深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2021年中期报告
2021年 06月 30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 8月 31日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................ 1
1.2 目录 ................................................................................................................... 2
§2 基金简介 .................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................... 6
§4 管理人报告 ................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................... 10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................... 11
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................................... 11
§5 托管人报告 ............................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
............................................................................................................................... 11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................ 11
§6 中期财务会计报告（未经审计） ............................................................................... 12
6.1 资产负债表 ....................................................................................................... 12
6.2 利润表 .............................................................................................................. 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................... 15
6.4 报表附注 .......................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ........................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................... 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 51
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 53
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................ 53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................ 53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 54
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 54
7.12 投资组合报告附注 ........................................................................................... 54
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................. 55
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................. 55
8.2 期末上市基金前十名持有人 .............................................................................. 56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 56
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................... 56
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................. 56
§10 重大事件揭示.......................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................ 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................ 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 57
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................... 57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................... 57
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................... 57
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................... 57
10.8 其他重大事件 .................................................................................................. 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................ 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 60
§12 备查文件目录.......................................................................................................... 60
12.1 备查文件目录 .................................................................................................. 60
12.2 存放地点 ......................................................................................................... 60
12.3 查阅方式 ......................................................................................................... 60
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 南方深证成份 ETF
场内简称 深成 ETF（）
基金主代码 159903
交易代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 4日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 199,154,507.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 2月 2日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF"。
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟
踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
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电子邮箱
manager@southernfund.
com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518017 100140
法定代表人
杨小松（代为履行法定
代表人职责）
陈四清
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长缺位，根据相关法律法规和
公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务（包括代为履
行公司法定代表人职责以及法定、公司章程和制度规定的公司董事长其他各项职责）。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 39,064,955.91
本期利润 23,209,822.96
加权平均基金份额本期利润 0.1110
本期加权平均净值利润率 6.71%
本期基金份额净值增长率 6.23%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年 6月 30日)
期末可供分配利润 76,959,546.91
期末可供分配基金份额利润 0.3864
期末基金资产净值 346,867,013.40
期末基金份额净值 1.7417
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率 28.51%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.73% 1.03% 1.10% 1.03% 0.63% 0.00%
过去三个月 11.32% 1.08% 10.04% 1.08% 1.28% 0.00%
过去六个月 6.23% 1.44% 4.78% 1.44% 1.45% 0.00%
过去一年 30.83% 1.48% 26.43% 1.48% 4.40% 0.00%
过去三年 70.91% 1.56% 61.65% 1.56% 9.26% 0.00%
自基金合同
生效起至今
28.51% 1.59% 9.20% 1.61% 19.31% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年 3月 6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
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截至本报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 1.4
万亿元，旗下管理 245 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年
金和专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016年 8
月 19日
- 11年
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010年 2月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
化投资研究员、基金经理助理；2015年
5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方
500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基
金经理；2015年 7月 2日至 2020年 12
月 1日，任改革基金、高铁基金基金经
理；2019年 7月 12日至 2021年 1月 7
日，任南方中证 500工业 ETF基金经理；
2019年 7月 12日至 2021年 1月 14日，
任南方中证 500原材料 ETF基金经理；
2020年 12月 1日至 2021年 4月 19日，
任改革基金基金经理；2015年 7月 10
日至今，任 500信息基金经理；2016年
5月 13日至今，任南方创业板ETF基金
经理；2016年 5月 20日至今，任南方创
业板 ETF联接基金经理；2016年 8月 17
日至今，任 500信息联接基金经理；2016
年 8月 19日至今，任深成 ETF、南方深
成基金经理；2017年 3月 8日至今，任
南方全指证券 ETF联接基金经理；2017
年 3月 10日至今，任南方中证全指证券
ETF基金经理；2017年 6月 28日至今，
任南方中证银行 ETF基金经理；2017年
6月 29日至今，任南方银行联接基金经
理；2018年 2月 8日至今，任 H股 ETF
基金经理；2018年 2月 12日至今，任南
方 H股联接基金经理；2019年 7月 12
日至今，任南方上证 380ETF、南方上证
380ETF联接基金经理；2020年 12月 1
日至今，任高铁基金基金经理。
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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
深证成指报告期内上涨 4.78%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
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（1）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）停牌引起的成份股权重偏离及基金
整体仓位的偏离；
（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施
过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内；
（4）新股上市初期涨幅较大的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.7417 元，报告期内，份额净值增长率为 6.23%，
同期业绩基准增长率为 4.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
疫情影响消退，经济生活回暖，我国货币政策和财政政策预计将回归常态。经济结构
转型背景下，科技产业景气向上，资本市场创新活跃，深证成指重点行业仍具有中长期投
资价值。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量
化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，力求实现对标的指数的有效跟踪，
为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助
投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同约定，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，
可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参
见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏
损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条
件的前提下，本基金收益分配每年最多 12次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配
基准日可供分配利润的 5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；本基金
收益分配采取现金分红方式；《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；每一基金份
额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对深证成份交易型开放式指数证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，深证成份交易型开放式指数证券投资基金的管理人——南方基金管理股
份有限公司在深证成份交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证成份交
易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
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本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的深证成份交易型开放式指数
证券投资基金 2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 中期财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
资产：
银行存款 6.4.3.1 480,625.96 438,113.81
结算备付金
7,657.77 21,370.86
存出保证金
2,185.13 4,319.96
交易性金融资产 6.4.3.2 346,591,912.86 375,704,161.10
其中：股票投资
346,549,012.86 375,481,861.10
基金投资
- -
债券投资
42,900.00 222,300.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
75,646.69 3,482.53
应收利息 6.4.3.5 40.05 57.20
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
347,158,068.46 376,171,505.46
负债和所有者权益 附注号
本期末 2021年 6月 30
日
上年度末 2020年 12月
31日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 21.17
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
140,194.95 159,517.09
应付托管费
28,038.98 31,903.42
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 3,515.58 4,830.12
应交税费
2.99 8.65
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 119,302.56 275,000.00
负债合计
291,055.06 471,280.45
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9 269,907,466.49 310,565,466.77
未分配利润 6.4.3.10 76,959,546.91 65,134,758.24
所有者权益合计
346,867,013.40 375,700,225.01
负债和所有者权益总计
347,158,068.46 376,171,505.46
注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7417 元，基金份额总额
199,154,507.00份。
6.2 利润表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间 2020年
1月 1日至 2020年 6月
30日
一、收入
24,428,736.51 64,248,821.38
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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1.利息收入
1,530.67 2,354.02
其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,432.95 2,211.76
债券利息收入
97.72 142.26
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
40,283,613.51 19,766,127.51
其中：股票投资收益 6.4.3.12 38,210,861.33 16,409,554.08
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 156,248.48 201,073.73
资产支持证券投资
收益
6.4.3.14 - -
贵金属投资收益 6.4.3.15 - -
衍生工具收益 6.4.3.16 - -
股利收益 6.4.3.17 1,916,503.70 3,155,499.70
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.3.18 -15,855,132.95 44,479,451.34
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.3.19 -1,274.72 888.51
减：二、费用
1,218,913.55 1,433,179.05
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 860,562.18 1,010,171.70
2.托管费 6.4.6.2.2 172,112.44 202,034.42
3.销售服务费 6.4.6.2.3 - -
4.交易费用 6.4.3.20 31,708.04 50,214.73
5.利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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6.税金及附加
0.33 0.59
7.其他费用 6.4.3.21 154,530.56 170,757.61
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
23,209,822.96 62,815,642.33
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
23,209,822.96 62,815,642.33
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
310,565,466.77 65,134,758.24 375,700,225.01
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 23,209,822.96 23,209,822.96
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-40,658,000.28 -11,385,034.29 -52,043,034.57
其中：1.基金申购款 52,855,400.30 10,481,823.97 63,337,224.27
2.基金赎回款 -93,513,400.58 -21,866,858.26 -115,380,258.84
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
269,907,466.49 76,959,546.91 346,867,013.40
项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
473,197,467.77 -71,261,689.30 401,935,778.47
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 62,815,642.33 62,815,642.33
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数（净值减少以
“－”号填列）
-56,921,200.38 1,093,512.78 -55,827,687.60
其中：1.基金申购款 93,513,400.57 -13,445,792.59 80,067,607.98
2.基金赎回款 -150,434,600.95 14,539,305.37 -135,895,295.58
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“－”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
416,276,267.39 -7,352,534.19 408,923,733.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
活期存款 480,625.96
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 480,625.96
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 254,170,434.44 346,549,012.86 92,378,578.42
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 42,900.00 42,900.00 -
银行间市场 - - -
合计 42,900.00 42,900.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 254,213,334.44 346,591,912.86 92,378,578.42
注:于 2021年 06月30日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增
值为 0.00元(2020年 12月 31日：0.00元)。
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4
买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。
6.4.3.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
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6.4.3.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应收活期存款利息 32.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3.14
应收债券利息 3.41
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 0.90
合计 40.05
6.4.3.6
其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,515.58
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,515.58
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应退替代款 -
预提费用 84,302.56
应付指数使用费 35,000.00
可退替代款 -
其他 -
合计 119,302.56
注:1.可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与该替代证券市
价之差乘以替代数量的金额。
2.应退退补款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，替代价格与实际买入成
本或强制退款成本之差乘以替代数量的金额。
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6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 229,154,507.00 310,565,466.77
本期申购 39,000,000.00 52,855,400.30
本期赎回（以“-”号填列） -69,000,000.00 -93,513,400.58
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 199,154,507.00 269,907,466.49
6.4.3.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 92,726,872.04 -27,592,113.80 65,134,758.24
本期利润 39,064,955.91 -15,855,132.95 23,209,822.96
本期基金份额交易产
生的变动数
-13,982,062.49 2,597,028.20 -11,385,034.29
其中：基金申购款 20,004,000.38 -9,522,176.41 10,481,823.97
基金赎回款 -33,986,062.87 12,119,204.61 -21,866,858.26
本期已分配利润 - - -
本期末 117,809,765.46 -40,850,218.55 76,959,546.91
6.4.3.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,122.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 285.31
其他 25.08
合计 1,432.95
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1
股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 6,252,774.22
股票投资收益——赎回差价收入 31,958,087.11
股票投资收益——申购差价收入 -
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股票投资收益——证券出借差价收入 -
合计 38,210,861.33
6.4.3.12.2
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 23,111,569.43
减：卖出股票成本总额 16,858,795.21
买卖股票差价收入 6,252,774.22
6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 115,380,258.84
减：现金支付赎回款总额 -34,678.16
减：赎回股票成本总额 83,456,849.89
赎回差价收入 31,958,087.11
6.4.3.12.4 股票投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.3.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.3.13 债券投资收益
6.4.3.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
156,248.48
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 156,248.48
6.4.3.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
1,101,462.99
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
945,100.00
减：应收利息总额 114.51
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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买卖债券差价收入 156,248.48
6.4.3.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.3.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.3.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.3.15 贵金属投资收益
6.4.3.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.3.15.2
贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.3.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.3.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.3.16 衍生工具收益
6.4.3.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,916,503.70
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,916,503.70
6.4.3.18 公允价值变动收益
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单位：人民币元
项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -15,855,132.95
——股票投资 -15,855,132.95
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
——期货投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计 -15,855,132.95
注:本基金本期公允价值变动损益-股票投资中包括可退替代款产生的公允价值变动损益为
0.00元(2020上半年度：0.00元)。
6.4.3.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 -1,274.72
合计 -1,274.72
注:替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日
估值的差额。
6.4.3.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 31,708.04
银行间市场交易费用 -
合计 31,708.04
6.4.3.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
指数使用费 70,000.00
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银行费用 228.00
合计 154,530.56
指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的
0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付。于 2019 年度，标的指数许可使用费的收取下
限为每季度人民币50,000元；自2020年度起，当本基金的季度日均基金资产净值大于人民
币 5,000万元时，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 35,000元，当本基金的
季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5,000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下
限。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”) 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)
基金管理人的股东华泰证券控制的公
司
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联
接基金(“南方深成 ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
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成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 14,549,012.97 32.08% 75,621,771.09 100.00%
6.4.6.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 1,454.86 32.09% 436.25 12.41%
关联方名称
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 7,565.18 100.00% 6,078.63 100.00%
注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管
理费
860,562.18 1,010,171.70
其中：支付销售机构的客户
维护费
- 0.00
注：支付基金管理人南方基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
×0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2021年 1月 1日至 2021
年 6月 30日
上年度可比期间 2020年 1月
1日至 2020年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托
管费
172,112.44 202,034.42
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 25 页 共 60 页
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
6.4.6.2.3 销售服务费
无。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份
额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
南方深证成份交易型开
放式指数证券投资基金
联接基金
120,728,774.0
0
60.62%
141,728,774.0
0
61.85%
注:南方深证成份 ETF联接投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规
定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日
上年度可比期间 2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 26 页 共 60 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 480,625.96 1,122.56 560,810.21 1,439.78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计
息。
6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
华泰联合证
券
300975 商络电子 网下申购 4,917 26,945.16
兴业证券 300941 创识科技 网下申购 3,989 85,005.59
兴业证券股
份有限公司
- - - - -
上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
华泰联合证
券
- - - - -
兴业证券 - - - - -
兴业证券股
份有限公司
000750 国海证券 网上申购 50,775 165,018.75
6.4.6.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.8 期末（2021年 06月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300614 百川畅银
2021年
5月 18
2021年
11月 25
创业板
新股锁
9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 27 页 共 60 页
日 日 定期
300930 屹通新材
2021年
1月 13
日
2021年
7月 21
日
创业板
新股锁
定期
13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
300933 中辰股份
2021年
1月 15
日
2021年
7月 22
日
创业板
新股锁
定期
3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
300937 药 易 购
2021年
1月 20
日
2021年
7月 27
日
创业板
新股锁
定期
12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
300941 创识科技
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
创业板
新股锁
定期
21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
300942 易瑞生物
2021年
2月 2
日
2021年
8月 9
日
创业板
新股锁
定期
5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
300943 春晖智控
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
创业板
新股锁
定期
9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
300945 曼 卡 龙
2021年
2月 3
日
2021年
8月 10
日
创业板
新股锁
定期
4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
300948 冠中生态
2021年
6月 4
日
2021年
8月 25
日
锁定期
转增
- 27.42 108 - 2,961.36 -
300948 冠中生态
2021年
2月 18
日
2021年
8月 25
日
创业板
新股锁
定期
13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 -
300953 震裕科技
2021年
3月 11
日
2021年
9月 22
日
创业板
新股锁
定期
28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
300955 嘉亨家化
2021年
3月 16
日
2021年
9月 24
日
创业板
新股锁
定期
16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
300960 通业科技
2021年
3月 22
日
2021年
9月 29
日
创业板
新股锁
定期
12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
300961 深水海纳
2021年
3月 23
日
2021年
9月 30
日
创业板
新股锁
定期
8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
300962 中金辐照
2021年
3月 29
日
2021年
10月 11
日
创业板
新股锁
定期
3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
300966 共同药业 2021年 2021年 创业板 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 28 页 共 60 页
3月 31
日
10月 11
日
新股锁
定期
300975 商络电子
2021年
4月 14
日
2021年
10月 21
日
创业板
新股锁
定期
5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
300978 东箭科技
2021年
4月 15
日
2021年
10月 26
日
创业板
新股锁
定期
8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
300981 中红医疗
2021年
4月 19
日
2021年
10月 27
日
创业板
新股锁
定期
48.59 90.39 283 13,750.97 25,580.37 -
300982 苏文电能
2021年
4月 19
日
2021年
10月 27
日
创业板
新股锁
定期
15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
300985 致远新能
2021年
4月 21
日
2021年
10月 29
日
创业板
新股锁
定期
24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
300987 川网传媒
2021年
4月 28
日
2021年
11月 11
日
创业板
新股锁
定期
6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
300992 泰福泵业
2021年
5月 17
日
2021年
11月 25
日
创业板
新股锁
定期
9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
300993 玉马遮阳
2021年
5月 17
日
2021年
11月 24
日
创业板
新股锁
定期
12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
300995 奇德新材
2021年
5月 17
日
2021年
11月 26
日
创业板
新股锁
定期
14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
300996 普联软件
2021年
5月 26
日
2021年
12月 3
日
创业板
新股锁
定期
20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
300997 欢 乐 家
2021年
5月 26
日
2021年
12月 2
日
创业板
新股锁
定期
4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
300998 宁波方正
2021年
5月 25
日
2021年
12月 2
日
创业板
新股锁
定期
6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
301002 崧盛股份
2021年
5月 27
日
2021年
12月 7
日
创业板
新股锁
定期
18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
301006 迈拓股份
2021年
5月 31
日
2021年
12月 7
日
创业板
新股锁
定期
14.42 24.89 5,051 72,835.42 125,719.39 -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 29 页 共 60 页
301007 德 迈 仕
2021年
6月 4
日
2021年
12月 16
日
创业板
新股锁
定期
5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301009 可靠股份
2021年
6月 8
日
2021年
12月 17
日
创业板
新股锁
定期
12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
301010 晶雪节能
2021年
6月 9
日
2021年
12月 20
日
创业板
新股锁
定期
7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301011 华立科技
2021年
6月 9
日
2021年
12月 17
日
创业板
新股锁
定期
14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
301012 扬电科技
2021年
6月 15
日
2021年
12月 22
日
创业板
新股锁
定期
8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
301013 利 和 兴
2021年
6月 21
日
2021年
12月 29
日
创业板
新股锁
定期
8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
301015 百洋医药
2021年
6月 22
日
2021年
12月 30
日
创业板
新股锁
定期
7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
301020 密封科技
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
301021 英诺激光
2021年
6月 28
日
2021年
7月 6
日
新股未
上市
9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -
300919 中伟股份
2020年
12月 15
日
2021年
7月 2
日
创业板
新股锁
定期
24.60
163.0
0
454 11,168.40 74,002.00 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
127038 国微转债
2021年
6月 10
日
2021年
7月 14
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
292 29,200.00 29,200.00 -
123117 健帆转债
2021年
6月 23
日
2021年
7月 12
日
配债未
上市
100.0
0
100.0
0
137 13,700.00 13,700.00 -
注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理
暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的
2020年 2月 14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12个月内不得转让。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 30 页 共 60 页
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股
份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总
数的 1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基
金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股
东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施
细则>的决定》，本基金所认购的 2020年 2月 14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自
发行结束之日起 6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发
行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自
发行人股票上市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投
资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6
个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行
人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分
创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后
的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日
之间不能自由转让。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
002024
苏宁
易购
2021年 6
月 16日
重大
事项
停牌
5.59
2021
年 7
月 6
日
6.15 106,151 1,144,891.01 593,384.09 -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 31 页 共 60 页
本基金截至 2021年 06月 30日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数
成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完
全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使
用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员
会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 32 页 共 60 页
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金为
履行与金融负债有关的义务而调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基
金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，可能产生基金投资组合收益偏离标
的指数收益的风险。
本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的
流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受
限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监
测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 33 页 共 60 页
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率
类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风
险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2021
年 6月 30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 480,625.96 - - - 480,625.96
结算备付金 7,657.77 - - - 7,657.77
存出保证金 2,185.13 - - - 2,185.13
交易性金融
资产
- - 42,900.00
346,549,012.
86
346,591,912.
86
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 40.05 40.05
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 75,646.69 75,646.69
其他资产 - - - - -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 34 页 共 60 页
资产总计 490,468.86 - 42,900.00
346,624,699.
60
347,158,068.
46
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 140,194.95 140,194.95
应付托管费 - - - 28,038.98 28,038.98
应付证券清
算款
- - - - -
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 3,515.58 3,515.58
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 2.99 2.99
其他负债 - - - 119,302.56 119,302.56
负债总计 - - - 291,055.06 291,055.06
利率敏感度
缺口
490,468.86 - 42,900.00
346,333,644.
54
346,867,013.
40
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 438,113.81 - - - 438,113.81
结算备付金 21,370.86 - - - 21,370.86
存出保证金 4,319.96 - - - 4,319.96
交易性金融
资产
- - 222,300.00
375,481,861.
10
375,704,161.
10
买入返售金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 57.20 57.20
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 3,482.53 3,482.53
其他资产 - - - - -
资产总计 463,804.63 - 222,300.00
375,485,400.
83
376,171,505.
46
负债
应付赎回款 - - - - -
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 35 页 共 60 页
应付管理人
报酬
- - - 159,517.09 159,517.09
应付托管费 - - - 31,903.42 31,903.42
应付证券清
算款
- - - 21.17 21.17
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 4,830.12 4,830.12
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 8.65 8.65
其他负债 - - - 275,000.00 275,000.00
负债总计 - - - 471,280.45 471,280.45
利率敏感度
缺口
463,804.63 - 222,300.00
375,014,120.
38
375,700,225.
01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.市场利率平行上升 25个基点 -609.64 -3,148.44
2.市场利率平行下降 25个基点 620.02 3,201.92
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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中，深证成份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95%，新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
股票投资
346,549,012.86 99.91 375,481,861.10 99.94
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 346,549,012.86 99.91 375,481,861.10 99.94
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2021年 6月
30日 ）
上年度末（ 2020年 12
月 31日 ）
1.组合自身基准上升 5% 17,294,778.61 18,711,042.82
2.组合自身基准下降 5% -17,294,778.61 -18,711,042.82
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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（%）
1 权益投资 346,549,012.86 99.82
其中：股票 346,549,012.86 99.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,900.00 0.01
其中：债券 42,900.00 0.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 488,283.73 0.14
8 其他资产 77,871.87 0.02
9 合计 347,158,068.46 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表中的合计项中不含可退替代款估
值增值；
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,806,790.89 1.96
B 采矿业 1,966,067.24 0.57
C 制造业 249,822,743.38 72.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
2,191,144.60 0.63
E 建筑业 421,549.92 0.12
F 批发和零售业 3,325,575.61 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 4,101,331.18 1.18
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
20,959,049.67 6.04
J 金融业 25,764,352.29 7.43
K 房地产业 8,430,674.88 2.43
L 租赁和商务服务业 3,965,038.46 1.14
M 科学研究和技术服务业 3,514,543.00 1.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,269,054.26 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 710,260.00 0.20
Q 卫生和社会工作 8,660,804.08 2.50
R 文化、体育和娱乐业 2,826,827.17 0.81
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 38 页 共 60 页
S 综合 837,076.59 0.24
合计 345,572,883.22 99.63
7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 589,378.77 0.17
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 17,322.28 0.00
F 批发和零售业 286,119.06 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
46,807.09 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 36,502.44 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 976,129.64 0.28
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 29,200 15,616,160.00 4.50
2 000858 五 粮 液 47,841 14,251,355.49 4.11
3 000333 美的集团 128,742 9,188,316.54 2.65
4 300059 东方财富 208,757 6,845,142.03 1.97
5 002415 海康威视 105,981 6,835,774.50 1.97
6 000651 格力电器 124,640 6,493,744.00 1.87
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7 002475 立讯精密 116,708 5,368,568.00 1.55
8 002594 比 亚 迪 21,236 5,330,236.00 1.54
9 300760 迈瑞医疗 11,100 5,328,555.00 1.54
10 000001 平安银行 222,812 5,040,007.44 1.45
11 000725 京东方Ａ 744,242 4,644,070.08 1.34
12 000568 泸州老窖 19,592 4,622,536.48 1.33
13 300015 爱尔眼科 59,644 4,233,531.12 1.22
14 000002 万
科Ａ 176,758 4,208,607.98 1.21
15 002714 牧原股份 62,203 3,783,186.46 1.09
16 300122 智飞生物 18,500 3,454,505.00 1.00
17 002142 宁波银行 84,583 3,296,199.51 0.95
18 300124 汇川技术 43,091 3,199,937.66 0.92
19 300014 亿纬锂能 29,851 3,102,414.43 0.89
20 000661 长春高新 8,000 3,096,000.00 0.89
21 002230 科大讯飞 45,270 3,059,346.60 0.88
22 002304 洋河股份 14,761 3,058,479.20 0.88
23 300274 阳光电源 25,135 2,892,033.10 0.83
24 002352 顺丰控股 42,283 2,862,559.10 0.83
25 300782 卓 胜 微 5,104 2,743,400.00 0.79
26 002812 恩捷股份 11,680 2,734,288.00 0.79
27 300347 泰格医药 13,700 2,648,210.00 0.76
28 002241 歌尔股份 61,510 2,628,937.40 0.76
29 000063 中兴通讯 77,833 2,586,390.59 0.75
30 002027 分众传媒 272,296 2,562,305.36 0.74
31 002460 赣锋锂业 21,000 2,542,890.00 0.73
32 300142 沃森生物 40,500 2,498,850.00 0.72
33 000100 TCL 科技 316,971 2,424,828.15 0.70
34 002271 东方雨虹 43,563 2,409,905.16 0.69
35 002129 中环股份 55,920 2,158,512.00 0.62
36 000338 潍柴动力 113,308 2,024,813.96 0.58
37 300498 温氏股份 126,009 1,810,749.33 0.52
38 002410 广 联 达 25,719 1,754,035.80 0.51
39 002049 紫光国微 11,213 1,728,932.47 0.50
40 002311 海大集团 20,440 1,667,904.00 0.48
41 002371 北方华创 5,900 1,636,542.00 0.47
42 002709 天赐材料 15,006 1,599,339.48 0.46
43 000799 酒 鬼 酒 6,100 1,559,160.00 0.45
44 300450 先导智能 25,499 1,533,509.86 0.44
45 000538 云南白药 12,586 1,456,451.92 0.42
46 002821 凯 莱 英 3,900 1,453,140.00 0.42
47 002493 荣盛石化 80,525 1,390,666.75 0.40
48 000625 长安汽车 50,998 1,340,227.44 0.39
49 300759 康龙化成 6,100 1,323,639.00 0.38
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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50 300454 深 信 服 4,900 1,271,452.00 0.37
51 300408 三环集团 29,700 1,259,874.00 0.36
52 300496 中科创达 7,854 1,233,549.24 0.36
53 300595 欧普康视 11,830 1,224,996.50 0.35
54 300413 芒果超媒 17,400 1,193,640.00 0.34
55 300601 康泰生物 8,000 1,192,000.00 0.34
56 300012 华测检测 35,800 1,141,304.00 0.33
57 000776 广发证券 74,659 1,130,337.26 0.33
58 002179 中航光电 14,289 1,129,116.78 0.33
59 002050 三花智控 46,660 1,118,906.80 0.32
60 002841 视源股份 8,800 1,093,752.00 0.32
61 002074 国轩高科 25,100 1,093,356.00 0.32
62 000166 申万宏源 232,069 1,086,082.92 0.31
63 002340 格 林 美 116,000 1,084,600.00 0.31
64 000157 中联重科 114,727 1,060,077.48 0.31
65 300433 蓝思科技 34,958 1,028,114.78 0.30
66 300896 爱 美 客 1,300 1,025,544.00 0.30
67 002001 新 和 成 35,357 1,014,038.76 0.29
68 002601 龙佰集团 29,200 1,009,736.00 0.29
69 300285 国瓷材料 19,950 972,562.50 0.28
70 300529 健帆生物 11,130 961,186.80 0.28
71 300003 乐普医疗 29,700 953,964.00 0.28
72 002236 大华股份 44,778 944,815.80 0.27
73 002568 百润股份 9,900 938,421.00 0.27
74 000963 华东医药 20,295 933,772.95 0.27
75 300661 圣邦股份 3,650 922,464.50 0.27
76 300999 金 龙 鱼 10,758 913,999.68 0.26
77 000786 北新建材 23,200 910,600.00 0.26
78 000768 中航西飞 34,190 898,513.20 0.26
79 000895 双汇发展 28,124 894,343.20 0.26
80 002008 大族激光 22,100 892,619.00 0.26
81 001979 招商蛇口 79,227 867,535.65 0.25
82 002185 华天科技 55,774 858,361.86 0.25
83 300207 欣 旺 达 26,300 856,328.00 0.25
84 002007 华兰生物 23,230 852,076.40 0.25
85 000009 中国宝安 45,817 837,076.59 0.24
86 000876 新 希 望 55,752 817,881.84 0.24
87 002648 卫星石化 20,700 811,233.00 0.23
88 002202 金风科技 66,413 807,582.08 0.23
89 002736 国信证券 74,800 804,100.00 0.23
90 000301 东方盛虹 38,400 802,560.00 0.23
91 002624 完美世界 33,250 795,007.50 0.23
92 000938 紫光股份 35,858 784,573.04 0.23
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 41 页 共 60 页
93 300316 晶盛机电 15,510 783,255.00 0.23
94 002555 三七互娱 32,000 768,640.00 0.22
95 000596 古井贡酒 3,039 727,840.50 0.21
96 000069 华侨城Ａ 96,049 714,604.56 0.21
97 002607 中公教育 34,000 710,260.00 0.20
98 000977 浪潮信息 25,086 705,669.18 0.20
99 000516 国际医学 37,400 703,494.00 0.20
100 000425 徐工机械 109,408 696,928.96 0.20
101 002625 光启技术 33,490 696,926.90 0.20
102 300253 卫宁健康 42,823 696,730.21 0.20
103 002384 东山精密 33,400 696,056.00 0.20
104 300037 新 宙 邦 6,900 690,690.00 0.20
105 000783 长江证券 93,419 683,827.08 0.20
106 300676 华大基因 5,700 676,020.00 0.19
107 300677 英科医疗 5,400 673,920.00 0.19
108 000066 中国长城 46,138 673,614.80 0.19
109 300558 贝达药业 6,100 660,264.00 0.19
110 002044 美年健康 72,256 658,252.16 0.19
111 002459 晶澳科技 13,400 656,600.00 0.19
112 002405 四维图新 44,296 651,151.20 0.19
113 002797 第一创业 91,140 650,739.60 0.19
114 300136 信维通信 21,060 650,332.80 0.19
115 002138 顺络电子 16,700 647,459.00 0.19
116 000988 华工科技 27,500 646,800.00 0.19
117 300146 汤臣倍健 19,400 638,260.00 0.18
118 000547 航天发展 33,400 630,258.00 0.18
119 300144 宋城演艺 36,426 611,956.80 0.18
120 002920 德赛西威 5,500 605,440.00 0.17
121 002353 杰瑞股份 13,487 602,868.90 0.17
122 002223 鱼跃医疗 15,800 602,454.00 0.17
123 300033 同 花 顺 5,300 597,734.00 0.17
124 002252 上海莱士 79,640 596,503.60 0.17
125 002024 苏宁易购 106,151 593,384.09 0.17
126 300628 亿联网络 6,900 578,220.00 0.17
127 002600 领益智造 62,700 576,213.00 0.17
128 000703 恒逸石化 48,078 574,532.10 0.17
129 300725 药石科技 3,600 572,076.00 0.16
130 000728 国元证券 71,605 570,691.85 0.16
131 002508 老板电器 12,060 560,790.00 0.16
132 002444 巨星科技 16,400 558,912.00 0.16
133 300699 光威复材 7,320 555,954.00 0.16
134 002414 高德红外 20,088 554,027.04 0.16
135 000807 云铝股份 46,500 553,350.00 0.16
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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136 002602 世纪华通 85,251 547,311.42 0.16
137 002791 坚朗五金 2,800 543,340.00 0.16
138 002497 雅化集团 23,700 539,886.00 0.16
139 002030 达安基因 25,281 536,968.44 0.15
140 300724 捷佳伟创 4,600 533,646.00 0.15
141 000860 顺鑫农业 12,630 532,733.40 0.15
142 002156 通富微电 22,080 530,803.20 0.15
143 300751 迈为股份 1,160 527,452.00 0.15
144 002013 中航机电 52,178 525,432.46 0.15
145 300073 当升科技 9,300 522,567.00 0.15
146 300458 全志科技 5,922 519,122.52 0.15
147 002439 启明星辰 17,700 513,477.00 0.15
148 002212 天 融 信 25,900 512,043.00 0.15
149 002180 纳 思 达 15,900 511,980.00 0.15
150 002064 华峰化学 35,900 509,780.00 0.15
151 002250 联化科技 18,100 504,990.00 0.15
152 000039 中集集团 27,760 504,676.80 0.15
153 300223 北京君正 5,000 504,600.00 0.15
154 002402 和 而 泰 20,900 500,973.00 0.14
155 002078 太阳纸业 37,500 500,625.00 0.14
156 000830 鲁西化工 26,500 496,345.00 0.14
157 300308 中际旭创 12,860 495,367.20 0.14
158 000630 铜陵有色 182,100 495,312.00 0.14
159 002385 大 北 农 72,350 491,980.00 0.14
160 002938 鹏鼎控股 13,700 491,556.00 0.14
161 000656 金科股份 84,200 487,518.00 0.14
162 002422 科伦药业 24,378 486,341.10 0.14
163 002747 埃 斯 顿 12,400 484,220.00 0.14
164 002507 涪陵榨菜 12,700 478,282.00 0.14
165 002080 中材科技 18,210 476,555.70 0.14
166 002463 沪电股份 30,700 474,929.00 0.14
167 002916 深南电路 4,272 474,747.36 0.14
168 002511 中顺洁柔 17,200 473,860.00 0.14
169 000739 普洛药业 16,100 473,340.00 0.14
170 000513 丽珠集团 9,460 473,189.20 0.14
171 000708 中信特钢 22,330 465,357.20 0.13
172 003816 中国广核 172,500 460,575.00 0.13
173 002456 欧 菲 光 51,302 455,561.76 0.13
174 002127 南极电商 46,100 450,397.00 0.13
175 300832 新 产 业 7,300 449,680.00 0.13
176 002075 沙钢股份 41,200 449,492.00 0.13
177 300357 我武生物 6,940 444,992.80 0.13
178 300001 特 锐 德 14,600 439,606.00 0.13
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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179 300088 长信科技 53,204 439,465.04 0.13
180 002409 雅克科技 5,400 437,400.00 0.13
181 300618 寒锐钴业 5,544 437,088.96 0.13
182 000423 东阿阿胶 12,071 433,469.61 0.12
183 000021 深 科 技 22,600 432,564.00 0.12
184 000050 深天马Ａ 30,200 428,236.00 0.12
185 002373 千方科技 25,600 427,520.00 0.12
186 002603 以岭药业 14,600 425,736.00 0.12
187 002120 韵达股份 31,461 425,667.33 0.12
188 002157 正邦科技 35,600 425,420.00 0.12
189 000932 华菱钢铁 64,440 425,304.00 0.12
190 000983 山西焦煤 50,920 423,145.20 0.12
191 002465 海格通信 44,700 422,862.00 0.12
192 300115 长盈精密 20,488 422,052.80 0.12
193 000825 太钢不锈 56,200 420,938.00 0.12
194 300244 迪安诊断 10,896 417,316.80 0.12
195 002028 思源电气 13,500 415,665.00 0.12
196 300009 安科生物 27,867 415,218.30 0.12
197 300383 光环新网 28,800 414,432.00 0.12
198 300463 迈克生物 9,700 408,273.00 0.12
199 002706 良信股份 18,000 405,720.00 0.12
200 000975 银泰黄金 42,504 404,213.04 0.12
201 002541 鸿路钢构 6,900 402,615.00 0.12
202 000960 锡业股份 25,000 400,750.00 0.12
203 300763 锦浪科技 2,210 399,126.00 0.12
204 002152 广电运通 30,500 397,415.00 0.11
205 002092 中泰化学 38,500 395,395.00 0.11
206 002673 西部证券 47,454 391,495.50 0.11
207 000750 国海证券 92,325 391,458.00 0.11
208 002273 水晶光电 26,554 390,078.26 0.11
209 300747 锐科激光 3,400 387,804.00 0.11
210 300296 利 亚 德 49,450 386,699.00 0.11
211 300482 万孚生物 5,970 386,199.30 0.11
212 002065 东华软件 48,600 385,398.00 0.11
213 300685 艾德生物 3,700 385,096.00 0.11
214 000998 隆平高科 23,700 380,148.00 0.11
215 000723 美锦能源 49,800 376,488.00 0.11
216 300070 碧 水 源 51,426 375,924.06 0.11
217 002151 北斗星通 8,600 370,402.00 0.11
218 002299 圣农发展 15,500 370,140.00 0.11
219 002436 兴森科技 33,600 369,600.00 0.11
220 002926 华西证券 38,200 367,866.00 0.11
221 300623 捷捷微电 9,700 366,951.00 0.11
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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222 300630 普利制药 6,963 364,861.20 0.11
223 300271 华宇软件 18,840 362,670.00 0.10
224 002572 索 菲 亚 14,964 362,128.80 0.10
225 000623 吉林敖东 23,118 358,097.82 0.10
226 000878 云南铜业 27,396 351,490.68 0.10
227 002131 利欧股份 150,043 351,100.62 0.10
228 002557 洽洽食品 8,100 349,110.00 0.10
229 300373 扬杰科技 5,760 348,710.40 0.10
230 002985 北摩高科 3,570 348,075.00 0.10
231 002500 山西证券 51,680 346,772.80 0.10
232 000617 中油资本 57,500 346,150.00 0.10
233 002382 蓝帆医疗 16,600 346,110.00 0.10
234 002430 杭氧股份 10,000 345,900.00 0.10
235 002690 美亚光电 6,200 345,712.00 0.10
236 000012 南
玻Ａ 33,346 341,463.04 0.10
237 300118 东方日升 17,300 335,620.00 0.10
238 002626 金 达 威 7,500 335,250.00 0.10
239 000591 太 阳 能 53,600 333,928.00 0.10
240 002683 宏大爆破 11,900 330,463.00 0.10
241 002019 亿帆医药 19,000 327,750.00 0.09
242 300024 机 器 人 30,590 326,395.30 0.09
243 002966 苏州银行 44,300 325,605.00 0.09
244 000997 新 大 陆 19,580 324,832.20 0.09
245 300379 东 方 通 11,340 323,076.60 0.09
246 002025 航天电器 6,390 320,586.30 0.09
247 300058 蓝色光标 52,634 318,435.70 0.09
248 000738 航发控制 15,250 317,657.50 0.09
249 002958 青农商行 73,500 314,580.00 0.09
250 300017 网宿科技 53,345 312,068.25 0.09
251 300251 光线传媒 28,820 311,544.20 0.09
252 000831 五矿稀土 16,100 310,730.00 0.09
253 002390 信邦制药 29,550 309,684.00 0.09
254 000686 东北证券 36,600 309,270.00 0.09
255 002756 永兴材料 5,200 308,828.00 0.09
256 000027 深圳能源 33,640 308,478.80 0.09
257 002123 梦网科技 17,000 307,020.00 0.09
258 300054 鼎龙股份 16,800 306,600.00 0.09
259 300346 南大光电 7,900 305,572.00 0.09
260 300474 景 嘉 微 3,100 303,552.00 0.09
261 002294 信 立 泰 9,200 302,680.00 0.09
262 002408 齐翔腾达 24,200 300,564.00 0.09
263 002506 协鑫集成 86,100 299,628.00 0.09
264 002372 伟星新材 14,220 293,927.40 0.08
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 45 页 共 60 页
265 300773 拉 卡 拉 10,400 293,592.00 0.08
266 002597 金禾实业 8,400 291,480.00 0.08
267 002831 裕同科技 9,780 290,368.20 0.08
268 002389 航天彩虹 13,300 290,339.00 0.08
269 002081 金 螳 螂 36,426 288,493.92 0.08
270 002429 兆驰股份 47,500 288,325.00 0.08
271 002174 游族网络 16,785 288,198.45 0.08
272 000060 中金岭南 63,745 288,127.40 0.08
273 000158 常山北明 24,970 286,905.30 0.08
274 300418 昆仑万维 17,500 286,650.00 0.08
275 002675 东诚药业 13,600 286,552.00 0.08
276 000401 冀东水泥 23,164 286,075.40 0.08
277 002558 巨人网络 21,500 285,950.00 0.08
278 300777 中简科技 6,300 284,634.00 0.08
279 000581 威孚高科 13,651 284,350.33 0.08
280 300315 掌趣科技 66,900 284,325.00 0.08
281 000961 中南建设 47,800 282,976.00 0.08
282 000933 神火股份 29,900 282,555.00 0.08
283 002056 横店东磁 21,700 282,100.00 0.08
284 300476 胜宏科技 12,900 281,865.00 0.08
285 002195 二三四五 138,805 281,774.15 0.08
286 300212 易 华 录 10,357 278,706.87 0.08
287 002268 卫 士 通 14,300 278,564.00 0.08
288 000540 中天金融 101,900 278,187.00 0.08
289 002595 豪迈科技 10,400 277,680.00 0.08
290 002851 麦格米特 8,700 271,701.00 0.08
291 002153 石基信息 11,539 271,281.89 0.08
292 002221 东华能源 24,700 270,465.00 0.08
293 000709 河钢股份 109,600 269,616.00 0.08
294 002939 长城证券 24,100 268,233.00 0.08
295 300775 三角防务 7,000 267,400.00 0.08
296 000671 阳 光 城 51,390 267,228.00 0.08
297 300294 博雅生物 7,350 265,702.50 0.08
298 002727 一 心 堂 8,000 264,880.00 0.08
299 300182 捷成股份 52,959 264,265.41 0.08
300 000999 华润三九 9,800 262,150.00 0.08
301 002643 万润股份 14,450 256,921.00 0.07
302 000902 新 洋 丰 16,402 256,363.26 0.07
303 002124 天邦股份 36,400 255,164.00 0.07
304 002032 苏 泊 尔 4,000 255,160.00 0.07
305 300348 长亮科技 13,875 253,912.50 0.07
306 300298 三诺生物 8,100 253,692.00 0.07
307 002281 光迅科技 10,300 253,380.00 0.07
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 46 页 共 60 页
308 300451 创业慧康 28,545 252,337.80 0.07
309 002191 劲嘉股份 23,575 250,838.00 0.07
310 002396 星网锐捷 11,700 249,795.00 0.07
311 300502 新 易 盛 7,962 248,812.50 0.07
312 002002 鸿达兴业 62,857 247,028.01 0.07
313 002925 盈趣科技 6,330 246,300.30 0.07
314 300166 东方国信 19,923 246,248.28 0.07
315 300567 精测电子 4,000 245,600.00 0.07
316 000690 宝新能源 47,400 242,214.00 0.07
317 002146 荣盛发展 42,800 241,392.00 0.07
318 000488 晨鸣纸业 29,600 240,944.00 0.07
319 002010 传化智联 31,100 239,781.00 0.07
320 000778 新兴铸管 64,332 239,315.04 0.07
321 002745 木 林 森 17,800 238,520.00 0.07
322 002048 宁波华翔 12,200 237,900.00 0.07
323 300369 绿盟科技 14,892 237,527.40 0.07
324 002023 海特高新 15,900 237,228.00 0.07
325 300748 金力永磁 7,500 237,225.00 0.07
326 000718 苏宁环球 28,496 236,231.84 0.07
327 002387 维 信 诺 22,500 234,675.00 0.07
328 300326 凯 利 泰 17,100 232,389.00 0.07
329 300456 赛微电子 7,700 232,155.00 0.07
330 002332 仙琚制药 18,500 231,990.00 0.07
331 300803 指 南 针 6,000 231,600.00 0.07
332 000883 湖北能源 50,300 230,877.00 0.07
333 300638 广 和 通 4,900 228,830.00 0.07
334 300236 上海新阳 4,700 228,138.00 0.07
335 002004 华邦健康 36,600 227,286.00 0.07
336 000729 燕京啤酒 31,300 226,612.00 0.07
337 000800 一汽解放 20,900 226,138.00 0.07
338 000887 中鼎股份 18,700 225,896.00 0.07
339 002967 广电计量 5,100 223,380.00 0.06
340 002563 森马服饰 18,600 222,270.00 0.06
341 000629 攀钢钒钛 96,700 221,443.00 0.06
342 002242 九阳股份 6,800 220,932.00 0.06
343 002936 郑州银行 59,910 219,869.70 0.06
344 002203 海亮股份 20,600 219,184.00 0.06
345 300726 宏达电子 3,100 218,519.00 0.06
346 000034 神州数码 9,985 218,172.25 0.06
347 000970 中科三环 22,400 213,920.00 0.06
348 000528 柳
工 26,060 213,692.00 0.06
349 002183 怡 亚 通 36,940 211,666.20 0.06
350 002249 大洋电机 40,234 211,228.50 0.06
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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351 002091 江苏国泰 23,200 211,120.00 0.06
352 002701 奥 瑞 金 41,000 210,740.00 0.06
353 002266 浙富控股 41,830 208,731.70 0.06
354 300002 神州泰岳 42,584 206,532.40 0.06
355 002099 海翔药业 25,500 205,785.00 0.06
356 000403 派林生物 6,600 205,392.00 0.06
357 002128 露天煤业 19,700 205,077.00 0.06
358 300226 上海钢联 3,440 204,852.00 0.06
359 002867 周 大 生 10,325 204,125.25 0.06
360 002262 恩华药业 13,200 202,620.00 0.06
361 000877 天山股份 15,500 201,965.00 0.06
362 002670 国盛金控 17,660 201,147.40 0.06
363 300376 易 事 特 25,000 201,000.00 0.06
364 000987 越秀金控 15,800 200,028.00 0.06
365 000930 中粮科技 22,200 200,022.00 0.06
366 002233 塔牌集团 19,400 199,432.00 0.06
367 000035 中国天楹 43,500 198,360.00 0.06
368 002531 天顺风能 22,900 198,085.00 0.06
369 000400 许继电气 15,600 197,496.00 0.06
370 300026 红日药业 46,300 196,775.00 0.06
371 300188 美亚柏科 11,300 196,620.00 0.06
372 300068 南都电源 18,510 196,206.00 0.06
373 000898 鞍钢股份 43,969 195,662.05 0.06
374 002481 双塔食品 16,900 195,364.00 0.06
375 000712 锦龙股份 11,300 194,360.00 0.06
376 000735 罗 牛 山 24,600 194,094.00 0.06
377 002773 康弘药业 8,390 194,060.70 0.06
378 002368 太极股份 9,659 193,759.54 0.06
379 002705 新宝股份 7,300 191,625.00 0.06
380 002110 三钢闽光 28,350 191,079.00 0.06
381 000598 兴蓉环境 36,300 189,123.00 0.05
382 300674 宇信科技 10,020 187,273.80 0.05
383 300457 赢合科技 9,400 186,684.00 0.05
384 002839 张家港行 34,300 186,592.00 0.05
385 000089 深圳机场 24,000 186,480.00 0.05
386 300616 尚品宅配 2,100 185,871.00 0.05
387 001914 招商积余 10,800 185,544.00 0.05
388 300072 三聚环保 32,240 185,057.60 0.05
389 000402 金 融 街 27,263 184,025.25 0.05
390 000555 神州信息 12,600 182,322.00 0.05
391 000990 诚志股份 14,300 182,039.00 0.05
392 002217 合 力 泰 50,400 179,928.00 0.05
393 000560 我爱我家 39,400 176,118.00 0.05
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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394 002038 双鹭药业 16,500 173,745.00 0.05
395 000559 万向钱潮 32,640 173,318.40 0.05
396 000672 上峰水泥 9,900 173,052.00 0.05
397 000758 中色股份 35,660 169,385.00 0.05
398 002237 恒邦股份 14,600 167,754.00 0.05
399 300866 安克创新 1,000 167,470.00 0.05
400 300741 华宝股份 3,300 167,376.00 0.05
401 000967 盈峰环境 24,300 166,941.00 0.05
402 300459 金科文化 51,589 166,632.47 0.05
403 000681 视觉中国 12,800 165,504.00 0.05
404 300133 华策影视 27,878 165,037.76 0.05
405 300841 康华生物 600 161,280.00 0.05
406 300888 稳健医疗 1,300 160,706.00 0.05
407 002100 天康生物 18,000 160,380.00 0.05
408 300085 银 之 杰 8,970 158,320.50 0.05
409 001965 招商公路 21,900 158,118.00 0.05
410 002458 益生股份 15,630 155,831.10 0.04
411 000627 天茂集团 43,000 155,660.00 0.04
412 300633 开立医疗 4,900 154,742.00 0.04
413 002440 闰土股份 17,306 153,158.10 0.04
414 002155 湖南黄金 19,700 152,675.00 0.04
415 000563 陕国投Ａ 47,330 152,402.60 0.04
416 300770 新媒股份 3,100 150,970.00 0.04
417 000710 贝瑞基因 5,000 150,200.00 0.04
418 300666 江丰电子 3,000 149,610.00 0.04
419 000951 中国重汽 5,500 148,830.00 0.04
420 300113 顺网科技 11,482 148,577.08 0.04
421 002424 贵州百灵 20,100 147,936.00 0.04
422 002085 万丰奥威 26,128 146,316.80 0.04
423 300180 华峰超纤 29,421 145,633.95 0.04
424 002505 鹏都农牧 64,710 144,950.40 0.04
425 000717 韶钢松山 30,900 141,831.00 0.04
426 002216 三全食品 8,440 139,006.80 0.04
427 002351 漫 步 者 10,100 136,754.00 0.04
428 002244 滨江集团 32,400 135,756.00 0.04
429 000415 渤海租赁 55,460 134,213.20 0.04
430 002375 亚厦股份 16,800 133,056.00 0.04
431 000921 海信家电 9,200 132,204.00 0.04
432 300682 朗新科技 7,850 132,037.00 0.04
433 000789 万 年 青 11,420 130,644.80 0.04
434 002310 东方园林 38,300 130,603.00 0.04
435 000685 中山公用 15,840 129,254.40 0.04
436 000028 国药一致 3,400 128,656.00 0.04
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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437 000785 居然之家 20,700 125,649.00 0.04
438 000078 海王生物 38,250 124,695.00 0.04
439 300783 三只松鼠 2,600 123,136.00 0.04
440 300257 开山股份 8,500 122,145.00 0.04
441 002434 万 里 扬 14,800 120,028.00 0.03
442 300735 光弘科技 9,860 119,897.60 0.03
443 002847 盐津铺子 1,200 119,664.00 0.03
444 000959 首钢股份 20,600 115,772.00 0.03
445 000062 深圳华强 6,812 115,190.92 0.03
446 002399 海 普 瑞 7,220 115,014.60 0.03
447 000156 华数传媒 14,900 114,879.00 0.03
448 002583 海 能 达 22,620 114,004.80 0.03
449 002468 申通快递 14,900 113,538.00 0.03
450 002918 蒙娜丽莎 3,600 113,004.00 0.03
451 300761 立华股份 3,400 112,642.00 0.03
452 000826 启迪环境 20,910 111,868.50 0.03
453 000869 张
裕Ａ 3,000 111,420.00 0.03
454 002635 安洁科技 7,500 109,725.00 0.03
455 002498 汉缆股份 30,300 108,474.00 0.03
456 000937 冀中能源 27,400 107,682.00 0.03
457 300702 天宇股份 2,980 105,551.60 0.03
458 002302 西部建设 13,300 105,070.00 0.03
459 002608 江苏国信 16,300 103,994.00 0.03
460 002461 珠江啤酒 9,500 103,930.00 0.03
461 001872 招商港口 6,100 103,212.00 0.03
462 002978 安宁股份 1,700 102,714.00 0.03
463 002945 华林证券 7,400 102,268.00 0.03
464 000031 大 悦 城 28,241 101,667.60 0.03
465 002912 中新赛克 2,480 101,605.60 0.03
466 002194 武汉凡谷 7,300 97,747.00 0.03
467 002815 崇达技术 7,800 97,344.00 0.03
468 002532 天山铝业 11,600 97,324.00 0.03
469 002320 海峡股份 16,425 96,414.75 0.03
470 000582 北部湾港 11,500 95,450.00 0.03
471 000046 泛海控股 41,212 94,787.60 0.03
472 300861 美畅股份 1,100 92,741.00 0.03
473 300768 迪普科技 2,400 92,712.00 0.03
474 002653 海 思 科 4,300 92,536.00 0.03
475 300602 飞 荣 达 5,132 91,349.60 0.03
476 000553 安道麦 A 9,600 88,992.00 0.03
477 000935 四川双马 6,400 87,296.00 0.03
478 300869 康泰医学 1,200 84,984.00 0.02
479 000539 粤电力Ａ 22,300 83,848.00 0.02
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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480 002948 青岛银行 16,600 82,502.00 0.02
481 000600 建投能源 16,700 81,997.00 0.02
482 002901 大博医疗 1,100 80,179.00 0.02
483 002959 小熊电器 1,200 79,728.00 0.02
484 002950 奥美医疗 4,800 79,488.00 0.02
485 000958 东方能源 18,100 79,459.00 0.02
486 002755 奥 赛 康 5,700 77,463.00 0.02
487 300815 玉 禾 田 2,200 76,626.00 0.02
488 002243 力合科创 7,700 73,227.00 0.02
489 002419 天虹股份 10,900 71,504.00 0.02
490 000688 国城矿业 8,100 70,713.00 0.02
491 002984 森 麒 麟 1,900 69,255.00 0.02
492 003012 东鹏控股 3,900 64,896.00 0.02
493 000537 广宇发展 12,100 63,283.00 0.02
494 002946 新 乳 业 4,000 60,600.00 0.02
495 000927 中国铁物 16,100 59,892.00 0.02
496 002961 瑞达期货 2,700 57,564.00 0.02
497 002793 罗欣药业 5,600 55,832.00 0.02
498 002818 富 森 美 4,000 48,240.00 0.01
499 002423 中粮资本 4,400 39,820.00 0.01
500 002911 佛燃能源 2,860 26,855.40 0.01
注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披
露。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.07
2 301006 迈拓股份 5,051 125,719.39 0.04
3 300919 中伟股份 454 74,002.00 0.02
4 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01
5 300981 中红医疗 330 30,884.79 0.01
6 300953 震裕科技 294 29,847.30 0.01
7 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
8 300941 创识科技 489 24,552.06 0.01
9 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
10 301009 可靠股份 807 22,541.97 0.01
11 300937 药 易 购 334 18,057.04 0.01
12 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00
13 300614 百川畅银 383 16,272.30 0.00
14 300942 易瑞生物 528 15,159.71 0.00
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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15 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.00
16 300996 普联软件 310 14,068.34 0.00
17 301013 利 和 兴 504 13,986.51 0.00
18 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
19 300997 欢 乐 家 979 13,067.16 0.00
20 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00
21 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00
22 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00
23 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00
24 300948 冠中生态 380 10,503.04 0.00
25 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00
26 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00
27 300945 曼 卡 龙 531 10,073.73 0.00
28 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00
29 301011 华立科技 250 9,424.50 0.00
30 300985 致远新能 345 8,763.45 0.00
31 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00
32 300987 川网传媒 304 8,186.69 0.00
33 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00
34 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00
35 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00
36 300975 商络电子 517 6,872.51 0.00
37 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00
38 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
39 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00
40 301007 德 迈 仕 322 4,766.15 0.00
41 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000799 酒 鬼 酒 1,512,643.00 0.40
2 300896 爱 美 客 916,164.00 0.24
3 300750 宁德时代 839,192.00 0.22
4 000516 国际医学 732,019.00 0.19
5 002497 雅化集团 583,728.00 0.16
6 300122 智飞生物 533,775.00 0.14
7 002415 海康威视 512,028.00 0.14
8 300832 新 产 业 509,745.00 0.14
9 002812 恩捷股份 498,394.00 0.13
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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10 002747 埃 斯 顿 418,498.00 0.11
11 002607 中公教育 362,133.00 0.10
12 300760 迈瑞医疗 351,350.00 0.09
13 002756 永兴材料 339,760.00 0.09
14 002821 凯 莱 英 328,980.00 0.09
15 300763 锦浪科技 327,653.00 0.09
16 300782 卓 胜 微 312,454.00 0.08
17 002920 德赛西威 308,413.00 0.08
18 002221 东华能源 302,426.00 0.08
19 000063 中兴通讯 290,950.00 0.08
20 000661 长春高新 286,359.00 0.08
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 002709 天赐材料 835,553.00 0.22
2 300339 润和软件 669,328.00 0.18
3 300888 稳健医疗 396,097.94 0.11
4 300782 卓 胜 微 350,332.00 0.09
5 002594 比 亚 迪 341,819.00 0.09
6 000333 美的集团 336,212.00 0.09
7 000651 格力电器 329,298.00 0.09
8 300981 中红医疗 317,500.00 0.08
9 300059 东方财富 296,395.20 0.08
10 300997 欢 乐 家 254,226.00 0.07
11 000001 平安银行 250,947.00 0.07
12 300036 超图软件 248,414.00 0.07
13 002807 江阴银行 247,831.00 0.07
14 002304 洋河股份 244,235.00 0.07
15 000568 泸州老窖 231,358.00 0.06
16 300941 创识科技 229,548.00 0.06
17 002142 宁波银行 229,347.00 0.06
18 300953 震裕科技 216,300.00 0.06
19 000002 万
科Ａ 209,875.00 0.06
20 301009 可靠股份 206,340.00 0.05
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,946,128.81
卖出股票收入（成交）总额 23,111,569.43
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 42,900.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,900.00 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127038 国微转债 292 29,200.00 0.01
2 123117 健帆转债 137 13,700.00 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
7.11.3 本期国债期货投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券除平安银行（证券代码 000001）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
平安银行 2020年 10月 16日公告称，因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地
产开发贷及预售资金监管不力等，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局对公司合计罚
款人民币 100万元。
平安银行 2021年 6月 8日公告称，因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁
融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷
款用途审查监控不到位等原因，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对公司罚款人民
币 210万元。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,185.13
2 应收证券清算款 75,646.69
3 应收股利 -
4 应收利息 40.05
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 77,871.87
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说
明
1 301006 迈拓股份 125,719.39 0.04 新股锁定期
2 301020 密封科技 44,794.40 0.01 新股未上市
3 300981 中红医疗 25,580.37 0.01 新股锁定期
4 301015 百洋医药 17,939.46 0.01 新股锁定期
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数（户）
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
南方深证成份交易型
开放式指数证券投资
基金联接基金
持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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比例 比例 比例
4,647 42,856.58
4,941,702
.00
2.48%
73,484,03
1.00
36.90%
120,728,7
74.00
60.62%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 北京三和众恒机电技术有限公司 3,985,600.00 2.00%
2 章斌 2,526,375.00 1.27%
3 吴晓彤 1,821,551.00 0.91%
4 黎彩贞 1,065,490.00 0.53%
5 郝世军 911,711.00 0.46%
6 浙江华浙白马房地产开发有限公司 910,052.00 0.46%
7 曹苹 804,403.00 0.40%
8 吴飞 737,889.00 0.37%
9 陈志彪 716,192.00 0.36%
10 项志英 700,000.00 0.35%
11
中国工商银行股份有限公司-南方深
证成份交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
120,728,774.00 60.62%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金
经理)均未持有本基金份额。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基
金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年 12月 4日)基金份额
总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额 229,154,507.00
本报告期基金总申购份额 39,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 69,000,000.00
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 199,154,507.00
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
因南方基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事长病逝缺位，根据相关法律法
规和公司章程，公司董事会决定由公司总经理杨小松先生代为履行公司董事长职务。该决
定自 2021年 2月 19日起生效。
2021年 5月 19日，公司副总经理常克川兼任首席信息官。
中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担
任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理
人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部
总经理职务。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 2 30,801,141.89 67.92% 3,079.56 67.92% -
华泰证券 3 14,549,012.97 32.08% 1,454.86 32.09% -
广发证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - -0.23 -0.01% -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
申万宏源 90,480.45 8.21% - - - -
华泰证券 797,014.94 72.36% - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 213,967.60 19.43% - - - -
红塔证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方承销证券的关联交易公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-02-04
2
南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数
基金修订基金合同有关条款的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-03-31
3
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资
关联方华泰联合证券承销证券的关联交易公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-04-16
4
南方基金关于深证成份交易型开放式指数证券
投资基金增加广发证券为申购赎回代理券商的
公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2021-06-18
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告
第 60 页 共 60 页
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
联接基
金
1
20210101-
20210630
141,728,774.00 27,000,000.00 48,000,000.00 120,728,774.00 60.62%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2021年中期报告》原文。
12.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
