指数
投资部副总监。2012年 8月 28日至 2014
年 1月 23日任大成中证 500沪市交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2014年 1月 24日至 2014年 2月 17
日任大成健康产业股票型证券投资基金基
金经理。2012年 2月 9日至 2014年 9月
11 日任深证成长 40 交易型开放式指数证
券投资基金及大成深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。2012年 8月 24日起任中证 500沪市
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日
任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经
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理。2013年 2月 7日起任大成中证 100交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2015年 6月 5日起任大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2015
年 6月 29日至 2020年 11月 13日任大成
中证互联网金融指数分级证券投资基金基
金经理。2016年 3月 4日起任大成核心双
动力混合型证券投资基金、大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理。2018年 6月
26日起任大成景恒混合型证券投资基金基
金经理。2021年 4月 23 日起任大成智惠
量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中
国
刘淼
本基金基
金经理助
理
2017 年 9
月 14日
- 13年
工商管理硕士。2008年 4 月至 2011 年 5
月就职于招商基金管理有限公司，任基金
核算部基金会计。2011年 5月加入大成基
金管理有限公司，曾担任基金运营部基金
会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、
数量与指数投资部数量分析师、深证成长
40交易型开放式指数证券投资基金、大成
深证成长 40 交易型开放式指数联接基
金、大成中证 500深市交易型开放式指数
证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价
值 100 交易型开放式指数证券投资基金、
大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理
助理。2017年 9月 14日起任大成中证 100
交易型开放式指数证券投资基金、中证 500
沪市交易型开放式指数证券投资基金、大
成深证成份交易型开放式指数证券投资基
金基金经理助理。2020年 6月 29 日起任
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资
基金、大成深证成长 40交易型开放式指数
联接基金、大成中证 500 深市交易型开放
式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股
质优价值 100交易型开放式指数证券投资
基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2021年 4月 30 日起任大成中证
全指医疗保健设备与服务交易型开放式指
数证券投资基金基金经理。2021年 6月 17
日任大成中证红利指数证券投资基金基金
经理。具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
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2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，全球宏观经济继续在复苏的轨道上运行，带动大宗商品价格上涨。尽管受疫情影响，
商品供需错配的格局短期内难以得到缓解，但通胀还未成为全球投资者关心的焦点。美国十年国
债收益率在一季度显著上行后，二季度则震荡下行。全球流动性也较为宽裕，外资持续流入境内
市场。而我国控制疫情较为出色，在本轮周期中也先于其它主要经济体复苏。相较于海外的“大
放水”，国内的流动性释放较为克制，也在逐步有序退出非常规的宽松政策。
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股票市场上半年则经历了较大的转折。从年初到春节前，市场延续了去年的风格，对消费、
新能源等“赛道股”的追捧趋于狂热，少数股票快速上涨带领指数冲高。然而春节后，风格剧烈
切换。部分白马股快速下跌，而之前受其“虹吸”影响丧失流动性的大量股票反而迎来转机，形
成鲜明对比，价值风格重得青睐。进入二季度，市场止跌回稳，指数保持窄幅震荡。而白马股也
出现分化，新能源股票高歌猛进，而传统行业龙头则相对表现不佳，成长风格又再占优。上半年
市场基准沪深 300指数上涨 0.24%。
本基金标的指数深成指上涨 4.78%，涨幅高于大盘。上半年，本基金申购赎回和份额交易情
况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调
整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 17.551元；本报告期基金份额净值增长率为 8.32%，业绩
比较基准收益率为 4.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济环境面临高度不确定性。新冠疫情反反复复，目前看来很难彻底根除，
人类社会需要在抗疫和发展之间取得平衡。无论国内国外，除非放任通胀高企，否则因为疫情而
投放的天量流动性终究要回收，如何平稳、有序地退出非常规的货币政策，又将成为各国政府面
前的一道难题。而我们还要完成保民生、处置金融风险、科技强国等多重目标，任务更为艰巨。
对于股票市场，我们持总体中性观点。目前市场的估值体系极度分裂，相当多的股票估值处
于历史低位，向下空间有限，以上证指数为代表的宽基指数也不会有太大风险。然而，在硬币的
另一面，却是部分充满梦想的股票估值远远高于合理水平。这些股票聚集了大量杠杆资金，若出
现超预期的利空事件，有可能引发局部剧烈波动，造成阶段性的市场冲击。
组合管理上，我们将严格按照基金合同的相关约定，紧密跟踪标的指数，按照标的指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
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责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利
益的行为。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
3,029,491.44 2,657,506.24
结算备付金
- 21,531.68
存出保证金
20,969.85 27,191.29
交易性金融资产
6.4.3.2
122,229,956.87 165,833,217.17
其中：股票投资
122,229,956.87 165,833,217.17
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
144,864.51 871,601.67
应收利息
6.4.3.5
790.26 824.80
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
125,426,072.93 169,411,872.85
负债和所有者权益
附注号
本期末
上年度末
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2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 2,733.26
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
51,832.94 76,685.75
应付托管费
10,366.61 15,337.18
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.3.7
15,430.44 19,352.46
应交税费
- 22.17
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
119,302.56 215,000.00
负债合计
196,932.55 329,130.82
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
108,696,548.55 158,967,244.81
未分配利润
6.4.3.10
16,532,591.83 10,115,497.22
所有者权益合计
125,229,140.38 169,082,742.03
负债和所有者权益总计
125,426,072.93 169,411,872.85
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 17.551元，基金份额总额 7,135,342.00份。
6.2 利润表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
12,965,877.25 36,771,206.86
1.利息收入
17,917.68 16,105.85
其中：存款利息收入
6.4.3.11
17,917.68 16,105.85
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
25,485,870.60 4,005,468.73
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列）
其中：股票投资收益
6.4.3.12
24,806,413.92 2,104,474.81
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
679,456.68 1,900,993.92
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17
-12,537,911.03 32,749,632.28
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18
- -
减：二、费用
587,891.95 951,267.42
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
334,652.91 606,023.75
2．托管费
6.4.6.2.2
66,930.60 121,204.79
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.3.19
31,680.88 49,226.28
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20
154,627.56 174,812.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,377,985.30 35,819,939.44
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
12,377,985.30 35,819,939.44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
158,967,244.81 10,115,497.22 169,082,742.03
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
- 12,377,985.30
12,377,985.30
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-50,270,696.26 -5,960,890.69 -56,231,586.95
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
-50,270,696.26 -5,960,890.69 -56,231,586.95
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
108,696,548.55 16,532,591.83 125,229,140.38
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
337,199,713.29 -85,580,719.28 251,618,994.01
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 35,819,939.44
35,819,939.44
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-50,270,696.25 10,284,172.45 -39,986,523.80
其中：1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
-50,270,696.25 10,284,172.45 -39,986,523.80
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
286,929,017.04 -39,476,607.39 247,452,409.65
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年 12月 31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
3,029,491.44
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
3,029,491.44
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
79,632,787.92 122,229,956.87 42,597,168.95
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
79,632,787.92 122,229,956.87 42,597,168.95
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
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6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
766.16
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
15.64
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
8.46
合计
790.26
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
15,430.44
银行间市场应付交易费用
-
合计
15,430.44
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
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应付赎回费
-
应付证券出借违约金
-
预提费用 84,302.56
应付指数使用费 35,000.00
合计
119,302.56
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 10,435,342.00
158,967,244.81
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-3,300,000.00
-50,270,696.26
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
7,135,342.00
108,696,548.55
注：申购含红利再投份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 -40,829,315.05 50,944,812.27 10,115,497.22
本期利润
24,915,896.33 -12,537,911.03 12,377,985.30
本期基金份额交易
产生的变动数
9,041,033.10 -15,001,923.79 -5,960,890.69
其中：基金申购款
- - -
基金赎回款
9,041,033.10 -15,001,923.79 -5,960,890.69
本期已分配利润
- - -
本期末
-6,872,385.62 23,404,977.45 16,532,591.83
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
17,290.55
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
407.96
其他
219.17
合计
17,917.68
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6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
4,381,233.03
股票投资收益——赎回差价收入
20,425,180.89
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
24,806,413.92
6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
9,872,856.53
减：卖出股票成本总额
5,491,623.50
买卖股票差价收入
4,381,233.03
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
赎回基金份额对价总额
56,231,586.95
减：现金支付赎回款总额
-3,200,059.05
减：赎回股票成本总额
39,006,465.11
赎回差价收入
20,425,180.89
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.3.13 债券投资收益
无。
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6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
679,456.68
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
679,456.68
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-12,537,911.03
股票投资
-12,537,911.03
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-12,537,911.03
6.4.3.18 其他收入
无。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
31,680.88
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银行间市场交易费用
-
合计
31,680.88
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 325.00
指数使用费 70,000.00
合计
154,627.56
6.4.3.21 分部报告
无。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 24 页 共 60页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
光大证券 12,210,538.28 56.34
- -
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 11,127.93 55.96
11,127.93 72.12
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 - -
- -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25 页 共 60页
月 30日
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
334,652.91 606,023.75
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50%/ 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
66,930.60 121,204.79
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26 页 共 60页
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
3,029,491.44
17,290.55
5,826,243.14
15,776.93
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300614
百川畅
银
2021年
5月 18
日
2021年
11月 25
日
新股锁
定
9.19 40.38 268 2,462.92 10,821.84 -
300926
博俊科
技
2020年
12月 29
日
2021年
7月 12
日
新股锁
定
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300927
江天化
学
2020年
12月 29
日
2021年
7月 7
日
新股锁
定
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300929
华骐环
保
2021年
1月 12
日
2021年
7月 21
日
新股锁
定
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27 页 共 60页
300932
三友联
众
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
24.69 31.71 315 7,777.35 9,988.65 -
300933
中辰股
份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股锁
定
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药易购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股锁
定
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300940 南极光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股锁
定
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300941
创识科
技
2021年
2月 2日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
21.31 49.94 193 4,112.83 9,638.42 -
300942
易瑞生
物
2021年
2月 2日
2021年
8月 9
日
新股锁
定
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943
春晖智
控
2021年
2月 3日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945 曼卡龙
2021年
2月 3日
2021年
8月 10
日
新股锁
定
4.56 18.88 462 2,106.72 8,722.56 -
300950 德固特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股锁
定
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300952
恒辉安
防
2021年
3月 3日
2021年
9月 13
日
新股锁
定
11.72 27.08 255 2,988.60 6,905.40 -
300953
震裕科
技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
新股锁
定
28.77 99.85 127 3,653.79 12,680.95 -
300955
嘉亨家
化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股锁
定
16.53 46.07 148 2,446.44 6,818.36 -
300956
英力股
份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
12.85 25.80 189 2,428.65 4,876.20 -
300957 贝泰妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股锁
定
47.33 251.96 82 3,881.06 20,660.72 -
300958
建工修
复
2021年
3月 18
2021年
9月 29
新股锁
定
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 60页
日 日
300960
通业科
技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股锁
定
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961
深水海
纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股锁
定
8.48 22.07 313 2,654.24 6,907.91 -
300962
中金辐
照
2021年
3月 29
日
2021年
10月 11
日
新股锁
定
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300963
中洲特
材
2021年
3月 30
日
2021年
10月 11
日
新股锁
定
12.13 22.49 218 2,644.34 4,902.82 -
300966
共同药
业
2021年
3月 31
日
2021年
10月 11
日
新股锁
定
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300967
晓鸣股
份
2021年
4月 2日
2021年
10月 13
日
新股锁
定
4.54 11.54 408 1,852.32 4,708.32 -
300968
格林精
密
2021年
4月 6日
2021年
10月 15
日
新股锁
定
6.87 12.07 518 3,558.66 6,252.26 -
300971
博亚精
工
2021年
4月 7日
2021年
10月 15
日
新股锁
定
18.24 28.29 211 3,848.64 5,969.19 -
300973
立高食
品
2021年
4月 8日
2021年
10月 15
日
新股锁
定
28.28 115.71 102 2,884.56 11,802.42 -
300975
商络电
子
2021年
4月 14
日
2021年
10月 21
日
新股锁
定
5.48 13.03 483 2,646.84 6,293.49 -
300978
东箭科
技
2021年
4月 15
日
2021年
10月 26
日
新股锁
定
8.42 13.60 386 3,250.12 5,249.60 -
300981
中红医
疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月 27
日
新股锁
定
48.59 90.39 86 4,178.74 7,773.54 -
300982
苏文电
能
2021年
4月 19
日
2021年
10月 27
日
新股锁
定
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300986
志特新
材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股锁
定
14.79 30.57 114 1,686.06 3,484.98 -
300991 创益通 2021年 2021年 新股锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 60页
5月 12
日
11月 22
日
定
300992
泰福泵
业
2021年
5月 17
日
2021年
11月 25
日
新股锁
定
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993
玉马遮
阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月 24
日
新股锁
定
12.10 19.29 295 3,569.50 5,690.55 -
300995
奇德新
材
2021年
5月 17
日
2021年
11月 26
日
新股锁
定
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996
普联软
件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
新股锁
定
20.81 42.23 162 3,371.22 6,841.26 -
300997 欢乐家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
4.94 13.05 480 2,371.20 6,264.00 -
300998
宁波方
正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
新股锁
定
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002
崧盛股
份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股锁
定
18.71 57.62 128 2,394.88 7,375.36 -
301007 德迈仕
2021年
6月 4日
2021年
12月 16
日
新股锁
定
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009
可靠股
份
2021年
6月 8日
2021年
12月 17
日
新股锁
定
12.54 27.89 345 4,326.30 9,622.05 -
301010
晶雪节
能
2021年
6月 9日
2021年
12月 20
日
新股锁
定
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011
华立科
技
2021年
6月 9日
2021年
12月 17
日
新股锁
定
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012
扬电科
技
2021年
6月 15
日
2021年
12月 22
日
新股锁
定
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013 利和兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月 29
日
新股锁
定
8.72 27.11 442 3,854.24 11,982.62 -
301015
百洋医
药
2021年
6月 22
日
2021年
12月 30
日
新股锁
定
7.64 38.83 246 1,879.44 9,552.18 -
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共 60页
301016 雷尔伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月 30
日
新股锁
定
13.75 32.98 130 1,787.50 4,287.40 -
301020
密封科
技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,044 32,388.16 32,388.16 -
301021
英诺激
光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,770 26,204.20 26,204.20 -
注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承
销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置
不低于 6个月的限售期。
3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁
易购
2021年
06月
16日
重大事
项
5.59
2021
年 07
月 06
日
6.15 36,000 568,643.33 201,240.00 -
注：本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该
类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 60页
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
无。
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选
成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员
会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体
运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定
期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险
损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 60页
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.9.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 60页
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证
券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的
公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额
(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一
般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备
付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,029,491.44 - - - 3,029,491.44
存出保证金 20,969.85 - - - 20,969.85
交易性金融资产 - - - 122,229,956.87 122,229,956.87
应收利息 - - - 790.26 790.26
应收证券清算款 - - - 144,864.51 144,864.51
资产总计
3,050,461.29 - - 122,375,611.64 125,426,072.93
负债
应付管理人报酬 - - - 51,832.94 51,832.94
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34 页 共 60页
应付托管费 - - - 10,366.61 10,366.61
应付交易费用 - - - 15,430.44 15,430.44
其他负债 - - - 119,302.56 119,302.56
负债总计
- - - 196,932.55 196,932.55
利率敏感度缺口
3,050,461.29 - - 122,178,679.09 125,229,140.38
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,657,506.24 - - - 2,657,506.24
结算备付金 21,531.68 - - - 21,531.68
存出保证金 27,191.29 - - - 27,191.29
交易性金融资产 - - - 165,833,217.17 165,833,217.17
应收利息 - - - 824.80 824.80
应收证券清算款 - - - 871,601.67 871,601.67
资产总计
2,706,229.21
-
-
166,705,643.64
169,411,872.85
负债
应付管理人报酬 - - - 76,685.75 76,685.75
应付托管费 - - - 15,337.18 15,337.18
应付证券清算款 - - - 2,733.26 2,733.26
应付交易费用 - - - 19,352.46 19,352.46
应交税费 - - - 22.17 22.17
其他负债 - - - 215,000.00 215,000.00
负债总计
- -
-
329,130.82
329,130.82
利率敏感度缺口
2,706,229.21
-
-
166,376,512.82
169,082,742.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 60页
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则,通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证深证成份指
数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
122,229,956.87
97.61
165,833,217.17
98.08
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
122,229,956.87 97.61
165,833,217.17 98.08
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准上
升 5%
6,061,027.04 8,312,680.09
2.业绩比较基准下
降 5%
-6,061,027.04 -8,312,680.09
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 36 页 共 60页
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
122,229,956.87 97.45
其中：股票
122,229,956.87 97.45
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,029,491.44 2.42
8 其他各项资产
166,624.62 0.13
9 合计
125,426,072.93 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,403,339.47 1.92
B
采矿业
694,525.07 0.55
C
制造业
88,096,922.95 70.35
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
772,993.10 0.62
E
建筑业
147,018.96 0.12
F
批发和零售业
1,161,733.70 0.93
G
交通运输、仓储和
邮政业
1,414,882.53 1.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
7,186,102.51 5.74
J
金融业
9,142,386.87 7.30
K
房地产业
3,018,459.54 2.41
L
租赁和商务服务
业
1,422,498.53 1.14
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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M
科学研究和技术
服务业
1,181,536.00 0.94
N
水利、环境和公共
设施管理业
449,615.09 0.36
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
236,057.00 0.19
Q
卫生和社会工作
3,081,156.90 2.46
R
文化、体育和娱乐
业
1,002,568.54 0.80
S
综合
302,770.44 0.24
合计
121,714,567.20 97.19
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,708.32 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
403,095.41 0.32
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
14,356.93 0.01
F
批发和零售业
37,673.47 0.03
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
16,479.68 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
7,772.46 0.01
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
31,303.40 0.02
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
515,389.67 0.41
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 9,800 5,241,040.00 4.19
2 000858 五 粮 液 16,800 5,004,552.00 4.00
3 000333 美的集团 46,007 3,283,519.59 2.62
4 300059 东方财富 75,046 2,460,758.34 1.97
5 000651 格力电器 44,800 2,334,080.00 1.86
6 002415 海康威视 34,825 2,246,212.50 1.79
7 002594 比亚迪 7,700 1,932,700.00 1.54
8 002475 立讯精密 40,246 1,851,316.00 1.48
9 000001 平安银行 80,100 1,811,862.00 1.45
10 300760 迈瑞医疗 3,700 1,776,185.00 1.42
11 000568 泸州老窖 7,100 1,675,174.00 1.34
12 000725 京东方 A 255,100 1,591,824.00 1.27
13 000002 万 科 A 63,600 1,514,316.00 1.21
14 300015 爱尔眼科 21,057 1,494,625.86 1.19
15 002714 牧原股份 21,806 1,326,240.92 1.06
16 002142 宁波银行 29,988 1,168,632.36 0.93
17 300124 汇川技术 15,391 1,142,935.66 0.91
18 300122 智飞生物 6,100 1,139,053.00 0.91
19 300014 亿纬锂能 10,731 1,115,272.83 0.89
20 002304 洋河股份 5,362 1,111,006.40 0.89
21 000661 长春高新 2,760 1,068,120.00 0.85
22 002230 科大讯飞 15,375 1,039,042.50 0.83
23 300274 阳光电源 8,680 998,720.80 0.80
24 002352 顺丰控股 14,700 995,190.00 0.79
25 300347 泰格医药 5,050 976,165.00 0.78
26 002027 分众传媒 97,888 921,126.08 0.74
27 300782 卓胜微 1,708 918,050.00 0.73
28 002241 歌尔股份 21,200 906,088.00 0.72
29 002812 恩捷股份 3,870 905,967.00 0.72
30 300142 沃森生物 14,200 876,140.00 0.70
31 000100 TCL科技 113,600 869,040.00 0.69
32 002460 赣锋锂业 7,150 865,793.50 0.69
33 000063 中兴通讯 25,600 850,688.00 0.68
34 002271 东方雨虹 14,553 805,071.96 0.64
35 000338 潍柴动力 40,800 729,096.00 0.58
36 002129 中环股份 18,400 710,240.00 0.57
37 300498 温氏股份 45,305 651,032.85 0.52
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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38 300896 爱美客 800 631,104.00 0.50
39 002049 紫光国微 3,900 601,341.00 0.48
40 300999 金龙鱼 7,000 594,720.00 0.47
41 002709 天赐材料 5,496 585,763.68 0.47
42 002410 广联达 8,500 579,700.00 0.46
43 002371 北方华创 2,000 554,760.00 0.44
44 002311 海大集团 6,780 553,248.00 0.44
45 300450 先导智能 9,100 547,274.00 0.44
46 000538 云南白药 4,600 532,312.00 0.43
47 000799 酒鬼酒 2,000 511,200.00 0.41
48 002821 凯莱英 1,300 484,380.00 0.39
49 000625 长安汽车 17,788 467,468.64 0.37
50 002493 荣盛石化 26,525 458,086.75 0.37
51 300408 三环集团 10,300 436,926.00 0.35
52 300759 康龙化成 2,000 433,980.00 0.35
53 300601 康泰生物 2,900 432,100.00 0.35
54 300496 中科创达 2,700 424,062.00 0.34
55 300595 欧普康视 4,040 418,342.00 0.33
56 002179 中航光电 5,261 415,724.22 0.33
57 300454 深信服 1,600 415,168.00 0.33
58 300413 芒果超媒 6,030 413,658.00 0.33
59 000776 广发证券 26,900 407,266.00 0.33
60 002050 三花智控 16,900 405,262.00 0.32
61 300012 华测检测 12,400 395,312.00 0.32
62 000166 申万宏源 83,560 391,060.80 0.31
63 002841 视源股份 3,120 387,784.80 0.31
64 000157 中联重科 41,300 381,612.00 0.30
65 002074 国轩高科 8,690 378,536.40 0.30
66 002340 格林美 40,420 377,927.00 0.30
67 300751 迈为股份 800 363,760.00 0.29
68 300433 蓝思科技 12,159 357,596.19 0.29
69 002601 龙佰集团 10,300 356,174.00 0.28
70 002001 新 和 成 12,198 349,838.64 0.28
71 000963 华东医药 7,395 340,243.95 0.27
72 300003 乐普医疗 10,426 334,883.12 0.27
73 300285 国瓷材料 6,800 331,500.00 0.26
74 002236 大华股份 15,600 329,160.00 0.26
75 000768 中航西飞 12,300 323,244.00 0.26
76 002008 大族激光 8,000 323,120.00 0.26
77 300529 健帆生物 3,680 317,804.80 0.25
78 300661 圣邦股份 1,250 315,912.50 0.25
79 002568 百润股份 3,320 314,702.80 0.25
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 40 页 共 60页
80 000786 北新建材 8,000 314,000.00 0.25
81 001979 招商蛇口 28,501 312,085.95 0.25
82 002185 华天科技 19,974 307,399.86 0.25
83 002007 华兰生物 8,360 306,644.80 0.24
84 300207 欣旺达 9,300 302,808.00 0.24
85 000009 中国宝安 16,572 302,770.44 0.24
86 000895 双汇发展 9,300 295,740.00 0.24
87 000876 新 希 望 20,000 293,400.00 0.23
88 002202 金风科技 23,736 288,629.76 0.23
89 300316 晶盛机电 5,680 286,840.00 0.23
90 000938 紫光股份 12,947 283,280.36 0.23
91 002648 卫星石化 6,860 268,843.40 0.21
92 002736 国信证券 24,700 265,525.00 0.21
93 000301 东方盛虹 12,700 265,430.00 0.21
94 002624 完美世界 11,050 264,205.50 0.21
95 000069 华侨城 A 34,600 257,424.00 0.21
96 000977 浪潮信息 9,053 254,660.89 0.20
97 002555 三七互娱 10,600 254,612.00 0.20
98 000425 徐工机械 39,400 250,978.00 0.20
99 300253 卫宁健康 15,347 249,695.69 0.20
100 000783 长江证券 33,700 246,684.00 0.20
101 300763 锦浪科技 1,360 245,616.00 0.20
102 000066 中国长城 16,704 243,878.40 0.19
103 300037 新宙邦 2,400 240,240.00 0.19
104 000596 古井贡酒 1,000 239,500.00 0.19
105 002607 中公教育 11,300 236,057.00 0.19
106 300136 信维通信 7,620 235,305.60 0.19
107 002625 光启技术 11,140 231,823.40 0.19
108 000516 国际医学 12,300 231,363.00 0.18
109 002384 东山精密 11,100 231,324.00 0.18
110 300146 汤臣倍健 7,000 230,300.00 0.18
111 300558 贝达药业 2,100 227,304.00 0.18
112 002044 美年健康 24,904 226,875.44 0.18
113 300676 华大基因 1,900 225,340.00 0.18
114 002138 顺络电子 5,800 224,866.00 0.18
115 300677 英科医疗 1,800 224,640.00 0.18
116 000547 航天发展 11,900 224,553.00 0.18
117 300144 宋城演艺 13,151 220,936.80 0.18
118 002459 晶澳科技 4,500 220,500.00 0.18
119 002353 杰瑞股份 4,900 219,030.00 0.17
120 002223 鱼跃医疗 5,730 218,484.90 0.17
121 002405 四维图新 14,850 218,295.00 0.17
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共 60页
122 002797 第一创业 30,120 215,056.80 0.17
123 300841 康华生物 800 215,040.00 0.17
124 000988 华工科技 9,100 214,032.00 0.17
125 300628 亿联网络 2,550 213,690.00 0.17
126 000703 恒逸石化 17,366 207,523.70 0.17
127 300033 同花顺 1,800 203,004.00 0.16
128 002414 高德红外 7,310 201,609.80 0.16
129 002024 苏宁易购 36,000 201,240.00 0.16
130 300699 光威复材 2,640 200,508.00 0.16
131 002508 老板电器 4,290 199,485.00 0.16
132 002920 德赛西威 1,800 198,144.00 0.16
133 002602 世纪华通 30,709 197,151.78 0.16
134 002252 上海莱士 26,220 196,387.80 0.16
135 002444 巨星科技 5,700 194,256.00 0.16
136 000860 顺鑫农业 4,590 193,606.20 0.15
137 000728 国元证券 24,250 193,272.50 0.15
138 002030 达安基因 9,065 192,540.60 0.15
139 300073 当升科技 3,400 191,046.00 0.15
140 300725 药石科技 1,200 190,692.00 0.15
141 002013 中航机电 18,862 189,940.34 0.15
142 002600 领益智造 20,600 189,314.00 0.15
143 002180 纳思达 5,800 186,760.00 0.15
144 000807 云铝股份 15,400 183,260.00 0.15
145 002402 和而泰 7,600 182,172.00 0.15
146 002439 启明星辰 6,200 179,862.00 0.14
147 002250 联化科技 6,400 178,560.00 0.14
148 000630 铜陵有色 65,600 178,432.00 0.14
149 000830 鲁西化工 9,500 177,935.00 0.14
150 002497 雅化集团 7,800 177,684.00 0.14
151 002385 大北农 26,050 177,140.00 0.14
152 002156 通富微电 7,300 175,492.00 0.14
153 002078 太阳纸业 13,100 174,885.00 0.14
154 002791 坚朗五金 900 174,645.00 0.14
155 300308 中际旭创 4,520 174,110.40 0.14
156 300724 捷佳伟创 1,500 174,015.00 0.14
157 000739 普洛药业 5,900 173,460.00 0.14
158 000513 丽珠集团 3,467 173,419.34 0.14
159 002507 涪陵榨菜 4,600 173,236.00 0.14
160 002080 中材科技 6,580 172,198.60 0.14
161 000656 金科股份 29,600 171,384.00 0.14
162 002463 沪电股份 11,000 170,170.00 0.14
163 002064 华峰化学 11,900 168,980.00 0.13
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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164 300458 全志科技 1,923 168,570.18 0.13
165 002212 天融信 8,500 168,045.00 0.13
166 000039 中集集团 9,160 166,528.80 0.13
167 002938 鹏鼎控股 4,600 165,048.00 0.13
168 000708 中信特钢 7,890 164,427.60 0.13
169 002456 欧菲光 18,500 164,280.00 0.13
170 002422 科伦药业 8,200 163,590.00 0.13
171 300357 我武生物 2,540 162,864.80 0.13
172 002075 沙钢股份 14,900 162,559.00 0.13
173 002511 中顺洁柔 5,900 162,545.00 0.13
174 002127 南极电商 16,550 161,693.50 0.13
175 300223 北京君正 1,600 161,472.00 0.13
176 003816 中国广核 60,000 160,200.00 0.13
177 002747 埃斯顿 4,100 160,105.00 0.13
178 300001 特锐德 5,300 159,583.00 0.13
179 300088 长信科技 19,200 158,592.00 0.13
180 002603 以岭药业 5,303 154,635.48 0.12
181 000423 东阿阿胶 4,300 154,413.00 0.12
182 002157 正邦科技 12,900 154,155.00 0.12
183 002916 深南电路 1,384 153,803.92 0.12
184 000983 山西焦煤 18,410 152,987.10 0.12
185 300244 迪安诊断 3,972 152,127.60 0.12
186 300463 迈克生物 3,600 151,524.00 0.12
187 000825 太钢不锈 20,200 151,298.00 0.12
188 300383 光环新网 10,500 151,095.00 0.12
189 002028 思源电气 4,900 150,871.00 0.12
190 000021 深科技 7,866 150,555.24 0.12
191 300618 寒锐钴业 1,892 149,165.28 0.12
192 002465 海格通信 15,700 148,522.00 0.12
193 300832 新产业 2,400 147,840.00 0.12
194 300009 安科生物 9,786 145,811.40 0.12
195 002409 雅克科技 1,800 145,800.00 0.12
196 000960 锡业股份 9,021 144,606.63 0.12
197 002092 中泰化学 13,900 142,753.00 0.11
198 002120 韵达股份 10,529 142,457.37 0.11
199 000050 深天马 A 10,000 141,800.00 0.11
200 002673 西部证券 17,166 141,619.50 0.11
201 002152 广电运通 10,850 141,375.50 0.11
202 002706 良信股份 6,260 141,100.40 0.11
203 000750 国海证券 33,265 141,043.60 0.11
204 300115 长盈精密 6,836 140,821.60 0.11
205 000932 华菱钢铁 21,260 140,316.00 0.11
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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206 002373 千方科技 8,400 140,280.00 0.11
207 002541 鸿路钢构 2,400 140,040.00 0.11
208 002273 水晶光电 9,514 139,760.66 0.11
209 002065 东华软件 17,400 137,982.00 0.11
210 002151 北斗星通 3,150 135,670.50 0.11
211 300070 碧水源 18,514 135,337.34 0.11
212 300866 安克创新 800 133,976.00 0.11
213 000975 银泰黄金 14,077 133,872.27 0.11
214 002299 圣农发展 5,600 133,728.00 0.11
215 300296 利亚德 16,850 131,767.00 0.11
216 000998 隆平高科 8,200 131,528.00 0.11
217 300747 锐科激光 1,150 131,169.00 0.10
218 002572 索菲亚 5,408 130,873.60 0.10
219 300630 普利制药 2,486 130,266.40 0.10
220 000878 云南铜业 10,000 128,300.00 0.10
221 300482 万孚生物 1,980 128,086.20 0.10
222 000723 美锦能源 16,900 127,764.00 0.10
223 002985 北摩高科 1,300 126,750.00 0.10
224 300623 捷捷微电 3,350 126,730.50 0.10
225 002131 利欧股份 54,034 126,439.56 0.10
226 002500 山西证券 18,680 125,342.80 0.10
227 002557 洽洽食品 2,900 124,990.00 0.10
228 300685 艾德生物 1,200 124,896.00 0.10
229 000617 中油资本 20,720 124,734.40 0.10
230 000623 吉林敖东 8,020 124,229.80 0.10
231 000012 南 玻 A 12,039 123,279.36 0.10
232 002690 美亚光电 2,200 122,672.00 0.10
233 002436 兴森科技 11,100 122,100.00 0.10
234 002926 华西证券 12,600 121,338.00 0.10
235 002626 金达威 2,700 120,690.00 0.10
236 000591 太阳能 19,300 120,239.00 0.10
237 300271 华宇软件 6,231 119,946.75 0.10
238 002019 亿帆医药 6,900 119,025.00 0.10
239 002430 杭氧股份 3,400 117,606.00 0.09
240 000997 新 大 陆 7,050 116,959.50 0.09
241 000738 航发控制 5,600 116,648.00 0.09
242 300118 东方日升 6,000 116,400.00 0.09
243 300024 机器人 10,866 115,940.22 0.09
244 300058 蓝色光标 19,019 115,064.95 0.09
245 300373 扬杰科技 1,900 115,026.00 0.09
246 002382 蓝帆医疗 5,500 114,675.00 0.09
247 002025 航天电器 2,270 113,885.90 0.09
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 44 页 共 60页
248 000831 五矿稀土 5,900 113,870.00 0.09
249 002958 青农商行 26,500 113,420.00 0.09
250 002966 苏州银行 15,400 113,190.00 0.09
251 300251 光线传媒 10,380 112,207.80 0.09
252 002294 信立泰 3,400 111,860.00 0.09
253 000027 深圳能源 12,140 111,323.80 0.09
254 002683 宏大爆破 4,000 111,080.00 0.09
255 000686 东北证券 13,020 110,019.00 0.09
256 300379 东方通 3,840 109,401.60 0.09
257 300346 南大光电 2,800 108,304.00 0.09
258 300054 鼎龙股份 5,900 107,675.00 0.09
259 002390 信邦制药 10,200 106,896.00 0.09
260 002123 梦网科技 5,900 106,554.00 0.09
261 002675 东诚药业 5,000 105,350.00 0.08
262 300017 网宿科技 17,952 105,019.20 0.08
263 000581 威孚高科 5,000 104,150.00 0.08
264 002597 金禾实业 3,000 104,100.00 0.08
265 000060 中金岭南 23,000 103,960.00 0.08
266 300418 昆仑万维 6,300 103,194.00 0.08
267 000158 常山北明 8,970 103,065.30 0.08
268 300315 掌趣科技 24,200 102,850.00 0.08
269 002268 卫 士 通 5,260 102,464.80 0.08
270 000961 中南建设 17,250 102,120.00 0.08
271 002372 伟星新材 4,940 102,109.80 0.08
272 300773 拉卡拉 3,600 101,628.00 0.08
273 002831 裕同科技 3,420 101,539.80 0.08
274 002056 横店东磁 7,800 101,400.00 0.08
275 002756 永兴材料 1,700 100,963.00 0.08
276 002081 金 螳 螂 12,663 100,290.96 0.08
277 000540 中天金融 36,526 99,715.98 0.08
278 002174 游族网络 5,800 99,586.00 0.08
279 002429 兆驰股份 16,400 99,548.00 0.08
280 002153 石基信息 4,229 99,423.79 0.08
281 002408 齐翔腾达 8,000 99,360.00 0.08
282 300888 稳健医疗 800 98,896.00 0.08
283 002506 协鑫集成 28,400 98,832.00 0.08
284 000401 冀东水泥 8,000 98,800.00 0.08
285 002595 豪迈科技 3,700 98,790.00 0.08
286 002389 航天彩虹 4,500 98,235.00 0.08
287 300474 景嘉微 1,000 97,920.00 0.08
288 000933 神火股份 10,300 97,335.00 0.08
289 000709 河钢股份 39,500 97,170.00 0.08
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45 页 共 60页
290 300212 易华录 3,599 96,849.09 0.08
291 002727 一心堂 2,900 96,019.00 0.08
292 300294 博雅生物 2,650 95,797.50 0.08
293 300775 三角防务 2,500 95,500.00 0.08
294 300182 捷成股份 19,134 95,478.66 0.08
295 300777 中简科技 2,100 94,878.00 0.08
296 002939 长城证券 8,500 94,605.00 0.08
297 002558 巨人网络 7,100 94,430.00 0.08
298 300476 胜宏科技 4,300 93,955.00 0.08
299 002195 二三四五 46,164 93,712.92 0.07
300 002643 万润股份 5,200 92,456.00 0.07
301 300348 长亮科技 5,050 92,415.00 0.07
302 300298 三诺生物 2,900 90,828.00 0.07
303 002851 麦格米特 2,900 90,567.00 0.07
304 000999 华润三九 3,382 90,468.50 0.07
305 300166 东方国信 7,239 89,474.04 0.07
306 002032 苏 泊 尔 1,400 89,306.00 0.07
307 000902 新洋丰 5,702 89,122.26 0.07
308 002221 东华能源 8,100 88,695.00 0.07
309 000671 阳 光 城 17,000 88,400.00 0.07
310 002396 星网锐捷 4,100 87,535.00 0.07
311 002745 木林森 6,500 87,100.00 0.07
312 000488 晨鸣纸业 10,700 87,098.00 0.07
313 002146 荣盛发展 15,400 86,856.00 0.07
314 002023 海特高新 5,800 86,536.00 0.07
315 002010 传化智联 11,200 86,352.00 0.07
316 000778 新兴铸管 23,200 86,304.00 0.07
317 000718 苏宁环球 10,409 86,290.61 0.07
318 002191 劲嘉股份 8,100 86,184.00 0.07
319 002281 光迅科技 3,500 86,100.00 0.07
320 000690 宝新能源 16,600 84,826.00 0.07
321 002387 维信诺 8,100 84,483.00 0.07
322 300456 赛微电子 2,800 84,420.00 0.07
323 300502 新易盛 2,701 84,406.25 0.07
324 002332 仙琚制药 6,700 84,018.00 0.07
325 300451 创业慧康 9,492 83,909.28 0.07
326 002048 宁波华翔 4,300 83,850.00 0.07
327 002124 天邦股份 11,960 83,839.60 0.07
328 300567 精测电子 1,350 82,890.00 0.07
329 000800 一汽解放 7,600 82,232.00 0.07
330 000887 中鼎股份 6,800 82,144.00 0.07
331 000729 燕京啤酒 11,300 81,812.00 0.07
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46 页 共 60页
332 002002 鸿达兴业 20,661 81,197.73 0.06
333 300803 指南针 2,100 81,060.00 0.06
334 002925 盈趣科技 2,080 80,932.80 0.06
335 000883 湖北能源 17,500 80,325.00 0.06
336 300326 凯利泰 5,900 80,181.00 0.06
337 002004 华邦健康 12,900 80,109.00 0.06
338 002847 盐津铺子 800 79,776.00 0.06
339 300369 绿盟科技 5,000 79,750.00 0.06
340 000629 攀钢钒钛 34,800 79,692.00 0.06
341 002563 森马服饰 6,600 78,870.00 0.06
342 002967 广电计量 1,800 78,840.00 0.06
343 002203 海亮股份 7,400 78,736.00 0.06
344 000034 神州数码 3,600 78,660.00 0.06
345 002242 九阳股份 2,400 77,976.00 0.06
346 300748 金力永磁 2,460 77,809.80 0.06
347 300236 上海新阳 1,600 77,664.00 0.06
348 000970 中科三环 8,100 77,355.00 0.06
349 000528 柳 工 9,380 76,916.00 0.06
350 002183 怡 亚 通 13,200 75,636.00 0.06
351 002867 周大生 3,800 75,126.00 0.06
352 002266 浙富控股 15,040 75,049.60 0.06
353 300002 神州泰岳 15,418 74,777.30 0.06
354 300638 广和通 1,600 74,720.00 0.06
355 000877 天山股份 5,700 74,271.00 0.06
356 002099 海翔药业 9,200 74,244.00 0.06
357 002701 奥瑞金 14,400 74,016.00 0.06
358 002262 恩华药业 4,800 73,680.00 0.06
359 002091 江苏国泰 8,000 72,800.00 0.06
360 002936 郑州银行 19,750 72,482.50 0.06
361 002368 太极股份 3,611 72,436.66 0.06
362 000400 许继电气 5,700 72,162.00 0.06
363 000930 中粮科技 8,000 72,080.00 0.06
364 002233 塔牌集团 7,000 71,960.00 0.06
365 000403 派林生物 2,300 71,576.00 0.06
366 300616 尚品宅配 800 70,808.00 0.06
367 002773 康弘药业 3,060 70,777.80 0.06
368 000712 锦龙股份 4,100 70,520.00 0.06
369 300726 宏达电子 1,000 70,490.00 0.06
370 000898 鞍钢股份 15,752 70,096.40 0.06
371 002249 大洋电机 13,300 69,825.00 0.06
372 002110 三钢闽光 10,350 69,759.00 0.06
373 002128 露天煤业 6,700 69,747.00 0.06
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 47 页 共 60页
374 300188 美亚柏科 4,000 69,600.00 0.06
375 000735 罗 牛 山 8,800 69,432.00 0.06
376 002670 国盛金控 6,093 69,399.27 0.06
377 300026 红日药业 16,300 69,275.00 0.06
378 300226 上海钢联 1,160 69,078.00 0.06
379 300068 南都电源 6,500 68,900.00 0.06
380 300457 赢合科技 3,450 68,517.00 0.05
381 002531 天顺风能 7,900 68,335.00 0.05
382 000598 兴蓉环境 13,100 68,251.00 0.05
383 002705 新宝股份 2,600 68,250.00 0.05
384 002481 双塔食品 5,900 68,204.00 0.05
385 000987 越秀金控 5,350 67,731.00 0.05
386 000035 中国天楹 14,800 67,488.00 0.05
387 002839 张家港行 12,400 67,456.00 0.05
388 300861 美畅股份 800 67,448.00 0.05
389 300674 宇信科技 3,580 66,910.20 0.05
390 000402 金 融 街 9,900 66,825.00 0.05
391 300072 三聚环保 11,537 66,222.38 0.05
392 300376 易事特 8,200 65,928.00 0.05
393 001914 招商积余 3,800 65,284.00 0.05
394 000089 深圳机场 8,400 65,268.00 0.05
395 002217 合力泰 18,200 64,974.00 0.05
396 000555 神州信息 4,400 63,668.00 0.05
397 000559 万向钱潮 11,828 62,806.68 0.05
398 000560 我爱我家 13,800 61,686.00 0.05
399 002038 双鹭药业 5,850 61,600.50 0.05
400 000990 诚志股份 4,800 61,104.00 0.05
401 002237 恒邦股份 5,200 59,748.00 0.05
402 300133 华策影视 10,084 59,697.28 0.05
403 300085 银之杰 3,377 59,604.05 0.05
404 000758 中色股份 12,400 58,900.00 0.05
405 002901 大博医疗 800 58,312.00 0.05
406 000681 视觉中国 4,500 58,185.00 0.05
407 000967 盈峰环境 8,400 57,708.00 0.05
408 000672 上峰水泥 3,300 57,684.00 0.05
409 300869 康泰医学 800 56,656.00 0.05
410 002100 天康生物 6,300 56,133.00 0.04
411 000627 天茂集团 15,400 55,748.00 0.04
412 300459 金科文化 17,080 55,168.40 0.04
413 000563 陕国投 A 17,100 55,062.00 0.04
414 002155 湖南黄金 7,100 55,025.00 0.04
415 002458 益生股份 5,510 54,934.70 0.04
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 48 页 共 60页
416 000951 中国重汽 2,000 54,120.00 0.04
417 300702 天宇股份 1,520 53,838.40 0.04
418 300633 开立医疗 1,700 53,686.00 0.04
419 002959 小熊电器 800 53,152.00 0.04
420 002440 闰土股份 6,000 53,100.00 0.04
421 002085 万丰奥威 9,456 52,953.60 0.04
422 001965 招商公路 7,300 52,706.00 0.04
423 002505 鹏都农牧 23,330 52,259.20 0.04
424 300113 顺网科技 3,970 51,371.80 0.04
425 300180 华峰超纤 10,353 51,247.35 0.04
426 000717 韶钢松山 11,100 50,949.00 0.04
427 300741 华宝股份 1,000 50,720.00 0.04
428 002216 三全食品 3,020 49,739.40 0.04
429 002244 滨江集团 11,700 49,023.00 0.04
430 000921 海信家电 3,400 48,858.00 0.04
431 002424 贵州百灵 6,600 48,576.00 0.04
432 002978 安宁股份 800 48,336.00 0.04
433 000710 贝瑞基因 1,600 48,064.00 0.04
434 002351 漫步者 3,500 47,390.00 0.04
435 000685 中山公用 5,800 47,328.00 0.04
436 300682 朗新科技 2,800 47,096.00 0.04
437 000415 渤海租赁 19,400 46,948.00 0.04
438 002375 亚厦股份 5,900 46,728.00 0.04
439 000789 万年青 3,990 45,645.60 0.04
440 002310 东方园林 13,300 45,353.00 0.04
441 300666 江丰电子 900 44,883.00 0.04
442 000078 海王生物 13,750 44,825.00 0.04
443 300770 新媒股份 920 44,804.00 0.04
444 300257 开山股份 3,100 44,547.00 0.04
445 002434 万里扬 5,400 43,794.00 0.03
446 000156 华数传媒 5,500 42,405.00 0.03
447 000785 居然之家 6,900 41,883.00 0.03
448 300735 光弘科技 3,440 41,830.40 0.03
449 000028 国药一致 1,100 41,624.00 0.03
450 002583 海能达 8,220 41,428.80 0.03
451 002399 海普瑞 2,580 41,099.40 0.03
452 000826 启迪环境 7,629 40,815.15 0.03
453 000062 深圳华强 2,405 40,668.55 0.03
454 002635 安洁科技 2,750 40,232.50 0.03
455 000937 冀中能源 9,990 39,260.70 0.03
456 002468 申通快递 5,100 38,862.00 0.03
457 000959 首钢股份 6,900 38,778.00 0.03
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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458 002302 西部建设 4,900 38,710.00 0.03
459 002461 珠江啤酒 3,500 38,290.00 0.03
460 002498 汉缆股份 10,600 37,948.00 0.03
461 300783 三只松鼠 800 37,888.00 0.03
462 002918 蒙娜丽莎 1,200 37,668.00 0.03
463 300761 立华股份 1,100 36,443.00 0.03
464 002608 江苏国信 5,500 35,090.00 0.03
465 002815 崇达技术 2,800 34,944.00 0.03
466 002194 武汉凡谷 2,600 34,814.00 0.03
467 000031 大悦城 9,600 34,560.00 0.03
468 002912 中新赛克 840 34,414.80 0.03
469 002532 天山铝业 4,100 34,399.00 0.03
470 000046 泛海控股 14,900 34,270.00 0.03
471 001872 招商港口 2,000 33,840.00 0.03
472 000869 张 裕 A 900 33,426.00 0.03
473 000553 安道麦 A 3,600 33,372.00 0.03
474 002320 海峡股份 5,668 33,271.16 0.03
475 000582 北部湾港 4,000 33,200.00 0.03
476 002945 华林证券 2,400 33,168.00 0.03
477 002653 海思科 1,500 32,280.00 0.03
478 000935 四川双马 2,300 31,372.00 0.03
479 300768 迪普科技 800 30,904.00 0.02
480 300602 飞荣达 1,694 30,153.20 0.02
481 002984 森麒麟 800 29,160.00 0.02
482 000600 建投能源 5,800 28,478.00 0.02
483 002948 青岛银行 5,700 28,329.00 0.02
484 000958 东方能源 6,400 28,096.00 0.02
485 300815 玉禾田 800 27,864.00 0.02
486 000539 粤电力 A 7,400 27,824.00 0.02
487 002950 奥美医疗 1,600 26,496.00 0.02
488 002755 奥赛康 1,900 25,821.00 0.02
489 000688 国城矿业 2,900 25,317.00 0.02
490 002419 天虹股份 3,800 24,928.00 0.02
491 002243 力合科创 2,600 24,726.00 0.02
492 000537 广宇发展 4,300 22,489.00 0.02
493 003012 东鹏控股 1,300 21,632.00 0.02
494 002946 新乳业 1,400 21,210.00 0.02
495 000927 中国铁物 5,400 20,088.00 0.02
496 002793 罗欣药业 1,980 19,740.60 0.02
497 002961 瑞达期货 800 17,056.00 0.01
498 002818 富森美 1,300 15,678.00 0.01
499 002423 中粮资本 1,500 13,575.00 0.01
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 50 页 共 60页
500 002911 佛燃能源 970 9,108.30 0.01
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 301020 密封科技 3,044 32,388.16 0.03
2 300919 中伟股份 180 29,340.00 0.02
3 301021 英诺激光 2,770 26,204.20 0.02
4 300957 贝泰妮 82 20,660.72 0.02
5 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01
6 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
7 300940 南极光 307 13,317.66 0.01
8 300937 药易购 244 13,105.24 0.01
9 300953 震裕科技 127 12,680.95 0.01
10 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.01
11 301013 利和兴 442 11,982.62 0.01
12 300973 立高食品 102 11,802.42 0.01
13 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.01
14 300918 南山智尚 1,045 10,878.45 0.01
15 300614 百川畅银 268 10,821.84 0.01
16 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.01
17 300932 三友联众 315 9,988.65 0.01
18 300941 创识科技 193 9,638.42 0.01
19 301009 可靠股份 345 9,622.05 0.01
20 301015 百洋医药 246 9,552.18 0.01
21 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.01
22 300966 共同药业 286 9,020.44 0.01
23 300945 曼卡龙 462 8,722.56 0.01
24 300950 德固特 219 8,569.47 0.01
25 300958 建工修复 300 8,166.00 0.01
26 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.01
27 300981 中红医疗 86 7,773.54 0.01
28 300917 特发服务 281 7,772.46 0.01
29 301002 崧盛股份 128 7,375.36 0.01
30 300961 深水海纳 313 6,907.91 0.01
31 300952 恒辉安防 255 6,905.40 0.01
32 300996 普联软件 162 6,841.26 0.01
33 300955 嘉亨家化 148 6,818.36 0.01
34 300991 创益通 254 6,733.54 0.01
35 300927 江天化学 217 6,531.70 0.01
36 300975 商络电子 483 6,293.49 0.01
37 300997 欢乐家 480 6,264.00 0.01
38 300968 格林精密 518 6,252.26 0.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 51 页 共 60页
39 300971 博亚精工 211 5,969.19 0.00
40 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
41 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
42 300993 玉马遮阳 295 5,690.55 0.00
43 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
44 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
45 300978 东箭科技 386 5,249.60 0.00
46 300963 中洲特材 218 4,902.82 0.00
47 300956 英力股份 189 4,876.20 0.00
48 300967 晓鸣股份 408 4,708.32 0.00
49 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
50 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
51 301016 雷尔伟 130 4,287.40 0.00
52 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
53 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
54 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
55 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
56 300986 志特新材 114 3,484.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 572,301.00 0.34
2 000799 酒鬼酒 527,396.00 0.31
3 300782 卓胜微 399,024.00 0.24
4 300999 金龙鱼 392,637.00 0.23
5 300750 宁德时代 391,109.00 0.23
6 300751 迈为股份 319,971.00 0.19
7 300841 康华生物 277,653.00 0.16
8 000516 国际医学 253,625.00 0.15
9 002821 凯莱英 224,632.00 0.13
10 002415 海康威视 197,047.00 0.12
11 002497 雅化集团 196,961.00 0.12
12 000596 古井贡酒 192,058.00 0.11
13 300763 锦浪科技 169,284.00 0.10
14 300760 迈瑞医疗 167,274.00 0.10
15 300661 圣邦股份 166,065.00 0.10
16 300832 新产业 165,473.00 0.10
17 002747 埃斯顿 142,691.00 0.08
18 300866 安克创新 137,895.00 0.08
19 002920 德赛西威 134,166.00 0.08
20 002607 中公教育 124,929.00 0.07
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 52 页 共 60页
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300751 迈为股份 329,420.00 0.19
2 300940 南极光 258,036.00 0.15
3 300339 润和软件 256,853.00 0.15
4 002709 天赐材料 225,076.00 0.13
5 300888 稳健医疗 189,877.40 0.11
6 300932 三友联众 154,526.86 0.09
7 300958 建工修复 148,922.90 0.09
8 300942 易瑞生物 139,714.10 0.08
9 301013 利和兴 139,230.00 0.08
10 300962 中金辐照 133,672.23 0.08
11 300997 欢乐家 132,522.06 0.08
12 003035 南网能源 129,983.96 0.08
13 300957 贝泰妮 128,315.70 0.08
14 300933 中辰股份 127,472.15 0.08
15 002594 比亚迪 127,320.00 0.08
16 300991 创益通 125,114.85 0.07
17 300967 晓鸣股份 118,201.36 0.07
18 300968 格林精密 117,405.85 0.07
19 300975 商络电子 117,369.00 0.07
20 300952 恒辉安防 117,140.00 0.07
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
13,432,739.34
卖出股票收入（成交）总额
9,872,856.53
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
20,969.85
2
应收证券清算款
144,864.51
3
应收股利
-
4
应收利息
790.26
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
166,624.62
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 301020 密封科技 32,388.16 0.03 新股未上市
2 300919 中伟股份 29,340.00 0.02 新股锁定
3 301021 英诺激光 26,204.20 0.02 新股未上市
4 300957 贝泰妮 20,660.72 0.02 新股锁定
5 300982 苏文电能 14,356.93 0.01 新股锁定
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
2,969 2,403.28 84,049.00 1.18
7,051,293.00 98.82
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 吴晓彤 149,216.00 2.09
2 刘小彦 131,310.00 1.84
3 吕君 93,000.00 1.30
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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4 张凤生 69,000.00 0.97
5 顾勇 66,973.00 0.94
6
广州市杰泰实业发展
有限公司
65,661.00 0.92
7 黄赤锋 65,324.00 0.92
8 谢元禄 64,144.00 0.90
9 王仁斌 57,225.00 0.80
10 甘琳 37,100.00 0.52
注：以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015年 6月 5日）基
金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额
10,435,342.00
本报告期基金总申购份额
-
减：本报告期基金总赎回份额
3,300,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
7,135,342.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
12,210,538.28
56.34%
11,127.93
55.96%
-
中信建投证
券
2
9,462,445.25
43.66%
8,756.81
44.04%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
粤开证券
1
-
-
-
-
-
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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招商证券
2
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券
4
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公
司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元
的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低
进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：无。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 59 页 共 60页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 30日
2
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金第一季度报告
中国证监会基金电子披
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2021年 4月 22日
3
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金更新招募说明书
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2021年 3月 30日
4
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
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2021年 3月 30日
5
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
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2021年 3月 30日
6
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金基金合同
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2021年 3月 30日
7
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
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2021年 3月 23日
8
大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基金第四季度报告
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2021年 1月 22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 60 页 共 60页
3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 8月 31日
