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中小盘LOF(160918)

中小盘LOF:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告查看PDF公告










大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 2021年中期报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 2页 共 56页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 3页 共 56页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 16 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 17 §6 半年度财务会计报告(未经审计) .............................................. 17 6.1 资产负债表 ................................................................. 17 6.2 利润表 ..................................................................... 18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................... 19 6.4 报表附注 ................................................................... 21 §7 投资组合报告 ................................................................ 41 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 47 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 4页 共 56页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 48 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 49 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 50 §10 重大事件揭示 ............................................................... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 51 10.8 其他重大事件 .............................................................. 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 56 §12 备查文件目录 ............................................................... 56 12.1 备查文件目录 .............................................................. 56 12.2 存放地点 .................................................................. 56 12.3 查阅方式 .................................................................. 56


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 5页 共 56页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)


基金简称


大成中小盘混合(LOF)


场内简称


中小盘 LOF 基金主代码


160918 交易代码


160918 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2014年 4月 10日 基金管理人


大成基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额


286,689,029.05份 基金合同存续期


不定期 基金份额上市的 证券交易所 深圳证券交易所 上市日期


2014年 4月 30日 下属分级基金的基 金简称


大成中小盘混合(LOF)A


大成中小盘混合(LOF)C


下属分级基金的交 易代码


160918


011159


报告期末下属分级 基金的份额总额


286,599,006.91份


90,022.14份


2.2 基金产品说明 投资目标


本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票, 追求基金资产的长期增值。 投资策略


本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略, 以宏观经济和政策研究为基础,通过分析影响证券市场整体运行的 内外部因素,进行自上而下的资产配置和组合管理,同时自下而上 的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以 及有较高成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准


中证 700指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中证综合债 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 6页 共 56页


券指数收益率×20% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于 债券基金与货币市场基金,属于较高风险收益特征的开放式基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目


基金管理人


基金托管人


名称


大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人


姓名


赵冰 许俊 联系电话


0755-83183388 010-66594319 电子邮箱


office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真


0755-83199588 010-66594942 注册地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址


深圳市福田区深南大道 7088号招 商银行大厦 32层 北京市西城区复兴门内大街 1号 邮政编码


518040 100818 法定代表人


吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称


《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址


www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点


基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目


名称


办公地址


注册登记机构


中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元


3.1.1 期间数据 和指标


报告期(2021年 01月 01日-2021年 06月 30日)





大成中小盘混合(LOF)A


大成中小盘混合(LOF)C


本期已实现收益


175,202,124.53 11,989.41 本期利润


56,300,037.20


44,821.17


加权平均基金份 额本期利润


0.1584


0.8951


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 7页 共 56页


本期加权平均净 值利润率


4.13%


23.34%


本期基金份额净 值增长率


6.71%


-0.44%


3.1.2 期末数据 和指标


报告期末(2021年 6月 30日)


期末可供分配利 润


762,114,601.27


238,905.45


期末可供分配基 金份额利润


2.6592


2.6539


期末基金资产净 值


1,190,880,837.08


373,564.83


期末基金份额净 值


4.1552


4.1497


3.1.3 累计期末 指标


报告期末(2021年 6月 30日)


基金份额累计净 值增长率


458.47%


-0.44%


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数(为期末余额,不是当期发生数)。


3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中小盘混合(LOF)A 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 3.12%


1.37%


0.61%


0.62%


2.51%


0.75%


过去三个月 16.58%


1.15%


6.66%


0.63%


9.92%


0.52%


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 8页 共 56页


过去六个月 6.71%


1.50%


4.97%


0.89%


1.74%


0.61%


过去一年 35.84%


1.52%


17.47%


1.05%


18.37%


0.47%


过去三年 145.55%


1.47%


37.98%


1.17%


107.57 %


0.30%


自基金合同生效起 至今 458.47%


1.74%


81.51%


1.33%


376.96 %


0.41%


大成中小盘混合(LOF)C 阶段


份额净 值增长 率①


份额净值 增长率标 准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去一个月 3.09%


1.37%


0.61%


0.62%


2.48%


0.75%


过去三个月 16.49%


1.15%


6.66%


0.63%


9.83%


0.52%


自基金合同生效起 至今 -0.44%


1.38%


1.50%


0.88%


-1.94%


0.50%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 9页 共 56页


注:1、本基金于自 2014年 4月 10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基 金(LOF),本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


2、本基金于 2015年 7月 24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘 混合型证券投资基金(LOF)。


3、自 2021年 1月 26日起,大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)增设收取销售服务费的 C 类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 C类开始有份额之日开始计算。


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验


大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于 1999年 4月 12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本 2亿元人民币,注册地 广东省深圳市。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。





经过二十二年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格 多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产 品线。截至 2021年 6月 30日,本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金,8只 QDII基 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 10页 共 56页


金及 107只开放式证券投资基金。


4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名


职务


任本基金的基金经理 (助理)期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


魏 庆 国 本基金基 金经理 2015 年 4 月 7日 - 11年 经济学硕士。2010年 7月至 2012年 11月 任华夏基金管理有限公司研究部研究员。 2012年 12月至 2013年 3月任平安大华基 金研究部研究员。2013年 5月加入大成基 金管理有限公司,曾担任大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金经理助 理,现任股票投资部总监助理。2015 年 4 月 7 日起任大成中小盘混合型证券投资基 金(LOF)基金经理(更名前为大成中小盘 股票型证券投资基金(LOF))。2015 年 4 月 7日至 2016年 8月 19日任大成精选增 值混合型证券投资基金基金经理。2015年 7月 28日至 2016年 8月 19日任大成创新 成长混合型证券投资基金(LOF)基金经 理。2016 年 3 月 22 日至 2020 年 5 月 18 日任大成趋势回报灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2020年 1月 2日起任大 成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2020 年 3 月 23 日起任大成行 业先锋混合型证券投资基金基金经理。 2020年 4月 29日至 2021年 5月 20日任 大成科技创新混合型证券投资基金基金经 理。2020 年 7 月 16 日起任大成科技消费 股票型证券投资基金基金经理。2021 年 5 月 25 日起任大成创新趋势混合型证券投 资基金基金经理。具有基金从业资格。国 籍:中国 王帅 本基金基 金经理助 理 2020 年 10 月 19 日 - 4年 工程硕士。2017 年 3月至 2019 年 9 月任 广发证券股份有限公司发展研究中心研究 员。2019年 9月加入大成基金管理有限公 司,现任研究部研究员。 2020年 10月 19 日起任大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)、大成盛世精选灵活配置混合型证 券投资基金、大成行业先锋混合型证券投 资基金、大成科技消费股票型证券投资基 金基金经理助理。具有基金从业资格。国 籍:中国 孙丹 本基金基 金经理助 2020 年 11月 6日 - 13年 经济学硕士。2008 年至 2012 年任景顺长 城产品开发部产品经理。2012 年至 2014 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 11页 共 56页


理 年任华夏基金机构债券投资部研究员。 2014年 5月加入大成基金管理有限公司, 曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率 研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投 资基金、大成景荣保本混合型证券投资基 金、大成景兴信用债债券型证券投资基 金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基 金、大成景源灵活配置混合型证券投资基 金基金经理助理,现任固定收益总部总监 助理。2018 年 3 月 12 日起任大成策略回 报混合型证券投资基金、大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF)、大成积极成长 混合型证券投资基金、大成精选增值混合 型证券投资基金、大成景阳领先混合型证 券投资基金、大成竞争优势混合型证券投 资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大 成优选混合型证券投资基金(LOF)基金经 理助理。2020年 7月 1日起任大成价值增 长证券投资基金、大成多策略灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)、大成一带一路 灵活配置混合型证券投资基金、大成内需 增长混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成盛世精选 灵活配置混合型证券投资基金、大成国企 改革灵活配置混合型证券投资基金、大成 行业轮动混合型证券投资基金、大成灵活 配置混合型证券投资基金、大成产业升级 股票型证券投资基金(LOF)、大成健康产 业混合型证券投资基金、大成正向回报灵 活配置混合型证券投资基金、大成国家安 全主题灵活配置混合型证券投资基金、大 成新锐产业混合型证券投资基金、大成消 费主题混合型证券投资基金基金经理助 理。2020 年 11 月 6 日起任大成科技消费 股票型证券投资基金、大成科创主题 3 年 封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)、大 成睿享混合型证券投资基金、大成行业先 锋混合型证券投资基金基金经理助理。 2021年 2月 1日起任大成企业能力驱动混 合型证券投资基金、大成优选升级一年持 有期混合型证券投资基金、大成成长进取 混合型证券投资基金基金经理助理。2021 年 2月 22日起任大成恒享春晓一年定期开 放混合型证券投资基金基金经理助理。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 12页 共 56页


2021 年 4 月 19 日起任大成民稳增长混合 型证券投资基金、大成恒享混合型证券投 资基金基金经理助理。2021 年 7 月 29 日 起任大成产业趋势混合型证券投资基金、 大成投资严选六个月持有期混合型证券投 资基金基金经理助理。2017年 5月 8日起 任大成景尚灵活配置混合型证券投资基 金、大成景兴信用债债券型证券投资基金 基金经理。2017年 5月 8日至 2019年 10 月 31 日任大成景荣债券型证券投资基金 (原大成景荣保本混合型证券投资基金转 型)基金经理。2017年 5月 31日至 2020 年 10月 20日任大成惠裕定期开放纯债债 券型证券投资基金基金经理。2017年 6月 2日至 2018年 11月 19日任大成景禄灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6月 2日至 2018年 12月 8日任大成景 源灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2017年 6月 2日至 2019年 6月 15日 任大成景秀灵活配置混合型证券投资基 金。2017年 6月 6日至 2019年 9月 29日 任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资 基金基金经理。2018年 3月 14日至 2018 年 11月 30日任大成景辉灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018年 11月 30日任大成景沛灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。2018年 3月 14日至 2018年 7月 20日任大成景裕 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2018年 3月 14日起任大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金经理。2019年 7月 31日至 2020年 5月 23日任大成景丰 债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020 年 2月 27日至 2021年 4月 13日任大成景 泰纯债债券型证券投资基金基金经理。 2020年 3月 5日至 2021年 4月 14日任大 成恒享混合型证券投资基金基金经理。 2020年 3月 31日至 2021年 4月 14日任 大成民稳增长混合型证券投资基金基金经 理。2020 年 4 月 26 日起任大成景瑞稳健 配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 8月 21日至 2021年 5月 18日任大成景 和债券型证券投资基金基金经理。2020年 9 月 3 日起任大成汇享一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 23 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 13页 共 56页


日起任大成尊享 18 个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理。2020年 11月 16 日起任大成卓享一年持有期混合型证券投 资基金基金经理。2020年 11月 18日起任 大成丰享回报混合型证券投资基金基金经 理。2021 年 4 月 22 日起任大成安享得利 六个月持有期混合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍:中国 邹建 本基金基 金经理助 理 2020 年 7 月 19日 2021 年 1 月 26日 5年 工学硕士。2016年 7月加入大成基金管理 有限公司,先后担任研究部研究员、基金 经理助理、基金经理,期间曾担任大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高 新技术产业股票型证券投资基金、大成创 业板两年定期开放混合型证券投资基金、 大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 型证券投资基金、大成科技创新混合型证 券投资基金、大成国家安全主题灵活配置 混合型证券投资基金、大成中小盘混合型 证券投资基金(LOF)、大成盛世精选灵活配 置混合型证券投资基金、大成行业先锋混 合型证券投资基金、大成科技消费股票型 证券投资基金基金经理助理。2021年 1月 26日起任大成科技消费股票型证券投资基 金、大成创业板两年定期开放混合型证券 投资基金基金经理。具有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 14页 共 56页


差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统 计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。


4.3.2 异常交易行为的专项说明


报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原因为流动性需要。投资组 合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生 重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析


市场表现:


上半年市场表现最好的几个主线:


消费板块:医药


科技板块:新能源&电动车、电子


周期板块:化工、有色、钢铁、煤炭


这其中表现最好的是周期板块,减碳背景下供应约束非常刚性,产品涨价对低毛利的行业盈 利弹性特别大,到 7月底为止,表现最好的依然是这些板块。这一块我投入的精力比较少,预期 以后也不会投入更多的精力,因为在消费和科技板块也依然存在不少机会没有抓住,这个是我更 值得检讨的地方。经过过去近 7年的投资,我认为想什么机会都抓住,最后只能什么都抓不住。


在二季度季报中就我们的投资思路和方法已经做了反思如下:


在过去和客户的沟通中,我把投资体系归纳“选股+下注+心态”三块,这也是一个德扑高手 总结的打牌体系(德扑里第 1条是输赢牌面)。这 3条相互支撑,首先尽量选择好股票,这个是基 础;选股的不足通过下注来弥补,遇到好机会下重注,搞错了坚决清仓绝不与恶龙缠斗;如果不 幸前 2条都没做好,那努力避免陷入恶性循环,被股市各种杠杆放大效应给击溃,迅速调整好心 态,重新再战。


选股体系归纳为“三好=好企业、好行业和好价格”,实操过程中,一方面是案头研究通过标 准化模板化不断迭代的公司研究文档,通过不断更新迭代来提高认知深度,另一方面是产业链验 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 15页 共 56页


证网络,为有源头活水来通过调研来验证。“三好”中好企业和好行业大家经过研究应该没有大 的分歧,主要的分歧就是“好价格”,这也是市面上所谓“投资理念”的区分所在,是相信低估 值是好价格还是相信趋势,我们现在倾向于认为还是认为价格按趋势驱动,按照逻辑证伪方式来 运动,估值只是一个概率指标。趋势投资可能更符合我现在的认知,也更符合我的性格,也是我 现在和未来聚焦和努力的方向。


下注方面是过去一段主要的失误所在。一类失误是发掘了好股票没有重仓,机会是有限的, 资金是无限的,必须集中火力;另一类失误搞错了犹豫不决没想明白机会成本才是最大的成本。 这是现在和以后我必须努力修炼提高的方面,敢于重仓,敢于杀伐决断。


心态调节对投资也很关键,必须就不确定和市场分歧来下注,就必然没有常胜将军。而股市 杠杆放大效应又特别显著,很容易陷入亏钱正反馈被棒杀,或者进入赚钱正反馈被捧杀,必须要 随时调整心态,重新再战。


以上就是过去一个季度我们对投资体系三个方面的反思和检讨,未来将力争更加纯粹,做符 合自己信仰的投资。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A 的基金份额净值为 4.1552 元,本报告期基金份额净 值增长率为 6.71%,同期业绩比较基准收益率为 4.97%;截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C 的基金份额净值为 4.1497元,本报告期基金份额净值增长率为-0.44%,同期业绩比较基准收益率 为 1.50%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


对未来我们依然维持“坚信大国复兴、重配幸运行业、抱紧龙头公司”的看法。


现在 A+H有接近 5000只股票,构筑组合仅 20只左右,所以我们只要能找到这 20个股票就可 以了,哪怕再熊的市场都有 0.4%的股票是有机会的,所以不会杞人忧天,会想尽办法抓机会。从 我们的产业链调研来看,在新能源、生物医药、高端制造、新材料、半导体、军工等领域中国都 不断都出现具备全球竞争力的好公司。从他们的地域分布来看,集中在长三角江浙沪和北京地区, 集群效应明显。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 16页 共 56页


收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察 稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历, 估值委员会成员中包括五名投资组合经理。


股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负 责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日 需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整 的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交 易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常 的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负 责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项 的信息披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对 一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓 证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估 值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会 讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有 限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易 的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明


本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成中小盘混合型证券投资 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 17页 共 56页


基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明


本报告期内,本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见


本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围 内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元


资 产


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


资 产:








银行存款


6.4.3.1


204,647,720.07 299,005,101.44 结算备付金





3,047,658.70 3,705,274.61 存出保证金





645,311.20 415,449.63 交易性金融资产


6.4.3.2


932,426,593.94 1,376,277,056.59 其中:股票投资





932,426,593.94 1,376,277,056.59 基金投资





- - 债券投资





- - 贵金属投资





- - 衍生金融资产


6.4.3.3


- - 买入返售金融资产


6.4.3.4


- - 应收证券清算款





41,578,635.92 - 应收利息


6.4.3.5


23,630.79 24,132.38 应收股利





- - 应收申购款





20,411,243.44 56,727,717.78 递延所得税资产





- - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 18页 共 56页


其他资产


6.4.3.6


- - 资产总计





1,202,780,794.06 1,736,154,732.43 负债和所有者权益


附注号


本期末


2021年 6月 30日 上年度末


2020年 12月 31日


负 债:








短期借款





- - 交易性金融负债





- - 衍生金融负债


6.4.3.3


- - 卖出回购金融资产款





- - 应付证券清算款





5,330,363.06 53,593,844.74 应付赎回款





2,094,275.37 4,859,815.66 应付管理人报酬





1,386,041.61 1,832,740.92 应付托管费





231,006.93 305,456.83 应付销售服务费





148.39 - 应付交易费用


6.4.3.7


1,991,889.58 2,170,999.41 应交税费





- - 应付利息





- - 应付利润





- - 递延所得税负债





- - 其他负债


6.4.3.8


492,667.21 565,531.85 负债合计





11,526,392.15 63,328,389.41 所有者权益:








实收基金


6.4.3.9


286,689,029.05 429,642,284.04 未分配利润


6.4.3.10


904,565,372.86 1,243,184,058.98 所有者权益合计





1,191,254,401.91 1,672,826,343.02 负债和所有者权益总计





1,202,780,794.06 1,736,154,732.43 注: 报告截止日2021年06月30日,基金份额总额286,689,029.05份,其中大成中小盘混合(LOF)A 基金份额总额为 286,599,006.91份,基金份额净值 4.1552元。大成中小盘混合(LOF)C基金份额 总额为 90,022.14份,基金份额净值 4.1497元。 6.2 利润表 会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项 目


附注号


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


一、收入





77,851,356.81 229,488,963.00 1.利息收入





646,281.92 316,065.21 其中:存款利息收入


6.4.3.11


620,338.77 316,065.21 债券利息收入





- - 资产支持证券利息





- - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 19页 共 56页


收入


买入返售金融资产 收入





25,943.15 - 证券出借利息收入





- - 其他利息收入





- - 2.投资收益(损失以“-” 填列)





194,434,365.63 166,339,432.53 其中:股票投资收益


6.4.3.12


190,594,382.74 164,737,042.12 基金投资收益


-


- - 债券投资收益


6.4.3.13


- - 贵金属投资收益


6.4.3.14


- - 衍生工具收益


6.4.3.15


- - 股利收益


6.4.3.16


3,839,982.89 1,602,390.41 3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)


6.4.3.17


-118,869,255.57 62,526,110.33 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列)





-


-


5.其他收入(损失以“-” 号填列)


6.4.3.18


1,639,964.83 307,354.93 减:二、费用





21,506,498.44 10,462,946.42 1.管理人报酬


6.4.6.2.1


10,210,025.41 4,661,216.76 2.托管费


6.4.6.2.2


1,701,670.81 776,869.42 3.销售服务费


6.4.6.2.3


315.35 - 4.交易费用


6.4.3.19


9,382,886.47 4,897,670.23 5.利息支出





- - 其中:卖出回购金融资产支 出





- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用


6.4.3.20


211,600.40 127,190.01 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)





56,344,858.37 219,026,016.58 减:所得税费用





- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列)





56,344,858.37 219,026,016.58 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 20页 共 56页


一、期初所有者 权益(基金净值) 429,642,284.04 1,243,184,058.98 1,672,826,343.02 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 56,344,858.37


56,344,858.37 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


-142,953,254.99 -394,963,544.49 -537,916,799.48 其中:1.基金申 购款


68,165,993.24 203,944,476.41 272,110,469.65 2.基金赎 回款


-211,119,248.23 -598,908,020.90 -810,027,269.13 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


- - - 五、期末所有者 权益(基金净值)


286,689,029.05 904,565,372.86 1,191,254,401.91 项目


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者 权益(基金净值) 217,720,842.26 257,761,353.60 475,482,195.86 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数(本期 利润)


- 219,026,016.58


219,026,016.58 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数


(净值减少以 “-”号填列)


119,113,169.45 216,864,685.73 335,977,855.18 其中:1.基金申 购款


155,239,585.95 273,045,178.69 428,284,764.64 2.基金赎 回款


-36,126,416.50 -56,180,492.96 -92,306,909.46 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 21页 共 56页


净值变动(净值 减少以“-”号填 列)


五、期末所有者 权益(基金净值)


336,834,011.71 693,652,055.91 1,030,486,067.62 报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:


谭晓冈


周立新


刘亚林


基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人


6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。


6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12月 31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017年最后一 个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 22页 共 56页


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计 入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 活期存款


204,647,720.07 定期存款


- 其中:存款期限 1个月以内


-


存款期限 1-3个月


-


存款期限 3个月以上


- 其他存款


- 合计


204,647,720.07 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 成本


公允价值


公允价值变动


股票


774,464,422.03 932,426,593.94 157,962,171.91 贵金属投资-金交 所黄金合约


- - - 债 券


交易所市场


- - - 银行间市场


- - - 合计


- - - 资产支持证券


- - - 基金


- - - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 23页 共 56页


其他


- - - 合计


774,464,422.03 932,426,593.94 157,962,171.91 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应收活期存款利息


20,924.65 应收定期存款利息


- 应收其他存款利息


- 应收结算备付金利息


2,413.31 应收债券利息


- 应收资产支持证券利息


- 应收买入返售证券利息


- 应收申购款利息


- 应收黄金合约拆借孳息


- 应收出借证券利息


- 其他


292.83 合计


23,630.79 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用


1,991,889.58 银行间市场应付交易费用


- 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 24页 共 56页


合计


1,991,889.58 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


应付券商交易单元保证金


250,000.00 应付赎回费


3,818.49 应付证券出借违约金


- 预提费用 238,848.72 合计


492,667.21 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元


大成中小盘混合(LOF)A 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 429,642,284.04


429,642,284.04 本期申购


67,961,272.79


67,961,272.79


本期赎回(以“-”号填列)


-211,004,549.92


-211,004,549.92


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


286,599,006.91


286,599,006.91


大成中小盘混合(LOF)C 项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金份额(份)


账面金额


上年度末 -


- 本期申购


204,720.45


204,720.45


本期赎回(以“-”号填列)


-114,698.31


-114,698.31


-基金拆分/份额折算前


-


-


基金拆分/份额折算调整


-


-


本期申购


-


-


本期赎回(以“-”号填列)


-


-


本期末


90,022.14


90,022.14


注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。





6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元


大成中小盘混合(LOF)A 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 25页 共 56页


项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 944,953,968.96 298,230,090.02 1,243,184,058.98 本期利润


175,202,124.53 -118,902,087.33 56,300,037.20


本期基金份 额交易产生 的变动数


-358,041,492.22 -37,160,773.79 -395,202,266.01 其中:基金申 购款


165,840,378.90 37,533,394.64 203,373,773.54 基金赎 回款


-523,881,871.12 -74,694,168.43 -598,576,039.55 本期已分配 利润


- - - 本期末


762,114,601.27 142,167,228.90 904,281,830.17 大成中小盘混合(LOF)C 项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计


上年度末 - - - 本期利润


11,989.41 32,831.76 44,821.17


本期基金份额 交易产生的变 动数


226,916.04 11,805.48 238,721.52 其中:基金申 购款


524,170.56 46,532.31 570,702.87 基金赎 回款


-297,254.52 -34,726.83 -331,981.35 本期已分配利 润


- - - 本期末


238,905.45 44,637.24 283,542.69 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


活期存款利息收入


525,977.43 定期存款利息收入


- 其他存款利息收入


- 结算备付金利息收入


86,027.55 其他


8,333.79 合计


620,338.77 6.4.3.12 股票投资收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 26页 共 56页


卖出股票成交总额


3,094,063,547.20


减:卖出股票成本总额


2,903,469,164.46


买卖股票差价收入


190,594,382.74


6.4.3.13 债券投资收益 无。 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


股票投资产生的股利收益


3,839,982.89 其中:证券出借权益补偿收 入


- 基金投资产生的股利收益


- 合计


3,839,982.89 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位:人民币元


项目名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


1.交易性金融资产


-118,869,255.57 股票投资


-118,869,255.57 债券投资


- 资产支持证券投资


- 基金投资


- 贵金属投资


- 其他


- 2.衍生工具


- 权证投资


- 3.其他


- 减:应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税


- 合计


-118,869,255.57 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 27页 共 56页


6.4.3.18 其他收入 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


基金赎回费收入


1,639,964.83 合计


1,639,964.83 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。


2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用


9,382,886.47 银行间市场交易费用


- 合计


9,382,886.47 6.4.3.20 其他费用 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用


49,588.57 信息披露费


59,507.37 证券出借违约金


- 银行划款手续费 14,551.68 账户维护费 3,000.00 上市费 29,752.78 其他 55,200.00 合计


211,600.40 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 28页 共 56页


6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称


与本基金的关系


大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


成交金额


占当期股票


成交总额的比例 (%)


光大证券 711,238,644.67 12.56


596,864,987.90 17.92


6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年1月1日至2021年6月30日 当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 594,295.76 11.86


478,928.29 24.04


关联方名称


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 29页 共 56页


当期


佣金


占当期佣金总量 的比例(%)


期末应付佣金余 额


占期末应付佣金 总额的比例(%)


光大证券 543,942.25 17.92


388,188.57 22.52


注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。


6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费


单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的管理费


10,210,025.41 4,661,216.76 其中:支付销售机构的客户维护费


1,332,604.35


461,065.64


注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。


6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元


项目


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的托管费


1,701,670.81 776,869.42 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位:人民币元


获得销售服务费的各关联 本期


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 30页 共 56页


方名称


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大成中小盘混合(LOF)A


大成中小盘混合(LOF)C


合计


大成基金 -


76.82


76.82 合计


- 76.82 76.82 获得销售服务费的各关联 方名称


上年度可比期间


2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日


当期发生的基金应支付的销售服务费


大成中小盘混合(LOF)A 大成中小盘混合(LOF)C 合计


- - - - 合计


- - - 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类 基金份额的销售与基金份额持有人服务。


C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率计提。计算 方法如下:


H=E×0.40%÷当年天数


H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费


E为前一日 C类基金份额的基金资产净值


C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。





6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 31页 共 56页


6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元


关联方名称


本期


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30 日


上年度可比期间


2020年1月1日至2020年6月30日


期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入


中国银行


204,647,720.07


525,977.43


83,720,521.92


296,357.58


注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元


6.4.8.1.1 受限证券类别:股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通受 限类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位: 股)


期末


成本总额


期末估值总 额


备注


300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021年 11月 25日 新股锁 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 300926 博俊 2020年2021年 新股锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 32页 共 56页


科技 12月29 日 7月 12 日 定 300927 江天 化学 2020年 12月29 日 2021年 7月 7 日 新股锁 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 300929 华骐 环保 2021年 1月 12 日 2021年 7月 21 日 新股锁 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 新股锁 定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021年 7月 22 日 新股锁 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021年 7月 27 日 新股锁 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021年 8月 3 日 新股锁 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 新股锁 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021年 8月 9 日 新股锁 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 300943 春晖 智控 2021年 2月 3 日 2021年 8月 10 日 新股锁 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 300945 曼卡 龙 2021年 2月 3 日 2021年 8月 10 日 新股锁 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 300952 恒辉 安防 2021年 3月 3 日 2021年 9月 13 日 新股锁 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 300953 震裕 科技 2021年 3月 11 日 2021年 9月 22 日 新股锁 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021年 9月 24 日 新股锁 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300956 英力 股份 2021年 3月 16 日 2021年 9月 27 日 新股锁 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 33页 共 56页


300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021年 9月 27 日 新股锁 定 47.33 251.96 841 39,804.53 211,898.36 - 300958 建工 修复 2021年 3月 18 日 2021年 9月 29 日 新股锁 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 300960 通业 科技 2021年 3月 22 日 2021年 9月 29 日 新股锁 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021年 9月 30 日 新股锁 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021年 10月 11日 新股锁 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 300963 中洲 特材 2021年 3月 30 日 2021年 10月 11日 新股锁 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021年 10月 11日 新股锁 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 300967 晓鸣 股份 2021年 4月 2 日 2021年 10月 13日 新股锁 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 300968 格林 精密 2021年 4月 6 日 2021年 10月 15日 新股锁 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 300971 博亚 精工 2021年 4月 7 日 2021年 10月 15日 新股锁 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021年 10月 15日 新股锁 定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 300975 商络 电子 2021年 4月 14 日 2021年 10月 21日 新股锁 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 300978 东箭 科技 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26日 新股锁 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021年 10月 26日 新股锁 定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 300981 中红 医疗 2021年 4月 19 2021年 10月 新股锁 定 48.59 90.39 408 19,824.72 36,879.12 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 34页 共 56页


日 27日 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021年 10月 27日 新股锁 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 300986 志特 新材 2021年 4月 21 日 2021年 11月 1 日 新股锁 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 300991 创益 通 2021年 5月 12 日 2021年 11月 22日 新股锁 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 300992 泰福 泵业 2021年 5月 17 日 2021年 11月 25日 新股锁 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 300993 玉马 遮阳 2021年 5月 17 日 2021年 11月 24日 新股锁 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 300995 奇德 新材 2021年 5月 17 日 2021年 11月 26日 新股锁 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 300996 普联 软件 2021年 5月 26 日 2021年 12月 3 日 新股锁 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021年 12月 2 日 新股锁 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 300998 宁波 方正 2021年 5月 25 日 2021年 12月 2 日 新股锁 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 日 2021年 12月 7 日 新股锁 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 301007 德迈 仕 2021年 6月 4 日 2021年 12月 16日 新股锁 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 301009 可靠 股份 2021年 6月 8 日 2021年 12月 17日 新股锁 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 301010 晶雪 节能 2021年 6月 9 日 2021年 12月 20日 新股锁 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 301011 华立 科技 2021年 6月 9 日 2021年 12月 17日 新股锁 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 301012 扬电 2021年2021年 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 35页 共 56页


科技 6月 15 日 12月 22日 定 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021年 12月 29日 新股锁 定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021年 12月 30日 新股锁 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021年 12月 30日 新股锁 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021年 7月 6 日 新股未 上市 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021年 7月 9 日 新股未 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021年 7月 7 日 新股未 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 688239 航宇 科技 2021年 6月 25 日 2021年 7月 5 日 新股未 上市 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 - 688260 昀冢 科技 2021年 3月 25 日 2021年 10月 8 日 新股锁 定 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 688314 康拓 医疗 2021年 5月 11 日 2021年 11月 18日 新股锁 定 17.34 74.48 1,085 18,813.90 80,810.80 - 688425 铁建 重工 2021年 6月 11 日 2021年 12月 22日 新股锁 定 2.87 4.75 131,726 378,053.62 625,698.50 - 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021年 7月 1 日 新股未 上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688611 杭州 柯林 2021年 4月 1 日 2021年 10月 12日 新股锁 定 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 36页 共 56页


688639 华恒 生物 2021年 4月 14 日 2021年 10月 22日 新股锁 定 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 - 688685 迈信 林 2021年 4月 30 日 2021年 11月 15日 新股锁 定 9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 - 注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6个月内不得转让。


2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承 销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置 不低于 6个月的限售期。





3.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。本基 金参与网下申购获得的新股,在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让;本基金 参与网上申购获得的新股,在新股上市之前不得转让。








6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 37页 共 56页


金,属于较高风险收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资 等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以基金资产长期增值的目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整 体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过 定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核 部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的 方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。





本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


6.4.9.3 流动性风险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 38页 共 56页


所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下 赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。





本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受 限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 39页 共 56页





本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。





本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算 备付金等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元


本期末


2021年 6月 30日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产























银行存款 204,647,720.07 - - - 204,647,720.07 结算备付金 3,047,658.70 - - - 3,047,658.70 存出保证金 645,311.20 - - - 645,311.20 交易性金融资产 - - - 932,426,593.94 932,426,593.94 应收利息 - - - 23,630.79 23,630.79 应收申购款 20,001,282.16 - - 409,961.28 20,411,243.44 应收证券清算款 - - - 41,578,635.92 41,578,635.92 资产总计


228,341,972.13 - - 974,438,821.93 1,202,780,794.06 负债























应付赎回款 - - - 2,094,275.37 2,094,275.37 应付管理人报酬 - - - 1,386,041.61 1,386,041.61 应付托管费 - - - 231,006.93 231,006.93 应付证券清算款 - - - 5,330,363.06 5,330,363.06 应付销售服务费 - - - 148.39 148.39 应付交易费用 - - - 1,991,889.58 1,991,889.58 其他负债 - - - 492,667.21 492,667.21 负债总计


- - - 11,526,392.15 11,526,392.15 利率敏感度缺口


228,341,972.13 - - 962,912,429.78 1,191,254,401.91 上年度末


2020年 12月 31日


1年以内


1-5年


5年以上


不计息


合计


资产




















银行存款 299,005,101.44 - - - 299,005,101.44 结算备付金 3,705,274.61 - - - 3,705,274.61 存出保证金 415,449.63 - - - 415,449.63 交易性金融资产 - - - 1,376,277,056.59 1,376,277,056.59 应收利息 - - - 24,132.38 24,132.38 应收申购款 54,999,693.30 - - 1,728,024.48 56,727,717.78 资产总计


358,125,518.98


-


-


1,378,029,213.45


1,736,154,732.43


负债























应付赎回款 - - - 4,859,815.66 4,859,815.66 应付管理人报酬 - - - 1,832,740.92 1,832,740.92 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 40页 共 56页


应付托管费 - - - 305,456.83 305,456.83 应付证券清算款 - - - 53,593,844.74 53,593,844.74 应付交易费用 - - - 2,170,999.41 2,170,999.41 其他负债 - - - 565,531.85 565,531.85 负债总计


- -


-


63,328,389.41


63,328,389.41


利率敏感度缺口


358,125,518.98


-


-


1,314,700,824.04


1,672,826,343.02


注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。


6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。





本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”与“自下而上”相 结合的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合 构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进 行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%;债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 41页 共 56页


控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元


项目


本期末


2021年 6月 30日


上年度末


2020年12月31日


公允价值


占基金资产净值比 例(%)


公允价值


占基金资产净值 比例(%)


交易性金融资产 -股票投资


932,426,593.94


78.27


1,376,277,056.59


82.27


交易性金融资产 -基金投资


- - - -


交易性金融资产 -贵金属投资


- - - -


衍生金融资产- 权证投资


- - - -


其他


- - - -


合计


932,426,593.94 78.27


1,376,277,056.59 82.27


6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设


除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动


对资产负债表日基金资产净值的


影响金额(单位:人民币元)


本期末 (2021年 6月 30日)


上年度末 (2020 年 12 月 31日 )


分析 1.业绩比较基准上 升 5% 82,964,326.59 100,890,089.45


2.业绩比较基准下 降 5% -82,964,326.59 -100,890,089.45


6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元


序号


项目


金额


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


932,426,593.94 77.52


其中:股票


932,426,593.94 77.52 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 42页 共 56页


2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -








资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


207,695,378.77 17.27 8 其他各项资产


62,658,821.35 5.21 9 合计


1,202,780,794.06 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


6,749.88 0.00 B


采矿业


- - C


制造业


809,763,393.03 67.98 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


13,020.39 0.00 E


建筑业


17,322.28 0.00 F


批发和零售业


56,257.66 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


33,534,438.71 2.82 J


金融业


88,980,875.10 7.47 K


房地产业


10,925.70 0.00 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


43,611.19 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


932,426,593.94 78.27 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 43页 共 56页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元





序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 300059 东方财富 2,712,600 88,946,154.00 7.47 2 000568 泸州老窖 262,500 61,934,250.00 5.20 3 300750 宁德时代 100,963 53,995,012.40 4.53 4 300363 博腾股份 605,300 50,917,836.00 4.27 5 688036 传音控股 229,878 48,159,441.00 4.04 6 603799 华友钴业 417,200 47,644,240.00 4.00 7 300760 迈瑞医疗 99,085 47,565,754.25 3.99 8 600862 中航高科 1,504,901 46,320,852.78 3.89 9 601567 三星医疗 2,124,000 45,241,200.00 3.80 10 002460 赣锋锂业 368,650 44,639,828.50 3.75 11 600438 通威股份 978,786 42,352,070.22 3.56 12 603392 万泰生物 139,128 36,059,195.04 3.03 13 688126 沪硅产业 1,176,783 34,338,527.94 2.88 14 688269 凯立新材 244,193 34,069,807.36 2.86 15 002624 完美世界 1,400,401 33,483,587.91 2.81 16 300832 新产业 541,740 33,371,184.00 2.80 17 300979 华利集团 267,755 30,472,874.50 2.56 18 300395 菲利华 585,796 28,247,083.12 2.37 19 300957 贝泰妮 93,550 25,400,006.57 2.13 20 688665 四方光电 145,372 19,792,397.80 1.66 21 600519 贵州茅台 9,500 19,538,650.00 1.64 22 688019 安集科技 45,746 14,227,006.00 1.19 23 688526 科前生物 371,779 13,465,835.38 1.13 24 603020 爱普股份 680,700 12,708,669.00 1.07 25 688599 天合光能 406,407 11,521,638.45 0.97 26 688276 百克生物 55,917 5,847,799.86 0.49 27 688425 铁建重工 131,726 625,698.50 0.05 28 300919 中伟股份 693 112,959.00 0.01 29 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.01 30 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01 31 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01 32 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00 33 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 34 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 35 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.00 36 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00 37 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 44页 共 56页


38 300973 立高食品 393 46,770.60 0.00 39 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 40 300981 中红医疗 474 44,327.88 0.00 41 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 42 300953 震裕科技 294 29,847.30 0.00 43 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 44 300941 创识科技 489 24,552.06 0.00 45 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 46 301009 可靠股份 807 22,541.97 0.00 47 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.00 48 300937 药易购 334 18,057.04 0.00 49 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00 50 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 51 300932 三友联众 518 16,437.22 0.00 52 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00 53 300940 南极光 368 16,038.26 0.00 54 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00 55 300968 格林精密 1,220 14,941.74 0.00 56 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.00 57 300996 普联软件 310 14,068.34 0.00 58 301013 利和兴 504 13,986.51 0.00 59 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 60 300997 欢乐家 979 13,067.16 0.00 61 300922 天秦装备 363 12,643.29 0.00 62 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00 63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 64 301016 雷尔伟 347 12,175.58 0.00 65 300918 南山智尚 1,126 11,721.66 0.00 66 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00 67 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 68 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00 69 300993 玉马遮阳 534 11,002.70 0.00 70 300917 特发服务 395 10,925.70 0.00 71 300958 建工修复 393 10,879.74 0.00 72 300952 恒辉安防 398 10,840.48 0.00 73 300986 志特新材 332 10,808.84 0.00 74 300956 英力股份 407 10,548.12 0.00 75 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 76 300945 曼卡龙 551 10,468.33 0.00 77 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00 78 300991 创益通 335 9,662.50 0.00 79 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 45页 共 56页


80 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00 81 300926 博俊科技 384 8,534.80 0.00 82 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 83 300927 江天化学 263 7,928.72 0.00 84 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00 85 300963 中洲特材 330 7,821.67 0.00 86 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00 87 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 88 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00 89 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00 90 300967 晓鸣股份 561 6,749.88 0.00 91 300929 华骐环保 227 6,732.05 0.00 92 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00 93 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00 94 301007 德迈仕 322 4,766.15 0.00 95 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 96 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 03968 招商银行 126,148,674.01 7.54 2 300059 东方财富 122,289,904.50 7.31 3 002460 赣锋锂业 105,132,081.38 6.28 4 00388 香港交易所 104,780,153.15 6.26 5 00700 腾讯控股 95,722,241.34 5.72 6 600519 贵州茅台 84,097,450.60 5.03 7 002304 洋河股份 80,370,319.39 4.80 8 002311 海大集团 68,623,275.45 4.10 9 000568 泸州老窖 61,405,956.03 3.67 10 300832 新产业 59,346,203.96 3.55 11 688526 科前生物 54,876,261.95 3.28 12 002138 顺络电子 51,030,610.12 3.05 13 01951 锦欣生殖 50,490,666.83 3.02 14 601899 紫金矿业 50,128,306.38 3.00 15 00386 中国石油化工股 份 47,130,591.26 2.82 16 300601 康泰生物 46,800,199.53 2.80 17 300750 宁德时代 46,413,795.00 2.77 18 002466 天齐锂业 42,821,390.68 2.56 19 600438 通威股份 41,983,560.23 2.51 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 46页 共 56页


20 603799 华友钴业 41,968,673.22 2.51 21 01658 邮储银行 40,884,425.46 2.44 22 300363 博腾股份 40,816,350.25 2.44 23 00688 中国海外发展 38,495,212.12 2.30 24 688665 四方光电 37,352,967.28 2.23 25 00981 中芯国际 37,217,343.72 2.22 26 01810 小米集团-W 36,509,844.17 2.18 27 003021 兆威机电 35,196,279.41 2.10 28 688656 浩欧博 34,835,708.96 2.08 29 600862 中航高科 34,675,218.51 2.07 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元


序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)


1 03968 招商银行 125,277,657.80 7.49 2 600438 通威股份 99,879,577.37 5.97 3 00388 香港交易所 93,383,719.18 5.58 4 601899 紫金矿业 88,672,028.64 5.30 5 300059 东方财富 86,905,627.49 5.20 6 00700 腾讯控股 84,737,545.24 5.07 7 002352 顺丰控股 81,154,706.92 4.85 8 300750 宁德时代 80,262,745.46 4.80 9 300595 欧普康视 79,694,359.00 4.76 10 300274 阳光电源 69,887,511.20 4.18 11 002304 洋河股份 68,629,212.60 4.10 12 002311 海大集团 67,890,374.59 4.06 13 000636 风华高科 67,257,471.08 4.02 14 600519 贵州茅台 63,075,385.68 3.77 15 002624 完美世界 61,336,292.91 3.67 16 01951 锦欣生殖 60,050,994.97 3.59 17 002466 天齐锂业 58,990,172.41 3.53 18 002460 赣锋锂业 56,083,956.44 3.35 19 300122 智飞生物 55,750,559.68 3.33 20 688002 睿创微纳 55,247,749.87 3.30 21 002138 顺络电子 54,813,946.80 3.28 22 688550 瑞联新材 51,198,897.19 3.06 23 600079 人福医药 50,769,666.37 3.03 24 00981 中芯国际 35,583,974.93 2.13 24 688981 中芯国际 12,566,951.06 0.75 25 300395 菲利华 46,322,136.95 2.77 26 00386 中国石油化工 45,383,542.79 2.71 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 47页 共 56页


股份 27 003021 兆威机电 43,375,434.48 2.59 28 688665 四方光电 41,143,006.00 2.46 29 300601 康泰生物 40,817,190.30 2.44 30 002049 紫光国微 38,298,108.00 2.29 31 000615 奥园美谷 37,615,516.00 2.25 32 00688 中国海外发展 37,458,255.93 2.24 33 01658 邮储银行 36,764,084.38 2.20 34 000738 航发控制 36,113,409.00 2.16 35 01810 小米集团-W 34,990,319.53 2.09 36 688526 科前生物 34,381,341.10 2.06 37 600862 中航高科 33,537,205.00 2.00 注:1、本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。


2、对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算卖出金额参与排序,并按照不同股票分别披露。


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元


买入股票成本(成交)总额


2,578,487,957.38 卖出股票收入(成交)总额


3,094,063,547.20 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 48页 共 56页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。


7.12 投资组合报告附注 7.12.1


基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。


7.12.2


基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元


序号


名称


金额


1


存出保证金


645,311.20 2


应收证券清算款


41,578,635.92 3


应收股利


- 4


应收利息


23,630.79 5


应收申购款


20,411,243.44 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


62,658,821.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 49页 共 56页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份


份额级 别


持有人 户数 (户)


户均持有 的基金份 额


持有人结构


机构投资者


个人投资者


持有份额


占总份额比 例(%)


持有份额


占总份额比 例(%)


大成中 小盘混 合 (LOF)A 48,022 5,968.08 144,851,932.08 50.54 141,747,074.83 49.46 大成中 小盘混 合 (LOF)C 347 259.43 - - 90,022.14 100.00 合计


48,369 5,927.12 144,851,932.08 50.53 141,837,096.97 49.47 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。


2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末上市基金前十名持有人 大成中小盘混合(LOF)A 序号


持有人名称


持有份额(份)


占上市总份额比例(%)


1 中国石油天然气集团 公司企业年金计划- 中国工商银行股份有 限公司 1,211,853.00 1.74 2 金宗义 1,000,020.00 1.43 3 曹素清 642,800.00 0.92 4 马元璐 546,701.00 0.78 5 罗永禹 546,600.00 0.78 6 黄珹 500,000.00 0.72 7 林景周 500,000.00 0.72 8 邱建娥 463,272.00 0.66 9 胡锐明 453,000.00 0.65 10 刘晓娟 440,000.00 0.63 注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 50页 共 56页


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别


持有份额总数(份)


占基金总份额比例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 大成中小盘混合(LOF)A 781,776.58 0.2728


大成中小盘混合(LOF)C 2.40 0.0027





合计


781,778.98 0.2727 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别


持有基金份额总量的数量区间(万份)


本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 大成中小盘混合(LOF)A 50~100 大成中小盘混合(LOF)C 0


合计


50~100 本基金基金经理持有 本开放式基金 大成中小盘混合(LOF)A 0


大成中小盘混合(LOF)C 0





合计


0 §9 开放式基金份额变动 单位:份


项目


大成中小盘混合(LOF)A


大成中小盘混合(LOF)C


基金合同生效日 (2014年 4月 10日) 基金份额总额


2,000,000,000.00 - 本报告期期初基金份 额总额


429,642,284.04 - 本报告期基金总申购 份额


67,961,272.79 204,720.45 减:本报告期基金总 赎回份额


211,004,549.92 114,698.31 本报告期基金拆分变 动份额(份额减少以 “-”填列)


- - 本报告期期末基金份 额总额


286,599,006.91


90,022.14


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 51页 共 56页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议


无。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


一、基金管理人的重大人事变动


基金管理人报告期内无重大人事变动。


二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动


本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼


无。


10.4 基金投资策略的改变


本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元


券商名称


交易单 元数量


股票交易


应支付该券商的佣金


备注


成交金额


占当期股票成 交总额的比例


佣金


占当期佣 金


总量的比 例


招商证券


3


871,242,693.55


15.39%


696,991.27


13.91%


-


光大证券


2


711,238,644.67


12.56%


594,295.76


11.86%


-


华泰证券


2


572,956,914.07


10.12%


522,132.48


10.42%


-


长江证券


2


568,686,514.29


10.04%


518,246.79


10.35%


-


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 52页 共 56页


华西证券


1


542,382,457.84


9.58%


494,287.92


9.87%


-


中信证券


2


402,159,293.76


7.10%


366,492.15


7.32%


-


华福证券


1


330,194,913.49


5.83%


300,902.75


6.01%


-


安信证券


2


302,478,273.71


5.34%


275,644.00


5.50%


-


渤海证券


1


300,070,219.21


5.30%


273,463.67


5.46%


-


海通证券


2


229,344,588.39


4.05%


209,003.27


4.17%


-


申万宏源


1


170,431,819.68


3.01%


155,322.66


3.10%


-


东方证券


1


167,819,061.26


2.96%


152,932.14


3.05%


-


中金公司


2


160,342,001.58


2.83%


146,119.39


2.92%


-


广发证券


1


132,351,549.05


2.34%


120,610.29


2.41%


-


华林证券


1


122,544,277.51


2.16%


111,675.79


2.23%


-


东莞证券


1


72,495,376.96


1.28%


66,066.36


1.32%


-


财信证券


1


5,915,876.10


0.10%


5,390.97


0.11%


-


长城证券


1


-


-


-


-


-


东海证券


1


-


-


-


-


-


东吴证券


1


-


-


-


-


-


东兴证券


1


-


-


-


-


-


方正证券


1


-


-


-


-


-


广州证券


1


-


-


-


-


-


国都证券


1


-


-


-


-


-


国海证券


1


-


-


-


-


-


国泰君安


1


-


-


-


-


-


国信证券


1


-


-


-


-


-


恒泰证券


1


-


-


-


-


-


华宝证券


1


-


-


-


-


-


华鑫证券


1


-


-


-


-


-


江海证券


1


-


-


-


-


-


开源证券


1


-


-


-


-


-


民生证券


1


-


-


-


-


-


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 53页 共 56页


摩根大通


1


-


-


-


-


-


平安证券


1


-


-


-


-


-


太平洋证券


1


-


-


-


-


-


万联证券


1


-


-


-


-


-


西南证券


1


-


-


-


-


-


湘财证券


1


-


-


-


-


-


中国银河证 券


1


-


-


-


-


-


中国中投证 券


1


-


-


-


-


-


中金财富


2


-


-


-


-


-


中信建投证 券


1


-


-


-


-


-


注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。


租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:


(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;


(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;


(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;


(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足 各投资组合证券交易需要;


(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;


(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。


租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。


2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下:


本报告期内增加交易单元:摩根大通;


本报告期内退租交易单元:中泰证券。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 54页 共 56页


10.8 其他重大事件 序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期


1 关于提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 6月 30日 2 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海基煜基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 6月 15日 3 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)(C类份额)基金产品资料概要更 新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 31日 4 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)(A类份额)基金产品资料概要更 新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 31日 5 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)招募说明书更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 31日 6 大成基金管理有限公司关于旗下 6只 公募基金投资范围增加存托凭证并修 改相应法律文件的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 31日 7 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)托管协议更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 31日 8 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)基金合同更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 31日 9 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加宁波银行股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 13日 10 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加上海中正达广基金销售有限 公司为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 12日 11 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)更新招募说明书 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 5月 8日 12 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)


2021年第 1季度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 4月 22日 13 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公 司为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 31日 14 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)


2020年年度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 30日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 55页 共 56页


15 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加中国中金财富证券有限公司 为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 25日 16 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 防金融诈骗的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 23日 17 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加长江证券股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 3月 2日 18 大成基金管理有限公司关于旗下部分 基金增加北京虹点基金销售有限公司 为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 2月 3日 19 关于大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)C类份额增加浙江同花顺基金销 售有限公司为销售机构的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 2月 3日 20 关于大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)C类基金份额开放日常申购、 赎回和定期定额投资业务的公告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 26日 21 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)托管协议更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 26日 22 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)基金合同更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 26日 23 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)(C类份额)基金产品资料概要更 新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 26日 24 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)(A类份额)基金产品资料概要更 新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 26日 25 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)招募说明书更新 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 26日 26 大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)第四季度报告 中国证监会基金电子披 露网站、规定报刊及本 公司网站 2021年 1月 22日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 56页 共 56页


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)的文件;


2、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;


3、《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;


4、《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分 条款的公告》;


5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;


6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。


12.2 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。








大成基金管理有限公司 2021年 8月 31日