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国富中证100LOF(164508)

国富中证100LOF:富兰克林国海中证100指数增强证券投资基金(LOF)2021年中期报告




富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF) 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2021年 8月 31日 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 2 页 共 58 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................7 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................9 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 15 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................... 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 18 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 4 页 共 58 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告..................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 48 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 50 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................ 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 50 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 50 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 51 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 52 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 52 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 57 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 5 页 共 58 页


11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 57 §12 备查文件目录 ................................................................................................................... 58 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 58 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 58 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 58 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 6 页 共 58 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF) 基金简称 国富中证 100指数增强(LOF) 场内简称 国富中证 100LOF 基金主代码 164508 交易代码 164508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 3月 26日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,191,958.55份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2020年 4月 22日 注:根据《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《关于富兰克林国 海中证 100指数增强型分级证券投资基金 5年分级运作期届满与基金份额转换的公告》,本基金基 金合同生效后 5 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金 (LOF),本基金转型日为 2020年 3月 26日,自 2020年 3月 27日(基金转型后首个运作日)起基 金名称变更为“富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)”。 2.2 基金产品说明


投资目标 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方 法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时 采取适当的增强策略,在严格控制跟踪误差风险的基 础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求 基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力 争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金基于被动复制的指数化投资方法,在严格控制 跟踪误差风险的基础上,适度运用资产配置调整、行 业配置调整、指数成份股权重优化等主动增强策略, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益。在资产配置 上,本基金采取指数增强策略。为控制基金的跟踪误 差风险,本基金的资产配置将保持与业绩比较基准基 本一致,只在股票、债券(主要是国债)、现金等各大 类资产间进行小幅度的主动调整,追求适度超越业绩 比较基准的收益目标。在股票投资上,为严格控制跟 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 7 页 共 58 页


踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的 指数为主,辅以适度的增强策略。在债券投资上,本 基金债券投资的主要目的是在保证基金资产流动性的 前提下,提高基金资产的投资收益。 本基金也可进行股指期货投资。 业绩比较基准 中证 100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% 风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风 险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金, 属于较高风险收益特征的证券投资基金。 注:根据《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《关于富兰克林国 海中证 100指数增强型分级证券投资基金 5年分级运作期届满与基金份额转换的公告》,本基金基 金合同生效后 5 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金 (LOF),本基金转型日为 2020年 3月 26日,自 2020年 3月 27日(基金转型后首个运作日)起基 金名称变更为“富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 许俊 联系电话 021-3855 5555 010-66594319 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-700-4518、9510-5680 和 021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-66594942 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部 路 1号中国-东盟科技企业 孵化基地一期 A-13栋三层 306号房 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 吴显玲 刘连舸


2.4 信息披露方式





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2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27号投资广场 23层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 3,027,443.27 本期利润 -673,401.25 加权平均基金份额本期利润 -0.0274 本期加权平均净值利润率 -1.81% 本期基金份额净值增长率 -1.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 13,948,179.54 期末可供分配基金份额利润 0.6014 期末基金资产净值 34,201,926.69 期末基金份额净值 1.475 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 42.51% 注: 1、上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号《主 要财务指标的计算及披露》。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。 4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计 入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.15% 0.75% -3.51% 0.73% 0.36% 0.02% 过去三个月 0.96% 0.97% -0.22% 0.96% 1.18% 0.01% 过去六个月 -1.93% 1.32% -2.65% 1.28% 0.72% 0.04% 过去一年 27.93% 1.30% 22.88% 1.27% 5.05% 0.03% 自基金转型 42.51% 1.22% 35.66% 1.19% 6.85% 0.03% 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 10 页 共 58 页


生效起至今


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金已在转换基准日 2020 年 3 月 26 日日终转换为上市开放式基金(LOF)。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 11 页 共 58 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004年 11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,国海证券股份有限公司持有 51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2亿元人民币。


国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在 全球市场具备超过 70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务 优势,力争成为国内一流的基金管理公司。


国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验,截至 2021年 6月末,公司旗下合 计管理 36只公募基金产品。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张志强 公司量化 与指数投 资总监、 金融工程 部总经 理、职工 监事,国 富沪深 300指数 增强基金 及国富中 证 100指 数增强 (LOF)基 金的基金 经理 2015年 3月 26日 - 18年 张志强先生,CFA,纽 约州立大学(布法罗) 计算机科学硕士,中 国科学技术大学数学 专业硕士。历任美国 Enreach Technology Inc.软件工程师,海 通证券股份有限公司 研究所高级研究员, 友邦华泰基金管理有 限公司高级数量分析 师,国海富兰克林基 金管理有限公司首席 数量分析师、风险控 制部总经理、业务发 展部总经理。截至本 报告期末任国海富兰 克林基金管理有限公 司量化与指数投资总 监、金融工程部总经 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 12 页 共 58 页


理、职工监事,国富 沪深 300指数增强基 金及国富中证 100指 数增强(LOF)基金的 基金经理。 注: 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公 平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,A股市场宽幅震荡。风格方面,除了 2月中旬至 3月中旬市场下跌阶段外, 以创业板指数为代表的科技类板块表现相对较好。行业方面,电气设备新能源、钢铁、化工、采 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 13 页 共 58 页


掘、有色金属、电子、医药生物等行业涨幅居前,而保险、家用电器、房地产、国防军工、证券、 农林牧渔、传媒、通信等行业跌幅较大。上半年,中证 100指数下跌了 1.11%。 报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股 模型精选个股及构建投资组合,但上半年模型表现一般,仅取得较小的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,本基金份额净值为 1.475元。本报告期份额净值下跌 1.93%,同期 业绩比较基准下跌 2.65%,基金表现超越业绩基准 0.72%,期间基金年化跟踪误差为 1.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年上半年,得益于国内对新冠疫情的有效控制,以及国外发达经济体新冠疫苗的推广和宽 松的货币环境,国内经济总体上呈现继续复苏的态势。中国 PMI指数始终处于荣枯线上方,显示 制造业景气保持良好。但由于原材料大幅上涨等因素,小企业的景气相对较差,这可能是 7月初 央行降准的主要原因之一。流动性方面,1 月下旬市场流动性突显紧张,短期利率大幅上升,但 持续时间较短。此后,资金面总体保持平稳,隔夜利率保持在 2.0%左右,期间财政缴税等各种因 素都没有影响流动性“合理充裕”的局面。 根据国内外疫情的改善趋势和疫苗的推广情况,预计下半年更多经济体将进入经济复苏。同 时,考虑到美国等发达国家已出现明显的通胀信号,美联储可能将启动 Taper,下半年就很有可 能出现流动性拐点,以美国股票市场为代表的国际资本市场将面临较大压力。从 A股情况看,一 方面将不可避免受到国际金融市场的影响,另一方面,国内经济复苏情况和国内市场流动性变化 趋势与国外有显著差异。从这个角度看,下半年 A股市场可能出现较大幅度震荡,同时,股票价 格将对行业的景气度变化和上市公司的盈利能力变化更加敏感,市场行情的结构性特征将更为显 著。 投资策略方面,下半年仍将保持均衡配置,控制主动投资风险。同时,力争通过选股和其它 有效策略获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会(简称"估值委员会"),并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资 产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 14 页 共 58 页


影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负 责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰 富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向 估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大 化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资 基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期 内本基金管理人积极开展持续营销,努力落实解决方案。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 15 页 共 58 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在富兰克林国海中证 100指数增 强型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理” 、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 16 页 共 58 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2021年 6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 3,011,035.07 2,897,979.76 结算备付金


11,420.68 26,394.46 存出保证金


4,408.58 14,250.41 交易性金融资产 6.4.7.2 31,410,628.88 37,534,171.96 其中:股票投资


31,410,628.88 37,503,731.20 基金投资


- - 债券投资


- 30,440.76 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


12,608.67 - 应收利息 6.4.7.5 256.73 301.26 应收股利


- - 应收申购款


58,920.50 21,412.29 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


34,509,279.11 40,494,510.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


93,070.61 119,598.27 应付管理人报酬


24,239.05 27,874.21 应付托管费


4,277.47 4,918.98 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 11,156.46 13,797.38 应交税费


- - 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 17 页 共 58 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 174,608.83 240,392.00 负债合计


307,352.42 406,580.84 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 20,253,747.15 23,273,254.22 未分配利润 6.4.7.10 13,948,179.54 16,814,675.08 所有者权益合计


34,201,926.69 40,087,929.30 负债和所有者权益总计


34,509,279.11 40,494,510.14 注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.475元,基金份额总额 23,191,958.55份。 6.2 利润表 会计主体:富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年 6月 30日 一、收入


-264,449.70 7,200,214.14 1.利息收入


5,239.92 6,509.58 其中:存款利息收入 6.4.7.11 5,230.90 6,509.58 债券利息收入


9.02 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


3,420,034.12 2,099,131.58 其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,143,898.49 1,477,795.29 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 22,339.75 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 253,795.88 621,336.29 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.16 -3,700,844.52 5,022,732.26 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 11,120.78 71,840.72 减:二、费用


408,951.55 427,420.68 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 18 页 共 58 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 157,626.05 141,433.65 2.托管费 6.4.10.2.2 27,816.39 24,958.89 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 45,083.83 140,146.42 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.税金及附加


- - 7.其他费用 6.4.7.19 178,425.28 120,881.72 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) -673,401.25 6,772,793.46 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -673,401.25 6,772,793.46


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF) 本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 23,273,254.22 16,814,675.08 40,087,929.30 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -673,401.25 -673,401.25 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -3,019,507.07 -2,193,094.29 -5,212,601.36 其中:1.基金申购款 4,228,590.49 3,227,991.06 7,456,581.55 2.基金赎回款 -7,248,097.56 -5,421,085.35 -12,669,182.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 20,253,747.15 13,948,179.54 34,201,926.69 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 19 页 共 58 页


项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 68,159,242.13 12,638,729.44 80,797,971.57 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,772,793.46 6,772,793.46 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -38,411,930.14 -9,870,102.89 -48,282,033.03 其中:1.基金申购款 1,749,541.88 425,367.17 2,174,909.05 2.基金赎回款 -40,161,472.02 -10,295,470.06 -50,456,942.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 29,747,311.99 9,541,420.01 39,288,732.00


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______林勇______














______于意______














____肖燕____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金(以下简称“本基金”),经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 426号《关于核准富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金募集的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 675,295,672.74元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天 验字(2015)第 231号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海中证 100指数增强 型分级证券投资基金基金合同》于 2015年 3月 26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 20 页 共 58 页


为 675,455,568.42份基金份额,其中认购资金利息折合 159,895.68份基金份额。本基金的基金 管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海中 证 100指数增强型分级证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金的基金份额包括 确认为富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国富中证 100 份额”),富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“国 富中证 100A份额”)及富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金之积极收益类份额(以 下简称“国富中证 100B份额”)。其中,国富中证 100A份额、国富中证 100B份额的基金份额配 比始终保持 1:1的比例不变。本基金净资产优先确保国富中证 100A 份额的本金及国富中证 100A 份额累计约定日应得收益,即国富中证 100A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额;本基 金在优先确保国富中证 100A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为国富中证 100B 份额的净资产,即国富中证 100B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。基金发售 结束后,场外认购的全部份额将确认为国富中证 100份额;场内认购的全部份额将按 1:1的比例 确认为国富中证 100A份额与国富中证 100B份额。本基金基金合同生效后,国富中证 100份额与 国富中证 100A份额、国富中证 100B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基 金份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的国富中证 100 份额按照 2份场内国富中证 100份额对应 1份国富中证 100A份额与 1份国富中证 100B份额的比 例进行转换的行为;基金份额的合并,指基金份额持有人将其持有的国富中证 100A份额与国富中 证 100B份额按照国富中证 100A份额与 1份国富中证 100B份额对应 2份场内国富中证 100份额的 比例进行转换的行为。 合同生效后,国富中证 100份额可办理场外与场内申购和赎回,但不上市交易;国富中证 100 A份额、国富中证 100 B份额只上市交易,不可单独申购和赎回。本基金的分级运作期为五年(含 五年),分级运作期满后,满足基金合同约定的存续条件,本基金无需召开基金份额持有人大会, 国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B份额以各自的份额净值为基础,按照国富中证 100份额的 份额净值自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称为“富兰克林国海中证 100指数增强型证券 投资基金(LOF)”。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场内、场外进行基金份额 的申购、赎回。 本基金在存续期内的每个会计年度(基金合同生效日所在会计年度除外)第一个工作日对登记 在册的国富中证 100份额、国富中证 100 A份额进行基金的定期份额折算。国富中证 100 A份额 和国富中证 100 B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算,对国富中证 100 A份额 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 21 页 共 58 页


的应得收益进行定期份额折算,每 2份国富中证 100份额将按 1份国富中证 100 A份额获得约定 应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,国富中证 100 A 份额和国富中证 100 B 份额的份额配比保持 1:1的比例。对于国富中证 100 A份额的约定年化应得收益,即国富中证 100 A份额每个会计年度 12月 31日份额净值超过 1.000元的部分,将折算为场内国富中证 100份额 分配给国富中证 100 A份额持有人。当国富中证 100份额的基金份额净值达到 2.000元或国富中 证 100 B份额的基金份额参考净值达到 0.250元时,本基金即可确定折算基准日,进行不定期份 额折算。在折算基准日,本基金将对登记在册的国富中证 100份额、国富中证 100 A份额和国富 中证 100 B 份额分别进行折算。份额折算后本基金将确保国富中证 100 A份额和国富中证 100 B 份额的比例为 1:1;份额折算后国富中证 100 份额的基金份额净值、国富中证 100 A 份额和国富 中证 100 B份额的参考净值均调整为 1.000元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]第 122号文审核同意,投资者场内认 购的全部国富中证 100份额按 1:1比例自动分拆成的国富中证 100 A份额和国富中证 100 B份额 于 2015年 4月 10日在深圳证券交易所上市。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有 人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投 资基金基金合同》的有关规定,本基金作为指数型基金,采用被动复制策略,跟踪标的指数市场 表现,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、 货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律 法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳 入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中投资于股票资产的比例不低 于基金资产净值的 90%,投资于中证 100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的 80%;债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-10%。每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资组合的业绩比较基准为中证 100 指数收益率 ×95%+银行同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2021年 8月 31日批准 报出。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 22 页 共 58 页


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中证 100指数增 强型分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021年 6 月 30日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日期间的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 23 页 共 58 页


确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 3,011,035.07 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 24 页 共 58 页


定期存款 - 其中:存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计: 3,011,035.07


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 25,454,277.52 31,410,628.88 5,956,351.36 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 25,454,277.52 31,410,628.88 5,956,351.36


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 250.34 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4.59 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 25 页 共 58 页


应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收出借证券利息 - 其他 1.80 合计 256.73


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 11,156.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 11,156.46


6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 225.07 应付证券出借违约金 - 信息披露费 24,795.19 指数使用费 100,000.00 审计费用 19,835.79 上市费 29,752.78 合计 174,608.83


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 26,649,641.08 23,273,254.22 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 26 页 共 58 页


本期申购 4,842,117.31 4,228,590.49 本期赎回(以"-"号填列) -8,299,799.84 -7,248,097.56 本期末 23,191,958.55 20,253,747.15 注:2021年 6月 30日止,本基金于深交所上市的基金份额为 3,658,734.00份,托管在场外未上 市交易的基金份额为 19,533,224.55份。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,708,567.41 2,106,107.67 16,814,675.08 本期利润 3,027,443.27 -3,700,844.52 -673,401.25 本期基金份额交易 产生的变动数 -2,136,832.19 -56,262.10 -2,193,094.29 其中:基金申购款 3,004,556.32 223,434.74 3,227,991.06 基金赎回款 -5,141,388.51 -279,696.84 -5,421,085.35 本期已分配利润 - - - 本期末 15,599,178.49 -1,650,998.95 13,948,179.54


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 5,056.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 134.99 其他 39.20 合计 5,230.90


6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 16,814,116.83 减:卖出股票成本总额 13,670,218.34 买卖股票差价收入 3,143,898.49 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 27 页 共 58 页





6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 22,339.75 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 22,339.75


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 75,853.39 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 53,500.00 减:应收利息总额 13.64 买卖债券差价收入 22,339.75


6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 253,795.88 基金投资产生的股利收益 - 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 28 页 共 58 页


合计 253,795.88


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 -3,700,844.52 ——股票投资 -3,691,103.76 ——债券投资 -9,740.76 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,700,844.52


6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 11,120.78 合计 11,120.78 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 45,083.83 银行间市场交易费用 - 合计 45,083.83


6.4.7.19 其他费用


单位:人民币元 项目 本期 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 29 页 共 58 页


2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,741.52 律师费 2,300.00 指数使用费 100,000.00 上市费 29,752.78 合计 178,425.28 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率计提,逐日累计,按季支付,标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民 币 50,000.00元。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 30 页 共 58 页


6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。


6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 3月 27日(基金转型后首个 运作日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 157,626.05 141,433.65 其中:支付销售机构的客 户维护费 48,817.33 26,792.20 注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.85% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.85% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 3月 27日(基金转型后首个 运作日)至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 27,816.39 24,958.89 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 31 页 共 58 页


6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内未开展转融通业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月 30日 上年度可比期间 2020年 3月 27日(基金转型后首 个运作日)至 2020年 6月 30日 基金转型后首个运作日 (2020年 3月 27日)持有的 基金份额 - 9,647,543.21 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总 份额 - 9,647,543.21 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注: 1、2020年 3月 27日为本基金转型后首个运作日。 2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本报告期末和上年度末(2020年 12月 31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,011,035.07 5,056.71 2,218,074.88 5,995.19 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 32 页 共 58 页


6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配情况。 6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021 年 7月 6日 新股未 上市 31.56 31.56 218 6,880.08 6,880.08 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市 后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上 市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002024 苏宁 易购 2021 年 6 月 16 日 重大 事项 停牌 5.59 2021 年 7 月 6 日 6.15 8,800 63,008.00 49,192.00 - 注:本基金截至 2021年 6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 33 页 共 58 页





- 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期内未开展转融通业务。 6.4.13 金融工具风险及管理


6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是股票指数增强型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金。本基金投资范围限于具有良好流动性的 金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种,基金管理人在履行适当的程 序后,可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法, 控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时结合主动投资方法,在严格控制跟踪偏离风险的 基础上,力争获得超越业绩比较基准标的投资收益,追求基金资产的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由 督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审 议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过 程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风 险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法 去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,判 断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投 资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相 应决策,将风险控制在可承受的范围内。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 34 页 共 58 页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能 性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021年 6月 30日本基金无固定收益品种投资(2020年 12月 31日:本基金持有的除国债、 央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种占基金资产净值的比例为 0.08%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2021年 6月 30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 35 页 共 58 页


进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021年 6月 30日,本基金持有 的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30日,本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据 质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 36 页 共 58 页


性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和存出 保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2021年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,011,035.07 - - - 3,011,035.07 结算备付金 11,420.68 - - - 11,420.68 存出保证金 4,408.58 - - - 4,408.58 交易性金融资产 - - - 31,410,628.88 31,410,628.88 应收证券清算款 - - - 12,608.67 12,608.67 应收利息 - - - 256.73 256.73 应收申购款 - - - 58,920.50 58,920.50 资产总计 3,026,864.33 - - 31,482,414.78 34,509,279.11 负债








应付赎回款 - - - 93,070.61 93,070.61 应付管理人报酬 - - - 24,239.05 24,239.05 应付托管费 - - - 4,277.47 4,277.47 应付交易费用 - - - 11,156.46 11,156.46 其他负债 - - - 174,608.83 174,608.83 负债总计 - - - 307,352.42 307,352.42 利率敏感度缺口 3,026,864.33 - - 31,175,062.36 34,201,926.69 上年度末 2020年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,897,979.76 - - - 2,897,979.76 结算备付金 26,394.46 - - - 26,394.46 存出保证金 14,250.41 - - - 14,250.41 交易性金融资产 - 23,191.50 7,249.26 37,503,731.20 37,534,171.96 应收利息 - - - 301.26 301.26 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 37 页 共 58 页


应收申购款 - - - 21,412.29 21,412.29 资产总计 2,938,624.63 23,191.50 7,249.26 37,525,444.75 40,494,510.14 负债








应付赎回款 - - - 119,598.27 119,598.27 应付管理人报酬 - - - 27,874.21 27,874.21 应付托管费 - - - 4,918.98 4,918.98 应付交易费用 - - - 13,797.38 13,797.38 其他负债 - - - 240,392.00 240,392.00 负债总计 - - - 406,580.84 406,580.84 利率敏感度缺口 2,938,624.63 23,191.50 7,249.26 37,118,863.91 40,087,929.30 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021年 6月 30日,本基金未持有固定收益品种投资(2020年 12月 31日:本基金持有的固定收 益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.08%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响(2020年 12月 31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为 90%-95%,其中投资于股票资产的比 例不低于基金资产净值的 90%,投资于中证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 38 页 共 58 页


净值的 80%;债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产 净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 31,410,628.88 91.84 37,503,731.20 93.55 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 31,410,628.88 91.84 37,503,731.20 93.55


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末( 2021年 6月 30日 ) 上年度末( 2020年 12月 31日 ) 业绩比较基准上升 5% 增加约 174 增加约 200 业绩比较基准下降 5% 减少约 174 减少约 200





6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)


公允价值 (a)


金融工具公允价值计量的方法 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 39 页 共 58 页


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 31,354,556.80 元,属于第二层次的余额为 56,072.08 元,无属于第三层 次的余额(2020 年 12 月 31 日:第一层次的余额为 37,475,199.04 元,第二层次的余额为 58,972.92元,无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021年 6月 30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 40 页 共 58 页


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 41 页 共 58 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 31,410,628.88 91.02 其中:股票 31,410,628.88 91.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,022,455.75 8.76 8 其他各项资产 76,194.48 0.22 9 合计 34,509,279.11 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 405,685.80 1.19 B 采矿业 677,705.00 1.98 C 制造业 15,030,172.68 43.95 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 529,932.00 1.55 E 建筑业 403,963.00 1.18 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 624,511.00 1.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 395,512.40 1.16 J 金融业 10,207,982.17 29.85 K 房地产业 575,414.52 1.68 L 租赁和商务服务业 998,749.28 2.92 M 科学研究和技术服务业 800,488.08 2.34 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 42 页 共 58 页


O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 37,602.00 0.11 Q 卫生和社会工作 342,336.54 1.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 31,030,054.47 90.73


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 129,165.00 0.38 C 制造业 168,001.72 0.49 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 2,468.64 0.01 E 建筑业 6,880.08 0.02 F 批发和零售业 49,192.00 0.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 5,856.00 0.02 J 金融业 19,010.97 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 380,574.41 1.11


7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 43 页 共 58 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 1,277 2,626,405.90 7.68 2 600036 招商银行 39,500 2,140,505.00 6.26 3 601318 中国平安 25,600 1,645,568.00 4.81 4 000858 五 粮 液 5,021 1,495,705.69 4.37 5 300059 东方财富 34,047 1,116,401.13 3.26 6 000333 美的集团 13,500 963,495.00 2.82 7 603259 药明康德 5,112 800,488.08 2.34 8 601888 中国中免 2,500 750,250.00 2.19 9 601012 隆基股份 8,120 721,380.80 2.11 10 601166 兴业银行 32,800 674,040.00 1.97 11 002142 宁波银行 16,830 655,865.10 1.92 12 600887 伊利股份 17,362 639,442.46 1.87 13 600276 恒瑞医药 9,384 637,830.48 1.86 14 002415 海康威视 9,725 627,262.50 1.83 15 000651 格力电器 10,300 536,630.00 1.57 16 600309 万华化学 4,700 511,454.00 1.50 17 600031 三一重工 16,900 491,283.00 1.44 18 000568 泸州老窖 2,000 471,880.00 1.38 19 002475 立讯精密 10,119 465,474.00 1.36 20 000725 京东方A 72,800 454,272.00 1.33 21 002594 比亚迪 1,800 451,800.00 1.32 22 000001 平安银行 18,712 423,265.44 1.24 23 600809 山西汾酒 900 403,200.00 1.18 24 600030 中信证券 16,100 401,534.00 1.17 25 600900 长江电力 19,000 392,160.00 1.15 26 603501 韦尔股份 1,200 386,400.00 1.13 27 603288 海天味业 2,990 385,560.50 1.13 28 300015 爱尔眼科 4,823 342,336.54 1.00 29 000002 万


科A 14,200 338,102.00 0.99 30 002304 洋河股份 1,600 331,520.00 0.97 31 601398 工商银行 63,900 330,363.00 0.97 32 601899 紫金矿业 33,800 327,522.00 0.96 33 000661 长春高新 800 309,600.00 0.91 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 44 页 共 58 页


34 002714 牧原股份 5,040 306,532.80 0.90 35 300122 智飞生物 1,500 280,095.00 0.82 36 601328 交通银行 54,300 266,070.00 0.78 37 600585 海螺水泥 6,100 250,405.00 0.73 38 600000 浦发银行 25,030 250,300.00 0.73 39 002027 分众传媒 26,408 248,499.28 0.73 40 601668 中国建筑 51,740 240,591.00 0.70 41 601628 中国人寿 7,000 237,230.00 0.69 42 002352 顺丰控股 3,500 236,950.00 0.69 43 601211 国泰君安 12,900 221,106.00 0.65 44 600690 海尔智家 8,488 219,924.08 0.64 45 000063 中兴通讯 6,600 219,318.00 0.64 46 600019 宝钢股份 28,400 216,976.00 0.63 47 601601 中国太保 7,300 211,481.00 0.62 48 600837 海通证券 18,301 210,461.50 0.62 49 600104 上汽集团 9,171 201,486.87 0.59 50 600048 保利地产 15,163 182,562.52 0.53 51 601688 华泰证券 10,200 161,160.00 0.47 52 600018 上港集团 32,400 154,548.00 0.45 53 601169 北京银行 29,200 142,204.00 0.42 54 601229 上海银行 17,296 141,827.20 0.41 55 600009 上海机场 2,900 139,577.00 0.41 56 600028 中国石化 32,000 139,520.00 0.41 57 600016 民生银行 31,560 139,179.60 0.41 58 600999 招商证券 7,310 139,036.20 0.41 59 003816 中国广核 51,600 137,772.00 0.40 60 600406 国电南瑞 5,760 133,862.40 0.39 61 600588 用友网络 4,000 133,040.00 0.39 62 601288 农业银行 43,800 132,714.00 0.39 63 601088 中国神华 6,700 130,784.00 0.38 64 601658 邮储银行 25,300 127,006.00 0.37 65 601766 中国中车 20,880 126,950.40 0.37 66 601336 新华保险 2,600 119,366.00 0.35 67 000538 云南白药 1,000 115,720.00 0.34 68 601818 光大银行 28,700 108,486.00 0.32 69 600346 恒力石化 4,100 107,584.00 0.31 70 300498 温氏股份 6,900 99,153.00 0.29 71 601390 中国中铁 18,700 97,988.00 0.29 72 601006 大秦铁路 14,200 93,436.00 0.27 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 45 页 共 58 页


73 600745 闻泰科技 900 87,210.00 0.25 74 601857 中国石油 15,100 79,879.00 0.23 75 600050 中国联通 17,900 77,328.00 0.23 76 601989 中国重工 17,400 71,688.00 0.21 77 601066 中信建投 2,100 66,003.00 0.19 78 601186 中国铁建 8,800 65,384.00 0.19 79 000895 双汇发展 1,900 60,420.00 0.18 80 000166 申万宏源 12,900 60,372.00 0.18 81 601138 工业富联 4,800 59,568.00 0.17 82 001979 招商蛇口 5,000 54,750.00 0.16 83 002938 鹏鼎控股 1,500 53,820.00 0.16 84 601360 三六零 4,200 51,282.00 0.15 85 000876 新 希 望 3,300 48,411.00 0.14 86 002736 国信证券 4,400 47,300.00 0.14 87 601319 中国人保 6,600 39,138.00 0.11 88 002607 中公教育 1,800 37,602.00 0.11


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601225 陕西煤业 10,900 129,165.00 0.38 2 603160 汇顶科技 700 90,741.00 0.27 3 300274 阳光电源 600 69,036.00 0.20 4 002024 苏宁易购 8,800 49,192.00 0.14 5 601528 瑞丰银行 1,221 19,010.97 0.06 6 001208 华菱线缆 1,064 8,224.72 0.02 7 605287 德才股份 218 6,880.08 0.02 8 603171 税友股份 305 5,856.00 0.02 9 605011 杭州热电 278 2,468.64 0.01


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 779,427.00 1.94 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 46 页 共 58 页


2 300059 东方财富 612,895.00 1.53 3 002142 宁波银行 547,553.00 1.37 4 601012 隆基股份 458,234.00 1.14 5 600519 贵州茅台 430,399.00 1.07 6 003816 中国广核 421,991.00 1.05 7 002736 国信证券 398,586.00 0.99 8 603501 韦尔股份 337,820.36 0.84 9 601398 工商银行 275,605.00 0.69 10 000725 京东方A 266,942.00 0.67 11 603259 药明康德 255,310.00 0.64 12 603288 海天味业 247,800.00 0.62 13 000661 长春高新 235,629.00 0.59 14 600809 山西汾酒 226,980.00 0.57 15 000895 双汇发展 218,658.00 0.55 16 002352 顺丰控股 193,160.00 0.48 17 601166 兴业银行 190,687.00 0.48 18 000876 新 希 望 183,410.00 0.46 19 002594 比亚迪 181,347.00 0.45 20 600104 上汽集团 177,385.00 0.44 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601166 兴业银行 858,098.00 2.14 2 600519 贵州茅台 611,536.00 1.53 3 601398 工商银行 559,444.00 1.40 4 300059 东方财富 555,342.00 1.39 5 002142 宁波银行 525,830.00 1.31 6 000725 京东方A 485,147.00 1.21 7 600031 三一重工 446,088.00 1.11 8 000858 五 粮 液 381,714.00 0.95 9 600036 招商银行 361,101.00 0.90 10 601318 中国平安 349,351.00 0.87 11 600837 海通证券 341,333.00 0.85 12 600000 浦发银行 337,328.00 0.84 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 47 页 共 58 页


13 600887 伊利股份 323,659.00 0.81 14 600030 中信证券 322,704.00 0.80 15 000001 平安银行 314,714.00 0.79 16 000333 美的集团 306,718.00 0.77 17 000895 双汇发展 296,599.00 0.74 18 600690 海尔智家 296,035.00 0.74 19 002736 国信证券 293,777.00 0.73 20 002594 比亚迪 287,855.00 0.72 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 11,268,219.78 卖出股票收入(成交)总额 16,814,116.83 注:“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.1 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性 好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 48 页 共 58 页


操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 - 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 7.11.1 本期国债期货投资评价 - 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调 查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,408.58 2 应收证券清算款 12,608.67 3 应收股利 - 4 应收利息 256.73 5 应收申购款 58,920.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 76,194.48


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 49 页 共 58 页


7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002024 苏宁易购 49,192.00 0.14 重大事项停牌


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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,452 9,458.38 633,843.67 2.73% 22,558,114.88 97.27%


8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 梁志云 713,200.00 19.49% 2 泰康人寿保险有限责任公司-分红- 个人分红-019L-FH002深 279,041.00 7.63% 3 肖华 262,711.00 7.18% 4 邓义勇 170,000.00 4.65% 5 程爱荣 163,491.00 4.47% 6 中国石油天然气集团公司企业年金 计划-中国工商银行股份有限公司 154,012.00 4.21% 7 中国大地财产保险股份有限公司 144,294.00 3.94% 8 王丽辉 112,444.00 3.07% 9 洪耀林 109,991.00 3.01% 10 解俊荣 95,081.00 2.60% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,297.00 0.005592%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金转型后首个运作日(2020年 3月 27日)基金份额总额 78,056,830.69 本报告期期初基金份额总额 26,649,641.08 本报告期基金总申购份额 4,842,117.31 减:本报告期基金总赎回份额 8,299,799.84 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 23,191,958.55


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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 本报告期内,本基金基金管理人无重大人事变动。 (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


10.4 基金投资策略的改变 报告期内未发生基金投资策略的改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事 务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 (一)基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形: 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 15,119,733.36 54.56% 14,080.83 54.56% - 华创证券 1 6,249,903.62 22.55% 5,820.53 22.55% - 兴业证券 1 3,296,985.84 11.90% 3,070.51 11.90% - 东方证券 2 1,414,090.43 5.10% 1,316.99 5.10% - 光大证券 2 1,062,753.00 3.83% 989.80 3.84% - 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 53 页 共 58 页


瑞银证券 1 374,408.56 1.35% 348.69 1.35% - 中金公司 1 195,041.38 0.70% 181.65 0.70% - 海通证券 2 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期 内,本基金交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 26,479.50 34.91% - - - - 华创证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 49,373.89 65.09% - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 54 页 共 58 页


银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国海证券 - - - - - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下全部基金季度报告提示性公 告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 1月 22日 2 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)2020 年第 4 季度报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 1月 22日 3 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金参加海通证券股份 有限公司申购及定期定额投资费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 4日 4 国海富兰克林基金关于与通联支 付合作开通招商银行借记卡支付 并实施申购和定期定额投资费率 优惠的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 9日 5 关于增加中国国际金融股份有限 公司为国海富兰克林基金旗下部 分基金代销机构并开通转换业务、 定期定额投资业务的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 22日 6 关于国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金在东方财富证 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 26日 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 55 页 共 58 页


券股份有限公司开通定期定额投 资业务及相关费率优惠活动的公 告 7 关于国富沪深300指数增强基金及 国富中证 100指数增强基金(LOF) 根据《指数基金指引》修改基金合 同部分条款的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 8 国海富兰克林基金管理有限公司 关于修订旗下部分公募基金法律 文件的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 9 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)基金合同 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 10 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)托管协议 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 11 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)更新招募说 明书(2021年 1号) 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 12 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)基金基金产 品资料概要更新 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 30日 13 国海富兰克林基金管理有限公司 2020年年度报告提示性公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 31日 14 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)2020年年度 报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 3月 31日 15 关于增加中国人寿保险股份有限 公司为国海富兰克林基金旗下部 分基金代销机构并开通转换业务、 定期定额投资业务及相关费率优 惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 4月 1日 16 关于增加爱建证券有限责任公司 为国海富兰克林基金管理有限公 司旗下部分基金代销机构并开通 转换业务、定期定额投资业务及相 关费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 4月 21日 17 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下全部基金季度报告提示性公 告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 4月 21日 18 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)2021 年第 1 季度报告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 4月 21日 19 关于国海富兰克林基金管理有限 公司旗下部分基金在申万宏源证 券有限公司开通定期定额投资业 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 19日 富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 第 56 页 共 58 页


务及相关费率优惠活动的公告 20 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金参加中信建投证券 股份有限公司申购、定期定额投资 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 21日 21 关于增加上海中欧财富基金销售 有限公司为国海富兰克林基金旗 下部分基金代销机构并开通转换 业务、定期定额投资业务及相关费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 5月 22日 22 国海富兰克林基金管理有限公司 关于调整个人账户开户证件类型 的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 6月 15日 23 国海富兰克林基金管理有限公司 旗下部分基金继续参加交通银行 基金申购及定期定额投资手续费 率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 6月 30日 24 富兰克林国海中证100指数增强型 证券投资基金(LOF)更新招募说 明书(2021年 2号) 中国证监会指定报 刊及指定网站 2021年 6月 30日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不 将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。





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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中证 100指数增强型分级证券投资基金设立的文件(于 2020 年 3月 26日自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“富兰克林国海中证 100指数增 强型证券投资基金(LOF)”); 2、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《富兰克林国海中证 100指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 12.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2021年 8月 31日