华富强化回报债券型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
华富强化回报债券 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................. 12
6.2 利润表 ..................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................... 16
§7 投资组合报告 ................................................................ 33
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 36
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 36
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 37
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 37
7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 37
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 38
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 39
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 39
§10 重大事件揭示 ............................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 40
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 41
10.8 其他重大事件 .............................................................. 41
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 43
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 43
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 43
§12 备查文件目录 ............................................................... 43
12.1 备查文件目录 .............................................................. 43
12.2 存放地点 .................................................................. 43
12.3 查阅方式 .................................................................. 43
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华富强化回报债券型证券投资基金
基金简称
华富强化回报债券
场内简称
华富强债
基金主代码
164105
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2010年 9月 8日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
553,765,898.76份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期
2010年 10月 11日
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回
报。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、
资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研
判各类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券
转股、要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期
风险，以确定各类金融资产的配置比例。
业绩比较基准
中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风
险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名
满志弘 李申
联系电话
021-68886996 021-60637102
电子邮箱
manzh@hffund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 021-60637111
传真
021-68887997 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区栖
霞路 26弄 1号 3层、4层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东新区栖霞路 18号陆家
嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码
200120 100033
法定代表人
赵万利 田国立
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市浦东新区栖霞路 18号陆
家嘴富汇大厦 A座 3楼、5楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2021年 1月 1日-2021年 6月 30日)
本期已实现收益
26,423,153.77
本期利润
21,274,693.95
加权平均基金份额本期利润
0.0409
本期加权平均净值利润率
2.59%
本期基金份额净值增长率
2.76%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润
306,787,997.29
期末可供分配基金份额利润
0.5540
期末基金资产净值
887,313,377.70
期末基金份额净值
1.602
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
125.17%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6月 30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
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过去一个月 -0.50% 0.23% 0.18% 0.04% -0.68% 0.19%
过去三个月 2.23% 0.21% 1.32% 0.04% 0.91% 0.17%
过去六个月 2.76% 0.32% 2.31% 0.04% 0.45% 0.28%
过去一年 11.17% 0.39% 2.84% 0.06% 8.33% 0.33%
过去三年 27.75% 0.31% 15.42% 0.07% 12.33% 0.24%
自基金合同生效起
至今
125.17% 0.30% 56.27% 0.09% 68.90% 0.21%
注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等
固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收
购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债
券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%。在封闭期结束
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后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。本基金建仓期为 2010年 9月 8日到 2011年 3月 8日，建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的
规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于 2004年 3月 29日经中国证监会证监基金字[2004]47号
文核准开业，4月 19日在上海正式注册成立。注册资本 2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2021年 6
月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成
长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型
证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100指数证券投资基金、
华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100指
数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华
富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵
活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混
合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、
华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投
资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富
天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业
升级灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18个月定期开放债券型证券投资基金、华富星玉衡
一年定期开放混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富
可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债
指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39个月定期开放债券型证券
投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投
资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽
省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券
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型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金和华富新能源股票
型发起式证券投资基金共四十六只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日期
尹 培
俊
华富强化回报债
券型基金基金经
理、华富安享债
券型基金基金经
理、华富华鑫灵
活配置混合型基
金基金经理、华
富收益增强债券
型基金基金经
理、华富可转债
债券型基金基金
经理、华富安华
债券型基金基金
经理、公司总经
理助理、固定收
益部总监、公司
公募投资决策委
员会委员
2014 年
3月 6日
- 15年
兰州大学工商管理硕士，研究生学
历。曾任上海君创财经顾问有限公
司顾问部项目经理、上海远东资信
评估有限公司集团部高级分析师、
新华财经有限公司信用评级部高
级分析师、上海新世纪资信评估投
资服务有限公司高级分析师、德邦
证券有限责任公司固定收益部高
级经理。2012 年 7 月加入华富基
金管理有限公司，曾任固定收益部
信用研究员、固定收益部总监助
理、固定收益部副总监，2016年 5
月 5 日至 2018 年 9 月 4 日（9.5
基金合同终止）任华富诚鑫灵活配
置混合型基金基金经理、2014年 3
月 6日至 2019年 6月 20日任华富
货币市场基金基金经理。
注：这里的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
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本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，国内经济整体进入扩张尾部的环境。6 月官方制造业 PMI 在回落至 50.9%，
显示经济仍在扩张区间但仍修复斜率有所放缓，企业盈利相对有韧性，1-5 月规模以上工业企业
收入和利润累计同比分别为 30.5%和 83.4%，以 2019年为基期的两年复合增速分别为 9.9%和 48%,5
月当月利润同比增长 36.4%，两年复合增速 20.2%，较 4月的 22.5%略有放缓但维持在偏高的位置。
库存周期方面，5月末工业产成品库存同比增速回升至 10.2%，今年以来虽波动较大，但仍处在“主
动补库存”阶段。融资环境方面，前 5 月信贷与社融增速总体看趋势下行，有财政后置的影响，
也反应企业融资环境趋于恶化。通胀方面，5月 PPI同比高达 9%，显著高于市场预期，但由于猪
周期等原因，工业品通胀对于 CPI 的传导尚不显著。总体而言，融资环境逐渐收紧、企业盈利维
持韧性、制造业波动补库存、PPI 通胀趋势上行，总体而言国内经济处于扩张的尾部，需要关注
滞胀风险。
海外宏观主线主要在美债、疫苗和中美关系三个方面。疫情方面，近期部分国家疫情再度反
复引发关注，尤其是英国等国受到变异病毒影响严重，欧洲其他国家如德、法、意等疫情维持改
善趋势不变。全球流动性方面，6 月美联储议息会议维持基准利率水平与购债规模描述并大幅上
修今年经济增长及通胀预期。参照过往经验，美联储可能在就业恢复到 75%附近时释放缩减 QE信
号，并最快在今年 4季度开始缩减 QE，美债与美元走强的风险较高，对于风险资产或会形成阶段
性冲击。
从国内资本市场的表现来看，上半年 A股市场冲高回落，然后震荡上行，“核心资产”抱团瓦
解之后仍然处在估值消化过程中，周期和中小价值品种估值有所修复，半导体、新能源等高景气
成长行业表现突出，结构分化依然较为严重；转债市场整体表现较强，转债指数创出阶段新高；
债券市场表现相对稳健，在偏宽松的资金利率水平下，利率债小幅走强，高等级信用债需求旺盛。
本基金在上半年仍相对看好风险资产，超配股票和转债，行业结构较为均衡，纯债部分仍以中高
等级 3年左右的信用债为底仓配置，长久期利率债为补充，但估值略贵的价值型成长股票调整幅
度较大，对组合净值造成了较大的波动和负面影响。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，本基金份额净值为 1.602元，累计份额净值为 2.053元。报告期，本基金份额
净值增长率为 2.76%，同期业绩比较基准收益率为 2.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济基本面仍有韧性但下行压力加大，基建乏力，出口承压，经济增长见顶回
落趋势不改；通胀层面 PPI 高位回落，CPI 低位回升，通胀预期有所回落。在全球疫情持续反复
的背景下，稳增长压力将明显增大，财政政策将比上半年更为积极，货币政策仍将合理充裕，政
策面整体趋于稳中偏松。全球来看，欧美经济复苏晚于中国，下半年也需要重点关注政策的逐步
退出对市场的影响。整体而言，全面降准之后，政策较前期预期更为偏松，对资产价格形成支撑。
从资产配置角度，股债估值性价比较为均衡，债券资产胜率在改善，但是上半年偏强的表现导致
赔率不足，风险资产整体不贵，估值分化持续收敛，但结构性机会操作难度加大；中期来看随着
政策对冲经济下行压力，股债系统性风险均不大。
本基金短期仍将超配风险资产，股票风格更为均衡，后续将充分考虑估值和盈利匹配程度来
进行调整；转债以低估值正股类和精选中低价为主要配置方向；纯债部分将继续保持以获取票息
收入为主的中短久期债券配置思路。中期而言，本基金将考虑逐步拉长债券久期和增加偏债品种
配置，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛
道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机
会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主
席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金
核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验
和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允
的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投
资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华富强化回报债券型证券投资基金
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基金合同》的有关规定，本期利润为 21,274,693.95 元，期末可供分配利润为 306,787,997.29
元。本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
20,320,807.95 554,334.56
结算备付金
24,956,562.02 14,247,783.13
存出保证金
34,987.64 46,586.47
交易性金融资产
6.4.7.2
1,080,788,511.50 671,634,943.28
其中：股票投资
97,949,474.29 101,795,570.83
基金投资
- -
债券投资
982,839,037.21 569,839,372.45
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 13页 共 43页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- 1,255,298.84
应收利息
6.4.7.5
13,332,267.79 8,864,646.66
应收股利
- -
应收申购款
12,424.59 20,002,891.84
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
1,139,445,561.49 716,606,484.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
231,300,000.00 107,000,000.00
应付证券清算款
11,004,776.56 1,531,541.15
应付赎回款
8,877,837.50 70,831.69
应付管理人报酬
439,743.74 284,031.01
应付托管费
146,581.28 94,677.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
25,350.72 53,513.60
应交税费
78,253.98 50,371.30
应付利息
- -37,922.45
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
259,640.01 259,049.23
负债合计
252,132,183.79 109,306,092.54
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
553,765,898.76 389,472,139.05
未分配利润
6.4.7.10
333,547,478.94 217,828,253.19
所有者权益合计
887,313,377.70 607,300,392.24
负债和所有者权益总计
1,139,445,561.49 716,606,484.78
注：报告截止日 2021年 06月 30日，基金份额净值 1.602元，基金份额总额 553,765,898.76份。
6.2 利润表
会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 14页 共 43页
6月 30日
6月 30日
一、收入
27,145,022.00 9,932,197.99
1.利息收入
15,590,365.34 17,235,140.98
其中：存款利息收入
6.4.7.11
157,818.44 202,374.63
债券利息收入
15,432,546.90 17,032,598.54
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- 167.81
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
16,671,509.01 7,497,106.24
其中：股票投资收益
6.4.7.12
18,042,254.04 -4,895,791.76
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-2,627,773.60 11,774,693.20
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.3
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
1,257,028.57 618,204.80
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
6.4.7.17
-5,148,459.82 -14,847,857.10
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18
31,607.47 47,807.87
减：二、费用
5,870,328.05 6,108,683.48
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
2,438,483.78 2,489,278.30
2．托管费
6.4.10.2.2
812,827.97 829,759.41
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
162,995.82 82,698.61
5．利息支出
2,258,761.10 2,505,339.54
其中：卖出回购金融资产支
出
2,258,761.10 2,505,339.54
6．税金及附加
47,466.37 50,901.44
7．其他费用
6.4.7.20
149,793.01 150,706.18
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
21,274,693.95 3,823,514.51
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
21,274,693.95 3,823,514.51
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 15页 共 43页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
389,472,139.05 217,828,253.19 607,300,392.24
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 21,274,693.95
21,274,693.95
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
164,293,759.71 94,444,531.80 258,738,291.51
其中：1.基金申
购款
248,674,801.13 143,084,561.48 391,759,362.61
2.基金赎
回款
-84,381,041.42 -48,640,029.68 -133,021,071.10
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
553,765,898.76 333,547,478.94 887,313,377.70
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
447,669,573.07 190,466,859.59 638,136,432.66
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 3,823,514.51
3,823,514.51
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
80,659,488.10 38,710,949.52 119,370,437.62
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 16页 共 43页
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
334,156,583.60 148,992,719.87 483,149,303.47
2.基金赎
回款
-253,497,095.50 -110,281,770.35 -363,778,865.85
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
528,329,061.17 233,001,323.62 761,330,384.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
赵万利
曹华玮
邵恒
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华富强化回报债券型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以
下简称中国证监会）（证监许可【2010】989 号）2010 年 7 月 23 日核准，基金合同于 2010 年 9
月 8 日生效。本基金为创新型封闭式，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上
市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。设立时募集资金到位情况经天健
正信会计师事务所审验，并出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第 020119号）。有关基金
设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人为华富基金管理有限公司，基金份额登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为编制基础。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 17页 共 43页
基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财
务状况、经营成果和净值变动等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）、《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等
增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕
56 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70 号）、《关于租入固
定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90 号）及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
(一) 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征税率缴纳增值税。
(二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税；
(三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
主要税种及税率列示如下：
税种
计税依据
税率
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 18页 共 43页
增值税
金融服务销售额
3%
城市维护建设税
应缴流转税税额
7%
教育费附加
应缴流转税税额
3%
地方教育附加[注]
应缴流转税税额
1%、2%
[注]：接地方税务局通知，自 2019年 7月 1日起调整地方教育附加税税率，由原来的 1%调
整为 2%。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款
20,320,807.95
定期存款
-
其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
-
存款期限 3个月以上
-
其他存款
-
合计
20,320,807.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
82,999,858.15 97,949,474.29 14,949,616.14
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
646,975,400.64 643,917,037.21 -3,058,363.43
银行间市场
340,156,068.44 338,922,000.00 -1,234,068.44
合计
987,131,469.08 982,839,037.21 -4,292,431.87
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,070,131,327.23 1,080,788,511.50 10,657,184.27
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 19页 共 43页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息
267.79
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
11,230.50
应收债券利息
13,320,753.70
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
应收出借证券利息
-
其他
15.80
合计
13,332,267.79
注：本表列示的其他为结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用
24,975.72
银行间市场应付交易费用
375.00
合计
25,350.72
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
6,667.68
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 20页 共 43页
应付证券出借违约金
-
上清账户维护费 4,500.00
上市费 29,752.78
应付信息披露费 179,507.37
应付审计费 34,712.18
中债账户维护费 4,500.00
合计
259,640.01
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 389,472,139.05
389,472,139.05
本期申购
248,674,801.13
248,674,801.13
本期赎回（以“-”号填列）
-84,381,041.42
-84,381,041.42
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
553,765,898.76
553,765,898.76
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 195,056,746.41 22,771,506.78 217,828,253.19
本期利润
26,423,153.77 -5,148,459.82 21,274,693.95
本期基金份额交易
产生的变动数
85,308,097.11 9,136,434.69 94,444,531.80
其中：基金申购款
130,845,018.94 12,239,542.54 143,084,561.48
基金赎回款
-45,536,921.83 -3,103,107.85 -48,640,029.68
本期已分配利润
- - -
本期末
306,787,997.29 26,759,481.65 333,547,478.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入
9,033.85
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
148,426.18
其他
358.41
合计
157,818.44
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 21页 共 43页
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
18,042,254.04
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
-
股票投资收益——证券出借差价收入
-
合计
18,042,254.04
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额
75,151,030.05
减：卖出股票成本总额
57,108,776.01
买卖股票差价收入
18,042,254.04
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-2,627,773.60
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-2,627,773.60
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 248,674,352.54
华富强化回报债券 2021年中期报告
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总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
249,968,068.74
减：应收利息总额
1,334,057.40
买卖债券差价收入
-2,627,773.60
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,257,028.57
其中：证券出借权益补偿收
入
-
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,257,028.57
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产
-5,148,459.82
股票投资
-10,513,073.85
债券投资
5,364,614.03
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2.衍生工具
-
权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计
-5,148,459.82
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 23页 共 43页
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入
31,607.47
合计
31,607.47
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用
160,020.82
银行间市场交易费用
2,975.00
合计
162,995.82
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用
34,712.18
信息披露费
59,507.37
证券出借违约金
-
银行费用 7,670.68
账户维护费 17,550.00
上市费 29,752.78
其他 600.00
合计
149,793.01
注：“其他”所列金额为上清所查询费用
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
华安证券股份有限公司(“华安证券”) 基金管理人的股东
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 24页 共 43页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期股票
成交总额的比例（%）
华安证券 9,312,270.96 12.39
21,517,299.04 61.97
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
（%）
华安证券 184,168,589.71 35.45
192,619,720.60 28.89
注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
（%）
华安证券 7,226,000,000.00 30.80
810,640,000.00 3.02
注：本表中“当期债券回购成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券回购成交总额。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 25页 共 43页
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华安证券 8,604.88 12.31
5,530.92 22.15
关联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
华安证券 19,608.82 61.46
- -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,438,483.78 2,489,278.30
其中：支付销售机构的客户维护费
29,360.98
27,493.37
注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值）。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
812,827.97 829,759.41
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托
管费率÷当年天数（H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值）。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生转融通证券出借业务
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 26页 共 43页
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
20,320,807.95
9,033.85
260,945.68
35,287.64
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
301018
申菱
环境
2021年
6月 29
日
2021年
07月
07日
新股未
上市
8.29 8.29 500 4,145.00 4,145.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
113050 南银 2021年 2021年 新债未 100.00 100.00 2,620 262,000.00 262,000.00 -
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 27页 共 43页
转债 06月 17
日
07月
01日
上市
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民
币 231,300,000.00元，于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交
易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准
券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：期末无参与转融通证券出借业务的证券
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 28页 共 43页
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA
524,390,609.60 270,942,343.20
AAA以下
377,575,737.61 249,757,539.25
未评级
- -
合计
901,966,347.21 520,699,882.45
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 29页 共 43页
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。
因此除在附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的
大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年6月30
日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款
20,320,807.
95
- - - - -
20,320,807
.95
结算备付金
24,956,562.
02
- - - - -
24,956,562
.02
存出保证金 34,987.64 - - - - - 34,987.64
交易性金融资
产
45,438,389.
57
135,162,1
10.00
221,824,227
.64
545,365,
010.00
35,049,30
0.00
97,949,47
4.29
1,080,788,
511.50
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
13,332,26
7.79
13,332,267
.79
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 12,424.59 12,424.59
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 30页 共 43页
应收证券清算
款
- - - - - - -
其他资产 - - - - - - -
资产总计
90,750,747.
18
135,162,1
10.00
221,824,227
.64
545,365,
010.00
35,049,30
0.00
111,294,1
66.67
1,139,445,
561.49
负债
应付赎回款 - - - - -
8,877,837
.50
8,877,837.
50
应付管理人报
酬
- - - - -
439,743.7
4
439,743.74
应付托管费 - - - - -
146,581.2
8
146,581.28
应付证券清算
款
- - - - -
11,004,77
6.56
11,004,776
.56
卖出回购金融
资产款
231,300,000
.00
- - - - -
231,300,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 25,350.72 25,350.72
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 78,253.98 78,253.98
其他负债 - - - - -
259,640.0
1
259,640.01
负债总计
231,300,000
.00
- - - -
20,832,18
3.79
252,132,18
3.79
利率敏感度缺
口
-140,549,25
2.82
135,162,1
10.00
221,824,227
.64
545,365,
010.00
35,049,30
0.00
90,461,98
2.88
887,313,37
7.70
上年度末
2020年 12月
31日
1个月以内
1-3个月
3个月-1年
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 554,334.56 - - - - - 554,334.56
结算备付金
14,247,783.
13
- - - - -
14,247,783
.13
存出保证金 46,586.47 - - - - - 46,586.47
交易性金融资
产
1,045,170.0
0
42,735,76
7.98
208,461,662
.47
299,008,
772.00
18,588,00
0.00
101,795,5
70.83
671,634,94
3.28
买入返售金融
资产
- - - - - - -
应收利息 - - - - -
8,864,646
.66
8,864,646.
66
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 20,002,89 20,002,891
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 31页 共 43页
1.84 .84
应收证券清算
款
- - - - -
1,255,298
.84
1,255,298.
84
其他资产 - - - - - - -
资产总计
15,893,874.
16
42,735,76
7.98
208,461,662
.47
299,008,
772.00
18,588,00
0.00
131,918,4
08.17
716,606,48
4.78
负债
应付赎回款 - - - - - 70,831.69 70,831.69
应付管理人报
酬
- - - - -
284,031.0
1
284,031.01
应付托管费 - - - - - 94,677.01 94,677.01
应付证券清算
款
- - - - -
1,531,541
.15
1,531,541.
15
卖出回购金融
资产款
107,000,000
.00
- - - - -
107,000,00
0.00
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - 53,513.60 53,513.60
应付利息 - - - - -
-37,922.4
5
-37,922.45
应付利润 - - - - - - -
应交税费 - - - - - 50,371.30 50,371.30
其他负债 - - - - -
259,049.2
3
259,049.23
负债总计
107,000,000
.00
- - -
-
2,306,092
.54
109,306,09
2.54
利率敏感度缺
口
-91,106,125
.84
42,735,76
7.98
208,461,662
.47
299,008,
772.00
18,588,00
0.00
129,612,3
15.63
607,300,39
2.24
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 1. 除利率外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
市场利率下降 25
基点
8,273,600.44 4,715,420.81
市场利率上升 25
基点
-8,188,953.43 -4,715,420.81
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 32页 共 43页
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级市场申购所形成的股票及因可转债转股所形成的股
票等权益类资产，这里的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
97,949,474.29
11.04
101,795,570.83
16.76
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－债券投资
982,839,037.21 110.77 569,839,372.45 93.83
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,080,788,511.50 121.80
671,634,943.28 110.59
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 除沪深 300指数外其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 6月 30日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
沪深 300 指数下
降百分之五
-232,402.54 -1,276,591.81
沪深 300 指数上升
百分之五
232,402.54 1,276,591.81
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 33页 共 43页
6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险
1.置信区间（95%）
2.观察期（1年）
假设 -
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月
30日）
上年度末 （2020年
12月 31日 ）
合计
1,096,224,114.15 98,608,659.66
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
97,949,474.29 8.60
其中：股票
97,949,474.29 8.60
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
982,839,037.21 86.26
其中：债券
982,839,037.21 86.26
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
45,277,369.97 3.97
8 其他各项资产
13,379,680.02 1.17
9 合计
1,139,445,561.49 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.11.3期末其他各项资产构成。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
8,547,000.00 0.96
C
制造业
47,383,795.90 5.34
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 34页 共 43页
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
6,944,559.77 0.78
G
交通运输、仓储和邮政业
47,610.00 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,085,931.33 0.12
J
金融业
25,526,652.06 2.88
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
8,413,925.23 0.95
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
97,949,474.29 11.04
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 000001 平安银行 750,000 16,965,000.00 1.91
2 601677 明泰铝业 600,000 11,730,000.00 1.32
3 002891 中宠股份 225,000 9,225,000.00 1.04
4 600985 淮北矿业 700,000 8,547,000.00 0.96
5 600323 瀚蓝环境 386,137 8,413,925.23 0.95
6 601966 玲珑轮胎 179,109 7,834,227.66 0.88
7 600690 海尔智家 250,000 6,477,500.00 0.73
8 600031 三一重工 200,000 5,814,000.00 0.66
9 603939 益丰药房 95,933 5,380,881.97 0.61
10 300003 乐普医疗 155,327 4,989,103.24 0.56
11 002142 宁波银行 118,593 4,621,569.21 0.52
12 601336 新华保险 83,635 3,839,682.85 0.43
13 002815 崇达技术 100,000 1,248,000.00 0.14
14 002439 启明星辰 37,433 1,085,931.33 0.12
15 603883 老百姓 20,000 1,053,600.00 0.12
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 35页 共 43页
16 603233 大参林 9,980 510,077.80 0.06
17 601658 邮储银行 20,000 100,400.00 0.01
18 688981 中芯国际 1,000 61,820.00 0.01
19 601816 京沪高铁 9,000 47,610.00 0.01
20 301018 申菱环境 500 4,145.00 0.00
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易
费用。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600985 淮北矿业 28,150,878.40 4.64
2 600299 安迪苏 18,709,494.23 3.08
3 600323 瀚蓝环境 10,258,967.89 1.69
4 603939 益丰药房 6,555,947.80 1.08
5 600905 三峡能源 84,800.00 0.01
6 688538 和辉光电 7,950.00 0.00
7 301018 申菱环境 4,145.00 0.00
8 688425 铁建重工 2,870.00 0.00
9 003035 南网能源 700.00 0.00
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 600985 淮北矿业 20,130,164.99 3.31
2 600299 安迪苏 19,623,691.92 3.23
3 601012 隆基股份 15,888,083.75 2.62
4 603113 金能科技 5,487,038.00 0.90
5 603659 璞泰来 4,871,679.56 0.80
6 600438 通威股份 4,575,281.69 0.75
7 002738 中矿资源 3,369,183.14 0.55
8 600233 圆通速递 1,008,057.00 0.17
9 600905 三峡能源 174,400.00 0.03
10 688538 和辉光电 12,540.00 0.00
11 688425 铁建重工 6,840.00 0.00
12 003035 南网能源 4,070.00 0.00
注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 36页 共 43页
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
63,775,753.32
卖出股票收入（成交）总额
75,151,030.05
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权
等获得的股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
35,049,300.00 3.95
2
央行票据
- -
3
金融债券
45,823,390.00 5.16
其中：政策性金融债
45,823,390.00 5.16
4
企业债券
322,596,400.00 36.36
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
310,432,000.00 34.99
7
可转债（可交换债）
268,937,947.21 30.31
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
982,839,037.21 110.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 108604 国开 1805 457,000 45,823,390.00 5.16
2 124617 14鄂交 02 300,000 32,586,000.00 3.67
3 122317 14赣粤 02 300,000 32,340,000.00 3.64
4 143669 18宁开控 300,000 31,560,000.00 3.56
5 101900267
19锡公用
MTN001
300,000 30,696,000.00 3.46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 37页 共 43页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本
报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
34,987.64
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
13,332,267.79
5
应收申购款
12,424.59
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
13,379,680.02
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（%）
1 110053 苏银转债 19,643,329.60 2.21
2 123064 万孚转债 11,730,000.00 1.32
3 113611 福 20转债 10,841,670.00 1.22
4 123076 强力转债 10,440,145.87 1.18
5 120002 18中原 EB 10,439,250.00 1.18
6 132011 17浙报 EB 10,050,000.00 1.13
7 132018 G三峡 EB1 9,609,600.00 1.08
8 113593 沪工转债 9,224,673.00 1.04
9 113508 新凤转债 9,086,700.00 1.02
10 110073 国投转债 8,401,380.00 0.95
11 128107 交科转债 8,359,120.00 0.94
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 38页 共 43页
12 127006 敖东转债 8,117,600.00 0.91
13 123053 宝通转债 7,806,601.35 0.88
14 128109 楚江转债 7,554,198.40 0.85
15 113530 大丰转债 7,481,040.00 0.84
16 113602 景 20转债 7,126,200.00 0.80
17 123049 维尔转债 7,076,047.44 0.80
18 123050 聚飞转债 6,520,465.60 0.73
19 110074 精达转债 6,055,700.00 0.68
20 128125 华阳转债 5,848,919.00 0.66
21 128121 宏川转债 5,612,880.00 0.63
22 128106 华统转债 5,550,202.77 0.63
23 128123 国光转债 5,536,323.17 0.62
24 110063 鹰 19转债 5,098,347.90 0.57
25 127005 长证转债 5,037,020.00 0.57
26 113588 润达转债 4,952,472.00 0.56
27 128138 侨银转债 3,933,642.50 0.44
28 110051 中天转债 3,100,410.00 0.35
29 113043 财通转债 2,987,320.00 0.34
30 128057 博彦转债 2,931,454.32 0.33
31 110064 建工转债 2,862,880.00 0.32
32 127019 国城转债 2,653,414.40 0.30
33 128130 景兴转债 1,682,779.20 0.19
34 113017 吉视转债 1,372,537.20 0.15
35 132015 18中油 EB 1,124,750.00 0.13
36 127027 靖远转债 1,037,514.84 0.12
37 123056 雪榕转债 1,034,400.00 0.12
38 132022 20广版 EB 300,810.00 0.03
39 128131 崇达转 2 163,040.80 0.02
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 39页 共 43页
持有份额
占总份额比
例（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
3,784 146,344.05 540,693,667.54 97.64
13,072,231.22 2.36
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中意资管－工商银行
－利率策略 1号资产管
理产品
18,023,355.00 72.20
2
国家电网公司东北分
部企业年金计划－招
商银行股份有限公司
5,074,200.00 20.33
3
华中电网有限公司企
业年金计划－中国建
设银行股份有限公司
295,000.00 1.18
4 李宁 280,000.00 1.12
5 刘万华 129,000.00 0.52
6 蒋家亮 92,011.00 0.37
7 林建勇 74,700.00 0.30
8 许剑虹 71,100.00 0.28
9 喻金连 70,223.00 0.28
10 朱红 69,709.00 0.28
注：本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
79,307.40 0.01430
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
注：本期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年 9月 8日）基
金份额总额
1,999,206,694.42
本报告期期初基金份额总额
389,472,139.05
本报告期基金总申购份额
248,674,801.13
减：本报告期基金总赎回份额
84,381,041.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
华富强化回报债券 2021年中期报告
第 40页 共 43页
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额
553,765,898.76
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.2021年 3月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘姚姣姣女士为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2.2021年 3月 19日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘陈奇先生为华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
3.2021年 3月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
张亮先生不再担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
4.2021年 3月 26日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，
张亮先生不再担任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5.2021年 5月 7日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增
聘李孝华先生为华富中证 100指数证券投资基金基金经理。
6.2021年 6月 28日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，
增聘李孝华先生为华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
7.本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
华富强化回报债券 2021年中期报告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
国联证券
2
65,838,759.09
87.61%
61,314.91
87.69%
-
华安证券
3
9,312,270.96
12.39%
8,604.88
12.31%
-
注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号），我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券
经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服
务能力强的券商租用了基金专用交易单元。
2)本报告期本基金无交易单元变更。
3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合
计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
国联证券 335,328,139.80 64.55%
16,234,500,000.00 69.20%
- -
华安证券 184,168,589.71 35.45%
7,226,000,000.00 30.80%
- -
注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行“2021
倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
2
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行 AI投
服务基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
3 华富基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定媒介 2021年 1月 4日
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开放式基金参加中国工商银行个人电
子银行基金申购费率优惠活动的公告
4
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与国金证券股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 16日
5
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年第四季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
6
华富强化回报债券型证券投资基金
2020年第 4季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 22日
7
华富基金管理有限公司关于设立北京
分公司的公告
中国证监会指定媒介 2021年 1月 26日
8
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与科创板股票投资及相关风险
提示的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 18日
9
华富基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 20日
10
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加国金证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 26日
11
华富基金管理有限公司关于旗下部分
基金根据《公开募集证券投资基金运
作指引第 3号——指数基金指引》修
改基金合同部分条款的公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 30日
12
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2020年年度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
13
华富强化回报债券型证券投资基金
2020年度报告
中国证监会指定媒介 2021年 3月 31日
14
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加天风证券股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 16日
15
关于华富基金管理有限公司旗下部分
基金参加招商银行股份有限公司费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 17日
16
华富基金管理有限公司旗下全部基金
2021年第一季度报告提示性公告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
17
华富强化回报债券型证券投资基金
2021年第 1季度报告
中国证监会指定媒介 2021年 4月 22日
18
华富基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参与交通银行股份有限公
司费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2021年 6月 30日
华富强化回报债券 2021年中期报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
产品特有风险
无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》
2、《华富强化回报债券型证券投资基金托管协议》
3、《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书》
4、报告期内华富强化回报债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2021年 8月 31日
