博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同
意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................... 9
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 10
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 10
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 11
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 13
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 30
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 31
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 33
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 34
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 34
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 34
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 34
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 34
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 34
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 37
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 37
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 38
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§10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 39
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 41
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 42
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 42
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 42
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 42
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 42
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 42
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 42
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
基金简称 博时中证银行指数
场内简称 银行 LOF
基金主代码 160517
交易代码 160517
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2020年 8月 6日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 650,134,270.80份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控制在 4%以
下。
投资策略
本基金为指数型基金，采用完全复制法，按照成份股在中证银行指数中的基准权
重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟踪，本基金将辅以适当
的替代性策略调整组合。主要投资策略是资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策、权证投资策略。
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中中高
预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合
型基金、债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 李申
联系电话 0755-83169999 021-60637102
电子邮箱 service@bosera.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 021-60637111
传真 0755-83195140 021-60635778
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路5999号基金大厦21层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路
5999号基金大厦21层
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 江向阳 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座 23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
本期已实现收益 27,009,775.19
本期利润 34,681,498.44
加权平均基金份额本期利润 0.0697
本期加权平均净值利润率 5.21%
本期基金份额净值增长率 8.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 162,319,558.11
期末可供分配基金份额利润 0.2497
期末基金资产净值 866,608,309.50
期末基金份额净值 1.3330
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 20.35%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -3.94% 0.85% -5.52% 0.84% 1.58% 0.01%
过去三个月 -1.75% 0.96% -3.93% 0.96% 2.18% 0.00%
过去六个月 8.60% 1.24% 5.90% 1.25% 2.70% -0.01%
自基金合同生
效起至今
20.35% 1.14% 14.27% 1.15% 6.08% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税
后）×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
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合同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间
序列。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同于 2020 年 8 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约
定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的
使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只
公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专
户，管理资产总规模逾 15482 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383 亿元
人民币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵云阳
指数与量化投
资部投资总监
2020-08-0
6
- 10.8
赵云阳先生，硕士。2003年至 2010
年在晨星中国研究中心工作。2010
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/基金经理 年加入博时基金管理有限公司。历
任量化分析师、量化分析师兼基金
经理助理、博时特许价值混合型证
券投资基金(2013 年 9 月 13 日
-2015年 2月 9日)、博时招财一号
大数据保本混合型证券投资基金
(2015年 4月 29日-2016年 5月 30
日)、博时中证淘金大数据 100 指
数型证券投资基金(2015 年 5 月 4
日-2016年 5月 30日)、博时裕富
沪深 300 指数证券投资基金(2015
年 5月 5日-2016年 5月 30日)、
上证企债 30 交易型开放式指数证
券投资基金(2013 年 7 月 11 日
-2018年 1月 26日)、深证基本面
200 交易型开放式指数证券投资基
金(2012年 11月 13日-2018年 12
月 10日)、博时深证基本面 200交
易型开放式指数证券投资基金联
接基金(2012 年 11 月 13 日-2018
年 12 月 10 日)、博时创业板交易
型开放式指数证券投资基金联接
基金(2018 年 12 月 10 日-2019 年
10月 11日)、博时创业板交易型开
放式指数证券投资基金(2018年 12
月 10日-2019年 10月 11日)、博
时中证银行指数分级证券投资基
金(2015年 10月 8日-2020年 8月
5日)、博时中证 800证券保险指数
分级证券投资基金(2015年 5月 19
日-2020年 8月 6日)的基金经理、
指数与量化投资部投资副总监。现
任指数与量化投资部投资总监兼
博时上证 50 交易型开放式指数证
券投资基金(2015年 10月 8日—至
今)、博时黄金交易型开放式证券
投资基金(2015 年 10 月 8 日—至
今)、博时上证 50交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(2015 年
10 月 8 日—至今)、博时黄金交易
型开放式证券投资基金联接基金
(2016年 5月 27日—至今)、博时
中证央企结构调整交易型开放式
指数证券投资基金(2018 年 10 月
19 日—至今)、博时中证央企结构
调整交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(2018年 11月 14日
—至今)、博时中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券投资基金
(2019年 9月 20日—至今)、博时
中证央企创新驱动交易型开放式
指数证券投资基金联接基金(2019
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年 11 月 13 日—至今)、博时中证
银行指数证券投资基金（LOF）
(2020年 8月 6日—至今)、博时中
证全指证券公司指数证券投资基
金(2020年 8月 7日—至今)的基金
经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 24次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年上半年，海外主要市场指数全线上涨，标普 500上涨 14.41%，纳斯达克上涨 12.54%，英国富
时 100上涨 8.93%，法国 CAC40上涨 17.23%，德国 DAX指数上涨 13.21%，香港恒生指数上涨 5.86%，日经
225上涨 4.91%。国内 A股方面整体震荡上行，主题风格切换显著，一季度周期板块表现较强,二季度科技
股表现抢眼，总体看，中小盘风格表现较强。汇率方面，人民币整体延续升值态势，相对于美元，人民币
升值 1.20%。债券市场方面，10年期国债收益率下行 6.5个 BP，6月底收益率为 3.078%，美国债 10年期
收益率在春节大幅飙升后逐步回落，月底收益率为 1.450%，全球流动性整体处于宽松状态。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日，本基金基金份额净值为 1.3330元，份额累计净值为 1.5002元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为 8.60%，同期业绩基准增长率 5.90%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年，宏观上，随着新冠疫苗在欧美主要经济体全面普及，欧美疫情有望较快控制，
全球经济复苏将更加全面和均衡，当前供需不均衡的局面有望逐步修复。国内经济方面，整体经济延续良
好的复苏态势，同时受益于较为完善的供应链和良好的要素效率，经济整体景气复苏趋势良好。货币政策
方面，目前流动性还是延续整体充裕性，当前由于全球经济复苏使得大宗品价格大幅上涨，PPI持续走高，
未来随着产能未来逐渐释放，该矛盾点有望逐渐得到解决，后续需要紧密跟踪相关原材料价格的趋势变化。
总体上，货币流动性无需过度担忧，仍然处在逐步回归常态的过程中，市场机会需要更加紧扣上市公司的
盈利预期变化。
今年整体市场风格切换比较剧烈，但是银行整体估值较低，向下的空间有限，同时股息率也有一定的
吸引力。因此，从均衡配置的角度考虑，可以持续关注质地优良的银行标的。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、
合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），
制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、
运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估
后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有
绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策
和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及
净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨
达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出
具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易
的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
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5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基
金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 6.4.3.1 59,188,597.88 20,397,521.88
结算备付金
482,302.03 166,160.50
存出保证金
95,972.37 47,867.18
交易性金融资产 6.4.3.2 815,366,244.13 356,711,715.98
其中：股票投资
815,366,244.13 356,711,715.98
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
5,274.74 2,539.55
应收股利 6.4.3.5 - -
应收申购款
13,783,657.79 8,892,436.52
递延所得税资产
- -
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其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
888,922,048.94 386,218,241.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
12,724,796.26 1,097,055.56
应付赎回款
8,728,602.31 5,330,935.41
应付管理人报酬
331,438.24 136,307.89
应付托管费
99,431.44 40,892.39
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 245,964.20 154,758.20
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 183,506.99 212,883.48
负债合计
22,313,739.44 6,972,832.93
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.3.9 577,706,036.77 274,552,625.44
未分配利润 6.4.3.10 288,902,272.73 104,692,783.24
所有者权益合计
866,608,309.50 379,245,408.68
负债和所有者权益总计
888,922,048.94 386,218,241.61
注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.3330元，基金份额总额 650,134,270.80份。
6.2 利润表
会计主体：博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
一、收入
37,635,525.26
1.利息收入
78,417.96
其中：存款利息收入 6.4.3.11 77,854.98
债券利息收入
562.98
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
29,382,977.75
其中：股票投资收益 6.4.3.12 16,860,214.67
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.3.13
.1 258,360.92
资产支持证券投资收益 6.4.3.13 -
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
12
.2
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.3.14 -
股利收益 6.4.3.15 12,264,402.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.3.16 7,671,723.25
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 502,406.30
减：二、费用
2,954,026.82
1．管理人报酬
1,642,729.83
2．托管费
492,818.81
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.3.18 626,002.85
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.3.19 192,475.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
34,681,498.44
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
34,681,498.44
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
274,552,625.44 104,692,783.24 379,245,408.68
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 34,681,498.44 34,681,498.44
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
303,153,411.33 149,527,991.05 452,681,402.38
其中：1.基金申购款 847,986,866.03 422,250,244.79 1,270,237,110.82
2.基金赎回款 -544,833,454.70 -272,722,253.74 -817,555,708.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
577,706,036.77 288,902,272.73 866,608,309.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
13
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地
产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产
进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理
人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资
管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增
值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得
的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额
净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，
按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比
例计算缴纳。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
14
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 59,188,597.88
定期存款 -
其他存款 -
合计 59,188,597.88
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 801,907,272.64 815,366,244.13 13,458,971.49
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 801,907,272.64 815,366,244.13 13,458,971.49
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 5,014.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 217.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
15
应收出借证券利息 -
其他 43.20
合计 5,274.74
6.4.3.6 其他资产
无余额。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 245,964.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 245,964.20
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,581.89
应付证券出借违约金 -
其他应付款 102.24
应付指数使用费 100,000.00
预提费用 81,822.86
合计 183,506.99
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 308,974,028.45 274,552,625.44
本期申购 954,299,985.75 847,986,866.03
本期赎回（以“-”号填列） -613,139,743.40 -544,833,454.70
本期末 650,134,270.80 577,706,036.77
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 62,502,087.07 42,190,696.17 104,692,783.24
本期利润 27,009,775.19 7,671,723.25 34,681,498.44
本期基金份额交易产生的
变动数
72,807,695.85 76,720,295.20 149,527,991.05
其中：基金申购款 201,907,607.93 220,342,636.86 422,250,244.79
基金赎回款 -129,099,912.08 -143,622,341.66 -272,722,253.74
本期已分配利润 - - -
本期末 162,319,558.11 126,582,714.62 288,902,272.73
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
16
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 71,130.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,715.50
其他 1,008.84
合计 77,854.98
6.4.3.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 71,732,053.82
减：卖出股票成本总额 54,871,839.15
买卖股票差价收入 16,860,214.67
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
5,023,923.90
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,765,000.00
减：应收利息总额 562.98
买卖债券差价收入 258,360.92
6.4.3.13.2资产支持证券投资收益
无发生额。
6.4.3.14 衍生工具收益
6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益
无发生额。
6.4.3.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 12,264,402.16
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 12,264,402.16
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
17
6.4.3.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 7,671,723.25
——股票投资 7,671,723.25
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税
-
合计 7,671,723.25
6.4.3.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 502,406.30
合计 502,406.30
6.4.3.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
交易所市场交易费用 626,002.85
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 626,002.85
6.4.3.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 22,315.49
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费 10,292.47
指数使用费 100,000.00
其他 360.00
合计 192,475.33
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
18
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,642,729.83
其中：支付销售机构的客户维护费 664,832.84
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。
6.4.6.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 492,818.81
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按
月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
19
无。
6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存款 59,188,597.88 71,130.64
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有 2,213,600 股建设银行的 A 股普通股,成本总额为人民币
14,935,719.31元，估值总额为人民币 14,720,440.00元，占基金资产净值的比例为 1.70%(2020年 12月
31日：基金持有 1,040,700股建设银行的 A股普通股，成本总额为人民币 6,875,762.74元，估值总额为
人民币 6,535,596.00元，占基金资产净值的比例为 1.72%)。
6.4.7 利润分配情况
无。
6.4.8 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
68807
9
美 迪
凯
2021-
02-23
2021-
09-02
首次
公开
发行
限售
10.19 18.40
10,62
2.00
108,2
38.18
195,4
44.80
-
68861
9
罗 普
特
2021-
02-08
2021-
08-23
首次
公开
发行
限售
19.31 26.74
5,856
.00
113,0
79.36
156,5
89.44
-
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
20
68866
1
和林
微纳
2021-
03-19
2021-
09-29
首次
公开
发行
限售
17.71 84.01
1,452
.00
25,71
4.92
121,9
82.52
-
68857
5
亚 辉
龙
2021-
05-10
2021-
11-17
首次
公开
发行
限售
14.80 32.09
3,435
.00
50,83
8.00
110,2
29.15
-
68831
9
欧林
生物
2021-
05-31
2021-
12-08
首次
公开
发行
限售
9.88 27.34
3,412
.00
33,71
0.56
93,28
4.08
-
30095
7
贝 泰
妮
2021-
03-18
2021-
09-27
首次
公开
发行
限售
47.33
251.9
6
368.0
0
17,41
7.44
92,72
1.28
-
68849
9
利 元
亨
2021-
06-23
2022-
01-03
首次
公开
发行
限售
38.85 38.85
2,149
.00
83,48
8.65
83,48
8.65
-
68867
6
金盘
科技
2021-
03-02
2021-
09-09
首次
公开
发行
限售
10.10 16.24
3,750
.00
37,87
5.00
60,90
0.00
-
68823
9
航宇
科技
2021-
06-25
2021-
07-05
新股
未上
市
11.48 11.48
4,926
.00
56,55
0.48
56,55
0.48
-
30097
9
华利
集团
2021-
04-15
2021-
10-26
首次
公开
发行
限售
33.22 87.50
643.0
0
21,36
0.46
56,26
2.50
-
68808
7
英科
再生
2021-
06-30
2021-
07-09
新股
未上
市
21.96 21.96
2,469
.00
54,21
9.24
54,21
9.24
-
30097
3
立高
食品
2021-
04-08
2021-
10-15
首次
公开
发行
限售
28.28
115.7
1
360.0
0
10,18
0.80
41,65
5.60
-
30102
0
密封
科技
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
10.64 10.64
3,789
.00
40,31
4.96
40,31
4.96
-
68836
7
工大
高科
2021-
06-21
2021-
12-28
首次
公开
发行
限售
11.53 17.94
1,717
.00
19,79
7.01
30,80
2.98
-
30098
1
中红
医疗
2021-
04-19
2021-
10-27
首次
公开
发行
限售
48.59 90.39
301.0
0
14,62
5.59
27,20
7.39
-
30102
1
英诺
激光
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
9.46 9.46
2,609
.00
24,68
1.14
24,68
1.14
-
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
21
市
30095
3
震裕
科技
2021-
03-11
2021-
09-22
首次
公开
发行
限售
28.77 99.85
240.0
0
6,904
.80
23,96
4.00
-
30100
9
可靠
股份
2021-
06-08
2021-
12-17
首次
公开
发行
限售
12.54 27.89
801.0
0
10,04
4.54
22,33
9.89
-
30094
1
创识
科技
2021-
02-02
2021-
08-09
首次
公开
发行
限售
21.31 49.94
399.0
0
8,502
.69
19,92
6.06
-
30101
5
百洋
医药
2021-
06-22
2021-
12-30
首次
公开
发行
限售
7.64 38.83
462.0
0
3,529
.68
17,93
9.46
-
68822
6
威腾
电气
2021-
06-28
2021-
07-07
新股
未上
市
6.42 6.42
2,693
.00
17,28
9.06
17,28
9.06
-
30098
2
苏文
电能
2021-
04-19
2021-
10-27
首次
公开
发行
限售
15.83 45.29
317.0
0
5,018
.11
14,35
6.93
-
30061
4
百川
畅银
2021-
05-18
2021-
11-25
首次
公开
发行
限售
9.19 40.38
329.0
0
3,023
.51
13,28
5.02
-
30094
2
易瑞
生物
2021-
02-02
2021-
08-09
首次
公开
发行
限售
5.31 28.52
443.0
0
2,352
.33
12,63
4.36
-
30099
7
欢 乐
家
2021-
05-26
2021-
12-02
首次
公开
发行
限售
4.94 13.05
928.0
0
4,584
.32
12,11
0.40
-
30100
2
崧盛
股份
2021-
05-27
2021-
12-07
首次
公开
发行
限售
18.71 57.62
201.0
0
3,760
.71
11,58
1.62
-
60528
7
德才
股份
2021-
06-28
2021-
07-06
新股
未上
市
31.56 31.56
349.0
0
11,01
4.44
11,01
4.44
-
30095
5
嘉亨
家化
2021-
03-16
2021-
09-24
首次
公开
发行
限售
16.53 46.07
232.0
0
3,834
.96
10,68
8.24
-
30099
6
普联
软件
2021-
05-26
2021-
12-03
首次
公开
发行
限售
20.81 42.23
241.0
0
5,015
.21
10,17
7.43
-
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
22
30095
2
恒辉
安防
2021-
03-03
2021-
09-13
首次
公开
发行
限售
11.72 27.08
340.0
0
3,984
.80
9,207
.20
-
30096
6
共同
药业
2021-
03-31
2021-
10-11
首次
公开
发行
限售
8.24 31.54
286.0
0
2,356
.64
9,020
.44
-
30094
5
曼 卡
龙
2021-
02-03
2021-
08-10
首次
公开
发行
限售
4.56 18.88
474.0
0
2,161
.44
8,949
.12
-
30094
8
冠中
生态
2021-
02-18
2021-
08-25
首次
公开
发行
限售
8.67 27.42
324.0
0
2,808
.00
8,884
.08
-
30096
1
深水
海纳
2021-
03-23
2021-
09-30
首次
公开
发行
限售
8.48 22.07
394.0
0
3,341
.12
8,695
.58
-
30095
0
德 固
特
2021-
02-24
2021-
09-03
首次
公开
发行
限售
8.41 39.13
219.0
0
1,841
.79
8,569
.47
-
60516
2
新 中
港
2021-
06-29
2021-
07-07
新股
未上
市
6.07 6.07
1,377
.00
8,358
.39
8,358
.39
-
30095
8
建工
修复
2021-
03-18
2021-
09-29
首次
公开
发行
限售
8.53 27.22
300.0
0
2,559
.00
8,166
.00
-
30097
8
东箭
科技
2021-
04-15
2021-
10-26
首次
公开
发行
限售
8.42 13.60
593.0
0
4,993
.06
8,064
.80
-
30098
5
致远
新能
2021-
04-21
2021-
10-29
首次
公开
发行
限售
24.90 24.81
295.0
0
7,345
.50
7,318
.95
-
30097
1
博亚
精工
2021-
04-07
2021-
10-15
首次
公开
发行
限售
18.24 28.29
245.0
0
4,468
.80
6,931
.05
-
30097
5
商络
电子
2021-
04-14
2021-
10-21
首次
公开
发行
限售
5.48 13.03
492.0
0
2,696
.16
6,410
.76
-
30096
3
中洲
特材
2021-
03-30
2021-
10-11
首次
公开
发行
限售
12.13 22.49
283.0
0
3,432
.79
6,364
.67
-
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
23
30101
1
华立
科技
2021-
06-09
2021-
12-17
首次
公开
发行
限售
14.20 33.84
175.0
0
2,485
.00
5,922
.00
-
30094
3
春晖
智控
2021-
02-03
2021-
08-10
首次
公开
发行
限售
9.79 23.01
255.0
0
2,496
.45
5,867
.55
-
30096
7
晓鸣
股份
2021-
04-02
2021-
10-13
首次
公开
发行
限售
4.54 11.54
507.0
0
2,301
.78
5,850
.78
-
30097
2
万辰
生物
2021-
04-08
2021-
10-19
首次
公开
发行
限售
7.19 12.65
430.0
0
3,091
.70
5,439
.50
-
30102
0
密封
科技
2021-
06-28
2022-
01-06
首次
公开
发行
限售
10.64 10.64
421.0
0
4,479
.44
4,479
.44
-
30099
5
奇德
新材
2021-
05-17
2021-
11-26
首次
公开
发行
限售
14.72 23.32
191.0
0
2,811
.52
4,454
.12
-
30100
7
德 迈
仕
2021-
06-04
2021-
12-16
首次
公开
发行
限售
5.29 14.44
303.0
0
1,602
.87
4,375
.32
-
30099
8
宁波
方正
2021-
05-25
2021-
12-02
首次
公开
发行
限售
6.02 21.32
201.0
0
1,210
.02
4,285
.32
-
30101
2
扬电
科技
2021-
06-15
2021-
12-22
首次
公开
发行
限售
8.05 24.26
170.0
0
1,368
.50
4,124
.20
-
30099
2
泰福
泵业
2021-
05-17
2021-
11-25
首次
公开
发行
限售
9.36 20.32
200.0
0
1,872
.00
4,064
.00
-
30101
0
晶雪
节能
2021-
06-09
2021-
12-20
首次
公开
发行
限售
7.83 17.61
218.0
0
1,706
.94
3,838
.98
-
30102
1
英诺
激光
2021-
06-28
2022-
01-06
首次
公开
发行
限售
9.46 9.46
290.0
0
2,743
.40
2,743
.40
-
注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股份，所认购的 2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份自发行结束之日起 12个月内不得转让；
所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。根
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
24
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》，基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个
月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%(根据中国证监会《<
关于修改上市公司证券发行管理办法的决定><关于修改创业板上市公司证券发行管理暂行办法的决定><
关于修改上市公司非公开发行股票实施细则的决定>的立法说明》，基金持有的 2020 年 2 月 14 日(含)后
发行完毕的非公开发行股份，不适用上述减持规则的相关规定)；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日
内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东
减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不
能自由转让。
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建
议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
4、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露的相
应受限证券数据中。"
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期
收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。就三级
基金份额而言，博时银行份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征；博时银行
A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；博时银行 B份额具有高风险、高预期收益的特征。本基金
的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控制在 4%以下。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律
部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的
建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管
理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风
险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管
理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系
统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公
司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良
好监督与控制。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
25
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量
化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、
拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放
在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资
者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券
登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报
方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司
的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行
动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.2.4按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.9.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.9.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方
面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
26
金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账
面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通
过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产
净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审
慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本
基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对
交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易
对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手
风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；
持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及
中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投
资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生
波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方
法对上述利率风险进行管理。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
27
6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月 30
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 59,188,597.88 - - - 59,188,597.88
结算备付金 482,302.03 - - - 482,302.03
存出保证金 95,972.37 - - - 95,972.37
交易性金融资产 - - - 815,366,244.13
815,366,244.1
3
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 5,274.74 5,274.74
应收申购款 - - - 13,783,657.79 13,783,657.79
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 59,766,872.28 - -
829,155,176.
66
888,922,048
.94
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 8,728,602.31 8,728,602.31
应付证券清算款 - - - 12,724,796.26 12,724,796.26
应付管理人报酬 - - - 331,438.24 331,438.24
应付托管费 - - - 99,431.44 99,431.44
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 245,964.20 245,964.20
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 183,506.99 183,506.99
负债总计 - - -
22,313,739.4
4
22,313,739.
44
利率敏感度缺
口
59,766,872.28 - - 806,841,437.
22
866,608,309
.50
上年度末
2020年 12月 31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,397,521.88 - - - 20,397,521.88
结算备付金 166,160.50 - - - 166,160.50
存出保证金 47,867.18 - - - 47,867.18
交易性金融资产 - - - 356,711,715.98
356,711,715.9
8
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 2,539.55 2,539.55
应收申购款 - - - 8,892,436.52 8,892,436.52
应收股利 - - - - -
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
28
其他资产 - - - - -
资产总计 20,611,549.56 0.00 0.00
365,606,692.
05
386,218,241
.61
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付赎回款 - - - 5,330,935.41 5,330,935.41
应付证券清算款 - - - 1,097,055.56 1,097,055.56
应付管理人报酬 - - - 136,307.89 136,307.89
应付托管费 - - - 40,892.39 40,892.39
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付交易费用 - - - 154,758.20 154,758.20
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 212,883.48 212,883.48
负债总计
0.00 0.00 0.00 6,972,832.93 6,972,832.9
3
利率敏感度缺
口
20,611,549.56 0.00 0.00
358,633,859.
12
379,245,408
.68
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析
本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转换债券.可交换债券）或资产支持证券投资，因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。
6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有
资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单
个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资
产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资
815,366,244.
13
94.09
356,711,715
.98
94.06
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
29
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
815,366,244.
13
94.09
356,711,715
.98
94.06
6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.业绩比较基准上升 5% 增加约 4,005 增加约 1,804
2.业绩比较基准下降 5% 减少约 4,005 减少约 1,804
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决
定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为
813,762,217.89元，属于第二层次的余额为 1,604,026.24元，属于第三层次的余额为 0.00元（上年度末：
第一层次 352,415,951.51元，第二层次 4,295,764.47元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或
属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关
股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
30
很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 815,366,244.13 91.73
其中：股票 815,366,244.13 91.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
59,670,899.91 6.71
8 其他各项资产 13,884,904.90 1.56
9 合计 888,922,048.94 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,336,122.69 0.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 33,299.34 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 198,923.33 0.02
J 金融业 813,709,186.05 93.90
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 39,030.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
31
S 综合 - -
合计 815,366,244.13 94.09
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 600036 招商银行 2,249,359 121,892,764.21 14.07
2 601166 兴业银行 4,793,200 98,500,260.00 11.37
3 000001 平安银行 3,198,260 72,344,641.20 8.35
4 601398 工商银行 11,552,900 59,728,493.00 6.89
5 002142 宁波银行 1,188,196 46,303,998.12 5.34
6 601328 交通银行 9,056,400 44,376,360.00 5.12
7 600000 浦发银行 3,869,948 38,699,480.00 4.47
8 600016 民生银行 7,013,400 30,929,094.00 3.57
9 601288 农业银行 9,470,500 28,695,615.00 3.31
10 600919 江苏银行 3,905,370 27,728,127.00 3.20
11 601229 上海银行 3,277,933 26,879,050.60 3.10
12 601169 北京银行 4,878,330 23,757,467.10 2.74
13 601988 中国银行 6,947,000 21,396,760.00 2.47
14 601818 光大银行 5,452,280 20,609,618.40 2.38
15 601658 邮储银行 3,585,926 18,001,348.52 2.08
16 601009 南京银行 1,649,216 17,349,752.32 2.00
17 601939 建设银行 2,213,600 14,720,440.00 1.70
18 600926 杭州银行 977,300 14,415,175.00 1.66
19 600015 华夏银行 2,028,764 12,558,049.16 1.45
20 601916 浙商银行 2,754,800 10,936,556.00 1.26
21 601838 成都银行 714,400 9,030,016.00 1.04
22 601077 渝农商行 2,040,600 8,141,994.00 0.94
23 601997 贵阳银行 843,540 6,039,746.40 0.70
24 601128 常熟银行 903,400 5,601,080.00 0.65
25 601998 中信银行 1,010,300 5,152,530.00 0.59
26 002966 苏州银行 549,300 4,037,355.00 0.47
27 002958 青农商行 915,600 3,918,768.00 0.45
28 601577 长沙银行 397,600 3,554,544.00 0.41
29 600908 无锡银行 490,900 2,847,220.00 0.33
30 002807 江阴银行 715,860 2,820,488.40 0.33
31 002839 张家港行 417,200 2,269,568.00 0.26
32 601860 紫金银行 603,424 2,190,429.12 0.25
33 002936 郑州银行 577,800 2,120,526.00 0.24
34 600928 西安银行 439,500 2,048,070.00 0.24
35 603323 苏农银行 415,980 1,821,992.40 0.21
36 002948 青岛银行 271,600 1,349,852.00 0.16
37 601187 厦门银行 95,700 907,236.00 0.10
38 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.02
39 688619 罗普特 5,856 156,589.44 0.02
40 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
41 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01
42 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.01
43 300957 贝泰妮 368 92,721.28 0.01
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
32
44 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
45 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.01
46 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01
47 300979 华利集团 643 56,262.50 0.01
48 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
49 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
50 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
51 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
52 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00
53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
54 300981 中红医疗 301 27,207.39 0.00
55 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00
56 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
57 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
58 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
59 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00
60 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
61 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00
62 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
63 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00
64 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
65 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
66 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
67 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
68 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
69 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
70 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
71 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
72 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00
73 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
74 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
75 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00
76 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
77 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
78 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
79 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00
80 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
81 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00
82 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
83 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
84 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00
85 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
86 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
87 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00
88 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
89 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00
90 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
91 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
92 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00
93 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
33
94 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 69,230,930.50 18.25
2 601166 兴业银行 63,138,438.04 16.65
3 000001 平安银行 41,354,373.74 10.90
4 601398 工商银行 34,751,523.00 9.16
5 002142 宁波银行 30,814,293.19 8.13
6 601328 交通银行 24,562,743.00 6.48
7 600000 浦发银行 22,953,103.57 6.05
8 600016 民生银行 20,147,945.47 5.31
9 601288 农业银行 17,551,168.00 4.63
10 601658 邮储银行 16,441,569.33 4.34
11 601229 上海银行 15,792,169.05 4.16
12 600919 江苏银行 14,661,882.00 3.87
13 601169 北京银行 13,644,963.85 3.60
14 601988 中国银行 12,852,576.00 3.39
15 601818 光大银行 12,737,201.00 3.36
16 601009 南京银行 10,296,391.80 2.71
17 601916 浙商银行 9,127,875.18 2.41
18 600926 杭州银行 9,004,232.80 2.37
19 601939 建设银行 8,765,380.00 2.31
20 601077 渝农商行 7,629,426.00 2.01
注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600036 招商银行 14,980,173.40 3.95
2 601166 兴业银行 5,103,896.00 1.35
3 601009 南京银行 3,900,143.60 1.03
4 000001 平安银行 3,610,659.00 0.95
5 601398 工商银行 2,852,804.90 0.75
6 601328 交通银行 2,096,391.00 0.55
7 600000 浦发银行 1,873,195.53 0.49
8 600919 江苏银行 1,789,697.34 0.47
9 002142 宁波银行 1,738,308.68 0.46
10 600016 民生银行 1,555,032.00 0.41
11 601288 农业银行 1,457,845.00 0.38
12 601229 上海银行 1,296,130.40 0.34
13 601995 中金公司 1,201,693.14 0.32
14 601169 北京银行 1,122,664.42 0.30
15 601988 中国银行 1,069,905.00 0.28
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
34
16 600908 无锡银行 993,034.00 0.26
17 601818 光大银行 827,513.00 0.22
18 600926 杭州银行 818,747.00 0.22
19 601939 建设银行 724,617.00 0.19
20 688538 和辉光电 692,806.99 0.18
注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 505,854,644.05
卖出股票的收入（成交）总额 71,732,053.82
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
35
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除招商银行(600036)、兴业银行(601166)、平安银
行(000001)、工商银行(601398)、宁波银行(002142)、交通银行(601328)、浦发银行(600000)、民生
银行(600016)、农业银行(601288)、江苏银行(600919)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 5月 21日，因存在 1、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品
出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产。2、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行
结构性衍生产品。3、理财产品之间风险隔离不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对招
商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2020年 9月 11日，因存在 1、为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真
实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2、为支付机构超范围(超业务、超地域)
经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3、违
规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付
全流程中的一致性；4、违反银行卡收单外包管理规定；5、未按规定履行客户身份识别义务的违规行
为，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 5月 28日，因存在利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资
金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不
到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资
金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回
流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品等违规行为，中国银行保险监督
管理委员会云南监管局对平安银行股份有限公司处以罚款的监管处罚。
主要违规事实：2020年 12月 25日，因存在 1、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息
确认报告 2、关键岗位未进行实质性轮岗 3、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞 4、
为同业投资业务提供隐性担保 5、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益等违规行为，中
国银行保险监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 6月 10日和 2020年 10月 16日，因存在代理销售保险不规范、授信业务未履
行关系人回避制度、贷后管理不到位等违规行为，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对宁波银
行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 6月 18日，因存在未按监管要求监测贷款资金用途，贷款资金回流部分转作
银行承兑汇票保证金等违规行为，中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局对交通银行股份有限公
司临沂分行处以罚款的行政处罚。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
36
主要违规事实：2021年 4月 30日，因存在 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务的违规
行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处
罚。
主要违规事实：2021年 6月 22日，因存在 1、理财产品资金投资非标债权资产投前调查不尽职；2、
未按工程进度发放贷款等违规行为，中国银行保险监督管理委员会福建监管局对中国民生银行股份有
限公司福州分行处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 1月 19日，因存在 1、发生重要信息系统突发事件未报告 2、制卡数据违规明
文留存 3、生产网络、分行无线互联网络保护不当 4、数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险 5、网
络信息系统存在较多漏洞 6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为，中国银行保险监督管理委员
会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的处罚。
主要违规事实：2020年 12月 30日，因存在 1、个人贷款资金用途管控不严；2、发放流动资金贷款
偿还银行承兑汇票垫款；3、理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；4、个
人理财资金对接项目资本金；5、理财业务未与自营业务相分离；6、理财资金投资非标准化债权资产
的余额超监管比例要求等违规行为，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公
司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 95,972.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,274.74
5 应收申购款 13,783,657.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,884,904.90
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
37
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
117,299 5,542.54 52,011,625.95 8.00% 598,122,644.85 92.00%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 穆松 2,696,419.00 40.99%
2 赵冬 1,257,471.00 19.12%
3 朱朝晖 334,023.00 5.08%
4 王刚 215,237.00 3.27%
5 朱中浩 200,000.00 3.04%
6 张娜 161,670.00 2.46%
7 李立玉 112,548.00 1.71%
8 李艳丽 90,212.00 1.37%
9 陶青 90,045.00 1.37%
10 卢健华 86,463.00 1.31%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,029,656.37 0.16%
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
38
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2020年 8月 6日）基金份额总额 210,978,776.25
本报告期期初基金份额总额 308,974,028.45
本报告期基金总申购份额 954,299,985.75
减：本报告期基金总赎回份额 613,139,743.40
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 650,134,270.80
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021 年 2 月 6 日发布了《博时基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生担任公司总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金总量
的比例
高华证券 1 23,688,612.74 4.15% 22,061.32 4.59% -
东北证券 1 16,065,245.53 2.82% 11,748.35 2.44% -
东兴证券 1 - - - - -
东方财富
证券
2 60,046,661.70 10.53% 43,913.63 9.13%
新增 1
个
安信证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
方正证券 2 24,448,306.46 4.29% 17,879.51 3.72%
新增 1
个
招商证券 2 - - - - -
中金公司 1 7,198,825.84 1.26% 6,704.67 1.39% -
长江证券 1 251,736,262.32 44.15% 234,442.07 48.77% -
浙商证券 1 - - - - -
粤开证券 1 14,901,560.52 2.61% 10,898.01 2.27%
新增 1
个
中信建投 2 52,593,331.50 9.22% 45,708.03 9.51% -
兴业证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
太平洋证
券
1 34,579,730.80 6.06% 25,287.42 5.26%
新增 1
个
第一创业 1 - - - - -
天风证券 1 8,063,285.03 1.41% 5,896.52 1.23% -
上海证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中泰证券 1 76,860,057.42 13.48% 56,206.85 11.69%
新增 1
个
平安证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中金财富 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国泰君安 3 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水
平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
40
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能
及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；
能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公
司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
高华证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方财富证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券
2,232,131.
30
44.43% - - - -
浙商证券 - - - - - -
粤开证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
太平洋证券
2,791,792.
60
55.57% - - - -
第一创业 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金财富 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
41
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投
资基金侧袋机制指引（试行）》及其细则修改
旗下基金法律文件的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-31
2
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）更新
招募说明书
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-31
3
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金
合同
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-31
4
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管
协议
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-31
5
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开
通邮储银行快捷开户和支付服务及费率优惠
的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-29
6
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子
支付服务有限公司合作开通华夏银行借记卡
直销网上交易和费率优惠的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-05-26
7
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支
付提供的交通银行、平安银行支付通道办理直
销网上交易部分业务的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-04-28
8
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银
联支付提供的兴业银行、广发银行支付通道办
理直销网上交易部分业务的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-04-24
9
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021
年第 1季度报告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-04-22
10
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金
产品资料概要更新
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-04-06
11
博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投
资基金运作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金法律文件的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-31
12
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2020
年年度报告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-31
13
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）更新
招募说明书
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-31
14
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金
合同
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-31
15
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销
网上交易申购、认购及定投基金实施费率优惠
的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-30
16
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支
付提供的交通银行快捷支付通道办理直销网
上交易部分业务的公告
证券时报、基金管理人网
站、证监会基金电子披露
网站
2021-03-20
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
42
17
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210310
证券时报、基金管理人网
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2021-03-10
18
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告-20210220
证券时报、基金管理人网
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2021-02-20
19
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告
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2021-02-06
20
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2020
年第 4季度报告
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2021-01-22
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
12.1.1中国证券监督管理委员会批准博时中证银行指数证券投资基金（LOF）设立的文件
12.1.2《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》
12.1.3《博时中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》
12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5博时中证银行指数证券投资基金（LOF）各年度审计报告正本
12.1.6报告期内博时中证银行指数证券投资基金（LOF）在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
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博时基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
