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申万电子LOF(163116)

申万电子LOF:申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告

申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
 
 
 
 
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金
(LOF) 
2021年中期报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年八月三十一日 
申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 
第 2页共 51页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 3页共 51页 1.2 目录 1


重要提示及目录 .......................................................................................................................2 1.1 重要提示 ..........................................................................................................................2 2


基金简介..................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...................................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...................................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...................................................................................................................6 3


主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................6 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................7 4


管理人报告 ..............................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..............................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 14 6


半年度财务会计报告(未经审计) ......................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ..................................................................................... 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................ 17 7


投资组合报告......................................................................................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 38 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................. 45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................. 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................. 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .............................................................. 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 46 7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 46 8


基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................................................... 47 8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................ 48 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 4页共 51页 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 48 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................. 48 9


开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 49 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................. 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变..................................................................................................... 49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................... 50 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................... 50 11


影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 50 12


备查文件目录 ....................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................... 51 12.2 存放地点 ...................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................... 51


申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 5页共 51页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF) 场内简称 申万电子 基金主代码 163116 交易代码 163116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 11月 11日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 337,044,362.80份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020年 11月 23日 下属分级基金的基金简称 申万菱信中证申万电子行业投 资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行业 投资指数(LOF)C 下属分级基金的交易代码 163116 010531 报告期末下属分级基金的份额总额 327,601,063.60份 9,443,299.20份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理 手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万电子 行业投资指数的有效跟踪。 投资策略 本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数 成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在 股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资。 业绩比较基准 95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证申万电子行业投资指 数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 下属分级基金的风险 收益特征 申万电子份额为常规指数基金份 额,具有预期风险较高、预期收益 较高的特征,其预期风险和预期收 益水平均高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。 申万电子 B 份额由于利用杠杆投 资,具有预期风险高、预期收益高 的特征。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 6页共 51页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 广发银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 王葭芳 联系电话 021-23261188 010-65169958 电子邮箱 service@swsmu.com wangjiafang@cgbchina.com.cn 客户服务电话 4008808588 4008308003 传真 021-23261199 010-65169555 注册地址 上海市中山南路100号11层 广东省广州市越秀区东风东路 713号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区菜市口大街1号 院2号楼信托大厦 邮政编码 200010 100053 法定代表人 刘郎 王凯


注:2021年 7月 1日起,申万菱信基金管理有限公司法定代表人变更为陈晓升,原法定代表人 刘郎达法定年龄退休。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.swsmu.com 基金中期报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


广发银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日) 申万菱信中证申万电子行业投 资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行 业投资指数(LOF)C 本期已实现收益 31,967,953.90 869,699.05 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 7页共 51页 本期利润 42,474,025.34 637,106.75 加权平均基金份额本期利润 0.1138 0.0604 本期加权平均净值利润率 11.77% 5.94% 本期基金份额净值增长率 13.80% 13.64% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日) 申万菱信中证申万电子行业投资 指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行业 投资指数(LOF)C 期末可供分配利润 -18,556,985.74 1,221,879.53 期末可供分配基金份额利润 -0.0566 0.1294 期末基金资产净值 359,011,352.50 10,921,886.39 期末基金份额净值 1.0959 1.1566 3.1.3累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日) 申万菱信中证申万电子行业投 资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行 业投资指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率 11.25% 15.66% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申 购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 11.35% 1.55% 10.32% 1.56% 1.03% -0.01% 过去三个月 21.96% 1.42% 19.12% 1.43% 2.84% -0.01% 过去六个月 13.80% 1.65% 9.72% 1.67% 4.08% -0.02% 自基金合同生 效起至今 11.25% 1.54% 6.40% 1.56% 4.85% -0.02% 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 11.32% 1.55% 10.32% 1.56% 1.00% -0.01% 过去三个月 21.86% 1.42% 19.12% 1.43% 2.74% -0.01% 过去六个月 13.64% 1.65% 9.72% 1.67% 3.92% -0.02% 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 8页共 51页 自基金合同生 效起至今 15.66% 1.53% 10.87% 1.56% 4.79% -0.03% 注:本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000; %benchmark(t)= 95%*(中证申万电子指数(t)/ 中证申万电子指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率 (税后)/365; benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ; 其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 11月 11日至 2021年 6月 30日) 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 9页共 51页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co.,Ltd)成立于 2004年 1月 15日,公司 总部设在上海,注册资本 1.5亿元,净资产超过 10亿元。 申万菱信基金自成立以来,始终将持有人的利益放在首位,秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜” 的使命,遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来,申万菱信基金围绕市场和客户需 求,逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划;通过努力打造“美好生活”系列权益产品, 不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类, 致力于为持有人提供“温暖陪伴”的产品服务,以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有开放式公募 基金 54只,资产管理总规模超过 1100亿元,产品累计分红 144亿元(数据截至 2021年 6月 30日)。 近年来,申万菱信基金通过建设关键假设平台(Key Assumption Platform),推动“研究数字化”; 通过基金经理的风格开发、稳定和优化,推动“投资风格化”;通过风险管理工作的关口前移,加强 市场风险管理支持,推动“风控全流程”,从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”,以提升投资业 绩。此外,申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系(Excellent Strategy & Product)、卓 越品牌与客户服务体系(Excellent Branding & Service),提升面向不同类别客户的全方位专业服务 水平。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 10页共 51页 申万菱信基金股东实力雄厚,中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司 67%的股份,日本三 菱 UFJ信托银行持有公司 33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户 资产管理人、合格境内机构投资者(QDII)管理人、保险资金投资管理人等业务资格,并全资设立申 万菱信(上海)资产管理有限公司,专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾 多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富 “最佳指数投资团队”等荣誉。 展望未来,申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势,不断深化体制机制改革,以更加市场化的 导向推动专业人才队伍的全方位发展,努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龚丽丽 指数投资部负 责人、本基金 基金经理 2020-11-11 - 10年 龚丽丽女士,硕士研究生。2011 年起从事金融相关工作,曾任华泰 柏瑞基金研究员、专户经理、基金 经理等。2017 年加入申万菱信基 金,曾任申万菱信中证申万新兴健 康产业主题投资指数证券投资基 金(LOF)、申万菱信深证成指分级 证券投资基金、申万菱信中小板指 数证券投资基金(LOF)、申万菱 信中证申万证券行业指数分级证 券投资基金、申万菱信中证环保产 业指数分级证券投资基金基金经 理 ,现任指数投资部负责人、申 万菱信上证 50交易型开放式指数 发起式证券投资基金、申万菱信中 证研发创新 100 交易型开放式指 数证券投资基金、申万菱信中证研 发创新 100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、申万菱信沪 深 300价值指数证券投资基金、申 万菱信中证军工指数型证券投资 基金、申万菱信中证申万电子行业 投资指数型证券投资基金(LOF)、 申万菱信中证申万医药生物指数 型证券投资基金基金经理。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 11页共 51页 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定, 严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的 基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与 本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规 行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易办法》,通 过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、 投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资 副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部,实行了集中交易制度和公平的 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 12页共 51页 交易分配制度:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了专门的交易规则,保证各投资组 合获得公平的交易执行机会;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义 进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格 优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市 场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、 交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情 况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行 股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银 行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后 分析评估上,风险管理部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资 标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的 分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导 致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年 A股市场行情呈现结构性分化的特征,受益于全球经济复苏、上游资源类品种涨价、行 业景气度以及市场情绪带动等多方面因素影响,电气设备、钢铁、化工等行业表现相对出色;家用 电器、非银金融、国防军工等行业表现相对较弱。从风格上看,成长风格表现相对较好。上半年创 业板指、科创 50、中证 500、中证 1000分别上涨 17.22%、14.01%、6.93%、6.58%,沪深 300价值、 沪深 300录得较少的涨幅,分别为 0.28%、0.24%,而上证 50则下跌-3.9%。 操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 13页共 51页 作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金产品的日常申赎、以及指数定期调整等。 作为被动投资的基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目 标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A类产品报告期内净值表现为 13.80%,同期业绩基准表现为 9.72%。 本基金 C类产品报告期内净值表现为 13.64%,同期业绩基准表现为 9.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年 A股市场预期仍将维持区间震荡的结构性行情。外部环境上需要关注美元汇率变化与中 美贸易关系进展,内部环境上需要关注国内通胀预期、上市公司盈利、以及市场流动性的边际变化 等。板块配置上,可以关注产业上景气度高、且存在供需缺口的行业。 申万电子行业指数覆盖了消费电子、半导体、显示器件、被动元件等各个细分方向。随着线上 经济、新能源汽车等下游产业爆发,芯片供需紧张状态传递到全产业链,成熟制程半导体的景气度 或将持续。且下半年是传统的消费电子旺季,三季度或将迎来 5G 新机型发布和换机高峰。因此, 下半年电子行业仍将值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的, 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策, 审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人分管基金运营的副总经理,督察长,分管基金投资的副总经理, 基金运营部、监察稽核部、风险管理部负责人组成。其中,分管基金运营的副总经理张丽红女士, 拥有 17年的基金行业运营、财务管理相关经验;督察长王菲萍女士,拥有 17年的基金行业合规管 理经验;分管基金投资的副总经理周小波先生,拥有 15年的证券基金投资研究管理相关经验;基金 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 14页共 51页 运营部负责人严嘉惠先生,拥有 14年的基金会计经验;法律合规与审计部(原名“监察稽核部”)总 监何一鸣先生,拥有 8年的基金行业合规管理经验;风险管理部负责人葛诚亮先生,拥有 10年的基 金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对申万菱信中证申万电子行业投 资指数型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份 额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等数据真实、 准确和完整。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 15页共 51页 报告截止日:2021年 6月 30日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产:


- - 银行存款 7.4.7.1 38,850,777.32 23,891,305.48 结算备付金


154,541.73 44,597.64 存出保证金


119,045.87 279,276.64 交易性金融资产 7.4.7.2 344,723,543.98 305,854,785.43 其中:股票投资


344,723,543.98 305,854,785.43 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 4,608,660.69 应收利息 7.4.7.5 7,065.04 5,268.82 应收股利


- - 应收申购款


6,607,368.83 1,267,043.11 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


390,462,342.77 335,950,937.81 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


6,112,602.93 - 应付赎回款


13,882,710.91 8,294,168.92 应付管理人报酬


155,086.79 139,205.76 应付托管费


31,017.36 27,841.15 应付销售服务费


2,775.84 276.12 应付交易费用 7.4.7.7 171,278.24 136,780.42 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 173,631.81 203,602.85 负债合计


20,529,103.88 8,801,875.22 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 16页共 51页 所有者权益:


- - 实收基金 7.4.7.9 290,390,151.16 291,528,965.25 未分配利润 7.4.7.10 79,543,087.73 35,620,097.34 所有者权益合计


369,933,238.89 327,149,062.59 负债和所有者权益总计


390,462,342.77 335,950,937.81 注:报告截止日 2021年 6月 30日,A类基金份额净值 1.0959元,C类基金份额净值 1.1566元; 基金份额总额 337,044,362.80份,其中 A类基金份额 327,601,063.60份,C类基金份额 9,443,299.20 份。 6.2 利润表 会计主体:申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 一、收入


44,907,590.36 1.利息收入 7.4.7.11 106,625.56 其中:存款利息收入


106,625.56 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 证券出借利息收入


- 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


33,410,863.61 其中:股票投资收益 7.4.7.12 31,354,041.07 基金投资收益


- 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 2,056,822.54 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 7.4.7.16 10,273,479.14 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,116,622.05 减:二、费用


1,796,458.27 1.管理人报酬


921,605.29 2.托管费


184,321.02 3.销售服务费


15,992.01 4.交易费用 7.4.7.18 522,132.58 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 17页共 51页 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.税金及附加


- 7.其他费用 7.4.7.19 152,407.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 43,111,132.09 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


43,111,132.09 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 291,528,965.25 35,620,097.34 327,149,062.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 43,111,132.09 43,111,132.09 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -1,138,814.09 811,858.30 -326,955.79 其中:1.基金申购款 446,451,680.43 65,619,388.34 512,071,068.77 2.基金赎回款 -447,590,494.52 -64,807,530.04 -512,398,024.56 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 290,390,151.16 79,543,087.73 369,933,238.89 注:本基金 2020年 11月 11日起转型,无上年度可比期间对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:汪涛,主管会计工作负责人:张丽红,会计机构负责人:严嘉惠 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 18页共 51页 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) (原名为“申万菱信中证申万电子 行业投资指数分级证券投资基金”,以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国 证监会”) 证监许可 [2015] 507号《关于准予申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金 注册的批复》核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申 万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 594,657,619.35 元。经向中国证监 会备案,《申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》于 2015年 5月 14日 正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 594,747,003.98 份基金份额,其中认购资金利息折合 89,384.63份基金份额。根据《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指数 分级证券投资基金基金仹额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金于 2020年 11月 11日 实施基金转型,基金名称由“申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金”变更为“申万菱 信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)”。根据《申万菱信基金管理有限公司关于申 万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告》,本基金管理人以 2020年 11月 9日为基金份额转换基准日,将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系统登记在册的场内申万电子份额、申万电子 A份额和申万电子 B份额将转换为申万菱信中证申万 电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)之 A类基金份额的场内份额,在中国证券登记结算有限 责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的场外申万电子份额将转换为申万菱信中证申万电子行 业投资指数型证券投资基金(LOF)之 A类基金份额的场外份额。根据《申万菱信中证电子行业投 资指数型证券投资基金(LOF)之 A类份额上市交易公告书》,本基金 A类份额于 2020年 11月 23 日在深圳证券交易所上市。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为广发 银行股份有限公司。 根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和最新的《申 万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定,本基金根据申购 费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的, 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A类;不收取前后端申购费,而从本类别基金 资产中计提销售服务费的,称为 C类。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份 额净值和基金份额累计净值。 经深圳证券交易所深证上 [2020] 1048号文审核同意,本基金申万电子 A份额 46,942,351.00份 (截至 2020年 11月 16日)于 2020年 11月 23日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 19页共 51页 基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地 实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、中小板、 创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、 企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、 地方政府债等)、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期 权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。本基金主动投资于信用级别评级为 AA 以上(含 AA)的信用债。本 基金可以参与融资和转融通证券出借业务。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成 份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终, 在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等。本基金的业绩比较基准为:中证申万电子行业投资指数收益率×95%+银行同业存款利率(税后) ×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2021年 8月 31日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的 企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30日的财务状况、2021年 01月 01日至 2021年 06月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 20页共 51页 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的 通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国 家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面 推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的 通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项 列示如下: (a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016年 5月 1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018年 1月 1日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国 债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增 值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 21页共 51页 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人 所得税的应纳税所得额:持股期限在 1个月以内 (含 1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照 上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入 个人所得税应纳税所得额。 (e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g) 对基金在 2018年 1月 1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 38,850,777.32 定期存款 - 其他存款 - 合计 38,850,777.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 278,870,044.77 344,723,543.98 65,853,499.21 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 22页共 51页 合计 278,870,044.77 344,723,543.98 65,853,499.21 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 6,941.94 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 69.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 53.60 合计 7,065.04 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 171,278.24 银行间市场应付交易费用 - 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 23页共 51页 合计 171,278.24 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21,224.44 应付证券出借违约金 - 应付指数使用费 36,864.21 预提费用 115,543.16 合计 173,631.81 6.4.7.9 实收基金 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 337,616,258.30 289,535,413.63 本期申购 480,613,951.82 412,168,113.40 本期赎回(以“-”号填列) -490,629,146.52 -420,756,675.07 本期末 327,601,063.60 280,946,851.96 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,993,551.62 1,993,551.62 本期申购 34,283,567.03 34,283,567.03 本期赎回(以“-”号填列) -26,833,819.45 -26,833,819.45 本期末 9,443,299.20 9,443,299.20 注:1、申购含转红利再投资、换入份额;赎回含转换出份额。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 24页共 51页 2、截至 2021年 6月 30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 12,060,223.00份,托管在场 外未上市交易的基金份额为 324,984,139.80份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择 按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净 值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未分配利润 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -49,263,642.13 84,848,234.33 35,584,592.20 本期利润 31,967,953.90 10,506,071.44 42,474,025.34 本期基金份额交易产生的 变动数 -1,261,297.51 1,267,180.51 5,883.00 其中:基金申购款 -57,489,003.36 121,302,078.53 63,813,075.17 基金赎回款 56,227,705.85 -120,034,898.02 -63,807,192.17 本期已分配利润 - - - 本期末 -18,556,985.74 96,621,486.28 78,064,500.54 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 73,004.44 -37,499.30 35,505.14 本期利润 869,699.05 -232,592.30 637,106.75 本期基金份额交易产生的 变动数 279,176.04 526,799.26 805,975.30 其中:基金申购款 2,199,917.58 -393,604.41 1,806,313.17 基金赎回款 -1,920,741.54 920,403.67 -1,000,337.87 本期已分配利润 - - - 本期末 1,221,879.53 256,707.66 1,478,587.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 103,376.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,940.45 其他 1,308.83 合计 106,625.56 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 25页共 51页 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 170,240,346.51 减:卖出股票成本总额 138,886,305.44 买卖股票差价收入 31,354,041.07 6.4.7.13债券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,056,822.54 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,056,822.54 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 10,273,479.14 ——股票投资 10,273,479.14 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 10,273,479.14 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 26页共 51页 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,116,200.37 转换费收入 421.68 合计 1,116,622.05 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 522,132.58 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 -








赎回费 - 合计 522,132.58 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 26,283.01 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 36,864.21 上市年费 29,752.78 合计 152,407.37 注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金 资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币 5万元) 大于按基金资产净值提取的季度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 27页共 51页 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱 UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 广发银行股份有限公司 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 申万宏源 330,463,705.40 100.00% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 303,273.42 100.00% 171,278.24 100.00% 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 28页共 51页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 921,605.29 其中:支付销售机构的客户维护费 368,524.55 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%计提,逐日累计至每月月底,按月 支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 184,321.02 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费


单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信中证申万电子行业投资 指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行业投资指 数(LOF)C 合计 申万菱信基金管理有 限公司 - 29.56 29.56 合计 - 29.56 29.56 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 29页共 51页 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 广发银行股份有限公司 38,850,777.32 103,376.28 注:本基金的银行活期存款由基金托管人广发银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金(包括申万电子份额、申万电子 A份额、申万电子 B份额)不进行收益分配。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 605162 新中港 2021-06-29 2021-07-07 新股待上市 6.07 6.07 1,377.00 8,358.39 8,358.39 - 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 30页共 51页 605287 德才股份 2021-06-28 2021-07-06 新股待上市 31.56 31.56 349.00 11,014.44 11,014.44 - 301018 申菱环境 2021-06-28 2021-07-07 新股待上市 8.29 8.29 7,029.00 58,270.41 58,270.41 - 301021 英诺激光 2021-06-28 2021-07-06 新股待上市 9.46 9.46 2,609.00 24,681.14 24,681.14 - 301018 申菱环境 2021-06-28 2021-07-07 限售期股票 8.29 8.29 782.00 6,482.78 6,482.78 - 301021 英诺激光 2021-06-28 2021-07-06 限售期股票 9.46 9.46 290.00 2,743.40 2,743.40 - 300614 百川畅银 2021-05-18 2021-11-25 限售期股票 9.19 49.61 329.00 3,023.51 16,321.69 - 300926 博俊科技 2020-12-29 2021-07-12 限售期股票 10.76 22.16 359.00 3,862.84 7,955.44 - 300927 江天化学 2020-12-29 2021-07-07 限售期股票 13.39 30.08 217.00 2,905.63 6,527.36 - 300929 华骐环保 2021-01-12 2021-07-21 限售期股票 13.87 29.53 183.00 2,538.21 5,403.99 - 300930 屹通新材 2021-01-13 2021-07-21 限售期股票 13.11 24.47 322.00 4,221.42 7,879.34 - 300931 通用电梯 2021-01-13 2021-07-21 限售期股票 4.31 13.10 672.00 2,896.32 8,803.20 - 300932 三友联众 2021-01-15 2021-07-22 限售期股票 24.69 31.70 492.00 12,147.48 15,596.40 - 300933 中辰股份 2021-01-15 2021-07-22 限售期股票 3.37 10.44 1,112.00 3,747.44 11,609.28 - 300940 南极光 2021-01-27 2021-08-03 限售期股票 12.76 43.35 307.00 3,917.32 13,308.45 - 300941 创识科技 2021-02-02 2021-08-09 限售期股票 21.31 49.91 322.00 6,861.82 16,071.02 - 300942 易瑞生物 2021-02-02 2021-08-09 限售期股票 5.31 28.49 443.00 2,352.33 12,621.07 - 300943 春晖智控 2021-02-03 2021-08-10 限售期股票 9.79 23.00 255.00 2,496.45 5,865.00 - 300945 曼卡龙 2021-02-03 2021-08-10 限售期股票 4.56 18.87 474.00 2,161.44 8,944.38 - 300948 冠中生态 2021-02-18 2021-08-25 限售期股票 8.67 27.39 324.00 2,808.00 8,874.36 - 300950 德固特 2021-02-24 2021-09-03 限售期股票 8.41 39.12 219.00 1,841.79 8,567.28 - 300952 恒辉安防 2021-03-03 2021-09-13 限售期股票 11.72 27.07 340.00 3,984.80 9,203.80 - 300953 震裕科技 2021-03-11 2021-09-20 限售期股票 28.77 99.89 240.00 6,904.80 23,973.60 - 300955 嘉亨家化 2021-03-16 2021-09-24 限售期股票 16.53 46.05 232.00 3,834.96 10,683.60 - 300956 英力股份 2021-03-16 2021-09-27 限售期股票 12.85 25.80 371.00 4,767.35 9,571.80 - 300957 贝泰妮 2021-03-18 2021-09-27 限售期股票 47.33 252.43 256.00 12,116.48 64,622.08 - 300960 通业科技 2021-03-22 2021-09-29 限售期股票 12.08 23.06 234.00 2,826.72 5,396.04 - 300961 深水海纳 2021-03-23 2021-09-30 限售期股票 8.48 22.07 394.00 3,341.12 8,695.58 - 300963 中洲特材 2021-03-30 2021-10-11 限售期股票 12.13 27.73 283.00 3,432.79 7,847.59 - 300966 共同药业 2021-03-31 2021-10-11 限售期股票 8.24 39.25 286.00 2,356.64 11,225.50 - 300967 晓鸣股份 2021-04-02 2021-10-13 限售期股票 4.54 15.34 507.00 2,301.78 7,777.38 - 300968 格林精密 2021-04-06 2021-10-15 限售期股票 6.87 14.98 1,162.00 7,982.94 17,406.76 - 300971 博亚精工 2021-04-07 2021-10-15 限售期股票 18.24 33.37 245.00 4,468.80 8,175.65 - 300972 万辰生物 2021-04-08 2021-10-19 限售期股票 7.19 16.20 430.00 3,091.70 6,966.00 - 300973 立高食品 2021-04-08 2021-10-15 限售期股票 28.28 145.09 321.00 9,077.88 46,573.89 - 300975 商络电子 2021-04-14 2021-10-21 限售期股票 5.48 17.07 492.00 2,696.16 8,398.44 - 300978 东箭科技 2021-04-15 2021-10-26 限售期股票 8.42 16.77 593.00 4,993.06 9,944.61 - 300979 华利集团 2021-04-15 2021-10-26 限售期股票 33.22 105.33 477.00 15,845.94 50,242.41 - 300981 中红医疗 2021-04-19 2021-10-27 限售期股票 48.59 106.28 292.00 14,188.28 31,033.76 - 300982 苏文电能 2021-04-19 2021-10-27 限售期股票 15.83 50.96 317.00 5,018.11 16,154.32 - 300985 致远新能 2021-04-21 2021-10-29 限售期股票 24.90 27.29 295.00 7,345.50 8,050.55 - 300986 志特新材 2021-04-21 2021-11-01 限售期股票 14.79 37.23 264.00 3,904.56 9,828.72 - 300987 川网传媒 2021-04-28 2021-11-11 限售期股票 6.79 34.76 301.00 2,043.79 10,462.76 - 300991 创益通 2021-05-12 2021-11-22 限售期股票 13.06 34.14 254.00 3,317.24 8,671.56 - 300992 泰福泵业 2021-05-17 2021-11-25 限售期股票 9.36 26.89 200.00 1,872.00 5,378.00 - 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 31页共 51页 300993 玉马遮阳 2021-05-17 2021-11-24 限售期股票 12.10 23.23 410.00 4,961.00 9,524.30 - 300996 普联软件 2021-05-26 2021-12-03 限售期股票 20.81 50.60 241.00 5,015.21 12,194.60 - 300997 欢乐家 2021-05-26 2021-12-02 限售期股票 4.94 17.26 928.00 4,584.32 16,017.28 - 300998 宁波方正 2021-05-25 2021-12-02 限售期股票 6.02 28.50 201.00 1,210.02 5,728.50 - 301002 崧盛股份 2021-05-27 2021-12-07 限售期股票 18.71 76.32 201.00 3,760.71 15,340.32 - 301004 嘉益股份 2021-06-18 2021-12-27 限售期股票 7.81 28.93 312.00 2,436.72 9,026.16 - 301007 德迈仕 2021-06-04 2021-12-16 限售期股票 5.29 19.12 303.00 1,602.87 5,793.36 - 301009 可靠股份 2021-06-08 2021-12-17 限售期股票 12.54 31.22 801.00 10,044.54 25,007.22 - 301010 晶雪节能 2021-06-09 2021-12-20 限售期股票 7.83 22.61 218.00 1,706.94 4,928.98 - 301011 华立科技 2021-06-09 2021-12-17 限售期股票 14.20 44.02 175.00 2,485.00 7,703.50 - 301012 扬电科技 2021-06-15 2021-12-22 限售期股票 8.05 32.12 170.00 1,368.50 5,460.40 - 301013 利和兴 2021-06-21 2021-12-29 限售期股票 8.72 35.33 471.00 4,107.12 16,640.43 - 301015 百洋医药 2021-06-22 2021-12-30 限售期股票 7.64 54.81 462.00 3,529.68 25,322.22 - 301016 雷尔伟 2021-06-23 2021-12-30 限售期股票 13.75 41.07 275.00 3,781.25 11,294.25 - 688087 英科再生 2021-06-30 2021-07-09 新股待上市 21.96 21.96 2,469.00 54,219.24 54,219.24 - 688226 威腾电气 2021-06-28 2021-07-07 新股待上市 6.42 6.42 2,693.00 17,289.06 17,289.06 - 688499 利元亨 2021-06-23 2021-07-01 新股待上市 38.85 38.85 2,149.00 83,488.65 83,488.65 - 688195 腾景科技 2021-03-18 2021-09-27 限售期股票 13.60 19.86 2,693.00 36,624.80 53,482.98 - 688276 百克生物 2021-06-17 2021-12-27 限售期股票 36.35 99.68 2,601.00 94,546.35 259,267.68 - 688314 康拓医疗 2021-05-11 2021-11-18 限售期股票 17.34 96.65 1,085.00 18,813.90 104,865.25 - 688345 博力威 2021-06-03 2021-12-13 限售期股票 25.91 68.14 2,332.00 60,422.12 158,902.48 - 688367 工大高科 2021-06-21 2021-12-28 限售期股票 11.53 20.49 1,717.00 19,797.01 35,181.33 - 688601 力芯微 2021-06-18 2021-12-28 限售期股票 36.48 175.42 1,174.00 42,827.52 205,943.08 - 688626 翔宇医疗 2021-03-23 2021-09-30 限售期股票 28.82 108.33 2,765.00 79,687.30 299,532.45 - 688639 华恒生物 2021-04-14 2021-10-22 限售期股票 23.16 44.35 2,302.00 53,314.32 102,093.70 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单 价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600460 士兰微 2021-06-30 重大事项 56.35 2021-07-01 59.49 80,602.00 1,483,933.91 4,541,922.70 重大事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工 具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 32页共 51页 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪中证申万电子行业投资指 数。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在 风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行或其他国内大中型商业银行,本基金管理人认为与以 上银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查和控制交易对手信用及交割方 式来管理风险。 对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于本期末,本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产 净值的比例为 0%(上期末:0%)。 6.4.13.3 流动性风险 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 33页共 51页 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及 因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人已经建立涵盖制度、流程、组织架构、制衡机制、风险处置等方面的流动性风险 管控体系;建立以压力测试为核心、覆盖全类型产品的基金流动性风险监测与预警制度及风险应对 预案。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人已经建立针对公募基金申购赎回状况的监控和 预测机制以及建立了巨额赎回审批规程,对于巨额赎回建立严格的流动性评估机制;此外,本基金 管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带 来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对资产的流动性风险,本基金管理人持续监控和预测旗下基金的各项流动性指标,包括组合 持仓集中度指标、投资组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比 例控制和流通受限资产的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制投资组合的投资流 动性风险。 除了上述日常流动性管理机制外,本基金管理人已建立压力测试制度,针对不同类型投资组合 建立流动性压力测试模型,对各相关风险因子进行极端假设,进而评估对投资组合流动性的负面影 响。此外,本基金管理人已建立流动性风险应急机制,一旦发生或认为可能发生较大的流动性风险, 本基金管理人会立即启动相应的应急流程。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分 析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司 可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。完全按照有关指数构成比例进行证券投资的 开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 34页共 51页 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融 资产工具、银行存款和结算备付金,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 此外,本基金 可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。于本期末,除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购证券 款余额(如有)将在 1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合 约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果、流动性风险管理措施的实施以及本基金的资产和负债情 况,本基金管理人认为本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于本期末,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 35页共 51页 本期末 2021年 6月 30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 38,850,777.32 - - - - - 38,850,777.32 结算备付金 154,541.73 - - - - - 154,541.73 存出保证金 119,045.87 - - - - - 119,045.87 交易性金融资产 - - - - - 344,723,543.98 344,723,543.98 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 7,065.04 7,065.04 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 6,607,368.83 6,607,368.83 其他资产 - - - - - - - 资产总计 39,124,364.92 - - - - 351,337,977.85 390,462,342.77 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 6,112,602.93 6,112,602.93 应付赎回款 - - - - - 13,882,710.91 13,882,710.91 应付管理人报酬 - - - - - 155,086.79 155,086.79 应付托管费 - - - - - 31,017.36 31,017.36 应付销售服务费 - - - - - 2,775.84 2,775.84 应付交易费用 - - - - - 171,278.24 171,278.24 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 173,631.81 173,631.81 负债总计 - - - - - 20,529,103.88 20,529,103.88 利率敏感度缺口 39,124,364.92 - - - - 330,808,873.97 369,933,238.89 上年度末 2020年 12月 31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 23,891,305.48 - - - - - 23,891,305.48 结算备付金 44,597.64 - - - - - 44,597.64 存出保证金 279,276.64 - - - - - 279,276.64 交易性金融资产 - - - - - 305,854,785.43 305,854,785.43 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 4,608,660.69 4,608,660.69 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 36页共 51页 应收利息 - - - - - 5,268.82 5,268.82 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 1,267,043.11 1,267,043.11 其他资产 - - - - - - - 资产总计 24,215,179.76 - - - - 311,735,758.05 335,950,937.81 负债











短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 8,294,168.92 8,294,168.92 应付管理人报酬 - - - - - 139,205.76 139,205.76 应付托管费 - - - - - 27,841.15 27,841.15 应付销售服务费 - - - - - 276.12 276.12 应付交易费用 - - - - - 136,780.42 136,780.42 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 203,602.85 203,602.85 负债总计 - - - - - 8,801,875.22 8,801,875.22 利率敏感度缺口 24,215,179.76 - - - - 302,933,882.83 327,149,062.59 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0%(上期末:0%), 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上期末:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 37页共 51页 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,投资于股 票资产不低于基金资产的 85%,其中,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基 金资产的 80%,所以存在很高的其他价格风险。 本基金股票投资采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资 组合。当预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现 对跟踪误差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量,有 效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 344,723,543.98 93.19 305,854,785.43 93.49 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 344,723,543.98 93.19 305,854,785.43 93.49 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.以申万电子行业投资指数为基准衡量其他价格风险 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 基准上升 5% 增加约 1,748 增加约 1,542 基准下降 5% 减少约 1,748 减少约 1,542 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 38页共 51页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 一、本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公 允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言 具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2021年 6月 30日,属于第一层次的公允价值计量为 342,517,113.30元;属于第二层次的公 允价值为 2,206,430.64元。 (a) 第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。 (b) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 二、其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债,其 账面价值与公允价值之间无重大差异。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 344,723,543.98 88.29 其中:股票 344,723,543.98 88.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 39页共 51页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,005,319.05 9.99 8 其他各项资产 6,733,479.74 1.72 9 合计 390,462,342.77 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 339,802,665.58 91.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 27,168.76 0.01 F 批发和零售业 584,461.44 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,075,599.71 1.10 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 131,868.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 39,295.62 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 344,723,543.98 93.19 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 40页共 51页 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002415 海康威视 490,839.00 31,659,115.50 8.56 2 002475 立讯精密 513,599.00 23,625,554.00 6.39 3 000725 京东方A 3,557,425.00 22,198,332.00 6.00 4 603501 韦尔股份 54,710.00 17,616,620.00 4.76 5 300782 卓胜微 24,588.00 13,216,050.00 3.57 6 000100 TCL科技 1,474,000.00 11,276,100.00 3.05 7 002241 歌尔股份 251,216.00 10,736,971.84 2.90 8 603986 兆易创新 55,773.00 10,479,746.70 2.83 9 600703 三安光电 282,407.00 9,051,144.35 2.45 10 002371 北方华创 26,056.00 7,227,413.28 1.95 11 002049 紫光国微 44,643.00 6,883,504.17 1.86 12 600745 闻泰科技 65,400.00 6,337,260.00 1.71 13 688036 传音控股 25,232.00 5,286,104.00 1.43 14 600584 长电科技 130,927.00 4,933,329.36 1.33 15 300408 三环集团 114,587.00 4,860,780.54 1.31 16 300433 蓝思科技 156,777.00 4,610,811.57 1.25 17 600460 士兰微 80,602.00 4,541,922.70 1.23 18 300661 圣邦股份 17,301.00 4,372,481.73 1.18 19 002841 视源股份 35,120.00 4,365,064.80 1.18 20 002236 大华股份 188,800.00 3,983,680.00 1.08 21 601138 工业富联 313,139.00 3,886,054.99 1.05 22 300207 欣旺达 115,738.00 3,768,429.28 1.02 23 002008 大族激光 89,679.00 3,622,134.81 0.98 24 002185 华天科技 230,319.00 3,544,609.41 0.96 25 300136 信维通信 101,651.00 3,138,982.88 0.85 26 603160 汇顶科技 24,089.00 3,122,657.07 0.84 27 002384 东山精密 143,759.00 2,995,937.56 0.81 28 688008 澜起科技 47,545.00 2,965,857.10 0.80 29 600183 生益科技 120,403.00 2,818,634.23 0.76 30 600884 杉杉股份 119,755.00 2,792,686.60 0.75 31 002600 领益智造 296,477.00 2,724,623.63 0.74 32 002414 高德红外 98,606.00 2,719,553.48 0.74 33 002138 顺络电子 67,785.00 2,628,024.45 0.71 34 002938 鹏鼎控股 72,904.00 2,615,795.52 0.71 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 41页共 51页 35 688396 华润微 27,688.00 2,520,161.76 0.68 36 000988 华工科技 105,682.00 2,485,640.64 0.67 37 603893 瑞芯微 17,500.00 2,440,550.00 0.66 38 688099 晶晨股份 21,612.00 2,424,866.40 0.66 39 300458 全志科技 27,186.00 2,383,124.76 0.64 40 688002 睿创微纳 23,343.00 2,330,331.69 0.63 41 000733 振华科技 37,900.00 2,314,553.00 0.63 42 002409 雅克科技 28,500.00 2,308,500.00 0.62 43 002402 和而泰 95,998.00 2,301,072.06 0.62 44 002916 深南电路 20,152.00 2,239,491.76 0.61 45 000636 风华高科 73,210.00 2,212,406.20 0.60 46 600563 法拉电子 13,863.00 2,195,344.68 0.59 47 300088 长信科技 251,080.00 2,073,920.80 0.56 48 002456 欧菲光 220,345.00 1,956,663.60 0.53 49 300223 北京君正 19,120.00 1,929,590.40 0.52 50 002463 沪电股份 123,336.00 1,908,007.92 0.52 51 000021 深科技 95,800.00 1,833,612.00 0.50 52 002273 水晶光电 124,627.00 1,830,770.63 0.49 53 000050 深天马A 125,654.00 1,781,773.72 0.48 54 600171 上海贝岭 58,251.00 1,772,577.93 0.48 55 300390 天华超净 35,800.00 1,719,474.00 0.46 56 300747 锐科激光 14,825.00 1,690,939.50 0.46 57 002436 兴森科技 152,166.00 1,673,826.00 0.45 58 002156 通富微电 67,935.00 1,633,157.40 0.44 59 300296 利亚德 207,949.00 1,626,161.18 0.44 60 603290 斯达半导 5,000.00 1,600,000.00 0.43 61 300373 扬杰科技 26,270.00 1,590,385.80 0.43 62 300115 长盈精密 73,694.00 1,518,096.40 0.41 63 603005 晶方科技 25,036.00 1,482,882.28 0.40 64 688126 沪硅产业 50,705.00 1,479,571.90 0.40 65 300623 捷捷微电 37,650.00 1,424,299.50 0.39 66 600707 彩虹股份 146,700.00 1,380,447.00 0.37 67 600667 太极实业 150,700.00 1,371,370.00 0.37 68 300346 南大光电 33,300.00 1,288,044.00 0.35 69 300476 胜宏科技 55,663.00 1,216,236.55 0.33 70 300327 中颖电子 14,200.00 1,210,266.00 0.33 71 300083 创世纪 109,300.00 1,196,835.00 0.32 72 601231 环旭电子 67,716.00 1,138,305.96 0.31 73 002387 维信诺 98,000.00 1,022,140.00 0.28 74 002745 木林森 75,979.00 1,018,118.60 0.28 75 002036 联创电子 76,058.00 1,000,162.70 0.27 76 688018 乐鑫科技 4,283.00 999,737.86 0.27 77 300456 赛微电子 32,800.00 988,920.00 0.27 78 000413 东旭光电 448,200.00 932,256.00 0.25 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 42页共 51页 79 002925 盈趣科技 23,950.00 931,894.50 0.25 80 688019 安集科技 2,886.00 897,546.00 0.24 81 300726 宏达电子 12,300.00 867,027.00 0.23 82 000049 德赛电池 18,365.00 842,953.50 0.23 83 300323 华灿光电 76,400.00 840,400.00 0.23 84 002214 大立科技 42,880.00 820,723.20 0.22 85 300666 江丰电子 16,100.00 802,907.00 0.22 86 605111 新洁能 4,380.00 789,582.60 0.21 87 688007 光峰科技 18,513.00 775,324.44 0.21 88 300866 安克创新 4,300.00 720,121.00 0.19 89 603228 景旺电子 26,196.00 686,335.20 0.19 90 002217 合力泰 191,214.00 682,633.98 0.18 91 002859 洁美科技 21,000.00 656,670.00 0.18 92 002351 漫步者 45,400.00 614,716.00 0.17 93 300613 富瀚微 3,749.00 584,394.12 0.16 94 605358 立昂微 4,700.00 543,226.00 0.15 95 000062 深圳华强 32,040.00 541,796.40 0.15 96 603989 艾华集团 16,302.00 531,282.18 0.14 97 300735 光弘科技 39,508.00 480,417.28 0.13 98 300602 飞荣达 25,948.00 461,874.40 0.12 99 002815 崇达技术 35,900.00 448,032.00 0.12 100 002635 安洁科技 28,811.00 421,504.93 0.11 101 603515 欧普照明 15,550.00 399,168.50 0.11 102 002993 奥海科技 7,300.00 317,915.00 0.09 103 688626 翔宇医疗 2,765.00 299,532.45 0.08 104 301009 可靠股份 8,007.00 267,705.30 0.07 105 688276 百克生物 2,601.00 259,267.68 0.07 106 688601 力芯微 1,174.00 205,943.08 0.06 107 688700 东威科技 3,049.00 162,755.62 0.04 108 688345 博力威 2,332.00 158,902.48 0.04 109 688621 阳光诺和 1,485.00 131,868.00 0.04 110 688314 康拓医疗 1,085.00 104,865.25 0.03 111 688639 华恒生物 2,302.00 102,093.70 0.03 112 688499 利元亨 2,149.00 83,488.65 0.02 113 301011 华立科技 1,750.00 81,256.00 0.02 114 301018 申菱环境 7,811.00 64,753.19 0.02 115 300957 贝泰妮 256.00 64,622.08 0.02 116 688087 英科再生 2,469.00 54,219.24 0.01 117 688195 腾景科技 2,693.00 53,482.98 0.01 118 300979 华利集团 477.00 50,242.41 0.01 119 300973 立高食品 321.00 46,573.89 0.01 120 300919 中伟股份 262.00 42,706.00 0.01 121 300894 火星人 566.00 38,488.00 0.01 122 688367 工大高科 1,717.00 35,181.33 0.01 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 43页共 51页 123 601528 瑞丰银行 2,230.00 34,721.10 0.01 124 300981 中红医疗 292.00 31,033.76 0.01 125 301021 英诺激光 2,899.00 27,424.54 0.01 126 301015 百洋医药 462.00 25,322.22 0.01 127 300953 震裕科技 240.00 23,973.60 0.01 128 001207 联科科技 682.00 22,581.02 0.01 129 300968 格林精密 1,162.00 17,406.76 0.00 130 688226 威腾电气 2,693.00 17,289.06 0.00 131 301013 利和兴 471.00 16,640.43 0.00 132 300614 百川畅银 329.00 16,321.69 0.00 133 300982 苏文电能 317.00 16,154.32 0.00 134 300941 创识科技 322.00 16,071.02 0.00 135 300997 欢乐家 928.00 16,017.28 0.00 136 300925 法本信息 595.00 15,642.55 0.00 137 300932 三友联众 492.00 15,596.40 0.00 138 301002 崧盛股份 201.00 15,340.32 0.00 139 001208 华菱线缆 1,754.00 13,558.42 0.00 140 300940 南极光 307.00 13,308.45 0.00 141 300922 天秦装备 363.00 12,643.29 0.00 142 300942 易瑞生物 443.00 12,621.07 0.00 143 603171 税友股份 637.00 12,230.40 0.00 144 300996 普联软件 241.00 12,194.60 0.00 145 300933 中辰股份 1,112.00 11,609.28 0.00 146 301016 雷尔伟 275.00 11,294.25 0.00 147 300966 共同药业 286.00 11,225.50 0.00 148 605287 德才股份 349.00 11,014.44 0.00 149 300955 嘉亨家化 232.00 10,683.60 0.00 150 300987 川网传媒 301.00 10,462.76 0.00 151 300978 东箭科技 593.00 9,944.61 0.00 152 300986 志特新材 264.00 9,828.72 0.00 153 300956 英力股份 371.00 9,571.80 0.00 154 300993 玉马遮阳 410.00 9,524.30 0.00 155 300952 恒辉安防 340.00 9,203.80 0.00 156 301004 嘉益股份 312.00 9,026.16 0.00 157 300945 曼卡龙 474.00 8,944.38 0.00 158 300948 冠中生态 324.00 8,874.36 0.00 159 300931 通用电梯 672.00 8,803.20 0.00 160 300961 深水海纳 394.00 8,695.58 0.00 161 300991 创益通 254.00 8,671.56 0.00 162 300950 德固特 219.00 8,567.28 0.00 163 300975 商络电子 492.00 8,398.44 0.00 164 605162 新中港 1,377.00 8,358.39 0.00 165 300971 博亚精工 245.00 8,175.65 0.00 166 300985 致远新能 295.00 8,050.55 0.00 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 44页共 51页 167 300926 博俊科技 359.00 7,955.44 0.00 168 300930 屹通新材 322.00 7,879.34 0.00 169 300963 中洲特材 283.00 7,847.59 0.00 170 300967 晓鸣股份 507.00 7,777.38 0.00 171 300972 万辰生物 430.00 6,966.00 0.00 172 300927 江天化学 217.00 6,527.36 0.00 173 300943 春晖智控 255.00 5,865.00 0.00 174 301007 德迈仕 303.00 5,793.36 0.00 175 300998 宁波方正 201.00 5,728.50 0.00 176 301012 扬电科技 170.00 5,460.40 0.00 177 300929 华骐环保 183.00 5,403.99 0.00 178 300960 通业科技 234.00 5,396.04 0.00 179 300992 泰福泵业 200.00 5,378.00 0.00 180 301010 晶雪节能 218.00 4,928.98 0.00 181 605011 杭州热电 525.00 4,662.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002415 海康威视 13,114,688.00 4.01 2 002475 立讯精密 10,520,093.40 3.22 3 000725 京东方A 10,227,739.00 3.13 4 603501 韦尔股份 6,542,771.00 2.00 5 000100 TCL科技 6,068,035.00 1.85 6 300782 卓胜微 4,977,715.20 1.52 7 688036 传音控股 4,951,948.00 1.51 8 002241 歌尔股份 4,736,463.83 1.45 9 600703 三安光电 3,592,292.00 1.10 10 603986 兆易创新 3,222,708.20 0.99 11 688008 澜起科技 3,082,849.61 0.94 12 300433 蓝思科技 3,078,541.00 0.94 13 600745 闻泰科技 2,995,026.00 0.92 14 002049 紫光国微 2,605,262.00 0.80 15 002414 高德红外 2,440,469.27 0.75 16 688396 华润微 2,430,913.61 0.74 17 002371 北方华创 2,405,912.00 0.74 18 688002 睿创微纳 2,362,232.04 0.72 19 601138 工业富联 2,267,222.00 0.69 20 688099 晶晨股份 2,206,600.82 0.67 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 45页共 51页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 002415 海康威视 10,501,885.26 3.21 2 002475 立讯精密 8,876,389.00 2.71 3 000725 京东方A 8,090,979.00 2.47 4 000100 TCL科技 7,168,825.00 2.19 5 002241 歌尔股份 5,842,823.00 1.79 6 603501 韦尔股份 5,576,912.00 1.70 7 002049 紫光国微 3,710,596.00 1.13 8 002371 北方华创 3,394,096.00 1.04 9 603986 兆易创新 3,319,894.24 1.01 10 300782 卓胜微 3,082,753.00 0.94 11 600703 三安光电 3,023,790.84 0.92 12 603678 火炬电子 2,741,280.00 0.84 13 300433 蓝思科技 2,715,894.00 0.83 14 300408 三环集团 2,673,505.42 0.82 15 603267 鸿远电子 2,641,493.80 0.81 16 002841 视源股份 2,635,963.00 0.81 17 002414 高德红外 2,564,041.80 0.78 18 002236 大华股份 2,492,456.00 0.76 19 600745 闻泰科技 2,236,132.00 0.68 20 002008 大族激光 2,150,255.00 0.66 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 167,481,584.85 卖出股票的收入(成交)总额 170,240,346.51 注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 46页共 51页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除韦尔股份(603501.SH)外,在报告编制日前一年内,没 有收到公开谴责和处罚的情形。 本报告编制日前一年内,上海韦尔半导体股份有限公司由于对资产质押情况未及时在临时公告 中披露而被中国证券监督管理委员会及其派出机构出具警示函。 本基金采用完全复制方式被动跟踪标的指数,上述证券为本基金业绩基准的成分股,所以不影 响基金管理人对该证券的投资决策。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 47页共 51页 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 119,045.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,065.04 5 应收申购款 6,607,368.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,733,479.74 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万菱信中证申 万电子行业投资 指数(LOF)A 103,949 3,151.56 1,368.00 0.00% 327,599,695.60 100.00% 申万菱信中证申 2,319 4,072.14 - - 9,443,299.20 100.00% 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 48页共 51页 万电子行业投资 指数(LOF)C 合计 106,009 3,179.39 1,368.00 0.00% 337,042,994.80 100.00% 注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 李毅群 932,879.00 7.74% 2 钱中明 481,900.00 4.00% 3 齐志华 383,662.00 3.18% 4 张汤亚 252,089.00 2.09% 5 黄林淑 237,232.00 1.97% 6 张宜时 233,249.00 1.93% 7 孙淑玉 174,926.00 1.45% 8 张强 151,397.00 1.26% 9 张桂娟 140,859.00 1.17% 10 赵武君 139,925.00 1.16% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 申万菱信中证申万电子行业投 资指数(LOF)A 173,836.95 0.05% 申万菱信中证申万电子行业投 资指数(LOF)C 19,018.78 0.20% 合计 192,855.73 0.06% 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万菱信中证申万电子 行业投资指数(LOF)A 0 申万菱信中证申万电子 行业投资指数(LOF)C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 申万菱信中证申万电子 0 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 49页共 51页 放式基金 行业投资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子 行业投资指数(LOF)C 0 合计 0 9


开放式基金份额变动 单位:份 项目 申万菱信中证申万电子行业投 资指数(LOF)A 申万菱信中证申万电子行业投 资指数(LOF)C 本报告期期初基金份额总额 337,616,258.30 1,993,551.62 本报告期基金总申购份额 480,613,951.82 34,283,567.03 减:本报告期基金总赎回份额 490,629,146.52 26,833,819.45 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 327,601,063.60 9,443,299.20 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内,基金管理人董事、监事和高级管理人员未发生变更。 2、本报告期内,本基金托管人资产托管部副总经理由梁冰女士变更为胡杰先生。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、 基 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘用毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 50页共 51页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万宏源证券 2 330,463,705.40 100.00% 303,273.42 100.00% - 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况 良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券 投资基金(LOF)(申万菱信中证申万电子行 业投资指数(LOF)C)产品资料概要更新 《证券时报》及规定网站 2021-04-01 2 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券 投资基金(LOF)(申万菱信中证申万电子行 业投资指数(LOF)A)产品资料概要更新 《证券时报》及规定网站 2021-04-01 3 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券 投资基金(LOF)更新招募说明书(2021 年 第 1号) 《证券时报》及规定网站 2021-04-01 4 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券 投资基金(LOF)基金合同更新 《证券时报》及规定网站 2021-03-30 5 关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基 金运作指引第 3号—指数基金指引》修改基金 合同部分条款的公告 《证券时报》及规定网站 2021-03-30 11


影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本公司根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号—指数基金指引》有关规定, 对本基金的基金合同相关条款进行修订。本次修订于 3月 30日正式生效。详见本基金管理人发布的 相关公告。 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 51页共 51页 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同; 招募说明书及其更新; 产品资料概要及其更新; 发售公告; 成立公告; 定期报告; 其他临时公告。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网 址:www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年八月三十一日