大成中华沪深港 300指数证券投资基金
(LOF)
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 06月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................2
1.2 目录.......................................................................3
§2 基金简介 ............................................................. 5
2.1 基金基本情况 ...............................................................5
2.2 基金产品说明 ...............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................6
2.4 信息披露方式 ...............................................................6
2.5 其他相关资料 ...............................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6
3.2 基金净值表现 ...............................................................8
§4 管理人报告 .......................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 .......................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 14
6.1 资产负债表 ................................................................ 14
6.2 利润表 .................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 16
6.4 报表附注 .................................................................. 18
§7 投资组合报告 ......................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 45
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 46
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 46
7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 47
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49
§9 开放式基金份额变动 ................................................... 49
§10 重大事件揭示 ........................................................ 49
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 50
10.8 其他重大事件 ............................................................. 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 54
§12 备查文件目录 ........................................................ 55
12.1 备查文件目录 ............................................................. 55
12.2 存放地点 ................................................................. 55
12.3 查阅方式 ................................................................. 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)
基金简称
大成中华沪深港 300指数(LOF)
场内简称
沪深港 300LOF
基金主代码
160925
交易代码
160925
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2019年 3月 20日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
85,887,375.17份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的
证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2019年 3月 29日
下属分级基金的基
金简称
大成中华沪深港 300指数(LOF)A
大成中华沪深港 300指数(LOF)C
下属分级基金的场
内简称
沪深港 300LOF
-
下属分级基金的交
易代码
160925
008973
报告期末下属分级
基金的份额总额
84,641,826.95份
1,245,548.22份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特
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殊情况或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人
将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的
指数的目的。本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中华交易服务沪深港 300指数（人民币）收益率×95%+人民币活期
存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市场，除
了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风
险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
赵冰 秦一楠
联系电话
0755-83183388 010-66060069
电子邮箱
office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真
0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道 7088号招
商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
518040 100031
法定代表人
吴庆斌 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
www.dcfund.com.cn
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
大成中华沪深港 300指数(LOF)A
大成中华沪深港 300指数(LOF)C
本期已实现收益
3,047,624.17 31,233.98
本期利润
2,646,560.50
-42,841.61
加权平均基金份
额本期利润
0.0293
-0.0445
本期加权平均净
值利润率
2.15%
-3.29%
本期基金份额净
值增长率
2.01%
1.96%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利
润
16,676,570.26
244,138.26
期末可供分配基
金份额利润
0.1970
0.1960
期末基金资产净
值
114,043,143.60
1,676,931.25
期末基金份额净
值
1.3474
1.3463
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净
值增长率
34.74%
14.30%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
4、本基金于 2020年 3月 3日起增设 C类份额。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中华沪深港 300指数(LOF)A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -1.37%
0.65%
-1.23%
0.70%
-0.14%
-0.05%
过去三个月 1.64%
0.85%
1.73%
0.86%
-0.09%
-0.01%
过去六个月 2.01%
1.17%
2.68%
1.17%
-0.67%
0.00%
过去一年 23.73%
1.12%
20.80%
1.12%
2.93%
0.00%
自基金合同生效起
至今
34.74%
1.13%
25.66%
1.13%
9.08%
0.00%
大成中华沪深港 300指数(LOF)C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去一个月 -1.38%
0.65%
-1.23%
0.70%
-0.15%
-0.05%
过去三个月 1.62%
0.85%
1.73%
0.86%
-0.11%
-0.01%
过去六个月 1.96%
1.17%
2.68%
1.17%
-0.72%
0.00%
自基金合同生效起
至今
14.30%
1.03%
12.86%
1.03%
1.44%
0.00%
注：C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2020年 8月 10日 C类开始有份额之日开始计算。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、自 2020年 3月 3日起，大成中华沪深港 300指数证券投资基金（LOF）增设收取销售服务
费的 C类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2020年 8月 10日 C类开始
有份额之日开始计算。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于 1999年 4月 12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2亿元人民币，注册地
广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII业务资格。
经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格
多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产
品线。截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 9只 ETF及 3只 ETF联接基金，8只 QDII基
金及 107只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
冉 凌
浩
本基金基
金经理
2019 年 3
月 20日
- 18年
金融学硕士。2003年 4月至 2004年 6月
就职于国信证券研究部，任研究员。2004
年 6月至 2005年 9月就职于华西证券研究
部，任高级研究员。2005年 9月加入大成
基金管理有限公司，曾担任金融工程师、
境外市场研究员及基金经理助理。2011年
8月 26日起任大成标普 500等权重指数型
证券投资基金基金经理。2014年 11月 13
日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基
金基金经理。2016年 12 月 2 日起任大成
恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基
金经理。2016年 12 月 29日至 2020年 7
月 7日任大成海外中国机会混合型证券投
资基金（LOF）基金经理。2017年 8月 10
日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）
基金经理。2019 年 3月 20日起任大成中
华沪深港 300指数证券投资基金（LOF）基
金经理。2021年 5月 18 日起任大成恒生
科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金经理。具有基金从业资格。
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国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组
合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生
重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，多种新冠疫苗在发达国家推广接种，这使市场认为 2021年发达国家的新冠
疫情会逐步消除，未来疫情将不再是经济增长的显著拖累。
港股市场上，大部分上市公司的主营业务收入都来自中国，代表着中国经济的发展状况，因
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此，中国经济增长将支撑港股的走势。
在 2021年上半年，中国的疫情控制较佳，宏观经济也保持稳定增长。较好的宏观经济环境将
会使得传统行业的企业盈利止跌回升，这将支持传统经济股票的上涨。
从新兴行业股票来看，中国科技巨头公司继续登陆港股市场，持续改变着港股的市场结构，
使得港股市场的金融行业权重下降且科技行业权重大幅上升，有了更好的长期增长前景。
今年年初，港股的估值洼地被各类投资者发掘，各类资金也持续流入港股，这使得港股今年
以来表现较佳，这也体现了宏观经济的稳健增长趋势，因此在 1季度，港股取得了明显的正增长。
但是在 2季度，港股呈现区间震荡的格局，这也是市场在消化 1季度涨幅的表现。
上半年 A股也是呈现区间震荡的格局，而由于本基金的标的指数较为平均的分布于 A股及港
股中，所以上半年本基金的标的指数也同样是呈现区间震荡的走势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成中华沪深港 300 指数(LOF)A的基金份额净值为 1.3474 元，本报告期基
金份额净值增长率为 2.01%，同期业绩比较基准收益率为 2.68%；截至本报告期末大成中华沪深港
300指数(LOF)C的基金份额净值为 1.3463元，本报告期基金份额净值增长率为 1.96%，同期业绩
比较基准收益率为 2.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前港股估值合理，因此未来港股市场的走势主要由上市公司盈利水平决定。港股中以传统
行业为代表的指数权重板块有望受益于企业盈利上行和估值修复，亦有望在一定程度上能够支撑
指数表现。A股也有望随着宏观经济的变化而波动。
此外，由于全球主要国家的货币当局都实行较为宽松的货币政策，致使全球的通货膨胀水平
有所提高。较高的通货膨胀水平促使市场预期未来的货币政策有缩紧的可能性，而这种预期也有
可能会加大新兴市场股票的波动性。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察
稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，
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估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负
责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日
需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整
的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交
易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常
的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负
责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项
的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对
一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓
证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估
值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有
限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易
的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
大成基金管理有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.3.1
9,516,175.92 7,639,931.99
结算备付金
- -
存出保证金
5,272.34 14,018.23
交易性金融资产
6.4.3.2
108,295,915.11 121,805,271.00
其中：股票投资
108,295,915.11 121,805,271.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.3.3
- -
买入返售金融资产
6.4.3.4
- -
应收证券清算款
- 2,141,466.06
应收利息
6.4.3.5
1,960.61 1,923.19
应收股利
261,513.11 3,590.74
应收申购款
22,757.45 63,766.43
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递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.3.6
- -
资产总计
118,103,594.54 131,669,967.64
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.3.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
825,611.78 -
应付赎回款
1,329,261.96 1,923,602.98
应付管理人报酬
48,308.37 51,224.91
应付托管费
9,661.69 10,244.97
应付销售服务费
135.91 20.07
应付交易费用
6.4.3.7
13,739.72 51,415.68
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.3.8
156,800.26 206,086.11
负债合计
2,383,519.69 2,242,594.72
所有者权益：
实收基金
6.4.3.9
85,887,375.17 97,993,090.30
未分配利润
6.4.3.10
29,832,699.68 31,434,282.62
所有者权益合计
115,720,074.85 129,427,372.92
负债和所有者权益总计
118,103,594.54 131,669,967.64
注： 报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 85,887,375.17份，其中大成中华沪深港 300
指数(LOF)A基金份额总额为 84,641,826.95 份，基金份额净值 1.3474元。大成中华沪深港 300
指数(LOF)C基金份额总额为 1,245,548.22份，基金份额净值 1.3463元。
6.2 利润表
会计主体：大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
一、收入
3,185,171.66 5,512,739.87
1.利息收入
34,236.10 79,035.69
其中：存款利息收入
6.4.3.11
34,236.10 79,035.69
债券利息收入
- -
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
3,592,597.65 11,435,461.72
其中：股票投资收益
6.4.3.12
2,597,995.44 9,938,804.40
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.3.13
- -
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
6.4.3.14
- -
衍生工具收益
6.4.3.15
- -
股利收益
6.4.3.16
994,602.21 1,496,657.32
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.3.17
-475,139.26 -6,290,198.08
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.3.18
33,477.17 288,440.54
减：二、费用
581,452.77 1,237,797.46
1．管理人报酬
6.4.6.2.1
309,470.83 463,398.53
2．托管费
6.4.6.2.2
61,894.21 92,679.76
3．销售服务费
6.4.6.2.3
646.58 -
4．交易费用
6.4.3.19
48,147.75 492,996.35
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用
6.4.3.20
161,293.40 188,722.82
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,603,718.89 4,274,942.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
2,603,718.89 4,274,942.41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
97,993,090.30 31,434,282.62 129,427,372.92
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 2,603,718.89
2,603,718.89
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-12,105,715.13 -4,205,301.83 -16,311,016.96
其中：1.基金申
购款
13,240,717.49 5,173,625.38 18,414,342.87
2.基金赎
回款
-25,346,432.62 -9,378,927.21 -34,725,359.83
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
85,887,375.17 29,832,699.68 115,720,074.85
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
351,061,620.03 19,213,263.07 370,274,883.10
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 4,274,942.41
4,274,942.41
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-233,600,527.36 -13,028,854.21 -246,629,381.57
其中：1.基金申
购款
6,508,294.68 104,992.84 6,613,287.52
2.基金赎 -240,108,822.04 -13,133,847.05 -253,242,669.09
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
117,461,092.67 10,459,351.27 127,920,443.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
谭晓冈
周立新
刘亚林
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于
资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结
算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者
名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H股取
得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
9,516,175.92
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
9,516,175.92
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
91,525,301.14 108,295,915.11 16,770,613.97
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
91,525,301.14 108,295,915.11 16,770,613.97
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
1,958.21
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
-
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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其他
2.40
合计
1,960.61
6.4.3.6 其他资产
无。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
13,739.72
银行间市场应付交易费用
-
合计
13,739.72
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,744.92
应付证券出借违约金
-
预提费用 114,055.34
应付指数使用费 40,000.00
合计
156,800.26
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
大成中华沪深港 300指数(LOF)A
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 97,777,316.38
97,777,316.38
本期申购
10,679,419.36
10,679,419.36
本期赎回（以“-”号填列）
-23,814,908.79
-23,814,908.79
本期末
84,641,826.95
84,641,826.95
大成中华沪深港 300指数(LOF)C
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 215,773.92
215,773.92
本期申购
2,561,298.13
2,561,298.13
本期赎回（以“-”号填列）
-1,531,523.83
-1,531,523.83
本期末
1,245,548.22
1,245,548.22
注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
大成中华沪深港 300指数(LOF)A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 15,950,927.40 15,414,229.05 31,365,156.45
本期利润
3,047,624.17 -401,063.67 2,646,560.50
本期基金份额
交易产生的变
动数
-2,321,981.31 -2,288,418.99 -4,610,400.30
其中：基金申
购款
1,850,247.14 2,343,746.17 4,193,993.31
基金赎
回款
-4,172,228.45 -4,632,165.16 -8,804,393.61
本期已分配利
润
- - -
本期末
16,676,570.26 12,724,746.39 29,401,316.65
大成中华沪深港 300指数(LOF)C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 35,116.41 34,009.76 69,126.17
本期利润
31,233.98 -74,075.59 -42,841.61
本期基金份额
交易产生的变
动数
177,787.87 227,310.60 405,098.47
其中：基金申
购款
451,015.06 528,617.01 979,632.07
基金赎
回款
-273,227.19 -301,306.41 -574,533.60
本期已分配利
润
- - -
本期末
244,138.26 187,244.77 431,383.03
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
33,621.25
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
522.92
其他
91.93
合计
34,236.10
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
20,122,632.06
减：卖出股票成本总额
17,524,636.62
买卖股票差价收入
2,597,995.44
6.4.3.13 债券投资收益
无。
6.4.3.14 贵金属投资收益
无。
6.4.3.15 衍生工具收益
无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
994,602.21
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
994,602.21
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-475,139.26
股票投资
-475,139.26
债券投资
-
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
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减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-475,139.26
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
33,477.17
合计
33,477.17
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
48,147.75
银行间市场交易费用
-
合计
48,147.75
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
24,795.19
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行划款手续费 3,521.12
指数使用费 43,716.94
上市费 29,752.78
合计
161,293.40
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.04%
的年费率计提(基金成立之日起首 3 年，标的指数使用许可费年费率为 0.02%)，逐日累计，按季
支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季人民币 20,000.00元。
6.4.3.21 分部报告
无。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
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6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
光大证券 18,166,651.83 73.81
113,664,544.66 46.53
6.4.6.1.2 债券交易
无。
6.4.6.1.3 债券回购交易
无。
6.4.6.1.4 权证交易
无。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
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当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 15,960.40 75.22
9,777.67 71.16
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
光大证券 101,312.67 48.44
42,218.42 85.46
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
309,470.83 463,398.53
其中：支付销售机构的客户维护费
96,281.08
307,854.87
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
61,894.21 92,679.76
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
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6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成中华沪深港 300指
数(LOF)A
大成中华沪深港 300指
数(LOF)C
合计
大成基金 -
8.23
8.23
合计
- 8.23 8.23
获得销售服务费的各关联
方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成中华沪深港 300指
数(LOF)A
大成中华沪深港 300指
数(LOF)C
合计
- - - -
合计
- - -
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 × 0.10%/ 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
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6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行
9,516,175.92
33,621.25
10,507,863.27
67,998.84
注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002024
苏宁
易购
2021年
6月 16
重大事
项
5.59
2021
年 07
6.15 12,200 156,661.27 68,198.00 -
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日 月 06
日
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市
场基金。同时本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所
代表的公司相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金部分基金资产投资于香港证券市场，基金净值除了会因香港证券市场波动
等因素产生波动之外，还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
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险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。于本期末，本基金无债券投资。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。
本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受
限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资
产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款
余额(如有)将在 1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余
额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 9,516,175.92 - - - 9,516,175.92
存出保证金 5,272.34 - - - 5,272.34
交易性金融资产 - - - 108,295,915.11 108,295,915.11
应收利息 - - - 1,960.61 1,960.61
应收股利 - - - 261,513.11 261,513.11
应收申购款 200.00 - - 22,557.45 22,757.45
资产总计
9,521,648.26 - - 108,581,946.28 118,103,594.54
负债
应付赎回款 - - - 1,329,261.96 1,329,261.96
应付管理人报酬 - - - 48,308.37 48,308.37
应付托管费 - - - 9,661.69 9,661.69
应付证券清算款 - - - 825,611.78 825,611.78
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应付销售服务费 - - - 135.91 135.91
应付交易费用 - - - 13,739.72 13,739.72
其他负债 - - - 156,800.26 156,800.26
负债总计
- - - 2,383,519.69 2,383,519.69
利率敏感度缺口
9,521,648.26 - - 106,198,426.59 115,720,074.85
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 7,639,931.99 - - - 7,639,931.99
存出保证金 14,018.23 - - - 14,018.23
交易性金融资产 - - - 121,805,271.00 121,805,271.00
应收利息 - - - 1,923.19 1,923.19
应收股利 - - - 3,590.74 3,590.74
应收申购款 - - - 63,766.43 63,766.43
应收证券清算款 - - - 2,141,466.06 2,141,466.06
资产总计
7,653,950.22
-
-
124,016,017.42
131,669,967.64
负债
应付赎回款 - - - 1,923,602.98 1,923,602.98
应付管理人报酬 - - - 51,224.91 51,224.91
应付托管费 - - - 10,244.97 10,244.97
应付销售服务费 - - - 20.07 20.07
应付交易费用 - - - 51,415.68 51,415.68
其他负债 - - - 206,086.11 206,086.11
负债总计
- -
-
2,242,594.72
2,242,594.72
利率敏感度缺口
7,653,950.22
-
-
121,773,422.70
129,427,372.92
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
美元
港币
其他币种
合计
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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折合人民
币元
折合人民币元
折合人民币元
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 48,508,403.24 - 48,508,403.24
资产合计
- 48,508,403.24 - 48,508,403.24
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 48,508,403.24 - 48,508,403.24
项目
上年度末
2020年 12月 31日
美元
折合人民
币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的
资产
交易性金融资
产
- 54,031,449.27 - 54,031,449.27
资产合计
- 54,031,449.27 - 54,031,449.27
以外币计价的
负债
负债合计
- - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
- 54,031,449.27 - 54,031,449.27
6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除港币以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
港币相对人民币升
值 5%
2,425,420.16 2,701,572.46
港币相对人民币贬 -2,425,420.17 -2,701,572.46
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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值 5%
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
108,295,915.11
93.58
121,805,271.00
94.11
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
108,295,915.11 93.58
121,805,271.00 94.11
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
业绩比较基准上升
5%
5,720,165.08 6,586,054.55
业绩比较基准下降 -5,720,165.08 -6,586,054.55
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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5%
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
108,295,915.11 91.70
其中：股票
108,295,915.11 91.70
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
9,516,175.92 8.06
8 其他各项资产
291,503.51 0.25
9 合计
118,103,594.54 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
735,673.16 0.64
B
采矿业
1,412,590.68 1.22
C
制造业
33,821,896.34 29.23
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
843,932.93 0.73
E
建筑业
688,416.00 0.59
F
批发和零售业
259,831.80 0.22
G
交通运输、仓储和
邮政业
908,247.59 0.78
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
2,124,687.97 1.84
J
金融业
14,275,339.34 12.34
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K
房地产业
1,286,967.00 1.11
L
租赁和商务服务
业
1,279,319.00 1.11
M
科学研究和技术
服务业
939,853.88 0.81
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
48,047.00 0.04
Q
卫生和社会工作
914,811.18 0.79
R
文化、体育和娱乐
业
247,898.00 0.21
S
综合
- -
合计
59,787,511.87 51.67
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
原材料 215,675.13 0.19
非日常生活消费品 7,472,093.22 6.46
日常消费品 2,141,336.10 1.85
能源 942,627.05 0.81
金融 15,228,937.76 13.16
医疗保健 2,819,776.51 2.44
工业 948,640.62 0.82
信息技术 2,223,343.52 1.92
通讯服务 11,065,452.36 9.56
公用事业 1,823,155.74 1.58
房地产 3,627,365.23 3.13
合计
48,508,403.24 41.92
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,670 10,044,270.66 8.68
2 601318 中国平安 35,701 2,294,860.28 1.98
2 02318 中国平安 24,500 1,550,352.26 1.34
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3 03690 美团-W 13,600 3,625,738.68 3.13
4 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 3.02
5 01299 友邦保险 40,000 3,211,828.80 2.78
6 600036 招商银行 40,800 2,210,952.00 1.91
6 03968 招商银行 15,000 826,879.50 0.71
7 00005 汇丰控股 68,343 2,550,477.93 2.20
8 00939 建设银行 414,000 2,104,779.64 1.82
9 300750 宁德时代 3,900 2,085,720.00 1.80
10 000858 五 粮 液 6,400 1,906,496.00 1.65
11 01398 工商银行 287,000 1,088,959.74 0.94
11 601398 工商银行 115,600 597,652.00 0.52
12 00388 香港交易所 4,189 1,613,127.87 1.39
13 02269 药明生物 11,000 1,302,454.82 1.13
14 000333 美的集团 16,200 1,156,194.00 1.00
15 01810 小米集团-W 49,800 1,118,814.77 0.97
16 601012 隆基股份 12,166 1,080,827.44 0.93
17 600276 恒瑞医药 14,868 1,010,577.96 0.87
18 601166 兴业银行 48,000 986,400.00 0.85
19 601888 中国中免 3,200 960,320.00 0.83
20 300059 东方财富 27,274 894,314.46 0.77
21 03988 中国银行 276,000 640,734.88 0.55
21 601988 中国银行 71,200 219,296.00 0.19
22 002594 比亚迪 3,000 753,000.00 0.65
22 01211 比亚迪股份 500 96,604.49 0.08
23 000651 格力电器 15,900 828,390.00 0.72
24 00941 中国移动 20,487 827,623.25 0.72
25 002415 海康威视 12,300 793,350.00 0.69
26 603259 药明康德 5,032 787,960.88 0.68
27 300760 迈瑞医疗 1,600 768,080.00 0.66
28 600887 伊利股份 20,100 740,283.00 0.64
29 000001 平安银行 32,060 725,197.20 0.63
30 600030 中信证券 28,100 700,814.00 0.61
31 601328 交通银行 90,700 444,430.00 0.38
31 03328 交通银行 59,000 256,264.00 0.22
32 002475 立讯精密 13,847 636,962.00 0.55
33 600900 长江电力 30,000 619,200.00 0.54
34 02020 安踏体育 4,000 608,416.90 0.53
35 02331 李宁 7,500 591,608.88 0.51
36 600031 三一重工 19,600 569,772.00 0.49
37 000568 泸州老窖 2,400 566,256.00 0.49
38 600309 万华化学 5,200 565,864.00 0.49
39 00669 创科实业 5,000 564,150.24 0.49
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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40 000725 京东方 A 89,400 557,856.00 0.48
41 603288 海天味业 4,190 540,300.50 0.47
42 600809 山西汾酒 1,200 537,600.00 0.46
43 000002 万 科 A 22,500 535,725.00 0.46
44 002714 牧原股份 8,618 524,146.76 0.45
45 601601 中国太保 11,300 327,361.00 0.28
45 02601 中国太保 9,200 187,168.08 0.16
46 02382
舜宇光学科
技
2,500 510,481.08 0.44
47 02628 中国人寿 24,968 319,940.75 0.28
47 601628 中国人寿 5,600 189,784.00 0.16
48 300015 爱尔眼科 7,101 504,028.98 0.44
49 00016 新鸿基地产 4,984 479,817.93 0.41
50 600585 海螺水泥 7,900 324,295.00 0.28
50 00914 海螺水泥 4,500 154,267.63 0.13
51 06160 百济神州 2,700 474,485.30 0.41
52 00386
中国石油化
工股份
85,901 280,902.66 0.24
52 600028 中国石化 44,200 192,712.00 0.17
53 02313 申洲国际 2,900 473,195.58 0.41
54 00175 吉利汽车 22,964 467,187.79 0.40
55 00001 长和 8,985 452,312.45 0.39
56 603501 韦尔股份 1,400 450,800.00 0.39
57 600436 片仔癀 1,000 448,300.00 0.39
58 00883
中国海洋石
油
60,098 441,556.02 0.38
59 601899 紫金矿业 45,400 439,926.00 0.38
60 00002 中电控股 6,492 414,863.11 0.36
61 002304 洋河股份 2,000 414,400.00 0.36
62 002352 顺丰控股 6,000 406,200.00 0.35
63 300014 亿纬锂能 3,800 394,934.00 0.34
64 300122 智飞生物 2,100 392,133.00 0.34
65 002230 科大讯飞 5,800 391,964.00 0.34
66 00857
中国石油股
份
70,000 220,168.37 0.19
66 601857 中国石油 32,100 169,809.00 0.15
67 600000 浦发银行 38,800 388,000.00 0.34
68 002142 宁波银行 9,900 385,803.00 0.33
69 300124 汇川技术 5,100 378,726.00 0.33
70 01113 长实集团 8,487 378,515.85 0.33
71 09633 农夫山泉 11,600 375,950.39 0.32
72 00027 银河娱乐 7,000 361,996.40 0.31
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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73 000100 TCL科技 46,300 354,195.00 0.31
74 06098 碧桂园服务 5,000 349,057.56 0.30
75 02319 蒙牛乳业 8,925 348,665.44 0.30
76 000661 长春高新 900 348,300.00 0.30
77 00291 华润啤酒 5,988 347,529.03 0.30
78 600438 通威股份 8,000 346,160.00 0.30
79 300274 阳光电源 3,000 345,180.00 0.30
80 00003
香港中华煤
气
34,393 345,129.79 0.30
81 002241 歌尔股份 7,900 337,646.00 0.29
82 00012 恒基地产 10,980 336,213.57 0.29
83 300347 泰格医药 1,700 328,610.00 0.28
84 002812 恩捷股份 1,400 327,740.00 0.28
85 002460 赣锋锂业 2,700 326,943.00 0.28
86 600690 海尔智家 12,500 323,875.00 0.28
87 00011 恒生银行 2,497 322,251.85 0.28
88 601668 中国建筑 69,200 321,780.00 0.28
89 002271 东方雨虹 5,800 320,856.00 0.28
90 02688 新奥能源 2,600 319,751.70 0.28
91 002027 分众传媒 33,900 318,999.00 0.28
92 300142 沃森生物 5,100 314,670.00 0.27
93 01109 华润置地 11,957 312,901.73 0.27
94 600016 民生银行 70,200 309,582.00 0.27
95 601688 华泰证券 19,400 306,520.00 0.26
96 02388 中银香港 13,936 305,551.09 0.26
97 01093 石药集团 32,425 303,257.38 0.26
98 000063 中兴通讯 8,900 295,747.00 0.26
99 01928
金沙中国有
限公司
10,800 293,857.37 0.25
100 600837 海通证券 25,500 293,250.00 0.25
101 300782 卓胜微 540 290,250.00 0.25
102 603986 兆易创新 1,540 289,366.00 0.25
103 600196 复星医药 4,000 288,520.00 0.25
104 600048 保利地产 23,700 285,348.00 0.25
105 600919 江苏银行 39,600 281,160.00 0.24
106 000338 潍柴动力 15,700 280,559.00 0.24
107 01177
中国生物制
药
43,000 272,639.33 0.24
108 601229 上海银行 32,800 268,960.00 0.23
109 00981 中芯国际 13,500 268,470.61 0.23
110 600570 恒生电子 2,779 259,141.75 0.22
111 601211 国泰君安 14,900 255,386.00 0.22
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
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112 600104 上汽集团 11,600 254,852.00 0.22
113 601766 中国中车 40,200 244,416.00 0.21
114 601169 北京银行 48,800 237,656.00 0.21
115 600703 三安光电 7,400 237,170.00 0.20
116 600999 招商证券 12,240 232,804.80 0.20
117 002129 中环股份 6,000 231,600.00 0.20
118 600019 宝钢股份 30,000 229,200.00 0.20
119 002371 北方华创 800 221,904.00 0.19
120 601088 中国神华 11,100 216,672.00 0.19
121 00066 港铁公司 6,005 216,104.70 0.19
122 002049 紫光国微 1,400 215,866.00 0.19
123 06969 思摩尔国际 6,000 214,926.26 0.19
124 00960 龙湖集团 5,933 214,747.78 0.19
125 02007 碧桂园 29,573 214,081.79 0.18
126 002311 海大集团 2,600 212,160.00 0.18
127 600406 国电南瑞 9,120 211,948.80 0.18
128 300498 温氏股份 14,720 211,526.40 0.18
129 002410 广联达 3,100 211,420.00 0.18
130 688036 传音控股 1,000 209,500.00 0.18
131 601009 南京银行 19,900 209,348.00 0.18
132 06186 中国飞鹤 15,000 209,184.91 0.18
133 01658 邮储银行 33,000 143,608.69 0.12
133 601658 邮储银行 11,900 59,738.00 0.05
134 00267 中信股份 28,913 201,364.87 0.17
135 00241 阿里健康 14,021 200,898.74 0.17
136 01918 融创中国 9,000 199,574.39 0.17
137 601818 光大银行 52,500 198,450.00 0.17
138 00688
中国海外发
展
13,454 197,476.35 0.17
139 688111 金山办公 500 197,400.00 0.17
140 000538 云南白药 1,700 196,724.00 0.17
141 000625 长安汽车 7,300 191,844.00 0.17
142 600893 航发动力 3,500 186,165.00 0.16
143 600346 恒力石化 6,940 182,105.60 0.16
144 300454 深信服 700 181,636.00 0.16
145 600588 用友网络 5,380 178,938.80 0.15
146 00006 电能实业 4,496 178,260.16 0.15
147 00992 联想集团 23,882 177,454.59 0.15
148 601390 中国中铁 33,700 176,588.00 0.15
149 601633 长城汽车 4,000 174,360.00 0.15
150 002493 荣盛石化 10,000 172,700.00 0.15
151 00017 新世界发展 4,988 167,469.25 0.14
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 41 页 共 55页
152 300601 康泰生物 1,100 163,900.00 0.14
153 300413 芒果超媒 2,350 161,210.00 0.14
154 600009 上海机场 3,300 158,829.00 0.14
155 00998 中信银行 34,948 107,012.68 0.09
155 601998 中信银行 10,100 51,510.00 0.04
156 300896 爱美客 200 157,776.00 0.14
157 601225 陕西煤业 13,200 156,420.00 0.14
158 01193 华润燃气 4,000 155,099.71 0.13
159 600745 闻泰科技 1,600 155,040.00 0.13
160 01833 平安好医生 1,900 152,878.06 0.13
161 300408 三环集团 3,600 152,712.00 0.13
162 300759 康龙化成 700 151,893.00 0.13
163 002821 凯莱英 400 149,040.00 0.13
164 002001 新 和 成 5,140 147,415.20 0.13
165 01997 九龙仓置业 3,923 147,380.88 0.13
166 000776 广发证券 9,700 146,858.00 0.13
167 300433 蓝思科技 4,900 144,109.00 0.12
168 002050 三花智控 5,977 143,328.46 0.12
169 002179 中航光电 1,800 142,236.00 0.12
170 000166 申万宏源 29,700 138,996.00 0.12
171 600958 东方证券 13,800 137,862.00 0.12
172 00384 中国燃气 6,971 137,470.18 0.12
173 00788 中国铁塔 154,000 137,110.14 0.12
174 002841 视源股份 1,100 136,719.00 0.12
175 600741 华域汽车 5,200 136,604.00 0.12
176 06862 海底捞 4,000 136,128.29 0.12
177 300003 乐普医疗 4,200 134,904.00 0.12
178 00881 中升控股 2,500 134,380.92 0.12
179 000786 北新建材 3,400 133,450.00 0.12
180 688012 中微公司 800 132,736.00 0.11
181 000963 华东医药 2,880 132,508.80 0.11
182 600050 中国联通 30,600 132,192.00 0.11
183 002007 华兰生物 3,600 132,048.00 0.11
184 000157 中联重科 14,000 129,360.00 0.11
185 00288 万洲国际 21,721 126,153.80 0.11
186 600015 华夏银行 20,300 125,657.00 0.11
187 601155 新城控股 3,000 124,800.00 0.11
188 002236 大华股份 5,900 124,490.00 0.11
189 601336 新华保险 2,700 123,957.00 0.11
190 601989 中国重工 30,000 123,600.00 0.11
191 603993 洛阳钼业 23,800 122,808.00 0.11
192 00083 信和置业 11,929 121,492.80 0.10
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 42 页 共 55页
193 000768 中航西飞 4,600 120,888.00 0.10
194 02018 瑞声科技 2,487 120,231.15 0.10
195 600547 山东黄金 5,944 114,243.68 0.10
196 001979 招商蛇口 10,400 113,880.00 0.10
197 03692 翰森制药 4,000 113,162.88 0.10
198 601186 中国铁建 15,200 112,936.00 0.10
199 00101 恒隆地产 6,949 109,050.86 0.09
200 03333 中国恒大 12,947 109,022.15 0.09
201 000876 新 希 望 7,400 108,558.00 0.09
202 000895 双汇发展 3,400 108,120.00 0.09
203 01876 百威亚太 5,200 106,006.99 0.09
204 603160 汇顶科技 800 103,704.00 0.09
205 003816 中国广核 38,779 103,539.93 0.09
206 00322 康师傅控股 8,000 103,177.92 0.09
207 000938 紫光股份 4,696 102,748.48 0.09
208 300999 金龙鱼 1,200 101,952.00 0.09
209 002555 三七互娱 4,200 100,884.00 0.09
210 601066 中信建投 3,200 100,576.00 0.09
211 000069 华侨城 A 13,500 100,440.00 0.09
212 000425 徐工机械 15,500 98,735.00 0.09
213 01038
长江基建集
团
2,500 96,313.26 0.08
214 000596 古井贡酒 400 95,800.00 0.08
215 000977 浪潮信息 3,400 95,642.00 0.08
216 000783 长江证券 12,700 92,964.00 0.08
217 00270 粤海投资 10,000 92,860.13 0.08
218 002624 完美世界 3,850 92,053.50 0.08
219 00151 中国旺旺 19,869 90,929.29 0.08
220 601360 三六零 7,200 87,912.00 0.08
221 600029 南方航空 14,600 87,892.00 0.08
222 601985 中国核电 17,200 87,032.00 0.08
223 01579 颐海国际 2,000 86,785.94 0.07
224 300144 宋城演艺 5,160 86,688.00 0.07
225 01044 恒安国际 2,000 86,536.32 0.07
226 002600 领益智造 9,200 84,548.00 0.07
227 00135 昆仑能源 14,000 83,407.70 0.07
228 002938 鹏鼎控股 2,300 82,524.00 0.07
229 002044 美年健康 9,020 82,172.20 0.07
230 601138 工业富联 6,600 81,906.00 0.07
231 688008 澜起科技 1,300 81,094.00 0.07
232 002602 世纪华通 12,336 79,197.12 0.07
233 300033 同花顺 700 78,946.00 0.07
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 43 页 共 55页
234 00656 复星国际 8,477 78,858.60 0.07
235 601800 中国交建 11,900 77,112.00 0.07
236 601111 中国国航 9,800 76,244.00 0.07
237 300628 亿联网络 900 75,420.00 0.07
238 01972 太古地产 3,800 73,198.08 0.06
239 00004 九龙仓集团 2,950 72,657.23 0.06
240 000703 恒逸石化 6,010 71,819.50 0.06
241 00813 世茂集团 4,500 71,292.61 0.06
242 002916 深南电路 640 71,123.20 0.06
243 000708 中信特钢 3,300 68,772.00 0.06
244 002024 苏宁易购 12,200 68,198.00 0.06
245 002252 上海莱士 8,900 66,661.00 0.06
246 600606 绿地控股 12,000 65,400.00 0.06
247 01313
华润水泥控
股
10,000 61,407.50 0.05
248 000656 金科股份 10,600 61,374.00 0.05
249 601816 京沪高铁 11,300 59,777.00 0.05
250 601933 永辉超市 12,500 59,125.00 0.05
251 00762 中国联通 16,000 56,448.31 0.05
252 002157 正邦科技 4,600 54,970.00 0.05
253 600018 上港集团 11,500 54,855.00 0.05
254 01929 周大福 3,600 53,139.96 0.05
255 01128 永利澳门 5,200 52,873.69 0.05
256 002120 韵达股份 3,803 51,454.59 0.04
257 601727 上海电气 12,100 51,304.00 0.04
258 000617 中油资本 8,280 49,845.60 0.04
259 601995 中金公司 800 49,200.00 0.04
260 03380 龙光集团 5,000 48,343.85 0.04
261 002607 中公教育 2,300 48,047.00 0.04
262 601881 中国银河 4,300 46,354.00 0.04
263 601916 浙商银行 11,100 44,067.00 0.04
264 601319 中国人保 7,200 42,696.00 0.04
265 603195 公牛集团 200 40,400.00 0.03
266 601238 广汽集团 3,100 40,145.00 0.03
267 600025 华能水电 5,900 34,161.00 0.03
268 600989 宝丰能源 2,400 32,832.00 0.03
269 002032 苏 泊 尔 500 31,895.00 0.03
270 600918 中泰证券 2,600 28,132.00 0.02
271 00968 信义光能 2,000 27,891.32 0.02
272 03799 达利食品 7,000 26,967.71 0.02
273 300888 稳健医疗 200 24,724.00 0.02
274 603087 甘李药业 200 21,316.00 0.02
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 44 页 共 55页
275 06618 京东健康 200 18,522.10 0.02
276 300866 安克创新 100 16,747.00 0.01
277 06666 恒大物业 2,000 16,225.56 0.01
278 001965 招商公路 1,800 12,996.00 0.01
279 09992 泡泡玛特 200 12,814.03 0.01
280 01209
华润万象生
活
200 8,845.01 0.01
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 02331 李宁 593,714.52 0.46
2 603501 韦尔股份 457,845.00 0.35
3 600438 通威股份 347,200.00 0.27
4 300274 阳光电源 343,398.00 0.27
5 01299 友邦保险 278,736.39 0.22
6 01810 小米集团-W 259,209.47 0.20
7 603986 兆易创新 214,664.00 0.17
8 688036 传音控股 209,427.64 0.16
9 600519 贵州茅台 201,429.00 0.16
10 688111 金山办公 195,826.80 0.15
11 02269 药明生物 174,439.82 0.13
12 300896 爱美客 156,710.00 0.12
13 002821 凯莱英 148,206.00 0.11
14 688012 中微公司 134,546.00 0.10
15 00941 中国移动 125,497.31 0.10
16 00388 香港交易所 117,161.45 0.09
17 01211 比亚迪股份 96,589.72 0.07
18 688008 澜起科技 81,824.00 0.06
19 600919 江苏银行 65,412.00 0.05
20 601995 中金公司 48,904.00 0.04
注：1、本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
2、对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算成交金额参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 45 页 共 55页
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,367,331.99 1.06
2 601995 中金公司 1,211,144.32 0.94
3 601318 中国平安 430,355.00 0.33
3 02318 中国平安 345,894.82 0.27
4 01299 友邦保险 719,650.73 0.56
5 600519 贵州茅台 625,686.00 0.48
6 01810 小米集团-W 542,298.98 0.42
7 603501 韦尔股份 452,780.00 0.35
8 600036 招商银行 294,301.00 0.23
8 03968 招商银行 153,521.07 0.12
9 03690 美团-W 445,488.24 0.34
10 00939 建设银行 237,215.55 0.18
10 601939 建设银行 166,731.00 0.13
11 00388 香港交易所 374,226.72 0.29
12 00005 汇丰控股 348,863.45 0.27
13 06690 海尔智家 241,565.95 0.19
13 600690 海尔智家 55,161.00 0.04
14 02269 药明生物 280,908.76 0.22
15 000858 五 粮 液 261,308.00 0.20
16 01398 工商银行 178,681.61 0.14
16 601398 工商银行 81,550.00 0.06
17 000333 美的集团 225,247.00 0.17
18 00941 中国移动 223,298.90 0.17
19 603986 兆易创新 204,480.00 0.16
20 300750 宁德时代 196,201.00 0.15
注：1、本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
2、对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算成交金额参与排序，并按照不同股票分别披露。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,490,419.99
卖出股票收入（成交）总额
20,122,632.06
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 46 页 共 55页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1.本基金投资的前十名证券之一建设银行（0939.HK）的发行主体中国建设银行股份有限公司
于 2020年 4月 20日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，受
到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕8号），于 2020年 7月 13日因内控
管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件等，受到中国银行保险监督
管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕32号），于 2021年 8月 13日因占压财政存款或者资金
等，受到中国人民银行处罚（银罚字〔2021〕22号）。建设银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
2.本基金投资的前十名证券之一招商银行（600036.SH）的发行主体招商银行股份有限公司于
2021年 5月 17 日因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未
按规定计提风险加权资产等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕16
号）。招商银行为本基金跟踪标的指数的成份股。
7.12.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 47 页 共 55页
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
5,272.34
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
261,513.11
4
应收利息
1,960.61
5
应收申购款
22,757.45
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
291,503.51
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 48 页 共 55页
（户）
额
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比
例（%）
大成中
华沪深
港 300
指 数
(LOF)A
17,658 4,793.40 20,607,894.52 24.35 64,033,932.43 75.65
大成中
华沪深
港 300
指 数
(LOF)C
1,037 1,201.11 - - 1,245,548.22 100.00
合计
18,695 4,594.14 20,607,894.52 23.99 65,279,480.65 76.01
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末上市基金前十名持有人
大成中华沪深港 300指数(LOF)A
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1 唐勇 368,220.00 29.05
2 杨凯 200,707.00 15.83
3 王哲 108,500.00 8.56
4 郑双双 107,928.00 8.51
5 陈钰林 100,000.00 7.89
6 于素芬 51,606.00 4.07
7 王宗巧 30,800.00 2.43
8 钱中明 26,388.00 2.08
9 吴晟铠 21,300.00 1.68
10 张森 20,000.00 1.58
以上数据由中国证券登记结算有限公司提供，持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
大成中华沪深港 300指数
(LOF)A
106,569.78 0.1259
大成中华沪深港 300指数
(LOF)C
502.06 0.0403
合计
107,071.84 0.1247
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 49 页 共 55页
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
大成中华沪深港 300指数
(LOF)A
0~10
大成中华沪深港 300指数
(LOF)C
0~10
合计
0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
大成中华沪深港 300指数
(LOF)A
0
大成中华沪深港 300指数
(LOF)C
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成中华沪深港 300指数(LOF)A
大成中华沪深港 300指数(LOF)C
基金合同生效日
（2019年 3月 20日）
基金份额总额
1,968,326,601.16 -
本报告期期初基金份
额总额
97,777,316.38 215,773.92
本报告期基金总申购
份额
10,679,419.36 2,561,298.13
减：本报告期基金总
赎回份额
23,814,908.79 1,531,523.83
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
84,641,826.95
1,245,548.22
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 50 页 共 55页
基金管理人报告期内无重大人事变动。
二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大证券
2
18,166,651.83
73.81%
15,960.40
75.22%
-
招商证券
2
5,533,090.22
22.48%
4,426.52
20.86%
-
海通证券
1
913,310.00
3.71%
832.24
3.92%
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
-
川财证券
1
-
-
-
-
-
第一创业
1
-
-
-
-
-
东北证券
2
-
-
-
-
-
东财证券
1
-
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
-
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 51 页 共 55页
东吴证券
1
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
-
高华证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
2
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
国盛证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
3
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
红塔证券
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
南京证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
2
-
-
-
-
-
山西证券
1
-
-
-
-
-
上海证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
申万宏源西
部
1
-
-
-
-
-
世纪证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
万和证券
1
-
-
-
-
-
西部证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
兴业证券
2
-
-
-
-
-
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 52 页 共 55页
粤开证券
1
-
-
-
-
-
浙商证券
1
-
-
-
-
-
中国银河证
券
4
-
-
-
-
-
中金公司
3
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
中信建投证
券
2
-
-
-
-
-
中信证券
2
-
-
-
-
-
中银国际证
券
1
-
-
-
-
-
中原证券
1
-
-
-
-
-
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各
投资组合证券交易需要；
（5）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务
评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。本报告期内本基金退租的交易单元：无，新
增交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 53 页 共 55页
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
关于提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 30日
2
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 6月 29日
3
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 14日
4
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加宁波银行股份有限公司为销
售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 13日
5
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海中正达广基金销售有限
公司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 5月 12日
6
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 29日
7
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金(LOF)第一季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 22日
8
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金(LOF)更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 20日
9
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加北京度小满基金销售有限公
司为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 4月 19日
10
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 31日
11
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金（LOF）更新招募说明书
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
12
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金(LOF)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
13
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金(LOF)基金产品资料概要更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
14
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金(LOF)
2020年年度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 54 页 共 55页
15
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金（LOF）基金合同
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 30日
16
大成基金管理有限公司提醒投资者谨
防金融诈骗的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 23日
17
大成基金管理有限公司关于旗下部分
基金增加上海联泰基金销售有限公司
为销售机构的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 3月 17日
18
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要
更新
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 2月 23日
19
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务
的公告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 2月 6日
20
大成中华沪深港 300指数证券投资基
金(LOF)第四季度报告
中国证监会基金电子披
露网站、规定报刊及本
公司网站
2021年 1月 22日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机构
1
20210101-202
10630
20,606,903.6
6
-
-
20,606,903.66
23.99
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告
第 55 页 共 55页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)的文件；
2、《大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》；
3、《大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 8月 31日
