泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基
金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中
期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 39
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 49
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 50
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 51
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51
§10 重大事件揭示 ............................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 52
10.8 其他重大事件 .............................................................. 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 55
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 55
§12 备查文件目录 ............................................................... 55
12.1 备查文件目录 .............................................................. 55
12.2 存放地点 .................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）
基金简称
泰达宏利 500指数增强（LOF）
基金主代码
162216
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年 11月 6日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
266,870,659.68份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2019年 12月 5日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对中证 500指数进行有效跟踪的
被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，力争获取超越标的指数的投资收
益和基金资产的长期增值。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏离风险的前
提下，综合利用多种量化投资模型和指数增强技术，力争获得超越
业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准
95％×中证 500指数收益率+5％×1年期定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
徐娇娇 许俊
联系电话
66577766 010-66594319
电子邮箱
irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-698-8888 95566
传真
010-66577666 010-66594942
注册地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址
北京市朝阳区针织路 23号楼中国
人寿金融中心 6层 02-07单元
北京市西城区复兴门内大街 1号
邮政编码
100026 100818
法定代表人
刘轶 刘连舸
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.mfcteda.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
47,539,001.32
本期利润
53,802,223.26
加权平均基金份额本期利润
0.1955
本期加权平均净值利润率
13.69%
本期基金份额净值增长率
14.06%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
296,141,020.82
期末可供分配基金份额利润
1.1097
期末基金资产净值
413,004,936.97
期末基金份额净值
1.5476
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
63.44%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
3．对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 4.09% 0.76% 1.13% 0.69% 2.96% 0.07%
过去三个月 10.95% 0.70% 8.43% 0.65% 2.52% 0.05%
过去六个月 14.06% 0.95% 6.64% 0.94% 7.42% 0.01%
过去一年 33.29% 1.19% 15.42% 1.19% 17.87% 0.00%
自基金合同生效起
至今
63.44% 1.32% 33.86% 1.33% 29.58% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准：中证 500指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002年 6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
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期末本公司股东及持股比例分别为：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管
理（香港）有限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基
金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型
证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投
资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、泰达宏利
领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证 500
指数增强型证券投资基金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型
证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰
达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资
基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、
泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利汇利债券
型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证
券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利
债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投
资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金
（FOF）、泰达宏利交利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利 3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利
3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金
中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、泰达宏利鑫利半年定期开放债券
型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、
泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金、泰达宏利养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、泰达宏利泰和稳健
养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利价值长青混合型证券投资基金、泰达宏
利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏利乐盈 66个月定期开放债券型证券投资基
金、泰达宏利高研发创新 6个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏利波控回报 12个月持有期混
合型证券投资基金、泰达宏利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基
金、泰达宏利中债 1-5年国开行债券指数证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
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本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的
持续增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
刘洋
策略投资
部总经理
助理；基
金经理
2019 年
11月 6日
- 6年
北京大学理学硕士；2015 年 1 月至 2015
年 4月就职于九坤投资（北京）有限公司，
2015年 5月加入泰达宏利基金管理有限公
司，任职于金融工程部，先后担任助理研
究员、研究员、基金经理助理等职务，现
担任策略投资部总经理助理兼基金经理；
具备 6 年证券投资管理经验，具有基金从
业资格。
刘欣
总经理助
理兼投资
总监（权
益）兼基
金经理
2019 年
11 月 20
日
- 14年
清华大学理学硕士；2007 年 7 月至 2008
年 12 月就职于工银瑞信基金管理有限公
司；2008年 12月至 2011年 7月就职于嘉
实基金管理有限公司；2011年 7月加盟泰
达宏利基金管理有限公司，曾担任产品与
金融工程部高级研究员、金融工程部副总
经理、金融工程部总经理、投资副总监，
现担任公司总经理助理兼投资总监（权益）
兼基金经理；具备 14年基金从业经验，14
年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
李 婷
婷
基金经理
助理
2019 年
11月 6日
- 4年
北京大学金融硕士，2017年 7月加入泰达
宏利基金管理有限公司，曾任助理研究
员，现任基金经理助理，具备 4 年基金从
业经验，具有基金从业资格。
注：注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的
任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合
法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易
溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
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基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生
前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体
分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发
现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常
交易制度的执行和控制工作进行稽核。
本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超
过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年 A股市场历经数次风格切换，结构性行情特点依旧。春节前绩优白马股延续了
2020年以来的盈利质量占优的风格且逐渐演绎至相当极致的水平；节后高质量与高成长风格迅速
回调，价值风格得到一定程度的修复并成为资金避险之选；二季度市场结构性行情再现，随着疫
苗接种与经济修复进程的推进，且国内外流动性环境超预期宽松，市场主导风格从蓝筹的高盈利
质量切换为阶段性高景气与盈利改善风格。具体表现为受益于制造业生产需求修复、大宗商品涨
价或因碳排放政策限制供应端产能的钢铁、煤炭、有色等上游资源型行业，以及景气度大幅改善
且业绩得到逐步验证的新能源、汽车、化工、光伏等制造行业在二季度脱颖而出，成为市场新的
选择方向。以半导体、军工为代表的高端制造领域在历经前期宽幅震荡后亦得到了市场的认可。
本基金在操作中恪守基金合同，采用指数增强策略，严格控制跟踪误差及其他风险属性。使
用量化选股手段，挑选盈利质量高、盈利增速稳定、估值合理的中盘绩优股票。选股风格偏向长
期基本面，较好的控制了持仓换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险，仓位保持合理
稳定。本报告期内，本基金增加了电子、计算机、有色金属行业的配置，减少了医药、非银行金
融、电力设备及新能源行业的配置。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.5476 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.06%，业
绩比较基准收益率为 6.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，国内与世界范围内生产与消费的修复进程仍将持续，疫情控制变数造成的经济回
暖节奏或不达预期，各国对通胀的容忍程度也将更高，从而继续维持一个有利于资本市场的偏宽
松的流动性环境。从经济基本面来看，下半年国内消费增速回暖趋势依旧，投资端制造业的新能
源、汽车、芯片等领域持续大规模资本开支，地方专项债加快发行或使基建投资保持增长，且当
前出口数据仍然强劲，对于企业盈利端有较好的支撑。市场风格偏好方面，因经济增长中枢长期
下行，成长性逐渐成为稀缺资源，而中性偏松的货币政策基调也更加有利于成长风格。另一方面，
前期大部分机构资金配置集中于绩优蓝筹领域，后期不排除仍有相当体量的资金迫于压力进行风
格调整，从而进一步维持新能源、半导体、有色、化工等热门赛道的强势局面。中长期看我们倾
向于市场风格将回归均衡，前期跌幅较大的高盈利质量与低估值风格在未来仍然值得重视。
基于基金合同与投资观点，本基金在选股策略上倾向于选择盈利质量高、公司治理规范、估
值合理、有长期业绩成长能力的股票。在严格控制行业与风格暴露风险的前提下力争获取稳定的
选股超额收益。在持仓上选择不过分暴露个股相对权重，以期分散投资以平衡组合风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任主
任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工
程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人
担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利
润分配安排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰达宏利中证 500 指数增
强型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围
内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
21,571,066.72 6,108,498.98
结算备付金
2,700,873.04 1,735,438.30
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 13页 共 56页
存出保证金
40,821.73 71,416.11
交易性金融资产
6.4.7.2
388,942,612.90 383,066,173.94
其中：股票投资
388,942,612.90 367,336,693.94
基金投资
- -
债券投资
- 15,729,480.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
4,759,741.90 2,994,041.90
应收利息
6.4.7.5
3,154.00 193,675.85
应收股利
- -
应收申购款
837,350.20 521,361.90
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
418,855,620.49 394,690,606.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,856,890.75 1,751,866.23
应付赎回款
1,771,928.06 946,801.22
应付管理人报酬
333,409.76 325,855.91
应付托管费
66,681.95 65,171.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,637,366.44 904,550.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
184,406.56 263,033.09
负债合计
5,850,683.52 4,257,277.64
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
112,795,836.18 121,627,215.24
未分配利润
6.4.7.10
300,209,100.79 268,806,114.10
所有者权益合计
413,004,936.97 390,433,329.34
负债和所有者权益总计
418,855,620.49 394,690,606.98
注： 报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.5476元，基金份额总额 266,870,659.68
份。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 14页 共 56页
6.2 利润表
会计主体：泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
60,536,618.14 53,283,606.74
1.利息收入
141,207.61 215,632.86
其中：存款利息收入
6.4.7.11
45,812.54 46,343.67
债券利息收入
95,395.07 169,289.19
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
53,993,228.79 43,479,387.85
其中：股票投资收益
6.4.7.12
50,758,763.72 40,475,082.52
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
6,240.00 -88,604.51
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
3,228,225.07 3,092,909.84
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
6,263,221.94 9,365,604.60
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
138,959.80 222,981.43
减：二、费用
6,734,394.88 5,553,497.32
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,949,698.61 1,702,952.70
2．托管费
6.4.10.2.2
389,939.71 340,590.49
3．销售服务费
6.4.10.2.3
- -
4．交易费用
6.4.7.19
4,149,747.96 3,260,009.06
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.7.20
245,008.60 249,945.07
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 15页 共 56页
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
53,802,223.26 47,730,109.42
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
53,802,223.26 47,730,109.42
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
121,627,215.24 268,806,114.10 390,433,329.34
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 53,802,223.26
53,802,223.26
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-8,831,379.06 -22,399,236.57 -31,230,615.63
其中：1.基金申
购款
30,278,399.40 71,715,004.22 101,993,403.62
2.基金赎
回款
-39,109,778.46 -94,114,240.79 -133,224,019.25
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
112,795,836.18 300,209,100.79 413,004,936.97
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
110,825,421.75 152,718,519.24 263,543,940.99
二、本期经营活 - 47,730,109.42
47,730,109.42
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动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
25,820,819.50 38,285,035.36 64,105,854.86
其中：1.基金申
购款
95,871,050.60 142,970,922.27 238,841,972.87
2.基金赎
回款
-70,050,231.10 -104,685,886.91 -174,736,118.01
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
136,646,241.25 238,733,664.02 375,379,905.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
傅国庆
傅国庆
王泉
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由泰达宏利中证 500
指数分级证券投资基金(以下简称“泰达宏利中证 500 指数分级基金”)转型而来。根据基金管理
人泰达宏利基金管理有限公司于 2019年 10月 29日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达
宏利中证 500指数分级证券投资基金实施转型的公告》，原泰达宏利中证 500指数分级基金以现场
方式召开了基金份额持有人大会。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人
根据基金份额持有人大会的授权，定于 2019年 11月 6日正式实施基金转型。《泰达宏利中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》自 2019年 11月 6日起生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份
有限公司(以下简称“中国银行”)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2019]776号核准，本基金 5,381,032.00份
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基金份额于 2019年 12月 5日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额
持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可
交换债券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、同业存单及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票组合的比例不低于基金资
产的 80%，投资组合中投资于中证 500 指数成份股及备选成分股的资产不低于非现金基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。本基金投资股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的
相关规定。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 500指数收益率+5%×1年期定期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利中证 500指数增强型
证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策的变更。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 18页 共 56页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计的变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政
策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主
要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
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(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
21,571,066.72
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
21,571,066.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
368,770,721.83 388,942,612.90 20,171,891.07
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
368,770,721.83 388,942,612.90 20,171,891.07
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产和负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末买入返售金融资产无余额。
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
2,043.86
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
1,090.26
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
0.08
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
19.80
合计
3,154.00
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
1,637,366.44
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,637,366.44
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
6,007.31
应付证券出借违约金
-
预提费用 128,399.25
指数使用费 50,000.00
合计
184,406.56
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 21页 共 56页
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 287,765,245.64
121,627,215.24
本期申购
71,637,543.37
30,278,399.40
本期赎回（以“-”号填列）
-92,532,129.33
-39,109,778.46
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
266,870,659.68
112,795,836.18
注：1.若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2.截至 2021年 6月 30日止，本基金于深交所上市的基金份额为 3,054,378.00份(2020年 12
月 31 日：3,372,598.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 263,816,281.68 份(2020 年
12月 31日：284,392,647.64份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通
或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 268,883,476.10 -77,362.00 268,806,114.10
本期利润
47,539,001.32 6,263,221.94 53,802,223.26
本期基金份额交易
产生的变动数
-20,281,456.60 -2,117,779.97 -22,399,236.57
其中：基金申购款
72,991,418.76 -1,276,414.54 71,715,004.22
基金赎回款
-93,272,875.36 -841,365.43 -94,114,240.79
本期已分配利润
- - -
本期末
296,141,020.82 4,068,079.97 300,209,100.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
29,128.94
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
15,442.26
其他
1,241.34
合计
45,812.54
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 22页 共 56页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
50,758,763.72
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
50,758,763.72
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
1,373,262,695.81
减：卖出股票成本总额
1,322,503,932.09
买卖股票差价收入
50,758,763.72
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期未有股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
6,240.00
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
6,240.00
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 23页 共 56页
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
15,975,083.84
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
15,681,120.00
减：应收利息总额
287,723.84
买卖债券差价收入
6,240.00
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回贵金属差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购贵金属差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 24页 共 56页
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
3,228,225.07
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
3,228,225.07
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
6,263,221.94
股票投资
6,311,581.94
债券投资
-48,360.00
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
6,263,221.94
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
138,959.80
合计
138,959.80
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，不低于赎回费总
额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 25页 共 56页
交易所市场交易费用
4,149,747.96
银行间市场交易费用
-
合计
4,149,747.96
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
34,712.18
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 7,609.35
账户维护费 13,426.92
指数使用费 100,000.00
上市费 29,752.78
合计
245,008.60
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金本报告期无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 26页 共 56页
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,949,698.61 1,702,952.70
其中：支付销售机构的客户维护费
446,293.12
393,070.20
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
X1.0%/当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
389,939.71 340,590.49
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.2%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 27页 共 56页
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率
的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
21,571,066.72
29,128.94
14,971,663.22
29,500.11
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 28页 共 56页
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
688696
极米
科技
2021年
2月 23
日
2021年
9月 3
日
新股流
通受限
133.73 780.24 680 90,936.40 530,563.20 -
688083
中望
软件
2021年
3月 4
日
2021年
9月 13
日
新股流
通受限
150.50 524.08 638 96,019.00 334,363.04 -
688538
和辉
光电
2021年
5月 20
日
2021年
11月
29日
新股流
通受限
2.65 3.38 87,336 231,440.40 295,195.68 -
688656
浩欧
博
2021年
1月 6
日
2021年
7月 13
日
新股流
通受限
35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -
688201
信安
世纪
2021年
4月 13
日
2021年
10月
21日
新股流
通受限
26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 -
688621
阳光
诺和
2021年
6月 11
日
2021年
12月
21日
新股流
通受限
26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 -
688316
青云
科技
2021年
3月 5
日
2021年
9月 16
日
新股流
通受限
63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 -
688499
利元
亨
2021年
6月 23
日
2022年
1月 1
日
新股流
通受限
38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688070
纵横
股份
2021年
2月 2
日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 -
688662
富信
科技
2021年
3月 25
日
2021年
10月 8
日
新股流
通受限
15.61 29.51 2,556 39,899.16 75,427.56 -
300919
中伟
股份
2020年
12月15
日
2021年
7月 2
日
新股流
通受限
24.60 163.00 433 10,651.80 70,579.00 -
688355
明志
科技
2021年
4月 30
日
2021年
11月
12日
新股流
通受限
17.65 23.80 2,710 47,831.50 64,498.00 -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 29页 共 56页
300957
贝泰
妮
2021年
3月 18
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
47.33 251.96 217 10,270.61 54,675.32 -
688087
英科
再生
2021年
6月 30
日
2021年
7月 9
日
新股未
上市
21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688685
迈信
林
2021年
4月 30
日
2021年
11月
15日
新股流
通受限
9.02 19.50 2,612 23,560.24 50,934.00 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2021年
7月 5
日
新股未
上市
8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -
688659
元琛
科技
2021年
3月 24
日
2021年
10月 8
日
新股流
通受限
6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66 -
688092
爱科
科技
2021年
3月 12
日
2021年
9月 22
日
新股流
通受限
19.11 33.21 1,137 21,728.07 37,759.77 -
300973
立高
食品
2021年
4月 8
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
28.28 115.71 297 8,399.16 34,365.87 -
300979
华利
集团
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股流
通受限
33.22 87.50 379 12,590.38 33,162.50 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
301009
可靠
股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
300941
创识
科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
301015
百洋
医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
688226
威腾
电气
2021年
6月 28
日
2021年
7月 7
日
新股未
上市
6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
300932
三友
联众
2021年
1月 15
2021年
7月 22
新股流
通受限
24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 30页 共 56页
日 日
300982
苏文
电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月
27日
新股流
通受限
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300968
格林
精密
2021年
4月 6
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
300940
南极
光
2021年
1月 27
日
2021年
8月 3
日
新股流
通受限
12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
300614
百川
畅银
2021年
5月 18
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
300937
药易
购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
新股流
通受限
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
301013
利和
兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月
29日
新股流
通受限
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
300942
易瑞
生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
新股流
通受限
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300997
欢乐
家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
新股流
通受限
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300933
中辰
股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
新股流
通受限
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
301002
崧盛
股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
新股流
通受限
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
605287
德才
股份
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
300955
嘉亨
家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
新股流
通受限
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300956
英力
股份
2021年
3月 16
日
2021年
9月 27
日
新股流
通受限
12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
300962
中金
辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300952 恒辉 2021年 2021年 新股流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 31页 共 56页
安防 3月 3
日
9月 13
日
通受限
301016
雷尔
伟
2021年
6月 23
日
2021年
12月
30日
新股流
通受限
13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
300966
共同
药业
2021年
3月 31
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
300945
曼卡
龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300931
通用
电梯
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股流
通受限
4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
300961
深水
海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
新股流
通受限
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300950
德固
特
2021年
2月 24
日
2021年
9月 3
日
新股流
通受限
8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
300958
建工
修复
2021年
3月 18
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
300986
志特
新材
2021年
4月 21
日
2021年
11月 1
日
新股流
通受限
14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
300987
川网
传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月
11日
新股流
通受限
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300978
东箭
科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月
26日
新股流
通受限
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300926
博俊
科技
2020年
12月29
日
2021年
07月
12日
新股流
通受限
10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
300930
屹通
新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
新股流
通受限
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300985
致远
新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月
29日
新股流
通受限
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300971
博亚
精工
2021年
4月 7
日
2021年
10月
15日
新股流
通受限
18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 32页 共 56页
301004
嘉益
股份
2021年
6月 18
日
2021年
12月
27日
新股流
通受限
7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
300991
创益
通
2021年
5月 12
日
2021年
11月
22日
新股流
通受限
13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
300927
江天
化学
2020年
12月29
日
2021年
7月 7
日
新股流
通受限
13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
300963
中洲
特材
2021年
3月 30
日
2021年
10月
11日
新股流
通受限
12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
301011
华立
科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月
17日
新股流
通受限
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
300943
春晖
智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
新股流
通受限
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300967
晓鸣
股份
2021年
4月 2
日
2021年
10月
13日
新股流
通受限
4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
300972
万辰
生物
2021年
4月 8
日
2021年
10月
19日
新股流
通受限
7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
300929
华骐
环保
2021年
1月 12
日
2021年
07月
21日
新股流
通受限
13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
300960
通业
科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
新股流
通受限
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
301017
漱玉
平民
2021年
6月 23
日
2022年
1月 5
日
新股流
通受限
8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301020
密封
科技
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -
300995
奇德
新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月
26日
新股流
通受限
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
301007
德迈
仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月
16日
新股流
通受限
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
300998
宁波
方正
2021年
5月 25
2021年
12月 2
新股流
通受限
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 33页 共 56页
日 日
301012
扬电
科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月
22日
新股流
通受限
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
300992
泰福
泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月
25日
新股流
通受限
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
301010
晶雪
节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月
20日
新股流
通受限
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301021
英诺
激光
2021年
6月 28
日
2022年
1月 6
日
新股流
通受限
9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票
上市之日起 6个月。
2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。
3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期
限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转
让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 34页 共 56页
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为股票型指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货
币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资、权证投
资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相
匹配”的风险收益目标。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金
管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总
体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021年 6月 30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、资产支
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 35页 共 56页
持证券和同业存单投资(2020年 12月 31日：同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2021年 6月 30日，除附注 6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折
现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 36页 共 56页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 21,571,066.72 - - - 21,571,066.72
结算备付金 2,700,873.04 - - - 2,700,873.04
存出保证金 40,821.73 - - - 40,821.73
交易性金融资产 - - - 388,942,612.90 388,942,612.90
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 37页 共 56页
应收利息 - - - 3,154.00 3,154.00
应收申购款 994.04 - - 836,356.16 837,350.20
应收证券清算款 - - - 4,759,741.90 4,759,741.90
资产总计
24,313,755.53 - - 394,541,864.96 418,855,620.49
负债
应付赎回款 - - - 1,771,928.06 1,771,928.06
应付管理人报酬 - - - 333,409.76 333,409.76
应付托管费 - - - 66,681.95 66,681.95
应付证券清算款 - - - 1,856,890.75 1,856,890.75
应付交易费用 - - - 1,637,366.44 1,637,366.44
其他负债 - - - 184,406.56 184,406.56
负债总计
- - - 5,850,683.52 5,850,683.52
利率敏感度缺口
24,313,755.53 - - 388,691,181.44 413,004,936.97
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,108,498.98 - - - 6,108,498.98
结算备付金 1,735,438.30 - - - 1,735,438.30
存出保证金 71,416.11 - - - 71,416.11
交易性金融资产 15,729,480.00 - - 367,336,693.94 383,066,173.94
应收利息 - - - 193,675.85 193,675.85
应收申购款 - - - 521,361.90 521,361.90
应收证券清算款 - - - 2,994,041.90 2,994,041.90
资产总计
23,644,833.39
-
-
371,045,773.59
394,690,606.98
负债
应付赎回款 - - - 946,801.22 946,801.22
应付管理人报酬 - - - 325,855.91 325,855.91
应付托管费 - - - 65,171.16 65,171.16
应付证券清算款 - - - 1,751,866.23 1,751,866.23
应付交易费用 - - - 904,550.03 904,550.03
其他负债 - - - 263,033.09 263,033.09
负债总计
- -
-
4,257,277.64
4,257,277.64
利率敏感度缺口
23,644,833.39
-
-
366,788,495.95
390,433,329.34
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.03%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 38页 共 56页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产的比例不低于基金
资产的 80%，投资于中证 500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%，每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
388,942,612.90
94.17
367,336,693.94
94.08
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 39页 共 56页
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
388,942,612.90 94.17
367,336,693.94 94.08
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
12,180,000.00 18,780,000.00
业绩比较基准下降
5%
-12,180,000.00 -18,780,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
388,942,612.90 92.86
其中：股票
388,942,612.90 92.86
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
24,271,939.76 5.79
8 其他各项资产
5,641,067.83 1.35
9 合计
418,855,620.49 100.00
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 40页 共 56页
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
856,605.90 0.21
B
采矿业
7,898,607.00 1.91
C
制造业
201,108,009.08 48.69
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
6,391,904.00 1.55
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
20,145,786.00 4.88
G
交通运输、仓储和
邮政业
11,073,426.00 2.68
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
29,935,226.60 7.25
J
金融业
13,480,803.60 3.26
K
房地产业
10,793,094.00 2.61
L
租赁和商务服务
业
2,128,529.15 0.52
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
3,520,245.40 0.85
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
5,258,590.00 1.27
R
文化、体育和娱乐
业
3,175,146.00 0.77
S
综合
- -
合计
315,765,972.73 76.46
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
778,220.28 0.19
B
采矿业
2,481,971.00 0.60
C
制造业
42,732,237.70 10.35
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
4,662.00 0.00
E
建筑业
3,967,947.37 0.96
F
批发和零售业
89,166.82 0.02
G
交通运输、仓储和 - -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 41页 共 56页
邮政业
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
9,155,450.00 2.22
J
金融业
6,283,766.10 1.52
K
房地产业
4,472,532.00 1.08
L
租赁和商务服务
业
753,328.50 0.18
M
科学研究和技术
服务业
95,025.15 0.02
N
水利、环境和公共
设施管理业
2,362,333.25 0.57
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
73,176,640.17 17.72
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 388,100 7,269,113.00 1.76
2 603486 科沃斯 31,700 7,230,136.00 1.75
3 000799 酒鬼酒 27,000 6,901,200.00 1.67
4 300699 光威复材 82,800 6,288,660.00 1.52
5 600884 杉杉股份 258,600 6,030,552.00 1.46
6 600885 宏发股份 95,440 5,984,088.00 1.45
7 603444 吉比特 11,100 5,883,000.00 1.42
8 000630 铜陵有色 1,996,700 5,431,024.00 1.32
9 300146 汤臣倍健 161,022 5,297,623.80 1.28
10 300244 迪安诊断 137,300 5,258,590.00 1.27
11 002180 纳思达 163,000 5,248,600.00 1.27
12 300168 万达信息 358,000 5,226,800.00 1.27
13 688099 晶晨股份 45,828 5,141,901.60 1.24
14 002048 宁波华翔 262,800 5,124,600.00 1.24
15 300463 迈克生物 121,400 5,109,726.00 1.24
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 42页 共 56页
16 000825 太钢不锈 680,900 5,099,941.00 1.23
17 000012 南 玻Ａ 496,900 5,088,256.00 1.23
18 300474 景嘉微 50,900 4,984,128.00 1.21
19 002382 蓝帆医疗 231,779 4,832,592.15 1.17
20 002056 横店东磁 369,500 4,803,500.00 1.16
21 002078 太阳纸业 356,800 4,763,280.00 1.15
22 002281 光迅科技 191,500 4,710,900.00 1.14
23 600803 新奥股份 284,800 4,702,048.00 1.14
24 000930 中粮科技 519,600 4,681,596.00 1.13
25 601636 旗滨集团 252,000 4,677,120.00 1.13
26 300002 神州泰岳 957,100 4,641,935.00 1.12
27 603883 老百姓 87,700 4,620,036.00 1.12
28 300271 华宇软件 239,200 4,604,600.00 1.11
29 601598 中国外运 904,700 4,568,735.00 1.11
30 600649 城投控股 946,200 4,503,912.00 1.09
31 002745 木林森 335,700 4,498,380.00 1.09
32 000089 深圳机场 574,800 4,466,196.00 1.08
33 002396 星网锐捷 208,800 4,457,880.00 1.08
34 000031 大悦城 1,227,300 4,418,280.00 1.07
35 002690 美亚光电 76,800 4,282,368.00 1.04
36 600729 重庆百货 153,100 4,202,595.00 1.02
37 002839 张家港行 768,600 4,181,184.00 1.01
38 600256 广汇能源 1,244,700 4,144,851.00 1.00
39 000898 鞍钢股份 928,600 4,132,270.00 1.00
40 600500 中化国际 514,500 4,043,970.00 0.98
41 600739 XD辽宁成 188,800 3,928,928.00 0.95
42 002926 华西证券 390,300 3,758,589.00 0.91
43 300223 北京君正 35,300 3,562,476.00 0.86
44 002266 浙富控股 705,460 3,520,245.40 0.85
45 601992 金隅集团 1,252,800 3,370,032.00 0.82
46 000960 锡业股份 208,200 3,337,446.00 0.81
47 000807 云铝股份 266,500 3,171,350.00 0.77
48 000970 中科三环 325,200 3,105,660.00 0.75
49 600166 福田汽车 888,000 3,063,600.00 0.74
50 600120 浙江东方 715,770 3,063,495.60 0.74
51 600859 王府井 102,400 2,957,312.00 0.72
52 002648 卫星石化 69,980 2,742,516.20 0.66
53 600141 兴发集团 142,000 2,673,860.00 0.65
54 600879 航天电子 352,500 2,650,800.00 0.64
55 600410 华胜天成 340,200 2,639,952.00 0.64
56 002563 森马服饰 218,000 2,605,100.00 0.63
57 002603 以岭药业 88,600 2,583,576.00 0.63
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 43页 共 56页
58 600563 法拉电子 16,304 2,581,901.44 0.63
59 600549 厦门钨业 123,200 2,566,256.00 0.62
60 000501 鄂武商Ａ 218,800 2,559,960.00 0.62
61 601699 潞安环能 213,900 2,526,159.00 0.61
62 002030 达安基因 113,271 2,405,876.04 0.58
63 600528 中铁工业 293,200 2,374,920.00 0.58
64 600398 海澜之家 327,900 2,373,996.00 0.57
65 600867 通化东宝 183,900 2,195,766.00 0.53
66 300058 蓝色光标 351,823 2,128,529.15 0.52
67 603260 合盛硅业 26,600 2,045,806.00 0.50
68 600388 龙净环保 233,900 1,992,828.00 0.48
69 300133 华策影视 333,600 1,974,912.00 0.48
70 688208 道通科技 22,655 1,970,758.45 0.48
71 001914 招商积余 108,900 1,870,902.00 0.45
72 601139 深圳燃气 257,600 1,689,856.00 0.41
73 300618 寒锐钴业 21,000 1,655,640.00 0.40
74 600901 江苏租赁 303,300 1,577,160.00 0.38
75 000999 华润三九 55,600 1,487,300.00 0.36
76 603355 莱克电气 23,500 1,462,405.00 0.35
77 000959 首钢股份 250,400 1,407,248.00 0.34
78 600779 水井坊 11,000 1,389,850.00 0.34
79 000738 航发控制 60,800 1,266,464.00 0.31
80 300113 顺网科技 95,700 1,238,358.00 0.30
81 601168 西部矿业 102,900 1,227,597.00 0.30
82 601928 凤凰传媒 168,100 1,200,234.00 0.29
83 600022 山东钢铁 682,600 1,174,072.00 0.28
84 600704 物产中大 127,100 1,000,277.00 0.24
85 603077 和邦生物 457,500 951,600.00 0.23
86 601333 广深铁路 442,300 937,676.00 0.23
87 002709 天赐材料 8,700 927,246.00 0.22
88 002966 苏州银行 122,500 900,375.00 0.22
89 600546 山煤国际 122,100 876,678.00 0.21
90 600862 中航高科 24,800 763,344.00 0.18
91 600350 山东高速 112,500 691,875.00 0.17
92 000039 中集集团 37,700 685,386.00 0.17
93 000998 隆平高科 37,200 596,688.00 0.14
94 002701 奥瑞金 114,300 587,502.00 0.14
95 600699 均胜电子 20,700 528,264.00 0.13
96 601689 拓普集团 13,200 494,076.00 0.12
97 600835 上海机电 28,000 455,000.00 0.11
98 600377 宁沪高速 41,900 408,944.00 0.10
99 600201 生物股份 22,400 390,880.00 0.09
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 44页 共 56页
100 002249 大洋电机 64,900 340,725.00 0.08
101 600418 江淮汽车 25,000 310,750.00 0.08
102 300010 豆神教育 53,500 303,345.00 0.07
103 600498 烽火通信 14,800 275,724.00 0.07
104 002458 益生股份 26,070 259,917.90 0.06
105 688088 虹软科技 4,580 255,335.00 0.06
106 002340 格林美 22,300 208,505.00 0.05
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688111 金山办公 12,001 4,737,994.80 1.15
2 601678 滨化股份 522,700 4,134,557.00 1.00
3 000949 新乡化纤 478,900 4,056,283.00 0.98
4 002636 金安国纪 247,400 4,012,828.00 0.97
5 600512 腾达建设 1,296,900 3,942,576.00 0.95
6 601628 中国人寿 114,700 3,887,183.00 0.94
7 000917 电广传媒 784,800 3,853,368.00 0.93
8 603738 泰晶科技 98,900 3,414,028.00 0.83
9 603337 杰克股份 126,100 3,370,653.00 0.82
10 601588 北辰实业 1,386,400 3,244,176.00 0.79
11 000915 华特达因 119,590 3,196,640.70 0.77
12 600688 XD上海石 820,800 3,086,208.00 0.75
13 300639 凯普生物 81,466 2,689,192.66 0.65
14 601827 三峰环境 245,700 2,326,779.00 0.56
15 000936 华西股份 329,000 2,303,000.00 0.56
16 000700 模塑科技 353,400 1,961,370.00 0.47
17 603678 火炬电子 21,500 1,451,250.00 0.35
18 002022 科华生物 74,200 1,328,922.00 0.32
19 601377 兴业证券 128,500 1,241,310.00 0.30
20 000560 我爱我家 274,800 1,228,356.00 0.30
21 600711 盛屯矿业 156,500 1,115,845.00 0.27
22 300573 兴齐眼药 7,400 1,043,622.00 0.25
23 300726 宏达电子 12,900 909,321.00 0.22
24 600108 亚盛集团 271,000 766,930.00 0.19
25 600338 西藏珠峰 50,800 719,836.00 0.17
26 002274 华昌化工 70,100 705,907.00 0.17
27 002645 华宏科技 43,400 693,532.00 0.17
28 300803 指南针 17,600 679,360.00 0.16
29 000818 航锦科技 23,100 669,669.00 0.16
30 600123 兰花科创 83,500 646,290.00 0.16
31 688696 极米科技 680 530,563.20 0.13
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 45页 共 56页
32 000725 京东方Ａ 79,300 494,832.00 0.12
33 688399 硕世生物 2,800 472,080.00 0.11
34 601319 中国人保 74,400 441,192.00 0.11
35 603606 东方电缆 19,700 396,758.00 0.10
36 300280 紫天科技 10,400 379,704.00 0.09
37 601888 中国中免 1,245 373,624.50 0.09
38 688083 中望软件 638 334,363.04 0.08
39 603517 绝味食品 3,765 317,351.85 0.08
40 688538 和辉光电 87,336 295,195.68 0.07
41 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.02
42 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.02
43 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02
44 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.02
45 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02
46 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.02
47 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.02
48 300919 中伟股份 433 70,579.00 0.02
49 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.02
50 300957 贝泰妮 217 54,675.32 0.01
51 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
52 688685 迈信林 2,612 50,934.00 0.01
53 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01
54 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
55 688659 元琛科技 3,671 38,398.66 0.01
56 688092 爱科科技 1,137 37,759.77 0.01
57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
58 300973 立高食品 297 34,365.87 0.01
59 300979 华利集团 379 33,162.50 0.01
60 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
61 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01
62 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
63 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
64 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
65 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00
66 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
67 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
68 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
69 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
70 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
71 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
72 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00
73 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
74 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 46页 共 56页
75 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
76 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
77 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
78 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
79 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
80 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
81 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
82 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
83 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
84 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
85 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
86 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
87 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
88 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
89 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
90 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
91 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
92 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
93 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
94 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
95 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
96 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
97 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
98 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
99 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
100 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
101 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
102 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
103 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
104 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
105 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
106 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
107 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
108 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
109 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
110 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
111 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
112 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
113 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 47页 共 56页
1 000975 银泰黄金 15,308,939.50 3.92
2 600426 华鲁恒升 12,949,764.00 3.32
3 600507 方大特钢 11,426,276.64 2.93
4 603816 顾家家居 11,388,295.00 2.92
5 002511 中顺洁柔 10,737,272.00 2.75
6 002416 爱施德 10,710,313.44 2.74
7 000959 首钢股份 10,577,916.76 2.71
8 002636 金安国纪 10,324,974.58 2.64
9 002382 蓝帆医疗 10,290,471.81 2.64
10 300244 迪安诊断 10,149,620.92 2.60
11 601636 旗滨集团 9,852,980.00 2.52
12 603486 科沃斯 9,528,256.00 2.44
13 000898 鞍钢股份 9,403,476.00 2.41
14 002078 太阳纸业 9,253,333.00 2.37
15 600901 江苏租赁 9,227,225.00 2.36
16 300146 汤臣倍健 9,196,823.70 2.36
17 601233 桐昆股份 9,160,400.00 2.35
18 600256 广汇能源 8,796,665.00 2.25
19 600132 重庆啤酒 8,772,206.00 2.25
20 002867 周大生 8,703,100.60 2.23
21 601139 深圳燃气 8,671,484.60 2.22
22 300618 寒锐钴业 8,659,808.00 2.22
23 000830 鲁西化工 8,637,979.00 2.21
24 001914 招商积余 8,368,440.58 2.14
25 300699 光威复材 8,303,600.00 2.13
26 601865 福莱特 8,153,030.72 2.09
27 601598 中国外运 8,118,033.34 2.08
28 601992 金隅集团 8,049,455.00 2.06
29 300496 中科创达 7,962,470.96 2.04
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 17,533,721.80 4.49
2 300012 华测检测 15,501,972.18 3.97
3 000975 银泰黄金 14,264,777.14 3.65
4 600426 华鲁恒升 13,974,058.24 3.58
5 002511 中顺洁柔 12,965,280.30 3.32
6 300618 寒锐钴业 12,818,800.35 3.28
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 48页 共 56页
7 002416 爱施德 12,537,952.44 3.21
8 600507 方大特钢 12,499,103.41 3.20
9 000959 首钢股份 12,181,608.70 3.12
10 603816 顾家家居 11,905,287.92 3.05
11 300274 阳光电源 11,446,016.00 2.93
12 000600 建投能源 10,255,139.29 2.63
13 002557 洽洽食品 10,150,956.67 2.60
14 603882 金域医学 10,080,773.97 2.58
15 002027 分众传媒 9,762,701.97 2.50
16 002382 蓝帆医疗 9,510,803.83 2.44
17 002028 思源电气 9,448,689.56 2.42
18 001914 招商积余 9,410,835.00 2.41
19 600132 重庆啤酒 9,329,130.76 2.39
20 601233 桐昆股份 8,876,116.00 2.27
21 002385 大北农 8,863,064.17 2.27
22 002064 华峰化学 8,797,017.22 2.25
23 600028 中国石化 8,757,001.40 2.24
24 300699 光威复材 8,674,157.00 2.22
25 300394 天孚通信 8,544,601.53 2.19
26 601865 福莱特 8,490,274.18 2.17
27 600643 爱建集团 8,464,744.07 2.17
28 002318 久立特材 8,438,750.30 2.16
29 300496 中科创达 8,325,533.96 2.13
30 300244 迪安诊断 8,292,763.88 2.12
31 002867 周大生 8,180,959.70 2.10
32 603444 吉比特 7,994,440.16 2.05
33 600985 淮北矿业 7,908,980.00 2.03
34 600728 佳都科技 7,886,839.87 2.02
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
1,337,798,269.11
卖出股票收入（成交）总额
1,373,262,695.81
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期内未持有债券投资。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 49页 共 56页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期内未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特
殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 50页 共 56页
序号
名称
金额
1
存出保证金
40,821.73
2
应收证券清算款
4,759,741.90
3
应收股利
-
4
应收利息
3,154.00
5
应收申购款
837,350.20
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
5,641,067.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
42,010 6,352.55 112,843,460.16 42.28
154,027,199.52 57.72
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 于兆瑞 135,495.00 4.44
2 姜卫平 133,528.00 4.37
3 傅新彩 126,271.00 4.13
4 马超 92,696.00 3.03
5 田红梅 65,850.00 2.16
6 郎虹 62,054.00 2.03
7 程艳萍 59,937.00 1.96
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 51页 共 56页
8 丁强 55,964.00 1.83
9 孙慧贤 55,593.00 1.82
10 杨杭海 51,238.00 1.68
注：持有人为本基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
12,630.42 0.0047
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2019年 11月 6日）
基金份额总额
283,184,730.54
本报告期期初基金份额总额
287,765,245.64
本报告期基金总申购份额
71,637,543.37
减：本报告期基金总赎回份额
92,532,129.33
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
本报告期期末基金份额总额
266,870,659.68
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2021年 2月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员
的公告》，自 2021年 2月 23日起，由徐娇娇女士担任公司督察长。
2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 52页 共 56页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
报告期内，公司收到北京证监局对公司采取警示措施的决定。公司已及时完成了整改，提升了
内控水平。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中泰证券
1
391,388,632.56
14.47%
364,506.14
14.47%
-
东吴证券
1
366,981,655.51
13.57%
341,773.15
13.57%
-
国盛证券
2
265,116,883.43
9.80%
246,906.92
9.80%
-
天风证券
1
236,270,869.76
8.74%
220,041.26
8.74%
-
财信证券
2
203,064,603.01
7.51%
189,119.00
7.51%
-
兴业证券
1
197,868,355.15
7.32%
184,275.63
7.32%
-
银河证券
2
186,350,132.84
6.89%
173,551.72
6.89%
-
华创证券
1
176,972,207.26
6.54%
164,815.26
6.54%
-
申万宏源
2
145,113,159.20
5.37%
135,143.88
5.37%
-
中信建投
2
121,523,894.14
4.49%
113,182.87
4.49%
-
西南证券
2
93,222,421.08
3.45%
86,819.24
3.45%
-
海通证券
1
90,390,816.43
3.34%
84,181.80
3.34%
-
东方财富
1
81,432,886.71
3.01%
75,839.01
3.01%
-
广发证券
1
71,213,475.09
2.63%
66,319.83
2.63%
-
国泰君安
1
51,472,823.15
1.90%
47,938.12
1.90%
-
华西证券
1
25,880,456.47
0.96%
24,103.34
0.96%
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
财达证券
1
-
-
-
-
-
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 53页 共 56页
长江证券
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
4
-
-
-
-
-
东亚前海
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
-
华安证券
1
-
-
-
-
-
华林证券
2
-
-
-
-
-
华泰证券
2
-
-
-
-
-
江海证券
1
-
-
-
-
-
太平洋
2
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
新时代证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
中山证券
1
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际
2
-
-
-
-
-
注：（一）2021年上半年本基金新增华安证券、华创证券交易单元。
（二）交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用
交易单元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 54页 共 56页
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
中泰证券 - -
- -
- -
东吴证券 - -
- -
- -
国盛证券 - -
- -
- -
天风证券 - -
- -
- -
财信证券 - -
- -
- -
兴业证券 - -
- -
- -
银河证券 - -
- -
- -
华创证券 - -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
西南证券 - -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
东方财富 15,687,360.00 100.00%
- -
- -
广发证券 - -
- -
- -
国泰君安 - -
- -
- -
华西证券 - -
- -
- -
安信证券 - -
- -
- -
渤海证券 - -
- -
- -
财达证券 - -
- -
- -
长江证券 - -
- -
- -
东北证券 - -
- -
- -
东方证券 - -
- -
- -
东亚前海 - -
- -
- -
方正证券 - -
- -
- -
光大证券 - -
- -
- -
国金证券 - -
- -
- -
华安证券 - -
- -
- -
华林证券 - -
- -
- -
华泰证券 - -
- -
- -
江海证券 - -
- -
- -
太平洋 - -
- -
- -
湘财证券 - -
- -
- -
新时代证
券
- -
- -
- -
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 55页 共 56页
招商证券 - -
- -
- -
中金公司 - -
- -
- -
中山证券 - -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
中银国际 - -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
《关于旗下部分基金根据<公开募集
证券投资基金运作指引第 3号——指
数基金指引>修订法律文件有关条款
的公告》
《证券时报》、中国证监
会基金电子披露网站及
公司网站
2021年 3月 27日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101~202
10630
65,723,971.3
6
-
-
65,723,971.36
24.63
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，易发生
巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基
金份额净值出现大幅波动的风险。
注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金募集的文件；
2、基金合同；
3、托管协议；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件和营业执照；
泰达宏利 500指数增强（LOF）2021年中期报告
第 56页 共 56页
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人和托管人住所。
12.3 查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达宏利基金管理有限公司：客户服务中心电
话：400-698-8888或 010-66555662。
泰达宏利基金管理有限公司
2021年 8月 31日
