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兴全轻资产LOF(163412)

兴全轻资产LOF:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF) 2021 年中期报告


2021 年 6 月 30 日
































基金管理人:兴证全球基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2021 年 8 月 31 日 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计 。


本报告期自 2021 年 01月 01日起至 06月 30日止。





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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................... 7 3.3 其他指标 ................................................................... 8 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 11 §5 托管人报告 ................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................ 12 6.2 利润表 .................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................. 14 6.4 报表附注 .................................................................. 16 §7 投资组合报告 ............................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 40 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 4 页 共 48 页


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 41 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 43 §10 重大事件揭示 .............................................................. 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 44 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 44 10.8 其他重大事件 ............................................................. 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 48 §12 备查文件目录 .............................................................. 48 12.1 备查文件目录 ............................................................. 48 12.2 存放地点 ................................................................. 48 12.3 查阅方式 ................................................................. 48


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§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 基金简称


兴全轻资产混合(LOF) 场内简称


兴全轻资 基金主代码


163412 前端交易代码


163412 后端交易代码


163413 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2012年 4月 5日 基金管理人


兴证全球基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额


1,891,749,997.71份


基金合同存续期


不定期 基金份额上市的证券 交易所


深圳证券交易所 上市日期


2012年 5月 31日 2.2 基金产品说明 投资目标


本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收 益及实现长期资本增值。 投资策略


在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结合,在股票 与债券等资产类别之间进行资产配置;本基金运用多重指标因 子,综合评估判断,选择优秀的轻资产公司进行投资;在行业配 置上,除积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资 产特征的行业。 业绩比较基准


80%×沪深 300指数+20%×中证国债指数 风险收益特征


本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益的基金品 种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。投资 者可在二级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影 响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


兴证全球基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


杨卫东 张燕 联系电话


021-20398888 0755-83199084 电子邮箱


yangwd@xqfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话


4006780099,021-38824536 95555 传真


021-20398858 0755-83195201 注册地址


上海市黄浦区金陵东路 368号 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 6 页 共 48 页


办公地址


上海市浦东新区芳甸路 1155号 嘉里城办公楼 28-30楼 深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 邮政编码


201204 518040 法定代表人


杨华辉 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


http://www.xqfunds.com 基金中期报告备置地点


基金管理人、基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据和指标


报告期(2021 年 1月 1日-2021年 6月 30日) 本期已实现收益


867,510,839.07 本期利润


752,191,038.35 加权平均基金份额本期利润


0.3702 本期加权平均净值利润率


10.26%


本期基金份额净值增长率


10.05%


3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润


4,127,167,632.01 期末可供分配基金份额利润


2.1817 期末基金资产净值


7,293,553,054.11 期末基金份额净值


3.855 3.1.3 累计期末指标


报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率


743.47%


注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息 披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关 法规。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利 润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。





3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 7 页 共 48 页


回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 4.84% 1.25% -1.62% 0.64% 6.46% 0.61% 过去三个月 11.00% 1.05% 3.09% 0.78% 7.91% 0.27% 过去六个月 10.05% 1.28% 0.79% 1.05% 9.26% 0.23% 过去一年 34.09% 1.33% 20.84% 1.06% 13.25% 0.27% 过去三年 101.12% 1.37% 42.61% 1.09% 58.51% 0.28% 自基金合同生效 起至今 743.47% 1.57% 104.17% 1.15% 639.30 % 0.42% 注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深 300指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取 上主要基于如下考虑:沪深 300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300指数选择中国 A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300家上市公司作为样本股,充分反映了 A 股市场的行业代表性,描述了沪深 A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业 绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业 绩比较基准。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:


Return t =80%×(沪深 300指数 t / 沪深 300指数 t-1 -1)+20%×(中证国债指数 t / 中证国债指数 t-1 -1)





Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1


其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到 2021年 6月 30 日。





2、按照《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2012年 4月 5日至 2012年 10月 4日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同 规定的比例限制及投资组合的比例范围。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经 证监基金字[2003]100 号文批准于 2003年 9月 30 日成立。2008年 1月,中国证监会批复(证监 许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成 为公司股东。2008年 4月 9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本 由 9800万元变更为人民币 1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球 人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月,经中国证监会批准(证监许可 [2008]888号),公司于 2008年 8月 25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称 变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 9 页 共 48 页


变。2016 年 12 月 28 日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3月 18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。


截至 2021年 6月 30日,公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 42只基金,包 括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等类型。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


董理 研究部副 总监、本 基金基金 经理、兴 全多维价 值混合型 证券投资 基金基金 经理 2017 年 11 月 23 日 - 13 年 博士,历任国信智能有限公司技术部系统 工程师,嘉实基金管理有限公司分析师、 基金经理,华夏久盈资产管理有限公司投 资经理,兴证全球基金管理有限公司兴全 社会责任混合型证券投资基金基金经理。 徐 留 明 本基金的 基金经理 助理、兴 全多维价 值混合型 证券投资 基金基金 经理助理 2021 年 2 月 10日 - 8年 硕士,历任国联证券股份有限公司分析 师,兴业证券股份有限公司分析师,兴证 全球基金管理有限公司研究部研究员。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。


2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基 金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。





3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全轻资产 投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或 损害基金份额持有人利益的行为。


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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估 等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司风险管理部 对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是 否存在非公平的因素。


本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


二季度市场在预期的不断修正中宽幅震荡。经济复苏的步伐并不稳定,相应的流动性政策也 在边际趋紧与适度放松中游走,同时股票市场中不同行业的估值差距也达到了一个非常极致的程 度,多种因素导致了市场不可避免的大幅波动。在这种市场中,本基金继续坚持自下而上精选个 股的策略,从风险收益比的角度,着重配置了科技、制造等估值合理成长性良好的个股,低配了 消费类中估值过高的品种。从结果来看,组合在相对可控的波动水平下获得了明显超越基准和沪 深 300指数的收益。


回顾我们二季度的操作,重仓股上我们做出了一些大的调整。考虑到地产存量结构差于我们 的预期,毛利率继续明显下行,我们减持了地产持仓。基于对制造业尤其是科技类企业全球竞争 力的显著提升带来的中长期成长空间的看好,我们着重调研了半导体、电子、通讯、新能源车等 产业链的公司,增加了相应股票的持仓。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 3.855元;本报告期基金份额净值增长率为 10.05%,业绩 比较基准收益率为 0.79%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


下半年经济的复苏出现了一定的波折,疫情的反复和国际环境的不断变化都对国内的宏观政 策形成了扰动。我们看到,政策的导向依然是以经济为主,兼顾结构调整,市场整体的流动性环 境会维持稳定,不太可能看到明显的放松或者收缩。对于资本市场而言,下半年依然是一个重结 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 11 页 共 48 页


构轻仓位的市场。我们更看好未来需求有巨大增长空间的行业,以及那些真正具备竞争力的企业。 同时我们也看到,随着市场剧烈的波动,一些资产已经到了非常便宜的地步,对于这类资产,我 们也会从深度价值的角度出发进行布局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投 资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的 估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会 审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT人员或 IT人员协助估值系统开发 商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、 基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无 误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重 大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员 参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系 统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和 临时信息披露。 上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在 重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


根据《基金法》、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法 规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


托管人声明:


招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职 责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 12 页 共 48 页


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明


招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督, 并根据监管要求履行报告义务。


招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产 品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。


本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.7.1


1,032,288,563.31 478,174,150.54 结算备付金





12,097,724.77 17,357,553.63 存出保证金





2,946,752.52 3,125,130.01 交易性金融资产


6.4.7.2


6,328,272,544.86 7,914,398,025.82 其中:股票投资





6,321,138,644.86 7,614,708,025.82 基金投资





- - 债券投资





7,133,900.00 299,690,000.00 资产支持证券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.7.3


- - 买入返售金融资产


6.4.7.4


- - 应收证券清算款





31,627,531.89 534,203.04 应收利息


6.4.7.5


109,011.50 4,811,340.33 应收股利





- - 应收申购款





4,569,938.96 7,984,868.61 递延所得税资产





- - 其他资产


6.4.7.6


- - 资产总计





7,411,912,067.81 8,426,385,271.98 负债和所有者权益


附注号


本期末


上年度末


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 13 页 共 48 页


2021年 6月 30日 2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.7.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





65,452,412.95 - 应付赎回款





34,291,080.36 42,194,754.75 应付管理人报酬





8,812,158.36 10,345,052.62 应付托管费





1,468,693.04 1,724,175.42 应付销售服务费





- - 应付交易费用


6.4.7.7


8,154,132.63 7,634,093.16 应交税费





18.82 15.13 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.7.8


180,517.54 303,694.86 负债合计





118,359,013.70 62,201,785.94 所有者权益:








实收基金


6.4.7.9


1,891,749,997.71 2,387,534,286.59 未分配利润


6.4.7.10


5,401,803,056.40 5,976,649,199.45 所有者权益合计





7,293,553,054.11 8,364,183,486.04 负债和所有者权益总计





7,411,912,067.81 8,426,385,271.98 注: 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额净值 3.855元,基金份额总额 1,891,749,997.71 份。 6.2 利润表 会计主体:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6 月 30日


一、收入





850,614,613.32 1,099,113,571.17 1.利息收入





3,251,744.28 4,386,022.30 其中:存款利息收入


6.4.7.11


1,253,496.21 1,305,519.82 债券利息收入





1,998,248.07 3,080,502.48 资产支持证券利息 收入





- - 买入返售金融资产 收入





- - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 14 页 共 48 页


证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以 “-”填列)





954,328,057.39 1,340,703,911.34 其中:股票投资收益


6.4.7.12


926,233,752.33 1,275,051,226.91 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.7.13


-38,943.47 432,783.32 资产支持证券投资 收益


6.4.7.13.5


- - 贵金属投资收益


6.4.7.14


- - 衍生工具收益


6.4.7.15


- - 股利收益


6.4.7.16


28,133,248.53 65,219,901.11 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)


6.4.7.17


-115,319,800.72 -253,367,354.80 4.汇兑收益(损失以 “-”号填列)





-


-


5.其他收入(损失以 “-”号填列)


6.4.7.18


8,354,612.37 7,390,992.33 减:二、费用





98,423,574.97 91,388,820.94 1.管理人报酬


6.4.10.2.1


54,509,848.59 52,815,841.87 2.托管费


6.4.10.2.2


9,084,974.71 8,802,640.30 3.销售服务费


6.4.10.2.3


- - 4.交易费用


6.4.7.19


34,686,089.99 29,486,811.28 5.利息支出





- 141,426.90 其中:卖出回购金融资产 支出





- 141,426.90 6.税金及附加


2.40 31.53 7.其他费用


6.4.7.20


142,659.28 142,069.06 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)





752,191,038.35 1,007,724,750.23 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以 “-”号填列)





752,191,038.35 1,007,724,750.23 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 2,387,534,286.59 5,976,649,199.45 8,364,183,486.04 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 15 页 共 48 页


值) 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- 752,191,038.35


752,191,038.35 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


-495,784,288.88 -1,327,037,181.40 -1,822,821,470.28 其中:1.基金申 购款


404,431,912.18 1,059,010,081.12 1,463,441,993.30 2. 基 金 赎回款


-900,216,201.06 -2,386,047,262.52 -3,286,263,463.58 四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净 值)


1,891,749,997.71 5,401,803,056.40 7,293,553,054.11 项目


上年度可比期间


2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净 值) 1,693,464,330.08 4,922,335,517.20 6,615,799,847.28 二、本期经营活 动产生的基金 净值变动数(本 期利润)


- 1,007,724,750.23


1,007,724,750.23 三、本期基金份 额交易产生的 基金净值变动 数


(净值减少以 “-”号填列)


855,618,897.78 1,977,482,213.62 2,833,101,111.40 其中:1.基金申 购款


1,767,726,482.33 4,601,117,570.01 6,368,844,052.34 2. 基 金 赎回款


-912,107,584.55 -2,623,635,356.39 -3,535,742,940.94 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 16 页 共 48 页


四、本期向基金 份额持有人分 配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)


- -3,127,726,619.97 -3,127,726,619.97 五、期末所有者 权益(基金净 值)


2,549,083,227.86 4,779,815,861.08 7,328,899,088.94 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


杨华辉


庄园芳


詹鸿飞


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) (原名兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF),以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许 可[2011]2161号文《关于核准兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由 兴证全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于 2012 年 4 月 5 日正式 生效,首次设立募集规模为 993,929,233.72份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限 不定。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金于 2015年 8月 7日起更名为兴全轻资 产投资混合型证券投资基金(LOF)。


本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、 中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及 经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。


本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合轻资产理念的股票合 计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。


本基金的业绩比较基准为:80%×沪深 300指数+20%×中证国债指数。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 17 页 共 48 页


“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 06月 30日的财务状况、2021半年度的经营成果和基金净值变动情况。


6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。


6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财 政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人 所得税政策的公告》(财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号)、财税 [2005] 103 号 文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整 证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券 交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国 家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总 局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 18 页 共 48 页


通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金 适用的主要税项列示如下:


(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。


(b) 自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。


2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发 生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。


(c)


基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对 价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。


(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代 缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算 个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计 入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票 的非上市公众公司(“挂牌公司”)取得的股息、红利所得,由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得 税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的,其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征 收个人所得税。


(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 19 页 共 48 页





(g) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资 基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


1,032,288,563.31 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


1,032,288,563.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


5,494,697,972.88 6,321,138,644.86 826,440,671.98 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


7,133,900.00 7,133,900.00 - 银行间市场


- - - 合计


7,133,900.00 7,133,900.00 - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


5,501,831,872.88 6,328,272,544.86 826,440,671.98 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 20 页 共 48 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


101,603.90 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


5,444.00 应收债券利息


637.60 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


1,326.00 合计


109,011.50 注:其他应收利息为应收保证金利息。


6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。


6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


8,154,132.63 银行间市场应付交易费用


- 合计


8,154,132.63 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


- 应付赎回费


86,297.99 应付证券出借违约金


- 预提费用 94,219.55 合计


180,517.54 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 2,387,534,286.59


2,387,534,286.59 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 21 页 共 48 页


本期申购


404,431,912.18


404,431,912.18


本期赎回(以“-”号填列)


-900,216,201.06


-900,216,201.06


- 基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


1,891,749,997.71


1,891,749,997.71


注:申购含红利再投资、转入转换份额,赎回含转换转出份额。


6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 4,242,536,658.50 1,734,112,540.95 5,976,649,199.45 本期利润


867,510,839.07 -115,319,800.72 752,191,038.35


本期基金份额交易 产生的变动数


-982,879,865.56 -344,157,315.84 -1,327,037,181.40 其中:基金申购款


832,389,499.22 226,620,581.90 1,059,010,081.12 基金赎回款


-1,815,269,364.78 -570,777,897.74 -2,386,047,262.52 本期已分配利润


- - - 本期末


4,127,167,632.01 1,274,635,424.39 5,401,803,056.40 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


1,084,277.34 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


140,829.28 其他


28,389.59 合计


1,253,496.21 注:其他存款利息收入为存出保证金利息收入和基金申购款利息收入。


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 入


926,233,752.33 股票投资收益——赎回差价收入


- 股票投资收益——申购差价收入


- 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 22 页 共 48 页


股票投资收益——证券出借差价收 入


- 合计


926,233,752.33 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


卖出股票成交总额


13,633,141,947.77


减:卖出股票成本总额


12,706,908,195.44


买卖股票差价收入


926,233,752.33


6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注:无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入


-38,943.47 债券投资收益——赎回差价收入


- 债券投资收益——申购差价收入


- 合计


-38,943.47 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年1月1日至2021年6月30日


卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额


308,412,490.43 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额


301,701,063.70 减:应收利息总额


6,750,370.20 买卖债券差价收入


-38,943.47 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 23 页 共 48 页


6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。


6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注:贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注:无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注:无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注:无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。


6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:无。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 24 页 共 48 页


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


28,133,248.53 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


28,133,248.53 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-115,319,800.72 股票投资


-115,867,864.42 债券投资


548,063.70 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-115,319,800.72 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


8,251,437.95 基金转换费收入


103,174.42 合计


8,354,612.37 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


34,686,089.99 银行间市场交易费用


- 合计


34,686,089.99 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 25 页 共 48 页


审计费用


34,712.18 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 账户维护费用 18,600.00 银行费用 29,839.73 合计


142,659.28 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金”) 基金管理人、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴证全球资本管理(上海)有限公司(“兴 证全球资本”) 基金管理人控制的公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比 例(%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


兴业证券 9,089,210,389.39 36.40


2,895,914,714.75 12.58


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 26 页 共 48 页


6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期债券


成交总额的比例 (%)


兴业证券 - -


691,318.00 0.23


6.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


兴业证券 8,466,063.51 44.98


3,526,339.32 43.25


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


兴业证券 2,698,674.52 17.11


398,285.82 4.91


注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券 结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供 的证券投资研究成果和市场信息服务。


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 27 页 共 48 页


月 30日


年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


54,509,848.59 52,815,841.87 其中:支付销售机构的客户维护 费


14,961,502.04


16,292,139.96


注:支付基金管理人兴证全球基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.50%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


9,084,974.71 8,802,640.30 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。计算公式为:


日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务。


6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注:本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 28 页 共 48 页


6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份


关联方名称


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比 例(%)


持有的


基金份额


持有的基金份额


占基金总份额的比例 (%)


兴证全球资本


7,486,991.52


0.3958


7,486,991.52


0.3136


6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


招商银行


1,032,288,563.31


1,084,277.34


192,674,334.88


1,154,746.88


注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末(2021 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.12.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购 日


可流 通日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


300633 开 立 医 2021 年 2 月 1 2021 年 8 月 2 大宗 交易 购入 19.35 30.68 900,000 17,415,000.00 27,612,000.00 - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 29 页 共 48 页


疗 日 日 流通 受限 600754 锦 江 酒 店 2021 年 3 月 23 日 2021 年 09 月 22 日 非公 开发 行流 通受 限 44.60 54.68 4,204,036 187,500,005.60 229,876,688.48 - 603486 科 沃 斯 2021 年 1 月 26 日 2021 年 7 月 26 日 大宗 交易 购入 流通 受限 109.37 222.09 800,000 87,496,000.00 177,672,000.00 - 605287 德 才 股 份 2021 年 6 月 28 日 2021 年 7 月 6 日 新股 流通 受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 688059 华 锐 精 密 2021 年 2 月 1 日 2021 年 8 月 9 日 新股 流通 受限 37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 - 688690 纳 微 科 技 2021 年 6 月 16 日 2021 年 12 月 23 日 新股 流通 受限 8.07 79.89 3,477 28,059.39 277,777.53 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购 日


可流 通日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 张)


期末


成本总额


期末估值总额


备注


113050 南 银 转 债 2021 年 6 月 17 日 2021 年 7 月 1 日 新债 未上 市 100.00 100.00 8,720 872,000.00 872,000.00 - 127038 国 微 转 债 2021 年 6 月 10 日 2021 年 7 月 14 日 新债 未上 市 100.00 100.00 62,619 6,261,900.00 6,261,900.00 - 注:1.上述流通受限证券可流通日系基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司公告 为准。


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本期末未持有临时停牌等流通受限股票。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 30 页 共 48 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。


6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注:本基金本报告期末无参加因转融通证券业务而出借的证券。


6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部 及合规管理部和审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。


本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资


注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。


6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 31 页 共 48 页


6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资


单位:人民币元


长期信用评级


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年 12月 31日


AAA


872,000.00 - AAA以下


6,261,900.00 - 未评级


- - 合计


7,133,900.00 - 注:此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。


6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。


6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。


6.4.13.3 流动性风险


流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。


本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,除在附 注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的 债券资产的公允价值。


本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金为开放式基金,投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务,本基金管理 人针对基金特定的运作方式,建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测 基金的流动性需求,通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 32 页 共 48 页


测和分析,并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作,对流动性风险进行预警。 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款,同时控制每日确认的净赎回申请 不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值,减少赎回业务对本基金的流动性冲 击,从而控制流动性风险。此外,本基金通过预留一定的现金头寸,并且可在需要时通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金,以缓解流动性风险。


本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末,单一投 资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末,除完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开 放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%, 本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息 资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021 年 6 月 30 日


1个月以内


1-3个月


3个月-1 年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产
































银行存款 1,032,288,5 63.31 - - - - - 1,032,288, 563.31 结算备付金 12,097,724. 77 - - - - - 12,097,724 .77 存出保证金 2,946,752.5 2 - - - - - 2,946,752. 52 交易性金融 资产 - - - - 7,133,900 .00 6,321,138 ,644.86 6,328,272, 544.86 应收利息 - - - - - 109,011.5 0 109,011.50 应收申购款 50,590.11 - - - - 4,519,348 4,569,938. 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 33 页 共 48 页


.85 96 应收证券清 算款 - - - - - 31,627,53 1.89 31,627,531 .89 资产总计


1,047,383,6 30.71 - - - 7,133,900 .00 6,357,394 ,537.10 7,411,912, 067.81 负债
































应付赎回款 - - - - - 34,291,08 0.36 34,291,080 .36 应付管理人 报酬 - - - - - 8,812,158 .36 8,812,158. 36 应付托管费 - - - - - 1,468,693 .04 1,468,693. 04 应付证券清 算款 - - - - - 65,452,41 2.95 65,452,412 .95 应付交易费 用 - - - - - 8,154,132 .63 8,154,132. 63 应交税费 - - - - - 18.82 18.82 其他负债 - - - - - 180,517.5 4 180,517.54 负债总计


- - - - - 118,359,0 13.70 118,359,01 3.70 利率敏感度 缺口


1,047,383,6 30.71 - - - 7,133,900 .00 6,239,035 ,523.40 7,293,553, 054.11 上年度末


2020年 12 月 31日


1个月以内


1-3个月


3个月-1 年


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产





























银行存款 478,174,150 .54 - - - - - 478,174,15 0.54 结算备付金 17,357,553. 63 - - - - - 17,357,553 .63 存出保证金 3,125,130.0 1 - - - - - 3,125,130. 01 交易性金融 资产 99,990,000. 00 - 199,700,000 .00 - - 7,614,708 ,025.82 7,914,398, 025.82 应收利息 - - - - - 4,811,340 .33 4,811,340. 33 应收申购款 212,764.97 - - - - 7,772,103 .64 7,984,868. 61 应收证券清 算款 - - - - - 534,203.0 4 534,203.04 资产总计


598,859,599 .15


-


199,700,000 .00


-


-


7,627,825 ,672.83


8,426,385, 271.98


负债
































兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 34 页 共 48 页


应付赎回款 - - - - - 42,194,75 4.75 42,194,754 .75 应付管理人 报酬 - - - - - 10,345,05 2.62 10,345,052 .62 应付托管费 - - - - - 1,724,175 .42 1,724,175. 42 应付交易费 用 - - - - - 7,634,093 .16 7,634,093. 16 应交税费 - - - - - 15.13 15.13 其他负债 - - - - - 303,694.8 6 303,694.86 负债总计


- - - -


-


62,201,78 5.94


62,201,785 .94


利率敏感度 缺口


598,859,599 .15


-


199,700,000 .00


-


-


7,565,623 ,886.89


8,364,183, 486.04


注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行了分类。





6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 其他影响债券公允价值的变量保持不变,仅利率发生变动; 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.市场利率下降1% - 894,120.02


2.市场利率上升1% - -886,689.16


注:上表反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券 公允价值的变动将对基金净值产生的影响。


6.4.13.4.2 外汇风险


本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险


本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 35 页 共 48 页


要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。


本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支 持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定) 投资比例为基金资产的 5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整 体市场价格风险列示如下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


6,321,138,644.86


86.67


7,614,708,025.82


91.04


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -债券投资


7,133,900.00 0.10 299,690,000.00 3.58


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


6,328,272,544.86 86.77


7,914,398,025.82 94.62


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型 (CAPM)描述的规律进行变动 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析 在业绩基准变化 10%时,对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净 值的变化 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 36 页 共 48 页


31日 )


分析 业绩比较基准上升 10% 706,443,892.59 1,061,732,049.41


业绩比较基准下降 10% -706,443,892.59 -1,061,732,049.41


注:本基金管理人运用 CAPM模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的 敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基 金净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


6,321,138,644.86 85.28


其中:股票


6,321,138,644.86 85.28 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


7,133,900.00 0.10


其中:债券


7,133,900.00 0.10








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,044,386,288.08 14.09 8 其他各项资产


39,253,234.87 0.53 9 合计


7,411,912,067.81 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


134,691,988.38 1.85 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 37 页 共 48 页


C


制造业


4,256,980,578.71 58.37 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


4,662.00 0.00 E


建筑业


11,014.44 0.00 F


批发和零售业


57,838,875.15 0.79 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


231,176,173.58 3.17 I


信息传输、软件和信息技术服 务业


490,002,588.73 6.72 J


金融业


698,075,501.79 9.57 K


房地产业


98,870,108.12 1.36 L


租赁和商务服务业


27,300,533.76 0.37 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


326,186,620.20 4.47 S


综合


- -


合计


6,321,138,644.86 86.67 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002138 顺络电子 17,972,345 696,787,815.65 9.55 2 002049 紫光国微 2,533,249 390,601,663.31 5.36 3 600690 海尔智家 13,297,421 344,536,178.11 4.72 4 000001 平安银行 15,099,835 341,558,267.70 4.68 5 300413 芒果超媒 4,754,907 326,186,620.20 4.47 6 002371 北方华创 1,009,949 280,139,653.62 3.84 7 300327 中颖电子 3,161,757 269,476,549.11 3.69 8 002212 天融信 12,883,419 254,705,193.63 3.49 9 300059 东方财富 7,079,951 232,151,593.29 3.18 10 600754 锦江酒店 4,226,854 231,176,173.58 3.17 11 002402 和而泰 8,446,670 202,466,679.90 2.78 12 600596 新安股份 11,255,063 199,439,716.36 2.73 13 002508 老板电器 4,099,783 190,639,909.50 2.61 14 603486 科沃斯 800,000 177,672,000.00 2.44 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 38 页 共 48 页


15 603833 欧派家居 1,219,590 173,132,996.40 2.37 16 603986 兆易创新 799,979 150,316,054.10 2.06 17 002555 三七互娱 6,045,735 145,218,554.70 1.99 18 603816 顾家家居 1,830,766 141,481,596.48 1.94 19 600703 三安光电 4,331,499 138,824,542.95 1.90 20 601899 紫金矿业 13,900,102 134,691,988.38 1.85 21 601166 兴业银行 6,051,856 124,365,640.80 1.71 22 300638 广和通 2,592,112 121,051,630.40 1.66 23 300207 欣旺达 3,705,286 120,644,112.16 1.65 24 002036 联创电子 9,099,724 119,661,370.60 1.64 25 600048 保利地产 8,211,803 98,870,108.12 1.36 26 603444 吉比特 169,937 90,066,610.00 1.23 27 002250 联化科技 2,713,986 75,720,209.40 1.04 28 688396 华润微 800,000 72,816,000.00 1.00 29 002938 鹏鼎控股 1,999,902 71,756,483.76 0.98 30 600389 江山股份 1,881,574 64,707,329.86 0.89 31 000785 居然之家 9,528,645 57,838,875.15 0.79 32 605111 新洁能 299,900 54,062,973.00 0.74 33 688008 澜起科技 803,218 50,104,738.84 0.69 34 688690 纳微科技 342,797 40,147,877.53 0.55 35 300633 开立医疗 900,000 27,612,000.00 0.38 36 605168 三人行 178,016 27,300,533.76 0.37 37 600398 海澜之家 3,586,188 25,964,001.12 0.36 38 600612 老凤祥 480,153 25,433,704.41 0.35 39 300219 鸿利智汇 1,778,000 23,469,600.00 0.32 40 002918 蒙娜丽莎 248,093 7,787,639.27 0.11 41 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.00 42 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.00 43 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 44 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 45 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 46 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 47 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 000001 平安银行 666,706,160.19 7.97 2 002138 顺络电子 619,203,786.32 7.40 3 300059 东方财富 434,711,847.87 5.20 4 300413 芒果超媒 433,016,598.17 5.18 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 39 页 共 48 页


5 600048 保利地产 330,347,178.99 3.95 6 600703 三安光电 330,265,908.50 3.95 7 300207 欣旺达 320,974,881.47 3.84 8 601166 兴业银行 310,258,671.52 3.71 9 002402 和而泰 268,540,383.50 3.21 10 601318 中国平安 265,042,207.51 3.17 11 601899 紫金矿业 264,880,880.50 3.17 12 601233 桐昆股份 264,306,805.47 3.16 13 300316 晶盛机电 258,394,682.77 3.09 14 002371 北方华创 243,461,330.34 2.91 15 600754 锦江酒店 227,195,529.72 2.72 16 002036 联创电子 200,812,410.11 2.40 17 600596 新安股份 197,152,154.02 2.36 18 603833 欧派家居 189,883,268.17 2.27 19 002508 老板电器 178,083,476.35 2.13 20 002739 万达电影 173,410,365.26 2.07 21 002230 科大讯飞 172,552,807.90 2.06 注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 601318 中国平安 786,215,457.93 9.40 2 300207 欣旺达 660,537,859.44 7.90 3 000002 万 科A 581,128,835.92 6.95 4 600048 保利地产 511,785,399.07 6.12 5 002027 分众传媒 491,275,891.99 5.87 6 600703 三安光电 486,965,149.48 5.82 7 601899 紫金矿业 429,478,169.75 5.13 8 000001 平安银行 338,525,583.28 4.05 9 002918 蒙娜丽莎 326,320,824.96 3.90 10 300316 晶盛机电 296,767,538.74 3.55 11 300413 芒果超媒 290,184,958.82 3.47 12 300059 东方财富 273,546,941.04 3.27 13 000333 美的集团 263,182,219.68 3.15 14 601233 桐昆股份 260,106,717.14 3.11 15 002739 万达电影 254,069,476.13 3.04 16 002064 华峰化学 251,081,400.66 3.00 17 300726 宏达电子 229,448,581.52 2.74 18 688006 杭可科技 211,332,121.81 2.53 19 600460 士兰微 211,196,442.51 2.53 20 002212 天融信 207,778,402.32 2.48 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 40 页 共 48 页


21 603267 鸿远电子 203,052,098.66 2.43 22 002049 紫光国微 198,343,254.24 2.37 23 601166 兴业银行 195,045,216.30 2.33 24 600754 锦江酒店 185,259,826.50 2.21 25 300750 宁德时代 185,119,458.83 2.21 26 002230 科大讯飞 169,037,901.78 2.02 注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


11,529,206,678.90 卖出股票收入(成交)总额


13,633,141,947.77 注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元


序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


7,133,900.00 0.10 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


7,133,900.00 0.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


金额单位:人民币元


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值


占基金资产 净值比例 (%)


1 127038 国微转债 62,619 6,261,900.00 0.09 2 113050 南银转债 8,720 872,000.00 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:贵金属暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 41 页 共 48 页


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


注:国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 7.11.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内 受到监管部门处罚的情形;本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规 及基金合同的要求。


前十名证券发行主体中,未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


2,946,752.52 2


应收证券清算款


31,627,531.89 3


应收股利


- 4


应收利息


109,011.50 5


应收申购款


4,569,938.96 6


其他应收款


- 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 42 页 共 48 页


7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


39,253,234.87 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的 公允价值


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况 说明


1 600754 锦江酒店 229,876,688.48 3.15


非公开发行流 通受限 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


持有人户 数(户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


501,181 3,774.58 522,299,112.72 27.61


1,369,450,884.99 72.39


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 国投泰康信托有限公 司-国投飞天 4号证券 投资集合资金信托计 划 3,214,505.00 4.77


2 蒋剑松 1,347,770.00 2.00


3 陈翠芳 947,625.00 1.41


4 方劲戎 833,260.00 1.24


5 陈荣新 803,820.00 1.19


6 浙江巴克夏投资管理 有限公司-巴克夏周周 利 5号私募证券投资 基金 636,400.00 0.94


7 张巍 618,829.00 0.92


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 43 页 共 48 页


8 吴建城 602,316.00 0.89


9 招商财富资管-建设银 行-招商财富-鑫善 1 号集合资产管理计划 531,894.00 0.79


10 招商财富资管-建设银 行-招商财富-鑫鹏 1 号集合资产管理计划 531,486.00 0.79


注:持有人为 LOF基金场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目


持有份额总数 (份)


占基金总份额比例(%)


基金管理人所有从业人员持有本基金


2,750,070.19 0.1454


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金


0~10 本基金基金经理持有本开放式基金


>100 §9 开放式基金份额变动 单位:份


基金合同生效日(2012 年 4 月 5日) 基金份额总额


993,929,233.72 本报告期期初基金份额总额


2,387,534,286.59 本报告期基金总申购份额


404,431,912.18 减:本报告期基金总赎回份额


900,216,201.06 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 本报告期期末基金份额总额


1,891,749,997.71


注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


(1)报告期内基金管理人重大人事变动 (2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 44 页 共 48 页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变


报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本报告期内本基金未改聘会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票 成交总额的 比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


兴业证券


2


9,089,210,389.39


36.40%


8,466,063.51


44.98%


-


中信证券


5


2,777,520,340.78


11.12%


1,808,638.38


9.61%


-


广发证券


4


2,613,533,786.43


10.47%


1,865,319.02


9.91%


-


国金证券


2


2,309,501,257.83


9.25%


1,457,991.80


7.75%


-


长江证券


2


1,325,127,986.45


5.31%


836,540.97


4.44%


-


中金公司


2


1,264,004,232.80


5.06%


797,969.17


4.24%


-


东方财富


2


919,430,703.31


3.68%


396,550.36


2.11%


-


国泰君安


2


899,526,609.49


3.60%


657,825.65


3.50%


-


中泰证券


4


873,169,748.73


3.50%


551,246.99


2.93%


-


中信建投 证券


5


654,313,910.65


2.62%


414,796.96


2.20%


-


东吴证券


2


459,260,848.15


1.84%


289,928.21


1.54%


-


安信证券


2


352,929,057.58


1.41%


258,096.80


1.37%


-


国信证券


2


339,202,642.03


1.36%


248,060.57


1.32%


-


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 45 页 共 48 页


华创证券


1


320,047,464.66


1.28%


234,053.37


1.24%


-


摩根大通 证券


2


277,788,486.95


1.11%


175,367.77


0.93%


-


民生证券


1


265,013,530.55


1.06%


193,796.46


1.03%


-


银河证券


1


230,848,098.88


0.92%


168,819.22


0.90%


-


爱建证券


2


-


-


-


-


-


渤海证券


2


-


-


-


-


-


德邦证券


2


-


-


-


-


-


东方证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


2


-


-


-


-


-


国盛证券


2


-


-


-


-


-


华福证券


1


-


-


-


-


-


华泰证券


2


-


-


-


-


-


华西证券


2


-


-


-


-


新增 2个


南京证券


1


-


-


-


-


-


申万宏源 证券


2


-


-


-


-


新增 2个


太平洋证 券


2


-


-


-


-


-


天风证券


2


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


信达证券


2


-


-


-


-


-


招商证券


2


-


-


-


-


-


中金财富


4


-


-


-


-


-


注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能 力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元


券商名称


债券交易


债券回购交易


权证交易


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 46 页 共 48 页


成交金额


占当期债券


成交总额的 比例


成交金额


占当期债券 回购


成交总额的 比例


成交金额


占当期权 证


成交总额 的比例


兴业证券 - -


- -


- -


中信证券 1,137,683.30 68.43%


- -


- -


广发证券 - -


- -


- -


国金证券 - -


- -


- -


长江证券 - -


- -


- -


中金公司 - -


- -


- -


东方财富 - -


- -


- -


国泰君安 - -


- -


- -


中泰证券 - -


- -


- -


中信建投 证券 - -


- -


- -


东吴证券 - -


- -


- -


安信证券 - -


- -


- -


国信证券 524,807.13 31.57%


- -


- -


华创证券 - -


- -


- -


摩根大通 证券 - -


- -


- -


民生证券 - -


- -


- -


银河证券 - -


- -


- -


爱建证券 - -


- -


- -


渤海证券 - -


- -


- -


德邦证券 - -


- -


- -


东方证券 - -


- -


- -


国都证券 - -


- -


- -


国盛证券 - -


- -


- -


华福证券 - -


- -


- -


华泰证券 - -


- -


- -


华西证券 - -


- -


- -


南京证券 - -


- -


- -


申万宏源 证券 - -


- -


- -


太平洋证 券 - -


- -


- -


天风证券 - -


- -


- -


万联证券 - -


- -


- -


兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 47 页 共 48 页


信达证券 - -


- -


- -


招商证券 - -


- -


- -


中金财富 - -


- -


- -


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于旗下部分基金投资范围增加存 托凭证并修改基金合同和托管协议 的公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-02-09 2 关于调整旗下基金在湘财证券费率 优惠活动的公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-02-10 3 关于增加中原证券为旗下部分基金 销售机构的公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-03-05 4 关于旗下部分基金投资锦江酒店 (600754)非公开发行股票的公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-03-25 5 关于增加阳光人寿为旗下部分基金 销售机构的公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-04-01 6 关于增加北京新浪仓石基金销售有 限公司为旗下部分基金销售机构的 公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-06-16 7 关于增加泛华普益基金销售有限公 司为旗下部分基金销售机构的公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-06-17 8 关于调整网上直销基金转换、赎回 转购、汇款交易优惠费率的公告 证券时报及规定互联网 网站 2021-06-18 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情 况


序 号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额 占比 (% )


机构


-


-


-


-


-


-


-


个人


-


-


-


-


-


-


-


产品特有风险


本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,故不涉及本 项特有风险。


注:1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021 年中期报告 第 48 页 共 48 页





2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件


2、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》


3、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》


4、《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》


5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件


12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com)查阅,或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 基金管理人客户服务中心电话:400-678-0099,021-38824536。








兴证全球基金管理有限公司 2021 年 8月 31日