大成恒生综合中小型股指数证券投资基金
（QDII-LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 2页 共 70页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 3页 共 70页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ............................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§7 投资组合报告 ......................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 37
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 37
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 37
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 4页 共 70页
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 38
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................ 59
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 61
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 61
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 61
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 61
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 61
7.11 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 61
§8 基金份额持有人信息............................................................................................................... 63
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 63
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 63
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 63
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 64
§9 开放式基金份额变动............................................................................................................... 64
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................ 65
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 65
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 65
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 65
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 65
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 65
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 65
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 69
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 69
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 69
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................ 69
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 69
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 69
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 69
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 5页 共 70页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称
大成恒生综合中小型股指数
场内简称
恒生中小 LOF
基金主代码
160922
交易代码
160922
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 12月 2日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
8,190,595.82份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2016年 12月 12日
下属分级基金的基
金简称
恒生中小 A
恒生中小 C
下属分级基金的交
易代码
160922
008972
报告期末下属分级
基金的份额总额
7,766,154.65份
424,441.17份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在
因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的
股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理
人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 6页 共 70页
的指数的目的。
业绩比较基准
恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外资产托管人
名称
英文
JPMorgan Chase & Co.
中文
摩根大通银行
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 7页 共 70页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
恒生中小 A
恒生中小 C
本期已实现收益
736,381.02 17,828.47
本期利润
849,701.97
17,602.98
加权平均基金份
额本期利润
0.0947
0.0509
本期加权平均净
值利润率
7.96%
4.26%
本期基金份额净
值增长率
9.08%
9.10%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
1,749,336.94
94,682.42
期末可供分配基
金份额利润
0.2253
0.2231
期末基金资产净
值
9,515,491.59
519,123.59
期末基金份额净
值
1.225
1.223
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
22.50%
23.54%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 8页 共 70页
低于所列数字。
4、根据我公司 2020年 2月 29日《关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
增设 C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2020年 3月 3日起，大成恒生综
合中小型股指数证券投资基金增设 C类份额。本报告关于 C类份额的指标计算起始日为 C类份额
的初始申购确认日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
恒生中小 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.25%
0.77%
-1.08%
0.81%
1.33%
-0.04%
过去三个月 4.88%
0.89%
5.68%
0.95%
-0.80%
-0.06%
过去六个月 9.08%
1.45%
10.31%
1.51%
-1.23%
-0.06%
过去一年 23.74%
1.37%
40.67%
1.42%
-16.93
%
-0.05%
过去三年 12.70%
1.36%
23.55%
1.39%
-10.85
%
-0.03%
自基金合同生效起
至今
22.50%
1.22%
40.40%
1.26%
-17.90
%
-0.04%
恒生中小 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 0.25%
0.77%
-1.08%
0.81%
1.33%
-0.04%
过去三个月 4.89%
0.89%
5.68%
0.95%
-0.79%
-0.06%
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 9页 共 70页
过去六个月 9.10%
1.44%
10.31%
1.51%
-1.21%
-0.07%
过去一年 23.54%
1.37%
40.67%
1.42%
-17.13
%
-0.05%
自基金合同生效起
至今
23.54%
1.37%
40.67%
1.42%
-17.13
%
-0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 10页 共 70页
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金，8只 QDII基
金及 107只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
冉 凌
浩
本基金基
金经理
2016 年
12月 2日
- 18年
金融学硕士。2003年 4 月至 2004 年 6 月
就职于国信证券研究部，任研究员。2004
年 6月至 2005年 9月就职于华西证券研究
部，任高级研究员。2005年 9月加入大成
基金管理有限公司，曾担任金融工程师、
境外市场研究员及基金经理助理。2011年
8月 26日起任大成标普 500等权重指数型
证券投资基金基金经理。2014年 11月 13
日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基
金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成
恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基
金经理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7
月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。2017年 8月 10
日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）
基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中
华沪深港 300指数证券投资基金（LOF）基
金经理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 11页 共 70页
科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 12页 共 70页
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，多种新冠疫苗在发达国家推广接种，这使市场认为 2021 年发达国家的新冠
疫情会逐步消除，未来疫情将不再是经济增长的显著拖累。因此，2021年全球经济预计会加速成
长。
港股市场上，大部分上市公司的主营业务收入都来自中国，代表着中国经济的发展状况，因
此，中国经济增长将支撑港股的走势。
在 2021年上半年，中国的疫情控制较佳，宏观经济也保持稳定增长。较好的宏观经济环境将
会使得传统行业的企业盈利止跌回升，这将支持传统经济股票的上涨。
从新兴行业股票来看，中国科技巨头公司继续登陆港股市场，持续改变着港股的市场结构，
使得港股市场的金融行业权重下降且科技行业权重大幅上升，有了更好的长期增长前景。
今年年初，港股的估值洼地被各类投资者发掘，各类资金也持续流入港股，这使得港股今年
以来表现较佳，这也体现了宏观经济的稳健增长趋势，因此在 1 季度，恒生综合中小指数取得了
明显的正增长。但是在 2季度，恒生综合中小指数呈现区间震荡的格局，这也是市场在消化 1季
度涨幅的表现。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末恒生中小 A 的基金份额净值为 1.225 元，本报告期基金份额净值增长率为
9.08%，同期业绩比较基准收益率为 10.31%；截至本报告期末恒生中小 C的基金份额净值为 1.223
元，本报告期基金份额净值增长率为 9.10%，同期业绩比较基准收益率为 10.31% 。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前港股估值合理，因此未来港股市场的走势主要由上市公司盈利水平决定。港股中以传统
行业为代表的指数权重板块有望受益于企业盈利上行和估值修复，亦有望在一定程度上能够支撑
指数表现。
此外，由于全球主要国家的货币当局都实行较为宽松的货币政策，致使全球的通货膨胀水平
有所提高。较高的通货膨胀水平促使市场预期未来的货币政策有缩紧的可能性，而这种预期也有
可能会加大新兴市场股票的波动性。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 13页 共 70页
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 14页 共 70页
已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利
益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额
申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行
为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
695,216.60 4,425,841.05
结算备付金
- -
存出保证金
- 274,706.89
交易性金融资产
6.4.3.2
9,341,649.45 12,734,610.93
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 15页 共 70页
其中：股票投资
9,341,649.45 12,734,610.93
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
464.88 -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
72,091.00 -
应收利息
6.4.3.5
119.10 314.72
应收股利
82,652.90 10,841.36
应收申购款
6,523.69 6,046.75
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
10,198,717.62 17,452,361.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1.92 2,914,582.86
应付赎回款
74,078.65 386,653.33
应付管理人报酬
8,310.77 8,839.33
应付托管费
2,077.71 2,209.84
应付销售服务费
41.70 8.46
应付交易费用
6.4.3.7
1,105.56 3,318.94
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
78,486.13 85,935.41
负债合计
164,102.44 3,401,548.17
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
8,190,595.82 12,514,572.14
未分配利润
6.4.3.10
1,844,019.36 1,536,241.39
所有者权益合计
10,034,615.18 14,050,813.53
负债和所有者权益总计
10,198,717.62 17,452,361.70
注：报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 8,190,595.82份，其中恒生中小 A基金份额总
额为 7,766,154.65份，基金份额净值 1.225元。恒生中小 C基金份额总额为 424,441.17份，基
金份额净值 1.223元。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 16页 共 70页
6.2 利润表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
1,061,565.84 -234,882.25
1.利息收入
4,724.41 3,756.01
其中：存款利息收入
6.4.3.11
4,724.41 3,756.01
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
932,357.26 -104,414.00
其中：股票投资收益
6.4.3.12
806,526.08 -298,218.93
基金投资收益
6.4.3.13
- -
债券投资收益
6.4.3.14
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.15
- -
衍生工具收益
6.4.3.16
- -
股利收益
6.4.3.17
125,831.18 193,804.93
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.18
113,095.46 -127,079.62
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-750.88
-11,864.75
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.19
12,139.59 4,720.11
减：二、费用
194,260.89 192,481.62
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
55,477.70 62,281.09
2．托管费
6.4.6.2.2
13,869.39 15,570.24
3．销售服务费
204.95 -
4．交易费用
6.4.3.20
18,285.62 14,364.19
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.21
106,423.23 100,266.10
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 17页 共 70页
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
867,304.95 -427,363.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
867,304.95 -427,363.87
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
12,514,572.14 1,536,241.39 14,050,813.53
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
- 867,304.95
867,304.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-4,323,976.32 -559,526.98 -4,883,503.30
其中：1.基金申
购款
4,584,943.66 918,462.16 5,503,405.82
2.基金赎
回款
-8,908,919.98 -1,477,989.14 -10,386,909.12
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
8,190,595.82 1,844,019.36 10,034,615.18
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
14,617,901.20 626,432.05 15,244,333.25
二、本期经营活 - -427,363.87
-427,363.87
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 18页 共 70页
动产生的基金净
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-2,433,817.96 -317,740.63 -2,751,558.59
其中：1.基金申
购款
4,709,763.11 -446,164.82 4,263,598.29
2.基金赎
回款
-7,143,581.07 128,424.19 -7,015,156.88
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
12,184,083.24 -118,672.45 12,065,410.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税
务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试
点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政
策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 19页 共 70页
《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地
区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定
缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
695,216.60
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 20页 共 70页
合计
695,216.60
注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为港币活期存款 138,889.10元，折合人民币 115,566.84
元。
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
8,744,396.97 9,341,649.45 597,252.48
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
8,744,396.97 9,341,649.45 597,252.48
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产
负债
利率衍生工具
- - - -
货币衍生工具
- - - -
权益衍生工具
- - - -
其他衍生工具
- 464.88 - -
合计
- 464.88 - -
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 21页 共 70页
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
119.10
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
-
合计
119.10
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
1,105.56
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,105.56
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
165.56
应付证券出借违约金
-
预提费用 49,588.57
应付指数使用费 28,732.00
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 22页 共 70页
合计
78,486.13
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
恒生中小 A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 12,441,541.43
12,441,541.43
本期申购
3,746,196.99
3,746,196.99
本期赎回（以“-”号填列）
-8,421,583.77
-8,421,583.77
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
7,766,154.65
7,766,154.65
恒生中小 C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 73,030.71
73,030.71
本期申购
838,746.67
838,746.67
本期赎回（以“-”号填列）
-487,336.21
-487,336.21
-基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
424,441.17
424,441.17
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
恒生中小 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 4,379,516.52 -2,852,136.34 1,527,380.18
本期利润
736,381.02 113,320.95 849,701.97
本期基金份额
交易产生的变
动数
-1,772,085.10 1,144,339.89 -627,745.21
其中：基金申
购款
1,475,098.46 -716,326.62 758,771.84
基金赎 -3,247,183.56 1,860,666.51 -1,386,517.05
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 23页 共 70页
回款
本期已分配利
润
- - -
本期末
3,343,812.44 -1,594,475.50 1,749,336.94
恒生中小 C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 568,391.66 -559,530.45 8,861.21
本期利润
17,828.47 -225.49 17,602.98
本期基金份额
交易产生的变
动数
2,749,920.54 -2,681,702.31 68,218.23
其中：基金申
购款
6,570,819.07 -6,411,128.75 159,690.32
基金赎
回款
-3,820,898.53 3,729,426.44 -91,472.09
本期已分配利
润
- - -
本期末
3,336,140.67 -3,241,458.25 94,682.42
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
4,147.77
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
458.53
其他
118.11
合计
4,724.41
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
6,445,903.03
减：卖出股票成本总额
5,639,376.95
买卖股票差价收入
806,526.08
6.4.3.13 基金投资收益
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 24页 共 70页
6.4.3.14 债券投资收益
无。
6.4.3.15 贵金属投资收益
无。
6.4.3.16
衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
125,831.18
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
125,831.18
6.4.3.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
112,630.58
股票投资
112,630.58
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
464.88
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 25页 共 70页
权证投资
464.88
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
113,095.46
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
12,139.59
合计
12,139.59
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
18,285.62
银行间市场交易费用
-
合计
18,285.62
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
-
证券出借违约金
-
银行划款手续费 693.92
指数使用费 45,672.00
上市费 29,752.78
其他 10,468.74
合计
106,423.23
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.04%
的年费率计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季港币 25,000.00元。
6.4.3.22 分部报告
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 26页 共 70页
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行(“摩根大通银行”) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
无。
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 基金交易
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 27页 共 70页
6.4.6.1.5 权证交易
无。
6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
55,477.70 62,281.09
其中：支付销售机构的客户维护费
22,121.57
26,332.39
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
13,869.39 15,570.24
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 28页 共 70页
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
摩根大通银行
115,672.55
-
245,895.07
-
中国农业银行
579,544.05
4,093.55
1,075,683.97
3,203.87
注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银
行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 29页 共 70页
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
1019 HK
康宏环球
（已退市）
2017-12-7 已退市 0.01
不适
用
不适
用
270,000 50,157.33 2,246.62 -
1114 HK
BRILLIANC
E CHI
2021-3-30
重大事
项
6.07 未知 未知 8,000 43,297.70 48,593.47 -
1131 HK 鸿宝资源 2020-6-30
重大事
项
0.07 未知 未知 10,000 5,212.46 690.63 -
1219 HK
天喔国际
(已退市）
2018-8-10 已退市 0.32
不适
用
不适
用
8,000 12,153.81 2,529.52 -
1236 HK
国农控股
（已退市）
2017-3-27 已退市 0.02
不适
用
不适
用
46,000 71,262.08 989.43 -
1363 HK 中滔环保 2019-3-29
重大事
项
0.28 未知 未知 16,000 22,603.95 4,526.52 -
1573 HK 南方能源 2020-3-31
重大事
项
0.57 未知 未知 2,000 1,599.69 1,131.63 -
1886 HK
汇源果汁
（已退市）
2018-3-29 已退市 0.00
不适
用
不适
用
10,000 23,658.22 0.83 -
198 HK
星美控股
（已退市）
2018-8-31 已退市 0.00
不适
用
不适
用
8,800 27,579.69 7.32 -
2662 HK 美好发展 2019-7-18
重大事
项
0.97 未知 未知 2,000 11,395.92 1,930.43 -
2799 HK 中国华融 2021-3-31
重大事
项
0.85 未知 未知 25,000 21,363.66 21,218.04 -
3800 HK
保利协鑫
能源
2021-3-31
重大事
项
1.65 未知 未知 43,000 43,953.45 70,843.29 -
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 30页 共 70页
6863 HK
辉山乳业
（已退市）
2017-3-24 已退市 0.01
不适
用
不适
用
212,000 538,969.89 1,764.01 -
699 HK 神州租车 2021-6-23
重大事
项
3.31 未知 未知 2,000 4,999.49 6,623.36 1
注：1.由 2021年 7月 8日上午 9时起，神州租车有限公司股份（699 HK）的上市地位将根据除
牌程序予以取消。
2.除神州租车（669 HK）及其他上述已退市股票外，本基金截至本期末止持有因公布的重大
事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交
易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金资产将投资于
香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理
人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员
会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 31页 共 70页
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体
运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定
期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部
履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外次托管行摩根大通银行，因而与银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，
违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 32页 共 70页
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 33页 共 70页
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 579,544.05 - - 115,672.55 695,216.60
交易性金融资产 - - - 9,341,649.45 9,341,649.45
衍生金融资产 - - - 464.88 464.88
应收利息 - - - 119.10 119.10
应收股利 - - - 82,652.90 82,652.90
应收申购款 - - - 6,523.69 6,523.69
应收证券清算款 - - - 72,091.00 72,091.00
资产总计
579,544.05 - - 9,619,173.57 10,198,717.62
负债
应付赎回款 - - - 74,078.65 74,078.65
应付管理人报酬 - - - 8,310.77 8,310.77
应付托管费 - - - 2,077.71 2,077.71
应付证券清算款 - - - 1.92 1.92
应付销售服务费 - - - 41.70 41.70
应付交易费用 - - - 1,105.56 1,105.56
其他负债 - - - 78,486.13 78,486.13
负债总计
- - - 164,102.44 164,102.44
利率敏感度缺口
579,544.05 - - 9,455,071.13 10,034,615.18
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 3,631,582.97 - - 794,258.08 4,425,841.05
存出保证金 274,706.89 - - - 274,706.89
交易性金融资产 - - - 12,734,610.93 12,734,610.93
应收利息 - - - 314.72 314.72
应收股利 - - - 10,841.36 10,841.36
应收申购款 - - - 6,046.75 6,046.75
资产总计
3,906,289.86
-
-
13,546,071.84
17,452,361.70
负债
应付赎回款 - - - 386,653.33 386,653.33
应付管理人报酬 - - - 8,839.33 8,839.33
应付托管费 - - - 2,209.84 2,209.84
应付证券清算款 - - - 2,914,582.86 2,914,582.86
应付销售服务费 - - - 8.46 8.46
应付交易费用 - - - 3,318.94 3,318.94
其他负债 - - - 85,935.41 85,935.41
负债总计
- -
-
3,401,548.17
3,401,548.17
利率敏感度缺口
3,906,289.86
-
-
10,144,523.67
14,050,813.53
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 34页 共 70页
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
银行存款
108.53 115,566.84 - 115,675.37
交易性金融资
产
- 9,341,649.45 - 9,341,649.45
衍生金融资产
- 464.88 - 464.88
应收股利
- 2,725.47 - 2,725.47
应收证券清算
款
- 68,284.55 - 68,284.55
资产合计
108.53 9,528,691.19 - 9,528,799.72
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
108.53 9,528,691.19 - 9,528,799.72
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 35页 共 70页
资产
银行存款
- 794,260.93 - 794,260.93
交易性金融资
产
- 12,734,610.93 - 12,734,610.93
资产合计
- 13,528,871.86 - 13,528,871.86
以外币计价的
负债
应付证券清算
款
- 455,756.51 - 455,756.51
负债合计
- 455,756.51 - 455,756.51
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 13,073,115.35 - 13,073,115.35
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除港币以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
港币相对人民币升
值 5%
476,434.54 653,655.77
港币相对人民币贬
值 5%
-476,434.58 -653,655.77
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标的指数成份股、备选成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 36页 共 70页
基金、结构性产品的比例不超过基金资产净值的 10%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Valueat at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
9,341,649.45
93.09
12,734,610.93
90.63
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
464.88 0.00 - -
其他
- - - -
合计
9,342,114.33 93.10
12,734,610.93 90.63
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
447,523.21 624,804.03
业绩比较基准下降
5%
-447,523.21 -624,804.03
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 37页 共 70页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
9,341,649.45 91.60
其中：普通股
9,341,649.45 91.60
存托凭证
- -
优先股
- -
房地产信托凭证
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
金融衍生品投资
464.88 0.00
其中：远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
464.88 0.00
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6
货币市场工具
- -
7
银行存款和结算备付金合计
695,216.60 6.82
8
其他各项资产
161,386.69 1.58
9
合计
10,198,717.62 100.00
注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 8,736,147.34元，占期末基金资产净值的
比例为 87.06%。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 9,341,649.45 93.09
合计
9,341,649.45 93.09
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1
期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金融 819,813.46 8.17
通信服务 345,963.89 3.45
房地产 1,131,481.56 11.28
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 38页 共 70页
能源 107,305.04 1.07
公用事业 279,237.72 2.78
非日常生活消费品 1,576,843.19 15.71
工业 1,533,965.01 15.29
日常消费品 300,468.26 2.99
信息技术 932,354.78 9.29
医疗保健 1,664,430.34 16.59
原材料 610,017.83 6.08
合计
9,301,881.08 92.70
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2
期末积极投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金融 2,246.62 0.02
通信服务 7.32 -
房地产 - -
能源 1,822.26 0.02
公用事业 - -
非日常生活消费品 17,328.07 0.17
工业 11,149.88 0.11
日常消费品 4,294.36 0.04
信息技术 2,919.86 0.03
医疗保健 - -
原材料 - -
合计
39,768.37 0.40
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称（英文）
公司名
称（中
文）
证券代
码
所在证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量
（股）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
（%）
1
Innovent
Biolog
ics Inc
信达生
物
1801
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
226,034.53
2.25
2
Xinyi Glass Hold
ings
Ltd
信义玻
璃
868 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
158,011.99
1.57
3
Great Wall Motor
Co
Ltd
长城汽
车
2333
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
7,500
156,639.06
1.56
4
Tsingtao Brewery 青岛啤 168 H 香港联合 中 国 2,000
139,123.78
1.39
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 39页 共 70页
Co
Ltd
酒
K
交易所
香港
5
Kingdee
Interna
tional Software
Group Co Ltd
金蝶国
际
268 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
131,551.85
1.31
6
Haier Smart Home
Co
Ltd
海尔智
家
6690
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,400
121,766.59
1.21
7
Zijin Mining Gro
up
Co Ltd
紫金矿
业
2899
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
14,000
121,616.81
1.21
8
Shandong Weigao
Group Medical
Polymer Co Ltd
威高股
份
1066
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
120,618.32
1.20
9
Microport Scienti
fic
Corp
微创医
疗
853 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
115,908.74
1.16
10
WuXi AppTec Co
Ltd
药明康
德
2359
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
768
115,857.49
1.15
11
China Conch Vent
ure
Holdings L
td
海螺创
业
586 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
108,836.06
1.08
12
COSCO SHIPPING
Holdings Co Lt
d
中远海
控
1919
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,500
105,790.65
1.05
13
ESR Cayman Ltd
ESR开
曼有限
公司
1821
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,400
95,922.18
0.96
14
CITIC Securities
Co
Ltd
中信证
券
6030
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,500
89,149.05
0.89
15
China Longyuan P
ower
Group Cor
p Ltd
龙源电
力
916 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
89,065.84
0.89
16
China Vanke Co
Ltd
万 科
2202
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,400
88,965.99
0.89
17
China Literature
Ltd
阅文集
团
772 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,200
86,220.13
0.86
18
BYD Electronic
International C
o Ltd
比亚迪
电子
285 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
84,872.16
0.85
19
SITC Internationa
l
Holdings Co
Ltd
海丰国
际
1308
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
81,002.99
0.81
20
Shanghai Fosun
Pharmaceutical
Group Co Ltd
复星医
药
2196
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
78,257.12
0.78
21
Kingsoft Corp Lt
d
金山软
件
3888
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
77,466.65
0.77
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 40页 共 70页
22
China National
Building Materi
al Co Ltd
中国建
材
3323
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
10,000
75,885.70
0.76
23
Weichai Power Co
Ltd
潍柴动
力
2338
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
71,808.50
0.72
24
Kingboard Holding
s
Ltd
建滔集
团
148 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
71,725.30
0.71
25
GCL-Poly Energy
Holdings Ltd
保利协
鑫能源
3800
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
43,000
70,843.29
0.71
26
Chinasoft
Inter
national Ltd
中国软
件国际
354 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
70,693.52
0.70
27
China Meidong Au
to
Holdings Lt
d
美东汽
车
1268
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
70,477.18
0.70
28
ASM Pacific
Te
chnology Ltd
ASM P
ACIFIC
522 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
800
70,027.85
0.70
29
CanSino Biologics
Inc
康希诺
生物股
份公司
6185
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
200
68,663.24
0.68
30
China Telecom Co
rp
Ltd
中国电
信
728 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
28,000
67,797.88
0.68
31
Jinxin Fertility
Group Ltd
锦欣生
殖
1951
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
65,235.07
0.65
32
JS Global Lifest
yle
Co Ltd
JS环
球生活
1691
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,500
63,633.32
0.63
33
China Internation
al
Capital Cor
p Ltd
中金公
司
3908
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,600
62,605.70
0.62
34
ZhongAn Online
P&C Insurance
Co Ltd
众安在
线
6060
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,700
62,168.86
0.62
35
Sinopharm Group
Co
Ltd
国药控
股
1099
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,200
61,507.35
0.61
36
Minth Group Ltd
敏实集
团
425 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
61,407.50
0.61
37
Hopson Developmen
t
Holdings Ltd
合生创
展集团
754 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
59,244.10
0.59
38
Weimob Inc
微盟集
团
2013
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
56,980.84
0.57
39
Zai Lab Ltd
再鼎医
药
9688
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
50
56,747.86
0.57
40
Genscript Biotech
Corp
金斯瑞
生物科
技
1548
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
56,415.02
0.56
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 41页 共 70页
41
Man Wah Holdings
Ltd
敏华控
股
1999
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,600
55,895.81
0.56
42
Fuyao Glass Indu
stry
Group Co
Ltd
福耀玻
璃
3606
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,200
54,617.73
0.54
43
Akeso Inc
康方生
物
9926
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
52,129.81
0.52
44
Pharmaron Beijing
Co
Ltd
康龙化
成
3759
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
300
51,672.17
0.51
45
Hysan Development
Co
Ltd
希慎兴
业
14 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
51,505.75
0.51
46
China Medical Sy
stem
Holdings
Ltd
康哲药
业
867 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
51,048.11
0.51
47
Hygeia Healthcare
Holdings Co
Ltd
海吉亚
医疗
6078
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
600
50,923.30
0.51
48
CIFI Holdings Gr
oup
Co Ltd
旭辉控
股集团
884 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
10,000
50,424.05
0.50
49
Zhuzhou CRRC Tim
es
Electric Co
Ltd
中车时
代电气
3898
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,300
49,650.21
0.49
50
Brilliance China
Automotive Ho
ldings Ltd
BRILLI
ANCE
CHI
1114
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
48,593.47
0.48
51
Vitasoy
Interna
tional Holdings
Ltd
VITASO
Y INT
'L
345 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
48,011.02
0.48
52
China Lesso Grou
p
Holdings Ltd
中国联
塑
2128
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
47,827.96
0.48
53
China Jinmao
H
oldings Group Lt
d
中国金
茂
817 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
22,000
47,594.98
0.47
54
Dongfeng Motor G
roup
Co Ltd
东风集
团股份
489 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
46,463.35
0.46
55
China Minsheng
Banking Corp L
td
民生银
行
1988
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
15,000
46,430.06
0.46
56
Tongcheng-Elong
Holdings Ltd
同程艺
龙
780 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,800
45,291.78
0.45
57
Samsonite
Inter
national SA
新秀丽
1910
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,400
44,925.66
0.45
58
New China Life
Insurance Co L
新华保
险
1336
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
44,100.24
0.44
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 42页 共 70页
td
59
Swire Pacific Lt
d
太古股
份公司
19 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
43,809.01
0.44
60
Haitian
Interna
tional Holdings
Ltd
海天国
际
1882
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
43,351.37
0.43
61
People's Insuranc
e
Co Group of
China Ltd/The
中国人
保
1339
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
20,000
43,101.74
0.43
62
Haitong Securitie
s
Co Ltd
海通证
券
6837
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
7,600
43,001.89
0.43
63
Topsports
Inter
national Holdings
Ltd
滔搏
6110
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
42,336.23
0.42
64
Yum China Holdin
gs
Inc
百胜中
国
9987
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
100
42,144.85
0.42
65
Guangzhou Automob
ile
Group Co
Ltd
广汽集
团
2238
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
7,200
41,757.10
0.42
66
Nine Dragons Pap
er
Holdings Lt
d
玖龙纸
业
2689
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
41,437.58
0.41
67
Alphamab Oncology
康宁杰
瑞生物
制药
9966
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
41,354.38
0.41
68
Far East Horizon
Ltd
远东宏
信
3360
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
40,538.94
0.40
69
China Yongda
A
utomobiles Servic
es Holdings Ltd
永达汽
车
3669
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,500
40,480.69
0.40
70
A-Living Smart C
ity
Services C
o Ltd
雅生活
服务
3319
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,250
40,199.87
0.40
71
Greentown Service
Group Co Ltd
绿城服
务
2869
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
40,139.54
0.40
72
Jiangxi Copper C
o
Ltd
江西铜
业
358 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
39,690.22
0.40
73
China Coal Energ
y Co
Ltd
中煤能
源
1898
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
10,000
38,525.30
0.38
74
Aluminum Corp of
China Ltd
中国铝
业
2600
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
10,000
38,525.30
0.38
75
Huatai Securities
Co
Ltd
华泰证
券
6886
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
37,942.85
0.38
76
China Merchants 招商局 144 H 香港联合 中 国 4,000
37,743.15
0.38
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 43页 共 70页
Port
Holdings
Co Ltd
港口
K
交易所
香港
77
CGN Power Co Lt
d
中国广
核
1816
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
26,000
37,426.96
0.37
78
Bosideng
Intern
ational Holdings
Ltd
波司登
3998
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
36,944.35
0.37
79
China Resources
Cement Holdings
Ltd
华润水
泥控股
1313
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
36,844.50
0.37
80
Seazen Group Ltd
新城发
展
1030
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
36,744.65
0.37
81
Xtep Internationa
l
Holdings Ltd
特步国
际
1368
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
36,544.95
0.36
82
ZTE Corp
中兴通
讯
763 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,800
36,320.29
0.36
83
Kingboard Laminat
es
Holdings Lt
d
建滔积
层板
1888
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,500
36,237.08
0.36
84
Hua Hong
Semic
onductor Ltd
华虹半
导体
1347
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
35,696.23
0.36
85
China Traditional
Chinese Medic
ine Holdings Co
Ltd
中国中
药
570 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
35,413.32
0.35
86
China Hongqiao G
roup
Ltd
中国宏
桥
1378
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
35,013.93
0.35
87
Yanzhou Coal Min
ing
Co Ltd
兖州煤
业
1171
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
34,747.66
0.35
88
China Overseas
Property Holdin
gs Ltd
中海物
业
2669
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
34,531.32
0.34
89
China Molybdenum
Co
Ltd
洛阳钼
业
3993
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
9,000
34,523.00
0.34
90
China Communicati
ons
Constructio
n Co Ltd
中国交
建
1800
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
11,000
34,506.36
0.34
91
Lifetech Scientif
ic
Corp
先健科
技
1302
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
34,281.70
0.34
92
XD Inc
心动公
司
2400
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
600
34,198.49
0.34
93
PCCW Ltd
电讯盈
科
8 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
10,000
33,865.66
0.34
94
China Railway Gr 中国中 390 H 香港联合 中 国 10,000
33,699.24
0.34
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 44页 共 70页
oup
Ltd
铁
K
交易所
香港
95
HengTen Networks
Group Ltd
恒腾网
络
136 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,400
33,070.19
0.33
96
Hang Lung Group
Ltd
恒隆集
团
10 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
32,950.37
0.33
97
China Galaxy
S
ecurities Co Ltd
中国银
河
6881
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
8,500
32,746.51
0.33
98
CIFI Ever Sunshi
ne
Services Gr
oup Ltd
永升生
活服务
1995
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
32,085.00
0.32
99
Kerry Properties
Ltd
嘉里建
设
683 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
31,951.87
0.32
100
3SBio Inc
三生制
药
1530
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
31,951.87
0.32
101
Yue Yuen Industr
ial
Holdings L
td
裕元集
团
551 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
31,918.59
0.32
102
China Everbright
Bank Co Ltd
光大银
行
6818
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
12,000
31,652.32
0.32
103
CRRC Corp Ltd
中国中
车
1766
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
11,000
31,394.38
0.31
104
Pacific Basin
Shipping Ltd
太平洋
航运
2343
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
12,000
31,252.92
0.31
105
Huabao Internatio
nal
Holdings L
td
华宝国
际
336 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
31,153.08
0.31
106
KWG Group Holdin
gs
Ltd
合景泰
富集团
1813
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,500
30,287.71
0.30
107
Peijia Medical L
td
沛嘉医
疗
9996
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
30,079.69
0.30
108
AviChina Industry
& Technology Co
Ltd
中航科
工
2357
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
7,000
29,938.24
0.30
109
Guangzhou R&F
Properties Co Lt
d
富力地
产
2777
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
29,488.92
0.29
110
Kerry Logistics
Network Ltd
嘉里物
流
636 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
29,393.23
0.29
111
Beijing Enterpris
es
Water Group
Ltd
北控水
务集团
有限公
司
371 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
12,000
29,355.78
0.29
112
China Everbright
Environment G
光大环
境
257 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
29,289.22
0.29
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 45页 共 70页
roup Ltd
113
Jiangsu Expresswa
y
Co Ltd
宁沪高
速
177 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
29,255.93
0.29
114
China Education
Group Holdings
Ltd
中教控
股
839 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
28,823.25
0.29
115
Air China Ltd
中国国
航
753 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
28,507.06
0.28
116
Shanghai
Pharma
ceuticals Holding
Co Ltd
上海医
药
2607
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
28,224.15
0.28
117
TravelSky Technol
ogy
Ltd
中国民
航信息
网络
696 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
27,891.32
0.28
118
Yadea Group Hold
ings
Ltd
雅迪控
股
1585
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
27,791.47
0.28
119
Sihuan
Pharmace
utical Holdings
Group Ltd
四环医
药
460 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
10,000
27,625.06
0.28
120
NWS Holdings Ltd
新创建
集团
659 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
27,491.92
0.27
121
BOC Aviation Ltd
中银航
空租赁
2588
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
27,250.62
0.27
122
VTech Holdings L
td
VTECH
HOLD
INGS
303 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
400
27,209.02
0.27
123
China Cinda Asse
t
Management C
o Ltd
中国信
达
1359
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
22,000
27,092.52
0.27
124
Alibaba Pictures
Group Ltd
阿里影
业
1060
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
30,000
26,959.39
0.27
125
Venus MedTech
Hangzhou Inc
启明医
疗
2500
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
26,938.59
0.27
126
Shenzhen
Intern
ational Holdings
Ltd
深圳国
际
152 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
26,809.62
0.27
127
GF Securities Co
Ltd
广发证
券
1776
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,200
26,786.32
0.27
128
Jiumaojiu
Inter
national Holdings
Ltd
九毛九
9922
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
26,418.54
0.26
129
Sany Heavy Equip
ment
Internatio
nal Holdings Co
三一国
际
631 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
26,193.88
0.26
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 46页 共 70页
Ltd
130
Shangri-La Asia
Ltd
香格里
拉（亚
洲）
69 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
25,295.23
0.25
131
China Merchants
Securities Co
Ltd
招商证
券
6099
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,800
25,162.10
0.25
132
Razer Inc
雷蛇
1337
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
14,000
24,579.64
0.24
133
Yuexiu Property
Co
Ltd
越秀地
产
123 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,600
24,503.09
0.24
134
China Grand
Ph
armaceutical and
Healthcare Hold
ings Ltd
远大医
药
512 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
24,163.60
0.24
135
Melco Internation
al
Development
Ltd
新濠国
际发展
200 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
23,730.92
0.24
136
China Yuhua
Ed
ucation Corp Ltd
宇华教
育
6169
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
23,398.09
0.23
137
China Oilfield
Services Ltd
中海油
服
2883
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
23,165.11
0.23
138
SSY Group Ltd
石四药
集团
2005
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
23,098.54
0.23
139
Zoomlion Heavy
Industry Scienc
e and Technology
Co Ltd
中联重
科
1157
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,400
23,000.36
0.23
140
Zhejiang Expressw
ay
Co Ltd
浙江沪
杭甬
576 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
22,998.69
0.23
141
AK Medical Holdi
ngs
Ltd
爱康医
疗
1789
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
22,798.99
0.23
142
Tianneng Power
International L
td
天能动
力
819 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
22,599.29
0.23
143
Luk Fook Holding
s
International
Ltd
六福集
团
590 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
22,299.74
0.22
144
Powerlong Real
Estate Holdings
Ltd
宝龙地
产
1238
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
22,199.89
0.22
145
Uni-President Chi
na
Holdings Lt
d
统一企
业中国
220 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
21,392.78
0.21
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 47页 共 70页
146
China Railway
Construction Corp
Ltd
中国铁
建
1186
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
21,342.85
0.21
147
China Huarong As
set
Management
Co Ltd
中国华
融
2799
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
25,000
21,218.04
0.21
148
Sinotruk Hong Ko
ng
Ltd
中国重
汽
3808
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
20,768.72
0.21
149
Huaneng Power
International Inc
华能国
际
902 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
20,236.19
0.20
150
COSCO SHIPPING P
orts
Ltd
中远海
运港口
有限公
司
1199
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
20,169.62
0.20
151
GOME Retail Hold
ings
Ltd
国美零
售
493 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
24,000
19,969.92
0.20
152
Vinda Internation
al
Holdings Lt
d
维达国
际
3331
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
19,886.71
0.20
153
HKBN Ltd
香港宽
频
1310
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,500
19,553.88
0.19
154
Ascentage Pharma
Group Interna
tional
亚盛医
药
6855
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
19,553.88
0.19
155
China Communicati
ons
Services C
orp Ltd
中国通
信服务
股份有
限公司
552 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
19,370.82
0.19
156
Luye Pharma Grou
p
Ltd
绿叶制
药
2186
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,500
19,133.68
0.19
157
Xinjiang Goldwind
Science
& Technology Co
Ltd
金风科
技
2208
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,880
18,990.73
0.19
158
Realord Group
Holdings Ltd
伟禄集
团
1196
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
18,938.14
0.19
159
Fu Shou Yuan
International Gro
up Ltd
福寿园
1448
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
18,921.50
0.19
160
Zhaojin Mining
Industry Co Lt
d
招金矿
业
1818
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
18,422.25
0.18
161
Shandong Gold Mi
ning
Co Ltd
山东黄
金
1787
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,600
18,292.45
0.18
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 48页 共 70页
162
Swire Pacific Lt
d
太古股
份公司
87 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,500
18,160.15
0.18
163
Zhenro Properties
Group Ltd
正荣地
产
6158
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
18,056.14
0.18
164
Nexteer Automotiv
e
Group Ltd
耐世特
1316
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
17,972.93
0.18
165
China State
Co
nstruction Intern
ational Holdings
Ltd
中国建
筑国际
3311
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
17,640.10
0.18
166
Poly Property
Services Co Ltd
保利物
业服务
股份有
限公司
6049
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
400
17,540.25
0.17
167
SOHO China Ltd
ＳＯＨ
Ｏ中国
410 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
17,348.87
0.17
168
Ausnutria Dairy
Corp
Ltd
澳优
1717
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
17,307.26
0.17
169
Beijing Capital
International A
irport Co Ltd
北京首
都机场
股份
694 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
17,140.85
0.17
170
IGG Inc
IGG
799 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
17,074.28
0.17
171
Legend Holdings
Corp
联想控
股
3396
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,600
16,987.75
0.17
172
Agile Group Hold
ings
Ltd
雅居乐
集团
3383
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
16,741.45
0.17
173
Johnson Electric
Holdings Ltd
德昌电
机控股
179 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
16,683.20
0.17
174
C-Mer Eye Care
Holdings Ltd
希玛眼
科
3309
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
16,608.32
0.17
175
Guotai Junan
S
ecurities Co Ltd
国泰君
安
2611
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,800
16,535.09
0.16
176
China Aoyuan Gro
up
Ltd
中国奥
园
3883
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
16,350.37
0.16
177
Yeahka Ltd
移卡
9923
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
400
16,258.84
0.16
178
Dongyue Group Lt
d
东岳集
团
189 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
16,225.56
0.16
179
China Southern
Airlines Co Lt
d
南方航
空
1055
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
16,042.50
0.16
180
Genertec Universa
l
Medical Grou
环球医
疗
2666
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,500
15,788.72
0.16
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 49页 共 70页
p Co Ltd
181
China Resources
Medical Holding
s Co Ltd
华润医
疗
1515
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
15,693.03
0.16
182
CSC Financial Co
Ltd
中信建
投
6066
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
15,659.75
0.16
183
Zhou Hei Ya
I
nternational Hold
ings Co Ltd
周黑鸭
1458
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
15,493.33
0.15
184
Xinyi Energy
H
oldings Ltd
信义能
源
3868
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
15,410.12
0.15
185
Chongqing Rural
Commercial Bank
Co Ltd
渝农商
行
3618
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
15,326.91
0.15
186
China East Educa
tion
Holdings
Ltd
中国东
方教育
667 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
15,227.06
0.15
187
China Everbright
Ltd
中国光
大控股
165 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
15,210.42
0.15
188
China Overseas G
rand
Oceans Gr
oup Ltd
中国海
外宏洋
集团
81 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
15,044.01
0.15
189
Greentown China
Holdings Ltd
绿城中
国
3900
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
14,927.52
0.15
190
Times China Hold
ings
Ltd
时代中
国控股
1233
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
14,777.74
0.15
191
Lee
& Man Paper
M
anufacturing Ltd
理文造
纸
2314
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
14,752.78
0.15
192
Kaisa Group Hold
ings
Ltd
佳兆业
集团
1638
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
14,677.89
0.15
193
Sinopec Engineeri
ng
Group Co L
td
中石化
炼化工
程
2386
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,500
14,648.77
0.15
194
Towngas China Co
Ltd
港华燃
气
1083
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
14,328.42
0.14
195
China Power
In
ternational Devel
opment Ltd
中国电
力
2380
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
10,000
14,145.36
0.14
196
China Tobacco
International HK
Co Ltd
中烟香
港
6055
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
14,062.15
0.14
197
Frontage Holdings
Corp
方达控
股
1521
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
13,729.32
0.14
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 50页 共 70页
198
China Dongxiang
Group Co Ltd
中国动
向
3818
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
12,000
13,679.40
0.14
199
Health
&
Happiness H&
H International
Holdings Ltd
H&H国
际控股
1112
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
13,542.10
0.13
200
CIMC Enric Holdi
ngs
Ltd
中集安
瑞科
3899
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
13,446.41
0.13
201
China New Higher
Education Gro
up Ltd
新高教
集团
2001
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
13,280.00
0.13
202
China SCE Group
Holdings Ltd
中骏集
团控股
1966
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
13,271.68
0.13
203
Q Technology Gro
up
Co Ltd
丘钛科
技
1478
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
13,246.71
0.13
204
First Pacific Co
Ltd
第一太
平
142 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
13,230.07
0.13
205
SUNeVision Holdin
gs
Ltd
新意网
集团
1686
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
13,230.07
0.13
206
Gemdale Propertie
s
& Investment Cor
p Ltd
金地商
置
535 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
16,000
13,180.15
0.13
207
CMGE Technology
Group Ltd
中手游
302 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
12,680.90
0.13
208
Shenzhen Expressw
ay
Co Ltd
深高速
548 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
12,481.20
0.12
209
Viva Biotech
H
oldings
维亚生
物
1873
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
12,406.31
0.12
210
Value Partners G
roup
Ltd
惠理集
团
806 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
12,381.35
0.12
211
Maoyan Entertainm
ent
猫眼娱
乐
1896
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,200
12,201.62
0.12
212
China Risun Grou
p
Ltd
中国旭
阳集团
1907
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
12,181.65
0.12
213
Sinopec Shanghai
Petrochemical
Co Ltd
上海石
化
338 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
12,048.52
0.12
214
Sino-Ocean Group
Holding Ltd
远洋集
团
3377
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
8,500
12,023.56
0.12
215
Shenzhen Investme
nt
Ltd
深圳控
股
604 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
11,932.03
0.12
216
Pacific Textiles
Holdings Ltd
互太纺
织
1382
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
11,657.44
0.12
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 51页 共 70页
217
Livzon
Pharmace
utical Group Inc
丽珠集
团
1513
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
366
11,648.70
0.12
218
C&D
Internation
al Investment Gr
oup Ltd
建发国
际集团
1908
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
11,615.84
0.12
219
Shougang Fushan
Resources Group
Ltd
首钢资
源
639 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
11,432.78
0.11
220
China Internation
al
Marine Cont
ainers Group Co
Ltd
中集集
团
2039
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
800
11,422.79
0.11
221
MMG Ltd
五矿资
源
1208
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
11,382.85
0.11
222
Powerlong Commerc
ial
Management
Holdings Ltd
宝龙商
业
9909
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
11,357.89
0.11
223
Sunlight Real Es
tate
Investment
Trust
阳光房
地产基
金
435 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
11,208.12
0.11
224
Chow Sang Sang
Holdings Intern
ational Ltd
周生生
116 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
11,183.16
0.11
225
Jiayuan
Interna
tional Group Ltd
佳源国
际控股
2768
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
10,983.46
0.11
226
China Eastern
Airlines Corp Lt
d
中国东
航
670 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
10,950.17
0.11
227
Cathay Pacific
Airways Ltd
国泰航
空
293 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
10,916.89
0.11
228
Zhongyu Gas Hold
ings
Ltd
中裕燃
气
3633
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
10,866.96
0.11
229
Kangji Medical
Holdings Ltd
康基医
疗
9997
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
10,750.47
0.11
230
Haitong
Interna
tional Securities
Group Ltd
海通国
际
665 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
10,683.91
0.11
231
CGN New Energy
Holdings Co Lt
d
中广核
新能源
1811
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
10,683.91
0.11
232
Beijing Tong Ren
Tang Chinese
Medicine Co Lt
d
同仁堂
国药
3613
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
10,667.27
0.11
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 52页 共 70页
233
United Laboratori
es
Internationa
l Holdings Ltd/T
he
联邦制
药
3933
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
10,600.70
0.11
234
China Reinsurance
Group Corp
中国再
保险
1508
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
16,000
10,517.49
0.10
235
Lonking Holdings
Ltd
中国龙
工
3339
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
10,442.60
0.10
236
VSTECS Holdings
Ltd
伟仕佳
杰
856 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
10,434.28
0.10
237
COFCO Joycome Fo
ods
Ltd
中粮家
佳康
1610
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
10,351.08
0.10
238
Shanghai Electric
Group Co Ltd
上海电
气
2727
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
10,334.43
0.10
239
Xiabuxiabu Cateri
ng
Management
China Holdings C
o Ltd
呷哺呷
哺
520 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
10,159.70
0.10
240
China Water Affa
irs
Group Ltd
中国水
务
855 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
9,951.68
0.10
241
E-House China
Enterprise Holdin
gs Ltd
易居企
业控股
2048
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,800
9,945.02
0.10
242
China South City
Holdings Ltd
华南城
1668
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
14,000
9,901.75
0.10
243
BAIC Motor Corp
Ltd
北京汽
车
1958
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
9,618.84
0.10
244
China Railway Si
gnal
& Communication
Corp Ltd
中国通
号
3969
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
9,552.28
0.10
245
Shanghai Industri
al
Holdings Lt
d
上海实
业控股
363 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
9,535.64
0.10
246
Shui On Land Lt
d
瑞安房
地产
272 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
9,000
9,435.79
0.09
247
K Wah Internatio
nal
Holdings L
td
嘉华国
际
173 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
9,410.82
0.09
248
Orient Securities
Co
Ltd/China
东方证
券
3958
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
9,369.22
0.09
249
Hope Education G
roup
Co Ltd
希望教
育
1765
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
9,335.94
0.09
250
China Kepei
Ed 中国科 1890 香港联合 中 国 2,000
9,319.30
0.09
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 53页 共 70页
ucation Group Lt
d
培
HK
交易所
香港
251
Shoucheng Holding
s
Ltd
首程控
股
697 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
9,286.01
0.09
252
Zhuguang Holdings
Group Co Ltd
珠光控
股
1176
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
8,986.46
0.09
253
Dah Sing Financi
al
Holdings Lt
d
大新金
融
440 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
400
8,836.69
0.09
254
AsiaInfo
Techno
logies Ltd
亚信科
技
1675
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
800
8,786.76
0.09
255
Datang Internatio
nal
Power Gene
ration Co Ltd
大唐发
电
991 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
8,653.63
0.09
256
NetDragon Websoft
Holdings Ltd
网龙
777 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
500
8,612.03
0.09
257
Dah Sing Banking
Group Ltd
大新银
行集团
2356
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,200
8,557.11
0.09
258
CITIC Telecom
International Hol
dings Ltd
中信国
际电讯
1883
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
8,553.78
0.09
259
Digital China
Holdings Ltd
神州控
股
861 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
8,537.14
0.09
260
FIH Mobile Ltd
富智康
集团
2038
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
8,000
8,520.50
0.08
261
Poly Property Gr
oup
Co Ltd
保利置
业集团
119 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
8,404.01
0.08
262
Shun Tak Holding
s
Ltd
信德集
团
242 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
8,320.80
0.08
263
Mobvista Inc
汇量科
技
1860
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
8,320.80
0.08
264
Fufeng Group Ltd
阜丰集
团
546 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
8,287.52
0.08
265
Yuzhou Group
H
oldings Co Ltd
禹洲集
团
1628
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
8,279.20
0.08
266
Midea Real Estat
e
Holding Ltd
美的置
业
3990
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
600
8,207.64
0.08
267
Koolearn Technolo
gy
Holding Ltd
新东方
在线
1797
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
8,096.14
0.08
268
Road King
Infr
astructure Ltd
路劲
1098
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
8,037.89
0.08
269
Zhongliang Holdin
gs
Group Co L
td
中梁控
股
2772
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
7,971.33
0.08
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 54页 共 70页
270
TCL Electronics
Holdings Ltd
ＴＣＬ
电子
1070
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
7,705.06
0.08
271
Pou Sheng
Inte
rnational Holding
s Ltd
宝胜国
际
3813
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
5,000
7,613.53
0.08
272
Canvest
Environ
mental Protection
Group Co Ltd
粤丰环
保
1381
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
7,522.00
0.07
273
Yuexiu Transport
Infrastructure
Ltd
越秀交
通基建
有限公
司
1052
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
7,488.72
0.07
274
Tianli Education
International
Holdings Ltd
天立教
育
1773
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
7,363.91
0.07
275
Skyworth Group L
td
创维集
团
751 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
7,255.74
0.07
276
Guotai Junan
I
nternational Hold
ings Ltd
国泰君
安国际
1788
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
7,000
7,222.45
0.07
277
FIT Hon Teng Lt
d
鸿腾六
零八八
精密科
技股份
有限
6088
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
7,089.32
0.07
278
China Maple Leaf
Educational S
ystems Ltd
枫叶教
育
1317
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
6,989.47
0.07
279
Sinic Holdings G
roup
Co Ltd
新力控
股集团
2103
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
6,972.83
0.07
280
Shenwan Hongyuan
Group Co Ltd
申万宏
源
6806
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
6,922.91
0.07
281
LVGEM China Real
Estate Invest
ment Co Ltd
绿景中
国地产
95 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
6,756.49
0.07
282
Comba Telecom
Systems Holdings
Ltd
京信通
信
2342
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
6,756.49
0.07
283
China Tian Lun
Gas
Holdings L
td
天伦燃
气
1600
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
6,664.96
0.07
284
China Shineway
Pharmaceutical
Group Ltd
神威药
业
2877
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
6,623.36
0.07
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 55页 共 70页
285
iDreamSky Technol
ogy
Holdings L
td
创梦天
地
1119
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,600
6,616.70
0.07
286
Meitu Inc
美图公
司
1357
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,500
6,590.07
0.07
287
Central China Ne
w
Life Ltd
建业新
生活
9983
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
6,565.11
0.07
288
Bank of Chongqin
g Co
Ltd
重庆银
行
1963
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
6,452.78
0.06
289
China Travel
I
nternational Inve
stment Hong Kong
Ltd
香港中
旅
308 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
6,440.30
0.06
290
Sheng Ye Capital
Ltd
盛业资
本
6069
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
6,398.70
0.06
291
COSCO SHIPPING
Energy Transpor
tation Co Ltd
中远海
能
1138
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
6,024.26
0.06
292
China Zhongwang
Holdings Ltd
中国忠
旺
1333
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
6,024.26
0.06
293
West China Cemen
t
Ltd
西部水
泥
2233
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
5,941.05
0.06
294
China Logistics
Property Holdin
gs Co Ltd
中国物
流资产
1589
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
5,891.13
0.06
295
China Renaissance
Holdings Ltd
华兴资
本控股
1911
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
300
5,866.16
0.06
296
China Modern Dai
ry
Holdings Lt
d
现代牧
业
1117
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
5,724.71
0.06
297
China Harmony Au
to
Holding Ltd
和谐汽
车
3836
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
5,674.79
0.06
298
Sinofert Holdings
Ltd
中化化
肥
297 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
5,591.58
0.06
299
Ronshine China
Holdings Ltd
融信中
国
3301
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,500
5,591.58
0.06
300
Times Neighborhoo
d
Holdings Ltd
时代邻
里
9928
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
5,541.65
0.06
301
Tiangong
Intern
ational Co Ltd
天工国
际
826 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
5,508.37
0.05
302
Texhong Textile
Group Ltd
天虹纺
织
2678
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
5,225.46
0.05
303
Hutchison
Telec
ommunications Hon
和记电
讯香港
215 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
5,092.33
0.05
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 56页 共 70页
g Kong Holdings
Ltd
304
Citychamp Watch
& Jewellery Grou
p Ltd
冠城钟
表珠宝
256 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
5,059.05
0.05
305
Asia Cement Chin
a
Holdings Cor
p
亚洲水
泥（中
国）
743 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
5,059.05
0.05
306
Lifestyle
Inter
national Holdings
Ltd
利福国
际
1212
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
4,959.20
0.05
307
Nissin Foods Co
Ltd
日清食
品
1475
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
4,942.56
0.05
308
China Everbright
Greentech Ltd
中国光
大绿色
环保
1257
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,925.91
0.05
309
CSSC Hong Kong
Shipping Co Lt
d
中国船
舶租赁
3877
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
4,925.91
0.05
310
Dexin China Hold
ings
Co Ltd
德信中
国
2019
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,909.27
0.05
311
Sinopec Kantons
Holdings Ltd
中石化
冠德
934 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,842.71
0.05
312
Skyfame Realty
Holdings Ltd
天誉置
业
59 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
6,000
4,742.86
0.05
313
China Foods Ltd
中国食
品
506 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,692.93
0.05
314
Yixin Group Ltd
易鑫集
团
2858
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,500
4,430.83
0.04
315
Redsun Properties
Group Ltd
弘阳地
产
1996
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,293.53
0.04
316
YiChang HEC
Ch
angJiang Pharmace
utical Co Ltd
东阳光
药
1558
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
600
4,278.56
0.04
317
China Lilang Ltd
中国利
郎
1234
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
4,193.68
0.04
318
Redco Properties
Group Ltd
力高集
团
1622
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,193.68
0.04
319
China Oriental G
roup
Co Ltd
中国东
方集团
581 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,177.04
0.04
320
Greenland Hong K
ong
Holdings L
td
绿地香
港
337 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
4,160.40
0.04
321
CMBC Capital
H 民银资 1141 香港联合 中 国 50,000
4,118.80
0.04
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 57页 共 70页
oldings Ltd
本
HK
交易所
香港
322
Yangtze Optical
Fibre and Cabl
e Joint Stock L
td Co
长飞光
纤
6869
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
4,106.31
0.04
323
China High Speed
Transmission
Equipment Group
Co Ltd
中国高
速传动
658 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
4,102.15
0.04
324
SmarTone
Teleco
mmunications Hold
ings Ltd
数码通
电讯
315 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
3,827.57
0.04
325
China Merchants
Land
Ltd
招商局
置地
978 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
4,000
3,627.87
0.04
326
Wisdom Education
International
Holdings Co Lt
d
睿见教
育
6068
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
3,528.02
0.04
327
Sun Hung Kai
&
Co Ltd
新鸿基
有限公
司
86 HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
3,469.77
0.03
328
Central China Re
al
Estate Ltd
建业地
产
832 H
K
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
3,361.60
0.03
329
Huijing Holdings
Co
Ltd
汇景控
股
9968
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
3,278.40
0.03
330
VPower Group
I
nternational Hold
ings Ltd
伟能集
团
1608
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
2,912.28
0.03
331
Glory Sun Financ
ial
Group Ltd
宝新金
融
1282
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
16,000
2,782.48
0.03
332
Mulsanne Group
Holding Ltd
慕尚集
团控股
1817
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
2,708.42
0.03
333
Colour Life Serv
ices
Group Co
Ltd
彩生活
1778
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
2,537.84
0.03
334
China Aircraft
Leasing Group
Holdings Ltd
中国飞
机租赁
1848
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
500
2,525.36
0.03
335
China Vast
Ind
ustrial Urban De
velopment Co Ltd
中国宏
泰发展
6166
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
1,000
2,496.24
0.02
336
Minsheng Educatio
n
Group Co Lt
d
民生教
育
1569
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
2,000
2,246.62
0.02
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 58页 共 70页
337
Fantasia Holdings
Group Co Ltd
花样年
控股
1777
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
2,196.69
0.02
338
Guorui Properties
Ltd
国瑞置
业
2329
HK
香港联合
交易所
中 国
香港
3,000
998.50
0.01
7.4.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称（英
文）
公司名
称（中
文）
证券代码
所在证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
Huazhu Gro
up
Ltd
华住集
团
1179 HK
香港联合
交易所
中国香
港
50
17,328.07
0.17
2
CAR
Inc
神州租
车
699 HK
香港联合
交易所
中国香
港
2,000
6,623.36
0.07
3
CT
Envir
onmental G
roup Ltd
中滔环
保
1363 HK
香港联合
交易所
中国香
港
16,000
4,526.52
0.05
4
Tenwow
I
nternationa
l Holdings
Ltd
天喔国
际（退
市）
1219 HK
香港联合
交易所
中国香
港
8,000
2,529.52
0.03
5
Convoy
G
lobal Hold
ings Ltd
康宏环
球（退
市）
1019 HK
香港联合
交易所
中国香
港
270,000
2,246.62
0.02
6
MH
Devel
opment Ltd
美好发
展
2662
HK
香港联合
交易所
中国香
港
2,000
1,930.43
0.02
7
China
Hu
ishan Dair
y HLD. LT
D
辉山乳
业(退
市)
6863 HK
香港联合
交易所
中国香
港
212,000
1,764.01
0.02
8
Southern
Energy H
oldings Gr
oup Ltd
南方能
源
1573 HK
香港联合
交易所
中国香
港
2,000
1,131.63
0.01
9
NATIONAL
AGRICULTU
RAL HOLDIN
GS LTD
国农控
股(退
市)
1236 HK
香港联合
交易所
中国香
港
46,000
989.43
0.01
1
0
Agritrade
Resources
Ltd
鸿宝资
源
1131 HK
香港联合
交易所
中国香
港
10,000
690.63
0.01
1
1
SMI
Hold
ings Group
Ltd
星美控
股（退
市）
198 HK
香港联合
交易所
中国香
港
8,800
7.32
0.00
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 59页 共 70页
1
2
China
Hu
iyuan Juic
e Group L
td
汇源果
汁（退
市）
1886 HK
香港联合
交易所
中国香
港
10,000
0.83
0.00
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
HAIER SMART HOME CO
LTD-H
6690 HK 154,714.26 1.10
2
YIHAI
INTERNATIONAL
HOLDING
1579 HK 106,944.47 0.76
3 BYD CO LTD-H 1211 HK 101,776.46 0.72
4 ESR 1821 HK 97,579.75 0.69
5
Innovent
Biolog
ics Inc
1801 HK 73,227.36 0.52
6
CHINA TELECOM CORP
LTD-H
728 HK 62,914.79 0.45
7 LI NING CO LTD 2331 HK 62,641.28 0.45
8
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
968 HK 58,548.55 0.42
9
CHINA MINSHENG
BANKING COR-H
1988 HK 54,002.15 0.38
10
SWIRE PACIFIC LTD -
CL A
19 HK 52,707.43 0.38
11 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 52,513.64 0.37
12
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
2333 HK 50,429.76 0.36
13
ZHONGAN ONLINE P&C
INSURAN-H
6060 HK 48,812.68 0.35
14
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 46,949.70 0.33
15
MICROPORT
SCIENTIFIC CORP
853 HK 46,262.02 0.33
16
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
868 HK 32,608.48 0.23
17
ZIJIN MINING GROUP
CO LTD-H
2899 HK 32,441.75 0.23
18 WUXIAPPTECCOLTD-H 2359 HK 32,175.03 0.23
19
CHINA VANKE CO
LTD-H
2202 HK 30,395.40 0.22
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 60页 共 70页
20
CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
916 HK 29,707.72 0.21
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 LI NING CO LTD 2331 HK 452,844.63 3.22
2
XINYI SOLAR
HOLDINGS LTD
968 HK 305,423.74 2.17
3 BYD CO LTD-H 1211 HK 305,377.31 2.17
4
YIHAI
INTERNATIONAL
HOLDING
1579 HK 246,320.30 1.75
5
Innovent
Biolog
ics Inc
1801 HK 173,580.11 1.24
6
GREAT WALL MOTOR
COMPANY-H
2333 HK 124,912.07 0.89
7
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 108,016.48 0.77
8
ZIJIN MINING GROUP
CO LTD-H
2899 HK 89,013.35 0.63
9 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 87,615.21 0.62
10
MICROPORT
SCIENTIFIC CORP
853 HK 82,013.58 0.58
11
CHINA VANKE CO
LTD-H
2202 HK 78,586.14 0.56
12
XINYI GLASS
HOLDINGS LTD
868 HK 71,626.52 0.51
13
KINGDEE
INTERNATIONAL
SFTWR
268 HK 70,424.66 0.50
14 WUXIAPPTECCOLTD-H 2359 HK 66,894.11 0.48
15
ZHONGDAINTERNATION
ALHOLDIN
909 HK 65,567.90 0.47
16
CHINA LONGYUAN
POWER GROUP-H
916 HK 59,913.48 0.43
17
CAFE DE CORAL
HOLDINGS LTD
341 HK 56,794.28 0.40
18
BYD ELECTRONIC INTL
CO LTD
285 HK 50,378.91 0.36
19
SITC INTERNATIONAL
HOLDINGS
1308 HK 49,969.65 0.36
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 61页 共 70页
20
CHINA NATIONAL
BUILDING MA-H
3323 HK 49,676.45 0.35
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
2,133,784.89
卖出收入（成交）总额
6,445,903.03
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 权证品种_权证 中骏集团控股权证 464.88 -
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 62页 共 70页
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
72,091.00
3
应收股利
82,652.90
4
应收利息
119.10
5
应收申购款
6,523.69
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
161,386.69
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
公司名称
流通受限部
分的公允价
值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1
1363 HK
中滔环保
4,526.52
0.05
重大事项停牌
2
1219 HK
天喔国际（退
市）
2,529.52
0.03
已退市
3
1019 HK
康宏环球（退
市）
2,246.62
0.02
已退市
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 63页 共 70页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
恒
生
中
小 A
1,323 5,870.11 123,788.25 1.59 7,642,366.40 98.41
恒
生
中
小 C
381 1,114.02 - - 424,441.17 100.00
合
计
1,704 4,806.69 123,788.25 1.51 8,066,807.57 98.49
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
恒生中小 A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 杨凯 230,124.00 26.80
2 赵何鉴 86,500.00 10.07
3 钱中明 77,887.00 9.07
4 朱树桥 66,448.00 7.74
5 范东启 62,996.00 7.34
6 李小晶 50,002.00 5.82
7 游建忠 21,700.00 2.53
8 尹绍波 20,023.00 2.33
9 刘禹林 20,000.00 2.33
10 王洪武 14,400.00 1.68
注：数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 64页 共 70页
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
恒生中小 A 11,483.53 0.1479
恒生中小 C 0.00 0.0000
合计
11,483.53 0.1402
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
恒生中小 A 0
恒生中小 C 0
合计
0
本基金基金经理持有
本开放式基金
恒生中小 A 0
恒生中小 C 0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
恒生中小 A
恒生中小 C
基金合同生效日
（2016年 12月 2日）
基金份额总额
788,370,205.40 -
本报告期期初基金份
额总额
12,441,541.43 73,030.71
本报告期基金总申购
份额
3,746,196.99 838,746.67
减：本报告期基金总
赎回份额
8,421,583.77 487,336.21
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
7,766,154.65
424,441.17
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 65页 共 70页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
瑞银证券
3
7,183,964.90
83.89%
5,429.88
83.08%
-
招商证券
2
1,379,678.67
16.11%
1,105.56
16.92%
-
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 66页 共 70页
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
2
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1
-
-
-
-
-
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 67页 共 70页
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
粤开证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券
4
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
2
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足
各投资组合证券交易需要
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 68页 共 70页
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元：无，退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 30日
2
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 29日
3
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告?
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 14日
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加招商银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
5
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海中正达广基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
6
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 29日
7
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）第一季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 22日
8
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 31日
9
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF)更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
10
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）基金产品资料概要
更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
11
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）基金产品资料概要
更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
12 大成恒生综合中小型股指数证券投资 中国证监会基金电子披 2021年 3月 30日
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 69页 共 70页
基金（QDII-LOF）
2020年年度报
告
露网站、规定报刊及本
公司网站
13
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF)基金合同
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
14
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 23日
15
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及
定投业务的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 2月 6日
16
大成恒生综合中小型股指数证券投资
基金（QDII-LOF）第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）的文件；
2、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》；
3、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年中期报告
第 70页 共 70页
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 8月 31日
